量化选股策略讲座笔记

讲座主题：《一起听听量化炒股的魅力》

讲座时间：2015年12月31日20点-21点

讲座内容：

一、小吉先知公司概况介绍

二、量化选股策略的介绍

●量化投资的含义：量化投资是一种相对而言的投资方式，相对于传统操盘手操作而言，他更加理性，以往期货、股票、外汇等操作均靠操盘手个人完成，其中夹杂着操盘手个人的操盘经验、个人能力、操盘过程中的情绪波动等因素影响，高涨、大跌的情况时有发生。同时，操盘手在策略执行期间也会有很多外因，比如误操作分析师多打个零之类的事件。而量化策略则是通过计算机来代替人的操作，把影响股票行情的因素及数据指标进行数据整合，把理论上的投资思路和策略整合成投资模型，通过模型在数据上运行演算形成投资交易，就叫量化较易。所以这就是量化数据策略分析优于单纯操盘手较易的地方。

●量化投资发展历史、应用范围：量化投资策略最早由华尔街部分投资大神提出并逐步扩大应用，目前在国外量化投资应用日渐成熟，很多国际知名的大基金机构都对量化有很多不同的应用。比如Denwent capital，目前欧美主流的基金也都有自己的量化部门。随着量化投资的日渐成熟及广泛应用，其优势也在不断显现，目前国内的主流券商也都开始成立专门的部门团队做研究量化投资和应用。由于量化投资策略门槛较高，目前量化投资也多广泛应用于机构内部，大众散户群体并未得到普及。

●量化产品的特点：1）利用大量的资金，配合策略高手的投资模型；2）高频交易来获利，通过微小价差和时间差；3）通过t+0、做空、风险对冲；4）通过程序完成。

三、小吉本次推出的量化策略

●切合散户体验，优中选优。针对大众散户从上万个优质策略里面选了六款最适合散户的策略，让用户半自动跟随，可以有时间交易，只要等待接收信号就可以，无需实时盯盘。

●低频操作，简单易上手。考虑到中小散户交易资金量、操盘时间等方面因素，我们本次所选策略均为低频量化交易策略，基本上一周10次左右操作。虽然降低了操作频次，但目标收益仍保证稳定幅度。

四、关于策略合作方

●小吉先知属于C2C互联网炒股策略平台方，本次与国内量化策略巨头—聚宽网进行独家战略合作，策略均由聚宽网提供。

●聚宽网目前所拥有的量化分析师占国内量化分析师市场的80%，其分析数据是基于2005年至今完整的Level-2数据，上市公司财务数据，近500种指数，100多种ETF，20多种LOF，100多种分级A/B，包含完整的停复牌、复权、退市等信息，盘后及时更新。

●小吉先知为其策略销售的唯一平台，也可以说，散户如果想买策略，基本上只能通过我

们小吉来购买。

●感兴趣的话大家也可以搜一下聚宽网，对其进行详细了解。

五、关于我们的这次活动及策略的应用

●活动介绍：我们这次推出了1折促销活动，是从目前所有的策略中选最适合散户操作的、收益率最有保证的六款先行试水。之后产品上线，会有更多策略组合。

●策略应用方法：1月4日所购买的策略正式开始推送，推送方式将通过手机短信及微信公众号进行双重推送。推送时间将从早开盘前到下午收盘结束，期间不定时推送。推送内容，将包括买卖股票代码、交易价格、持仓或减仓数量等。

六、问答阶段

●策略价格不同的原因：1、策略提供者定价信心2、过往策略成功率3、资金容量

●等……

传播学定量研究方法

传播学定量研究方法 第一章总汇 第一节序论 一．研究对象： 1．媒介本身①②各种媒介的关系 2．媒介的使用（和使用媒介的人） 3．媒介的社会效果 4．研究媒介的发展和新的传播技术和方法 二．研究的发展阶段 1．皮下注射论（魔弹论，一战时期）：过分夸大传播的效果 2．有限传播：20世纪中期 3．使用与满足 4．趋势研究 唯实，实证人文唯名 定量（孔德）定性（狄尔泰） 社会规律：有规律无规律 如何认识社会现象：客观检验主管体验 如何分析解释客观解释主观理解 社会现象静态定量分析动态定性分析 三．科学研究方法的特性 1．规律性 2．实践性 3．经验性 4．解释性 5．认知性 第二节科学研究的基本过程： 一．类型： 1．归纳推理：从经验观察出发，通过对大量客观现象描述，概括出现象的共同特征或一般属性，由此来坚定理论，来说明观察到的各种具体现象或 事物之间必然本质的联系 局限：①结论可能错误②很难建立起一种具有普遍意义高度概括的理论

2．演绎推理：从一般理论或普遍法则出发，依据这一理论，推导出一些具体的理论，然后将它们应用于具体的现象或事物，并在应用过程中对理论 进行检验 依据形式逻辑的推论，演绎三段论：大前提、小前提、结论 大前提：所有P，都是S；小前提：P；结论：所以S 局限：①大前提可能是错的，结论也可能是错的②由单纯的演绎推理，也不可能发现一般理论中的错误 结论：一般将演绎推理与观察相结合 作用：①可以一般原理或理论假设来指导科学研究 ②由抽象的理论推导具体的未知的现象 ③在理论建设中，演绎法可以论证或反驳某种理论 二．科学研究的一般过程 1．假设演绎法（试错法）：为解答问题而提出的尝试性假说或由该理论假说可以 推导出一些研究假设，然后通过大量观察来检验假说2．定量研究的基本步骤：①题材选择②研究目的和假设③研究的理论依据 ④研究的具体方法⑤样本和抽样设计⑥收集资料的方法 ⑦工具的确定和设计⑧资料的登陆和分配 ⑨资料的分拆方法过程⑩撰写研究报告 3．选题：①－⑥准备阶段：确定研究的类型和调查方式 研究具体化，操作化；制定调查方案 选题的基本原则：必要性：理论价值，社会上需要解决的问题 创造性：创新性，独创性 可行性：解答这一课题已具备科学条件 提出的问题能够由科学来解答 研究已具备了很多社会条件和主观条件 研究的课题要与研究目的和所要解答的实际问题相 适应要与研究力量和能力相适应

7种量化选股模型

7种量化选股模型 1、【多因子模型】 2、【风格轮动模型】 3、【行业轮动模型】 4、【资金流模型】 5、【动量反转模型】 6、【一致预期模型】 7、【趋势追踪模型】 1、【多因子模型】 多因子模型是应用最广泛的一种选股模型，基本原理是采用一系列的因子作为选股标准，满足这些因子的股票则被买入，不满足的则卖出。 基本概念 举一个简单的例子：如果有一批人参加马拉松，想要知道哪些人会跑到平均成绩之上，那只需在跑前做一个身体测试即可。那些健康指标靠前的运动员，获得超越平均成绩的可能性较大。多因子模型的原理与此类似，我们只要找到那些对企业的收益率最相关的因子即可。 各种多因子模型核心的区别第一是在因子的选取上，第二是在如何用多因子综合得到一个最终的判断。 一般而言，多因子选股模型有两种判断方法，一是打分法，二是回归法。 打分法就是根据各个因子的大小对股票进行打分，然后按照一定的权重加权得到一个总分，根据总分再对股票进行筛选。 回归法就是用过去的股票的收益率对多因子进行回归，得到一个回归方程，然后再把最新的因子值代入回归方程得到一个对未来股票收益的预判，然后再以此为依据进行选股。 多因子选股模型的建立过程主要分为候选因子的选取、选股因子有效性的检验、有效但冗余因子的剔除、综合评分模型的建立和模型的评价及持续改进等5个步骤。

候选因子的选取 候选因子的选择主要依赖于经济逻辑和市场经验，但选择更多和更有效的因子无疑是增强模型信息捕获能力，提高收益的关键因素之一。 例如：在2011年1月1日，选取流通市值最大的50支股票，构建投资组合，持有到2011年底，则该组合可以获得10%的超额收益率。这就说明了在2011年这段时间，流通市值与最终的收益率之间存在正相关关系。 从这个例子可以看出这个最简单的多因子模型说明了某个因子与未来一段时间收益率之间的关系。同样的，可以选择其他的因子，例如可能是一些基本面指标，如 PB、PE、EPS 增长率等，也可能是一些技术面指标，如动量、换手率、波动等，或者是其它指标，如预期收益增长、分析师一致预期变化、宏观经济变量等。同样的持有时间段，也是一个重要的参数指标，到底是持有一个月，还是两个月，或者一年，对最终的收益率影响很大。 选股因子有效性的检验 一般检验方法主要采用排序的方法检验候选因子的选股有效性。例如：可以每月检验， 具体而言，对于任意一个候选因子，在模型形成期的第一个月初开始计算市场中每只正常交易股票的该因子的大小，按从小到大的顺序对样本股票进行排序，并平均分为n个组合，一直持有到月末，在下月初再按同样的方法重新构建n 个组合并持有到月末，每月如此，一直重复到模型形成期末。 上面的例子就已经说明了这种检验的方法，同样的可以隔N个月检验，比如2 个月，3个月，甚至更长时间。还有一个参数是候选组合的数量，是50支，还是100支，都是非常重要的参数。具体的参数最优的选择，需要用历史数据进行检验。 有效但冗余因子的剔除 不同的选股因子可能由于内在的驱动因素大致相同等原因，所选出的组合在个股构成和收益等方面具有较高的一致性，因此其中的一些因子需要作为冗余因子剔除，而只保留同类因子中收益最好，区分度最高的一个因子。例如成交量指标和流通量指标之间具有比较明显的相关性。流通盘越大的，成交量一般也会比较大，因此在选股模型中，这两个因子只选择其中一个。 冗余因子剔除的方法：假设需要选出k 个有效因子，样本期共m 月，那么具体的冗余因子剔除步骤为： （1）先对不同因子下的n个组合进行打分，分值与该组合在整个模型形成期的收益相关，收益越大，分值越高 （2）按月计算个股的不同因子得分间的相关性矩阵； （3）在计算完每月因子得分相关性矩阵后，计算整个样本期内相关性矩阵的平均值 （4）设定一个得分相关性阀值 MinScoreCorr，将得分相关性平均值矩阵中大于该阀值的元素所对应的因子只保留与其他因子相关性较小、有效性更强的因子，而其它因子则作为冗余因子剔除。

管理学研究方法课堂笔记

1. 分析技术：回归，结构方程模型，相关系数，多层次分析 分析工具：SPSS AMOS MPlus 论文的方向： 质疑理论，摆出事实案例来证明 提出理论，用论据支撑 补充理论，用论据支撑 2. 时间序列研究 时间序列是按时间顺序的一组数字序列。时间序列分析就是利用这组数列，应用数理统计方法加以处理，以预测未来事物的发展。时间序列分析是定量预测方法之一，它的基本原理：一是承认事物发展的延续性。应用过去数据，就能推测事物的发展趋势。二是考虑到事物发展的随机性。任何事物发展都可能受偶然因素影响，为此要利用统计分析中加权平均法对历史数据进行处理。该方法简单易行，便于掌握，但准确性差，一般只适用于短期预测。时间序列预测一般反映三种实际变化规律:趋势变化、周期性变化、随机性变化。 时间序列分析是根据系统观测得到的时间序列数据，通过曲线拟合和参数估计来建立数学模型的理论和方法。它一般采用曲线拟合和参数估计方法（如非线性最小二乘法）进行。时间序列分析常用在国民经济宏观控制、区域综合发展规划、企业经营管理、市场潜量预测、气象预报、水文预报 用时间序列的方法会有无回答的误差，追踪调查法是对某一调查对象长期连续不断地跟踪调查。用这一方法可以获取对象的动态信息，把握、分析其内在运动规律性，克服一般方法只能掌握其某一时间内静态资料的不足。但是在时间序列调查中，会出现样本减少，数据空白的问题，难以避免无回答误差。——控制无回答误差，如何更好地处理丢失的数据 强调对比实验的应用，这可以弥补人们理解中观管理过程的缺口，缺乏中观理论， 优势：高内部效度 劣势：时间成本高 产生样本损耗 重点：效度；信度； 什么是信度、效度？两者之间的关系. 信度：指测量数据（资料）的可靠性程度，即测量工具能否稳定地测量到它要测量的事项及其程度，信度是指测量的稳定性与一致性。 效度：指正确性程度，即测量工具确能测出其所要测量的特质的程度。效度越高级表示测量结果越能显示出所要测量对象的真正特征。 关系： （1）信度低，效度不可能高。因为如果测量的数据不准确，也并不能有效地说明所研究的对象 （2）信度高，效度未必高。例如，如果我们准确地测量出某人的经济收入，也未必能够说明他的消费水平

量化研究学习书单

量化研究学习书单 重要说明： 1、这里所列的书籍，专指定量研究学习，侧重应用，定性研究的大量好书，暂不列入。 2、方法论为各学科所共通，此书单所列书目，对包括新闻传播学在内的所有社会科学学生掌握定量研究方法都有帮助。 3、研究方法的学习与运用，有相当的难度。为了使中国学生便于理解和阅读，这里所列的绝大部分都是中文书，且为近期出版，容易找到。事实上，英文世界，有大量更好的学习书籍，请感兴趣者通过其他途径查找阅读。 4、方法论的书，都是“工具书”，看一遍或几遍远远不够，要放在案头，像字典一样，遇到具体的问题，常读常新。每次阅读，你都能有新的理解和收获。 5、如果能把书目中所列的大部分书都读通读精，完成一篇比较优秀的定量研究博士论文，在方法论上已经游刃有余。但学海无边，方法会不断出新，更深入、专业的分析手段，请感兴趣者日后自行查找。 6、台湾地区的研究方法和论文写作指导书，无论是数量还是质量上，远高于大陆。所以这里特别列出了一些台湾地区的书目，如有机会阅读，对你的帮助肯定很大很大。 7、量化研究入门容易，学好很难。在最后特别列出了“值得学习的定量研究论文集”，看看高手的量化研究论文是怎么写的，是如何从构思到步步深入的。每篇都值得新手反复研读，模仿，你的水平定会提高。 8、量化研究要学好，理论、方法技术、分析软件，三者缺一不可。这里所列书目，以方法技术为主，部分涉及分析软件，侧重实用性。理论书，请根据具体的研究选题，自行查阅。 9、读书也要看“品牌”，品牌是质量的保证。量化研究学习领域，个人认为，比较好的作者品牌是：台湾学者邱皓政、吴明隆、温福星等；海外学者谢宇、边燕杰、侯杰泰等；国内学者徐淑英、郭志刚、风笑天、仇立平、温忠麟等；比较好的出版社品牌是：大陆的重庆大学出版社“万卷方法”系列；格致出版社的“格致定量”系列；台湾的五南图书出版公司、三民书局、心理出版社等。另外，大陆的社科文献出版社，经常会出版一些优秀的定量研究专著。 10、目前市面上量化研究的书也很多，但说实话，好书不多，中文的好书更少，手把手教你学习的好书，则少之又少。这里所列书目，每本我都认真研读过数遍，都是我自认为觉得对研究入门、研究进阶、研究深入很有帮助的好书。但受制于我的阅读量和阅读范围，仅为一家之言，特此说明。 基础篇： 1.陈国明：《传播研究方法》，复旦大学出版社，2011年版。 2.邱皓政：《量化研究与统计分析》，重庆大学出版社，2009年版。 3.仇立平：《社会研究方法》，重庆大学出版社，2008年版。

7种量化选股模型

【多因子模型】 多因子模型是应用最广泛的一种选股模型，基本原理是采用一系列的因子作为选股标准，满足这些因子的股票则被买入，不满足的则卖出。 基本概念 举一个简单的例子：如果有一批人参加马拉松，想要知道哪些人会跑到平均成绩之上，那只需在跑前做一个身体测试即可。那些健康指标靠前的运动员，获得超越平均成绩的可能性较大。多因子模型的原理与此类似，我们只要找到那些对企业的收益率最相关的因子即可。各种多因子模型核心的区别第一是在因子的选取上，第二是在如何用多因子综合得到一个最终的判断。 一般而言，多因子选股模型有两种判断方法，一是打分法，二是回归法。 打分法就是根据各个因子的大小对股票进行打分，然后按照一定的权重加权得到一个总分，根据总分再对股票进行筛选。回归法就是用过去的股票的收益率对多因子进行回归，得到一个回归方程，然后再把最新的因子值代入回归方程得到一个对未来股票收益的预判，然后再以此为依据进行选股。 多因子选股模型的建立过程主要分为候选因子的选取、选股因子有效性的检验、有效但冗余因子的剔除、综合评分模型的建立和模型的评价及持续改进等5个步骤。 候选因子的选取 候选因子的选择主要依赖于经济逻辑和市场经验，但选择更多和更有效的因子无疑是增强模型信息捕获能力，提高收益的关键因素之一。 例如：在2011年1月1日，选取流通市值最大的50支股票，构建投资组合，持有到2011年底，则该组合可以获得10%的超额收益率。这就说明了在2011年这段时间，流通市值与最终的收益率之间存在正相关关系。 从这个例子可以看出这个最简单的多因子模型说明了某个因子与未来一段时间收益率之间的关系。同样的，可以选择其他的因子，例如可能是一些基本面指标，如 PB、PE、EPS 增长率等，也可能是一些技术面指标，如动量、换手率、波动等，或者是其它指标，如预期收益增长、分析师一致预期变化、宏观经济变量等。 同样的持有时间段，也是一个重要的参数指标，到底是持有一个月，还是两个月，或者一年，对最终的收益率影响很大。 选股因子有效性的检验 一般检验方法主要采用排序的方法检验候选因子的选股有效性。例如：可以每月检验，具体而言，对于任意一个候选因子，在模型形成期的第一个月初开始计算市场中每只正常交易股票的该因子的大小，按从小到大的顺序对样本股票进行排序，并平均分为n个组合，一直持有到月末，在下月初再按同样的方法重新构建n个组合并持有到月末，每月如此，一直重复到模型形成期末。 上面的例子就已经说明了这种检验的方法，同样的可以隔N个月检验，比如2个月，3个月，甚至更长时间。还有一个参数是候选组合的数量，是50支，还是100支，都是非常重要的参数。具体的参数最优的选择，需要用历史数据进行检验。 有效但冗余因子的剔除 不同的选股因子可能由于内在的驱动因素大致相同等原因，所选出的组合在个股构成和收益等方面具有较高的一致性，因此其中的一些因子需要作为冗余因子剔除，而只保留同类因子中收益最好，区分度最高的一个因子。例如成交量指标和流通量指标之间具有比较明显的相关性。流通盘越大的，成交量一般也会比较大，因此在选股模型中，这两个因子只选择其中一个。 冗余因子剔除的方法：假设需要选出k 个有效因子，样本期共m 月，那么具体的冗余

案例分析学习笔记教学内容

2018年注安案例分析学习笔记 一、根据导致事故的原因、致伤物和伤害方式等，将危险因素分为20类：物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、火灾、灼烫、起重伤害、高处坠落、其他伤害；坍塌、中毒和窒息、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸；淹溺、瓦斯爆炸、火药爆炸、冒顶片帮、透水、放炮。 二、事故分类：1、死亡判定（3-10-30）.2、重伤判定（10-50-100）。3、直接经济损失（1000-5000-1个亿）。4、死亡时间追加为30天，交通、火灾7日。 三、事故报告的内容：1、事故发生单位概况.2、事故的简要经过.3、事故发生的时间、地点以及事故现场情况.4、事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失.5、已经采取的措施.6、其他应当报告的情况。 四、事故调查的程序：1、成立事故调查。2、事故现场抢救处理。3、事故有关物证的搜集。4、事故事实材料搜集。5、事故认证材料的收集.6、事故现场摄影、录像；7、事故现场图的绘制。8、事故原因分析.9、编写事故调查处理报告。10、事故调查处理结案归档。 五、事故调查组的职责：1、查明事故发生的原因，人员伤亡及财产损失情况；2、认定事故的性质和责任；3、提出对事故责任的处理建议；4、总结事故教训，提出防范和整改措施；5、提交事故调查报告。 六、事故分析原因：人、物、管理缺陷、生产环境。分析步聚： 1、有令不行、有禁不止、不落实整改措施、不重视安全工作，忽视安全管理. 2、违章指挥、违规作业. 3、人员未经专业培训或教育培训不够. 4、作业现场混乱或劳动组织不合理. 5、有关部门未督促企业落实整改措施. 6、技术和设计上有缺陷。 7、安全操作规程不健全。

多因子量化选股模型建立及优化

多因子量化选股模型建立及优化 股市在不断的变化,所以从目前来看,不断探讨哪些指标在量化选股中更为有效,是具有现实意义的。这也是本文研究工作开始的初衷。 在整个研究过程中,保持数据的严谨性、中立性、数据处理方法的科学性对于研究结论的准确性来说至关重要。本文首先构建了一个比较全面的候选因子库,通过对候选因子数据进行异常值、缺失值、标准化、市值中性化、行业中性化等一系列的处理之后,本文对候选因子进行有效性检验及再筛选,最终认为 RP_TTM(净利润TTM/总市值)、BP_LF(净资产TTM/总市值)、operete_profin gr_TM(营业利润增长率TTM)、sales_gr_TTM(营业收入增长率)、BOOK_LEVEL(账面杠杆)、stock_to market_volatility(个股与市场波动率比值)、 REV_LAST1M_MAX(近一个月日收益率最大值)、RSI(相对强弱)等八个因子是较为有效的因子。 在得出有效因子之后,本文利用打分法来构建八因子选股模型,回测区间选定为2016年1月至2019年4月。通过对模型的回测,我们发现本文构建的八因子模型相比于沪深300,有着较为稳定的超额收益。 在整个回测时间段内,八因子模型的总收益为41.02%,年化收益为11.07%。相比于基准的收益情况,八因子模型相对总收益为32.28%,年化平均超额收益为8.92%。 为了深入研究,我们对原有模型进行优化,优化方案为“在利用八因子模型进行正式选股之前,首先以增长率-经营活动产生的现金流量净额(TTM)指标对股票池进行初步筛选”。通过对优化八因子模型进行回测,我们发现加入增长率-经营活动产生的现金流量净额(TTM)指标优化后的八因子模型回测表现更好。

23 种定量研究方法

23 种定量研究方法，你会几种？ 量化研究方法2019-12-28 文章作者| 乔晓春 首先 我们对前面介绍的方法进行简单的归纳。我们把研究方法分为三个层面，即方法论、一般方法和特殊方法。 在一般方法层面又分为定量研究和定性研究方法，而定量研究方法所涵盖的内容最多，也是社会科学研究中使用最为广泛的方法，规范的定性研究方法在中国使用得并不多。这主要是因为中国学者对定性研究有自己的理解，甚至把理论研究、思辨研究都称为定性研究，这是错误的。 ?研究方法的三个层次 下面 给出23种具体定量研究方法的名称： 01. 社会科学应用统计学原理 02. 社会测量方法 03. 实验设计方法 04. 抽样调查方法 05. 应用线性回归模型 06. 分类数据分析 07. 生存分析（或事件史分析） 08. 空间数据分析 09. 多元数据分析 10. 分层分析 11. 纵向分析 12. 路径分析 13. 结构方程模型 14. 项目评估方法 15. 系统动态学 16. 贝叶斯方法 17. 队列分析 18. 随机过程或马尔科夫链 19. 系统仿真方法 20. 文献分析方法 21. 内容分析方法 22. 势分析方法 23. 复杂调查数据分析方法

在一般方法中的定性研究方法中，给出了下面几种方法： 1. 叙述研究 2. 现象学 3. 扎根理论 4. 民族志 5. 案例研究 6. 焦点组讨论 上面所列的研究方法课程，并不是可以随便想学哪一门课就可以学哪一门课的，它们之间具有内在逻辑联系。要想系统学习社会科学研究方法，需要遵循这种内在的逻辑顺序，否则会影响对内容的理解。 学习社会科学研究方法，第一门课应该是“研究设计和研究方法”。学习这门课，可以对社会科学研究的基本思路、原理、过程、各类方法等有基本的、全面的理解。在这门课中还会介绍一些简单的、与社会测量有关的内容，包括实验设计、问卷设计、抽样设计等。学完这门课以后，有人喜欢继续学习定量研究方法，也有人可能会喜欢学习定性研究方法，那么就可以开始学习第二个层次的课程。目前，国内社会科学领域均把定性研究方法作为独立的一门课。尽管这属于一类方法，其中还有很多具体的研究方法，但目前还很少有学校把每一种具体方法设置为一门课。学习定性研究方法，通常不需要任何前修课，但最好能够有过一些研究的经历，并掌握一定的社会科学理论。 对从来没有学过定量分析方法特别是统计学方法的人来说，最好从统计学基础课开始学。“社会科学应用统计学原理”被称为应用统计学或定量研究方法的第一门课。它将介绍统计学的基本概念、原理，以及针对单变量和双变量的描述、解释和推断方法。学完了解决单变量和双变量问题的方法以后，就将学习多变量问题的方法。针对多变量问题，最重要也是最基础的一门课就是“应用线性回归模型”。这门课是所有多变量分析模型或回归分析模型的基础，换句话说，如果这门课没有学或没有学好，会影响后续很多定量研究方法课程的学习。 我们通常认为，“研究设计和研究方法”“社会科学应用统计学”和“应用线性回归模型”这三门课是社会科学研究最基础性的课程。“基础”的含义是，它们是社会科学学者必备的常识性的知识和基本的方法，同时也是进一步学习其他方法的基础。说得严重一些就是，不掌握这些基础性知识就不具备从事社会科学研究的资格。 然而，要想把研究做得更好，还需要掌握更多的研究方法，并进一步学习后续课程。这些课程一方面介绍如何收集能够反映客观实际的数据，比如抽样调查方法。另一方面介绍不同类型、不同结构数据所使用的不同分析方法，比如针对分类变量用分类数据分析方法，针对纵向数据使用生存分析（也叫事件史分析）或纵向分析方法，针对空间数据使用空间分析方法或地理信息系统方法，针对多变量关系使用多变量分析方法，以及针对复杂因果关系结构通常使用路径分析或结构方程模型，等等。 社会科学领域的学生或学者尽管非常渴望学习研究方法，但经常会担心自己数学基础不好，怕学不懂。这种担心是不必要的。一方面是因为我们并不是专门研究方法，而是要应用方法，所以学习的重点是如何使用现成的研究方法。尽管在教学过程中会涉及方法的某些原理，但通常在讲解原理时，教师不应该过多地纠缠数学推导，而是要讲思路。另一方面是因为中国学生的数学基础可以说是世界上最好的，既然其他国家的学生能学，中国人肯定能学而且会学得更好。

《教育科学研究方法》自制读书笔记【完整版】

《教育科学研究方法》学习笔记 四川自考区课程编码00443 主编：李秉德副主编：谭仁梅 版本：1986年10月第1版 说明：由于网上没有相关资料，决定整理一个共享给大家，2013年1月考了86分，此次考试没有一道计算题，实验法考得比较多，另外，十一、十五、十六章基本未考。祝考生顺利过关！ 第一章绪论 一、选择： 1、解放思想首先从各种权威中求得解放，其次要从习惯势力中求得思想解放。 2、亚里斯多德说：“吾爱吾师、吾更爱真理”，对研究学问的人来说就是要不唯上、不唯书、要唯实。 3、培根形容科学头脑说：“这个头脑十分敏捷而又广博，能够抓住事物间的相似之处，同时又十分稳妥，能够确定并区分出事物间的细微差异。” 4、深入思考是在占有丰富资料的基础上进行的。 5、科学上的发明创造大都萌生在合理的假说中。 6、科学的概念、范畴和一般原理都是通过抽象和概括而形成的。 7、选题时要审度自己所面临的主客观条件，要根据这些条件，结合问题大小与难度，来选择自己力所能及的课题。 8、查阅文献要先查索引，看文摘，阅读文献综述、科研情报及动态；然后按图索骥从中再查找与研究有关的资料并做出摘要或记录，直到不能再发现新的内容为止。 9、研究工作计划中要明确规定所要研究问题及范围、研究方法、研究对象的抽样和时间进度等。 10、搜集的资料首先要鉴别，就真实性、可靠度及价值大小进行辨别取舍。 10、教育科学研究步骤中最重要的一个阶段是分析研究。 11、研究报告一定要包括研究目的、对象或抽样、采用方法、研究经过、材料归类与整理、结论及本研究的限度和下一步研究的启示等。 12、马克思主义认识论揭示了关于自然、社会和人的思想发展的普遍规律，马克思主义认识论告诉我们：要按客观事物本来面貌来认识他们，不要为种种唯心主义观点蒙蔽，世界上的事物是普遍联系的，不要孤立地看问题，事物是发展变化的，不要静止地看问题，现象与本质间存在着矛盾，要透过现象看本质。 13、研究过去的教育情况只能用历史法；估计未来的教育情况要用预测法；研究现象是直接观察所及的可用观察法；只能用间接方法了解的可用调查法或文献法；对设想或假说不知结果的可用实验法；已见结果而不知原因的可用追因法或经验总结法；欲知确切数量须用测量法；整理大量数据须用统计法。 14、运用比较、归类与类推的方法分析材料就是根据一定的标准，用比较的方法，找出事物间相同和相异点然后进行归类和类推。 15、脑力加工分析与综合的方法是就事物的性质进行分析，在分析基础上加以综合，找出事物的本质特点。 16、归纳与演绎：归纳是从同类事物中归纳出带有普遍性规律来。演绎是根据普遍性的规律去推论某一个别事物。 17、抽象与概括：抽象是在思想中抽取事物的本质属性，撇开非本质属性。概括是在思想中把从事物中抽取出来的本质属性推广到具有这些相同属性的一切事物，从而形成关于这类事物的普遍概念。 18、科学思维运用中的想象与假设是在掌握事实材料的基础上把思维引向更深更广的范围中去，对事物的本质及其相互间的联系有新的认识。19、教育科学研究的方向：在党的领导和马克思列宁主义、毛泽东思想指引下，立足于我国教育实践，放眼世界和未来，力求为我国的社会主义现代化建设做出贡献。 20、学习教育科学的要求是：全面系统学习，不要浅尝辄止；创造性学习，博采众长。 二、简答： 1、教育的重要性： A、人的全面发展需要教育； B、发展生产需要教育； C、社会不断进步需要教育。 2、教育科学的重要性： A、按教育规律办教育就得学习掌握运用教育科学； B、接受过去违背教育规律而受到的惩罚教训； C、掌握教育规律才能有效进行教育工作。 3、教育科学研究的重要性： A、科学本身的进步要求研究成果不断；

最新 基于多因子模型的量化选股分析-精品

基于多因子模型的量化选股分析 随着中国资本市场复杂程度日渐加深和规模日益庞大，投资品种和数量与日俱增，无论是个人或是机构投资者所拥有的投资渠道与投资方法也在逐渐增多。量化投资作为一种来自海外资本市场的先进技术，在海外资本市场中受到了广泛追捧，著名的西蒙斯与大奖章基金便是利用了量化投资技术，于1989~2007年间获得了高达38.5%的平均年收益率。中国的量化投资发展虽仍在起步阶段，、金融学、科学相结合的优势来寻求超额收益。据统计显示，截至2016年10月，中国公募基金中共有48支基金以“量化”命名，其中长信量化先锋基金（519983），申万菱信量化小盘股票基金（163110）与大摩多因子策略混合基金（233009）等均表现出色，具有较高的年化收益率。而无论是在个体投资或是基金投资中，多因子选股模型均是较为广泛的量化模型之一。本文基于多因子模型策略，利用2011~2015年的数据对投资过程中的常用因子进行有效性检验，并使用有效因子构建基本多因子模型，根据假设创造性地使用简单打分法构建投资组合，基于2014~2016年的历史数据进行实证分析，为广大一般投资者提供了一种简单可行且收益率超过市场表现的投资策略。最后结合行业轮动效应与面板数据的多元回归分析对基本模型进行了深化与修正，创新性地提出了基于多因子模型的更多投资策略，也为较深层次的理论研究者提供了思路与数据参考。 一、文献综述 关于量化投资选股策略的研究涉及许多方面，常见的包括多因子模型、风格轮动模型、动量反转模型、趋势追踪模型等。对于多因子模型，最重要的环节便是有效因子的选取。大多数论文对于有效因子的选取通常采用因子评分法，此方法最早由Piotroski（2000）提出，常见操作为：将股票池中的股票按N个候选因子的大小依次排序，按照每个排序选取排名靠前的股票等权重构建N个极端的股票组合持有到期末，计算N个组合的平均收益率并与基准的指数收益率进行比较，用此方法能成功获取alpha收益组合所使用的排序因子即为有效因子[1]。另外一种方法则是回归法，通过计量模型求得单个因子对股价波动的贡献与显著性。丁鹏曾在其《量化投资——策略与技术》一书中使用1997~2006年的历史数据对常用的因子进行了有效性检验

国际关系研究方法笔记整理

国际关系研究方法笔记 传统研究方法，主要是指历史研究方法。主要包括过程跟踪和比较研究。 过程跟踪，就是选取一个比较重要的历史事件，对其进行解剖麻雀式的分析，了解 事件的整个发展过程及影响其发展的所有要素。 比较研究，是选择不同的历史事件进行比较分析，找到它们的共同点或者不同之处。 科学研究方法，主要包括三类：即 以案例研究为主的非数量分析方法 以统计分析为主的数量分析方法 以数学建模为主的形式理论。 科学研究并非就是定量分析。 定性分析也是科学研究的一种方式。 定性分析和定量分析的最大不同点就在一个环节——检验假设的方式。 定性分析一般使用案例来检验假设，定量分析则使用数据分析来检验假设。 国际关系的分析层次 确定分析层次，即确定导致事件发生的原因（自变量）所处的位置：体系、国家、个人 目的：探究事物内在的逻辑联系，使人们对此事件的来龙去脉有“深刻”的认识。 意义：人类社会所发生的任何事件都是由多种因素的“合力”产生的结果，明确分析层次有助于确定研究的具体问题及需要考察的证据和材料， 使思维更缜密，研究更有逻辑，结论更可靠。 体系分析层次：宏观 “自上而下”的研究世界的方法

假设：所有行为体都处于全球社会-经济-政治-地理环境中； 体系的特征是影响行为体的行为、行为体之间的行为的重要因素；体系层次的分析要素：体系的结构特征： 体系中权威的组织形式、体系中行为体的性质、行为体互动的范围和层次 体系的实力关系： 单极、两极、多极 体系的经济模式： 生产力发展水平、经济相互依赖的程度、经济发展不平衡的程度 体系的行为规范： 如，对战争的限制 体系层次分析为什么美国会发动伊拉克战争？ 单极格局：霸权国所受的制约相对较少，容易对体系面临的挑战作出反应； 国际规范：人道主义干预的必要性，专制政权和独裁领导人不符合国际道德； 国际组织：联合国的权威必须得到维护，联合国谴责伊拉克的决议必须得到执行。 国家分析层次：中观 聚焦于中层 与体系层次分析相同，认为国家是世界体系中最重要的行为体； 强调民族国家及其内部过程也是世界体系发展演变的重要因素。 国家层次的分析要素：政府的类型：民主与集权 形势的类型：危机与非危机 政策的类型：政治、经济、军事等 政治文化：一个社会普遍的、长期的和基本的价值观及其实践 国家层次分析美国为什么发动对伊拉克的战争？ 美国必须保护它的安全，而伊拉克有大规模杀伤性武器； 美国必须阻止支持恐怖主义的国家获取毁灭性武器； 美国必须确保稳定的石油供应，而伊拉克是世界第二大石油储量国； 伊拉克是专制独裁国家，将其改造为民主政权符合美国在该地区的利益 个体分析层次：微观 分析国际政治的微观方法 个体层次的分析要素：人性：决策过程中的认知、心理和生理因素 组织行为：被组织起来的人们的行为与他们单个时的行为大不一样，所以 “群体决策行为”如何影响决策？ 特性行为：个体决策者的特性（个性、健康、经历、观念）如何影响决策？ 政治学的研究范围： 政治学研究的是公共之事、众人之事，关注的是“天下之公器”。

《教育研究方法专题与案例》读书笔记

《教育研究方法专题与案例》读书笔记 一、前言 在寻找教育研究领域的著名个案时，我们坚持从教育研究的外围进入教育研究的内部：（1）先从整个人文社会科学领域寻找三个著名个案；（2）然后从教育领域内部寻找三个著名个案；（3）接下来解释该研究方法的操作策略；（4）最后，再以“拓展阅读材料“的形式提供三个可以直接模仿和借鉴的论文或研究报告式的著名个案。 从这里提醒我，不要只为教育研究而做教育研究，其他领域如企业，经济，军事等等的方面的知识也要涉及去了解，不要固步自封。 （1）例如：迪尔凯姆的《自杀论》；本尼敌克特的《菊与刀》；托克维尔的《论美国的民主》；费孝通的《江村经济》；曹锦清的《黄河边上的中国》；泰晖的《农民中国：历史反思与现实选择》。 （2）例如：科尔曼的《教育机会均等》；美国“国家教育优异委员会“的《国家处在危机之中》；沃尔科特的《校长办公室的那个人》；陈向明的《在行动中学做质的研究》；刘云斌的《学校生活社会学》；徐碧美的《追求作乐——教师专业发展案例研究》。 （3）解释“调查研究“的基本策略：收集资料：访谈、观察与问卷；分析资料：“编码“并确认“关键事件“与“本土概念“；形成“扎根理论“：将“本土概念“还原为“本土故事“。 （4）在拓展阅读材料推荐三分论文或研究报告：“教师生存状况调查报告“；“从自卑到自尊——一个学业优秀学生的发展分析“；“王小刚为什么不上学了“。 重视从教育研究的外围寻找著名个案 重视著名个案中的“具体的人“：除了需要从那些著名个案中领会方法之外，还需要从那些提交研究报告的具体个人的生活史和他们的学术道路中领会相关的“研究精神“。 面对相同的案例，鼓励不同的理解：只是“理解程度“的差别，不存在“学科内容“上的差别。 启用新的“分类框架“：（1）实证研究（描述研究），含历史研究、调查研究、实验研究，这是“学者“的功夫；（2）理论研究（批判研究），它显示“思想者“的精神；（3）应用研究（变革研究），这是实践者、行动者、改革家的情怀。 实证研究（描述研究）包括“历史研究“、“调查研究“（含访谈、问卷、观察以及相关的教育经验总结）与“描述性实验研究“。 理论研究包括类比研究、比较研究、批判研究。

[案例研究方法笔记]案例研究有哪些方法

[案例研究方法笔记]案例研究有哪些方法 实地研究中的案例研究 案例研究的意义 依靠理论概念来指导研究设计和证据收集一直都是成功进行案例研究的最重要的方法之一。案例研究可能受下列情景的制约而采取 该方法宽泛而不是狭窄的研究主题包括前后联系的、复杂的多 个变量而不是孤立的变量需要依靠多种而不是单一的证据来源 定义：案例研究是一种研究设计的逻辑，必须要考虑情景与研究问题的契合性，根据定义Yin(1989)做了进一步的延伸，强调设计 逻辑是指一种实证性的探究，用以探究当前现象在实际生活场景下 的状况，尤其是当现象与场景界限不清且不容易做清楚区分的时候，就常用此类探究策略。 也就是说，他包括：依赖多重证据来源，不同的数据必须能在三角验证（triangulation）的方式下收敛，并获得相同的结论。 通常事先发展（priordevelopment）的理论命题或具有清楚的问题 意识，以指引数据搜集的方向与数据分析的焦点 案例研究通常可区分为三大类包括探索性（exploratory）描述 性（descriptive）因果性（casual）案例研究。 三．案例研究的类型 探索性案例研究是指当研究者对于个案特征、问题性质、研究假设及研究工具不是很了解时所进行的初步研究，以提供正式研究的 基础。 描述性案例研究是指研究者对案例特性与研究问题已有初步认识，而对案例所进行的更仔细的描述与说明，以提升对研究问题的了解。 因果性案例研究旨在观察现象中的因果关系，以了解不同现象之间的确切函数关系

四、案例研究的质量检测 案例研究的质量案例研究所需遵守的标准包括（1）构念效度， 针对所要探讨的概念，进行准确的操作性测量（2）内部效度，建立 因果关系，说明某些条件或某系因素会引发其他条件或其他因素的 发生，且不会受到其他无关因素的干扰（3）外部效度，指明研究结 果可以类推的范围（4）信度，阐明研究的复制性，例如，数据搜集 可以重复实施，并可以得到相同的结果。 构念效度，针对所要探讨的概念，进行准确的操作性测量。包括：三角验证、证据链的建 其次是建立数据链，让搜集的数据具有连贯性，且符合一定的逻辑，使得报告的阅读者能够重新建构这一连贯的逻辑，并预测其发展。 最后，重要信息提供人的审查。透过重要信息提供人的审阅报告与数据，来确保数据与报告能反映所要探讨的现象，而非只是研究 个人的偏见而已。另外，亦可安排能够挑战的数据、证据及结论的 魔鬼辩护师，要对他们针对资料的搜集，分析及结果与报告提出严 格的批评，用以检视研究者的盲点与偏见，以确保搜集到的资料能 够反映研究的构念。 内部效度：研究者必须确定因变量的改变确实是因为自变量的改变而引起的。为了降低因果关系之外的解释，案例研究者可以采用 模式契合（patternmatching）、解释建立即使间系列等设计，来执 行研究，以提升内部效度（Yin，1989）模式契合可以用来检验数据 域理论是否搭配和契合，察看个构念间的关系，是否能与数据契合，如果契合，则提供了支持的证据。 提升内部效度的第二种做法就是解释的建立。首先，研究者陈述可能的理论，并提出一连串的命题（proposition）,然后，再检视 理论、命题与经验数据是否符合，据以修正理论与命题。接着，再 重复以上过程，直到两者趋近为止。

量化多因子选股简论(下)

太极量化多因子选股模型简论B 第二：因子的选取 候选因子的选取 （一）大数据因子搜索数据因子，搜索频率因子，搜索关键词因子，关注度因子，大众情绪因子等。其中搜索数据因子影响较为显著。 （二）规模因子通过对给定时间内（时间为为6年）市场的分析，不管是从总市值、还是流通市值和自由流通市值看，A股市场存在较为显著的小盘股效应。市值较小股票构造的组合整体上大幅超越沪深300指数，也**优于总市值较大股票构造的组合。规模因子（总市值、流通市值、自由流通市值）是影响股票收益的重要因子，其中总市值因子最为显著。 （三）估值因子通过6年内市场的分析，整体上来说，从市盈率、市净率、市销率、市现率、企业价值倍数等估值指标看，估值较低的股票组合表现较好。估值较低股票构造的组合整体上超越沪深300指数，也优于估值较高股票构造的组合。估值因子（市盈率、市净率、市销率、市现率、企业价值倍数）是影响股票收益的重要因子，其中市盈率（PE,TTM）因子最为显著，其次是市现率（PCF,TTM）。 （四）成长类因子，营业收入同比增长率、营业利润同比增长率，归属于母公司的近利润同比增长率、经营活动产生的现金流金额

同比增长率。 （五）盈利因子通过对时间内市场的分析，整体上来说，从净资产收益率、总资产报酬率和销售毛利率等盈利性指标看，盈利能力较强的股票组合表现较好。盈利能力较强股票构造的组合整体上超越沪深300指数，也优于盈利能力较弱股票构造的组合。但销售净利率较高股票构造的组合表现反而较差，落后于沪深300指数，也落后于销售净利率较低股票构造的组合。盈利因子（净资产收益率、总资产报酬率、销售毛利率）对股票收益的影响不是特别显著，其中净资产收益率指标较为显著。 （六）股东因子户均持股比例、、户均持股比例变化、机构持股比例变化。其中机构持仓比例变化影响较为显著。 （七）分析师预测因子分析师预测因子（预测当年净利润增长率、预测当年主营业务收入增长率、最近1个月预测净利润上调幅度、最近1个月预测主营营业收入上调幅度、最近1个月盈利预测调高占比、最近1个月上调评级占比）是影响股票收益的重要因子，其中最近1个月净利润上调幅度是最为显著的正向因子。（八）动量反转因子通过对时间内市场的分析，整体上来说，A 股市场上存在较为显著的反转效应，从前1个月涨跌幅、前两个月涨跌幅、前3个月涨跌幅、前6个月涨跌幅看，前期涨幅较小的股票组合表现较好，而前期涨幅较大的股票组合表现较差。前期涨幅较小的股票构造的组合整体上超越沪深300指数，也优于盈前期涨幅较大的股票构造的组合。动量反转因子（前1个月

量化研究与质化研究(精编)

量化研究与质化研究 一、概念上的区别 1、量化研究：运用心理测量、心理实验、心理调查等方法获得数量化的研究资料，并运用数学、统计等方法对资料进行分析，以获得研究结论的方法。 2、质化研究：运用历史回顾、文献分析、访问、观察、参与经验等方法获得研究资料，并用非量化的方法，主要是个人的经验，对资料进行分析，以获得研究结论的方法。 二、研究目标：控制预测取向与意义理解取向 1、量化研究：着眼于代表一般性的群体，探求心理与行为的普遍模式和一般规律，从而对行为进行控制和预测。 2、质化研究：着眼于研究特殊的个体，旨在揭示个体独特心理和行为特征，从而描述和解释特定研究情境中人们的经验，理解社会以及人们日常生活的意义。 三、研究对象：客观实在取向和主观唯心取向 1、量化研究：（1）以实证主义作为其哲学基础，强调事物是客观存在于人类之外的、不依赖于人的主观意识而独立存在。（2）客观现象是可以被认识的，人们可以通过经验的方法感知客观世界，把握客观世界的规律。（3）因此，量化研究的对象是一些事实、变量和固定不变的客观事物，研究者通过经验的、数量化的方法发现研究对象运动变化的规律。研究者和研究对象是主体和客体的关系，彼此独立分离。 2、质化研究：以现象学、释义学、建构主义为哲学基础，认为社会科学不像自然科学那样客观化、理性化，社会学科的研究对象是人及人类的主观意识，带有主观性，事件伴随事件、地点而变化，因此，人们不能独立地认识现实，现实也不能被完全了解，都要受到社会、历史、经济、文化等因素的影响和制约。研究者和研究对象之间是主题与主题的关系，彼此影响，密切联系。 四：研究方法：经验证实取向与解释建构取向 1、量化研究：（1）量化研究预先假定一个独立的实在，再用实验、测量等方法进行验证，借助于可靠的数据，从外部观察者的立场来观察研究社会生活实践，是一个演绎推理的过程。（2）具体方法上，量化研究是按照统计学的原则随机取样，抽取出代表一般性的普通样本。在数据收集方面，一般用观察法、量表法、问卷法和实验法来搜集数据，这些方法在实施之前都已经设计好，不允许随意改动。实验过程中有严格的控制。数据分析通过专门的分析手段，如统计学方法、计算机软件等，研究者可以利用他们解释数据并预测因果或相关关系。 2、质化研究：（1）质化研究的前提是研究者根据自己已有的知识、兴趣、主观价值判断来选择研究问题，研究者进入被研究者的立场，描述、分析人类社会中的文化和行为，研究者认为自身就是研究内容的一部分，强调观察到的世界是由研究者构建出来的，承认自己在知识建构中的核心地位。（2）具体方法上，质化研究多采用目的性取样，抽取出典型的样本；数据搜集方面，质化研究者根据自身丰富的经验和直觉判断决定如何对被试样本进行访谈和调查，并借助于文献、实物寻找出所要研究问题的相关材料。在数据解释方面，质化研究者依赖研究者个人的主观认知建构，包括直觉和推理，用日常语言进行描述，不受任何外在标准的束缚。 五、关系 1、二者实际上是相辅相成，互相促进的。最终目标都是为了解释、预测和控制。 2、研究过程中，质化研究也会采用一些数量化的手段，借助数据来进行判断、推理，形成结论。量化研究的假设部分和研究结论部分一般也是质化性质的，离不开质化的研究思维和方法。

教育科学研究方法笔记

1.教育研究的概念：教育研究是以拓展教育知识和解决教育中的问题为目的，以教育理论做指导，采用科学的方法和手段，按照一定的系统步骤进行的一种活动或认识过程。 2.何谓科学研究？是人们为了探索人类对科学尚未掌握的规律，并对已发现的规律不断进行检验的活动。 3.科学研究有以下几层意思①科学研究是一种探索性的活动；②、、创造性、、 ③揭示规律、、④连续性、、 4.教育研究的三个基本要素：客观事实，科学理论，方法技术。 5.教育研究的特征：①客观性②科学性 ③系统性④创新性⑤反思性 教育研究的功能：教育研究也有解释、预测和控制的功能。但是教育研究以教育现象为研究对象，以发现和发展教育知识为向导，解决教育实践中的问题，实现推进教育发展的目的。 6.教育科学研究的作用：①进行科学教育研究是提高教师素质的有效途径②是提高教育质量的保证③可以全面促进教育改革和发展④可以丰富和完善教育科学理论体系。 7.基础研究和应用研究（根据研究目的区分） 基础研究的基本目的：是拓展知识，如对教育功能，本质的研究，对小学生学习相关因素的研究等。应用研究的基本目的：是解决当前要解决的实际问题，如小学生自理能力调查研究，某种小学语文教材的实验研究等。 8.现状研究和发展研究（以研究的内容和性质划分） 现状研究就是研究某一类对象的当前特性，如新时期小学生思想特点调查等。发展研究关心学生的心理或教育现象的过程和发展变化，如儿童品德发展的研究等。 9.个案研究和成组研究（以研究对象的数量来划分） 个案研究：是对已个或少数几个对象一个一个地进行研究，研究对象可以是个别学校个别学生也可以是一节课等。成组研究：是对多数的对象进行研究，由于对象数量多，可进行定性，定量分析处理，易得出科学结论，但不不便于对个别象深入研究。（两者常结合使用）10.定性研究和定量研究（按研究分析方法区分） 定性研究的目的主要是为了理解社会现象，其过程本质上是一个归纳过程，即从特殊情境中归纳出一般性结论，常用参与或观察、访谈等形式。定量研究根源于实证主义，相对于定性研究，它的主要目的是确定关系、影响和原因。定量研究用数学和量表，不用语言文字来描述对象。 11.教学研究和教育研究（简称“教研”和“科研”） 教学研究：主要指学校教学工作研究，往往侧重于解决教学中某些具体问题。 教育研究：所研究的范围很广，研究的目的是为了探索教育的规律，研究中要采用科学的方法，强调研究的科学性、有效性、可靠性、研究的结果一般可以推广，常用论文，专著形式反映出来。 12.教育科学研究课题的来源 ①来源于教育教学实践②、、教育理论中选型课题③教育科研规划中选择课题 ④学科交叉所产生的空白区⑤教育工作 中的反常现象⑥对已有理论的质疑⑦、、 对教育文献信息的分析。 13.课题名称的结构： 课题名称要用具体明确的语句表述，一 个好课题名称应能反映所研究课题的所 有信息。 1、课题名称中的研究信息：包括研究对 象、研究内容、研究方法等。例如‘城 乡结合部初中学生不良团体形成的调查 研究’ 2、课题名称的一般结构：可由课题的依 据理论、课题的研究变量和课题的研究 目标三个部分组成，典型的表述为：运 用什么理论，通过什么方式，达到什么 效果。例如‘以多元智能理论为支撑， 发挥自我教育的作用，塑造健全人格’ 3、课题名称的省略的变形：①选用课题 的理论支撑和研究目标表作为课题名称 ②将解决问题的具体做法与研究目标组 合为课题名称③直接以研究的目标作为 课题名称④强调研究对象与课题名称⑤ 以研究的主要内容作为课题名称⑥突出 研究方法的课题名称 4、①从研究对象的角度进行课题名称 表述，有研究人的，也有研究物的，有 理论研究的，也有实践研究的，仅以研 究人为例：（1）研究教师的课题：中小 学教师师德建设研究，中小学教师专业 化发展研究（2）研究学生的课题：高中 生自主发展的行动研究，初中生学习困 难问题研究②从研究方法的角度分类： 既有用实验法的，也有用调查法的。 14.选择课题容易出现的问题：①过大 ②宽泛，模糊，针对性不强③过难 15.如何提高选择课题水平：①循序渐 进，注意难易结合，部分与整体结合。 ②提高研究的科学性和创新性。③提高 选题水平的具体方法，借助前人研究成 果；获取最新信息；更新研究方法。④ 提高与选题有关的个人素质，研究探索 的心态；广阔视野；强烈情感。 16.课题论证的内容：本课题研究的目 的，意义（价值）表现在两方面，一是 课题的理论价值；二是课题的应用价值。 课题的理论价值：表现在该课题研究 的预期理论成果应具有的科学性和创新 性的特点，科学性是指科研的预期成果 能反映教育领域客观规律，有助于人们 加课加教育规律的理解和认识。创新性： 是指预期科研理论成果对于相关领域的 理论发展有所贡献，在理论上有新的突 破和建树，具有独特性，新颖性，或对 相关理论有重要的补充和完善。 1、研究问题（研究背景与问题） 首先，这一部分一般从选题背景，选 题在本领域中的定位，该领域存在的问 题和解决这一问题的迫切性，重要性入 手，为选题做好铺垫。其次，界定课题， 要求回答‘什么是’的重要问题，说明 课程名称及其关键词和重要的定义、含 义及来源。 2、本课题研究的基本内容（研究什么） 研究的内容是对课题题目的分结和 具体化，即要解决哪些具体问题只有把 研究的问题弄清楚了，研究才能开始。 3、与本课题有关的国内外研究的现状 （文献综述--研究的基础） 国内外相关课题研究的现状和发展 趋势；本课题与国内外相关课题的联系 与区别。 研究者要对高度浓缩的几十篇散乱 无序的同类文献成果进行归类和整理， 使之达到条理化、系统化的程度。 4、本课题研究的方法和实施步骤 研究方法（怎么研究）：研究方法是 针对要研究的问题采取的手段和办法。 理论研究一般采用文献研究方法和思辨 方法等；应用研究一般采用实验方法或 试验方法等；调查研究一般采用问卷或 访谈方法等；技术研究采用试验方法等。 为了结果的可信性，一项研究往往不只 是采用一种方法，而是几种方法的综合 应用。研究方法的确定，还取决于预期 的研究成果。 实施步骤：研究步骤要规定先做什么 后做什么，一般分为准备阶段、研究阶 段，和总结阶段。①准备阶段是论证问 题和制定方案的过程；②研究阶段是解 决问题的过程；③总结阶段是回答问题 的过程。 17.课题论证报告的撰写：①形式：一般 用说明形式或表格形式；②撰写课题研 究意义、目的、内容个范围部分，一定 要注意实事求是；③撰写与本课题有关 的国内外研究现状部分，一定要详细交 代④撰写研究方法、手段和途径部分一 定层次分明；⑤撰写课题基本条件分析 部分，一定要水命课题组在客观条件上 的优势和特点；⑥研究成果要明确成果 的形式，数量和完成人。 18.总体和样本 总体：在一项研究中，研究对象的全体 叫做总体。个体：组成总体的每一个基 本单位叫个体。样本：就是从整体中抽 取的，对总体有一定代表性的一部分个 体。样本容量：样本所包含的个体数量。 19.抽样：是指研究者遵循一定规则，从 总体抽取有代表性的样本的研究过程。 20.抽样要求：1、明确总体界限：一般 说，研究课题和研究目的决定了总体的 范围。2：样本要有代表性：指样本应具 有总体的性质或特征，样本能在较大程 度上代表总体。代表性越高的样本，其 研究结果的普遍性就越大，反之亦然。3： 合理的样本容量：定量研究范围较广， 样本容量可大些，定量研究范围较窄， 样本容量可小些，的那个研究要求较高 的统计显著成都，具有较高的可信程度 时，样本容量可大些4：尽量防止抽样 偏差和抽样误差：偏差指抽样过程中有 系统的偏离总体普遍特征的倾向，即样 本没有代表性。要避免抽样偏差就要了 解三种来源，一是样本流失现象二是志 愿者参与研究三是不适当的抽样方法。 误差指抽样过程中自然形成的误差，因 为抽样误差是随机形成的，所以又成为 随机误差。减少抽样误差的方法，增加 样本的容量。 偏差与误差的区别：误差是随机形成的， 无法避免，偏差是认为造成的，可以避 免。 21.抽样的基本方法：1、简单随机抽样： 抽签；计算机随机取数。抽签为例:把总 体中每个个体依次编号，并把每个号码 写在签上，把所有的签充分混合后，从 中抽取一签，记下号码，然后把已抽取 的签放回，再次混合和抽取，反复多次， 直到抽取够样本所需数目为止。2、等距 随机抽样：方法：先将总体中每个个体 按一定顺序排列编号，再按照相等距离 或间隔抽取所需要的个体作为样本。公 式：k=N/n。3：分层抽样方法：把总体 按照一定标准分成若干层次或类别，然 后按照事先确定的样本大小及各层次或 各类型在总体中所占比例抽取一定树目 的样本。步骤：了解总体各种特征差异， 按差异分组，计算每一类别在总体中所 占比例分配各组中每种类别的人数。3 从总体的不同类别的对象中，按规定人 数在各组中随机抽取样本。4、整体随机 抽样：即从整体中抽取一个和几个单位 整体作为样本，而不是从整体中逐个抽 取样本。5多级抽样:一般在总体太大， 样本只占很小的比率时使用。6、有意抽 样：也称按目的抽样，研究者按照课题 目的，要求和自己意愿抽取样本。 22.选择教育科学研究方法意义 23.选择教育研究方法的主要依据：1要 根据课题研究的目的和任务选择研究方 法。2根据研究对象的特点选择研究方 法3根据课题研究的课程4根据课题研 究的主客观条件。 24.变量概念：是指在一个研究中不同的 个体具有不同的价值或条件特征。 25.变量类型：依据变量之间的相互关系 可划分为自变量，因变量，无关变量 26.自变量:由研究者主动主动操作而变 化的变量，在研究中常指那些能引起被 测量行为特性变化的量。因变量：是随 着自变量变化而引起变化的变量。在研 究中指对被试行为进行测量的方面或特 性。无关变量：也称控制变量，是指与 某种特定研究目标无关的变量。 27研究计划的基本内容：课题名称、课 题研究目的和意义、课题基本内容、研 究条件、经费预算、研究成果形式及推 广范围 28.研究计划的基本格式：1.本课题研究 目的和意义2.本课题研究的基本内容3. 本课题国内外研究现状和发展趋势，预 计有哪些突破4完成本课题条件分析， 包括人员，资料、手段5.课题组分工情 况6.课题进度7.经费预算8.研究成果形 成及推广范围。 请用随机抽样，等距抽样，分层抽样三 种方法从某校500名初三学生中抽取一 个样本容量为50人的样本。 29.教育观察法的概念:指在自然条件 下，人们按照一定的目的和计划通过感 官和辅助一起对研究对象进行有系统的 考查研究，获取有关的第一手原始材料 的方法。 30.意义：观察法可以积累资料、发现问 题验证假设。 31.教育观察研究法的特点：观察法的目 的性和计划性，观察法的客观性和自然 性，广泛的适用性。要求：观察要有目 的、有计划、有中心、有范围、有标准。 观察要客观、不带有任何偏见，如实、 全面的记录。观察时不要干预观察对象 的活动。对同一行为的观察应保证足够 的时间和次数，避免材料的偶然性。观 察结果必须具体准确。 32.教育观察研究法的适用范围及局限 性：希望获得研究对象直接、感性材料， 以发现问题，确定研究方向2、需要获 得研究对象发展变化第一手资料时。3、 当研究对象表达不清楚或不愿意接受访 谈或问卷调查。局限性：只能说明“是 什么”，难以说明“为什么”。干扰因 素难以控制。观察结果难以进行精确分