资产管理计划份额转让业务之券商技术系统变更指南(Ver1.00)

编号：SZSE999999-TG15

密级：公开发布

深圳证券交易所工程技术文档

工程技术标准

资产管理计划份额转让业务之券商技术系统变更指南

（Ver1.00）

深圳证券交易所

中国结算深圳分公司

二○一三年五月

关于本文档

文档名称资产管理计划份额转让业务之券商技术系统变更指南说明

修订历史

日期版本操作说明

2013-4-25 0.99 创建文档征求意见稿

2013-5-17 1.00 修订文档根据相关券商的反馈意见修订

本次修订以红色字体标注。

目录

一、说明 (1)

二、业务说明 (1)

2.1交易流程 (1)

2.2证券代码 (2)

2.3交易单元 (2)

2.4合格投资者 (2)

2.5其他说明 (2)

三、交易指令申报 (2)

四、交易数据回报 (4)

五、清算交收与税费标准 (6)

六、开展资管产品转让业务时券商系统注意事项 (7)

6.1行情相关说明 (7)

6.2委托相关说明 (7)

6.3回报相关说明 (7)

6.4关于投资者委托服务渠道 (7)

6.5关于券商柜台系统 (8)

七、联系方式 (9)

附件一、资产管理计划份额转让业务的交易数据接口修订说明 (10)

1、综合委托库SJSZHWT.dbf (10)

2、综合回报库SJSZHHB.dbf (11)

资产管理计划份额转让业务之券商技术系统

变更指南

一、说明

为了证券公司在深圳证券交易所（以下简称“本所”）交易系统上更好地开展资产管理计划份额（以下简称“资管份额”）转让业务，本所会同中国证券登记结算公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）专门编制和发布本指南，供相关证券公司及其IT提供商参考。

本所改造系统的宗旨：从技术上保障证券市场安全运行，同时，尽量减少系统改造对证券公司带来的影响。

特别提示：本指南仅包括本所提供的业务服务。如果业务规则及业务方案有所变更，本文档将做相应修订。

二、业务说明

转出方指持有资管份额，希望获得资金并转出资管份额的客户，本文档将该类客户的交易行为又称转出。

转入方指持有资金，希望获得资管份额并支付资金的客户，本文档将该类客户的交易行为又称转入。

2.1交易流程

（1）投资者向证券公司发出资管份额的转入、转出意向委托；

（2）证券公司按照业务方案确定的交易规则，将转入方、转出方的委托匹配成交；

（3）证券公司按照规定格式提交成交报告指令；

（4）本所交易系统对成交报告指令进行确认，向证券公司即时发送回报数据，并将确认结果发送给中国结算深圳分公司；

（5）中国结算深圳分公司依据本所的确认结果提供相应的证券登记和资金划付等业务处理服务。

2.2证券代码

资产管理计划的证券代码区间为【119501，119999】，经本所审核同意后方可生效。

2.3交易单元

成交报告指令只能通过该证券公司的指定交易单元申报。

2.4合格投资者

转入方、转出方必须为同一家证券公司的客户。

证券公司应当按照业务规则建立客户资质审查制度，实施投资者适当性管理。

2.5其他说明

（1）交易时间为每个交易日的9：15至11：30，13：00至15：30。

（2）成交数量应当大于等于业务方案规定的最低门槛且为申报基数的整数倍。

（3）成交价格应当符合业务方案及相关规定。

（4）T日转入的资管份额，T日可以转出。

（5）证券公司应当建立根据业务规则和自身风险承受能力控制业务规模，并实施份额、资金前端监控。

三、交易指令申报

成交报告指令只能通过综合协议交易网关的综合委托库SJSZHWT.dbf申报，不能通过综合协议交易终端申报。申报当日有效，一经申报不得撤销。

通过综合协议交易网关的综合委托库SJSZHWT.dbf的申报内容如下表。

序号字段名成交报告指令

1 WTHTXH 券商申报合同序号

2 WTZQDM 资产管理计划证券代码

3 WTZQZH 转出方证券账户

4 WTWTSL 转让数量，单位为份

5 WTWTJG 转让价格

6 WTYWLB 02

7 WTZLLB GS

8 WTDFDY 转入方交易单元

9 WTDFZH 转入方证券账户

10 WTWTSL2 转出方交易单元

11 WTWTJG2 0.000

12 WTYDH 0

序号字段名成交报告指令

13 WTQXLX 空格

14 WTGHQX 0

15 WTJSJG 01：指中国结算深圳分公司

16 WTLXR 空格

17 WTLXFS 空格

18 WTYHTXH 空格

19 WTWTSJ 委托写入时间

20 WTCLBZ z

21 WTBYBZ 券商备用

22 WTBYWB

22.1 WTWTJE “0.000”

22.2 WTWTJE2 “0.000”

22.3 WTYYB 转入方客户所在营业部识别码

22.4 WTBJLX 报价类型，0指人民币现金

22.5 WTQTWB 空格

说明：

（1）WTHTXH（字段1：合同序号）的第1至第6位字符为证券公司指定的成交报告申报交易单元；第7至第14位为申报日期；第15至第22位为委托申报流水号（第15、16两位应当填写为转出方客户发生本笔交易的所在营业部识别码）。

（2）WTDFDY（字段8：对方单元）应当填写为转入方交易单元代码，且必须是该证券公司的所属交易单元。

（3）WTWTSL2（字段10：委托数量2）应当填写为转出方交易单元代码，且必须是该证券公司的所属交易单元，其格式为右对齐，左补空格。

（4）WTJSJG（字段15：结算机构代码）的字段取值应当填写为“01”，指中国结算深圳分公司负责清算、交收。

（5）WTBJLX（字段22.4：报价类型）指WTWTJG（字段5：委托价格）的业务含义。其值为“0”表示人民币现金，比如WTWTJG（字段5：委托价格）的数据值为1.501表示每份资管份额的转让价格为1.501元人民币现金。

（6）转入方证券账户、转出方证券账户必须是中国结算深圳分公司认可有效的合法、合规账户；转入方客户营业部识别码、转出方客户营业部识别码应当是对应客户所在营业部的识别码。

例1：本所为证券公司资产管理计划分配的证券代码为119668，证券公司指定的申报交易单元为008888，结算机构为中国结算深圳分公司。20120620日该证券

公司的转入方客户（交易单元007777、证券账户0866666666、营业部识别码A9），与该证券公司的转出方客户（交易单元006789、证券账户0055555555、营业部识别码AB）达成转让，转让数量为1000份，转让价格为每份1.204元人民币。则证券公司技术系统需按下列格式申报指令：

序号字段名20120620日申报成交报告指令

1 WTHTXH 00888820120620AB000008

2 WTZQDM 119668

3 WTZQZH 0055555555

4 WTWTSL 1000

5 WTWTJG 1.204

6 WTYWLB 02

7 WTZLLB GS

8 WTDFDY 007777

9 WTDFZH 0866666666

10 WTWTSL2 6789

11 WTWTJG2 0.000

12 WTYDH 0

13 WTQXLX 空格

14 WTGHQX 0

15 WTJSJG 01

16 WTLXR 空格

17 WTLXFS 空格

18 WTYHTXH 空格

19 WTWTSJ 152859

20 WTCLBZ z

21 WTBYBZ 券商备用

22 WTBYWB

22.1 WTWTJE “0.000”

22.2 WTWTJE2 “0.000”

22.3 WTYYB A9

22.4 WTBJLX 0

22.5 WTQTWB 空格

四、交易数据回报

成交报告指令的确认记录或自动撤单记录一旦产生，即时通过综合协议交易网关的综合回报库SJSZHHB.dbf回报，回报库SJSHB.dbf或从综合协议交易终端下载的综合回报库SJSZHHB.dbf中均不存在成交报告指令的任何回报记录。券商技

术系统应当使用综合回报库SJSZHHB.dbf完成份额前端监控、资金前端监控、委托查询、清算、交收等所有业务处理。

成交报告指令的确认记录或自动撤单记录通过综合协议交易网关的综合回报库SJSZHHB.dbf的回报内容见下表。

序号字段名成交报告确认成交报告自动撤单

1 HBCJHM 成交号码成交号码

2 HBZQDM 资管产品证券代码资管产品证券代码

3 HBQXLX 空格空格

4 HBGHQX 0 0

5 HBHTXH 券商申报合同序号券商申报合同序号

6 HBZQZH 转出方证券账户转出方证券账户

7 HBCJSL 成交数量-撤单数量

8 HBCJJG 成交价格0.000

9 HBDFDY 转入方交易单元转入方交易单元

10 HBDFZH 空格自动撤单原因

11 HBCJSJ 确认时间撤单时间

12 HBCJRQ 确认日期撤单日期

13 HBYWLB 02 02

14 HBZLLB GS GC

15 HBYDH 0 0

16 HBCDYY 空格自动撤单代码

17 HBYHTXH 空格空格

18 HBJSJG 01 01

19 HBSYL -99.000000 -99.000000

20 HBHBSL2 转出方交易单元转出方交易单元

21 HBHBJG2 0.000 0.000

22 HBBYBZ 券商备用券商备用

23 HBBYWB

23.1 HBHBJE “0.000”“0.000”23.2 HBHBJE2 “0.000”“0.000”23.3 HBQTZH 转入方证券账户转入方证券账户

23.4 HBYYB 转入方客户营业部识别码转入方客户营业部识别码23.5 HBBJLX 0 0

23.6 HBQTWB 空格空格

（1）转出方交易单元代码填写在HBHBSL2 (字段20：回报数量2)，其格式为右对齐，左补空格，比如转出方交易单元为000605时HBHBSL2 (字段20：回报数量2)的字段值为“605”。

五、清算交收与税费标准

对于资管产品的转让业务，采用T+1逐笔全额非担保交收方式。中国结算深圳分公司将通过D-COM系统向相关结算参与人于T日发送SJSMX1.DBF和T+1日发送SJSJG.DBF两个接口文件，分别表示资管产品转让业务的逐笔清算明细和交收结果，业务类别为‘DZ’。具体接口结构参见TS(1)-2013-0002 中国结算深圳分公司结算参与人数据接口规范（V er1.31）。

SJSMX1.DBF的数据填写说明如下：（√表示正常填写，空白表示此字段不填）。SJSJG.DBF的数据填写基本同SJSMX1.DBF，可通过JGJSBZ和JGZYDH判断交收是否成功。

字段名填写内容

MXJSZH √

MXBFZH √

MXSJLX ‘01’

MXYWLB ‘DZ’

MXZQDM 证券代码

MXJYXW √

MXXWDM √

MXGDDM √

MXWTXH √

MXCJHM √

MXQSLS √

MXCJSL √

MXQSSL √

MXCJJG √

MXQSJG √

MXXYJY

MXPCBS

MXZQLB √

MXGFXZ ‘00’

MXJSFS ‘N’

MXHBDH √

MXQSBJ √

MXYHS √

MXJYF √

MXJGGF √

MXGHF √

MXJSF √

字段名填写内容

MXSXF

MXQSYJ

MXQTFY

MXZJJE

MXSFJE √

MXCJRQ T日

MXQSRQ T日

MXJSRQ T+1日

MXFSRQ T日

MXSCDM

MXJYFS ‘02’

MXZQDM2

MXPPHM

MXBYBZ

六、开展资管产品转让业务时券商系统注意事项

6.1行情相关说明

资管份额转让业务的证券基本资料与成交行情等信息均不会反映到证券信息库SJSXX.dbf、新证券信息库SJSXXN.dbf、行情库SJSHQ.dbf、指数库SJSZS.dbf、综合行情库SJSZHHQ.dbf。

6.2委托相关说明

只能通过综合协议交易网关的综合委托库SJSZHWT.dbf申报资管份额转让业务的成交报告指令，无法通过综合协议交易终端或者委托库SJSWT.dbf申报。

6.3回报相关说明

回报库SJSHB.dbf中不存在资管份额转让业务的任何回报记录，该类业务的回报只通过综合协议交易网关的综合回报库SJSZHHB.dbf即时回报，券商技术系统只能使用综合回报库SJSZHHB.dbf完成相关的份额前端监控、资金前端监控、委托查询、清算、交收等所有业务处理。

6.4关于投资者委托服务渠道

建议证券公司根据该业务的目标投资者及业务风险属性，自行调整其柜台委托、网上交易、自助委托、电话委托等投资者委托渠道（可选择一种或多种渠道）中的相应前端系统，以支持成交报告指令的录入。

6.5关于券商柜台系统

2接收到合格投资者委托时的处理

所有申报的数量、价格等要素必须符合本所相关业务规则以及证券公司事先向本所报备的业务方案。

证券公司应当实施相应的投资者适当性管理，确保向本所交易系统申报的证券账户均为合法、合规账户。未开通相关交易权限的投资者不得录入该类业务的委托，或券商技术系统拒绝未开通交易权限的投资者委托。

证券公司应当对转出方和转入方实施份额和资金前端监控。接收到相关委托时，必须正确冻结相应数量的份额和资金；接收到自动撤单回报时，应当记加对应数量的份额和资金。比如，不考虑税费因素，证券公司在接受例1的转入方客户委托时应当冻结其资金1204元（申报数量* 申报价格），接受转出方客户委托时应当冻结其119668资管份额1000份；接收到本所交易系统成交确认记录后，为转入方客户增加119668资管份额1000份，为转出方客户增加资金1204元。

2向综合委托库SJSZHWT.DBF 申报委托

按照事先向本所报备的配对规则将资管份额的转入转出意向委托匹配后，按照数据接口规范所约定的内容向综合委托库SJSZHWT.DBF 写入申报记录，合同序号WTHTXH 的第15、16位（从左往右数）须填入相应的营业部识别码。关于数据接口规范的更多内容说明详见附件一、资产管理计划份额转让业务的交易数据接口修订说明。

每一次申报的合同序号不能重复（综合委托库SJSZHWT.DBF 申报的合同序号与综合协议交易终端申报的合同序号也不能重复），否则后送到交易系统的重单委托将被视为非法而直接丢弃。

2业务规模控制

证券公司应当根据业务规则、自身风险承受能力以及有关部门的审批额度，控制其业务规模，避免业务风险。

2综合协议交易网关通信线路的网络带宽

当单个综合协议交易网关每个交易日的委托申报总笔数达到一定容量（证券公司可自行评估，比如1万笔）时，为了不对集中竞价交易系统造成冲击，建议证券公司向深圳证券通信公司申请独立的通信线路，并增加综合协议交易网关的流

速权。该线路应由综合协议交易网关专用，不承载集中竞价交易业务。

七、联系方式

业务：0755-********（交易）

0755-********（结算）

技术：0755-********、25918467、25918186（交易）

Email: ssegcb@https://www.wendangku.net/doc/1818005505.html,

0755-********（结算）

Email: szjsb@https://www.wendangku.net/doc/1818005505.html,

附件一、资产管理计划份额转让业务的交易数据接口修订说明

1、综合委托库SJSZHWT.dbf

（1）委托业务类别、指令类别含义表增加成交报告指令的相关定义。

委托业务类别、指令类别含义表

WTYWLB WTZLLB 指令类别含义WTWTSL WTWTJG

02 GS 成交报告指令的委托记录>0 >0

（2）启用WTBYWB（字段22：备用文本），为方便描述，将其结构重新定义（见下表），但在文件头依然只实际定义WTBYWB（字段22：备用文本）。

WTBYWB委托备用文本定义表

序号字段名字段描述类型长度备注

22.1 WTWTJE 委托金额 C 18 视为N（18,3）

22.2 WTWTJE2 委托金额2 C 18 视为N（18,3）

22.3 WTYYB 营业部识别码 C 2

22.4 WTBJLX 报价类型 C 1

22.5 WTQTWB 其他文本 C 61 填值为全空格

（3）WTYWLB（字段6：业务类别）为“02”且WTZLLB（字段7：指令类别）为“GS”时，WTDFDY（字段8：对方交易单元）存放转入方交易单元代码。

（4）启用WTDFZH（字段9：对方证券账户）字段。对于成交报告指令，WTDFZH （字段9：对方证券账户）字段表示转入方证券账户。

（5）WTJSJG（字段15：结算机构代码）取值“01”，指中国结算深圳分公司负责清算、交收。

（6）WTWTJE（字段22.1：委托金额）、WTWTJE2（字段22.2：委托金额2）的格式为右对齐，左补空格，如nnnnnnnnnnnnnx.xxx，x取值范围0~9，n取值范围0~9或空格但仅允许最左边若干连续空格。

对于成交报告指令，WTWTJE（字段22.1：委托金额）、WTWTJE2（字段22.2：委托金额2）为预留字段，应将其值填写为“ 0.000”。

（7）对于成交报告指令，WTYYB（字段22.3：营业部识别码）表示转入方客户营业部识别码。

（8）WTBJLX（字段22.4：报价类型）指WTWTJG（字段5：委托价格）的业务含义。其值为“0”表示人民币现金。

（9）委托记录错误代码含义表中增加一类错误说明：U（金额非法）、V（营

业部非法）。

2、综合回报库SJSZHHB.dbf

（1）回报业务类别、指令类别含义表增加成交报告指令的相关定义。

回报业务类别、指令类别含义表

HBYWLB HBZLLB 回报指令类别含义HBCJSL HBCJJG

02 GS 成交报告指令的确认成交回报记录>0 >0

02 GC 成交报告指令的自动撤单回报记录<0 =0

（2）启用HBBYWB（字段23：备用文本），为方便描述，将其结构重新定义，但在文件头依然只实际定义HBBYWB（字段23：备用文本）。

HBBYWB回报备用文本定义表

序号字段名字段描述类型长度备注

23.1 HBHBJE 回报金额 C 18 视为N（18,3）

23.2 HBHBJE2 回报金额2 C 18 视为N（18,3）

23.3 HBQTZH 其他账户 C 10

23.4 HBYYB 营业部识别码 C 2

23.5 HBBJLX 报价类型 C 1

23.6 HBQTWB 其他文本 C 51 填值为全空格

（3）对于成交报告指令的回报记录，HBQTZH（字段23.3：其他账户）的值与综合委托库SJSZHWT.dbf相应委托记录的WTDFZH（字段9：对方证券账户）字段值相等。

（4）对于成交报告指令的回报记录，HBZQDM（字段2：证券代码）、HBHTXH （字段5：合同序号）、HBZQZH（字段6：证券账户）、HBDFDY（字段9：对方交易单元）、HBYDH（字段15：约定号）、HBJSJG（字段18：结算机构代码）、HBYYB （字段23.4：营业部识别码）、HBBJLX（字段23.5：报价类型）的值与综合委托库SJSZHWT.dbf相应委托记录的对应字段值相等。

（5）HBHBJE（字段23.1：回报金额）、HBHBJE2（字段23.2：回报金额2）的格式为右对齐，左补空格，如“ 0.000”。

（6）交易主机自动撤单含义表中增加自动撤单原因及其解释说明。

交易主机自动撤单含义表

HBCDYY HBDFZH 具体含义

08 价格错误成交报告指令的申报价格不符合规定

09 数量非法成交报告指令的申报数量不符合规定

HBCDYY HBDFZH 具体含义

23 无效单元非证券公司指定的交易单元

45 买卖禁止该证券代码禁止成交报告指令

51 结算机构错成交报告指令的结算机构代码错误

56 报价类型错成交报告指令的报价类型错误