经典日内交易策略

经典日内交易策略(入市部分)

1.区间突破

波动区间突破交易，根据昨天波动幅度的一定百分比，来触发当日的突破性交易。如果昨天的波动幅度是异常的，应该对该波动幅度进行必要的调整，以保证其合理性。

主要特点：

日内交易策略；

区间突破基于昨日振幅与今日开盘价的关系；

昨日振幅＝昨日最高价－昨日最低价；

上轨＝今日收盘价+N*昨日振幅；

下轨＝今日收盘价－N*昨日振幅；

当价格突破上轨，买入开仓；

当价格跌穿下轨，卖出开仓。

2.菲阿里四价

昨天高点、昨天低点、昨日收盘价、今天开盘价，可并称为菲阿里四价。它由日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易参照系。此外，因菲阿里主观心智交易的模式，决定了其在实际交易中还大量结合并运用了“阻溢线”的方式，即阻力线、支撑线。

主要特点：

日内交易策略，收盘平仓；

菲阿里四价指昨日高点、昨日低点、昨日收盘、今日开盘；

上轨＝昨日高点；

下轨＝昨日低点；

当价格突破上轨，买入开仓；

当价格跌穿下轨，卖出开仓。

3.空中花园

开盘突破，是最快的一种入场方式。当然出错的概率也最高。开盘第一根K线是收阳还是收阴，是判断日内趋势可能运动方向的标准。在当天开盘高开或低开时更有效。

主要特点：

日内交易策略，收盘平仓；

空中花园在当天高开或低开时使用，即当开盘价>=昨天收盘价*1.01或开盘价<=昨天收盘价*0.99时；

上轨＝第一根K线的最高价；

下轨＝第一根K线的最低价；

当价格突破上轨，买入开仓；

当价格跌穿下轨，卖出开仓。

实际上是一种

当天大幅高开（>1%），搏高开低走；反之，

4.横盘突破

较易于实现量化的形态突破，有分形、窄幅横盘突破、各种K线组合、双底双顶、缠论三买三卖；较难于实现量化的形态突破，有趋势线、圆弧顶底、旗形、菱形、三角形等各种经典技术分析形态，趋势之后是盘整，盘整之后是趋势。

横盘突破的交易策略，充分体现了波动性循环的价格波动规律。我们需要做的事情就是，合理量化盘整的定义，比如周期跨度、波动的幅度。

主要特点：

日内交易策略，收盘平仓；

横盘突破在过去30根K线的高低点围绕中轴上下0.5%的范围内波动时；

上轨＝过去30根K线的最高价；

下轨＝过去30根K线的最低价；

当价格突破上轨，买入开仓；

当价格跌穿下轨，卖出开仓。

5.转向交易

相对而言，基于固定点位的突破，可能受制于品种价格区域的变化而变迁；而其于固定百分比幅度的突破，则较少受到类似的困扰，除非该品种的波动性水平发生巨变。

主要特点：

日内交易策略，收盘平仓；

转向交易基于今日开盘价；

上轨＝今日开盘价+今日开盘价*0.01；

下轨＝今日开盘价－今日开盘价*0.01；

当价格突破上轨，买入开仓；

当价格跌穿下轨，卖出开仓。

6.HANS123

作为外汇市场上广为流行的一种突破交易策略，HANS123以其简洁的开盘后N根K线的高低点突破，作为交易信号触发的评判标准。这也是一种入场较早的交易模式，配合价格包络带、时间确认、波动幅度等过滤技术，或可提高其胜算。

主要特点：

日内交易策略，收盘平仓；

HANS123在开盘30分钟后准备入场；

上轨＝开盘后30分钟高点；

下轨＝开盘后30分钟低点；

当价格突破上轨，买入开仓；

当价格跌穿下轨，卖出开仓。

7.日均ATR突破

我们有理由相信，当一定幅度的ATR波动性幅度已经发生，我们更愿意去赌日内波动方向朝着这个已经完成一定ATR 幅度的方向继续发展，比较的基准，可以是开盘价，也可以是日内已经创下的新高、新低记录位置。

可以算过去10天内的ATR,

主要特点：

日内交易策略，收盘平仓；

日均ATR突破基于今日开盘价与过去N个交易日平均ATR的关系；

上轨＝今日开盘价+N个交易日平均ATR*M；

下轨＝今日开盘价－N个交易日平均ATR*M；

当价格突破上轨，买入开仓；

当价格跌穿下轨，卖出开仓。

8.ORB突破

ORB突破交易最早于1988年由美国基金经理托比提出。他通过衡量开盘价与最高价、最低价距离的较小者，为失败突破幅度，后市一旦超过这个幅度，便认为是真正的突破。在实际应用中，早盘的突破、窄幅波动后的突破，可作为有效的过滤条件。

主要特点：

日内交易策略，收盘平仓；

ORB失败突破基于过去N个交易日ORB指标；

上轨＝今日开盘价+N天ORB*M；

下轨＝今日开盘价－N天ORB*M；

当价格突破上轨，买入开仓；

当价格跌穿下轨，卖出开仓。

过去失败的次数多，下一次成功的概率就比较高。

9.分时均价突破

分时均价黄线因其广泛出现于各种交易软件的分时均价趋势图中，因而，就交易策略的自我实现语言而论，它的地位格外突出醒目。

主要特点：

日内交易策略，收盘平仓；

分时均价黄线基于今日分时图均价；

上轨＝当日分时均价黄线；

下轨＝当日分时均价黄线；

当价格突破上轨，买入开仓；

当价格跌穿下轨，卖出开仓。

10.日内ATR波动性突破

侧重于短期市场波动率的变化评估。波动性突破，在一定程度上具备适应市场的能力，在实际应用中适应不同市场环境的能力更强。

主要特点：

日内交易策略，收盘平仓；

日内ATR突破基于当根K线开盘价与过去N个周期的ATR；

上轨＝当根K线开盘价+N周期ATR*M；

下轨＝当根K线开盘价－N周期ATR*M；

当价格突破上轨，买入开仓；

当价格跌穿下轨，卖出开仓。

本书对期货短线交易特别有借鉴意义的部份是菲阿里写的第1章和第2章。书中的“转向交易”指日内交易，“头寸交易”指隔夜交易。

在看5分钟和30分钟K线图时，最好能同时参照相关的日线图：

7.2 ——8.3 对应的日线图在第63页；

8.6 ——8.22对应的日线图在第89页；

8.23——9.10对应的日线图在第107和117页；

10——12月对应的日线图在第157和175页；

NY原油即书中说的“外电”，其日线图在第136和176页。

菲阿里的短线操作涉及到三种类型：日内交易、隔夜交易、价差交易（即套利交易）。主要特点总结如下：

（1）日内交易的核心规则是：开盘后先涨后跌，跌破开盘价做空，止损设在之前上涨的最高点；开盘后先跌后涨，突破开盘价做多，止损设在之前下跌的最低点。也会根据情况将止损设在过去几天的最高最低点。

交易获利的要诀之一是盈的概率大于亏的概率。对于一天的走势来说，收盘价相对于开盘价涨的概率和跌的概率各占50%（收盘价等于开盘价的情况很少，此处忽略不计）。菲阿里的这一日内交易规则在胜率上天然就立于不败之地，再加上及时止损——亏的时候输小钱，顺应日内行情的大趋势持仓而让利润奔跑——盈的时候赚大钱，所以长期交易下来就能积累利润。

（2）做日内行情的主要趋势，不频繁买卖。

（3）常持仓到尾市收盘才平仓。

（4）单向建仓的单子到收盘时如无利润则避免隔夜持仓，有较大利润又顺应日线级别走势时才考虑隔夜持仓。

（5）增仓时，使用同一商品的不同交割月份的合约。

（6）按不同商品或不同期限进行双向建仓。例如煤油做多，汽油做空；或1月合约做多，3月合约做空。这种利用价差进行的套利交易有效地规避了隔夜风险。

总结的很好，补充几点：

1、仓位控制，单次交易亏损额在1%~2%，根据后期作者总结，需考虑日总亏损幅度；个人认为3%~5%是一个合适的区间

2、暴利的来源在于加仓(能不能持仓要看市场给不给机会，但加仓是一定要争取的)，书中反复强调了加仓止损与最初单子合起来不低于0，按照本人理解，此时原单的心理止损位已经调整至于加仓单位置，并且该位置应该使得本次交易不至于亏损。

3、强相关品种多强空弱，这个特征很明显，判断强弱的方式一种是通过日线，一种是通过开盘几根k线的表现，后者会更贴近日内行情；

4、他用了江恩的三日定律，即弱势行情不会涨3阳，可根据这规律进行假设，但进出场还是该按照个人计划操作；

5、菲阿里四价是他个人交易的精华；比起其他位置判断方法，该方法非常客观，这里，我详细说下个人的理解：

a、日内交易，重点参考前一日的三价以及今日开盘价

b、今日开盘价与昨日收盘价的对比，说明了市场的初步情绪，我不认同开盘低开上破开盘价就买多的做法，首先应该顺应这个情绪，尝试做空，如下跌停滞，减仓，如回踩开盘价，离场等待看价格在开盘价的反应。有可能真突破，有可能假突破，而这只有反复测试，利润来源于获利盘的加仓。

c、高低价是日内压力支撑，持仓到此处应减仓，如强势突破则回到日图上去找前4日高点，这里他有借用海龟法则，务必要强调，此时不适宜加仓，加仓时机是在开盘价与前高低之间，并且，前高低附近，加仓是全清的。

d、价格未必会到高低价，要通过k线信号以及成交量来实现减仓将会最灵敏。

e、密切关注前高低的假突破情况，这会是非常好的建仓机会。

f、交易的思路不要只局限于日线四价，还有周线、月线

外汇日内交易策略

写在开始之前 谨以此，献给为了梦想的人们 细察于微毫，察毕思其规律，居高观其全局，乃有谋略，谋定而后动，动辄因地制宜，利弊结于心，假以时日，定有所得！ 简要说明 一、内容 外汇日内交易策略 二、核心 趋势交易系统 注：将以精简扼要的文字叙述及图片对以上内容进行说明 目录 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 客观理性的看待外汇市场 交易时段：亚洲盘、欧美盘的特点 交易周期：交易周期的困惑 交易策略：不同交易时段、交易周期和交易方法的组合应用 关于市场预期的陈述 资金管理 交易心态 其他 一、客观理性的看待外汇市场 外汇市场是什么？ 我们这里不说基本面也不说技术面。用很单一的眼光来看待外汇市场。外汇就是一个在波动中创造并毁灭巨额财富的交易市场。波动从古至今，从每日到每年贯穿始终。波动有时候极其规律有时候又极其错乱。 外汇市场的波动特点。 上涨趋势，下跌趋势，区间震荡，盘整趋势

宗旨：只做那些属于我们的行情 1）.捕捉清晰明确的趋势 2）.捕捉较有规律的波动 3）.回避错乱无序的波动 （上涨趋势，下跌趋势） （区间震荡） （例如：非农前或重大事件公布前的剧烈波动） 外汇市场是有准备者的天堂，无准备者的地狱，也是押注者的赌场。重要的不是外汇市场是 什么！而是你要做什么。 二、交易时段：亚洲盘、欧美盘的特点 这里我们看一下4H 图 多数情况下亚洲盘12-16 点转换为欧美盘波动随之加大 我做过一次关于亚洲时段和欧美时段的波动幅度统计，统计周期为30 天 得出的4H 图上K 线波动范围：

亚洲盘：欧元高低差在60点左右 欧美盘：欧元高低差在80到100左右，甚至更高 通过比较和观察，大多数，我说的是大多数而不是全部 亚洲盘：波动较小而且趋势相对清晰明显，适合在短周期（1分钟，5分钟）做趋势交易 欧美盘：波动迅速而且较大属于主行情时段，适合在中周期（15分钟，60分钟）做卡位挂单做突破行情 PS：因为亚洲盘波动小，短周期更灵敏，长周期则迟钝。所以短周期内做趋势交易。而欧美盘因为波动大且剧烈会导致短周期上蹿下跳难以把握，所以在中周期做突破单，这是交 易时段的特点和相对应的策略，因地制宜。 三、交易周期：交易周期的困惑 每个人都有过这样的困惑：1分钟，2分钟，3分钟，4分钟，5分钟，10分钟，15分钟， 30分钟，45分钟，60分钟，2小时，4小时，8小时，12小时，24小时（日图），周K图，季K图，年K图。应该取舍那些又该如何交易？ 根据我们的宗旨去筛选周期,大家可以对比以上周期，选择符合宗旨的周期作为操盘周期 记住我们的宗旨 宗旨：只做那些属于我们的行情 1）.捕捉清晰明确的趋势2）.捕捉较有规律的波动3）.回避错乱无序的波动（上涨趋势，下跌趋势） （区间震荡） （例如：非农前或重大事件公布前的剧烈波动） 这是我们选择周期的原则 1）.我们选择能清晰明确反应趋势的周期2）.我们选择能较有规律反应波动的周期来看一下图 日K

十大经典交易策略(二)

十大经典交易策略（二） 1.Pivot Point交易法 1.1枢轴点(Pivot Point) 这里先建立一个概念： P= ( H + L + 2C ) / 4 {H代表高价位, L代表低价位, C代表收市价} 这个计算出的P值，是当时的市场绝对均价，下文用到P值公式是变体。 Pivot Point是一套非常“单纯”的阻力支持体系，至今已经广泛的用在股票、期货、国债、指数等高成交量的商品上。经典的Pivot Point是7点系统，就是7个价格组成的，目前广泛使用的13点系统，其实都是一样的，不过是多加了6个价格罢了，适用于大成交量的商品，也适用于Day Trade。 1.2原理公式： pivot:= (high + low + close) / 3; （用前一天的最高、最低和收盘） r1:= 2×pivot - low; s1:= 2×pivot - high; r2:= pivot + (r1-s1); s2:= pivot - (r1-s1); r3:= high - (2×(low - pivot));

s3:= low - (2×(high - pivot)); sm1:=(pivot+s1)/2; sm2:=(s1+s2)/2; sm3:=(s2+s3)/2; rm1:=(pivot+r1)/2; rm2:=(r1+r2)/2; rm3:=(r2+r3)/2; pivot是所谓的轴心，就是阻力系统的中心，其他r/s的都是阻力和支持，带m的是2条阻力的中心价。 1、pivot有吸引作用，在没有大的多头或是空头进场的情况下，价格是在r1和s1之间围绕轴心运动的，但是运动可能是没有规律的。 2、在强烈的多头或空头的推动下，价格会突破s1－r1区域，这时就有趋势了，但是还是在正常的价格运动范围之内。在这个范围内会有强烈的方向感，并且多数时间是靠近r1、r2或是s1、s2的价格运动，中间区域停留的时间不长。 3、极端价格，没有特殊的利空或利好消息是不会到的。这个价格是比较重大意义的，往往伴随着特殊的情况，如单顶的v字反转等，是有可能短跑跑成马拉松的机会，一般情况是日内交易者不能放过的机会。 4、其他的带m的价格都有靠稳的作用，但做出入场的参考意义不大。

外汇交易主要策略集锦

外汇交易主要策略集锦 外汇交易中也许有不下几十种交易策略，我们只从根上谈起。 1、市场天性 宇宙万物皆有其天性。外汇市场亦然。外汇市场中的每一组货币对也是如此。例如：相比起其他货币对，GBP/JPY总是运动得更快，波动范围更宽，一天甚至一小时内波幅可达一百点。而EUR/GBP一天内通常只有几个点的波幅。对美国人来说，EUR/USD和GBP/USD 似乎是愿意白天睡觉晚上跳舞。AUD/USD和NZD/USD看上去像双胞胎，他们通常行为一致，如果其中一个上涨，另外一个很难下跌。但是EUR/USD和USD/CHF注定是敌人，当其中一个像氢气球一样飞上天空时，另一个却会像个铅球一样坠落。等等，诸如此类。 一旦我们发现了这类“市场的天性”，我们不难针对特定的货币对构思和开发出交易策略，跟随他们的天性，预计出它们的运动方向和行程。这样，我们就有了自己的交易策略和系统。 基本面交易法 在外汇市场中，很多职业分析员喜欢用一种方法去预测将来，这就是所谓的“基本面分析”。基于这种方法，他们开发了很多外汇交易策略。这些策略研究经济、政治、环境和其它相关因素与统计数据，这些因素构成了外汇的基本供求关系基础，从而预测出货币的价格走势。

假如你喜欢试一试基本面交易法的话，就需要学习与明白很多金融知识。事实上，不局限于金融知识，你需要了解这个世界的很多事情，包括政治、经济、地理、文化、外交、甚至军事。同时你需要研究影响各个经济体的基本核心元素。例如：美国的GDP或者就业报告数据强劲，你的脑海里就会浮现出一幅清晰的图像：美国经济的总体情况是健康的。这样美元就应该比其他货币强劲。但是美元究竟能走多远？基本面分析法很难对这个问题给出精确的答案。你也许需要结合其他的精细工具尽可能地把这些信息转化为进点与出点，这才是有效的交易策略。 对冲： 在金融领域，“对冲”是一种用来减低另一种投资的风险的投资。对冲策略有助于减小暴露于意外的业务风险的可能性，同时继续保持该业务的获利性。 在外汇市场中，有两种类似“对冲”的策略： 1、同时买进和卖出同样数量的同一货币对。然后让它们自由运行。当其中一个单子上涨，对应的另一个单子就会下降。对盈利者提取利润后，我们等待亏损者反转。在一个上下反复震荡的市场里，这

经典日内交易策略

经典日内交易策略(入市部分) 1.区间突破 波动区间突破交易，根据昨天波动幅度的一定百分比，来触发当日的突破性交易。如果昨天的波动幅度是异常的，应该对该波动幅度进行必要的调整，以保证其合理性。 主要特点： 日内交易策略； 区间突破基于昨日振幅与今日开盘价的关系； 昨日振幅＝昨日最高价－昨日最低价； 上轨＝今日收盘价+N*昨日振幅； 下轨＝今日收盘价－N*昨日振幅； 当价格突破上轨，买入开仓； 当价格跌穿下轨，卖出开仓。 2.菲阿里四价 昨天高点、昨天低点、昨日收盘价、今天开盘价，可并称为菲阿里四价。它由日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易参照系。此外，因菲阿里主观心智交易的模式，决定了其在实际交易中还大量结合并运用了“阻溢线”的方式，即阻力线、支撑线。 主要特点： 日内交易策略，收盘平仓； 菲阿里四价指昨日高点、昨日低点、昨日收盘、今日开盘； 上轨＝昨日高点； 下轨＝昨日低点； 当价格突破上轨，买入开仓； 当价格跌穿下轨，卖出开仓。 3.空中花园 开盘突破，是最快的一种入场方式。当然出错的概率也最高。开盘第一根K线是收阳还是收阴，是判断日内趋势可能运动方向的标准。在当天开盘高开或低开时更有效。 主要特点： 日内交易策略，收盘平仓； 空中花园在当天高开或低开时使用，即当开盘价>=昨天收盘价*1.01或开盘价<=昨天收盘价*0.99时； 上轨＝第一根K线的最高价； 下轨＝第一根K线的最低价； 当价格突破上轨，买入开仓； 当价格跌穿下轨，卖出开仓。 实际上是一种 当天大幅高开（>1%），搏高开低走；反之， 4.横盘突破 较易于实现量化的形态突破，有分形、窄幅横盘突破、各种K线组合、双底双顶、缠论三买三卖；较难于实现量化的形态突破，有趋势线、圆弧顶底、旗形、菱形、三角形等各种经典技术分析形态，趋势之后是盘整，盘整之后是趋势。

投机交易策略分析

第二节投机交易策略分析 1. 期货投机是指以获取价差收益为目的的期货交易行为。 2. 投机交易的发展 1）技术手段的发展 a) 电子交易的优势: 提高交易速度; 降低交易成本;突破了时空限制，增加交易品种，扩大市场覆盖 面，延长交易时间且更具连续性;具有更高的市场透明度和较低的交易差错率。 b) 程序化交易最早起源于1975 年美国出现的“股票组合转让与交易” 2 ）投机者组织形态的发展 a) 期货市场上的投机者早期主要以个体形式存在 b) 机构投资者现已成为国际期货市场的主要力量。 c) 目前主要机构投资者有商品指数基金、期货投资基金、对冲基金、国际投行及 商业银行等，另外，证券公司、养老基金、共同基金、私募股票基金以及日内 交易公司等机构也纷纷将资金投向期货市场， d) 商品指数基金奉行"指数跟踪"的被动投资理论，期货投资基金奉行主动技资理 念。

3 ）投机交易方式的发展 a) 从早期单边、单品种的交易，逐步发展到价差交易、波动率交易以及指数化交 易等方式。 b) 价差交易也叫价差套利，包括跨期套利、跨商品套利和跨市套利。 c) 波动率交易是对商品价格波动率的方向作出预测，分为两类，做多波动率和做 空波动率，常使用的工具是期权，也可以通过"期货+止损"来构造类似策略。 d) 指数化交易是指买人并持有一揽子商品，主要是通过购买商品指数基金的形式。 e) 养老基金回报中，92 %归功于资产配置，证券选择仅为4.6% ，市场时机仅为1.8%。 3. 国际商品指数基金 1）国际商品指数最早开始于1957年的路透CRB 商品指数(RJ/CRB)，兴起于20世纪90年代的 高盛商品指数( GSCI)、道琼斯-AIG商品指数( DJ-AIGCI) 以及罗杰斯国际商品指数( RIC I)等。 2 ）商品指数基金2002年其总规模约9亿美元，2003年年底己达150亿美元，2005年年底猛增 至800亿美元，到2007年其总规模则达到了近1500亿美元。 3 ）商品指数基金一般以公募基金的形式存在，企业年金、养老基金和捐赠基金

日内交易系统

期货日内短线完整操作系统 本文讲解的是一套国外系统交易法，希望起到抛砖引玉的作用，仅供广大投资者参考学习，切不可生搬硬套用于国内市场。 一绪论 一个交易策略仅仅是一个每个已按照规则被决定了的设置，一个交易者使其发展并用来指导他的交易。对于交易者来说，发展自己的交易策略有以下的好处： 它去除掉了交易决定中的情绪因素。一个交易者应当遵循交易策略，知道自己应该做什么，无论市场如何变化。一个没有交易策略的交易者尝试在市场开放的时候做一个决定，同时他容易受到情绪上的干扰。他们可能经历恐慌和挣扎在市场没有按照他们预计的那样运行的时候，因为他们没有一个对此情况的对策。 节约时间。一个发展中的交易策略有一个优势是努力工作。无论如何，一旦发展的交易规则能够容易的自由的进行交易从全天的观测图表中，允许有时间发展更深层次的交易策略。在这个文章中我们将考察每个舞台在发展交易策略的过程中，从确定一个可能的交易机会到写下来的交易策略。按这样的方法我们将发展出一个对每日Dow Jones指数交易简单的策略。 二,时间周期 决定我们将要工作方向的时间结构在我们的系统中，是非常重要的。这真实的取决于多少时间我们准备花费在交易上，和多么主动我们要求这个系统在一个周期中的交易次数。广泛的说来，有四个主要的时间结构：时间结构交易长度使用的数据 长线月盘后数据 中线周盘后数据 短线日盘间数据 日交易接近一天盘间数据 系统1 每次交易平均产生250点的收益但是一年只交易4次。 系统2 每次交易平均仅产生10点收益但是一年交易200次。 系统1产生1000点收益一年，然而系统2产生2000点收益一年。无论如何如果我们允许每次交易5点用做佣金以及滑动误差，那么系统1花费20点/年反之系统2 花费1000点/年。 两个系统产生相似的净利润从整个一年来看无论如何有一个数字要牢记的是： 在一年只有四次的交易的系统一中，每次交易都很重要和必须被把握。可能大部分的收益将来自一次的交易之中，因此这次交易绝对不能被错过。在系统2 中产生的一个新的信号，并不依赖个别的交易。

股指期货日内量化投资策略

股指期货日内量化投资策略 刘冬烨 1121209170 摘要 量化投资具有传统投资无可比拟的优点，在国内正处于萌芽阶段，发展潜力巨大。本文先详细研究国外经典的日内量化投资策略R-Breaker，并将其应用于国内的股指期货市场，但其最近的表现不尽如人意。接着将策略拆分成趋势和反转两个子策略分别进行改进，趋势策略仍然基于技术分析，而反转子策略则应用地球物理学中的对数周期性幂律模型，最终在趋势子策略方面得出了一个收益可观且稳定的R-Breaker-Plus策略，而在反转子策略方面的研究，虽然受到理论难点和程序运行的限制，没有得出具体的交易规则，但仍然收获了一些有意义的结论，且可以用来深入研究。 关键词：量化投资，股指期货，日内交易，泡沫破裂，LPPL模型 II

QUANTITATIVE DAY TRADING STRATEGIES FOR INDEX FUTURES ABSTRACT Quantitative trading has incomparable advantages over conventional trading strategies. It is in the embryonic stage but has high potential for development in China. R-Breaker trading system, a famous foreign quantitative trading strategy, is studied in this paper and applied to domestic stock index futures market. Unfortunately, it doesn't behave as well as the first 2 years recently. So I split it into two sub-strategies and optimize them respectively. The trend sub-strategy is still based on technical analysis, while in the reversal sub-strategy I tried to use the LPPL Model from geophysics. At length I have developed a winning and steady trend sub-strategy but failed to devise a concrete reversal sub-strategy due to the limit of computer facility. While I have gained some researching achievements on LPPL Model more or less. KEY WORDS：Quantitative trading, Index futures, Day trading, Bubble burst, LPPL Model III

期货最有效日内交易方法真正

期货最有效日内交易方 法真正 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】

期货15分钟K线15均线日内交易方法备注：感谢潘平老师，也是我的体会 一、日内交易纪律 1、绝不隔夜操作 2、严格落实止损 止损幅度一般在商品价格的%%之间。 仓位一般在半仓左右。 3、避免频繁交易 一般一天操作3-4次。绝对不能超过5次。 如3次交易均失败，则应停止当天交易，以避免情绪化操作。 4、绝不逆势交易 5、避免过度追涨杀跌 当趋势急速冲高或急速回落，或者趋势运行减弱时，暂不进场。等调整之后，趋势重新展开之时再进场操作。（如已进场，此时也可考虑出场） 即在正确的时机果断进场，在该出场的时机才出场。出场后，等待趋势变化，着手下一笔交易。 6、连续亏损后要调整心态 如遇连续亏损，最佳处理方式是停止交易，休息并反省几天。 7、操作迅速果断，不可犹豫不决

但也要注意耐心持有盈利的头寸，此也是日内盈利的关键。 8、积少成多 积沙成塔；集腋成裘[jí yè chéng qiú]；积小胜为大胜。 二、具体操作法则 1、15分钟K线15均线决定中期趋势 在上升趋势中做多，在下跌趋势中做空。但开盘大幅跳空大于2%时，先观望，若逆向趋势强劲，即可逆向操作。 2、15分钟K线15均线直接判断短期行情涨跌 同时可参考合约与对应指数1分钟、15分钟K线走势。 3、15分钟K线15均线短期趋势转折点 在上涨趋势中，如下跌反转失败，上升趋势继续，则此时是再次开仓做多的理想时机。同理，在下跌趋势中，如上涨反转失败，价格继续下跌，则此时是再次开仓做空的理想时机。 4、开仓、平仓两根K线法则 （1）1根中阴阳线可抵2根K线。盘中遇到逆向中阴阳线，一律先平仓出局再说。因为中阴阳线对短期趋势影响较大，甚至会导致反转。

日内交易四大策略

日内交易四大策略 我们在做程序化交易的过程中，首先要碰到的问题是如何设计自己的投资策略，你想要让计算机执行你的何种交易思路？在建立自己的投资策略时，可以参考一下四种公认的经典策略，相信你能从中获得灵感，本文只是提供策略思路，策略源码暂不提供： 四种策略： 1、菲阿里四价 昨天高点、昨天低点、昨日收盘价、今天开盘价，可并称为菲阿里四价。它由日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易参照系。 主要特点： 日内交易策略，收盘平仓； 菲阿里四价指昨日高点、昨日低点、昨日收盘、今日开盘；

上轨＝昨日高点； 下轨＝昨日低点； 顶尖操盘手寻找资金合作（以下是实力简介） 把巨额学费交给市场，不如尝试与我们合作，只要你有勇气加入我们，我们就不会让你失望。 1.资金及股票账号你自己掌控或者代理操盘，前期免费提供2-3周操盘建议检验操盘实力（真金不怕火炼）。 2.本人十年外汇（期货）经历，曾任私募基金首席操盘手，有着丰富的外汇（期货）实战操盘经验，稳定的盈利模式，形成了自己的一套操作系统，在自有资金不足的情况下向社会寻找资金合作！ 3.提供本人历史成交记录查询 4.在保证你资金安全的情况下，一个月预期可以取得25%到65%的收益，只有当您的收益超过了10％的情况下才收费。 5.思路决定出路！外汇（期货）未来的发展空间非常大，但很多投资都没有赚到钱，因为你没有形成自己的盈利模式和完整操作系统，希望你能跟着高手赚钱。

6.团队是由多名曾任首席操盘手的精英操盘手组建而成，大资金管理经验，严控风险。 用法: 当价格突破上轨，买入开仓； 当价格跌穿下轨，卖出开仓。 2、横盘突破 较易实现量化的形态突破：分形、窄幅横盘突破、各种K线组合、双底双顶、缠论三买三卖； 较难实现量化的形态突破：趋势线、圆弧顶底、旗形、菱形、三角形等各种经典技术分析形态，趋势之后是盘整，盘整之后是趋势。横盘突破的交易策略，充分体现了波动性循环的价格波动规律。我们需要做的事情就是，合理量化盘整的定义，比如周期跨度、波动的幅度。

10种日内策略

一、百变万能的10种入场模式: 波动区间突破交易，根据昨天波动幅度的一定百分比，来触发当日的趋势交易，如果昨天的波动幅度是异常的，应当对该波动幅度进行必要的调整，以保持合理性。 ; E2：菲阿里四价 昨天高点，昨天低点，昨天收盘，今天开盘，可并称为菲阿里四价，它是由日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易的参照系，此外，因菲阿里主观心智交易的模式，决定了其在实际交易中，还大量结合应用了“阻溢线”的概念，即我们通常所说的压力、支撑线。9 k9 X5 B9 D v' z) A3 w E3：空中花园 开盘突破，是最快的一种入场方式，当然出错的概率也最高，开盘第一根K线是收阳，还是收阴，是判断日内趋势可能运动方向的标准，我们发现这种入场在当天开盘高开或低开时更为有效。在《期市截拳道》中，我把这种交易策略称为“空中花园”，有幸的是，听说西蒙斯在早期也曾经应用过类似的交易策略。 E4：横盘突破) 较易于实现量化的形态突破，有分型，窄幅横盘突破，各种K线组合、双顶、双底、缠论三买三卖等，较难于实现量化的形态突破，有趋势线、圆孤顶底、旗型、菱形、三角形等各种经典技术分析形态，趋势之后是盘整，盘整之后是趋势，横盘突破的交易策略，! 充分体现了波动性循环的价格波动规律，我们需要做的事情就是合理量化盘整的定义：周期跨度、波动幅度。, E5：基于固定百分比幅度的转向交易 该系统曾在某交易系统策略大赛中荣获第二名的殊荣，也是笔者最为衷情的日内突破交易策略。相对而言，基于固定点位的突破，可能会受制于品种价格区域的变化而变迁，基于固定百分比幅度的突破，则较少受到类似的困扰，除非该品种的波动性水平发生巨 变。 作为外汇市场上广为流传的一种突破交易策略，HANS123以其简捷的开盘后N根K线（分钟）的高低点突破，作为交易信号触发的评判标准。这也是一种入场较早的交易模式，配套价格包括带、时间确认、波动幅度要求等项过滤技术、或可提高其胜算 ; E7：日均ATR波动性突破5 y% 我们有理由相信，当一定幅度的ATR波动性幅度已经发生，我们将更愿意去赌日内波动的方向朝着这个已经完成一定幅度ATR的方向继续发展，比较的基准，可以是开盘价，也可以是日内创下的新高、新低记录位置。 E8：ORB失败突破 ORB交易最早于1988年由美国基金经理托比提出，它通过衡量开盘价与最高价、最低价距离的取小者，为失败突破幅度，后市一旦超出这个幅度，就认为真正的突破。在实际应用过程中，早评的突破、窄幅波动日后的突破，可以作为有效的过滤条件 E9：分时均价黄线

国外论坛_顶尖交易策略

I have not been around for a while, and some people requested me how I trade nowadays, so I thought to present you with my present “trading method”. BTW: this “so called trading method” is nothing original, I invented nothing new here !!! After the successful trading of MTF HA (see my Invictus thread) https://www.wendangku.net/doc/2e3593158.html,/showthread.php?t=325018. I moved on to VQ trading (no need to find out what it means), then traded median renko charts very successful, but I had to stop trading due to eye problems. When my eyes improved (not perfect yet), wanted to get back into trading, but I needed to simplify my trading, use the minimum of charttime and stop using lagging indicators, to prevent any strain to my eyes.... I had to make a “trading method” according to Einsteins’ rule: So I had to come up with something simple, which had to comply with some rules: A. not to spend all day in front of the PC to reach my daily target B. not smaller than 15 minute timeframe, otherwise 1H timeframe, so enough time to check for set ups and put in pending orders C. limit the number of currency pairs to watch. (pairs with the highest ADR) D. no lagging indicators E. Fast In Fast Out, no risking my money to a minimum in the market... so quick pips I had to work with Pareto: 20% of the actions count for 80% of the results (and then focus 100% on that 20%) !!

60分钟交易策略

******************************************************** 60分钟技术系统实战激进型交易策略 60分钟技术系统在操盘速度上提前日K线四小时，因此，其技术信号具备超前的特性。对短线投资者而言，60分钟技术信号的发生，可以保证股价在未来五小时内较难出现向另一方向变盘现象。 突破性买进形态： 1.盘面当时涨幅在5%以上，当时强度在5以上，换手率在5%以上； 2.60分钟图谱显示攻击线和操盘线上穿生命线和决策线，同时各均线系统呈多 头排列； 3.KDJ等各指标系统全部金叉向上，均量5线上穿均量60线，柱状成交量为最 近30小时内最大量； 4.60分钟K线明显带巨量上涨并突破重要技术位，突破型K线换手率达3%以 上，换手率越大越好； 5.在突破重要技术位时，最好曾于前五个K线组合中放量蓄势为最佳； 6.买进策略：临盘在第一个60分钟即将成型时迅速下单，即45——50分钟之间 买进，此时股价攻击趋势已经基本定型，如果股价涨停，则在涨停价买进。 回档性买进形态： 1.60分钟图谱显示股价已经完成一轮放量性上涨，而生命线、决策线、趋势线 均线呈多头排列，而攻击线、操盘线则横盘或略微向下调，K线系统滞涨； 2.KDJ死叉向下，其中K值进入10以下，而J值进入0或负值，出现跌势乏力 的状态； 3.量能呈现规则性萎缩，均量5线拐头向下，并在均量60线上获得支撑（前期 换手率大于50%的品种可放宽到均量5线击穿均量60线的技术要求）； 4.当60分钟K线系统缩量第一次回调到生命线受到支撑时，临盘即进入回档性 买进价值区域，可以即时买进； 5.当K线系统缩量第二次回调到决策60线受到支撑时，临盘即进入回档性买进 价值区域，可以即时买进； 6.当K线系统缩量第三次回调到趋势线受到支撑，临盘即进入回档性买进价值 区域，可以即时买进。 操盘线中短结合型交易策略 操盘线是行情线，绝大部分主力操盘手的操盘特点，在执行操盘计划时，都不会轻易击穿操盘的技术性支撑，并以操盘线为趋势，呈现反复震荡向上的行情趋势实际中采用以下判断方式： ◆以日K线系统和60分钟技术系统为主体的操盘线上攻趋势，为小级别牛市波 段行情 ◆以周K线系统为主体的操盘线上攻趋势，为中大级别牛市波段行情 ◆以月K线系统和季K线系统为主体的操盘线上攻趋势，为大级别牛市波段行 情 常用的分析依据是基本是K线系统的操盘线为主体的，超短行情以60分钟技术系统的操盘线为主体。注重中线趋势与短线技术性进出相结合为主体的操盘模式，可以充

【经济金融】每天赚50到500美元的三种日内交易策略

【经济金融】每天赚50到500美元的三种日内交易 策略 在正式介绍策略前，有些差不多概念必须先沟通。 1、外汇交易不能以“一夜暴富”为目的 外汇交易的技能是需要时刻去学习的。成功的交易者的确能够在那个市场赚钞票，然而和任何事业一样，成功不是一夜之间得到的。有一个4P公式专门好地描述了在汇市中致胜的关键。 练习（Practice）+耐心（Patience）+坚持（Persistence）=利润（Profit）没有情况能够替代努力工作，在模拟账户上多加练习，把假钞票想成是自己的真钞票。专门多知识只有从实际中的操作才能体会到。 2、用心于一至二种货币对 就算只关注几种要紧的货币对，有时也会显得太复杂。每种货币对都有自己的性格，在市场中的表现不尽相同。在交易中赚钞票专门多时候只要熟悉一种货币对就足够了。尽管多元化经营不失为一种好的分散风险的策略，然而所谓“不熟不做”，对自己不熟悉的货币对最好不要交易。 欧元/美元是市场中交易得最多的货币对，因此它的流通性和差价差不多上最好的。美元/瑞士法郎的波动性最大，美元/日元经常会因日本以外的新闻而增大波幅，而英镑/美元是这四种货币对中相对比较稳固的一种。 3、留意每天公布的重要数据 尽管专门多外汇交易系统差不多上基于技术指标，然而对宏观经济的观看，了解一些重要数据对价格的阻碍依旧专门重要的。同样重要的是要明白什么是所交易货币对的技术性支撑位和阻力位，依照这些价位能够开仓，平仓，设止损位等。因此一些差不多面的知识依旧必需的。有些网站每天会公布当天所公布的经济数据，如“授人以渔”等（用汉语拼音后加.cn就能够找到），专门具有参考价值。 4、学习如何使用技术指标。每次交易一定要设止损。 日内交易的交易系统一定会用到技术指标，因此花些时刻学习一些指标是值得的。同样性质的指标只要选择一、二种去研究就能够了。要了解指标参数对系统的阻碍，多用模拟账户来实验。 不设止损就看起来每次交易时都在冒自杀的风险，只要碰到一次就可能爆仓，这种风险是不值得冒的。所谓有失才有得，必需要有同意亏损的勇气才有可能在汇市中盈利。 三种策略 在进行日内短线交易时，有三种方法专门有效。 1.用突破（Breakout）交易 2.用趋势（Trend）交易 3.用顶、底（Tops and Bottoms）交易 这三种方法有的是同一套技术指标，在实际使用中稍有出入。

强者更强的交易选择 – 日内交易

根据调查发现对于日内交易，投资者分为两派，一部分认为日内交易是暴富的捷径，另有部分投资专业人士则表示日内交易注定血本无归。那么我们到底该相信谁呢？在回答这个问题前，还是让我们来了解一下何为日内交易：简单来说日内交易时指持仓时间短，不留过夜持仓的交易方式，该交易方式承受的市场波动的风险较低。 首先，确实有部分专业交易者靠日内交易为生。也有人因日内交易迅速亏损光自己的所有资金。那么为什么有人盈利有人亏损呢？有没有一种交易策略能确保你成为赢家，不断从日内交易中盈利呢？ 日内交易：为何输家总在亏损 大多数交易者因为频繁交易而最终导致亏损立场，而这些交易者通常又总是在犯同样的错误。这些错误都是因过于贪婪，忘记了风险的存在和用前后矛盾的策略进行交易而导致的。这些亏损交易者只能坚持到其交易策略产生小幅损失后便放弃（无法拥有足够的耐心等待策略盈利）。他们不断的在这个死循环里挣扎，最终账户中的所有资金在一次次的小幅亏损中损失殆尽，因为他们的交易策略不够有效，未得到正确的测试和求证–因此无论他们是否足够了解市场，伴随这种意识终将令其一事无成。 你是否在过去经历过损失并一直在寻找答案。那么或许你该审视一下自己的交易习惯并对自己账户的交易情况做一次彻底评估。幸运的是，通过正确的学习和指引，这些问题都可以得到轻松解决。 日内交易：为何赢家能够盈利

对于赢家，他们理所当然的解决了前者面临的这些问题。他们会将市场作为一个整体并给予持续的关注。比如某交易者的策略是在某交易信号出现后买入美元，但基本面清楚地显示市场情绪可能会很快看跌美元，那么该交易者通过灵活判断最终能在第一时间避免头寸跌入下跌区间。 另外一件关乎于意识的事便是你作为一名日内交易者并非表示你必须在一天多次交易。频繁交易可能会导致亏损，因为交易机会并不是随时都能出现的。另外，低概率盈利的交易只会让你的账户资金损失的更快。 将重点放在质量而非数量 日内交易者每天应多关注发布的与交易有关的新闻并尝试发现潜在交易机会–那些能够通过技术指标确认的走势。这将能为你提供最佳的盈利机会。 最重要的是避免文中提到的错误同时不要太过频繁地交易。这些错误绝对会让你的日内交易生涯很快地画上句号。 钜丰金业友情提示：投资有风险，入市需谨慎！

R-Breaker交易策略

R-Breaker交易策略 R-Breaker 在外汇交易系统中，枢轴点(Pivot Points) 交易方法是一种经典的交易策略。Pivot Points是一个非常单纯的阻力支撑体系，根据昨日的最高价、最低价和收盘价，计算出七个价位，包括一个枢轴点、三个阻力位和三个支撑位。图1：Pivot Points策略的原理图 股指期货 阻力线和支撑线是技术分析中经常使用的工具之一，并且支撑线和压力线的作用是可以互相转化的。从交易的角度上来看，Pivot Point好比是作战地图，给投资者指出了盘中应该关注的支撑和阻力价位，而至于具体的战术配合，Pivot Point并没有具体地规定，完全取决于投资者自身的交易策略。投资者可以根据盘中价格和枢轴点、支撑位和阻力位的相关走势灵活地制定策略，甚至可以根据关键点位进行加减仓的头寸管理。 图5：R-Breaker策略的原理图

股指期货 R-Breaker根据昨日价格计算出六个价位作为今日盘中交易的参考价位，只是比Pivot Points的设置少了一个枢轴点。R-Breaker与Pivot Points的不同点体现在：通过参数设置，使得六个价格间的距离更加灵活，并且R-Breaker 明确了具体的交易策略。根据盘中价格走势，同时采取趋势追踪和反转策略。图中有颜色背景的区域可以视为观察区，当盘中日内最高价触及Ssetup后出现回落，且跌破参考Senter的阻力线时，采取反转策略，即在S1点开仓做空；在空仓的情况下，如果盘中价格一路突破Bbreak的阻力线时，则采取趋势追踪策略，即在B2点开仓做多。类似地，B1点反转做多，S2点顺势做空。 （。。。。。上图进一步的说明详解：主要的思想依据上图为： 根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位，从大到小依次为：突破买入价（Bbreak)、观察卖出价(Ssetup)、反转卖出价(Senter)、反转买入价(Benter)、观察买入价(Bsetup)、突破卖出价(Sbreak)。以此来形成当前交易日盘中交易的触发条件。这里，通过对计算方式的调整。可以调节六个价格间的距离。 交易规则： 反转: 持多单，当日内最高价超过观察卖出价后，盘中价格出现回落，且进一步跌破反转卖出价构成的支撑线时，采取反转策略，即在该点位反手做空； 持空单，当日内最低价低于观察买入价后，盘中价格出现反弹，且进一步超过反转买入价构成的阻力线时，采取反转策略，即在该点位反手做多； 突破: 在空仓的情况下，如果盘中价格超过突破买入价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做多；

伍朝辉：60分钟技术系统实战激进型交易策略

60分钟技术系统实战激进型交易策略 60分钟技术系统在操盘速度上提前日K线四小时，因此，其技术信号具备超前的特性。对短线投资者而言，60分钟技术信号的发生，可以保证股价在未来五小时内较难出现向另一方向变盘现象。 突破性买进形态： 1.盘面当时涨幅在5%以上，当时强度在5以上，换手率在5%以上； 2.60分钟图谱显示攻击线和操盘线上穿生命线和决策线，同时各均线系统呈多 头排列； 3.KDJ等各指标系统全部金叉向上，均量5线上穿均量60线，柱状成交量为最 近30小时内最大量； 4.60分钟K线明显带巨量上涨并突破重要技术位，突破型K线换手率达3%以 上，换手率越大越好； 5.在突破重要技术位时，最好曾于前五个K线组合中放量蓄势为最佳； 6.买进策略：临盘在第一个60分钟即将成型时迅速下单，即45——50分钟之间 买进，此时股价攻击趋势已经基本定型，如果股价涨停，则在涨停价买进。 回档性买进形态： 1.60分钟图谱显示股价已经完成一轮放量性上涨，而生命线、决策线、趋势线 均线呈多头排列，而攻击线、操盘线则横盘或略微向下调，K线系统滞涨； 2.KDJ死叉向下，其中K值进入10以下，而J值进入0或负值，出现跌势乏力 的状态； 3.量能呈现规则性萎缩，均量5线拐头向下，并在均量60线上获得支撑（前期 换手率大于50%的品种可放宽到均量5线击穿均量60线的技术要求）； 4.当60分钟K线系统缩量第一次回调到生命线受到支撑时，临盘即进入回档性 买进价值区域，可以即时买进； 5.当K线系统缩量第二次回调到决策60线受到支撑时，临盘即进入回档性买进 价值区域，可以即时买进； 6.当K线系统缩量第三次回调到趋势线受到支撑，临盘即进入回档性买进价值 区域，可以即时买进。 操盘线中短结合型交易策略 操盘线是行情线，绝大部分主力操盘手的操盘特点，在执行操盘计划时，都不会轻易击穿操盘的技术性支撑，并以操盘线为趋势，呈现反复震荡向上的行情趋势实际中采用以下判断方式： ◆以日K线系统和60分钟技术系统为主体的操盘线上攻趋势，为小级别牛市波 段行情 ◆以周K线系统为主体的操盘线上攻趋势，为中大级别牛市波段行情 ◆以月K线系统和季K线系统为主体的操盘线上攻趋势，为大级别牛市波段行 情 常用的分析依据是基本是K线系统的操盘线为主体的，超短行情以60分钟技术系统的操盘线为主体。注重中线趋势与短线技术性进出相结合为主体的操盘模式，可以充分利用主力操盘手的操盘习惯和行情趋势，踏准主力操盘的节奏，获取操盘利益的最大化，同时还可以避免由股价大幅波动之后所产生的不确定性风险。具体如下：

日内交易策略

日内交易策略 ——期货交易实战指南 主题： 一、为什么选择日内交易 二、交易什么 三、用什么方法 戴维?班尼特简介 戴维·班尼特是一位生活在澳大利亚黄金海岸的农产品期货交易商，他从事教学、人力资源管理等工作，但他钟情于交易。“在很多年我尝试过我听过的所有的交易，但结果都很平庸，后来我开始交易农产品期货——我便再未回头过！”戴维拥有三个国籍：英国、新西兰、澳大利亚，他不断追逐着太阳生活。戴维成为一个大型养老基金的董事主席。同一些专业基金经理人一起工作的时候，他开始对交易与金融感兴趣。他认为要保持身体健康、才思敏捷，就要尽量多花时间进行跑步、游泳、瑜伽等运动。 一、为什么选择日内交易 “日内交易区别于其他交易风格的关键所在，是所有开仓头寸都必须在日内交易时段结束前平仓出局。” 选择日内交易的理由：

●立刻满足：当天就可以知道结果！ ●减少风险：你的资金暴露在风险中的时间是最短的！ ●稳定的利润：平稳的资金增长曲线，持续稳定的盈利。 ●轻松快乐：即刻满足、风险小、稳定盈利难道不轻松愉快？ ●不惧怕危机：不用在乎市场是否因为一个突发消息而疯狂上涨，或者即 刻崩溃！ ●其缺点：所选择的品种必须有较大的日内波动和成交量。 生活是有风险的 都是概率的游戏 期货的风险 把盈利的胜算概率放在你这边 交易原则： 在至少一半的交易中获利 确保盈利的平均值大于亏损的平均值 在至少80%的日内交易中发现交易机会 充分的硬件配置 交易必设止损 风险管理 控制每一笔交易的最大风险 “永远不要在任何一次交易中冒总资金5%以上的风险。理想状态下，把每一次交易的总资金亏损风险降到1.5%以下”

黄金交易策略十大心法

黄金交易策略十大心法 工欲善其事，必先利其器，要在期货市场中立于不败之地，拥有必胜的十大操作心法是先决条件，有了正确的观念，再配合投机、避险、套利及价差交易的多样交易策略，必然能在期货市场游刃有余，创造惊人的收益。 一个成功的期货交易者，所凭借的其实并不是独门的技术指标，也不是精准异常的基本面分析，而是具备正确的操作理念与心法，严格的自我纪律和严格的止损，尊重趋势顺势操作，避免武断，积小胜为大胜，这样你便能跻身赢家之列。 十大心法 1、跟随趋势，让利润奔跑 期货是标准的零和交易，你只有赔钱和赚钱两种结果，赚钱的人是赚那些赔钱人的钱，赔钱的人则是赔钱给那些赚钱的人，所以想要成为赚钱的人，自然要想办法赚得比人家多，赔得比人家少。进一步来说，当波段趋势产生而你也持有同方向的仓位时，千万不要只是赚个3、5点就轻易获利平仓，而应该一直持有头寸知道价格趋势结束，涨不动或者跌不下去的时候，才顺势获利平仓，如此才使一个正确的操作；相反，若看错行情，应该严格执行止损，如此才能赚多赔少实现整体盈利。所以真正的赢家，并不在于输赢的次数多寡，而在于赢的时候要赚足波段利润，输的时候，则要尽快认赔使损失降到最小。 2、严格遵守操作策略及交易纪律 正因为每个投资人分析基本面与技术面各不相同，若要成为赢家，就必须严格遵守操作策略与交易纪律：每个投资者都应该有一套适合自己而且能够赚钱的操作策略，以此为交易纪律。符合交易原则才进场交易，即使进场交易，也应该先测试多空方向，分步进场，等趋势确立后，才进一步加码乘胜追击；相反，若持有反向头寸时，应该避免在赔钱的头寸上面继续加码摊平成本，到达止损应该严格止损，切忌不能死扛。只有遵守交易纪律，才能够提高你的胜率。 3、风险永远在利润之上 台风侵袭可能带来巨大的灾难，相信没有人敢掉以轻心，必先做好一切防台措施，操作期货也是这样，由于利润和风险是相伴而生的，所以投资者在追求利润的同时也必须先知道可能面临风险的大小。但往往很多投资者本末倒置，大都先问：我可以赚多少钱？而不是我的风险有多大？我赔得起多少钱？由于股指期货是一种高杠杆的操作，所以风险的重要性绝对应该置于利润之上，要先求避险然后再追求利润，如此风险才能够控制在可承受范围内，长期才能够赚多赔少。 4、设好止损，严格执行 亚当理论中提到，当你战斗中受轻伤的时候，如果不及时止血，等到下一次你再受伤的时候，原来的小伤口可能就会变成大伤口而血流如注。同样地，操作股指期货也是这样，一旦看错趋势，就要冷静的面对亏损，一旦达到止损点的时候，必须义无反顾地执行止损。