计量经济学
计量经济学
一、判断
1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（对）
22. 拟合优度R2的值越大，说明样本回归模型对总体回归模型的代表性越强。（对 ）
13. 利用OLS 法求得的样本回归直线t t X b b Y 21?+=通过样本均值点),(Y X 。（ 对 ）
16. 双对数模型的2R 值可以与对数线性模型的相比较，但不能与线性对数模型的相比较。
（ 对 ）
19. 识别的阶条件仅仅是判别模型是否可识别的必要条件而不是充分条件。（ 对 ）
24. 引入虚拟变量后，用普通最小二乘法得到的估计量仍是无偏的。（对）
40.一个联立方程模型中的外生变量在另一个联立方程模型中可能是内生变量。（对）
35.双对数模型中的斜率表示因变量对自变量的弹性。（对）
4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（对）
5.拟合优度表示因变量的总变动中自变量可以解释的部分所占的百分比（对）
6.如果参数估计的期望或者均值等于真值，则称参数估计量是无偏估计量（对）
7.线性回归模型的误差项如果前后期相关，则称存在序列相关（对）
8.一元线性回归模型中，检验斜率是否为零时，F 检验和t 检验效果是一样的（对）
9.标准化系数可以描述多元回归模型中自变量的相对重要性（对）
10.随机误差项Ui 和残差项Ei 是不同的（对）
11.间接最小二乘法ILS ，工具变量IV.2SLS 方法都可以看做工具变量的方法（对）
12.当存在序列相关时，OLS 估计量是无偏的（对）
13.用普通最小二乘法进行参数估计时，其思路是残差平方和最小（对）
14.多重共线性下参数估度计量可能失去原有的意义（对）
15.如果存在异方差，通常使用的t 检验和F 检验室无效的（对）
拉格朗日乘法检验可以检验一阶序列相关性
1.在存在多重共线性时，可使用广义最小二乘法进行参数估计（错）
2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（错）
3．在存在异方差情况下，常用的OLS 法总是高估了估计量的标准差。（错）
5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。 （错）
6．判定系数2R 的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（ 错）
7．多重共线性是一种随机误差现象。 （错）
8．当存在自相关时，OLS 估计量是有偏的并且也是无效的。 （错 ）
9．在异方差的情况下， OLS 估计量误差放大的原因是从属回归的2R 变大。（ 错 ）
10．任何两个计量经济模型的2R 都是可以比较的。 （ 错 ）
11. 随机误差项
i u 和残差项i e 是一回事。（ 错 ）12. 给定显著性水平a 及自由度，若计算得到的t 值超过临界的t 值，我们将接受零假设（ 错）
14. 判定系数ESS TSS R =2。（错 ）
15. 整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著
的。（ 错）
17. 为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m 类，则要引入m 个虚拟变量。（错）
18. 在存在异方差情况下，常用的OLS 法总是高估了估计量的标准差。（错 ）
20. 如果零假设H0：B2=0，在显著性水平5%下不被拒绝，则认为B2一定是0。 （错）
21. 回归分析用来处理一个因变量与另一个或多个自变量之间的因果关系。（ 错 ）
23. 线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（错 ）
25. 多重共线性是总体的特征。（错 ）
26. 任何两个计量经济模型的2
R 都是可以比较的。（ 错 ）
27. 异方差会使OLS 估计量的标准误差高估，而自相关会使其低估。（ 错）
28. 杜宾—瓦尔森检验能够检验出任何形式的自相关。（ 错 ）
29. 异方差问题总是存在于横截面数据中，而自相关则总是存在于时间序列数据中。（ 错 ）
30. 内生变量的滞后值仍然是内生变量。（ 错）
31.随机变量的条件均值与非条件均值是一回事。（错）
32.线性回归模型意味着变量是线性的。（错）
33.RSS TSS ESS +=。（错）
34.对于多元回归模型，如果联合检验结果是统计显著的则意味着模型中任何一个单独的变
量均是统计显著的。（错）
36.为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m 类，则要引入m 个虚拟变量。（错）
37.如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是有偏无效的。（错）
38.在存在接近多重共线性的情况下，回归系数的标准差会趋于变小，相应的t 值会趋于变
大。（错）
39.在任何情况下OLS 估计量都是待估参数的最优线性无偏估计。（错）
二、单选
1. D 在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是
A. 原始数据
B. Pool 数据
C. 时间序列数据
D. 截面数据
2. D 下面属于横截面数据的是
A 1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值
B 1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值
C 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数
D 某年某地区20个乡镇各镇的工业产值
3. C 同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是
A 时期数据
B 混合数据
C 时间序列数据
D 横截面数据
4. C 下列模型中属于非线性回归模型的是
A. u X Y ++=ln 10ββ
B. u Z X Y +++=210βββ
C.
u X Y ++=10ββ D. u X Y ++=/10ββ
5. C 半对数模型u X Y ++=ln 10ββ中，参数1β的含义是
A. X 的绝对量变化，引起Y 的绝对量变化
B. Y 关于X 的边际变化
C. X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化
D. Y 关于X 的弹性
6. B 模型中其数值由模型本身决定的变量是
A 、外生变量
B 、内生变量
C 、前定变量
D 、滞后变量
7 C 在模型t t t t u X X Y +++=33221βββ的回归分析结果报告中，F 统计量的
0000.0=值p ，则表明
A. 解释变量
t X 2对t Y 的影响是显著的 B. 解释变量
t X 3对t Y 的影响是显著的 C. 解释变量
t X 2和t X 3对t Y 的联合影响是显著的 D. 解释变量t X 2和t X 3对t Y 的联合影响不显著
8 . B 根据样本资料估计人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为
i i X Y ln 75.000.2?ln +=，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加
A. 0.2%
B. 0.75%
C. 2%
D. 7.5%
9. A 如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是
A. 无偏的，非有效的
B. 有偏的，非有效的
C. 无偏的，有效的
D. 有偏的，有效的
10. C 在回归模型满足DW 检验的前提条件下，当d 统计量等于2时，表明
A. 存在完全的正自相关
B. 存在完全的负自相关
C. 不存在自相关
D. 不能判定
11. C 将一年四个季度对被解释变量的影响引入到包含截距项的回归模型当中，则需要引入
虚拟变量的个数为
A. 5
B.4
C. 3
D. 2
12. B 在联立方程结构模型中，对模型中的每一个随机方程单独使用普通最小二乘法得到的
估计参是
A. 有偏但一致的
B. 有偏且不一致的
C. 无偏且一致的
D. 无偏但不一致的
13.D 设OLS 法得到的样本回归直线为
i i i e X Y ++=21??ββ，以下说法不正确的是 A ． ∑=0i e B ．),(Y X 在回归直线上
C ． Y Y
=? D ． 0),(≠i i e X COV
14. B 对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F 统计量可表示为（ B ）
A 、)1/()/(--k RSS k n ESS
B 、)1/(/--k n RSS k
ESS
C 、
)1/()1()/(22---k R k n R D 、)/(k n RSS ESS
- 15. C 在古典假设成立的条件下用OLS 方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有
（ C ）的统计性质。
A 、有偏性
B 、 非线性
C 、有效性
D 、 非一致性性
16. B 二元回归模型中，经计算有相关系数
9985.032=X X R ，则表明（ B ）。 A 、2X 和
3X 间存在完全共线性 B 、2X 和3X 间存在近似共线性 C 、2X 对3X 的拟合优度等于0.9985 D 、不能说明2X 和3X 间存在多重共线性
17．B D.W.检验方法用于检验（ B ）
A 、异方差性
B 、自相关性
C 、随机解释变量
D 、多重共线性
18．A 所谓自相关是指（ A ）
A 、
j i Cov j i ≠≠,0),(μμ B 、j i Cov j i ≠=,0),(μμ C 、j i x x Cov j i ≠≠,0),( D 、
j i u x Cov j i ≠≠,0),( 19．C 在D.W.检验中，当d 统计量为2时，表明（ C ）
A 、存在完全的正自相关
B 、存在完全的负自相关
C 、不存在自相关
D 、不能判定
20．A 设线性回归模型为，i i i i i x x x y μββββ++++=3322110下列表明变量之间具有完
全多重共线性的是（ A ）
A 、
0*02*0321=++x x x B 、0*02*0321=+++v x x x C 、0*0*0*0321=++x x x D 、0*0*0*0321=+++v x x x
21．A 如果解释变量是随机的，并且与随机干扰项同期相关，得到的参数估计量是 （ A ）
A 、有偏且非一致的
B 、无偏且一致的
C 、有偏，但一致的
D 、无偏，非一致的
22．A 对于有限分布滞后模型
t k t k t t t t X X X X Y μββββα++∧++++=---221100在一定条件下，参数i β可近似用一个关于i 的多项式表示（i=0，1，2，∧，k ），其中多项式的阶
数m 必须满足（ A ）
A 、 k m <
B 、k m =
C 、k m >
D 、k m ≥
23．C 大学教授薪金回归方程：i i i i i X D D Y μβααα++++=33221，其中i Y 为大学教授
年薪，i X 为教龄，???=女性男性012i D ，
???=其他白种人01D 3i ，则白种人男性教授平均薪金为 ( C )
A 、
()()i i i i X X D D βαα++===2132i ,0,1Y E B 、
()i i i i X X D D βα+===132i ,0,0Y E C 、
()()i i i i X X D D βααα+++===32132i ,1,1Y E
D 、()()i i i i X X D D βαα++===3132i ,1,0Y
E 24．D 局部调整模型不具有如下特点（ D ）
A 、对应的原始模型中被解释变量为期望变量，它不可观测
B 、模型是一个一阶自回归模型
C 、模型中含有一个滞后被解释变量1-t Y ，但它与随机扰动项不相关
D 、模型的随机扰动项存在自相关
25.C 计量经济学是__________的一个分支学科。 C
A 统计学
B 数学
C 经济学
D 数理统计学
26. B 计量经济学成为一门独立学科的标志是__________。B
A 1930年世界计量经济学会成立
B 1933年《计量经济学》会刊出版
C 1969年诺贝尔经济学奖设立
D 1926年计量经济学（Economics ）一词构造出来
27. D 外生变量和滞后变量统称为__________。D
A 控制变量
B 解释变量
C 被解释变量
D 前定变量
28. A 在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变
量，其数值受模型中其他变量影响的变量是__________。A
A 内生变量
B 外生变量
C 滞后变量
D 前定变量
29. A 描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是__________。A
A 微观计量经济模型
B 宏观计量经济模型
C 理论计量经济模型
D 应用计量经济模型
30. C 经济计量模型的被解释变量一定是__________。C
A 控制变量
B 政策变量
C 内生变量
D 外生变量
31. A 经济计量分析工作的基本步骤是__________。A
A 建立模型、收集样本数据、估计参数、检验模型、应用模型
B 设定模型、估计参数、检验模型、应用模型、模型评价
C 个体设计、总体设计、估计模型、应用模型、检验模型
D 确定模型导向、确定变量及方程式、估计模型、检验模型、应用模型
32. D 将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为__________。D
A.虚拟变量
B.控制变量
C.政策变量
D.滞后变量
33. B 是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。B
A.外生变量
B.内生变量
C.前定变量
D.滞后变量
34. B 同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为__________。B
A.横截面数据
B.时间序列数据
C.修匀数据
D.原始数据
35.变量之间的关系可以分为两大类__________。A
A 函数关系与相关关系
B 线性相关关系和非线性相关关系
C 正相关关系和负相关关系
D 简单相关关系和复杂相关关系
36. D 相关关系是指__________。D
A 变量间的非独立关系
B 变量间的因果关系
C 变量间的函数关系
D 变量间不确定性的依存关系
37. A 进行相关分析时的两个变量__________。A
A 都是随机变量
B 都不是随机变量
C 一个是随机变量，一个不是随机变量
D 随机的或非随机都可以
38. C 表示x 和y 之间真实线性关系的是__________。C
A 01???t t
Y X ββ=+ B 01()t t E Y X ββ=+ C 01t t t Y X u ββ=++ D 01t t Y X ββ=+
39. B 参数β的估计量?β
具备有效性是指__________。B A ?var ()=0β
B ?var ()β为最小
C ?()0β
β－＝ D ?()ββ－为最小 40. B 对于01??i i i
Y X e ββ=++，以σ?表示估计标准误差，Y ?表示回归值，则__________。B
A i i ??0Y Y 0σ∑＝时，（－）＝
B 2
i i
??0Y Y σ∑＝时，（－）＝0 C i i ??0Y Y σ∑＝时，（－）为最小 D 2i i
??0Y Y σ∑＝时，（－）为最小 41. D 设样本回归模型为i 01i i
??Y =X +e ββ+，则普通最小二乘法确定的i ?β的公式中，错误的是__________。D A ()()()i i 1
2i
X X Y -Y ?X X β--∑∑＝ B ()i i i i 122i i n X Y -X Y ?n X -X β∑∑∑∑∑＝ C i i 122i X Y -nXY ?X -nX β∑∑＝ D i i i i 12x n X Y -X Y ?βσ
∑∑∑＝
42. D 对于i 01i i
??Y =X +e ββ+，以?σ表示估计标准误差，r 表示相关系数，则有__________。D
A ?0r=1σ＝时，
B ?0r=-1σ
＝时， C ?0r=0σ
＝时， D ?0r=1r=-1σ
＝时，或 43.产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为?Y
356 1.5X -＝，这说明___D_______。
A 产量每增加一台，单位产品成本增加356元
B 产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元
C 产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元
D 产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元
44.在总体回归直线01
?E Y X ββ+（）＝中，1β表示__________。B A 当X 增加一个单位时，Y 增加1β个单位
B 当X 增加一个单位时，Y 平均增加1β个单位
C 当Y 增加一个单位时，X 增加1β个单位
D 当Y 增加一个单位时，X 平均增加1β个单位
45.对回归模型i 01i i Y X u ββ+＝＋进行检验时，通常假定i u 服从__________。C
A 2i N 0) σ（，
B t(n-2)
C 2N 0)σ（，
D t(n)
46.以Y 表示实际观测值，?Y
表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使___D i i 2i i i i 2i i ?A Y Y 0
?B Y Y 0
?C Y Y ?D Y Y ∑∑∑∑ （－）＝ （－）＝ （－）＝最小
（－）＝最小
47.设Y 表示实际观测值，?Y 表示OLS 估计回归值，则下列哪项成立__________。D ??A Y
Y B Y Y ??C Y
Y D Y Y ＝ ＝ ＝ ＝
48.用OLS 估计经典线性模型i 01i i Y X u ββ+＝＋，则样本回归直线通过点_________。D
?A X Y B X Y ?C X Y
D X Y （，） （，） （，） （，）
49.以Y 表示实际观测值，?Y
表示OLS 估计回归值，则用OLS 得到的样本回归直线i 01i ???Y X ββ+＝满足__________。A i i 2i i 2i i 2i i ?A Y Y 0
B Y Y 0?
C Y Y 0?
D Y Y 0
∑∑
∑
∑ （－）＝ （－）＝ （－）＝ （－）＝
50.用一组有30个观测值的样本估计模型i 01i i Y X u ββ+＝＋，在0.05的显著性水平下对1
β的显著性作t 检验，则1β显著地不等于零的条件是其统计量t 大于__________。D
A t0.05(30)
B t0.025(30)
C t0.05(28)
D t0.025(28)
51.已知某一直线回归方程的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数
为__________。B
A 0.64
B 0.8
C 0.4
D 0.32
52.相关系数r 的取值范围是__________。D
A r ≤-1
B r ≥1
C 0≤r ≤1
D －1≤r ≤1
53.判定系数R 2的取值范围是__________。C
A R2≤-1
B R2≥1
C 0≤R2≤1
D －1≤R2≤1
54.某一特定的X 水平上，总体Y 分布的离散度越大，即σ2越大，则__________。A
A 预测区间越宽，精度越低
B 预测区间越宽，预测误差越小
C 预测区间越窄，精度越高
D 预测区间越窄，预测误差越大
55.如果X 和Y 在统计上独立，则相关系数等于__________。C
A 1
B －1
C 0
D ∞
56.根据决定系数R 2与F 统计量的关系可知，当R 2＝1时，有__________。D
A F ＝1
B F ＝-1
C F ＝0
D F ＝∞
57.在C —D 生产函数βαK AL Y =中，__________。A
A.α和β是弹性
B.A 和α是弹性
C.A 和β是弹性
D.A 是弹性
58.回归模型i i i u X Y ++=10ββ中，关于检验010=β：H 所用的统计量
)?(?111βββVar -，下
列说法正确的是__________。D A 服从）（22
-n χ B 服从）（1-n t
C 服从）
（12-n χ D 服从）（2-n t 59.在二元线性回归模型i i i i u X X Y +++=22110βββ中，1β表示__________。A
A 当X2不变时，X1每变动一个单位Y 的平均变动。
B 当X1不变时，X2每变动一个单位Y 的平均变动。
C 当X1和X2都保持不变时，Y 的平均变动。
D 当X1和X2都变动一个单位时，Y 的平均变动。
60.在双对数模型i i i u X Y ++=ln ln ln 10ββ中，1β的含义是__________。D
A Y 关于X 的增长量
B Y 关于X 的增长速度
C Y 关于X 的边际倾向
D Y 关于X 的弹性
61.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为
i i X Y ln 75.000.2ln +=，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加
__________。C
A 2％
B 0.2％
C 0.75％
D 7.5％
62.按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且__________。A
A 与随机误差项不相关
B 与残差项不相关
C 与被解释变量不相关
D 与回归值不相关
63.根据判定系数R 2与F 统计量的关系可知，当R 2=1时有__________。 C
A.F=1
B.F=－1
C.F=∞
D.F=0
64.下面说法正确的是__________。 D
A.内生变量是非随机变量
B.前定变量是随机变量
C.外生变量是随机变量
D.外生变量是非随机变量
65.在具体的模型中，被认为是具有一定概率分布的随机变量是__________。A
A.内生变量
B.外生变量
C.虚拟变量
D.前定变量
66.回归分析中定义的__________。B
A.解释变量和被解释变量都是随机变量
B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量
C.解释变量和被解释变量都为非随机变量
D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量
67.计量经济模型中的被解释变量一定是__________。C
A ．控制变量
B ．政策变量
C ．内生变量
D ．外生变量
68.在由30n =的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定
系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为（ D ）
A. 0.8603
B. 0.8389
C. 0.8655
D.0.8327
69.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（B ）
A. i C （消费）=500+0.8i I （收入）
B. d i Q （商品需求）=10+0.8i I （收入）+0.9i P （价格）
C. s i Q （商品供给）=20+0.75i P （价格）
D. i Y （产出量）=0.650.6i L （劳动）0.4i K （资本）
70.用一组有30个观测值的样本估计模型
01122t t t t y b b x b x u =+++后，在0.05的显著性水平上对
1b 的显著性作t 检验，则1b 显著地不等于零的条件是其统计量t 大于等于（ C ） A. )30(05.0t B. )28(025.0t C. )27(025.0t D. )28,1(025.0F
71.模型
t t t u x b b y ++=ln ln ln 10中，1b 的实际含义是（ B ）
A.x 关于y 的弹性
B. y 关于x 的弹性
C. x 关于y 的边际倾向
D. y 关于x 的边际倾向 72.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于１，则表明
模型中存在（ C ）
A.异方差性
B.序列相关
C.多重共线性
D.高拟合优度
73.线性回归模型01122......t t t k kt t y b b x b x b x u =+++++ 中，检验
0:0(0,1,2,...)t H b i k ==时，所用的统计量
服从( C ) A.t(n-k+1) B.t(n-k-2)
C.t(n-k-1)
D.t(n-k+2)
74. 调整的判定系数
与多重判定系数 之间有如下关系( D ) A.2211n R R n k -=-- B. 22111
n R R n k -=--- C. 2211(1)1n R R n k -=-+-- D. 2211(1)1
n R R n k -=---- 75．关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是（ C ）。
A.只有随机因素
B.只有系统因素
C.既有随机因素，又有系统因素
D.A 、B 、C 都不对
76．在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是(k 为解释变量个数)：（ C ）
A n ≥k+1
B n C n ≥30 或n ≥3（k+1） D n ≥30 77.下列说法中正确的是：（ D ） A 如果模型的2R 很高，我们可以认为此模型的质量较好 B 如果模型的2R 较低，我们可以认为此模型的质量较差 C 如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量 D 如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量 78.半对数模型μ ββ++=X Y ln 10中，参数1β的含义是（ C ）。 A ．X 的绝对量变化，引起Y 的绝对量变化 B ．Y 关于X 的边际变化 C ．X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化 D ．Y 关于X 的弹性 79.半对数模型 μββ++=X Y 10ln 中，参数1β的含义是（ A ）。 A.X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y 的相对变化率 B.Y 关于X 的弹性 C.X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化 D.Y 关于X 的边际变化 80.双对数模型μ ββ++=X Y ln ln 10中，参数1β的含义是（ D ）。 A.X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化 B.Y 关于X 的边际变化 C.X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y 的相对变化率 D.Y 关于X 的弹性 81.Goldfeld-Quandt 方法用于检验（ A ） A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性 82.在异方差性情况下，常用的估计方法是（ D ） A.一阶差分法 B.广义差分法 C.工具变量法 D.加权最小二乘法 83.White 检验方法主要用于检验（ A ） A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性 84.Glejser 检验方法主要用于检验（ A ） A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性 85.下列哪种方法不是检验异方差的方法 （ D ） A.戈德菲尔特——匡特检验 B.怀特检验 C.戈里瑟检验 D.方差膨胀因子检验 86.当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是 （ A ） A.加权最小二乘法 B.工具变量法 C.广义差分法 D.使用非样本先验信息 87.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高 估计精度，即 （ B ） A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用 B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用 C.重视小误差和大误差的作用 D.轻视小误差和大误差的作用 88.如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差i e 与i x 有显著的形式 i i i v x e +=28715.0的相关关系（i v 满足线性模型的全部经典假设），则用加权最小二 乘法估计模型参数时，权数应为 （ C ） A. i x B. 21i x C. i x 1 D. i x 1 89.如果戈德菲尔特——匡特检验显著，则认为什么问题是严重的 （ A ） A.异方差问题 B.序列相关问题 C.多重共线性问题 D.设定误差问题 90.设回归模型为i i i u bx y +=，其中i i x u Var 2)(σ=，则b 的最有效估计量为（ C ） A. ∑∑=2?x xy b B. 2 2)(?∑∑∑∑∑--=x x n y x xy n b C. x y b =? D. ∑=x y n b 1? 91.当模型存在严重的多重共线性时，OLS 估计量将不具备（D ） A 、线性 B 、无偏性 C 、有效性 D 、一致性 92、经验认为某个解释与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF （C ） A 、大于 B 、小于 C 、大于5 D 、小于5 93.模型中引入实际上与解释变量有关的变量，会导致参数的OLS 估计量方差（A ） A 、增大 B 、减小 C 、有偏 D 、非有效 94.对于模型y t =b 0+b 1x 1t +b 2x 2t +u t ，与r 12=0相比，r 12＝0.5时，估计量的方差将是原来的（B ） A 、1倍 B 、1.33倍 C 、1.8倍 D 、2倍 95.如果方差膨胀因子VIF ＝10，则什么问题是严重的（C ） A 、异方差问题 B 、序列相关问题 C 、多重共线性问题 D 、解释变量与随机项 的相关性 96.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明 模型中存在( C ) A 异方差 B 序列相关 C 多重共线性 D 高拟合优度 97.存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差（A ） A 、变大 B 、变小 C 、无法估计 D 、无穷大 98.完全多重共线性时，下列判断不正确的是（D ） A 、参数无法估计 B 、只能估计参数的线性组合 C 、模型的拟合程度不能判断 D 、可 以计算模型的拟合程度 99.设某地区消费函数i i i x c c y μ++=10中，消费支出不仅与收入x 有关，而且与消费者的 年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。假设边际消费 倾向不变，则考虑上述构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为（ C ） A.1个 B.2个 C.3个 D.4个 100.当质的因素引进经济计量模型时，需要使用（ D ） A. 外生变量 B. 前定变量 C. 内生变量 D. 虚拟变量 101.由于引进虚拟变量，回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地改变，这种 模型称为 （ A ） A. 系统变参数模型 B.系统模型 C. 变参数模型 D. 分段线性回归模型 102.假设回归模型为i i i x y μβα++=，其中Xi 为随机变量，Xi 与Ui 相关则β的普通最 小二乘估计量( D ) A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致 103.假定正确回归模型为i i i i x x y μββα+++=2211，若遗漏了解释变量X2，且X1、X2线 性相关则1β的普通最小二乘法估计量( D ) A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致 103.虚拟变量( A ) A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素 B.只能代表质的因素 C.只能代表数量因素 D.只能代表季节影响因素 104.. 分段线性回归模型的几何图形是( D ) A.平行线 B.垂直线 C.光滑曲线 D.折线 105.如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m 个特征的质的因素要引入虚拟变量数 目为( B ) A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1 106.设无限分布滞后模型为Y t = α + β0 X t + β 1 X t-1 + β2X t-2 +……+ U t ，且该模型满足Koyck 变换的假定，则长期影响系数为（ C ） A 、β0 ／λ B 、β0 ／（1＋λ） C 、β0 ／（1－λ） D 、不确定 107.对于分布滞后模型，时间序列资料的序列相关问题，就转化为（ B ） A 、异方差问题 B 、多重共线性问题 C 、多余解释变量 D 、随机解释变量 108在分布滞后模型01122t t t t t Y X X X u αβββ--=+++++中，短期影响乘数为（）D A 、β1 ／（1-α） B 、β1 C 、β0 ／（1－α） D 、β0 109.对于自适应预期模型，估计模型参数应采用( D ) A.普通最小二乘法 B.间接最小二乘法 C.二阶段最小二乘法 D.工具变量法 110.koyck 变换模型参数的普通最小二乘估计量是( D ) A.无偏且一致 B.有偏但一致 C.无偏但不一致 D.有偏且不一致 111.下列属于有限分布滞后模型的是（D ） A.y t = a +b 0x t + b 1y t-1 + b 2y t-2 +……+ u t B. y t = a +b 0x t + b 1y t-1 + b 2y t-2 +……+ b k y t-k + u t C. y t = a +b 0x t + b 1x t-1 +……+ u t D. y t = a +b 0x t + b 1x t-1 ……+ b k x t-k + u t 112.消费函数模型?t C ＝400+0.5I t +0.3I t-1+0.1I t-2，其中I 为收入，则当期收入I t 对未来消费C t+2的影响是：I t 增加一单位，C t+2增加（C ） A.0.5个单位 B.0.3个单位 C.0.1个单位 D.0.9个单位 113.下面哪一个不是几何分布滞后模型（D ） A.koyck 变换模型 B.自适应预期模型 C.局部调整模型 D.有限多项式滞后模型 114.有限多项式分布滞后模型中，通过将原来分布滞后模型中的参数表示为滞后期i 的有限 多项式，从而克服了原分布滞后模型估计中的（D ） A.异方差问题 B.序列相关问题 C.多重共性问题 D.参数过多难估计问题 115.分布滞后模型y t = a +b 0x t + b 1x t-1 + b 2x t-2 + b 3x t-3+ u t 中，为了使模型的自由度达到 30，必须拥有多少年的观测资料（D ） A.32 B.33 C.34 D.38 116.如果联立方程中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程为（ C ） A 、恰好识别 B 、过度识别 C 、不可识别 D 、可以识别 117.下面关于简化式模型的概念，不正确的是（ C ） A 、简化式方程的解释变量都是前定变量 B 、简化式参数反映解释变量对被解释的变量 的总影响 C 、简化式参数是结构式参数的线性函数 D 、简化式模型的经济含义不明确 118.对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：( B ) A 、间接最小二乘法和系统估计法 B 、单方程估计法和系统估计法 C 、单方程估计 法和二阶段最小二乘法 D 、工具变量法和间接最小二乘法 119.在结构式模型中，其解释变量( C ) A 、都是前定变量 B 、都是内生变量 C 、可以内生变量也可以是前定变量 D 、都是 外生变量 120.如果某个结构式方程是过度识别的，则估计该方程参数的方法可用（ A ） A 、二阶段最小二乘法 B 、间接最小二乘法 C 、广义差分法 D 、加权最小二乘法 121.当模型中第i 个方程是不可识别的，则该模型是( B ) A 、可识别的 B 、不可识别的 C 、过度识别 D 、恰好识别 122.结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变 量，也可以是( C ) A 、外生变量 B 、滞后变量 C 、内生变量 D 、外生变量和内生变量 123. 在完备的结构式模型 中，外生变量是指（D ） A 、Y t B.Y t – 1 C.I t D.G t 124. 在完备的结构式模型 中，随机方程是指（D ） 01101212t t t t t t t t t t t C a a Y u I b bY b Y u Y C I G -=++=+++=++ 01101212t t t t t t t t t t t C a a Y u I b bY b Y u Y C I G -=++=+++=++ A.方程1 B.方程2 C.方程3 D.方程1和2 125.联立方程模型中不属于随机方程的是（D） A.行为方程 B.技术方程 C.制度方程 D.恒等式 126.结构式方程中的系数称为（C） A.短期影响乘数 B.长期影响乘数 C.结构式参数 D.简化式参数 127.简化式参数反映对应的解释变量对被解释变量的C A.直接影响 B.间接影响 C.前两者之和 D.前两者之差 128.对于恰好识别方程，在简化式方程满足线性模型的基本假定的条件下，间接最小二乘估计量具备（D） A.精确性 B.无偏性 C.真实性 D.一致性 129.将计量经济学引入中国的计量经济学家是（ D ） A.保罗·萨缪尔森 B.拉格纳·弗瑞希 C.克鲁格曼 D.克莱因 130.判定系数R^2的正确的表示形式是（ B ） A.RSS/ESS B.(TSS—RSS)/TSS C. (TSS－RSS) / ESS D.RSS/(ESS+RSS) 131.“计量经济学”（Econometrics）一词最早是由（ B ）依照“生物计量学”（Biometrics）创造出来的。 A. 恩格尔（R. Engle） B. 弗瑞希（R.Frish） C．萨缪尔森（P.Smuelson） D.丁伯根（J.Tinbergen） 132.已知某一直线回归方程的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间 的线性相关系数为__________。B A 0.64 B 0.8 C 0.4 D 0.32 133．判定系数是指（C ） A 剩余平方和占总离差平方和的比重 B 总离差平方和占回归平方和的比重 C 回归平方和占总离差平方和的比重 D 回归平方和占剩余平方和的比重 134.下列哪种方法不是检验异方差的方法（ D ） A.戈德菲尔特——匡特检验 B.怀特检验 C.戈里瑟检验 D.方差膨胀因子检验 135.当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（ A ） A.加权最小二乘法 B.工具变量法 C.广义差分法 D.使用非样本先验信息 136.DW检验的零假设是（ρ为随机误差项的一阶相关系数）（ D ） A、DW＝0 B、ρ＝0 C、DW＝1 D、ρ＝1 137.经验认为，某个解释变量与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF（ C ） A、大于1 B、小于1 C、大于5 D、小于5 138.某商品需求函数为，其中y为需求量，x为价格。为了考虑“地区” （农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（B ）。 A.2 B.4 C.5 D.6 139.下面哪一个不是几何分布滞后模型（D） A.科尹克变换模型 B.自适应预期模型 C.局部调整模型 D.有限多项式滞后模型 140.下列哪一个对对时间序列的描述是错误的( B ) B 随机游走序列是平稳序列 三、多选 1、对于二元样本回归模型i i i i e X X Y +++=33221???βββ，下列各式成立的有（ ABC ） A 、 ∑=0i e B 、∑=02i i X e C 、 ∑=03i i X e D ∑=0i i Y e E 、032=∑i i X X 2、能够检验多重共线性的方法有( ACDE ) A 、简单相关系数矩阵法 B 、 D.W.检验法 C 、t 检验与F 检验综合判断法 D 、判定系数法 E 、逐步回归法 3、如果模型中存在序列自相关现象，则会引起如下后果( BCE ) A. 参数估计值有偏 B. 参数估计值的方差不能正确确定 C. 变量的显著性检验失效 D. 预测精度降低 E. 参数估计值仍是无偏的 4、对美国储蓄与收入关系的计量经济模型分成两个时期分别建模，重建时期是1946—1954； 重建后时期是1955—1963，模型如下： 重建时期：t t t X Y 121μλλ++= 重建后时期：t t t X Y 243μλλ++= 关于上述模型，下列说法正确的是（ ABCD ） A 4231;λλλλ==时则称为重合回归 B 4231;λλλλ=≠时称为平行回归 C 4231;λλλλ≠=时称为汇合回归 D 4231;λλλλ≠≠时称为相异回归 E 4231;λλλλ=≠时，表明两个模型没有差异 5、科伊克模型存在的问题有（ CE ） A 、增加了解释变量的个数 B 、加重了解释变量的多重共线性 C 、随机干扰项的一阶自相关性 D 、解释变量与随机干扰项独立 E 、解释变量与随机干扰项不独立 6.计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科( ADE ) A 统计学 B 数理经济学 C 经济统计学 D 数学 E 经济学 7.从内容角度看，计量经济学可分为( AC ) A 理论计量经济学 B 狭义计量经济学 C 应用计量经济学 D 广义计量经济学 E 金融计量经济学 8.从学科角度看，计量经济学可分为 ( BD ) A 理论计量经济学 B 狭义计量经济学 C 应用计量经济学 D 广义计量经济学 E 金融计量经济学 9.从变量的因果关系看，经济变量可分为( AB ) A 解释变量 B 被解释变量 C 内生变量 D 外生变量 E 控制变量 10.从变量的性质看，经济变量可分为 ( CD ) A 解释变量 B 被解释变量 C 内生变量 D 外生变量 E 控制变量 11．使用时序数据进行经济计量分析时，要求指标统计的（ ABCDE ）。 A ．对象及范围可比 B ．时间可比 C ．口径可比 D ．计算方法可比 E ．内容可比 12.一个计量经济模型由以下哪些部分构成( ABCD ) A 变量 B 参数 C 随机误差项 D 方程式 E 虚拟变量 13.与其他经济模型相比，计量经济模型有如下特点 ( BCD ) A 确定性 B 经验性 C 随机性 D 动态性 E 灵活性 14.一个计量经济模型中，可作为解释变量的有( ABCDE ) A 内生变量 B 外生变量 C 控制变量 D 政策变量 E 滞后变量 15.计量经济模型的应用在于( ABCD ) A 结构分析 B 经济预测 C 政策评价 D 检验和发展经济理论 E 设定和检验模型 16.下列哪些变量属于前定变量( CD )。 A.内生变量 B.随机变量 C.滞后变量 D.外生变量 E.工具变量 17.指出下列哪些现象是相关关系( ACD ) A 家庭消费支出与收入 B 商品销售额与销售量、销售价格 C 物价水平与商品需求量 D 小麦高产与施肥量 E 学习成绩总分与各门课程分数 18.一元线性回归模型i 01i i Y X u ββ+＝＋的经典假设包括( ABCDE ) A ()0t E u = B 2var()t u σ= C cov(,)0t s u u = D (,)0t t Cov x u = E 2~(0,)t u N σ 19.以Y 表示实际观测值，? Y 表示OLS 估计回归值，e 表示残差，则回归直线满足( ABE ) i i 2i i 2i i i i A X Y ?B Y Y ?C Y Y 0 ?D Y Y 0 E cov(X ,e )=0∑∑∑∑ 通过样本均值点（，） ＝ （－）＝ （－）＝ 20.?Y 表示OLS 估计回归值，u 表示随机误差项，e 表示残差。如果Y 与X 为线性相关关系， 则下列哪些是正确的( AC ) i 01i i 01i i 01i i i 01i i i 01i A E Y X ??B Y X ??C Y X e ???D Y X e ??E E(Y )X ββββββββββ+++++++ （）＝ ＝ ＝＝＝ 21.?Y 表示OLS 估计回归值，u 表示随机误差项。如果Y 与X 为线性相关关系，则下列哪些 是正确的( BE ) i 01i i 01i i i 01i i i 01i i i 01i A Y X B Y X u ??C Y X u ???D Y X u ???E Y X ββββββββββ+++++++ ＝ ＝＋ ＝＝＝ 22.回归分析中估计回归参数的方法主要有( CDE ) A 相关系数法 B 方差分析法 C 最小二乘估计法 D 极大似然法 E 矩估计法 23.用OLS 法估计模型i 01i i Y X u ββ+＝＋的参数，要使参数估计量为最佳线性无偏估计量，则要求 ( ABCDE ) A i E(u )=0 B 2i Var(u )=σ C i j Cov(u ,u )=0 D i u 服从正态分布 E X 为非随机变量，与随机误差项i u 不相关。 24.假设线性回归模型满足全部基本假设，则其参数的估计量具备 ( CDE ) A 可靠性 B 合理性 C 线性 D 无偏性 E 有效性 25.普通最小二乘估计的直线具有以下特性( ABDE ) A 通过样本均值点(,)X Y B ?i i Y Y =∑∑ C 2?()0i i Y Y -=∑ D 0i e =∑ E (,)0i i Cov X e = 26.由回归直线i 01i ???Y X ββ+＝估计出来的i ?Y 值( ADE ) A 是一组估计值 B 是一组平均值 C 是一个几何级数 D 可能等于实际值Y E 与实际值Y 的离差之和等于零 27.反映回归直线拟合优度的指标有( AE ) A 相关系数 B 回归系数 C 样本决定系数 D 回归方程的标准差 E 剩余变差（或残差平方和） 28.对于样本回归直线i 01i ???Y X ββ+＝，回归变差可以表示为( ABCDE ) A 22i i i i ?Y Y -Y Y ∑∑ （－） （－） B 221i i ?X X β∑（－） C 22i i R Y Y ∑（－） D 2i i ?Y Y ∑（－） E 1i i i i ? X X Y Y β∑（－（）－） 29.对于样本回归直线i 01i ???Y X ββ+＝，?σ为估计标准差，下列决定系数的算式中，正确的有( ABCDE ) A 2i i 2i i ?Y Y Y Y ∑∑（－）（－） B 2i i 2i i ?Y Y 1Y Y ∑∑ （－）－（－） C 2 21i i 2i i ?X X Y Y β∑∑（－）（－） D 1i i i i 2i i ?X X Y Y Y Y β∑∑（－（）－）（－） E 22 i i ?n-2) 1Y Y σ∑（－（－） 30.下列相关系数的算式中，正确的有( ABCDE ) A X Y XY XY σσ－ B i i i i X Y X X Y Y n σσ∑（－（）－） C X Y cov (X,Y)σσ D i i i i 22i i i i X X Y Y X X Y Y ∑∑∑（－（）－）（－）（－） E i i 22 i i i i X Y -nX Y X X Y Y ∑∑∑（－）（－） 31.判定系数R 2可表示为( BCE ) A 2 RSS R =TSS B 2ESS R =TSS C 2RSS R =1-TSS D 2ESS R =1-TSS E 2ESS R =ESS+RSS 32.线性回归模型的变通最小二乘估计的残差 i e 满足( ACDE ) A i e 0∑＝ B i i e Y 0∑＝ C i i ?e Y 0∑＝ D i i e X 0∑＝ E i i cov(X ,e )=0 33.调整后的判定系数2 R 的正确表达式有( BCD ) A 2 i i 2i i Y Y /(n-1)?Y Y /(n-k)∑∑（－）1-（－） B 2i i 2i i ?Y Y /(n-k-1)1Y Y /(n-1)∑∑（－）－（－） C 2 (n-1)1(1-R )(n-k-1)- D 22k(1-R )R n-k-1 - E 2(n-k)1(1+R )(n-1)- 34.对总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F 统计量可表示为( BC ) A ESS/(n-k)RSS/(k-1) B ESS/(k-1)RSS/(n-k) C 22R /(k-1)(1-R )/(n-k) D 22(1-R )/(n-k)R /(k-1) E 22R /(n-k)(1-R )/(k-1) 35.将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有（ AB ） A.直接置换法 B.对数变换法 C.级数展开法 D.广义最小二乘法 E.加权最小二乘法 36.在模型i i i X Y μββ++=ln ln ln 10中（ ABCD ） A. Y 与X 是非线性的 B. Y 与1β是非线性的 C. Y ln 与1β是线性的 D. Y ln 与X ln 是线性的 E. Y 与X ln 是线性的 37.对模型01122t t t t y b b x b x u =+++进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显 著，则有（ BCD ） A. 120b b == B. 120,0b b ≠= C. 120,0b b =≠ D. 120,0b b ≠≠ E. 120b b =≠ 38. 剩余变差是指（ ACDE ） A.随机因素影响所引起的被解释变量的变差 B.解释变量变动所引起的被解释变量的变差 C.被解释变量的变差中，回归方程不能做出解释的部分 D.被解释变量的总变差与回归平方和之差 E.被解释变量的实际值与回归值的离差平方和 40.回归变差（或回归平方和）是指（ BCD ） A. 被解释变量的实际值与平均值的离差平方和 B. 被解释变量的回归值与平均值的离差平方和 C. 被解释变量的总变差与剩余变差之差 D. 解释变量变动所引起的被解释变量的变差 E. 随机因素影响所引起的被解释变量的变差 41.下列计量经济分析中那些很可能存在异方差问题（ABCDE ） A.用横截面数据建立家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型 B.用横截面数据建立产出对劳动和资本的回归模型 C.以凯恩斯的有效需求理论为基础构造宏观计量经济模型 D.以国民经济核算帐户为基础构造宏观计量经济模型 E.以30年的时序数据建立某种商品的市场供需模型 42.在异方差条件下普通最小二乘法具有如下性质（AB） A、线性 B、无偏性 C、最小方差性 D、精确性 E、有效性 43.异方差性将导致 BCDE A、普通最小二乘法估计量有偏和非一致 B、普通最小二乘法估计量非有效 C、普通最小二乘法估计量的方差的估计量有偏 D、建立在普通最小二乘法估计基础上的假设检验失效 E、建立在普通最小二乘法估计基础上的预测区间变宽 44.下列哪些方法可用于异方差性的检验（DE） A、DW检验 B、方差膨胀因子检验法 C、判定系数增量贡献法 D、样本分段比较法 E、残差回归检验法 45.当模型存在异方差现象进，加权最小二乘估计量具备（ ABCDE ） A、线性 B、无偏性 C、有效性 D、一致性 E、精确性 46.下列说法正确的有（BE） A、当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性 B、当异方差出现时，常用的t和F检验失效 C、异方差情况下，通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差 D、如果OLS回归的残差表现出系统性，则说明数据中不存在异方差性 E、如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS残差必定表现出明显的趋势 47下列哪些回归分析中很可能出现多重共线性问题（AC） A、资本投入与劳动投入两个变量同时作为生产函数的解释变量 B、消费作被解释变量，收入作解释变量的消费函数 C、本期收入和前期收入同时作为消费的解释变量的消费函数 D、商品价格、地区、消费风俗同时作为解释变量的需求函数 E、每亩施肥量、每亩施肥量的平方同时作为小麦亩产的解释变量的模型 48.当模型中解释变量间存在高度的多重共线性时（ACD） A、各个解释变量对被解释变量的影响将难以精确鉴别 B、部分解释变量与随机误差项之间将高度相关 C、估计量的精度将大幅度下降 D、估计对于样本容量的变动将十分敏感 E、模型的随机误差项也将序列相关 49.下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性（ACD） A、相关系数 B、DW值 C、方差膨胀因子 D、特征值 E、自相关系数 50.多重共线性产生的原因主要有（ABCD） A、经济变量之间往往存在同方向的变化趋势 B、经济变量之间往往存在着密切的关联 C、在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性 D、在建模过程中由于解释变量选择不当，引起了变量之间的多重共线性 E、以上都正确 51.多重共线性的解决方法主要有（ABCDE） A、保留重要的解释变量，去掉次要的或替代的解释变量 B、利用先验信息改变参数的约束形式 C、变换模型的形式 D、综合使用时序数据与截面数据 E、逐步回归法以及增加样本容量 52.关于多重共线性，判断错误的有（ABC） A、解释变量两两不相关，则不存在多重共线性 B、所有的t检验都不显著，则说明模型总体是不显著的 C、有多重共线性的计量经济模型没有应用的意义 D、存在严重的多重共线性的模型不能用于结构分析 53.模型存在完全多重共线性时，下列判断正确的是（AB） A、参数无法估计 B、只能估计参数的线性组合 C、模型的判定系数为0 D、模型的判定系数为1 54.下列模型中属于几何分布滞后模型的有( ABC ) A、koyck变换模型 B、自适应预期模型 C、部分调整模型 D、有限多项式滞后模型 E、广义差分模型 55. 对于有限分布滞后模型，将参数b i表示为关于滞后i的多项式并代入模型，作这种变换可以（CD） A.使估计量从非一致变为一致 B.使估计量从有偏变为无偏 C.减弱多重共线性 D.避免因参数过多而自由度不足 E.减轻异方差问题 56．在模型y t = a +b0x t + b1x t-1 + b2x t-2 + b3x t-3+ u t中，延期过渡性乘数是指（BCD） A. b0 B. b1 C. b2 D. b3 E. b0+ b1+ b2+ b3 57.对几何分布滞后模型的三种变换模型，即koyck变换模型、自适应预期模型、局部调整模型，其共同特点是（ABCD） A.具有相同的解释变量 B. 仅有三个参数需要估计 C. 用y t-1代替了原模型中解释变量的所有滞后变量 D. 避免了原模型中的多重共线性问题 E. 都以一定经济理论为基础 58.当结构方程为恰好识别时，可选择的估计方法是（CD ） A、最小二乘法 B、广义差分法 C、间接最小二乘法 D、二阶段最小二乘法 E、有限信息极大似然估计法 59.对联立方程模型参数的单方程估计法包括( ABD ) A、工具变量法 B、间接最小二乘法 C、完全信息极大似然估计法 D、二阶段最小二乘法 E、三阶段最小二乘法 60.小型宏观计量经济模型 011 01212 t t t t t t t t t t t C a a Y u I b b Y b Y u Y C I G - =++ =+++ =++ 中，第1个方程是（ABCD） A.结构式方程 B.随机方程 C.行为方程 D.线性方程E定义方程 61.结构式模型中的解释变量可以是（ABCDE） A. 外生变量 B.滞后内生变量 C.虚拟变量 D.滞后外生变量E模型中其他结构方程的被解释变量 四、名词解释（考5个） 1.计量经济学：计量经济学是以一定的经济理论和统计资料为基础，运用数学、统计学方法与电脑技术，以建立经济计量模型为主要手段，定量分析研究具有随机性特性的经济变量关系。 2.计量经济学模型：计量经济模型，就是表示经济现象及其主要因素之间数量关系的方程式。 3.总体回归模型：总体回归函数引入随机干扰项后，成为计量经济学模型，因此称为总体回归模型。 4.样本回归模型：样本回归函数引入随机项后，成为计量经济学模型，因此称为样本回归模型。 第一章绪论 一、填空题： 1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的__________为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为__________、__________、__________三者的结合。 2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的__________关系，用__________性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间__________的关系，用__________性的数学方程加以描述。 3．经济数学模型是用__________描述经济活动。 4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为__________计量经济学和__________计量经济学。 5．计量经济学模型包括__________和__________两大类。 6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即__________、____________________、____________________。 7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__________。 8．可以作为解释变量的几类变量有__________变量、__________变量、__________变量和__________变量。 9．选择模型数学形式的主要依据是__________。 10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：__________数据、__________数据和__________数据。 11．样本数据的质量包括四个方面__________、__________、__________、__________。 12．模型参数的估计包括__________、__________和软件的应用等内容。 13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是__________检验、__________检验、__________检验和__________检验。 14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的__________检验、__________检验、解释变量的__________检验。 15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即__________、__________、__________、__________。 16．结构分析所采用的主要方法是__________、__________和__________。 二、单选题： 1．计量经济学是一门（）学科。 A.数学 B.经济 C.统计 D.测量 06A卷 一、判断说明题（每小题1分，共10分） 1.在实际中，一元回归没什么用，因为因变量 的行为不可能仅由一个解释变量来解释。(×) 4.在线性回归模型中，解释变量是原因，被解 释变量是结果。（×） 7. 给定显著性水平 及自由度，若计算得到 的t 值超过t的临界值，我们将拒绝零假设。 （√） 8.为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性 变量有 m类，则要引入m个虚拟变量。（×） 二、名词解释(每小题2分，共10分) 1.计量经济学：融合数学、统计学及经济理论，结合研究经济行为和现象的理论和实务。 2.最小二乘法：使全部观测值的残差平方和为最小的方法就是最小二乘法。 3.虚拟变量：在经济生活研究中，有一些暂时起作用的因素。如战争、天灾、人祸等，这些因素在经济中不经常发生，但又带有相同特性，经济学家把这些不经常发生的、又起暂时影响作用的称为虚拟变量。 4.滞后变量：用来作为解释变量的内生变量的前期值称为滞后内生变量，简称为滞后变量。 5.自回归模型：包含有被解释变量滞后值的模型，称为自回归模型。 三、简答题(每小题5分，共20分) 1．应用最小二乘法应满足的古典假定有哪些？（1）随机项的均值为零； （2）随机项无序列相关和等方差性； （3）解释变量是非随机的，如果是随机的则与随机项不相关； （4）解释变量之间不存在多重共线性。 2．运用计量经济学方法解决经济问题的步骤一般是什么？ （1）建立模型； （2）估计参数； （3）验证理论； （4）使用模型。 3．你能分别举出三个时间序列数据、截面数据、混合数据、虚拟变量数据的实际例子吗？ （1）时间序列数据如：每年的国民生产总值、 各年商品的零售总额、各年的年均人口增长 数、年出口额、年进口额等等； （2）截面数据如：西南财大2002年各位教师年收入、2002年各省总产值、2002年5月成都市 各区罪案发生率等等； （3）混合数据如：1990年~2000年各省的人均收入、消费支出、教育投入等等； （4）虚拟变量数据如：婚否，身高是否大于170厘米，受教育年数是否达到10年等等。 4．随机扰动项μ的一些特性有哪些？ （1）众多因素对被解释变量Y的影响代表的综合体； （2）对Y的影响方向应该是各异的，有正有负；（3）由于是次要因素的代表，对Y的总平均影响可能为零； （4）对Y的影响是非趋势性的，是随机扰动的。 四、分析、计算题(每小题15分，共45分) 1. 根据下面Eviews回归结果回答问题。Dependent Variable: DEBT Method: Least Squares Date: 05/31/06 Time: 08:35 Sample: 1980 1995 Included observations: 16 Variable Coefficie nt Std. Erro r t-Statist ic Prob . C（） INCOME（） COST（） R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared （） . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic（）Durbin-Wats on stat Prob(F-statisti c) INCOME——个人收入，单位亿美元； COST——抵押贷款费用，单位%。 1. 完成Eviews回归结果中空白处内容。 2. 说明总体回归模型和样本回归模型的区别。 《计量经济学》课程期末考试题（二） 一、单项选择题（每小题1分，共20分） 1、计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【 】 A 、总量数据 B 、 横截面数据 C 、平均数据 D 、 相对数据 2、计量经济学分析的基本步骤是【 】 A 、 设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B 、设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C 、个体设计→总体设计→估计模型→应用模型 D 、确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 3、在模型的经济意义检验中，不包括检验下面的哪一项【 】 A 、 参数估计量的符号 B 、参数估计量的大小 C 、 参数估计量的相互关系 D 、参数估计量的显著性 4、计量经济学模型用于政策评价时，不包括下面的那种方法【 】 A 、工具变量法 B 、 工具—目标法C 、政策模拟 D 、 最优控制方法 5、在总体回归直线E x y 10)?(ββ+=中，1β表示【 】 A 、 当x 增加一个单位时，y 增加1β个单位 B 、当x 增加一个单位时，y 平均增加1β个单位 C 、当y 增加一个单位时，x 增加1β个单位 D 、当y 增加一个单位时，x 平均增加1β个单位 6、用普通最小二乘法估计经典线性模型t t t u x y ++=10ββ，则样本回归线通过点【 】 A 、 (x ，y ) B 、 (x ，y ?) C 、(x ，y ?) D 、 (x ，y) 7、对于i ki k i i i e x x x y +++++=ββββ????22110Λ，统计量∑∑----)1/()?(/)?(2 2k n y y k y y i i i 服 计算分析题（共3小题，每题15分，共计45分） 1、下表给出了一含有3个实解释变量的模型的回归结果： 方差来源 平方和（SS ） 自由度（d.f.） 来自回归65965 — 来自残差— — 总离差(TSS) 66056 43 （1）求样本容量n 、RSS 、ESS 的自由度、RSS 的自由度 （2）求可决系数)37.0(-和调整的可决系数2 R （3）在5%的显著性水平下检验1X 、2X 和3X 总体上对Y 的影响的显著性 （已知0.05(3,40) 2.84F =） （4）根据以上信息能否确定1X 、2X 和3X 各自对Y 的贡献？为什么？ 1、 （1）样本容量n=43+1=44 （1分） RSS=TSS-ESS=66056-65965=91 （1分） ESS 的自由度为: 3 （1分） RSS 的自由度为: d.f.=44-3-1=40 （1分） （2）R 2=ESS/TSS=65965/66056=0.9986 （1分） 2R =1-(1- R 2)(n-1)/(n-k-1)=1-0.0014?43/40=0.9985 （2分） （3）H 0：1230βββ=== （1分） F=/65965/39665.2/(1)91/40 ESS k RSS n k ==-- （2分） F >0.05(3,40) 2.84F = 拒绝原假设 （2分） 所以，1X 、2X 和3X 总体上对Y 的影响显著 （1分） （4）不能。 （1分） 因为仅通过上述信息，可初步判断X 1，X 2，X 3联合起来 对Y 有线性影响，三者的变化解释了Y 变化的约99.9%。但由于 无法知道回归X 1，X 2，X 3前参数的具体估计值，因此还无法 判断它们各自对Y 的影响有多大。 2、以某地区22年的年度数据估计了如下工业就业模型 i i i i i X X X Y μββββ++++=3322110ln ln ln 回归方程如下： i i i i X X X Y 321ln 62.0ln 25.0ln 51.089.3?+-+-= （-0.56）(2.3) (-1.7) (5.8) 2 0.996R = 147.3=DW 式中，Y 为总就业量；X 1为总收入；X 2为平均月工资率；X 3为地方政府的 计量经济学题库 一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（）。 A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（）。 A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量 4．横截面数据是指（）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。 A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。 A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。 A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。 A．虚拟变量 B．控制变量 C．政策变量 D．滞后变量 12．（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量 B．内生变量 C．前定变量 D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。 A．横截面数据 B．时间序列数据 C．修匀数据 D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（）。 A．结构分析、经济预测、政策评价 B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、 D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系 D．变量间不确定性的依存关系17．进行相关分析时的两个变量（）。 《计量经济学》复习资料 第一章绪论 一、填空题： 1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的__________为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为__________、__________、__________三者的结合。 2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的__________关系，用__________性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的_________关系，用__________性的数学方程加以描述。 3．经济数学模型是用__________描述经济活动。 4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为__________计量经济学和__________计量经济学。 5．计量经济学模型包括__________和__________两大类。 6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的取值范围。 7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__________。 8．可以作为解释变量的几类变量有_外生经济_变量、_外生条件_变量、_外生政策_变量和_滞后被解释_变量。 9．选择模型数学形式的主要依据是_经济行为理论_。 10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：_时间序列_数据、_截 面_数据和_虚变量_数据。 11．样本数据的质量包括四个方面_完整性_、_可比性_、_准确性_、_一致性_。 12．模型参数的估计包括_对模型进行识别_、_估计方法的选择_和软件的应用等内容。 13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是_经济意义_检验、_统计_检验、_计量经济学_检验和_预测_检验。 14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_异方差_检验、_序列相关_检验、解释变量的_多重共线性_检验。 15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即_结构分析_、_经济预测_、_政策评价_、_检验和发展经济理论_。 16．结构分析所采用的主要方法是_弹性分析_、_乘数分析_和_比较静力分析_。 二、单选题： 1．计量经济学是一门（B）学科。 A.数学 B.经济 C.统计 D.测量 2．狭义计量经济模型是指（C）。 A.投入产出模型 B.数学规划模型 C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型 3．计量经济模型分为单方程模型和（C）。 读书破万卷下笔如有神 山东轻工业学院08/09学年第二学期《计量经济学》期末考试试卷 （B卷）（本试卷共7 页） 适用班级：经管学院07级所有学生 20 分）共（本题共一、单项选择题10 小题，每小题2 分， 得分请将其代码填写在每小题列出的四个备选项中只有一个 1. 在多元回归中，调整后的判定系数与判定系数的关系有（） A． < B． > C． D．关系不能确定 2R＝1时有（）根据判定系数2. 与F统计量的关系可知，当 A．F＝－1 B．F＝0 C．F＝1 D． F＝∞ 3.DW检验法适用于检验（） A．异方差性 B．序列相关 C．多重共线性 D．设定误差 2=0.98，X1的t值＝如果一个二元回归模型的 4. OLS结果为R0.00001,X2的t 值＝0.0000008，则可能存在（）问题。 A. 异方差 B. 自相关 C. 多重共线 D. 随机解释变量 读书破万卷下笔如有神 5. 在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在（） A．异方差性 B．序列相关 C．多重共线性 D．拟合优度低 6.容易产生自相关的数据是（） A．横截面数据 B．时间序列数据 C．年度数据 D．混合数据 ????中，模型：检验7. 线性回归??????x?ux?x?y i20ik1i12kii?时，所用的统计量为：（）),2,(,?0?k?,1H:0? i ?i0????????ii1k?1?t?nt??ttn?k．． B A ?????? ??VV ????ii1??n?tFnk?1,?k?1ktF?．． D C?????? ii22???? ??VV ii2????，8. 对于线性回归模型：检验随机误差项是否u?xxy????????x tkt221ttt0k1存在自相关的统计 量是：（） ???2ee?d61?tti2t?1t??d B． A．??1r nn2? ??n1nn???2e t1?t??2n?r i?t．． D C?t?? ?V2r1?i9. 若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（） A．普通最小二乘法 B．加权最小二乘法 C．广义差分法 D．工具变量法 d和d,在给定显著水平下，若DW统计量的下和上临界值分别为则当10. ul d DW d 时，可认为随机误差项（）ul 名词解释 1、 因果效应：在理想化随机对照实验中得到的，某一给定的行为或处理对结果的影响 2、 实验数据：来源于为评价某种处理（某项政策）抑或某种因果效应而设计的实验 3、 观测数据：通过观察实验之外的实际行为而获得的数据 4、 截面数据：对不同个体如工人、消费者、公司或政府机关等在某一特定时间段内收集到的数据 5、 时间序列数据：对同一个体（个人、公司、国家等）在多个时期内收集到的数据 6、 面板数据：即纵向数据，是多个个体分别在两个或多个时期内观测到的数据 7、 离散型随机变量：一些随机变量是离散的 连续型随机变量：一些随机变量是连续的 8、 期望值：随机变量经过多次重复实验出现的长期平均值，记作E （Y ） 9、 期望：Y 的长期平均值，记作μY 10、方差：是Y 距离其均值的偏差平方的期望值，记作var （Y ） 11、标准差：方差的平方根来表示偏差程度，记作σY 12、独立性：两个随机变量X 和Y 中的一个变量无法提供另一个变量的相关信息 13、标准正态分布：指那些均值102==σμ、方差的正态分布，记作N （0，1） 14、简单随机抽样：n 个对象从总体中抽取，且总体中的每一个个体都有相等的可能性被选入样本 15、独立分布：两个随机变量X 和Y 中的一个变量无法提供另一个变量的相关信息，那么这两个变量X 和Y 独立分布 16、偏差：设Y Y E Y Y μμμμ-??）（为的一个估计量，则偏差是； 一致性：当样本容量增大时，Y μ ?落入真实值Y μ的微小领域区间内的概率接近于1，即Y Y μμ与?是一致的 有效性：如果Y μ ?的方差比Y μ~更小，那么可以说Y Y μμ~?比更有效 17、最小二乘估计量：21)(m i n i -Y ∑ =最小化误差m -i Y 平方和的估计量m 18、P 值：即显著性概率，指原假设为真的情况下，抽取到的统计量与原假设之间的差异程度至少等于样本计算值与 原假设之间差异程度的概率 19、第一类错误：拒绝了实际上为真的原假设 20、一元线性回归模型：i i 10i μββ+X +=Y ；1β代表1X 变化一个单位所导致Y 的变化量 21、普通最小二乘（OLS ）估：选择使得估计的回归线与观测数据尽可能接近的回归系数，其中近似程度用给定X 时预 测Y 的误差的平方和来度量 22、回归2R ：可以由i X 解释（或预测）的i Y 样本方差的比例，即TSS SSR TSS ESS R -==12 23、最小二乘假设：①给定i X 时误差项i μ的条件均值为零：0)(i i =X μE ； ②从联合总体中抽取的， ，，，），，（n ...21i i i =Y X 满足独立同分布； ③大异常值不存在：即i i Y X 和具有非零有限的四阶距 24、1β置信区间：以95%的概率包含1β真值的区间，即在所有可能随机抽取的样本中有95%包含了1β的真值 25、同方差：若对于任意i=1，2，...，n ，给定） （条件分布的方差时χμμ=X X i i i i var 为常数且不依赖于χ，则 称误差项i μ是同方差 一、名词解释 1.时间序列数据的平稳性:如果随机时间序列均值和方差均是与时间t无关的常数，协方差只与时间间隔k有关，则称该随机时间序列是平稳的。 2.虚拟变量：是指人们构造的反应定性因素变化、只取0和1的人工变量，并且习惯上用符号D来表示。 3.异方差性：对于不同的样本点，随机误差项的方差不等于常数，则称模型出现了异方差性。 4.自相关性：如果随机误差项的各期值之间存在着相关关系，即协方差不等于0，则称模型存在着自相关性。 5随机变量的协整关系：如果同阶单整序列线性组合后单整阶数降低，则称变量之间存在着协整关系。 6.给定一个信息集，At，它至少包含（Xt，Yt），在“现在和过去可以影响未来，而未来不能影响过去”城里下，如果利用Xt的过去比不利用它时可以更好地预测Yt，称Xt为Yt的格兰杰原因，反之亦然。 7.随机变量的协整性： 8. 条件异方差ARCH模型：考虑m阶自回归模型AR（m） Yt=c+ρ1yt-1+ρ2yt-2+……+ρmyt-m+εt 其中εt为白噪声过程 随机误差项的平方（εt）2服从一个q阶自回归过程，即 （εt）2=α0＋α1（εt-1）2+α2（εt-2）2+……+αq（εt-p）2+ηt （1） 其中ηt服从白噪声过程。对模型的一个约束条件是（1）的特征方程 1-α1z-α2z2-……-αq Z q=0 的所有根均落在单位圆外，即要求模型参数满足 其中α1+α2+……αq＜1 此外，为保证εt2为正值，对模型的另一个约束条件为α0＞0，αi≥0，1≤i≤q。上述模型即为条件方差模型。 9.误差修正模型ECM: 对于yi的（1，1）阶自回归滞后模型： εi Y t=α+β0x t+β1x t-1+β2y t-1+ ⊿y =β0⊿x t+γecm t-1+εt 。(1) 其中，ecm t-1=y t-1-α0-α1x t-1 ，γ=β2-1，α0=（α+ t β0）/﹙1-β2﹚，α1=β1/（1-β2） 称式（1）为误差修正模型ECM 10.多重共线性:多元回归模型的解释变量之间存在较强的线性关系的性质 二、填空题 1.合理选择解释变量的关键：正确理解有关经济理论和把握所研究经济现象的行为规律。 2.计量经济模型的用途一般包括：结构分析、经济预测、政策评价、实证分析。 3.计量经济模型检验的内容一般包括：经济检验、统计检验、计量经济检验、预测性能检验。 4.对于不可直接线性化的非线性模型的处理方法： 对于可间接线性化的模型，可以通过Cobb-Douglas生产函数模型、Logistic模型变换成标准的线性模型；对于不可线性化的模型，可以通过Toylor技术展开法、非线性最小二乘法来求得参数估计值。 计量经济学试题一答案 一、判断题（20分） 1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（F） 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（F） 3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（F） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（Y） （F）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。 2R（F）6．判定系数的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。 7．多重共线性是一种随机误差现象。（F） （F）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。 2R变大。（估计量误差放大的原因是从属回归的F）9．在异方差的情况下，OLS 2R都是可以比较的。（F10．任何两个计量经济模型的） 二．简答题（10） 1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分） 答： 1）经济理论或假说的陈述 2)收集数据 3）建立数理经济学模型 4）建立经济计量模型 5）模型系数估计和假设检验 6）模型的选择 7）理论假说的选择 8）经济学应用 2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。（6分） 表示可支配收入，定义X为个人消费支出；Y答案：设季季季其其其如果设定模型此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型 如果设定模型 此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。差异表现为截距和斜率的双重变化，因 也称为乘法模型 三．下面是我1990-200GDM间归结果分 lnGD1.30.7ln1s(0.150.039.12 自由度10.051.78 求出空白处的数值，填在括号内分分系数是否显著，给出理由都大9.125的临界值，因此系数都是统计显著的答：根统计量 分试述异方差的后果及其补救措施1四 答案分布后果OL估计量是线性无偏的，不是有效的，估计量方差的估计有偏。建立 分布之上的置信区间和假设检验是不可靠的 补救措施：加权最小二乘法WL 已知，则对模型进行如下变换．假 ．如未i 计量经济学题库 、单项选择题(每小题1分) 1?计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)O A.统计学 B.数学 C.经济学 D.数理统计学 2?计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。 A. 1930年世界计量经济学会成立 B. 1933年《计量经济学》会刊出版 C. 1969年诺贝尔经济学奖设立 D. 1926年计量经济学(EConOIniCS) —词构造出来 3.外生变量和滞后变量统称为(D)O A.控制变量B?解释变量 C.被解释变量 D.前定变量 4.横截面数据是指(A)O A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5.同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)O A.时期数据 B.混合数据 C.时间序列数据 D.横截面数据 6.在计量经济模型中，由模型系统部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是(B )o A.生变量 B.外生变量 C.滞后变量 D.前定变量 7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是(A )o A.微观计量经济模型 B.宏观计量经济模型 C.理论计量经济模型 D.应用计量 经济模型 &经济计量模型的被解释变量一定是(C )o A.控制变量 B.政策变量 C.生变量 D.外生变量 9.下面属于横截面数据的是(D )o A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )0 A.设定理论模型一收集样本资料一估计模型参数一检验模型 B.设定模型一估计参数一检验模型一应用模型 C：个体设计f总体估计f估计模型f应用模型D.确定模型导向一确定变量及方程式一估计模型一应用模型 11.将生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为( A.虚拟变量 B.控制变量 12.( B )是具有一定概率分布的随机变量， A.外生变量 B.生变量 13.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为( A.横截面数据 B.时间序列数据据 14?计量经济模型的基本应用领域有( A.结构分析、经济预测、政策评价 C.消费需求分析、生产技术分析、 15.变量之间的关系可以分为两大类， A.函数关系与相关关系 C.正相关关系和负相关关系 D )0 C.政策变量 它的数值由模型本身决定。 C.前定变量 B )0 C.修匀数据 A )0 B.弹性分析、D.季度分析、它们是(A 乘数分析、政策模拟年度分析、中长期分析 )o B.线性相关关系和非线性相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系 D ?滞后变量D.滞后变量D.原始数 计量经济学分析计算题（每小题10分） 1．下表为日本的汇率与汽车出口数量数据， X:年均汇率（日元/美元） Y:汽车出口数量（万辆） 问题：（1）画出X 与Y 关系的散点图。 （2）计算X 与Y 的相关系数。其中X 129.3＝ ，Y 554.2＝，2 X X 4432.1∑ （－）＝，2 Y Y 68113.6∑（－）＝，()()X X Y Y ∑－－＝16195.4 （3）采用直线回归方程拟和出的模型为 ?81.72 3.65Y X =+ t 值 1.2427 7.2797 R 2=0.8688 F=52.99 解释参数的经济意义。 2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差 （45.2） （1.53） n=30 R 2=0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义 是什么。 3．估计消费函数模型i i i C =Y u αβ++得 i i ?C =150.81Y + t 值 （13.1）（18.7） n=19 R 2=0.81 其中，C ：消费（元） Y ：收入（元） 已知0.025(19) 2.0930t =，0.05(19) 1.729t =，0.025(17) 2.1098t =，0.05(17) 1.7396t =。 问：（1）利用t 值检验参数β的显著性（α＝0.05）；（2）确定参数β的标准差；（3）判断一下该模型的拟合情况。 4．已知估计回归模型得 i i ?Y =81.7230 3.6541X + 且2X X 4432.1∑ （－）＝，2 Y Y 68113.6∑ （－）＝， 求判定系数和相关系数。 5．有如下表数据 日本物价上涨率与失业率的关系 （1）设横轴是U ，纵轴是P ，画出散点图。根据图形判断，物价上涨率与失业率之间是什么样的关系？拟合什么样的模型比较合适？ （2）根据以上数据，分别拟合了以下两个模型： 模型一：1 6.3219.14 P U =-+ 模型二：8.64 2.87P U =- 分别求两个模型的样本决定系数。 7．根据容量n=30的样本观测值数据计算得到下列数据：XY 146.5＝ ，X 12.6＝，Y 11.3＝，2X 164.2＝，2Y ＝134.6，试估计Y 对X 的回归直线。 8．下表中的数据是从某个行业5个不同的工厂收集的，请回答以下问题： 四、简答题（每小题5分） 1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。2．计量经济模型有哪些应用？ 3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。 4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？ 5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？ 6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？ 7．古典线性回归模型的基本假定是什么？ 8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。 9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。 10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？ 11．简述BLUE 的含义。 12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？ 13.给定二元回归模型：，请叙述模型的古典假定。 14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？ 15.修正的决定系数2R 及其作用。 16.常见的非线性回归模型有几种情况？ 17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=310 ②t t t u x b b y ++=log 10 ③ t t t u x b b y ++=log log 10 ④t t t u x b b y +=)/(10 18. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=log 10 ②t t t u x b b b y ++=)(210 ③ t t t u x b b y +=)/(10 ④t b t t u x b y +-+=)1(110 19.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。 20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS 估计有何影响。 21.检验异方差性的方法有哪些？ 22.异方差性的解决方法有哪些？ 23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？ 24.样本分段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基本原理及其使用条件。 25．简述DW 检验的局限性。 26．序列相关性的后果。 27．简述序列相关性的几种检验方法。 计量经济学期末考试及答案3 《计量经济学》课程期末考试试卷（三） 一、 单项选择题（每小题1分，共20分） 1、计量经济学的理论模型设计工作，不包括下面【 】方面。 A 、选择变量 B 、确定变量之间的数学表达式 C 、收集数据 D 、确定待估计参数理论预期值 2、计量经济学模型成功的三要素不包括【 】。 A 、理论 B 、应用 C 、数据 D 、方法 3、相关关系是指变量间的【 】关系。 A 、逻辑依存 B 、因果 C 、函数依存 D 、随机数学 4、截面数据是指同一时间条件下【 】组成的数据。 A 、不同统计单位相同统计指标 B 、相同统计单位相同统计指标 C 、相同统计单位不同统计指标 D 、不同统计单位不同统计指标 5、参数β的估计量β?被称为“最有效估计”是指ββ=)?(E 且【 】。 A 、0)?(=β Var B 、=)?(βVar 最小 C 、0)?(2=-ββ D 、ββ-?最小 6、可决系数2R 的取值范围是【 】。 A 、2R ≤－1 B 、2R ≥1 C 、0≤2R ≤1 D 、－1≤2R ≤1 7、下列关于模型参数估计的说法中正确的是【 】。 A 、一致性是指：样本量趋于无穷时，估计量收敛到参数真值。 B 、方差最小的估计量一定最好。 C 、对于无偏估计而言，均方误差最小与方差最小等价。 D 、对任意线性回归模型而言，最小二乘估计与最大似然估计等价。 8、下列模型不可化为线性回归模型的是【 】。 A 、i i i AX Y μα += B 、i i i LnX Y μββ++=10 C 、i i i X LnY μββ++=10 D 、i i i LnX LnY μββ++=`0 计量经济学（第四版）习题参考答案 潘省初 第一章 绪论 1.1 试列出计量经济分析的主要步骤。 一般说来，计量经济分析按照以下步骤进行： （1）陈述理论（或假说） （2）建立计量经济模型 （3）收集数据 （4）估计参数 （5）假设检验 （6）预测和政策分析 1.2 计量经济模型中为何要包括扰动项? 为了使模型更现实，我们有必要在模型中引进扰动项u 来代表所有影响因变量的其它因素，这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量，以及纯粹的随机因素。 1.3什么是时间序列和横截面数据? 试举例说明二者的区别。 时间序列数据是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。 横截面数据是在同一时点收集的不同个体（如个人、公司、国家等）的数据。如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。 1.4估计量和估计值有何区别？ 估计量是指一个公式或方法，它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。在一项应用中，依据估计量算出的一个具体的数值，称为估计值。如Y 就是一个估计量，1 n i i Y Y n == ∑。现有一样本，共4个数，100，104，96，130，则 根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为 5.1074 130 96104100=+++。 第二章 计量经济分析的统计学基础 2.1 略，参考教材。 2.2请用例2.2中的数据求北京男生平均身高的99％置信区间 N S S x = =45 =1.25 用α=0.05，N-1=15个自由度查表得005.0t =2.947，故99%置信限为 x S t X 005.0± =174±2.947×1.25=174±3.684 也就是说，根据样本，我们有99%的把握说，北京男高中生的平均身高在170.316至177.684厘米之间。 2.3 25个雇员的随机样本的平均周薪为130元，试问此样本是否取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体？ 原假设 120:0=μH 备择假设 120:1≠μH 检验统计量 () 10/25X X μσ-Z == == 查表96.1025.0=Z 因为Z= 5 >96.1025.0=Z ,故拒绝原假设, 即 此样本不是取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体。 2.4 某月对零售商店的调查结果表明，市郊食品店的月平均销售额为2500元，在下一个月份中，取出16个这种食品店的一个样本，其月平均销售额为2600元，销售额的标准差为480元。试问能否得出结论，从上次调查以来，平均月销售额已经发生了变化？ 原假设 : 2500:0=μH 备择假设 : 2500:1≠μH ()100/1200.83?X X t μσ-= === 查表得 131.2)116(025.0=-t 因为t = 0.83 < 131.2=c t , 故接受原假 设,即从上次调查以来，平均月销售额没有发生变化。 一、填空题（本大题共10小题，每空格1分，共20分） 1、数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的_理论_关系，用__确定___性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的___定量____关系，用__随机___性的数学方程加以描述。 2、选择模型数学形式的主要依据是____经济行为理论______。 3、被解释变量的观测值i Y 与其回归理论值)(Y E 之间的偏差，称为___随机误差 项_______；被解释变量的观测值i Y 与其回归估计值i Y ? 之间的偏差，称为___残差_______。 4、对计量经济学模型作统计检验包括__拟合优度检验、方程的显著性检验、变量的显著性检验 5、总体平方和TSS 反映__被解释变量观测值与其均值__之离差的平方和；回归平方和ESS 反映了_被解释变量其估计值与其均值之离差的平方和；残差平方和RSS 反映了_被解释变量观测值与其估计值之差的平方和。 6、在多元线性回归模型中，解释变量间呈现线性关系的现象称为_多重共线____问题。 7、工具变量法并没有改变原模型，只是在原模型的参数估计过程中用工具变量“替代” 随机解释变量 8、以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在_异方差_________。 9、在联立方程模型中，___内生变量_______既可作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。 10多元线性回归中，如果自变量的量纲不同，需要对样本原始数据进行 __标准化__处理，然后用最小二乘法去估计未知参数，这样做的目的是可以考察各个自变量的__相对重要性_。 二、选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分） 1、下图中“{”所指的距离是（ B ） A. 随机误差项 B. 残差 C. i Y 的离差 D. i Y ?的离差 2、总体平方和TSS 、残差平方和RSS 与回归平方和ESS 三者的关系是（B ）。 X 1?β+ i Y ?第一题判断题10×2=20分（从以下题目中任选10题，判断对错；如果2 ? P66 1，OLS法是使残差平方和最小化的估计方法。 对 2，计算OLS估计值无需古典线性回归模型的基本假定。 对 3，若线性回归模型满足假设条件（1）——（4），但扰动项不服从正态分布，则尽管OLS估计量不再是BLUE，但仍为无偏估计量。 错只要满足（1）——（4），OLS估计量就是BLUE 4，最小二乘斜率系数的假设检验所依据的是t分布，要求??的抽样分布是正态分布。 对 5,R =TSS/ESS 错R =ESS/TSS 6，若回归模型中无截距项，则Σet=0未必成立。 对 7，若原假设未被拒绝，则它为真。 错只能说不能拒绝原假设 8，在双变量回归模型中，б 的值越大，斜率系数的方差越大。 错Var(??)=б /Σxt 只有当Σxt 恒定，上述说法才正确。 P149 1，尽管存在严重多重共线性，普通最小二乘法估计量仍然是最佳线性 无偏估计量。 对 2，如果分析的目的仅仅是为了预测，则多重共线性并无妨碍。 对 3，如果解释变量两两之间的相关系数都低，则一定不存在多重共线性。 错即使解释变量两两之间的相关系数都低，也不能排除存在多重共线性 的可能性 4，如果存在异方差性，通常用的t检验和F检验是无效的。 对 5，当存在自相关时，OLS估计量既不是无偏的，也不是有效的。 注意： 本书中无偏性不成立仅两种情况： 1，模型中忽略了有关的解释变量。 2，随机解释变量与扰动项同期无关。 错在扰动项自相关的情况下OLS估计量仍为无偏估计量，但不再具有最 小方差的性质，即不是BLUE 6，消除一阶自相关的一阶差分变换法假定自相关系数必须等于1。 对 7，模型中包含无关的解释变量，参数估计会有偏，并且会增大估计量的 方差，即增大误差。 错模型中包含无关的解释变量，参数估计仍无偏，但会增大估计量的方 差，即增大误差 8，多元回归中，如果全部“斜率”系数各自t检验都不显著，则R 值也高 不了。 计量经济学：部分计算题解法汇总 1、求判别系数——R^2 已知估计回归模型得 i i ?Y =81.7230 3.6541X + 且2X X 4432.1∑ （－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝， 2、置信区间 有10户家庭的收入（X ，元）和消费（Y ，百元）数据如下表： 10户家庭的收入（X ）与消费（Y ）的资料 X 20 30 33 40 15 13 26 38 35 43 Y 7 9 8 11 5 4 8 10 9 10 若建立的消费Y 对收入X 的回归直线的Eviews 输出结果如下： Dependent Variable: Y Adjusted R-squared F-statistic Durbin-Watson （1（2）在95%的置信度下检验参数的显著性。（0.025(10) 2.2281t =，0.05(10) 1.8125t =，0.025(8) 2.3060t =，0.05(8) 1.8595t =） （3）在90%的置信度下，预测当X ＝45（百元）时，消费（Y ）的置信区间。（其中29.3x =，2()992.1x x - =∑） 答：（1）回归模型的R 2 ＝，表明在消费Y 的总变差中，由回归直线解释的部分占到90％以上，回归直线的代表性及解释能力较好。（2分） 家庭收入对消费有显著影响。（2分）对于截距项， 检验。（2分） （3）Y f =+×45＝（2分） 90%置信区间为（，+），即（，）。（2分） 注意：a 水平下的t 统计量的的重要性水平，由于是双边检验，应当减半 3、求SSE 、SST 、R^2等 已知相关系数r ＝，估计标准误差?8σ＝，样本容量n=62。 求：（1）剩余变差；（2）决定系数；（3）总变差。 （2）2220.60.36R r ===（2分） 4、联系相关系数与方差（标准差），注意是n-1 在相关和回归分析中，已知下列资料： 222X Y i 1610n=20r=0.9(Y -Y)=2000σσ∑＝，＝，，，。 （1）计算Y 对X 的回归直线的斜率系数。（2）计算回归变差和剩余变差。（3） （2）R 2=r 2==， 总变差：TSS ＝RSS/(1-R 2)=2000/=（2分）计量经济学习题及答案
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