计量经济学模拟试题一
计量经济学模拟试题一
课程号：课序号：开课系：
一、判断题（20分）
1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（）
2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（）
3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（）
5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（）
6．判定系数2R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（）7．多重共线性是一种随机误差现象。（）
8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（）
9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。（）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。（）
二．简答题（10）
1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分）
2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。 （6分）
三．下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。（5分）
ln() 1.37 0.76ln(1)
se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )GDP M =+
()1.7820.05,12P t >==自由度；
1．求出空白处的数值，填在括号内。（2分） 2．系数是否显著，给出理由。（3分）
四． 试述异方差的后果及其补救措施。 （10分）
五．多重共线性的后果及修正措施。（10分）
六． 试述D-W 检验的适用条件及其检验步骤？（10分）
七． （15分）下面是宏观经济模型
()()
()()()1(1)*(2)*3*4*5*6*7*D t t t t t t C
t t t t
A t t t
M C P C
Y C I C M u I C M C Y u Y C I u -=++++
=++=+
变量分别为货币供给M 、投资I 、价格指数P 和产出Y 。
1．指出模型中哪些是内是变量，哪些是外生变量。（5分）
2．对模型进行识别。（4分）
3．指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。（6分）
八、（20分）应用题
为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。得到的结果如下：Dependent Variable: LOG(GDP)
Method: Least Squares
Date: 06/04/05 Time: 18:58
Sample: 1985 2003
Included observations: 19
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
LOG(DEBT) 0.65 0.02 32.8 0 Adjusted R-squared 0.983 S.D. dependent var 0.86
S.E. of regression 0.11 Akaike info criterion -1.46 Sum squared resid 0.21 Schwarz criterion -1.36 Log likelihood 15.8 F-statistic 1075.5
Durbin-Watson stat
0.81 Prob(F-statistic)
2,19, 1.074, 1.536,0.05L U k n d d α====若显著性水平＝
其中， GDP 表示国内生产总值，DEBT 表示国债发行量。 （1）写出回归方程。（2分）
（2）解释系数的经济学含义？（4分）
（3）模型可能存在什么问题？如何检验？（7分）
（4）如何就模型中所存在的问题，对模型进行改进？（7分）
计量经济学试题一答案课程号：课序号：开课系：计量经济系
一、判断题（20分）
1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（F）
2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（F）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（F）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（Y）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（F）
6．判定系数
2
R的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（ F ）
7．多重共线性是一种随机误差现象。（F）
8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（F ）
9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2
R变大。（F ）10．任何两个计量经济模型的2
R都是可以比较的。（ F ）
二．简答题（10）
1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分）
答：
1）经济理论或假说的陈述
2) 收集数据
3）建立数理经济学模型
4）建立经济计量模型
5）模型系数估计和假设检验
6）模型的选择
7）理论假说的选择 8）经济学应用
2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。 （6分） 答案：设Y 为个人消费支出；X 表示可支配收入，定义
210t D ?=?
?2季度其他31
t D ?=??3季度其他 1
40
D t ?=?
?4季度其他
如果设定模型为
12233445t t t t t t Y B B D B D B D B X u =+++++
此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型。 如果设定模型为
()()()12233445627384t t t t t
t t t t t t t
Y B B D B D B D B X B D X B D X B D X u =++++++++
此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。差异表现为截距和斜率的双重变化，因此也称为乘法模型。
三．下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。（5分）
ln() 1.37 0.76ln(1)
se (0.15) ( )t 0.0339.13 ( ) ( 23 ) GDP M =+
()1.7820.05,12P t >==自由度；
3． 求出空白处的数值，填在括号内。（2分） 4． 系数是否显著，给出理由。（3分）
答：根据t 统计量，9.13和23都大于5%的临界值，因此系数都是统计显著的。 四． 试述异方差的后果及其补救措施。 （10分） 答案：
后果：OLS 估计量是线性无偏的，不是有效的，估计量方差的估计有偏。建立在t 分布和F 分布之上的置信区间和假设检验是不可靠的。 补救措施：加权最小二乘法（WLS ）
1．假设2
i σ已知，则对模型进行如下变换：
1
2
i
i
i
i
i
i
i Y X u B B σσσσ=
++
2．如果2
i σ未知
（1）误差与i X 成比例：平方根变换。
2B =+可见，此时模型同方差，从而可以利用OLS 估计和假设检验。
（2） 误差方差和2i X 成比例。即()222i i E u X σ=
12i i i i i i i Y X u B
B X X X X =++
3． 重新设定模型：
五．多重共线性的后果及修正措施。（10分） 1） 对于完全多重共线性，后果是无法估计。
对于高度多重共线性，理论上不影响OLS 估计量的最优线性无偏性。但对于个别样本的估计量的方差放大，从而影响了假设检验。
实际后果：联合检验显著，但个别系数不显著。估计量的方差放大，置信区间变宽，t 统计量变小。对于样本内观测值得微小变化极敏感。某些系数符号可能不对。难以解释自变量对应变量的贡献程度。
2） 补救措施：剔出不重要变量；增加样本数量；改变模型形式；改变变量形式；利用先验信息。
六． 试述D-W 检验的适用条件及其检验步骤？（10分） 答案： 使用条件：
1） 回归模型包含一个截距项。 2） 变量X 是非随机变量。
3） 扰动项的产生机制：1t t t u u v ρ-=+ 11ρ-≤≤。 4） 因变量的滞后值不能作为解释变量出现在回归方程中。 检验步骤
1）进行OLS 回归，并获得残差。 2）计算D 值。
3）已知样本容量和解释变量个数，得到临界值。 4）根据下列规则进行判断：
七． （15分）下面是宏观经济模型
()()()()()1(1)*(2)*3*4*5*6*7*D t t t t t t C
t t t t A
t t t
M C P C Y C I C M u I C M C Y u Y C I u -=++++=++=+
变量分别为货币供给M 、投资I 、价格指数P 和产出Y 。 4． 指出模型中哪些是内生变量，哪些是外生变量。（5分） 答：内生变量为货币供给t M 、投资t I 和产出t Y 。
外生变量为滞后一期的货币供给1t M -以及价格指数t P
5． 对模型进行识别。（4分） 答：根据模型识别的阶条件 方程（1）：k=0 6． 指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。（6分） 答： 对于恰好识别方程，采用间接最小二乘法。首先建立简化方程，之后对简化方程进行最小二乘估计。 对于过度识别方程，采用两阶段最小二乘法。首先求替代变量（工具变量），再把这个工具变量作为自变量进行回归。 八、（20分）应用题 为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。得到的结果如下： Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 06/04/05 Time: 18:58 Sample: 1985 2003 Included observations: 19 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LOG(DEBT) 0.65 0.02 32.8 0 var Adjusted R-squared 0.983 S.D. dependent var 0.86 S.E. of regression 0.11 Akaike info criterion -1.46 Sum squared resid 0.21 Schwarz criterion -1.36 Log likelihood 15.8 F-statistic 1075.5 Durbin-Watson stat 0.81 Prob(F-statistic) 1,19, 1.074, 1.536,0.05L U k n d d ====若显著性水平＝ 其中， GDP 表示国内生产总值，DEBT 表示国债发行量。 （1）写出回归方程。（2分） 答： Log （GDP ）= 6.03 + 0.65 LOG(DEBT) （2）解释系数的经济学含义？（4分） 答： 截距项表示自变量为零时，因变量的平均期望。不具有实际的经济学含义。 斜率系数表示GDP 对DEBT 的不变弹性为0.65。或者表示增发1%国债，国民经济增长0.65%。 （3）模型可能存在什么问题？如何检验？（7分） 答： 可能存在序列相关问题。 因为d.w = 0.81小于 1.074L d =，因此落入正的自相关区域。由此可以判定存在序列相关。 （4）如何就模型中所存在的问题，对模型进行改进？（7分） 答：利用广义最小二乘法。根据d.w = 0.81，计算得到0.6ρ=，因此回归方程滞后一期后，两边同时乘以0.6，得 ()11121)0.6log 0.6log(0.40.6t t t DEBT GDP B B u ---=++ 方程 12)log()log(t t t DEBT GDP B B u =++ 减去上面的方程，得到 ()1112)0.6)log()0.6log()log(0.6log(0.6t T t t t DEBT DEBT GDP GDP B B v ----=++ 利用最小二乘估计，得到系数。 计量经济学模拟试题二 课程号： 课序号： 开课系： 一、判断正误（20分） 1. 随机误差项i u 和残差项i e 是一回事。（ ） 2. 给定显著性水平a 及自由度，若计算得到的t 值超过临界的t 值，我们将接受零假设（ ） 3. 利用OLS 法求得的样本回归直线t t X b b Y 21? +=通过样本均值点),(Y X 。（ ） 4. 判定系数ESS TSS R =2 。（ ） 5. 整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。（ ） 6. 双对数模型的2 R 值可以与对数线性模型的相比较，但不能与线性对数模型的相比较。（ ） 7. 为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m 类，则要引入m 个虚拟变量。（ ） 8. 在存在异方差情况下，常用的OLS 法总是高估了估计量的标准差。（ ） 9. 识别的阶条件仅仅是判别模型是否可识别的必要条件而不是充分条件。（ ） 10. 如果零假设H 0：B 2=0，在显著性水平5%下不被拒绝，则认为B 2一定是0。 （ ） 二、以一元回归为例叙述普通最小二乘回归的基本原理。(10分) 三、下面是利用1970-1980年美国数据得到的回归结果。其中Y 表示美国咖啡消费（杯/日.人），X 表示平均零售价格（美元/磅）。（15分） 注：262.2)9(2/=αt ，228.2)10(2/=αt 6628.006 .42)()1216.0(4795.06911.2?2===-=R t se X Y t t ） （ 值 1. 写空白处的数值。 2. 对模型中的参数进行显著性检验。 3. 解释斜率系数2B 的含义，并给出其95%的置信区间。 四、若在模型：t t t u X B B Y ++=21中存在下列形式的异方差：32)var( t t X u σ=，你如何估计参数21,B B （10分） 五、考虑下面的模型：t t t t t t u D B D B D B X B B Y +++++=44332210其中，Y 表示大学教师的年薪收入，X 表示工龄。为了研究大学教师的年薪是否受到性别、学历的影响。按照下面的方式引入虚拟变量：（15分） ?? ?=?? ?=?? ?=其他，博士其他 ，硕士女教师 ，男教师 0,10,10,1432D D D 1. 基准类是什么？ 2. 解释各系数所代表的含义，并预期各系数的符号。 3. 若34B B >，你得出什么结论？ 六、什么是自相关？杜宾—瓦尔森检验的前提条件和步骤是什么？（15分） 七、考虑下面的联立方程模型：?? ?++=+++=t t t t t t t u P B B Q u X A P A A Q 2211321 其中，P ，Q 是内生变量，X 是外生变量，u 是随机误差 项（15分） 1、求简化形式回归方程？ 2、判定哪个方程是可识别的（恰好或过度）？ 3、对可识别方程，你将用哪种方法进行估计，为什么？ 计量经济学试题二答案 课程号： 课序号： 开课系： 一、判断正误（20分） 1. 随机误差项i u 和残差项i e 是一回事。（ F ） 2. 给定显著性水平a 及自由度，若计算得到的t 值超过临界的t 值，我们将接受零假设（ F ） 3. 利用OLS 法求得的样本回归直线t t X b b Y 21? +=通过样本均值点),(Y X 。（ T ） 4. 判定系数ESS TSS R =2 。（ F ） 5. 整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。（ F ） 6. 双对数模型的2 R 值可以与对数线性模型的相比较，但不能与线性对数模型的相比较。（ T ） 7. 为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m 类，则要引入m 个虚拟变量。（ F ） 8. 在存在异方差情况下，常用的OLS 法总是高估了估计量的标准差。（ T ） 9. 识别的阶条件仅仅是判别模型是否可识别的必要条件而不是充分条件。（ T ） 10. 如果零假设H 0：B 2=0，在显著性水平5%下不被拒绝，则认为B 2一定是0。 （ F ） 二、以一元回归为例叙述普通最小二乘回归的基本原理。(10分) 解：依据题意有如下的一元样本回归模型： t t t e X b b Y ++=21 (1) 普通最小二乘原理是使得残差平方和最小，即 ∑∑--==2212)(min min min t t t X b b Y e Q (2) 根据微积分求极值的原理，可得 0)(20211 1=---=???=??∑t t X b b Y b Q b Q (3) 0)(20212 2=---=???=??∑t t t X X b b Y b Q b Q (4) 将(3)和(4)式称为正规方程，求解这两个方程，我们可得到： ∑∑ ∑∑∑+=+=22 1 2 1 i i i i i i X b X b X Y X b nb Y (5) 解得： ∑∑= -=2221i i i x y x b X b Y b 其中Y Y y X X x i i i i -=-=,，表示变量与其均值的离差。 三、下面是利用1970-1980年美国数据得到的回归结果。其中Y 表示美国咖啡消费（杯/日.人），X 表示平均零售价格（美元/磅）。（15分） 注：262.2)9(2/=αt ，228.2)10(2/=αt 6628.006 .42) ()1216.0(4795.06911.2?2===-=R b t a se X Y t t ） （ 值 1. 写空白处的数值啊a ，b 。（0.0114，2 2.066） 2. 对模型中的参数进行显著性检验。 3. 解释斜率系数2B 的含义，并给出其95%的置信区间。 解：1. （0.0114，22.066） 2. 1B 的显著性检验：066.22=t >262.2)9(2/=αt ，所以1B 是显著的。 2B 的显著性检验：06.42=t >262.2)9(2/=αt ，所以2B 是显著的。 3. 2B 表示每磅咖啡的平均零售价格每上升1美元，每人每天的咖啡消费量减少0.479杯。 ()95.0)(262.2)(262.295.0262.2)(262.295 .0)262.2262.2(2222222 2=+≤≤-=??? ? ??≤-≤-=≤≤-b se b B b se b P b se B b P t P 2B 的95%的置信区间为： ] 454.0,505454.0[]026.0479.0,026.0479.0[--+--- 四、若在模型：t t t u X B B Y ++=21中存在下列形式的异方差：3 2)var(t t X u σ=，你如何估计参数21,B B （10分） 解：对于模型 t t t u X B B Y ++=21 （1） 存在下列形式的异方差：3 2)var(t t X u σ=，我们可以在(1)式左右两端同时除以3t X ，可得 t t t t t t t t t t t v X X B X B X u X X B X B X Y ++=++=32 3 1 3 3231311 （2） 其中 3t t t X u v = 代表误差修正项，可以证明 23 2333 1)var(1)var( )var(σσ=== =t t t t t t t X X u X X u v 即t v 满足同方差的假定，对(2)式使用OLS ，即可得到相应的估计量。 五、考虑下面的模型：t t t t t t u D B D B D B X B B Y +++++=44332210其中，Y 表示大学教师的年薪收入，X 表示工龄。为了研究大学教师的年薪是否受到性别（男、女）、学历（本科、硕士、博士）的影响。按照下面的方式引入虚拟变量：（15分） ?? ?=?? ?=?? ?=其他，博士其他 ，硕士女教师 ，男教师 0,10,10,1432D D D 1. 基准类是什么？ 2. 解释各系数所代表的含义，并预期各系数的符号。 3. 若34B B >，你得出什么结论？ 解：1. 基准类为本科女教师。 2. 1B 表示工龄对年薪的影响，即工龄每增加1单位，平均而言，年薪将增加1B 个单位。预期符号为正，因为随着年龄的增加，工资应该增加。 2B 体现了性别差异。 3B 和4B 体现了学历差异，预期符号为正。 3. 34B B >说明，博士教师的年薪高于硕士教师的年薪。 六、什么是自相关？杜宾—瓦尔森检验的前提条件和步骤是什么？（15分） 解：自相关，在时间（如时间序列数据）或者空间（如在截面数据中）上按顺序排列的序列的各成员之间存在着相关关系。在计量经济学中指回归模型中随机扰动项之间存在相关关系。用符号表示： ()j i u u E u u j i j i ≠≠=0 ),cov( 杜宾—瓦尔森检验的前提条件为： （1）回归模型包括截距项。 （2）变量X 是非随机变量。 （3）扰动项t u 的产生机制是 表示自相关系数）,11(1≤≤-+=-ρρt t t v u u 上述这个描述机制我们称为一阶自回归模型，通常记为AR(1)。 （4）在回归方程的解释变量中，不包括把因变量的滞后变量。即检验对于自回归模型是不使用的。 杜宾—瓦尔森检验的步骤为： (1)进行OLS 的回归并获得e t 。 (2)计算d 值。 (3)给定样本容量n 和解释变量k 的个数，从临界值表中查得d L 和d U 。 (4)根据相应的规则进行判断。 七、考虑下面的联立方程模型：?? ?++=+++=t t t t t t t u P B B Q u X A P A A Q 2211321 其中，P ，Q 是内生变量，X 是外生变量，u 是随机误差 项（15分） 1、求简化形式回归方程？ 2、判定哪个方程是可识别的（恰好或过度）？ 3、对可识别方程，你将用哪种方法进行估计，并简述基本过程？ 解1. 221212232221 11121,B A u u v B A A B A A B v X P t t t t t t --=--=∏--= ∏+∏+∏=，其中： （1） 221222122234222 1123243,B A u B u A v B A B A B A B A B A v X Q t t t t t t --=--=∏--= ∏+∏+∏=，其中： （2） 2. 根据阶判断条件，m = 2, 对于第一个方程，k =0，k < m -1，所以第一个方程不可识别。 对于第二个方程，k =1，k = m -1，所以第二个方程恰好识别。 3. 对于恰好识别的方程，可以采用二阶段最小二乘法，也可以使用间接最小二乘法。下面将简单介绍间接最小二乘法的基本过程： 步骤1：从结构方程导出简化方程； 步骤2：对简化方程的每个方程用OLS 方法回归； 步骤3：利用简化方程系数的估计值求结构方程系数的估计值。 计量经济学模拟试题三 一、判断正误（20分） 1. 回归分析用来处理一个因变量与另一个或多个自变量之间的因果关系。（ ） 2. 拟合优度R 2的值越大，说明样本回归模型对总体回归模型的代表性越强。（ ） 3. 线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（ ） 4. 引入虚拟变量后，用普通最小二乘法得到的估计量仍是无偏的。（ ） 5. 多重共线性是总体的特征。（ ） 6. 任何两个计量经济模型的2 R 都是可以比较的。（ ） 7. 异方差会使OLS 估计量的标准误差高估，而自相关会使其低估。（ ） 8. 杜宾—瓦尔森检验能够检验出任何形式的自相关。（ ） 9. 异方差值存在于横截面数据中，而自相关值存在于时间序列数据中。（ ） 10. 内生变量的滞后值仍然是内生变量。（ ） 二、选择题（20分） 1. 在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（ ） A. 原始数据 B. Pool 数据 C. 时间序列数据 D. 截面数据 2. 下列模型中属于非线性回归模型的是（ ） A. u X Y ++=ln 10ββ B. u Z X Y +++=210βββ C. u X Y ++=1 0ββ D. u X Y ++=/10ββ 3. 半对数模型u X Y ++=ln 10ββ中，参数1β的含义是（ ） A. X 的绝对量变化，引起Y 的绝对量变化 B. Y 关于X 的边际变化 C. X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化 D. Y 关于X 的弹性 4. 模型中其数值由模型本身决定的变量是（ ） A 、外生变量 B 、内生变量 C 、前定变量 D 、滞后变量 5. 在模型t t t t u X X Y +++=33221βββ的回归分析结果报告中，F 统计量的0000.0=值p ，则表明（ ） A. 解释变量t X 2对t Y 的影响是显著的 B. 解释变量t X 3对t Y 的影响是显著的 C. 解释变量t X 2和t X 3对t Y 的联合影响是显著的 D. 解释变量t X 2和t X 3对t Y 的联合影响不显著 6. 根据样本资料估计人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为i i X Y ln 75.000.2? ln +=，这表明人均收入每增加1％，人 均消费支出将增加（ ） A. 0.2% B. 0.75% C. 2% D. 7.5% 7. 如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是（ ） A. 无偏的，非有效的 B. 有偏的，非有效的 C. 无偏的，有效的 D. 有偏的，有效的 8. 在回归模型满足DW 检验的前提条件下，当d 统计量等于2时，表明（ ） A. 存在完全的正自相关 B. 存在完全的负自相关 C. 不存在自相关 D. 不能判定 9. 将一年四个季度对被解释变量的影响引入到包含截距项的回归模型当中，则需要引入虚拟变量的个数为 （ ） A. 5 B.4 C. 3 D. 2 10. 在联立方程结构模型中，对模型中的每一个随机方程单独使用普通最小二乘法得到的估计参数是（ ） A. 有偏但一致的 B. 有偏且不一致的 C. 无偏且一致的 D. 无偏但不一致的 三、下表给出了三变量模型的回归的结果：（10分） 注：保留3位小数，可以使用计算器。在5%的显著性水平下，本题的45.4=αF 。 1. 完成上表中空白处内容。 2. 求2 R 与2 R 。 实 验 三： 多元回归模型与非线性回归模型 【实验目的】掌握多元回归模型参数估计，特别是非线性回归模型的转化、参数估计及检验方法。 【实验内容】一、多元回归模型参数估计； 二、生成序列以及可线性化模型的参数估计； 三、不可线性化模型的迭代估计法的Eviews 软件的实现方式。 【实验数据】建立我国国有独立核算工业企业生产函数。根据生产函数理论，生产函数的基本形式为：()ε,,,K L t f Y =。其中，L 、K 分别为生产过程中投入的劳动与资金，时间变量t 反映技术进步的影响。表3-1列出了我国1978-1994年期间国有独立核算工业企业的有关统计资料；其中产出Y 为工业总产值（可比价），L 、K 分别为年末职工人数和固定资产净值（可比价）。 资料来源：根据《中国统计年鉴－1995》和《中国工业经济年鉴-1995》计算整理 【实验步骤】Y=AK 一、建立多元线性回归模型 ㈠建立包括时间变量的三元线性回归模型； μββββ++++=L K T Y 3210 在命令窗口依次键入以下命令即可： ⒈建立工作文件： CREATE A 78 94 ⒉输入统计资料： DATA Y L K ⒊生成时间变量t ： GENR T=@TREND(77) ⒋建立回归模型： LS Y C T L K 则生产函数的估计结果及有关信息如图3-1所示。 图3-1 我国国有独立核算工业企业生产函数的估计结果 因此，我国国有独立工业企业的生产函数为： K L t y 7764.06667.06789.7732.675?+++-= （模型1） t ＝(-0.252) (0.672) (0.781) (7.433) 9958.02=R 9948 .02=R 551.1018=F 模型的计算结果表明，我国国有独立核算工业企业的劳动力边际产出为0.6667，资金的边际产出为0.7764，技术进步的影响使工业总产值平均每年递增77.68亿元。回归系数的符号和数值是较为合理的。9958.02=R ，说明模型有很高的拟合优度，F 检验也是高度显著的，说明职工人数L 、资金K 和时间变量t 对工业总产值的总影响是显著的。从图3-1看出，解释变量资金K 的t 统计量值为7.433，表明资金对企业产出的影响是显著的。但是，模型中其他变量（包括常数项）的t 统计量值都较小，未通过检验。因此，需要对以上三元线性回归模型做适当的调整，按照统计检验程序，一般应先剔除t 统计量最小的变量（即时间变量）而重新建立模型。 ㈡建立剔除时间变量的二元线性回归模型； 命令：LS Y C L K 则生产函数的估计结果及有关信息如图3-2所示。 计量经济学模拟试题答案 一、单项选择题：本大题共10个小题，每小题2分，共20分。 1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（D ）。 A 、使 () ∑=-n t t t Y Y 1 ?达到最小值 B 、使∑=-n t t t Y Y 1 ?达到最小值 C 、使t t Y Y ?max -达到最小值 D 、使() 2 1 ?∑=-n t t t Y Y 达到最小值 2、为了研究制造业设备利用率和通货膨胀之间的关系，做以下回归：Y=b 0+b 1X ，Y ：通胀率，X ：制造业设备利用率，输入数据，回归结果如下：（C ） Y=-70.85 +0.888X ，各系数t 值分别为5.89，5.90。那么以下说法错误的是： A 、先验的，预期X 的符号为正。 B 、回归得到的斜率的显著不为零 C 、回归得到的斜率显著不为1 D.、依据理论，X 和Y 应当正相关 3、.容易产生异方差的数据为(C ) A.时序数据 B.修匀数据 C.横截面数据 D.年度数据 4、在多元线性回归分析中，调整的判定系数2R 与一般判定系数2R 之间（ A ）。 A 、2R ≤2R B 、2R ≥2R B 、2R 只能大于零 D 、2R 恒为负 5、Goldfeld —Quandt 检验法可用于检验( B )。 A 复杂异方差性 B.递增异方差性 C.序列相关 D.设定误差 6、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为8002=∑t e ，估计用样本容量为24=n ， 则随机误差项t u 的方差估计量2 S 为(B )。 A 、33.33 B 、 40 C 、 38.09 D 、36.36 7、在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为L d 和u d ,则当 L d 《计量经济学》课程期末考试题（二） 一、单项选择题（每小题1分，共20分） 1、计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【 】 A 、总量数据 B 、 横截面数据 C 、平均数据 D 、 相对数据 2、计量经济学分析的基本步骤是【 】 A 、 设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B 、设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C 、个体设计→总体设计→估计模型→应用模型 D 、确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 3、在模型的经济意义检验中，不包括检验下面的哪一项【 】 A 、 参数估计量的符号 B 、参数估计量的大小 C 、 参数估计量的相互关系 D 、参数估计量的显著性 4、计量经济学模型用于政策评价时，不包括下面的那种方法【 】 A 、工具变量法 B 、 工具—目标法C 、政策模拟 D 、 最优控制方法 5、在总体回归直线E x y 10)?(ββ+=中，1β表示【 】 A 、 当x 增加一个单位时，y 增加1β个单位 B 、当x 增加一个单位时，y 平均增加1β个单位 C 、当y 增加一个单位时，x 增加1β个单位 D 、当y 增加一个单位时，x 平均增加1β个单位 6、用普通最小二乘法估计经典线性模型t t t u x y ++=10ββ，则样本回归线通过点【 】 A 、 (x ，y ) B 、 (x ，y ?) C 、(x ，y ?) D 、 (x ，y) 7、对于i ki k i i i e x x x y +++++=ββββ????22110Λ，统计量∑∑----)1/()?(/)?(2 2k n y y k y y i i i 服 1、已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X （45.2）（1.53） n=30 R 2=0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题： （1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 答：（1）系数的符号是正确的，政府债券的价格与利率是负相关关系，利率的上升会引起政府债券价格的下降。 （2）i Y 代表的是样本值，而i ?Y 代表的是给定i X 的条件下i Y 的期望值，即?(/)i i i Y E Y X =。此模型是根据样本数据得出的回归结果，左边应当是i Y 的期望值，因此是i ?Y 而不是i Y 。 （3）没有遗漏，因为这是根据样本做出的回归结果，并不是理论模型。 （4）截距项101.4表示在X 取0时Y 的水平，本例中它没有实际意义；斜率项-4.78表明利率X 每上升一个百分点，引起政府债券价格Y 降低478美元。 2、有10户家庭的收入（X ，元）和消费（Y ，百元）数据如下表： 10户家庭的收入（X ）与消费（Y ）的资料 X 20 30 33 40 15 13 26 38 35 43 Y 7 9 8 11 5 4 8 10 9 10 若建立的消费Y 对收入X 的回归直线的Eviews 输出结果如下： Dependent Variable: Y var Adjusted R-squared 0.892292 F-statistic 75.55898 （1）说明回归直线的代表性及解释能力。 （2）在95%的置信度下检验参数的显着性。（0.025(10) 2.2281t =，0.05(10) 1.8125t =，0.025(8) 2.3060t =，0.05(8) 1.8595t =） （3）在95%的置信度下，预测当X ＝45（百元）时，消费（Y ）的置信区间。（其 《计量经济学》综合实验一系金融系专业经融工程姓名程若宸 学号20141206031035 实验地点：B楼305 实验日期：216.9.30 实验题目：研究中国汽车市场未来发展趋势 实验类型：基本操作训练。 实验目的：掌握简单线性回归模型的Eviews操作 实验内容：第三章的“引子”中分析了，经济增长、公共服务、市场价格、交通状况、社会环境、政策因素，都会影响中国汽车拥有量。为了研究一些主要因素与家用汽车拥有量的数量关系，选择“百户拥有家用汽车量”、“人均地区生产总值”、“城镇人口比重”、“交通工具消费价格指数”等变量，2011年全国各省市区的有关数据见附件：1）建立百户拥有家用汽车量计量经济模型? 2）估计参数并写出回归分析结果报告? 3) 对模型进行经济意义上的检验，统计意义上的检验? 评分标准：操作步骤正确，回归结果正确，结果分析准确到位，符合实际。 实验步骤： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 09/30/16 Time: 11:27 Sample: 1 31 Included observations: 31 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 246.8540 51.97500 4.749476 0.0001 X2 5.996865 1.406058 4.265020 0.0002 X3 -0.524027 0.179280 -2.922950 0.0069 X4 -2.265680 0.518837 -4.366842 0.0002 R-squared 0.666062 Mean dependent var 16.77355 Adjusted R-squared 0.628957 S.D. dependent var 8.252535 S.E. of regression 5.026889 Akaike info criterion 6.187394 Sum squared resid 682.2795 Schwarz criterion 6.372424 Log likelihood -91.90460 Hannan-Quinn criter. 6.247709 F-statistic 17.95108 Durbin-Watson stat 1.206953 Prob(F-statistic) 0.000001 (51.98) (1.41) (0.18) (0.52) t= (4.75) (4.27) (-2.92) (-4.37) F=17.951 n=31 模型检验 1.经济意义检验 模型估计结果的数据说明理论分析与经验判断相一致 2.统计检验 (1)拟合优度：修正的可决系数为说明模型对样本拟和 计量经济学题库、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性 计量经济学题库 1、计量经济学是以经济理论为指导，以数据事实为依据，以数学统计为方法、以计算机技 术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。 2、5、（填空）样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为____残差项_______，我们用残差估计线性回归模型中的 _______随机误差项____。 3、1620（填空）（1）存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。 （2）方差膨胀因子（VIF）越大，OLS估计值的____方差标准差_________将越大。 （3）存在完全多重共线性时，OLS估计值是______非有效____，它们的方差是______增大_______。 （4） （5）一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。其中应用最广泛的是回归分析。 a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有_______最小方差的线性无 偏估计量____________的特性。 b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。处理。 c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方 差性________。 、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 中国海洋大学本科生课程大纲 一、课程介绍 1.课程描述： 计量经济学是经济学、数学和统计学相结合的综合性边缘学科。它是以经济理论为基础，以经济事实表现的经济数据为依据，运用数学和统计学的方法，通过建立计量经济模型来研究经济变量之间随机数量关系和规律的一门经济学科。计量经济学是教育部规定的经济类专业核心课程之一，是经济类专业的专业必修课，在经济类的各个专业的教学中占有非常重要的地位。 计量经济实验分析在现代经济研究中具有重要的地位，是经验解释的理论验证、经济发展规律的总结以及经济冲击效果的预测等工作的主要方式。计量经济学的工具类课程性质、软件依赖特征使得实验教学成为理解计量经济理论和掌握其应用方法的有效方式。课程的重点是讲授常用的计量经济学软件的基本操作，使学生熟悉软件界面，熟悉了解常用的菜单项和工具栏的操作，通过分步骤讲解的上机实践，使学生逐步掌握关于计量经济分析的理论和应用问题的研究过程。 Econometrics is a comprehensive fringe subject that combines economics, mathematics and statistics. It is an economic discipline based on economic theory, economic data and economic facts. It uses mathematical and statistical methods to establish econometric models to study the random quantitative relationships and laws between economic variables. Econometrics is one of the core courses for economics majors stipulated by the Ministry of Education. It is a compulsory course for economics majors. It occupies a very important position in the teaching of economics majors. Econometric experimental analysis has an important position in modern economic research. It is the main method of theoretical verification of empirical interpretation, 模拟试题一 一、单项选择题 1．一元线性样本回归直线可以表示为（） A．B. C.D. 2．如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（） A．无偏的，但方差不是最小的 B.有偏的，且方差不少最小C．无偏的，且方差最小D.有偏的，但方差仍最小 3．如果一个回归模型中包含截距项，对一个具有k个特征的质的因素需要引入（）个虚拟变量 A．（k-2） B.(k-1)C.kD.K+1 4．如果联立方程模型中某结构方程包含了模型系统中所有的变量，则这个方程是（） A．恰好识别的 B．不可识别的C．过渡识别的D．不确定 5．平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，自协方差只与（）有关 A．所考察的两期间隔xxB．与时间序列的上升趋势C．与时间序列的下降趋势D．与时间的变化 6．对于某样本回归模型，已求得DW统计量的值为1，则模型残差的自相关系数近似等于（） A．0B．．-0.5D．1 7．对于自适应预期模型，估计参数应采取的方法为（）A．普通最小二乘法 B．甲醛最小二乘法 C．工具变量法D．xx差分法 8．如果同阶单整变量的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间的关系就是（） A．协整关系B．完全线性关系 C．伪回归关系 D．短期均衡关系 9．在经济数学模型中，依据经济法规认为确定的参数，如税率、利息率等，称为（） A．定义参数B．制度参数C．内生参数D．短期均衡关系 10．当某商品的价格下降时，如果其某需求量的增加幅度稍大雨价格的下降幅度，则该商品的需求（） A．缺乏弹性B．富有弹性C．完全无弹性D．完全有弹性 二、多项选择题 1.在经济计量学中，根据建立模型的目的不同，将宏观经济计量模型分为（） A．经济预测模型B．经够分析模型 C．政策分析模型D．专门模型 E.发达市场经济国家模型 2.设k为回归模型中参数的个数，F统计量表示为（） A．B．C．D．E. 计量经济学试题一答案 一、判断题（20分） 1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（F） 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（F） 3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（F） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（Y） （F）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。 2R（F）6．判定系数的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。 7．多重共线性是一种随机误差现象。（F） （F）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。 2R变大。（估计量误差放大的原因是从属回归的F）9．在异方差的情况下，OLS 2R都是可以比较的。（F10．任何两个计量经济模型的） 二．简答题（10） 1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分） 答： 1）经济理论或假说的陈述 2)收集数据 3）建立数理经济学模型 4）建立经济计量模型 5）模型系数估计和假设检验 6）模型的选择 7）理论假说的选择 8）经济学应用 2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。（6分） 表示可支配收入，定义X为个人消费支出；Y答案：设季季季其其其如果设定模型此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型 如果设定模型 此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。差异表现为截距和斜率的双重变化，因 也称为乘法模型 三．下面是我1990-200GDM间归结果分 lnGD1.30.7ln1s(0.150.039.12 自由度10.051.78 求出空白处的数值，填在括号内分分系数是否显著，给出理由都大9.125的临界值，因此系数都是统计显著的答：根统计量 分试述异方差的后果及其补救措施1四 答案分布后果OL估计量是线性无偏的，不是有效的，估计量方差的估计有偏。建立 分布之上的置信区间和假设检验是不可靠的 补救措施：加权最小二乘法WL 已知，则对模型进行如下变换．假 ．如未i 练习题一 一、单选题（15小题，每题2分，共30分） 1.有关经济计量模型的描述正确的为( ) A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系 B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述 C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述 D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述 2.在X 与Y 的相关分析中( ) A.X 是随机变量，Y 是非随机变量 B.Y 是随机变量，X 是非随机变量 C.X 和Y 都是随机变量 D.X 和Y 均为非随机变量 3.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是( ) A. 0i e =∑ B.0i i e X =∑ C. 0i i eY ≠∑ D.?i i Y Y =∑∑ 4.在一元回归模型中，回归系数2β通过了显著性t 检验，表示( ) A.20β= B.2?0β≠ C.20β=,2?0β≠ D.22 ?0,0ββ≠= 5．如果X 为随机解释变量，X i 与随机误差项u i 相关，即有Cov(X i ，u i )≠0，则普通最小二乘估计β?是（ ） A ．有偏的、一致的 B ．有偏的、非一致的 C ．无偏的、一致的 D ．无偏的、非一致的 6.有关调整后的判定系数2 R 与判定系数2 R 之间的关系叙述正确的是（ ） A.2R 与2 R 均非负 B.模型中包含的解释个数越多，2R 与2 R 就相差越小 C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则2 2 R R < D.2 R 有可能大于2 R 7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量( ) A ．不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C ．不确定，方差最小 D.确定，方差最小 8.逐步回归法既检验又修正了（ ） A ．异方差性 B.自相关性 C ．随机解释变量 D.多重共线性 9．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B ．有偏的，且方差不是最小的 C ．无偏的，且方差最小 D ．有偏的，但方差仍为最小 10.如果dL 计量经济学题库 、单项选择题(每小题1分) 1?计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)O A.统计学 B.数学 C.经济学 D.数理统计学 2?计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。 A. 1930年世界计量经济学会成立 B. 1933年《计量经济学》会刊出版 C. 1969年诺贝尔经济学奖设立 D. 1926年计量经济学(EConOIniCS) —词构造出来 3.外生变量和滞后变量统称为(D)O A.控制变量B?解释变量 C.被解释变量 D.前定变量 4.横截面数据是指(A)O A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5.同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)O A.时期数据 B.混合数据 C.时间序列数据 D.横截面数据 6.在计量经济模型中，由模型系统部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是(B )o A.生变量 B.外生变量 C.滞后变量 D.前定变量 7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是(A )o A.微观计量经济模型 B.宏观计量经济模型 C.理论计量经济模型 D.应用计量 经济模型 &经济计量模型的被解释变量一定是(C )o A.控制变量 B.政策变量 C.生变量 D.外生变量 9.下面属于横截面数据的是(D )o A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )0 A.设定理论模型一收集样本资料一估计模型参数一检验模型 B.设定模型一估计参数一检验模型一应用模型 C：个体设计f总体估计f估计模型f应用模型D.确定模型导向一确定变量及方程式一估计模型一应用模型 11.将生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为( A.虚拟变量 B.控制变量 12.( B )是具有一定概率分布的随机变量， A.外生变量 B.生变量 13.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为( A.横截面数据 B.时间序列数据据 14?计量经济模型的基本应用领域有( A.结构分析、经济预测、政策评价 C.消费需求分析、生产技术分析、 15.变量之间的关系可以分为两大类， A.函数关系与相关关系 C.正相关关系和负相关关系 D )0 C.政策变量 它的数值由模型本身决定。 C.前定变量 B )0 C.修匀数据 A )0 B.弹性分析、D.季度分析、它们是(A 乘数分析、政策模拟年度分析、中长期分析 )o B.线性相关关系和非线性相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系 D ?滞后变量D.滞后变量D.原始数 期中练习题 1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ ） A ．使 ∑=-n t t t Y Y 1)?(达到最小值 B.使∑=-n t t t Y Y 1达到最小值 C. 使 ∑=-n t t t Y Y 1 2 )(达到最小值 D.使∑=-n t t t Y Y 1 2)?(达到最小值 2、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为 ?ln 2.00.75ln i i Y X =+，这表明人均收入每增加 1％，人均消费支出将增加 （ ） A. 0.75 B. 0.75% C. 2 D. 7.5% 3、设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验的F 统计量与可决系数2 R 之间的关系为( ) A.)1/()1()/(R 2 2---=k R k n F B. )/(1)-(k )R 1/(R 22k n F --= C. )/()1(22k n R R F --= D. ) 1()1/(22R k R F --= 6、二元线性回归分析中 TSS=RSS+ESS 。则 RSS 的自由度为（ ） A.1 B.n-2 C.2 D.n-3 9、已知五个解释变量线形回归模型估计的残差平方和为 8002=∑t e ，样本容量为46，则随机误 差项μ的方差估计量2 ?σ 为（ ） A.33.33 B.40 C.38.09 D. 20 1、经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时，下列哪些假定是正确的（ ） A.0)E(u i = B. 2 i )V ar(u i σ= C. 0)u E(u j i ≠ D.随机解释变量X 与随机误差i u 不相关 E. i u ～),0(2 i N σ 2、对于二元样本回归模型i i i i e X X Y +++=2211???ββα，下列各式成立的有（ ） A.0 =∑i e B. 0 1=∑i i X e C. 0 2=∑i i X e D. =∑i i Y e E. 21=∑i i X X 4、能够检验多重共线性的方法有（ ） A.简单相关系数矩阵法 B. t 检验与F 检验综合判断法 C. DW 检验法 D.ARCH 检验法 E.辅助回归法 《计量经济学》实验报告一，数据 二，理论模型的设计 解释变量：可支配收入X 被解释变量：消费性支出Y 软件操作： （1）X与Y散点图 从散点图可以粗略的看出，随着可支配收入的增加，消费性支出也在增加，大致呈线性关系。因此，建立一元线性回归模型： 01i i i Y X ββμ=++ （2）对模型做OLS 估计 OLS 估计结果为 272.36350.7551Y X ∧ =+ 011.705732.3869t t == 20.9831.. 1.30171048.912R DW F === 三，模型检验 从回归估计结果看，模型拟合较好，可决系数为0.98，表明家庭人均年可消费性支出变化的98.31%可由支配性收入的变化来解释。 t 检验:在5%的显著性水平下1β不显著为0，表明可支配收入增加1个单位，消费性支出平均增加0.7551单位。 1，预测 现已知2018年人均年可支配收入为20000元，预测消费支出预测值为 0272.36350.75512000015374.3635Y =+?= E(X)=6222.209，Var(X)=1994.033 则在95%的置信度下，E( Y)的预测区间为（874.28,16041.68） 2，异方差性检验 对于经济发达地区和经济落后地区，消费支出的决定因素不一定相同甚至差异很大。如经济越落后储蓄率越高，可能出现异方差性问题。 G-Q检验 对样本进行处理，X按从大到小排序，去掉中间4个，分为两组数据， 128 n n ==分别回归 1615472.0RSS = 2126528. 3R S S = 于是的F 统计量： ()() 12811 4.86811RSS F RSS --==-- 在5%的想著想水平下，0.050.05(6,6) 4.28,(6,6)F F F =>，即拒绝无异方差性假设，说明模型存在异方差性。 第二套 一、单项选择题 1、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ ） A. 横截面数据 B. 时间序列数据 C. 修匀数据 D. 原始数据 2、多元线性回归分析中，调整后的可决系数2R 与可决系数2R 之间的关系（ ） A. k n n R R ----=1) 1(122 B. 2R ≥2R C. 02>R D. 1) 1(122----=n k n R R 3、半对数模型i i LnX Y μββ++=10中，参数1β的含义是（ ） A. Y 关于X 的弹性 B. X 的绝对量变动，引起Y 的绝对量变动 C. Y 关于X 的边际变动 D. X 的相对变动，引起Y 的期望值绝对量变动 4、已知五元线性回归模型估计的残差平方和为8002 =∑t e ，样本容量为46，则随机 误差项t u 的方差估计量2 ?σ 为( ) A. B. 40 C. D. 20 5、线设OLS 法得到的样本回归直线为i i i e X Y ++=21??ββ ，以下说法A 不正确的是( ) A ．0=∑i e B ．0),(≠i i e X COV C ．Y Y =? D ．),(Y X 在回归直线上 6、Goldfeld-Quandt 检验法可用于检验( ) A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 7、用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是( ) A. 0≤DW ≤1 B.－1≤DW ≤1 C. －2≤DW ≤2 ≤DW ≤4 8、对联立方程组模型估计的方法主要有两类，即（ ） A. 单一方程估计法和系统估计法 B. 间接最小二乘法和系统估计法 C. 单一方程估计法和二阶段最小二乘法 D. 工具变量法和间接最小二乘法 9、在模型t t t t u X X Y +++=33221βββ的回归分析结果报告中，有 23.263489=F ，000000 .0=值的p F ，则表明（ ） A 、解释变量 t X 2 对t Y 的影响是显著的 B 、解释变量 t X 3对t Y 的影响是显著的 C 、解释变量 t X 2和t X 3对t Y 的联合影响是显著的. D 、解释变量t X 2和t X 3对t Y 的影响是均不显著 10、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（ ） A.不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C.不确定，方差最小 D.确定，方差最小 11、应用DW 检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假 定条件的为（ ） A.解释变量为非随机的 B.被解释变量为非随机的 C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D.随机误差项服从一阶自回归 12、在具体运用加权最小二乘法时, 如果变换的结果是 x u x x x 1x y 21+β+β= 则Var(u)是下列形式中的哪一种( ) x D x C x B x A log ....22222σσσσ 计量经济学期末考试及答案3 《计量经济学》课程期末考试试卷（三） 一、 单项选择题（每小题1分，共20分） 1、计量经济学的理论模型设计工作，不包括下面【 】方面。 A 、选择变量 B 、确定变量之间的数学表达式 C 、收集数据 D 、确定待估计参数理论预期值 2、计量经济学模型成功的三要素不包括【 】。 A 、理论 B 、应用 C 、数据 D 、方法 3、相关关系是指变量间的【 】关系。 A 、逻辑依存 B 、因果 C 、函数依存 D 、随机数学 4、截面数据是指同一时间条件下【 】组成的数据。 A 、不同统计单位相同统计指标 B 、相同统计单位相同统计指标 C 、相同统计单位不同统计指标 D 、不同统计单位不同统计指标 5、参数β的估计量β?被称为“最有效估计”是指ββ=)?(E 且【 】。 A 、0)?(=β Var B 、=)?(βVar 最小 C 、0)?(2=-ββ D 、ββ-?最小 6、可决系数2R 的取值范围是【 】。 A 、2R ≤－1 B 、2R ≥1 C 、0≤2R ≤1 D 、－1≤2R ≤1 7、下列关于模型参数估计的说法中正确的是【 】。 A 、一致性是指：样本量趋于无穷时，估计量收敛到参数真值。 B 、方差最小的估计量一定最好。 C 、对于无偏估计而言，均方误差最小与方差最小等价。 D 、对任意线性回归模型而言，最小二乘估计与最大似然估计等价。 8、下列模型不可化为线性回归模型的是【 】。 A 、i i i AX Y μα += B 、i i i LnX Y μββ++=10 C 、i i i X LnY μββ++=10 D 、i i i LnX LnY μββ++=`0 第一章 1、下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型？为什么？ （1）t S =112.0+0.12t R ,其中t S 为第t 年农村居民储蓄增加额（单位：亿元），t R 为第t 年 城镇居民可支配收入总额（单位：亿元）。 （2）1t S -=4432.0+0.30t R ，其中1t S -为第t-1年底农村居民储蓄余额（单位：亿元），t R 为 第t 年农村居民纯收入总额（单位：亿元）。 2、 指出下列假想模型中的错误，并说明理由： 8300.00.24 1.12t t t RS RI IV =-+ 其中，t RS 为第t 年社会消费品零售总额（单位：亿元），t RI 为第t 年居民收入总额（单 位：亿元）（指城镇居民可支配收入总额与农村居民纯收入总额之和），t IV 为第t 年全 社会固定资产投资总额（单位：亿元）。 3、 下列设定的精良经济模型是否合理？为什么？ （1）3 01i i i GDP GDP ββμ==+?+∑ 其中，i GDP （i=1,2,3）是第一产业、第二产业、第三产业增加值，μ为随机干扰项。 （2）财政收入=f （财政支出）+ μ，μ为随机干扰项。 答案1、（1）不是。因为农村居民储蓄增加额应与农村居民可支配收入总额有关，而与城镇 居民可支配收入总额没有因果关系。 （2）不是。第t 年农村居民的纯收入对当年及以后年份的农村居民储蓄有影响，但并不 对第t-1的储蓄产生影响。 2、一是居民收入总额RI t 前参数符号有误，应是正号；二是全社会固定资产投资总额IV t 这 一解释变量的选择有误，它对社会消费品零售总额应该没有直接的影响。 3、（1）不合理，因为作为解释变量的第一产业、第二产业和第三产业的增加值是GDP 的构 成部分，三部分之和正为GDP 的值，因此三变量与GDP 之间的关系并非随机关系，也 非因果关系。 （2）不合理，一般来说财政支出影响财政收入，而非相反，因此若建立两者之间的模型， 解释变量应该为财政收入，被解释变量应为财政支出；另外，模型没有给出具体的数学 形式，是不完整的。 第二章五、计算分析题 1、令kids 表示一名妇女生育孩子的数目，educ 表示该妇女接受过教育的年数。生育率对 受教育年数的简单回归模型为 μββ++=educ kids 10 （1）随机扰动项μ包含什么样的因素？它们可能与受教育水平相关吗？ （2）上述简单回归分析能够揭示教育对生育率在其他条件不变下的影响吗？请解释。 2、已知回归模型μβα++=N E ，式中E 为某类公司一名新员工的起始薪金（元），N 为 1.背景 经济增长是指一个国家生产商品和劳务能力的扩大。在实际核算中，常以一国生产的商品和劳务总量的增加来表示，即以国民生产总值（GDP ）和国内生产总值的的增长来计算。 古典经济增长理论以社会财富的增长为中心，指出生产劳动是财富增长的源泉。现代经济增长理论认为知识、人力资本、技术进步是经济增长的主要因素。 从古典增长理论到新增长理论，都重视物质资本和劳动的贡献。物质资本是指经济系统运行中实际投入的资本数量.然而，由于资本服务流量难以测度，在这里我们用全社会固定资产投资总额（亿元）来衡量物质资本。中国拥有十三亿人口，为经济增长提供了丰富的劳动力资源。因此本文用总就业人数（万人）来衡量劳动力。居民消费需求也是经济增长的主要因素。 经济增长问题既受各国政府和居民的关注,也是经济学理论研究的一个重要方面。在1978—2008年的31年中,我国经济年均增长率高达9.6%,综合国力大大增强,居民收入水平与生活水平不断提高,居民的消费需求的数量和质量有了很大的提高。但是,我国目前仍然面临消费需求不足问题。 本文将以中国经济增长作为研究对象，选择时间序列数据的计量经济学模型方法，将中国国内生产总值与和其相关的经济变量联系起来，建立多元线性回归模型，研究我国中国经济增长变动趋势，以及重要的影响因素，并根据所得的结论提出相关的建议与意见。用计量经济学的方法进行数据的分析将得到更加具有说服力和更加具体的指标，可以更好的帮助我们进行预测与决策。因此，对我国经济增长的计量经济学研究是有意义同时也是很必要的。 2.模型的建立 2.1 假设模型 为了具体分析各要素对我国经济增长影响的大小，我们可以用国内生产总值（Y ）这个经济指标作为研究对象；用总就业人员数（1X ）衡量劳动力；用固定资产投资总额(2X )衡量资本投入：用价格指数（3X ）去代表消费需求。运用这些数据进行回归分析。 这里的被解释变量是，Y ：国内生产总值， 与Y-国内生产总值密切相关的经济因素作为模型可能的解释变量，共计3个，它们分别为： 1X 代表社会就业人数， 2X 代表固定资产投资， 3X 代表消费价格指数， μ代表随机干扰项。计量经济学实验三
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