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我国商业银行脆弱性研究

摘要

随着宏观经济的不断发展、金融市场的开放、金融创新的增加、商业银行的体系的不断壮大，虽然我国从未爆发过大规模的银行危机，但是我国商业银行面临的内外部环境日趋复杂，使得我国商业银行的稳定发展受到巨大考验。因此，对我国商业银行体系的脆弱性进行评价，尤其是对不同类型的商业银行脆弱性进行评价，找出我国商业银行的脆弱性的影响因素，对提高我国商业银行抵御风险能力，促进宏观经济和金融体系的稳定有重要意义。

商业银行作为一国金融体系的重要组成部分和现代经济及整个金融体系的核心，对一国金融体系的稳定发展起到重要作用；其脆弱性越来越受到关注，已成为金融领域的热点话题，针对如何增强商业银行的稳定性，各国学者都进行了深入的研究和探讨，并提出了很多的对策和建议。随着我国金融市场开放的节奏加快，外资银行的逐渐涌入，资本市场的放宽等，这些都对我国银行业的稳定性经营提出了更高的要求。因此，本文研究我国商业银行的脆弱性，从其脆弱性的表现入手，分析其产生的原因，并通过我国商业银行的脆弱性的比较研究，寻求其解决之道。

关键词：商业银行，脆弱性，比较研究，对策建议

引言

一、选题背景及研究目的

近些年来，金融经济和金融飞速发展，经济全球化和金融自由化对世界各国的经济发展起到了一定的促进作用，然而，金融的快速发展也带来了巨大的风险，尤其是上世纪90年代起，全球范围内的金融危机频发，如由美国次贷危机引发的2008年全球金融危机、欧美债务危机等。而大部分的金融危机均源起于银行危机。商业银行作为一国金融体系的重要组成部分，对一国金融体系的稳定发展起到重要作用。尤其是我国金融市场不够发达、融资结构较为单一的情况下，商业银行作为主要的融资渠道对我国经济的发展起到重要作用。然而，近年来随着影子银行的发展、地方政府融资平台贷款风险的凸显、利率市场化进程的加快，我国商业银行稳定性受到巨大冲击。

随着我国经济和金融的不断发展，改革开放的不断深入，我国商业银行也经历了较大的变革。上世纪80年代，我国实行银行转轨，然而却造成其产权不

清、组织管理混乱、运行效率低下等问题，我国商业银行体系的脆弱性不断上升；2013年，爆发两次“钱荒”，暴露了商业银行存在严重的流动性风险，加之近年来我国影子银行的迅速发展，我国商业银行面临更加复杂的内外部环境，其风险更加复杂，商业银行的脆弱性不断加剧。

四大国有商业银行经过股份制改制并上市，股份制商业银行在近十几年间在全国范围内迅速扩张并陆续上市，得到较好的发展。然而，随着我国商业银行体系的不断完善和发展商业银行数量和规模不断扩大，银行间竞争不断加大，商业银行影响因素也越来越复杂，使得其风险不断加大，因此，对银行的监管难度越来越大，风险防范也更加不易。

虽然我国从未爆发过大规模的银行危机，然而随着宏观经济的不断发展、金融市场的开放、金融创新的增加、商业银行的体系的不断壮大，我国商业银行面临的内外部环境日趋复杂，使得我国商业银行的稳定发展受到巨大考验。因此，对我国商业银行体系的脆弱性进行评价，尤其是对不同类型的商业银行脆弱性进行评价，找出我国商业银行的脆弱性的影响因素，对提高我国商业银行抵御风险能力，促进宏观经济和金融体系的稳定有重要意义。

二、主要研究内容

（一）主要研究内容

本文第一部分介绍了商业银行脆弱性概述。首先对商业银行脆弱性的内涵进行界定，其次将其与其他相似概念加以区分。

本文第二部分是关于我国国有商业银行脆弱性和我国股份制商业银行脆弱性对比研究，首先，介绍了我国商业银行脆弱性的发展现状，从我国商业银行总体现状和我国国有以及股份制商业银行脆弱性现状分别出发，进行现状分析；其次，运用一系列经济指标进行我国国有商业银行和我国股份制商业银行的脆弱性对比分析，从微观和宏观经济指标共同对比分析，对我国商业银行脆弱性进行评价和分析；最后，进行总结。

本文第三部分是对我国商业银行脆弱性成因分析。主要包括：第一是内生因素，包括信息不对称，资产负债失衡，信贷结构不尽合理，金融监管的负效应；第二是外生因素，包括宏观经济政策影响，金融市场自由化，社会信用缺失，资本市场不稳定。

本文第四部分是根据我国商业银行脆弱性的指标对比分析和成因分析，本

文从构建我国商业银行良好发展环境，加强我国商业银行自身建设和完善我国商业银行监管体制三方面提出加强我国商业银行稳健性的建议。

最后总结全文。

1.商业银行脆弱性内涵的界定

1.1商业银行脆弱性概念

脆弱性（vulnerability），又称弱点或漏洞，是资产或资产组中存在的可能被威胁利用造成损害的薄弱环节，脆弱性一旦被威胁成功利用就可能对资产造成损害。银行体系作为当代生活错综复杂的经济链的一个重要环节，其脆弱性会导致整个经济链条的破损，最终导致经济危机。

Diamond在一文中提出了著名的D-D模型，并论述在金融市场上有可能存在多重平衡。他们指出对银行的高度信心是银行部门稳定性的源泉，银行系统的脆弱性主要源于存款者对流动性要求的不确定性，以及银行资产流动性的缺乏。一个安全和健全的银行体系是实质经济体系稳定的必要条件，而银行储备资产比率的变化对货币供应有着重要的影响。银行体系的脆弱性需要国家出面提供存款保险以减少挤兑的发生，但这又会恶化金融市场上的逆向选择。因此，对于银行体系的脆弱性，关键是要增强银行机构的稳定性。

1.2商业银行脆弱性的辨析

1.2.1商业银行脆弱性与金融脆弱性

金融脆弱性（financial fragility）有广义和狭义之分。狭义的金融脆弱性是指金融业高负债经营的行业特点决定的更易失败的本性，有时也称之为“金融内在脆弱性”。广义的金融脆弱性简称为“金融脆弱”，是指一种趋于高风险的金融状态，泛指一切融资领域中的风险积聚，包括信贷融资和金融市场融资。现在通用的是广义金融脆弱性概念。

狭义的金融脆弱性是指金融机构的脆弱性。在银行占主导地位的金融体系中，银行体系的脆弱性即狭义的金融体系脆弱性。

1.2.2商业银行脆弱性与银行风险

银行体系脆弱性区别于银行风险，银行体系脆弱性是由于银行的不稳定因素引起的银行体系不稳定。银行风险是指由于某个银行经营的不确定下引起的

风险的积聚。银行体系的脆弱性是可能发生或已经发生的损失，是银行面临所有风险集合的反应，是风险积累的动态结果。而银行风险是发生潜在损失的可能性。银行风险越大，银行体系脆弱性越高。银行体系脆弱性的存在又进一步加剧了银行的风险。因此，二者是相互影响的。

1.2.3商业银行脆弱性与银行危机

银行危机实际上是银行内部问题或者外部问题导致银行的状况由正常转变为不正常，是指破产或由政府接手。银行脆弱性发展到一定程度可能会酿成银行危机。银行危机可以认为是脆弱性的产物，银行危机的影响不仅在于银行内部，还可能由于银行业的特殊性，传播到其他银行，甚至影响到经济实体。在马克思看来，银行的脆弱性与生俱来，不能被消除，只能通过每十年一次的危机的爆发而使其趋于稳定。

2.我国商业银行脆弱性对比分析

2.1我国商业银行脆弱性现状分析

2.2.1我国商业银行总体发展现状

商业银行作为金融机构体系中最重要的组成部分，对社会经济发展起着不可估量的重大作用，同时，银行的发展又受经济环境的影响。在认识商业银行产生发展历程的基础上，探究其发展规律，分析我国商业银行的现状，总结出国际化、业务趋同化、基层化、电子银行发展迅速、个人银行业务与中间业务比重提升等 6个特点，结合我国经济发展的前景预测我国商业银行未来发展可能出现的集团化、虚拟化、垄断逐步弱化等趋势。

近年来,我国商业银行大力加强并改进风险管理和内部控制,创新金融产品与服务,经营效益实现了逐步提高。但是,商业银行在体制和机制上矛盾和问题依然很多,改革任务还十分繁重和紧迫。总体来看，当前我国银行业中面临的主要问题大致有以下几方面：1.健全的产权制度和法人治理结构尚未建立；2.商业银行自身发展能力下降；3.商业银行运作管理效率低下。

2.2.2我国国有银行发展现状

工、农、中、建、交等五大行全部公布了业绩。2012年，工行、建行、农行、中行、交行利润规模合计达到7811亿元，平均每天净赚21.4亿元。2012年五家银行员工人均薪酬超20万元。

从赚钱能力来看，工行以日赚6.54亿元居首，继续稳居全球最赚钱银行宝座。建行位居次席，农行和中行紧跟其后，最差的为交通银行。其中建行日赚5.37亿元、农行和中行日赚3.98亿元和3.8亿元，交行日赚1.64亿元。

基于这五家大行在银行业中的地位，上述五份年报基本奠定了银行业2012年的经营业绩：利润规模再创新高但增速下滑；不良贷款余额上升但风险已充分释放；资本状况改善但补充压力不轻。

利润增速普遍下滑

虽然银行业绩依然亮丽，但可以看到的是，已经公布业绩的五大银行业绩增速均有所放缓；2012年银行业实现净利润1.24万亿，同比增长19%；而2011年银行业净利润同比增长则达到37%，银行业去年业绩增幅增速较2011年下滑。

最为核心的利润指标上，工、农、中、建、交五家大行中，工行、建行利润规模遥遥领先，中行、农行的利润规模十分接近，交行利润规模最小。而增速上看，则是农行遥遥领先，与工行、建行、中行和交行拉开差距。

总的来看，工行、建行、农行、中行、交行合计实现净利润7811亿元。拥有了如此庞大的基数，五大行的利润增速，出现了预期之中的回落。例如，建行的利润增速就创下6年新低。

对比来看，股份制银行由于基数较小，利润增速普遍高于国有大行。例如，民生银行去年利润增速仍然高达34%，兴业银行利润增速更是达到36%。但需要指出的是，股份制银行2012年的增速亦远远小于前两年的利润增速。

净息差水平基本保持稳定

不良贷款率呈下降趋势

五大行人均年薪20万元

汇金去年继续增持四大行

中国建设银行2014年半年报

2014年以来，面对复杂的外部形势和激烈的市场竞争，本集团坚持服务实体经济，

着力深化改革，强化基础管理，推动转型发展，取得了良好的经营成果。上半年，

本集

团资产规模突破16万亿元，净利润1,309.70亿元，较上年同期增长9.17%。年化

平均资产

回报率和年化加权平均净资产收益率分别为1.65%和22.97%，净利息收益率为

2.80%。资

本充足率、核心一级资本充足率在实施资本管理高级

方法后分别提升至13.89% 和

11.21%，主要财务指标继续领先同业。

中国农业银行2013年报

本行的前身最早可追溯至1951年成立的农业合作银行。上世纪70年代末以来，本行相继经历了国家专业银行、国有独资商业银行和国有控股商业银行等不同发展阶段。2009年1月，本行整体改制为股份有限公司。2010年7月，本行分别在上海证券交易所和香港联合交易所挂牌上市，完成了向公众持股银行的跨越。

作为中国主要的综合性金融服务提供商之一，本行致力于建设面向“三农”、城乡联动、融入国际、服务多元的一流现代商业银行。本行凭借全面的业务组合、庞大的分销网络和领先的技术平台，向最广大客户提供各种公司银行和零售银行产品和服务，同时开展自营及代客资金业务，业务范围还涵盖投资银行、基金管理、金融租赁、人寿保险等领域。截至2013年末，本行总资产145,621.02亿元，各项存款118,114.11亿元，各项贷款72,247.13亿元，资本充足率11.86%，不良贷款率1.22%，全年实现净利润1,662.11亿元。

本行境内分支机构共计23,547个，包括总行本部、总行营业部、3个总行专营机构、37个一级（直属）分行、351个二级分行（含省区分行营业部）、3,506个一级支行（含直辖市、直属分行营业部和二级分行营业部）、19,593个基层营业机构以及55个其他机构；境外分支机构包括7家境外分行和3家境外代表处。本行拥有12家主要控股子公司，其中境内9家，境外3家。

2013年，在美国《财富》杂志全球500强排名中，本行位列第64位；在英国《银行家》杂志全球银行1,000强排名中，以2012年一级资本排名计，本行位列第10位。2013年，本行标准普尔发行人信用评级为A/A-1，穆迪银行存款评级为A1/P-1，惠誉长/短期发行人违约评级为A/F1；以上评级前景展望均为“稳定”。

表1 1998年我国五大商业银行状况

资本总额（亿元）职工人数（万人）销售网点（个）存款（亿元）工商银行1839 56.7 39986 26318 农业银行1348 52.4 58466 13663 中国银行1396 19.7 1527 15579 建设银行1005 37.9 30470 15520 交通银行233 5 2600 3905 合计

5821

171.7

146749

74985

数据来源：《中国金融年鉴》（1998年卷）

表2 2009年我国五大商业银行状况

资本总额（亿元）职工人数（万人）机构总数（个）存款（亿元）工商银行117850.53 38.9827 16394 97712.77 农业银行88825.88 44.0830 23624 74976.18 中国银行87519.43 26.2566 10961 57447.78 建设银行96233.55 30.1537 13384 80013.23 交通银行32949.08 7.9122 2648 23720.55 合计413570.57

147.3882

67011

333870.51

数据来源：《中国金融年鉴2010》

根据以上两表的数据，我们将资本总额和存款分别进行时间上的对比，观察1998到2009这12年间五大商业银行资本总额和存款的增长态势，得出了下表的结果

表3 1998年与2009年五大商业银行资本总额和存款变化比率

资本总额（亿元）资本总额增长倍数存款（亿元）存款增长倍数1998年

2009年1998年2009年工商银行1839 117850.53 64.084 26318 97712.77 3.713 农业银行1348 88825.88 65.895 13663 74976.18 5.488 中国银行1396 87519.43 62.693 15579 57447.78 3.688 建设银行1005 96233.55 95.755 15520 80013.23 5.155 交通银行233 32949.08 141.412 3905 23720.55 6.074 合计

5821

413570.57

71.048

74985

333870.51

4.452

数据来源：《中国金融年鉴2010》《中国金融年鉴》（1998年卷）

商业银行系统性风险溢出效应研究.docx

商业银行系统性风险溢出效应研究近年来互联网金融风起云涌，对商业银行形成了巨大冲击。以百度、阿里巴巴、腾讯（ＢＡＴ三大网络运营商，从支付平台的余额理财入手，利用第三方支付或社交平台拥有的庞大客户资源，让互联网金融在我国达到了前所未有的高度。如何应对这场史无前例、看不见硝烟的激烈竞争？笔者认为：商业银行要主动调整自己的战略部署、发展思路、运营模式、营销理念，充分了解和认识互联网金融。主动融入互联网金融中，与其携手并肩共同发展，才不会被历史淘汰。１现状分析从２０１１年以来，网络第三方支付平台获得官方许可，银行卡收单、货币兑换、网络支付、数字电视支付、预付卡发行与受理等多种类型网络金融业务相继出现。第三方支付平台逐年大量兴起，使得商业银行独有的支付结算功能变得不再独有。长期以来，商业银行大约１０％的利润来源于支付结算，近年来支付结算业务收入不断下滑。商业银行面临诸多挑战。１．１商业银行传统金融服务模式发生改变互联网金融的崛起，客户接受金融服务的方式发生了改变，同时也改变了商业银行金融服务理念。比如曾经用于拉存款的“四千精神（千家万户、千言万语、千辛万苦、千方百计）”，面对互联网金融业务，基本派不上用场。在网络科技信息飞快发展的今天，客户更多地是选择各自偏好的终端，方便快捷地完成各种交易。１．２颠覆了商业银行金融中介地位

互联网金融的出现，颠覆了商业银行长期不变的金融中介地位。客户供需双方利用互联网金融模式，可以直接在互联网上进行方便、快捷、高效的资金供需信息匹配。第三方交易平台在时空上的便利，提高了客户资金使用效率，带来直接的、实实在在的好处，造成客户对商业银行粘性下降，完全可以不需要商业银行作为金融中介涉及和参与。商业银行金融中介的垄断地位受到严重威胁。商业银行手中掌握的大量客户（特别是大客户）的资金信息、账户资源、性格偏好等优势，逐步演变成客户资源闲置、客户关系脱媒。１．３带来商业银行传统业务和中间业务收入逐年下滑目前我国商业银行的利润来源仍然为利差收入和中间业务收入。利差收入为主要收入来源，大约占总收入的７０％。中间业务收入因其少风险和无风险性，正在被各家商业银行作为发展方向大力拓展。然而互联网金融的崛起，使得商业银行这两块主业遭受重创。（１）商业银行靠传统利差收入的利润空间在逐步变小。我国商业银行利润主要来源于利差收入。在世界经济逆行和我国经济深化变革的背景下，商业银行对企业的各项贷款正在收紧，作为利差收入主要来源的大客户效益的利润空间正在变小。小微企业贷款本该成为商业银行重新拾起并引为重视的一项业务，但因为前怕狼后怕虎错失时机，而被互联网金融经营得红红火火。（２）对商业银行的传统中间业务形成了严峻挑战。中间业务收入为非利息收入，不受存款利率和贷款利率的影响。中间业务收入的低风险和无风险性，给商业银行带来了稳定地低成本的收入来源。与

2016—2017年最新商业银行流动性风险管理分析报告

商业银行流动性风险管理分析报告 1.1商业银行流动性现状 2007年美国次贷危机的出现到2008年的世界经济危机的爆发，对现代商业银行的冲击和影响无疑是巨大的。美国次贷危机已经从简单的信贷危机演变为波及面更广、涉及主体更多的“次级债风爆”。这次危机对那些国际上实力雄厚和管理先进的大型金融机构也带来了很大的冲击，如花旗银行等这样的金融巨擘也同样未能幸免。截至目前美国已经有超过39家银行倒闭，并且银行倒闭潮已蔓延到欧洲。而流动性作为影响商业银行经营的主要风险之一，次贷危机使得本身宽松的资金环境突然收紧，商业银行的流动性风险迅速显现。流动性风险又成了商业银行，其他金融机构和中央银行面前的重大难题。据统计，美国存款机构的非借入储备总量由2007年的271.17亿美元迅速下降到2008年4月的-919.4亿美元1。美联储通过再贴现和定期拍卖短期内为市场紧急注入了1354亿美金的资金，才使得恐慌的市场情绪得以暂时稳定。作为世界经济重要组成部分

的中国，人民银行坚定的推行从紧的货币政策，大幅度的提高存款准备金。这项猛烈的货币政策工具的使用，使得各商业银行过剩的流动性骤然消失，流动性风险日益加重。流动性问题一直是次贷危机爆发以来最为主要的市场压力。面临市场的流动性紧张，各国政府已经采取了多项措施。但第二波金融危机仍有可能发生。届时，国际金融市场还将持续动荡，由实体经济衰退带来的工业贷款、个人信用贷款违约率会飙升，未来还会有众多中小银行破产、大量的对冲基金关闭。另有加拿大皇家银行旗下的资本市场公司预计，未来3到5年内，还将有1，000多家美国银行倒闭。也就是说，未来数年内每8家美国银行中就将有一家倒闭。虽然目前世界各大资本主义国家的商业银行面临着巨大的困境，中国的商业银行同样也面临着艰巨的挑战。幸运的是，国内的流动性也随着央行下调存款准备金率而得到缓解。同时在中国的金融机构中，虽然中国银行、工商银行、交通银行、建设银行、招商银行和中信银行等6家金融机构购买了部分次级按揭贷

我国国有商业银行脆弱性问题的几点思考

我国国有商业银行脆弱性问题的几点思考发表时间：2010-08-17T10:42:31.280Z 来源：《中小企业管理与科技》2010年6月上旬刊供稿作者：赵红赵宇 [导读] 随着我国市场经济的逐步完善，国有商业银行所隐含的脆弱性问题也逐步显露出来。赵红赵宇(哈尔滨银行) 摘要：随着我国市场经济的逐步完善，国有商业银行所隐含的脆弱性问题也逐步显露出来。银行在金融业发展历程中具有最悠久的历史，在金融体系中也占有非常重要的地位，我国国有商业银行的脆弱性与实体经济的健康运行以及宏观调控的有效性休戚相关，脆弱的银行体系将影响国民经济的健康、快速、良好的发展，并且增大了国家进行宏观调控的难度，影响了宏观调控的有效性。因此正确认识目前我国国有商业银行体系的脆弱性问题对实体经济的发展有着重要的意义。本文首先介绍了金融脆弱性的含义和研究动态以及我国国有商业银行的现状，接着用LOGIT模型对我国国有商业银行体系脆弱性进行实证分析，最后得出的有关结论和相应的政策建议。关键词：金融脆弱性国有商业银行 LOGIT模型 0 引言我国国有商业银行体系的脆弱性与我国金融业的稳定以及国民经济的发展有着密切的联系，正确认识银行体系的脆弱性对我国金融发展和金融安全有着重要意义。 1 我国国有商业银行脆弱性的实证分析鉴于国有银行体系所表现出来的较强的脆弱性，防止危机的发生是非常值得关注的问题，而找到影响国有银行脆弱性的显著因素是本文研究的重点。本文拟采用LOGIT模型对我国国有商业银行体系的脆弱性影响因素进行实证分析。 1.1 原理阐述在LOGIT模型中，被解释变量y的取值总是0或1。在本文中，当银行体系的危机发生时，y被赋值为1；当危机没有发生时，y被赋值为0。事件发生的概率总处于0—1之间。假设x表示解释事件概率的某个特征，LOGIT模型采用一个以逻辑随即变量的积累分布函数为基础的函数形式来对概率进行约束，其表达式为：Pr(y=1/x)=1/(1+e-xb) 其中，x表示解释变量向量，b是要估计的系数向量。事件的概率与观测变量x和系数b给出的权数的一个线性组合有关，这个估计的任务是找出这些系数的最优值。在实证分析中应注意两个关键点：一是脆弱性虚拟变量的确定。由于每个国家金融体系所处的具体环境不一样，因此，对于金融体系是否处于脆弱状态的初步判断标准应在经过广泛比较的基础上根据具体的环境得出；二是解释变量的选择。应依据已有的金融脆弱性理论和数据的可获得性，包括宏观指标和微观指标。 1.2 脆弱性判断即确定国有商业银行体系各年度的脆弱性程度。从理论上讲，宏观经济不稳定是导致金融脆弱性加剧的一个根本因素。在许多金融危机的案例中都存在过度扩张的货币与财政政策引起贷款激增的现象。当实行抑制通货膨胀和调整对外部门头寸的紧缩政策时，资产价格不可避免的调整，伴随而来的是经济滑坡、债务偿还困难、担保品价值下跌和不良贷款水平上升。这些都严重威胁着商业银行体系的稳定性。本文依据四个指标对国有银行体系脆弱性程度进行初步判断：包括GDP增长率、通货膨胀率、贷款余额与存款余额的比例（C/D）、M2的增长率（RM2）（具体见附表）。存款额、贷款额和通货膨胀率的快速上升以及松的财政政策和货币政策在一定程度上反映了经济的膨胀速度，可以比较粗略地反映国有商业银行体系的脆弱性水平。为了衡量该脆弱性水平，需要对这四个经济指标进行综合。将各年度指标数值转换为相对应的调整指数的方法对数据进行处理。首先，设定各指标1986——2003年平均值的调整指数为50，按每一项指标某一年水平与其平均水平的偏离程度将对应的数值转化为调整数值。其公式为：Bit=50+[(Bit-Bi)/B]*50 其中，Bit为第i个指标第一年指数i=1，2，…4；t=1981，1982，…2003。Bi为各指标的平均值，B为各年度指标数值的总和。其次，对属于同一年度的指标的调整指数进行简单平均得到总的调整指数。最后对各年度国有商业银行体系脆弱性进行初步判断并对被解释变量赋值。假设年度总调整指数在60以上时，银行体系是脆弱的，解释变量为0；60分以下时，银行体系是相对稳定的，解释变量为1。 1.3 指标选择国有银行体系脆弱性的解释变量包括宏观指标和微观指标。本文选用八个指标作为模型的解释变量。包括：GDP增长率（RGDP）、经常账户逆差与GDP的比值（CAD/GDP）。国际储备与M2的比值（RE/M2）、通货膨胀率（RIF）、存款余额与M2的比例（D/M2）、名义外汇利率（ER）、贷款余额与存款余额的比例（C/D）、M2的增长率（RM2）等。 1.4 结果分析从总体上来看，这四个方程的显著性水平均较弱。在八个指标中，通货膨胀率（RIF）、贷款余额与存款余额的比例（C/D）、M2的增长率（RM2）三个指标都在10%的水平上通过了检验。通货膨胀率（RIF）和M2的增长率（RM2）与被解释变量成正相关关系，这些与理论分析相符合。而GDP增长率（RGDP）、经常账户逆差与GDP的比值（CAD/GDP）这两个指标的显著性稍低，这可能与GDP的统计口径的变化有关。但是作为反映宏观经济水平最具代表性的经济指标，GDP及其部分相关指标与国有银行体系的稳定性有着密切的关系。另外三个指标的显著性较低的原因可能是我国目前在外汇制度方面的管制较为严格，外汇市场的波动对整个金融体系的脆弱性影响较弱。 2 缓解银行脆弱性的对策建议我国国有商业银行体系脆弱性受宏观因素影响较大，因此适当改善我国宏观经济状况对缓解和防范我国商业银行体系脆弱性有一定的帮助。主要包括对国有商业银行体系相关制度的改革、保持国民经济的适当增长、完善金融监管体制和加强金融基础设施建设。 2.1 银行体系的相关制度改革银行体系的相关制度改革包括银行产权制度改革、财政制度改革和投资体制的改革。银行产权制度是我国金融制度改革的核心问题。产权是一种由所有权、占有权、支配权、收益权和处置权所组成的权利束。实践证明:在国家控制型金融制度下的银行产权的国有单一化使得银行的经营目标和行为方式异化，其运行效率低下缺乏竞争力，并不断积累了银行

金融统计分析作业(商业银行统计分析)

第三章商业银行统计分析一、单项选择题 1．速动资产最主要的特点是( A ) A．流动性B．收益性C．稳定性D．安全性 2．商业银行中被视为二级准备的资产是( C ) A．现金B．存放同业款项C．证券资产D．放款资产 3．下列哪种情况会导致银行收益状况恶化？( B ) A．利率敏感性资产占比较大，利率上涨B．利率敏感性资产占比较大，利率下跌C．利率敏感性资产占比较小，利率下跌D．利率敏感性资产占比较小，利率上涨4．下列哪项变化会导致银行负债的稳定性变差？( A ) A．短期负债的比重变大B．长期负债的比重变大 C．金融债券的比重变大D．企业存款所占的比重变大 5．ROA是指( B ) A．股本收益率B．资产收益率 C．净利息收益率D．银行营业收益率 6．某商业银行资本5000万元，资产为10亿元，资产收益率为1%，则该商业银行的资本收益率和财务杠杆比率分别为( C ) A．20 %，20 B．20 %，200 C．5 %，20 D．200 %，200 7．某商业银行的利率敏感性资产为3亿元，利率敏感性负债为2.5亿元。假设利率突然上升，则该银行的预期盈利会( A ) A．增加B．减少C．不变D．不清楚 8．不良资产比例增加，意味着商业银行哪种风险增加了？( C ) A．市场风险B．流动性风险C．信贷风险D．偿还风险 9．如果银行的利率敏感性缺口为正，则下述哪种变化会增加银行的收益？( A ) A．利率上升B．利率下降C．利率波动变大D．利率波动变小10．按照中国人民银行对银行业资产风险的分类，信用贷款的风险权数为( A ) A．100 B．50 C．20 D．10 11．在银行破产概率早期预警指标体系中，存款增长率上升，银行的风险将会( D ) A．增加B．不变C．减少D．不清楚 12．银行平时对贷款进行分类和质量评定时采用的办法是( D ) A．对全部贷款分析 B．采用随机抽样的方法抽出部分贷款分析，并推之总体 C．采用判断抽样的方法抽出部分贷款分析，并推之总体 D．采用随机抽样和判断抽样相结合的方法抽出部分贷款分析，并推之总体 13．《巴塞尔协议》中规定的核心资本占总资本的比率与资本占风险资产的比率最低限额分别是( B ) A．5 %，10 % B．4 %，8 % C．5 %，8 % D．4 %，10 % 14．在测定银行整体风险敞口程度的方法中，压力测试法主要在下列哪种情况下适用？( D ) A．资本充足率较低的银行B．银行的资产组合的价格比较平稳的时期 C．资本充足率较高的银行D．银行的资产组合的价格发生异常波动的时期二、多项选择题

商业银行八大风险

八大风险：信用风险、市场风险、操作风险、法律风险、国家风险、流动性风险、声誉风险、战略风险一、信用风险 1.定义：是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，即受信人不能履行还本付息的责任而使授信人的预期收益与实际收益发生偏离的可能性，它是金融风险的主要类型。 2.形成原因：信用风险是借款人因各种原因未能及时、足额偿还债务或银行贷款而违约的可能性。发生违约时，债权人或银行必将因为未能得到预期的收益而承担财务上的损失。信用风险是由两方面的原因造成的。 ①经济运行的周期性；在处于经济扩张期时，信用风险降低，因为较强的赢利能力使总体违约率降低。在处于经济紧缩期时，信用风险增加，因为赢利情况总体恶化，借款人因各种原因不能及时足额还款的可能性增加。 ②对于公司经营有影响的特殊事件的发生；这种特殊事件发生与经济运行周期无关，并且与公司经营有重要的影响。 3.应对措施：传统的方法是贷款审查的标准化和贷款对象多样化；较新的方法是资产证券化和贷款出售。二、市场风险 1.定义：是由于利率、汇率、股票、商品等价格变化导致银行损失的风险。

2.形成原因：在经济运行中的任何一项交易中，如果交易双方所拥有的与该项交易有关的信息是不对称的，则会引起逆向选择，它是引起商业银行市场风险的重要根源。 3.应对措施：①构建独立、高效的市场风险管理组织体系 ②营造良好的市场风险管理文化 ③实现现代市场风险管理技术与IT技术的有机结合三、操作风险 1.定义：操作风险遭受潜在损失的可能，是指由于客户、设计不当的控制体系、控制系统失灵及不可控事件导致的各类风险。损失可能来自于内部或外部事件、宏观趋势以及不能为公司决策机构和内部控制体系、信息系统、行政机构组织、道德准则或其他主要控制手段和标准所洞悉并组织的变动。 2.形成原因：①公司治理结构不健全。一是所有者虚位，导致对代理人监督不够。二是内部制衡机制不完善。三是存在“内部人”控制现象。由于国有商业银行所有者虚位，很容易导致银行高管人员利用政府产权上的弱控制而形成事实上的“内部人”控制，进行违法违纪活动。四是内部控制能力逐级衰减。 ②内控制度建设尚不完备。一是没有形成系统的内部控制制度，控制不足与控制分散并存，业务开拓与内控制度建设缺乏同步性，特别是新业务的开展缺乏必要的制度保障，风险较大。二是内控制度的整体性不够。对所属分支机构控制不力，对决策管理层缺乏有效的监督。

商业银行流动性风险产生的原因

商业银行流动性风险产生的原因商业银行流动性风险来源于两个方面：负债方和资产方。由负债方引起的流动性风险主要源于商业银行很难在不受损失的情况下变现资产或者被迫以较高成本融入资金来满足负债持有人即时提取现金的需求；资产方引起的流动性风险是指表外业务的贷款承诺。考虑到我国商业银行的实际情况，本文主要分析由负债方引起的流动性风险。 (一)商业银行的资产负债期限不相匹配商业银行的负债业务即资金的主要来源有存款、同业拆借、央行存款、从国际货币市场借款和发行金融债券等，其中具有短期性质的存款占了绝大部分比重；而商业银行的资金主要运用于贷款、贴现、证券投资、中间业务、表外业务等，其中贷款业务在商业银行资产构成中占了绝对比重，而这些贷款以盈利性较高的中长期贷款为主。在这种资产负债结构下，当市场发生突然变动，客户大量提取额度的情况下，如果其它要素不变，银行便很难在不受损失的情况下将其资产变现而满足其流动性需求，从而产生流动性风险，因为银行流动性保持是一个在时间上连续的过程，现期的资产来源和运用会影响未来的流动性需求和供给，靠短期拆借来维持流动性只能产生恶性循环。 (二)经济环境的变化 1、中国资本市场的迅速发展对商业银行流动性风险控制的影响。从上世纪九十年代开始，中国资本市场得到了迅速发展，而在这其中，无论是从市场规模还是对国民经济的影响力来看，股票市场都居于领先地位。因此我们主要分析股票市场的发展对商业银行流动性的影响。首先，从总体上看，我国股市的发展还很不成熟，经常大起大落，当熊市转为牛市时，大量的短期性银行存款便从居民的存款账户上转到居民的证券账户，使短期内银行的流动性需求激增，在流动性供给不能相应增加的情况下，便产生了流动性风险。而在牛市转熊市时，银行短期存款大量增加，不仅增加了银行的经营成本，而且这种存款很不稳定，易带来流动性风险隐患。其次，众所周知，我国的新股发行一向一本万利，因此常常获得超额认购。许多企业和机构出于追逐利润的目的，在新股发行时将大量资金在企业存款账户和证券公司间来回转账，随着股市的大起大落，来回转账既造成了银行资金来源的不确定性，又扩大了流动性负债的波动性，使银行流动性风险增加。第三，股票市场的发展改变了很多企业的融资方式，那些经营良好、效益突出的企业为了降低筹资成本，纷纷改制上市，从证券市场吸收资金获得发展,而这些企业很多是银行的优质客户和贷款对象，当这些企业改变融资方式，资金需求从长期性贷款需求转向短期性的周转性贷款之后，从总体上说，银行的贷款质量下降，流动性风险增加。 2、利率市场化对商业银行流动性的影响。随着中国利率市场化改革的进展，利率水平逐步由市场的资金供给和需求决定。利率市场化将对企业和居民的融资和理财行为产生深刻影响，从而影响商业银行的流动性。例如，当预期利率要下降时，为了减少财富的损失，此时居民储蓄存

中国银行体系的脆弱性

浅析我国银行体系脆弱性一、绪论今年四月份，IMF在报告中警示，信贷危机是中国银行业一定时期内面临的最重要的风险之一。在此之前，去年十一月份，IMF首次发布了中国金融体系稳定评估报告，指出中国的金融体系总体稳健，但脆弱性逐渐增加。银行体系的脆弱性引起了中国的关注。银行作为我国金融业的主导机构，同时在给国内企业融资中占据重要地位。所以银行体系的脆弱性对我国金融有着重要影响。研究我国银行体系的脆弱性对于防范金融风险和进一步加快我国金融业健康发展都具有重要意义。二、对我国银行体系的脆弱性的现状的认识（1）银行体系脆弱性和金融脆弱性基本理论金融脆弱性是指金融制度、结构出现非均衡导致风险累积，金融体系丧失部分或全部功能的金融状态。也就是说，金融体系本身不稳定，具内在的脆弱性，因此金融风险普遍存在，金融危机是不可避免，从西方国家频频爆发经济危机也可以得到体现。金融脆弱性有狭义和广义之分，广义的金融脆弱性是指一种趋于高风险的状态，泛指整个银行体系中的风险积聚，包括信贷领域和金融市场领域。狭义的金融脆弱性又称银行内在脆弱性，银行业高负债的经营特点就决定了其更易失败。现在对我国家的金融脆弱性主要是从狭义层面上考察的。我国多数银行似乎有能力抵御单独出现的冲击，这些冲击包括：资产质量大幅恶化(包括房地产市场的调整)、收

益率曲线的移动，及汇率的变化。但如果几个风险同时发生，银行体系可能受到严重影响。（2）对中国银行脆弱性的认识和及其原因分析：总的来说，金融机构既银行由于是高负债经营，其资产和结构的不对称、较大的杠杆比率等本身就有内部脆弱性。 1.国内四大国有银行垄断市场就不利于银行体系的稳定。目前我国建立了比较完善的银行体系，在央行之下设有政策性银行，四大大国有银行和其他股份制银行。由银监会对其进行监督。虽然股份制银行等都在发展，但是无论是从储蓄还是贷款上，还是四大国有银行基本垄断市场，形成寡头竞争，这样的市场结构缺乏竞争和完善，本身就存在着脆弱性。除此之外，国有商行的产权结构式单一的公有制，这种制度即“控上不控下”，经营者对资产的关切度和控制度都不够强，也容易产生道德风险。而且这种产权归国有会使银行不仅仅追求利润最大化，还要接受政府的参与和控制，承担非经济性的国家政策目标，逐利动机的减弱同样会降低对资产的关切度，从而增加脆弱性。 2、银行业的不良贷款过多，资产和负债极其不对称，资本结构不合理，并且市净率较低。大量不良贷款的存在增加了银行信贷资金供应的压力，降低了银行的资源配置效率。我国银行的市净率大多在1.4%左右，这意味着商业银行的盈利水平较低，这回影响到银行的偿付能力。银行体系的稳定是需要有足够的盈利能力来保持偿付能力和良好的流动性，以应付付款人挤兑的可能。此外，通过IMF的报告也知道，目前国内银行信贷扩张过快，

商业银行流动性风险管理指引

商业银行流动性风险管理指引（第2次征求意见稿）第一章总则第一条为加强商业银行的流动性风险管理，维护商业银行安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》以及其他有关法律和行政法规，制定本指引。第二条在中华人民共和国境内设立的中资商业银行、外商独资银行、中外合资银行、外国银行分行适用本指引。第三条本指引所称流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法获得充足资金或无法以合理成本获得充足资金以应对资产增长或到期债务支付的风险。流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法有效满足资金需求的风险；市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。第四条流动性风险管理是识别、计量、监测和控制流动性风险的全过程。商业银行应当坚持审慎性原则，充分识别、有效计量、持续监测和适当控制在各个业务环节中的流动性风险，确保商业银行无论在正常经营环境中还是在压力状态下，都有充足的资金应对资产的增长和到期债务的支付。第五条中国银行业监督管理委员会（以下简称银监会）依法对商业银行的流动性风险和流动性风险管理实施监督管理。银监会综合运用多种监管手段，督促商业银行建立健全流动性风险管理架构，有效识别、计量、监测和控制流动性风险，维持充足的流动性水平以满足各种资金需求和应对不利的市场状况。当商业银行的流动性风险管理体系存在缺陷或者出现流动性风险时，银监会应当及时采取措施，最大限度地降低流动性风险对金融市场的影响，维护银行体系安全、稳健运行。第二章：流动性风险管理体系第六条流动性风险管理体系是商业银行风险管理体系的组成部分。流动性风险管理体系应当与本行总体发展战略和整体风险管理体系相一致，并与本行的规模、业务性质和复杂程度等相适应。商业银行实施流动性风险管理，应适当考虑流动性风险与其他风险的相关性，并协调流动性风险管理与其他类别风险管理

商业银行系统性风险监管贝塔值

商业银行系统性风险监管贝塔值：金融危机后我国商业银行系统性风险研究【摘要】 2007年开始的金融危机对全球金融经济造成了巨大破坏,再一次引发了政府管理层和经济学家对系统性风险的思考。2007年金融危机爆发后,美国、欧盟、英国和IMF都提出了系统性风险分析报告,并且在各国金融监管改革方案中均体现了对系统性风险监管的高度重视。商业银行的系统性风险同样也引起我国监管层的高度重视,次贷危机爆发后中国人民银行行长周小川等金融高层在不同场合表示,今后商业银行系统性风险监管将是金融监管中的重中之重。那么什么是银行系统性风险,银行系统性风险是如何形成的,金融风暴后我国银行业存在多大的系统性风险,以及如何来监管,这都是目前面临和急需解决的问题。在此,本文对金融危机爆发后我国商业银行系统性风险进行了测度,并提出了一些防范银行系统性风险的政策建议。本文以2007年金融危机为背景,从商业银行系统性风险的内涵出发,阐述了商业银行系统性风险的形成机理和表现特征。然后对次贷危机下商业银行系统性风险的表现和形成原因进行了分析,形成原因从宏观层面、微观层面和监管层面三个层面进行了分析。接着从我国商业银行系统性风险的触发和我国商业银行系统性风险的传染两个方面来探讨了我国银行系统性风险可能产生的原... 【关键词】商业银行; 系统性风险; 监管; 贝塔值;

摘要5-6 Abstract6-7 插图索引10-11 附表索引11-12 第1章绪论12-18 1.1 选题背景及意义12-13 1.2 国内外文献综述13-15 1.2.1 系统性风险的定义13 1.2.2 系统性风险的形成13-14 1.2.3 系统性风险的特征14 1.2.4 系统性风险的测算14-15 1.3 研究方法和结构15-18 1.3.1 研究方法15-16 1.3.2 论文结构16-18 第2章商业银行系统性风险理论分析18-26

商业银行流动性风险特点

商业银行流动性风险特点：流动性风险是商业银行所面临的重要风险之一，我们说一个银行具有流动性，一般是指该银行可以在任何时候以合理的价格得到足够的资金来满足其客户随时提取资金的要求。银行的流动性包括两方面的含义：一是资产的流动性，二是负债的流动性。资产的流动性是指银行资产在不发生损失的情况下迅速变现的能力；负债的流动性是指银行以较低的成本适时获得所需资金的能力。当银行的流动性面临不确定性时，便产生了流动性风险。 1.流动性缺口客观存在。从商业银行近年来经营的实际情况看，流动性供给无法充分满足流动性需求，客观上已经存在一定程度的流动性缺口。 2.资本杠杆比率偏高。近年来，由于各商业银行资本金增长速度远远低于存款的增长速度，资本杠杆比率越来越高，近两年均超过50％。自有资金抵御流动性风险的能力逐年下降。即便如此，随着近年来金融机构所处的社会制度背景、经济金融环境及其影响的广度和深度等方面的变化，经营的安全性已不能用单一的资本充足率来衡量，在国内外金融市场日益发达从而金融风险日益增加的情况下，即使资本充足率达到警戒线以上也已不足以保证银行经营系统的安全和经济的稳定发展。 3.资产形式单一，变现能力较差。按照现代商业银行资产负债管理的标准衡量，合理的资产形式及其结构应该是多元化的。但是，目前商业银行普遍存在着资产形式单一的问题，资产的大部分被贷款所占据。贷款受合同期限等因素的影响，流动性较差，属于固态资产，其在资产结构中的高占比，必然限制了整个资产的流动性。 4.信贷资产质量低，资金沉淀现象严重。目前信贷资产质量低已成为影响我国商业银行，尤其是国有商业银行流动性的主要因素，不良贷款形成的风险成为流动性风险最重要的组成部分。不良贷款占比较高，使得占全部资产较大比重的信贷资产缺乏流动性，从而影响了资产的总体流动性。 5.流动性负债比例上升，潜在风险加大。目前各商业银行流动性负债比例呈不断上升的趋势，加大了各商业银行流动性管理的难度和潜在的流动性风险。影响中国2013年6月流动性危机的因素：

商业银行练习题及答案(1)..

商业银行练习题及答案(1) 第一章一、名词解释 1．商业银行:是以经营工商业存、放款为主要业务，并以获取利润为目的的货币经营企业。 2．银行控股公司制:由一个集团成立股权公司，再由该公司控制或收购两家以上的银行，在法律上，这些银行是独立的，但其业务与经营政策统属于同一股权公司所控制。 3．存款保险制度:要求商业银行按存款额的大小和一定的保险费率缴纳保险费给存款保险机构，当投保银行经营破产或发生支付困难时，存款保险机构在一定限度内代为支付，为其提供支持。二填空题 1．1694年历史上最早的股份制银行——（英格兰银行）诞生了。 2.（信用中介职能）是商业银行最基本，也是最能反映其经营活动特征的职能。 3.（单一银行制）在美国非常普通，是美国最古老的银行组织形式之一。 4. 目前世界上多数政府对银行的监管秉承的是（谨慎监管）原则。 5．我国现行的银行业监管机构是( 中国银监会 )。三、不定项选择题 1．商业银行的职能作用是( ABCD )。 A. 信用中介 B.支付中介 C．信用创造 D.金融服务 2．商业银行的外部组织形式有( ABD )。 A．单一银行制 B．分行制 C．集团制 D．银行控股公司制 3．现代股份制银行的内部组织形式可分为( ABC )。

A．决策机构 B．执行机构 C．监督机构 D．监管机构 4．银行的管理系统由( ABCDE )方面组成。 A．全面管理 B．财务管理 C．人事管理 D．经营管理 E．市场营销管理 5.政府对银行业实行谨慎监管原则，即“CAMEL(骆驼)原则”，包括( ABCDE )。 A.资本 B.资产 C.管理 D.收益 E.清偿能力四、问答题 1.如何理解商业银行的性质? 2.总分行制的优缺点是什么? 3.简述商业银行的内部组织结构。 4.政府对银行监管的理由是什么? 5.政府对银行监管的内容是什么? 第二章一、名词解释 1．信用风险 2．利率风险 3．流动性风险 4．市场风险 5．操作风险二、填空题 1．银行的核心资本由( 股本 )和( 公开储备 )组成。

我国商业银行流动性风险管理存在问题探讨

我国商业银行流动性风险管理存在问题探讨-会计我国商业银行流动性风险管理存在问题探讨刘艳君摘要：商业银行作为国民经济的载体，可以促进资源的配置，提高市场的效率。因此，对商业银行流动性风险的分析和规避具有一定现实意义。商业银行流动性风险管理中存在的问题大部分由银行自身体系不完备造成，同时也受部分历史遗留问题影响。为了控制流动性风险，商业银行和政府相关部门都应采取适当措施，以保证金融系统的安全运行。关键词：商业银行；流动性风险；防范一、我国商业银行流动性风险管理概述商业银行流动性风险指的是商业银行难以用合理的价格获得充足的资金来用以及时应对负债的支付、自身还款的需要以及客户贷款的需要，从而使商业银行自身的信用降低的风险。商业银行流动性风险不断增加有可能导致商业银行企业的最终破产。商业银行流动性风险可概括为两个方面：负债方面和资产方面。负债方面主要产生于商业银行的债权人要求提取现金，而银行要满足其要求；资产方面表现在提供贷款业务的承诺，如果客户要求银行兑现贷款承诺，银行必须立刻为贷款提供资金，这就产生了流动性需求。商业银行的流动性风险管理，则是指商业银行对于面临的流动性风险而制定的政策和采取措施的总和，通过对风险的预测、控制、分析，防止或者发现并纠正流动性短缺所带来的潜在危机，保证经营资金的安全。在流动性风险管理过程中，商业银行希望在收益一定的条件下将流动性风险最小化，或者在流动性风险一定的条件下将收益最大化。

二、我国商业银行流动性风险管理现状及存在问题（一）银行风险管理工具方法落后目前国际金融市场上，各种金融衍生工具层出不穷；此外，市场不确定性不断增强，使得银行风险管理日趋复杂。我国商业银行风险管理方法较之目前金融市场新形势来说较为落后。具体来说，我国商业银行风险管理主观性较强，过份依赖管理者的素质和个人经验，人情关系往来严重，缺乏定量分析手段，在风险识别、度量和监测方面客观性较弱，且操作成本较高。由于我国银行业起步发展较慢，市场体系并不完善，在对流动性风险管理的方面也存在一些缺陷。（二）内控管理机制不完善我国商业银行在内部控制方面还比较薄弱，内控不能够有效识别或防止流动性风险，也不能满足银行内部和监管单位的需要。这主要表现为：各银行在业务发展的过程中，内部控制制度建设相对滞后，银行内部普遍缺少一个规范化的详细的内控准则，且不少制度规定都较为模糊化和大致化，无法对实际操作提供切实指导。另外，银行的内部审计部门也缺乏足够的独立性和权威性，对于内部人员的违规行为查处不力，人情关系问题突出，使内部控制失去应有的功效。（三）高素质风险管理人才的缺乏由于我国银行业起步较晚，对相应人才的培养也相对缓慢。又由于我国目前教育体制受现实制约，经济管理类人才的理论学习与实践脱节。现代风险管理对从业人员的理论知识和专业实践能力要求较高，所涉及工作较为专业。它不仅要求从业人员必须具备很高的综合素质，经过严格的专业学习和训练，还要求其具备良好的职业素养和职业道德。而我国商业银行中符合条件的风险管理人员数量较少，无法形成职业化的风险管理人才队伍，这也使得银行业在改革和转型中

商业银行八大风险完整版

商业银行八大风险 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

商业银行流动性评价的主要指标

1. 商业银行流动性评价的主要指标（1）资产负债结构。由于“短借长贷”的资产负债结构引起到期日缺口，而银行资产产生的现金流量在极少情况下能够正好弥补因支付负债而引致的现金流出，从而产生流动性问题。（2）央行货币政策。央行的货币政策与商业银行的流动风险之间有着密切联系。如央行采取紧缩的货币政策，商业银行向央行借款受到控制，由于整个社会货币数量和信用总量的减少，资金呈紧张趋势，存款数量减少，挤兑的可能性增加，贷款需求增高，同时商业银行无法筹集到足够资金满足客户需求，从而造成流动性风险。（3）金融市场发育程度。由于金融市场包括存款市场、贷款市场、票据贴现市场、证券市场等，其发育程度直接关系商业银行资产的变现能力和主动取得负债的能力，从而影响商业银行流动性风险的大小。（4）信用风险。信用风险的发生往往打乱商业银行资金的运用计划，引发流动性危机。（5）商业银行对利率变化的敏感度。利率变化会影响银行流动资产的变现价值和增加外部筹资成本，利率预期的上升与下降均会对商业银行流动性风险产生影响。（6）银行信用。银行的信用主要取决于净资产状况、稳定的收入、向外披露信息质量和政府的保证，我国国有商业银行的不良资产比率居高不下，之所以未发生流动性问题，很大程度上源于政府信用。（一）综合指标分析 1．存贷比分析：比值逐渐下降，但是仍显过高。存贷比是发放贷款与吸收存款之间的比例，即贷款总额/存款总额，它是评判商业银行流动性的总指标。贷款被认为是商业银行中流动性最低的资产；而存款则是商业银行主要的资金来源，是保持商业银行流动性的重要因素。存贷比值越大，即发放贷款占吸收存款的比例越高，就预示着商业银行的流动性越差，因为不具流动性的贷款占用了更多稳定的资金来源。近几年以来，我国商业银行的存贷比不断下降，从1998年的90%左右下降到2004年的74%左右,存贷比的不断下降有利于改善商业银行的流动性。但是我们也应该看到，在我国商业银行的存贷比下降的同时，绝对比值仍显过高。我国的商业银行法规定，存贷款的比例不能高于75%，尽管我国商业银行的存贷比在2004年降到了75%以下，但这与2004年的货币政策趋紧，银行放缓贷款的发放速度有关，一旦货币政策有所放松，存贷比难保不会再次超过警戒线。存贷比过高，使我国商业银行依然面临者严峻的流动性风险。 2．存贷款的期限结构分析：期限结构失配现象严重。合理的存贷款期限结构是商业银行良好流动性的重要保证。但从近几年我国存贷款增长趋势来看，我国商业银行存贷款期限结构失配的现象日益严重。从商业银行存贷款的余期结构来看，余期一年以上的中长期贷款的比例不断上升。2002 2003年，余期一年以上的定期存款所占比重稳定在45%左右；但是，

商业银行统计分析岗位从业资格考试题库教程文件

统计分析岗位从业资格考试题库

目录 1.填空题 (3) 2.单项选择题 (5) 3.多项选择题 (13) 4.判断题 (21) 5.简答题 (24)

一、填空题（出题规则：本部分20道题，共出10道题，随机抽取产生，每题1分，共计10分。） 1. 金融统计实行统一领导、分级负责的管理体制。中国人民银行是组织、领导、监督、管理和协调全国金融统计工作的主管机关。 2.对外公布有密级的金融统计资料的审批，实行分级负责制度。 3.金融统计是以会计科目和各类账户信息为基础的全面统计，在此基础上形成各类统计报表。 4.统计的基本任务是对经济社会发展情况进行统计调查、统计分析，提供统计资料和统计咨询意见，实行统计监督。 5.农村企业贷款应填报发放给注册地位于农村区域的企业的所有贷款。 6.有本地户口，但举家外出谋生一年以上的住户，无论是否保留耕地均不属于农户。 7.贴现及转贴现原始期限指贴现日或转贴现日距票据到期日之间的时间。 8.统计检查部门和统计检查员有权对被检查机构使用的统计资料及其数据来源进行检查和监督。统计检查员按规定有权向被检查金融机构发出《统计检查查询书》。被检查金融机构在接到《统计检查查询书》15日内应据实答复。 9.按月分期还款的个人消费贷款，发生逾期的填报方法

为：逾期90天以内的，按照已逾期部分的本金的余额填报，逾期91天及以上的，按照整笔贷款本金的余额填报 10.根据银监会《关于2015年小微企业金融服务工作的指导意见》，将以往的“两个不低于”调整为“三个不低于”：在有效提高贷款增量的基础上，努力实现小微企业贷款增速不低于各项贷款平均增速，小微企业贷款户数不低于上年同期户数，小微企业申贷获得率不低于上年同期水平。 11.银团贷款是指由两家或两家以上金融机构基于相同贷款条件，依据同一贷款协议，按约定时间和比例，向借款人提供的贷款。 12.贷款拨备率是指银行提取的贷款损失准备与各项贷款之间的比率，该指标主要反映银行业总体风险状况和风险抵御能力，监管标准为≥2.5%。 13.拨备覆盖率是贷款损失准备对不良贷款的比率，该指标主要反映银行业金融机构对贷款损失弥补能力和对贷款风险的防范能力，监管标准为≥150%。 14.超额备付率指超额准备与各项存款之比。 15.监管统计系统附有完备的系统取数规则及系统操作说明，为统计人员提供操作规范。 16.存放同业人民币款项指填报机构在其他银行或非银行金融机构存入的用于支付清算等用途的人民币款项。 17.证券投资指报表机构投资购买的股票、债券、基金

商业银行流动性监管指标

“商业银行流动性监管指标”专题 1995年《中华人民共和国商业银行法》颁布，存贷比在当时作为我国商业银行调节银行信贷和控制流动性风险方面简洁且较为有效的指标，使银行在风险可控的前提下获得了更大的经营自主权。 2014年7月1日，银监会对存贷比考核口径进行了调整。然而，存贷比近年来受争议的一些缺点仍旧存在，主要包括以下几方面。第一，中国商业银行存贷款的期限、性质、类型都已高度多元化，存贷比已经无法全面反映流动性结构。第二，存贷比将加剧银行的存款波动，提高银行的付息成本，并不利于利率定价机制的形成和完善。最后，中国金融市场发展到今天，金融“脱媒”已经开始，存款增速下降更为明显和不可逆；而贷款规模和存贷比则受地区经济发展阶段的影响（包括经济因素、政治因素、法律因素以及政策因素等），并非微观主体自身能够改变。 2010年底通过的巴塞尔协议III的一揽子监管改革框架中，除了大家熟悉的一系列资本监管指标外，还包含了两项流动性监管指标：流动性覆盖比率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）。引入这两项监管指标的意义非比寻常，标志着金融监管史上第一次拥有了全球统一的流动性监管指标。2014年2月，银监会发布《商业银行流动性风险管理办法（试行）》，借鉴了2013修订后的巴III流动性覆盖率标准。而且，待巴塞尔委员会完成对净稳定资金比例的修订后，《办法》会再适时将其纳入。 “商业银行流动性监管指标”专题，首先分析了今年7月存贷比完善的短期经济效果以及改善商业银行经营条件的长期目标，并提出了未来改革方向；然后介绍巴塞尔协议III流动性监管内容，调整原因，对实体经济和金融机构的可能影响，以及各国的实施情况；随后基于对英国流动性监管经验的总结，提出对我国银行流动性管理的启示及对我国流动性监管的建议；最后，对照《巴塞尔协议III》，对今年初颁布的《商业银行流动性风险管理办法（试行）》进行了详细解读，并梳理了我国当前银行体系流动性风险管理的三个主要指标：法定存款准备金率（RRR）、流动性覆盖比（LCR）和存贷比（LD）的相互关系。 “商业银行流动性监管指标”专题目录： 1.【问题思考】存贷比计算口径调整需兼顾长短期目标 2.【地区差异】存贷比地区差异研究：基于商业银行分行数据的研究 3.【规则修订】巴塞尔协议III 流动性监管新规 4.【新规探究】巴塞尔流动性要求大幅放宽的影响 5.【国内政策】流动性新规与资产负债管理 6.【国际经验】我国与英国银行流动性监管比较研究 7.【指标比较】流动性风险管理工具：RRR、LCR和LD