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第四章 计量检验复习题

第四章 复习题

一、单选题

1、如果回归模型违背了同方差假定,最小二乘估计量____。

A .无偏的,非有效的 B. 有偏的,非有效的 C .无偏的,有效的 D. 有偏的,有效的 2、Goldfeld-Quandt 方法用于检验____。

A .异方差性 B. 自相关性 C .随机解释变量 D. 多重共线性 3、DW 检验方法用于检验____。

A .异方差性 B. 自相关性 C .随机解释变量 D. 多重共线性 4、在异方差性情况下,常用的估计方法是____。

A .一阶差分法 B. 广义差分法 C .工具变量法 D. 加权最小二乘法 5、在以下选项中,正确表达了序列自相关的是____。

j

i u x Cov D j

i x x Cov C j i u u Cov B j i u u Cov A j i j i j i j i ≠≠≠≠≠=≠≠,0),(.,0),(.,0),(.,0),(.

6、如果回归模型违背了无自相关假定,最小二乘估计量____。

A .无偏的,非有效的 B. 有偏的,非有效的 C .无偏的,有效的 D. 有偏的,有效的

7、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性,则最小二乘估计量____。

A .不确定,方差无限大 B. 确定,方差无限大 C .不确定,方差最小 D. 确定,方差最小 8、用t 检验与F 检验综合法检验____。

A .多重共线性 B. 自相关性 C .异方差性 D. 非正态性 9、在自相关情况下,常用的估计方法____。

A .普通最小二乘法 B. 广义差分法 C .工具变量法 D. 加权最小二乘法

10、在不完全多重共线性不严重的情况下(其它条件不变),则仍可用模型进行____。

A .经济预测 B. 政策评价

C .结构分析 D. 检验与发展经济理论 11、White 检验方法主要用于检验____。

A .异方差性 B. 自相关性 C .随机解释变量 D. 多重共线性 12、ARCH 检验方法主要用于检验____。

A .异方差性 B. 自相关性 C .随机解释变量 D. 多重共线性 13、Glejser 检验方法主要用于检验____。

A .异方差性 B. 自相关性 C .随机解释变量 D. 多重共线性

14、简单相关系数矩阵方法主要用于检验____。

A .异方差性 B. 自相关性 C .随机解释变量 D. 多重共线性 15、所谓异方差是指____。

22

22)(.)(.)(.)(.σσσσ==≠≠i i i i x Var D u Var C x Var B u Var A 16、所谓自相关是指____。

j

i u x Cov D j

i x x Cov C j

i u u Cov B j i u u Cov A j i j i j i j i ≠≠≠≠≠=≠≠,0),(.,0),(.,0),(.,0),(.

17、所谓不完全多重共线性是指存在不全为零的数k λλλ,,,2

1 ,有____。

是随机误差项

式中v e v x x x .D e v x x x .C x x x .B v x x x .A k

x x k k x k k k k k k ?

∑=++++=++++=+++=++++ 12211221221122110

λλλλλλλλλλλλ

18、设

21,x x 为解释变量,则完全多重共线性是____。

.(021

.0.021

.22121121=+=++==+

x x e x D v v x x C e x B x x A 为随机误差项) 19、多重共线性是一种____。

A .样本现象 B.随机误差现象 C .被解释变量现象 D.总体现象

20、广义差分法是对____用最小二乘法估计其参数。

1

1211211

121121)()1(....-------+-+-=-++=++=++=t t t t t t t

t t t t t t t t u u x x y y D u x y C u x y B u x y A ρρβρβρρρβρβρββββ21、在DW 检验中要求有假定条件,在下列条件中不正确的是____。 A .解释变量为非随机的 B. 随机误差项为一阶自回归形式

C .线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量 D.线性回归模型为一元回归形式 22、广义差分法是____的一个特例。

A. 加权最小二乘法

B. 广义最小二乘法

C. 普通最小二乘法

D. 两阶段最小二乘法

23、在下例引起序列自相关的原因中,不正确的是____。

A.经济变量具有惯性作用

B.经济行为的滞后性

C.设定偏误

D.解释变量之间的共线性 24、加权最小二乘法是____的一个特例。

A. 广义差分法

B. 广义最小二乘法

C.普通最小二乘法

D. 两阶段最小二乘法 25、设

t u 为随机误差项,则一阶自相关是指____。

t t t t

t t t t t t s t u u D u u u C u u B s t A ερερρερεε+=++=+=≠≠----1222111...)(0),cov(.

26、在序列自相关的情况下,参数估计值仍是无偏的,其原因是____。

A.零均值假定成立

B.同方差假定成立

C.无多重共线性假定成立

D.解释变量与随机误差项不相关假定成立 27、在异方差的情况下,参数估计值仍是无偏的,其原因是____。

A.零均值假定成立

B.序列无自相关假定成立

C.无多重共线性假定成立

D.解释变量与随机误差项不相关假定成立 28、在异方差的情况下,参数估计值的方差不能正确估计的原因是____。

0)(.0)(.)(0)(.)(.22≠≠≠≠≠i i i j i i u E D u x E C j i u u E B u E A σ

28、在序列自相关的情况下,参数估计值的方差不能正确估计的原因是____。

)(.0

)(.)(0)(.)(.22≠≠≠≠≠i i i j i i u E D u x E C j i u u E B u E A σ 29、应用DW 检验方法时应满足该方法的假定条件,下列不是其假定条件的为____。

A.解释变量为非随机的

B.被解释变量为非随机的

C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量

D.随机误差项服从一阶自回归 30、在DW 检验中,当d 统计量为2时,表明____。

A.存在完全的正自相关

B.存在完全的负自相关

C.不存在自相关

D.不能判定

31、在DW 检验中,当d 统计量为4时,表明____。

A.存在完全的正自相关

B.存在完全的负自相关

C.不存在自相关

D.不能判定

32、在DW 检验中,当d 统计量为0时,表明____

A.存在完全的正自相关

B.存在完全的负自相关

C.不存在自相关

D.不能判定

33、在DW 检验中,存在不能判定的区域是____。

A. 0﹤d ﹤

l d ,4-l d ﹤d ﹤4 B. u d ﹤d ﹤4-u d C. l d ﹤d ﹤u d ,4-u d ﹤d ﹤4-l d D. 上述都不对

34、在修正序列自相关的方法中,能修正高阶自相关的方法是____。

A. 利用DW 统计量值求出

ρ

? B. Cochrane-Orcutt 法 C. Durbin 两步法 D. 移动平均法 35、违背零均值假定的原因是____。

A. 变量没有出现异常值

B. 变量出现了异常值

C. 变量为正常波动

D. 变量取值恒定不变

36、对违背零均值的情况可采用引入虚拟变量的方法,这时会对____产生影响。

A. 斜率系数

B. 截距项

C. 解释变量

D. 模型的结构

37、在下列多重共线性产生的原因中,不正确的是____。

A. 经济本变量大多存在共同变化趋势

B. 模型中大量采用滞后变量

C. 由于认识上的局限使得选择变量不当

D. 解释变量与随机误差项相关 38、多重共线性的程度越____,参数估计值越____。

A. 严重 能确定

B. 不严重 能确定

C. 严重 不能确定

D. 上述都不对

39、多重共线性的程度越____,参数估计值的方差估计越____。

A. 严重 能确定

B. 不严重 能确定

C. 严重 不能确定

D. 上述都不对 40、在DW 检验中,存在正自相关的区域是____。

A. 4-l d ﹤d ﹤4

B. 0﹤d ﹤l d

C. u d ﹤d ﹤4-u d

D. l d ﹤d ﹤u d ,4-u d ﹤d ﹤4-l d

41、辅助回归法(又待定系数法)主要用于检验____。

A .异方差性 B. 自相关性

C .随机解释变量 D. 多重共线性 42、逐步回归法既检验又修正了____。

A .异方差性 B. 自相关性 C .随机解释变量 D. 多重共线性

43、在下列产生异方差的原因中,不正确的是____。

A. 设定误差

B. 截面数据

C. 样本数据的观测误差

D. 解释变量的共线性 44、在下列产生序列自相关的原因中,不正确的是____

A.经济变量的惯性作用

B.经济行为的滞后作用

C.设定偏误

D. 解释变量的共线性

45、设)()(,2

221i i i i i i x f u V a r u x y σσββ==++=,则对原模型变换的正确形式为___。

)

()()()(.)

()()()(.

)

()

()

()

(.

.21222

21

22

1

21i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

i i x f u x f x x f x f y D x f u x f x x f x f y C x f u x f x x f x f y B u x y A ++=++=+

+=

++=ββββββββ46、对模型进行对数变换,其原因是____。

A.能使误差转变为绝对误差

B.能使误差转变为相对误差

C.更加符合经济意义

D.大多数经济现象可用对数模型表示 47、在修正异方差的方法中,不正确的是____

A.加权最小二乘法

B.对原模型变换的方法

C.对模型的对数变换法

D.两阶段最小二乘法 48、在修正序列自相关的方法中,不正确的是____

A.广义差分法

B.普通最小二乘法

C.一阶差分法

D. Durbin 两步法 49、在检验异方差的方法中,不正确的是____

A. Goldfeld-Quandt 方法

B. ARCH 检验法

C. White 检验法

D. DW 检验法 50、下列说法正确的是____

A. 异方差是样本现象

B. 异方差的变化与解释变量的变化有关

C. 异方差是总体现象

D. 时间序列更易产生异方差 51、下列说法正确的是____。

A. 异方差是样本现象

B. 异方差是一种随机误差现象

C. 异方差是总体现象

D. 时间序列更易产生异方差 52、下列说法正确的是____。

A. 序列自相关是样本现象

B. 序列自相关是一种随机误差现象

C. 序列自相关是总体现象

D. 截面数据更易产生序列自相关 53、下列说法不正确的是____。

A.自相关是一种随机误差现象

B.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用

C.检验自相关的方法有F 检验法

D.修正自相关的方法有广义差分法 54、下列说法不正确的是____。

A.异方差是一种随机误差现象

B.异方差产生的原因有设定误差

C.检验异方差的方法有F 检验法

D.修正异方差的方法有加权最小二乘法 55、下列说法不正确的是____。

A.多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量

B.多重共线性是样本现象

C.检验多重共线性的方法有DW 检验法

D.修正多重共线性的方法有增加样本容量

56、在DW 检验中,存在负自相关的区域是____。

A. 4-l d ﹤d ﹤4

B. 0﹤d ﹤l d

C. u d ﹤d ﹤4-u d

D. l d ﹤d ﹤u d ,4-u d ﹤d ﹤4-l d

57、在DW 检验中,存在零自相关的区域是____。

A. 4-l d ﹤d ﹤4

B. 0﹤d ﹤l d

C. u d ﹤d ﹤4-u d

D. l d ﹤d ﹤u d ,4-u d ﹤d ﹤4-l d

58、设线性回归模型为i i i i

u x x y +++=33221βββ,下列表明变量之间具有完全多重共线性

的是____。

0000.0

000.0020.0020.321321321321=+*+*+*=*+*+*=+*++*=*++*v x x x D x x x C v x x x B x x x A

其中v 为随机误差项 59、设线性回归模型为i i i i u x x y +++=33221βββ,下列表明变量之间具有不完全多重共线

性的是____。

0000.0

000.0020.0020.321321321321=+*+*+*=*+*+*=+*++*=*++*v x x x D x x x C v x x x B x x x A

其中v 为随机误差项

60.如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性,参数的最小二乘估计量是( )。

A .无偏的 B. 有偏的 C. 不确定 D. 确定的 61. 已知模型的形式为

u x y 21+β+β=,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得

DW 统计量为0.6453,则广义差分变量是( )。

A.

1

t t ,1t t x 6453.0x y 6453.0y ---- B.

1t t 1t t x 6774.0x ,y 6774.0y ----

C. 1t t 1t t

x

x ,y

y ---- D. 1t t 1t t x 05.0x ,y 05.0y ----

62. 如果回归模型违背了同方差性,参数的最小二乘估计量是( )。

A. 无偏的,非有效的

B. 有偏的,非有效的

C. 无偏的,有效的

D. 有偏的,有效的 63. Goldfeld-quandt 检验法用于检验( )。

A. 异方差

B. 序列自相关

C. 多重共线性

D. 解释变量为随机变量 64. DW 检验法用于检验( )。

A. 异方差性

B. 多重共线性

C. 序列自相关

D. 设定误差 65. 在模型有异方差的情况下,常用的方法是( )。

A. 广义差分法

B. 工具变量法

C. 逐步回归法

D. 加权最小二乘法 66. 在以下选项中,正确表达了序列自相关的是( )。

A. j i ,0)u ,u (Cov j i ≠≠

B.

j i ,0)u ,u (Cov j i ≠=

C.

j

i ,0)x ,x (Cov j i ≠≠ D.

0)u ,x (Cov i i ≠

67. 在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是x u x x x 1x

y 21+

β+β=,则Var(u)是下

列形式中的哪一种?( )

A.

2σx B. 2σ2x B. 2

σ

x D. 2σLog(x) 68. 在线性回归模型中,若解释变量1x 和2x 的观测值成比例,即有i 2i

1kx x =,其中k 为非零

常数,则表明模型中存在( )。

A. 异方差

B. 多重共线性

C. 序列自相关

D. 设定误差

69. 已知DW 统计量的值接近于2,则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ

?近似等于( )

A. 0

B. –1

C. 1

D. 4 二、多项选择 1、设线性回归模型为

i i i i u x x y +++=33221βββ,下列表明变量之间具有多重共线性的是_

3

1

.0

3

1

.0000.0000.0020.0020.3232321321321321=++=+=+*+*+*=*+*+*=+*++*=*++*v x x F x x E v x x x D x x x C v x x x B x x x A

其中v 为随机误差项

2、能够检验多重共线性的方法有____。

A.简单相关系数矩阵法

B. DW 检验法

C. t 检验与F 检验综合判断法

D.ARCH 检验法

E.辅助回归法(又待定系数法)

F.逐步回归法 3、能够修正多重共线性的方法有____。

A.增加样本容量

B.数据的结合

C.变换模型的函数形式

D.逐步回归法

E.差分模型

F.两阶段最小二乘法

4、如果模型中解释变量之间存在共线性,则会引起如下后果____。

A. 参数估计值确定

B. 参数估计值不确定

C. 参数估计值的方差趋于无限大

D. 参数的经济意义不正确

E. DW 统计量落在了不能判定的区域 5、多重共线性产生的原因有____。

A. 遗漏或删除变量

B. 经济变量存在共同变化的趋势

C. 模型中大量采用了滞后变量

D. 残差的均值为零

E. 认识上的局限造成选择变量不当 6、异方差产生的原因有____。

A. 模型中遗漏或删除变量

B. 设定误差

C. 样本数据的观测误差

D. 截面数据

7、如果模型中存在异方差现象,则会引起如下后果____。

A. 参数估计值有偏

B. 参数估计值的方差不能正确确定

C. 变量的显著性检验失效

D. 预测精度降低

E. 参数估计值仍是无偏的 8、能够检验异方差的方法是____。

A. F 检验法

B. White 检验法

C. 图形法

D. ARCH 检验法

E. DW 检验法

F. Goldfeld-Quandt 检验法 9、能够修正异方差的方法有____。

A. 加权最小二乘法

B. 逐步回归法

C. 广义最小二乘法

D. 对原模型变换法

E. 对模型进行对数变换

F. 数据结合的方法

10、序列自相关产生的原因有____。

A. 设定误差

B. 经济变量的惯性作用

C. 经济变量大多具有共同变化的趋势

D. 经济行为的滞后性

E. 蛛网现象

F. 心理预期的作用

11、如果模型中存在序列自相关现象,则会引起如下后果____。

A. 参数估计值有偏

B. 参数估计值的方差不能正确确定

C. 变量的显著性检验失效

D. 预测精度降低

E. 参数估计值仍是无偏的

12、下列违背古典假定的随机误差现象是____。

A. 多重共线性

B. 异方差性

C. 序列自相关

D. 随机解释变量

13、检验序列自相关的方法是____。

A. F检验法

B. White检验法

C. 图形法

D. ARCH检验法

E. DW检验法

F. Goldfeld-Quandt检验法

14、能够修正序列自相关的方法有____。

A. 加权最小二乘法

B. Durbin两步法

C. 广义最小二乘法

D. 一阶差分法

E. 对模型进行对数变换

F. 广义差分法

G. Cochrane-Orcutt法

15、广义最小二乘法的特殊情况是____。

A. 对模型进行对数变换

B. 加权最小二乘法

C. 数据的结合

D. 广义差分法

E. 增加样本容量

16、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件,下列是其假定条件的有____。

A.解释变量为非随机的

B.被解释变量为非随机的

C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量

D.随机误差项服从一阶自回归

17、下列说法正确的是____。

A.多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量

B.多重共线性是样本现象

C.检验多重共线性的方法有DW检验法

D.修正多重共线性的方法有增加样本容量

18、下列说法正确的是____。

A.异方差是一种随机误差现象

B.异方差产生的原因有设定误差

C.检验异方差的方法有F检验法

D.修正异方差的方法有加权最小二乘法

19、下列说法正确的是____。

A.自相关是一种随机误差现象

B.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用

C.检验自相关的方法有F检验法

D.修正自相关的方法有广义差分法

20、下列说法不正确的是____。

A.序列自相关是样本现象

B.序列自相关是一种随机误差现象

C.序列自相关是总体现象

D.截面数据更易产生序列自相关

21、下列说法不正确的是____。

A.异方差是样本现象

B.异方差是一种随机误差现象

C.异方差是总体现象

D.时间序列更易产生异方差

22、下列说法正确的是____。

A.异方差是样本现象

B.异方差的变化与解释变量的变化有关

C.异方差是总体现象

D.时间序列更易产生异方差

23、下列说法正确的是____。

A. 多重共线性分为完全和不完全

B. 多重共线性是一种样本现象

C. 在共线性程度不严重的时候可进行预测分析

D. 多重共线性的存在是难以避免的 24、下列说法不正确的是____。

A. 多重共线性是总体现象

B. 多重共线性是完全可以避免的

C. 多重共线性是一种样本现象

D. 在共线性程度不严重的时候可进行结构分析

E. 只有完全多重共线性一种类型 25、模型的对数变换有以下特点____。

A. 能使测定变量值的尺度缩小

B. 更加符合经济意义

C. 模型的残差为相对误差

D. 经济现象中大多数可用对数模型表示 26、Goldfeld-Quandt 检验法的应用条件是____。

A. 将观测值按解释变量的大小顺序排列

B. 样本容量尽可能大

C. 随机误差项服从正态分布

D. 将排列在中间的约1/4的观测值删除掉 27、在DW 检验中,存在不能判定的区域是____。

A. 0﹤d ﹤

l d B. u d ﹤d ﹤4-u d C. l d ﹤d ﹤u d D. 4-u d ﹤d ﹤4-l d

E. 4-l d ﹤d ﹤4

28、多重共线性的检验可通过下列____的结合来判断。

A. DW 检验

B. ARCH 检验

C. t 检验

D. White 检验

E. F 检验

29、下列说法正确的有____。

A .加权最小二乘法是广义最小二乘法的特殊情况 B. 广义最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况 C. 广义最小二乘法是广义差分法的特殊情况 D. 广义差分法是广义最小二乘法的特殊情况 E. 普通最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况 F. 加权最小二乘法是普通最小二乘法的特殊情况 30、下列说法不正确的有____。

A. 加权最小二乘法是广义最小二乘法的特殊情况

B. 广义最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况

C. 广义最小二乘法是广义差分法的特殊情况

D. 广义差分法是广义最小二乘法的特殊情况

E. 普通最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况

F. 加权最小二乘法是普通最小二乘法的特殊情况 三、简答题:

1. 多重共线性对模型的主要影响是什么?

2. 什么是多重共线性?产生多重共线性的经济背景有哪些?

3. 什么是加权最小二乘法,它的基本思想是什么?

4. 异方差性对模型有什么影响?

5. 怎样认识用一阶自回归表示序列自相关?简述DW 检验的应用条件。

6. 什么是广义差分法?它的基本思想是什么? 四、计算题

1、研究我国改革开放以来(1978——1997年)钢材供应量,根据理论与实际情况分析,影响我

国钢材供应量y (万吨)的主要因素有:原油产量2x (万吨),生铁产量3x (万吨),原煤产量4

x (万吨),电力产量5x (亿千瓦小时),固定资产投资6x (亿元),国内生产总值7x (亿元)铁

路运输量

8x (万吨)

。现估计出如下模型,试根据该模型和有关资料求解以下问题:

87654320166.00954.04292.09716.09319.1120596.00087.05823.874?x x x x x x x y

--++++-=t=(1.0876)(-0.1092)(0.4527) (0.8297) (5.5758)(6.1307)(-4.8807) (-0.8677)

399.2148,1373.2,2557.89..,9987.02====F DW E S R j

x

第四章 计量检验复习题

⑴对所给模型进行评价;

⑵根据相关系数表,并结合模型的各项检验指标判断模型中可能存在的问题; ⑶针对模型出现的问题提出相应的修正措施 2、在研究生产函数时,得到如下两个模型估计式: (1)LnL LnK Q Ln 893.0887.004.5?

++-=

se=(1.40)(0.087)(0.137)

21,878.02==n R (2)

LnL

LnK t Q Ln 285.1460.00272.057.8?+++-=

se=(2.99)(0.0204)(0.333)(0.324)

21,889.02==n R 其中,Q=产量,K=资本,L=劳动时间(技术指标),n=样本容量。试求解以下问题:

(1) 说明在模型(1)中所有的系数在统计上都是显著的()05.0=α;

(2) 说明在模型(2)中t 和LnK 的系数在统计上是不显著的(

)05.0=α; (3) 可能是什么原因使得模型(2)中LnK 的不显著性?

(4) 如果t 和LnK 之间的相关系数为0.98,你将从中得出什么结论? (5) 模型(1)中,规模报酬为多少?

第四章 计量检验复习题

3、根据某城市1978——1998年人均储蓄与人均收入的数据资料建立了如下回归模型:

x y 6843.1521.2187?+-=

se=(340.0103)(0.0622)

6066.733,2934.0,425.1065..,9748.02====F DW E S R

试求解以下问题:

(1) 取时间段1978——1985和1991——1998,分别建立两个模型。

模型1:x y 3971

.04415.145?+-= t=(-8.7302)(25.4269)

∑==202

.1372,9908.0212e R

模型2:x y 9525.1365.4602

?+-= t=(-5.0660)(18.4094)

∑==5811189

,9826.02

22e R

计算F 统计量,即

∑∑===9370

.4334202.137258111892

1

2

2

e

e F ,给定05.0=α,

查F 分布表,得临界值28.4)6,6(05.0=F 。请你继续完成上述工作,并回答所做的是一项什么工

作,其结论是什么?

(2) 利用y 对x 回归所得的残差平方构造一个辅助回归函数:

2322212?0188.1?4090.1?2299.12.242407?---+-+=t t t t σσσσ

,5659.02

=R

计算1862.105659.0*18)(2==-R p n

给定显著性水平05.0=α,查2

χ

分布表,得临界值

81.7)3(05.0=χ,其中p=3,自由度。

请你继续完成上述工作,并回答所做的是一项什么工作,其结论是什么? (3)试比较(1)和(2)两种方法,给出简要评价