金融风险管理考试复习重点

选择题

包括单项选择和多项选择题，复习的方法是仔细看课件以理解为主，注意细节单项选择题20个，多项选择题5个

简述题（选择其中的8个作为考试题）

1 简述商业银行日常经营监管的主要内容

2 简述金融风险的形成机理

3 简述金融风险管理策略的基本类型

4 简述金融风险的分类及其依据

5 对比分析利率敏感性缺口管理和持续期缺口管理

6 对比分析金融风险管理的几种策略

7 简述表内和表外利率风险管理策略

8 简述信用风险和信贷风险的区别

9 简述西方商业银行操作风险管理的经验

10 非利息收入业务与利率风险无关。判断并分析这句话

11 简述表外利率风险管理的工具及其作用

12 对比情景分析和极端测试的区别

13 简述度量商业银行流动性的市场指标

14 简述度量商业银行流动性的财务指标

计算题

FRAs及其在利率风险管理的原理

利率敏感性缺口管理的运用

持续期缺口管理的运用

《金融风险管理》期末复习资料

《金融风险管理》复习资料一、单选题 １．（D 们之间的相关程度来取得最优风险组合， 水平最低。D. 分散策略 2. 3. 4.狭义的信用风险是指银行信用风险， 违约或客观上还款出现困难， 险。B. 借款人 ５． 产负债管理 ６．所谓的“存贷款比例”是指_（A）。A. ７． 率的上升会（A 加银行的 将功能货币转为记账货币时， 能性。B. 折算风险 9. 员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，行了（D）制度，以降低信贷风险。D. 10证券承销的信用风险主要表现为， 券的（D） 相应的损失。D.发行人 11.（C） 达到这个目的， 的股票。C. 成长型基金 12.融资租赁一般包括租赁和（D） 13“（A Ａ期货合约 14.目前，互换类（Swap 互换两大类。B. 货币互换 15.上世纪50年代，马柯维茨的_（C） 的MM 在，金融工程的理论基础仍是这两大理论。 16.中国股票市场中（_A_） 量的资产。A. 认股权证 17. 先是（A）；其次是应用系统的设计。A. 18.金融自由化中的“价格自由化” A. 利率 19.一般认为，1997 因是我国当时没有开放（_B_）。B. 二、多选题 1.按金融风险主体分类， （ABCD）A. 国家金融风险 B. 融风险 D.企业金融风险 2.“信息不对称又导致信贷市场的__和__，风险的发生。（AC） A. 逆向选择 B. 收入下降 C. 道德风险3. A. B. 保证国际货币的可兑换性和可接受性 C. 保证金融机构的公平竞争和较高效率 D. 保证国家宏观货币政策制订和贯彻执行E．维护社会公众的利益 ４．商业银行的负债项目由___、_____ 和（ACE）A. 存款 C. 借款 E. A. 同一地区房地产项目供过于求 B. 项目计划或设计中途改变 D. 销售缓慢，售价折扣过大 6.商业银行的资产主要包括四种资产， B. 现金资产 C.证券投资 D. 贷款 E. __ 和__以外的所有风险都视为）A. 交易风险B. 经济风险C. 市场风险D. 信市场风险C. 财务风险D.法律风险 ）。 A. 资产证券化B. 呆坏账核销C. 债权出 ____、___和____等环 A. 理赔 B. 咨询 C. 核保 D. 核赔 E.清算 _C_全部销售给_ A.投资者 B.中介公司 C.发行价 D.零售价 （ABCD）。A.计划销售C.承销法D.通过商业银行或保险公司促销法 A.小额农贷C. 储蓄存款 （ABC）。 C. 供货人 D.牵头人 E.经理人 到期收益率与当期债券价格正向相 ×）放贷人是否发放贷款的审查标准是“5C” 职业（Career）、资格和能力（Capacity）、Collateral）、经营条件和商业周 ）。（×）” 对利率变化不敏感 √） 利率的下降会 ×） 在未来确定期将市场利率（或参考利率）与固定利率 （借款者）将获得两者） 而拥有 √） 说明其收益的平均变 √） 也包括除信贷以外的其他金 即信贷风险，也就是由于借款人主工商业贷款特征：工商业贷款一般分为流动 管理费用、债务利息等 ②用流动资金贷款来购买长期资产，如固 ③借款企业不能按期偿还对供应 或是因为存货跌价、应收账 （２）定期贷款的风险表现 ②经营 销售收入低于预 ③在贷款还清之前，用贷款 使得抵押率超过正 ⑤ 影响企业积累和发展；⑥由于经营 （1）信用问题， 无法偿还贷款，或是信用证保兑 2）操作问

金融风险管理考试题目及答案定稿版

金融风险管理考试题目及答案精编W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】

一、名词解释 1、风险:风险是一种人们可知其概率分布的不确定性。在经济学中，风险常指未来损失的不确定性。 模型风险: 模型风险是指客观概率与主观概率不完全相符的风险。一般的经济风险往往在不同程度上都存在着或多或少的模型风险。根据客观概率和主观概率差异的来源，可将模型风险分为结构风险、参数风险、滞后期限风险和变量风险。 不确定性:是指人们对事件或决策结果可能性完全或部分不确知。根据人们对可能性确知程度的高低，可将不确定性分为完全确定性、不完全确定性和完全不确定性。在经济学中不确定性是指对于未来的收益和损失等经济状况的分布范围和状态不能确知。 2、全面风险管理:是指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 3、债券久期:这一概念最早是由经济学家麦考雷提出的。他在研究债券与利率之间的关系时发现，在到期期限（或剩余期限）并不是影响利率风险的唯一因素，事实上票面利率、利息支付方式、市场利率等因素都会影响利率风险。基于这样的考虑，麦考雷提出了一个综合了以上四个因素的利率风险衡量指标，并称其为久期。久期表示了债券或债券组合的平均还款期限，它是每次支付现金所用时间的加权平均值，权重为每次支付的现金流的现值占现金流现值总和的比率。久期用D表示。久期越短，债券对利率的敏感性越低，风险越低；反之

金融风险管理期末复习试题及答案

全相等，以及认为收益分布完全符合正态分 布的假设与现设存在差距，只是在市场正常 变动时对市场风险的有效测量，而无法对金 融市场价格的极端变动给资产组合造成的损 失进行测量，必须进行压力测试。 35.VaR的参数选择和影响参数的因素有什 么？ 答：参数选择和影响因素： 计算VaR必须确定两个关键参数：第一是时间段，第二是置信水平。 时间段。是指VaR的时间范围。时间范围越长，资产价格的波动性也必然越大。在选择时间段时，一般要考虑流动性、正态性、头寸调整和数据约束四方面因素。 首先考虑资产流动性。流动性大，选择较短的持有期。流动性小，较长的持有期。 其次，时间段选择越短，实际回报分布越接近正态分布，在金融资产持有期较短的情况下，以正太分布来你和实际情况的准确性较高。 再次，资产管理人员会根据市场情况不断调整其头寸或者组合，持有期越长，资产组合改变的可能性越大。 最后，VaR的计算需要大规模样本数据，这就需要银行的信息系统能够准确采集大规模的样本数据。 置信水平。并非越高越好。 置信水平与有效性之间的关系是置信度越高，实际损失超过VaR的可能性越小。 当考虑银行的内部资本需求时，置信水平的选择依赖于银行对极端事件的风险厌恶程度。 需要根据监管要求而定。 应考虑机构之间的比较。 36．个人消费信贷的风险征兆： （1）借款人到期没有偿还贷款； （2）借款人的收入出现较大下降，或变更了工作单位，而新工作的稳定程度不如前一份工作； （3）借款人身体受到了伤害，比如致残； （4）银行发放贷款以后发现借款人提供的担保品或抵押品完全是虚假的，或是多头担保抵押； （5）当银行发放的个人消费贷款是固定利率时，恰遇国家上调利率； （6）借款人所在行业出现了饱和或萧条的征兆。 37.信用风险的度量方法 (1).德尔菲法基本特征：第一，被咨询对象的匿名特征。专家彼此不知晓；第二，研究方法的实证性。专家要提供决策依据；第三，调查过程的往复性。 (2).德尔菲法中审批贷款的“5C”:品德与声望；资格与能力(Capacity)；资金实力(Capital)；担保(Collateral);经营条件和商业周期（ConditionorCycle） 38.流动性风险产生的主要原因 （一）资产与负债的期限结构不匹配。 （二）资产负债质量结构不合理。资产质量高，其流动性就会好；金融机构的负债质量高，比如可转让大额定期存单，持有者可以到二级市场转让，而不必到发行银行来变现，那么给银行带来 的现金压力就小。 （三）经营管理不善。如果经营不善，长期贷款 短期要收回，活期存款不能随时支取，就会使流 动性减弱。 （四）利率变动。当市场利率水平上升时，某些 客户将会提取存款或收回债权；贷款客户会选择 贷款延期。 （五）货币政策和金融市场的原因。当中央银行 采取紧缩性货币政策时，货币数量和信用总量减 少，流动性风险也会增大。 （六）信用风险。 39.简述衡量流动性的流动性缺口法 ?流动性缺口是指银行流动性资产与流动性负债 之间的差额。它反映了银行的流动性风险。当银 行的流动性负债大于流动性资产时，资金相对过 剩，不构成流动性风险。当银行的流动性负债小 于流动性资产时，说明银行有些资产或承诺没有 得到现有资金来源的充分支持。银行要维持目前 规模的资产，必须从外部寻找足够的资金来源。 40.非银行金融机构:包括保险公司、证券公司、 信托机构、租赁公司、财务公司、信用合作组织 等。 41.金融信托投资及其投资范围 金融信托投资，是指专门接受他人委托，代为经 营、管理、授受和买卖有关货币资金及其他财产 的一种特殊金融服务。 具体表现为财产管理和融通资金两个基本职能。 （1）资产管理业务：根据规定，委托人将其合 法拥有的资金、动产、不动产以及知识产权等财 产、财产权委托给信 托投资公司，信托投 资公司按照约定的条件和目的，进行管理、运用 和处分。 （2）部分投资银行业务：主要包括证券承销和 自营、公司理财、企业并购、投资咨询、基金管 理等。 （3）自营业务：信托投资公司对可以运用的资 金，可以存放银行或者用于同业拆放、贷款、融 资租赁、以自有财产为他人提供担保等业务。因 此，信托投资公司的经营范围涵盖了资本市场、 货币市场和实业投资市场三大市场。 四．计算题： 1.．息票债券的当期售价的折现公式及其含义 是什么？ 答： b i是息票利率，i是到期收益率，F是 面值， d P是当期售价。 2．统一公债的收益率公式及其含义是什么？ = c C P i ，公式中，C是永远支付的固定金 融息票利息，i是利率， c P是统一公债的价格。 3．如何计算贴现发行债券的到期收益率？ 答：对于任何一年期的贴现发现债券，到期 收益率可以写作： 其中，i是到期 收益率，F是面值， d P是当期价格。 4．如何理解和计算用于反映资产系统性风险 的 β 值？它在资本资产定价模型（CAPM）和 套利定价理论（APT）中的公式与含义是什 么？ 答：β=%ΔRa∕%ΔRm。 其中： %ΔRa——某项资产的回报率变动率； %ΔRm——市场价值变动率。 β值较大的资产系统性风险较大，故该 资产受欢迎的程度较小，因为其系统性风险 不能靠多样化来消除。 威廉·夏普、约翰·李特纳、杰克·特 瑞纳发展的资本资产定价模型（CAPM），可 用于说明资产风险报酬的大小，即资产的预 期回报率与无风险利率（即不存在任何违约 可能的证券的利率）之间差额的大小。用公 式表示就是： 斯蒂芬认为，经济中不能用多样化消除的风 险来源有好几种，可以将这些风险来源视为 与整体经济领域的因素，如通货膨胀和总产 出等有关。与仅仅计算单一β值的CAPM不 同，套利定价理论通过估计一项资产的回报 率对各种因素变动的敏感程度来计算多个β 值。套利定价理论的方程式为： 5.如何用无风险债券利率为参照利率来确定 风险贷款利率？ 答：假定一笔贷款违约的概率为d，能 按时收回本金和利息的概率就是（1-d），如 果无风 险债券（如短期国库券）的利率为γ，该风 险性贷款价格（利率）* γ应满足下 式： （1+* γ）（1-d）=1+γ 即：* γ=（1+γ）/(1-d)-1 上式反映了风险和价格之间的正相关关 系：风险越大（即贷款违约概率d越大），风 险贷款利率（即* γ）就应该越高。当风险为 0时（d=0），风险贷款利率* γ可以等于γ； 当风险为1时（d=1，即放出的贷款肯定收不 回来），无论多高的贷款利率都不能保证其收 益率，银行当然应该拒绝这样的借款者。 1.“试根据某商业银行的简化资产负债表计算： d 1 P (1)(1) n b m n m F i F i i = ? =+ ++ ∑ d d F P i P - =

金融风险管理考试要点归纳资料

金融风险的概念 是指金融变量的变动所引起的资产组合未来收益的不确定性。违约风险 是指债务人还款能力的不确定性 信用风险 是指债务人或者交易对手未能履行合约规定的义务或因信用质量发生变化导致金融工具的价值发生变化，给债权人或金融工具持有人带来损失的风险。 信用评级 是评估受评对象信用风险的大小 市场风险 是指金融机构在金融市场的交易头寸由于市场价格因素的变动而可能遭受的收益或损失。 利率风险 是指银行的财务状况在利率出现不利变动时所面临的风险。 久期 债券在未来产生现金流的时间的加权平均,其权重是各期现金值在债券价格中所占的比重。 流动性风险 是指由于流动性不足而导致资产价值在未来产生损失的可能性 操作风险 由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险 金融风险的特点： 普遍性、不确定性、主观性、隐蔽性、扩散性、或然性、内外部因素的相互作用性、可转换性、叠加性。 金融风险的分类：市场分析、信用风险、操作风险、流动性风险 金融风险的识别原则： 实时性原则（金融风险时常处于动态变化当中，因而要实时关注、连续识别、即时调节）、准确性原则（如果识别不准确会给后续风险处理带来延误或者产生新风险）、系统性原则（经营活动是一环扣一环的，每一项活动都会带来一种或朵）、成本效益原则（随着金融风险识别活动的进行，边际收益会越来越少，因而需要权衡成本和收益，以选择和确定最佳的识别程度与识别方法，使得风险识别活动活动最大效益） 金融风险识别方法 现场调查法，是指金融风险识别主体通过对可能存在风险的各项业务及其所涉及的部门进行详尽的现场调查来识别金融风险的方法。优点：简单、实用、经济，能获得第一手资料，保证所得信息的可靠性。缺点：花费大量人力财力，很难准确把握调查重点难点，对调查人员是一个巨大挑战。 问卷调查法，是指通过调查人员发放问卷调查表让被调查人员现场填写来识别金融风险的方法。优点：节省大量的人力、物力和时间，有助于降低风险管理的成本，而且同样可以获取大量信息。缺点：问卷调查表微小漏洞都可能导致获得的调查资料和信息不可靠。 情景分析法，先利用有关数据、曲线与图表等资料对未来状况进行描述，然后再研究当某些因素发生变化时，又将出现何种风险以及将导致何种损失和后果。优点：可以识别和测定资产组合所面临的最大可能损失。缺点：分析主要依靠分析者的分析角度选取，不同人分析有不同的分析角度，所以比较难把握。 金融风险管理的策略方法 风险规避策略：通过计划的变更来消除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响。比方说，知道了将要开展的一个业务是有风险的，我们可以选择不开展它。但是在规避这项风险的同时我们也放弃了收益的机会，这是一项消极的风险管理策略。 风险转移策略：通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。风险转移可分为保险转移和非保险转移。 风险分散策略：通过多样化的投资来分散和降低风险的策略。但是风险分散是有成本的，主要是分散投资过程中增加的各项交易费用。 风险对冲策略：通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。意图在不放弃风险活动的同时采取一系列措施，来减少和避免最后的风险损失，或是降低损失发生时产生的成本。 风险补偿策略：商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。 风险承担策略：金融机构理性地主动承担风险，以其内部资源如风险准备金、自有资金来弥补可能发生的损失。 VaR 公式：μ）（-z v V aR c 0A σ= σc 0R z v V aR = 假设股票A 的收益率服从正态分布，且年标准差为30%（按252个工作日计算），某投资者购买了100万元的股票A ， 请问：（1）在95%置信水平下，样本观察时间段为1天、1周的VaR 为多少？（每周按5个工作日计算） 1年σc 0R z v V aR ==100×1.96×30%=58.8

金融风险管理期末复习试题及答案

【金融风险管理】期末复习资料 小抄版 全部考试题型包括六种题型：单选题（每题1分，共10分）多选题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分） 一．单选题 1、金融风险管理的第二阶段是（B ） A 、识别阶段B 、衡量与评估阶段 C 、处理阶段D 、实施阶段 1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。（B ） A.流动性资本B.流动性负债 C.流动性权益D.流动性存款” 2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值(D) A.总负债B.总权益 C.总存款D.总资产” 3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。(B) A.放款人B.借款人 C.银行D.经纪人” 理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。(C) A.负债管理B.资产管理 C.资产负债管理D.商业性贷款” 5.“所谓的“存贷款比例”是指___________。(A) A.贷款/存款B.存款/贷款 C.存款/（存款+贷款） D.贷款/（存款+贷款） 6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润。(A) A.增加B.减少C.不变D.先增后减” 7.“银行的持续期缺口公式是____________。(A) A. 8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了________制度，以降低信贷风险。(D) A.五级分类 B.理事会 C.公司治理 D.审贷分离” 9.“融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。(D) A.出租 B.谈判 C.转租 D.购货 10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。(D) A.管理人B.受托人C.代理人D.发行人 是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。(C) A.股权基金 B.开放基金 C.成长型基金 D.债券基金 是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。(D) A.回避策略 B.转移策略 C.抑制策略 D.分散策略 ，又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。(B) A.交易风险 B.折算风险 C.汇率风险 D.经济风险 是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约。由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。(A) A.期货合约B.期权合约C.远期合约D.互换合约 15.上世纪50年代，马柯维茨的_____________理论和莫迪里亚尼-米勒的MM 定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。 直到现在，金融工程的理论基础仍是这两大理论。(C) A.德尔菲法结构分析C.资产组合选择D.资本资产定价 16.中国股票市场中______是一种买进权利，持有人有权于约定期间（美式）或到期日（欧式），以约定价格买进约定数量的资产。(B) A.认股权证 B.认购权证 C.认沽权证 D.认债权证 17.网络银行业务技术风险管理主要应密切注意两个渠道：首先是_________；其次是应用系统的设计。(A) A.数据传输和身份认证B.上网人数和心理C.国家管制程度D.网络黑客的水平 18.金融自由化中的“价格自由化”主要是指________的自由化。(A) A.利率 B.物价 C.税率 D.汇率 19.一般认为，1997年我国成功避开了亚洲金融危机的主要原因是我国当时没有开放_________。(B) A.经常账户 B.资本账户 C.非贸易账户 D.长期资本账户 二．多选题 1.商业银行的负债项目由_____________、____________和____________三大负债组成。(ACE) A.存款 B.放款 C.借款 D.存放同业资金 E.结算中占用资金” 2.“房地产贷款出现风险的征兆包括：____________。(ABD) A.同一地区房地产项目供过于求 B.项目计划或设计中途改变 C.中央银行下调了利率 D.销售缓慢，售价折扣过大 E.宏观货币政策放松” 3.商业银行的资产主要包括四种资产，分别是：_______________。(BCDE) A.吸收的存款B.现金资产C.证券投资D.贷款E.固定资产” 4.“商业银行面临的外部风险主要包括______。(ABD) A.信用风险 B.市场风险 C.财务风险 D.法律风险” 6.“农村信用社的资金大部分来自农民的_______，_______是最便捷的服务产品。（AC ） A.小额农贷 B.证券投资 C.储蓄存款 D.养老保险” 7.融资租赁涉及的几个必要当事人包括：_______。 （ABC ） A.出租人B.承租人C.供货人D.牵头人E.经理人” 8.汇率风险包括（ABCD ） A 、买卖风险 B 、交易结算风险 C 、评价风险 D 、存货风险 9.广义的保险公司风险管理，涵盖保险公司经营活动的一切方面和环节， 既包括产品设计、展业、______、______和______等环节(ACD)。 A.理赔 B.咨询 C.核保 D.核赔 E.清算” 10.证券承销的市场风险就是在整个市场行情不断下跌的时候， 证券公司无法将要承销的证券按预定的______全部销售给______的风险。(CA) A.投资者B.中介公司C.发行价D.零售价 11.基金的销售包括以下哪几种方式：______。(ABCD) A.计划销售法 B.直接销售法 C.承销法 D.通过商业银行或保险公司促销法 12.按金融风险主体分类，金融风险可以划分为以下哪几类风险:_________________（ABC ） A.国家金融风险B.金融机构风险C.居民金融风 险D.企业金融风险 13.信息不对称又导致信贷市场的________和______，从而呆坏帐和金融风险的发生。（CA ） A.逆向选择B.收入下降C.道德风险D.逆向撤资 14.金融风险管理的目的主要应该包括以下几点：____(ACDE) A.保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全 B.保证国际货币的可兑换性和可接受性 C.保证金融机构的公平竞争和较高效率 D.保证国家宏观货币政策制订和贯彻执行 E.维护社会公众的利益 15.商业银行的负债项目由_____________、____________和____________三大负债组成。(ACE) A.存款B.放款C.借款D.存放同业资金E.结算中 占用资金 16.商业银行的资产主要包括四种资产，分别是：_______________。(BCDE) A.吸收的存款B.现金资产C.证券投资D.贷款E.固定资产 17,外汇的敞口头寸包括：_____等几种情况。 (ABCD) A.外汇买入数额大于或小于卖出数额 B.外汇交易卖出数额巨大 C.外汇资产与负债数量相等，但期限不同 D.外汇交易买入数额巨大 18.广义的操作风险概念把除________和________以外的所有风险都视为操作风险。(CD) A.交易风险B.经济风险C.市场风险D.信用风险 19.在不良资产的化解和防范措施中，债权流动或转化方式主要包括：____________。(ACD) A.资产证券化 B.呆坏账核销 C.债权出售或转让 D.债权转股权” 20.目前，互换类（Swap ）金融衍生工具一般分为________和利率互换两大类。(BC) A.商品互换B.货币互换C.费率互换D.税收互换 三．判断题 1.“对于贴现发行债券而言，到期收益率与当期债券价格正向相关。（×）” 2.“一项资产的?值越大， 它的系统风险越小，人们的投资兴趣就越高，因为可以靠投资的多样化来消除风险。（×）” 3.“在德尔菲法中，放贷人是否发放贷款的审查标准是“5C ”法，这主要包括：职业（Career ） 、资格和能力（Capacity ）、资金（Capital ）、担保（Collateral ）、经营条件和商业周期（ConditionorCycle ）。（×）” 4.“核心存款， 是指那些相对来说较稳定的、对利率变化不敏感的存款，季节变化和经济环境对其影响也比较小。（√）” 5.当利率敏感性负债大于利率敏感性资产时，利率的下降会减少银行的盈利；相反，则会增加银行的盈利。（×）” 6.利率上限就是交易双方确定一个固定利率，在未来确定期限内每个设定的日期，将市场利率（或参考利率）与固定利率比较，若市场利率低于固定利率，买方（借款者）将获得两者间的差额（×）” 7.拥有外汇多头头寸的企业将面临外汇贬值的 风险，而拥有外汇空头头寸的企业将面临外汇升值的风险。 （√）” 8.一种金融资产的预期收益率的方差小，说明其收益的平均变动幅度小，则投资的风险也越小 （√） 三、简答题 A L L A P P D D ?-

金融风险管理形成性考核作业(全)

金融风险管理作业1 一、单项选择题 1.按金融风险的性质可将风险划为( )。 A.纯粹风险和投机风险 B.可管理风险和不可管理风险 C.系统性风险和非系统性风险 D.可量化风险和不可量化风险 2.( )是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。 A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险 3.( )是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担。 A.回避策略 B.抑制策略 C.转移策略 D.补偿策略 4.下列各种风险管理策略中，采用( )来降低非系统性风险最为直接、有效? A.风险分散 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险补偿 5.依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为( )。 A.关注类贷款 B.次级类贷款 C.可疑类贷款 D.损失类贷款 二、多项选择题 1.按金融风险主体分类，金融风险可以划分为( )。 A.国家金融风险 B.金融机构风险 C.居民金融风险 D.企业金融风险 2.金融风险的特征是( )。 A.隐蔽性 B.扩散性 C.加速性 D.可控性 3.信息不对称又导致信贷市场的( )，从而导致呆坏帐和金融风险的发生。 A.逆向选择 B.收入下降 C.道德风险 D.逆向撤资 4.金融风险管理的目的主要包括( )。 A.保证各种金融机构和体系的稳健安全 B.保证国家宏观货币政策贯彻执行 C.保证金融机构的公平竞争和较高效率 D.维护社会公众利益

5.根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高低将资本市场分为( )。 A.无效市场 B.弱有效市场 C.强有效市场 D.中度有效市场 三、判断题(判断正误，并对错误的说明理由) 1.风险就是指损失的大小。 2.20世纪70年代以后的金融风险主要表现为证券市场的价格风险和金融机构的信用风险及流动性风险。 3.风险分散只能降低非系统性风险，对系统性风险却无能为力。 4.对于贴现发行债券而言，到期收益率与当期债券价格正向相关。 5.一项资产的β值越大，它的系统风险越小，人们的投资兴趣就越高，因为可以靠投资的多样化来消除风险。 四、计算题 1.一种1年期满时偿付1000元人民币面值的中国国库券，如果年初买入的价格为900元人民币，计算其到期收益率i是多少？(计算结果保留%内一位小数) 2.如果某公司已12%的票面利率发行5年期的息票债券，每年支付一次利息，5年后按票面价值偿付本金。当前的市场价格是76元，票面价格为100元。请问该债券的到期收益率i是多少？(列出计算公式即可)

金融风险管理期末复习简答题

金融风险管理期末复习 简答题 内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）

五、简答题 1.简述金融风险与一般风险的比较。答：从金融风险的内涵看，内容要比 一般的风险内容丰富得多。从金融风险的外延看，其范围要比一般风险的范围小得多。相对于一般风险：1.金融风险是资金借贷和资金经营的风险。2.金融风险具有收益与损失的双重性。3.金融风险有可计量和不可计量之分。4.金融风险是调节宏观经济的机制。 2.简述金融风险的特征。 答：金融风险除了具有一般风险的基 本特征外，还有以下特征：1.隐蔽性 2.扩展性3.加速性。4可控性。 3.简述金融风险管理的目的 答：金融风险管理的目的，概括来讲包括：1、保证各金融机构和整个金融体 系的稳健安全；2、维护社会公众的利益；3.保证金融机构的公平竞争和较高效率；4.保证国家宏观货币政策制定和贯彻执行。 4.简述金融风险管理信息系统的构 成。答:金融风险管理信息系统的结构基本由三部分组成：数据仓库，中间数据处理器和数据分析层。 数据仓库仓储前台交易记录信息，各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。中间数据处理器主要是将前台收集到的原始数据信息进行分类识别和处理，并抽取其内在特制，按照不同数据结构和类型将其分别存储到数据仓库的相应的位置，数据分析层是数据处理的最高阶段，它要根据风险管理的不同需要从数据仓库中抽取信息进行分析。 5.简述依照“贷款风险五级分类 法”，贷款风险的分类。 答: “贷款风险五级分类法”即按贷款风险从小到大的顺序，将贷款依次分为“正常，关注，次级，可疑，损失”五个级别，其后三个级别为不良贷款。6.简述控制信贷风险的几种措施。答: 控制信贷风险通常采取避开风险，减少风险，转移风险和分散风险四种措施。

金融风险管理考试综合复习题

复习题 一、填空题 1、汇率风险主要有四种：买卖风险、交易结算风险、评价风险、存货风险。 2、金融风险外部管理的组织形式包括行业自律和政府监管。 3、金融风险监管的原则包括独立原则,适度原则，法制原则，公正、公平、公开原则，和动态原则。 4、金融风险监管客体是指金融监管的对象，包括金融活动及金融活动的参与者。 5、保险公司的风险管理要规范业务管理，完善“两核”制度。“两核”制度是指完善核保制度和完善核赔制度。 6、国家风险按可能导致风险的事故的性质可以分为经济风险,政治风险和社会风险。 二、单项选择题 1、由于通货膨胀是货币贬值，证券公司实际收益下降，属于（C.购买力风险）风险。 A.利率风险 B.政策性风险 C.购买力风险 D.信用风险 2、（D.金融企业信誉的影响）是金融机构流动性风险的内部来源。 A.利率变动的影响 B.客户信用风险的影响 C.中央银行政策的影响 D.金融企业信誉的影响 3、（C.某种期限的短期利率在将来的某个利息期内面临的风险）称为短期远期利率风险。 A.某种期限的短期利率在将来的系列利息期内面临的风险 B.某一期限的利率面临的风险 C.某种期限的短期利率在将来的某个利息期内面临的风险 D.某一期限的利率在将来面临的外汇利率的风险 4、下列描述正确的是（B.预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为负值）。 A.预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为正值 B.预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为负值 C.预期市场利率走高，则将利率敏感性缺口调整为负值 D.预期市场利率走低，则将利率敏感性缺口调整为正值 5、金融活动的参与者如居民、企业、金融机构面临的风险称为（A.微观金融风

金融风险管理期末复习简答题(0118111158)

分析层是数据处理的最高阶段，它要根据风险管理的不同需要从 五、简答题 1. 简述金融风险与一般风险的比较。 答：从金融风险的内涵看，内容要比一般的风险内容丰富得多。 从金融风险的外延看，其范围要比一般风险的范围小得多。相对 于一般风险： 1. 金融风险是资金借贷和资金经营的风险。 2. 金融风险具有收益与损失的双重性。 3. 金融风险有可计量和不可计量 之分。4. 金融风险是调节宏观经济的机制。 2. 简述金融风险的特征。 答：金融风险除了具有一般风险的基本特征外，还有以下特征： 1. 隐蔽性 2. 扩展性 3. 加速性。4 可控性。 3. 简述金融风险管理的目的 答：金融风险管理的目的，概括来讲包括：1、保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全；2、维护社会公众的利益； 3. 保证金融机构的公平竞争和较高效率； 4. 保证国家宏观货币政策制定 和贯彻执行。 4. 简述金融风险管理信息系统的构成。 答: 金融风险管理信息系统的结构基本由三部分组成：数据仓库， 中间数据处理器和数据分析层。 数据仓库仓储前台交易记录信息，各种风险头寸和金融工具 信息及交易对手信息等。中间数据处理器主要是将前台收集到的 原始数据信息进行分类识别和处理，并抽取其内在特制，按照不 同数据结构和类型将其分别存储到数据仓库的相应的位置，数据数据仓库中抽取信息进行分析。 5. 简述依照“贷款风险五级分类法”，贷款风险的分类。 答: “贷款风险五级分类法”即按贷款风险从小到大的顺序，将贷 款依次分为“正常，关注，次级，可疑，损失”五个级别，其后三 个级别为不良贷款。 6. 简述控制信贷风险的几种措施。 答: 控制信贷风险通常采取避开风险，减少风险，转移风险和分 散风险四种措施。 7. 简述导致信贷风险的风险因素。 答： 1. 借款人经营状况，财务状况，利润水平的不确定性以及信 用等级状况的多变性。 2. 宏观经济发展状况的不稳定性 3.自然社会经济生活中可变事件 的不确定性。 4. 经济变量的不规则变动。 5.社会诚信水平和信用状况，心理预期，信息的充分性，道德风险等。 8. 简述信用评价制度的作用。 答：信用评级制度在投资人与筹资人之间架起一道信息的桥梁， 由客观公正的第三者对举债公司进行信用强度的调查分析，并将分析结果以简明的等级形式报道出来，作为投资人的决策参考， 是投资人的认知风险得以降低，资本市场得以顺畅运作。 9. 简述信用风险对流动性风险产生的影响。 答：信用风险会破坏流动性良性循环，防范于化解信用风险，也 是避免流动性风险的要求。

金融风险管理复习资料

对外经济贸易大学远程教育学院 2011-2012学年第一学期 《金融风险管理》复习大纲 一、单选题 1.（）是指能增加损失频率和损失幅度的要素。它是风险事故发生的潜在原因，是造成损失的内在的或间接的原因。 A. 风险因素 B. 风险事故 C. 损失 D. 风险 2.汽车刹车系统失灵导致车祸造成人员死亡。这里车祸是（）。 A. 风险因素 B. 风险事故 C. 损失 D. 风险 3.（）指非故意的、非计划和非预期的经济价值的减少，通常以货币单位衡量。 A. 风险因素 B. 风险事故 C. 损失 D. 风险 4.（）是指经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性。 A. 金融危机 B. 金融风险 C. 金融安全 D. 金融稳定 5.戈德史密斯(Goldsmith)给（）下的定义是：“全部或大部分金融指标——短期利率、资产(证券、房地产、土地)价格、商业破产数和金融机构倒闭数——的急剧、短暂和超周期的恶化”。 A. 金融危机 B. 金融风险 C. 金融安全 D. 金融稳定 6.（）是指一国具有保持金融体系稳定、维护正常金融秩序、抵御外部冲击的能力。 A. 金融危机 B. 金融风险 C. 金融安全 D. 金融稳定 7.（）是指发生波及地区性和系统性的金融动荡或严重损失的金融风险，它通常涉及整个金融体系。 A. 非系统性金融风险 B. 系统性金融风险

C. 国内金融风险 D. 国际金融风险 8.（）是指金融活动的参与者如居民、企业、金融机构面临的风险。 A. 信用风险 B. 系统性风险 C. 微观金融风险 D. 宏观金融风险 9.汇率风险、国际利率风险、国家风险都属于典型的（）。 A. 操作风险 B. 流动性风险 C. 国内金融风险 D. 国际金融风险 10.（）是指人们通过实施一系列的政策和措施来控制金融风险以消除或减少其不利影响的行为。 A. 金融风险管理策略 B. 金融风险 C. 金融风险管理 D. 金融稳定 11.（）年在美国召开的风险和保险管理协会年会上，世界各国专家学者云集纽约，共同讨论并通过了“101条风险管理准则”，它标志着风险管理的发展已进入了一个新的发展阶段。 A. 1938 B. 1970 C. 1983 D. 1986 12.在信贷风险管理中，银行必须建立严格的贷款调查、审查、审批和贷后管理制度。一旦发现问题，银行可及时采取措施，以防止潜在的信用风险转化为现实损失。这属于 （）。 A. 金融风险的预防策略 B. 金融风险的规避策略 C. 金融风险的分散策略 D. 金融风险的转嫁策略 13.（）是指经济主体根据一定原则，采取一定措施避开金融风险，以减少或避免由于风险引起的损失。 A. 金融风险的预防策略 B. 金融风险的规避策略 C. 金融风险的分散策略 D. 金融风险的转嫁策略 14.在证券市场中，投资者将资金分散地投资于多种证券而不是集中投入到某一种证券，这是（）。

金融风险管理重点复习内容

第一章金融风险的基本概念解析 一、名词解释 1、金融风险（Financial Risk）是指金融变量的变动所引起的资产组合未来收益的不确定性。 2、所谓风险累积是指随着时间的推移，风险会因正反馈作用而不断积累变大，当积累到爆发的临界点后，风险将发生质的变化，并有可能导致严重损失。 3、把在金融活动中未来收益有可能受金融变量变动影响的那部分资产组合的资金头寸称为风险暴露（Risk Exposure）。 4、所谓金融风险的经济资本，是与金融机构实际承担的风险直接对应、并随着机构实际承担的风险大小而变化的资本，是由金融机构基于追求股东价值最大化的理念对风险、收益、资本综合考虑的基础上所确定的，属于“事前配置”。 5、所谓金融风险的监管资本，是指监管部门针对有可能发生的风险而要求金融机构必须备足的资本，或者说，是监管机构根据当地金融机构的风险状况要求金融机构必须执行计提的强制性资本要求，监管资本一般包括核心资本和附属资本，属于“事后监督”。 6、金融市场风险（Financial Market Risk）是指由于金融市场变量的变化或波动而引起的资产组合未来收益的不确定性。 7、信用风险（Credit Risk）是指由于借款人或交易对手不能或不愿履行合约而给另一方带来损失的可能性，以及由于借款人的信用评级变动或履约能力变化导致其债务市场价值的变动而引发损失的可能性。从狭义的角度看，信用风险主要指信贷风险，即在信贷过程中由于各种不确定性使借款人不能按时偿还贷款而造成另一方本息损失的可能性。从广义的角度看，参与经济活动的各方根据需要签订经济合约以后，由于一方当事人不履约而给对方带来的风险皆可视为信用风险。 8、新巴塞尔协议将操作风险定义为“由于内部流程、人员、技术和外部事件的不完善或故障造成损失的风险”。 9、筹资流动性（Fund Liquidity），也称为现金流或负债流动性，或资金流动性，或机构流动性，主要用来描述金融机构满足资金流动需要的能力。 10、筹资流动性风险是指金融机构缺乏足够现金流而没有能力筹集资金偿还到期债务而在未来产生损失的可能性。 11、市场流动性（Market Liquidity），也称为产品或者资产流动性，主要指金融资产在市场上的变现能力，也就是在市场上金融资产与现金之间转换的难易程度，经常用广度或宽度、深度、即时性、弹性等四维概念来刻画。 12、市场流动性风险是指由于交易的头寸规模相对于市场正常交易量过大，而不能以当时的有利价格完成该笔交易而在未来产生损失的可能性。 13、金融风险管理是指人们通过实施一系列的政策和措施来控制金融风险以消除或减少其不利影响的行为或过程。 二、其他题型 1、金融风险的特点：（1）金融风险的不确定性（2）金融风险的客观性（3）金融风险的主观性（4）金融风险的叠加性和累积性（5）金融风险中的消极性与积极性并存。 2、市场风险的特点：市场风险除了具有前文所述的金融风险共有的特性之外，还具有以下特点： （1）市场风险主要由证券价格、利率、汇率等市场风险因子的变化引起。 （2）市场风险种类众多、影响广泛、发生频繁，是各个经济主体所面临的最主要的基础性风险。 （3）市场风险常常是其他金融风险的驱动因素。 （4）相对于其他类型的金融风险而言，市场风险的历史信息和历史数据的易得性较高。

《金融风险管理》期末复习复习指导多选题

（二）多项选择题（每题2分，共10分） 20世纪70年代以来，金融风险的突出特点是（ ABC ）。A. 证券市场的价格风险 B. 金融机构的信用风险 C. 金融机构的流动性风险AA按照美国标准普尔、穆迪等著名评级公司的作业流程，信用评级过程一般包括的阶段有（ ABCE ）。 A准备B．会谈C．评定E．事后管理 A按金融风险主体分类，金融风险可以划分为以下哪几类风险：（ABCD ） A. 国家金融风险 B. 金融机构风险 C. 居民金融风险 D. 企业金融风险 BB保险公司保险业务风险主要包括（ABC）。 A．保险产品风险B．承保风险C．理赔风险 B保险公司资产负债管理技术主要有（ACD ）。 A．现金流匹配策略 C．久期免疫策略D动态财务分析 B保险资金运用的风险管理层次包括（ABC）。 A．宏观决策层次 B．投资实施层次C．监督与考核层次 B保险公司整体风险管理的特征包括（ABCD）。 A．目的明确性 B．全面性 C．全方位性 D．可扩展性 B巴塞尔委员会把网络银行风险管理分为三个步骤（ABC）。A．评估风险B．管理和控制风险 C.监控风险 CC从银行资产和负债结构来识别金融风险的指标有（ ABCE ）。 A. 存贷款比率 B. 备付金比率 C. 流动性比率 E.单个贷款比率 C操作风险管理框架包括（ABCD）。 A.战略 B.流程 C.基础设施 D.环境 C操作风险度量模型可以划分为（ABC）。A.基本指标法B.标准化方法C.高级衡量法 C操作风险的主要特点有（ABD）。 A.发生频率低，但损失大 B.单个操作风险因素和操作性损失间数量关系不清晰D.人为因素是操作风险产生的主要原因 C从各国的实践情况看，金融自由化主要集中在（ ABCD ）A．价格自由化B．市场准入自由化 C．业务经营自由化 D．资本流动自由化 FF房地产贷款出现风险的征兆包括：（ ABD）。 A.同一地区房地产项目供过于求 B. 项目计划或设计中途改变 D. 销售缓慢，售价折扣过大 F非银行经济主体的交易风险管理方法中，商业法包括（ABDE） A选择有利的合同货币 B．加列合同条款D．提前或推迟收付汇 E．配对F (ABCDE )方面可能引起证券公司经纪业务的风险。 A.交易环节的风险 B．技术设备问题引致的风险 C．证券公司工作人员故意或失误造成的风险 D．财务及资金制度不健全引致的风险 E．其他不正当的交易行为引致的风险 F风险估价的基本方法有（ABCE ）。 A．原始成本法B．重置成本法c．市 场价值法 E．实际现金价值法 GG关于风险的定义，下列正确的是 （ ABCD ）。 A.风险是发生某一经济损失的不确定 性 B.风险是经济损失机会或损失的 可能性 C.风险是经济可能发生的损 害和危险 D. 风险是经济预期与实 际发生各种结果的差异 G国家风险的基本特征有（ BD ）。 B.发生在国际经济金融活动中 D. 不 论是政府、商业银行、企业，还是个 人，都有可能遭受国家风险带来的损 失 G根据有效市场假说理论，可以根据市 场效率的高低将资本市场分为 （ BCE ）。 B. 弱有效市场 C. 强有效市场 E.中度有效市场 G管理利率风险的常用衍生金融工具 包括（ABCDE）。 A远期利率协定 B利率期货 C利率 期权 D利率互换 E利率上限 G国际上常用的借款方式有（ ABCDE） A.国际金融组织贷款 B.外国政府 贷款 C.政府混合贷款 D.出口信 贷 E.银团贷款 G根据国际金融组织对外债的定义，外 债的特征有（ABD）。 A．外债的当事双方应具有债权债务关 系B.外债的债权债务关系须具有契约 性D.外债的债权债务关系必须是发生 在居民与非居民之间的 G广义的操作风险概念把除C.市场风 险和D.信用风险以外的所有风险都视 为操作风险。（ CD ） G广义的保险公司风险管理，涵盖保险 公司经营活动的一切方面和环节，既 包括产品设计、展业、A.理赔、C.核 保和D.核赔等环节。（ ACD ） JJ金融风险的特征是（ABCD ）。 A. 隐蔽性 B. 扩散性 C. 加速性 D. 可控性 J金融风险管理的目的主要应该包括 以下几点：（ ACDE ）。 A. 保证各金融机构和整个金融体系 的稳健安全 C. 保证金融机构的公平 竞争和较高效率 D. 保证国家宏观货 币政策制订和贯彻执行 E. 维护社会 公众的利益 J金融风险综合分析系统一般包括 （ ABCD ）。 A.贷款评估系统 B. 财务报表分析 系统 C. 担保品评估系统 D. 资产 组合量化系统 J金融机构流动性较强的负债（ABCD）。 A．活期存款B．大额可转让定期存单 C．向其他金融企业拆借资金 D．向 中央银行借款 J基金的销售包括以下哪几种方式： （ ABCD ）。A. 计划销售法 B.直接 销售法 C.承销法 D.通过商业 银行或保险公司促销法 J基金管理公司风险管理的原则包括 （ABCDE ）。 A首要性原则B．全面性原则C．审慎 性原则 D．独立性原则和‘防火墙” 原则 E．适时性原则和有效性原则 J金融信托投资的基本职能有（AC ）。 A．财产管理C．融通资金 J金融信托风险管理原则有（ACD ）。 A．投资比例控制C．投资分散原则D．保 险控制原则 J金融衍生工具面临的风险包括 （ABCDE ）。 A市场风险 B．信用风险 C．流动 性风险 D操作风险 E．法律风险 J金融衍生工具信用风险管理的过程 包括（BCD ）。 B．信用风险评估 C，信用风险控制 D信用风险财务处理 J金融工程学可以看做是（ABC ）三 者结合的新兴交叉科学。A．现代金融 学 B.信息技术C．工程方法 J金融工程运用的实体工具可以划分 为（ABCDE ）。 A.商品市场工具 B．货币市场工具 C．资本市场工具 D．外汇市场工 具 E．权益市场工具 J金融工程常用的几种现货实体工具 为（ABCD ） A．股票 B．票据发行便利 C．回 购协议 D．可转换债券 J金融危机产生的根源是（DE ） D．金融体系内在的脆弱性 E.经济周 期波动形成的经济危机 J金融风险预警指标有（ABE ）。 A．金融机构稳定性指标 B.宏观经济 稳定性指标E.市场风险指标 KK开放式基金面临的特殊风险包括 ( ABC ）。 A赎回与流动性风险B投资的市场风险 C．募集风险 LL利率期货的特征有（ABCD）。 A．标准化的合约条款 B冲销交易C．公 开交易的市场 D.交易主体的另一方 是交易所 L利率风险的常用分析方法有（AB） A．收益分析法B.经济价值分析法 L利率风险的主要形式有（ABCD） A重新定价风险 B收益率曲线风险 C 基准风险D期权性风险 L利率上限可看成由一系列不同有效 期限的（AC）合成。 A．借款人利率期权C．卖出利率期权 L利率风险管理的方法有（ABE）。 A．合理选择利率B．利率掉期E．货 币互换 L利用互联网开展保险业务具有以下 优点(ABCDE )A．扩大知名度 B．简 化保险商品交易手续，提高效率 C．方便保险产品的宣传D．促进保险 公司和保险消费者双方的相互了解 E．提高竞争力 MM某金融机构预测未来市场利率会上 升, 并进行积极的利率敏感性缺口管 理，下列各项描述正确的是（AD）。 A.最佳的利率敏感性缺口状态是正缺 口 D.最可取的措施是增加利率敏感 性资产，减少利率敏感性负债 NN内控系统的设置要以金融风险管理 为主线，并遵循以下原则（ ACD ）。