计量经济学课程教学大纲

《计量经济学》课程教学大纲

课程名称：经济计量学/ Econometrics 课程代码：030230

学时：32 学分： 2 讲课学时：328 上机/实验学时：0 考核方式：考试

先修课程：经济学、微积分、线性代数、概率统计、计算机基础适用专业：金融学及相关专业

开课院系：管理学院投机金融系

教材：赵国庆. 计量经济学. 中国人民大学出版社，2002 年主要参考书：

[1] 李子奈.计量经济学.高等教育出版社，2000年7月

[2] 李长风. 经济计量学. 上海财经大学出版社，1996.5

[3] 刘振亚. 计量经济学教程. 中国人民大学出版社，1999

[4] （美）格林著. 计量经济分析.科学技术出版社，1999 年

[5] （美）Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld 著，钱小军等译.

计量经济模型与经济预测. 机械工业出版社，1999.11

[6] 张保法. 经济计量学（第四版）. 经济科学出版社，2000 年1

[7] 孙敬水主编。计量经济学.清华大学出版社，2004年9月

[8] 庞皓主编.计量经济学.西南财经大学出版社，2002年8 月

一、课程的性质和任务计量经济学是经济学类的一门核心课程。该课程是以经济理论为指导，统计为基础，数学为手段，考察现代经济社会中的各种经济数量关系、预测经济发展趋势、检验经济政策效果的工具。本课程的主要特点是：理论知识与实际应用并重。要求理论与实际相结合，定性与定量相结合。学习过程中，既要认真学习计量经济学的基础理论知识，又要注重经济计量方法在实践中的应用。本课程的主要任务是：在本课程的教学中，要求学生学习、掌握计量经济学的基本原理和计量方法，培养学生在现代经济学的理论基础上，运用经济计量方法、经济计量模型定量分析与定量研究经济学中的有关问题，提高分析和解决有关实际经济问题的能力。

二、教学内容和基本要求

教学内容：第一章绪论

1.1 计量经济学的有关概念

1.1.1 计量经济学的产生和发展

1.1.2 计量经济学的内容体系

1.1.3 计量经济学与相关学科的关系

1.2 计量经济学模型的特点与建模步骤

1.2.1 计量经济学模型的特点

1.2.2 计量经济学模型建模前的分析

1.2.3 计量经济学模型的特建模步骤

1.3 计量经济学中常用概率分布基础

1.3.1 随机变量的概率分布与分布特征

1.3.2 常用概率分布及其特征

1.3.3 常用样本统计量与抽样分布

1.4 参数估计的概念第二章一元线性回归模型理论与方法

2.1 线性回归模型概述

2.2 回归模型的经典假定

2.2.1 总体回归方程

2.2.2 样本回归方程

2.2.3 回归模型的经典假定

2.3 一元线性回归模型的参数估计

2.3.1 拟合准则与普通最小二乘法

2.3.2 普通最小二乘法与正规方程

2.3.3 普通最小二乘估计与极大似然估计

2.4 最小二乘估计量的性质与分布

2.4.1 最小二乘估计量的性质

2.4.2 最小二乘估计量的分布

2.4.3 总体方差的估计

2.5 一元线性回归模型的统计检验

2.5.1 参数的显著性检验与置信区间

2.5.2 拟合优度检验与相关检验

2.5.3 回归模型的显著性检验

2.6 回归模型的预测与应用

2.6.1 点预测

2.6.2 区间预测

2.6.3 预测区间大小与预测精度分析

2.6.4 应用案例第三章多元线性回归模型理论与方法

3.1 多元线性回归模型的矩阵表示与经典假定

3.1.1 多元线性总体回归方程与多元样本回归方程

3.1.2 多元线性回归模型的矩阵表示法

3.1.3 多元线性回归模型的经典假定

3.2 参数的最小二乘估计与统计性质

3.2.1 向量与矩阵导数

3.2.2 参数的最小二乘估计

3.2.3 参数最小二乘估计量的性质

3.3 残差性质与总体方差估计

3.3.1 残差性质

3.3.2 残差平方和的计算

3.3.3 总体方差的估计

3.4 参数估计统计量的分布特征与检验

3.4.1 参数估计统计量的分布特征

3.4.2 拟合优度检验

3.4.3 相关分析与相关系数检验

3.4.4 总体回归模型的显著性检验

3.4.5 参数的显著性检验

3.5 多元回归模型的预测与应用

3.5.1 参数估计的置信区间

3.5.2 点预测

3.5.3 区间预测

3.5.4 应用案例

第四章违背经典假设的处理方法

4.1 多重共线性

4.1.1 多重共线性的概念

4.1.2 多重共线性产生的原因与后果

4.1.3 多重共线性的检验

4.1.4 多重共线性的修正方法

4.2 自相关性

4.2.1 自相关性的概念

4.2.2 自相关性产生的原因

4.2.3 一阶自回归

4.2.4 自相关性产生的后果

4.2.5 自相关性的检验

4.2.6 自相关性的修正方法

4.3 异方差

4.3.1 异方差的概念

4.3.2 异方差产生的原因及其后果

4.3.3 异方差的检验

4.3.4 异方差的修正方法

4.4 应用案例

第五章非线性模型的探讨

5.1 本质线性模型

5.1.1 本质线性模型的概念

5.1.2 本质线性模型的类型与变换

5.2 非本质线性模型的探讨

5.2.1 非本质线性模型的概念

5.2.2 非本质线性模型的处理方法

5.3 应用案例

第六章联立方程模型理论与方法

6.1 联立方程模型的概念

6.1.1 联立方程模型的基本概念

6.1.2 联立方程模型中的变量概念

6.1.3 联立方程模型中的方程概念

6.2 联立方程模型的结构式与简化式

6.2.1 结构式模型的概念

6.2.2 线性结构式模型的一般形式

6.2.3简化式模型的概念

6.3联立方程模型的识别

6.3.1联立方程模型识别的概念

6.3.2联立方程模型识别条件

6.4联立方程模型的估计方法

6.4.1递归模型的估计

6.4.2恰好识别联立方程模型的估计

6.4.3过渡识别联立方程模型的估计

6.5联立方程模型的检验

6.6应用案例

（二）基本要求

通过本课程的学习，要求学生了解计量经济学的研究对象、经济计量学是一门经济学科以及在经济学科中的地位；理解经济计量学的基本概念、内容体系；理解和掌握理论模型设计的步骤；掌握本课程涉及的计量经济学中常用概率分布基础和参数估计的概念。

要求理解并掌握一元线性回归模型的一般形式、推导和证明与普通最小二乘法有关的过

程和结论、参数估计方法、统计检验过程、置信区间的确定方法与步骤、能利用模型进行预测和应用。

要求理解并掌握多元线性回归模型的一般形式、能够运用矩阵描述、推导和证明与普通最小二乘法有关的过程和结论、参数估计方法、统计检验过程、掌握多元线性回归模型置信

区间的确定方法与步骤、能利用模型进行预测和应用。

要求理解和掌握多重共线性、自相关性、异方差的概念、产生的原因及后果；掌握多

重共线性、自相关性、异方差的检验方法和修正方法。

要求了解本质线性模型与非本质线性模型的概念；理解与掌握本质线性模型的变换思想和方法；了解非本质线性模型的处理方法。

要求学生理解和掌握线性联立方程模型的基本概念、模型识别条件、估计方法、能够运用

矩阵描述、推导与这些方法有关的过程和结论。

三、实验（上机、习题课或讨论课）内容和基本要求

习题课：结合课程讲授内容，讲解案例。要求理论与实际相结合、定性与定量相结合；提高分析问题、解决问题的能力。

四、教学时数分配

五、对学生能力培养的要求

计量经济学是一门应用性很强的课程，是人们定量分析问题，认识、发现、掌握经济规律的有效工具。本课程着重培养学生理论与实际相结合，定性与定量相结合，定量分析问题和解决问题的能力；培养学生利用经济信息、运用计量经济学模型分析与研究经济系统的各种经济现象的数量变化规律，对经济现象进行预测的能力。

六、说明

1. 本课程与其它课程的联系与分工：本课程与经济学、统计学、数理经济学、概率论与数理统计、计算机等多学科联系密切。本课程是经济学、统计学、数学的交叉学科；是经济学、统计学、概率论与数理统计、计算机等课程的后续课程。

2. 课程内容的重点、难点：课程内容的重点是：建立经济计量模型、经济计量模型的参数估计，检验经济计量模型，在通过假设检验的基础上作出置信预测。难点是：理论或假说的陈述；理论数学模型的设定；经济计量模型的参数估计；假设检验与经济计量学检验；利用模型进行定量分析与预测。

3. 有关课程考核问题：计量经济学是经济学类的一门核心课程。因此，本课程为闭卷、笔试，占总成绩的70%，平时成绩占30%。