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第三章 商业银行负债管理

第三章  商业银行负债管理
第三章  商业银行负债管理

第三章商业银行负债管理

一、单项选择

1. 目前,我国商业银行主要的资金来源是()。

A.存款

B.资本金

C.同业拆借

D.金融债券

2. 以下关于活期存款说法不正确的是()。

A.活期存款多用于支付和交易用途,所以又称为交易账户;

B.可使用支票、汇票、电话转账或其他电传手段来进行支付;

C.银行对存户一般不支付利息或者是收取手续费;

D.活期存款期限较短,无法作长期的使用。

3.以下哪种存款产品是基于定期存款的创新品种()。

A.CD

B.NOW

C.ATS

D.MMDA

4.银行出现存款的支付危机和信用危机,这是()。

A.信用风险

B.利率风险

C.流动性风险

D.操作风险

5. 商业银行进行存款市场拓展时,首先要进行()。

A.市场定位

B.市场渗入

C.保存现有市场份额

D.扩大存款市场总规模

6.关于同业拆借说法不正确的是()。

A.同业拆借是一种比较纯粹的金融机构之间的资金融通行为。

B.为规避风险,同业拆借一般要求担保。

C.同业拆借不需向中央银行缴纳法定存款准备金,降低了银行筹资成本。

D.同业拆借资金只能作短期的用途。

7.以下属于商业银行长期借入资金来源的是()。

A.同业拆借

B.转贴现

C.再贴现

D.金融债券

8.存款保险制度首先出现在()。

A.美国

B.英国

C.德国

D.法国

二、多项选择

1. 关于商业银行存款说法正确的是()。

A.存款是商业银行主要的资金来源。

B.存款为商业银行各职能的实现提供了前提。

C.存款是决定商业银行盈利水平的重要因素。

D.没有存款商业银行的其他业务都无法开展。

E.存款是商业银行补充性的资金来源。

2. 商业银行传统的存款类型包括()。

A.活期存款

B.定期存款

C.储蓄存款

D.大额可转让定期存单

E.定活两便

3. 在下列存款创新产品中,能开出支票或类似支票向对方进行支付的是()。

A.大额可转让定期存款

B.可转让支付命令账户

C.协定账户

D.超级可转让支付命令账户

E.自动转账账户

4. 影响商业银行存款业务的因素有()。

A.存款利率的变动

B.银行提供服务的质量

C.银行的资信水平

D.宏观经济的变动

E.存款客户的数量

5. 商业银行存款成本控制主要可以从以下哪几个方面着手()。

A.控制利息成本

B.控制员工的工薪支出

C.降低管理费用

D.引进新的计算机信息处理技术

E.存款结构管理

6.以下属于商业银行“主动型负债”的是()。

A.存款

B.同业拆借

C.再贴现

D.金融债券

E.转贴现

7.商业银行发行金融债券筹资的特点有()。

A.筹资目的性强

B.筹资主动灵活

C.资金具有稳定性

D.筹资成本相对较低

E.筹资范围广

10. 关于存款保险制度说法正确的是()。

A.一般说来,存款保险制度有益于存款人利益的保障。

B.存款保险制度有可能引发银行经理层的道德风险。

C.实行存款保险制度后有可能会导致存款人对银行的经营并不关心。

D.我国已经开始实行存款保险制度。

E.存款保险制度始于美国。

三、判断题

1.一般来说银行的定期存单不能转让,但可以作为抵押品使用。

2.CD的出现表明银行由被动负债过渡到主动负债阶段。

3.银行的存款越多越好,可以扩张贷款和其他资产业务,从而获取更多盈利。

4.商业银行为了占有更多的存款市场份额,应该加强银行之间的合作,扩大总的存款规模。

5.我国商业银行负债结构存在借短贷长现象,如果市场利率上升,会导致利率风险。

6.借款是商业银行的主动负债,不存在什么风险。

7.为了控制存款成本,商业银行可以通过压低利率来减少利息支出,通过减少浪费和闲置减少非利息支出。

8.转贴现是银行之间的融资活动,再贴现是中央银行向商业银行提供的融资活动。

四、名词解释

1. 储蓄存款

2.大额可转让定期存单

3.货币市场存款账户

4. 自动转账账户

5. 非利息支出

6.同业拆借

7.金融债券

8. 存款保险制度

五、问答题

1. 解释“被动型负债”与“主动型负债”。

2. 商业银行存款的种类有哪些?

3.商业银行存款成本控制需要考虑哪些新的因素?

4.商业银行的短期借入资金业务主要包括哪些?

7.试述同业拆借业务的基本特点。

六、计算题

1.某银行可通过6%的存款利率吸引40万元新存款,银行预测若利率为7%,可筹集存款60万元。如果银行投资资产的边际收益率为10%,在此条件下,请问该银行的边际成本率和边际利润为多少?

商业银行经营与管理-负债管理练习答案

第二篇负债管理练习——答案 一、单选题 1.商业银行的主要负债和经常性的资金来源是( C ) A、活期存款 B、定期存款 C、存款 D、储蓄存款 2.商业银行抗衡非银行金融机构推出的货币市场基金的结果是出现了( A )。 A、货币市场存款账户 B、协定账户 C、信用证 D、股金汇票账户 3.在银行存储时间长、支付频率小、银行最稳定的外界资金来源的存款是( B ) A、储蓄存款 B、定期存款 C、支票 D、活期存款 4.银行为维持日常性资金周转、解决短期资金余缺、调剂法定准备头寸而相互融通资金的重要 方式是( A ) A、同业拆借 B、再贴现 C、再贷款 D、回购协议 5.中央银行以外的投资人在二级市场上贴进票据的行为是( B ) A、再贴现 B、回购协议 C、转贴现 D、再贷款 6.商业银行的被动负债是指( C ) A.同业拆借 B.向中央银行借款 C.存款类负债 D.大额可转让定期存单 7.关于同业拆借,叙述正确的是( C ) A.拆借双方仅限于商业银行 B.拆入资金只能用于发放流动资金贷款 C.隔夜拆借一般不需要抵押 D.拆借利率由中央银行预先规定 8.以支付命令书取代支票,并可以自由转让流通的活期存款账户是(D ) A.ATS B.MMDA C.CDs D.NOWS 9.核心存款是指商业银行的( B ) A.易变性存款 B.稳定性存款 C.季节性存款 D.脆弱性存款 10.目标利润定价法的核心在于( B ) A、严格测算各种存款的营业成本 B、计算存款的历史加权成本 C、确定存款的边际成本 D、确定存款的风险成本 二、多选题 1.具体的负债成本率测度分析主要包括的计算指标有(BCD) A.利息率 B.历史加权平均成本率 C.加权平均预期成本率 D.资金边际成本率 2.一般情况下,商业银行的加权平均成本主要取决于(ABDE) A、负债利息率 B、其他成本率 C、连锁反应成本 D、负债结构 E、可用资金比率 3.西方商业银行非交易账户主要包括(BCE) A.活期存款 B.定期存款 C.储蓄存款 D.货币市场存款 E.大额可转让定期存单 4.主要的新型活期存款品种有(ABD) A、NOW账户 B、货币市场存款账户 C、小储蓄者存款单 D、协定账户 5.协定账户涉及的账户有(ABC) A活期存款账户 B可转让支付凭证账户 C货币市场互助基金账户 D联立定期储蓄6.存款工具的创新必须坚持以下原则(ABCD)

商业银行资产负债管理的基本理论

商业银行资产负债管理的基本理论 商业银行的外部经营环境在不断变化发展中,其自身业务范围也在扩大,从而推动 了资产负债管理的进一步发展。从二十世纪末以来,资产负债管理已经有了足够多的发 展经验,成为商业银行对自身进行管理时,最常用到的一种方式,商业银行的竞争力在 很大程度上取决于资产负债管理水平的高低。资产负债管理理论在不同的历史时期,有 不同的发展内容,首先是集中在资产上的管理阶段,然后到以负债为核心进行管理的阶 段,最后才发展到谋求资产和负债平衡发展的管理阶段,经历了由片面的对资产或负债 的管理转变为对资产负债管理的进程。 2.1.1 资产管理理论 资产管理理论商业银行建立初期产生,在这个阶段,西方早期的商业银行在成立初 期,有很多人将资金存入,并且负债渠道很多,因此负债业务不会是其关注重点,而资 产的流动性是否充足成为早期商业银行的重点关注对象,根据流动性不同,将资产业务 划分为不同的部分有针对性的进行管理,达到资产优化组合的目的,最终实现利润最大 化。 2.1.2 负债管理理论 负债管理理论兴起于20 世纪50 年代,真正开始普及是在10 年后。在此期间,西 方国家政府开始着手对利率的控制,希望在市场上形成统一的利率标准,金融市场上各 种较高利率金融创新产品对银行的资金来源造成很大的冲击,使得商业银行间的竞争日 趋激烈,对贷款的需求超过存款的自然增长。在这样的背景下,商业银行普遍缺乏可贷 资金,业务的重点逐渐转向寻找新资金,努力扩大社会各界在商业银行中的存款,以达 到其越来越旺盛的所需资金的要求。以负债为核心进行管理的理论是商

业银行应从负债 业务的角度来看待它的流动性,在资产实现既定增长目标的基础上,在市场上增加商业 银行的主动型负债,扩大从借贷市场上借款的渠道和途径,找到一个平衡的安全性,盈 利性和流动性的点。负债管理理论认为,如果想要商业银行中资产业务获得高利润,必 须从负债业务入手,围绕负债制定管理方法,才能够增加收益性资产,并且降低流动性 资产。 2.1.3 资产负债管理理论 20 世纪70 年代,产生了资产负债管理理论,在这一时期,西方主要国家进行了利 率市场化改革,对传统利率管理造成了很大的冲击,金融市场的利率出现大幅上升,使 得负债管理理论指导下的缺陷越来越明显,商业银行开始意识到不能单纯依靠外部融 资,要从资产和负债两个角度综合考虑。资产负债管理理论认为:商业银行要实现既定 的经营目标,就要根据外部经济环境的变化,改变自身的经营策略,具体来说就是要借 助各种现代金融方法和工具,对商业银行内部资产业务与负债业务的内部联系进行深入 分析,优化资产和负债在结构和期限中的配置,使商业银行无论是在利率最高点还是在 利率低谷,都能够利用该理论获得稳定的利息来源和运用,降低利率风险对日常经营的 影响。 通过上段内容的表述,谋求资产和负债平衡发展的管理阶段对商业银行经营方式的 变革起到了极大的促进作用,促进了金融业的进一步发展,并使得社会的经济运行更加 的顺畅。资产负债管理使商业银行抵御千变万化的外部环境的能力增强,使其具有外部 环境的适应性,并且帮助商业银行调整结构,优化资产与负债的配置,更为客户谋求了

第三章 银行主要业务-负债业务

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料 银行业法律法规与综合能力 第三章 银行主要业务 知识点:负债业务 ● 定义: 是商业银行形成资金来源的业务,是商业银行资产业务和中间业务的重要基础。 ● 详细描述: 负债业务主要由存款和借款构成。 存款包括人民币存款和外币存款两大类。人民币存款分为个人存款、单位存款和同业存款,外币存款分为个人外汇存款和机构外汇存款。 借款包括短期借款和长期借款两大类。短期借款是指期限在一年或一年以下的借款,主要包括同业拆借、证券回购协议和向中央银行借款等。长期借款是指期限在一年以上的借款,一般采用发行金融债券的形式,具体包括发行普通金融债券、次级金融债券、混合资本债券、可转换债券等。 例题: 1.以下是商业银行被动负债的方式的选项有()。 A.发放贷款 B.国际金融市场融资 C.活期存款 D.中央银行借款 正确答案:C 解析:存款是商业银行的被动负债。中央银行借款和国际金融市场融资都属于主动负债,发放贷款属于向外借债而不是负债。 2.发行金融债券的主体是()。 A.政策性银行 B.中央银行 C.商业银行 D.企业集团财务公司

E.其他金融机构 正确答案:A,C,D,E 解析: 发行金融债券的主体有政策性银行、商业银行、企业集团财务公司及其他金融机构。 3.关于银行的资金业务下列说法错误的是()。 A.银行所有资金的取得和运用都属于资金业务 B.是银行重要的资金运用,银行可以买入证劵获得投资收益 C.是银行重要的资金来源,银行可以拆入资金获得资金周转 D.既面临市场风险,也面临信用风险和操作风险 正确答案:A 解析:并非银行所有资金的取得和运用都属于资金业务,银行最主要的资金来源是存款,最主要的资金运用是贷款。 4.商业银行形成资金来源的业务是()。 A.其他业务 B.中间业务 C.负债业务 D.资产业务 正确答案:C 解析:负债业务是商业银行形成资金来源的业务。 5.商业银行的业务主要分为资产业务,负债业务和中间业务,其中负债业务不包括()。 A.单位存款业务 B.存放同业 C.同业拆借 D.债券回购 正确答案:B 解析:存放同业是商业银行的资产业务。 6.在我国目前情况下,商业银行办理的业务不包括()。 A.存款业务 B.贷款业务

商业银行资产负债管理需求

1、流动性风险管理。 实现目标:在符合监管要求的基础上,能准确、全面计量和监测流动性风险状况,能针对不同情景进行压力测试,能根据客户行为、业务发展变化及战略规划实现动态的流动性风险监测与控制,并制定应急计划及应急计划的测试和评估,据此调整资产负债业务流动性期限结构。 实现功能: (1)能随时准确计算所有流动性监管指标(包括流动性比例、流动性缺口率、核心负债依存度、净稳定资金比例、流动性覆盖率、超额备付金率、存贷比、最大十户存款比例、经调整资产流动性比例等)。能实现基于不同情况的任意时点指标的动态预测与分析,即能够实现主动管理手段的动态试算功能,在现有资产负债缺口情况下,调整某资产或负债业务规模及期限结构对现有指标影响的随时测算。实现单体和合并两种口径。 (2)设置流动性风险限额,包括现金流缺口限额、负债集中度限额、集团内部交易和融资限额等,并能预警和提出防范措施。 (3)实现多层级压力测试情景和多因素压力测试因素分析,综合外部环境及自身因素灵活进行整体或专项压力测试。情景或事件包括但不限于:资产快速增长,负债波动性显著增加;资产或负债集中度上升;负债平均期限下降;批发或零售存款大量流

失;批发或零售融资成本上升;难以继续获得长期或短期融资;期限或货币错配程度增加;多次接近内部限额或监管标准;表外业务、复杂产品和交易对流动性的需求增加;银行资产质量、盈利水平和总体财务状况恶化;交易对手要求追加额外抵(质)押品或拒绝进行新交易;代理行降低或取消授信额度;信用评级下调;股票价格下跌;出现重大声誉风险事件等。 (4)梳理流动性资产,根据流动性风险偏好,考虑压力情景的严重程度和持续时间、现金流缺口、优质流动性资产变现能力等因素,按照审慎原则确定优质流动性资产的规模和构成,并实时监控剩余可用流动性资产和已质押流动性资产的到期情况。 (5)每日计算各个设定时间段的现金流入、流出及缺口;有效计量、监测正常和压力情景下未来不同时间段的现金流缺口、风险缓释后现金流缺口及表外理财业务流动性期限缺口等,监测交易对手风险台账。 (6)对在正常和压力情景下未来不同时间段的资产负债期限错配、融资来源的多元化和稳定程度、优质流动性资产、重要币种流动性风险及市场流动性等进行分析和监测。 (6)对流动性风险应急计划进行测试和评估,根据各种应急情景,列明应急资金来源,合理估计可能的筹资规模和所需时间,充分考虑跨境、跨机构的流动性转移限制,确保应急资金来源的可靠性和充分性。 (7)对大额资金流动进行实时监测和控制。

第三章 商业银行负债管理习题

第三章商业银行负债管理 一、单项选择 1. 目前,我国商业银行主要的资金来源是()。 A.存款 B.资本金 C.同业拆借 D.金融债券 2. 以下关于活期存款说法不正确的是()。 A.活期存款多用于支付和交易用途,所以又称为交易账户; B.可使用支票、汇票、电话转账或其他电传手段来进行支付; C.银行对存户一般不支付利息或者是收取手续费; D.活期存款期限较短,无法作长期的使用。 3.以下哪种存款产品是基于定期存款的创新品种()。 A.CD B.NOW C.ATS D.MMDA 4.商业银行吸收的存款中稳定性最好的是()。 A.NOW账户 B.定活两便存款 C.储蓄存款 D.自动转账服务账户 5. 商业银行的存款成本除了利息支出,还包括()。 A.办公费 B.员工工资 C.差旅费 D.非利息支出 6. 银行出现存款的支付危机和信用危机,这是()。

A.信用风险 B.利率风险 C.流动性风险 D.操作风险 7. 商业银行进行存款市场拓展时,首先要进行()。 A.市场定位 B.市场渗入 C.保存现有市场份额 D.扩大存款市场总规模 8.关于同业拆借说法不正确的是()。 A.同业拆借是一种比较纯粹的金融机构之间的资金融通行为。 B.为规避风险,同业拆借一般要求担保。 C.同业拆借不需向中央银行缴纳法定存款准备金,降低了银行筹资成本。 D.同业拆借资金只能作短期的用途。 9.以下属于商业银行长期借入资金来源的是()。 A.同业拆借 B.转贴现 C.再贴现 D.金融债券 10.存款保险制度首先出现在()。 A.美国 B.英国 C.德国 D.法国 二、多项选择 1. 关于商业银行存款说法正确的是()。 A.存款是商业银行主要的资金来源。 B.存款为商业银行各职能的实现提供了前提。 C.存款是决定商业银行盈利水平的重要因素。 D.没有存款商业银行的其他业务都无法开展。 E.存款是商业银行补充性的资金来源。

商业银行 第3章负债业务的经营管理练习题

第三章负债业务的经营管理 本章的重要概念: 可用资金成本;边际存款成本;自动转账存款;大面额存单; 再贴现;再贷款;回购协议;同业拆借; 担保债券;浮动利率债券;付息金融债券;外国金融债券 第一节银行负债的作用和构成 一、判断题 1.虽然商业银行作为信用中介,但负债并不是其最基本、最基础的业 务。 2.商业银行的全部资金来源中,80%以上来源于负债。负债结构和成本 的变化,不能决定着银行资金转移价格的高低,也不能影响银行的盈利水平和风险状况。 3.根据《巴塞尔协议》的标准,银行负债提供了银行92%的资金来源。 4.商业银行通过资产业务把社会各方面的闲置资金集中起来,能在社 会资金存量不变的情况下,扩大社会生产资金的总量。 5.社会一些经济单位的闲置资金和货币收支,离不开银行的负债业务。 6.虽然各国金融体制的差异和金融市场发达程度的不同,但各国商业 银行的负债结构是相同的或接近相同的。 7.不管是在那一个国家,存款始终是商业银行的主要负债,也是银行 经常性的资金来源。 8.改革开放以来,我国银行存款始终处于高速增长的同时,存款结构 则发生了重大变化。 9.我国城乡居民储蓄存款(住户存款)占全部金融结构存款总额的比 重不断上升,由20世纪80年代初的20%左右上升到现在的50%左右。 10.我国的企业存款虽然也增长较快,由于主要依靠银行贷款的增长和 财政支出的增加,因此基本稳定,其增长幅度也明显要高于储蓄存款。 二、单选题 1.商业银行的负债作为债务,是商业银行所承担的一种 (),银行必须用自己的资产或提供的劳务去偿付。 A.经济义务 B.负债义务 C.普通义务 D.偿还义务 2.广义负债是指除银行自有资本以外的一切资金来源,包括资本期 票和长期债务资本等()的内容。 A.一级资本 B.二级资本 C.一级和二级资本 D.双重资本 3.狭义负债主要指银行存款、借款等一切()的债务。本 章以狭义负债为研究对象。

第三章 商业银行的负债业务经营

第三章商业银行的负债业务经营 一、名词解释 1、负债 2、可转让定期存单 3、可转让支付命令帐户 4、同业拆借 二、填空题 1、按存款的经济性质的不同,商业银行的存款可分为、和。 2、按存款人的动机和目的的不同,商业银行的存款可分为、和三类。 3、存款市场开拓的途径主要有两条,即和。 4、商业银行同业借款的形式主要有三种,即、和。 5、商业银行向中央银行直接借款的形式主要有三种,即、、。 三、选择题 1、下列负债形式中,属于主动负债的有()。 A、支票存款 B、大额可转让存单 C、同业拆借 D、再贴现 2、下列存款中,属于商业银行信贷资金来源的是()。 A、企业存款 B、医院存款 C、同业存入 D、地方金库存款 3、影响商业银行存款变动的因素主要有()。 A、存款种类 B、存款利率 C、银行信誉 D、金融法规 E、汇率 4、同业拆借资金的主要用途一般是()。 A、用于临时周转 B、发放贷款 C、购买国债 D、弥补头寸 5、下列各项构成商业银行资金来源的有() A、企业存款 B、储蓄存款 C、财政存款 D、发行金融债券 E、向中央银行借款 6、我国储蓄存款的原则为() A、存款自愿B、取款自由C、保护存款

D、为储户保密E、存款有息 四、判断改错题 1、负债业务是商业银行经营资产业务的基础和前提,是商业银行最基本、最主要的业务。 2、在商业银行的各项负债中,存款是主要的负债形式,因而存款应越多越好。 3、结算户存款属于出纳性存款,所以银行可以不支付或少支付利息。 4、对于商业银行来说,内生存款和外生存款具有相同的意义。 5、存款是商业银行为社会提供的特殊商品或投资工具。 6、由于发行长期金融债券是商业银行筹集资本的一种方式,因而在具体发行时,可不必考虑其贷款或投资用途。 7、弥补银行流动性不足的首选方式是吸收存款,其次是同业拆借和向中央银行借款。 8、商业银行购买国债具有双重目的,一是获取收益,二是保持流动性。 9、负债规模越大,单位负债非利息成本越大。 10、存款是客户将货币资金的所有权让渡给了银行,贷款是银行将资金的使用权移交给了客户。 五、简答题 1、商业银行的负债具有哪些意义? 2、影响商业银行存款数量变动的因素有哪些? 3、简述商业银行短期借款的渠道和管理重点。 4、简述存款创新的原则。 六、论述题 1、在当前我国商业银行间储蓄竞争激烈的环境下,请你为某商业银行设计一储蓄存款的新品种,并为这一新品种的推出规划营销步骤。 2、论商业银行存款业务的营销策略。

第三章商业银行负债管理习题

( 第三章商业银行负债管理 一、单项选择 1. 目前,我国商业银行主要的资金来源是()。 A.存款 B.资本金 C.同业拆借 D.金融债券 2. 以下关于活期存款说法不正确的是()。 A.活期存款多用于支付和交易用途,所以又称为交易账户; B.可使用支票、汇票、电话转账或其他电传手段来进行支付;. C.银行对存户一般不支付利息或者是收取手续费; D.活期存款期限较短,无法作长期的使用。 3.以下哪种存款产品是基于定期存款的创新品种()。 4.商业银行吸收的存款中稳定性最好的是()。 账户 B.定活两便存款 C.储蓄存款 D.自动转账服务账户 5. 商业银行的存款成本除了利息支出,还包括()。:

A.办公费 B.员工工资 C.差旅费 D.非利息支出 6. 银行出现存款的支付危机和信用危机,这是()。 A.信用风险 B.利率风险 C.流动性风险 D.操作风险 7. 商业银行进行存款市场拓展时,首先要进行()。 A.市场定位 B.市场渗入 C.保存现有市场份额 D.扩大存款市场总规模 8.关于同业拆借说法不正确的是()。 A.同业拆借是一种比较纯粹的金融机构之间的资金融通行为。 B.为规避风险,同业拆借一般要求担保。 , C.同业拆借不需向中央银行缴纳法定存款准备金,降低了银行筹资成本。 D.同业拆借资金只能作短期的用途。 9.以下属于商业银行长期借入资金来源的是()。 A.同业拆借 B.转贴现 C.再贴现 D.金融债券 10.存款保险制度首先出现在()。 A.美国 B.英国 C.德国 D.法国 二、多项选择 1. 关于商业银行存款说法正确的是()。 " A.存款是商业银行主要的资金来源。

商业银行资产负债管理概述

商业银行资产负债管理概述 雷红波 资产负债管理是商业银行为了在可接受的风险水平下实现既定盈利目标,通过前瞻性地选择业务发展方向与策略,对资产负债组合的规模、期限、结构进行主动管理的过程。下文从发展历程、管理内容、管理模式等方面对我国商业银行资产负债管理进行了综合阐述。 一、我国商业银行资产负债管理发展历程 1988年以前,我国商业银行主要采用计划经济模式管理资产负债。1988年,我国采取了收紧银根的宏观经济调控政策,各商业银行出现不同程度的支付困难,少数银行甚至出现现金支付困难。经历此次风波,资产负债管理逐渐受到重视,成为银行经营管理重要组成部分。 1994年2月,中国人民银行下发《关于对商业银行实行资产负债比例管理的通知》,建立了以资本充足率、存贷比、中长期贷款比例、资产流动性比例、备付金比例、单项贷款比例、拆借资金比例、股东贷款比例、贷款质量9项指标为内容的非现场监管体系,标志着资产负债比例管理模式在我国商业银行全面实施。 1995年5月10日,第八届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议通过《中华人民共和国商业银行法》,资本充足率、存贷比、资产流动性比例、单项贷款比例等指标被纳入,成为重要的资产负债管理工具。 1996年,中国人民银行又下发了《关于印发商业银行实行资产负债比例管理监控、监测指标和考核办法的通知》,将监管指标分为监控指标与监测指标,其中监控指标作为对商业银行的硬性要求,监测指标作为指导要求,进一步完善了比例指标体系。 1998年开始,中国人民银行不再对商业银行信贷规模实行指令性控制,各商业银行可在财政部和央行宏观经济政策指导下自主放款,这标志着我国商业银行向主动资产负债管理迈出关键的一步。 2000年,为逐步与国际接轨,我国监管当局开始按照巴塞尔协议规定,引入风险加权资产和资本充足率管理模式。 2004年3月,银监会颁布《商业银行资本充足率管理办法》,积极推进商业银行资本管理。 2009年9月,银监会颁布《商业银行流动性风险管理指引》,对商业银行流动性风险管理体系、方法、技术和监管程序等作了详细的规定;设置存贷比、流动性比例、流动性缺口率、核心负债依存度、最大十户存款比例和最大十户同业拆入比例等一系列流动性风险监管指标。 2011年4月,银监会发布了《中国银监会关于中国银行业实施新监管标准的指导意见》,

第3章 商业银行的负债管理

第3章商业银行的负债管理 1、教学目的与要求: 熟悉商业银行存款的种类和构成,掌握商业银行存款的定价,掌握商业银行非存款性的资金来源,及商业银行负债成本的管理。 2、教学重点: 商业银行存款的种类和构成,商业银行非存款性的资金来源 3、教学难点:商业银行存款的种类和构成,商业银行非存款性的资金来源 4、课时安排:4课时 存款的种类和构成 存款的定价 非存款性的资金来源 商业银行负债成本的管理 我国商业银行的负债结构分析 概述 20世纪70年代以后,商业银行将关注的重点从资产的运作移向负债的管理。70年代以来,金融业竞争日益加剧,创新产品不断出现,迫使商业银行不得不考虑如何面对由金融业同质化所带来的存款减少和银行业地位的下降。银行要力图以最低的风险、最小的成本获取最大的资金保障。 商业银行负债的目的主要有两个:一是维持银行资产的增长率;二是保持银行的流动性。 3.1存款的种类和构成 以西方商业银行提供的存款服务为例 活期存款 交易帐户可转让支付命令 货币市场存款帐户 自动转帐制度 非交易帐户储蓄存款 (储蓄帐户)定期存款 1、交易账户:所谓交易账户是私人和企业为了交易目的而开立的支票账户,客户可以通过支票、汇票、电话转账、自动出纳机等提款或对第三方支付款项。1)活期存款:是指顾客无须预先通知即可随时提取或支付的存款,也成为支票存款。 2)可转让支付命令账户:是一种对个人、非营利机构开立的,计算利息的支票

账户,也称付息的活期存款。 3)货币市场存款账户 4)自动转账制度 2、非交易账户(储蓄账户) 1)储蓄存款:一般是个人为积蓄货币和取得利息收入而开立的存款账户。 2)定期存款:是一种由储户预先约定存储期限的存款。 3.1.2存款的构成 影响商业银行存款构成的因素: (1)存款的稳定性;银行在争取存款时,通常喜欢稳定性强的存款,即核心存款。 核心存款:相对于易变性存款,对市场利率变动和外部经济因素变化反映不敏感的存款,如银行的交易存款帐户和不流通的定期存款帐户。为了降低经营风险,商业银行应扩大核心存款的比例。 (2)存款的利率:银行对每一种不同的存款都会支付不同利率 存款的利率取决于存款的期限、银行的经营实力和经营目标 银行支付的存款利率与银行对存款的需求有时是相互矛盾的。 一方面,从银行对存款的需求看,存款历来是维持银行经营的核心,存款规模的大小反映了银行资金实力是否雄厚,各银行之间的竞争从某种意义上说就是存款的竞争。另一方面,存款又构成银行经营成本的主要部分,降低存款成本对银行具有同样重要的意义。 3.2存款的定价 存款增长是银行扩张的基础,存款的定价是商业银行吸收存款时必须考虑的问题,因此,银行必须在增长和盈利之间作出选择。 3.2.1存款定价与银行经营目标 银行的经营目标是追求盈利的增长。利用存款定价可以稳定客户,保证存款规模的增加。存款定价要保护银行的盈利能力,而不能单纯地追求扩大市场份额,靠不可理的存款定价吸引存款,进而导致银行利润下降是不可取的。 3.2.2成本加利润存款定价法 每单位存款服务的价格=每单位存款服务的经营支出 +分配到银行存款的总支出 +售出每单位存款的计划利润 步骤:(1)确认每种资金来源的成本比率 (2)确认每一成本比率乘以每种资金来源占银行资金的相对比重 (3)加总各项乘积,得出银行资金的加权平均成本

商业银行负债及其管理

第三章商业银行负债及其管理 第三章商业银行负债及其管理 一、学习目标 通过本章学习,掌握商业银行存款负债和非存款资金来源及其管理;掌握负债成本的构成及其分析方法;掌握负债管理的方法;了解我国商业银行目前的负债状况。 二、学习内容 1、存款的种类和构成 2、存款的定价 3、非存款性资金来源 4、商业银行负债成本管理 5、商业银行负债管理方法 6、我国商业银行的负债结构分析 三、本章重点与难点 商业银行存款负债和非存款负债的种类及构成;负债成本构成及分析方法;负债管理的方法;我国商业银行负债结构现状。 第一节商业银行负债业务的性质与构成 一、商业银行负债业务的性质 商业银行的负债是指商业银行承担的能以货币计量的到期需要偿还的债务。其性质可归纳为: 1.负债是商业银行的主要资金来源 2.商业银行负债的规模和结构决定其资产的规模和结构 3.负债是商业银行满足流动性需要的重要手段 4.负债构成社会流通中的货币量 二、商业银行负债业务的构成 (一)按照负债的内容分类 1.各项存款 (1)按存款资金的性质划分 财政性存款:央行资金来源,由商行代收,不付息 一般性存款:公众存款,付息 (2)按存款对象划分:企业存款;个人存款 (3)按存款期限划分:活期存款;定期存款 2.各种借款 (1)同业借款:同业拆借、抵押借款、转贴现 (2)向中央银行借款: 再贷款 再贴现 (3)回购协议 (4)欧洲货币市场借款

3.其他负债 大额可转让定期存单 7 / 1 第三章商业银行负债及其管理 发行债券 结算占用资金 (二)按照负债的流动性分类 1.流动负债:1年以内(含1年)内偿还的债务 活期存款、 1年以内(含1年)定期存款、向央行1年以内(含1年)借款、 同业存款、同业拆入、应付利息、应付工资、应交税金等 2.应付债券:商业银行发行的债券 可转换债券在未转换为股份之前,应按应付债券处理 3.其他长期负债 长期存款、长期借款、长期应付款等 第二节存款业务 一、存款的种类 (一)按西方商业银行标准 1.交易账户:是私人和企业为了交易的目的而开立的支票账户,客房可以通过支票、汇票、电话转账、自动出纳机等提款或对第三者支付款项。 (1)活期存款:是指客户不需预先通知,可随时提取或支付的存款。 开立这种存款账户是为了通过银行进行各种支付结算,存户可以随时开出支票对第三者进行支付而不用事先通知银行,因此,活期存款又被称为支票存款。(2)可转让支付命令账户():是一种对个人和非盈利机构开立的、计算利息的支票账户,也称为付息的活期存款。 它以支付命令书取代了支票,实际上是一种不使用支票的支票账户。开立这种账户的存户,可随时开出支付命令书,或直接提现,或直接向第三者支付,对其存款余额可取得利息收入。 (3)货币市场存款账户() 美国货币市场基金会于20世纪70年代末开办了货币市场存款账户。 开户时最低金额为2500美元;对存款最高利率无限制,利率按货币市场利息调整,每天复利;对存款不规定最短期限;存户每月可用该账户支付6次,其中支票付款不得超过3次;存户对象不限,个人、非营利机构、工商企业都可开户。(4)自动转账制度() 1978年以后开始出现 自动转账服务账户是存户同时在银行开立两个账户:即储蓄账户和活期存款账户。活期存款账户的余额始终保持1美元,其余额转入储蓄账户可获得利息收入。2.非交易账户(储蓄账户) (1)储蓄存款:储蓄存款一般是个人为积蓄货币和取得利息收入而开立的存款账户。 (2)定期存款:是一种由存户预先约定存款期限的存款。 大额可转让定期存单:而金额在10万美元以上,在二级市场上可以流通的存单。

浅谈商业银行负债管理

浅谈商业银行负债管理 商业银行的资产负债管理有广义和狭义之分。广义的资产负债管理指商业银行按一定的策略进行资金配置,来实现银行流动性、安全性和盈利性的目标组合。它既不单纯站在资金运用,如信贷、证券投资等角度,也不单纯站在资金来源,如资本金、存款、借款等角度,而是考虑银行整体资金的配置状态,以实现银行的经营目标。广义的资产负债管理按其经历的过程,可分为资产管理思想阶段、负债管理思想阶段和资产负债综合管理思想阶段。狭义的资产负债管理主要指在利率波动的环境中,通过策略性改变利率的敏感资金的配置状况,来实现银行的目标净利息差额,或者通过调整总体资产和负债的持续期,来维持银行正常的净值。 对于商业银行里的负载管理理论,它盛行于20世纪五六十年代的西方商业银行。负债管理理论在很大程度上缓解了商业银行流动性与盈利性的矛盾。负债管理理论认为:银行资金的流动性不仅可以通过强化资产管理获得,还可以通过灵活地调剂负债达到目的。商业银行保持资金的流动性无需经常保有大量的高流动性资产,通过发展主动型负债的形式,扩大筹集资金的渠道和途径,也能够满足多样化的资金需求,以向外借款的方式也能够保持银行资金的流动性。 负债管理理论意味着商业银行经营管理思想的创新,它变被动的存款观念为主动的借款观念,为银行找到了保持流动性的新方法。根据这一理论,商业银行的流动性不仅可以通过调整资产来保证,还可以通过调整负债来保证,变单一的资产调整为资产负债双向调整,从而减少银行持有的高流动性资产,最大限度地将资产投入到高盈利的贷款中去。而且,商业银行根据资产的需要调整和组织负债,让负债适应和支持资产,也为银行扩大业务范围和规模提供了条件。 现在意义上的资产负债管理,概括而言是商业银行为了在可控制的风险程度内实现既定经营目标,而对起整体资产负债组合进行计划、协调、控制并据此进行客户和产品选择的过程。银行经营方向和策略的选择,不是凭主观臆测得出的,要科学厕所每一种金融铲平的风险和收益,必须依靠资产负债管理来实施在我国,资产负债管理起步于20世纪80年代末期,经历了二十多年的风风雨雨,已经成为中央银行宏观监管以及商业银行自身管理的重要工具。但我国资

第三章商业银行负债及其管理

第三章商业银行负债及其管理 一、学习目标 通过本章学习,掌握商业银行存款负债和非存款资金来源及其管理;掌握负债成本的构成及其分析方法;掌握负债管理的方法;了解我国商业银行目前的负债状况。 二、学习内容 1、存款的种类和构成 2、存款的定价 3、非存款性资金来源 4、商业银行负债成本管理 5、商业银行负债管理方法 6、我国商业银行的负债结构分析 三、本章重点与难点 商业银行存款负债和非存款负债的种类及构成;负债成本构成及分析方法;负债管理的方法;我国商业银行负债结构现状。 第一节商业银行负债业务的性质与构成 一、商业银行负债业务的性质 商业银行的负债是指商业银行承担的能以货币计量的到期需要偿还的债务。其性质可归纳为: 1.负债是商业银行的主要资金来源 2.商业银行负债的规模和结构决定其资产的规模和结构 3.负债是商业银行满足流动性需要的重要手段 4.负债构成社会流通中的货币量 二、商业银行负债业务的构成 (一)按照负债的内容分类 1.各项存款 (1)按存款资金的性质划分 财政性存款:央行资金来源,由商行代收,不付息 一般性存款:公众存款,付息 (2)按存款对象划分:企业存款;个人存款 (3)按存款期限划分:活期存款;定期存款 2.各种借款 (1)同业借款:同业拆借、抵押借款、转贴现 (2)向中央银行借款: 再贷款 再贴现 (3)回购协议 (4)欧洲货币市场借款 3.其他负债 大额可转让定期存单

发行债券 结算占用资金 (二)按照负债的流动性分类 1.流动负债:1年以内(含1年)内偿还的债务 活期存款、 1年以内(含1年)定期存款、向央行1年以内(含1年)借款、同业存款、同业拆入、应付利息、应付工资、应交税金等 2.应付债券:商业银行发行的债券 可转换债券在未转换为股份之前,应按应付债券处理 3.其他长期负债 长期存款、长期借款、长期应付款等 第二节存款业务 一、存款的种类 (一)按西方商业银行标准 1.交易账户:是私人和企业为了交易的目的而开立的支票账户,客房可以通过支票、汇票、电话转账、自动出纳机等提款或对第三者支付款项。 (1)活期存款:是指客户不需预先通知,可随时提取或支付的存款。 开立这种存款账户是为了通过银行进行各种支付结算,存户可以随时开出支票对第三者进行支付而不用事先通知银行,因此,活期存款又被称为支票存款。(2)可转让支付命令账户(NOWs):是一种对个人和非盈利机构开立的、计算利息的支票账户,也称为付息的活期存款。 它以支付命令书取代了支票,实际上是一种不使用支票的支票账户。开立这种账户的存户,可随时开出支付命令书,或直接提现,或直接向第三者支付,对其存款余额可取得利息收入。 (3)货币市场存款账户(MMDA) 美国货币市场基金会于20世纪70年代末开办了货币市场存款账户。 开户时最低金额为2500美元;对存款最高利率无限制,利率按货币市场利息调整,每天复利;对存款不规定最短期限;存户每月可用该账户支付6次,其中支票付款不得超过3次;存户对象不限,个人、非营利机构、工商企业都可开户。(4)自动转账制度(ATS) 1978年以后开始出现 自动转账服务账户是存户同时在银行开立两个账户:即储蓄账户和活期存款账户。活期存款账户的余额始终保持1美元,其余额转入储蓄账户可获得利息收入。 2.非交易账户(储蓄账户) (1)储蓄存款:储蓄存款一般是个人为积蓄货币和取得利息收入而开立的存款账户。 (2)定期存款:是一种由存户预先约定存款期限的存款。 大额可转让定期存单:而金额在10万美元以上,在二级市场上可以流通的存单。 (二)按存款的稳定性划分 1.核心存款:对市场利率变动和外部经济因素变化反映不敏感的存款,如银行的交易存款帐户和不流通的定期存款帐户。

商业银行第三章负债业务的经营管理

第三章 银行负债的构成:存款介入款项其他负债 传统的存款业务:活期存款定期存款储蓄存款 定期存款的工具创新:可转让定期存单货币市场存单自动转账服务账户协定账户 提高存款稳定性的策略:提高活期存款稳定率延长存款的平均占用天数 银行存款分类按存款波动程度划分:易变性存款转变性存款稳定性存款 存款成本的构成:利息成本营业成本资金成本可用资金成本相关成本加权平均成本79 短期存款的主要特征 对时间和金额的流动性需要十分明确对流动性的需要相对集中面临较高的利率风险主要用于短期寸头不足的需要 商业银行从事短期借款业务的意义:短期借款为银行提供了绝大数非存款资金来源短期借款是满足银行周转金需要的重要手段短期借款提高了商业银行资金管理效率短期借款既扩大了银行的经营规模又加强了外部的联系和往来 定期存款的管理特点:主动把握借款期限和金额,有计划地吧借款到期时间和金额分散化, 以减少流动性需要过于集中的压力尽量减少借款到期时间和金额与存款的增长规律想协调,吧借款控制在自身承受能力允许的范围内,争取利用存款的增长来解决一部分借款的流动性需要通过多头拆借的方法将借款对象和金额分散化,力求形成一部分可以长期占有借款余额正确预计借款到期的时间和金额,以便做到事先筹集资金,满足短期借款的流动性需要 银行负债的作用? 银行负债是商业银行吸收资金的主要来源,是银行经营的先决条件 银行负债是保持银行流动性的手段 银行负债是社会经济发展的强大推力 银行负债构成社会流通中的货币量 负债是银行同社会各界联系的主要渠道 银行借款的主要渠道 同业借款向中央银行借款转贴现回购协议欧洲货币市场借款大面积存单 金融债券的主要种类 一般金融债券(担保债券和信用债券,固定利率债券和浮动利率债券,普通金融债券、累计利率金融债券和贴现金融债券,一次还本付息金融债券和付息金融债券) 资本性金融债券(次级债混合债可转债可分离债) 国际金融债券(我国金融债券欧洲金融债券平行金融债券)

商业银行负债管理存在的问题和对策

商业银行负债管理存在的问题和对策 第1章绪论 (1) 1.1选题背景介绍 (1) 1.2研究现状 (3) 1.2.1 国外相关文献综述 (3) 1.2.2 国内相关文献综述 (4) 1.2.3 研究目的、意义 (5) 第2章商业银行资产负债管理相关理论 (7) 2.1商业银行负债管理理论 (7) 2.2商业银行资产负债管理方法 (8) 2.2.1 储备头寸负债管理法 (8) 2.2.2 全面负债管理法 (8) 2.3资产负债管理相关指标体系 (9) 2.3.1 流动性比率 (9) 2.3.2 存贷比 (9) 2.3.3 拆入(出)资金比例 (9) 2.3.4 资本充足率 (10) 第3章中国农业银行延寿支行资产负债管理研究 (11) 3.1延寿支行资产负债管理自然情况 (11) 3.1.1 延寿支行自然情况概述 (11) 3.1.2 延寿支行资产负债管理发展历史 (11) 3.2延寿支行资产负债结构现状 (12) 3.2.1 延寿支行资产结构状况 (12) 3.2.2 延寿支行负债结构情况 (15) 3.3延寿支行资产负债管理的成绩 (18) 第四章延寿支行负债管理存在的问题和对策 (19) 4.1延寿支行资产负债管理存在的问题 (19) 4.1.1 过于依赖私人存款 (19) 4.1.2 活期存款较多 (20) 4.1.3 不良贷款率有所提升 (21)

4.2促进延寿支行资产负债管理的对策 (22) 4.2.1 争取对公存款和企业存款 (22) 4.2.2 大力发展中间业务 (23) 4.2.3 严格信用审核降低不良贷款率 (24) 结论 (25) 参考文献 (26)

研究商业银行资产负债管理模型的应用

研究商业银行资产负债管理模型的应用 摘要:在简单补偿的多期随机线性规划模型的基础上,结合我国银行业的风险承受能力和资本监管的客观约束条件,提出了一个适合我国国情的资产负债管理模型?针对我国金融体制改革过程缺乏对整个银行业的资产负债状况必要的分析和了解这一现状,利用此模型从银行业整个行业的角度进行实证研究,通过比较我国银行业的实际数据与优化值的差别,发现我国银行业在资产负债管理方面存在的若干问题,并从金融监管和商业银行自身经营管理两方面给出相关政策建议?关键词:资产负债管理;随机规划;商业银行 1 引言 20世纪80年代以来,国外一些学者将随机规划模型应用到资产负债管理方面,即在全面风险管理的框架下,根据测算出来的风险值来管理资产和负债,在风险和收益之间分配经济资本?Mulvey和Valdimirou(1989,1992)在金融计划问题中开发了络结构模型?但是,由于他们的模型规模过小,这种方法和模型很难用来处理实际规模的金融问题?Kusy和Ziemba(1986)提出了简单补偿的多期随机线性规划模型?他们的模型被视为商业银行资产负债管理模型的里程碑?该模型应用于温哥华城市储蓄信贷协会的5年资金计划期内,并在资产负债管理过程中取得了显著的效果?在这种模型中,提出模型的基本原理?构思模型的结构是该方法的难点,并且该类型模型同时也面临着大量计算的问题?然而,随着计算机的迅猛发展,当今大量随机线性模型被提出,并且可以通过更加有效的计算方法进行求解?Oguzsoy和Guven(1997)的资产负债管理模型是多期随机线性规划模型成功运用的一个典范,该模型被应用于土耳其的某商业银行,但模型的目标函数?约束条件不适合我国目前金融市场的实际状况,更不适合对整个银行业的资产负债管理研究? 截至目前为止,资产负债管理只是对单个银行或局部地区的研究,并没有从一个行业的角度进行分析,而我国在金融体制改革过程中非常缺乏对整个银行业的资产负债状况的分析和了解,缺乏制定相关金融体制改革的政策依据?本文针对以上问题,利用多期随机线性规划模型,结合我国银行业的风险承受能力和资本监管约束,提出适合我国国情的资产负债管理模型,通过实际数据和优化结果的比较,发现我国银行业在资产负债管理方面的问题,并给出相关政策建议? 2 商业银行的资产负债管理模型 商业银行的资产负债管理,是商业银行实现投资目标的同时,能偿还未来债

金融学第8章 商业银行业务与管理

第8章商业银行业务与管理 1.商业银行有哪些资产负债业务? 商业银行的资产业务主要有以下三大类:贷款、投资和票据贴现。 商业银行的负债业务主要有以下几类:吸收存款、借款、发行金融债券和增加资本金。 2.商业银行的表外业务有哪些? 表外业务分为广义的表外业务和狭义的表外业务。广义表外业务包括中间业务和狭义表外业务。中间业务是指银行利用自己的便利而不动用自己的资产为顾客办理的服务,包括汇兑业务、信托业务、代理业务、租赁业务和信用卡业务等。狭义表外业务包括贷款承诺、担保、衍生金融工具和投资银行业务四大类。 3.商业银行资产负债表的主要内容是什么?如何利用商业银行的资产负债表来分析商业银行的活动? 商业银行资产负债表的主要内容是: 资产方主要包括贷款、各类有价证券、在中央银行存款等等。 负债方则主要有吸收存款、同业借款、从中央银行借款、发行债券等等。 资产负债表是商业银行经营活动变动的综合反映。通过资产负债表的变化,可以大致判断商业银行资产与负债结构的调整,以及它承担的信用风险、流动性风险和市场风险的可能变化,当然也可能大致判断商业银行的盈利趋势。但是,仅凭资产负债表并不能准确、完善地得到商业银行经营的信息。 4.商业银行资产负债管理的内容是什么? 资产管理:(1)准备金管理;(2)贷款管理;(3)证券投资管理。 负债管理:(1)资本管理;(2)存款管理;(3)借款管理。 资产负债综合管理。 5.商业银行如何进行流动性管理? 对商业银行而言,流动性管理的目的在于,当存款者提出取款需要时,应有足够的资金满足存款者的需要。当存款者有大量取款需要时,商业银行可从资产和负债两个方面来满足。在资产方,应当持有充足的备付金或超额准备金,当持有的准备金也不足以满足取款需要时,

商业银行资产负债管理系统

1概述 1.1背景介绍 银行多样的资产负债科目及庞大的数据量,再加上愈益多变的利率走势,使得资产负债管理的分析计算过程也愈趋复杂,因此对计算机作业的依赖程度相当高,如果不依赖计算机和软件几乎是无法实现,而资产负债管理软件可以完成海量数据处理及信息分析,使商业银行借助计算机系统实现市场风险计量与资本约束下的绩效考核。 为了适应市场的需求,东华软件金融部在多年商业银行业务系统实施经验的基础上,集合北大、清华、商业银行专家,借鉴国内外银行资产负债管理的理论、经验与技术,推出了商业银行资产负债管理软件。 1.2资产负债表目标 开展资产负债管理项目是为了适应内外在金融环境及法规的变革,在可容忍的风险条件下,不断地调整资产负债组合,以及综合管理资金来源于运用方式,以达到银行最终经营目标的操作。 资产负债管理表大致分为三个目标: 一是计量和管理各类市场风险。商业银行面临的市场风险,包括利率风险流动性风险和汇率风险,主要是由于资产负债项目错配和金融市场要素波动引起的因此也统称市场风险。如果过度承担市场风险或风险管理不善,有可能给商业银行造成灭顶之灾。资产负债管理的首要任务就是对市场风险进行准确计量和科学管理。 二是实现科学的预期获利。追求盈利是商业银行经营管理的根本出发点,也是资产负债管理的最终目标。资产负债管理的一项重要任务就是在判断市场利率走势的基础上,在银行的短期和长期盈利目标之间寻求一种平衡。 三是优化经济资本配置。资产负债管理必须对经济资本进行合理配置,既要保证有充足的资本覆盖风险,又要保证经济资本用在最能为银行带来收益风险相

对较小的业务领域。 1.3资产负债管理系统的特点 ●灵活的数据管理系统:本系统对国内市场上的金融产品数据可以根据客户的需要实现灵活方便的管理。包含了包括债券、外汇、贵金属和股票在内的各种交易方式和品种。 ●流动性风险管理分析:本系统基于中国银监会的《商业银行流动性风险管理指引》而设计,可解决当前银行流动性管理迫切需求,实现现金流量测算和压力测试方案的系统自动化处理。 ●市场风险价值度(VaR):本系统对我国债券、外汇、贵金属、股票市场进行基于VaR的各种风险度量,以期为客户有效地管理市场风险提供支撑。 ●系统基于WEB的三层分布式体系结构,分层的、组件化的设计理念,广泛应用符合国际标准的技术,采用Hibernate+Struts技术,保证系统的健壮性、可扩展性、可维护性,使系统符合银行的技术需要。 ●采用面向对象的软件分析、设计、编码及基于组件的开发方法,以确保软件及其组件的重用。

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