计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

计量经济学题库

1、计量经济学是以经济理论为指导，以数据事实为依据，以数学统计为方法、以计算机技

术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。

2、5、（填空）样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为____残差项_______，我们用残差估计线性回归模型中的

_______随机误差项____。

3、1620（填空）（1）存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。

（2）方差膨胀因子（VIF）越大，OLS估计值的____方差标准差_________将越大。

（3）存在完全多重共线性时，OLS估计值是______非有效____，它们的方差是______增大_______。

（4）

（5）一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。其中应用最广泛的是回归分析。

a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有_______最小方差的线性无

偏估计量____________的特性。

b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。处理。

c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方

差性________。

、单项选择题（每小题1分）

1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。

A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学

2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。

A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版

C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来

3．外生变量和滞后变量统称为（D）。

A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。

A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据

C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据

5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。

A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。

A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。

A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型

8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。

A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。

A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值

B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值

C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值

10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。

A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型

C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型

11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。

A ．虚拟变量

B ．控制变量

C ．政策变量

D ．滞后变量

12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。

A ．外生变量

B ．内生变量

C ．前定变量

D ．滞后变量

13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。

A ．横截面数据

B ．时间序列数据

C ．修匀数据

D ．原始数据

14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。

A ．结构分析、经济预测、政策评价

B ．弹性分析、乘数分析、政策模拟

C ．消费需求分析、生产技术分析、

D ．季度分析、年度分析、中长期分析

15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。

A ．函数关系与相关关系

B ．线性相关关系和非线性相关关系

C ．正相关关系和负相关关系

D ．简单相关关系和复杂相关关系

16．相关关系是指（ D ）。

A ．变量间的非独立关系

B ．变量间的因果关系

C ．变量间的函数关系

D ．变量间不确定性的依存关系

17．进行相关分析时的两个变量（ A ）。

A ．都是随机变量

B ．都不是随机变量

C ．一个是随机变量，一个不是随机变量

D ．随机的或非随机都可以

18．表示x 和y 之间真实线性关系的是（ C ）。

A ．01???t t

Y X ββ=+ B ．01()t t E Y X ββ=+ C ．01t t t Y X u ββ=++ D ．01t t Y X ββ=+

19．参数β的估计量?β具备有效性是指（ B ）。

A ．?var ()=0β

B ．?var ()β为最小

C ．?()0ββ－＝

D ．?()ββ－为最小 20．对于01??i i i

Y X e ββ=++，以σ?表示估计标准误差，Y ?表示回归值，则（ B ）。 A ．i i ??0Y Y 0σ∑＝时，（－）＝ B ．2i i ??0Y Y σ∑＝时，（－）＝0

C ．i i ??0Y Y σ∑＝时，（－）为最小

D ．2i i ??0Y Y σ∑＝时，（－）为最小

21．设样本回归模型为i 01i i ??Y =X +e ββ+，则普通最小二乘法确定的i

?β的公式中，错误的是（ D ）。 A ．()()()i i 12

i X X Y -Y ?X X β--∑∑＝ B ．()i i i i 122i i n X Y -X Y ?n X -X β∑∑∑∑∑＝

C ．i i 122i X Y -nXY ?X -nX β∑∑＝

D ．i i i i

12x n X Y -X Y ?βσ∑∑∑＝

22．对于i 01i i

??Y =X +e ββ+，以?σ表示估计标准误差，r 表示相关系数，则有（ D ）。 A ．?0r=1σ

＝时， B ．?0r=-1σ＝时， C ．?0r=0σ＝时， D ．?0r=1r=-1σ＝时，或 23．产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为?Y 356 1.5X -＝，这说明（ D ）。

A ．产量每增加一台，单位产品成本增加356元

B ．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元

C ．产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元

D ．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元

24．在总体回归直线01

?E Y X ββ+（）＝中，1β表示（ B ）。 A ．当X 增加一个单位时，Y 增加1β个单位B ．当X 增加一个单位时，Y 平均增加1β个单位

C ．当Y 增加一个单位时，X 增加1β个单位

D ．当Y 增加一个单位时，X 平均增加1β个单位

25．对回归模型i 01i i Y X u ββ+＝＋进行检验时，通常假定i u 服从（ C ）。

A ．2i N 0) σ（，

B ． t(n-2)

C ．2N 0)σ（，

D ．t(n)

26．以Y 表示实际观测值，?Y 表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（ D ）。

A ．i i ?Y Y 0∑（－）＝

B ．2i i ?Y Y 0∑（－）＝

C ．i i ?Y Y ∑（－）＝最小

D ．2i i ?Y Y ∑（－）＝最小

27．设Y 表示实际观测值，?Y 表示OLS 估计回归值，则下列哪项成立（ D ）。

A ．?Y

Y ＝ B ．?Y Y ＝ C ．?Y Y ＝ D ．?Y Y ＝ 28．用OLS 估计经典线性模型i 01i i Y X u ββ+＝＋，则样本回归直线通过点___D______。

A ．X Y （，）

B ． ?X Y （，）

C ．?X Y （，）

D ．X Y （，） 29．以Y 表示实际观测值，?Y 表示OLS 估计回归值，则用OLS 得到的样本回归直线i 01i

???Y X ββ+＝满足（ A ）。

A ．i i

?Y Y 0∑（－）＝ B ．2i i Y Y 0∑（－）＝ C ． 2i i ?Y Y 0∑（－）＝

D ．2i i ?Y Y 0∑（－）＝ 30．用一组有30个观测值的样本估计模型i 01i i Y X u ββ+＝＋，在0.05的显著性水平下对1β的显著性作t 检验，则1β显著地不等于零的条件是其统计量t 大于（ D ）。

A ．t 0.05(30)

B ．t 0.025(30)

C ．t 0.05(28)

D ．t 0.025(28)

31．已知某一直线回归方程的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为

（ B ）。

A ．0.64

B ．0.8

C ．0.4

D ．0.32

32．相关系数r 的取值范围是（ D ）。

A ．r ≤-1

B ．r ≥1

C ．0≤r ≤1

D ．－1≤r ≤1

33．判定系数R 2的取值范围是（ C ）。

A ．R2≤-1

B ．R2≥1

C ．0≤R2≤1

D ．－1≤R2≤1

34．某一特定的X 水平上，总体Y 分布的离散度越大，即σ2越大，则（ A ）。

A ．预测区间越宽，精度越低

B ．预测区间越宽，预测误差越小

C 预测区间越窄，精度越高

D ．预测区间越窄，预测误差越大

35．如果X 和Y 在统计上独立，则相关系数等于（ C ）。

A ．1

B ．－1

C ．0

D ．∞

36．根据决定系数R 2与F 统计量的关系可知，当R 2＝1时，有（ D ）。

A ．F ＝1

B ．F ＝-1

C ．F ＝0

D ．F ＝∞

37．在C —D 生产函数βαK AL Y =中，（ A ）。

A.α和β是弹性

B.A 和α是弹性

C.A 和β是弹性

D.A 是弹性

38．回归模型i i i u X Y ++=10ββ中，关于检验010=β：H 所用的统计量

)?(?111βββVar -，下列说法正确的是

（ D ）。

A ．服从）（22-n χ

B ．服从）（1-n t

C ．服从）（12-n χ

D ．服从）（2-n t 39．在二元线性回归模型i i i i u X X Y +++=22110βββ中，1β表示（ A ）。

A ．当X2不变时，X1每变动一个单位Y 的平均变动。

B ．当X1不变时，X2每变动一个单位Y 的平均变动。

C ．当X1和X2都保持不变时，Y 的平均变动。

D ．当X1和X2都变动一个单位时，Y 的平均变动。

40．在双对数模型i i i u X Y ++=ln ln ln 10ββ中，1β的含义是（ D ）。

A ．Y 关于X 的增长量

B ．Y 关于X 的增长速度

C Y 关于X 的边际倾向

D ．Y 关于X 的弹性

41．根据样本资料已估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为i i X Y ln 75.000.2ln +=，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（ C ）。

A ．2％

B ．0.2％

C ．0.75％

D ．7.5％

42．按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（ A ）。

A ．与随机误差项不相关

B ．与残差项不相关

C ．与被解释变量不相关

D ．与回归值不相关

43．根据判定系数R 2与F 统计量的关系可知，当R 2=1时有（ C ）。

A.F=1

B.F=－

1 C.F=∞ D.F=0

44．下面说法正确的是（ D ）。

A.内生变量是非随机变量

B.前定变量是随机变量

C.外生变量是随机变量

D.外生变量是非随机变量

45．在具体的模型中，被认为是具有一定概率分布的随机变量是（ A ）。

A.内生变量

B.外生变量

C.虚拟变量

D.前定变量

46．回归分析中定义的（ B ）。

A.解释变量和被解释变量都是随机变量

B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量

C.解释变量和被解释变量都为非随机变量

D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量

47．计量经济模型中的被解释变量一定是（ C ）。

A ．控制变量

B ．政策变量

C ．内生变量

D ．外生变量

48.在由30n =的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为（ D ）

A. 0.8603

B. 0.8389

C. 0.8655

D.0.8327

49.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（ B ）

A. i C （消费）=500+0.8i I （收入）

B. d i Q （商品需求）=10+0.8i I （收入）+0.9i P （价格）

C. s i Q （商品供给）=20+0.75i P （价格）

D. i Y （产出量）=0.65

0.6i L （劳动）0.4i K （资本） 50.用一组有30个观测值的样本估计模型01122t t t t y b b x b x u =+++后，在0.05的显著性水平上对1b 的显著

性作t 检验，则1b 显著地不等于零的条件是其统计量t 大于等于（ C ）

A. )30(05.0t

B. )28(025.0t

C. )27(025.0t

D. )28,1(025.0F

51.模型t t t u x b b y ++=ln ln ln 10中，1b 的实际含义是（ B ）

A.x 关于y 的弹性

B. y 关于x 的弹性

C. x 关于y 的边际倾向

D. y 关于x 的边际倾向

52．在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于１，则表明模型中存在（ C ）

A.异方差性

B.序列相关

C.多重共线性

D.高拟合优度

53.线性回归模型01122......t t t k kt t y b b x b x b x u =+++++ 中，检验0:0(0,1,2,...)t H b i k ==时，所用的统计量

服从( C )

A.t(n-k+1)

B.t(n-k-2)

C.t(n-k-1)

D.t(n-k+2)

54. 调整的判定系数

与多重判定系数 之间有如下关系( D ) A.2211n R R n k -=-- B. 22111

n R R n k -=--- C. 2211(1)1n R R n k -=-+-- D. 2211(1)1

n R R n k -=---- 55．关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是（ C ）。

A.只有随机因素

B.只有系统因素

C.既有随机因素，又有系统因素

D.A 、B 、C 都不对

56．在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是(k 为解释变量个数)：（ C ）

A n ≥k+1

B n

C n ≥30 或n ≥3（k+1）

D n ≥30

57.下列说法中正确的是：（ D ）

A 如果模型的2R 很高，我们可以认为此模型的质量较好

B 如果模型的2R 较低，我们可以认为此模型的质量较差

C 如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量

D 如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量

58.半对数模型μββ++=X Y ln 10中，参数1β的含义是（ C ）。

A ．X 的绝对量变化，引起Y 的绝对量变化

B ．Y 关于X 的边际变化

C ．X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化

D ．Y 关于X 的弹性

59.半对数模型μββ++=X Y 10ln 中，参数1β的含义是（ A ）。

A.X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y 的相对变化率

B.Y 关于X 的弹性

C.X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化

D.Y 关于X 的边际变化

60.双对数模型μββ++=X Y ln ln 10中，参数1β的含义是（ D ）。

A.X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化

B.Y 关于X 的边际变化

C.X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y 的相对变化率

D.Y 关于X 的弹性

61.Goldfeld-Quandt 方法用于检验（ A ）

A.异方差性

B.自相关性

C.随机解释变量

D.多重共线性

62.在异方差性情况下，常用的估计方法是（ D ）

A.一阶差分法

B.广义差分法

C.工具变量法

D.加权最小二乘法

63.White 检验方法主要用于检验（ A ）

A.异方差性

B.自相关性

C.随机解释变量

D.多重共线性

64.Glejser 检验方法主要用于检验（ A ）

A.异方差性

B.自相关性

C.随机解释变量

D.多重共线性

65.下列哪种方法不是检验异方差的方法（ D ）

A.戈德菲尔特——匡特检验

B.怀特检验

C.戈里瑟检验

D.方差膨胀因子检验

66.当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是 （ A ）

A.加权最小二乘法

B.工具变量法

C.广义差分法

D.使用非样本先验信息

67.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即（ B ）

A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用

B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用

C.重视小误差和大误差的作用

D.轻视小误差和大误差的作用

68.如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差i e 与i x 有显著的形式i i i v x e +=28715.0的相

关关系（i v 满足线性模型的全部经典假设），则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（ C ）

A. i x

B. 21i x

C. i x 1

D. i x 1

69．果戈德菲尔特——匡特检验显著，则认为什么问题是严重的（ A ）

A.异方差问题

B.序列相关问题

C.多重共线性问题

D.设定误差问题

70.设回归模型为i i i u bx y +=，其中i i x u Var 2)(σ=，则b 的最有效估计量为（ C ） A. ∑∑=2?x xy b B. 2

2)(?∑∑∑∑∑--=x x n y x xy n b C. x y b =? D. ∑=x y n b 1? 71．如果模型y t =b 0+b 1x t +u t 存在序列相关，则（ D ）。

A. cov(x t , u t )=0

B. cov(u t , u s )=0(t ≠s)

C. cov(x t , u t )≠0

D. cov(u t , u s ) ≠0(t ≠s)

72．DW 检验的零假设是（ρ为随机误差项的一阶相关系数）（ B ）。

A ．DW ＝0

B ．ρ＝0

C ．DW ＝1

D ．ρ＝1

73．下列哪个序列相关可用DW 检验（v t 为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量）

（ A ）。

A ．u t ＝ρu t －1+v t

B ．u t ＝ρu t －1+ρ2u t －2+…+v t

C ．u t ＝ρv t

D ．u t ＝ρv t +ρ2 v t-1 +…

74．DW 的取值范围是（ D ）。

A ．-1≤DW ≤0

B ．-1≤DW ≤1

C ．-2≤DW ≤2

D ．0≤DW ≤4

75．当DW ＝4时，说明（ D ）。

A ．不存在序列相关

B ．不能判断是否存在一阶自相关

C ．存在完全的正的一阶自相关

D ．存在完全的负的一阶自相关

76．根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW ＝2.3。在样本容量n=20,解释变量k=1，显著性水平为0.05时，查得dl=1,du=1.41,则可以决断（ A ）。

A ．不存在一阶自相关

B ．存在正的一阶自相关

C ．存在负的一阶自

D ．无法确定

77．当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（ C ）。

A ．加权最小二乘法

B ．间接最小二乘法

C ．广义差分法

D ．工具变量法

78．对于原模型y t =b 0+b 1x t +u t ，广义差分模型是指（ D ）。

0t 1t t t 01t t t t-101t t-1t t-1b B. y =b x u

C. y =b +b x u

D. y y =b (1-)+b (x x )(u u )ρρρρ+++--+-

79．采用一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况（ B ）。

A ．ρ≈0

B ．ρ≈1

C ．-1＜ρ＜0

D ．0＜ρ＜1

80．定某企业的生产决策是由模型S t =b 0+b 1P t +u t 描述的（其中S t 为产量，P t 为价格），又知：如果该企业

在t-1期生产过剩，经营人员会削减t 期的产量。由此决断上述模型存在（ B ）。

A ．异方差问题

B ．序列相关问题

C ．多重共线性问题

D ．随机解释变量问题

81．根据一个n=30的样本估计t 01t t

??y =+x +e ββ后计算得DW ＝1.4，已知在5%的置信度下，dl=1.35,du=1.49,则认为原模型（ D ）。

A ．存在正的一阶自相关

B ．存在负的一阶自相关

C ．不存在一阶自相关

D ．无法判断是否存在一阶自相关。

82. 于模型t 01t t

??y =+x +e ββ，以ρ表示e t 与e t-1之间的线性相关关系（t=1,2,…T ）,则下列明显错误的是（ B ）。

A ．ρ＝0.8，DW ＝0.4

B ．ρ＝-0.8，DW ＝-0.4

C ．ρ＝0，DW ＝2

D ．ρ＝1，DW ＝0

83．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。

A.横截面数据

B.时间序列数据

C.修匀数据

D.原始数据

84．当模型存在严重的多重共线性时，OLS 估计量将不具备（ D ）

A ．线性

B ．无偏性

C ．有效性

D ．一致性

85．经验认为某个解释与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF （ C ）。

A ．大于

B ．小于

C ．大于5

D ．小于5

86．模型中引入实际上与解释变量有关的变量，会导致参数的OLS 估计量方差（ A ）。

A ．增大

B ．减小

C ．有偏

D ．非有效

87．对于模型y t =b 0+b 1x 1t +b 2x 2t +u t ，与r 12=0相比，r 12＝0.5时，估计量的方差将是原来的（ B ）。

A ．1倍

B ．1.33倍

C ．1.8倍

D ．2倍

88．如果方差膨胀因子VIF ＝10，则什么问题是严重的（ C ）。

A ．异方差问题

B ．序列相关问题

C ．多重共线性问题

D ．解释变量与随机项的相关性

89．在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在( C )。

A 异方差

B 序列相关

C 多重共线性

D 高拟合优度

90．存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差（ A ）。

A ．变大

B ．变小

C ．无法估计

D ．无穷大

91．完全多重共线性时，下列判断不正确的是（ D ）。

A ．参数无法估计

B ．只能估计参数的线性组合

C ．模型的拟合程度不能判断

D ．可以计算模型的拟合程度

92．设某地区消费函数i i i x c c y μ++=10中，消费支出不仅与收入x 有关，而且与消费者的年龄构成有关，

若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。假设边际消费倾向不变，则考虑上述构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为（ C ）

A.1个

B.2个

C.3个

D.4个

93．当质的因素引进经济计量模型时，需要使用（ D ）

A. 外生变量

B. 前定变量

C. 内生变量

D. 虚拟变量

94．由于引进虚拟变量，回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地改变，这种模型称为 （ A ）

A. 系统变参数模型

B.系统模型

C. 变参数模型

D. 分段线性回归模型

95．假设回归模型为i i i x y μβα++=，其中Xi 为随机变量，Xi 与Ui 相关则β的普通最小二乘估计量( D D )

A.无偏且一致

B.无偏但不一致

C.有偏但一致

D.有偏且不一致

96．假定正确回归模型为i i i i x x y μββα+++=2211，若遗漏了解释变量X2，且X1、X2线性相关则1β的普通最小二乘法估计量( D )

A.无偏且一致

B.无偏但不一致

C.有偏但一致

D.有偏且不一致

97．模型中引入一个无关的解释变量( C )

A.对模型参数估计量的性质不产生任何影响

B.导致普通最小二乘估计量有偏

C.导致普通最小二乘估计量精度下降

D.导致普通最小二乘估计量有偏，同时精度下降

98．设消费函数011t t t y a a D b x u =+++，其中虚拟变量10D ?=? ?东中部西部

，如果统计检验表明10a =成立，则东中部的消费函数与西部的消费函数是( D )。

A. 相互平行的

B. 相互垂直的

C. 相互交叉的

D. 相互重叠的

99．虚拟变量( A )

A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素

B.只能代表质的因素

C.只能代表数量因素

D.只能代表季节影响因素

100．分段线性回归模型的几何图形是( D )。

A.平行线

B.垂直线

C.光滑曲线

D.折线

101．如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m 个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为( B )。

A.m

B.m-1

C.m-2

D.m+1

102．设某商品需求模型为01t t t y b b x u =++，其中Y 是商品的需求量，X 是商品的价格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，则会产生的问题为（ D ）。

A ．异方差性

B ．序列相关

C ．不完全的多重共线性

D ．完全的多重共线性 103.对于模型01t t t y b b x u =++，为了考虑“地区”因素（北方、南方），引入2个虚拟变量形成截距变动模型，则会产生（ C ）。

A.序列的完全相关

B.序列不完全相关

C.完全多重共线性

D.不完全多重共线性

104. 设消费函数为i i i o i u Dx b x b D y ++++=101αα，其中虚拟变量

???=农村家庭城镇家庭 0 1D ，当统计检验表明下列哪项成立时，表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为（ A ）。

A.o a =1，o b =1

B. o a ≠1，o b ≠1

C. o a ≠1，o b =1

D. o a =1，o b ≠1 105．设无限分布滞后模型为t 0t 1t-12t-2t Y = + X + X +X +

+ U αβββ，且该模型满足Koyck 变换的假定，

则长期影响系数为（ C ）。

A ．0βλ

B ． 01βλ+

C ．01βλ

- D ．不确定 106．对于分布滞后模型，时间序列资料的序列相关问题，就转化为（ B ）。

A ．异方差问题

B ．多重共线性问题

C ．多余解释变量

D ．随机解释变量

107．在分布滞后模型01122t t t t t Y X X X u αβββ--=+++++中，短期影响乘数为（ D ）。 A ．11βα- B ． 1β C ．01βα

- D ．0β 108．对于自适应预期模型，估计模型参数应采用( D ) 。

A ．普通最小二乘法

B ．间接最小二乘法

C ．二阶段最小二乘法

D ．工具变量法 109．koyck 变换模型参数的普通最小二乘估计量是( D ) 。

A ．无偏且一致

B ．有偏但一致

C ．无偏但不一致

D ．有偏且不一致 110．下列属于有限分布滞后模型的是（ D ）。

A ．01122t t t t t Y X Y Y u αβββ--=+++++

B ．01122t t t t k t k t Y X Y Y Y u αββββ---=++++

++ C ． 01122t t t t t Y X X X u αβββ--=+++++ D ．01122t t t t k t k t Y X X X X u αββββ---=++++++ 111．消费函数模型12

?4000.50.30.1t t t t C I I I --=+++，其中I 为收入，则当期收入t I 对未来消费2t C +的影响是：t I 增加一单位，2t C +增加（ C ）。

A ．0.5个单位

B ．0.3个单位

C ．0.1个单位

D ．0.9个单位

112．下面哪一个不是几何分布滞后模型（ D ）。

A ．koyck 变换模型

B ．自适应预期模型

C ．局部调整模型

D ．有限多项式滞后模型 113．有限多项式分布滞后模型中，通过将原来分布滞后模型中的参数表示为滞后期i 的有限多项式，从而克服了原分布滞后模型估计中的（ D ）。

A ．异方差问题

B ．序列相关问题

C ．多重共性问题

D ．参数过多难估计问题 114．分布滞后模型0112233t t t t t t Y X X X X u αββββ---=+++++中，为了使模型的自由度达到30，必须拥有多少年的观测资料（ D ）。

A ．32

B ．33

C ．34

D ．38

115．如果联立方程中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程为（ C ）。

A ．恰好识别

B ．过度识别

C ．不可识别

D ．可以识别

116．下面关于简化式模型的概念，不正确的是（ C ）。

A ．简化式方程的解释变量都是前定变量

B ．简化式参数反映解释变量对被解释的变量的总影响

C ．简化式参数是结构式参数的线性函数

D ．简化式模型的经济含义不明确

117．对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：( B ) 。

A ．间接最小二乘法和系统估计法

B ．单方程估计法和系统估计法

C ．单方程估计法和二阶段最小二乘法

D ．工具变量法和间接最小二乘法

118．在结构式模型中，其解释变量( C )。

A ．都是前定变量

B ．都是内生变量

C ．可以内生变量也可以是前定变量

D ．都是外生变量

119．如果某个结构式方程是过度识别的，则估计该方程参数的方法可用（ A ）。

A ．二阶段最小二乘法

B ．间接最小二乘法

C ．广义差分法

D ．加权最小二乘法 120．当模型中第i 个方程是不可识别的，则该模型是( B ) 。

A ．可识别的

B ．不可识别的

C ．过度识别

D ．恰好识别

121．结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是( C )

A ．外生变量

B ．滞后变量

C ．内生变量

D ．外生变量和内生变量

01101212t t t t t t t C a a Y u I b bY b Y u -=++??=+++?

122．在完备的结构式模型中，外生变量是指（D ）。A．Y t B．Y t – 1C．I t D．G t

123．在完备的结构式模型

011

01212

t t t

t t t t

t t t t

C a a Y u

I b bY b Y u

Y C I G

-

=++

?

?

=+++

?

?=++

?

中，随机方程是指（ D ）。

A．方程1B．方程2 C．方程3D．方程1和2

124．联立方程模型中不属于随机方程的是（ D ）。

A．行为方程B．技术方程C．制度方程D．恒等式

125．结构式方程中的系数称为（ C ）。

A．短期影响乘数B．长期影响乘数C．结构式参数D．简化式参数

126．简化式参数反映对应的解释变量对被解释变量的（ C ）。

A．直接影响B．间接影响C．前两者之和D．前两者之差

127．对于恰好识别方程，在简化式方程满足线性模型的基本假定的条件下，间接最小二乘估计量具备（ D ）。

A．精确性B．无偏性C．真实性D．一致性

二、多项选择题（每小题2分）

1．计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科（ADE ）。

A．统计学B．数理经济学C．经济统计学D．数学

E．经济学

2．从内容角度看，计量经济学可分为（AC ）。

A．理论计量经济学B．狭义计量经济学C．应用计量经济学D．广义计量经济学E．金融计量经济学

3．从学科角度看，计量经济学可分为（BD ）。

A．理论计量经济学B．狭义计量经济学C．应用计量经济学D．广义计量经济学E．金融计量经济学

4．从变量的因果关系看，经济变量可分为（AB ）。

A．解释变量B．被解释变量C．内生变量D．外生变量E．控制变量

5．从变量的性质看，经济变量可分为（CD ）。

A．解释变量B．被解释变量C．内生变量D．外生变量E．控制变量

6．使用时序数据进行经济计量分析时，要求指标统计的（ABCDE ）。

A．对象及范围可比B．时间可比C．口径可比D．计算方法可比E．内容可比7．一个计量经济模型由以下哪些部分构成（ABCD ）。

A．变量B．参数C．随机误差项D．方程式E．虚拟变量

8．与其他经济模型相比，计量经济模型有如下特点（BCD ）。

A．确定性B．经验性C．随机性D．动态性E．灵活性9．一个计量经济模型中，可作为解释变量的有（ABCDE ）。

A．内生变量B．外生变量C．控制变量D．政策变量E．滞后变量

10．计量经济模型的应用在于（ABCD ）。

A．结构分析B．经济预测C．政策评价D．检验和发展经济理论E．设定和检验模型

11．下列哪些变量属于前定变量( CD )。

A．内生变量B．随机变量C．滞后变量D．外生变量E．工具

变量

12．经济参数的分为两大类，下面哪些属于外生参数( ABCD )。

A ．折旧率

B ．税率

C ．利息率

D ．凭经验估计的参数

E ．运用统计方法估计得到的参数

13．在一个经济计量模型中，可作为解释变量的有( BCDE )。

A ．内生变量

B ．控制变量

C ．政策变量

D ．滞后变量

E ．外生变量

14．对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有( ABE )。

A ．无偏性

B ．有效性

C ．一致性

D ．确定性

E ．线性特性

15．指出下列哪些现象是相关关系（ ACD ）。

A ．家庭消费支出与收入

B ．商品销售额与销售量、销售价格

C ．物价水平与商品需求量

D ．小麦高产与施肥量

E ．学习成绩总分与各门课程分数

16．一元线性回归模型i 01i i Y X u ββ+＝＋的经典假设包括（ ABCDE ）。

A ．()0t E u =

B ．2var()t u σ=

C ．cov(,)0t s u u =

D ．(,)0t t Cov x u =

E ．2~(0,)t u N σ

17．以Y 表示实际观测值，?Y 表示OLS 估计回归值，e 表示残差，则回归直线满足（ ABE ）。

A ．X Y 通过样本均值点（，）

B ．i i

?Y Y ∑∑＝ C ．2i i ?Y Y 0∑（－）＝ D ．2i i ?Y Y 0∑（－）＝

E ．i i cov(X ,e )=0 18．?Y

表示OLS 估计回归值，u 表示随机误差项，e 表示残差。如果Y 与X 为线性相关关系，则下列哪些是正确的（ AC ）。

A ．i 01i E Y X ββ+（）＝

B ．i 01i

??Y X ββ+＝ C ．i 01i i ??Y X e ββ++＝ D ．i 01i i ???Y X e ββ++＝ E ．i 01i

??E(Y )X ββ+＝ 19．?Y

表示OLS 估计回归值，u 表示随机误差项。如果Y 与X 为线性相关关系，则下列哪些是正确的（ BE ）。

A ．i 01i Y X ββ+＝

B ．i 01i i Y X u ββ+＝＋

C ．i 01i i ??Y X u ββ++＝

D ．i 01i i ???Y X u ββ++＝

E ．i 01i

???Y X ββ+＝ 20．回归分析中估计回归参数的方法主要有（ CDE ）。

A ．相关系数法

B ．方差分析法

C ．最小二乘估计法

D ．极大似然法

E ．矩估计法

21．用OLS 法估计模型i 01i i Y X u ββ+＝＋的参数，要使参数估计量为最佳线性无偏估计量，则要求（ ABCDE ）。

A ．i E(u )=0

B ．2i Var(u )=σ

C ．i j Cov(u ,u )=0

D ．i u 服从正态分布

E ．X 为非随机变量，与随机误差项i u 不相关。

22．假设线性回归模型满足全部基本假设，则其参数的估计量具备（ CDE ）。

A ．可靠性

B ．合理性

C ．线性

D ．无偏性

E ．有效性

23．普通最小二乘估计的直线具有以下特性（ ABDE ）。

A ．通过样本均值点(,)X Y

B ．?i i Y Y =∑∑

C ．2?()0i i

Y Y -=∑ D ．0i e =∑ E ．(,)0i i Cov X e =

24．由回归直线i 01i ???Y X ββ+＝估计出来的i

?Y 值（ ADE ）。 A ．是一组估计值． B ．是一组平均值 C ．是一个几何级数 D ．可能等于实际值Y E ．与实际值Y 的离差之和等于零

25．反映回归直线拟合优度的指标有（ ACE ）。

A ．相关系数

B ．回归系数

C ．样本决定系数

D ．回归方程的标准差

E ．剩余变差（或残差平方和）

26．对于样本回归直线i 01i

???Y X ββ+＝，回归变差可以表示为（ ABCDE ）。 A ．22i i i i ?Y Y -Y Y ∑∑　（－）　（－） B ．221i i

?X X β∑（－） C ．22i i R Y Y ∑（－） D ．2i i ?Y Y ∑（－） E ．1i i i i ?X X Y Y β∑（－（）

－） 27．对于样本回归直线i 01i

???Y X ββ+＝，?σ为估计标准差，下列决定系数的算式中，正确的有（ ABCDE ）。

A ．2

i

i 2i i ?Y Y Y Y ∑∑（－）（－） B ．2i i 2i i

?Y Y 1Y Y ∑∑（－）－（－） C ．221i i

2i i ?X X Y Y β∑∑（－）（－） D ．1i i i i 2i i ?X X Y Y Y Y β∑∑（－（）

－）（－） E ．22i i ?n-2)

1Y Y σ∑（－（－）

28．下列相关系数的算式中，正确的有（ ABCDE ）。

A ．X Y

XY XY

σσ－ B ．i i i i X Y X X Y Y n σσ∑（－（）－） C ．X Y cov (X,Y)σσ D

X X Y Y （－（）－） E

X Y -nX Y 29．判定系数R 2可表示为（ BCE ）。

A ．2RSS R =TSS

B ．2ESS R =TSS

C ．2RSS R =1-TSS

D ．2ESS R =1-TSS

E ．2ESS R =ESS+RSS

30．线性回归模型的变通最小二乘估计的残差i e 满足（ ACDE ）。

A ．i e 0∑＝

B ．i i e Y 0∑＝

C ．i i ?e Y 0∑＝

D ．i i

e X 0∑＝ E ．i i cov(X ,e )=0 31．调整后的判定系数2R 的正确表达式有（ BCD ）。

A ．2

i

i 2i i Y Y /(n-1)?Y Y /(n-k)∑∑（－）1-（－） B ．2i i 2i i

?Y Y /(n-k-1)1Y Y /(n-1)∑∑（－）－（－）

C ．2

(n-1)1(1-R )(n-k-1)- D ．22k(1-R )R n-k-1- E ．2(n-k)1(1+R )(n-1)- 32．对总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F 统计量可表示为（ BC ）。

A ．ESS/(n-k)RSS/(k-1)

B ．ESS/(k-1)RSS/(n-k)

C ．22R /(k-1)(1-R )/(n-k)

D ．22(1-R )/(n-k)R /(k-1)

E ．22R /(n-k)(1-R )/(k-1) 33.将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有（ AB ）

A.直接置换法

B.对数变换法

C.级数展开法

D.广义最小二乘法

E.加权最小二乘法

34.在模型i i i X Y μββ++=ln ln ln 10中（ ABCD ）

A . Y 与X 是非线性的

B . Y 与1β是非线性的

C . Y ln 与1β是线性的

D . Y ln 与X ln 是线性的

E . Y 与X ln 是线性的

35.对模型01122t t t t y b b x b x u =+++进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则有

（ BCD ）。 A. 120b b == B. 120,0b b ≠= C. 120,0b b =≠ D. 120,0b b ≠≠ E.

120b b =≠

36. 剩余变差是指（ ACDE ）。

A.随机因素影响所引起的被解释变量的变差

B.解释变量变动所引起的被解释变量的变差

C.被解释变量的变差中，回归方程不能做出解释的部分

D.被解释变量的总变差与回归平方和之差

E.被解释变量的实际值与回归值的离差平方和

37.回归变差（或回归平方和）是指（ BCD ）。

A. 被解释变量的实际值与平均值的离差平方和

B. 被解释变量的回归值与平均值的离差平方和

C. 被解释变量的总变差与剩余变差之差

D. 解释变量变动所引起的被解释变量的变差

E. 随机因素影响所引起的被解释变量的变差

38.设k 为回归模型中的参数个数（包括截距项），则总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F 统计量可表示为（ BC ）。 A.)1()()?(22-∑--∑k e k n Y Y i i B.)()1()?(22k n e k Y Y i i

-∑--∑ C.)()1()1(22k n R k R --- D.)1()(122---k R k n R ）（ E.)1()1()(22---k R k n R

39.在多元线性回归分析中，修正的可决系数2R 与可决系数2

R 之间（ AD ）。 A.2R <2R B.2R ≥2R C.2R 只能大于零 D.2R 可能为负值

40.下列计量经济分析中那些很可能存在异方差问题（ ABCDE ）

A.用横截面数据建立家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型

B.用横截面数据建立产出对劳动和资本的回归模型

C.以凯恩斯的有效需求理论为基础构造宏观计量经济模型

D.以国民经济核算帐户为基础构造宏观计量经济模型

E.以30年的时序数据建立某种商品的市场供需模型

41.在异方差条件下普通最小二乘法具有如下性质（ AB ）

A.线性

B.无偏性

C.最小方差性

D.精确性

E.有效性

42.异方差性将导致（ BCDE ）。

A.普通最小二乘法估计量有偏和非一致

B.普通最小二乘法估计量非有效

C.普通最小二乘法估计量的方差的估计量有偏

D.建立在普通最小二乘法估计基础上的假设检验失效

E.建立在普通最小二乘法估计基础上的预测区间变宽

43.下列哪些方法可用于异方差性的检验（ DE ）。

A. DW检验

B.方差膨胀因子检验法

C.判定系数增量贡献法

D.样本分段比较法

E.残差回归检验法

44.当模型存在异方差现象进，加权最小二乘估计量具备（ ABCDE ）。

A.线性

B.无偏性

C.有效性

D.一致性

E.精确性

45.下列说法正确的有（ BE ）。

A.当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性

B.当异方差出现时，常用的t和F

检验失效

C.异方差情况下，通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差

D.如果OLS回归的残差表现出系统性，则说明数据中不存在异方差性

E.如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS残差必定表现出明显的趋势

46．DW检验不适用一下列情况的序列相关检验（ABC ）。

A．高阶线性自回归形式的序列相关B．一阶非线性自回归的序列相关

C．移动平均形式的序列相关D．正的一阶线性自回归形式的序列相关

E．负的一阶线性自回归形式的序列相关

47．以dl表示统计量DW的下限分布，du表示统计量DW的上限分布，则DW检验的不确定区域是（BC ）。

A．du≤DW≤4-du B．4-du≤DW≤4-dl C．dl≤DW≤du D．4-dl≤DW≤4

E．0≤DW≤dl

48．DW检验不适用于下列情况下的一阶线性自相关检验（BCD ）。

A．模型包含有随机解释变量 B．样本容量太小 C．非一阶自回归模型

D．含有滞后的被解释变量 E．包含有虚拟变量的模型

49．针对存在序列相关现象的模型估计，下述哪些方法可能是适用的（BDE ）。

A．加权最小二乘法B．一阶差分法 C．残差回归法D．广义差分法 E．Durbin两步法

50．如果模型y

t =b

+b

1

x

t

+u

t

存在一阶自相关，普通最小二乘估计仍具备（AB ）。

A．线性 B．无偏性C．有效性D．真实性E．精确性51．DW检验不能用于下列哪些现象的检验（ABCDE ）。

A．递增型异方差的检验 B．u

t ＝ρu

t－1

+ρ2u

t－2

+v

t

形式的序列相关检验

C．x

i =b

+b

1

x

j

+u

t

形式的多重共线性检验 D．

t01t2t-1t

???

y=+x+y+e

βββ的一阶线性自相关检验

E．遗漏重要解释变量导致的设定误差检验

52．下列哪些回归分析中很可能出现多重共线性问题（ AC ）。

A．资本投入与劳动投入两个变量同时作为生产函数的解释变量B．消费作被解释变量，收入作解释变量的消费函数

C．本期收入和前期收入同时作为消费的解释变量的消费函数

D．商品价格．地区．消费风俗同时作为解释变量的需求函数

E．每亩施肥量．每亩施肥量的平方同时作为小麦亩产的解释变量的模型

53．当模型中解释变量间存在高度的多重共线性时（ ACD ）。

A．各个解释变量对被解释变量的影响将难以精确鉴别B．部分解释变量与随机误差项之间将高度相关C．估计量的精度将大幅度下降D．估计对于样本容量的变动将十分敏感

E．模型的随机误差项也将序列相关

54．下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性（ ACD ）。

A．相关系数B．DW值C．方差膨胀因子D．特征值E．自相关系数

55．多重共线性产生的原因主要有（ ABCD ）。

A．经济变量之间往往存在同方向的变化趋势 B．经济变量之间往往存在着密切的关联C．在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性

D ．在建模过程中由于解释变量选择不当，引起了变量之间的多重共线性

E ．以上都正确

56．多重共线性的解决方法主要有（ ABCDE ）。

A ．保留重要的解释变量，去掉次要的或替代的解释变量

B ．利用先验信息改变参数的约束形式

C ．变换模型的形式

D ．综合使用时序数据与截面数据

E ．逐步回归法以及增加样本容量

57．关于多重共线性，判断错误的有（ ABC ）。

A ．解释变量两两不相关，则不存在多重共线性

B ．所有的t 检验都不显著，则说明模型总体是不显著的

C ．有多重共线性的计量经济模型没有应用的意义

D ．存在严重的多重共线性的模型不能用于结构分析

58．模型存在完全多重共线性时，下列判断正确的是（ AB ）。

A ．参数无法估计

B ．只能估计参数的线性组合

C ．模型的判定系数为0

D ．模型的判定系数为1

59．下列判断正确的有（ ABC ）。

A ．在严重多重共线性下，OLS 估计量仍是最佳线性无偏估计量。

B ．多重共线性问题的实质是样本现象，因此可以通过增加样本信息得到改善。

C ．虽然多重共线性下，很难精确区分各个解释变量的单独影响，但可据此模型进行预测。

D ．如果回归模型存在严重的多重共线性，可不加分析地去掉某个解释变量从而消除多重共线性。

60．在包含有随机解释变量的回归模型中，可用作随机解释变量的工具变量必须具备的条件有，此工具变量( AE ) 。

A.与该解释变量高度相关

B.与其它解释变量高度相关

C.与随机误差项高度相关

D.与该解释变量不相关

E.与随机误差项不相关

61．关于虚拟变量，下列表述正确的有 （ ABCD ）

A ．是质的因素的数量化

B ．取值为l 和0

C ．代表质的因素

D ．在有些情况下可代表数量因素

E ．代表数量因素

62．虚拟变量的取值为0和1，分别代表某种属性的存在与否，其中（ BC ）

A ．0表示存在某种属性

B ．0表示不存在某种属性

C ．1表示存在某种属性

D ．1表示不存在某种属性

E ．0和1代表的内容可以随意设定

63．在截距变动模型i i i x D y μβαα+++=10中，模型系数（ AC ）

A ．0α是基础类型截距项

B ．1α是基础类型截距项

C ．0α称为公共截距系数

D ．1α称为公共截距系数

E ．01αα-为差别截距系数

64．虚拟变量的特殊应用有（ ACB ）

A ．调整季节波动

B ．检验模型结构的稳定性

C ．分段回归

D ．修正模型的设定误差

E ．工具变量法

65．对于分段线性回归模型t t t t D x x x y μβββ+-++=)(*210，其中（ BE ）

A ．虚拟变量D 代表品质因素

B ．虚拟变量D 代表数量因素

C ．以*x x t =为界，前后两段回归直线的斜率不同

D ．以*x x t =为界，前后两段回归直线的截距不同

E ．该模型是系统变参数模型的一种特殊形式

66．下列模型中属于几何分布滞后模型的有( ABC )

A ．koyck 变换模型

B ．自适应预期模型

C ．部分调整模型

D ．有限多项式滞后模型

E ．广义差分模型

67．对于有限分布滞后模型，将参数i β表示为关于滞后i 的多项式并代入模型，作这种变换可以

（ CD ）。

A ．使估计量从非一致变为一致

B ．使估计量从有偏变为无偏

C ．减弱多重共线性

D ．避免因参数过多而自由度不足

E ．减轻异方差问题

68．在模型0112233t t t t t t Y X X X X u αββββ---=+++++中，延期过渡性乘数是指（ BCD ）

A ．0β

B ．1β

C ． 2β

D ． 3β

E ．123βββ++

69．对几何分布滞后模型的三种变换模型，即koyck 变换模型．自适应预期模型．局部调整模型，其共同特点是（ ABCD ）

A ．具有相同的解释变量

B ．仅有三个参数需要估计

C ．用1t Y -代替了原模型中解释变量的所有滞后变量

D ．避免了原模型中的多重共线性问题

E ．都以一定经济理论为基础

70．当结构方程为恰好识别时，可选择的估计方法是（ CD ）

A ．最小二乘法

B ．广义差分法

C ．间接最小二乘法

D ．二阶段最小二乘法

E ．有限信息极大似然估计法

71．对联立方程模型参数的单方程估计法包括( ABD )

A ．工具变量法

B ．间接最小二乘法

C ．完全信息极大似然估计法

D ．二阶段最小二乘法

E ．三阶段最小二乘法

72．小型宏观计量经济模型 01101212t t t t t t t t t t t

C a a Y u

I b b Y b Y u

Y C I G -=++

=+++=++中，第1个方程是（ ABCD ） A ．结构式方程 B ．随机方程 C ．行为方程 D ．线性方程 E ．定义方程

73．结构式模型中的解释变量可以是（ ABCDE ）

A ． 外生变量

B ．滞后内生变量

C ．虚拟变量

D ．滞后外生变量

E ．模型中其他结构方程的被解释变量

74.与单方程计量经济模型相比，联立方程计量经济模型的特点是（ ADF ）。

A.适用于某一经济系统的研究

B.适用于单一经济现象的研究

C.揭示经济变量之间的单项因果关系

D.揭示经济变量之间相互依存、相互因果的关系

E.用单一方程来描述被解释变量和解释变量的数量关系

F.用一组方程来描述经济系统内内生变量和外生变量（先决变量）之间的数量关系

75.随机方程包含哪四种方程（ ABD ）。

A.行为方程

B.技术方程

C.经验方程

D.制度方程

E.统计方程

76.下列关于联立方程模型的识别条件，表述正确的有（ BD ）。

A.方程只要符合阶条件，就一定符合秩条件

B.方程只要符合秩条件，就一定可以识别

C.方程识别的阶条件和秩条件相互独立

D.秩条件成立时，根据阶条件判断方程是恰好识别还是过度识别

77．对于C-D 生产函数模型μβαe K AL Y =，下列说法中正确的有（ ABC ）。

A ．参数A 反映广义的技术进步水平

B ．资本要素的产出弹性β=K E

C ．劳动要素的产出弹性α=L E

D ．βα+必定等于1

78．对于线性生产函数模型μααα+++=L K Y 210，下列说法中正确的有（ ABCD ）。

A ．假设资本K 与劳动L 之间是完全可替代的

B ．资本要素的边际产量1α=K MP

C ．劳动要素的边际产量2α=L MP

D ．劳动和资本要素的替代弹性∞=σ

79．关于绝对收入假设消费函数模型C Y Y t t t t =+++αββμ012（t T =12,,, ），下列说法正确的有

（ ABCD ）。

A ．参数α表示自发性消费

B ．参数α＞0

C ．参数β0表示边际消费倾向

D ．参数

β1＜0

80.建立生产函数模型时，样本数据的质量问题包括（ BCDE ）。

A.线性

B.完整性

C.准确性

D.可比性

E.一致性

三、名词解释（每小题3分）

1．经济变量：经济变量是用来描述经济因素数量水平的指标。（3分）

2．解释变量：是用来解释作为研究对象的变量（即因变量）为什么变动、如何变动的变量。（2分）它

对因变量的变动做出解释，表现为方程所描述的因果关系中的“因”。（1分）

3．被解释变量：是作为研究对象的变量。（1分）它的变动是由解释变量做出解释的，表现为方程所描

述的因果关系的果。（2分）

4．内生变量：是由模型系统内部因素所决定的变量，（2分）表现为具有一定概率分布的随机变量，是

模型求解的结果。（1分）

5．外生变量：是由模型系统之外的因素决定的变量，表现为非随机变量。（2分）它影响模型中的内生

变量，其数值在模型求解之前就已经确定。（1分）

6．滞后变量：是滞后内生变量和滞后外生变量的合称，（1分）前期的内生变量称为滞后内生变量；（1

分）前期的外生变量称为滞后外生变量。（1分）

7．前定变量：通常将外生变量和滞后变量合称为前定变量，（1分）即是在模型求解以前已经确定或需

要确定的变量。（2分）

8．控制变量：在计量经济模型中人为设置的反映政策要求、决策者意愿、经济系统运行条件和状态等

方面的变量，（2分）它一般属于外生变量。（1分）

9．计量经济模型：为了研究分析某个系统中经济变量之间的数量关系而采用的随机代数模型，（2分）

是以数学形式对客观经济现象所作的描述和概括。（1分）

10．函数关系：如果一个变量y 的取值可以通过另一个变量或另一组变量以某种形式惟一地、精确地确

定，则y 与这个变量或这组变量之间的关系就是函数关系。（3分）

11．相关关系：如果一个变量y 的取值受另一个变量或另一组变量的影响，但并不由它们惟一确定，则

y 与这个变量或这组变量之间的关系就是相关关系。（3分）

12．最小二乘法：用使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法，称为最小二乘法。（3分）

13．高斯－马尔可夫定理：在古典假定条件下，OLS 估计量是模型参数的最佳线性无偏估计量，这一结

论即是高斯－马尔可夫定理。（3分）

14．总变差（总离差平方和）：在回归模型中，被解释变量的观测值与其均值的离差平方和。（3分）

15．回归变差（回归平方和）：在回归模型中，因变量的估计值与其均值的离差平方和，（2分）也就是

由解释变量解释的变差。（1分）

16．剩余变差（残差平方和）：在回归模型中，因变量的观测值与估计值之差的平方和，（2分）是不能

由解释变量所解释的部分变差。（1分）

17．估计标准误差：在回归模型中，随机误差项方差的估计量的平方根。（3分）

18．样本决定系数：回归平方和在总变差中所占的比重。（3分）

19．点预测：给定自变量的某一个值时，利用样本回归方程求出相应的样本拟合值，以此作为因变量实

际值和其均值的估计值。（3分）

20．拟合优度：样本回归直线与样本观测数据之间的拟合程度。（3分）

21．残差：样本回归方程的拟合值与观测值的误差称为回归残差。（3分）

22．显著性检验：利用样本结果，来证实一个虚拟假设的真伪的一种检验程序。（3分）

23．回归变差：简称ESS,表示由回归直线（即解释变量）所解释的部分（2分），表示x 对y 的线性影

响（1分）。

24．剩余变差：简称RSS ，是未被回归直线解释的部分（2分），是由解释变量以外的因素造成的影响（1

分）。

25．多重决定系数：在多元线性回归模型中，回归平方和与总离差平方和的比值（1分），也就是在被解释变量的总变差中能由解释变量所解释的那部分变差的比重，我们称之为多重决定系数，仍用R2表示（2分）。

26．调整后的决定系数：又称修正后的决定系数，记为，是为了克服多重决定系数会随着解释变量的增加而增大的缺陷提出来的，（2分）

其公式为：（1分）。

27．偏相关系数:在Y、X1、X2三个变量中，当X1 既定时（即不受X1的影响），表示Y与X2之间相关关系的指标，称为偏相关系数，记做。（3分）

28.异方差性：在线性回归模型中，如果随机误差项的方差不是常数，即对不同的解释变量观测值彼此不

同，则称随机项具有异方差性。（3分）

29.戈德菲尔特-匡特检验:该方法由戈德菲尔特（S.M.Goldfeld）和匡特（R.E.Quandt）于1965年提出，

用对样本进行分段比较的方法来判断异方差性。（3分）

30.怀特检验:该检验由怀特（White）在1980年提出，通过建立辅助回归模型的方式来判断异方差性。（3

分）

31.戈里瑟检验和帕克检验:该检验法由戈里瑟和帕克于1969年提出，其基本原理都是通过建立残差序列

对解释变量的（辅助）回归模型，判断随机误差项的方差与解释变量之间是否存在着较强的相关关系，进而判断是否存在异方差性。（3分）

32．序列相关性：对于模型

随机误差项互相独立的基本假设表现为（1分）

如果出现

即对于不同的样本点，随机误差项之间不再是完全互相独立，而是存在某种相关性，则认为出现了序列相关性(Serial Correlation)。（2分）

33．虚假序列相关：是指模型的序列相关性是由于省略了显著的解释变量而导致的。

34.差分法：差分法是一类克服序列相关性的有效方法，被广泛的采用。差分法是将原模型变换为差分模

型，分为一阶差分法和广义差分法。

35.广义差分法：广义差分法可以克服所有类型的序列相关带来的问题，一阶差分法是它的一个特例。

36.自回归模型：

37.广义最小二乘法：是最有普遍意义的最小二乘法，普通最小二乘法和加权最小二乘法是它的特例。

38. DW检验：德宾和瓦特森与1951年提出的一种适于小样本的检验方法。DW检验法有五个前提条件。

39.科克伦-奥克特迭代法：是通过逐次跌代去寻求更为满意的的估计值，然后再采用广义差分法。具体

来说，该方法是利用残差去估计未知的。（

40. Durbin两步法：当自相关系数未知，可采用Durbin提出的两步法去消除自相关。第一步对一多元

回归模型，使用OLS法估计其参数，第二步再利用广义差分。

41．相关系数：度量变量之间相关程度的一个系数，一般用ρ表示。，，越接近于1，相关程度越强，越接近于0，相关程度越弱。

42.多重共线性：是指解释变量之间存在完全或不完全的线性关系。

43.方差膨胀因子：是指解释变量之间存在多重共线性时的方差与不存在多重共线性时的方差之比。44．把质的因素量化而构造的取值为0和1的人工变量。

45．在设定模时如果模型中解释变量的构成．模型函数的形式以及有关随机误差项的若干假定等内容的设定与客观实际不一致，利用计量经济学模型来描述经济现象而产生的误差。

46．是指与模型中的随机解释变量高度相关，与随机误差项不相关的变量。

47．用工具变量替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量的方法。

48．由于引进虚拟变量，回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地改变。

49. 这是虚拟变量的一个应用，当解释变量低于某个已知的临界水平时，我们取虚拟变量设置而成的

模型称之为分段线性回归模型。

50．分布滞后模型：如果滞后变量模型中没有滞后因变量，因变量受解释变量的影响分布在解释变量不同时期的滞后值上，则称这种模型为分布滞后模型。

51．有限分布滞后模型：滞后期长度有限的分布滞后模型称为有限分布滞后模型。

52．无限分布滞后模型：滞后期长度无限的分布滞后模型称为无限分布滞后模型。

53．几何分布滞后模型：对于无限分布滞后模型，如果其滞后变量的系数bi 是按几何级数列衰减的，则

称这种模型为几何分布滞后模型。

54．联立方程模型：是指由两个或更多相互联系的方程构建的模型。

55． 结构式模型：是根据经济理论建立的反映经济变量间直接关系结构的计量方程系统。

56． 简化式模型：是指联立方程中每个内生变量只是前定变量与随机误差项的函数。

57． 结构式参数：结构模型中的参数叫结构式参数

58． 简化式参数：简化式模型中的参数叫简化式参数。

59．识别：就是指是否能从简化式模型参数估计值中推导出结构式模型的参数估计值。

60．不可识别：是指无法从简化式模型参数估计值中推导出结构式模型的参数估计值。

61． 识别的阶条件：如果一个方程能被识别，那么这个方程不包含的变量的总数应大于或等于模型系

统中方程个数减1。

62．识别的秩条件：一个方程可识别的充分必要条件是：所有不包含在这个方程中的参数矩阵的秩为

m-1。

63．间接最小二乘法：先利用最小二乘法估计简化式方程，再通过参数关系体系，由简化式参数的估计值求解得结构式参数的估计值。

五、计算与分析题（每小题10分）

1

X:年均汇率（日元/美元） Y:汽车出口数量（万辆）

问题：（1）画出X 与Y 关系的散点图。

（2）计算X 与Y 的相关系数。其中X 129.3＝，Y 554.2＝，2X X 4432.1∑（－）＝，

2

Y Y 68113.6∑（－）＝，(

)()X X Y Y

∑－－＝16195.4 （3）采用直线回归方程拟和出的模型为 ?81.72 3.65Y

X =+ t 值 1.2427 7.2797 R 2=0.8688 F=52.99

300

400

500600

700

80100120

140160180

X Y

（2）()()

XY X X Y Y r --===0.9321（3分） （3）截距项81.72表示当美元兑日元的汇率为0时日本的汽车出口量，这个数据没有实际意义；（2分）斜率项3.65表示汽车出口量与美元兑换日元的汇率正相关，当美元兑换日元的汇率每上升1元，会引起日本汽车出口量上升3.65万辆。（3分）

解释参数的经济意义。

2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下：

i i

?Y =101.4-4.78X 标准差 （45.2） （1.53） n=30 R 2=0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。

回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i

?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么

（1）系数的符号是正确的，政府债券的价格与利率是负相关关系，利率的上升会引起政府债券价格的下降。（2分）

（2）i Y 代表的是样本值，而i ?Y 代表的是给定i X 的条件下i Y 的期望值，即?(/)i i i

Y E Y X =。此模型是根据样本数据得出的回归结果，左边应当是i Y 的期望值，因此是i

?Y 而不是i Y 。（3分） （3）没有遗漏，因为这是根据样本做出的回归结果，并不是理论模型。（2分）

（4）截距项101.4表示在X 取0时Y 的水平，本例中它没有实际意义；斜率项-4.78表明利率X 每上升一个百分点，引起政府债券价格Y 降低478美元。（3分）

3．估计消费函数模型i i i C =Y u αβ++得

i i ?C =150.81Y + t 值 （13.1）（18.7） n=19 R 2=0.81

其中，C ：消费（元） Y ：收入（元）

已知0.025(19) 2.0930t =，0.05(19) 1.729t =，0.025(17) 2.1098t =，0.05(17) 1.7396t =。

问：（1）利用t 值检验参数β的显著性（α＝0.05）；（2）确定参数β的标准差；（3）判断一下该模型的拟合情况。

答：（1）提出原假设H 0：0β=，H1：0β≠。由于t 统计量＝18.7，临界值0.025(17) 2.1098t =，由于18.7>2.1098，故拒绝原假设H 0：0β=，即认为参数β是显著的。（3分）

（2）由于??()

t sb ββ=，故?0.81?()0.043318.7sb t ββ===。（3分） （3）回归模型R 2=0.81，表明拟合优度较高，解释变量对被解释变量的解释能力为81%，即收入对消费的解释能力为81％，回归直线拟合观测点较为理想。（4分）

4．已知估计回归模型得

i i ?Y =81.7230 3.6541X + 且2X X 4432.1∑

（－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝， 求判定系数和相关系数。 答：判定系数：22

122()()b X X R Y Y -=-∑∑=23.65414432.168113.6

?==0.8688（3分）

相关系数：0.9321r ==（2分

7．根据容量n=30的样本观测值数据计算得到下列数据：XY 146.5＝，X 12.6＝，Y 11.3＝，2X 164.2＝，

计量经济学题库及答案

计量经济学题库 一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ A ）。 A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。 A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用

计量经济学模拟考试题第5套(含答案)

计量经济学模拟考试题第5套 一、单项选择题 1、下列说法正确的有（ C ） A.时序数据和横截面数据没有差异 B.对总体回归模型的显著性检验没有必要 C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的 D.判定系数2R 不可以用于衡量拟合优度 2、所谓异方差是指（ A ） 3、在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du,则当dL

计量经济学期末考试及答案3

计量经济学期末考试及答案3

《计量经济学》课程期末考试试卷（三） 一、 单项选择题（每小题1分，共20分） 1、计量经济学的理论模型设计工作，不包括下面【 】方面。 A 、选择变量 B 、确定变量之间的数学表达式 C 、收集数据 D 、确定待估计参数理论预期值 2、计量经济学模型成功的三要素不包括【 】。 A 、理论 B 、应用 C 、数据 D 、方法 3、相关关系是指变量间的【 】关系。 A 、逻辑依存 B 、因果 C 、函数依存 D 、随机数学 4、截面数据是指同一时间条件下【 】组成的数据。 A 、不同统计单位相同统计指标 B 、相同统计单位相同统计指标 C 、相同统计单位不同统计指标 D 、不同统计单位不同统计指标 5、参数β的估计量β?被称为“最有效估计”是指ββ=)?(E 且【 】。 A 、0)?(=β Var B 、=)?(βVar 最小 C 、0)?(2=-ββ D 、ββ-?最小 6、可决系数2R 的取值范围是【 】。 A 、2R ≤－1 B 、2R ≥1 C 、0≤2R ≤1 D 、－1≤2R ≤1 7、下列关于模型参数估计的说法中正确的是【 】。 A 、一致性是指：样本量趋于无穷时，估计量收敛到参数真值。 B 、方差最小的估计量一定最好。 C 、对于无偏估计而言，均方误差最小与方差最小等价。 D 、对任意线性回归模型而言，最小二乘估计与最大似然估计等价。 8、下列模型不可化为线性回归模型的是【 】。 A 、i i i AX Y μα += B 、i i i LnX Y μββ++=10 C 、i i i X LnY μββ++=10 D 、i i i LnX LnY μββ++=`0

计量经济学期末考试题库及答案1

计量经济学题库 1、计量经济学是以经济理论为指导，以数据事实为依据，以数学统计为方法、以计算机技 术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。 2、5、（填空）样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为____残差项_______，我们用残差估计线性回归模型中的_______ 随机误差项____。 3、1620（填空）（1）存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。 （2）方差膨胀因子（VIF）越大，OLS估计值的____方差标准差_________将越大。 （3）存在完全多重共线性时，OLS估计值是______非有效____，它们的方差是______增大_______。 （4） （5）一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________ 方差分析__等。其中应用最广泛的是回归分析。 a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏 估计量____________的特性。 b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。处理。 c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性 ________。 、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成

计量经济学题库(超完整版)及答案.详解

计量经济学题库 计算与分析题（每小题10分） 1 X:年均汇率（日元/美元） Y:汽车出口数量（万辆） 问题：（1）画出X 与Y 关系的散点图。 （2）计算X 与Y 的相关系数。其中X 129.3＝，Y 554.2＝，2X X 4432.1∑（－）＝，2Y Y 68113.6∑ （－）＝，()()X X Y Y ∑－－＝16195.4 （3）采用直线回归方程拟和出的模型为 ?81.72 3.65Y X =+ t 值 1.2427 7.2797 R 2=0.8688 F=52.99 解释参数的经济意义。 2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差 （45.2） （1.53） n=30 R 2=0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 3．估计消费函数模型i i i C =Y u αβ++得 i i ?C =150.81Y + t 值 （13.1）（18.7） n=19 R 2=0.81 其中，C ：消费（元） Y ：收入（元） 已知0.025(19) 2.0930t =，0.05(19) 1.729t =，0.025(17) 2.1098t =，0.05(17) 1.7396t =。 问：（1）利用t 值检验参数β的显著性（α＝0.05）；（2）确定参数β的标准差；（3）判断一下该模型的拟合情况。 4．已知估计回归模型得 i i ?Y =81.7230 3.6541X + 且2X X 4432.1∑ （－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝， 求判定系数和相关系数。 5．有如下表数据

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

计量经济学题库 、单项选择题(每小题1分) 1?计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)O A.统计学 B.数学 C.经济学 D.数理统计学 2?计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。 A. 1930年世界计量经济学会成立 B. 1933年《计量经济学》会刊出版 C. 1969年诺贝尔经济学奖设立 D. 1926年计量经济学(EConOIniCS) —词构造出来 3.外生变量和滞后变量统称为(D)O A.控制变量B?解释变量 C.被解释变量 D.前定变量 4.横截面数据是指(A)O A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5.同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)O A.时期数据 B.混合数据 C.时间序列数据 D.横截面数据 6.在计量经济模型中，由模型系统部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是(B )o A.生变量 B.外生变量 C.滞后变量 D.前定变量 7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是(A )o A.微观计量经济模型 B.宏观计量经济模型 C.理论计量经济模型 D.应用计量 经济模型 &经济计量模型的被解释变量一定是(C )o A.控制变量 B.政策变量 C.生变量 D.外生变量 9.下面属于横截面数据的是(D )o A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )0 A.设定理论模型一收集样本资料一估计模型参数一检验模型 B.设定模型一估计参数一检验模型一应用模型 C：个体设计f总体估计f估计模型f应用模型D.确定模型导向一确定变量及方程式一估计模型一应用模型 11.将生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为( A.虚拟变量 B.控制变量 12.( B )是具有一定概率分布的随机变量， A.外生变量 B.生变量 13.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为( A.横截面数据 B.时间序列数据据 14?计量经济模型的基本应用领域有( A.结构分析、经济预测、政策评价 C.消费需求分析、生产技术分析、 15.变量之间的关系可以分为两大类， A.函数关系与相关关系 C.正相关关系和负相关关系 D )0 C.政策变量 它的数值由模型本身决定。 C.前定变量 B )0 C.修匀数据 A )0 B.弹性分析、D.季度分析、它们是(A 乘数分析、政策模拟年度分析、中长期分析 )o B.线性相关关系和非线性相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系 D ?滞后变量D.滞后变量D.原始数

计量经济学-期末考试-简答题

计量经济学期末考试简答题 1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。 2．计量经济模型有哪些应用？ 3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。 4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？ 5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？ 6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？ 7．古典线性回归模型的基本假定是什么？ 8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。 9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。 10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？11．简述BLUE的含义。 12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t检验？ 13.给定二元回归模型：，请叙述模型的古典假定。 14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？ 15.修正的决定系数及其作用。 16.常见的非线性回归模型有几种情况？ 17. 18观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 19.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。 20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS估计有何影响。 21.检验异方差性的方法有哪些？ 22.异方差性的解决方法有哪些？ 23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？ 24.样本分段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基本原理及其使用条件。25．简述DW检验的局限性。 26．序列相关性的后果。 27．简述序列相关性的几种检验方法。 28．广义最小二乘法（GLS）的基本思想是什么？ 29．解决序列相关性的问题主要有哪几种方法？ 30．差分法的基本思想是什么？ 31．差分法和广义差分法主要区别是什么？ 32．请简述什么是虚假序列相关。 33．序列相关和自相关的概念和范畴是否是一个意思？ 34．DW值与一阶自相关系数的关系是什么？ 35．什么是多重共线性？产生多重共线性的原因是什么？ 36．什么是完全多重共线性？什么是不完全多重共线性？ 37．完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些？ 38．不完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些？ 39．从哪些症状中可以判断可能存在多重共线性？ 40．什么是方差膨胀因子检验法？ 41．模型中引入虚拟变量的作用是什么？ 42．虚拟变量引入的原则是什么？ 43．虚拟变量引入的方式及每种方式的作用是什么？ 44．判断计量经济模型优劣的基本原则是什么？ 45．模型设定误差的类型有那些？ 46．工具变量选择必须满足的条件是什么？ 47．设定误差产生的主要原因是什么？ 48．在建立计量经济学模型时，什么时候，为什么要引入虚拟变量？ 49．估计有限分布滞后模型会遇到哪些困难 50．什么是滞后现像？产生滞后现像的原因主要有哪些？ 51．简述koyck模型的特点。 52．简述联立方程的类型有哪几种 53．简述联立方程的变量有哪几种类型

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计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。

A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性

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四、简答题（每小题5分） 令狐采学 1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。 2．计量经济模型有哪些应用？ 3．简述建立与应用计量经济模型的主要步调。4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？ 5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？ 7．古典线性回归模型的基本假定是什么？8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。 9．试述回归阐发与相关阐发的联系和区别。 10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？11．简述BLUE 的含义。 12．对多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？ 13.给定二元回归模型：01122t t t t y b b x b x u =+++，请叙述模型的古典假定。 14.在多元线性回归阐发中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？ 15.修正的决定系数2R 及其作用。16.罕见的非线性回归模型有几种情况？ 17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或

都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=310②t t t u x b b y ++=log 10 ③t t t u x b b y ++=log log 10④t t t u x b b y +=)/(10 18. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=log 10②t t t u x b b b y ++=)(210 ③t t t u x b b y +=)/(10④t b t t u x b y +-+=)1(11 0 19.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。 20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS 估计有何影响。21.检验异方差性的办法有哪些？ 22.异方差性的解决办法有哪些？23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？ 24.样天职段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基来源根基理及其使用条件。 25．简述DW 检验的局限性。26．序列相关性的后果。27．简述序列相关性的几种检验办法。 28．广义最小二乘法（GLS ）的基本思想是什么？29．解决序列相关性的问题主要有哪几种办法？ 30．差分法的基本思想是什么？31．差分法和广义差分法主要区别是什么？ 32．请简述什么是虚假序列相关。33．序列相关和自相关的概念和规模是否是一个意思？ 34．DW 值与一阶自相关系数的关系是什么？35．什么是多重共线

计量经济学 模拟考试题(第1套)

第一套 一、单项选择题 1、双对数模型 μββ++=X Y ln ln ln 10中，参数1β的含义是 （ ） A. Y 关于X 的增长率 B .Y 关于X 的发展速度 C. Y 关于X 的边际变化 D. Y 关于X 的弹性 2、设k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。则对多元线性回归方 程进行显著性检验时，所用的F 统计量可表示为（ ） A. )1() (--k RSS k n ESS B ．) ()1()1(2 2k n R k R --- C ．) 1()1()(2 2---k R k n R D ．)()1/(k n TSS k ESS -- 3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则 是指（ ） A. 使() ∑=-n t t t Y Y 1 ?达到最小值 B. 使() 2 1 ?∑=-n t t t Y Y 达到最小值 C. 使t t Y Y ?max -达到最小值 D. 使?min i i Y Y -达到最小值 4、 对于一个含有截距项的计量经济模型，若某定性因素有m 个互斥的类型， 为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（ ） A. m B. m+1 C. m-1 D. m-k 5、 回归模型中具有异方差性时，仍用OLS 估计模型，则以下说法正确的是（ ） A. 参数估计值是无偏非有效的 B. 参数估计量仍具有最小方差性 C. 常用F 检验失效 D. 参数估计量是有偏的 6、 在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ ） A. t t t u X Y ++=10ββ B. i t t X Y E Y μ+=)/( C. t t X Y 10???ββ+= D. ()t t t X X Y E 10/ββ+= 7、 在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。 例如，研究中国城镇居民消费函数时。1991年前后，城镇居民商品性实际支出Y 对实际可支配收入X 的回归关系明显不同。现以1991年为转折时期，设虚拟变 量?? ?=年以前 ， 年以后 ， 1991019911t D ，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本 消费部分下降了，边际消费倾向变大了。则城镇居民线性消费函数的理论方程可

计量经济学期末试卷

第一学期期末考试试卷 《计量经济学》试卷 一、单项选择题(1分×20题＝20分) 1．在回归分析中下列有关解释变量和被解释变量的说法中正确的是(c ) A. 被解释变量和解释变量均为随机变量 B. 被解释变量和解释变量均为非随机变量 C. 被解释变量为随机变量,解释变量为非随机变量 D. 被解释变量为非随机变量,解释变量为随机变量 2. 下面哪一个必定是错误的（a ）。 A. 8.02.030^ =+=XY i r X Y B. 91.05.175^ =+=XY i r X Y C. 78.01.25^=-=XY i r X Y D. 96.05.312^ -=--=XY i r X Y 3．判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（b ）准则。 A.计量经济 B.经济理论 C.统计 D.统计和经济理论 4. 判定系数r 2 =0.8，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( a ) A. 80% B. 64% C. 20% D. 89% 5.下图中“{”所指的距离是（b ） A. 随机误差项 B. 残差 C. i Y 的离差 D. i Y ?的离差 X 1?β+ i Y

6. 已知DW 统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ? 近似等于（a ）。 A.0 B. -1 C.1 D. 0.5 7.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为800e 2t =∑，估计用 样本容量为n=24，则随机误差项t ε的方差估计量为(b )。 A.33.3 B.40 C.38.09 D.36.36 8.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是(b )。 A.总体平方和 B.回归平方和 C.残差平方和 D.离差和 9. 某企业的生产决策是由模型t t t u P S ++=10ββ描述（其中t S 为产量，t P 为价格），又知：如果该企业在1-t 期生产过剩，决策者会削减t 期的产量。由此判断上述模型存在（b ）。 A. 异方差问题 B. 序列相关问题 C. 多重共线性问题 D. 随机解释变量问题 10.产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为5X .1356Y ?-=，这说明（d ）。 A.产量每增加一台，单位产品成本增加356元 B.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元 C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元 D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元 11.回归模型25,1i ,X Y i i 10i Λ=++=εββ，中，总体方差未知，检验0 :H 10=β时，所用的检验统计量) ?(S ?111βββ-服从（d ）。 A.)2n (2 -χ B. )1n (t - C. )1n (2-χ D. )2n (t - 12.线性回归模型的参数估计量β?是随机变量i Y 的函数，即Y X )X X (?1''=-β。所以β?是（a ）。

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2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差 （） （） n=30 R 2 = 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 13．假设某国的货币供给量Y 与国民收入X 的历史如系下表。 某国的货币供给量X 与国民收入Y 的历史数据 根据以上数据估计货币供给量Y 对国民收入X 的回归方程，利用Eivews 软件输出结果为： Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X C R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared . dependent var . of regression F-statistic Sum squared resid Prob(F-statistic) 问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性（） 。 （2）解释回归系数的含义。 （2）如果希望1997年国民收入达到15，那么应该把货币供给量定在什么水平 14．假定有如下的回归结果 t t X Y 4795.06911.2?-= 其中，Y 表示美国的咖啡消费量（每天每人消费的杯数），X 表示咖啡的零售价格（单位：美元/杯），t 表示时间。问： （1）这是一个时间序列回归还是横截面回归做出回归线。 （2）如何解释截距的意义它有经济含义吗如何解释斜率（3）能否救出真实的总体回归函数 （4）根据需求的价格弹性定义： Y X ?弹性＝斜率，依据上述回归结果，你能救出对咖啡需求的价格弹性吗如果不能，计算此弹性还需要其他什么信息 15．下面数据是依据10组X 和Y 的观察值得到的： 1110=∑i Y ，1680 =∑i X ，204200=∑i i Y X ，315400 2=∑ i X ，133300 2 =∑i Y 假定满足所有经典线性回归模型的假设，求0β，1β的估计值； 16.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程： ，DW= 式下括号中的数字为相应估计量的标准误。 (1)解释回归系数的经济含义； (2)系数的符号符合你的预期吗为什么 17.某计量经济学家曾用1921~1941年与1945~1950年（1942~1944年战争期间略去）美国国内消费Ｃ和工资收入Ｗ、非工资－非农业收入

计量经济学期末考试题库完整版)及答案

计量经济学题库、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。

A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性

计量经济学期末考试试题-是模拟试卷

练习题一 一、单选题（15小题，每题2分，共30分） 1.有关经济计量模型的描述正确的为( ) A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系 B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述 C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述 D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述 2.在X 与Y 的相关分析中( ) A.X 是随机变量，Y 是非随机变量 B.Y 是随机变量，X 是非随机变量 C.X 和Y 都是随机变量 D.X 和Y 均为非随机变量 3.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是( ) A. 0i e =∑ B.0i i e X =∑ C. 0i i eY ≠∑ D.?i i Y Y =∑∑ 4.在一元回归模型中，回归系数2β通过了显著性t 检验，表示( ) A.20β= B.2?0β≠ C.20β=,2?0β≠ D.22 ?0,0ββ≠= 5．如果X 为随机解释变量，X i 与随机误差项u i 相关，即有Cov(X i ，u i )≠0，则普通最小二乘估计β?是（ ） A ．有偏的、一致的 B ．有偏的、非一致的 C ．无偏的、一致的 D ．无偏的、非一致的 6.有关调整后的判定系数2 R 与判定系数2 R 之间的关系叙述正确的是（ ） A.2 R 与2 R 均非负 B.模型中包含的解释个数越多，2 R 与2 R 就相差越小 C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则2 2 R R < D.2 R 有可能大于2 R 7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量( ) A ．不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C ．不确定，方差最小 D.确定，方差最小 8.逐步回归法既检验又修正了（ ） A ．异方差性 B.自相关性 C ．随机解释变量 D.多重共线性 9．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B ．有偏的，且方差不是最小的 C ．无偏的，且方差最小 D ．有偏的，但方差仍为最小 10.如果dL

计量经济学题库及答案71408

计量经济学题库(超完整版)及答案 一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C ）。 A ．统计学 B ．数学 C ．经济学 D ．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B ）。 A ．1930年世界计量经济学会成立 B ．1933年《计量经济学》会刊出版 C ．1969年诺贝尔经济学奖设立 D ．1926年计量经济学（Economics ）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D ）。 A ．控制变量 B ．解释变量 C ．被解释变量 D ．前定变量 4．横截面数据是指（A ）。 A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C ）。 A ．时期数据 B ．混合数据 C ．时间序列数据 D ．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。 A ．内生变量 B ．外生变量 C ．滞后变量 D ．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。 A ．微观计量经济模型 B ．宏观计量经济模型 C ．理论计量经济模型 D ．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。 A ．控制变量 B ．政策变量 C ．内生变量 D ．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（）。 A ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C ．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D ．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。 A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C ．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型 D ．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。 A ．虚拟变量 B ．控制变量 C ．政策变量 D ．滞后变量 12．（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A ．外生变量 B ．内生变量 C ．前定变量 D ．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。 A ．横截面数据 B ．时间序列数据 C ．修匀数据 D ．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（）。 A ．结构分析、经济预测、政策评价 B ．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C ．消费需求分析、生产技术分析、 D ．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。 A ．函数关系与相关关系 B ．线性相关关系和非线性相关关系

计量经济学期末考试试题()

计量经济学期末考试试题 1、选择题（每题2分，共60分） 1、下列数据中属于面板数据（panel data ）的是：（ ） A 、某地区1991-2004年各年20个乡镇的平均农业产值； B 、某地区1991-2004年各年20个乡镇的各镇农业产值； C 、某年某地区20个乡镇农业产值的总和； D 、某年某地区20个乡镇各镇的农业产值。 2、参数 β 的估计量β? 具有有效性是指：（ ） A 、0)?var(=β ； B 、)?var(β为最小； C 、0)?(=-ββ ； D 、)?(ββ-为最小。 3、对于i i u x y ++=110??ββ，以σ?表示估计的标准误，i y ?表示回归的估计值，则：（ ） A 、σ?=0时，∑-)?(i i y y =0； B 、σ?=0时，2 )?(∑-i i y y =0； C 、σ ?=0时，∑-)?(i i y y 为最小； D 、σ?=0时，2)?(∑-i i y y 为最小。 4、对回归模型i i u x y ++=110ββ进行统计检验时，通常假定i u 服从：（ ） A 、),0(2i N σ； B 、t (n-2) ； C 、 ),0(2 σN ； D 、t (n)。 5、用OLS 估计经典线性模型i i u x y ++=110ββ，则样本回归线通过点：（ ） A 、),(y x ； B 、)?,(y x ； C 、)?,(y x ； D 、),(y x 。 6、已知回归模型i i u x y ++=110ββ的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量之间的相关系数为： （ ） A 、0.64； B 、0.8； C 、0.4； D 、0.32

计量经济学习题及答案

第一章绪论 一、填空题： 1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的__________为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为__________、__________、__________三者的结合。 2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的__________关系，用__________性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间__________的关系，用__________性的数学方程加以描述。 3．经济数学模型是用__________描述经济活动。 4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为__________计量经济学和__________计量经济学。 5．计量经济学模型包括__________和__________两大类。 6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即__________、____________________、____________________。 7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__________。 8．可以作为解释变量的几类变量有__________变量、__________变量、__________变量和__________变量。 9．选择模型数学形式的主要依据是__________。 10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：__________数据、__________数据和__________数据。 11．样本数据的质量包括四个方面__________、__________、__________、__________。 12．模型参数的估计包括__________、__________和软件的应用等内容。 13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是__________检验、__________检验、__________检验和__________检验。 14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的__________检验、__________检验、解释变量的__________检验。 15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即__________、__________、__________、__________。 16．结构分析所采用的主要方法是__________、__________和__________。 二、单选题： 1．计量经济学是一门（）学科。 A.数学 B.经济

计量经济学期中考试试题答案

1．已知回归模型μβα++=N E ，式中E 为某类公司一名新员工的起始薪金（元），N 为所受教育水平（年）。随机扰动项μ的分布未知，其他所有假设都满足。 （1）从直观及经济角度解释α和β。 （2）OLS 估计量α ?和β?满足线性性、无偏性及有效性吗简单陈述理由。 （3）对参数的假设检验还能进行吗简单陈述理由。 答案： （1）N βα+为接受过N 年教育的员工的总体平均起始薪金。当N 为零时，平均薪金为α，因此α表示没有接受过教育员工的平均起始薪金。β是每单位N 变化所引起的E 的变化，即表示每多接受一年学校教育所对应的薪金增加值。 （2）OLS 估计量α ?和仍β?（点估计）满足线性性、无偏性及有效性，因为这些性质的的成立无需随机扰动项μ的正态分布假设。正态分布假设用于区间估计和假设检验。 （3）如果t μ的分布未知，则所有的假设检验都是无效的。因为t 检验与F 检验是建立在μ的正态分布假设之上的。 2．在第1题中，如果被解释变量新员工起始薪金的计量单位由元改为100元，估计的截距项与斜率项有无变化如果解释变量所受教育水平的度量单位由年改为月，估计的截距项与斜率项有无变化 答案： 首先考察被解释变量度量单位变化的情形。以E*表示以百元为度量单位的薪金，则 μβα++=?=N E E 100* 由此有如下新模型 )100/()100/()100/(*μβα++=N E 或 ****μβα++=N E 这里100/*αα=，100/*ββ=。所以新的回归系数将为原始模型回归系数的1/100。 再考虑解释变量度量单位变化的情形。设N*为用月份表示的新员工受教育的时间长度，则N*=12N ，于是 μβαμβα++=++=)12/*(N N E 或 μβα++=*)12/(N E 可见，估计的截距项不变，而斜率项将为原回归系数的1/12。 3．假定有如下的回归结果：t t X Y 4795.06911.2-=∧ ，其中，Y 表示美国的咖啡的消费量（每天每人消费的杯数），X 表示咖啡的零售价格（美元/杯），t 表示时间。