《风险评估》实验报告
实验班级与专业:________ 系_________专业实验报告人:____________________________ 学号: __________________________________
实验一完成日期:________年 _____月_____日实验二完成日期:________年 _____月_____日实验三完成日期:________年 _____月_____日实验四完成日期:________年 _____月_____日实验五完成日期:________年 _____月_____日实验六完成日期: ________年 _____月_____日
广东金融学院保险系
实验一:风险的认识
(估计完成时间约120分钟)
【实验目标】
1、了解风险与风险的构成。
2、认识并区分不同类型的风险。
【实验内容】
在开始本实验前,请阅读并回顾《风险管理》教科书中的相关内容。
【实验一】阅读有关资料后,根据您的理解与思考,并与自己身边的同学分享和讨论。
操作1:请给出“风险”的定义:
操作2:这个定义的来源是本人的看法,还是来源于:
操作3:请尽量用自己的语言解释以下风险的要素:
1)风险因素:
2)风险事件(事故):
【实验二】请对以下一些风险事件(事故)的构成要素进行界定。即分出风险因素、风险事件(事故)和损失。
1)商场中的一条旧电线短路导致一场火灾。
操作1:风险因素:
操作2:风险事件(事故):
操作3:损失:
2)一次暴风雨引发泥石流致使一村庄被埋。
操作1:风险因素:
操作2:风险事件(事故):
操作3:损失:
3)某人酒后驾驶的货车冲上人行道并撞倒行人。
操作1:风险因素:
操作2:风险事件(事故):
操作3:损失:
【实验三】请描述大学生可能面临的风险。
操作1:您的个人大学学业完成过程将分成哪些主要阶段?
1.大一迷茫适应阶段:
2.大二发展繁荣阶段:
3.大三成熟稳定阶段:
4.大四毕业阶段:
操作2:每个阶段存在哪些风险?
1.大一阶段:
2.大二阶段:
3.大三阶段:
4.大四阶段:
操作3:哪些风险是可保风险?哪些可保风险已有对应的保险产
品?
【实验四】请具体分析您的家庭会面临着哪些财产损失风险,并找出相应的风险因素
操作1:财产损失风险有:
操作2:风险因素有:
1.自然灾害:
2.人为因素:
【实验五】您认为时下金融行业的风险状况如何?请简述之。
【实验小结】
1、您认为本实验最有价值的内容是:
2、理由是:
3、哪些问题您需要进一步了解或得到帮助?
4、您对本实验有何建议?
实验二风险的识别
(估计完成时间约120分钟)
【实验目标】
1、了解风险识别的基本程序和方法。
2、掌握不同风险识别方法并能开展风险识别。
【实验内容】
在开始本实验前,请回顾《风险管理》教科书中的相关内容。【实验六】请描述并举例说明客观风险源和主观风险源。
操作1:客观风险源是:
操作2:举例:
操作3:主观风险源是:
操作4:举例:
【实验七】收集并整理风险识别的方法。描述某一种风险识别的方法,并说明它的优点和缺点。
操作1:各类风险识别方法列表
(1)感知风险方法:
(2)分析风险方法:
操作2:请描述(风险清单)风险识别方法的使用
定义:
操作3:(风险清单)的优点和缺点有:
(1)优点:
(2)缺点:
【实验八】请按实物资产风险、金融资产风险、责任风险和人力资本风险给出您的家庭的风险框架。
1财产风险(包括实物资产风险和金融资产风险):
【实验九】实地考察某加油站,请根据某加油站风险特征,设计一份某加油站风险分析问卷。
操作1:加油站风险特征列举
(1)油品自身火灾爆炸危险特性分析:
(2)设备火灾爆炸危险特性分析:
(3)卸油、发油过程火灾爆炸危险特性分析:
(4)其它火灾危险性分析:
操作2:风险分析问卷(设计)
【实验十】实地考察某制衣厂,请根据某制衣厂的生产及风险特征,运用流程图分析法识别某制衣厂的风险。
操作1:描述某制衣厂的生产及风险特征:
1.服装生产基本工艺流程
2.制衣厂生产流程面临主要问题及风险:
操作2:流程图
【实验小结】
1、您认为本实验最有价值的内容是:
2、哪些问题您需要进一步了解或得到帮助?
3、您对本实验有何建议?
案例应该选择更贴近学生的日常生活的案例来进行分析与探讨。
实验三风险的分析
(估计完成时间约120分钟)
【实验目标】
1、了解财产风险、责任风险和人力资本风险分析的程序。
2、掌握财产风险、责任风险和人力资本风险损失暴露分析。
3、掌握财产损失原因、责任损失原因和人力资本损失原因分析。
4、掌握财产损失原因、责任损失原因和人力资本损失价值进行估计。
【实验内容】
在开始本实验前,请回顾《风险管理》教科书中的相关内容。【实验十一】如何区分财产的直接损失和间接损失?
操作1:财产的直接损失
操作2:财产的间接损失
【实验十二】加油站火灾事故——财产风险分析
火灾事故可分为作业事故和非作业事故。
操作1:作业事故发生的四个环节
①环节1描述:
②环节2描述:
③环节3描述:
④环节4描述:
操作2:请作以下分析
卸油时易发生火灾,原因有;
(1)油罐漫溢。
(2)油品滴漏。
(3)静电起火。
操作2:非作业事故
①与油品相关的火灾,原因有:
(1)油蒸气沉淀。
(2)油罐、管道渗漏。
(3)雷击。
②非油品火灾,原因有:
(1)电气火灾。
(2)明火管理不当,生产、生活用火失控,引燃站房或站外火灾蔓延殃及站内。
【实验十三】加油站火灾事故——责任风险分析
操作1:责任损失暴露分类:
①财产损失:
②身体伤害:
③精神损害:
操作2:责任损失原因分析:
①故意侵权:
②过失侵权:
③无过失侵权:
操作3:责任损失估计:
①有形损害价值估算:
②无形损害价值估算:
【实验十四】加油站火灾事故——人力资本风险分析。
操作1:人力资本损失暴露分类:
①生命方面:
②健康方面:
③收入方面:
操作2:人力资本损失原因分析:
①死亡:
②伤残:
③疾病:
操作3:人力资本损失价值估计:
①生命价值估算:
②健康损失估算:
④收入损失估算:
【实验小结】
1、您认为本实验最有价值的内容是:
2、哪些问题您需要进一步了解或得到帮助:
3、您对本实验有何建议?
实验四风险的衡量
(估计完成时间约120分钟)【实验目标】
1、理解掌握衡量风险的衡量过程和主要方法。
2、运用基本统计方法对相关风险进行定量衡量。
3、能运用风险矩阵图,对相关风险进行定性衡量。
【实验内容】
在开始本实验前,请回顾《风险管理》教科书中的相关内容。
【实验十五】请您对衡量风险中的主要方法进行收集整理和归纳。
操作1:定性衡量方法:
具体描述:
操作2:定量衡量方法:
【实验十六】试分析风险识别与风险衡量各自侧重点是什么?
操作1:风险识别的侧重点为:
操作2:风险衡量的侧重点为:
【实验十七】请将实验四中关于加油站的风险分析结果进行风险衡量。
【实验十八】请运用相关统计方法对暴风雨进行风险定量衡量。
操作1:暴风雨数据准备
假设历年暴风雨的相关数据见下表所示
表1:某地区1955-2004年历年暴风雨次数
表2:调整后1955-2004年100次暴风雨损失幅度单位:(亿元)
操作2:暴风雨损失数据描述
①暴风雨损失次数的描述(频数表):
②直方图:
③暴风雨损失幅度(区间频数分析表)
④直方图:
操作3:建立暴风雨损失分布
①预选损失次数和损失幅度分布:
②估计参数(损失次数和损失幅度):
③分布拟合(损失此数和损失幅度):
④分布检验(损失次数和损失幅度):
操作4:进行暴风雨损失估计:
【实验十九】风险坐标图在核电站风险衡量中的应用操作1:分析得到核电站主要风险大致有:
操作2:对损失频率的定性描述
操作3:对损失幅度的定性描述
【实验小结】
1、您认为本实验最有价值的内容是:
理由是:
2、哪些问题您需要进一步了解或得到帮助?
3、您对本实验有何建议?
实验五综合实验
(估计完成时间约240分钟)
【实验目标】
综合运用风险识别、风险分析和风险衡量的方法,对自然灾害风险、火灾进行风险评估。
【实验内容】
【实验二十】请选取某个省/市/地区的台风数据进行台风直接损失风险评估。
【实验二十一】对暴雨洪涝风险致灾因子的分析。收集相关数据进行风险分析。如暴风雨发生频数在地域上的分布、暴风雨发生频数在时间上的分布、暴风雨损失程度在地域上的分布、暴风雨损失程度在时间上的分布、暴风雨影响因素分析等。
【实验二十二】请选取某个省/市/地区的火灾数据进行火灾直接损失风险评估。
【实验评价】
1、你认为本实验最有价值的内容是:
理由是:
2、哪些问题你需要进一步了解或得到帮助?
3、你对本单元实验有何建议?
实验六综合实验
(估计完成时间约240分钟)
【实验目标】
综合运用风险识别、风险分析、风险衡量的程序和相关方法对有关金融风险进行风险评估。
【实验内容】
在开始本实验前,请回顾《风险管理》、《金融风险管理》教科书中的相关内容。
【实验二十三】VaR方法描述
操作1:Historical Simulation方法:
操作2:Risk Metrics方法:
操作3:Monte Carlo方法:
【实验二十四】综合运用风险评估的方法对中国的A股证券市场进行一般的风险评估。选取股票样本(如选取2013年年报中每股收益增长排名前十位的股票为样本,时间跨度可为2009年1月2日到2013年12月31日左右的周收益率数据)。计算股票周收益率,进行正态分布检验,再进行VaR计算,并作出相应的风险评估。
【实验二十五】案例分析
(1)冰岛的“国家破产”事件。
(2)新巴塞尔协议的三大支柱。(建议分析思路与结构:巴塞尔协议推出的背景、新巴塞尔协议的三大支柱、新旧巴塞尔协议的区别)(3)国储铜事件。(建议分析思路与结构:背景介绍、事件始末、原因分析、启示)
(4)摩根大通衍生品巨亏事件。(建议分析思路与结构:背景介绍、事件始末、原因分析、启示)
(5)中国银行开平支行前行长诈骗洗钱案。
(6)中国的“庞氏骗局”——吴英案(建议分析思路与结构:庞氏骗局的来源、吴英案背景介绍、事件始末、原因分析、启示)
【实验小结】
1、您认为本实验最有价值的内容是:
理由是:
2、哪些问题您需要进一步了解或得到帮助?
3、您对本实验有何建议?
课程实验学习能力评价——请根据您在本实验课程中的学习情况作如下评价。
说明:“很好”为5分,“较好”为4分,其余类推。全部合计满分为