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金融机构风险管理选择题以及答案

1.下列资产与负债中,哪一个不是1年期利率敏感性资产或负债?( )

A.20年期浮动利率公司债券,每一年重定价一次

B.30年期浮动利率抵押贷款,每六个月重定价一次

C.5年期浮动利率定期存款,每一年重定价一次

D.20年期浮动利率抵押贷款,每两年重定价一次

2.假设某金融机构的3个月重定价缺口为5万元,3个月到6个月的重定价缺口为-7万元,6个月到1年的重定价缺口为10万元,则该金融机构的1年期累计重定价缺15为( )。

A.8万元B.6万元

C.-8万元D.10万元

3.假设某金融机构的1年期利率敏感性资产为20万元,利率敏感性负债为15万元,则利用重定价模型,该金融机构在利率上升1个百分点后(假设资产与负债利率变化相同),其净利息收入的变化为( )。A.净利息收入减少0.05万元B.净利息收入增加0.05万元

C.净利息收入减少0.01万元D.净利息收入增加0.01万元

4.一个票面利率为10%,票面价值为100元,还有两年到期的债券其现在的市场价格为(假设现在的市场利率为10%)( )。

A.99.75元B.100元

C.105.37元D.98.67元5.假设某金融机构由于市场利率的变化,其资产的市场价值增加了3.25万元,负债的市场价值增加了5.25万元,则该金融机构的股东权益变化为( )。

A.增加了2万元B.维持不变

C.减少了2万元D.无法判断6.有效期与到期日的关系为:( )。

A.DB≤MB B.DB

C.DB≥MB D.DB=MB

7.期限为一年,面值为1000元,利率为12%,每半年付息的债券的有效期为( )。A.1年B.0.878年C.0.2年D.0.7358年

8.期限为2年,面值为1 000元的零息债券的有效期为( )。

A.1.09年B.1.78年c.2年D.2.9年9.债券为永久性公债,面值为1 000元,其有效期为( )。

A.10年B.13.5年

C.12.5年D。14.5年

10.债券的有效期为8.23年,收益率为8%,其修正的有效期为()

A.9.37年B.6.72年

C.8.23年 D. 7.62年

11.债券的票面利率越大,有效期( )。A.越小B.越大C.不变D.不确定12.当债券的到期日不断增加时,有效期也增加,但以一个( )速率在增加。

A.递增B.不变

C.递减D.不确定

13.如果为每半年付息,测量资产或负债价格对利率变化的敏感度的公式为( )。

A.1

dP dR

D

P R

=-

+ B.1/2

dP dR

D

P R

=-

+

c.

dP

MDdR

P

=-

D.

2

1

dP dR

D

P R

=-

+

14.运用有效期模型来对你的资产组合进行免疫,当利率变化时,哪个因素不会影响金融机构的净值?( )

A.杠杆修正的有效期缺口B.金融机构的规模

C.利率的变化程度D.市场条件的变化

15.可以使用以下哪种方法使得修正的有效期缺口为零?( )

A.增加资产规模B.减少DA和增加DL.

C.减少负债规模D.增加DA

16.假设银行贷款优惠利率为6%,信用风险溢价为1%,贷款费用比率为0.5%,银行要求补偿性余额为8%,法定准备金率为6%,则该笔贷款的合同承诺收益率为( )。

A.10.22%B.12.36%

C.8.11%D.7.38%

17.假设某金融机构的一笔贷款业务中,每贷出1元能够获得0.012元的收益,若未预料到的违约率为8%,违约发生时的预期损失率为85%,则该贷款的RAROC比率为( )。

A.17.65%B.18.58%

C.14.63%D.20.21%

18.上题中,若要求的股东回报率为20%,该金融机构应该采

取的行为是( )。

A.发放该笔贷款

B.降低股东回报率

c.不发放贷款或调整贷款条件

D.不能确定

6.某住房抵押贷款申请者的资料如下:收入120 000元/年,住房抵押贷款偿还额2 500形月,房产税3 000形年,则其GDS 比率为( )。

A.27:50%B.30.20%

C.40.56%D.18.69%

7.上题中,若该申请者的其他债务支出为3 500元/年,则其TDS比率为( )。

A.70.86%B.69.12%

C.62.50%D.56.79%

8.以下比率中能够较好地反映企业短期偿债能力的是( )。

A.流动比率B.速动比率

C.应收账款周转次数D.现金比率9.以下比率中直接反映了企业偿还借款利息能力的是( )。

A.资产负债率B.利息保障倍数

C.速动比率D.销售净利率.19.某大型企业财务资料如下:总资产=350 000(元)、流动资产=80 000(元)、流动负债=75 000(元)、息税前利润=30 000(元)、留存收益=20000(元)、股票总市值=100000(元)长期负债=200000(元),销售收入=600000(元),则该企业的Z值为( )。A.2.3951 B.3.1589

C. 0. 4796 D.2.1345

20.下列对市场贷款数量分布模型说法正确的是( )。

A.该模型是对现代资产组合理论的局部运用

B.市场参照点是各个银行的贷款组合管理目标

c.偏离市场平均水平越大的银行风险水平一定很大

D.该模型适合于所有的金融机构21.下列对信用度量方法说法错误的是( );,

A.该方法是新巴塞尔协议允许银行使用的内部模型之一

B.信用风险度量法是一种基于市场价值的盯住市场模型

c.金融机构的最大可能损失不可能超过风险价值(VaR)

D.95%的风险价值代表存在5%的可能性损失超过风险价值

22.下列那一项不是信用度量方法所需要的数据?( )

A.借款人信用评级的历史资料和下一年借款人的信用等级

B.市场贷款数量分布数据

C.违约贷款的回收率

D.债券(或贷款)市场上信用风险溢价率和收益率

23.从经济的角度来看,表外项目是( )。

A.资产B.负债

C.或有资产和或有负债D.资产和负债

24.某一金融机构有资产5000万元、负债4 500万元、或有资产100万元、或有负债150万元,按不考虑表外业务的传统方法和考虑表外业务的方法所计算出的该金融机构的净值分别为( )

A.500,600 B.600,500

C.500,350 D.500,450

25.下列不属于银行将业务转到资产负债表

外的原因有( )。

A.增加的手续费收入B.避免资本充足率要求

C.避免储备率要求D.获得利息收入

26.下列属于中间业务的有( )。

A.商业信用证B.咨询

C.金融衍生工具D.承诺贷款27.下列不属于贷款承诺的主要风险的是( )。

A.利率风险B.信用风险

C.总筹资风险D.法律风险28·下列不属于表外业务的监管标准和基本原则的

是( )。

A·利润最大化原则B.信息披露原则

C·审慎会计制度原则D.资本充足率原则

29·信用证手续费收入应该超过信用证的预期违约风险,它等于违约的概率乘以信用证的( )。

A.预期净收入

B.预期净收入与预期净支出之差

C.预期净支出

D.预期净利润

30.在计算利率和外汇衍生合约当前风险敞口时,当计算出的合约替代成本为负值和为正值时,银行的当前风险敞口分别为()。

A.0,这个为正的值

B.这个为负的值,0

C.0,0

D,这个为负的值,这个为正的值

31.根据《巴塞尔协议II》的规定,在计算利率和外汇衍生合约风险加权资产时采取的风险权数为( )。

A.50%B.100%

C.75%D.25%

32.对表外业务中的非避险交易应按( )计价。

A.市场价值 B.历史价值

C.账面价值D.市场价值与账面价值的算术平均值

1·以下金融机构的国际业务中,属于国际投资业务的

是( )。

A.同业借款B.国际存款

c.打包贷款D.发售欧洲债券

2.以下金融机构的国际业务中,属于中间业务的是( )。

A.福费廷B.国际结算

C.票据承兑D.外国政府债券买卖33.当金融机构在将来有一笔外汇收入,而且预期外汇汇率会下跌时,应该( )。

A.在远期市场上买入外币

B.在远期市场上卖出外币

c.在即期市场上买入外币

D.在即期市场上卖出外币

34.下列外汇交易活动中,金融机构需要承担外汇风险的是()。

A. 购买、出售外币,使客户参加和完成国际商业交易。

B. 购买、出售外币,使客户或金融机构对国外进行真实投资和金融投资。

C. 以套期保值为目的,购买、出售外币,以抵消客户或金融机构的特定外币的敞口头寸。

D. 通过预测外汇汇率走势,以投机为目的购买、出售外币。

35.外汇风险的根源除了汇率的波动性外,还有()。

A.净外汇风险敞口B.外汇资产C.外汇负债D.外汇买入

36.如果银行持有存在美国美元的多头,当人民币对美元升值时,银行会( )。

A.损失,B.获利

C.既不损失也不获利,D。不能确定损失还是获利

37.资本的构成不包括( )。

A.普通股B.银行短期借款

c.普通准备金D.盈余

38.除了普通股以外,股本还包括( )。

A.资本溢价B.债务资本

C.优先股D.留存收益

39.下列不属于《巴塞尔协议》规定的

资本的是( )。

A .核心资才

B .一级资本

C .附属资本

D .自有资本

40.下列不属于《巴塞尔协议》规定的附属资本的 是( )。

A .公开储备

B .未公开储备

c .资产重估储备 D .次级长期债务 41.《巴塞尔协议》规定的商业银行最低资本充足率 为( )。

A .6%

B .8%

C .7%

D .10% 42.《巴塞尔协议》规定商业银行的附属资本不得超过总资 本的( )。 A .50% B .20%, C .40% D .60% 43.《巴塞尔协议II 》不针对的风险是( )。 A .操作风险 B .信用风险 c .市场风险 D .外汇风险 44.《巴塞尔协议Ⅱ》的特点不包括( )。 A .风险资产的测算反映了金融市场上的信用风险、市场风 险以及操作风险

B .在确定资本充足率时,增加了风险权数划分的档次

金融机构风险管理选择题以及答案

c .要求参与国银行使用相同的公式和相同的风险权数计算 资本充足率 D .《巴塞尔协议Ⅱ》的标准法引入了内部评级 45.下列科目中不属于银行账户的是( )。 A .贷款 B .资本 c .存款 D .债券 46.

( )。 A 债券B 商品 C 外汇

E 股票 VaR 和DEAR

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的关系为:( )。 VaR=DEAR

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B .VaR=DEAR ×N

C .VaR=DEAR

D .VaR=DEAR /N

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48.下列资产间收益的相关性与资产组合的( )。

的总风险越大

B .资产间收益若为完全负相关则资产组合的总风险越大

C .资产间收益若不相关则资产组合的总风险越大

D .资产间收益若一些为负相关,而另一些为正相关则资产 组合的总风险越大

49.假设一个投资的平均日收益率-0.03%,标准差为1%,目前的价值为100万元,置信度水平为99%,则VaR 为( [-0.03%+ 1%*2.33]*1000,000 )。 A .16 200元 B .23 000元 C .162 000元D .230 000元

50.测量日风险价值的公式为:( )。 A .日风险价值(DEAR)=头寸的本币市场价值×价格的波动×收益的潜在不利变化 B .日风险价值(DEAR)=头寸的本币市场价值×头寸的价格敏感度×收益的潜在不利变化 c .日风险价值(DEAR):头寸的本币账面价值×价格的波动×收益的潜在不利变化 D .日风险价值(DEAR)=头寸的本币账面价值×头寸的价格敏感度×收益的潜在不利变化 、

51.在国际清算银行的标准模型中,对金融机构外汇头寸配置的资本金要求是()。 A .外汇头寸空头和多头中绝对值相对

较小的数值的8%

B .外汇头寸空头和多头中绝对值相对较小的数值的4%

较大的数值的8%

D .外汇头寸空头和多头中绝对值相对较大的数值的4%

52

.假设银行持有了一种股票的多头为200万美元,同时还有该股票的空头50万美元,那么按照国际清算银行的模型,股票的资本费用为( )。

220 000元 B .260 000元 C 300 000元D .180000元

53.在大型银行所使用的内部模型中,国际清算银行所定义的市场不利变化的置信度水平为()。

A .85% B.90% C.95%

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