计量经济学习题
计量经济学习题
一、选择题
1、计量经济学的主要开拓者和奠基人是（ c ） A. 克莱因(Klein) B. 马尔可夫(Markov) C. 弗里希(Frish) D. 拉格朗日(Lagrange)
2、样本回归方程的表达式为（ d ）。 A.
i
i i X Y μββ++=10 B.
i
i X X Y E 10)/(ββ+=
C ．i i i e X Y ++=10??ββ D. 01???i i
Y X ββ=+ 3、在二元线性回归模型：i i 22i 110i u X X Y +β+β+β=中，2β表示（ ） A ．当X 2不变、X 1变动一个单位时，Y 的平均变动 B ．当X 1不变、X 2变动一个单位时，Y 的平均变动 C ．当X 1和X 2都保持不变时， Y 的平均变动 D ．当X 1和X 2都变动一个单位时， Y 的平均变动 4、用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是（ ） A ．O ≤DW ≤1 B ．-1≤DW ≤1 C ．-2≤DW ≤2 D ．O ≤DW ≤4 5、假设回归模型为
i
i i X Y μββ++=10，其中
2
2)(i i X Var σμ=，则使用加权最小
二乘法估计模型时，应将模型变换为（ ）。
A. X X X
X
Y
μ
ββ+
+=
10
B.
X X
X
Y μ
ββ+
+=
10
C. X X X
Y μββ++=10 D. 21202X X X X Y μββ++= 6、假设n 为样本容量，则在一元线性回归模型中随机误差项的无偏估计量为（ a ）
A ．
n
e
2i
∑ B ．1n e
2i
-∑ C ．2n e
2i
-∑ D ．3n e
2i
-∑
7、最常用的统计检验包括拟合优度检验、变量的显著性检验和（ a ）。
A. 方程的显著性检验
B. 多重共线性检验
C. 异方差性检验
D. 预测检验 8、根据判定系数2
R 与F 的关系可知，当20R =时有（ ）。
A. 1=F
B. 1-=F
C. +∞→F
D. 0=F 9、下列各回归方程中，哪一个必定是错误的?( )
A. Y i =45+0.7X i r XY =0.8
B. Y i =-4+0.7X i r XY =0.78
C. Y i =12-1.3X i r XY =0.76
D. Y i =-17-4.3X i r XY =-0.89 10、方差膨胀因子检测法用于检验（ ）
A. 是否存在异方差
B. 是否存在多重共线性
C. 是否存在序列相关
D. 回归方程是否成立
11、下列哪种方法不能用来检验异方差（ ）。
A.戈德菲尔德—匡特检验
B.怀特检验
C.戈里瑟检验
D.D —W 检验
12、对模型0112233i i i i i Y X X X ββββμ=++++进行总体显著性F 检验，检验的零假设是( )
A. β1=β2=β3=0
B. β1=0
C. β2=0
D. β1=0或β2=0或β3=0 13、在有限分布滞后模型120.30.70.20.5t t t t t Y X X X μ--=+-++中，短期影响乘数是( )
A. 0.3
B. 0.7
C. 0.5
D. 1 14、某商品需求函数为
i
i i X Y μββ++=10其中Y 为需求量，X 为价格。为了考
虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（ ）。
A.2
B.4
C.5
D.6 15、计量经济学的主要开拓者和奠基人是（ ） A. 弗里希(Frish) B. 马尔可夫(Markov) C. 克莱因(Klein) D. 拉格朗日(Lagrange) 16、总体回归函数的表达式为（ ）。
A.
i
i i X Y μββ++=10 B.
i
i X X Y E 10)/(ββ+=
C ．i i i e X Y ++=10??ββ D. 01???i i
Y X ββ=+ 17、在二元线性回归模型：i i 22i 110i u X X Y +β+β+β=中，1β表示（ ） A ．当X 2不变、X 1变动一个单位时，Y 的平均变动 B ．当X 1不变、X 2变动一个单位时，Y 的平均变动 C ．当X 1和X 2都保持不变时， Y 的平均变动
D ．当X 1和X 2都变动一个单位时， Y 的平均变动
18、对于随机误差项u i ,Var(u i )=E(u 2i )=σ2内涵指（ ）
A ．随机误差项的均值为零
B ．误差项服从正态分布
C ．两个随机误差互不相关
D ．所有随机误差都有相同的方差
19、当d u A ．不存在一阶负自相关 B ．存在一阶正自相关 C ．无一阶序列相关 D ．存在一阶负自相关 20、假设n 为样本容量，则在一元线性回归模型中随机误差项的无偏估计量为（ ） A ． n e 2i ∑ B ．1n e 2i -∑ C ．2n e 2i -∑ D ．3n e 2i -∑ 21、最常用的计量经济检验不包括下列哪种（ ）。 A.方程的显著性检验 B.多重共线性检验 C.异方差性检验 D.序列相关性检验 22、在多元线性回归中，判定系数R 2随着解释变量数目的增加而（ ） A ．减少 B ．增加 C ．不变 D ．变化不定 23、下列各回归方程中，哪一个必定是错误的?( ) A. Y i =45+0.7X i r XY =0.8 B. Y i =-4+0.7X i r XY =0.78 C. Y i =12+1.3X i r XY =0.76 D. Y i =-17-4.3X i r XY =0.89 24、如果回归模型只包含一个质的因素，且这个因素仅有二种特征，则回归模型中只需引入（ ） A ．一个虚拟变量 B ．两个虚拟变量 C ．三个虚拟变量 D ．四个虚拟变量 25、下列哪种方法用来检验异方差（ ）。 A.拉格朗日乘数检验 B.怀特检验 C.布劳殊检验 D.D —W 检验 26、对模型01122i i i i Y X X βββμ=+++进行总体显著性F 检验，检验的零假设是( ) A. β1=β2=0 B. β1=0 C. β2=0 D. β0=0或β1=0 27、在有限分布滞后模型120.30.50.10.2t t t t t Y X X X μ--=+-++中，长期影响乘数是( ) A. 0.3 B. 0.5 C. 0.6 D. 1 28、对于二元线性回归模型i i 22i 110i u X X Y +β+β+β=使用普通最小 二乘法所满足的基本要求样本容量是（ ） A. 3 B. 4 C. 5 D. 9 29、总体回归方程的表达式为（ ） A. i i i X Y μββ++=10 B. i i X X Y E 10)/(ββ+= C ．i i i e X Y ++=10??ββ D. 01???i i Y X ββ=+ 30、下列哪种模型是自回归模型（ ） A ． B ． C ． D ． 31、检验序列相关的DW 统计量的取值在哪种情形下是负自相关（ ） A ．d L ≤DW ≤d U B ．d U ≤DW ≤4-d U C ．0≤DW ≤d L D ．4-d U ≤DW ≤4 1110.10.30.4i i i i Y X X u -=+-+110.10.30.5i i i i Y X Y u -=+-+11110.10.30.4i i i i i Y X X Y u --=+-++10.10.3i i i Y X u =++ 32、假设回归模型为 i i i X Y μββ++=10，其中2()i i Var X μσ=，则使用加权最小 二乘法估计模型时，应将模型变换为（ ） A. X X X X Y μ ββ+ += 10 B. X X X Y μ ββ+ += 10 C. X X X Y μββ++=10 D. 21202X X X X Y μββ++= 33、假设n 为样本容量，则在二元线性回归模型中随机误差项的无偏估计量为（ ） A ． n e 2i ∑ B ．1n e 2i -∑ C ．2n e 2i -∑ D ．3n e 2i -∑ 34、最常用的计量经济学检验不包含下列哪个（ ） A. 方程的显著性检验 B. 多重共线性检验 C. 异方差性检验 D. 序列相关性检验 35、根据判定系数2 R 与F 的关系可知，当21R =时有（ ） A. 1=F B. 1-=F C. +∞→F D. 0=F 36、下列各回归方程中，哪一个必定是错误的?( ) A. Y i =45-0.6X i r XY =0.7 B. Y i =-4+0.7X i r XY =0.78 C. Y i =12+0.8X i r XY =0.76 D. Y i =-17-4.3X i r XY =-0.89 37、计量经济学模型成功的三要素不包括（ ） A. 理论 B. 方法 C. 模型 D. 数据 38、下列哪种方法用来检验序列相关（ ） A.戈德菲尔德—匡特检验 B. 拉格朗日乘数检验 C.戈里瑟检验 D. 怀特检验 39、对模型0112233i i i i i Y X X X ββββμ=++++中变量X 2进行显著性检验，检验的零假设是( ) A. β1=β2=β3=0 B. β1=0 C. β2=0 D. β1=0或β2=0或β3=0 40、在有限分布滞后模型120.30.70.20.5t t t t t Y X X X μ--=+-++中，长期影响乘数是( ) A. 0.3 B. 0.7 C. 0.5 D. 1 41、某商品需求函数为 i i i X Y μββ++=10其中Y 为需求量，X 为价格。为了考 虑“性别（男、女）”，“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）三个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（ ） A.3 B.4 C.5 D.6 42、相关系数的取值范围是（ ） A. 0 B. 0≤r≤1 C. -1≤r≤1 D. -1≤r<0 43、总体回归模型的表达式为（ ）。 A. i i i X Y μββ++=10 B. i i X X Y E 10)/(ββ+= C ．i i i e X Y ++=10??ββ D. 01???i i Y X ββ=+ 44、某一特定X 水平上，总体Y 分布的离散度越大，即2 σ越大，则（ ） A. 预测区间越宽，预测误差越小 B. 预测区间越宽，精度越低 C. 预测区间越窄，预测误差越大 D. 预测区间越窄，精度越高 45、对于随机误差项u i ,Var(u i )=E(u 2i )=σ2内涵指（ ） A ．随机误差项的均值为零 B ．误差项服从正态分布 C ．两个随机误差互不相关 D ．所有随机误差都有相同的方差 46、当d L 47、用普通最小二乘法估计线性回归方程i i X Y 10???ββ+=，其代表的样本回归直线通过点（ ） A.),(Y X B.)?,(Y X C.),(Y X D.),(Y X 48、最常用的计量经济检验不包括下列哪种（ ）。 A.序列相关性检验 B.多重共线性检验 C.异方差性检验 D.方程的显著性检验 49、在多元线性回归中，判定系数R 2随着解释变量数目的增加而（ ） A ．减少 B ．不变 C ．增加 D ．变化不定 50、对于二元线性回归模型i i 22i 110i u X X Y +β+β+β=使用普通最小 二乘法所满足的最小样本容量是（ ） A. 2 B. 3 C. 5 D. 9 51、如果回归模型只包含一个质的因素，且这个因素仅有二种特征，则回归模型中只需引入（ ） A ．一个虚拟变量 B ．两个虚拟变量 C ．三个虚拟变量 D ．四个虚拟变量 52、下列哪种方法用来检验异方差（ ）。 A.帕克检验 B.拉格朗日乘数检验 C.布劳殊检验 D.D —W 检验 53、对模型01122i i i i Y X X βββμ=+++进行总体显著性F 检验，检验的零假设是( ) A. β1=0 B. β1=β2=0 C. β2=0 D. β0=0或β1=0 54、在有限分布滞后模型120.30.20.10.3t t t t t Y X X X μ--=+-++中，长期影响乘数是( ) A. 0.3 B. 0.2 C. 0.7 D. 0.4 55、对于模型i i i i X X Y μβββ+++=22110，与012=r 相比，当r 12=0.15，估计量的1?β方差)?(1 βVar 将是原来的（ ） A. 1倍 B. 023.1 倍 C. 倍 D. 2 倍 二、名词解释 1、拟合优度 2、多重共线性 3、自回归模型 4、判定系数 5、高斯-马尔可夫定理 6、分布滞后模型 7、高斯-马尔可夫定理 8、普通最小二乘法 9、虚拟变量 10、截面数据 11、最大似然原理 12、多重共线性 13、格兰杰因果关系检验 三、简答题 1、相关分析与回归分析的联系与区别？ 2、计量经济学模型出现异方差，如果仍采用普通最小二乘法估计模型参数会产 生哪些后果？ 3、回归模型中引入虚拟变量的作用是什么？有哪几种基本的引入方式？它们各 适用于什么情况？ 4、在多元线性回归分析中如何才能缩小参数的置信区间？ 5、在多元线性回归分析中，t检验与F检验有何不同？在一元线性回归分析中二者是否有等价的作用？ 6、在多元线性回归分析中，t检验与F检验有何不同？在一元线性回归分析中二者是否有等价的作用？ 7、计量经济学模型出现多重共线性，如果仍采用普通最小二乘法估计模型参数会产生哪些后果？ 8、回归分析构成计量经济学的方法论基础，主要内容包括哪些方面？ 9、相关分析与回归分析的联系与区别？ 10、计量经济学模型出现异方差，如果仍采用普通最小二乘法估计模型参数，会产生哪些后果？ 11、用于检验序列相关的DW 检验法的假定条件有哪些？ 四、证明题 1、证明：一元线性回归总离差平方和的分解式， ?0i i y e =∑ 2、证明：一元线性回归模型中估计的Y 的均值等于实测的Y 的均值， ?Y Y = 五、计算与分析题 1．将1978—2000年中国商品进口（M）与国内生产总值（GDP）进行回归，其一元线性回归结果如下所示：（18分） Dependent Variable: M Method: Least Squares Sample: 1978 2000 Included observations: 23 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 172.4845① 4.173755 0.0004 GDP 0.019280 0.000986 ②0.0000 R-squared 0.947903 Mean dependent var 756.9913 Adjusted R-squared③ S.D. dependent var 585.5810 S.E. of regression④ Akaike info criterion 12.75790 Sum squared resid 393013.6 Schwarz criterion 12.85663 Log likelihood -144.7158 Hannan-Quinn criter. 12.78273 F-statistic 382.0959 Durbin-Watson stat 0.841782 Prob(F-statistic) 0.000000 其中t0.025（21）=2.080；F0.05（1，21）=4.32；k=1,n=23时DW统计量的临界值d L=1.26，d U=1.45。 （1）．在空白处填上相应的数字（计算过程中保留4位小数）（4分） （2）．根据输出结果，写出回归模型的表达式。（4分） （3）．说明估计参数与回归模型是否显著?（4分） （4）．解释回归系数的经济含义。（2分） （5）．根据经典线性回归模型的假定条件，判断该模型是否明显违反了某个假定条件？如有违背，应该如何解决？（4分） 2．1990年—2001年中国货币供应量（M2）和国内生产总值（GDP ）的格兰杰因果关系检验结果如下:（20分） 滞后长度 格兰杰因果性 F 检验的P 值 LM （1）检验的P 值 AIC 值 结论 1 M 2 GDP 0.9378 0.0260 19.2796 GDP M2 0．5612 0.3570 19.6607 2 M2 GDP 0．2894 0.0134 18.4032 GDP M2 0.0192 0.020 3 17.714 4 3 M2 GDP 0.1012 0.1093 16.2845 GDP M2 0.0990 0.1353 17.0751 注：表中“ ”表示“箭头的变量不是箭头后变量的格兰杰原因”。 （1）．请在空白处填上“拒绝”原假设或者“不拒绝”原假设。（6分） （2）．写出M2和GDP 的格兰杰因果关系检验的两个2阶滞后回归模型。（2分） （3）．说明LM(1)检验，根据上述LM(1)的P 值分别写出上述六个模型的LM(1)检验结果。（8分） （4）．指出AIC 值的用法，且说明几阶滞后的模型更优？（4分） 3．下面数据是对X 和Y 的观察值得到的：（共20分） ∑=1110i Y ；∑=1680i X ；∑=204200i i Y X ；17720i i x y =∑；∑=3154002i X ；∑=1333002i Y ；233160i x =∑；210090i y =∑；2620.81i e =∑，n=10 假定i i i X Y μββ++=10满足所有的古典线性回归模型的假设， 要求：（1）计算0 ?β和1?β （4分） （2）计算随机干扰项的方差的估计值2?σ（4分） （3）计算0 ?β和1?β的标准差（4分） （4）计算2R （2分） （5）对0 ?β和1?β进行显著性检验（306.2)8(025.0=t ）（6分） 4．将美国1960-1995年36年间个人实际可支配收入X 和个人实际消费支出Y 的数据进行回归。其一元线性回归结果如下所示：（共22分） Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/02/09 Time: 21:48 Sample: 1960 1995 Included observations: 36 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -9.428745 2.504347 0.0006 X 0.935866 . 125.3411 0.0000 R-squared 0.997841 Mean dependent var 289.9444 Adjusted R-squared S.D. dependent var 95.82125 S.E. of regression Akaike info criterion 5.907908 Sum squared resid 693.9767 Schwarz criterion 5.995881 Log likelihood -104.3423 Hannan-Quinn criter. 5.938613 F-statistic 15710.39 Durbin-Watson stat 0.523428 Prob(F-statistic) 0.000000 其中t 0.025（34）=2.042；F 0.05（1，34）=4.13；k=1,n=36时DW 统计量的临界值d L =1.41，d U =1.52。 （1）．在空白处填上相应的数字（共4处）（计算过程中保留4位小数）（8 分） （2）．根据输出结果，写出回归模型的表达式。（4分） （3）．说明估计参数与回归模型是否显著?（4分） （4）．解释回归系数的经济含义。（2分） （5）．根据经典线性回归模型的假定条件，判断该模型是否明显违反了某个假定条件？如有违背，应该如何解决？（4分） 5、下表给出三变量模型0112233i i i i i Y X X X ββββμ=++++的回归结果： 方差来源 平方和（SS ） 自由度平方和的均值 来自回归73803 — — 来自残差_— 25 — 总离差(TSS) 79128 — 要求：（1）样本容量是多少？（2分） （2）求RSS ？（2分） （3）ESS 和TSS 的自由度各是多少？（2分） （4）求2 R 和2 R ？（4分） 6．将1960—1982年间7个OECD国家的能源需求指数（Y）、实际GDP指数（X1）、能源价格指数（X2）进行回归，结果如下所示：（18分） Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Sample: 1960 1982 Included observations: 23 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 1.549504 0.090113 ①0.0000 LOG(X1) ②0.019110 52.16634 0.0000 LOG(X2) -0.331364 ③-13.63086 0.0000 R-squared 0.994130 Mean dependent var 4.412077 Adjusted R-squared 0.993543 S.D. dependent var 0.224107 S.E. of regression 0.018008 Akaike info criterion -5.074916 Sum squared resid ④ Schwarz criterion -4.926808 Log likelihood 61.36153 Hannan-Quinn criter. -5.037667 F-statistic 1693.652 Durbin-Watson stat 0.807846 Prob(F-statistic) 0.000000 其中k=3,n=23时DW统计量的临界值d L=1.17，d U=1.54。 （1）．在空白处填上相应的数字（计算过程中保留4位小数）（4分） （2）．根据输出结果，写出回归模型的表达式。（2分） （3）．利用P值检验估计参数与回归模型是否显著?（4分） （4）．解释两个回归系数的经济含义。（4分） （5）．根据经典线性回归模型的假定条件，判断该模型是否明显违反了某个假定条件？如有违背，应该如何解决？（4分） 7．我国1978-2003年最终消费支出(CONS)与国内生产总值(GDP)（单位：亿元）之 间的格兰杰因果关系检验结果如下:（20分） 滞后长度格兰杰因果性F检验的P值LM（1）检验的P值AIC值结论 1 CONS GDP 0.9571 0.0124 20.3184 GDP CONS 0．0432 0.4231 19.6879 2 CONS GDP 0．5054 0.1528 19.3524 GDP CONS 0.0369 0.2145 18.6241 3 CONS GDP 0.9886 0.0215 19.5425 GDP CONS 0.0225 0.2103 18.8319 注：表中“”表示“箭头的变量不是箭头后变量的格兰杰原因”。 （1）．请在空白处填上“拒绝”原假设或者“不拒绝”原假设。（6分） （2）．写出CONS和GDP的格兰杰因果关系检验的两个2阶滞后回归模型。（2分）（3）．说明LM(1)检验，根据上述LM(1)的P值分别写出上述六个模型的LM(1) 检验结果。（8分） （4）．指出AIC值的用法，且说明几阶滞后的模型更优？（4分） 计量经济学题库 一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ A ）。 A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。 A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用 《 期中练习题 1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ ） A ．使 ∑=-n t t t Y Y 1)?(达到最小值 B.使∑=-n t t t Y Y 1达到最小值 C. 使 ∑=-n t t t Y Y 1 2 )(达到最小值 D.使∑=-n t t t Y Y 1 2)?(达到最小值 2、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为 ?ln 2.00.75ln i i Y X =+，这表明人均收入每增加 1％，人均消费支出将增加 （ ） A. B. % C. 2 D. % 3、设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验的F 统计量与可决系数2 R 之间的关系为( ) ~ A.)1/()1()/(R 2 2---=k R k n F B. )/(1)-(k )R 1/(R 22k n F --= C. )/()1(22k n R R F --= D. ) 1()1/(2 2R k R F --= 6、二元线性回归分析中 TSS=RSS+ESS 。则 RSS 的自由度为（ ） 9、已知五个解释变量线形回归模型估计的残差平方和为 8002=∑t e ，样本容量为46，则随机误 差项μ的方差估计量2 ?σ 为（ ） D. 20 1、经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时，下列哪些假定是正确的（ ） A.0)E(u i = B. 2 i )V ar(u i σ= C. 0)u E(u j i ≠ ) D.随机解释变量X 与随机误差i u 不相关 E. i u ～),0(2 i N σ 2、对于二元样本回归模型i i i i e X X Y +++=2211???ββα，下列各式成立的有（ ） A.0 =∑i e B. 0 1=∑i i X e C. 0 2=∑i i X e D. =∑i i Y e E. 21=∑i i X X 4、能够检验多重共线性的方法有（ ） 计量经济学（第四版）习题参考答案 潘省初 第一章 绪论 试列出计量经济分析的主要步骤。 一般说来，计量经济分析按照以下步骤进行： （1）陈述理论（或假说） （2）建立计量经济模型 （3）收集数据 （4）估计参数 （5）假设检验 （6）预测和政策分析 计量经济模型中为何要包括扰动项? 为了使模型更现实，我们有必要在模型中引进扰动项u 来代表所有影响因变量的其它因素，这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量，以及纯粹的随机因素。 什么是时间序列和横截面数据? 试举例说明二者的区别。 时间序列数据是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。 横截面数据是在同一时点收集的不同个体（如个人、公司、国家等）的数据。如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。 估计量和估计值有何区别？ 估计量是指一个公式或方法，它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。在一项应用中，依据估计量算出的一个具体的数值，称为估计值。如Y 就是一个估计量，1 n i i Y Y n == ∑。现有一样本，共4个数，100，104，96，130，则 根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为 5.1074 130 96104100=+++。 第二章 计量经济分析的统计学基础 略，参考教材。 请用例中的数据求北京男生平均身高的99％置信区间 N S S x = = 4 5= 用 =，N-1=15个自由度查表得005.0t =，故99%置信限为 x S t X 005.0± =174±×=174± 也就是说，根据样本，我们有99%的把握说，北京男高中生的平均身高在至厘米之间。 25个雇员的随机样本的平均周薪为130元，试问此样本是否取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体？ 原假设 120:0=μH 备择假设 120:1≠μH 检验统计量 () 10/2510/25 X X μσ-Z == == 查表96.1025.0=Z 因为Z= 5 >96.1025.0=Z ,故拒绝原假设, 即 此样本不是取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体。 某月对零售商店的调查结果表明，市郊食品店的月平均销售额为2500元，在下一个月份中，取出16个这种食品店的一个样本，其月平均销售额为2600元，销售额的标准差为480元。试问能否得出结论，从上次调查以来，平均月销售额已经发生了变化？ 原假设 : 2500:0=μH 备择假设 : 2500:1≠μH ()100/1200.83?480/16 X X t μσ-= === 查表得 131.2)116(025.0=-t 因为t = < 131.2=c t , 故接受原假 设,即从上次调查以来，平均月销售额没有发生变化。 计量经济学题库 计算与分析题（每小题10分） 1 X:年均汇率（日元/美元） Y:汽车出口数量（万辆） 问题：（1）画出X 与Y 关系的散点图。 （2）计算X 与Y 的相关系数。其中X 129.3＝，Y 554.2＝，2X X 4432.1∑（－）＝，2Y Y 68113.6∑ （－）＝，()()X X Y Y ∑－－＝16195.4 （3）采用直线回归方程拟和出的模型为 ?81.72 3.65Y X =+ t 值 1.2427 7.2797 R 2=0.8688 F=52.99 解释参数的经济意义。 2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差 （45.2） （1.53） n=30 R 2=0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 3．估计消费函数模型i i i C =Y u αβ++得 i i ?C =150.81Y + t 值 （13.1）（18.7） n=19 R 2=0.81 其中，C ：消费（元） Y ：收入（元） 已知0.025(19) 2.0930t =，0.05(19) 1.729t =，0.025(17) 2.1098t =，0.05(17) 1.7396t =。 问：（1）利用t 值检验参数β的显著性（α＝0.05）；（2）确定参数β的标准差；（3）判断一下该模型的拟合情况。 4．已知估计回归模型得 i i ?Y =81.7230 3.6541X + 且2X X 4432.1∑ （－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝， 求判定系数和相关系数。 5．有如下表数据 2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差 （） （） n=30 R 2 = 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 13．假设某国的货币供给量Y 与国民收入X 的历史如系下表。 某国的货币供给量X 与国民收入Y 的历史数据 根据以上数据估计货币供给量Y 对国民收入X 的回归方程，利用Eivews 软件输出结果为： Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X C R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared . dependent var . of regression F-statistic Sum squared resid Prob(F-statistic) 问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性（） 。 （2）解释回归系数的含义。 （2）如果希望1997年国民收入达到15，那么应该把货币供给量定在什么水平 14．假定有如下的回归结果 t t X Y 4795.06911.2?-= 其中，Y 表示美国的咖啡消费量（每天每人消费的杯数），X 表示咖啡的零售价格（单位：美元/杯），t 表示时间。问： （1）这是一个时间序列回归还是横截面回归做出回归线。 （2）如何解释截距的意义它有经济含义吗如何解释斜率（3）能否救出真实的总体回归函数 （4）根据需求的价格弹性定义： Y X ?弹性＝斜率，依据上述回归结果，你能救出对咖啡需求的价格弹性吗如果不能，计算此弹性还需要其他什么信息 15．下面数据是依据10组X 和Y 的观察值得到的： 1110=∑i Y ，1680 =∑i X ，204200=∑i i Y X ，315400 2=∑ i X ，133300 2 =∑i Y 假定满足所有经典线性回归模型的假设，求0β，1β的估计值； 16.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程： ，DW= 式下括号中的数字为相应估计量的标准误。 (1)解释回归系数的经济含义； (2)系数的符号符合你的预期吗为什么 17.某计量经济学家曾用1921~1941年与1945~1950年（1942~1944年战争期间略去）美国国内消费Ｃ和工资收入Ｗ、非工资－非农业收入 《计量经济学》习题(一) 一、判断正误 1．在研究经济变量之间的非确定性关系时，回归分析是唯一可用的分析方法。（） 2．最小二乘法进行参数估计的基本原理是使残差平方和最小。（） 3．无论回归模型中包括多少个解释变量，总离差平方和的自由度总为（n-1）。（） 4．当我们说估计的回归系数在统计上是显着的，意思是说它显着地异于0。（） 5．总离差平方和（TSS）可分解为残差平方和（ESS）与回归平方和（RSS）之和，其中残差平方和（ESS）表示总离差平方和中可由样本回归直线解释的部分。（） 6．多元线性回归模型的F检验和t检验是一致的。（） 7．当存在严重的多重共线性时，普通最小二乘估计往往会低估参数估计量的方差。（） 8．如果随机误差项的方差随解释变量变化而变化，则线性回归模型存在随机误差项的 自相关。（） 9．在存在异方差的情况下，会对回归模型的正确建立和统计推断带来严重后果。（） 10．.. DW检验只能检验一阶自相关。（） 二、单选题 1．样本回归函数（方程）的表达式为（ ）。 A ．i Y =01i i X u ββ++ B ．(/)i E Y X =01i X ββ+ C ．i Y =01??i i X e ββ++ D ．?i Y =01??i X ββ+ 2．下图中“｛”所指的距离是（ ）。 A ．随机干扰项 B ．残差 C ．i Y 的离差 D ．?i Y 的离差 3．在总体回归方程(/)E Y X =01X ββ+中，1β表示（ ）。 A ．当X 增加一个单位时，Y 增加1β个单位 B ．当X 增加一个单位时，Y 平均增加1β个单位 C ．当Y 增加一个单位时，X 增加1β个单位 D ．当Y 增加一个单位时，X 平均增加1β个单位 4．可决系数2R 是指（ ）。 A ．剩余平方和占总离差平方和的比重 B ．总离差平方和占回归平方和的比重 C ．回归平方和占总离差平方和的比重 D ．回归平方和占剩余平方和的比重 5．已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为2i e ∑=800，估 四、简答题（每小题5分） 令狐采学 1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。 2．计量经济模型有哪些应用？ 3．简述建立与应用计量经济模型的主要步调。4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？ 5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？ 7．古典线性回归模型的基本假定是什么？8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。 9．试述回归阐发与相关阐发的联系和区别。 10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？11．简述BLUE 的含义。 12．对多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？ 13.给定二元回归模型：01122t t t t y b b x b x u =+++，请叙述模型的古典假定。 14.在多元线性回归阐发中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？ 15.修正的决定系数2R 及其作用。16.罕见的非线性回归模型有几种情况？ 17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或 都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=310②t t t u x b b y ++=log 10 ③t t t u x b b y ++=log log 10④t t t u x b b y +=)/(10 18. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=log 10②t t t u x b b b y ++=)(210 ③t t t u x b b y +=)/(10④t b t t u x b y +-+=)1(11 0 19.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。 20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS 估计有何影响。21.检验异方差性的办法有哪些？ 22.异方差性的解决办法有哪些？23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？ 24.样天职段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基来源根基理及其使用条件。 25．简述DW 检验的局限性。26．序列相关性的后果。27．简述序列相关性的几种检验办法。 28．广义最小二乘法（GLS ）的基本思想是什么？29．解决序列相关性的问题主要有哪几种办法？ 30．差分法的基本思想是什么？31．差分法和广义差分法主要区别是什么？ 32．请简述什么是虚假序列相关。33．序列相关和自相关的概念和规模是否是一个意思？ 34．DW 值与一阶自相关系数的关系是什么？35．什么是多重共线 计量经济学习题解析 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8- 第一章 1、下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型为什么 （1）t S =+t R ,其中t S 为第t 年农村居民储蓄增加额（单位：亿元），t R 为第t 年城镇居民可支配收入总额（单位：亿元）。 （2）1t S -=+t R ，其中1t S -为第t-1年底农村居民储蓄余额（单位：亿元），t R 为第t 年农村居民纯收入总额（单位：亿元）。 2、指出下列假想模型中的错误，并说明理由： 其中，t RS 为第t 年社会消费品零售总额（单位：亿元），t RI 为第t 年居民收入总额（单位：亿元）（指城镇居民可支配收入总额与农村居民纯收入总额之和），t IV 为第t 年全社会固定资产投资总额（单位：亿元）。 3、下列设定的精良经济模型是否合理为什么 4、 （1）3 01i i i GDP GDP ββμ==+?+∑ 其中，i GDP （i=1,2,3）是第一产业、第二产业、第三产业增加值，μ为随机干扰项。 （2）财政收入=f （财政支出）+ μ，μ为随机干扰项。 答案1、（1）不是。因为农村居民储蓄增加额应与农村居民可支配收入总额有关，而与城镇居民可支配收入总额没有因果关系。 （2）不是。第t 年农村居民的纯收入对当年及以后年份的农村居民储蓄有影响，但并不对第t-1的储蓄产生影响。 2、一是居民收入总额RI t 前参数符号有误，应是正号；二是全社会固定资产投资总额IV t 这一解释变量的选择有误，它对社会消费品零售总额应该没有直接的影响。 3、（1）不合理，因为作为解释变量的第一产业、第二产业和第三产业的增加值是GDP 的构成部分，三部分之和正为GDP 的值，因此三变量与GDP 之间的关系并非随机关系，也非因果关系。 （2）不合理，一般来说财政支出影响财政收入，而非相反，因此若建立两者之间的模型，解释变量应该为财政收入，被解释变量应为财政支出；另外，模型没有给出具体的数学形式，是不完整的。 第二章五、计算分析题 1、令kids 表示一名妇女生育孩子的数目，educ 表示该妇女接受过教育的年数。生育率对受教育年数的简单回归模型为 （1）随机扰动项μ包含什么样的因素它们可能与受教育水平相关吗 一、单项选择题 4．横截面数据是指（A ）。 A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C ）。 A ．时期数据 B ．混合数据 C ．时间序列数据 D ．横截面数据 9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C ．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D ．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C ．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型 D ．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A ．横截面数据 B ．时间序列数据 C ．修匀数据 D ．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A ．结构分析、经济预测、政策评价 B ．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C ．消费需求分析、生产技术分析、 D ．季度分析、年度分析、中长期分析 18．表示x 和y 之间真实线性关系的是（ C ）。 A ．01???t t Y X ββ=+ B ．01()t t E Y X ββ=+ C ．01t t t Y X u ββ=++ D ．01t t Y X ββ=+ 19．参数β的估计量?β具备有效性是指（ B ）。 A ．?var ()=0β B ．?var ()β为最小 C ．?()0ββ－＝ D ．?()ββ－为最小 25．对回归模型i 01i i Y X u ββ+＝＋进行检验时，通常假定i u 服从（ C ）。 A ．2i N 0) σ（， B ． t(n-2) C ．2N 0)σ（， D ．t(n) 26．以Y 表示实际观测值，?Y 表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（ D ）。 A ．i i ?Y Y 0∑（－）＝ B ．2i i ?Y Y 0∑（－）＝ C ．i i ?Y Y ∑（－）＝最小 D ．2 i i ?Y Y ∑（－）＝最小 27．设Y 表示实际观测值，?Y 表示OLS 估计回归值，则下列哪项成立（ D ）。 A ．?Y Y ＝ B ．?Y Y ＝ C ．?Y Y ＝ D ．?Y Y ＝ 计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性 计量经济学题库(超完整版)及答案 一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C ）。 A ．统计学 B ．数学 C ．经济学 D ．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B ）。 A ．1930年世界计量经济学会成立 B ．1933年《计量经济学》会刊出版 C ．1969年诺贝尔经济学奖设立 D ．1926年计量经济学（Economics ）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D ）。 A ．控制变量 B ．解释变量 C ．被解释变量 D ．前定变量 4．横截面数据是指（A ）。 A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C ）。 A ．时期数据 B ．混合数据 C ．时间序列数据 D ．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。 A ．内生变量 B ．外生变量 C ．滞后变量 D ．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。 A ．微观计量经济模型 B ．宏观计量经济模型 C ．理论计量经济模型 D ．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。 A ．控制变量 B ．政策变量 C ．内生变量 D ．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（）。 A ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C ．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D ．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。 A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C ．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型 D ．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。 A ．虚拟变量 B ．控制变量 C ．政策变量 D ．滞后变量 12．（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A ．外生变量 B ．内生变量 C ．前定变量 D ．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。 A ．横截面数据 B ．时间序列数据 C ．修匀数据 D ．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（）。 A ．结构分析、经济预测、政策评价 B ．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C ．消费需求分析、生产技术分析、 D ．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。 A ．函数关系与相关关系 B ．线性相关关系和非线性相关关系 计量经济学练习题 第一章导论 一、单项选择题 ⒈计量经济研究中常用的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【 B 】 A 总量数据 B 横截面数据 C平均数据 D 相对数据 ⒉横截面数据是指【 A 】 A 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B 同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C 同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 ⒊下面属于截面数据的是【 D 】 A 1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值 B 1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值 C 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D 某年某地区20个乡镇各镇工业产值 ⒋同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为【 B 】 A 横截面数据 B 时间序列数据 C 修匀数据 D原始数据 ⒌回归分析中定义【 B 】 A 解释变量和被解释变量都是随机变量 B 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C 解释变量和被解释变量都是非随机变量 D 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 二、填空题 ⒈计量经济学是经济学的一个分支学科，是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和相关理论，可以理解为数学、统计学和_经济学_三者的结合。 ⒉现代计量经济学已经形成了包括单方程回归分析，联立方程组模型，时间序列分 析三大支柱。 ⒊经典计量经济学的最基本方法是回归分析。 计量经济分析的基本步骤是：理论（或假说）陈述、建立计量经济模型、收集数据、计量经济模型参数的估计、检验和模型修正、预测和政策分析。 ⒋常用的三类样本数据是截面数据、时间序列数据和面板数据。 ⒌经济变量间的关系有不相关关系、相关关系、因果关系、相互影响关系和恒 等关系。 三、简答题 ⒈什么是计量经济学？它与统计学的关系是怎样的？ 计量经济学就是对经济规律进行数量实证研究，包括预测、检验等多方面的工作。计量经济学是一种定量分析，是以解释经济活动中客观存在的数量关系为内容的一门经济学学科。 计量经济学与统计学密切联系，如数据收集和处理、参数估计、计量分析方法设计，以及参数估计值、模型和预测结果可靠性和可信程度分析判断等。可以说，统计学的知识和方法不仅贯穿计量经济分析过程，而且现代统计学本身也与计量经济学有不少相似之处。例如，统计学也通过对经济数据的处理分析，得出经济问题的数字化特征和结论，也有对经济参数的估计和分析，也进行经济趋势的预测，并利用各种统计量对分析预测的结论进行判断和检验等，统计学的这些内容与计量经济学的内容都很相似。反过来，计量经济学也经常使用各种统计分析方法，筛选数据、选择变量和检验相关结论，统计分析是计量经济分析的重要内容和主要基础之一。 计量经济学与统计学的根本区别在于，计量经济学是问题导向和以经济模型为核心的，而统计学则是以经济数据为核心，且常常是数据导向的。典型的计量经济学分析从具体经济问题出发，先建立经济模型，参数估计、判断、调整和预测分析等都是以模型为基础和出发点；典型的统计学研究则并不一定需要从具体明确的问题出发，虽然也有一些目标，但可以是模糊不明确的。虽然统计学并不排斥经济理论和模型，有时也会利用它们，但统计学通常不一定需要特定的经济理论或模型作为基础和出发点，常常是通过对经济数据的统计处理直接得出结论，统计学侧重的工作是经济数据的采集、筛选和处理。 此外，计量经济学不仅是通过数据处理和分析获得经济问题的一些数字特征，而且是借助于经济思想和数学工具对经济问题作深刻剖析。经过计量经济分析实证检验的经济理论和模型，能够对分析、研究和预测更广泛的经济问题起重要作用。计量经济学从经济理论和经济模型出发进行计量经济分析的过程，也是对经济理论证实或证伪的过程。这些是以处理数 1、已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X （45.2）（1.53） n=30 R 2=0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题： （1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 答：（1）系数的符号是正确的，政府债券的价格与利率是负相关关系，利率的上升会引起政府债券价格的下降。 （2）i Y 代表的是样本值，而i ?Y 代表的是给定i X 的条件下i Y 的期望值，即?(/)i i i Y E Y X 。此模型是根据样本数据得出的回归结果，左边应当是i Y 的期望值，因此是i ?Y 而不是i Y 。 （3）没有遗漏，因为这是根据样本做出的回归结果，并不是理论模型。 （4）截距项101.4表示在X 取0时Y 的水平，本例中它没有实际意义；斜率项-4.78表明利率X 每上升一个百分点，引起政府债券价格Y 降低478美元。 2、有10户家庭的收入（X ，元）和消费（Y ，百元）数据如下表： 10户家庭的收入（X ）与消费（Y ）的资料 X 20 30 33 40 15 13 26 38 35 43 Y 7 9 8 11 5 4 8 10 9 10 若建立的消费Y 对收入X 的回归直线的Eviews 输出结果如下： Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error X 0.202298 0.023273 C 2.172664 0.720217 R-squared 0.904259 S.D. dependent var 2.233582 Adjusted R-squared 0.892292 F-statistic 75.55898 Durbin-Watson stat 2.077648 Prob(F-statistic) 0.000024 （1）说明回归直线的代表性及解释能力。 （2）在95%的置信度下检验参数的显著性。（0.025(10) 2.2281t =，0.05(10) 1.8125t =，0.025(8) 2.3060t =，0.05(8) 1.8595t =） （3）在95%的置信度下，预测当X ＝45（百元）时，消费（Y ）的置信区间。（其中29.3x =，2()992.1x x -=∑） 答：（1）回归模型的R 2＝0.9042，表明在消费Y 的总变差中，由回归直线解释的部分占到90％以上，回归直线的代表性及解释能力较好。 （2）对于斜率项，11 ? 0.20238.6824?0.0233 ()b t s b ===>0.05(8) 1.8595t =，即表明斜率项 显著不为0，家庭收入对消费有显著影响。对于截距项， 00? 2.1727 3.0167?0.7202 ()b t s b ===>0.05(8) 1.8595t =， 即表明截距项也显著不为0，通过了显著性检验。 （3）Y f =2.17+0.2023×45＝11.2735 0.025(8) 1.8595 2.2336 4.823t ?=?= 95%置信区间为（11.2735-4.823，11.2735+4.823），即（6.4505，16.0965）。 期中练习题 1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ ） A ．使∑=-n t t t Y Y 1)?(达到最小值 B.使∑=-n t t t Y Y 1达到最小值 C. 使 ∑=-n t t t Y Y 1 2 ) (达到最小值 D.使 ∑=-n t t t Y Y 1 2)?(达到最小值 2、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为 ?ln 2.00.75ln i i Y X =+，这表明人均收入每增加 1％，人均消费支出将增加 （ ） A. 0.75 B. 0.75% C. 2 D. 7.5% 3、设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验的F 统计量与可决系数2 R 之间的关系为( ) A.)1/()1()/(R 2 2---=k R k n F B. )/(1)-(k )R 1/(R 22k n F --= C. )/()1(22k n R R F --= D. ) 1()1/(22R k R F --= 6、二元线性回归分析中 TSS=RSS+ESS 。则 RSS 的自由度为（ ） A.1 B.n-2 C.2 D.n-3 9、已知五个解释变量线形回归模型估计的残差平方和为 8002=∑t e ，样本容量为46，则随机误 差项μ的方差估计量2 ?σ 为（ ） A.33.33 B.40 C.38.09 D. 20 1、经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时，下列哪些假定是正确的（ ） A.0)E(u i = B. 2i )Var(u i σ= C. 0)u E(u j i ≠ D.随机解释变量X 与随机误差i u 不相关 E. i u ～),0(2i N σ 2、对于二元样本回归模型i i i i e X X Y +++=2211???ββα，下列各式成立的有（ ） A.0 =∑i e B. 0 1=∑i i X e C. 0 2=∑i i X e D. =∑i i Y e E. 21=∑i i X X 4、能够检验多重共线性的方法有（ ） A.简单相关系数矩阵法 B. t 检验与F 检验综合判断法 C. DW 检验法 D.ARCH 检验法 E.辅助回归法 第一章绪论 一、填空题： 1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的__________为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为__________、__________、__________三者的结合。 2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的__________关系，用__________性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间__________的关系，用__________性的数学方程加以描述。 3．经济数学模型是用__________描述经济活动。 4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为__________计量经济学和__________计量经济学。 5．计量经济学模型包括__________和__________两大类。 6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即__________、____________________、____________________。 7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__________。 8．可以作为解释变量的几类变量有__________变量、__________变量、__________变量和__________变量。 9．选择模型数学形式的主要依据是__________。 10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：__________数据、__________数据和__________数据。 11．样本数据的质量包括四个方面__________、__________、__________、__________。 12．模型参数的估计包括__________、__________和软件的应用等内容。 13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是__________检验、__________检验、__________检验和__________检验。 14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的__________检验、__________检验、解释变量的__________检验。 15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即__________、__________、__________、__________。 16．结构分析所采用的主要方法是__________、__________和__________。 二、单选题： 1．计量经济学是一门（）学科。 A.数学 B.经济 第三章、经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型 一、内容提要 本章将一元回归模型拓展到了多元回归模型，其基本的建模思想与建模方法与一元的情形相同。主要内容仍然包括模型的基本假定、模型的估计、模型的检验以及模型在预测方面的应用等方面。只不过为了多元建模的需要，在基本假设方面以及检验方面有所扩充。 本章仍重点介绍了多元线性回归模型的基本假设、估计方法以及检验程序。与一元回归分析相比，多元回归分析的基本假设中引入了多个解释变量间不存在（完全）多重共线性这一假设；在检验部分，一方面引入了修正的可决系数，另一方面引入了对多个解释变量是否对被解释变量有显著线性影响关系的联合性F检验，并讨论了F检验与拟合优度检验的内在联系。 本章的另一个重点是将线性回归模型拓展到非线性回归模型，主要学习非线性模型如何转化为线性回归模型的常见类型与方法。这里需要注意各回归参数的具体经济含义。 本章第三个学习重点是关于模型的约束性检验问题，包括参数的线性约束与非线性约束检验。参数的线性约束检验包括对参数线性约束的检验、对模型增加或减少解释变量的检验以及参数的稳定性检验三方面的内容，其中参数稳定性检验又包括邹氏参数稳定性检验与邹氏预测检验两种类型的检验。检验都是以F检验为主要检验工具，以受约束模型与无约束模型是否有显著差异为检验基点。参数的非线性约束检验主要包括最大似然比检验、沃尔德检验与拉格朗日乘数检验。它们仍以估计无约束模型与受约束模型为基础，但以最大似然 χ分布为检验统计原理进行估计，且都适用于大样本情形，都以约束条件个数为自由度的2 量的分布特征。非线性约束检验中的拉格朗日乘数检验在后面的章节中多次使用。 二、典型例题分析 例1．某地区通过一个样本容量为722的调查数据得到劳动力受教育的一个回归方程为36 .0 . + = - 10+ 094 medu fedu .0 sibs edu210 131 .0 R2=0.214 式中，edu为劳动力受教育年数，sibs为该劳动力家庭中兄弟姐妹的个数，medu与fedu分别为母亲与父亲受到教育的年数。问 习题讲解（一） 一、选择题 1、样本回归函数（方程）的表达式为（ D ） A.i i i X Y μββ++=10 B.i i X X Y E 10)(ββ+= C.i i i e X Y ++=10??ββ D.i i X Y 10???ββ+= 2、反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是（ B ） A.总离差平方和 B.回归平方和 C.残差平方和 D.都不是 3、设k 为回归模型中的参数个数（不包括常数项），n 为样本容量，RSS 为残差平方和，ESS 为回归平方和，则对总体回归模型进行显着性检验时构造的F 统计量为（ B ） A.TSS ESS F = B.)1(--=k n RSS k ESS F C.)1(1---=k n TSS k ESS F D.TSS RSS F = 4、对于某样本回归模型，已求得DW 的值为l ，则模型残差的自相关系数∧ρ近似等于（ C ） .0 C 5、下列哪种方法不能用来检验异方差（ D ） A.戈德菲尔特——匡特检验 B.怀特检验 C.戈里瑟检验 检验 6、根据一个n =30的样本估计t t t e X Y ++=10??ββ后计算得.=，已知在5%的显着水平下，35.1=L d ，49.1=U d ，则认为原模型（ C ）。 A.不存在一阶序列相关 B.不能判断是否存在一阶序列相关 C.存在正的一阶序列相关 D.存在负的一阶序列相关 7、某商品需求函数模型为i i i X Y μββ++=10，其中Y 为需求量，X 为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（ B ） .4 C 8、可以用于联立方程计量模型方程间误差传递性检验的统计量是（ C ） A.均方百分比误差 检验统计量 C.均方根误差 D.滚动预测检验 9、下列属于有限分布滞后模型的是（ D ） A. t t t t X X Y μβββ++++=-Λ1210 B. t t t t t Y Y X Y μββββ++++=--231210 C. t t t t Y Y Y μβββ++++=-Λ1210 D. t k t k t t t X X X Y μββββ+++++=+--11210Λ 10、估计模型Y t =β0+β1X t +β2Y t-1+μt （其中μt 满足线性模型的全部假设）参数的适当方法是（ D ） A.二阶段最小二乘法 B.间接最小二乘法计量经济学题库及答案
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