统计学院金融工程专业-华东师范大学
统计学院 金融工程专业
一.指导思想
华东师范大学统计学院隶属经济与管理学部，是一个文理兼容的学院，致力于培养适应社会科学技术进步与经济发展的，具有在进一步从事学术研究以及在相应高端领域就业的竞争能力的高层次专业人才。为了体现文理兼容的特点，本培养计划 （1）注重本学院各个本科专业公共基础课程的理论教学；
（2）拓宽各专业专业知识面，注重专业技能以及相关能力的培养； （3）压缩专业必修课，增加专业选修课，以便造就文理渗透、多学科交叉的高素质专业人才； （4）在课程的设置方面，按照课程知识的逻辑体系，精心设计各门课程的教学内容，给学生提供精致的课程体系。
二.培养目标
I. 大类目标： 华东师范大学统计学院立足于培养具有广阔国际视野，综合素质协调发展的、一流的、具有强大竞争力的、在相关领域具有影响力的卓越专业人才。经过四年本科修读，继续深造的毕业生能够受到国际名校的欢迎，直接就业的毕业生具有运用所学知识解决实际问题的能力，能够受到业界的欢迎。
II. 专业培养目标： 金融工程：致力于具有扎实的金融工程专业理论、方法和技能，具有较强的金融计算能力，具有一定的金融大数据的处理能力，具有一定的创造性解决金融实际问题的能力，能在企事业单位从事金融风险管理、公司理财、投资战略策划和金融产品定价与开发等工作的卓越的金融工程专门人才。
III．大类要求 （1）掌握数学（数学分析和高等代数）、概率论、数理统计学及经济学（宏观经济学和微观经济学）所必须的基础理论和基本知识，具有严密的逻辑思维能力； （2）具有良好的数学基础知识，接受比较严格的科学思维训练。掌握经典统计学专业的基础理论、基本知识和基本技能，熟悉常用的统计软件和数值分析软件，并具有熟练运用现代计算工具解决科学研究和实际问题的能力；（3）掌握资料查询、文献检索以及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法，能够运用一种外语阅读专业书刊，具有强大的知识更新能力以适应社会科学技术进步以及社会经济的发展； （4）完成毕业论文。
IV. 专业要求 金融工程：扎实地掌握金融学和金融工程学专业所必需的基本理论知识和技能，具有较强的金融计算能力；熟悉我国金融市场和金融产品，具有较强的实际问题解决能力；具有一定的金融大数据的分析与处理能力。
三.毕业要求
1、学生在院系指导下选择自己的学习进程，修满培养计划规定的149学分，并通过《形势与政策》考核要求，方能毕业。达到学位要求者授予经济学学士学位。
2、建议学生在一、二年级每学期选课最多不超过27学分，最低不低于20学分。三、四年级每学期最高不超过20学分。
3、通识教育课程必修模块要求文化传承类中任选一门2学分，要求在通识教育精品课程中修读2学分。
4、允许学生提前毕业或延长学习年限，但学习年限最长不得超过6年（含休学）。
5、专业任意选修学分中应至少选择经济与管理学部中专业课程10学分。
四.课程结构比例
1、总学分：149；
2、通识教育课程：47学分，占31.54%；
3、学科基础课程：38学分，占25.5%；
4、专业教育课程：64学分，占42.95%。
五.专业核心课程
《数学分析I》、《数学分析II》、《数学分析III》、《高等代数I》、《高等代数II》、《微观经济
学》、《宏观经济学》、《概率论》、《数理统计》、《C++程序设计》 、《会计学原理》、《金融工程学》、《计量经济学》、《时间序列分析》、《金融建模与计算》、《程序化交易》、《随机过程》。
六.培养计划表
华东师范大学2018年音乐学系简介
华东师范大学2018年音乐学系简介 概况 华东师范大学音乐学科自20世纪50年代以来就具有强劲的实力，音乐界不同领域的泰斗如刘雪庵、钱仁康、朱启东等前辈都曾在此任教。自90年代以后，华东师范大学音乐学科在长期教学实践中不断拓展专业方向，发扬优势，充实提高，逐渐形成了以钢琴、声乐、管弦、音乐教育、作曲理论为支柱的涉猎20多个专业方向的本科与研究生教学体制。 音乐学系现有音乐表演和音乐学（音乐教育）两大本科专业，音乐表演专业分为钢琴、声乐、管弦乐三个招考方向。硕士研究生教育涵盖音乐与舞蹈学学术型硕士和艺术硕士（MFA），同时，音乐系大力拓展研究生教育，在全国率先开设了课程与教学论声乐表演博士研究生课程，形成了本、硕、博一体化多层次办学格局。 培养特色 培养过程突出专业特点，以实践为主，兼顾理论及内在素质的培养。采用课堂讲授、“一对一”技能技巧训练、团体合作模式训练及艺术实践演出等相结合的培养方式。导师应根据培养方案的要求和因材施教的原则，从研究生的实际情况出发，在研究生入学后制订出研究生个人培养计划。 具体方式为： ——坚持“一对一”小课教学模式。切实保证教学质量，确保精英人才培养模式，在国内师范院校音乐专业中已属少见。 ——突出实践课程设置。积极创造艺术实践条件，确保实践课环节占专业必修课的学时数和学分比例不低于60%。 ——重视实践平台建设。以华东师范大学交响乐团、合唱团与歌剧实验中心为依托，将演出实践纳入日常教学体系。在注重主体课程建设的同时，音乐专业大力拓展教学实践平台的建设，已建立起集实践性、教学性、合作性于一体的教学特色模式。 ——国际访学常态化。音乐学系积极为学生搭建国际学术交流平台，已与法国佩皮尼国立音乐学院、美国科罗拉多州立大学、蒙特克利尔大学建立和“2+1”联合培养项目。同时与茱莉亚音乐学院、维也纳音乐与表演艺术大学、哈佛大学等著名学府在学术研究与表演实践方面建立了长期合作关系。
金融工程练习题及答案
一、 单项选择 1、下列关于远期价格和远期价值的说法中，不正确的是：（B ） B ．远期价格等于远期合约在实际交易中形成的交割价格 2.在衍生证券定价中，用风险中性定价法，是假定所有投资者都是( C )。 C.风险无所谓的 3.金融工具合成是指通过构建一个金融工具组合使之与被模仿的金融工具具有( A )。 A.相同价值 4.远期价格是( C)。 C.使得远期合约价值为零的交割价格 5.无收益资产的美式期权和欧式期权比较( A )。 A.美式期权价格大于欧式期权价格 6.无收益资产欧式看跌期权的价格上限公式是( C )。 C.)(t T r Xe p --≤ 7.在期货交易中，基差是指（ B ）。 B.现货价格与期货价格之差 8.无风险套利活动在开始时不需要（ B ）投入。 B.任何资金 9.金融互换具有( A )功能。 A.降低筹资成本 10.对利率互换定价可以运用( A )方法。 A.债券组合定价 11.期货价格和远期价格的关系（ A )。 A.期货价格和远期价格具有趋同性 12.对于期权的买者来说，期权合约赋予他的（ C ）。 C.只有权利而没有义务 13.期权价格即为( D )。 D.内在价值加上时间价值 14.下面哪一因素将直接影响股票期权价格( B )。 B.股票价格的波动率 15.无收益资产的欧式看涨期权与看跌期权之间的平价关系为( A )。 A. s p Xe c t T r +=+--)( 16、假设有两家公司A 和B ，资产性质完全一样，但资本结构不同，在MM 条件下，它们每年创造的息税前收益都是1000万元。A 的资本全部由股本组成，共100万股（设公司不用缴税），预期收益率为10%。B 公司资本中有4000万企业债券，股本6000万，年利率为8%，则B 公司的股票价格是（ A ）元 A 、100 17、表示资金时间价值的利息率是（C ） C 、社会资金平均利润率 18.金融工程的复制技术是（A ）。 A.一组证券复制另一组证券
金融统计学练习题
第一章金融统计学概述 一、名词解释 1、金融：指货币的发行、流通和回笼,贷款的发放和收回,存款的存入和提取,汇兑的往来、有价证券的发行与转让等经济活动。简言之，是指货币流通和信用活动以及与之相联系的经济活动的总称。 2、狭义的金融：是指现金或资金的融通即信用货币的融通。 3、广义的金融：是由融资的工具、融资的形式、融资的主体、融资的中介机构和融资 的网络场所等要素构成。 4、金融统计：是对金融活动及其规律性进行研究的一种方法，是金融统计工作、金融统计资料、金融统计学的总称。 5、商业信用：企业在正常的经营活动和商品交易中由于延期付款或预收帐款所形成的企业常见的信贷关系。 6、银行信用：是指以银行为中介，以存款等方式筹集货币资金，以贷款方式对国民经济各部门、各企业提供资金的一种信用形式。 二、填空题 1.金融统计以金融现象的数量方面为其研究对象，以金融现象为其研究范围。而金融现象是指货币资金的融通现象，主要包括货币流通现象和以银行信用为主的各种信用现象。 2．金融统计分析方法主要有金融统计指标法、金融统计综合分析法、金融统计预测分析法。 3．选择金融统计分组标志时应遵循两个原则：第一，根据统计研究的目的来选择。第二，必须根据研究对象的特点，选择最本质的标志。 三、简答题 1. 什么是金融统计学？它与社会经济统计学原理、经济统计学及其他部门统计学有何区别? 答：金融统计学是研究金融统计资料搜集、整理、分析的原理的方法与科学。它以特定的金融现象的数量为研究对象，研究金融统计工作中的基本规律，阐述金融统计的性质，明确金融统计工作的基本方针，确定金融统计的范围。 金融统计学作为一门专业统计学，不同于社会经济统计学原理，也不同于经济统计学和其他部门统计学。首先，金融统计学与社会统计学原理之间是一般统计原理与具体统计方法论的关系。其次，金融统计学与经济统计学是个别与一般、个性与共性的关系。再次，金融统计学与一般的部门统计学既有区别又有联系。 2．金融统计的性质有哪些? 答：金融统计学作为一门以金融计量为特殊研究对象的专业统计，有以下几个基本性质：第一，金融统计是从总体上对客观金融现象进行研究的。第二，金融统计研究金融领域内客观现象的现状及发展过程。第三，金融统计必须定性分析和定量分析相结合，才能有效地揭示金融活动的规律。第四，金融统计研究的目的在于探寻金融活动的规律，应用这种规律性的认识进行科学预测，为有关决策部门提供依据，从而促进金融更好地发展。 3．金融统计汇总有哪几种组织形式？
华东师范大学末试卷(概率论与数理统计)复习题
华东师范大学期末试卷 概率论与数理统计 一． 选择题（20分，每题2分） 1. 已知随机变量X ~N(0,1),则2X 服从的分布为： A ．)1(χB 。)1(2 χC 。)1,0(N D 。)1,1(F 2. 讨论某器件的寿命，设:事件A={该器件的寿命为200小时}，事件B={该器件的寿 命为300小时}，则： A ． B A =B 。B A ? C 。B A ? D 。Φ=AB 3．设A,B 都是事件，且1)(,0)(,1)(≠>=A P A P B A P ,则=)(A B P （） A.1 B.0 C.0.5 D.0.2 4.设A,B 都是事件，且2 1 )(= A P ,A, B 互不相容，则=)(B A P （） B.41 C.0 D. 5 1 5.设A,B 都是事件，且2 1 )(= A P , A, B 互不相容，则=)(B A P （） B. 41 C.0 D. 5 1 B 。若A,B 互不相容，则它们相互独立 C ．若A,B 相互独立，则它们互不相容 D ．若6.0)()(==B P A P ，则它们互不相容 7.已知随机变量X ~)(λπ，且}3{}2{===X P X P ，则)(),(X D X E 的值分别为： A.3,3 B.9,9 C.3,9 D.9,3 8．总体X ~),(2 σμN ，μ未知，4321,,,X X X X 是来自总体的简单随机样本，下面估计量中的哪一个是μ的无偏估计量：、
A.)(31 )(21T 43211X X X X +++= C.)432(5 1 T 43213X X X X +++= A.)(4 1 T 43214X X X X +-+= 9.总体X ~),(2 σμN ，μ未知，54321,,,,X X X X X 是来自总体的简单随机样本，下列μ的无偏估计量哪一个是较为有效的估计量： A.54321141)(81)(41T X X X X X ++++= B.)(61 )(41T 543212X X X X X ++++= D.)2(6 1 T 543214X X X X X ++++= 10.总体X ~),(2 σμN ，μ未知，54321,,,,X X X X X 是来自总体的简单随机样本，记 ∑==n i i X n X 1 1， 21 21 )(11X X n S n i i --=∑=， 2 1 22 )(1X X n S n i i -=∑=， 21 23 )(1μ-=∑=n i i X n S ，21 24)(1μ-= ∑=n i i X n S ，则服从自由度为1-n 的t 分布的 1X t 2 --=n S μ C.n S 3X t μ-= D .n S 4 X t μ -= 11.如果存在常数)0(,≠a b a ，使1}{=+=b aX Y p ，且+∞<<)(0X D ，则Y X ,
金融工程计算题
金融工程 习题4解答 5. 假设某投资公司有$20,000,000的股票组合，他想运用标准普尔500指数期货合约来套期保值，假设目前指数为1080。股票组合收益率的月标准差为1.8，标准普尔500 指数期货收益率的月标准差为0.9，两者间的相关系数为0.6。问如何进行套期保值操作？ 解答：最优套期保值比率为： 1.80.6 1.20.9 H HG G n σρσ==?= 应持有的标准普尔500指数期货合约空头的份数为： 20,000,0001.2892501080 ?=? 7. 2007年10月，某公司预计将于2008年8月和2009年8月各购买1百万磅铜。该公司选择利用在纽约商品期货交易所交易的期货合约，以套期保值比率1来对冲其全部头寸的风险（即每一单位现货用一单位期货进行套期保值），每份期货合约的头寸规模为25,000磅铜。假设剩余到期期限不超过13个月的期货合约具有足够的流动性。铜现货、2008年9月到期的铜期货、2009年9月到期的铜期货在不同月份的市场价格（美分/磅）如下表所示： 2007.10 2008.8 2009.8 现货价格 372.00 365.00 388.00 2008年9月到期的期货价格 372.80 364.80 2009年9月到期的期货价格 364.20 388.20 (a) 请为该公司设计合适的套期保值策略（包括选择合适的期货合约、进入与退出期货合约的月份、期货的头寸方向和头寸规模）。 (b) 公司应用该套期保值策略后，在2008年8月及2009年8月，为每磅铜实际支付的价格是多少？ 解答：对于2008年8月需购买的1,000,000磅铜，应选择2008年9月到期的期货合约进行多头套期保值。2007年10月买入，2008年8月购买现货时平仓，应购买的份数为 1000000/2500040=（份） 对于2009年8月需购买的1,000,000磅铜，由于剩余期限不超过13个月的期货合约具有足够的流动性，需要进行套期保值展期。具体而言，首先应选择2008年9月到期的期货合约进行多头套期保值，2008年8月将其平仓，转为买入2009年9月到期的期货合约40份，在2009年8月真正购买现货时将其平仓。应购买的份数为 1000000/2500040=（份） 对于第一笔套期保值，在2008年8月将40份期货平仓时的每磅铜盈利为 364.80372.808-=- 加上其在现货市场支付的价格，每磅铜的真实价格为 365.008.00373.00+= 对于第二笔套期保值，在2008年8月将40份期货平仓时的每磅铜盈利为
华东师范大学历年研究生录取情况
华东师范大学历年研究生录取情况 学科教学（英语） 学科教学（英语）专业简介 (外语学院) 专业概况： 全日制学科教学（英语）专业于2009年开始招收硕士研究生。该专业旨在培养掌握现代教育理论、具有较强的教育教学实践和研究能力、具有良好的英语学科学识修养和扎实的外语教学理论知识的高素质的中小学英语教师。 主要课程： 《外语课程标准与教材设计》、《外语测试与评估》、《外语教学研究方法论》、《语言统计学》、《外语教学理论与实践》、《外语教育心理学》等 毕业生去向： 该专业毕业生主要从事中小学、中等专业职业学校的英语教学，也可在其他事业单位、出版社等工作。 学位 论文： 历年指导研究生学位论文信息
学科教学（英语）专业简介 (教育科学学院课程与教学系) 专业概况： 本学科依托华东师范大学教育和英语专业的学科优势，形成了英语教育的研究特色。学科团队广泛联系中小学英语教育实际，致力于提高我国中小学英语教育质量的理论研究和实践探索，积极开展对外交流合作，参与研制我国英语学科课程和教材，修订学科教学大纲，为国家基础教育英语学科课程政策和课程建设提供决策咨询。我校英语教育学科注重理论与实践研究，切实推进我国英语课程与教学改革，学科研究目前已居于国内前列。本专业具有博士和硕士学位授予权本专业以培养具有现代教育观念、较高的思想政治品德，具有较高的英语教学实践技能和研究能力的中小学校英语骨干教师为主要目标，学习期限二年 主要课程： 1、英语教育专题研究 2、英语教材开发研究 3、英语课程与教学论 4、英语课堂案例研究 毕业生去向： 本专业研究生毕业后主要在中小学、市区教研室、培训机构及出版社从事教学与科研工作 学位 论文： 历年指导研究生学位论文信息 初试 华东师范大学2013年招收攻读硕士学位研究生专业目录招生院 系(所)代码招生院系 (所) 专 业 代 码 专业名 称 研究方向考试科目 招 生 人 数 备注 109外语学院04 51 08 学科教 学（英 语） 00 不区分研 究方向 ①101思想政治理论②201英语 一③333教育综合④913综合英 语（A） 10 教育硕 士，专业 学位。 113教育科学 学院课程 与教学系 04 51 08 学科教 学（英 语） 00 不区分研 究方向 ①101思想政治理论②201英语 一③333教育综合④921综合英 语(B) 12 教育硕 士，专业 学位。
金融工程练习题及答案解析
一、单项选择 1、下列关于远期价格和远期价值的说法中，不正确的是：（B ） B ．远期价格等于远期合约在实际交易中形成的交割价格 2.在衍生证券定价中，用风险中性定价法，是假定所有投资者都是( 风险无所谓的 3.金融工具合成是指通过构建一个金融工具组合使之与被模仿的金融工具具有(相同价 值 4.远期价格是( 使得远期合约价值为零的交割价格 5.无收益资产的美式期权和欧式期权比较( 美式期权价格大于欧式期权价格6.无收益资产欧式看跌期权的价格上限公式是( ) (t T r Xe p 7.在期货交易中，基差是指（ B.现货价格与期货价格之差 8.无风险套利活动在开始时不需要（任何资金）投入。 9.金融互换具有( 降低筹资成本 )功能。 10.对利率互换定价可以运用(债券组合定价 )方法。 11.期货价格和远期价格的关系（期货价格和远期价格具有趋同性 )。 12.对于期权的买者来说，期权合约赋予他的（只有权利而没有义务 13.期权价格即为( 内在价值加上时间价值 14.下面哪一因素将直接影响股票期权价格( 股票价格的波动率 15.无收益资产的欧式看涨期权与看跌期权之间的平价关系为( s p Xe c t T r ) (16、假设有两家公司 A 和 B ，资产性质完全一样，但资本结构不同，在 MM 条件下，它们每年创造的息税前收益都是1000万元。A 的资本全部由股本组成，共100万股（设公司不用 缴税），预期收益率为10%。B 公司资本中有4000万企业债券，股本6000万，年利率为8%， 则B 公司的股票价格是（ 100）元 17、表示资金时间价值的利息率是（社会资金平均利润率18. 金融工程的复制技术是（一组证券复制另一组证券 19、金融互换的条件之一是 ( 比较优势 20、期权的内在价值加上时间价值即为 ( 期权价值 21、对于期权的卖者来说，期权合约赋予他的（只有义务而没有权利22、无收益资产的美式看跌期权和欧式看跌期权比较( 美式期权价格大于欧式期权价格 二、多项选择 1、下列因素中，与股票欧式看涨期权价格呈负相关的是：（期权执行价格/期权有效期内标 的股票发放的红利 2、以下关于实值期权和虚值期权的说法中，不正确的是： （ ABCD ） A ．当标的资产价格高于期权执行价格时，我们将其称为实值期权 B ．当标的资产价格低于期权执行价格时，我们将其称为虚值期权
金融统计学实验报告
实验报告 一、实验类型 验证型实验。分析1991-2013年中国1年期实际储蓄存款利率的变化特点，运用名义利率、通货膨胀率和物价指数的数据用两种方法来计算并分析哪种方法更科学。 二、实验目的 1、掌握实际利率的两种计算方法，并分析1991-2013年中国1年期实际储蓄存款利率的变化特点。 2、比较两种实际利率测算方法的差异性及科学性。 三、实验背景 利率是国家调控经济的重要杠杆之一，特定的宏观经济目标和微观经济目标可以通过利率调整实现。利率调整是在一定的经济运行环境下进行的，它的调整对经济增长、居民消费、居民储蓄、市场投资等都会产生直接或是简洁的影响。 实际利率(Effective Interest Rate/Real interest rate) 是指剔除通货膨胀率后储户或投资者得到利息回报的真实利率。研究实际利率对经济发展有很大的作用，本实验就1991年至2013年中国1年期实际储蓄利率的变化特点进行探讨，并比较分析实际利率的计算方法。 四、实验环境 本实验属于自主实验，由学员课后自主完成，主要使用Excel软件。 数据来源：通过国家统计局网站、中国人民银行网站获取数据。 五、实验原理 1、实际利率=名义利率-通货膨胀率。 2、实际利率=（名义利率-通货膨胀率）/（1+通货膨胀率）。 六、实验步骤 1、采集实验基础数据。通过网上登录国家统计局网站查看中国统计年鉴，以及登录中国人民银行网站获取相应数据。数据样本区间为1991-2013年。 2、利用Excel软件分别按照两种方法计算实际利率。 3、做出实际储蓄存款利率的变化以及两种不同算法下实际利率变化的折线图。 4、分析图表，考察实际存款利率变化特点并比较两种计算方法的科学性。
华东师范大学数理统计期末试卷
华东师范大学期末试卷(A) 2xxx----2xxx 学年第xx学期 总分 任课教 师签名 学生姓名_______________ 学号_________________ 学生系别____________ 专业____________ 年级__________ 班级________ 课程名称数理统计课程性质(必修) 一、填空题（每空3分，共30分） 1. 设总体X～R[0, θ]，X1, X2, …, X10为从此总体中抽取的一个容量为10的样本，X(1), X(2), …, X(10)为次序统计量，则(X(1), X(10))的联合密度为______________________________________________. 2. 设总体X～p(x; θ), θ∈Θ. 如果对任意实函数?(x), 由_________, 总可推出________________, 则称参数分布族{p(x;θ); θ∈Θ}是完备的。 3. 如果存在未知参数θ的________________, 则称θ是可估的。 4. 如果未知参数θ的先验分布π(θ)与后验分布π(θ | x1, x2, …, x n)同属一种分布类，则称此种先验分布为θ的____________________。 5. 一个假设检验的功效是指_____________________; 而势函数是指_________________________________________________。 6. 有两批数据，第一批数据为：80, 70, 73, 72, 62, 65, 74, 71, 63, 64, 68, 6 7. 第二批数据为：72, 60, 76, 62, 63, 46, 68, 71, 61, 65, 66, 67. 则第二批数据在合样本中的秩和为__________________.
华东师范大学数学系考研报考录取信息,备考,复试试题和复试经验
华东师范大学数学系考研报考录取信息，备考，复试试题和复试经验 我参加了2013的考研，报考的是华东师范大学数学系，已经被录取，现将有关问题向大家介绍一下。 录取信息： 2013年理工学院数学系硕士研究生招生专业目录 招收人数：55人联系电话：5434 4910 【初试内容】【复试内容】
华东师范大学2013年招收攻读硕士学位研究生复试科目考试内容范围（供参考）
备考：我准备的比较晚，去年十月份才开始，我的 英语不太好，所以我十月十一月每天上午看英语，就是做 真题，十二月底准备一套英语模板，后来英语终于过线了。（我报了启航的作文面授班，结合其他参考书才总结了这 套模板，想看的话到我的文库下载。）专业课我看他们学 校的教材，要注意课后习题，他们学校的真题数学分析第 一题是判断题，正确的给出证明，错误的给出反例，2013 年有四个判断，其中两个是他们的课后习题。专业课真题 大部分年份我上传到我的文库里了，你们可以去下载，其 中最近的年份是图片格式，没法上传，想要的话可以加我qq：1220943431，注明你的目的。（最近的年份是我在华 东师范大学图书馆买的，你首先要下载本文档，因为我的 财富值太少了，不好意思啊） 政治我十一月底开始准备。是看考试大纲两遍，重 点是疾风劲草这本书，要多看几遍，政治真题看最近几年 的就行，没有必要多看。后期可以看看任汝芬最后四套题，肖秀荣最后四套卷，启航20天20题。答题时注意大题一 定要写的多，我政治最后考了72分，虽然不太高，但我花 的时间少，你照我说的做，考七十多分没问题。 复试试题：（2013年回忆版） 1、Gauss_Bonnet公式（3分） 2、叙述解的唯一性定理并说明这是全局性的吗？（10分） 3、写出解对初值得依赖性定理（6分） 4、证明r=（ucosv，usinv，v）不是可展曲面（10分） 5、写出三个不可交换的无限群（3分）
金融工程第二版_课后习题 题目及答案汇总 郑振龙
第1章 7、讨论以下观点是否正确：看涨期权空头可以被视为其他条件都相同的看跌期权空头与标的资产现货空头（其出售价格等于期权执行价格）的组合。 (1) 9、如果连续复利年利率为5%，10000元现值在4.82年后的终值是多少？ (1) 10、每季度记一次复利年利率为14%，请计算与之等价的每年记一年复利的年利率和连续复利年利率。 (1) 11、每月记一次复利的年利率为15%，请计算与之等价的连续复利年利率。 (1) 12、某笔存款的连续复利年利率为12%，但实际上利息是每季度支付一次。请问1万元存款每季度能得到多少利息？ (1) 7.该说法是正确的。从图1.3中可以看出，如果将等式左边的标的资产多头移至等式右边，整个等式左边就是看涨期权空头，右边则是看跌期权空头和标的资产空头的组合。 9.()5%4.821000012725.21e ××=元 10.每年计一次复利的年利率=（1+0.14/4）4-1=14.75% 连续复利年利率=4ln(1+0.14/4)=13.76%。 11.连续复利年利率=12ln(1+0.15/12)=14.91%。 12.12%连续复利利率等价的每季度支付一次利息的年利率=4（e 0.03-1）=12.18%。 因此每个季度可得的利息=10000×12.8%/4=304.55元。 第2章 1、2007年4月16日，中国某公司签订了一份跨国订单，预计半年后将支付1000000美元，为规避汇率风险，该公司于当天向中国工商银行买入了半年期的10000000美元远期，起息日为2007年10月8日，工商银行的实际美元现汇买入价与卖出价分别为749.63和752.63。请问该公司在远期合同上的盈亏如何？ (1) 2、设投资者在2007年9月25日以1530点（每点250美元）的价格买入一笔2007年12月到期的S^P500指数期货，按CME 的规定，S^P500指数期货的初始保证金为19688美元，维持保证金为15750美元。当天收盘时，S^P500指数期货结算价为1528.90，该投资者的盈亏和保证金账户余额为多少？在什么情况下该投资者将收到追缴保证金通知？ (1) 3、一位跨国公司的高级主管认为：“我们完全没有必要使用外汇远期，因为我们预期未来汇率上升和下降的机会几乎是相等的，使用外汇远期并不能为我们带来任何收益。”请对此说法加以评价。 (1) 4、有时期货的空方会拥有一些权利，可以决定交个的地点，交割的时间以及用何种资产进行交割等。那么这些权利是会正佳还是减少期货的价格呢？请解释原因 (1) 5、请解释保证金制度如何保护投资者规避其面临的违约风险。 (1) 6、“当一份期货合约在交易所交易时，会使得未平仓合约总数有以下三种变化的可能：增加一份，减少一份或者不变。”这一观点正确吗？请解释。 (1) 1.2007年4月16日，该公司向工行买入半年期美元远期，意味着其将以764.21人民币/100美元的价
金融工程计算题练习
金融工程计算题练习
计算题练习 1、某股票预计在2个月和5个月后每股分别派 发1元股息，该股票当前市价为30元，所有期限的无风险连续复利年利率均为6%，某投资者刚取得该股票6个月期的远期合约（交割价为远期价格）空头，交易单位为100。 请问：（1）当前时点该股票的远期价格是多少？合约初始价值为多少？（2）3个月后，若该股票价格涨至35元，若利率期限结构没变，此时，远期价格是多少？合约对该投资者的价值是多少？ 2、2012年5月22日，市场中美国和欧元的利 率和即期汇率数据如下表所示，若欧元远期汇率为1 EUR=1.2750 USD，判断是否存在套利机会？如果存在套利机会，该如何进行套利操作？１年后所获套利利润是多少？（不考虑交易成本） Currencies 1年期市场无风险利率 （连续复利） 即期汇率 EUR 1.25% 1.2683 USD /EUR USD 1.00%
3、假设在一笔互换合约中，某一金融机构每半年支付6个月期的LIBOR，收取固定利率，互换的期限1.5年。已知6个月、12个月和18个月的LIBOR（连续复利利率）分别为10%、11%和12%。试确定此互换中固定利率的合理水平。 4、公司A和B可按以下利率借入期限为5年的1000万美元： 固定利率浮动利率 公司A 公司B 12.0% 13.4% LIBOR＋0.1% LIBOR＋0.6% 公司A想获得浮动利率贷款；公司B想获得固定利率贷款。请设计一个互换，一家银行作为中介，净收益为年率0.1%，并且使得该互换对A和B双方都同样有吸引力。 5、执行价格为30元的3个月期某股票欧式看涨期权和欧式看跌期权的价格分别为3元和1元。标的股票价格为31元，3个月期的无风险利率为10%（连续复利），问：是否存在套利机会？
华东师范大学教育信息技术系复试试题整理
华东师范大学教育技术专业研究生复试 2013年华东师范大学教育技术专业研究生复试 今年的复试比重加大了，去年复试占40%，今年涨到50%，也就是初试550分与复试330分直接相加，再排名。其中笔试100分，机试100分，英语面试60分，专业课面试70分。复试不再是考死知识，更是考验学生的科研潜能，写作能力（主要是以后写论文），以及逻辑思维能力。 复试介绍： 4月9号上午九点开始笔试2个小时100分（回忆版） 笔试：1.谈谈你对教育技术贡献最大的人物的认识并介绍他们的贡献。（非常不好意思的是，这是2012年考过的，所以我也没怎么认真地看，就。。。。。。。华东就是不按常理出牌啊。） 2.谈谈你对教育技术概念的理解以及对教育改革与发展的影响。 3,你认为在本科期间应该开设什么课程，为什么？（应该是限定在教育技术本科期间）4.对着电视拍照时，电视屏幕会出现闪烁，这是为什么？ 5.要输入1~100个数，已经输入了99个，而且没有重复的，请问用什么方法最快找出遗漏的那个数。（我用的是查找） 6.某商人进货时都是1000件一大盒，可是顾客购买的数量比较少，比如17件，25件，商人要把这一大盒分成10小盒，而且顾客购买时，都是整盒出售，请问他应该怎么分？
7.三人住宿问题 8.一个瓶子里装着一个类似于细胞的东东，隔2秒钟会分裂一次，就是1个变2个，2个变4个。。。。。。若开始时装入一个细胞，2分钟后充满瓶子，问：开始时装入2个细胞，多长时间后充满瓶子？ 9.从科学研究的角度，说明网瘾不是导致青少年犯罪的元凶。 根据某某人的数据：中国有80%的青少年犯罪与网瘾有关，20%的网瘾少年有过犯罪行为。 （应该是才能够辩证的角度看待问题） 其中，1，2是一道大题，每题25分，3，4,5,6，7,8是一道大题，每小题5分。9是一道大题，20分。 4月9号下午主要是上机测试，在上机之前，有个小心理测试，这个不计入总分，正常填写就成了。 机试大约2个小时，我们做的比较慢，所以老师往后拖了15分钟。 原卷： 华东师范大学教育技术学系 2013年研究生复试题（计算机应用实践技能考核） （作答时间：120分钟，满分100分）
《金融工程》及其答案
武汉大学经济与管理学院2005——2006下学期期末考试试题 《金融工程》(A卷) 一、名词解释：（5×4＝20）衍生证券Duration Caps 碟形价差利率期货 二、简答题：（5×6＝30）1、简述货币互换与外汇掉期的区别与联系。2、简述期货与期权的区别与联系。3、简述在利用欧式看涨期权的多头和欧式看跌期权的空头进行投资时的异同。4、简述金融工程与金融经济学的区别与联系。5、举例说明什么叫混合证券？试说明人们为什么要构造混合证券。 三、计算与证明：（40）1、某小型银行以6.73%的利率借入3800万美元的资金，期限为3个月；同时又将该笔资金以6个月的期限贷出，利率为7.87% 。为了弥补资金在时间上的不匹配，该银行必须在3个月后在借入3800万美元，同时利用远期利率协议（FRA）来对冲该资金头寸。市场上有三个交易商，其报价为： （1）、该银行暴露什么样的风险？请画出现金流量图。（5分）（2）、请计算盈亏平衡的远期利率，假设不存在其它成本。（5分）（3）、上述报价哪一个对该银行最有利？论述其原因。（5分）（4）、若结算日的LIBOR为6.09%，请计算结算日该银行的盈亏。 2、A公司需要筹集瑞士法郎140万元，B公司需要美元100万元，A、B两公司在瑞士法郎市场和美元市场上的借款成本为： （1）、构造一种A和B之间的互换交易，期限为三年，每年支付一次；（5分）（2）、画出你所构造的互换现金流量图（以公司B的角度）；（5分）（3）、在上述互换中，请给出互换定价的含义及互换定价的原理。（10分） 四、论述题：（10）试论述金融工程中的无套利思想。 一、名词解释：(按书本回答或自己组织语言均可，只要将要点回答正确即可) 衍生证券：所谓衍生证券是一类其价值依赖于一些更基础资产(标的资产) 的金融证券，主要有期货、期权、互换等。 Duration：久期或持续期，是川来衡量债券对到期收益率或利率敏感性的量，是收益率变化一个百分点时债券价值变化的百分点数。Caps：利率上限或利率的顶，是一种多期的利率期权。它是一种协议，该协议规定在预定时期内的若干个时间点，将市场利率与给定的利率(利率上限)进行比较，升按照一定的规则进行定期结算。 碟形价差：属于期权投资策略中价差的一种，分为多头利空头。多头碟形价差是分别指购买一份协定价格最高和最低的看涨期权，同时出售两份协定价格居中的看涨期权而形成的价差，因其损益图状如蝴蝶而得名。 利率期货：以利率为标的资产的期货，分为国债期货利欧洲美元期货。国债期货包括短期国债期货和中长期国债期货。短期国债期货利欧洲美元期货同属短期利率期货。 二、简答题： 1、简述货币互换与外汇掉期的区别与联系：要点：区别(1)回答定义，看两者差别：(2)现金流量图不同(画出该图)；(3) 属不同类别：前者为互换，后者为远期。联系：均为利率衍土产品：前者将现金支付分摊为多次，后者则只有两次。 2、简述期货与期权的区别与联系。要点：区别：(1)回答定义升分析差别：(2)损益图不同(画图)；(3)权力和义务安排得不同：(4)保证金安排的不同。联系：(1)均为衍生产品，都可以川来管理风险利进行投资；(2)可以相互合成 3、要点：相同点：均预期未来标的资产上涨，上涨则盈利，下跌则亏损；不同点：损益图的差异(画图)：盈利的差异和亏损的差异。 4、简述金融工程与金融经济学的区别与联系。要点：区别：(1)研究侧重点不同，前者技术、应用：后者理论、基础：(2) 研究目的不同：前者回答怎样做最优，后者回答为什么，探讨金融现象后的规律。联系：(1)研究对象相同：(2)研究方法类似。 5、混合证券是指收益涉及多个因素市场的证券，如与股指挂钩的证券。人们构造混合证券的原冈需从投资者角度和发行者角度两个方面来分析。 三、计算与证明：(40) 1、(1)、该银行暴露利率风险，现金流量图为：
统计学院金融工程专业-华东师范大学
统计学院 金融工程专业 一.指导思想 华东师范大学统计学院隶属经济与管理学部，是一个文理兼容的学院，致力于培养适应社会科学技术进步与经济发展的，具有在进一步从事学术研究以及在相应高端领域就业的竞争能力的高层次专业人才。为了体现文理兼容的特点，本培养计划 （1）注重本学院各个本科专业公共基础课程的理论教学； （2）拓宽各专业专业知识面，注重专业技能以及相关能力的培养； （3）压缩专业必修课，增加专业选修课，以便造就文理渗透、多学科交叉的高素质专业人才； （4）在课程的设置方面，按照课程知识的逻辑体系，精心设计各门课程的教学内容，给学生提供精致的课程体系。 二.培养目标 I. 大类目标： 华东师范大学统计学院立足于培养具有广阔国际视野，综合素质协调发展的、一流的、具有强大竞争力的、在相关领域具有影响力的卓越专业人才。经过四年本科修读，继续深造的毕业生能够受到国际名校的欢迎，直接就业的毕业生具有运用所学知识解决实际问题的能力，能够受到业界的欢迎。 II. 专业培养目标： 金融工程：致力于具有扎实的金融工程专业理论、方法和技能，具有较强的金融计算能力，具有一定的金融大数据的处理能力，具有一定的创造性解决金融实际问题的能力，能在企事业单位从事金融风险管理、公司理财、投资战略策划和金融产品定价与开发等工作的卓越的金融工程专门人才。 III．大类要求 （1）掌握数学（数学分析和高等代数）、概率论、数理统计学及经济学（宏观经济学和微观经济学）所必须的基础理论和基本知识，具有严密的逻辑思维能力； （2）具有良好的数学基础知识，接受比较严格的科学思维训练。掌握经典统计学专业的基础理论、基本知识和基本技能，熟悉常用的统计软件和数值分析软件，并具有熟练运用现代计算工具解决科学研究和实际问题的能力；（3）掌握资料查询、文献检索以及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法，能够运用一种外语阅读专业书刊，具有强大的知识更新能力以适应社会科学技术进步以及社会经济的发展； （4）完成毕业论文。 IV. 专业要求 金融工程：扎实地掌握金融学和金融工程学专业所必需的基本理论知识和技能，具有较强的金融计算能力；熟悉我国金融市场和金融产品，具有较强的实际问题解决能力；具有一定的金融大数据的分析与处理能力。 三.毕业要求 1、学生在院系指导下选择自己的学习进程，修满培养计划规定的149学分，并通过《形势与政策》考核要求，方能毕业。达到学位要求者授予经济学学士学位。 2、建议学生在一、二年级每学期选课最多不超过27学分，最低不低于20学分。三、四年级每学期最高不超过20学分。 3、通识教育课程必修模块要求文化传承类中任选一门2学分，要求在通识教育精品课程中修读2学分。 4、允许学生提前毕业或延长学习年限，但学习年限最长不得超过6年（含休学）。 5、专业任意选修学分中应至少选择经济与管理学部中专业课程10学分。 四.课程结构比例 1、总学分：149； 2、通识教育课程：47学分，占31.54%； 3、学科基础课程：38学分，占25.5%； 4、专业教育课程：64学分，占42.95%。 五.专业核心课程 《数学分析I》、《数学分析II》、《数学分析III》、《高等代数I》、《高等代数II》、《微观经济
最新金融工程期末练习题答案
第二章 一、判断题 1市场风险可以通过多样化来消除。（X） 2、与n个未来状态相对应，若市场存在n个收益线性无关的资产，则市场具有完全性。（V） 3、根据风险中性定价原理，某项资产当前时刻的价值等于根据其未来风险中性概率计算的 期望值。（X） 4、如果套利组合含有衍生产品，则组合中通常包含对应的基础资产。（V） 5、在套期保值中，若保值工具与保值对象的价格负相关，则一般可利用相反的头寸进行套期保值。（X） 二、单选题 1、下列哪项不属于未来确定现金流和未来浮动现金流之间的现金流交换？（B） A、利率互换 B、股票 C、远期 D、期货 2、关于套利组合的特征，下列说法错误的是（A）。 A. 套利组合中通常只包含风险资产 B. 套利组合中任何资产的购买都是通过其他资产的卖空来融资 C. 若套利组合含有衍生产品，则组合通常包含对应的基础资产 D ?套利组合是无风险的 3、买入一单位远期，且买入一单位看跌期权（标的资产相同、到期日相同）等同于（C） A、卖出一单位看涨期权 B、买入标的资产 C、买入一单位看涨期权 D、卖出标的资产 4、假设一种不支付红利股票目前的市价为10元，我们知道在3 个月后，该股票价格要么是11元，要么是9元。假设现在的无风险年利率等于10%，该股票 3 个月期的欧式看涨期权协议价格为 10.5 元。则（D） A. 一单位股票多头与4 单位该看涨期权空头构成了无风险组合 B. 一单位该看涨期权空头与0.25 单位股票多头构成了无风险组合
C. 当前市值为9的无风险证券多头和4单位该看涨期权多头复制了该股票多头 D .以上说法都对 三、名词解释 1套利 答：套利是在某项金融资产的交易过程中，交易者可以在不需要期初投资支出的条件下获取 无风险报酬。 2、阿罗-德不鲁证券 答：阿罗-德不鲁证券指的是在特定的状态发生时回报为1,否则回报为0的资产。 3、等价鞅测度 答：资产价格S t是一个随机过程，假定资产价格的实际概率分布为P，若存在另一种概率 分布P*使得以P*计算的未来期望风险价格经无风险利率贴现后的价格序列是一个鞅，即 Se』=匸($￥上屮)，则称p*为p的等价鞅测度。 四、计算题 1、每季度计一次复利的年利率为14%请计算与之等价的每年计一次复利的年利率和连续复利年利率。 解：利用复利计算公式： 1 罟4-1 = R , R c=mln1 ?祭 每年计一次复利的年利率=(1+0.14/4) 4-仁14.75% 连续复利年利率=4ln(1+0.14/4)=13.76%。 2、一只股票现在价格是40元，该股票一个月后价格将是42元或者38元。假如无风险利 率是8% ,分别利用无风险套利方法、风险中性定价法以及状态价格定价法计算执行价格为 39元的一个月期欧式看涨期权的价值。 解：无风险套利方法：考虑这样的证券组合：购买一个看涨期权并卖出△股股票。如果股票价格上涨到42元，组合价值是42 A -3 ;如果股票价格下降到38元，组合价值是38 A。若 两者相等，则42 A -3=38 A , A =075。可以算出一个月后无论股票价格是多少，组合的价值都是28.5，今天的价值一定是28.5 的现值，即28.31=28.5 e-0.08 °08333。即-f+40 A =28.31 , f是看涨期权价格。f=1.69。 风险中性定价法：按照风险中性的原则，我们首先计算风险中性条件下股票价格向上变动的
2019-2020华东师范大学数据科学与工程考研详情与考研经验指导
2019-2020华东师范大学数据科学与工程考研详情与考研经验指导 学院简介 由计算机技术推动的科技发展正在引发这个世界的深刻变革，互联网和大数据是这场变革的驱动力。为顺应信息技术的发展趋势以及我国社会经济发展潮流，华东师范大学于2016年9月成立数据科学与工程学院（简称：数据学院）。数据学院的创建是我们五年来秉持“因势而谋，应势而动，顺势而为”基本理念，坚持求变求新，抓住历史机遇的结果。数据学院是一所举“科学”与“工程”并重、既强调理想又讲究务实的学院。学院兼具人才培养、科学研究和社会服务三大功能。对于人才培养，我们力求培养符合新时代需求的综合型数据人才，使其兼具“数据科学家”的思考能力和“系统架构师”的务实才干。围绕此目的，我们将利用三年时间完善数据专业和学科的培养计划，编写一套教材，形成系统的从本科到博士的完整培养体系。对于科学研究和社会服务，我们认为二者是一枚硬币的两面。出于“做真的研究，做有用的研究”的初衷，我们将以实际问题和社会痛点为出发点，用创新思路和开源技术解决问题，形成应用创新和技术创新相互促进的良性循环。为此，我们将坚持“应用驱动创新”的基本理念，积极发展与企业的合作伙伴关系，努力将学院打造成创新型企业的研发基地和智慧“外脑”，同时也将校企合作作为培养学生创新精神和创新能力的重要力量，培养能够实施“大众创业万众创新”战略的合格人才。 招生人数 全日制：20 本专业一级学科为软件工程，二级学科为数据科学与工程。本专业招收贯通式长学制研究生。 研究方向 01 (全日制)新型数据管理系统 02 (全日制)支持互联网级应用的事务处理 03 (全日制)面向新硬件的大数据系统
金融统计学实验报告
一、实验类型 验证型实验。分析1991-2013年中国1年期实际储蓄存款利率的变化特点，运用名义利率、通货膨胀率和物价指数的数据用两种方法来计算并分析哪种方法更科学。 二、实验目的 1、掌握实际利率的两种计算方法，并分析1991-2013年中国1年期实际储蓄存款利率的变化特点。 2、比较两种实际利率测算方法的差异性及科学性。 三、实验背景 利率是国家调控经济的重要杠杆之一，特定的宏观经济目标和微观经济目标可以通过利率调整实现。利率调整是在一定的经济运行环境下进行的，它的调整对经济增长、居民消费、居民储蓄、市场投资等都会产生直接或是简洁的影响。 实际利率(Effective Interest Rate/Real interest rate) 是指剔除通货膨胀率后储户或投资者得到利息回报的真实利率。研究实际利率对经济发展有很大的作用，本实验就1991年至2013年中国1年期实际储蓄利率的变化特点进行探讨，并比较分析实际利率的计算方法。 四、实验环境 本实验属于自主实验，由学员课后自主完成，主要使用Excel软件。 数据来源：通过国家统计局网站、中国人民银行网站获取数据。 五、实验原理 1、实际利率=名义利率-通货膨胀率。 2、实际利率=（名义利率-通货膨胀率）/（1+通货膨胀率）。 六、实验步骤 1、采集实验基础数据。通过网上登录国家统计局网站查看中国统计年鉴，以及登录中国人民银行网站获取相应数据。数据样本区间为1991-2013年。 2、利用Excel软件分别按照两种方法计算实际利率。 3、做出实际储蓄存款利率的变化以及两种不同算法下实际利率变化的折线图。 4、分析图表，考察实际存款利率变化特点并比较两种计算方法的科学性。 七、实验结果分析 (一)实验结果 经过整理和测算的结果如图所示