2018级计量经济学选择题

选择题汇总

1、同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）

A时期数据

B混合数据

C时间序列数据

D横截面数据

2、下面属于横截面数据的是（C）

A 1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值

B 1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值

C 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数

D 某年某地区20个乡镇各镇的工业产值

2、在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（B）

A 被解释变量和解释变量均为随机变量

B 被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量

C被解释变量和解释变量均为非随机变量

D被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量

3、如果回归模型违背了同方差假定（异方差），最小二乘估计量是（A）

A 无偏的，非有效的

B 有偏的，非有效的

C 无偏的，有效的

D 有偏的，有效的

4、在回归模型满足DW检验的前提下，当统计量等于2时，表明（C）

A 存在完全的正自相关

B 存在完全的负自相关

C 不存在自相关

D 不能判定

5、将一年四个季度对被解释变量的影响引入到包含截距项的回归模型中，则需要引入虚拟变量的个数为（A）

A 3

B 2

C 1

D 4

6、在异方差性情况下，常用的估计方法是（D）

A 一阶差分法

B 广义差分法

C 工具变量法

D 加权最小二乘法

7、当DW＝4时，说明（D）

A 不存在序列相关

B 不能判断是否存在一阶自相关

C 存在完全的正的一阶自相关

D存在完全的负的一阶自相关

8、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（C）

A 异方差

B 序列相关

C 多重共线性

D 高拟合优度

9、需要在经济分析之前将经济时间序列进行( A ),剔除其中的季节变动要素和不规则要素

A.季节调整

B.趋势分解

C.指数平滑

D.移动平均

10、利用( B )方法可以把趋势和循环要素分离开来，从而研究经济的长期趋势变动和景气循环变动。

A.季节调整

B.趋势分解

C.指数平滑

D.移动平均

11、对某些经济时间序列(如股票序列)，不存在明显的趋势变动和季节变动。一般，我们使用( C )方法对这样的时间序列进行拟合及预测。

A.季节调整

B.趋势分解

C.指数平滑

D.移动平均

12、最终的不规则要素分量表示为( D )

A. SA

B. SF

C.TC

D. IR

13、最小化问题用[c(L)YtT]2来调整趋势的变化，并随着λ的变化而变化。则当λ( B ) 时，满足最小化问题的趋势等于序列{Yt}，即趋势曲线与实际曲线重合

A.越小

B.等于0

C.越大

D.趋于无穷大

14、AR(p) 模型平稳的充要条件是Φ(z) 的根全部落在单位圆( A)

A.之外

B.之内

C.圆上

D.以上均可

15、D_W统计量检验中，如果存在正序列相关，D.W.值将( A )

A.小于2

B.在2附近

C.2-4之间

D.大于4

16、8、自相关是q阶截尾，偏自相关是p阶截尾，则为（ C ）模型

p,q) D.以上均可

17( B )类型

A. 不变参数模型

B. 变截距模型

C. 变系数模型

D.以上均可

18、实践中，基于相关系数对序列相关性的判断实际上是通过相关图进行判断的。其中的虚线之间的区域是( C )所夹成的。

A.正两倍标准差

B. 负两倍标准差

C. 正负两倍标准差

D. 正负两倍方差

19、季节调整方法下列不包括哪个（D）

A．X11调整方法 B.X12调整方法

C.TRAMO 方法

D.Hodrick-Prescott方法

20、 X12季节调整方法的核心算法的三个阶段（1）季节调整的初始估计（2）计算暂定的趋势循环要素和最终的季节因子（3）计算最终的趋势循环要素和最终的不规则要素，它们的正确顺序是（A）

A.123

B.132

C.213

D.231

21、如果将某一个变量作为解释变量加入模型，即使这个变量可能对因变量影响非常小，但是R^2不会（A）

A.减小

B.增加

C.不变

D.无法确定

22、选择变量的滞后阶数时，AIC值和SC值（B）

A.越大越好

B.越小越好

C.没有影响

D.不能确定

23、White检验过程中，辅助回归方程的R^2越大，说明残差平方受到的解释变量影响越显著，也就越倾向于认为存在（ d）

A.相关性

B.单整

C.协整

D.异方差

24、下列属于逐步最小二乘回归分析方法的是（D）

1.单方向筛选法

2.逐步筛选法

3.互换变量法

4.组合法

A.123

B.12

C.34

D.1234

25、关于白噪声的说法，错误的是（A）

A.白噪声是非平稳的

B.序列均值为0

C.序列的方差为一常数

D.序列中的随机变量服从正态分布

26、多变量描述性统计分析主要使用哪些统计量指标？D

A、均值、中位数

B、最大值、最小值、标准差

C、偏度、峰度、正态分布

D、同期相关系数、交叉相关系数

27、在HP滤波中，平滑指数λ越大，则（B）

A、趋势线越接近于实际曲线

B、估计趋势接近线性趋势

C、趋势曲线与实际曲线重合

D、估计的趋势线越光滑

28、单指数平滑适用于哪种情况？A

A、序列值在一个常数均值上下随机波动的情况，无趋势及季节要素

B、具有线性趋势的序列

C、序列具有线性趋势和乘法季节变化

D、具有线性时间趋势和加法模型的季节变化

29、若在回归方程中引入滞后算子多项式pdl(x,12,4,2)作为解释变量，则说明（）

A、解释变量x的系数服从带有远端约束的4阶多项式

B、解释变量x的系数服从带有近端约束的4阶多项式

C、解释变量x的系数服从带有远端约束的2阶多项式

D、解释变量x的系数服从带有近端约束的2阶多项式

30、检验序列平稳性的方法是（A）

A、单位根检验

B、ARMA模型

C、协整检验

D、误差修正模型

31、关于虚拟变量的描述，正确的是(A )

A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素

B.只能代表质的因素

C.只能代表数量因素

D.只能代表季节影响因素

32、10、Jarque-Bera 统计量用于检验序列是否服从（A）

A、正态分布

B、t分布

C、F分布

D、χ2分布

33、HP滤波有三大应用领域，下列不属于三大应用领域的是（B）

A 剔除趋势成分

B 剔除无关成分 C剔除循环成分 D 潜在和缺口分析

34、下列不属于动态计量经济模型的是（C）

A 多项式分布之后模型

B 几何分布滞后模型

C 泊松分布滞后模型

D 自回归分布滞后模型

35、下列不属于指数平滑的方法的是（A）

A 对数加法模型

B Holt-winters乘法模型

C Holt-winters加法模型 D. Holt-winters无季节模型

36、下列不属于离散因变量模型的是（C）

A 二元选择模型

B 排序选择模型 C指数模型 D 计数模型

37、下列属于受限因变量模型的是（A）

A 审查回归模型

B 排序选择模型 C指数模型 D 计数模型

38、按照分布函数，二元选择模型有三种类型，下列不属于得是（D）

A Probit模型

B Logit模型

C Extreme模型

D Tramo模型

39、X 11季节调整的方法主要有几种（A）

A 2

B 3

C 4

D 5

40、X12方法主要有哪四种季节调整模型, 下列不属于的是（A）

A指数模型 B 加法模型 C 乘法模型 D 对数加法模型

41、下列不属于线性回归模型的经典假设的是（D）

A解释变量是确定性变量，不是随机变量；如果有多个解释变量，彼此应相互独立。B随机干扰项具有零均值、同方差和不序列相关。

C随机干扰项与解释变量之间不相关。

D随机干扰项服从二项分布

42、若X的峰度为2.5，则X的分布相对于正态分布是（A）的。

A、平坦

B、陡峭

C、相同

D、无关

43、S值大于0意味着序列分布（B）

A、有长的左拖尾

B、有长的右拖尾

C、是对称的

D、无关

44、外生变量和滞后变量统称为（C）

A、控制变量

B、被解释变量

C、前定变量

D、解释变量

45、同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（D）

A、时期数据

B、混合数据

C、横截面数据

D、时间序列数据

46、参数β的估计量Λ

β具备有效性是指（B）

A、var(Λ

β)=0 B、var(

Λ

β)为最小 C、(

Λ

β-β)=0 D、(

Λ

β-β)最小

47、对回归模型Y

i

=β0 +β1X i +μi进行检验时，通常假定μi服从（C）

A、N(0,2

i

σ) B、t(n-2) C、N(0,2σ) D、t(n)

48、以Y表示实际观测值，Λ

Y表示OLS估计回归值，则用OLS得到的样本回归直线Λ

Y

i =

Λ

β0+

Λ

β1X i满足（A）

A 、∑Λ-)(i i Y Y =0

B 、2

)(∑Λ-i i Y Y =0

C 、2_)(∑-i i Y Y =0

D 、2_)Y -(∑Λi i Y =0

49、如果X 和Y 在统计上独立，则相关系数等于（C ）

A 、1

B 、-1

C 、0

D 、∞

50、在二元线性回归模型i Y =β0+β1X 1i +β2X 2i +μi 中，β1表示（A ）

A 、当X 2不变时，X 1每变动一个单位Y 的平均变动。

B 、当X 1不变时，X 2每变动一个单位Y 的平均变动。

C 、当X 1和X 2都保持不变时，Y 的平均变动。

D 、当X 1和X 2都变动一个单位时，Y 的平均变动。

51、序列的“平稳性”是指序列的统计特征(均值、方差、协方差等)不随时间的推

移而变化。若已知u t 是协方差平稳的或弱平稳（宽平稳）的，则它不满足的性质

是 （D ）

A.μ=)(t u E 对所有的t

B.2)var(σ=t u 对所有的t

C.s s t t u u γ=-),cov(对所有的 t 和 s

D.=-),cov(s t t u u 对所有的 t 和 s

52、ARMA 模型的三种基本类型不包括 （D ）

A ．自回归模型 B.移动平均模型 C.自回归移动平均模型 D.向量自回归模型

53、某序列的相关图如下所示，则可以推断其满足（A ）过程。

A. AR(2)

B.AR(3)

C.MA(2) D,MA(3)

54、VAR 模型的四大应用不包括 （C ）

A.格兰杰因果关系检验（GCT ）

B.脉冲响应函数分析（IRF ）

C.建立移动平均模型（MA ）

D.建立向量误差修正模型（VEC ）

55、VAR 模型的稳定性条件要求滞后算子多项式的根

（B ）

A.在单位圆内

B. 在单位圆外

C.在单位圆上

D.以上说法都不正确

56、偏度（Skewness ）衡量序列分布围绕其均值的非对称性，当偏度大于0时意味

着序列存在 （A ）

A.右拖尾

B.左拖尾

C.不存在拖尾

D.不能确定

57、变量的显著性检验通过以下哪种方式（A ）

A.t检验

B.F检验

C.拟合优度检验

D. D.W统计量

58、与截面数据和时间序列数据相比，面板数据的优点不包括（D）

A. 能够考察截面个体之间的差异性.

B.提供了更加有价值的数据

C.能够使我们对更加复杂的行为模型进行研究

D.增加了变量之间的共线性

59、若一个卡方的自由度为k，则其期望为（A），方差为（B）。

A .k B.2k C.3k D.4k

60、随自由度的逐渐增大，F分布逐渐接近于（D）。

A.t分布

B.卡方分布

C.指数分布

D.正态分布

61、经济指标的月度或季度时间序列，不包含的变动要素是（C）。

A.长期趋势要素

B.循环要素

C.规则要素

D.季节要素

62、离差平方和TSS反映的是因变量波动的大小，回归平方和ESS反映由模型解释变量出来的拟合值的波动，残差平方和RSS是因变量总的波动不能通过回归模型解释的部分，三者关系标书正确的是（A）。

A.TSS=ESS+RSS

B.TSS=ESS-RSS

C.TSS=RSS-ESS

D.TSS+ESS=RSS

63、以下不是利用各种统计准则筛选解释变量的逐步回归分析方法的是（C）。

A.单方向筛选法

B.逐步筛选法

C.分位数法

D.互换变量法

64、下列对D_W统计量的描述，不正确的是（D）。

A.如果序列不相关，D.W.值在2附近。

B.如果存在正序列相关，D.W.值将小于2。

C.如果存在负序列相关，

D.W.值将在2～4之间。

D.如果序列相关，D.W.值在2附近。

65、VAR模型把系统中每一个（A）作为系统中所有（A ）的滞后值的函数来构造模型，从而将单变量自回归模型推广到由多元时间序列变量组成的“向量”自回归模型。

A.内生变量

B.外生变量

C.因变量

D.解释变量

66、（C）是通过分析每一个结构冲击对内生变量变化(通常用方差来度量)的贡献度，进一步评价不同结构冲击的重要性。

A.脉冲响应函数

B.乔利斯基分解

C. 方差分解

D.贝叶斯模型

67、这种具有三维（截面、变量、时期）信息的数据结构称为（A），有的书中也称为平行数据。

A.面板数据

B. 横截面数据

C. 时间序列数据

D.变量数据

68、1.衡量序列分布围绕其均值的非对称性的统计量被称为（A）

A.偏度

B.峰度

C.二阶中心距

D.四阶中心距

69、2.线性回归模型的随机干扰项若存在序列相关性应该如何修正（D）

A.使用逐步回归方法

B.使用减少变量的方法

C.使用WLS方法

D.使用广义差分方法

70、3.以下哪种序列为最终的季节调整后序列（A）

A．_SA序列

B．_SF序列

C．_TC序列

D ．_IR 序列

71、4. 0121t t t t y x x βββμ-=+++此模型形式被称为何种模型？D

A ．自回归模型

B ．静态回归模型

C ．导标模型

D ．分布滞后模型

72、5.1122t t t t u c u u ??ε--=+++ 该模型被称为什么模型？A

A ．自回归模型

B ．移动平均模型

C ．差分模型

D ．滞后模型

73、6.面板数据模型属于几维模型？c

A ．一维

B ．二维

C ．三维

D ．四维

74、7.相对方差贡献率（RVC ）需要满足的条件是：c

A ．RVC ＜0

B ．RV

C ＞0

C ．0≤RVC ≤1

D ．RVC ≥1

75、8.ARCH 模型主要研究的是什么问题？c

A ．时间序列的自相关性

B ．横截面数据的异方差性

C ．时间序列的异方差性

D ．横截面数据的序列相关性

76、9．在筛选解释变量的方法中，将拟合优度R 2作为筛选变量的标准的方法被称为c

A ．单方向筛选法

B ．逐步筛选法

C ．互换变量法

D ．组合法

77、产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为?=356-1.5X ，这说明（ D ）。

A ．产量每增加一台，单位产品成本增加356元

B ．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元

C ．产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元

D ．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元

78、二元线性回归分析中，TSS=RSS+ESS 则RSS 的自由度为（ B ）

A ．1

B . n-2

C .2

D .n-3

79、DW 的取值范围是（D ）

A ．-1 ≤DW ≤0 B. －1≤DW ≤1

C．－2≤DW≤2 D．0 ≤DW≤4

80、存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差（A）

A．变大 B．无法估计

C．变小 D．无穷大

81、经济计量模型的被解释变量一定是（b）

A．控制变量 B．内生变量

C．政策变量 D．外生变量

82、下列不属于单位根检验的方法的是（C ）

A．ADF B .PP C .LM D . NP

83、平稳时间序列中不随时间t变化的不包括下列哪个（）

A．均值 B . 方差 C .自协方差 D . 测量值

84、通过下图识别ARMA模型的阶数（a ）

A．AR(1) B . MA(1) C .ARMA(1,1) D . AR(2)

85、面板模型的分类不包括（）

A．无个体影响的不变系数模型 B . 变截距模型 C .变系数模型 D . N 个成员的截面数据模型

86、异方差的处理方法（）

A．WLSB .广义差分 C .TSLS D .逐步回归

87、下图中哪项说明Y与X的回归中不存在异方差（ A）

88、假设冷饮的销售量Y 除了受K 个变量X 的影响外，还受春夏秋冬四个季度的变化，若此时需要在方程中加入关于季节的虚拟变量，则应该加入（ C ）个虚拟变量。

A.4个

B.1个

C.3个

D. 2个

89、若存在一个AR(p)模型，则它的自相关系数和偏自相关系数应呈现以下哪种特征（ B ）

A.自相关系数在 p 阶以后是截尾的，偏自相关系数则为拖尾的

B.自相关系数是拖尾的，偏自相关系数在p 阶后是结截尾的

C.自相关系数是拖尾的，偏自相关系数也是拖尾的

D.自相关系数在p 阶以后是截尾的，偏自相关系数在p 阶以后也是截尾的

90、以下哪项不属于估计量的性质（ D ）

A.一致性

B.无偏性

C.有效性

D.排他性

91、以下哪个方程是面板数据类型中的变系数模型（ C ）

A ．it it it y x u αβ=++

B ．it i it it y x u αβ=++

C ．it it i it y x u αβ=++

D ．以上都不是

92、存在如下AR(1) 时间序列 ，则当ρ满足什么条件时该序列是平稳的（ C ）

A. ρ=1

B. ρ>1

C.|ρ|<1

D.ρ=-1

93、下列哪个时间序列是平稳的( A )

A. I(0)序列

B.I(1)序列

C.I(2)序列

D.I(3)序列

94、下列哪个是双对数回归模型( A )

A ．ln ln Y X u αβ=++ B.ln Y X u αβ=++

C ．1()Y u X

αβ=++ D ．212Y X X u αββ=+++ 95、下图中哪两个自变量的系数在10%,5%,1%的水平上均不显著( )

A. NONWH和HISP

B.ED和HISP

C.AGE和SEX

D.NONWH和SEX

96、经济计量模型的被解释变量一定是（C）

A．控制变量 B．政策变量C．内生变量 D．外生变量

97、如果模型存在序列相关，则（D）

A. ， B，（t≠s）

C．， D.，（t≠s）

98、建立OLSE模型前，关于随机误差项性质的基本假设，下列说法错误的是（B）

A.零均值

B.异方差

C.随机干扰项之间不相关

D.解释变量x与随机误差项不相关

99、下列哪个是异方差的检验方法（B）

A. 协整检验

B.White

C.JB检验

D. D.W检验

100、如果柱图超出了虚线区域，则说明（A）

A、存在序列相关性

B、不存在序列相关

C、序列是非平稳的

D、序列是平稳的

101、如果变量的偏自相关函数是截尾，自相关系数是拖尾，则应建立（A）

A、AR模型

B、MA模型

C、ARMA模型

D、以上均不正确

102、已知模型的DW统计值为0.7，=1.6,d

=2.1，判断该模型的序列相关情况（A）

u

A、存在正自相关

B、不确定

C、存在负自相关

D、无序列相关

103、在企业投资需求分析中，我们会遇到影响投资的若干指标(i=1,2,---,m)的月度或季度或年度时间序列(t=1,2,---,T)，应该建立（C）模型。

A 、时间序列数据

B 、截面数据

C 、面板数据

D 、以上选项都不对

104、若已知RSS 的自由度等于10，ESS 的自由度等于2，则TSS 的自由度等于（D ）

A 、2

B 、8

C 、10

D 、12

105、DW 检验法适用于检验(B)

A.异方差

B.序列相关

C.多重共线性

D.设定误差

106、回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为(C)

A.相关系数

B.回归系数

C.判定系数

D.标准差

107、容易产生异方差的数据为( C)

A.时序数据

B.修匀数据

C.横截面数据

D.年度数据

108、对于经典线性回归模型,各回归系数的普通最小二乘估计具有的优良特性不包括( B)

A.无偏性

B.确定性

C.有效性

D.-致性

109、已知某一直线回归方程的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为（B ）

A 、0.64

B 、0.8

C 、0.4

D 、0.32

110、按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（A ）

A 、与随机误差项不相关

B 、与残差项不相关

B 、与被解释变量不相关 D 、与回归值不相关

111、在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是（K 为解释变量个数）：（C ）

A 、n ≥k+1

B 、n

C 、n ≥30或n ≥3（K+1）

D 、n ≥30

112、下列说法中正确的是（D ）

A 、如果模型的R 2很高，我们可以认为此模型的质量较好

B 、如果模型的R 2较低，我们可以认为此模型的质量较差

C 、如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量

D 、如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量

113、White 检验方法主要用于检验（A ）

A 、异方差

B 、自相关性

C 、随机解释变量

D 、多重共线性

114、变量之间的关系可以分为两大类，它们是（A ）

A.函数关系与相关关系

B.线性相关关系与非线性相关关系

C.正相关关系和负相关关系

D.简单相关关系和复杂相关关系

115、参数β的估计量β?具备有效性是指（B ）

A.0)?var(=β

B. )?var(β为最小

C.0)?(=-ββ C. )?(ββ-为最小

116、某一特定的X 水平上，总体Y 分布的离散度越大，即2

σ越大，则（A ）

A.预测区间越宽，精度越低

B. 预测区间越宽，预测误差越小

C.预测区间越窄，精度越高

D. 预测区间越窄，预测误差越大

117、下面说法正确的是（D ）

A.内生变量是非随机变量

B.前定变量是随机变量

C.外生变量是随机变量

D.外生变量是非随机变量

118、双对数模型lnY=ln β0+β1lnX+μ中，参数β1的含义是 （ C ）

A. Y 关于X 的增长率 B .Y 关于X 的发展速度

C. Y 关于X 的弹性

D. Y 关于X 的边际变化

119、回归模型中具有异方差性时，仍用OLS 估计模型，则以下说法正确的是（ A ）

A. 参数估计值是无偏非有效的

B. 参数估计量仍具有最小方差性

C. 常用F 检验失效

D. 参数估计量是有偏的

120、利用DW 检验自回归模型扰动项的相关性时，下列命题正确的是（ A ）

A. DW 检验只适用一阶自回归模型

B. DW 检验适用任意阶的自回归模型

C. DW 统计量渐进服从t 分布

D. DW 检验可以用于因变量滞后值作为解释变量的情况

121、一元线性回归分析中的回归平方和ESS 的自由度是（ D ）

A. n

B. n-1

C. n-k

D. 1

122、已知样本回归方程模型残差的一阶自相关系数接近于1，则DW 统计量近似等于（ A ）

A. 0

B. 1

C.2

D. 4

123、更容易产生异方差的数据为（ C ）

A. 时序数据

B. 修匀数据

C. 横截面数据

D. 年度数据

124、在进行Eviews 中在对因变量进行差分时，D （GDP,3,1）定义为带有（）阶普通差分，和（）阶季节差分。（B ）

A. 1,3

B.3,1

C.3,4

D.1,4

125、下列符合最小二乘估计性质的是（）。（D ）

①线性 ②有效性 ③最小方差性 ④无偏性 ⑤相关性

A. ①②③

B.②④⑤

C.①②③④⑤

D.①②③④

126、如果概率密度函数是对称的，则偏度S 为（）（C ）

A. 1

B.3

C.0

D.2

127、在通过逐步回归分析方法，利用逐步筛选法筛选解释变量时，最先是和（）向法完全相同，在每次增加变量后，还要执行（）向法的程序。（B ）

A.后，前

B.前，后

C.单，前

D.后，单

128、在HP 滤波方法中，随着参数λ的值（），估计的趋势越光滑。（D ）

A.越小

B.趋近于0

C.趋近于1

D.越大

129、在GARCH 模型中，GARCH （1,1）可以表示为（）。（A ）

A ．22211,1,2,3,,t t t t t y x u t T u γσωαβσ--'=+==++ B.122211

,1,2,3,,t t t t t y x u t T u γσωαβσ---'=+==++ C. 221,1,2,3,,t t t t y x u t T u γσωα-'=+==+ D. 22211,1,2,3,,t t t t t t

y x u t T u u γσωαβσ--'=+==+++ 130、白噪声序列指的是均值为（），方差为（）的序列。（A ）

A.0，常数

B.1，常数

C. 常数，0

D.0,1

131、y i =β0 +βlnx i +u i 模型中x 和y 变动的意义是（C ）

A 当x 变化1个单位，y 会变动几个单位

B 当x 变化1%时，y 会变动百分之几

C 当x 变化1%时，y 会变动几个单位

D 当x 变化1个单位是，y 会变动百分之几

132、当确定滞后分布的长度时，可以选择比较的是（D），它的值越（）越好

A方差，小 B P值，大 C AIC，大 D SC，小

133、下列不属于异方差检验方法的是（C）

A图示法 B怀特检验 C逐步最小二乘法 D Glejser检验

134、根据下图，可以判断出最可能采用的模型为（A）

A AR（1）

B MA（1）

C MA（2）

D ARMA(1)

135、如果一个序列经过2阶差分后为平稳序列，那么此序列是（B）阶单整。

A1 B2 C3 D0

136、非对称的ARCH模型不包括（A）

A IARCH

B TARCH

C EARCH

D PARCH

137、 Granger因果检验的原假设为（B），当概率P值（）0.05，说明应该拒绝原假设。

A x不能Granger引起y, >

B x不能Granger引起y, <

C x可以Granger引起y, >

D x可以Granger引起y, =

138、在截面模型形式设定检验时，当F

2大于临界值且F

1

小于临界值时，应该采用

的模型是（B）

A变系数模型 B变截距模型 C不变系数模型 D变系数或者变截距模型139、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为__________。 D

A.虚拟变量

B.控制变量

C.政策变量

D.滞后变量140、模型中引入实际上与解释变量有关的变量，会导致参数的OLS估计量方差（A）。

A．增大B．减小C．有偏D．非有效

141、当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备（C）

A．线性 B．无偏性 C．有效性 D．一致性

142、当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（C）。

A．加权最小二乘法 B．间接最小二乘法

C．广义差分法 D．工具变量法

143、根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW＝2.3。在样本容量n=20，解释变量k=1，显著性水平为0.05时，查得dl=1，du=1.41，则可以决断（A）。

A ．不存在一阶自相关

B ．存在正的一阶自相关

C ．存在负的一阶自

D ．无法确定

144、3*3项移动平均是对（c ）进行3项移动平均。

A 、月度数据

B 、中心化移动平均值

C 、3项移动平均值

D 、加权平均值

145、在宏观经济学中，分析序列组成成分中的长期趋势时最常用的方法是（A ）

A 、H-P 滤波方法

B 、BP 滤波方法

C 、X-11季节调整方法

D 、X-13季节调整方法 146、考察MA （q ）模型，若1+ z+ +…+ =0的根（C ），则MA 算子称为可逆的。

A 、全部落在单位圆内

B 、部分落在单位圆内

C 、全部落在单位圆外

D 、部分落在单位圆外

147、MA （q ）模型的自相关函数和偏自相关系数分别是（）的。(c)

A 、拖尾 q 阶截尾

B 、拖尾 q+1阶截尾

C 、q 阶截尾 拖尾

D 、q+1阶截尾 拖尾 148、AR （p ）模型的偏自相关系数在（d ），自相关系数随k 的增加而呈现出（）

A 、p 阶截尾 指数衰减

B 、p 阶截尾 震荡式衰减

C 、p 阶拖尾 指数衰减或震荡式衰减

D 、p 阶截尾 指数衰减或震荡式衰减 149、一个模型是否平稳应用（a ）判断，是否拖尾应根据（）来判断。

A 、单位根检验 相关系数图

B 、相关图系数 单位根检验

C 、都使用单位根检验

D 、都使用相关系数图

150、对于ARMA 模型输出结果的检验，下列哪个选项是错误的（b ）

A 、t 检验：检验模型参数显著性水平

B 、平稳性：模型的特征根皆小于1

C 、模型的残差序列应当是一个白噪声序列

151、偏度s 衡量x 围绕其均值的非对称性，峰度k 度量凸起和平坦程度。对于正态分布k=（），s=（）。

A3,0 B3,1 C-3,0 D-3,1

152、平滑序列，其中，属于（A ）

A Holt-winters 乘法模型

B Holt-Winters 加法模型

C Holt-Winters 无季节模型

D 双指数平滑

153、古典线性回归模型做出了一些基本假定，这些基本假定不包括（）

A E(Ut)=0

B COV(Ui ，Uj)=0

C COV(Xt ，Ut)=\0

D Ut 服从正态分布

154、与分开模型相比，建立虚拟变量模型(DVM)的好处（A ）

１解决了模型设定偏误问题；２解决了样本容量问题；３解决了可比性问题；４解决了差异原因问题；５解决了本质因素影响问题

A12345 B2345 C1234 D1245

155、考虑了变量跨时期影响关系的模型, 也就是存在滞后变量的模型，称为动态模型（dynamic models ）。动态模型包括（D ）

A 多项式分布滞后模型(Almon 分布滞后模型)

B 几何分布滞后模型(Koyck 分布滞后模型)

C 自回归分布滞后模型(Jorgenson 滞后模型)

D 以上都是

156、ARMA 模型主要包括的基本类型是（D ）

A 自回归模型

B 移动平均模型

C 自回归移动平均模型

D 以上都是

157、一般认为，收益应当与其风险成正比，风险越大，预期的收益就越高。这种

k t t t k t S k b a y +++=)(?T s s t ,,2,1L ++=

利用条件方差表示预期风险的模型被称为（C）回归模型，即把条件方差引进到均值方程中。

A ARCH模型

B GARCH模型

C ARCH-M模型

D TARCH模型

158、协整关系主要有哪几个特征（E）

A作为对非平稳变量之间关系的描述，协整向量是不惟一的；

B协整变量必须具有相同的单整阶数；

C最多可能存在 k -1个线性无关的协整向量(yt的维数是k)；

D协整变量之间具有共同趋势成分，在数量上成比例

E 以上都对

159、已知模型的普通最小二乘估计残差的一阶自相关系数为0.8，则DW统计量的近似值为（D）

A、0.8

B、1.6

C、0.2

D、0.4

160、误差修正模型反映了被解释变量的短期波动会受到（C）的影响。

A、解释变量短期波动 B变量之间长期均衡关系 C、解释变量短期波动与变量之间长期均衡关系 D、解释变量长期波动与变量之间长期均衡关系

161、判断一个序列是否平稳，可以通过检验是否（A）来实现。

A、严格小于1

B、严格大于1

C、大于1

D、小于-1

162、在Eviews中计算残差序列的自相关系数和偏自相关系数时应在（A）窗口输入views/Residual Test/().

A、估计方程输出 Correlogram and Q-statistics

B、估计方程输出 Serial correlation

C、模型输出 Correlogram and Q-statistics

D、模型输出 Serial correlation 163、ARMA的作用不包括下列哪项（D）

A、针对单个经济变量进行分析

B、进行短期预测

C、针对残差序列建模，以消除残差项的序列相关

D、针对具有相关性的非平稳时间序列建模

164、选取一个统计量作为参数β的估计量，下列哪项不需要考虑（A）

A、平稳性

B、有效性

C、无偏性

D、相容性

165、能够检验多重共线性的方法有（B）

A、DW检验

B、t检验与F检验综合判断法

C、ARCH检验法

D、White 检验

166、描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是(A)。

A .微观计量经济模型；

B .宏观计量经济模型

C .理论计量经济模型；

D .应用计量经济模型

167、经济计量分析工作的基本步骤是(A)。

A .设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型

B .设定模型→估计参数→检验模型→应用模型

C .个体设计→总体估计→估计模型→应用模型

D .确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型

168、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为(D)。

A .虚拟变量；

B .控制变量；

C .政策变量；

D .滞后变量

169、相关关系是指（D）

A.变量间的非独立性

B. 变量间的因果关系

C. 变量间的函数关系

D. 变量间的不确定性

170、 DW检验中要求有假定条件，在下列条件中不正确的是（D ）

A.解释变量为非随机的

B. 随机误差项为一阶自回归形式

C．线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量

D. 线性回归模型为一元回归形式

171、下列说法正确的是（ B）

A.序列自相关是样本现象

B.序列自相关是一种随机误差现象

C.时间序列模型没有自相关性

D.截面数据更易产生序列自相关

172、如果同阶单整变量的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间的关系就是(A)

A．协整关系B．完全线性关系C．伪回归关系D．短期均衡关系

173、Granger检验方法主要用于检验（A）

A. 因果关系

B.自相关性

C. 异方差性

D.多重共线性

174、下列都属于对称分布，除了（B）

A．正态分布 B. F分布 C. t分布 D. 标准正态分布

175、如果时间序列Ut的均值、方差和自协方差都不取决于时刻t，则称时间序列Ut是(A)

A．弱平稳 B. 严平稳 C. 非平稳 D. 不能确定

176、 ARCH(1)模型就是时刻t的Ut的条件方差依赖于时刻（t-1）的扰动项平方的大小，即依赖于（A）的平方

A．Ut-1 B. Ut C. Ut+1 D. Ut+2

177、哪项不属于利用OLS估计得到的系数估计量的特性（D）

A．线性 B. 无偏性 C. 有效性 D.无效性

178、7，采用一阶差分模型一阶线性自相关问题适于下列那种情况（B）

A．ρ≈0 B. ρ≈1 C. -1<ρ<0 D. 0<ρ<1 179、使用当期价格计算得到值是（A）

A．名义值 B. 实际值 C. 虚拟值 D. 模拟值

180、单位根检验只有当序列（A）时才有效。

A、AR（1）

B、MA（1）

C、AR（2）

D、MA（2）

181、DF检验中，若序列平稳，则ρ的取值（C）

A、ρ=1

B、ρ>1 c、-1<ρ<1 D、ρ=0

182、ARMA模型的平稳性完全取决于（A）模型的参数。

A、AR模型

B、MA模型

C、ARMA模型

D、均不是

183、线性回归模型的检验包含（A）检验

A、t检验

B、LM检验

C、Q统计量检验

D、ADF检验

184、序列相关的后果不包含（D）

A、OLS估计量不再有效

B、显著性检验不可信

C、OLS检验得到的标准差不再可信

D、序列统计特征不随时间推移变化

185、在修正异方差的方法中，不正确的是(C)

A．加权最小二乘法B．对模型进行对数变换

C．两阶段最小二乘法D．重新设定模型

186、计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。

A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学

187、外生变量和滞后变量统称为（D）。

A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量

188、( B )是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。

A.外生变量

B.内生变量

C.前定变量

D.滞后变量

189、ARCH LM检验中，原假设是（ A ）

A.残差中直到q阶都没有ARCH

B. 残差中直到q阶都存在ARCH

C.各阶滞后自相关为0

D. 各阶滞后偏自相关为0

190、计量经济模型的基本应用领域有( A )。

A.结构分析、经济预测、政策评价

B.弹性分析、乘数分析、政策模拟

C.消费需求分析、生产技术分析

D.季度分析、年度分析、中长期分析

191、下列属于变量的条件方差或变量波动性模型的是（ B ）

A.AR模型

B.ARCH模型

C.ARMA模型

D.ARIMA模型

192、以下选项中，正确地表达了序列相关的是（ A ）

A.Cov(μi, μj) ≠ 0, i ≠ j

B. B. Co v ( μi, μ j) =0 , i ≠ j

C.Cov ( X i, X j ) = 0, i ≠ j D Cov( X i, μ j) ≠ 0, i ≠ j

193、设u t为随机误差项，则一阶线性自相关是指（ B ）

A.）

B.

C. D.

194、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1，则 DW 统计量近似等于( A )

A. 0

B. 1

C. 2

D. 4

195、下列说法正确的有（ C ）

A．时序数据和横截面数据没有差异

B. 对总体回归模型的显著性检验没有必要

C. 总体回归方程与样本回归方程是有区别的

D. 判定系数 R 2 不可以用于衡量拟合优度

196、在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（ C ）A. 无多重共线性假定成立 B. 同方差假定成立

C. 零均值假定成立

D. 解释变量与随机误差项不相关假定成立

197、适用于序列值在一个常数均值上下随机波动的情况，无趋势及季节要素的指数平滑方法是（D）

A 双指数平滑

B Holt-Winters加法模型

C Holt-Winters无季节模

D 单指数平滑

198、虚拟变量模型中，回归结果有可能出现下述四种回归形式，请问以下哪种被称为相异回归（D）

Aα

1=β

1

且α

2

=β

2

B α

1≠β

1

但α

2

=β

2

C α

1=β

1

但α

2

≠β

2

D α

1≠β

1

且α

2

≠β

2

199、以下哪种筛选变量的方法包括前向法和后向法（B）

A 逐步筛选法

B 单项筛选法

C 互换变量法

D 组合法

200、如果残差序列不存在ARCH效应，以下说法正确的是（D）

A 自相关系数为0

B 偏自相关系数为0

C Q统计量不显著

D 以上说法都正确

201、VEC模型，系数的估计保存在三个不同的二维数据中：A，B和C。A包含调整参数α，B包含协整向量β’，C包含短期参数。则A（2，1）表示（A）

A 第二个方程中的第一个协整方程的调整系数

B 第一个方程中的第二个协整方程的调整系数

C 第二个协整方程中第一个变量的系数

D第一个协整方程中第二个变量的系数

202、在对Panel Data模型进行估计时，经常使用的检验是协方差分析检验，主要检验如下两个假设：

H1：N βββ=== 21

H2：N ααα=== 21，N βββ=== 21

如果拒绝假设H2，则需检验假设H1；如果拒绝H1 ，则认为样本数据模型为（C ）

A 不变参数模型；

B 变截距模型；

C 变参数模型；

D 无法确定

203、对于如何检验模型中个体影响与解释变量之间是否相关，Hausman （1978）提出了一种严格的统计检验方法——Hausman 检验。该检验的原假设是：（A ）

A 随机影响模型中个体影响与解释变量不相关

B 随机影响模型中个体影响与解释变量正相关

C 随机影响模型中个体影响与解释变量负相关

D 随机影响模型中个体影响与解释变量相关

204、对于01??i i i

Y X e ββ=++，以σ?表示估计标准误差，Y ?表示回归值，则____B______。

A i i ??0Y Y 0σ∑＝时，（－）＝

B 2i i ??0Y Y σ∑＝时，（－）＝0

C i i ??0Y Y σ∑＝时，（－）为最小

D 2i i ??0Y Y σ∑＝时，（－）为最小

205、设样本回归模型为i 01i i ??Y =X +e ββ+，则普通最小二乘法确定的i ?β的公式中，

错误的是____D_____。 A ()()

()i i 12i X X Y -Y ?X X β--∑∑＝ B ()i i i i 122

i i n X Y -X Y ?n X -X β∑∑∑∑∑＝ C i i 122i X Y -nXY ?X -nX β∑∑＝ D i i i i 12

x n X Y -X Y ?βσ

∑∑∑＝

206、线性回归模型01122......t t t k kt t y b b x b x b x u =+++++中，检验0:0(0,1,2,...)t H b i k ==时，所用的统计量

服从( C )

A.t(n-k+1)

B.t(n-k-2)

C.t(n-k-1)

D.t(n-k+2) 207、调整的判定系数2R 与多重判定系数2R 之间有如下关系( D ) A.2211n R R n k -=-- B. 22111

n R R n k -=--- C. 2211(1)1n R R n k -=-+-- D. 2211(1)1

n R R n k -=---- 208、Goldfeld-Quandt 方法用于检验（A ）

A.异方差性

B.自相关性

C.随机解释变量

D.多重共线性

209、经验认为某个解释与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变

量的VIF （C ）。

A ．大于

B ．小于

C ．大于5

D ．小于5

210、设消费函数y t =a 0+a 1D+b 1x t +u t ，其中虚拟变量Ｄ＝１表示中部地区，Ｄ＝０

表示西部地区。 如果统计检验表明a 1=0成立，则东中部的消费函数与西部的消

费函数是（D ）

A.相互平行的

B.相互垂直的

C.相互交叉的

D.相互重叠的

211、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（D ）

A. 原始数据

B. Pool 数据

C. 时间序列数据

D. 截面数据 212、下面说法正确的是（D ）

A 、内生变量是非随机变量；前定变量是随机变量

B 、外生变量是随机变量；外生变量是非随机变量

213、当模型中第i 个方程是不可识别的，则该模型是（B ）

A 、可识别的；不可识别的

B 、过度识别；恰好识别

214、DW 检验的零假设是（ρ为随机误差项的一阶相关系数）（ B ）。

A ．DW ＝0

B ．ρ＝0

C ．DW ＝1

D ．ρ＝1

（B ）

；左

；左

216、指数平滑中适用于具有线性时间趋势和加法模型的季节变化的模型是（B ）

A. 双指数平滑

B.Holt-Winters 加法模型

C.Holt-Winters 乘法模型

D.Holt-Winters 无季节模型

217、下列不属于ARCH-M 模型中的均值方程中引入条件方程的情况是（D ）

A.

t t t t u y ++=ρσγx B.t t t t u y +?+=2σργx

C.t t t t

u y ++=)ln(2σργx D.t t t u y +=γx

218、TARCH 的条件方差指定为

21121212----+++=t t t t t d u u βσγαωσ，其中，d 是虚拟变量，则下列说法正确的是（A ） A.好消息(u t-1>0)对条件方差有一个

的冲击，如果>0,非对称效应的主要效果是使得波动加大

B.好消息(u t-1>0)对条件方差有一个

+的冲击，如果<0,非对称效应的主要效果是使得波动减小

C.坏消息(u t-1<0)对条件方差有一个

的冲击，如果>0,非对称效应的主要效

果是使得波动减小

计量经济学题库及答案

计量经济学题库 一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ A ）。 A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。 A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用

计量经济学试题

06A卷 一、判断说明题（每小题1分，共10分） 1.在实际中，一元回归没什么用，因为因变量 的行为不可能仅由一个解释变量来解释。(×) 4.在线性回归模型中，解释变量是原因，被解 释变量是结果。（×） 7. 给定显著性水平 及自由度，若计算得到 的t 值超过t的临界值，我们将拒绝零假设。 （√） 8.为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性 变量有 m类，则要引入m个虚拟变量。（×） 二、名词解释(每小题2分，共10分) 1.计量经济学：融合数学、统计学及经济理论，结合研究经济行为和现象的理论和实务。 2.最小二乘法：使全部观测值的残差平方和为最小的方法就是最小二乘法。 3.虚拟变量：在经济生活研究中，有一些暂时起作用的因素。如战争、天灾、人祸等，这些因素在经济中不经常发生，但又带有相同特性，经济学家把这些不经常发生的、又起暂时影响作用的称为虚拟变量。 4.滞后变量：用来作为解释变量的内生变量的前期值称为滞后内生变量，简称为滞后变量。 5.自回归模型：包含有被解释变量滞后值的模型，称为自回归模型。 三、简答题(每小题5分，共20分) 1．应用最小二乘法应满足的古典假定有哪些？（1）随机项的均值为零； （2）随机项无序列相关和等方差性； （3）解释变量是非随机的，如果是随机的则与随机项不相关； （4）解释变量之间不存在多重共线性。 2．运用计量经济学方法解决经济问题的步骤一般是什么？ （1）建立模型； （2）估计参数； （3）验证理论； （4）使用模型。 3．你能分别举出三个时间序列数据、截面数据、混合数据、虚拟变量数据的实际例子吗？ （1）时间序列数据如：每年的国民生产总值、 各年商品的零售总额、各年的年均人口增长 数、年出口额、年进口额等等； （2）截面数据如：西南财大2002年各位教师年收入、2002年各省总产值、2002年5月成都市 各区罪案发生率等等； （3）混合数据如：1990年~2000年各省的人均收入、消费支出、教育投入等等； （4）虚拟变量数据如：婚否，身高是否大于170厘米，受教育年数是否达到10年等等。 4．随机扰动项μ的一些特性有哪些？ （1）众多因素对被解释变量Y的影响代表的综合体； （2）对Y的影响方向应该是各异的，有正有负；（3）由于是次要因素的代表，对Y的总平均影响可能为零； （4）对Y的影响是非趋势性的，是随机扰动的。 四、分析、计算题(每小题15分，共45分) 1. 根据下面Eviews回归结果回答问题。Dependent Variable: DEBT Method: Least Squares Date: 05/31/06 Time: 08:35 Sample: 1980 1995 Included observations: 16 Variable Coefficie nt Std. Erro r t-Statist ic Prob . C（） INCOME（） COST（） R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared （） . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic（）Durbin-Wats on stat Prob(F-statisti c) INCOME——个人收入，单位亿美元； COST——抵押贷款费用，单位%。 1. 完成Eviews回归结果中空白处内容。 2. 说明总体回归模型和样本回归模型的区别。

计量经济学简答题及答案

计量经济学简答题及答案 1、比较普通最小二乘法、加权最小二乘法和广义最小二乘法的异同。 答：普通最小二乘法的思想是使样本回归函数尽可能好的拟合样本数据，反映在 图上就是是样本点偏离样本回归线的距离总体上最小，即残差平方和最小 ∑=n i i e 12min 。 只有在满足了线性回归模型的古典假设时候，采用OLS 才能保证参数估计结果的可靠性。 在不满足基本假设时，如出现异方差，就不能采用OLS 。加权最小二乘法是对原 模型加权，对较小残差平方和2i e 赋予较大的权重，对较大2i e 赋予较小的权重，消除异方差，然后在采用OLS 估计其参数。 在出现序列相关时，可以采用广义最小二乘法，这是最具有普遍意义的最小二乘 法。 最小二乘法是加权最小二乘法的特例，普通最小二乘法和加权最小二乘法是广义 最小二乘法的特列。 6、虚拟变量有哪几种基本的引入方式? 它们各适用于什么情况? 答: 在模型中引入虚拟变量的主要方式有加法方式与乘法方式，前者主要适用于 定性因素对截距项产生影响的情况，后者主要适用于定性因素对斜率项产生影响的情况。除此外，还可以加法与乘法组合的方式引入虚拟变量，这时可测度定性因素对截距项与斜率项同时产生影响的情况。 7、联立方程计量经济学模型中结构式方程的结构参数为什么不能直接应用OLS 估计？ 答：主要的原因有三：第一，结构方程解释变量中的内生解释变量是随机解释变 量,不能直接用OLS 来估计；第二，在估计联立方程系统中某一个随机方程参数时，需要考虑没有包含在该方程中的变量的数据信息，而单方程的OLS 估计做不到这一点；第三，联立方程计量经济学模型系统中每个随机方程之间往往存在某种相关性，表现于不同方程随机干扰项之间，如果采用单方程方法估计某一个方程，是不可能考虑这种相关性的，造成信息的损失。 2、计量经济模型有哪些应用。 答：①结构分析，即是利用模型对经济变量之间的相互关系做出研究，分析当其 他条件不变时，模型中的解释变量发生一定的变动对被解释变量的影响程度。②经济预测，即是利用建立起来的计量经济模型对被解释变量的未来值做出预测估计或推算。③政策评价，对不同的政策方案可能产生的后果进行评价对比，从中做出选择的过程。④检验和发展经济理论，计量经济模型可用来检验经济理论的正确性，并揭示经济活动所遵循的经济规律。 6、简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。 答：一般分为5个步骤：①根据经济理论建立计量经济模型；②样本数据的收集； ③估计参数；④模型的检验；⑤计量经济模型的应用。 7、对计量经济模型的检验应从几个方面入手。 答：①经济意义检验；②统计准则检验；③计量经济学准则检验；④模型预测检 验。

计量经济学习题及答案汇总

《 期中练习题 1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ ） A ．使 ∑=-n t t t Y Y 1)?(达到最小值 B.使∑=-n t t t Y Y 1达到最小值 C. 使 ∑=-n t t t Y Y 1 2 )(达到最小值 D.使∑=-n t t t Y Y 1 2)?(达到最小值 2、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为 ?ln 2.00.75ln i i Y X =+，这表明人均收入每增加 1％，人均消费支出将增加 （ ） A. B. % C. 2 D. % 3、设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验的F 统计量与可决系数2 R 之间的关系为( ) ~ A.)1/()1()/(R 2 2---=k R k n F B. )/(1)-(k )R 1/(R 22k n F --= C. )/()1(22k n R R F --= D. ) 1()1/(2 2R k R F --= 6、二元线性回归分析中 TSS=RSS+ESS 。则 RSS 的自由度为（ ） 9、已知五个解释变量线形回归模型估计的残差平方和为 8002=∑t e ，样本容量为46，则随机误 差项μ的方差估计量2 ?σ 为（ ） D. 20 1、经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时，下列哪些假定是正确的（ ） A.0)E(u i = B. 2 i )V ar(u i σ= C. 0)u E(u j i ≠ ) D.随机解释变量X 与随机误差i u 不相关 E. i u ～),0(2 i N σ 2、对于二元样本回归模型i i i i e X X Y +++=2211???ββα，下列各式成立的有（ ） A.0 =∑i e B. 0 1=∑i i X e C. 0 2=∑i i X e D. =∑i i Y e E. 21=∑i i X X 4、能够检验多重共线性的方法有（ ）

计量经济学复习试题

数量经济学复习试题 一．对于模型：n i X Y i i i ,,1 =++=εβα 从10个观测值中计算出； 20,200,26,40,822=====∑∑∑∑∑i i i i i i Y X X Y X Y ， 请回答以下问题： (1)求出模型中α和β的OLS 估计量； (2)当10=x 时，计算y 的预测值。 (3) 求出模型的2R ，并作出解释； （4）对模型总体作出检验； （5）对模型系数进行显著性检验； 二．根据我国1978——2000年的财政收入Y 和国生产总值X 的统计资料，可建立如下的计量经济模型： ?516.64770.0898t t Y X =+ （1） （2.5199） （0.005272） 2 R ＝0.9609，E S .＝731.2086，F ＝516.3338，W D .＝0.2174 1、 模型（1）斜率项是显著的吗？它有什么经济意义已知（048.2)28(025.0=t ） 2、检验该模型的误差项是否存在自相关。 （已知在23,1%,5===n k α条件下，489.1,352.1==U L d d ） 3、如果存在自相关，请您用广义差分法来消除自相关问题。 4、根据下面的信息，检验回归方程(1)的误差项是否存在异方差。如果存在异方差的话，请写出异方差的形式 。表1：此表为Eviews 输出结果。

RE 为模型(1)中残差的平方 5、我们通常用什么方法解决异方差问题，在这里，你建议使用什么方法修正模型？如何修正（要求写出修正后的模型）？ 三、设货币需求方程式的总体模型为 t t t t t RGDP r P M εβββ+++=)ln()ln()ln( 210 其中M 为广义货币需求量，P 为物价水平，r 为利率，RGDP 为实际国生产总值。假定根据 容量为n ＝19的样本，用最小二乘法估计出如下样本回归模型； 1 .09 .0) 3() 13()ln(54.0)ln(26.003.0)ln( 2==++-=DW R e RGDP r P M t t t t t 其中括号的数值为系数估计的t 统计值，t e 为残差。 (1)从经济意义上考察估计模型的合理性； (2)在5%显著性水平上．分别检验参数21,ββ的显著性； (3)在5%显著性水平上，检验模型的整体显著性。 四、计量经济学研究工作中的重要方面是研究对古典模型假定违背的经济计量问题，通常包括异方差性问题、序列相关问题、多重共线性问题、解释变量的随机性问题等等。请回答：（30分） 1）异方差性的含义是什么？产生异方差的原因是什么？ 2）模型产生异方差问题时将有什么危害？ 3）叙述戈德非尔特—夸特（Goldfeld —Quandt ）检验的过程 4）若异方差形式为i i X u E 22)(σ=，试写出解决此异方差问题的方法。 五、已知消费模型：t y ＝10αα+t x 1+2αt x 2+t μ 其中：t y ＝消费支出；t x 1＝个人可支配收入；t x 2＝消费者的流动资产； 0)(=t E μ；

计量经济学简答题及答案43378

简答： 1、时间序列数据和横截面数据有何不同？ 时间序列数据是一批按照时间先后排列的统计数据。截面数据是一批发生在同一时间截面上的调查数据。这两类数据都是反映经济规律的经济现象的数量信息，不同点：时间序列数据是含义、口径相同的同一指标按时间先后排列的统计数据列；而横截面数据是一批发生在同一时间截面上不同统计单元的相同统计指标组成的数据列。 2、建立计量经济模型赖以成功的三要素。P16（课本） 成功的要素有三：理论、方法和数据。理论：即经济理论，所研究的经济现象的行为理论，是计量经济学研究的基础；方法：主要包括模型方法和计算方法，是计量经济学研究的工具与手段，是计量经济学不同于其他经济学分支科学的主要特征；数据：反映研究对象的活动水平、相互间以及外部环境的数据，更广义讲是信息，是计量经济学研究的原料。三者缺一不可。 3、什么是相关关系、因果关系；相关关系与因果关系的区别与联系。 相关关系是指两个以上的变量的样本观测值序列之间表现出来的随机数学关系，用相关系数来衡量。 因果关系是指两个或两个以上变量在行为机制上的依赖性，作为结果的变量是由作为原因的变量所决定的，原因变量的变化引起结果变量的变化。因果关系有单向因果关系和互为因果关系之分。 具有因果关系的变量之间一定具有数学上的相关关系。而具有相关关系的变量之间并不一定具有因果关系。 4、回归分析与相关分析的区别与关系。P23-P24（课本） 相关分析与回归分析既有联系又有区别。首先，两者都是研究非确定性变量间的统计依赖关系，并能测度线性依赖程度的大小。其次，两者间又有明显的区别。相关分析仅仅是从统计数据上测度变量间的相关程度，而无需考察两者间是否有因果关系，因此，变量的地位在相关分析中饰对称的，而且都是随机变量；回归分析则更关注具有统计相关关系的变量间的因果关系分析，变量的地位是不对称的，有解释变量与被解释变量之分，而且解释变量也往往被假设为非随机变量。再次，相关分析只关注变量间的具体依赖关系，因此可以进一步通过解释变量的变化来估计或预测被解释变量的变化，达到深入分析变量间依存关系，掌握其运动规律的目的。 5、数理经济模型和计量经济模型的区别。 答：数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。计量经济模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。 6、从哪几方面看，计量经济学是一门经济学科？P6（课本）

计量经济学题库超完整版)及答案-计量经济学题库

计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。

A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性

计量经济学考试复习题

计量经济学考试复习题 计量经济学练习题 1、经济计量学的研究步骤有哪些 一、模型设定：依据一定的经济理论或经验，先验地用一个或一组数学方程式表示被研究系统内经济变量之间的关系。 1、研究有关经济理论； 2、确定变量以及函数形式； 3、统计数据的收集与整理 二、参数估计：参数估计的方法主要有一般最小平方法（OLS）及其拓展形式（GLS、WLS、2Stage LS 等）、最大似然估计法、数值计算法等。 三、模型检验 1、经济意义准则； 2、统计检验准则； 3、计量经济检验准则 四、模型应用 1、检验经济理论； 2、结构分析（乘数分析、弹性分析）； 3、政策评价 4、预测 （ 2、简述经济计量模型的检验准则有哪三方面 （1）经济意义准则；（2）统计检验准则；（3）计量经济检验准则 3、经济计量模型中的随机干扰项来自哪些方面 1、变量的省略。 由于人们认识的局限不能穷尽所有的影响因素或由于受时间、费用、数据质量等制约而没有引入模型之中的对被解释变量有一定影响的自变量。 2、统计误差。 数据搜集中由于计量、计算、记录等导致的登记误差；或由样本信息推断总体信息时产生的代表性误差。 3、模型的设定误差。 ( 如在模型构造时，非线性关系用线性模型描述了；复杂关系用简单模型描述了；此非线性关系用彼非线性模型描述了等等。 4、随机误差。 被解释变量还受一些不可控制的众多的、细小的偶然因素的影响。若相互依赖的变量间没有因果关系，则称其有相关关系。 4、多元线性回归模型随机干扰项的假定有哪些 （1）随机误差项的条件期望值为零。

（2）随机误差项的条件方差相同。 （3）随机误差项之间无序列相关。 （4）自变量与随机误差项独立无关。 （5）随机误差项服从正态分布。 ； （6）各解释变量之间不存在显著的线性相关关系。 5、简述选择解释变量的逐步回归法 逐步回归的基本思想是“有进有出”。 具体做法是将变量一个一个引入，引入变量的条件是t统计量经检验是显著的。即每引入一个自变量后，对已经被选入的变量要进行逐个检验，当原引入的变量由于后面变量的引入而变得不再显著时，要将其剔除。引入一个变量或从回归方程中剔除一个变量，为逐步回归的一步，每一步都要进行t检验，以确保每次引入新的变量之前回归方程中只包含显著的变量。 6、对于非线性模型如何进行参数估计 一、解释变量可以直接替换的非线性回归模型 1、多项式函数模型 （1）多项式函数形式 ! 令原模型可化为线性形式，即可利用多元线性回归分析的方法处理了。（2）利用Eviews应用软件进行回归分析 在主窗口的命令栏内，直接键入ls y c x x^2 x^3，回车即可得到输出结果 （3）利用SPSS应用软件进行回归分析 在SPSS中，依次点击Analyze / Regression / Curve Estimation，打开对话窗口。在Models 选项组中，共有11种曲线可供选择：Linear（直线）、Quadratic（二次曲线）、Compound （复合曲线）、Growth（增长曲线）、Logarithmic（对数曲线）、Cubic（三次曲线）、S（S 曲线）、Exponential（指数曲线）、Inverse（倒数曲线）、Power（Power曲线）、Logistic （逻辑斯蒂曲线）。 * 2、双曲线（倒数）模型 令原模型可化为线性形式，即可利用一元线性回归分析的方法处理。

计量经济学简答题整理版

1. 请问自回归模型的估计存在什么困难？如何来解决这些苦难？ 答：主要存在两个问题： (1) 出现了随机解释变量Y ，而可能与随机扰动项相关； (2) 随机扰动项可能存在自相关，库伊克模型和自适应预期模型的随机扰动项都会导致自相关，只有局部调整模型的随机扰动项无自相关。 对于第一个问题的解决可以使用工具变量法；对于第二个问题的检验可以用德宾h 检验法，目前还没有很好的解决办法，唯一能做的就是模型尽可能的设定正确。 2. 为什么要进行广义差分变换？写出其过程。 答：进行广义差分变换是为了处理自相关，写出其过程如下： 以一元模型为例：Y t = b 0 + b 1 X t +u t 假设误差项服从AR(1)过程：u t =ρu t-1 +v t －1 ≤ρ≤1 其中，v 满足OLS 假定，并且是已知的。 为了弄清楚如何使变换后模型的误差项不具有自相关性，我们将回归方程中的变量滞后一期，写为： Y t-1 = b 0 + b 1 X t-1 +u t-1 方程的两边同时乘以ρ，得到：ρY t-1 = ρb 0 + ρb 1 X t-1 +ρu t-1 现在将两方程相减，得到：(Y t －ρY t-1 ) = b 0 ( 1 －ρ) + b 1 (X t －ρX t-1 ) + v t 由于方程中的误差项v t 满足标准OLS 假定，方程就是一种变换形式，使得变换后的模型无序列相关。如果我们将方程写成：Y t * = b 0* + b 1 X t * +v t ，其中，Y t * = (Y t -ρY t-1 ) ，X t * = (X t -ρX t-1 ) ，b 0* = b 0 ( 1 -ρ)。 3. 什么是递归模型？ 答：递归模型是指在该模型中，第一个方程的内生变量Y 1仅由前定变量表示，而无其它内生变量；第二个方程内生变量Y 2表示成前定变量和一个内生变量Y 1的函数；第三个方程内生变量Y 3表示成前定变量和两个内生变量Y 1与Y 2的函数；按此规律下去，最后一个方程内生变量Y m 可表示成前定变量和m －1个Y 1，Y 2、，Y 3，…、Y m-1的函数。 4. 为什么要进行同方差变换？写出其过程，并证实之。 答：进行同方差变换是为了处理异方差，写出其过程如下： 我们考虑一元总体回归函数Y i = b 0 + b 1 X i + u i 假设误差σi 2 是已知的，也就是说，每个观察值的误差是已知的。对模型作如下“变换”： Y i /σi = b 0 /σi + b 1 X i /σi + u i /σi 这里将回归等式的两边都除以“已知”的σi 。σi 是方差σi 2 的平方根。 令 v i = u i /σi 我们将v i 称作是“变换”后的误差项。v i 满足同方差吗？如果是，则变换后的回归方程就不存在异方差问题了。假设古典线性回归模型中的其他假设均能满足，则方程中各参数的OLS 估计量将是最优线性无偏估计量，我们就可以按常规的方法进行统计分析了。 证明误差项v i 同方差性并不困难。根据方程有：E (v i 2 ) = E (u i 2 /σi 2 ) = E (u i 2 ) /σi 2 =σi 2 /σi 2 = 1 显然它是一个常量。简言之，变换后的误差项v i 是同方差的。因此，变换后的模型不存在异方差问题，我们可以用常规的OLS 方法加以估计。 5. 简述逐步回归法的基本步骤。 答：先用被解释变量对每一个解释变量做简单回归，然后以对被解释变量贡献最大的解释变量所对应的回归方程为基础，再逐个引入其余的解释变量。这个过程会出现3种情形：①若新变量的引入改进了R 2 和F 检验，且其它回归系数的t 检验在统计上仍是显著的，则可考

计量经济学期末考试题库(完整版)与答案

计量经济学题库 、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量 4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。 A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量 B．控制变量 C．政策变量 D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量 B．内生变量 C．前定变量 D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据 B．时间序列数据 C．修匀数据 D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价 B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、 D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系 D．变量间不确定性的依存关系

@计量经济学题(答案)

《计量经济学》要点 一、单项选择题 知识点： 第一章 若干定义、概念 时间序列数据定义 横截面数据定义 1.同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( B )。 A、横截面数据 B、时间序列数据 C、修匀数据 D、原始数据 2.同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（ B ） A．原始数据B．横截面数据 C．时间序列数据D．修匀数据 变量定义（被解释变量、解释变量、内生变量、外生变量） 单方程中可以作为被解释变量的是（控制变量、内生变量、外生变量）； 3.在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（ C ） A、被解释变量和解释变量均为随机变量 B、被解释变量和解释变量均为非随机变量 C、被解释变量为随机变量，解释变量为非随机 变量 D、被解释变量为非随机变量，解释变量为随机 变量 什么是解释变量、被解释变量？ 从变量的因果关系上，模型中变量可分为解释变量（Explanatory variable）和被解释变量(Explained variable)。 在模型中，解释变量是变动的原因，被解释变量是变动的结果。 被解释变量是模型要分析研究的对象，也常称为“应变量”(Dependent variable)、“回归子”（Regressand）等。 解释变量也常称为“自变量”(Independent variable)、“回归元”（Regressor）等，是说明应变量变动主要原因的变量。 因此，被解释变量只能由内生变量担任，不能由非内生变量担任。 4.单方程计量经济模型中可以作为被解释变量的是（ C ） A、控制变量 B、前定变量 C、内生变量 D、外生变量 5.单方程计量经济模型的被解释变量是（A ） A、内生变量 B、政策变量 C、控制变量 D、外生变量 6.在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（C） A、被解释变量和解释变量均为随机变量 B、被解释变量和解释变量均为非随机变量 C、被解释变量为随机变量，解释变量为非随机 变量 D、被解释变量为非随机变量，解释变量为随机 变量 双对数模型中参数的含义； 7.双对数模型 01 ln ln ln Y X ββμ =++中，参数1 β的含义是（D ） A .X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 B.Y关于X的边际变化 C.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y 的相对变化率 D.Y关于X的弹性 8.双对数模型μ β β+ + =X Y ln ln ln 1 中，参数1 β的含义是（ C ） A. Y关于X的增长率 B .Y关于X的发展速度 C. Y关于X的弹性 D. Y关于X 的边际变化 计量经济学研究方法一般步骤 四步12点 9.计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（ B ） A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用 B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D．模型设定、检验、结构分析、模型应用 对计量经济模型应当进行哪些方面的检验？ 经济意义检验：检验模型估计结果，尤其是参数

计量经济学-期末考试-简答题

计量经济学期末考试简答题 1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。 2．计量经济模型有哪些应用？ 3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。 4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？ 5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？ 6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？ 7．古典线性回归模型的基本假定是什么？ 8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。 9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。 10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？11．简述BLUE的含义。 12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t检验？ 13.给定二元回归模型：，请叙述模型的古典假定。 14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？ 15.修正的决定系数及其作用。 16.常见的非线性回归模型有几种情况？ 17. 18观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 19.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。 20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS估计有何影响。 21.检验异方差性的方法有哪些？ 22.异方差性的解决方法有哪些？ 23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？ 24.样本分段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基本原理及其使用条件。25．简述DW检验的局限性。 26．序列相关性的后果。 27．简述序列相关性的几种检验方法。 28．广义最小二乘法（GLS）的基本思想是什么？ 29．解决序列相关性的问题主要有哪几种方法？ 30．差分法的基本思想是什么？ 31．差分法和广义差分法主要区别是什么？ 32．请简述什么是虚假序列相关。 33．序列相关和自相关的概念和范畴是否是一个意思？ 34．DW值与一阶自相关系数的关系是什么？ 35．什么是多重共线性？产生多重共线性的原因是什么？ 36．什么是完全多重共线性？什么是不完全多重共线性？ 37．完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些？ 38．不完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些？ 39．从哪些症状中可以判断可能存在多重共线性？ 40．什么是方差膨胀因子检验法？ 41．模型中引入虚拟变量的作用是什么？ 42．虚拟变量引入的原则是什么？ 43．虚拟变量引入的方式及每种方式的作用是什么？ 44．判断计量经济模型优劣的基本原则是什么？ 45．模型设定误差的类型有那些？ 46．工具变量选择必须满足的条件是什么？ 47．设定误差产生的主要原因是什么？ 48．在建立计量经济学模型时，什么时候，为什么要引入虚拟变量？ 49．估计有限分布滞后模型会遇到哪些困难 50．什么是滞后现像？产生滞后现像的原因主要有哪些？ 51．简述koyck模型的特点。 52．简述联立方程的类型有哪几种 53．简述联立方程的变量有哪几种类型

计量经济学题库及答案71408

计量经济学题库(超完整版)及答案 一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C ）。 A ．统计学 B ．数学 C ．经济学 D ．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B ）。 A ．1930年世界计量经济学会成立 B ．1933年《计量经济学》会刊出版 C ．1969年诺贝尔经济学奖设立 D ．1926年计量经济学（Economics ）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D ）。 A ．控制变量 B ．解释变量 C ．被解释变量 D ．前定变量 4．横截面数据是指（A ）。 A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C ）。 A ．时期数据 B ．混合数据 C ．时间序列数据 D ．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。 A ．内生变量 B ．外生变量 C ．滞后变量 D ．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。 A ．微观计量经济模型 B ．宏观计量经济模型 C ．理论计量经济模型 D ．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。 A ．控制变量 B ．政策变量 C ．内生变量 D ．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（）。 A ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C ．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D ．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。 A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C ．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型 D ．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。 A ．虚拟变量 B ．控制变量 C ．政策变量 D ．滞后变量 12．（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A ．外生变量 B ．内生变量 C ．前定变量 D ．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。 A ．横截面数据 B ．时间序列数据 C ．修匀数据 D ．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（）。 A ．结构分析、经济预测、政策评价 B ．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C ．消费需求分析、生产技术分析、 D ．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。 A ．函数关系与相关关系 B ．线性相关关系和非线性相关关系

计量经济学期末复习习题

一、单项选择题 Ch1 : 1、相关关系是指【】 A变量间的严格的依存关系C变量间的函数关系 B变量间的因果关系 D变量间表现出来的随机数学关系 A B C D 2、横截面数据是指【】 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 3、下面属于截面数据的是【】 A 1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值 B 1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值 C某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D某年某地区20个乡镇各镇工业产值 4、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为【A 横截面数据B时间序列数据C修匀数据】 D原始数据 5、计量经济模型是指A投入产出模型 C包含随机方程的经济数学模型】 B数学规划模型D模糊数学模型 6、设C为消费，Y为收入水平，消费函数为： a应为正值，b应为负值B a应为负值，b应为负值D C= a+ bY+u，根据经济理论，有【: a 应为正值， a应为正值，b应为正值且大于1 b应为正值且小于1 7、回归分析中定义【】 A解释变量和被解释变量都是随机变量 B解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C解释变量和被解释变量都是非随机变量D解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 &在模型的经济意义检验中，不包括检验下面的哪一项【A参数估计量的符号B参数估计量的大小C参数估计量的相互关系D参数估计量的显著性 A Var( p )=0 Ch2: 9、参数3的估计量具备有效性是指【 】 B 为最小 10、产量（x，台）与单位产品成本（y,元/台）之间的回归方程为y= 356 —1.5x，这说明【】

计量经济学简答

简答题：1.选择工具变量的原则是什么:（1）工具变量必须与所替代的随机解释变量高度相关；（2）工具变量与随机误差项不相关（3）工具变量与其它解释变量不相关，避免出现多重共线性。 2.实际经济问题中的多重共线性 (1)经济变量的趋同性（2）滞后变量的引入（3）样本资料的限制 3.序列相关性产生的原因: （1）惯性；（2）模型设定误差；（3）蛛网现象；（4）数据加工。 4、随机解释变量问题及其解决方法。如果存在一个或多个随机变量作为解释变量，则称原模型出现随机解释变量问题。第一、随机解释变量与误差项相互独立；第二、随机解释变量与误差项同期无关，而异期相关；第三、随机解释变量与误差项同期相关；第四、解决方法为工具变量法。 5.随机解释变量产生的后果 1.若相互独立，则参数估计量仍然无偏一致。2 若同期相关，异期不相关，得到的参数估计有偏，但却是一致的3 若同期相关，则估计量有偏且非一致。 6.简述最小二乘估计量的性质：（1）线性性，即它是否是另一随机变量的线性函数；（2）无偏性，即它的均值或期望值是否等于总体的真实值；（3）有效性，即它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差。（4）渐近无偏性，即样本容量趋于无穷大时，是否它的均值序列趋于总体真值；（5）一致性，即样本容量趋于无穷大时，它是否依概率收敛于总体的真值；（6）渐近有效性，即样本容量趋于无穷大时，是否它在所有的一致估计量中具有最小的渐近方差。 7、虚拟变量的作用：（1）表现定性因素对被解释变量的影响（2）提高模型的说明能力与水平（3）季节变动分析。（4）方程差异性检验。 8、虚拟变量设置的原则：如果有定性因素共有个结果需要区别，那么至多引入m-1 个虚拟变量 9、实际经济问题中的多重共线性：（1）经济变量的趋同性（2）滞后变量的引入（3）样本资料的限制 10.引入随机误差形式为了：（1）代表未知的影响因素（2）代表残缺数据（3）代表众多细小的影响因素（4）代表数据观测误差（5）代表模型设定误差（6）变量的随机存在性 11. 12.回归分析的主要内容有：（1）根据样本观测值对经济计量模型参数进行估计，求得回归方程（2）对回归方程、参数估计值进行显著性检验（3）利用回归方程进行分析、评价及预测。 13.叙述原理：最小二乘法：当从模型总体随机抽取n组样本观测值后，最合理的参数估计量应该使得模型能最好的的拟合样本数据：最大似然法：当从模型的总体随机抽取n组样本观测值后，最合理的参数估计量应该使得从模型中抽取该n组样本观测值的概率最大。在满足一系列基本假设的情况下，模型结构参数的最大或然估计量与普通最小二乘估计量是相同的。

计量经济学期末考试题库完整版)及答案

计量经济学题库、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。

A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性