中国农业银行在利率市场化下的风险管理分析

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中国农业银行在利率市场化下的风险管理分析

作者：闫新伟李广

来源：《时代金融》2016年第29期

; 【摘要】随着中国金融市场的不断完善，利率市场化也在加速的推进.但是，利率市场化同时也产生了诸多问题，对中国的商业银行的风险监管体系是一次巨大的挑战.本文主要针对

中国农业银行，对其农业银行的风险管理进行分析并提出改进建议。

【关键词】利率市场化 ;风险管理 ;中国农业银行

一、研究背景与意义

近年来，我国政府一直致力于经济市场化改革，并显有成效。利率市场化改革既有优势也存在着弊端。利率市场化会使得我国商业银行的风险管理能力面临着较大压力。

文章以中国农业银行为主体，简析中国农业银行在利率市场化环境下的风险状况，并提出了农业银行在利率市场化的背景下风险管理能力存在的优势、劣势以及遇到的机会。

二、利率市场化下中国农业银行的风险状况

中国农业银行的风险状况分析：

（一）利率风险

利率市场化的快速发展，促使着利率要不断的适应着市场的改变，资产负债的期限结构更趋于复杂，利率风险会加大，会影响着我国商业银行的市场定位与资产负债的配置能力。

另一方面，农业银行一直存在着以活期存款支持中长期贷款的情况，资产负债期限错配的问题较为突出。这种资产负债不合理的结构配置导致了敏感性缺口的存在，所以，当市场利率发生较大变动时，使得银行的资产与收益暴露于风险之中，产生重新定价风险。

（二）信用风险

在2015年末，农业银行的不良贷款总额达1432.78亿元，比去年同比增长453.67亿元;不良贷款率达2.65%，农行不良贷款额和不良贷款率均达到往年的较高水平，同时其拨备覆盖率与贷款总额准备金率却微有所下滑，贷款集中度稍高，使得信用风险暴露增大。

（三）流动性风险