计量经济学各章习题

第1章绪论

习题

一、单项选择题

1．把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（）

A. 横截面数据

B. 时间序列数据

C. 面板数据

D. 原始数据

2．同一时间、不同单位按同一统计指标排列的观测数据称为（）

A．原始数据 B．截面数据

C．时间序列数据 D．面板数据

3．用计量经济学研究问题可分为以下四个阶段（）

A．确定科学的理论依据、建立模型、模型修定、模型应用

B．建立模型、估计参数、检验模型、经济预测

C．搜集数据、建立模型、估计参数、预测检验

D．建立模型、模型修定、结构分析、模型应用

4．下列哪一个模型是计量经济模型( )

A.投入产出模型

B.数学规划模型

C.包含随机变量的经济数学模型

D.模糊数学模型

二、问答题

1．计量经济学的定义

2．计量经济学的研究目的

3．计量经济学的研究内容

习题答案

一、单项选择题

1．B 2．B 3．B 4．C

二、问答题

1．答：计量经济学是统计学、经济学、数学相结合的一门综合性学科，是一门从数量上研究物质资料生产、交换、分配、消费等经济关系和经济活动规律及其应用的科学2．答：计量经济学的研究目的主要有三个：

（1）结构分析。指应用计量经济模型对经济变量之间的关系作出定量的度量。

（2） 预测未来。指应用已建立的计量经济模型求因变量未来一段时期的预测值。 （3） 政策评价。指通过计量经济模型仿真各种政策的执行效果，对不同的政策进行比较

和选择。

3．答：计量经济学在长期的发展过程中逐步形成了两个分支：理论计量经济学和应用计量经济学。

理论计量经济学主要研究计量经济学的理论和方法。

应用计量经济学将计量经济学方法应用于经济理论的特殊分支，即应用理论计量经济学的方法分析经济现象和预测经济变量。

2

一元线性回归模型

习 题

一、单项选择题

1．最小二乘法是指（ ） A. 使()∑

=-n

t t

t

Y

Y 1

?达到最小值 B. 使?m in i i

Y Y -达到最小值

C. 使t

t Y Y ?max -达到最小值 D. 使()2

1

?

∑=-n t t t Y 达到最小值

2． 在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ ）

A. 01i i i

Y X u ββ=++ B. 01???

i i i Y X e ββ=++

C ．

01???i i

Y X ββ=+ D. ()01i i

E Y X ββ=+

3．线设OLS 法得到的样本回归直线为01??

i i i Y X e ββ=++，以下说法不正确的是( )

A ．0

=∑i e B ．0),(≠i i e X COV

C ．Y Y =?

D ．),(Y X 在回归直线上

4．对样本的相关系数γ，以下结论错误的是（ ）

A. γ越接近0， X 与Y 之间线性相关程度高

B.

γ

越接近1，X 与Y 之间线性相关程度高

C. 11γ-≤≤

D 、0γ=，则X 与Y 相互独立

二、多项选择题

1．最小二乘估计量的统计性质有（ ）

A. 无偏性

B. 线性性

C. 最小方差性

D. 不一致性

E. 有偏性

2．利用普通最小二乘法求得的样本回归直线

01???i i

Y X ββ=+的特点（ ）

A. 必然通过点(,)X Y

B. 可能通过点(,)X Y

C. 残差i e的均值为常数

D.

?

i

Y的平均值与

i

Y的平均值相等

E. 残差i e与解释变量i X之间有一定的相关性

3．随机变量（随机误差项）i u中一般包括那些因素（）

A回归模型中省略的变量

B人们的随机行为

C建立的数学模型的形式不够完善。

D经济变量之间的合并误差。

E测量误差。

三、计算题

1．表1是中国1978年-1997年的财政收入Y和国内生产总值X的数据，表2为一元线性回归模型的估计结果

表1 中国1978－1997年的财政收入与国内生产总值（单位：亿元）

数据来源:《中国统计年鉴》

表2 Eviews 软件的估计结果

试根据这些数据完成下列问题；

(1)建立财政收入对国内生产总值的简单线性回归模型，并解释斜率系数的经济意义； (2)对此模型进行评价；

(3)若是1998年的国内生产总值为78017.8亿元，确定1998年财政收入的预测值和

预测区间(0.05α=,22024.60x σ=)。

习题答案

一、单项选择题

1．D 2．C 3．B 4．A

二、多项选择题

1 ABC 2．ACD 3．ABCDE

三、计算题

解：（1）建立中国1978年-1997年的财政收入Y 和国内生产总值X 的线性回归方程

01t t t Y X u ββ=++

利用1978年-1997年的数据估计其参数，结果为

2

??857.83750.100036(12.78)

(46.05),

0.9916

t t

Y X r =+=

斜率系数的经济意义：GDP 增加1亿元，平均说来财政收入将增加0.1亿元。

（2）

2

0.991593

R SS r T SS

=

=，说明总离差平方和的99％被样本回归直线解释，仅有不

到1％未被解释，因此，样本回归直线对样本点的拟合优度是很高的。

给出显著水平α＝0.05，查自由度v=20-2=18的t 分布表，得临界值0.025(18)t ＝2.10,00.02512.77955(18)t t =>，10.02546.0491(18)t t =>,故回归系数均显著不为零，说明国内生产总值对财政收入有显著影响，并且回归模型中应包含常数项。

从以上得评价可以看出，此模型是比较好的。

（3）若是1998年的国内生产总值为78017.8亿元，确定1998年财政收入的点预测值为

426141.86628.78017100036.08375.857?=?+=t

Y (亿元)

1998年财政收入平均值预测区间(0.05α=)为:

2

22

(1)22024.60(201)9216577098

i

x x

n σ=-=?-=∑

2

2

()(78017.822225.13)3112822026

f

X

X -=-=

^^

2f Y t ασ

8662.426 2.10208.5553??

8662.426272.7167= (亿元)

第3章 多元线性回归模型

习 题

一、单项选择题

1．设k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。则对多元线性回归方

程进行显著性检验时，所用的F 统计量可表示为（ ）

A. )1()

(--k RSS k n ESS B ．)()1()

1(2

2

k n R k R ---

C ．)1()1()(2

2

---k R k n R

D ．)()

1/(k n TSS k ESS --

2．多元线性回归分析中（回归模型中的参数个数为k ），调整后的可决系数2

R 与可决系数

2

R 之间的关系（ ）

A.

k

n n R R

----=1)

1(12

2

B. 2R ≥2

R

C. 02

>R

D.

1

)

1(12

2

----=n k n R R

3．已知五元线性回归模型估计的残差平方和为800

2=∑

t

e ，样本容量为46，则随机误差

项t u 的方差估计量2

?σ为( )

A. 33.33

B. 40

C. 38.09

D. 20

4．在模型01122i i i i Y X X u βββ=+++的回归分析结果报告中，有F ＝263489.23，F 的p 值＝0.000000，表明（ ）

A 、解释变量1i X 对i Y 的影响是显著的

B 、解释变量2i X 对i Y 的影响是显著的

C 、解释变量1i X 和2i X 对i Y 的联合影响是显著的.

D 、解释变量1i X 和2i X 对i Y 的影响是不显著 5．多元线性回归分析中的 ESS 反映了（ ）

A ．因变量观测值总变差的大小

B ．因变量回归估计值总变差的大小

C ．因变量观测值与估计值之间的总变差

D ．Y 关于X 的边际变化

6．在古典假设成立的条件下用OLS 方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（ ）的统计性质。

A ．有偏特性 B. 非线性特性 C ．最小方差特性 D. 非一致性特性 7．关于可决系数2

R ，以下说法中错误的是（ ）

A.可决系数2

R 的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比 B.

[]

2

0,1R ∈

C.可决系数2

R 反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述 D.可决系数2

R 的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响

二、多项选择题

1．调整后的判定系数2R 与判定系数2

R 之间的关系叙述正确的有（ ）

A.2R 与2

R 均非负 B.2R 有可能大于2

R

C.判断多元回归模型拟合优度时，使用2

R

D.模型中包含的解释变量个数越多，2R 与2

R 就相差越大

E.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则2

2

R R <

2．对多元线性回归方程（有k 个参数）的显著性检验，所用的F 统计量可表示为（ ）

A.)1()

(--k RSS k n ESS B. (1)

()RSS k ESS n k --

C.

)1()1()

(2

2

---k R k n R

D. ()RSS

ESS n k -

E. 22

(1)

(1)()

R

k R n k ---

三、判断题

1．在对参数进行最小二乘估计之前，没有必要对模型提出古典假定。 2．一元线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。 3．拟合优度检验和F 检验是没有区别的。

四、问答题

1.某公司想决定在何处建造一个新的百货店，对已有的30个百货店的销售额作为其所处地理位置特征的函数进行回归分析，并且用该回归方程作为新百货店的不同位置的可能销售额，估计得出（括号内为估计的标准差）

1234?300.10.0110.0 3.0(0.02)

(0.01)

(1.0)

(1.0)

i i i i i

Y X X X X =++++

其中：i Y ＝第i 个百货店的日均销售额（百美元）；

1i

X ＝第i 个百货店前每小时通过的汽车数量（10辆）；

2i X ＝第i 个百货店所处区域内的人均收入（美元）； 3i X ＝第i 个百货店内所有的桌子数量； 4i X ＝第i 个百货店所处地区竞争店面的数量； 请回答以下问题：

（1） 说出本方程中系数0.1和0.01的经济含义。 （2） 各个变量前参数估计的符号是否与期望的符号一致？ （3） 在α＝0.05的显著性水平下检验变量1i X 的显著性。

（临界值06.2)25(025.0=t ，0.025(26) 2.06t =，0.05(25) 1.71t =，0.05(26) 1.71t =）

2．为研究中国各地区入境旅游状况，建立了各省市旅游外汇收入（Y ，百万美元）、旅行社职工人数（X1，人）、国际旅游人数（X2，万人次）的模型，用某年31个省市的截面数据估计结果如下：

122

2

?151.02630.1179 1.5452( 3.066806)(6.652983)(3.378064)

0.9343

0.9296

191.189431i i i

Y X X R R F n =-++-====

（1）从经济意义上考察估计模型的合理性。

（2）在5%显著性水平上，分别检验参数21,ββ的显著性；在5%显著性水平 上，检验模型的整体显著性。

习题答案

一、单项选择题

1．B 2．A 3．D 4．C 5．C 6．C 7．D

二、多项选择题 1．CDE 2．BE

三、判断题

1．答：错误。在古典假定条件下，OLS 估计得到的参数估计量是该参数的最佳线性无偏估计（具有线性、无偏性、有效性）。总之，提出古典假定是为了使所作出的估计量具有较好的统计性质以便进行统计推断。

2．答：错误。在多元线性回归模型里除了对随机误差项提出假定外，还对解释变量之间提出无多重共线性的假定。

3．答：错误。(1)F 检验中使用的统计量有精确的分布，而拟合优度检验没有；（2）对是否通过检验，可决系数（修正可决系数）只能给出一个模糊的推测；而F 检验可以在给定显著水平下，给出统计上的严格结论。

四、计算题

1. 解：（1）每小时通过该百货店的汽车增加10辆，该店的每日收入就会平均增加10美元。该区域居民人均收入每增加1美元，该店每日收入就会平均增加1美元。

（2） 最后一个系数与期望的符号不一致，应该为负数，即该区竞争的店面越多，该店收入越低。其余符号符合期望。

（3） 用t 检验。t ＝0.1/0.02=5，有t>06.2)25(025.0=t 知道，该变量显著。

2. 解：（1）由模型估计结果可看出：旅行社职工人数和国际旅游人数均与旅游外汇收入正相关。平均说来，旅行社职工人数增加1人，旅游外汇收入将增加0.1179百万美元；国际旅游人数增加1万人次，旅游外汇收入增加1.5452百万美元。

（2）取05.0=α，查表得048.2)331(025.0=-t 。因为3个参数t 统计量的绝对值均大于048.2)331(025.0=-t ，说明经t 检验3个参数均显著不为0，即旅行社职工人数和国际旅游人数分别对旅游外汇收入都有显著影响。

取05.0=α，查表得34.3)28,2(05.0=F ，由于34.3)28,2(1894.19905.0=>=F F ，说明旅行社职工人数和国际旅游人数联合起来对旅游外汇收入有显著影响，线性回归方程显著成立。

第4章 非线性回归模型的线性化

习 题

一、问答题

1．不可线性化的非线性回归模型的线性化估计方法。 2．解释下列模型中参数1β的含义：

（1）01ln ln t t t Y X u ββ=++；（2）01ln t t t Y X u ββ=++；（3）01ln t t t Y X u ββ=++

二、计算题

某商场1990年～1998年间皮鞋销售额（万元）的统计资料如下表所示。

某商场1990年～1998年间皮鞋销售额统计资料

年份 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 时间t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 销售额Y

4.1

5.3

7.2

9.6

12.9

17.1

23.2

29.5

37.4

考虑对数增长模型ln Y t u αβ=++，试用上表的数据进行回归分析，并预测1999该商场皮鞋的销售额。

习题答案

一、问答题

1．答：（1）直接搜索法（Direct Search Method ）；（2）直接优化法（Direct Optimization

Method ）；（3）迭代线性化法（Iterative Linearzation Method ）。

2．答：(1)

1

β是Y 对X 的弹性，即X 变化1％，Y 变化1β％.

(2)1β表示X 变化1个单位，Y 变化100*1β％.

(3) 1β表示X 变化1％，Y 增加或减少1β/100. 二、计算题

解：回归分析的结果如下：

2

3.2913.74l n

(0.65)

(4.30)

0.7254,18.4913,

0.5524

y t R F D W =-+

-=== 1999年该商场的销售额：

1999 3.2913.74*ln(10) 3.2913.74*2.302628.35y =-+=-+=

第5章

异 方 差

习 题

一、单项选择题

1． 回归模型中具有异方差性时，仍用OLS 估计模型，则以下说法正确的是（ ）

A. 参数估计值是无偏非有效的

B. 参数估计量仍具有最小方差性

C. 常用F 检验失效

D. 参数估计量是有偏的 2．更容易产生异方差的数据为 ( )

A. 时序数据

B. 修匀数据

C. 横截面数据

D. 年度数据

3．在具体运用加权最小二乘法时, 如果变换的结果是 011y

x u x x x x ββ=++

则Var(u)是下列形式中的哪一种?( ) A.2

x σ B. 2

2

x σ

C. σ

2

log x σ

4. 在异方差性情况下，常用的估计方法是（ ）

A ．一阶差分法 B. 广义差分法 C ．工具变量法 D. 加权最小二乘法

5. 在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ ）

A.

2

2

()i E u σ

≠ B.

()0()

i j E u u i j ≠≠

C. ()0i i E x u ≠

D. ()0i E u ≠

6. 设

)

()(,2

2

21i i

i i i i x f u Var u x y σ

σ

ββ==++=，则对原模型变换的正确形式为( )

012

1

2

2

2

2

2

12..

.()

()

()

()

.

()()()()

i i i

i i

i

i i i i i i i i i i i A y x u y x u B y x u C f x f x f x f x D y f x f x x f x u f x βββββββ=++=

++=

++

=++

7. 下列说法不正确的是（ ）

A.异方差是一种随机误差现象

B.异方差产生的原因有设定误差

C.检验异方差的方法有F 检验法

D.修正异方差的方法有加权最小二乘法

8. 如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计是（ ）

A ．无偏的，非有效的 B. 有偏的，非有效的 C ．无偏的，有效的 D. 有偏的，有效的

9. 在检验异方差的方法中，不正确的是（ ）

A. Goldfeld-Quandt 方法

B. ARCH 检验法

C. White 检验法

D. DW 检验法

10. 在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（ ）

A.零均值假定成立

B.序列无自相关假定成立

C.无多重共线性假定成立

D.解释变量与随机误差项不相关假定成立

11. 在修正异方差的方法中，不正确的是（ ）

A.加权最小二乘法

B.对原模型变换的方法

C.对模型的对数变换法

D.两阶段最小二乘法

12. 下列说法正确的是（ ）

A.异方差是样本现象

B.异方差的变化与解释变量的变化有关

C.异方差是总体现象

D.时间序列更易产生异方差

二、多项选择题

1． 如果模型中存在异方差现象，则会引起如下后果（ ）

A. 参数估计值有偏

B. 参数估计值的方差不能正确确定

C. 变量的显著性检验失效

D. 预测精度降低

E. 参数估计值仍是无偏的

2． Goldfeld-Quandt 检验法的应用条件是（ ）

A. 将观测值按解释变量的大小顺序排列

B. 样本容量尽可能大

C. 随机误差项服从正态分布

D. 将排列在中间的约1/4的观测值删除掉 E ．除了异方差外，其它假定条件均满足

三、计算题

1．根据某城市1978——1998年人均储蓄(y)与人均收入(x)的数据资料建立了如下回归模型

x y

6843.1521.2187?+-= se=（340.0103）（0.0622）

2

0.9748,

..1065.425,0.2934,733.6066

R S E D W F ====

下面取时间段1978——1985和1991——1998，分别建立两个模型（括号内为t 值）， 模型1：

2

2

1

?145.44150.3971(8.7302)

(25.4269)

0.9908,

1372.202

y

x R e

=-+-==∑

模型2：

2

2

2

?4602.365 1.9525( 5.0660)

(18.4094)

0.9826,

5811189

y

x R e

=-+-==∑

计算F

统计量，即

222

1

58111891372.2024234.9370

F e

e

=

==∑∑，对给定的05.0=α，

查F 分布表，得临界值28.4)6,6(05.0=F 。请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？

2． 设消费函数为

01122i i i i Y X X u βββ=+++

式中，i Y 为消费支出，1i X 为个人可支配收入，2i X 为个人的流动资产，i u 为随机误差项，

并且22

1()0,()i i i

E u Var u X σ==（其中2

σ为常数）。试回答以下问题： （1）选用适当的变换修正异方差，要求写出变换过程；

（2）写出修正异方差后的参数估计量的表达式。

3． 运用美国1988研究与开发（R&D ）支出费用（Y ）与不同部门产品销售量（X ）的数据建立了一个回归模型，并运用Glejser 方法和White 方法检验异方差，由此决定异方差的表现形式并选用适当方法加以修正。结果如下：

2

?192.99440.0319(0.1948)

(3.83)

0.4783,..2759.15,14.6692Y

X R s e F =+===

White Heteroskedasticity Test: F-statistic 3.057161 Probability 0.076976 Obs*R-squared

5.212471 Probability

0.073812

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 08/08/05 Time: 15:38 Sample: 1 18

Included observations: 18

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -6219633. 6459811. -0.962820 0.3509 X 229.3496 126.2197 1.817066 0.0892 X^2

-0.000537

0.000449

-1.194942

0.2507 R-squared 0.289582 Mean dependent var 6767029. Adjusted R-squared 0.194859 S.D. dependent var 14706003 S.E. of regression 13195642 Akaike info criterion 35.77968 Sum squared resid 2.61E+15 Schwarz criterion 35.92808 Log likelihood -319.0171 F-statistic 3.057161 Durbin-Watson stat

1.694572 Prob(F-statistic)

0.076976

2

? 6.443(4.5658)

0.2482e R ==

请问：（1）White 检验判断模型是否存在异方差。

（2）Glejser 检验判断模型是否存在异方差。 （3）该怎样修正。

习题答案

一、单项选择题

1．A 2. C 3. B 4. D 5. A 6. B 7. C 8. A 9. D 10. D 11. D 12. B

二、多项选择题 1．BCDE 2．BCE

三、计算题

1．解：该检验为Goldfeld-Quandt 检验，因为F=4334.937>4.28，所以模型存在异方差。 2．解：(1)因为

2

1()i i

f X X =，所以取

111i i

W X =，用1i W 乘给定模型两端，得

20

12

11111

i

i

i

i

i i i Y X u X X X X βββ=+++

上述模型的随机误差项的方差为一固定常数，即

2

2

111(

)()i i i

i

u Var Var u X X σ

=

=

（2）根据加权最小二乘法，可得修正异方差后的参数估计式为

***0

1122???Y X X βββ=--

()()()()

()()()

*

*

*2

*

*

*

*

1112121121

2

*2

*2**1112112?i i i i i i i i i i i i i

i

i

i i

i

W y x W x W y x W x x W

x

W

x

W

x x

β-=-∑∑∑∑∑∑∑

()()()()

()()()

*

*

*2

*

*

*

*

1211111122

2

*2*2**1112112?i

i i i i i i i i i i i i

i

i

i i

i

W

y x W x W y x W x x W

x

W

x

W

x x

β-=-∑∑∑∑∑∑∑

其中

11121***

1

2

111,

,

i i

i i

i i

i

i i

W X W X W Y X

X

Y

W

W

W

=

=

=

∑∑∑∑∑∑

**

*

*

*

*

111

222i i i i i x X X x X X y Y Y

=-=-=-

3．解：（1）给定0.05α=和自由度为2下，查2

χ分布表，得临界值2 5.991χ=，而White

统计量2

5.2125nR =，有22

0.05(2)nR χ<，则不拒绝原假设，说明模型中不存在异方差。

（2）因为对如下函数形式

e β?= 得样本估计式

2

?(4.5658)

0.2482e

R ==

由此，可以看出模型中随机误差项有可能存在异方差。

（3

）对异方差的修正，可取权数为1/w =

第6章 自相关

习 题

一、单项选择题

1．设t u 为随机误差项，则一阶线性自相关是指（ ）

12

11221.cov(,)0()...t s t t t t t t t

t t t

A u u t s

B u u

C u u u

D u u ρερρερε----≠≠=+=++=+

2．已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1，则DW 统计量近似等于( )

A. 0

B. 1

C. 2

D. 4

3．在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（ ）

A. 无多重共线性假定成立

B. 同方差假定成立

C. 零均值假定成立

D. 解释变量与随机误差项不相关假定成立

4．应用DW 检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（ ）

A. 解释变量为非随机的

B. 被解释变量为非随机的

C. 线性回归模型中不能含有滞后内生变量

D. 随机误差项服从一阶自回归

5．广义差分法是（ ）的一个特例

A. 加权最小二乘法

B. 广义最小二乘法

C. 普通最小二乘法

D. 两阶段最小二乘法

6．在下列引起序列自相关的原因中，不正确的是（ ）

A. 经济变量具有惯性作用

B. 经济行为的滞后性

C. 设定偏误

D. 解释变量之间的共线性

7．已知模型的形式为011t t t Y X u ββ=++，在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW 统计量为0.6453,则广义差分变量是( )

A ．11110.6453,0.6453t t t t Y Y X X ----

B ．11110.6774,0.6774t t t t Y Y X X ----

C ．1111,t t t t Y Y X X ----

D ．11110.05,0.05t t t t Y Y X X ----

8．在修正序列自相关的方法中，能修正高阶自相关的方法是（ ）

A. 利用DW 统计量值求出?ρ

B. Cochrane-Orcutt 法

C. Durbin 两步法

D. 移动平均法

9．在DW 检验中，当d 统计量为2时，表明（ ）

A. 存在完全的正自相关

B. 存在完全的负自相关

C. 不存在自相关

D. 不能判定

10．在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du,则当dL

A. 存在一阶正自相关

B. 存在一阶负相关

C. 不存在序列相关

D. 存在序列相关与否不能断定

11． 在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ ）

)(.0

)(.)(0)(.)(.2

2

≠≠≠≠≠i i i j i i u E D u x E C j i u u E B u E A σ

12．在DW 检验中，当d 统计量为0时，表明（ ）

A.存在完全的正自相关

B.存在完全的负自相关

C.不存在自相关

D.不能判定

13．在DW 检验中，存在正自相关的区域是（ ）

A. 4-l d ﹤d ﹤4

B. 0﹤d ﹤l d

C. u d ﹤d ﹤4-u d

D. l d ﹤d ﹤u d ,4-u d ﹤d ﹤4-l d 14．如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是( )

A ．无偏的，有效的 B. 有偏的，非有效的 C ．无偏的，非有效的 D. 有偏的，有效的

15．广义差分法是对( )用最小二乘法估计其参数。

1211211

1211211

....(1)()t t t

t t t t t t

t t t t t t A y x u B y x u C y x u D y y x x u u ββββρρβρβρρβρβρρ------=++=++=++-=-+-+-

二、多项选择题

1．如果模型中存在序列自相关现象，则有如下后果（ ）

A. 参数估计值有偏

B. 参数估计值的方差不能正确确定

C. 变量的显著性检验失效

D. 预测精度降低 E ．参数估计值仍是无偏的

2．广义最小二乘法的特殊情况是（ ）

A. 对模型进行对数变换

B. 加权最小二乘法

C. 数据的结合

D. 广义差分法

E. 增加样本容量 3．下列说法不正确的有（ ）

A. 加权最小二乘法是广义最小二乘法的特殊情况

B. 广义最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况

C. 广义最小二乘法是广义差分法的特殊情况

D. 广义差分法是广义最小二乘法的特殊情况

E. 普通最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况

F. 加权最小二乘法是普通最小二乘法的特殊情况

4．在DW 检验中，存在不能判定的区域是（ ）

A. 0﹤d ﹤l d

B. u d ﹤d ﹤4-u d

C. l d ﹤d ﹤u d

D. 4-u d ﹤d ﹤4-l d

E. 4-l d ﹤d ﹤4

5．检验序列自相关的方法是（ ）

A. F 检验法

B. White 检验法

C. 图形法

D. ARCH 检验法

E ．DW 检验法

F . Goldfeld-Quandt 检验法

三、判断题

1．D-W 检验中的D-W 值在0到4之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关程度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关程度越大。

四．问答题

1．根据某地区居民对农产品的消费y 和居民收入x 的样本资料，应用最小二乘法估计模型，估计结果如下，拟合效果见图。

16

22

1

?27.91230.3524(14.9343)(64.0728)

0.9966,22.0506,0.6800,4122.531

i i y

x R e D W F ==+====∑-2

-10123100

120140160

18020086

88

90

92

9496

9800

由所给资料完成以下问题：

（1）在16,0.05n α==的条件下，查D-W 表得临界值分别为 1.106, 1.371l u d d ==，试判断模型中是否存在自相关；

（2）如果模型存在自相关，求出相关系数?ρ

，并利用广义差分变换写出无自相关的广义差分模型。

习题答案

一、单项选择题

1．B 2．A 3．C 4．B 5．B 6．D 7．B 8．C 9．C 10．D 11．B 12．A 13．B 14．C 15．D

二、多项选择题

1．BCDE 2．BD 3．BCF 4．CD 5．CE

三、判断题

1．答：错误。 DW 的取值在0到4之间，当DW 落在最左边（0l d d <<）以及最右边（44l d d -<<）时，分别为一阶正自相关和一阶负自相关；当落在中间（4u u d d d <<-）时，为不存在自相关区域；其次为两个不能判定区域。

四、问答题

1．答：（1）因为DW=0.68<1.106，所以模型中的随机误差存在正的自相关。

（2）由DW=0.68，计算得ρ?=0.66（?1/2d ρ=-），所以广义差分表达式为

112110.660.34(0.66)0.66t t t t t t y y x x u u ββ----=+-+-

第7章 多重共线性

习 题

一、单项选择题

1．如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（ ）

A.不确定，方差无限大

B.确定，方差无限大

C.不确定，方差最小

D.确定，方差最小

2．多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t 值都不显著，但模型的,

)(2

2

很大或R R F

值确很显著，这说明模型存在（ ）

A ．多重共线性

B ．异方差

C ．自相关

D ．设定偏误

3．逐步回归法既检验又修正了（ ）

A ．异方差性 B.自相关性 C ．随机解释变量 D.多重共线性

4．如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性，参数的最小二乘估计量是（ ）

A ．无偏的 B. 有偏的 C. 不确定 D. 确定的

5．设线性回归模型为01122i i i i Y X X u βββ=+++，下列表明变量之间具有完全多重共线性的是（ ）

A ．1202*0*0i i X X ++=

B ．1202*0*0i i X X v +++=

C ．1200*0*0i i X X ++=

D ．1200*0*0i i X X v +++=

其中v 为随机误差项

6．简单相关系数矩阵方法主要用于检验（ ）

A ．异方差性 B.自相关性 C ．随机解释变量 D.多重共线性

7．设21,x x 为解释变量，则完全多重共线性是( )

2

2

1211211.0

.0

21.

0(.

2x x A x x B x e

C x x v v

D x e

+==+

+=+=为随机误差项）

8．下列说法不正确的是（ ）

A. 多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量

B. 多重共线性是样本现象

C. 检验多重共线性的方法有DW检验法

D. 修正多重共线性的方法有增加样本容量

二、多项选择题

1．能够检验多重共线性的方法有（）

A. 简单相关系数矩阵法

B. t检验与F检验综合判断法

C. DW检验法

D. ARCH检验法

E. White 检验

2．如果模型中解释变量之间存在共线性，则会引起如下后果（）

A. 参数估计值确定

B. 参数估计值不确定

C. 参数估计值的方差趋于无限大

D. 参数的经济意义不正确

E. DW统计量落在了不能判定的区域

3．能够检验多重共线性的方法有（）

A. 简单相关系数矩阵法

B. DW检验法

C. t检验与F检验综合判断法

D. ARCH检验法

E. 辅助回归法(又待定系数法)

三、判断题

1．多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的。

2．解释变量与随机误差项相关，是产生多重共线性的主要原因。

3．在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。

四、问答题

1．下面结果是利用某地财政收入对该地第一、二、三产业增加值的回归结果。根据这一结果试判断该模型是否存在多重共线性，说明你的理由。

Dependent Variable: REV

Method: Least Squares

Sample: 1 10

Included observations: 10

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 17414.63 14135.10 1.232013 0.2640

GDP1 -0.277510 0.146541 -1.893743 0.1071

GDP2 0.084857 0.093532 0.907252 0.3992

GDP3 0.190517 0.151680 1.256048 0.2558 R-squared 0.993798 Mean dependent var 63244.00

Adjusted R-squared 0.990697 S.D. dependent var 54281.99

计量经济学课后习题

计量经济学课后习题 1.什么是计量经济学？计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？ 答：计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，是由经济学、统计学和数学三者结合而成的交叉学科。 计量经济学方法揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述；一般经济数学方法揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。 4.建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？ 答：建立与应用计量经济学模型的主要步骤如下：(1)设定理论模型，包括选择模型所包含的变量，确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估参数的数值范围；(2)收集样本数据，要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和—致性；(3)估计模型参数；(4)检验模型，包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。 5.模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？ 答：模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的预测检验。在经济意义检验中，需要检验模型是否符合经济意义，检验求得的参数估计值的符号与大小是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合；在统计检验中，需要检验模型参数估计值的可靠性，即检验模型的统计学性质；在计量经济学检验中，需要检验模型的计量经济学性质，包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等；模型的预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度，以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。 4．如何缩小置信区间？（P46） 由上式可以看出（1）.增大样本容量。样本容量变大，可使样本参数估计量的标准差减小；同时，在同样置信水平下，n越大，t分布表中的临界值越小。（2）提高模型的拟合优度。因为样本参数估计量的标准差和残差平方和呈正比，模型的拟合优度越高，残差平方和应越小。 1.为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机干扰项？ （经典模型中产生随机误差的原因） 答：计量经济学模型考察的是具有因果关系的随机变量间的具体联系方式。由于是随机变量，意味着影响被解释变量的因素是复杂的，除了解释变量的影响外，还有其他无法在模型中独立列出的各种因素的影响。这样，理论模型中就必须使用一个称为随机干扰项的变量宋代表所有这些无法在模型中独立表示出来的影响因素，以保证模型在理论上的科学性。 3.一元线性回归模型的基本假设主要有哪些？ 违背基本假设的模型是否不可以估计？ 答：线性回归模型的基本假设有两大类：一类是关于随机干扰项的，包括零均值，同方差，不序列相关，满足正态分布等假设；另一类是关于解释变量的，主要有：解释变量是非随机的，若是

计量经济学试卷与答案

计量经济学 1 一、判断题（每小题2分，共10分） 1. 间接最小二乘法适用于过度识别方程。（ ） 2. 假设模型存在一阶自相关，其他条件都满足，则仍用OLS 法估计参数，得到的估计量仍是无偏的，不再是有效的，显著性检验失效，预测失效。（ ） 3. 用一阶差分法消除自相关时，我们假定自相关系数等于-1。（ ） 4. 当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。（ ） 5. 在模型 012t t t t Y B B X B D u =+++中，令虚拟变量D 取值为（0，2）而不是（0，1），那么参数2B 的 估计值也将减半，t 值也将减半。（ ） 二、选择题（每小题2分，共20分） 1、单一方程计量经济模型必然包括（ ）。 A ．行为方程 B ．技术方程 C ．制度方程 D ．定义方程 2、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（ ）。 A ．原始数据 B ．时点数据 C ．时间序列数据 D ．截面数据 3、计量经济模型的被解释变量一定是（ ）。 A ．控制变量 B ．政策变量 C ．内生变量 D ．外生变量 4、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( )。 A ．横截面数据 B ．时间序列数据 C ．修匀数据 D ．原始数据 5、模型中其数值由模型本身决定的变量变是( )。 A ．外生变量 B ．内生变量 C ．前定变量 D ．滞后变量 6、半对数模型 μ ββ++=X Y ln 10中，参数1β的含义是（ ）。 A ．X 的绝对量变化，引起Y 的绝对量变化 B ．Y 关于X 的边际变化 C ．X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化 D ．Y 关于X 的弹性 7、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（ ） A ．t t t u X Y ++=10ββ B ． i t t X Y E Y μ+=)/( C ． t t X Y 10???ββ+= D ．()t t t X X Y E 10/ββ+= （其中n t ,,2,1Λ=） 8、设OLS 法得到的样本回归直线为 i i i e X Y ++=21??ββ，以下说法不正确的是 ( )。

计量经济学习题及答案

第一章绪论 一、填空题： 1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的__________为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为__________、__________、__________三者的结合。 2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的__________关系，用__________性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间__________的关系，用__________性的数学方程加以描述。 3．经济数学模型是用__________描述经济活动。 4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为__________计量经济学和__________计量经济学。 5．计量经济学模型包括__________和__________两大类。 6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即__________、____________________、____________________。 7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__________。 8．可以作为解释变量的几类变量有__________变量、__________变量、__________变量和__________变量。 9．选择模型数学形式的主要依据是__________。 10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：__________数据、__________数据和__________数据。 11．样本数据的质量包括四个方面__________、__________、__________、__________。 12．模型参数的估计包括__________、__________和软件的应用等内容。 13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是__________检验、__________检验、__________检验和__________检验。

计量经济学习题

《计量经济学》 习题 河北经贸大学应用经济学教研室 2004年7月

第一章绪论 ⒈为什么说计量经济学是经济理论、数学和经济统计学的结合？ ⒉为什么说计量经济学是一门经济学科？它在经济学科体系中的地位是什么？它在经济研究中的作用是什么？ ⒊建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？ ⒋计量经济学模型有哪些主要应用领域？各自的原理是什么？ ⒌下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型？为什么？ ⑴St=112.0+0.12Rt 其中，St为第t年农村居民储蓄增加额（亿元），Rt为第t年城镇居民可支配收入总额（亿元）。 ⑵S t-1=4432.0+0.30R t 其中，S t-1为第（t-1）年底农村居民储蓄余额（亿元），Rt为第t年农村居民纯收入总额（亿元）。 ⒍指出下列假想模型中两个最明显的错误，并说明理由： RS t=8300.0-0.24RI t+1.12IV t 其中，RS t为第t年社会消费品零售总额（亿元），RI t为第t年居民收入总额（亿元）（城镇居民可支配收入总额与农村居民纯收入总额之和），IV t为第t年全社会固定资产投资总额（亿元）。 第二章一元线性回归模型

⒈ 对于设定的回归模型作回归分析，需对模型作哪些假定，这些假定为什么是必要的？ ⒉ 试说明利用样本决定系数R 2为什么能够判定回归直线与样本观测值的拟和优度。 ⒊ 说明利用) (0∧ βS 、)(1∧βS 衡量 ∧ β、∧ 1β对 β、1β估计稳定性的道理。 ⒋ 为什么对 ∧ β、∧ 1β进行显著性检验？试述检验方法及步骤。 ⒌ 对于求得的回归方程为什么进行显著性检验？试述检验方法及步骤。 ⒍ 阐述回归分析的步骤。 ⒎ 试述计量经济模型与一般的经济模型有什么不同？ ⒏ 一元线性回归模型有时采用如下形式： i i i X Y μβ+=1 模型中的截距为零，叫做通过原点的回归模型。试证明该模型中： （1） ∑∑=∧ 21i i i X Y X β （2） ∑ = ∧ 2 2 1)var(i X μ σ β ⒐ 下述结果是从一个样本中获得的，该样本包含某企业的销售额（Y ）及相应价格（X ）的11个观测值。 18 .519_ =X ； 82 .217_ =Y ； ∑=3134543 2 i X ； ∑=1296836 i i Y X ； ∑=539512 2i Y （1）估计销售额对价格的样本回归直线，并解释其结果。 （2）回归直线的判定系数是多少？ ⒑ 已知某地区26年的工农业总产值与货运周转量的数据见下表。试作一元线性回归分析，若下一年计划该地区工农业总产值为8亿元，预测货运周转量。

计量经济学习题及答案

计量经济学习题及答案

计量经济学各章习题 第一章绪论 1.1 试列出计量经济分析的主要步骤。 1.2 计量经济模型中为何要包括扰动项? 1.3 什么是时间序列和横截面数据? 试举例说明二者的区别。 1.4 估计量和估计值有何区别？ 第二章计量经济分析的统计学基础 2.1 名词解释 随机变量概率密度函数抽样分布 样本均值样本方差协方差 相关系数标准差标准误差 显著性水平置信区间无偏性 有效性一致估计量接受域 拒绝域第I类错误 2.2 请用例2.2中的数据求北京男生平均身高的99％置信区间。 2.3 25个雇员的随机样本的平均周薪为130元，试问此样本是否取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体？ 2.4 某月对零售商店的调查结果表明，市郊食品店的月平均销售额为2500元，在下一个月份中，取出16个这种食品店的一个样本，其月平均销售额为2600元，销售额的标准差为480元。试问能否得出结论，从上次调查以来，平均月销售额已经发生了变化？

第三章 双变量线性回归模型 3.1 判断题（判断对错；如果错误，说明理由） （1）OLS 法是使残差平方和最小化的估计方法。 （2）计算OLS 估计值无需古典线性回归模型的基本假定。 （3）若线性回归模型满足假设条件（1）～（4），但扰动项不服从正态分布，则尽管OLS 估计量不再是BLUE ，但仍为无偏估计量。 （4）最小二乘斜率系数的假设检验所依据的是t 分布，要求β ?的抽样分布是正态分布。 （5）R 2＝TSS/ESS 。 （6）若回归模型中无截距项，则0≠∑t e 。 （7）若原假设未被拒绝，则它为真。 （8）在双变量回归中，2 σ的值越大，斜率系数的方差越大。 3.2 设YX β?和XY β?分别表示Y 对X 和X 对Y 的OLS 回归中的斜率，证明 YX β?XY β?＝2r r 为X 和Y 的相关系数。 3.3 证明： （1）Y 的真实值与OLS 拟合值有共同的均值，即 Y n Y n Y ==∑∑?； （2）OLS 残差与拟合值不相关，即 0?=∑t t e Y 。 3.4 证明本章中（3.18）和（3.19）两式： （1）∑∑=2 2 2)?(t t x n X Var σα （2）∑-=2 2 )?,?(t x X Cov σβα 3.5 考虑下列双变量模型： 模型1：i i i u X Y ++= 21ββ

计量经济学试题一答案汇总

计量经济学试题一答案 一、判断题（20分） 1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（F） 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（F） 3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（F） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（Y） （F）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。 2R（F）6．判定系数的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。 7．多重共线性是一种随机误差现象。（F） （F）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。 2R变大。（估计量误差放大的原因是从属回归的F）9．在异方差的情况下，OLS 2R都是可以比较的。（F10．任何两个计量经济模型的） 二．简答题（10） 1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分） 答： 1）经济理论或假说的陈述 2)收集数据 3）建立数理经济学模型 4）建立经济计量模型 5）模型系数估计和假设检验 6）模型的选择 7）理论假说的选择 8）经济学应用 2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。（6分） 表示可支配收入，定义X为个人消费支出；Y答案：设季季季其其其如果设定模型此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型 如果设定模型 此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。差异表现为截距和斜率的双重变化，因 也称为乘法模型 三．下面是我1990-200GDM间归结果分 lnGD1.30.7ln1s(0.150.039.12

自由度10.051.78 求出空白处的数值，填在括号内分分系数是否显著，给出理由都大9.125的临界值，因此系数都是统计显著的答：根统计量 分试述异方差的后果及其补救措施1四 答案分布后果OL估计量是线性无偏的，不是有效的，估计量方差的估计有偏。建立 分布之上的置信区间和假设检验是不可靠的 补救措施：加权最小二乘法WL 已知，则对模型进行如下变换．假 ．如未i

计量经济学第一章习题

（1）试估计一元线性回归模型 由EViews得 Q^=25.1+0.6X1 (20.8) (14) R2=0.91 括号内的数字为回归系数对应的t统计量的值，以下同。 Q^=26.9+0.6X2 (28.1) (15.9) R2=0.93

Q^=-46.8+1.9X3 (-3.3) (6.3) R2=0.67 （2）对以上三个模型的估计结果进行结构分析和统计检验。 第一个回归方程： α1^=25.1是样本回归方程的斜率，说明农业机械总动力X1每增加1万千瓦，粮食产量Q增加25.1万吨。α0 =0.6是样本回归方程的截距，它表示不受农业机械总动力支配影响的粮食产量。 统计检验：R方=0.91，说明总离差平方和的91%被样本回归直线解释，仅有9%未被解释，因此样本回归直线对样本点的拟合优度是很高的。 给出显著性水平α=0.05，查自由度v=21-2=19的t分布表，得临界值t0.025(19)=2.09,t0=20.8 >2.09, t1=14>2.09,故回归系数显著不为零，X1对Q有显著影响。第二个回归方程： β1^=26.9是样本回归方程的斜率，说明化肥施用量X2每增加1万吨，粮食产量Q增加26.9万吨。β0 =0.6是样本回归方程的截距，它表示不受化肥施用量X2万吨支配影响的粮食产量。 统计检验：R方=0.93，说明总离差平方和的93%被样本回归直线解释，仅有7%未被解释，因此样本回归直线对样本点的拟合优度是很高的。 给出显著性水平α=0.05，查自由度v=21-2=19的t分布表，得临界值t0.025(19)=2.09,t0=28.1 >2.09, t1=15.9>2.09,故回归系数显著不为零，X2对Q有显著影响。第三个回归方程： r1^=46.8是样本回归方程的斜率，说明土地灌溉面积X3每增加1千公顷，粮食产量Q 增加46.8万吨。r0 =1.9是样本回归方程的截距，它表示不受土地灌溉面积X3千公顷支配影响的粮食产量。 统计检验：R方=0.67，说明总离差平方和的67%被样本回归直线解释，有33%未被解释，因此样本回归直线对样本点的拟合优度是很低的。 给出显著性水平α=0.05，查自由度v=21-2=19的t分布表，得临界值t0.025(19)=2.09,t0=3.3 >2.09, t1=6.3>2.09,故回归系数显著不为零，X1对Q有显著影响。

第三版计量经济学第五章习题作业

第五章习题2 根据经济理论建立计量经济模型 i i 10i X Y μββ++= 应用EViews 输出的结果如图1所示。 图1 用普通最小二乘法的估计结果如下: )29,...,2,1(707955.013179.58=+=∧ i X Y i i 利用上述结果计算残差∧ =i i i Y -Y e 。观察i e 的取值，好像随i X 的变化而变化，怀疑模型存在异方差性，下面通过等级相关系数和戈德菲尔特—夸特方法检验随机误差项的异方差性。 1.斯皮尔曼等级相关系数检验 按照斯皮尔曼等级相关检验的步骤，先将X 的样本观测值从小到大排列并划分等级，然后将i e 从小到大划分等级，计算i X 的等级与相应产生的i e 的等级的差i d 及2i d ，详见表1。 表1

计算等级相关系数 2334d 1 i 2i =∑= 0.42512329 -292334 6- 1N -N d 6- 1r 3 3 1i 2i =?==∑= 对等级相关系数进行检验，提出原假设与备择假设 ） ，（），（：：28 1 0N 1-N 10N ~r 0 H 0H 10=≠=ρρ 构造Z 统计量 2.2495428*0.4251231 -N 1r Z ===

给定显著水平0.05=α，查正态分布表，得 1.96Z 2 =α因为 1.962.24954Z >=， 所以应拒绝原假设，接收备择假设，即等级相关系数显著，说明其随机误差项存在异方差性。 2. 戈德菲尔特—夸特方法检验 将X 的样本观测值按升序排列，Y 的样本观测值按原来与X 样本观测值的对应关系进行排列，略去中心7个数据，将剩下的22个样本观测值分成容量相等的两个子样本，每个子样本的样本观测值个数均为11。排列结果见表2。 用第一个子样本估计模型，得到的结果如图2所示： 图2

计量经济学(第3版)习题数据

第2章 一元线性回归模型 习 题 3．简答题、分析与计算题 （12）表1数据是从某个行业的5个不同的工厂收集的，请回答以下问题： ①估计这个行业的线性总成本函数: t t x b b y 10???+= ②0 ?b 和1?b 的经济含义是什么？ ③估计产量为10时的总成本。 表1 某行业成本与产量数据 （13）有10户家庭的收入（x ，百元）与消费（y ，百元）的资料如表2。 表2 家庭的收入与消费的资料 要求：①建立消费(y )对收入(x )的回归直线。 ②说明回归直线的代表性及解释能力。 ③在95%的置信度下检验参数的显著性。 ④在95%的置信度下，预测当x =45(百元)时，消费(y )的可能区间 （14）假设某国的货币供给量(y )与国民收入(x )的历史数据如表3所示： 表3 货币供给量(y )与国民收入(x )数据 请回答以下问题： ①作出散点图，然后估计货币供给量y 对国民收入x 的回归方程，并把加归直线画在散点图上。 ②如何解释回归系数的含义？ ③如果希望1997年国民收入达到15.0，那么应该把货币供应量定在什么水平上？ （15）我国1978-2011年的财政收入y 和国内生产总值x 的数据资料如表4所示。

表4 我国1978-2011年中国财政收入和国内生产总值数据 试根据资料完成下列问题： ①建立财政收入对国内生产总值的一元线性回归方程，并解释回归系数的经济意义； ②求置信度为95%的回归系数的置信区间； ③对所建立的回归方程进行检验(包括经济意义检验、估计标准误差评价、拟合优度检验、参数的显著性检验)； ④若2012年国内生产总值为117253.52亿元，求2002年财政收入预测值及预测区间（05.0=α）。 （16）表5是1960-1981年间新加坡每千人电话数y 与按要素成本x 计算的新加坡元人均国内生产总值。这两个变量之间有何关系？你怎样得出这样的结论？ 表5 1960-1981年新加坡每千人电话数与人均国内生产总值

计量经济学第三章练习题及参考全部解答

第三章练习题及参考解答 3.1为研究中国各地区入境旅游状况，建立了各省市旅游外汇收入（Y ，百万美元）、旅行社职工人数（X1，人）、国际旅游人数（X2，万人次）的模型，用某年31个省市的截面数据估计结果如下： i i i X X Y 215452.11179.00263.151?++-= t=(-3.066806) (6.652983) (3.378064) R 2=0.934331 92964.02 =R F=191.1894 n=31 1)从经济意义上考察估计模型的合理性。 2)在5%显著性水平上，分别检验参数21,ββ的显著性。 3)在5%显著性水平上，检验模型的整体显著性。 练习题3.1参考解答: (1)由模型估计结果可看出：从经济意义上说明，旅行社职工人数和国际旅游人数均与旅游外汇收入正相关。平均说来，旅行社职工人数增加1人，旅游外汇收入将增加0.1179百万美元；国际旅游人数增加1万人次，旅游外汇收入增加1.5452百万美元。这与经济理论及经验符合，是合理的。 （2）取05.0=α，查表得048.2)331(025.0=-t 因为3个参数t 统计量的绝对值均大于048.2)331(025.0=-t ，说明经t 检验3个参数均显著不为0，即旅行社职工人数和国际旅游人数分别对旅游外汇收入都有显著影响。 （3）取05.0=α，查表得34.3)28,2(05.0=F ，由于34.3)28,2(1894.19905.0=>=F F ，说明旅行社职工人数和国际旅游人数联合起来对旅游外汇收入有显著影响，线性回归方程显著成立。 3.2 表3.6给出了有两个解释变量2X 和.3X 的回归模型方差分析的部分结果： 表3.6 方差分析表 1）回归模型估计结果的样本容量n 、残差平方和RSS 、回归平方和ESS 与残差平方和RSS 的自由度各为多少? 2）此模型的可决系数和调整的可决系数为多少? 3）利用此结果能对模型的检验得出什么结论?能否确定两个解释变量2X 和.3X 各自对Y 都有显著影响? 练习题3.2参考解答: 变差来源 平方和（SS ） 自由度(df) 方差 来自回归(ESS) 来自残差(RSS) 总变差(TSS) 65965 — 66042 — — 14 — —

计量经济学试卷汇总含答案

第一学期课程试卷(A) 课程名称：计量经济学课程号：0050339 考核方式：试 选择题（单选题1－10每题1分，多选题11－15每题2分，共20分） 1、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而 B A.减少 B．增加 C．不变 D．变化不定 2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在 C A．异方差性 B．序列相关 C．多重共线性 D．拟合优度低 3、经济计量模型是指 D A.投入产出模型 B.数学规划模 C.模糊数学模型 D.包含随机方程的经济数学模型 4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用 D A.外生变量 B.前定变量 C.内生变量 D.虚拟变量 5、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为 D A.虚拟变量 B.控制变量 C.政策变量 D.滞后变量 6、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型Ln Y=5+0.75LnX,这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加 B A．0.2% B．0.75% C．5% D．7.5% 7、对样本相关系数r，以下结论中错误的是 D A．越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高 B．越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱

C ．-1≤r≤1 D ．若r=0,则X 与Y 独立 8、当DW>4-d L ，则认为随机误差项εi A ．不存在一阶负自相关 B ．无一阶序列相关 C ．存在一阶正自相关 D ．存在一阶负自相关 9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需要引入 A ．一个虚拟变量 B ．两个虚拟变量 C ．三个虚拟变量 D ．四个虚拟变量 10、线性回归模型 中，检验H 0: i β=0（i=1，2，…,k ）时，所用的统计量)?var(?i i t ββ= 服从 A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C .t(n-k-1) D.t(n-k+2) 11、对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有ABC A ．无偏性 B ．有效性 C ．一致性 D ．确定性 E ．线性特性 12、经济计量模型主要应用于ABCD A ．经济预测 B ．经济结构分析 C ．评价经济政策 D ．政策模拟 13、常用的检验异方差性的方法有 ABC 、 A ．戈里瑟检验 B ．戈德菲尔德-匡特检验 C ．怀特检验 D ．DW 检验 E ．方差膨胀因子检测 14、对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有BCE A ．不能有效提高模型的拟合优度 B ．难以客观确定滞后期的长度 C ．滞后期长而样本小时缺乏足够自由度 D ．滞后的解释变量存在序列相关问题 E ．解释变量间存在多重共线性问题 15、常用的检验自相关性的方法有BCD A ．特征值检验 B ．偏相关系数检验 C ．布罗斯－戈弗雷检验 D ．DW 检验 E ．怀特检验

计量经济学(第四版)习题及参考答案详细版

计量经济学（第四版）习题参考答案 潘省初

第一章 绪论 1.1 试列出计量经济分析的主要步骤。 一般说来，计量经济分析按照以下步骤进行： （1）陈述理论（或假说） （2）建立计量经济模型 （3）收集数据 （4）估计参数 （5）假设检验 （6）预测和政策分析 1.2 计量经济模型中为何要包括扰动项? 为了使模型更现实，我们有必要在模型中引进扰动项u 来代表所有影响因变量的其它因素，这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量，以及纯粹的随机因素。 1.3什么是时间序列和横截面数据? 试举例说明二者的区别。 时间序列数据是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。 横截面数据是在同一时点收集的不同个体（如个人、公司、国家等）的数据。如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。 1.4估计量和估计值有何区别？ 估计量是指一个公式或方法，它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。在一项应用中，依据估计量算出的一个具体的数值，称为估计值。如Y 就是一个估计量，1 n i i Y Y n == ∑。现有一样本，共4个数，100，104，96，130，则 根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为 5.1074 130 96104100=+++。 第二章 计量经济分析的统计学基础 2.1 略，参考教材。

2.2请用例2.2中的数据求北京男生平均身高的99％置信区间 N S S x = =45 =1.25 用α=0.05，N-1=15个自由度查表得005.0t =2.947，故99%置信限为 x S t X 005.0± =174±2.947×1.25=174±3.684 也就是说，根据样本，我们有99%的把握说，北京男高中生的平均身高在170.316至177.684厘米之间。 2.3 25个雇员的随机样本的平均周薪为130元，试问此样本是否取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体？ 原假设 120:0=μH 备择假设 120:1≠μH 检验统计量 () 10/25X X μσ-Z == == 查表96.1025.0=Z 因为Z= 5 >96.1025.0=Z ,故拒绝原假设, 即 此样本不是取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体。 2.4 某月对零售商店的调查结果表明，市郊食品店的月平均销售额为2500元，在下一个月份中，取出16个这种食品店的一个样本，其月平均销售额为2600元，销售额的标准差为480元。试问能否得出结论，从上次调查以来，平均月销售额已经发生了变化？ 原假设 : 2500:0=μH 备择假设 : 2500:1≠μH ()100/1200.83?X X t μσ-= === 查表得 131.2)116(025.0=-t 因为t = 0.83 < 131.2=c t , 故接受原假 设,即从上次调查以来，平均月销售额没有发生变化。

西南财经大学计量经济学习题

第一章习题 一、简答题 １、举一个实例说明计量经济研究的共性问题。 ２、为什么计量经济学方法在各个国家的各个领域都能运用？ ３、计量经济学要运用大量数学方法，但为什么说它是一门经济学科？４、计量经济模型的运用需要哪些基本要素？ ５、一般的经济模型与计量经济模型的根本区别是什么？ ６、计量经济研究中除了直接运用数理统计方法以外，为什么还要有专门的计量经济方法？ ７、理论计量经济学与应用计量经济学的区别是什么？ ８、计量经济学与经济学的联系和区别是什么？ ９、数理经济学与计量经济学的关系是什么？ １０、计量经济学与经济统计学的联系和区别是什么？ １１、计量经济学与数理统计学的联系和区别是什么？ １２、计量经济模型中变量和参数的区别是什么？ １３、为什么在计量经济模型中要引入随机扰动项？ １４、你认为什么样的经济模型才是比较好的计量经济模型？ １５、为什么要对参数进行估计？ １６、参数的估计式与参数的估计值有什么区别？ １７、为什么对估计出参数的计量经济模型还要进行检验？你能举一个例子说明各种检验的必要性吗？ １８、对计量经济模型应当进行哪些方面的检验？ １９、计量经济模型可作哪些方面的运用？这些运用的基本思想是什么？ ２０、利用计量经济模型作经济预测和政策分析有什么异同？ ２１、什么是被解释变量和解释变量？这两类变量在模型中的地位和作用有什么不同？ ２２、什么是内生变量和外生变量？在模型中这两类变量有什么联系？ ２３、对模型中参数的估计为什么要确定一定的户籍准则？ ２４、对模型中参数的估计有哪些最基本的要求？ ２５、无偏性的本质特征是什么？ ２６、最小方差性的本质特征是什么？ ２７、什么是均方误差？均方误差的作用是什么？ ２８、为什么有的时候要考虑所估计参数的渐近性质？ ２９、计量经济研究中数据起什么作用？ ３０、你认为计量经济研究中所需要的数据可从哪里获得？

《计量经济学》 谢识予 分章练习题

计量经济学分章练习题 第一章习题 一、判断题 1.投入产出模型和数学规划模型都是计量经济模型。（×） 2.弗里希因创立了计量经济学从而获得了诺贝尔经济学奖。（√） 3.丁伯根因创立了建立了第1个计量经济学应用模型从而获得了诺贝尔经济学奖。（√） 4.格兰杰因在协整理论上的贡献而获得了诺贝尔经济学奖。（√） 5.赫克曼因在选择性样本理论上的贡献而获得了诺贝尔经济学奖。（√） 二、名词解释 1．计量经济学，经济学的一个分支学科，是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和相关理论。 2．计量经济学模型，是一个或一组方程表示的经济变量关系以及相关条件或假设，是经济问题相关方面之间数量联系和制约关系的基本描述。 3．计量经济检验，由计量经济学理论决定的，目的在于检验模型的计量经济学性质。通常最主要的检验准则有随机误差项的序列相关检验和异方差性检验，解释变量的多重共线性检验等。 4．截面数据，指在同一个时点上，对不同观测单位观测得到的多个数据构成的数据集。 5．面板数据，是由对许多个体组成的同一个横截面，在不同时点的观测数据构成的数据。 三、单项选择题 1.把反映某一单位特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ B ） A. 横截面数据 B. 时间序列数据 C. 面板数据 D. 原始数据 2.同一时间、不同单位按同一统计指标排列的观测数据称为（ C ） A．原始数据 B．时间序列数据 C．截面数据 D．面板数据 3.不同时间、不同单位按同一统计指标排列的观测数据称为（ D ） A．原始数据 B．时间序列数据

C ．截面数据 D ．面板数据 4. 对计量经济模型进行的结构分析不包括（ D ） A ．乘数分析 B ．弹性分析 C ．比较静态分析 D ．随机分析 5. 一个普通家庭的每月所消费的水费和电费是（ B ） A ．因果关系 B ．相关关系 C ．恒等关系 D ．不相关关系 6. 中国的居民消费和GDP 是（ C ） A ．因果关系 B ．相关关系 C ．相互影响关系 D ．不相关关系 7. 下列（ B ）是计量经济模型 A ．01i Y X ββ=+ B ．01i i Y X ββμ=++ C ．投入产出模型 D ．其他 8. 投资是（ A ）经济变量 A ．流量 B ．存量 C ．派生 D ．虚拟变量 9. 资本是（ B ）经济变量 A ．流量 B ．存量 C ．派生 D ．虚拟变量 10. 对定性因素进行数量化处理，需要定义和引进（ C ） A ．宏观经济变量 B ．微观经济变量 C ．虚拟变量 D ．派生变量 四、计算分析题 1.“计量经济模型就是数学”这种说法正确吗，为什么? 计量经济学模型不是数学式子，相比数学式子多了一个随机误差项，是随机性的函数关系。 2. 请尝试建立大学生消费函数模型。 consumption=β0+β1income+ε 五、简答题 1．什么是计量经济学。 计量经济学是经济学的一个分支学科，是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和相关理论。

计量经济学试卷汇总

卷(一) 选择题（单选题1－10每题1分，多选题11－15每题2分，共20分） 1、在多元线性回归中，判定系数 R2随着解释变量数目的增加而B A.减少B．增加 C．不变D．变化不定 2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近 1，则表明模型中存在C A．异方差性B．序列相关 C．多重共线性D．拟合优度低 3、经济计量模型是指D A.投入产出模型 B.数学规划模 C.模糊数学模型 D.包含随机方程的经济数学模型 4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用D A.外生变量 B.前定变量 C.内生变量 D.虚拟变量 5、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为D A.虚拟变量 B.控制变量 C.政策变量 D.滞后变量 6、根据样本资料已估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型 Ln Y=5+0.75LnX,这表明人均收入每增加 1%，人均消费支出将预期增加B A．0.2%B．0.75% C．5%D．7.5% 7、对样本相关系数 r，以下结论中错误的是D A．越接近于 1，Y 与 X 之间线性相关程度越高 B．越接近于 0，Y 与 X 之间线性相关程度越弱

? ? C ．-1≤r≤1 D ．若 r=0,则 X 与 Y 独立 8、当 DW>4-d L ，则认为随机误差项 εi A ．不存在一阶负自相关 B ．无一阶序列相关 C ．存在一阶正自相关 D ．存在一阶负自相关 9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需要引入 A ．一个虚拟变量 B ．两个虚拟变量 C ．三个虚拟变量 D ．四个虚拟变量 10、线性回归模型 中，检验 H 0: βi =0（i=1，2，…,k）时，所用的统计量 t = βi var(β i ) 服从 A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C .t(n-k-1) D.t(n-k+2) 11、对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有 ABC A ．无偏性 B ．有效性 C ．一致性 D ．确定性 E ．线性特性 12、经济计量模型主要应用于 ABCD A ．经济预测 B ．经济结构分析 C ．评价经济政策 D ．政策模拟 13、常用的检验异方差性的方法有 ABC A ．戈里瑟检验 B ．戈德菲尔德-匡特检验 C ．怀特检验 D ．DW 检验 E ．方差膨胀因子检测 14、对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有 BCE A ．不能有效提高模型的拟合优度 B ．难以客观确定滞后期的长度 C ．滞后期长而样本小时缺乏足够自由度 D ．滞后的解释变量存在序列相关问题 E ．解释变量间 存在多重共线性问题

计量经济学第三版课后习题答案 第一章 绪论

第一章 绪论 （一）基本知识类题型 1-1． 什么是计量经济学？ 1-2． 简述当代计量经济学发展的动向。 1-3． 计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？ 1-4．为什么说计量经济学是经济理论、数学和经济统计学的结合？试述三者之关系。 1-5．为什么说计量经济学是一门经济学科？它在经济学科体系中的作用和地位是什么？ 1-6．计量经济学的研究的对象和内容是什么？计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征？ 1-7．试结合一个具体经济问题说明建立与应用计量经济学模型的主要步骤。 1-8．建立计量经济学模型的基本思想是什么？ 1-9．计量经济学模型主要有哪些应用领域？各自的原理是什么？ 1-10．试分别举出五个时间序列数据和横截面数据，并说明时间序列数据和横截面数据有和异同？ 1-11．试解释单方程模型和联立方程模型的概念，并举例说明两者之间的联系与区别。 1-12．模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？ 1-13．常用的样本数据有哪些？ 1-14．计量经济模型中为何要包括随机误差项？简述随机误差项形成的原因。 1-15．估计量和估计值有何区别？哪些类型的关系式不存在估计问题？ 1-16．经济数据在计量经济分析中的作用是什么？ 1-17．下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型？为什么？ ⑴ S R t t =+1120012.. 其中S t 为第t 年农村居民储蓄增加额（亿元）、R t 为第t 年城镇 居民可支配收入总额（亿元）。 ⑵ S R t t -=+144320030.. 其中S t -1为第（1-t ）年底农村居民储蓄余额（亿元）、R t 为第t 年农村居民纯收入总额（亿元）。 1-18．指出下列假想模型中的错误，并说明理由： （1）RS RI IV t t t =-+83000024112... 其中，RS t 为第t 年社会消费品零售总额（亿元），RI t 为第t 年居民收入总额（亿元）（城镇 居民可支配收入总额与农村居民纯收入总额之和），IV t 为第t 年全社会固定资产投资总额

计量经济学三到十章课后习题答案

3.1=??????? ??yn y y M 21 ??111M 12111xn x x M 22212xn x x M ΛΛΛ ???????xnp p x p x M 21 ??????? ??p βββM 10 +?????? ? ??n εεεM 21即y=x β+ε 基本假定 （1）解释变量x1,x2...,xp 是确定性变量，不是随机变量，且要求rank(X)=p+1

本量n 必须大于模型自变量p 的个数。 3.3 1 )())1((11)1(11)1(11)(11]))(()([11)(11)(11)11()(21)(1 2221112112 1 12 1 2 22222 +===?+-?--=---=---=--=+--=--=--=--=++=-=∑∑∑∑∑∑∑∑∑========∧=∧ p h H tr p n p n h p n h p n e D p n e E e D p n e E p n e E p n SSE p n E E en e e y y SSE n n n n n n n n n τττττττττττττττττττττσσσσσ注Λ 3.4不能断定这个方程一定很理想，因为样本决定系数与回归方程中自变量的数目以及样本量n 有关，当样本量个数n 太小，而自变量又较多，使样本量与自变量的个数接近时，2R 易接近1，其中隐藏一些虚假成分。 3.5当接受H 0时，认定在给定的显著性水平α下，自变量x1,x2,Λxp 对因变量y 无显著影响，于是通过x1,x2,Λxp 去推断y 也就无多大意义，在这种情况下，一方面可能这个问题本来应该用非线性模型去描述，而误用了线性模型，使得自变量对因变量无显著影响；另一方面可能是在考虑自变量时，把影响因变量y 的自变量漏掉了，可以重新考虑建模问题。 当拒绝H 0时，我们也不能过于相信这个检验，认为这个回归模型已经完美了，当拒绝H 0时，我们只能认为这个模型在一定程度上说明了自变量x1,x2,Λxp 与自变量y 的线性关系，这时仍不能排除排除我

计量经济学试题库和答案

计量经济学题库(超完整版)及答案 一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C ）。 A ．统计学 B ．数学 C ．经济学 D ．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B ）。 A ．1930年世界计量经济学会成立 B ．1933年《计量经济学》会刊出版 C ．1969年诺贝尔经济学奖设立 D ．1926年计量经济学（Economics ）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D ）。 A ．控制变量 B ．解释变量 C ．被解释变量 D ．前定变量 4．横截面数据是指（A ）。 A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C ）。 A ．时期数据 B ．混合数据 C ．时间序列数据 D ．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。 A ．内生变量 B ．外生变量 C ．滞后变量 D ．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。 A ．微观计量经济模型 B ．宏观计量经济模型 C ．理论计量经济模型 D ．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。 A ．控制变量 B ．政策变量 C ．内生变量 D ．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（）。 A ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C ．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D ．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。 A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C ．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型 D ．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。 A ．虚拟变量 B ．控制变量 C ．政策变量 D ．滞后变量 12．（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A ．外生变量 B ．内生变量 C ．前定变量 D ．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。 A ．横截面数据 B ．时间序列数据 C ．修匀数据 D ．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（）。 A ．结构分析、经济预测、政策评价 B ．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C ．消费需求分析、生产技术分析、 D ．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。 A ．函数关系与相关关系 B ．线性相关关系和非线性相关关系