2-拉姆齐模型
第三章 无限期界模型（拉姆齐模型）
一、问题的提出
在索洛模型中，储蓄率s 被假定为外生参数，储蓄率的变动将影响稳态的人均消费和动态的人均消费水平。当gold s s >时，与最优储蓄（相对应于最优资本存量和最优消费）相比会出现“过度储蓄”（即“过度积累”）的情况，而一个高于黄金率的储蓄率被证明是动态无效的。当gold s s <时，只有在给定在当前消费与未来消费之间的权衡参数的条件下，才能判断增加储蓄率的合理性。
图示：s 的变动对稳态和动态的人均消费的影响
c c gol
d 那么，储蓄率是如何决定的？必须引入消费者（家庭）行为来分
析跨期预算约束条件下的消费和储蓄选择，即储蓄率的“内生化”。
二、模型假定
1．完全竞争市场结构
2．长生不老的不断扩展的家庭（有限寿命的个人和基于利他主义的代际转让）
3．家庭和个人完全同质 4．忽略资本的折旧 5．暂不考虑政府行为
在简单经济中，家庭与厂商之间的关系：
三、厂商行为
沿用新古典生产函数),(AL K F Y = 根据欧拉定理，AL AL Y
K K Y Y )
(??+??=
其中，资本的边际产品为：
r k f K
Y
==??)('（真实利率） 有效劳动的边际产品为：
w k kf k f AL Y
=-=??)(')()
(（工资率）
四、家庭行为
1.一些假定和符号
总人口为L ，以速率n 增长，e L t L nt )0()(=； 家庭的个数为H ，每个家庭有L/H 个人； 每个家庭成员在每一时点上提供1单位劳动；
资本最初存量为K(0)，每个家庭初始资本存量为K(0)/H 。 2. 家庭效用函数和即期效用函数
定义家庭效用函数（也称作“幸福函数”）为：
dt H
L t C u dt H t L t C u U o t t
n o t t
e e )0()]([)()]
([)(??∞=--∞
=-==ρρ 其中，C(t)为每个家庭成员的消费，)(?u 为即期效用函数，ρ为贴现率（ρ越大表明与现期消费相比远期消费的价值就越低）。
注意：)]([t C u e t ρ-表示将第t 期的消费的效用按照ρ贴现到第0期，即t t t e C u C u t C u ρρ)]0([)1)](0([lim )]([=+=∞
→，。
即期效用函数的形式为：
θ
θ
-=-1)()]([1t C t C u ，0>θ，0)1(>---g n θρ
该函数具有以下三个特点： （1） 边际效用弹性不变，为θ-。
定义边际效用弹性θξ-=-=-
='
''''u C
u u C dC du 。 （2）跨期替代弹性不变，为1/θ，表示相对风险回避系数不变。 【证明】下标1，2表示两期的消费，定义跨期替代弹性为：
)
2/1/()2/1()
2/1(/)2/1(P P C C P P d C C d -
=σ
由消费者均衡条件得：
λ==2
1
)2(')1('P P C u C u 代入得，2
/1)
2('/)1(')]2('/)1('[)2/1(C C C u C u C u C u d C C d -
=σ
其中，MRS C u C u =)2('/)1('（边际替代率） 图解： C2
MRS
C1
可见，2
/1)
2/1(C C C C d 是射线比率的变化率，)2('/)1(')]2('/)1('[C u C u C u C u d 是切
线斜率的变化率。
令时间1趋近于2，得到瞬时弹性C
C u C u )('')
('-=σ（常数相对风险
回避系数）
根据θ
θ
-=-1)()]([1t C t C u 有：
θ-=C C u )('，1)(''---=θθC C u ，则θσ/1=
例如：一个两期的效用函数为θ
ρθθθ-++
-=--111112
11C C U ，可以证明θσ/1=（思考：为什么？）。
常数替代弹性意味着与C 无关，因此在消费选择上没有不确定性。但θ决定了家庭在不同时期转换消费的愿望，θ越小，家庭越愿意接受消费较大的波动。
（3）边际效用)('C u 为正；当θ<1时，边际效用随C 增加而增加，当θ>1时，边际效用随C 增加而减少。
（4）0)1(>---g n θρ是为保证效用不发散（受到约束）。 3．考虑有效劳动的家庭效用函数和即期效用函数
考虑劳动增进型的技术进步,并定义每单位有效劳动的平均消费为c(t)，有：
gt e A t A )0()(=
)()()(t c t A t C =
[注意：家庭总消费C(t)L(t)/H=c(t)A(t)L(t)/H] 代入即期效用函数得：
θ
θθ
θ-=-=--1)]()([1)()]([11t c t A t C t C u
θθθ-=--1)(])0([11t c e A gt θ
θ
θθ-=---1)()]0([1)1(1t c e A gt
再代入家庭效用函数，得：
dt H
L t C u dt H t L t C u U o t t
n o t t
e e )0()]([)()]([)(??∞=--∞
=-==ρρ
dt H
L t c e
A gt
o t t
n e
)
0(}1)()]
0({[1)1(1)(θθθθ
ρ-=---∞
=--? dt t c e H L A gt o t t n e θθθρθ
-=--∞=---?1)()0()]
0([1)1()(1 dt t c H L A o t gt n e θθ
θρθ-=-∞=-----?1)()0()]0([1)]1()[(1 dt t c B o t t
e
θ
θ
β-=-∞
=-?1)(1 其中，H
L A B )
0()]
0([1θ
-≡，0)1(>---≡g n θρβ（收敛条件） 4．家庭的跨期预算约束
家庭面临的预算约束：其一生消费的现值不能超过其初始财富加上一生的收入（利息r 和工资w ，均为外生变量）。
定义?==t
o d r R τττ)(，因此在0期投资的1单位产品在t 期产生
)(t R e 单位的产品，它说明在期间[0,t]上连续以复利计算利息的结果。
)
(t R e
-为现值因子。当r 不变为-r 时，则R=-
r t 。（思考：如果r 是变动
的，平均r 怎样表示？）
家庭t 期的劳动收入为w(t) A(t)L(t)/H ，消费支出是C(t)L(t)/H ，则家庭的跨期预算约束为：
??∞=-∞
=-+≤0)(0)
()
()()()0()()(t t R t t R dt H
t L t w t A e H K dt H t L t C e
类似的，考虑劳动增进型的技术进步，并定义每单位有效劳动的平均消费为c(t)和每单位有效劳动的初始平均资本k(0)，有：
gt e A t A )0()(=
C(t)= A(t)c(t)
K(0)= k(0)A(0)L(0)/H 代入得：
??∞
=-
∞=
-+
≤
)
(
)
(
)(
)(
)(
)0(
)0(
)0(
)(
)(
)(
t
t
R
t
t
R dt
H
t
L
t
A
t
w
e
H
L
A
k
dt
H
t
L
t
A
t
c
e
再考虑有效劳动的增长，t g
n
e
L
A
t
L
t
A)
(
)0(
)0(
)(
)(+
=，
代入，并在两边消去A(0)L(0)/H，得：
?
?∞
=
+
-
+
∞
=
-+
≤
)
(
)
(
)
(
)
()(
)0(
)(
t
t
g
n
t
R
t
g
n
t
t
R dt
t
w
e
e
k
dt
e
t
c
e
5．横截面条件
利用家庭资本持有量的极限形式来表示预算约束（等价命题）。已知
)(
)(
)(
)(
)(
)0(
)
(
)
(≥
-
+?
?∞
=
-
∞
=
-dt
H
t
L
t
C
e
dt
H
t
L
t
w
t
A
e
H
K
t
t
R
t
t
R，故
)(
)(
)]
(
)(
[
)0(
)
(≥
-
+?∞
=
-dt
H
t
L
t
A
t
c
t
w
e
H
K
t
t
R
将积分改写成为极限形式，有：
}
)(
)(
)]
(
)(
[
)0(
{
lim
)
(≥
-
+?
=
-
∞
→
dt
H
t
L
t
A
t
c
t
w
e
H
K v
t
t
R
v
定义第v期的家庭资本持有量的总和为：
dt
H
t
L
t
A
t
c
t
w
e
H
K
e
H
v
K v
t
t
R
v
R
v
R
)(
)(
)]
(
)(
[
)0(
)
(
)
(
)
(
)
(?
=
--
+
=
右式第一项表示第v期的初始资本存量的贡献（非负），第二项
表示两期之间的储蓄贡献（可正可负）。
整理有：
})()()]()([)0({)(0)()(dt H
t L t A t c t w e H K e H v K v t t R v R ?=--+=
H
v K e dt H t L t A t c t w e H K v R v t t R )()()()]()([)0()(0)(-=-=-+? 代入极限形式的预算约束得：
0)
(lim )
(≥-∞
→H
v K e
v R v ，表示家庭持有资产的现值的极限为非负。 由于)()()(v k e v K v g n +=
因此，0)(lim )()(≥+-∞
→v k e e v g n v R v
6．家庭的最优化问题 根据前面的推导已知
a. 家庭的最大化目标函数（幸福函数）：
dt t c B U o t t
e
θ
θ
β-=-∞
=-?1)(1 b ．跨期预算约束：
??∞
=+-+∞
=-+≤0)()()(0)()()0()(t t g n t R t g n t t R dt t w e e k dt e t c e （均从有效劳动的人均情况来考虑） 因此可以构造拉格朗日函数：
])()()0([1)()(0)(0)()(1dt e t c e dt t w e e k dt t c B t g n t t R t t
g n t R o t t
e
+∞=-∞=+--∞
=-???-++-=Ωλθ
θβ 求解最优的c(t)使Ω最大，对c(t)求导数，得到一阶条件为：
t g n t R t e e t c Be )()()(+---=λθβ
两边取对数得：
t g n t R t c t B )()(ln )(ln ln ++-=--λθβ
两边再对 t 求导数，有：
)()()
()
(g n t r t c t c ++-=--?
θ
β 因此，
θ
θρθβ]
)1([)()()()(g n g n t r g n t r t c t c -------=
----=?
θ
θρg
t r --=
)(
这就是描述c 调整路径的“欧拉方程”，它表明家庭可以在不改变一生支出的现值的情况下通过调整其消费增加一生的效用。
对欧拉方程的理解：
g t r g t r t c t c --=--=?
θρθθρ)()()()( θ
ρ
-=
+=+?
?
?
)()()()()()()(t r t A t A t c t c g t c t c 已知，C(t)=c(t)A(t)
则θ
ρ-=+=?
??)()()()()()()(t r t A t A t c t c t C t C 因此，当ρ>)(t r 时，)(t C ?
>0；当ρ<)(t r 时，)(t C ?
<0；θ越小，C 的变化率越大。（思考：为什么？）
此外，欧拉方程还说明了r 与ρ之间的关系与区别（思考：是怎样的关系和含义？）
五、稳态均衡
1．k 的动态学（k 的微分方程）
与索洛模型一样，k 的稳态的条件是实际投资等于持平投资。实际投资为c k f -)(，持平投资为（n+g ）k （没有考虑折旧）。因此，
k g n c k f k
k
)()(+--=?
（思考：该式表明f(k)的用途是什么？） 当0=?
k 时，k g n k f c )()(+-=
根据黄金律规则，当)()('g n k f gold +=时，c 最大，c 随着k 的增加先增加后下降。
再考虑非稳态的情况，当c 超过使0=?
k 时的水平时，0
k ；当c 低于使0=?
k 时的水平时，0>?
k 。（思考：为什么？） 图示：
2．c 的动态学（c 的微分方程） 将))((')(t k f t r =代入欧拉方程，得：
θ
θρg
t k f t c t c --=?
))((')()(
当)(t c ?
=0时，g t k f θρ+=))(*('
再考虑非稳态的情况，当k>k*时，g t k f θρ+<))(('，则)(t c ?
<0; 当k
>0。
图示：
3. k 和c 的动态学（k 和c 的微分方程组和横截面条件共同构成） （1）综合上两图，有以下相位图：
k
（2）图中gold k k <* 【证明】
)()('g n k f gold +=，g t k f θρ+=))(*('，而收敛条件
0)1(>---g n θρ，故)('gold k f <))(*('t k f ，因此gold k k <*。
（3）鞍点路径（或稳定臂）
根据相位图描绘在(c, k)空间上从初始值(c0, k0)的动态调整轨迹，然后在动态轨迹中排除会使最终资本存量为负和超过资本黄金存量的轨迹，得到鞍点路径（或稳定臂）。因为：
（1） 最终资本存量必须为正；
（2）超过资本黄金存量会使)()()(v k e e v g n v R +-发散（思考：为什么？），即家庭收入的现值无穷大于消费的现值，这与家庭效用最大化的目标不一致。
因此，鞍点路径满足家庭的跨期消费最优化、资本存量的稳态、资本存量非负和家庭预算约束的要求。对于任意k0，c0必须等于鞍点路径上的相应值，并沿着鞍点路径收敛到均衡点E 。
六、平衡增长路径
均衡点E(c*,k*)的解为：
g k f θρ+=*)(' *)(*)(*k g n k f c +-=
因此模型中的各个变量的长期变动如下：
结论：将储蓄率内生化并没有改变索洛模型中关于平衡增长路径的描述。因此，索洛模型关于经济增长的驱动力的解释不依赖于储蓄率为常数的假定。即使储蓄率是内生的，外生的技术进步依然是人均产出持续增长的唯一根源。
七、修正的黄金资本存量
定理1：在拉姆齐模型中，人均资本存量k 收敛于k*，且低于索洛模型中的黄金资本存量k*, 因此k*被称作“修正的黄金资本存量”。
定理2：拉姆齐模型表明在索洛模型中高于黄金资本存量的平衡增长路径是不可能的。
【证明】通过相位图可以证明当k(0)>k(gold)时，追求跨期最优化的家庭将降低储蓄，使k 收敛于k*，且k* 定理3：经济不收敛于产生最大c （即c(gold)）的平衡增长路径，而是收敛于一个较低的水平c*。 【证明】c* 图示（在索洛模型中当s 低于s(gold)时提高s 的影响）： c(gold) c* c0 c0 t t s 较大的提高 s 较小的提高 八、比较静态和动态转移：贴现率的变动 贴现率ρ变动的含义：相当于索洛模型中储蓄率的变动。 比较静态：由c 的稳态条件g k f θρ+=*)('可知，当贴现率ρ下降时，k*提高，因此)(t c ? =0线右移，导致c 和k*都增加。 图示： c ? c =0 动态转移：k连续变化，而c瞬时变化，均沿鞍点路径收敛于新均衡点E’。 思考：在动态转移过程中ρ、ln(Y/L)、c、k、s的轨迹是什么？ 此外，贴现率下降将可以使人均消费达到黄金律水平的平衡增长。 九、基本结论 1．拉姆齐模型没有改变索洛模型关于经济增长平衡路径的基本结论。 2．索洛模型可以被看作是拉姆齐模型的一个特例，它必须对应于后者特殊的参数和稳态。 3．拉姆齐模型的特点在于从家庭和个人的跨期消费行为的微观基础出发决定稳态的消费（储蓄），从厂商的微观基础出发决定稳态的资本存量，因此c和k是同时决定的。在这样的过程中，储蓄的决定被内生化了。 4．拉姆齐模型避免了在索洛模型中的无效过度资本积累。 5．拉姆齐模型中的任意初始状态不一定收敛到稳态，会存在发散的情况，而索洛模型则不会。 作业： （对比较静态的扩展）考虑当其他外生参数n 、g 和θ上升时， 由 0)()(=+--=?k g n c k f k k 和0))((')()(=--=? θ θρg t k f t c t c 共同决定的拉姆齐模型中的稳态均衡会发生怎样的变化？ 1. Cmk和Cpk等名词解释 Cmk是德国汽车行业常采用的参数，是“Machine Capability Index” 的缩写，称为临界机器能力指数，它仅考虑设备本身的影响，同时考虑分布的平均值与规范中心值的偏移；由于仅考虑设备本身的影响，因此在采样时对其他因素要严加控制，尽量避免其他因素的干扰，计算公式与Ppk相同，只是取样不同。 CP(或Cpk)工序能力指数，是指工序在一定时间里，处于控制状态(稳定状态)下的实际加工能力。它是工序固有的能力，或者说它是工序保证质量的能力。 这里所指的工序，是指操作者、机器、原材料、工艺方法和生产环境等五个基本质量因素综合作用的过程，也就是产品质量的生产过程。产品质量就是工序中的各个质量因素所起作用的综合表现CPK：强调的是过程固有变差和实际固有的能力； CMK：考虑短期离散，强调设备本身因素对质量的影响； CPK：分析前提是数据服从正态分布，且过程受控；(基于该前提，CPK一定>0) CMK：用于新机验收时、新产品试制时、设备大修后等情况； CPK：至少1.33 CMK：至少1.67 CMK一般在机器生产稳定后约一小时内抽样10组50样本 CPK在过程稳定受控情况下适当频率抽25组至少100个样本 2.对Cmk和Cmk指标参数的分析 对Cmk，我们关心的是机器设备本身的能力，在取样过程中要尽量消除其他因素的影响，因此，在尽量短的时间内（减少环境影响），相同的操作者（减少人的因素影响），采用标准的作业方法（法），针对相同的加工材料（同一批原材料），只考核机器设备本身的变差。 在计算方法上，取样数目可以按照实际情况（客户要求，公司规定，采样成本等综合考虑），但原则上应该大于30个，这是因为取样的子样空间实际上不是正态分布而是t分布，当样本数大于30时，才接 近正态分布。而我们所采用的公式是以正态分布为基础的。 设备能力指数Cmk表示仅由设备普通原因变差决定的能力,与Cpk Ppk不同在于取样方法不同,是在机器稳定工作时至少连续50件的数据,Cmk=T/6sigma,sigma即可用至少连续50件的数据s估计,又可用至少连续50件的数据分组后的Rbar/d2来估计,由于根据美国工业界的经验，过程变差的75%来自设备变差，如果用至少连续50件的数 据s估计的sigma或用至少连续50件的数据分组后的Rbar/d2估计 的sigma来计祘Cpk的话,人机料法环总普通原因变差为8sigma, Cpk=T/8sigma,(为方便,上面公式都是分布中心和公差中重合时) 机器能力：“机器能力”由公差与生产设备的加工离散之比得出。通常采用数理统计的方法进行测量和证明，此时只考虑短期的离散，尽可能地排除对过程有影响而非机器的因素。（比较VDA第4卷的第 1部分） 第十讲经典面板数据模型 一、面板数据（panel data） 一维数据: 时间序列数据(cross section data)：变量在时间维度上的数据截面数据(time series data)：变量在截面空间维度上的数据)。 二维数据: 面板数据(同时在时间和截面空间上取得的，也称时间序列截面数据（time series and cross section data）或混合数据（pool data）。 面板数据=截面数据+时间序列数据。 面板数据用双下标变量表示。例如 y i t, i = 1, 2, …, N; t = 1, 2, …, T N表示面板数据中含有N个个体。T表示时间序列的最大长度。若固定t不变，y i ., ( i = 1, 2, …, N)是随机变量在横截面上的N个数据；若固定i不变，y. t, (t = 1, 2, …, T)是纵剖面上的一个时间序列（个体）。 平衡面板数据（balanced panel data）。 非平衡面板数据（unbalanced panel data）。 例1998-2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭人均消费（不变价格）和人均收入数据见表1。人均消费和收入两个面板数据都是平衡面板数据，各有15个个体。 表1.中国部分省级地区的居民数据（不变价格，元） 二、面板数据模型及其作用 1.经典面板数据模型 建立在古典假定基础上的线性面板数据模型. 2.非经典面板数据模型 (1)非平稳时间序列问题的面板数据模型(面板数据协整模型) (2)非线性面板数据模型(如面板数据logit模型, 面板数据计数模型模型) (3)其他模型(如面板数据分位数回归模型) 3.面板数据模型作用 （1）描述个体行为差异。 第三章: 总体方差:; 样本方差: = 样本协方差S ｘy 总体协方差 皮尔逊积矩相关系数:r xy= 第五章:离散型概率分布 数学期望, 方差 f(x)为概率 二项概率函数: f(x)= 5、5 泊松概率分布 f(x)=,在一个时间区间内事件发生x次得概率,μ为数学期望(与方差相差) 第六章：连续型概率分布 6、1均匀概率密度函数 a≤x≤b f(x）= 0其她 Ｅ(x)=，Vaｒ(x）= 连续型概率分布 6、3二项概率得正态近似 均值μ=np,标准差,当取概率ｐ＜p(x)时,x+０、５;当取概率ｐ＞p（x)时,x-0、5。 6、４指数概率分布 ｆ(x)=,表示两起事件之间得时间间隔 累积概率：不超过Ｘ0分钟 Ｐ(x≤x0) =1- 第八章：总体均值区间估计 8、1总体标准差σ已知,求总体均值μ得置信区间估计 95%置信水平(conｆｉdｅｎce levｅl）,0、95置信系数（ｃonｆideｎce coｅｆfiｃieｎｔ),置信区间(confidｅncｅinｔervａl) =，边际误差==,α＝1-0、９５=0、05,α／2=0、025(上侧面积) 总体均值得区间估计＝μ＝+ 8.2总体标准差σ未知，求总体均值μ得置信区间估计(t分布) 用样本标准差s代替总体标准差σ,t代替ｚ μ＝+,自由度df=n-1 8.3样本容量得确定 n=，Ｅ为所希望得总体均值μ得边际误差 8.4总体比率：只有z,没有ｔ =,边际误差=＝=E 总体均值得区间估计=+ n= (）2p＊（1-ｐ＊)/E2第九章:假设检验(一个μ) 总体均值μ假设检验H ０:μ=μ ０ ；H ａ :μ≠μ0 ，μ0为假定值 p-ｖaluｅ≤α,即z≥(上侧）或z≤-(下侧),则拒绝 p(z≥1、96)=0、0２5 ９、3总体标准差σ已知，求z z=, 为样本均值 置信区间法:+,瞧μ0就就是否落在该区间内 9、4总体标准差σ未知,求t ,df＝n-1 ９、5总体比率假设检验,求z Ｈ0:p＝ｐ０; H a:ｐ≠p０，p0为假定值 z= ９、7计算第二类错误得概率 （1)在显著性水平α下,根据临界值法确定临界值并建立拒绝法则(如,如果z≤,则拒绝); （２)根据,解出样本均值取值范围(根据z=≤或≥）; (3)建立接受域，如>a; (4)根据接受域(不变)与满足备择假设得新μ,计算概率(z＝)。 第二类错误概率β,做出拒绝H0得正确结论得概率称为功效,值为1-β 越接近原假设均值μ,发生第二类错误得风险越大。 9、8 确定总体均值μ假设检验得样本容量 n= α为第一类错误概率,β为第二类错误概率,μ0为原假设总体均值,μa为第二类错误所用总体均值。 双侧检验中,以Zα/2代替Zα 第十章:两总体均值与比例得推断(两个μ) 10、1两总体均值之差（μ１-μ2）得推断,总体方差σ1与σ2已知 标准差＝,Maｒgin ｏf erｒoｒ＝ μ１-μ２得区间估计: μ１－μ2得假设检验: H０:μ1-μ2＝Ｄ0；Ｈａ:μ1-μ2≠Ｄ0,双侧,求z: １0、2两总体均值之差(μ1-μ2)得推断,总体方差σ1与σ2未知 μ１－μ2得置信区间估计:, df=,自由度取小得整数 μ1-μ2得假设检验,求ｔ: t= 10、3匹配样本 H0:μd=0, Ｈa:μｄ≠0,双侧 t= ，ｄf=n-１,为两组数值之差得平均值,μd为总体数值之差得平均值(一般为0),S d为两组样本数值之差得标准差 置信区间= １０、4 两总体比例之差得推断 Ｈ ０：p1-p2=0; Ｈ ａ :ｐ1-p2≠D0 ， 两总体比例之差得置信区间= 第十一章:关于总体方差σ2得统计推断 关于运输定价 107502班,李泽鹏,学号38 摘要：由于在很多产品价格购买上，消费者对价格是非常敏感的，而且价格既影响销量，也影响企业盈利目标的实现。价格也是市场竞争的重要手段企业需要根据营销环境的急剧变化不断调整产品价格。运输也是一样需要合理的定价，所以我们必须三思而后行。 关键字：定价理论；边际成本；拉姆齐；价格歧视； 1定价理论 1.1运输价值决定论 运输价值决定论认为，货物运价的形成基础是运输价值。运输价值是凝结在运输服务中的无差别人类劳动，包括物化劳动和活劳动两部分。价值量就是劳动量。劳动量用社会必要劳动时间来表示。认为运价应取决于运输劳务的价值，即运输价值决定运输价格，这种观点的形成直接起源于马克思的“劳动价值论”。按照马克思的劳动价值论，运输价格的形成形式主要受两种因素的影响：一是在既定的运输生产条件下的平均物质消耗和劳动消耗量，即运输部门的平均生产成本；二是因各经济部门的利润平均化趋势而客观存在的社会平均资金利润率的水平。由这种理论来制定货物运价有两点十分重要： （1）运输成本时反映社会平均劳动消耗的成本，而不应该是个别成本。 （2）应以全社会的平均利润率作为利润的基准。因为在运输市场自由竞争的前提下，市场优化资源配置的结果必然使各部门的利润率趋于平均化。 1.2资源配置论 资源配置论认为，运输定价是一种资源配置的方法，不存在所谓的“正确的”价格，只有可以实现预期目标的优化定价策略。这种观点并非空穴来风，它的理论依据是边际成本定价理论，即在充分竞争的市场中，采取边际成本定价可以达标到资源的有效配置，这时，不仅企业利润最大化，而且社会福利也达到最大化。正因为如此，边际成本定价理论是1967年以来英国工业定价的基础。 2边际成本定价法 2.1边际原则 根据帕累托最优原理，边际成本定价可以实现社会福利最大化。但在自然垄 Chaper5 面板数据模型 在联立方程模型中，我们已接触到面板数据模型，它仅是作为一种特殊的联立模式来讨论的。不同时间，到不同个体不加区别，仅是一种普通样本，采用POLS 方法处理。不同时间段和不同个体的特征没有考虑，而这些特征往往有明确的经济背景。本章以存在不可观测效应（Unobserved effect ）的现代观点重新阐释面板数据模型。 不可观测效应的含义是，从不同时间抽取的样本数据中，存在一个相对时间不变的不可观测的因素，称为异质性。例如，样本个体选择家庭而言，认知、动机、遗传等；样本个数选择企业而言，管理水平，创新能力等。如何处理这些潜在因素？除了前述的代理变量和多指标工具变量法外，合理应用面板数据的特征就是本章讨论的问题。此外，面板数据作为截面数据和时间序列数据动态混合，能反映模型的动态结构，故也可作为分析的内容加以讨论。深入的分析面板数据是学习时间分析之后，本章只是一个初步。合理运用面板数据，能给我们带来很多有意义的统计信息和模型。请看例： 例1：职业培训的评价: 欲评价培训的效果，（或实施某一政策的效果），一个标准的评价模型是： it i it it t it U C prog Z y ++++=1δγθ 这里t 为二期，t=1,2; t θ表示随时间变化的项，it Z 是可观察的影响因素Y 的随机变量；it prog 是虚拟变量，参加第二期培训为1,其它为0；i C 为个人是否选择接受培训的选择，它是不可观测的，是一个与个人相关的与t 无关的潜在因素。又为了消除政策因素外的其它影响，又在每个时间段中将Y 分成控制组B 和对照组A 两部分。在t=1,无人处在控制组，在t=2，部分人处在控制组部分人处在对照组。并再设置一个虚拟变量2d ，表示如t=2，处在控制组为1, 其余为为0。模型构成为： it i it it t t it U C prog Z d y +++++=12δγβθ， 则参数1δ就反映了政策因素对Y 的贡献。检验： 0H ：1δ＝0.接受0H 说明培训效果不是很显著。 第3章无限期界模型（拉姆齐模型） 一、问题的提出 在索洛模型中，储蓄率s被假定为外生参数，储蓄率的变动将影响稳态的人均消费和动态的人均消费水平。当时，与最优储蓄（相对应于最优资本存量和最优消费）相比会出现“过度储蓄”（即“过度积累”）的情况，而一个高于黄金率的储蓄率被证明是动态无效的。当时，只有在给定在当前消费与未来消费之间的权衡参数的条件下，才能判断增加储蓄率的合理性。 图示：s的变动对稳态和动态的人均消费的影响 c* c gold s低 s gold s高 s c 动态无效区 c c gold s上升 s下降 t 那么，储蓄率是如何决定的？必须引入消费者（家庭）行为来分析跨期预算约束条件下的消费和储蓄选择，即储蓄率的“内生化”。 二、模型假定 1．完全竞争市场结构 2．长生不老的不断扩展的家庭（有限寿命的个人和基于利他主义的代际转让） 3．家庭和个人完全同质 4．忽略资本的折旧 5．暂不考虑政府行为 在简单经济中，家庭与厂商之间的关系： 租让资本，获取利息 租用资本，支付利息 雇佣劳动，支付工资 购买产品，进行消费 提供劳动，赚取工资 厂商 家庭 相互拥有 销售产品，获得利润 三、厂商行为 沿用新古典生产函数 根据欧拉定理， 其中，资本的边际产品为：（真实利率） 有效劳动的边际产品为：（工资率） 四、家庭行为 1.一些假定和符号 总人口为L，以速率n增长，； 家庭的个数为H，每个家庭有L/H个人； 每个家庭成员在每一时点上提供1单位劳动； 资本最初存量为K(0)，每个家庭初始资本存量为K(0)/H。 2. 家庭效用函数和即期效用函数 定义家庭效用函数（也称作“幸福函数”）为： 其中，C(t)为每个家庭成员的消费，为即期效用函数，为贴现率（越大表明与现期消费相比远期消费的价值就越低）。 注意：表示将第t期的消费的效用按照贴现到第0期，即，。 即期效用函数的形式为： ，， 该函数具有以下三个特点： （1）边际效用弹性不变，为。 定义边际效用弹性。 （2）跨期替代弹性不变，为1/，表示相对风险回避系数不变。 【证明】下标1，2表示两期的消费，定义跨期替代弹性为： 由消费者均衡条件得： 代入得， 其中，（边际替代率） 图解： 2.配料 2.1概述 烧结配料是按烧结矿的质量指标要求和原料成分，将各种原料（含铁料、溶剂、燃料等）按一定的比例配合在一起的工艺过程，适宜的原料配比可以生产出数量足够的性能良好的液相，适宜的燃料用量可以获得强度高还原性好的烧结矿。 对配料的基本要求是准确。即按照计算所确定的配比，连续稳定配料，把实际下料量的波动值控制在允许的范围内，不发生大的偏差。实践表明，当配料发生偏差，会影响烧结过程的进行和烧结矿的质量。 生产中，当烧结机所需的上料量发生变化时，须按配比准确计算各种料在每米皮带或单位时间内的下料量；当料种或原料成分发生变化时，则应按规定要求，重新计算配比，并准确预计烧结矿的化学成分。 2.2配料方法——质量配料法 此法是按原料的质量进行配料的一种方法。其主要装置是皮带电子称——自动控制调节系统——调速圆盘给料机，配料时，每个料仓配料圆盘下的皮带电子称发出瞬时送料量信号，此信号输入调速圆盘自动调节系统，调节部分即根据给定值信号与电子皮带秤测量值信号的偏差，自动调节圆盘转速，达到所要求的给料量，质量配料系统如图1所示 质量配料法可实现配料的自动化，便于电子计算机集中控制与管理，配料的动态精度可高达0.5%-1%,为稳定烧结作业和产品成分创造了良好条件，也是劳动条件得到改善。 2.3配料室（本厂） 配料室采用单列布置，15个矿槽，混匀矿槽上采用移动B=1000卸料车向各配料槽给料；无烟煤、焦粉、冷返矿矿槽上采用B=650固定可逆胶带机向各配料槽给料。生石灰用外设压缩空气将汽车罐车送来的生石灰送至配料槽。混匀矿采用￠2500圆盘给料机排料，配料电子称称重；燃料和溶剂及冷返矿直接用配料电子称拖出；生石灰的排料、称量及消化通过叶轮给料机、电子称及消化器完成。以上几种原料按设定比例经称量后给到混合料的B=800胶带机上。料槽侧壁安装振动电机，防止料槽闭塞。 调速圆盘自 动调节系统 给定值 控制量 偏差 调节部分 调节量 操作部分 （圆盘） 操作量 控制部分 （圆盘给料机） 检出部分 （电子皮带秤） 图1 质量配料系统 第五章 Ramsey 模型2---引入政府行为 正如《论纲》中所言，政府是宏观经济中不可缺少的主体，从Ramsey 模型 分析中可以得到，要使系统经济处于均衡增长的道路上，仅靠消费C 的控制是非常困难的，因为C 是多个体（Agents ）的行为，任何一个个体的随意性会导致从均衡道路上的偏移，这就要求系统有抗干扰性，这是Ramsey 模型的不足，也为政府干预经济从理论上开辟了道路。本章在Ramsey 模型的基础上引入政府主体，先从简单的政府行为入手，然后考虑一般政府行为的建模思路。 注：政府干预经济原因是多方面的。 一、简单的政府行为分析 （一）假设政府行为只有两个方面： 1、收入方面：获得税收或举债，不考虑特权收益，且税收和举债的来源只有家户，即考虑所得税，不考虑资本税。 2、支出方面：政府购买，提供公共产品，不考虑政府投资和转移支付。 ()000Ramsey ()()(); ()()()()n g t T t t b t t G t t t G t A t L t G t e A L b t +-=为使问题简单，保持与前述模型的一致性，设是时刻单位有效劳动力应该上缴的税收；是时刻单位有效劳动力手持的政府债券，负号表示政府的透支行为（可理解为政府向家户的贷款）；又设是时刻单位有效劳动力的政府支出因此，整个政府购买在时刻就是； 又设政府仅在初驶期有一揽子举债，且以后不再举债，又时刻政府的总[)()00()()()()0000000()()()0()()00 lim ()0 lim (n g t R t n g t R t n g t R t n g t s s T t e A L e G t e A L dt b A L e T t e A L dt e e b s λ+-+-+-+→∞ →∞ ∞∞∞≤-+>=??税收为，那么政府的预算约束应该是：在无限的生命周期中，在，经济含义是：现期看，中泰政府支出的贴现不能政府所得的贴现（二）家户预算分析： 上式政府预算的极限形式是：采用控制论观点，[]()()()()00)()0 ()()0()()()0()()()00R t n g t R t n g t s b s s R s r d r g R s n g s b s s e C t e dt K b e W t T t e dt ττρθ-+-+===+∴>+≥∞∞≤++-???由，且在均衡道路上，两边积分得只要，（当充分大）上式即可满足含义是：当足够长，政府既无债务，也无节余。再将家户的预算行为修正为： 阿尔法资产模型及计算方法 阿尔法资产（Alpha investment）是一种风险调整过的积极投资回报。它是根据所承担的超额风险而得到的回报，因此经常用来衡量基金经理的管理和表现水平。通常会在计算时，将基准的回报减去，以便看出它的相对水平。 阿尔法资产是资本资产定价模型中的一个量效率市场假说阿尔法系数为零 计算公式： 其中的阿尔法系数(αi)是资本资产定价模型中的一个量，是证券特征线与纵坐标的截距。在效率市场假说中，阿尔法系数为零。 阿尔法系数（α系数，Alpha(α)Coefficient） α系数的定义：α系数是一投资或基金的绝对回报(Absolute Return) 和按照β系数计算的预期回报之间的差额。绝对回报(Absolute Return)或额外回报(Excess Return)是基金/投资的实际回报减去无风险投资收益（在中国为1年期银行定期存款回报）。绝对回报是用来测量一投资者或基金经理的投资技术。预期回报(Expected Return)贝塔系数β和市场回报的乘积，反映投资或基金由于市场整体变动而获得的回报。 一句话，平均实际回报和平均预期回报的差额即α系数。 α系数计算方法 α系数简单理解 α>0，表示一基金或股票的价格可能被低估，建议买入。亦即表示该基金或股票以投资技术获得平均比预期回报大的实际回报。 α<0，表示一基金或股票的价格可能被高估，建议卖空。亦即表示该基金或股票以投资技术获得平均比预期回报小的实际回报。 α=0，表示一基金或股票的价格准确反映其内在价值，未被高估也未被低估。亦即表示该基金或股票以投资技术获得平均与预期回报相等的实际回报。 例子分析 WOFOST计算LAI的公式及率定的选择 1.什么是LAI，如何测量？ WOFOST手册中给出的LAI翻译为： LAI-----leaf area index (leaf area)/(soil area) (ha ha-1) ，即单位土地面积上叶片的总面积。 《陆地生态系统生物观测规范》（中国生态系统研究网络科学委员会编2007）中可以查得以下关于叶面积指数定义及测定方法的信息： a.叶面积指数定义 叶面积指数是指一定地面积（投影面积）上所有植物叶面积之和与地面积的比值。是用来估测植物群体生产力的一个必不可少的参数。 b.叶面积指数的测定方法 测定叶面积的方法有直接测定法和间接测定法。 直接测定法可用叶面积仪测定； 间接测定法包括计算纸（方格纸）法、纸重法、称干重法、求积仪法、长宽系数法、拓印法等。 其中，叶面积仪法方便准确，长宽系数法和称重法由于不需要特殊的仪器，经常使用。 长宽系数测定法适用于大中型叶片，整株植物叶片大小相对均匀，且叶片比较规整的植物，但是需要知道特定品种作物的校正系数。 称重法选择标准植株10—20株，刈割后，确定所有叶片的干重，结合实测的比叶面积（单位叶片重量的面积），计算标准植株总叶面积，然后换算成群落的叶面积指数。 2.SWAP-WOFOST计算LAI的公式及其前提假设 a.净增长阶段 在计算叶面积指数时模型需要输入的相关参数如下： 1.出苗时叶面积指数（LAIEM）； 2.叶面积指数最大相对增长速率（RGRLAI）； 3.比叶面积（SLA）； 4.茎和储存器官的绿色面积指数（SPA、SSA） 在叶片生长的初始阶段叶片外形和最终叶片大小受温度的限制，主要受到细胞分裂和延展的影响而非同化物的供应。较高的温度会加快生长发育，导致生长期缩短，对于相对较宽的温度范围，生长速率或多或少与温度呈线性反应（Hunt et al，1985; Causton and Venus，1981; Van Dobben，1962），因此，WOFOST使用温度和来描述温度对初始生长阶段的影响。。在这个所谓的指数生长阶段，叶面积指数的增长速度w LAI（ha ha-1 d-1）计算公式如下： 是叶面积指数最大相对增长速率（℃-1 d-1），有效温度T eff 其中的w LAI ，max 根据日平均气温计算，各作物及地区的取值不同，需要用户指定其与日平均气温的关系。 WOFOST假设叶面积指数的指数阶段增长速率将持续到等于受同化物供应限制下的叶面积指数增长速率，在此之后叶面积增长速率又进入了第二阶段 锅炉模型 注：红色为需要采集的实时测点 蓝色为人工输入的点 黑色为中间变量 第一部分锅炉效率 1.1过量空气系数 排烟氧量 过量空气系数＝21 / （21 －排烟氧量）1.2 基本系数 低位发热量（通常没有此测点，需要人工输入）K1，K2，K3，K4：计算锅炉效率系数 K1 = 0.0576 + 0.02337 * 低位发热量/ 1000 K2 = 0.699 + 0.303 * 低位发热量/ 1000 K3 = 0.9081 – 0.0163 * 低位发热量/ 1000 K4 = -0.0139 + 0.0089 * 低位发热量/ 1000 1.3 排烟比热 排烟温度 排烟比热= 0.9657 + 0.0005 * 排烟温度– 0.000001 * 排烟温度* 排烟温度 1.4 排烟热损失 排烟比热 过量空气系数 排烟温度 冷空气温度（送风机入口空气温度） 低位发热量 K1，K2，K3，K4：计算锅炉效率系数 干烟气热损失= 排烟比热/ 低位发热量* (系数k1 + 系数k2 * 过量空气系数) * ( 排烟温度–冷空气温度) * 100 水分热损失= 1.88 / 低位发热量* ( 系数k3 + 0.01 * (系数k4 + 系数k2 * 过来空气系数)) * ( 排烟温度–冷空气温度) * 100 排烟热损失= 干烟气热损失+ 水分热损失 1.5 化学不完全燃烧损失 排烟热损失（定值，根据每个厂情况确定） Q3_b = 0.5 1．6 机械不完全燃烧损失 Qdw：低位发热量 Ay：灰分 Cfh：飞灰含碳量 Clz：炉渣含碳量 机械不完全燃烧损失= 33730 / 低位发热量* 灰分* ( 0.9 * 飞灰含碳量/ (100 –飞灰含碳量) + 0.1 * 炉渣含碳量/ ( 100 –炉渣含碳量) ) 公用事业大都是自然垄断的行业，其定价受到政府主管机关的管制。公用事业的定价与补贴机制是公用事业良性发展问题的核心。由于公用事业的边际成本递减，边际成本定价法会导致企业的亏损，而平均成本定价法则会导致社会福利的净损失。拉姆塞定价实际上是一种价格歧视，但它与获得垄断利润最大化为目的的第三级价格歧视不同，其价格的差别是以回收成本为目的，因此是一种管制上容许的价格歧视。 在盈亏平衡约束下,次优的定价方法是实现消费者剩余的最大化。引用拉姆塞定价模型，令公用事业企业对n个不同市场（用户群）的需求逆函数： pi=p(qi) 第i市场上的消费者剩余为: St=pi（qi）dqi?pi(qi)?qi qi 引入拉格朗日乘数?： π=pi qi dqi?pi qi?qi??(pi qi?q?c(qi) n t?1) qi 0经计算得： pi?mc pi ?ε= ?+1 ? 整合有： p1?mc1 p1 p2?mc2 p2=ε2 式中: pi表示第I 时段的价格水平；mci表示第I 时段的边际成本；qi表示第I 个时段的客流量；εi表示pi对应的价格弹性。 图4-4 拉姆塞定价模型图示 客流时间分布不均衡有3种情况，季节性或短期性客流不均衡（如旅游的旺淡季）；全日客流不均衡（不同线路工作日和双休日的客流变化）；不同时段客流不均衡（随人们的生活节奏和出行特点而变化）。由于第1种情况规律性差，变化随机性大（如城市主办某一项重大活动），所以轨道交通余能利用的分时段票价主要针对后两种情况。 客流的空间分布不均衡也有3种情况:各条线路客流的不均衡，由于城市经济功能区、生活功能区与生态功能区的布局之间关系的差异而形成；上下行方向客流不均衡；各个车站乘降人数不均衡（与车站周边土地开发强度有关）。 而拉姆塞模型的含义为：需求弹性越小的市场，定价可以超出其边际成本的比例就越大，即越是在高峰时间，地铁票价越可以涨价可以凭此在最大化乘客满意度的情况下，根据弹性大小适当调整，设定最为适当的价格。由于高峰期乘坐地铁的人群弹性较小，乘客对于价格变化较为迟缓，如图4-3-4中D ，针对这一人群可以更大幅度的调整价格；而对于非高峰时 1 比较容易产生波动。 期的人群，价格弹性相对较大，需求曲线如图D 同理，对于远程的乘客，相对弹性比较小，可选择的出行方式比较单一，地铁的依赖性较高，从而在拉姆塞模型中，位于D点；但同时由于边际成本递减原理，远程的顾客可以适当在计程的计价方式中，减少每公里价格，以刺激需求，鼓励使用公共交通。比如，乘客在前10公里每3公里加价1元，而之后每5公里加价1元，这样可以更多的惠及居住在城市外层的市民，并且在。这一点在调查数据操作中得到了更加具体的验证，并作为理论性模型为需求模型建模提供了支撑。 回归模型 回归分析是研究一个变量（被解释变量）关于另一个（些）变量（解释变量）的具体依赖关系的计算方法和理论。从一组样本数据出发，确定变量之间的数学关系式对这些关系式的可信程度进行各种统计检验，并从影响某一特定变量的诸多变量中找出哪些变量的影响显著，哪些不显著。利用所求的关系式，根据一个或几个变量的取值来预测或控制另一个特定变量的取值，并给出这种预测或控制的精确程度。 其用意：在于通过后者的已知或设定值，去估计和（或）预测前者的（总体）均值。 时间序列模型 对某一个或一组变量x(t)进行观察测量，将在一系列时刻t1, t2, …, tn (t为自变量）按照时间次序排列，并用于解释变量和相互关系的数学表达式。 第十四章 面板数据模型 在第五章，当我们分析城镇居民的消费特征时，我们使用的是城镇居民的时间序列数据；而当分析农村居民的消费特征时，我们使用农村居民的时间序列数据。如果我们想要分析全体中国居民的消费特征呢？我们有两种选择：一是使用中国居民的时间序列数据进行分析，二是把城镇居民和农村居民的样本合并，实际上就是两个时间序列的样本合并为一个样本。 多个观测对象的时间序列数据所组成的样本数据，被称为面板数据（Panel Data ）。通常也被称为综列数据，意即综合了多个时间序列的数据。当然，面板数据也可以看成多个横截面数据的综合。在面板数据中，每一个观测对象，我们称之为一个个体（Individual ）。例如城镇居民是一个观测个体，农村居民是另一个观测个体。 如果面板数据中各观测个体的观测区间是相同的，我们称其为平衡的面板数据，反之，则为非平衡的面板数据。基于面板数据所建立的计量经济学模型则被称为面板数据模型。例如，表5.3.1中城镇居民和农村居民的样本数据具有相同的采样区间，所以，它是一个平衡的面板数据。 §14.1 面板数据模型 一、两个例子 1. 居民消费行为的面板数据分析 让我们重新回到居民消费的例子。在表5.1.1中，如果我们将城镇居民和农村居民的时间序列数据作为一个样本，以分析中国居民的消费特征。那么，此时模型（5.1.1）的凯恩斯消费函数就可以表述为： it it it Y C εββ++=10 （14.1.1） it t i it u ++=λμε （14.1.2） 其中：it C 和it Y 分别表示第i 个观测个体在第t 期的消费和收入。i =1、2分别表示城镇居民和农村居民两个观测个体，t ＝1980、…、2008表示不同年度。it u 为经典误差项。 在（14.1.2）中，i μ随观测个体的变化，而不随时间变化，它反映个体之间不随时间变化的差异性，被称为个体效应。t λ反映不随个体变化的时间上的差异性，被称为时间效应。在本例中，城镇居民和农村居民的消费差异一部分来自收入差异和随机扰动，还有一部分差 第三章 无限期界模型（拉姆齐模型） 一、问题的提出 在索洛模型中，储蓄率s 被假定为外生参数，储蓄率的变动将影响稳态的人均消费和动态的人均消费水平。当gold s s >时，与最优储蓄（相对应于最优资本存量和最优消费）相比会出现“过度储蓄”（即“过度积累”）的情况，而一个高于黄金率的储蓄率被证明是动态无效的。当gold s s <时，只有在给定在当前消费与未来消费之间的权衡参数的条件下，才能判断增加储蓄率的合理性。 图示：s 的变动对稳态和动态的人均消费的影响 s c c gold 那么，储蓄率是如何决定的必须引入消费者（家庭）行为来分析 跨期预算约束条件下的消费和储蓄选择，即储蓄率的“内生化”。 二、模型假定 1．完全竞争市场结构 2．长生不老的不断扩展的家庭（有限寿命的个人和基于利他主义的代际转让） 3．家庭和个人完全同质 4．忽略资本的折旧 5．暂不考虑政府行为 在简单经济中，家庭与厂商之间的关系： 三、厂商行为 沿用新古典生产函数),(AL K F Y = 根据欧拉定理，AL AL Y K K Y Y ) (??+??= 其中，资本的边际产品为：r k f K Y ==??)('（真实利率） 有效劳动的边际产品为：w k kf k f AL Y =-=??)(')() (（工资率） 四、家庭行为 1.一些假定和符号 总人口为L ，以速率n 增长，e L t L nt )0()(=； 家庭的个数为H ，每个家庭有L/H 个人； 每个家庭成员在每一时点上提供1单位劳动； 资本最初存量为K(0)，每个家庭初始资本存量为K(0)/H 。 2. 家庭效用函数和即期效用函数 定义家庭效用函数（也称作“幸福函数”）为： dt H L t C u dt H t L t C u U o t t n o t t e e )0()]([)()] ([)(??∞=--∞ =-==ρρ 其中，C(t)为每个家庭成员的消费，)(?u 为即期效用函数，ρ为贴现率（ρ越大表明与现期消费相比远期消费的价值就越低）。 注意：)]([t C u e t ρ-表示将第t 期的消费的效用按照ρ贴现到第0期，即t t t e C u C u t C u ρρ)]0([)1)](0([lim )]([=+=∞ →，。 即期效用函数的形式为： 中国社会科学院管理学原理真题 2001年 一、简答（10分×4） 1．W?爱德华?戴明对于管理理论的贡献是什么？ 2．谈谈你所了解的CIM、CAD和CAM。 3．简述形形色色的激励理论，它们如何形成当代激励理论的综合？ 4．预测技术和环境变化的德尔菲法的基本内容是什么？ 二、论述（30分×2） 1．试比较经济学、管理学关于企业组织的基本研究方法和观点。 2．试述企业家精神在战略管理中的特殊地位及现阶段如何培育我国的企业家精神。 2002年 论述题（每题限1000字以上） 1．论述运用战略管理理论，分析我国加入WTO后企业竞争战略的选择与调整。（35分）2．从管理道德观谈谈我国企业的责任与信誉。（35分） 3．怎样用博弈论中的报复模型分析反对恐怖主义的策略。（30分） 2003年 论述题（每题25分，每题必答800字以上） 1．用霍夫斯泰德文化四维理论分析中外合资企业管理中的冲突问题。 2．从生产作业管理（operating management）角度分析如何提高中国制造业的劳动生产率和竞争优势。 3．工业企业选址布点应该考虑哪些因素？并以次分析中国成为世界制造业基地的可能性。4．综合管理万能论和管理象征论的观点，论述如何建立有效的管理者业绩评价体系。 2004年 一、名词解释 1．规模经济 2．范围经济 3．标杆管理 标杆管理起源于20世纪70年代末80年代初，在美国学习日本的运动中，首先开辟标杆管理先河的是施乐公司，后经美国生产力与质量中心系统化和规范化。标杆管理 标杆管理的概念可概括为：不断寻找和研究同行一流公司的最佳实践，并以此为基准与本企业进行比较、分析、判断，从而使自己企业得到不断改进，进入或赶超一流公司，创造优秀业绩的良性循环过程。其核心是向业内或业外的最优秀的企业学习。通过学习，企业重新思考和改进经营实践，创造自己的最佳实践，这实际上是模仿创新的过程。标杆管理与企业再造、战略联盟并称为20世纪90年代三大管理方法。标杆管理本质是一种面向实践、面向过程的以方法为主的管理方式，它与流程重组、企业再造一样，基本思想是系统优化，不断完善和持续改进。 4．帕累托效率准则 二、简答 1．一个组织的有效控制系统的基本特征有哪些？ 2．简述领导魅力领导理论的基本要点。 三、论述 1．简述你对计算机一体化制造系统与柔性制造系统的认识。 2．试比较经济学的“人力资本理论”与管理学的“人本管理理论”对我国企业制度创新和管理创新的指导意义。 2005年 一、名词解释（每题5分，答案不少于30字） 1．非合作性博弈 2．流通费用 3．全面质量管理 全面质量管理Total Quality Management（TQM ）：是指在全面社会的推动下，企业中所有部门，所有组织，所有人员都以产品质量为核心，把专业技术，管理技术，数理统计技术集合在一起，建立起一套科学严密高效的质量保证体系，控制生产过程中影响质量的因素，以优质的工作最经济的办法提供满足用户需要的产品的全部活动。 4．新型工业化道路 二、简答（每题10分，答案不少于300字） 1．简述机械式组织和有机式组织的主要差异，各自更有效的条件及其依据。 2．概述托马斯人际关系冲突处理二维模式及其基本内容。 三、论述（每题30分，答案不少于1000字） 1．分析和说明金钱在下列理论中的作用： （1）需要层次理论 （2）激励保健理论 毕业论文 题目：高铁票价的数学模型所在系： 专业： 学号： 作者： 指导教师： 年月日 高铁票价的数学模型 数学与计算科学系数学与应用数学专业 作者：学号：指导老师： 摘要：本文主要以京津城际高速铁路为依托，通过拉姆齐定价模型和高峰负荷定价法确定介于边际成本和盈亏平衡之间的最优票价。同时运用计量经济学的方法对京津城际高铁的票价需求弹性系数和运营成本做近似估计，并制定出京津城际高铁的票价运价率。最后再根据运价率求出武广高铁各路段的票价。 关键词：拉姆齐模型；高速铁路；票价 1 引言 1.1 国外研究现状 高速铁路作为新型运输产品，近几年在我国逐渐兴起。引起了大量学者的研究兴趣，目前有许多学者从不同角度对与高速铁路相关的问题进行了广泛而深入的研究，同时也取得了丰硕的研究成果。 []1对俄罗斯高铁的改革发展情况进行了相关研究，同时也分析了该国的铁路运价策略。晓凌[]2对日本的高铁旅客票价政策进行了深度分析。洋[]3在借鉴国外高铁运价机制基础上，分析影响高铁客运专线票价的影响因素，提出比较完备的客运专线票价决定策略体系。叶蓓[]5运用系统动力学方法对高速铁路票价优化模型进行了研究，将该模型应用到了京沪高速铁路的定价应中，求得了相应的最优票价。晓佳，友好[]6将有效性原理应用到京沪高铁的票价制定中，运用经济学中的有效性原理和运输通道客流量动态分配模型制定出京沪高速铁路的最优票价。高自友、四兵锋[]7将双层规划、灵敏度分析法等模型算法合理的运用到铁路票价领域。周龙[]4、常利，丽红[]8等在基于拉姆齐模型定价理论的基础上，利用拉姆齐高峰负荷定价法对地铁票价进行了深度研究，为本文研究高铁票价提供了思路。同时本文将借鉴拉姆齐定价模型来对高铁票价进行研究。 S.Proost等人从外部成本问题上分析了欧洲效能价格与运输价格的偏离程度，然后基于TRENEN模型提出一个包涵所有交通运输方式的最优定价模型[]9。 国外对于交通运输票价的研究相对较早，但因为各国高铁修建时间早晚不一，组织形式和采用的技术方法都不同，研究结果存在较大差异；我国高铁在最近几年才开始大量建设运营，无论是技术还是市场都还处于发展阶段，不确定性较大，国外的研究资料 浅议Ramsey定价 1、Ramsey定价的主人 在当今的各种定价策略和定价模型中，我们很常听到的一个名词就是Ramsey Pricing。它可以说是定价研究的基石，无论是在简单的单一企业多产品输出的社会效益最优的定价原则下，还是在复杂的多竞争市场社会效益最优的定价原则下，甚至是在当今流行的非线性定价原则下都有着本质上的体现。我们可以想象这样一种场景，当你在复杂的约束条件下费尽心思构架出合理的最优方程，经过数学计算一步步化简，结果展现在你面前的公式仍旧绕不开Ramsey定价方程的影子时，你会作何感想？会不会觉得总有个巨大的力量在牵拽着你，一步步走向问题的本质。我想这就是一个完美的数学模型所蕴含的魔力，它就像一粒种子在不断的生长，也会开出多彩的花儿。我想，在挖掘种子、欣赏花朵之前我们有必要了解这粒种子的主人：弗兰克·拉姆齐(Frank Plumpton Ramsey,1903.2.22 - 1930.1.19)。 弗兰克·拉姆齐是维特根斯坦和罗素的在抽象思维方面无可匹敌的朋友，是获得了凯恩斯和哈罗德极大尊重的经济学家，是一位被认为是在哥德尔之前对数学基础和数理逻辑有着卓而不群思考的数学家，是一位为求解一道难题而发明了至今仍吸引着数学家们热情研究的“拉姆齐理论”但那道难题本身却被后来的数学家证明是不可能求解的数学家。当这位天才人物死去的时候，另一位公认的天才，哥德尔，在1931年，以所谓“不完全性定理”改写了全部数学基础，以致今天学者们纷纷推测假如拉姆齐多活哪怕两年，数学会不会还是今天这个样子。 可以说在他短促的一生中在许多领域都做出了开拓性的贡献。在哲学方面提出了“真理的多余理论”，在组合数学方面提出了“拉姆齐定理”，而在经济学方面则提出了“拉姆齐定价”。他的一生只度过短短的27个春秋，仅发表了三篇论文，但他却是剑桥大学永恒的骄傲。 他的三篇文章是：《关于不确定条件下效用的衡量问题的论文》（1926）；《对税收理论的贡献》（1927）；《储蓄的数学理论》（1928）。 可别小看这三篇论文，他的贡献可不逊于获得诺贝尔奖的经济学家的贡献。 第一部分收益法模型及方法介绍 收益法目前常用的估值模型主要为现金流折现模型（DCF）、股利贴现模型（DDM）。 （一）现金流折现模型（Discounted Cash Flow），简称DCF 模型。现金流量折现法通常包括FCFF(企业自由现金流折现模型)和FCFE(股权自由现金流折现模型)。 1、FCFF模型（Free Cash Flow for the Firm） （1）公式 企业自由现金流量=净利润＋税后利息支出+折旧及摊销-资本性支出-营运资金增加额 注意：企业整体价值=经营性资产价值+溢余资产价值+非经营性资产负债价值 企业股东全部权益价值=企业整体价值-付息债务价值 （2）折现率 折现率(加权平均资本成本,WACC)计算公式如下： WACC＝[E/（E+D）]Re+[D/（E+D）]×(1－T)Rd 其中：Re：权益资本报酬率； Rd：债务资本收益率； E：权益的市场价值； D：付息债务的市场价值； T：所得税率。 注：系统性风险（不可分散风险）——不可分散，存在于市场或 者行业，每个企业、资产自身都具有的风险。 非系统性风险（可分散风险）——可分散，是某一企业或行业特有的风险，其他行业没有或行业内其他企业没有。 1）Re股权收益率 采用资本资产定价模型(CAPM)（Capital Asset Pricing Model）计算。计算公式如下： Re＝Rf＋β×ERP＋Rs Rf：无风险收益率 一般以国债收益率作为无风险收益率，选择国债剩余年限与标的资产经营年限（预测期限）匹配。10年期及以上，4%左右。 β：(Unlevered Beta)剔除财务杠杆的行业Beta，可选取沪深300、上证综指、深成指同行业Beta值。 （注意与ERP所采用的的市场指数相互匹配） ERP：市场风险溢价（市场风险超额回报率），系股票市场回报率与无风险报酬率的差额。 《中国资产评估》（2015年1期）中企华，2012-2014年选取200个样本，涉及47家评估机构。市场风险溢价（ERP）确定方式统计情况如表：关于Cmk和Cpk等名词解释和详细数学计算模型公式建立WORD版
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