C15115课后测验

一、单项选择题

1. 以下关于反向比率价差期权组合策略说法错误的是（）。

A. 最大盈利无上限

B. 盈利和亏损都是有限的

C. 获得的利润或损失会受到杠杆调节

D. 最大亏损=行权价的差额-获得的净权利金收入

您的答案：B

题目分数：10

此题得分：10.0

2. 如果投资者想要在股价下跌的时候获得固定收益，在股价上涨

时尽量获得上涨的收益，下列期权组合策略中相对最佳的是（）。

A. 反向比率价差期权组合

B. 鹰式期权组合

C. 蝶式期权组合

D. 对角线期权组合

您的答案：A

题目分数：10

此题得分：10.0

3. 实际投资中，如果基础资产价格上涨很快，（）策略的收益增

长速度比理论增长速度更快。

A. 蝶式期权

B. 鹰式期权

C. 宽跨式期权

D. 比率价差期权

您的答案：D

题目分数：10

此题得分：0.0

4. 行权价不同，到期日也不相同的期权，可构建（）策略，寻求

水平套利和垂直套利的最大化。

A. 对角线期权组合

B. 反向比率价差期权组合

C. 蝶式期权组合

D. 鹰式期权组合

您的答案：A

题目分数：10

此题得分：10.0

5. 以认购期权为例，反向日历价差套利策略的构建是买入一份到

期日（）的认购期权，同时卖出一份相同行权价到期日（）的认购期权。

A. 较近，较近

B. 较远，较远

C. 较远，较近

D. 较近，较远

您的答案：D

题目分数：10

此题得分：10.0

二、多项选择题

6. 以认购期权为例，以下关于对角线期权组合策略的描述正确的

是（）。

A. 最大盈利=最大多头期权价值-空头期权价值

B. 最大亏损=净权利金

C. 最大亏损无限

D. 最大盈利无限

您的答案：B,A

题目分数：10

此题得分：10.0

7. 以认购期权为例，以下关于正向日历价差套利策略表述正确的

有（）。

A. 适合于股价未来是平稳上涨的行情

B. 最大收益依赖于股票价格和未到期看涨期权的残余时

间价值

C. 最大盈利是支付的净权利金

D. 最大亏损是支付的净权利金

您的答案：C,B

题目分数：10

此题得分：0.0

三、判断题

8. 以认购期权为例，正向日历价差套利策略的最大收益依赖于股

票价格和未到期认购期权的残余时间价值。（）

您的答案：正确

题目分数：10

此题得分：10.0

9. 以认购期权为例，反向日历价差套利策略的最大盈利是收到的

净权利金。（）

您的答案：正确

题目分数：10

此题得分：10.0

10. 蝶式期权策略的优点之一是以较小的成本从一定的股票价格

变化范围中获益。（）

您的答案：错误

题目分数：10

此题得分：0.0

试卷总得分：70.0