20日突破并3倍ATR止损趋势跟踪交易系统的分析
我用最简单的一些指标设计了一个"20日突破"并"3倍ATR止损"交易系统。
"20日突破"并"3倍ATR止损"交易系统工作方法
买入条件: 收盘突破20日内收盘最高价，则以收盘价买入(当然，应该是以第二天开盘价买入，不过简单
起见，这样模拟也相差不大)
初始止损位的设定: 买入价减去3倍的20日平均日波动(ATR)
止损位的调整: 每日用收盘价减去3倍的20日平均日波动，若高于当前设定的止损位，调整止损位到新的值。这样，随着波幅的减小，或者价格的上升，止损位会不断上调。
卖出条件: 收盘价格跌破止损位
仓位管理: 买入时按照6%的最大损失设定仓位，然后仓位仓位固定不变。比如，买入时若20日平均日波动比例为6%, 则建仓33.33%(若价格跌了18%, 总共损失为6%)
交易费用: 每笔交易需要支付0.5%的费用
模拟交易结果数据
若用这个交易系统对1997年1月1日到2009年6月19日的上证指数进行模拟交易，我们将得到如下的
交易数据:
数据解读
年复合投资回报率13.1%
若在1997年初投入10000元钱，2009年6月19日(12.5年)资金将变为46600元左右。年复合投资回报率为13.1%，单利为29.28%。由此我们可以看出复利的威力。同期，指数的增长为306%左右，可见这个
简单的投资模型最终大大跑赢了指数。
46.67%的交易收益为正
45比交易中，一共有21比交易最终收益为正，24比交易收益为负。虽然，看上去交易的成功率比随机数50%还要低，但是作为趋势投资，这已经是很好的结果了。其实如果采用随机入市，交易的结果是达不到50%的。原因是有一部分本来应该是成功的交易，最终在止损位提前止步，最后变为了亏损的交易。当然，
这也是趋势交易必须要付出的代价。
从另一角度看这个结果，我们也可以认识到入市点并不是交易的唯一。虽然我们入市只有46%的成功率，
但最终居然可以大大跑赢指数。
卖出点的设置和仓位管理在本交易系统中也起了至关重要的作用。
平均回报风险比为0.89R
45笔交易，每笔承担风险R为6%, 最后平均每笔收益是0.89R。这个数字本身是一个不算坏的结果了，唯一可惜的是平均每年我们只进行了不到四比交易。如果交易数量可以增加，最终的投资回报将会好得多。
当然，交易数量是由系统本身决定的。如果改变系统，回报风险比也会变化。
截住亏损，让利润奔跑
以下是R的分布图
"截住亏损，让利润奔跑"在这张图上得到了体现。从图上我们可以看到，没有超过1.5R的损失，超过一半的亏损都在0.6R以内，也就是总资金的3.6%以内。而赢利，有超过10比交易收益在1.5R以上。有一笔赢利达到了12R左右(2006/8/28-2007/2/5)。这也就是为什么虽然我们成功投资的交易不到50%, 但最后
仍然可以大幅跑赢指数。
最大单比亏损7.89%（占总资金）
最大亏损发生在2008/6/10，当日指数跳空低开全天大跌7.73%。收盘价止损后我们一共亏损了7.89%。这里值得庆幸的是2008/4/30买入时，由于股市是经过了短期大幅攀升而突破20日最高点，所以ATR值相当高，所以我们只建仓了45.79%的仓位。这使得当亏损大于R时我们的损失也没有过大。
最大连续亏损5比共损失21.27%
从2004/7/16到2005/7/4一共进行了5笔交易，全部亏损。总共亏损额为21.27%。5比投资的仓位都接近100%.同期，指数下跌了28%。这说明在下跌趋势并伴随较大反弹的走势中，这个系统工作的并不是非常好。这笔21.27%的连续亏损在2006/6/9被恢复，基金净值创出新高。
另外两次连续亏损分别发生在2002/8/21-2003/7/25和2007/12/24-2008-12-30，历时都是一年左右，亏损分别为13.01%和13.45%, 在之后的一年之内，基金净值再次扭亏并创出新高。
此外，从02年中股市见顶到05年底，股市见底慢慢熊市，基金净值一共亏损只有17.54%.这是一个非常可喜的数字。同时，由于不断接触股市，基金在2006/6/9日及时创出新高，并在接下来的牛市中获得了超
过100%的收益。
平均仓位90.52%
当风险投入设为总资金的6%的时候，平均仓位在90.52%。可喜的是，即使这么高的仓位，在02-05年亏损也不超过17.54%。这里美中不足的是在2007/2/15-2007/10/22日的大牛市，仓位始终只有66%左右。
这是因为在买入的时候市场有很大的波动，而后即使赢利了仓位也没有再调整。这是可以改进的一点。
交易费用对于收益的影响
0.5%并不算一个很高的交易费用(佣金+印花税)。我们的交易也并不频繁，12年才45笔交易。但是，如果去除0.5%的交易费用，2009年6月19日的净值将达到5.72。年复合投资回报率为14.97%, 单利为37.76%。这也是为什么巴菲特建议投资者投资低费用的指数基金。主动式投资的共同基金年管理费用达到
2%左右，购买和赎回一般还需要1-2%的收费。长远看，这是一笔非常巨大的投入。
交易系统参数的回顾
本交易系统使用了20天最高点突破买入和3ATR止损。可以看出，3ATR足以使得可以享受绝大多数大行情的大部分，比如1999/5/19行情，本交易系统参与了1999/5/20-1999/7/1日，05年起的大牛市，也同样
如此。这说明3ATR是一个很好的趋势跟踪指标。
交易开拓者止损止盈
TB源码： Params Numeric Length1(10); // 短均线周期 Numeric Length2(20); // 长均线周期 Numeric InitialStop(20); // 初始止损比例*1000 Numeric BreakEvenStop(30); // 保本止损比例*1000 Numeric TrailingStop(50); // 追踪止损比例*1000 Numeric Lots(1); // 头寸大小 Vars NumericSeries MA1; NumericSeries MA2; BoolSeries condBuy(false); // 做多条件 BoolSeries condSell(false); // 做空条件 Numeric MinPoint; Numeric MyPrice; NumericSeries LowerAfterEntry; // 空头盈利峰值价 BoolSeries bShortStoped(false); // 当前均线空头趋势下是否有过一次进场Numeric StopLine(0); Begin // 把上一根bar的出场状况传递过来 if (BarStatus > 0) { bShortStoped = bShortStoped[1]; } Commentary("bShortStoped="+IIFString(bShortStoped,"true","false")); // 传递或比较盈利峰值价 If(BarsSinceEntry >= 1) { LowerAfterEntry = Min(LowerAfterEntry[1],Low[1]); } Else { LowerAfterEntry = LowerAfterEntry[1]; } Commentary("LowerAfterEntry="+Text(LowerAfterEntry)); // 过滤集合竞价 If((BarType==1 or BarType==2) && date!=date[1] && high==low) return; If(BarType==0 && CurrentTime<=0.09 && high==low) return; MinPoint = MinMove * PriceScale; MA1 = AverageFC(Close,Length1); MA2 = AverageFC(Close,Length2); PlotNumeric("MA1",MA1); PlotNumeric("MA2",MA2);
日内趋势跟踪的交易方法--朱淋靖
朱淋靖： 今天我讲这么一个话题，是因为我觉得“日内趋势”这种模式适合大多数人。大家知道人类的心理有一个最大的弱点：害怕失去。因为是日内交易，所以你可以随时掌握你的头寸，赚了一点小钱赶紧出仓，而且晚上可以睡地很安稳，不必担心隔夜的缺口，所以我认为日内趋势交易适合大多数人。那么从日内走势上来分类，我认为只有6 种，我觉得这是今天我给大家做的这场报告的核心，有些人可能不相信，我待会儿给大家画一下。大家都认为日内趋势总是千变万化、变幻莫测，其实我个人感觉只有6种，哪6种我给大家画一下：第一种：窄幅盘整。其实我只要认真地分析日内走势的6种，然后学习怎样去应对，那么便足以在日内趋势当中取得成功。窄幅调整其实很简单，只要你的趋势和交易信号不被轻易触发，那么你当天的交易结果是“无交易”。 第二种走势，我把他称为“宽幅振荡”。在宽幅振荡的时候我想起了我在程序化交易上的一位启蒙老师，就是原中期国瑞煊投资管理公司总经理李斌老师，他说很多人都问他如何识别趋势势和盘整势，他对这个问题感到不可理解。趋势和盘整本身就并无一条泾渭分明的分界线，你又如何去辨别呢？那么应对的方法其实很简单，你只要减少你在宽幅振荡走势中的损失就可以了，在这种走势出现的时候，你的收益目标事实上是保存实力、减少亏损。
第三种走势我称为：扩散三角形。这种走势是最糟糕的，应对的方法和上一种是一样的，你只要进行交易策略的过滤以规避在"扩散三角形"出现的时候被来回的挨巴掌就可以了。 值得庆幸的是日内走势还有三种是我们能够赢利的，是我们能够享受日内趋势交易成果的。第四种我称它为“单边趋势”。这种行情出现，我想不需要我做更多的解释，傻瓜也可以赢利。 第五种走势我称为“带有宽幅调整的趋势”。在这种走势下，你可能在这里……就被振荡出局，那么你一定要在日内趋势交易系统模型当中增加二次入场的条件，这是你战胜这种走势的关键，一定要有二次入场的信号。 第六种走势我把它称为“V型反转势”。两边都是强趋势，我发现最近期货市场出现了一个很有意思的现象，我把它称为“午盘对称” 11：30——上下午交接冰火两重天，在V型反转势当中你要做出的其实是一个选择：你两边都赚还是愿意只赚一边？这个具体的方法我会在后面提到，这其实就是一种选择。
看大势赚大钱!趋势跟踪交易策略
市场中有看大势赚大钱之说，但我理解的大势不仅仅是大盘，而是包括所有股票。为何是交易不是投资呢？因为市场就是买家卖家因为都想获得利润或自己需要而聚集在一起进行交换货物及交易的地方。这里有一个问题你要问自己：你是投资者还是交易者。投资者把他们的资金投入到市场里，并且抱着他们的投入能够升值的态度。一旦升值就是所谓的“投资”成功。但是一旦贬值时，他们就会继续抱着投资品。希望价格能够升回去。投资者在牛市场中赢利，在熊市场中亏损。投资者对于空头市场有恐惧感。当他们亏损时，投资者们不知道如何面对，因此他们选择“套牢”。投资者们认为交易是“投机”，是赌博。自认为投资是高尚，投机是庸俗。 而交易者想法很简单：投资入资金到市场就是为了盈利。交易者关心的是卖出以后的资金是否比开始交易时多？ 无所谓空头多头之分。交易者他们只作交易，不作任何投资。这是很重要的区别。长期进行趋势跟踪的交易者是最常见的交易者。趋势跟踪型交易者最重要的是耐心，他们为了等待一个上好的交易机会，会耐心的等上几个星期乃至几个月。 支持趋势交易者理论是技术分析：因为技术分析看到了市场的本质，市场价格的变化仅仅跟供给与需求相关。而与基本面关系不大。趋势跟踪者使用技术分析不是去预测未来的市场方向，他们的策略是每当价格变化时，对于这个变化产生反应。趋势跟踪的核心是参与已经发生的，并非将要发生的。他们把注意力集中在市场上，而不是情绪上。趋势跟踪交易者不可能买到最低点，也不可能卖到最高点。他们耐心等待明确的市场方向，而不是去猜市场方向。 趋势跟踪策略：追随价格趋势变化。趋势跟踪交易者使用量化的机械交易系统。即客观交易原则，交易系统的原则是：截断亏损，让利润奔跑！亏损是交易的不可分割的一部分，趋势跟踪交易者以止损操作来处理亏损。这样一定市场走势与他们不利，他们通过止损降低了风险。只要判断正确那么往往有一次大赚就可以抵消一系列小的亏损还能够赚到钱！也就是经常看到趋势跟踪交易者高价买入，底价卖出。这对于大多数人而言是不可以接受的。趋势交易者客观的面对亏损，止损是趋势跟踪交易者常要出来的问题。趋势跟踪交易者不预测不猜趋势可以走多久，仅仅交易在当下。通过动态止损出来来拿着赚钱的股票让利润奔跑。例如600066 下图的走势，目前已经是一个明确的上升趋势，那么目前趋势跟踪交易者只会在股价破了上升趋势通道的下轨A点处，止损卖出。而不会去猜这个股票可以涨多高。因此如果600066一路上涨，那么趋势跟踪交易者就就会不断的提高止损价格。为了让利润奔跑！例如 600857 目前的止损价格=10.93
根据KDJ实现自动交易并移动止损止盈
根据KDJ实现自动交易并移动止损止盈 int com=0,ticket=0; double lots;int sun;int ying;string comment;int magic; int buytisun=200; int selltisun=200; int init() { return(0); } int deinit() { return(0); } int start() { double ema10m15=iMA(Symbol(),PERIOD_M15,10,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0); double ema20m15=iMA(Symbol(),PERIOD_M15,20,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0); double ema10m30=iMA(Symbol(),PERIOD_M30,10,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0); double ema20m30=iMA(Symbol(),PERIOD_M30,20,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0); double k=iStochastic(Symbol(),PERIOD_M15,5,3,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,0); double d=iStochastic(Symbol(),PERIOD_M15,5,3,3,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL,0); double kp=iStochastic(Symbol(),PERIOD_M30,5,3,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,1); double dp=iStochastic(Symbol(),PERIOD_M30,5,3,3,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL,1); if(( ema10m15< ema20m15)&&(ema10m30
20日突破并3倍ATR止损趋势跟踪交易系统的分析
我用最简单的一些指标设计了一个"20日突破"并"3倍ATR止损"交易系统。 "20日突破"并"3倍ATR止损"交易系统工作方法 买入条件: 收盘突破20日内收盘最高价，则以收盘价买入(当然，应该是以第二天开盘价买入，不过简单 起见，这样模拟也相差不大) 初始止损位的设定: 买入价减去3倍的20日平均日波动(ATR) 止损位的调整: 每日用收盘价减去3倍的20日平均日波动，若高于当前设定的止损位，调整止损位到新的值。这样，随着波幅的减小，或者价格的上升，止损位会不断上调。 卖出条件: 收盘价格跌破止损位 仓位管理: 买入时按照6%的最大损失设定仓位，然后仓位仓位固定不变。比如，买入时若20日平均日波动比例为6%, 则建仓33.33%(若价格跌了18%, 总共损失为6%) 交易费用: 每笔交易需要支付0.5%的费用 模拟交易结果数据 若用这个交易系统对1997年1月1日到2009年6月19日的上证指数进行模拟交易，我们将得到如下的 交易数据:
数据解读 年复合投资回报率13.1% 若在1997年初投入10000元钱，2009年6月19日(12.5年)资金将变为46600元左右。年复合投资回报率为13.1%，单利为29.28%。由此我们可以看出复利的威力。同期，指数的增长为306%左右，可见这个 简单的投资模型最终大大跑赢了指数。 46.67%的交易收益为正 45比交易中，一共有21比交易最终收益为正，24比交易收益为负。虽然，看上去交易的成功率比随机数50%还要低，但是作为趋势投资，这已经是很好的结果了。其实如果采用随机入市，交易的结果是达不到50%的。原因是有一部分本来应该是成功的交易，最终在止损位提前止步，最后变为了亏损的交易。当然， 这也是趋势交易必须要付出的代价。 从另一角度看这个结果，我们也可以认识到入市点并不是交易的唯一。虽然我们入市只有46%的成功率， 但最终居然可以大大跑赢指数。
外汇交易中常用的三种交易系统
外汇交易中常用的三种交易系统拥有一套可以量化执行的交易系统是每个行走在外汇江湖的 侠客所梦寐以求的。 一套成熟的技术交易系统有三个明显的益处： 一、是可以消除交易中情绪的影响，避免重犯许多常见的错误。比如，下单前的恐惧、犹豫，持仓过程中的焦虑、怀疑，平仓之后的懊悔、自责心理等等…… 二、是可以保证方法的连贯性。交易者依据一整套的指示信号来做，只忠实于系统，不随意做出主观的选择。长期以往，盈亏的比率就会逐渐拉开距离，最终获利。 三、是可以提供给交易者一个控制风险的方法，清楚地规定在何处止损或反向建仓——这是评判一套交易系统优劣的最重要标准。如果没有一个限制损失的计划，那么一次糟糕的交易就会把交易者扫出门外，所有的一切将无从谈起。
交易系统的划分有很多种，一般可以归类为“趋势跟踪系统”、“反趋势系统”、“形态识别系统”三种。下面简单谈谈他们的优劣： 一、趋势跟踪系统 它的出发点是假定现有趋势会继续发展下去，并在同一方向建仓，其代表理念是“亚当理论”。 趋势交易系统从来不会在最低价买进最高价卖出，但是却可以捕捉到一段单边行情的大部分利润。 缺点是在盘整市中虚假信号太多，疲于奔命，左右挨打。 二、反趋势系统 它的出发点是假定市场需要调整，并在现在相反方向上建仓。其代表理念是“相反理论”。
当市场处于盘整市中，这种交易系统的灵活性发挥出极大的绩效。因为交易的最终目的是低买高卖，所以不少交易者喜欢运用它。但是使用这种反趋势系统最重要的仍是设好止损位置，一旦市场突破盘局，马上改变策略。 缺点是有可能在多头市场持有空头仓位或在空头市场持有多 头仓位，若没有严格的纪律，最好少用此系统。 三、形态识别系统 它的出发点是依据某些特定的图形而产生交易指示，其代表理念是“道氏形态学”。 在汇价运动过程中，有些形态的出现往往可以作为将来价格上升或下跌的先兆，比如经典的头肩顶（底）、双顶（底）、三角形、箱形、单日反转、多头（空头）陷阱等等……它要求系统使用者根据形态所处的大环境，敏感地识别市场的潜在方向，在价格启动前选择一个方向，同时设定反向突破形态就止损。只要盈亏比率拉开，长期下来，也能积累利润。
趋势跟踪交易系统
趋势跟踪交易系统 长期持续稳定获利是我们的交易理念，不追求一夜暴富，不能把赌博的心态带进市场。 趋势跟踪交易——跟随趋势而后动，而非猜测趋势而先动！追价误区：追价可能会让你交易在最高/ 低点！外汇市场每天都有机会，如果落实到超短线的机会甚至可以用无限机会来形容，但我们的精力是有限的，我 们能把握的机会也是有限的。把握那些我们可以把握，有依据的机会，无规则依据的情况下就应该放弃交易。控 制交易频率！错过一些交易是正确的、有必要的！ 其实交易很简单,成功的密码就是：发现一个简单的动作，不断的去重复. 。在你想要赚钱之前，先估计自己可以赔多少钱, 亏损在市场体系本就无法避免，作一个懂输的赢家做多/ 空的时候，将止损设在影线下方/ 上方10点 一笔交易合理的盈亏比要达到2：1。 每次用总资金的5%进行交易，在获利保护的情况下，如果出现交易信号可继续进场。 交易计划必须建立在客观的技术分析基础之上，每次进场都需要交易信号的确认。不做没有根据的交易！交 易计划最初包括：方向、时间、进场价、止损价、仓位、目标价、盈亏比。进场后可能会对止损修改以及提前转 势平仓。 时间架构：抛弃时间框架而言趋势，则是自欺欺人！ 根据已知因素去推断结果，即便这样仍然会出错，如果往判断根据里添加未知因素则是错上加错。 心态问题最简单的解决方法就是对交易进行周密详细的计划。将时间花在进场之前。进场之后，所要做的就
是严格执行交易计划，而不是随盘面的变化不断做出调整。交易信心部分源自成熟的技术分析。 怕：体现在出现交易信号不敢进场、怕盈利缩水、怕市场掉头、怕打掉止损就回头。后悔当初那 么好的机会没进场，后悔出场太早。 要有耐心等待交易机会的出现，等待汇价触及目标位！无需费尽心思去争取，耐心等待, 市场会给出符合你进场原则的信号！ 1、市场价格包容消化一切。 2、价格沿趋势移动。 3、历史会重演。 ——道氏理论 消息并不重要，重要的是人们对消息的反应。 ——索罗斯 确认趋势的主要方法：均线、趋势线（通道）。 // 我个人的习惯是：将两根均线的参数设为20和60,结合不同的K线周期来判断中短线的趋势！ 1、均线从下降转为盘局或上升，价格从均线下方突破均线，回调不破，为买进信号 2 、价格趋势走在均线上，价格下跌但并未跌破均线，为买进信号。 3 、价格虽然跌破均线，但立刻回升到均线上，为买进信号。
安全分析--追踪溯源的找人思路
安全分析--追踪溯源的找人思路 导语 一旦发生攻击行为，确定攻击者或者说是责任人一般是定损止损快速恢复业务之后的第二反应。谁要为事件负责？谁该承担责任变成了进一步追查的目标。可是在网络攻击行为中能够查到人或者组织谈何容易，一般能够抓到攻击者或者攻击组织的大约能到30%就很不错了。即使如此，下面还是从几个维度谈谈如何找人。 一、公司或组织内部的异常操作者 一般异常操作者，这里我们指误操作者，不是有意进行的攻击行为，所以不会进行诸如IP隐藏、日志删除等等行为。 1、从内部监控设备或者受攻击设备上面调取日志，查询到IP、根据资产登记情况追溯到个人就可以了。 2、一般异常操作者，可追查到IP但是资产没有归属登记的。可以根据内部相关信息查询。第一观察此IP访问的邮箱、QQ号等互联网账号的相关情况，如果有可以关联到内部人员。 3、查看主机名（与域控通信中一般会有相关信息），或者系统指纹等等，然后根据域控信息查询到姓名或者手机号或者工号，可以完成对应。 4、内网服务器，没有域控的，可以查看那个IP登录了相关联的21、22、23、3389等端口，查到源IP，根据源IP进行上述查询。
二、公司内部的攻击者 如果是公司内部的攻击者，尤其是熟悉内部网络架构的攻击者，对于追溯攻击来源是一种挑战。因为他可能是熟悉安全攻防的专家，又了解内部网络架构，可以抹除痕迹，避开监控等等，但是总有蛛丝马迹留存。 1、收集相关信息，能有多少收集多少，根据一中的方法进行查询。 2、判断攻击方式和手法，例如WEB攻击一般来源于熟悉WEB安全攻防的团队人员，恶意样本攻击很可能来自二进制或者系统安全人员的攻击。然后结合攻击手法是否是熟悉的特征并结合1中的一些信息综合判断。（备注：其实每个人都有其独特的攻击特征，现在广泛的要求建立攻击者画像就是可以做这个内容）。 三、公司外部的攻击者 这里一般分为两种人： 1、一般白帽子和脚本小子： 这一类攻击者，对自身的防护也不是很强，触发报警或者被日志审计是很正常的，根据IP追踪地理位置；如果是白帽子结合公司SRC的白帽子数据库可以基本确定，如果是脚本小子，可以追查到IP或者地理位置就很不容易了。脚本小子群体数量庞大，没有明显的极具特征的标识，有时候可以通过测试用的ID来搜索一些论坛。社交平台从而发现攻击者。一般而言这类攻击者造成的损失不会太大。 2、针对性攻击者：
日内30分钟k线趋势跟踪交易系统
日内30分钟k线趋势跟踪交易系统 日内30分钟k 线趋势跟踪交易系统 1、进场策略： ①夏令时：欧洲开盘时间16:00；美洲开盘时间20:00. ②冬令时：欧洲开盘时间17:00；美洲开盘时间21:00. ③如果进场这根30分钟K 线收盘价与它最低点之间的差额＞30点，那么就放弃这次交易机会。④每天最多只交易3次，若第一次做多被止损，那么第二次只寻找做空机会。 ⑤夏令时晚10点以后（不含）不再做新单；冬令时晚11点以后（不含）不再做新单。 ⑥20:00以后，再做新单以20:30 那根K 线为基准，而不是16:30那根K 线为基准。 2、进场时机： ①开盘后前30分钟不交易，同时找到前30分钟的高低点。 ②开盘30分钟后，当30分钟k 线收盘价收在前30分钟所有高点上方做多，下方就做空。 3、止损额：账户资金的1.5% 如：3000美金×1.5%＝45美金，5000美金×1.5%＝75美金。 ①买入价与开盘时30分钟基准阳k 线低点下方13个点处之间的点差来计算进场的止损额。 ②卖出价与开盘时30分钟基准阴k 线高点上方13个点处之间的点差来计算进场的止损额。 ③有跳空缺口的，按缺口策略执行。 4、止损点的设置： ★注意： 进场时的初次止损点设在当日开盘时前30分钟的最高点或最低点，而不是进场这根K 线的最高点或最低点。①多单进场时的止损点设置在开盘时30分钟k 线低点下方13个点处； ②空单进场时的止损点设置在开盘时30分钟k 线高点上方13个点处； ③有跳空缺口的，按缺口策略执行。 4、移动止损点：
★注意：30分钟k 线收盘价产生浮动盈利后，移动止损点设在这根产生浮动盈利的30分钟k 线的高低点处。①移动止损点在基准30分钟K 线低点下方13个点处。 ②移动止损点在基准30分钟K 线高点上方13个点处。 5、出场策略： ①产生利润后，当30分钟K 线收盘价收在浮动利润的50%之下或持平时，止盈出场。 ②产生利润后，当30分钟K 线开盘价开在浮动利润的50%之下或持平时，止盈出场。 ③欧洲盘收市之前若产生较大盈利，平掉所有仓位。 7、资金管理策略： ①当盈利达到30%时，单次止损额增加到3%；当盈利回撤到20%时，单次止损额减少到1.5%；当盈利重新恢复到30%时，再把单次止损额增加到3%。 ②当亏损达到20%时，单次止损减少到0.8%；当账户资金重新恢复到原始资金时，再把单次止损额增加到1.5%。 外汇30分钟交易计划模型 1、止损金额：≤总资金的1.5%，即3000美金×1.5%＝45美金 （） 2、盈亏比：≥2:1时（） 3、止损点数：进场这根30分钟K 线收盘价与它最低点之间的差额＞30点，那么就放弃这次交易机会。（） 4、进场策略：注：冬令时往后推1小时。 ①欧洲盘以16:30那根K 线为基准，30分钟k 线收盘价收在基准K 线高点上方做多，下方就做空。（）②美洲盘以20:30那根K 线为基准，30分钟k 线收盘价收在基准K 线高点上方做多，下方就做空。（③20:00以后，再做新单以20:30 那根K 线为基准，而不是16:30那根K 线为基准。（ 5、移动止损点：移动止损点设在这根产生浮动盈利的30分钟k 线的高低点下方13个点处。（ 6、出场策略： ①产生利润后，当30分钟K 线收盘价收在浮动利润的50%之下或持平时，止盈出场。（②产生利润后，当30分钟K 线开盘价开在浮动利润的50%之下或持平时，止盈出场。（③欧洲盘收市之前若产生较大盈
期货趋势追踪指标分享
1、均线变色指标（P1,1，200，10）：均线变红做多，变绿做空，适合做长期趋势单用。MAP1:MA(C,P1),COLOR00FF00,LINETHICK4; PARTLINE(MAP1>REF(MAP1,1),MAP1),COLORRED,LINETHICK4; PARTLINE(MAP1
趋势跟踪策略的难点
趋势跟踪策略执行的难点与解决办法 引子 江铜权证在近一个月内翻了一倍，7月31日价格是6.20元。如果按PBX5这个交易系统（趋势跟踪策略）操作，将是大获全胜，可惜没有坚持，在小赢小亏了几笔后就退出了。主要是没有脱产全日制盯盘时间。季青盯了两天，说5分钟盯盘太紧张，非常累，小输了两次后，再没有信心坚持，结果错失了大行情。趋势跟踪的秘诀就是坚持，坚信只要时间足够，一定能以较小的代价捕捉到较大的行情。 趋势跟踪策略的执行难点在哪里？ 趋势跟踪策略的难点在于： 1、要能坚决接受买入和卖出信号并操作； 2、接受多次小额止损的代价来捕捉一个大的趋势； 3、要坚信趋势最后一定会到来，要有耐心； 4、趋势一旦形成后，要有耐心坚持到趋势反转信号出现，即卖出信号真的出现，不要提前预测卖出。 趋势跟踪策略的执行为什么这么难？及解决办法 这些难点之所以成为难点，是因为它们与人性的本能的想法或直观的想法是相反的，相逆的，因此会产生极不舒服的负面情绪反应。由于情绪的作用，如果没有清醒的理性思维作后盾，交易行为就会随着情绪的起伏随性而为。 1.坚持买入和卖出信号操作为什么难？ 因为他对自己事前确定的交易系统并不全信，或总想优化它以取得更好的利润，这里就是贪婪的情绪在起作用，总想获得超额暴利。 解决办法就是：有统计的方法研究自己的交易系统，直到在理论上和统计上都是一个正期望的系统；其次要端正心态，能获得正常的利润即可，不要老想着一夜暴富。 2.为什么小额止损这么难？ 止损历来是个心理问题，如果是连续止损，更是对人的智力和希望的一种挑
战。直觉的或本能的思维是这样想的：亏损了，就是说我的操作失败了，我失败了，别人却都在赢利（完全是假想，总觉得别人都在赚钱，特别是周围好友中真的有人赚了），这说明我的智商有不如人，这怎么可能？我什么时候比别人差了？不行，不能止损；第二种直观想法是：亏损了，特别是连续多次亏损出局，会由此推理出这样的结论：将来这种状况可能会一直持续下去的。此时会感到特别无助，感觉前景一片惨淡，没有一丝希望，怀疑自己的交易系统，怀疑自己的能力，怀疑国家开这个股市就是让庄家来骗散户的，彻底丧失了信心。 另外还要厘清一个概念，止损是一种主动的撤退，相对资本而言是小额的，是一种正常的操作成本；而割肉则是一种相对资本而言大额的损失，是操作失败。 解决的方法是树立这个理念：止损的捕捉大趋势的成本，以多次小成本来捕捉到一个大行情，要坚信，就长期而言，总账是赢利的。否则一旦账面小亏损演变成大亏损，就犯了股家大忌。 3.为什么不能坚信市场的趋势一定会到来？ 要坚信市场有趋势的，有时候也难。难就难在夹板行情也是经常出现的，而且时间可能也不短。此时采用趋势跟踪策略会两面受击，以为要向上突破了，结果滑向夹板底部；以为要向下突破了，结果上升到夹板上部。 解决办法：从理论上讲，行情最终一定是有趋势的，要么向上，要么向下；从统计上看，打开沪深股市的所有股票行情图表，还没有发现无趋势行情的股票，也没有只有夹板整理行情的股票。趋势总是由于各种原因存在的，就象一个人，只要双腿健全，不可能只会呆在一个地方。这个理念是趋势跟踪策略最根本的理论前提。 4.为什么不能坚持到趋势反转时才出场？ 趋势形成后，自然账面上很快就有浮动赢利，接下来的难点就在于老是担心浮动赢利会马上消失，恐惧的情绪在起主导作用。因此在趋势并没有反转信号给出的时候提前卖出了，其后果就是后面真正的大趋势行情错过了，他做了止赢的操作，限制了利润的增长，这样就可能不能弥补前面为捕捉这个大趋势而付出的止损成本，或仅仅是打个平手。 解决办法只有一个，就是不要预测，只遵循趋势卖出信号。等待趋势结束常常是一个很漫长的过程，因为真正的趋势就不会轻易结束，如果能很快地结束，显然这不是一个真正的趋势。等待趋势结束有时候需要耐得住寂寞。 训练方案 快速训练方案一：选一个交易活跃的权证，按PBX5交易系统操作； 中速训练方案二：选一个ETF或嘉实300基金，按PBX60交易系统操作； 慢速训练方案三：选一个ETF或嘉实300基金，按PBX日线交易系统操作。 资金管理以单次2％，单月6％的风险暴露为基准。
交易系统分类2-反趋势震荡类资料
反趋势震荡类交易 反趋势震荡类交易系统全套产品趋势跟踪类全套12个产品软件打包销售。
基本思路：将所以趋势跟踪系统买卖条件倒置、缩短交易时间框架、选择趋势性较差的品种、在系统绩效上，一般体现为高胜率、低盈亏比但要采取恰当的止损保护 特点：高抛低吸、试图捕捉市场趋势反转 优点：一般可以获得有利的价格滑差，有可能快速获利 缺点：必须注意严格止损，否则在强趋势行情中非常危险 适合人群：富有激情、赌性较强的短线客 1.价格通道交易 基本思路：将所以趋势跟踪系统买卖条件倒置、缩短交易时间框架、选择趋势性较差的品种、在系统绩效上，一般体现为高胜率、低盈亏比但要采取恰当的止损保护 特点：高抛低吸、试图捕捉市场趋势反转 优点：一般可以获得有利的价格滑差，有可能快速获利 缺点：必须注意严格止损，否则在强趋势行情中非常危险 适合人群：富有激情、赌性较强的短线客
2.维克多123法则 基本思路：将所以趋势跟踪系统买卖条件倒置、缩短交易时间框架、选择趋势性较差的品种、在系统绩效上，一般体现为高胜率、低盈亏比但要采取恰当的止损保护 特点：高抛低吸、试图捕捉市场趋势反转 优点：一般可以获得有利的价格滑差，有可能快速获利 缺点：必须注意严格止损，否则在强趋势行情中非常危险 适合人群：富有激情、赌性较强的短线客 3.反四周规则 基本思路：将所以趋势跟踪系统买卖条件倒置、缩短交易时间框架、选择趋势性较差的品种、在系统绩效上，一般体现为高胜率、低盈亏比但要采取恰当的止损保护 特点：高抛低吸、试图捕捉市场趋势反转 优点：一般可以获得有利的价格滑差，有可能快速获利 缺点：必须注意严格止损，否则在强趋势行情中非常危险 适合人群：富有激情、赌性较强的短线客 4.分形交易系统 基本思路：将所以趋势跟踪系统买卖条件倒置、缩短交易时间框架、选择趋势性较差的品种、在系统绩效上，一般体现为高胜率、低盈亏比但要采取恰当的止损保护 特点：高抛低吸、试图捕捉市场趋势反转 优点：一般可以获得有利的价格滑差，有可能快速获利 缺点：必须注意严格止损，否则在强趋势行情中非常危险 适合人群：富有激情、赌性较强的短线客 5.单摆震荡原理 基本思路：将所以趋势跟踪系统买卖条件倒置、缩短交易时间框架、选择趋势性较差的品种、在系统绩效上，一般体现为高胜率、低盈亏比但要采取恰当的止损保护 特点：高抛低吸、试图捕捉市场趋势反转 优点：一般可以获得有利的价格滑差，有可能快速获利
趋势跟踪的精髓在于跟随 系统交易的根本在于坚持
趋势跟踪的精髓在于跟随系统交易的根本在于坚持 我们知道不管是做长线还是短线，盈利的原因都是因为做对了一个阶段的趋势，而市场的趋势会往哪里走，以怎样的形态怎样的速度走，我们一般都只能在事后才完全知道。但如果我们能够紧跟市场的步伐，即使是事后知道它在哪里，也能获得不错的收益。于是趋势跟踪的理论成为了不少投资者认可的投资方法，不少投资者也用此方法获得了盈利。 趋势跟踪的核心精髓就是你一直紧跟着市场，永远只比它慢半拍，永远不去预测它的下一拍，只是一直跟着没有跟丢就算赢了。就好象你要跟踪一个重要人物，他从家里出来后往一个方向走了，你就要跟着走，不要判断他往那个方向去，是真心还是假意；中间他停顿下来吃饭，你最好也停顿下来，因为你不知道他吃完饭后继续往前走还是会回家，或是继续停留在饭店内；或者他中间折返了，你最好也随时准备跟着他折返，因为你还是不知道他是忘了什么东西在饭店去取一下马上就回来，还是直接回家了，或者也不回家继续往反方向走；保证不跟丢他的唯一方法就是一直跟着他，而不是判断他下一步会去哪里，然后选个自认为合适的路口等他。 在一个规定的阶段内，只要你一直跟着他，跟上了就是赢了，就完成了任务，就可以获得酬劳，中间他的折返、停顿或许让你不舒服，但你为了不丢失他，为了不失去最后的酬劳而必须陪他折返、停顿。 话说五百年前，黄金国金碧峰禅师忽见屋里晃动着两个影子，一道白光、一团墨点，如同悬置一般挪动。他自知大限降临，那是黑白无常前来捉拿他。金碧峰禅师仅那么一瞥，又沉浸在禅定之中。夜色灌满了禅房，他的身体像墨块一样，融入夜之水中。黑白无常明明看见金碧峰禅师的身影，却发现霎时没了痕迹。他俩搜寻一遍，仅是个空空的禅房。 接连三天，黑白无常明确金碧峰禅师该在禅房，想着可以轻易得手，只是，禅师无踪无迹，仿佛那禅房是禅师的躯壳，去敲去摸，并无反应。黑白无常便打
跟踪止损的问答
跟踪止损也就是移动止损 跟踪止损策略中出现的一些问题，请各位指教． 1.止损位跌破后马上出局．问题是会出现当日拉回止损位以上． 2.收盘价跌破止损位第二天早盘出局．问题是会出现第二天拉回止损位以上． ----------------------------------------------------- 矛盾之处：怎么样设置止损出局？是破止损位会马上出局？ 还是在收盘价破止损位，第二早盘出局？还是怎么操作？ 1111 我习惯于短期趋势构架下收盘价确认破位止损中长期趋势构架下盘中破位止损 辅以某些重要的短线信号如巨量，缺口，指标背离，上档不远强阻力位，一阴吞数阳，放量突破后的2B，之前趋势有无力量用尽的迹象（行情寿命）等不过各人的风格不同 只要操作有一个相对的一致性也就行了只要大趋势把握对了止损不过是尽量减少你的帐面资金缩水的方法同时防止头寸暴露在小概率的对你的帐户可能造成毁灭性灾难的风险中罢了所以说止损只是一种保护手段而不是获利手段如止损后挨了耳光也很正常后续的操作不受之前止损的影响如同在战场上听到枪声趴下来是不是确认子弹一定会打到你呢趴一下最多身上沾点土枪声停了再爬起来 boyboyboy 我是止损位跌破后马上出局．当日临近收盘时拉回止损位以上重新开仓． 这样在盘整时常挨了耳光，痛是痛点，但命就保住了。 -------------------- 1.在跌破止损位马上出局，价格收盘前如重新拉回，在重新介入时，心理上很难接受！ 2.以跌破止损位收盘确定，第二天止损出局，有时会出现下图的情况，会产生巨额亏损．
简单 看法: 短期以收盘价确认,中长期以盘中确认,如在战场听到枪声趴下来,枪声停了再爬起来. 不怕一万，就怕万一，缺了胳膊总比丢了命好。 炒客 短期以收盘价确认,中长期以盘中确认,请进一步解释？更好的理清思维！ 操作一致性非常重要．止损位需要明确的点，破了就止损出局， ll1 观点是一样的: 止损的作用只是让你能在判断错误的时候，不受大的伤害能让你在判断正确的时候，仍有适当的资本去获取应得的利润我曾经在这个论坛谈过几次止损的话题一直都是认为，止损执行的意义远大于应该如何止损的意义所以， 当有人问我，什么样的止损才算是一个好的止损的时候我常常这样回答 1）能被执行的止损就是一个好的止损 2）止损的损失不会让你觉得痛，并在你能接受的时间范围内，有能力把它再赚回来，那就是一个好的止损只要满足了这2点，关于止损的其他，其实都是细枝末节的事情了 当然，从人类总希望能理想化的心理出发把止损的技术手段完善的更合理些也是正常的 就我个人来说，我止损的办法很多几乎书中介绍的各种止损办法我都用，每次总是具体情况具体对待就短线来说，我通常采用技术点位止损法，资金损失止损法和时间止损法其中资金损失止损法和时间止损法，我往往在盘中止损而技术点位止损法，我往往是在临近收盘时止损当然，如果盘中泻的很厉害，到收盘前根本不可能再收回，我就盘中止损，以免损失太多
外汇趋势跟踪交易系统
外汇趋势跟踪交易系统 做多 （一）进场策略及进场时机的选择 1、基准周K线为阴线时，每一次日K线突破基准周K线的高点,都是一次做多的好机会。 即:阳日K线的收盘价收在为基准那根阴周K线的高点之上（不含），也必须收在它们之间所有的高点之上及5日均线之上，才可以进场做多。 注：①为基准删艮阴周K线，若是单独的一根阴线，那么就以它为基准。 ②为基准删艮阴周K线，若是连续两根以上的阴周K线，那么这根阴周K线的收盘价必烦收在它前边所有 的低点之下或持平，才能以它为基准。 ③基准阴周K线有跳空缺口的，按缺口策略执行。 2、基准周K线为阳线时,每一次日K线回调至基准周阳线的低点附近形成上涨吞没形态，也是一次做多的好机 会。 即：在基准阳周K线的低点上方，阳日K线的收盘价收在另一根阴日K线的高点之上（不含），及5日均线之上，而不需要收在它们之间所有高点之上,就可以做多。 注：①为基准那根阳周K线，若是单独的一根阳线,那么就以它为基准。 ②为基准那根阳周K线，若是连续两根以上的阳周K线，那么这根阳周K线的收盘价必烦收在它前边所有 的高点之上或持平,才能以它为基准。 ③为基准那根阳周K线，若是连续两根以上的阳周K线,同时是两根以上阳K线组合的收盘价收在它前 边所有的高点之上（不含）那么就以这个阳K线组合的最｛氐点为基准。 ④基准阳周K线有跳空缺口的，按缺口策略执行。 ⑤逬场的日K线的形态有无跳空缺口都一样，只要是在周阳线的低点附近形成上涨吞没形态，就可做多。 3、其它进场必备条件:选择欧美、澳美的直盘货币对。 （二）止损点的设置 1、设置止损点的进场这根日阳线的最低点如果与它前边日K线的收盘价之间没有ME空缺口 ,那么就把止 损点设置在进场这根日阳线的最低点下方13个点处. 2、设置止损点的逬场这根日阳线的最低点如果与它前边的日K线的收盘价之间有跳空缺口,那么就把止 损点设置在它前边的日K线的收盘价下方13个点处. 3、加仓后，把所有单子的止扌员点,都设置在加仓时进场那根日阳K线｛氐点下方13个点处。
外汇逆势交易系统哪个好 1小时外汇交易系统讲解
目前市场上比较流行交易系统通常可以分成以下三种类型： 一、顺势交易系统（趋势跟踪系统） 交易思维：发现趋势，顺势交易。 交易原则：追涨（上升趋势）杀跌（下跌趋势）。 二、形态交易系统（形态识别系统） 交易思维：当技术图表出现特殊形态后按照形态进行相应交易。 交易原则：按照形态交易，以及寻找所谓的形态突破机会。所谓的形态通常有反转形态和持续形态两种。 三、逆势交易系统（反趋势系统） 交易思维：当趋势不明确时，寻找相对高点与低点反向交易 交易原则：高抛低吸。寻找支撑和阻力位、黄金回调点建仓；使用滩平操作手法等等。 这次我们与有丰富经验的巨汇ggfx分析师陈洪介绍一下目前市场上比较流行的三种交易系统，这三种交易系统大家平时讨论的比较多，基本上反映了大部分交易者的交易思维。我们只做简单地介绍，目的是提示大家和我们接下来重点要介绍的时空交易系统做一个比较。 顺势交易系统是短线交易者中使用最广多的一种交易系统，也叫趋势跟踪系统。它的交易思维是去市场上找趋势，发现了趋势，然后顺势交易。在这种交易思想指导下出现了很多有关顺势交易的书籍和文章，谈论顺势交易的理论、策略、技巧和方法，大家认为这是一个好的方法，认为做交易就应该根据行情趋势，跟踪趋势，始终和趋势保持一致。这个思维方法有它一定的道理，但是并不完善，有比较大缺陷。它的顺势交易的概念和我们所讲的顺势交易概念是不一样的，它的趋势只有一层的概念，我们的趋势有二层的含义。大家想一想是不是这样？我在前面讲趋势的时候都已经讲过。顺势交易的交易原则实际上也很简单，就是追涨杀跌，在上升的趋势中追、跟着跑，在下跌趋势中就趁机杀跌、跟着卖空。助长上升，推动下跌。顺势交易系统有它的优点和特点，技术上也比较成熟，大家可以学习和研究，看它这个交易系统，特别是它对处理平仓、止损方面的有些方
趋势跟踪交易系统
1.当价格突破昨日高点，做多，当价格突破昨日低点，做空；比如今天的价格破了昨天的高价，我入场做多，那止损就是昨天的最低价，第二天价格上涨，止损是今天的最低价，第三天价格上涨，止损是第二天的最低价，直到某天，价格没有上涨，而是下破了昨日的最低价，此时止盈，但这也同时是系统发出了做空的信号。即这个系统没有止损止盈，止损止盈，同时也是反手的交易信号。 2.入场资金25%； 你知道，这个交易是没有止损止盈的，只有开多和开空，为了验证这个系统是否能盈利，我用了橡胶自2月份开始起半年的交易来验证，全部是实盘，没有用任何的软件，全手工。用这个时间段，是因为这个时间段，既有趋势，也有震荡。
半年的测算结果，盈利40%。 剩下的半年的测算，我交给大家，你们自己去算，看盈利如何。 你问我怎么赚钱的，我就是这么赚钱的，我设想方法，然后在历史数据中测算，算到盈利了，再小资金尝试，试到可以稳定盈利了，入场，坚持。 补充： 其实我相信，很多人不会再看这个帖子第二遍，也不会真正看明白，为什么我要在最后告诉大家一个这样的交易系统，其实这个小小的交易系统，恰恰阐述了所有期货交易能够盈利的真正的秘密。 1、绝不重仓赌博，我可以连续亏损七次，但七次下来，我的损失却根本吃不掉一次大的盈利。所以我才可以赚钱。 2、坚持交易系统，不要轻易的改变。大家可以看到，这个交易系统简单到不分析走势，不分析支撑阻力，不依靠均线，不参考基本面，什么都不参考。可是它却能盈利，为什么，因为它坚持自己的做法，绝不变来变去。 3、亏小钱，赚大钱。亏损的时候，坚决的出，盈利的时候，坚决的拿。对于止损而言，这是交易中最基本也是最简单的，我们经常听到人说，会止损的是徒弟，会止盈的才是师父。这个系统隐含着止盈的方式，所以才有大笔的盈利能赚到手里，你的交易思想里，不要有那种每次的波段都恨不得从头吃到尾的想法，似乎认为这样的才是高手，其实你错了，你只要本着能够跟随趋势，让你的止盈位置可以和价格留有一定的空间就可以了，这个系统里隐含的止盈，就是昨日的一根K线的大小而已。