带扩散扰动的对偶风险模型的门槛分红策略
０２５３－２７７８（２０１２）０６－０４７５－０７
带扩散扰动的对偶风险模型的门槛分红策略
刘章１明瑞星２，王文元３，宋秀英１
１．江西农业大学理学院，江西南昌３３００４５；２．中国科学技术大学统计与金融系，安徽合肥２３００２６；
３．武汉大学数学与统计学院，湖北武汉４３００７２
摘要：研究了一类带干扰（布朗运动）的对偶风险模型，此模型可以用来模拟证券公司的盈余过程（经营收入）．利用无穷小分析法，求出了公司在破产前总分红现值期望函数（分红函数）满足的微积
分方程组，导出了与该微积分方程组等价的更新方程组．最后，在指数分布收入情形下，我们给出了
分红函数在特例下的一般解．
分红函数；扰动；对偶风险模型；ｂａｒｒｉｅｒ分红策略；ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ分红策略；破产时刻
Ｏ２１１．５；Ｏ２１１．６Ａ１０． ３９６９／ｊ． ｉｓｓｎ． ０２５３－２７７８．２０１２．０６．００７
Ｔｈｅ ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ ｄｉｖｉｄｅｎｄ ｓｔｒａｔｅｇｙ ｉｎ ｔｈｅ ｄｕａｌ ｒｉｓｋ ｍｏｄｅｌ ｐｅｒｔｕｒｂｅｄ ｂｙ ｄｉｆｆｕｓｉｏｎ
ＬＩＵ ＺｈａｎｇＭＩＮＧ Ｒｕｉｘｉｎｇ ＷＡＮＧ ＷｅｎｙｕａｎＳＯＮＧ Ｘｉｕｙｉｎｇ
２０１１－０９－０３２０１２－０１－１０
江西农业大学青年基金（０９００３３２６）资助．
刘章（通讯作者），男，１９８１年生，硕士／讲师．研究方向：精算．Ｅ－ｍａｉｌ：２７３５８０６９＠ｑｑ．ｃｏｍ
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万方数据
带扩散扰动的对偶风险模型的门槛分红策略
作者：刘章， 明瑞星， 王文元， 宋秀英， LIU Zhang， MING Ruixing， WANG Wenyuan，SONG Xiuying
作者单位：刘章,宋秀英,LIU Zhang,SONG Xiuying(江西农业大学理学院,江西南昌330045;)， 明瑞星,MING Ruixing(中国科学技术大学统计与金融系,安徽合肥230026;)， 王文元,WANG
Wenyuan(武汉大学数学与统计学院,湖北武汉,430072)
刊名：
中国科学技术大学学报
英文刊名：Journal of University of Science and Technology of China
年，卷(期)：2012,42(6)
被引用次数：1次
参考文献(15条)
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引证文献(1条)
1.刘章.王文元一类带税的对偶模型的门槛分红策略[期刊论文]-中国科学技术大学学报 2014(3)
引用本文格式：刘章.明瑞星.王文元.宋秀英.LIU Zhang.MING Ruixing.WANG Wenyuan.SONG Xiuying带扩散扰动
的对偶风险模型的门槛分红策略[期刊论文]-中国科学技术大学学报 2012(6)