银行风险管理教学大纲

银行风险管理教学大纲 Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022

《银行风险管理》教学大纲?

二、课程的对象和性质

银行风险管理是金融学专业的专业选修课。它从商业银行角度探索金融风险，特别是据新巴塞尔协议中明确的信用风险、市场风险、操作风险等方面进行风险管理。它是一门实践性较强的学科，要以微观经济学、宏观经济学、统计学、财务学、计量经济学、货币银行学、银行管理学等学科知识为基础，同时也需相应的数学和外语基础为学习前提。

三、课程的教学目的和要求

通过该课程的教学，使学生了解银行业风险的类型及成因、银行业风险的外部监管，明确银行业风险管理的组织、程序与内容，掌握资本风险、流动性风险、利率风险、市场风险、信贷风险、操作风险等风险管理的基本理论和方法，具备银行风险评估的初步能力。

四、授课方法

在教学中，贯彻理论联系实际的教学原则，采用课堂教学与案例讨论相结合的方式，并加深对银行风险的认识，提高银行风险管理的能力，为以后工作打下扎实的基础。

五、理论教学内容与基本要求（含学时分配）

第一章银行业风险概述

课时安排：2课时

教学要求：本章要求掌握银行业风险的类型及成因。理解金融风险及其类型、我国银行业风险。了解银行业风险管理意义。

教学重点和难点：本章教学重点是金融风险的主要特征、金融风险的基本类型，银行业风险的类型及成因。教学难点是我国银行业风险的形成以及不良资产。

教学内容：

第一节: 金融风险的概念

1.金融风险的主要特征

2.金融风险的基本类型

3.金融风险管理的程序

第二节: 银行业风险的类型及成因

1.银行业风险的分类

2.银行业风险成因

第三节: 我国银行业风险

1.风险的形成

2.银行风险与不良资产

第四节: 银行业风险管理意义

第二章资本风险管理

课时安排：2课时

教学要求：本章要求掌握资本的组成与资本充足性的衡量。理解新巴塞尔协议对金融风险的资本要求，商业银行的资本金管理。了解银行资本的功能及资本充足性要求的历史演进。

教学重点和难点：本章教学重点是资本的组成与资本充足性的衡量。教学难点是商业银行的资本金管理。

教学内容：

第一节: 资本的功能及资本充足性要求的历史演进

1.资本的功能

2.资本充足性要求的历史演进

3.新巴塞尔协议对金融风险的资本要求

第二节: 资本的组成与资本充足性的衡量

1.资本的组成

2.资本充足性的衡量

第三节: 商业银行的资本金管理

1.资本金与相关变量的关系

2.资本金的获得

第三章流动性风险管理

课时安排：2课时

教学要求：本章要求掌握流动性风险的衡量的指标。理解银行挤兑行为理论，流动性缺口预期。了解银行流动性及流动性风险的成因。

教学重点和难点：本章教学重点是流动性风险的衡量，流动性缺口预期。教学难点是流动性缺口预期。

教学内容：

第一节: 银行流动性及流动性风险

1.银行流动性

2.银行流动性风险

3.银行流动性风险成因

4.挤兑行为分析

第二节: 流动性风险的衡量

1.财务指标

2.市场信息指标

第三节: 流动性风险的管理

1.流动性缺口预期

2.流动性管理

第四章利率风险管理

课时安排：2课时

教学要求：本章要求掌握利率风险的表现形式与利率风险的衡量。理解利率风险的产生及其因素分析，利率风险管理的目标。了解利率风险的表内管理、表外管理。

教学重点和难点：本章教学重点是利率风险的表现形式与利率风险的衡量。教学难点是久期，表外管理。

教学内容:

第一节: 利率风险管理概述

1.利率风险的产生及其因素分析

2.利率风险管理的产生与发展

3.利率风险管理的目标

第二节: 利率风险的识别与衡量

1.利率风险的表现形式

2.利率风险的衡量

第三节: 利率风险的管理

1.表内管理

2.表外管理

第五章市场风险管理(Ⅰ)

课时安排：4课时

教学要求：本章要求掌握市场风险度量的几种指标。理解与VaR的相关基本概念，VaR转化。了解概率论基础和VaR的局限性。

教学重点和难点：本章教学重点是市场风险度量的几种指标，与VaR 的相关基本概念，VaR转化。教学难点是与VaR的相关基本概念，VaR转化。

教学内容:

第一节: 市场风险度量指标

1.方差或标准差

2.名义价值

3.敏感性

4. VaR

第二节: 概率论基础

1.概率分布

2.期望值与标准差

3.正态分布

4.大数定义

第三节: VaR的相关基本概念

1.增量VaR

2.边际VaR

第四节:VaR转化

1.时间转化

2.置信度转化

3.总量转化

第五节：VaR的局限性

1.风险度量指标应满足的性质

2.为什么VaR不满足次可加性

第六章市场风险管理的度量(Ⅱ)

课时安排：4课时

教学要求：本章要求掌握市场风险度量的几种常见VaR度量方法，能够熟练运用这些方法度量市场风险。

教学重点和难点：本章教学重点是市场风险度量的几种常见VaR度量方法。教学难点是方差与协方差方法，Monte-carlo方法，Delta-Normal VAR，VaR的检验。

教学内容:

第一节: 方差与协方差方法

1.协方差矩阵

2.总方差的计算

3.标准差与VaR之间的转化关系

4.方差与协方差的估计

第二节: 历史模拟法

第三节: Monte carlo方法

1.什么是Monte carlo

2.用Monte carlo方法估计VaR

第四节: Delta-Normal VAR

1.例1：本国国债例子

2.例2: 外国国债例子

3.例3: 远期合约例子

第五节: VaR的检验

协议建议方法

2.内部法

第七章信用风险管理(Ⅰ)

课时安排：3课时

教学要求：本章要求掌握信贷风险管理程序及管理内容。理解信贷风险的成因及贷款政策。了解信用衍生产品。

教学重点和难点：本章教学重点是信贷风险的成因及贷款政策，信贷风险管理程序及管理内容。教学难点是信用衍生产品。

教学内容:

第一节: 信贷风险的成因及贷款政策

1.我国商业银行信贷风险成因分析

2.信贷风险管理的目标与贷款改革

3.贷款定价

4.信贷风险管理的环节

第二节: 信贷风险管理程序及管理内容

1.信贷风险分析评估

2.贷款审批中的风险控制

3.贷款发放后的风险控制与管理

4.有问题贷款及其处理

第三节: 信用衍生产品

1.信用违约互换

2.总收益互换

3.信用利差期货或期权

4.信用连接票据

，CMO

第八章信用风险管理(Ⅱ)

课时安排：3课时

教学要求：本章要求掌握信用风险度量的几种常见方法，能够运用Credit Metrics方法计算某个资产或组合的未来价值分布。

教学重点和难点：本章教学重点是Credit Metrics，KMV模型。教学难点是Credit Metrics。

教学内容:

第一节: Credit Metrics

1.信用评级

2.违约迁移矩阵

3.回收率

4.单个资产的违约分布

5.多个资产的违约联合分布

第二节: KMV模型

1.违约距离

2.股票=期权

3.用股权定价方法估计公司资产价值

模型的适用性

第九章操作风险管理

课时安排：4课时

教学要求：本章要求掌握操作风险的概念、特点与分类。理解银行操作风险的度量方法。了解银行操作风险的管理框架。

教学重点和难点：本章教学重点是操作风险的概念、特点与分类，银行操作风险的度量方法。教学难点是操作风险度量方法。

教学内容：

第一节: 操作风险概述

1.操作风险的概念

2.操作风险的特点

3.操作风险的分类

第二节: 银行操作风险的度量

1.基本指标法

2.标准化方法

3.高级计量法

第三节: 银行操作风险的管理框架

1.操作风险管理组织结构

2.操作风险管理战略

3.操作风险管理过程

4.新巴塞尔操作风险管理框架对我国银行业的启示

六、实验教学内容与基本要求（含学时分配、详见实验教学大纲）

实验要求：本实验要求学生初步掌握商业银行利率、汇率、信用风险等的度量技术，对Value at risk的概率以及各种度量技术有深刻的把握，能够灵活运用解决银行风险管理中的日常风险度量问题，提高学生独立进行银行风险分析和管理的能力，了解进行银行风险管理分析所需的专业金融数据库和专业金融计量学软件包和工具箱，为进一步进行专业研究打下一定的基础。

课时安排：6课时

银行信用风险的现状和应对措施

银行信用风险的现状和应对措施银行信用风险的现状和应对措施 林洁交通银行绍兴分行312000 【摘要】本文分析了商业银行信用风险目前存在的主要问题,进而提出了降低我国银行信用 风险的对策和措施. 【关键词】银行信用风险不良资产信用评级 中图分类号:F832文献标识码:A文章编号:1009-4067(2010)03-0179一O1 一 ,前言 现代金融业的竞争与其说是资产规模的竞争,不如说是金融风险管 理的竞争.在我国目前的金融体系下,由于资本市场起步较晚,以商业 银行贷款为主的间接融资方式仍占主导地位.这就决定了我国的金融 风险主要表现为信用风险,同时信用风险主要集中在商业银行.因此, 对商业银行信用风险管理进行研究具有十分重要的现实意义. 二,商业银行信用风险目前存在的主要问题 我国目前已逐步建立起风险管理体系,但与发达国家商业银行相比 较,我国信用风险管理仍存在不足,主要表现在几个方面:(一)信息系 统建设滞后.从对信用风险管理决策提供支持的角度来看,我国与发达 国家的差距还较大,主要表现为系统的开发与应用水平不高以及由此带 来的信息传递效率较低,从而带来信息失真现象,加大了管理中的操作 风险,难以实现与风险评估和管理的统一性.(二)基础数据库不完善. 由于我国商业银行在信息系统开发上缺乏前瞻性和不连续性,造成信息

之间冗余,数据之间的一致性差.基础数据不统一和准确性不足,这使 得即便是简单的分析工具也由于数据的质量问题,导致分析结果缺乏可信度,从而无法建立各种信用风险的管理模型,无法把先进的信用风险管理技术运用到银行实际的信用风险管理中去.(三)风险管理的体制 性差异.我国商业银行的信用风险管理体系还不够健全,一是商业银行公司治理结构还不完善.我国商业银行控制权垄断很难避免”所有者缺位”和内部人控制,决策执行体系构造不合理,监督机构有效性不足,从而使得我国商业银行信用风险基础薄弱;二是商业银行信用风险管理体制还不完善.现代商业银行信用风险管理体制的最大特征是纵向的,而目前我国商业银行是以分行为经营单位的体制,这种横向体制造成了金融效率低.(四),监管机构不完善.由于缺乏必要的监管信息化工具 与手段,无法实现对被监管对象进行持续,全面,有效监管.随着信息技术在银行业金融机构广泛应用,银行业金融机构信息化水平不断提高, 银行业金融机构业务品种与交易量大增,交易信息电子化,无纸化,业务的复杂性,风险的隐蔽性也越来越高,单靠手工方式,以有限的人力资源按照传统方式翻阅账本,传票等,难以有效识别金融机构风险. 三,降低我国银行信用风险的对策分析 (一)加强银行信用建设 依据《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》,个人信用报告的 生成完全是由征信服务中心和商业银行双方完成,个人客户是被排除在外的,个人客户仅在信用报告生成后发现有误时才可以提出异议.很明显,这种制度设计是以商业银行能真实,明晰,完整地征集个人信息为前提的.但是,在现实中,情况却往往相反.从目前的实际看,”办法”赋 予个人客户的四种权利,有点名存实亡.对于使用同意权,银行可以在

第三章 信用风险管理-杠杆比率

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料 风险管理 第三章 信用风险管理 知识点：杠杆比率 ● 定义： 杠杆比率是用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力 ● 详细描述： (1)资产负债率＝（负债总额/资产总额）×100% (2)利息偿付比率（利息保障倍数）＝（税前净利润＋利息费用）/利息 费用＝（经营活动现金流量＋利息费用＋所得税）/利息费用＝[（净利润＋折旧＋无形资产摊销）＋息税]/利息费用 (3)更理想的保障倍数应当是将企业的经营活动现金流量与本息支付合 计数相比较 例题： 1.导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因是衍生产品的（）。 A.风险性 B.收益性 C.流动性 D.杠杆性 正确答案：D 解析：在交易时，只需交纳成交金额的一小部分被作为保证金，从而使你可以以少量的资金做较大的交易，就像杠杆一样，有放大效果 2.企业的某年的税前净利润为6000万元人民币，利息费用为3000万元人民币 ，则其利息保障倍数为（）。 A.2 B.1 C.3 D.4

正确答案：C 解析：利息保障倍数=(税前净利润+利息费用)／利息费用- (6000+3000)／3000=3 3.久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权久期和（）的乘积之差。 A.资产负债率 B.收益率 C.指标利率 D.市场利率 正确答案：A 解析：资产负债率=总负债/总资产 4.下列各项理财指标中，通常与企业信用评级成正比的有（）。 A.流动比率 B.利率偿付比率 C.资产负债率 D.销售利润率 E.资产回报率 正确答案：A,B,D,E 解析：资产负债率=负债总额÷资产总额这个比例不是越高越好越高说明企业负债过多偿债能力有问题

公共安全危机管理

《公共安全危机管理》教学大纲 第一章绪论 教学目的和要求：了解公共安全危机管理的基本概念，研究背景及当前的研究现状，熟悉公共安全危机的特性。 重点与难点：公共安全危机的概念及其与突发事件、紧急状态的区别，公共安全危机管理的社会背景 学时数：6 主要内容： 第一节公共安全危机的相关概念 一、危机的概念 不同学者对危机的定义（罗森塔尔、福斯特等）。综合来看，危机是指个人、群体或者组织由于突发事件的出现，因受到破坏，严重地威胁到其正常的生存与发展的状态。 二、危机管理的定义 （一）从组织管理或企业管理的视角定义危机管理 代表人物：斯蒂文?芬克、罗伯特?希斯。危机管理是对于组织前途转折点上的危机，有计划地挪去风险与不确定性，使组织更能掌握自己前途的艺术，主要观点是对风险与危机的规避艺术。 （二）从公共关系的视角定义危机管理 危机管理便是立足于应付组织突发的危机事件，通过有计划的专业处理系统将危机的损失降到最低。危机管理其实是一种应急性的公共关系。 （三）从国际政治的视角定义危机管理 欧文?杨（Oran R. Young）将危机管理看作是争取赢的过程，其目标是迫使对手让步，并在国际上进一步推进己方的利益。 综合上述概念，危机管理应是一种有组织、有计划、持续动态的管理过程，政府或其他社会公共组织通过监测、预警、预控、预防、应急处理、评估、恢复等措施，防止可能发生的危机，处理已经发生的危机，以减少损失，甚至将危险转化为机会，保护公民的人身安全和财产，维护社会和国家安全。 （四）危机管理的基本模式 1、PPRR模式：预防、准备、反应、恢复

2、4R模式：缩减、准备、反应、恢复 3、美国联邦安全管理委员会的模式：减缓、准备、反应、恢复 4、时间序列模式： 危机预警及准备、识别危机、隔离危机、管理危机、危机后处理。 5、“5P”模式 Perception(端正态度)，Prevention(防范发生)，Preparation(时刻准备)，Participation(积极参与)，Progression(危中找机)。 三、公共安全危机的概念 （一）公共安全的定义 公共安全是指不特定的、多数人的健康、生命安全、公私财产的安全。公共安全是一种社会状态，是社会状态的有序。 （二）公共安全危机的含义 公共安全危机是指因自然环境、社会变迁或人为原因引起的，对公共领域的安全和社会成员的生存具有立即且严重威胁性，需要以政府为领导的公共部门进行动态决策的、具有高度危险性和广泛破坏作用的紧急情境。 火灾、爆炸、有毒物质泄漏、矿难、集体中毒、恐怖袭击事件、建筑物坍塌、空难、海难、放射性物质泄漏、铁路、公路与内河航运交通事故、群体性挤踏事件 （三）公共安全危机与其他相关概念的区别 1．公共安全危机与突发事件的区别 《中华人民共和国突发事件应对法》第3条的规定，突发事件“是指突然发生，造成或者可能造成严重社会危害，需要采取应急处置措施予以应对的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件” 突发事件往往成为公共安全危机事件的先兆和前奏，或充当引发公共安全危机事件爆发的原因。从逻辑上讲，公共安全危机事件必定是突发事件，而突发事件未必就会发展成为公共安全危机事件。一些突发事件本身就是公共安全危机事件的一部分，并且是很关键的一部分。当突发事件因处理不当而导致失去控制，向无序的方向发展时，便会形成公共安全危机。 2．公共安全危机与紧急状态的区别 从理论上以及紧急状态所具有的特征分析，紧急状态也属于公共安全危机，而且是严重的公共安全危机。但在应急管理的实践中，由于紧急状态不同与一般的公共安全危机，其确定与采取的措施有更为严格的法律规定，因此不能将公共安全危机完全等同于紧急状态。公共安全危机只有发展到一定的程度，并经过一

项目风险管理解决方案及运用完整版

项目风险管理解决方案 及运用 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

项目风险管理解决方案及运用 1 引言 项目是在复杂的自然和社会环境中进行的，受众多因素的影响。对于这些内外因素，从事项目活动的主体往往认识不足或者没有足够的力量加以控制。项目的过程和结果常常出人意料，有时不但未能达到项目主体预期的目的，反而使其蒙受各种各样的损失；而有时又会给他们带来很好的机会。项目同其它的经济活动一样带有风险。要避免和减少损失，将危险化为机会，项目主体就必须了解和掌握项目风险的来源，性质和发生规律，进而实行有效的管理。[1] 同样，在联想消费产品的研制过程中，一直伴随着多种不确定的风险问题。我们根据消费产品研发的实际情况和风险的特性，并且结合我们已经开发使用的软件方案中存在的一些遗留问题，详细规划，给出一套完整的风险解决方案。 2 风险解决方案 现状分析

电脑产品的开发和研制过程自始至终充满了错综复杂的矛盾和大量的不确定性，根据不同的风险特性和业务活动情况，我们将产品研发业务分成产品启动阶段、制定计划阶段、具体实施阶段和收尾阶段。每个阶段的风险大致描述为： 产品启动阶段，对用户群把握不准确，造成整个产品的设计理念和设计方向与实际的市场需求偏移，或者由于对市场的变化反映迟缓，产品启动阶段发现其它公司的同种或更先进设计理念的产品已经上市； 制定计划阶段，项目管理人员与项目实施人员之间的沟通不善，或者对项目中出现的风险问题预估不够，造成项目计划与实际操作方式偏移； 具体实施阶段出现的问题一般比较复杂，包括经济方面的风险问题、技术方面的风险问题，以及其它的一些不确定的社会或人为的风险问题； 收尾阶段仍然存在少量的风险。 所以说，产品研制从启动、制定计划、具体实施到收尾的过程中，一直存在着风险的问题，也一直存在着项目中止的可能性。项目的不同阶段会有不同的风险。实时监控，迅速了解并解决风险问题是保证项目实施的关键。

风险管理与保险教学大纲

《风险管理与保险》教学大纲 课程名称：风险管理与保险 课程英文名称：Risk Management and Insurance 课内学时：32 课程学分：2 课程性质：选修课开课学期：每学年第二学期 教学方式：课堂讲授，课堂讨论考核方式（考试/考查）：考试 大纲执笔人：熊苡、李丽红主讲教师：熊苡、李丽红 师资队伍：熊苡、李丽红 一、课程内容简介 本课程是工商管理学院金融学专业研究生的一门专业选修课。主要讲授风险与风险管理概念、方法，保险的基本原理及保险合同和险种，并通过案例分析研究风险管理的过程和风险管理的技术。 二、课程目的和基本要求 通过本课程的学习，使学生对风险管理有比较全面的认识，掌握风险管理与保险的基本概念、基本思想、基本分析方法和基本理论，对风险管理工具与保险有一个比较全面的了解，树立风险意识，熟悉风险管理方法，了解基本保险知识，为进一步学习其它专业课程打下理论基础。 课程基本要求： 1、注重理论的系统性和先进性，结合实例讲授课程，要求学生掌握风险管理与保险的基本概念、基本思想、基本分析方法和基本理论。 2、要求学生进行一定的自学，并提倡学生广泛阅读参考书，使其更多地了解基本理论及其在各方面的应用。提倡学生独立地结合实际问题进行思考和展开讨论，并以此达到教师精讲、学生宽学。 3、要求教师高度重视案例分析及风险管理工具的实际运用，要求学生在课程学习中，通过做实际的风险管理案例进行课堂交流。 4、具有财会、经济法、经济学、金融、管理和统计学知识背景将有助于对本课程内容的掌握，但这些知识的具备并非必不可少。

三、课程主要内容 1、风险与风险管理（3学时） 主要是对风险和风险管理的概述，风险与不确定性的概念，风险管理简介，组织中风险管理的基本原理。 2、风险管理方法（3学时） 介绍风险管理方法分类，主要包括损失控制，风险的分散化，风险自担，风险转移。 3、保险的基本原理（3学时） 主要内容有：保险定义及作用，可保风险的条件，保险的基本原则。 4、保险合同（3学时） 介绍合同的成立与生效，险合同的特点，合同的基本组成部分，险合同的履行、变更、及争议处理。 5、保险险种（3学时） 主要内容有：财产和责任保险，人生保险，其它类型保险。 6、保险监管（2学时） 介绍为什么需要保险监管，保险监管理论和保险监管的主要内容。 7、风险管理决策（2学时） 介绍风险管理决策原则和风险管理决策方法 8、风险管理过程（3学时） 主要包括风险管理程序，风险管理目标，风险识别，损失程度和损失频率度量，检查和评价。 9、现代风险管理技术（2学时） 介绍投资风险管理的基本思路，期权定价理论，资产组合保险原理，风险性投资保险的实施。 10、风险管理高级主题及案例研究（6学时） 主要对经典、综合性的案例进行分析研究。 总复习（2学时）

信用风险管理办法

XXX制度 信用风险管理办法 文件编号：XXXXXXXXX-XXXX 编制部门： 审核： 批准： 版次号：A/0 生效日期：年月日

目录 修改记录 (3) 第一章总则 (4) 第二章组织和职责 (7) 第三章信用风险的识别和计量 (11) 第四章信用风险的监测和控制 (15) 第五章信用风险的报告 (23) 第六章授信政策 (24) 第七章附则 (28)

修改记录

第一章总则 第一条为建立和健全XXX（以下简称“我行”）的信用风险管理体系，提高信用风险管理水平，有效管理信用风险并降低信用风险损失，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《贷款通则》以及《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》等有关法律法规，制定本办法。 第二条本办法所指信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给我行造成损失的可能性。 第三条信用风险管理的目标是将信用风险控制在可以接受的范围内而获得最高的经风险调整收益： （一）提高资产健全性，以特定的借款人、企业集团、行业、地区、产品等类似的风险特征对信用风险进行分类并管理，防止信用风险向某一方面偏重，把信用风险可能导致的非预期损失控制在适当的水平内。 （二）在可承受的范围内管理因交易对手不履行债务而导致的一定时间内可能发生的预期损失（Expected Loss）及非预期损失（Unexpected Loss）。 第四条本办法所指损失指对我行的价值、财务状况、声誉、客户或员工造成的不利影响。

第五条本办法所指信用风险管理指对信用风险进行主动识别、计量、监测、控制或化解、报告的过程。 第六条本办法管理对象包括除交易类账户和衍生产品外的所有银行账户表内外资产，主要包含计量信用风险暴露项目，即各项贷款、拆放同业和买入返售资产、存放同业、银行账户债券投资、应收利息、其他应收款、不可撤销承诺及或有负债。 第七条信用风险管理理念： （一）全面管理。信用风险管理制度渗透到各项业务中，覆盖所有部门、各个支行和岗位，并由全体人员执行。 （二）及时调整。信用风险管理与我行面临内外部环境相适应，并根据经营战略、理念、外部经济、政治即监管环境变化及时调整和完善。 （三）成本与收益匹配。信用风险管理措施与具体业务规模、复杂程度和特点相适应，并在风险管理成本和收益之间寻求合理平衡。 第八条为有效改进和提高信用风险管理，必须建立科学的信用风险管理模式： （一）加强对不良资产的管理，切实提高资产质量； （二）树立全面风险管理的观念，将信用风险和其它风险以

市政管理学本科教学大纲

《市政管理学》 教学大纲 （课程代码：） 本大纲由管理学院商学系于年月讨论修订，管理学院教学工作委员会审定，教务处审核批准。

一、课程说明 课程类别：专业课 课程性质：必修课 学时学分：36学时学分 适用专业： 课程教学目的与要求： 《市政管理学》是一门系统阐述市政及其活动规律的课程，涉及市政客体、市政主体及其运行、市政管理内容及规律等。通过本课程的学习，要求学生系统把握市政主体是怎样对市政客体进行管理的，搞清楚谁管、管什么、怎么管等基本问题，比较系统地理解市政学的基本知识和基本理论，初步掌握市政管理的主要内容和主要方法，培养和提高分析解决市政问题的能力. 本门课程与其它课程关系： 《行政管理学》、《政治学》是该课程的先修课程，三门课程可互为基础，相互促进。。 学时分配：

二、教学内容 第一章城市概说（2学时） 学习目的： 通过教学要求同学掌握城市的含义、特征；城市化的概念、特征和基本规律，理解并掌握中国的城市化进程及其特点；掌握城市的结构、功能、类型基本内容要求；要求学生理解并掌握城市的功能、结构、类型；城市体系的特点、原则和类型。掌握中心城市的作用、经济区的特点和运行原则。 教学重点：城市化的含义和发展历程 教学难点：中国城市化的特点 基本内容要求： 1、城市的产生和发展 2、城市概念 3、城市的功能、结构和类型 4、城市体系 第二章市政组织与市民（2学时） 学习目的： 要求掌握市政组织的构成、地位和组织体系；市民的权利、义务以及参政方式。 教学重点：市政组织体系构成 教学难点：市民权利和义务 讲授要点： 1、城市政党组织 2、城市国家机构 3、城市社会组织 4、城市市民和市民参政 第三章执政体制与运行机制(4学时) 学习目的: 掌握市政体制的涵义、主要内容；理解并掌握西方市政体制的主要特点及主要形式；了解我国市政体制的基本特点、层级结构以及市领导县体制的主要内容。同时，通过对市政体制的比较研究，进一步认识我国市政体制的优缺点，发现问题，找出差距，对我国市政体制的完善与发展提出建议。 教学重点：西方市政体制的主要类型及特点 教学难点：我国市政体制的基本特点、层级结构以及市政运行机制教学方法及手段 基本内容要求：

风险管理课程教学大纲

《风险管理》课程教学大纲 一、课程名称 《风险管理》 二、学分及学时 4学分、64学时 三、适用专业 金融与证券专业 四、教学目的 本课程为专业课，通过教学使学生掌握风险管理的基本理论，运用本课程所独有的知识，能为企业进行风险识别、风险预警、风险分析，能够参与制定风险管理决策方案，能看懂风险评估报告等工作能力。 五、教学要求 学生已修完《财务会计》、《风险管理基础教程》、《概率与数理统计》，在教学中主要采用讲授与事例相结合的方法，可以参考《风险管理》，作者刘新立，北京大学出版社，2006年9月出版；《风险管理》，银行从业人员资格认证考试辅导丛书编委会著，立信会计出版社，时间为2009年3月。 六、教学学时数分配表

七、理论教学内容 第一章认识风险管理（8学时）内容提要： 风险管理的含义、风险与收益损失的关系。 教学重点和难点： 1.掌握风险的本质。 2．风险管理的概率统计知识。 §1.1风险的基础知识（1学时） 1.1.1风险与风险管理的基本概念 1.1.2风险与不确定性 1.1.3风险与收益 1.1.4风险本质 §1.2商业银行风险管理的主要类型（1.5学时） 1.2.1信用风险 1.2.2市场风险 1.2.3操作风险 1.2.4流动性风险 1.2.5国家风险 1.2.6声誉风险 1.2.7法律风险 1.2.8战略风险 §1.3商业银行管理的主要策略（1学时） 1.3.1风险分散 1.3.2风险对冲 1.3.3风险转移 1.3.4风险规避 1.3.5风险补偿 §1.4商业银行风险与资本（1.5学时） 1.4.1资本的含义 1.4.2监管资本与资本充足性 §1.5风险管理常用的概率及数理统计知识（3学时） 1.5.1常用的概念和统计分布 1.5.2收益的计量

信用风险管理方法(一)

信用风险管理方法(一) 一、信用风险的界定 20世纪90年代，在全球经济、政治、技术快速变化的背景下，信用风险正以指数形式增长着。从居民个人来看，消费信贷的发展使得居民个人作为一个重要的信用提供者出现。万事达卡的一份报告这样写道：“1995年，万事达信用卡的发行增长率（以美元为记价单位）为：欧洲25%，亚洲22%，拉美36%，中东和非洲22%。”从公司企业的角度来看，几乎所有的公司帐户上都有应收、应付款项，还有很多企业发行大量的公司债券。从国家的角度来看，各国的债务都在不断的上升。这一切都说明了信用的巨大发展。 毋庸质疑，信用的可获得性以及人们从观念上对信用的接纳促进了现代社会的发展。信用使得一个人即使收入菲薄也能买得起房子、汽车和其他消费品。这样反过来又创造出新的就业机会，促进经济增长。信用能促使企业快速地增长，如果没有信用的存在，企业仅凭自有资金的积累很难发展成国际性的大企业。信用还使得国家和地方政府能够满足公众对一些公共产品的需求。 但另一方面，随着信用的迅速发展，各种信用风险也越来越引起人们的注意。从借款人个人不能按时还钱，到银行呆帐、坏帐的增多，一直到债务国不能偿还债务本息。这一切已经影响到了社会的正常经济秩序。 信用风险指的是因交易一方不能履行或不能全部履行交收责任而造成

的风险，这种无力履行交收责任的原因往往是破产或其他严重的财务问题。信用风险可进一步分为本金风险和重置风险。如当一方不足额交收时，另一方有可能收不到或不能全部收到应得证券或价款，造成以交付的价款或证券的损失，这就是本金风险；违约方违约造成交易不能实现，未违约方为购得股票或变现需再次交易，因此可能遭受因市场价格变化不利而带来的损失，这就是重置风险。 信用风险的来源是多方面的，主要分为两大类：第一类是借款人的履约能力出现了问题。贷款的偿还一般通过取得经营收入、出售某项资产，或者通过其他的途径借入资金而实现。不过，最主要的还是通过生产经营，由其经营所得来偿还。因此，衡量借款人的履约能力最主要还要看其生产经营能力的大小、获利情况如何。这一点无论是对个人、企业还是国家而言都是如此。第二类是借款人的履约意愿出现了问题，这主要是借款人的品格决定的。借款人品格是指借款人不仅要有偿还债务的意愿，而且具备在负债期间能够主动承担各种义务的责任感。这就要求借款人（不论是企业还是个人）必须是诚实可信的，并且能够努力经营。对于国家而言，一般不存在这方面的问题。不过，借款人品格是难以用科学方法加以计量的，一般只能根据过去的记录和经验对借款人进行评价。如果存在完备的信用档案，那么借款人在过去时间里违约的次数基本上可以反应出借款人的品格。 二、信用风险管理方法的演变 近20年来，国际银行业信用风险管理的发展历程，大致经历了以下几

《公共危机与传播管理》旧版大纲

《公共危机与传播管理》教学大纲 课程编号：270113B6 课程名称：《传播心理学》(Communication Psychology) 课程性质：考试课 学分：2学分 总学时：36学时 理论学时：36学时 实验（见习）学时：0学时 先修课程：《传播学概论》 适用专业：传播学专业四年制 参考教材：胡百精著，《危机传播管理（第3版）》，中国人民大学出版社，2014年. 一.课程在培养方案中的地位、目的和任务： 本课程是为了培养和检验考生掌握公共关系基本知识和基本技能而设置的一门专业基础课程。该课程内容涵盖了危机与危机管理、危机管理的流派与危机传播、危机管理者与危机利益相关者、危机预警、危机传播管理的对话范式——基于“事实——价值”模型（上）、危机传播管理的对话范式——基于“事实——价值”模型（下）、危机管理议题、危机修辞与信息发布、新媒体与危机传播以及危机恢复管理等内容。因此，它是一门理论联系实际、应用性较强的课程。 二.课程基本要求 危机是由组织外部环境变化或内部系统失常造成的可能破坏正常发展秩序和目标，要求组织做出紧急决策、响应和行动的威胁性事件、状态或结构。在风险社会中，危机管理——认识危机、转危为安、化危为机——将成为所有社会组织面对的重要课题。通过本课程的学习，使考生能够精通危机传播管理的理论，掌握危机传播管理的基本方法，以适应公共关系工作的需要。 本课程的目标： 1．了解危机传播管理的意义和作用； 2．熟悉危机传播管理的对话范式； 3．掌握危机传播管理的基本方法 三.课程学时分配

四、考核 1.考核方式：考试（闭卷） 2.成绩构成：考试（闭卷） 五、教学内容 第一章危机与危机管理 1.学习目的与要求：通过本章学习，要求掌握危机的概念、危机的特征与类型、作为战略的危机管理以及风险社会与危机管理。 2.教学时数:4学时 3.课程内容 1.1 什么是危机 1.2 危机的特征与类型 1.3 作为战略的危机管理 1.4 风险社会与危机管理 4.考核知识点与考核要求 （1）什么是危机识记：危机。领会：危机定义包含的要点；危机被理解为一种特殊状态、结构而非单纯的冲突性事件的原因。 （2）危机的特征与类型领会：考察危机特征时应重点把握的矛盾关系；危机的特征；按“人与环境”的复合标准划分的危机类型。 （3）作为战略的危机管理识记：危机意识；危机应对；危机管理思想；危机管理。领会：危机管理的框架；作为组织生存和发展基本能力的危机管理；作为战略的危机管理应当遵循的基本原则；危机管理的范畴；诺曼奥古斯丁关于危机管理的 6 个阶段；罗伯特希斯关于危机管理范畴的“4R”模式；安米特罗夫和克里斯汀皮尔逊关于危机管理的5 阶段模式。简单应用：从情境、资源、沟通和行为四个关键词入手界定危机管理所体现的基本主张；基于组织整体发展战略的危机管理体系的核心范畴。 （4）风险社会与危机管理识记：风险社会；发展观；危机发展观；物本位发展观；人本位发展观。领会：人与物的关系是发展观的基本问题；危机管理的价值理念或危机发展观的基本特征。

风险管理措施

风险管理措施 1、造就一支高素质的职位队伍 担保风险的高发性、高散性与不确定性，势必要求管理层员工有很高的业务素质。管理层人员应具有一定的风险管理经验，对担保风险和经营环境应有充分的认知和判断能力。同时要建立一支具有高度责任心，并具备财务、管理、法律、投资等专业知识与从业经营的员工队伍。 2、建立规范的法人治理结构与决策程序 担保机构应建立规范的法人治理结构和规范的领导体制和决策程序，注意控制担保决策中可能出现的潜在风险。要合理设置内部机构，建立一套科学的规章和管理制度，规范业务操作程序。内部组织机构之间要建立相互制衡机制，同时具有良好的外部约束和相互牵制机制。目前应强调按经济上的规律自主决策，项目选择上应杜绝行政命令担保和人情担保，担保对象要体现扶优扶强，不搞扶贫济困，要重点防范道德风险，要建立监事会和内部审计机构，并保持其权限的独立性，要保证决策的透明度和信息传递的及时性，加强信息反馈系统的建设。 3、每笔业务的风险控制措施 可借助有关专业机构的人才、技术与经验，提高自身的信用调查与分析能力和对担保风险的有效识别与控制能力。如探索与专业信用服务机构共同组建具有高级专业水平的企业信用评级机构，通过信用评级建立企业信用档案，使项目审批公正、透明，努力把由于信息不完善把由于信息不对称造成的损失降至最低程度。由于申请担保的主要是中小企业，其财务规范性较低，因此应重点关注其财务信息的真实性、存在的法律风险并对其未来的现金流量进行科学的预测。担保过程中应注重担保事后的及时性和连续性监督，对已经出现的担保事故要尽早处理，对高风险担保项目要重点关注，专人监控，提前制订追索方案，尽力降低代偿率和损失率。 4、在严格控制每笔担保风险的基础上，通过风险管理技术进一步分散风险。对担保资产组合的信用质量、流动性、多样化、单一风险、地理分布、期限管理应当有明确的要求。根据每笔担保情况，计算担保的平均持续期限，保持担保资金

《公共危机管理》教学大纲

《应急管理》教学大纲 课程名称：应急管理 课程英文名称：Public Crisis Management 课程编号： 学时：48学时 学分：3 学分 学分： 学时： 教材： 参考书： 1、 2、 …… 一、本课程的地位、作用和任务 应急管理是目前行政管理和公共事业管理专业学生的必修课。我国处于社会转型期，突发事件屡有发生，应急管理课程在当下具有必要性。本课程向学生介绍应急管理的基本理念。使学生比较系统完整地了解和掌握应急管理的阶段，政府组织应如何应对应急，主要内容包括应急管理概述\应急管理的不同阶段、突发事件的预测与预警、应急协调与合作等。公共危机管理案例将分析世界各国的一些著名公共危机管理的案例，如2001年美国的“911”事件、2003年我国的“非典”等。 第一章突发事件应急管理基础分配课时：4课时 教学内容： 主要介绍突发事件的定义、特征、分类、分级以及应急管理的特征、阶段及原则。分为三节。

第一节突发事件概述 第二节应急管理概述 第三节我国应急管理的现状 第二章突发事件的减缓 分配课时：4课时 教学内容：包括风险和风险管理的理念，风险社会的背景。减缓阶段的意义、工具与措施。了解减缓阶段可以做哪些工作 第一节风险管理与风险社会 第二节减缓的意义与工具 第三节减缓的主要措施 第三章突发事件的准备 分配课时：4课时 教学内容：说明应急规划与应急预案的重要性。结合案例法介绍我国应急预案机制的基本情况和应急预案编写到实施的过程。介绍应急规划的作用与流程。探讨以消防队为代表的应急救援队伍的建设与管理。 第一节应急规划的作用与流程 第二节应急规划的重要问题 应急救援队伍的建设与管理 第4章突发事件的预测预警 分配课时：2课时 教学内容：包括预测预警的概念与区别。结合案例说明预测预警的重要性，预测预警的基本国内和流程和此过程中的一些问题。 第一节预测预警的功能 第二节预测预警系统

XX项目风险管理计划

XX项目风险管理计划 1.1 定义 风险：是一种可能发生的不受欢迎的并且没有计划的事件，这种事件可能导致项目无法达到它的一项或多项目标 风险管理：就是对项目风险进行识别，并对已识别的项目风险进行评估、计划和控制的项目管理过程 1.2 风险管理规划 风险管理包括4个步骤：风险识别、风险评估、制定风险管理计划、风险跟踪和监控 03 风险处理责任人 PDT 风险管理模型 1.3 风险识别 风险识别的方法主要有以下几种： 1．访谈、调查 2. 头脑风暴（Brainstorming） 3. 专题讨论会（Workshop） 4. 历史经验数据、风险数据库RDB 5. 专家建议法（Subject Matter Experts） 6. 风险标识提问单 风险分类：识别出风险后建议按业务领域对风险进行分类。 1. 市场/客户风险：市场风险对我们来说主要是指市场需求/客户要求发生变化，引起产品规

格的改变，包括增加新的需求；原来开发的功能需求取消；是否开发某项功能，何时开发完成由确定变为不确定。同时客户供货时间需求等突然发生变化，或预定的签单不能按时签定或被取消等风险。 2. 技术风险：在产品开发过程中出现方案选择失误、方案设计考虑不周等，导致任务不能按时完成；在新产品开发中采用比较先进但还不成熟的技术。采用新的技术可能是出于市场竞争的压力，但是新技术在性能、稳定性方面都会存在一定的风险，导致产品的开发进度及质量受到影响。 3. 财务风险：由于公司扩张过快，资金回笼不及时等因素，造成公司流动资金紧张。资金不足导致产品开发、生产无法按计划进行。 4. 制造风险：主要指在产品投入批量生产时某些生产设备，工装夹具等准备不足，以及在量产过程中因某些问题造成批量返工，对正常生产造成影响。 5. 采购风险：主要是指生产启动时间、计划物料的数量、外购件供货期、原材料涨价等方面不能满足实际需求的风险。 6. 用户服务风险：由于客户环境的问题造成产品使用、维护、升级出现问题。这些问题将影响产品在市场上的表现。客服上的问题不能很好的解决也会对产品的最终成功造成影响。 7. 项目管理风险：PDT对项目各项任务浮动周期，风险估计不足，项目组成员突然变更，以及公司管理水平跟不上，导致公司的流程、制度不完善，或已有制度得不到有效的实施，影响产品开发、生产。 1.4 风险评估 风险评估是指评估风险对项目造成影响的可能性及后果。一般来说，风险评估要从风险发生的概率以及风险的影响程度（或损失的大小）这两个维度来对风险进行评估。 每个维度分：High（或9分）、Medium（或6分）、Low（或3分） 风险等级＝风险发生概率×风险影响程度 风险发生的概率及影响程度可以采用定性的评估，也可以采用定量（使用括号内数据或其他数据，需要在文件中明确其定义）的评估方式。 1.4.1 风险的定量评估 定量方法是对风险发生可能性的高低、风险对目标影响程度用具有实际意义的数量描述，如对风险发生可能性的高低用概率来表示，对目标影响程度用损失金额来表示。数值的定义如和本文件不同时，需要在文件中明确其定义）。

商业银行全面风险管理办法

**银行全面风险管理办法 第一章总则 第一条为推进全面风险管理体系建设，提升风险管理水平，依据境内外有关监管指引、本行《章程》，并借鉴国际银行业风险管理的经验做法，特制定本办法。 第二条本办法所称风险，是指对本行实现既定目标可能产生影响的不确定性，这种不确定性既可能带来损失也可能带来收益。本办法主要关注带来损失的不确定性。 （一）信用风险。是指因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而使本行业务发生损失的风险。 （二）市场风险。是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使本行表内和表外业务发生损失的风险。 （三）操作风险。是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。 （四）流动性风险。是指因本行无法以合理的成本及时筹集到客户和交易对手当前和未来所需资金而对本行经营所产生的风险。 除上述风险外，本行还关注外部监管部门或本行董事会要求

关注的其他风险。 第三条本办法所称全面风险管理是指本行董事会、高级管理层和全行员工各自履行相应职责，有效控制涵盖全行各个业务层次的全部风险，进而为本行各项目标的实现提供合理保证的过程。 第四条本行风险管理应遵循以下原则： （一）收益与风险匹配 制定风险管理战略和进行风险管理决策，必须考虑承担的风险是在本行的风险容忍度以内，并有预期的收益覆盖风险，经风险调整的资本收益率能够满足股东的最低要求或符合本行的经营目标。 （二）内部制衡与效率兼顾 本行在风险管理规章制度中明确界定各部门、各级机构和各层级风险管理人员的具体权责，实行前中后台职能相对分离的管理机制。各部门、境内外分支机构和全体员工之间要有效沟通与协调，优化管理流程，不断提高管理效率。 （三）风险分散 本行实现信用风险敞口在国家、地区、行业、产品、期限和币种等维度上的适度分散，防范集中风险。严格遵循监管标准，审慎核定单一客户和关联客户授信额度，有效控制客户信用风险集中度。 本行实现市场风险敞口在国家、地区、市场、产品、期限和

第三章 信用风险管理 课后测试教学提纲

第三章信用风险管理 课后测试

第三章信用风险管理课后测试 测试成绩：90.0分。恭喜您顺利通过考试！ 单选题 1、下列关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断，明显错误的是（）。（2.5 分） A 资产负债比率对借款人违约概率的影响较大 B 通常收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难 ? C 在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违约 D 如果借款人过去总能及时、全额地偿还本金与利息，则其更容易或以较低的利率获得银行贷款 正确答案:C 2、某商业银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元，则关注类贷款向下迁徙率为（）。（2.5 分） A 0.113 B 0.15 C 0.125 ? D 0.171 正确答案:D 3、商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8％，第2年的违约率是1.4％，第3年的违约率是2.1％。三年到期后，贷款会全部归还的回收率为（）。（2.5 分） ? A 0.95757

C 0.98562 D 0.92547 正确答案:A 4、假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB 级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2％和4％，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60％，BBB级债券回收率为40％，那么该信用组合一年内预期信用损失为（）元。（2.5 分） ? A 880000.0 B 923000.0 C 742000.0 D 672000.0 正确答案:A 5、商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则下列说法最恰当的是（）。（2.5 分） ? A 预期违约的借款人不一定同时违约 B 非预期违约的借款人一定会同时违约 C 非预期违约的借款人一定不会同时违约 D 预期违约的借款人一定会同时违约 正确答案:A 6、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5％，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。（2.5 分） A 30.0 B 50.0

公共关系学课程教学大纲

芜湖信息技术职业学院公共关系课程教学大纲 系部：文化传播系 专业：

一、课程的性质和任务 《公共关系》是高等职业技术学院文秘专业、新闻制作与采编专业、旅游管理专业和酒店管理专业的专业基础必修课程。公共关系学既是一门独立性的学科又是一门边缘性的学科，因此她既有自己独立的理论体系又需要运用经济学管理学、社会学、统计学、心理学、营销学、美学、语言学等多种学科知识。公共关系学也是一门实践性极强的课程，需要我们在教授时充分发挥学生的学习的积极性，进行创造性地学习，树立公共关系意识，培养和掌握公共关系原理和技能。 二、基本内容与教学要求 第一章导论 [基本内容]：公共关系的涵义、特征，产生与发展，研究公共关系学的基本内容、方法与意义。 [教学要求]： 重点：认知公共关系的概念、特征 了解公共关系的历史、现状与发展趋向 掌握公共关系的原则、职能、对象、方法与意义 难点：认知公共关系的概念 第二章公共关系的原则与职能

[基本内容]：公共关系的原则与职能 [教学要求]： 重点：认知公关在组织中的职责范围 了解公关的基本原则与功能 掌握现代公关的方向及其作用 难点：掌握现代公关的方向及其作用 第三章公共关系三要素 [基本内容]：公共关系的主体、客体、媒介 [教学要求]： 重点：了解公共关系三要素的构成及其相互关系 掌握公共关系传播的类型、要素及内容 熟悉公众的特征及分类方法，理解几类重要的公众对组织的影响 难点：了解公共关系三要素的相互关系 理解几类重要的公众对组织的影响 第四章公共关系运作过程 [基本内容]：公共关系活动运作的四个步骤 [教学要求]： 重点：了解公共关系工作程序的四个步骤及其相互关系 熟悉公共关系调查的原则及内容 掌握公共关系策划的方法和步骤 掌握公共关系实施步骤和排除实施中障碍的技巧

项目风险管理解决方案分析

项目风险管理解决 方案分析 项目风险管理解决方案及运用 1 引言项目是在复杂的自然和社会环境中进行的,受众多因素的影响。对

于这些内外因素,从事项目活动的主体往往认识不足或者没有足够的力量加以控制。项目的过程和结果常常出人意料,有时不但未能达到项目主体预期的目的,反而使其蒙受各种各样的损失;而有时又会给她们带来很好的机会。项目同其它的经济活动一样带有风险。要避免和减少损失,将危险化为机会,项目主体就必须了解和掌握项目风险的来源,性质和发生规律,进而实行有效的管理。[1] 同样,在联想消费产品的研制过程中,一直伴随着多种不确定的风 险问题。我们根据消费产品研发的实际情况和风险的特性,而且结合我们已经开发使用的软件方案中存在的一些遗留问题,详细规划,给出一套完整的风险解决方案。 2 风险解决方案 2.1 现状分析 电脑产品的开发和研制过程自始至终充满了错综复杂的矛盾和大 量的不确定性,根据不同的风险特性和业务活动情况,我们将产品 研发业务分成产品启动阶段、制定计划阶段、具体实施阶段和收 尾阶段。每个阶段的风险大致描述为: ? 产品启动阶段,对用户群把握不准确,造成整个产品的设计理念 和设计方向与实际的市场需求偏移,或者由于对市场的变化反映迟缓,产品启动阶段发现其它公司的同种或更先进设计理念的产品已经上市;

? 制定计划阶段,项目管理人员与项目实施人员之间的沟通不善,或者对项目中出现的风险问题预估不够,造成项目计划与实际操作方式偏移; ? 具体实施阶段出现的问题一般比较复杂,包括经济方面的风险问题、技术方面的风险问题,以及其它的一些不确定的社会或人为的风险问题; ? 收尾阶段依然存在少量的风险。 因此说,产品研制从启动、制定计划、具体实施到收尾的过程中,一直存在着风险的问题,也一直存在着项目中止的可能性。项目的不同阶段会有不同的风险。实时监控,迅速了解并解决风险问题是保证项目实施的关键。 2.2 方案介绍 项目运行的各个阶段,均伴随着风险的评估和处理。因此,如何记录和处理相应的问题,是我们当前面临的急需解决的问题。消费电脑事业部针对这个问题,在天麒、天麟产品的研发阶段曾经开发过相应的B/S(browse/server)架构的小软件,将产品研发过程中出现的问题展示在内部平台上,展示的主要内容包括:出现问题的相关部件、出现问题的时间、解决方式等相应项,供相关的工程师填写,相应的项目小组成员,项目决策人员查阅,能达到显示项目中出现的风险问题,以期迅速解决的目的。可是,对软件的实用情况作

A银行信用风险管理对策和建议

A银行信用风险管理对策和建议 随着经济、金融全球化步伐的加快，银行业面临的风险日益复杂。在银行业面临的各种风险之中，信用风险是导致银行资产质量下降、出现流动性危机的主要根源，也是导致区域性乃至全球性金融危机的根本原因之一，加强信用风险管理是关系到商业银行乃至全球经济长期、稳健发展的关键，提高信用风险管理水平、防范和化解信用风险也成为商业银行增强核心竞争力的重要手段。本文以A 银行为研究对象，针对A银行信用风险管理现状及存在的问题，结合《巴塞尔新资本协议》对商业银行信用风险管理的新要求，提出完善A银行信用风险管理的建议及对策。 １．商业银行信用风险及信用风险管理 信用风险是指交易对手信用状况或履约能力的变化造成资产价值损失的风险。商业银行信用风险管理是指商业银行在对面临的信用风险进行识别、计量的基础上，采取相应的措施控制风险，主要包括信用风险识别、信用风险计量、信用风险监测与报告、信用风险控制。商业银行信用风险管理至少有三大目标：一是满足监管资本的硬性要求，二是满足股东资产回报和资本回报要求，三是将损失控制在接受的范围内。平衡“资本、风险、收益”三大目标是商业银行风险管理部门最重要的职责，其平衡能力的高低代表着商业银行经营管理水平的好坏。 2.《巴塞尔新资本协议》与商业银行信用风险管理 1988年7月，巴塞尔委员会颁布实施《巴塞尔协议》，该协议突出强调了资本充足率的标准和意义，主要强调对商业银行信用风险的管理。2004年6月，巴塞尔委员会公布了《巴塞尔新资本协议》。新协议将市场风险与操作风险纳入最低资本监管要求之中，并且提供了规范的风险评估技术。巴塞尔新资本协议的三个支柱即最低资本要求、监督检查以及市场纪律。《巴塞尔新资本协议》的推出，标志着现代商业银行风险管理由以前单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举，信贷资产与非信贷资产并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。 3.A银行信用风险管理现状及问题 A银行作为一家股份制商业银行，实施了信用风险垂直集中管理体制改革，建立了信用风险垂直集中管理组织架构，授信业务全过程管理不断强化，信用风险管理水平不断提高。但是，由于该行信用风险管理体制改革尚处于起步阶段，信用风险管理机制尚不完善，在实际管理中仍然存在着诸多问题。 3.1信用风险管理流程效率有待提高 由于垂直集中的信用风险管理体系对于各级信用风险管理部门的权限有严格规定，超出权限的业务必须提交上级管理部门审批，造成审批环节冗长，在一