均值未知的单变量时间序列自协方差函数的无偏估计及其应用

山东大学硕士学位论文

ＣＯＮＴＥＮＴＳ

ＣｈｉｎｅｓｅＡｂｓｔｒａｃｔ…………………………………………．………………………………．…………………．ＩＥｎｇｌｉｓｈＡｂｓｔｒａｃｔ……．．．…………．…．．．．．．…．．．………………．…．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．…．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ＩＩＩＣｈａｐｔｅｒ１Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ．．．．…．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．…．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．一１一１．１ＢａｃｋｇｒｏｕｎｄａｎｄＳｉｇｎｉｆｉｃａｎｃｅ…………………………………………………………．一１—１．１．１Ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄ…………………………………………………………………………．－１—

１．１．２Ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｃｅ…………………．………………………………………………………一１—１．２ＲｅｓｅａｒｃｈＳｉｔｕａｔｉｏｎａｔＨｏｍｅａｎｄＡｂｒｏａｄ…………………………………………一一２—１．３ＴｈｅＭａｉｎＳｔｒｕｃｔｕｒｅａｎｄＣｏｎｔｅｌｌｔｓ……………………………………………………．一５一Ｃｈａｐｔｅｒ２ＳｔａｔｉｓｔｉｃｓＣｏｍｐｕｔａｔｉｏｎ．．．．．．．．．…．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．…．．．．．．．．．．．．．．．．．．…．一７—２．１ＯｒｄｉｎａｒｙＬｅａｓｔＳｑｕａｒｅＥｓｔｉｍａｔｉｏｎ．ＯＬＳＥ………………………………………．一７—２．２ＳｕｌｎｍａｒｙｏｆＡ－ｍａｔｒｉｘＥｓｔｉｍａｔｏｒ．．．．．．．．．．．．．．．．．…．．．．．．．．．．．．．．．．．……………………．。８。

２．３ＣｏｍｐｕｔａｔｉｏｎｏｆＡ—ｍａｔｒｉｘＥｓｔｉｍａｔｏｒ矿（ｍ）………………………………一９—２．３．１ＣｏｖａｒｉａｎｃｅＥｓｔｉｍａｔｉｏｎ…………………………………………………………．．一９—

２．３．２ＣｏｍｐｕｔａｔｉｏｎｏｆＡ…………………………．…………………………………．．．一１１—

２．３．３ＡｓｙｍｐｔｏｔｉｃＰｒｏｐｅｒｔｉｅｓｏｆＡｕｔｏｃｏｖａｒｉａｎｃｅＥｓｔｉｍａｔｏｒ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．一１２－Ｃｈａｐｔｅｒ３ＤａｔａＳｏｕｒｃｅｓａｎｄＲｅｓｅａｒｃｈＭｅｔｈｏｄｏｌｏｇｙ…．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．…．………．一１４－３．１ＤａｔａＳｏｕｒｃｅｓ………………………………………………．…．…………………………．．一１４—３．２ＲｅｓｅａｒｃｈＭｅｔｈｏｄｏｌｏｇｙ……．．…．………………………………………………………一１４—３．２．１ＡｕｔｏｒｅｇｒｅｓｓｉｖｅＩｎｔｅｇｒａｔｅｄＭｏｖｉｎｇＡｖｅｒａｇｅ．ＡＲＩＭＡ．．．．．．．．．．．．．．．．．．一１４—

３．２．２ＰｒｏｐｅｒｔｉｅｓｏｆＡＲＩＭＡＭｏｄｅｌ…………．……．……………………………．．一１６一Ｃｈａｐｔｅｒ４ＤａｔａＰｒｏｃｅｓｓｉｎｇａｎｄＭｏｄｅｌＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｎｇ……………………………………．－１８—４．１ＤａｔａＰｒｅｐｒｏｃｃｓｓｉｎｇ………………………………………………………………………．一１８—４．２ＳｔａｔｉｏｎａｒｙＴｅｓｔ．．．．…．．．．．．．．．．．．．．．．．．…．．．．．．．．．．．．．．．．．．…．．．．．．．．．…………．．……………．．一１９—４．３ＭｏｄｅｌＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｎｇａｎｄＴｅｓｔｉｎｇ．．．．．．．．．．．．．．．．．．…．．．．．．．．．．．．．．．．．．…．．．．．．．．．．．．．．．．．．．一２３—４．４ＭｏｄｅｌＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｎｇｏｆＯｔｈｅｒＤａｔａｓ………………………………………………．．－２９—４．４．１ＭｏｎｅｙａｎｄＱｕａｓｉ－Ｍｏｎｅｙ（Ｍ２）ＳｕｐｐｌｙＰｅｒｉｏｄ—Ｅｎｄ……………．一２９—

４．４．２ＭｏｎｅｙｒＭＩ）ＳｕｐｐｌｙＰｅｒｉｏｄ－Ｅｎｄ…………………………………………．．一３９—

４．４．３ＣｕｒｒｅｎｃｙｉｎＣｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ（Ｍ０）ＳｕｐｐｌｙＰｅｒｉｏｄ—Ｅｎｄ………………．．一４９—