带息力和两步保费率的Erlang(2)风险模型

带息力和两步保费率的Erlang(2)风险模型

张冕

【摘要】在常利率环境下,研究当索赔时间间隔为Erlang(2)分布且保费收取为两步保费的风险模型,推导出该模型Gerber-Shiu罚金折现期望函数所满足的微积分方程.

【期刊名称】《经济数学》

【年(卷),期】2008(025)004

【总页数】5页(P351-355)

【关键词】Erlang(2)过程;常利率;积分-微分方程;Gerber-Shiu罚金折现期望函数【作者】张冕

【作者单位】阜阳师范学院数学与计算科学学院,安徽阜阳,236032

【正文语种】中文

【中图分类】经济财政

第 25 卷第 4 期 2008 年 I 2 月经济数学MAU也MATICS INECONOMICS Vol.25No.4Dec.2008 带息力和两步保费率的 Erlang(2 ）风险模型张冕（阜阳师范学院数学与计算科学学院，安徽阜阳， 23曲32)摘要在常利率环珑下，研究当索赔时间间隔为 Erlang(2）分布且保费收取为两步保费的风险模型，椎导出该模型 Gerber-Shiu 罚金折现期望函数所满足的微积分方程关键词Erlang(2）过程，常利卒，积分·微分方程， Gerber-Shiu 罚金折现期望函数．中图分类号0211.6 文献标识码A 1.引从经典风险模型出发，人们对该模型进行了许多的推广．基于