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尾部相关系数的渐进变化特征及其应用

尾部相关系数的渐进变化特征及其应用

作者:秦学志, 王玥, QIN Xue-zhi, WANG Yue

作者单位:秦学志,QIN Xue-zhi(大连理工大学管理学院,大连,116024), 王玥,WANG Yue(沈阳大学工商管理学院,沈阳,110044)

刊名:

系统工程理论与实践

英文刊名:SYSTEMS ENGINEERING —THEORY & PRACTICE

年,卷(期):2011,31(2)

参考文献(13条)

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4.Hofert M Sampling Archimedean copulas[外文期刊] 2008

5.Schmidt R Tail dependence for elliptically contoured distributions 2002

6.Li D On default correlation:A Copula function approach 2000(09)

7.Nelson R B An Introduction to Copulas 2006

8.Hou C;Xu X An empirical research on tail dependence in China stock market 2007

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11.韦艳华;张世英Copula理论及其金融分析上的应用 2008

12.白保中;宋逢明;朱世武Copula函数度量我国商业银行资产组合信用风险的实证研究[期刊论文]-金融研究2009(04)

13.Fortin I;Kuzmics C Tail dependence in stock return pairs[外文期刊] 2002(02)

本文链接:https://www.wendangku.net/doc/0a12863074.html,/Periodical_xtgcllysj201102001.aspx

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