不确定性文献综述

《关于不确定性的主题文献综述》

小组成员：李德艳1112038

李慧敏1112040

李文达1112044

目录

一.概念界定，内涵阐述 .................................. 错误！未定义书签。

二.工作中会涉及到不确定性的人员 .............. 错误！未定义书签。

三.不确定性分类 .............................................. 错误！未定义书签。四．不确定性分析 ........................................... 错误！未定义书签。五．雇佣关系中不确定性可以从哪几个角度体现错误！未定义书签。六．综述............................................................ 错误！未定义书签。

1.Hofstede .................................................... 错误！未定义书签。

2.Gelet kanycz ............................................. 错误！未定义书签。

3.奈特(Knight) ............................................. 错误！未定义书签。

4.科斯的不确定性理论 .............................. 错误！未定义书签。

5.威廉姆森的不确定性理论 ...................... 错误！未定义书签。

6.我们的想法 .............................................. 错误！未定义书签。

一.概念界定，内涵阐述

（1）经济学中：

不确定性指经济行为者在事先不能准确地知道自己的某种决策的结果.或者说，只要经济行为者的一种决策的可能结果不止一种，就会产生不确定性。

（2）量子力学：

在量子力学中，不确定性指测量物理量的不确定性，由于在一定条件下，一些力学量只能处在它的本征态上，所表现出来的值是分立的，因此在不同的时间测量，就有可能得到不同的值，就会出现不确定值，也就是说，当你测量它时，可能得到这个值，可能得到那个值，得到的值是不确定的。只有在这个力学量的本征态上测量它，才能得到确切的值。

（3）信息论：

在信息论中，不确定性是表征某随机变量的发生有多么可靠的物理量。一般用熵来计算这个物理量，记作H（X），X是随机变量。当H（X）=0的时候，X 是十分确定的，也即X这时就是一个确定的数值。当H（X）=1时，X非常不确定，即X的取值非常不确定是哪一个数值。

二．工作中会涉及到不确定性的人员

（1）刚刚涉足定量政策分析并且想要培养良好技能和习惯的学生；

（2）不太可能亲自做太多分析但是想要更透彻地弄明白现有技巧，以便知道要求什么以及如何鉴定结果的管理人员和决策者；

（3）那些在日常工作中处理这一问题且人数日益壮大的娴熟的分析人员。

三.不确定性分类

按照层次的区分，不确定性可以分为一般不确定性和深度不确定性。

四．不确定性分析

在一般情况下，诸如产量、价格、成本、收入、支出等参数都是随机变量，他们与将来实际发生的情况，可能有相当大的出入，这就产生了不确定因素，造成不确定性或奉献的主要原因如下：

1、项目数据的统计偏差

2、通货膨胀

3、技术进步

4、市场供求结构的变化

5、其他外部影响因素

不确定分析是分析不确定性因素对经济评价指标的影响程度，来估计项目可能承担不确定性的风险及其承受能力，确定项目在经济上的可靠性。一般包含不确定性分析和风险分析，其方法有盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析，其中盈亏平衡分析之能用于财务评价。

一、盈亏平衡分析

盈亏平衡分析的目的是通过分析产品产量、成本与方案盈利能力之间的关系找出投资方案盈利与亏损在产量、产品价格、单位产品成本等方面的界限，一段定各方案风险情况。

二、敏感性分析

敏感性分析是通过研究项目主要不确定性因素发生变化时，项目经济效果指标发生的相应变化，找出项目的敏感因素，确定其敏感程度，并分析该因素达到临界值时项目的承受能力。敏感性分析有单因素和多因素分析两种。单因素敏感性分析是对单一不确定性因素变化的影响进行分析，即假设各不确定性因素之间

相互独立，每次只考察一个因素，其他因素不变，多因素是对两个或两个以上互相独立的不确定因素同时变化。

三、概率分析

利用敏感性分析可以知道某因素变化对项目经济指标的影响有多大，但是无法了解这些因素发生变化的可能性有多大，概率分析正是弥补这一缺陷。

概率分析是通过研究各种不确定因素，发生不同幅度变动的概率分布及其对方案经济效果的影响，对方案的净现金流量及经济效果指标做出某种概率描述，从而对方案的风险做出准确的判断。概率分析的方法是以经济评价指标的期望值的计算过程和计算结果为基础的。

1、净现值的期望值

期望值是在大量重复事件中随机变量取值的平均值，是随机变量所有可能取值的加权平均值。

2、决策树法

决策树技术是把方案的一系列因素按照他们相互关系用树木分枝原理表示出来，再按一定的程序实行优选和决策，在优选和决策过程中，把可能遇到的不同方案的现金流量和损益期望值估计出来，以便分析比较直至做出最佳决策。

五．雇佣关系中不确定性可以从哪几个角度体现

（1）信息不确定性：这个主要是因为雇主和雇员掌握的信息量并不一致，存在信息不对称，在信息不对称的角度下，当签订劳动合同或者涉及到雇员利益等方面，雇主一般处于优势地位，而雇员处于劣势地位。

（2）环境不确定性：由于企业外在环境（经济政治文化等因素的影响）和企业自身发展过程中存在的种种问题，如融资，兼并等问题，导致企业自身发展出现问题，也会对雇佣关系存在影响。当企业扩大规模，会增加雇佣，当企业缩小规

模，则会发生裁员。

（3）雇主不确定性：这个可能是因为领导风格导致，如果领导信任下属，则比较倾向于授权，勇于承担责任的雇员会比较喜欢这种领导方式；而如果领导不信任下属，则会高度把握自己手中的权利，渴望发展的员工可能会无法忍受，所以，雇主与雇员的匹配程度也存在很大的不确定性。

（4）雇员不确定性：雇员可能会觉得在企业中得不到发展（或者遭遇玻璃天花板）或者人际关系出现问题，而寻求别的雇主；而且很有可能在为自己找好新的雇主后再像原公司说明情况，令原公司措手不及，这也会影响雇佣关系。

（5）此外雇佣关系的本质就存在很大的不确定性。例如签订劳动合同一项，有可能雇员会要求与雇主签订10年的劳动合同，但是这时雇主很有可能不会和你签署此项劳动合同，因为雇主可能会担心自身企业的存续能否达到10年，以及在安排雇员工资岗位等等是也会存在很大的不确定性。

六．综述

1.Hofstede

Hofstede把文化划分为五个维度，个人主义--集体主义，权力距离，不确定性规避，男性化/女性化程度，长期导向--短期导向五个维度。

不确定性规避是指一个社会所感受到的不确定性和模糊性的威胁程度，人们为了避免这些不确定的情景，将会采取一些技术、法律或宗教等方式。

弱不确定性规避的人希望成功，注重成就动机，愿意承担一定的风险；而强不确定性规避的人则害怕失败，注重安全动机，不愿冒险。由于领导授权行为可能会造成领导的决策权力与权威减弱，强不确定性规避的领导为了保持他们在企业中的权威、维护自己在企业中的地位以及维持自己生活和工作的现状，他们会更为排斥授权下属。

2.Gelet kanycz

他认为，从概念上来看不确定性规避暗指对变化的回避。

3.奈特(Knight)

奈特于1921年出版《风险、不确定性与利润》一书，书中第三部分探讨由风险和不确定性所造成的不完全竞争，由第7～12章组成。第7章阐述了风险和不确定性的含义，主要分析了知识在行为中的作用。第8章主要分析了人类对付不确定性的建构和方法。第9章主要讨论了企业和利润。第10章继续讨论企业和利润问题。第11章主要研究不确定性和社会进步。第12章主要讨论了不确定性和利润的社会方面。作者提出，减少或重新分配不确定性的所有方法都是有成本的，并且，这些方法被运用到什么程度取决于多大程度上的不确定性是人们所不希望存在的。

在该书中，奈特阐述了不确定性的思想，为不确定性的发展奠定了理论基础。奈特(1921)从事件结果是否可预见的角度区分了风险和不确定性。他指出,/风险的特征是概率估计的可靠性,以及因此将它作为一种可保险的成本进行处理的可能性,估计的可能性来自于所遵循的理论规律,或来自稳定经验规律。对经济理论的目的来说,整个概率问题的关键点是,只要概率能够用这两种方法中的任一种以数字进行表示,它就可能被排除和置之不顾。与可以计算的风险截然不同,不确定性是指人们缺乏对事件的基本知识,对事件的结果知之甚少,因而,不可能通过现有理论或经验进行预见或定量分析。在不确定性的基础上,奈特认为风险不会为经济行为人提供获利的机会,而不确定性则提供了获利的可能性,而且,奈特还进一步把不确定性归结为知识的不完全性,把不确定性看作是内生的,属于经济行为主体的主观认识范畴。正如霍奇森所认为的,比以前任何人都清楚地看到了充分知识这个基本假设的全部意义,忽略无知和不确定性是理论假设和事实存在这两种状况之间最重要、最基本的区别。

在对风险和不确定性以及对利润来源进行解释的基础上,奈特分析了企业的性质。奈特认为,在不确定性的假设下,决定生产什么与如何生产优于实际生产本身,

这样,生产的内部组织就不再是一件可有可无的事情了。生产的内部组织首先是要找到一些最具有管理才能的人,让他们负责生产和经营活动。而这些人往往是风险偏好者,其中绝大多数人则是风险规避者,后者愿意交出自己对不确定性的控制权,但条件是风险偏好者即企业家要保证他们的工资,于是,企业也就产生。也就是说,在企业制度下,管理者通过承担风险获得剩余,而工人通过转嫁风险获得工资。

奈特还分析了减少不确定性的两种方法:一是集中化,保险就是这种形式的代表。保险公司利用不确定性结果的相互抵补,把众多的偶然事件集中到一起,从而把投保者的较大不确定性转变为较小的保险费。二是专业化,企业的联合有助于克服不确定性。企业通过增加生产规模可以减少不确定性的控制成本,因而,大企业的成本水平总是低于小企业。随着企业规模的增加,专业化决策能够减少控制成本的不确定性;同时,也能产生更熟练的技能,以更好地应对不确定性。

奈特通过不确定性因素的引入来解释企业利润的来源,对企业的性质作了分析,打破了新古典经济学对企业的抽象假设;而且,奈特从知识的不完全性来认识不确定性,认为不确定性是一种内生性因素,属于经济行为主体的主观认识范畴,从而从根本上否定了古典经济学及新古典经济学的完全理性假设,使经济理论的研究和现实的距离大大缩短,对企业理论的研究作出了开创性贡献。但奈特对不确定性的理解又是片面的和极端的,在奈特看来,不确定性是极端的或完全缺乏知识和信息,企业获取的利润来自于/事物固有的,绝对无法预见的性质或人类行为结果的根本不可能预测的纯粹事实(奈特,1921)。为此,企业决策的唯一依据是人类行为的某种心理倾向或性格倾向,如悲观或乐观、风险偏好或风险厌恶。而事实上,在现实生活中,一方面,人们对事物的性质或结果不可能完全缺乏认识,正如德姆塞茨所说:/现实中的不确定言问题主要表现为对事件的性质或结果缺乏一致和共同的认识;另一方面,企业决策的依枯也是多方面的,人类的理性行为或有意识的行动自然对企业决策会起作用,而这些在奈特的不确定性概念中没有体现,奈特的所有概括都不提供任何依据。

4.科斯的不确定性理论

针对新古典经济学对企业性质的抽象假设,科斯试图解开企业的/黑箱,对企业的性质及其产生作出合理解释。在分析企业的存在时,科斯(1937)认为:/不确定性问题常常被认为与企业的存在密切相关。如果没有不确定性,企业的出现似乎是不可思议的。由于对新古典经济学信息充分假设的舍弃,交易成本的定义也可理解为一种信息成本,而这种信息成本是以不确定性存在为前提的,相应的,企业对交易成本的节约也就体现在不确定性引发的信息成本的节约上,因为长期市场契约将面临未来预期的问题,在相应的信息成本的约束下长期市场契约是不可取的。在《企业的性质》一文中,科斯用相当大的篇幅批判了奈特的企业理论,从而反对奈特的不确定性理论。科斯首先批判了奈特将企业看作是一种风险分摊机制的观点。科斯说:“不确定性问题被认为对企业均衡研究十分重要,没有不确定性的存在,企业似乎不大可能出现,但是把支付方式作为企业的本质特征”一个获得剩余变动收入的人保证从事生产的人有一个固定收入的那些人,如奈特教授,似乎是提出了一个与我们研究的问题无关的观点:一个企业主可以把他的服务出售给他人以获得某一数量的货币,而提供给雇员的支付可以主要或完全由利润的一个份额构成,一个重要问题是资源配置为什么不直接由价格机制来完成。科斯认为,由于市场具有风险补偿功能,不能根据风险承担能力的不同要求剩余索取权和控制权的转移,管理者和普通劳动者之间的这种分工交换并不必然以前者对后者的支配权为前提,也不必然在企业内部进行。善于作出决策的人,可以通过市场将其经营决策出售给需要这些决策知识的人,企业家的能力是竞争性的,可以通过市场来取得。从今天企业性质知识理论的解释及张五常间接定价理论来看,这场争论的结果是不言而喻的,这就是,企业之所以替代市场主要是因为有关经营决策和经营管理的知识难以通过市场进行交易。因而科斯不是从企业的知识、技术及能力等内在因素来分析企业的性质,这实际上是对奈特不确定性理论全部内容没有真正体会,从某种意义上讲,是对奈特不确定性理论的一种抛弃。

对于奈特把企业的规模和发展归因于企业家对不确定性和历史机遇的把握这一观点中所表现出来的非理想色彩,科斯提出了严厉的批评。科斯认为:/当一些交易(他们可以通过价格机制协调)通过企业主组织时,企业变大;而当他放弃组织这些

交易时,企业变小。由此产生了一个研究企业规模的决定力量是否可能的问题。而奈特似乎认为科学地分析企业规模的决定因素是不可能的。科斯运用交易成本的分析工具,认为企业的规模边界取决于企业和市场组织同一笔交易的成本差异。

5.威廉姆森的不确定性理论

威廉姆森不满意科斯对交易费用的处理方式,在科斯理论的基础上将其发展。其重要的理论贡献是将交易维度化,认为不确定性是交易的一个重要维度。威廉姆森在对库普曼斯的不确定性理论进行述评的基础上提出了他的不确定性理论。库普曼斯(1957)把社会经济组织的核心问题描述为面对并处理不确定性问题,并且,他认为,不确定性可以划分为两种类型:一类是初级的或原发的不确定性,即由于自然的随机变量和消费者偏好的不可预测的变化而引起的不确定性;另一类是次级的或继发的不确定性,即由于缺乏交流,决策者无法了解情况而造成的信息不对称所带来的不确定性,这种次级不确定性,至少从量上来说与初级不确定性同等重要。威廉姆森则认为,/这类不确定性具有一种相当纯洁的性质或者非常策略的性质,不存在即时的沟通,但也不涉及策略性的不披露、伪装或信息扭曲的情况。它是和有限理性相联系的,但是,当交易各方都处于倚重双边依赖的状况时,这种策略性特征就会不可避免的显现出来,这样,认识到第三类不确定性即行为不确定性,就是有用的了。威廉姆森在此指出第三类不确定性,即行为不确定性,它是指因信息的策略性保密、隐瞒和扭曲所造成的不确定性,他同时认为,战略上的不确定性根源于投机,这也就是说,行为不确定性的产生归源于机会主义行为。

6.我们的想法

在看了很多的文献之后，我们发现其实不确定性这一概念主要是运用于经济学以及一些理科学科中，在管理学中应用并不是很多，因此我们就利用已有的知识水平并通过与老师沟通对雇佣关系中的不确定性进行了探讨，并在上文已经分点列出。对于不确定性这一专题，我们觉得随着我们学习知识的深入会对其有更深的体会，也会在以后的学习中更加留意其具体应用。

关于流动性风险的文献综述

关于流动性风险的文献综述 I15301126 朱丽平 摘要：流动性风险管理在商业银行经营管理中占有重要一环。流动性风险的影响因素较多，形成机制较为复杂，具有很大的不确定性，即使是资本充足，经营状况良好的银行也有可能出现流动性风险。流动性风险是商业银行实现三性的前提。本文整理了国内外诸多学者对流动性风险的内涵、形成机制及经营管理的观点，以期形成对商业银行经营管理的初步认识。关键词：商业银行；流动性风险；风险管理 一、引言 商业银行的流动性是指商业银行在不遭受损失的情况下满足借款人贷款需求和存款人即时取现的能力。流动性风险以其发生的不确定性和巨大的破坏性而成为商业银行“最致命的风险”。2008年金融危机的爆发也深刻的揭示各国金融系统存在的巨大的金融风险隐患及各国流动性风险监管的缺陷。因而，流动性风险管理也成为学者研究关注的热点。 二、商业银行流动性风险产生的原因 在利率市场化、金融合约标准化现代金融市场上，银行也看作是为资金需求市场提供流动性的做市商，从而通过对流动性风险的规避来提出银行的定价策略（Garman,1976）。因此，当一家银行能以合适的成本获得所需的资金，就称这家银行具有流动性。一家具有流动性的银行，在需要资金时，能够获得可支配的现金或者通过借款、出售资产能够迅速筹集所需资金（Peter S. Rose）。 商业银行产生流动性风险的原因主要来源于内外两方面。从内部来说，一是由商业银行业务性质决定。商业银行的性质实际上是一种流动性的转换。相对而言，商业银行的资产方业务，是缺乏流动性的；而负债方业务则相对具有较强的流动性。作为中介，商业银行的职能就在于这一流动性的转换，将缺乏流动性的资产转化为高流动性的负债，在这一转换中，商业银行具有金融机构和金融市场中最高效率。但也是商业银行流动性风险累积的原因。二是流动性风险源于资产负债盈利性和流动性的矛盾（王文华，2000）。银行资金来源的不确定性造成了负债流动性约束；贷款和投资的流动性差，其风险增加了他们的不确定性，即资产的流动性约束。但这只是表面原因，更深层次的原因是盈利性和流动性这两个目标之间的矛盾（牛兴元，2004）。三是资产和负债的不匹配、银行对利率变化的敏感度以及试图保持公众对银行的信心都是流动性风险产生的重要原因（Peter S. Rose ,1996）。银行流动性风险根源于供给和需求的不相匹配，主要有超负荷经营、期限搭配失当、资产质量恶化等导致资金筹措难度加大（乔海曙，熊正德，2000） 从外部来说，随着经济金融一体化程度的逐渐加深，国际金融环境的日益复杂，对商业银行经营环境的研究不应再局限于封闭的国内环境，而是应该考虑到复杂多变的国际金融环境。金融法规、货币政策、经济周期、汇率制度、资本流入、资本流入流出都会带来商业银行流动性问题。 三、国外流动性风险文献综述 国外学者从20世纪30年代开始研究商业银行的流动性风险。Bryant(1980)提出由于商业银行的存款可以随时提取，流动性较强，因此存在挤兑风险，即存在流动性风险。但存款保险制度有利于降低挤兑风险，从而保持银行稳健。Diamond和Dybvig 创造性的提出了D-D 模型，即在银行资产和负债错配的情况下，高流动性的负债和低流动性的资产之间的转换机制。在这种转换过程中就有可能出现流动性问题，从而引发挤兑风险。挤兑风险具有盲目性和传染性，当发生挤兑时，会快速蔓延到其他银行，造成金融系统挤兑风潮，引发系统性危险。

互联网金融文献综述

互联网金融发展中的风险管理研究文献综述 一、互联网金融发展中的风险管理研究的写作意义 互联网金融作为互联网、移动互联网与金融相结合的新型模式，正在以飞快的速度改造着传统金融业。一方面，互联网企业借助电子商务和信息数据等优势大举进军金融领域；另一方面，传统金融机构加速互联网业务创新，加强与互联网企业的合作。互联网金融日新月异的创新与变革使我们面临着不同于传统金融的新的金融风险。认识互联网金融风险产生的原因和特点，对于健全和完善互联网金融风险的防范和管理机制，发挥互联网金融对经济发展的良性促进作用是十分必要的。 二、互联网金融发展中的风险管理国内研究现状 （一）我国互联网金融发展中的风险管理现状 互联网金融是金融与互联网的融合，是在互联网时代，实现资金快速配置与融通的新金融模式。目前，国内互联网金融除了传统的网上银行功能外，主要形式有金融理财产品的网上销售、网络保险产品销售、网络证券买卖、第三方电子支付和网络小额信贷等。以余额宝为例，自2013年6月13日支付宝推出新产品余额宝以来，余额宝的业务量已经发展到较大规模，而且显现出强劲高速的发展势头，其他互联网金融也呈现突飞猛进发展趋势。 目前互联网金融的发展没有，也很难改变金融行业高风险的属性，在优化资源配置效率、提升金融效率的同时，也带来了不少的风险。从2013年以来，我国互联网金融风险开始暴露出来，案件频发，消费者权益受到侵害的事件时有发生，在2013年10月到11月末，就有39家P2P借贷平台陷入困境和倒闭。（二）专家、学者对互联网金融发展中的风险管理问题及对策分析 乔玉梅（2014）指出，随着信息技术和网络技术的普及和应用，互联网金融对银行业沿袭多年的经营范围、运作模式、管理理念和竞争格局提出了前所未有的挑战，深入研究互联网金融风险与监管问题，保证互联网金融业务的健康运行、避免各种风险带来的损失，对我国互联网金融业务发展具有重要的理论和实践意义。[1] 朱治豪（2014）指出，互联网金融在中国发展的如火如荼，扩大了金融服务的边界和市场。但是互联网金融业有相应的信用风险、市场选择风险、技术风险和法律风险，这些风险都加大了金融市场不稳定的可能性。故互联网金融企业应加强安全体系、风险控制体系建设，政府加大立法力度，共同防范互联网金融

空间不确定性研究综述

空间不确定性研究综述 摘要：介绍了空间不确定性的概念，对空间不确定性的研究内容进行阐述说明并归纳总结其研究方法，对不确定性研究的发展趋势进行分析。 关键词：空间数据；不确定性；GIS；研究 1 空间不确定性问题概述 空间数据质量的不确定性研究伴随着GIS 的问世而开始，由于人类测量与表达能力的局限性，描述数据的模型只能是对客观实体的一种近似，此外各种空间操作、处理等又会引入新的误差和不确定性，可以说误差的存在是各类观测与分析数据的基本特征。这往往导致空间特征和空间过程很难被准确确定，从而直接关系到对GIS产品的质量控制，影响了空间数据的反演、多尺度和多角度数据分析和应用建模的效果，影响决策结果的质量。因此，在GIS初步形成和产品化时，就提出了空间数据的不确定性问题，且被国际上列为地理信息科学界重大基础理论研究课题之一。 在不确定性理论提出的早期，不确定性与误差是近义词，二者在多数情况下可以相互通用。误差指统计意义下的偏差或错误，而数据不确定性主要指数据“真实值”不能被肯定的程度。从这个意义看，数据不确定性可以看作是一种更广义与抽象的误差，它既包含随机误差，也包含系统误差和粗差；既包含可度量的误差，又包含不可度量的误差以及数值上和概念上的误差。 不确定性可划分为四类，分别是随机性、模糊性、未确定性和灰色性。随机性的特点是可重复观察，在观察之前知道所有可能的结果，但不知道到底哪一种结果会出现。模糊性是指事物的概念本身是模糊的，即一个对象是否符合这个概念难以确定。就像“一粒”和“一堆”是有区别的两个概念，它们的区别是渐变的，两者之间并不存在明确的界限，这种不确定性就是模糊性。未确定性是指纯主观上的、认识上的不确定性。灰色性是指由于事物的复杂性和噪声干扰，人们只能把握部分信息或信息的大致范围，而不知其全部信息或确切的信息量。 2 不确定性的研究内容 空间数据不确定性的产生来源十分复杂，空间对象本身可能具有不稳定性，在空间数据的获取、存储、传输、分析等过程中会引入更多复杂的不确定性。如在数据获取过程中，仪器精度限制、测量方案完善程度、环境的复杂性、观测员的能力水平、空间分析方法与模型表达的多样性等均会造成空间数据的不确定性。 根据实际应用中的需要，对地理空间数据不确定性的研究又可细分为：位置不确定性、属性不确定性、时域不确定性、逻辑一致性、数据完整性、数据不确定性的传播以及不确定性的可视化表示等[1]。地理空间数据不确定性研究的核心就是建立一套不确定性分析和处理的理论体系和方法体系。 2.1位置不确定性 位置不确定性指表示空间实体的真实位置与实际位置之间的差别，空间实体的位置通常以二维或三维坐标表示，相应的，位置不确定性常用坐标的精度来表示。近年来，空间数据位置不确定性成了研究热点，主要集中在数据源不确定性

GIS技术的研究现状及未来发展趋势.

GIS 技术的研究现状及未来发展趋势 摘要:GIS 是随着计算机技术发展而形成的一门新兴技术,其应用程度和范围也随之渗透、延伸,得到了人们的广泛关注。该文综述了地理信.息的发展现状,从多个角度分析当前 GIS 技术发展存在的不足,并在此基础上研究分析了 GIS 技术的未来发展趋势。 关键词:GIS 研究现状发展趋势 0 引言 随着计算机技术的飞速发展、空间技术的日新月异及计算机图形学理论的日渐完善, GIS(Geographic Information System技术也日趋成熟,并且逐渐被人们所认识和接受。近年来, GIS 被世界各国普遍重视,尤其是“数字地球”概念的提出,使其核心技术 GIS 更为各国政府所关注。目前,以管理空间数据见长的 GIS 已经在全球变化与监测、军事、资源管理、城市规划、土地管理、环境研究、农作物估产、灾害预测、交通管理、矿产资源评价、文物保护、湿地制图以及政府部门等许多领域发挥着越来越重要的作用。当前 GIS 正处于急剧发展和变化之中,研究和总结 GIS 技术发展,对进一步开展 GIS 研究工作具有重要的指导意义。因此,本文就目前 GIS 技术的研究现状及未来发展趋势进行总结和分析。 1 GIS 研究现状及其分析 1.1 GIS研究现状 世纪 90年代以来,由于计算机技术的不断突破以及其它相关理论和技术的完善, GIS 在全球得到了迅速的发展。在海量数据存储、处理、表达、显示及数据共享技术等方面都取得了显著的成效,其概括起来有以下几个方面 [1]:①硬件系统采用服务器 /客户机结构,初步形成了网络化、分布式、多媒体 GIS ; ②在 GIS 的设计中, 提出了采用“开放的 CIS 环境” 的概念, 最终以实现资源共享、数据共享为目标; ③高度重视数据标准化与数据质量的问题, 并已形成一些较为可行的数据标准; ④ 面向对象的数据库管理系统已经问世, 正在发展称之为“对象 --关系 DBMS (数据库

财务风险文献综述

财务风险文献综述 【摘要】：在市场经济日趋完善的今天, 企业时刻都面临着来自市场的各种风险。财务管理系统作为企业风险预警器，愈来愈显示出其重要性。企业财务风险管理的目标在于了解风险的来源和特征，正确衡量财务风险，进行适当的控制和防范。 【关键词】财务风险、风险控制 一、财务风险的概念和特征 （一）财务风险的概念 财务风险是企业在财务活动中由于各种不确定因素的影响，使企业的实际财务收益与预期的收益发生偏离，进而造成企业蒙受损失的机会和可能。 河北金融学院的张晓萍、胡安琴在2003年第3期的《中国证券期货》上发表《国内外财务风险预警模型实证研究文献综述》，他们认为，从广义上讲财务风险指在企业各项财务活动中，由于内外部环境及各种无法控制或难以预计的因素影响，在一定时期内企业的预期财务收益与实际财务收益发生偏离，从而蒙受损失的可能性。 山西中医学院中西医结合医院的李燕在2008年第5期的会计之友上发表《企业财务风险的成因分析及其控制》，她认为由于财务环境复杂多变，企业本身的资本结构不合理，管理者盲目扩大规模导致决策失误使得企业产生了财务风险。企业应该从完善财务管理系统提高决策的科学化，建立高效的风险预警机制和分析指标，并且强化财务管理人员的财务风险意识这三个方面来控制企业的财务风险。 （二）财务风险的特征 淮南联合大学的张文芹在2007年发表在《黑龙江科技信息》上的《浅析企业财务风险的成因及防范策略》一文中提到，财务风险的特征如下: 一是客观性: 企业财务活动存在两种可能结果, 即实现预期目标和不能实现预期目标, 这意味着无法实现预期目标的风险客观存在。二是全面性: 财务风险存在于企业财务管理的全过程。三是不确定性: 由于影响财务活动的各种因素不断发生变化, 因此事前不能准确地确定财务风险的大小。四是共存性:即风险与收益并存。一般来说, 风险越大收益越高, 反之收益就越低。 二、财务风险的识别

金融发展文献综述

金融发展、收入分配与经济增长:文献综述 作者XX大学 内容提要：本文简要评述研究金融发展、收入分配与经济增长关系的文献。文献表明，金融发展与经济增长的关系取决于金融是否可以增加(物质资本或人力资本)投资总量和/或金融是否可以优化投资结构。同时，文献也表明，如果金融发展有利于穷人进行融资，那么金融发展会缩小收入不平等。反之，金融发展则会扩大收入不平等。 关键词：金融发展收入分配经济增长 一、前言 在新古典经济增长模型中，一个国家(地区)的经济增长率取决于外生的经济技术进步率(Solow，1956，Swan，1956)。在新古典模型中，技术进步是一个黑箱，人们不确切知道哪些因素影响技术进步，从而影响经济增长。因此，一代代的经济学家尝试打开技术进步的黑箱。在20世纪80年代，对技术进步的黑箱的研究取得了进展，Romer (1986)和Lucas (1988)认为技术进步是内生的，是经济主体追求利润最大化的结果，从而开启了内生经济增长理论的时代。在经济增长理论取得突破之前，在20世纪60年代，经济学家对金融中介和金融契约的研究也取得了突破性的进展(Diamond and Dybvig，1983，Diamond，1984，Gale andHellwig，1985，Townsend，1979)。也正是由于这些突破性的进展，金融与经济增长的关系成为一个重要的研究热点。 大部分经济学家认为金融与经济增长有着正相关的关系。但在金融与经济增长的因果关系上，经济学家的观点不尽相同。一些经济学家认为金融是因，即金融发展可以促进经济增长(例如，Hicks，1969)；另一些经济学家则认为金融是果，即经济增长带来了金融发展(例如，Lucas，1988)。在20世纪90年代，基于内生经济增长理论与金融中介和金融契约理论，经济学家构建理论模型来研究金融与经济增长的关系。在一些理论模型中，金融发展促进经济增长;在一些理论模型中，金融发展与经济增长是相辅相成的，也即金融发展促进经济增长，经济增长反过来又促进金融发展。

文献综述的类型

文献综述是"一种在分析、比较、整理、归纳一定时空范围内有关特 定课题研究的全部或大部情报的基础上，简明的类述其中的最重要部分，并标引出处的情报研究报告"。文献综述的定义包含三个基本要素：首先，文献综述反映原始文献有一定的时间和空间范围，它反映一定时期内或是某一时期一定空间范围的原始文献的内容。其次，文献综述集中反映一批相关文献的内容。其它二次文献如题录、索引、文摘、提要等一条只能揭示一篇原始文献的外表信息或内容信息，且各条目之间没有联系，而综述一篇可集中一批相关文献，且将这批文献作为一个有机整体予以揭示，信息含量比二次文献多得多。第三，文献综述是信息分析的高级产物。书目、索引等是对原始文献的外表特征进行客观描述，不涉及文献内容，编写人员不需了解原始文献的内容，也不需具备相关学科的基础知识;提要、文摘是对原始文献的 内容作简要介绍和评价，编写人员需要具有相关学科的一些基础知识，以识别和评价原始文献;文献综述则要求编写人员对综述的主题有深 入的了解，全面、系统、准确、客观地概述某一主题的内容。运用分析、比较、整理、归纳等方法对一定范围的文献进行深度加工，对于读者具有深度的引导功能，是创造性的研究活动。 文献综述的类型可以从不同的角度对文献综述进行划分，最常见的方法是根据文献综述反映内容深度的不同即信息含量的不同划分按照文献综述信息含量的不同，可将文献综述分为叙述性综述、评论性综述和专题研究报告三类。

叙述性综述是围绕某一问题或专题，广泛搜集相关的文献资料，对其内容进行分析、整理和综合，并以精炼、概括的语言对有关的理论、观点、数据、方法、发展概况等作综合、客观的描述的信息分析产品。叙述性综述最主要特点是客观，即必须客观地介绍和描述原始文献中的各种观点和方法。一般不提出撰写者的评论、褒贬，只是系统地罗列。叙述性综述的特点使得读者可以在短时间内，花费较少的精力了解到本学科、专业或课题中的各种观点、方法、理论、数据，把握全局，获取资料。 评论性综述是在对某一问题或专题进行综合描述的基础上，从纵向或横向上作对比、分析和评论，提出作者自己的观点和见解，明确取舍的一种信息分析报告。评论性综述的主要特点是分析和评价，因此有人也将其称为分析性综述。评论性综述在综述各种观点、理论或方法的同时，还要对每种意见、每类数据、每种技术做出分析和评价，表明撰写者自己的看法，提出最终的评论结果。可以启发思路，引导读者寻找新的研究方向。 专题研究报告是就某一专题，一般是涉及国家经济、科研发展方向的重大课题，进行反映与评价，并提出发展对策、趋势预测。"是一种现实性、政策性和针对性很强的情报分析研究成果"。其最显著的特点是预测性，它在对各类事实或数据、理论分别介绍描述后，进行论证、预测的推演，最后提出对今后发展目标和方向的预测及规划。专题研究报告对于科研部门确定研究重点和学科发展方向，领导部门制定各项决策，有效实施管理起着参考和依据的作用。这一类综述主

空间聚类的研究现状及其应用_戴晓燕

空间聚类的研究现状及其应用＊ 戴晓燕1　过仲阳1　李勤奋2　吴健平1 (1华东师范大学教育部地球信息科学实验室　上海　200062) (2上海市地质调查研究院　上海　200072) 摘　要　作为空间数据挖掘的一种重要手段,空间聚类目前已在许多领域得到了应用。文章在对已有空间聚类分析方法概括和总结的基础上,结合国家卫星气象中心高分辨率有限区域分析预报系统产品中的数值格点预报(HLAFS)值,运用K-均值法对影响青藏高原上中尺度对流系统(MCS)移动的散度场进行了研究,得到了一些有意义的结论。 关键词　空间聚类　K-均值法　散度 1　前言 随着GPS、GI S和遥感技术的应用和发展,大量的与空间有关的数据正在快速增长。然而,尽管数据库技术可以实现对空间数据的输入、编辑、统计分析以及查询处理,但是无法发现隐藏在这些大型数据库中有价值的模式和模型。而空间数据挖掘可以提取空间数据库中隐含的知识、空间关系或其他有意义的模式等[1]。这些模式的挖掘主要包括特征规则、差异规则、关联规则、分类规则及聚类规则等,特别是聚类规则,在空间数据的特征提取中起到了极其重要的作用。 空间聚类是指将数据对象集分组成为由类似的对象组成的簇,这样在同一簇中的对象之间具有较高的相似度,而不同簇中的对象差别较大,即相异度较大。作为一种非监督学习方法,空间聚类不依赖于预先定义的类和带类标号的训练实例。由于空间数据库中包含了大量与空间有关的数据,这些数据来自不同的应用领域。例如,土地利用、居住类型的空间分布、商业区位分布等。因此,根据数据库中的数据,运用空间聚类来提取不同领域的分布特征,是空间数据挖掘的一个重要部分。 空间聚类方法通常可以分为四大类:划分法、层次法、基于密度的方法和基于网格的方法。算法的选择取决于应用目的,例如商业区位分析要求距离总和最小,通常用K-均值法或K-中心点法;而对于栅格数据分析和图像识别,基于密度的算法更合适。此外,算法的速度、聚类质量以及数据的特征,包括数据的维数、噪声的数量等因素都影响到算法的选择[2]。 本文在对已有空间聚类分析方法概括和总结的基础上,结合国家卫星气象中心高分辨率有限区域分析预报系统产品中的数值格点预报(HLAFS)值,运用K-均值法对影响青藏高原上中尺度对流系统(MCS)移动的散度场进行了研究,得到了一些有意义的结论。 2　划分法 设在d维空间中,给定n个数据对象的集合D 和参数K,运用划分法进行聚类时,首先将数据对象分成K个簇,使得每个对象对于簇中心或簇分布的偏离总和最小[2]。聚类过程中,通常用相似度函数来计算某个点的偏离。常用的划分方法有K-均值(K-means)法和K-中心(K-medoids)法,但它们仅适合中、小型数据库的情形。为了获取大型数据库中数据的聚类体,人们对上述方法进行了改进,提出了K-原型法(K-prototypes method)、期望最大法EM(Expectation Maximization)、基于随机搜索的方法(ClAR ANS)等。 K-均值法[3]根据簇中数据对象的平均值来计算 ——————————————— ＊基金项目:国家自然科学基金资助。(资助号: 40371080) 收稿日期:2003-7-11 第一作者简介:戴晓燕,女,1979年生,华东师范大学 地理系硕士研究生,主要从事空间数 据挖掘的研究。 · 41 · 2003年第4期 上海地质 Shanghai Geology

互联网金融风险管理文献综述

互联网金融风险管理文献综述 沈丽，林冬冬 (山东财经大学金融学院，山东济南250014) 摘要：互联网金融如雨后春笋般发展起来，2013年已然成为互联网金融井喷的一年。但是伴随互联网金融繁荣发展而来的风险更是不容小觑的，并引起了学者的广泛关注。在此背景下，将学者对于互联网金融的研究加以追踪并且进行综合评述，内容涉及互联网金融的涵义界定、互联网金融的风险识别以及互联网金融风险管理。通过综述学者的研究发现，目前对于互联网金融的研究尚不完善，对于互联网金融的界定还未统一以及在互联网金融风险管理方面如何权衡风险与收益也未得到应有的重视。因此，在互联网金融的研究方面尚有一定的发展空间，需要研究学者不断完善与充实。 关键词：互联网金融；风险；风险管理；余额宝 中图分类号：F830．9文献标识码：A文章编号：1008－2670（2014）05－0015－06 曾有人估计，互联网金融将吞噬传统金融，从而使后者成为“21世纪行将灭绝的恐龙”①。从四大行推出的网上银行，到淘宝联合天弘基金开发的余额宝，互联网金融衍生产品涉及的客户群和衍生产品的种类均保持快速增长。截至2013年12月31日，余额宝的规模已达1853．42亿元②，成为市场上规模最大的公墓基金。然而，火爆背后的风险不容小觑。2013年4月，上线未满月的P2P网贷企业“众贷网”宣布破产，随后“城乡贷”在其网站挂出歇业公告，两家网络平台相继倒闭。因此，互联网金融行业必须正视互联网金融的风险，及时全面制定互联网金融的风险管理策略。互联网金融的风险及风险管理问题引起了各方关注，本文将对学者们针对互联网金融的内涵界定、风险以及风险管理的研究脉络进行梳理。 一、互联网金融内涵的界定 关于互联网金融内涵的界定，学术界存在较大争议。以下是相关国内学者对互联网金融的界定研究成果，主要是从静态和动态两个角度界定互联网金融。 从静态角度看，分为产物说和模式说。产物说认为，互联网金融是现代互联网技术与金融相互结合的产物，是以网络等新技术手段为基础的一种金融创新形式。而且互联网金融的概念包括在网络的基础上对原有 收稿日期：2014－07－10 基金项目：山东省“金融产业优化与区域发展管理协同创新中心”规定性项目“区域金融风险生成机制与管控体系构建—以山东为例”。 作者简介：沈丽，女，山东莱州人，博士，山东财经大学金融学院教授，研究方向：货币银行学；林冬冬，女，山东临清人，山东财经大学金融学院硕士研究生，研究方向：货币银行学。 ①“21世纪行将灭绝的恐龙”来自于比尔·盖茨。十几年前，互联网刚出现时，比尔·盖茨预言如果传统银行不改变的话，传统银行终将灭绝。 ②数据来源于天弘基金2013年数据。

房地产金融风险管理及对策文献综述

房地产金融风险文献综述陆媛媛201301360011 年代以来，随着我国工业化和城市化进程的加快，房地产业要：摘20世纪90房地产业是呈现高速发展的态势，逐渐成为了我国国民经济的支柱产业。然而，所以管理和防范房一个高风险的行业，带来的巨大的金融风险也日益显现出来，将较为全面地地产金融风险具有十分重要的现实意义。本文参考了大量的文献，对房地产金融风险的产生、成因、管理和对策等方面进行相应的综合与评述。关 键词：房地产金融；风险管理；评述 1 国内关于房地产金融风险方面的研究成果及评述 1.1 国内关于房地产金融风险的研究成果1.1.1 相关概念的界定清算等金融服务活房地产金融是指银行为房地 产业提供资金的筹集、融通、从而遭动中，由于不确定因素的影响，使银行的实际收益与预期收益发生背离，这种风险会逐步扩散到整个金融受巨大的经济损失，再加上房地产业的特殊性，体系，最终危机整个国民经济的安全与稳定，这就是“房地产泡沫风险”，极端条件下，房地产金融风险会形成泡沫经济，最终导致经济危机的产生。随着我国房地产业的飞速发展，国内房地产市场已聚集了巨大的金融风险， 包括道德风险、经营环境风险、资产负债结构风险、利率风险、汇率风险等，这而且包括整个房地产金融单个金融机构面临的风险，种风险不仅包括单项业务、银行信贷一旦发生变化，并且这些风险基本由国内商业银行来承担。体系的风险，尤其是再加上我国政府已经决定把房地产业、房地产市场就会产生很大的回应。不仅对房地作为国民经济新的增长点，住宅产业，所以规避房地产的金融风险，而且对整个国民经济的产业和房地产金融业的稳定和发展起着至关重要的作用， 发展也具有深远的意义。关于国内房地产金融风险的理论研究方面 1.1.2 他认为目前房）对房地产金融风险的防范与管理进行了研究，2006徐景辉（房 地产信提出了发展住房公积金制度、需要进行风险管理，地产金融风险巨大， ）对美国次贷危机进行了理论分析，同2008托住房抵押二级市场制度等。刘洋（提出了要加快完善信用等级评,时他也借鉴了英国在应对房地产金融风险的做法年的全球性金融危机，认2008估及个人征信制度的建设。梁兵（2011）分析了他提出为房地产行业面临的风险是房地产金融法规不健全、个人房贷不良贷款。比如利用证券化、创设投资基金等创新工具来降低要加大房地产金融创新力度,）认为目房地产金融风险，不断完善个人抵押贷款信用制度建设。冯玉军（2011 我国仍是面临外需疲软、内需不足的经济前世界经济尚没有走出经济危机泥潭,面临的金融风险有政策风现状，而房地产业作为我国重要的国民经济支柱产业，加强银行内部资险、市场风险、诚信风险等。他提出了要扩宽房地产融资渠道,建设房地产金融市场，来最大限度降低我国房地产金融风险。汪觉金控制制度,但是由于房地产）认为房地产业已成为拉动我国经济增长的支柱产业,忠（2013

可行性研究文献综述

可行性研究文献综述 一、可行性研究简介 可行性研究一词源于英语feasibility study,字义就是行得通,有可能成功的意思。自20世纪30年代作为一种组织管理方法对工程项目进行评价,使美国田纳西河流域开发项目获得成功之后,可行性研究这种仅限于经济评价的报告在工业发达国家成为建设项目开发程序的一个环节。 工业项目可行性研究就是投资工业项目决策前的活动,就是在事件没有发生之前的研究,就是对事务未来发展的情况、可能遇到的问题与结果的估计,具有预测性。因此,必须进行深入的调查研究,充分的占有资料,运用切合实际的预测方法,科学的预测未来前景。 对于投资额较大,建设周期较长,内外协作配套关系较多的建设项目,可行性研究的工作期较长,为了节省投资,减少资源浪费,避免对早期就应淘汰的项目做无效研究,一般将可行性研究分为机会研究、初步可行性研究、可行性研究(有时也叫详细可行性研究)与项目评价决策四个阶段。机会研究证明效果不佳的项目,就不再进行初步可行性研究;同样,如果初步可行性研究结论不可行,则不必再进行可行性研究。 随着科学技术、市场经济与管理科学的高度发展,在不断总结过去经验的基础上,可行性研究理论也得到了不断的完善与发展,至今已成为世界公认的项目评价方法。在项目投资决策之前进行可行性研究,不但有助于减少或避免项目投资失误,而且有助于项目的顺利实施与推进,总的说来,可行性研究对于项目投资决策有着以下非常重要的作用: 作为项目建设立项的依据,作为向银行申请贷款或筹资的依据,作为工程设计与建设的依据,作为向当地政府与环保部门申请建设执照的依据,作为本工程建设补充基础资料的依据,作为项目与各有关部门签订合同或协议的依据,作为核准采用新技术、新设备研制计划的依据,作为企业安排项目计划与实施的依据。 二、国外可行性研究的发展历史 西方最早推行可行性研究方法的就是美国,通过采用这套方法,实现了对河流流域地区良好的开发与综合利用,二战后,随着现代科学技术与管理科学的高度发展,技术经济问题越来越复杂,为了开发新产品,减少投资风险,需要采用科学方法对项目实施进行预测、分析、论证。因此20世纪60年代以来,可行性研究迅速成为投资决策前的一个普遍工作阶段,并且形成了一整套系统理论的科学方法。这种方法在以世界银行为代表的国际经济组织对发展中国家的贷款或援助项目中迅速推广。 在19世纪至20世纪50年代中期,国外主要就是运用简单的财务评价方法通过对项目的收入与支出进行比较来判断项目的优劣。随着社会的发展,简单的财务评价已不能满足社会、政府与企业对项目投资决策的多元化需求。于就是,法国工程师让尔·杜比提出了“消费者剩余”的思想并在1844年发表了“公共工程效用的评价”一文。之后英国经济学家A·马歇尔正式提出了“消费者剩余”的概念,这种思想发展成为现在费用-效益分析的基础,构成了

商业银行电子银行业务风险防范研究【文献综述】

文献综述 商业银行电子银行业务风险防范研究 随着金融全球化和网络技术的发展，电子银行的出现给传统的银行交易带来了一系列的变革，但同时也给银行带来了一些不曾遇到的新问题、新情况。面对这种现象，国内外学者都进行了相关研究。 1 国外文献综述 对于电子银行的发展前途。N. Kamakodi（2008）研究印度客户对电子银行的接受程度发现在近15年里，在受访的292人里，大多数人都愿意使用电子银行，而且有80%的人认为电子银行是人们生活所不可缺少的。 关于电子银行存在的风险。国外对电子银行的研究主要通过它的实践，例如近年来危害较大的网上钓鱼。中国互联网络信息中心联合国家互联网应急中心发布的《2009年中国网民网络信息安全状况调查报告》显示，2009年有超过九成网民遇到过网络钓鱼，而且有4500万网民蒙受了经济损失。Maher Aburrous，M. A. Hossain，Keshav Dahal，Fadi Thabtah（2010）研究指出网络钓鱼的存在对电子银行的发展造成了很大的威胁，最有害的影响是它会产生信任危机。网络钓鱼严重损害互联网业务，例如，很多人减少网上银行的使用是因为他们认为使用网上银行会成为网上钓鱼的受害者，从而使他们的个人信息外流，从而损害其本人的利益，因此网上钓鱼的出现对电子银行的推广和发展造成了一定的阻碍。 关于电子银行的风险防范措施。Helena Rif`a-Pous（2009）认为财务信息是非常敏感的，因此电子银行必须提供一个强有力的系统来保护客户的个人信息，提高客户对电子银行的信任。2003年7月，巴塞尔银行监管委员会发布了《电子银行业务风险管理原则》的最终版本，提出了14项电子银行业务风险管理原则，并协助金融机构建立自身风险管理政策与流程。董事会和高级管理层应在开始提供电子银行交易服务之前，对是否希望银行提供此类服务作出明确的战略决策还应该要适当考虑和解决银行在电子银行业务战略中的操作和安全风险问题。确保现行的风险管理程序、安全控制程序、对业务外包的尽职调查和监督程序能够针对电子银行服务的发展作出适当评估和相应修改。 2 国内文献综述

空间计量经济学研究综述

第23卷第110期湖南财经高等专科学校学报 V ol 123N o 1110 2007年12月 Journal of Hunan F inancial and Econo m ic College Dec 12007 空间计量经济学研究综述 王立平1 　任志安 2 (11合肥工业大学人文经济学院,安徽合肥　230009;21安徽财经大学经济与金融学院,安徽蚌埠　233041) 【摘 要】空间计量经济学是一门新兴的边缘学科,近年来在应用经济领域的运用呈现出爆炸的态势,成 为西方经济计量学理论中一个亮点。目前国内对于空间计量经济学的认识不够,其相关研究更是少见。通过系统介绍空间计量经济学理论方法与应用,包括空间计量经济学的基本理论、模型设定、参数估计与模型检验,并对空间计量经济学的最新进展进行评述。 【关　键　词】空间计量经济学;空间权重;空间自回归模型;空间误差构成模型 【中图分类号】F22410　【文献标识码】A 【文章编号】1009-4148(2007)06-0025-04 ?收稿日期:2007-10-10 基金项目:安徽省社科规划项目“安徽省地区经济差异的空间计量分析与协调发展研究”(项目号:AHSKF03-04D16)的阶段成果之一 作者简介:王立平(1968-　),男,安徽合肥人,合肥工业大学人文经济学院副教授,管理学博士,硕士生导师, 主要研究方向:计量经济分析、区域经济学;任志安(1965-　),男,安徽合肥人,安徽财经大学经济与金融学院副教授,管理学博士,硕士生导师,主要研究方向:微观经济学、区域经济理论与实践 空间计量经济学是新兴的一门边缘学科,近十几年空 间计量模型在国外社会科学很多领域,尤其在应用经济领域的运用呈现出爆炸的态势,成为计量经济学理论中一个亮点。从文献检索看,目前国内关于该学科的研究几乎是空白,国外有学者曾用空间计量模型研究过中国问题,如 Lesage [1] 运用空间计量经济模型对中国区域经济增长问题所做的研究;Coughlin and Segev [2]对中国F D I 区域分布的影响因素的空间经济分析。 一、空间计量经济学的产生与发展 空间计量经济学是计量经济学的一个子集,主要应用于截面数据和平行面数据(panel data )回归模型中复杂的空间相互作用与空间依存性结构分析[3]。 空间计量经济学发端于空间相互作用理论及其进展。尽管空间相互作用关系一直是人们研究中所关注的问题,但空间关系理论分析框架直到20世纪末才逐渐提出。例如,Paelinck [4]论文中强调空间相互依存的重要性、空间关系的渐进性和位于其他空间适当因素的作用。Akerl of [5]提出了相互作用粒子系统模型(interacting particle sys 2 te m s )、Durlauf [6] 阐述了随机域(random field models )模型、Aoki [7]提出均值域相互作用宏观模型、Durlauf [8]提出相邻溢出效应模型和Fujita [9]等提出报酬递增、路径依赖和不完全竞争等新经济地理模型,等等。正是这些理论创新使空间相互作用研究的可能性成为现实。 空间计量经济学产生的另一股动力来自解决实际“问题”数据的驱动。空间计量经济学最初起源于在区域科学和分析地理学有广泛应用的空间统计学,人们在空间相互作用研究中,遇到了各种实际“问题”数据。例如,解释变量的构造经常依据被解释变量的范围进行空间插值估计,导致空间预测呈现出系统空间变异的预测误差,此类问题在研究环境和资源分配的经济效果时常常遇到。再如,在空间数据汇总时,往往会出现数据与经济变量不匹配的问题,这些空间数据的共同特征是普通回归模型的误差序列是空间相关的,这些“问题”数据所引起普通模型设定的偏倚,推动了空间计量经济模型的产生。 最近二、三十年,随着计算技术和计算机模拟技术的发展以及一大批专家学者如Anselin 、B ruecckner 、Kele 2jian 、Haining 和Case 等人的不懈努力,空间计量经济学取得了突飞猛进的发展。 二、空间计量经济学的基本理论 空间计量经济学是一个比较复杂的系统理论体系。在这个理论体系中,有几个核心的理论范畴,如空间反应函数、空间异质性和空间依存性、空间权数和空间过滤程序等。 1、空间反应函数

国际金融危机及防范文献综述

沈阳化工大学科亚学院毕业论文文献综述 国际金融危机及防范文献综述 姓名：XXX 班级：XXXX 指导教师：XXX 摘要：2008年由美国次贷危机引发的美国国内金融危机迅速向全球蔓延，并演变为全球金融危机。这固然是由货币政策失当，金融监管不到位，经济体制隐含弊端和国际货币体系存在缺陷等基本原因造成的。防范国际金融危机，应进一步提升我国法律应对国际金融危机保增长的能力，坚持采取司法效果与社会效果相结合的措施解决纠纷，加强对金融债权安全的保护，完善法律维护经济金融安全的职能，重视规范虚拟经济与实体经济协调发展，重视规范财富增加与社会分配的公正公平，法律监管机制要力求防范金融风险的全覆盖，坚持提高金融经济立法的科学性与前瞻性，坚持独立健全法律法规与创新机制。 正文 一．引言 国际金融危机是指一国所发生的金融危机通过各种渠道传递到其他国家从而引起国际范围内金融危机爆发的一种经济现象。20世纪以来，共发生了六次全球性金融危机，包括：1929年至1939年：大萧条；1973年至1975年：石油危机引发的经济危机；20世纪80年代：拉丁美洲债务危机；20世纪90年代：日本泡沫经济崩溃；1997年至1998年：亚洲金融危机；2007年至2011年：美国次贷危机及全球金融危机。2008年9月，雷曼兄弟破产和美林公司被收购标志着金融危机的全面爆发。随着虚拟经济的灾难向实体经济扩散，世界各国经济增速放缓，失业率激增，一些国家开始出现严重的经济衰退。对于国际金融危机带给全球队的影响，许多经济学家和金融领域的专家学者纷纷提出了自己的独到见解。 二．许多专家学者对于国际金融危机的成因影响以及应如何防范的看法大卫·科茨在《金融风暴启示录》中指出，他说：1945—1973年间，在国家管制的资本主义条件下，美国中央银行和政府迫使金融资本尽量把钱借贷给实体经济部门的企业。在这种情况下，金融机构不能按照自己的意愿去追求最大限度的利润，相反，他们被分成各种不同的类型，只能从事指定类型的的业务，然而，在70年代新自由主义潮思兴起以后，即在“1980—1982年间，美国国会通过了两个重要法案，解除了对金融机构

金融文献综述

文献归纳和述评 研究背景 由于标准金融学的理性人假设和有效市场假说的缺陷，行为金融以心理学和行为学为基础，提出有限理性和非有效市场，来解释金融市场的异象，这是对标准金融学的强有力挑战。标准金融学和行为金融学之间的差异是研究目标不同。标准金融学描述经济个体的最优决策行为，而行为金融描述的是真实决策行为。 国内外行为金融的研究现状 国外研究状况 行为金融理论奠基人是美国心理学家、经济学家Daniel Kahneman和实验经济学家Amos Tversky，他们在20世纪70年代通过大量的行为实验，观察对比发现，许多投资者在实际决策时表现出非完全理性和风险厌恶特征，投资行为的期望值在不同情境多种多样。 1979年Kahneman 和Tversky 共同提出的“期望理论”，成为了行为金融研究中的代表学说，该理论把投资者的情绪变化纳入模型参考指标，提出了在不同风险偏好和效用函数下投资者的价值函数和权重函数，为行为金融学的兴起奠定了坚实的理论基础，“期望理论”的出现成为行为金融研究史上的一个里程碑。随着行为金融研究的不断深入，该理论的影响日益扩大，Kahneman还在2002年摘取了诺贝尔经济学奖，这预示着行为金融理论和行为经济理论在主流经济学的地位得到了提升，进一步开拓出心理学方法在经济学应用空间。1982年Kahneman、Slovic 和Tversky 在《不确定性下的判断：启发式与偏差》中研究了人类行为与投资决策的经典经济模型中基本假设相违背的三个方面：风险态度、心理账户和过度自信，将观察到的现象称为“认知偏差”。 1985年，Bondt和R.H.Thaler发表了，《股票市场过度反应了吗？》引发了行为金融理论研究的复兴，通过构造“赢家组合”和“输家组合”，实证检验了美国市场存在过度反应。学术界视他们的研究工作为行为金融研究的正式开端，标志着行为金融的研究进入黄金时期。进入20世纪90年代，更多的学者投入了这项工作，Thaler、Shiller、Shefrin、Statman 以及Odean等都是典型的代表。 Thaler分别在1987和1999年研究了股票回报率的时间序列、投资者心理会计等问题，Shiller在1990年研究了股票价格的异常波动、股市中的“羊群效应”、投机价格和流行心态的关系等，得出投资者的非理性行为会导致股价波动加剧。Odean在1998年研究投资者在风险厌恶的条件下，结合股票价格、成交量、组合收益等方面就处置效应、过度自信等投资者行为进行研究，得到投资者普遍具有处置效应和过度自信行为特征。因此，Thaler、Shiller、Odean等人被称为行为金融学的研究领域的第二代领军人物。 20世纪90年代中后期，行为金融理论更加注重投资者心理对最优组合投资决策和资产定价的影响。Shefrin和Statman在1994年提出了行为资产定价模型（BAPM），随后在2000年，他们又提出了行为资产组合理论，行为投资者的资产组合如资产金字塔一层一层构成。每层有不同的目标，每层有不同的风险偏好，有的是为了避免贫困和破产，规避等闲；有的是为了暴富，追逐风险，进一步充实了行为金融理论。 国内研究现状 行为金融理论在我国的研究仍处于理论模型和策略介绍阶段，近年来也开始运用行为金融理论来研究我国证券市场上的实际问题。国内的研究总体上可以分为两个阶段。第一阶段是199年至2000年底，这一阶段主要集中于研究行为金融理论与经典金融理论系统冲突，应用期望理论对一些典型心理特征和决策特征进行介绍和研究，运用行为金融解释股市“异象”以及介绍该理论的研究前景。1999年，刘力教授的《行为金融理论对EMH假说的挑战》一文是我国最早系统介绍行为金融理论与EMH之争及其基本理论的文章。2000年，牛芳和

科研文献综述正文范例

法学院本科生毕业论文全面 《文献综述》写作规范（试行） 一、写作文献综述的总体要求 文献综述是针对某一研究领域或专题搜集大量文献资料的基础上，就国内外在该领域或专题的主要研究成果、最新进展、研究动态、前沿问题等进行综合分析而写成的、能比较全面地反映相关领域或专题历史背景、前人工作、争论焦点、研究现状和发展前景等内容的综述性文章。 法学院本科生在毕业论文选题确定后，除传统研究论文写作形式外，可以围绕毕业论文选题查找相关文献资料，以文献综述的形式提交研究成果代替传统研究论文，文献综述（论文）的答辩稿和终稿应当包括封面、目录、正文和参考文献、致谢词等几部分，各部分的排版格式与法学院规定的普通论文排版格式一样，正文字数8000字以上。 二、文献综述的正文结构内容 文献综述主要用以介绍与主题有关的详细资料、研究动态、研究进展、发展方向以及对以上方面的评述。一般都包含以下四部分：即前言、主体和总结。 前言部分。主要是说明写作的目的，即立题依据和综述目的；介绍有关的概念及定义以及综述的范围，扼要说明有关主题的现状或争论焦点，使读者对全文要叙述的问题有一个初步的轮廓。引言不宜过长，文句要简练、重点突出。 主体部分。文献综述的主体写法多样，没有固定的格式。可按年代顺序综述，也可按不同的问题进行综述，还可按不同的观点进行比较综述，不管用那一种格式综述，都要将所搜集到的文献资料归纳、整理及分析比较，阐明有关主题的历史背景、现状和发展方向，以及对这些问题的评述，主题部分应特别注意代表性强、具有科学性和创造性的文献引用和评述。 总结部分。是对全文主题的简明扼要的总结，包括对学术界的研究现状进行必要的评述，可以提出自己的见解，并对进一步的发展方向做出预测。 三、撰写文献综述的注意事项 1、文献综述的论文标题一般采用“主题词+文献研究综述”或“主题词+理论研究综述”等形式命题。