演化门限ARMA模型方法与应用

演化门限ARMA模型方法与应用

代建华;董文永;李元香;潘云鹤

【期刊名称】《计算机研究与发展》

【年(卷),期】2004(041)001

【摘要】在工程实践中,有许多非线性现象,例如极限环现象、共振跳跃现象、幅频依赖现象等,这些现象实质上是不同非线性系统所表现出的不同特征.门限自回归模型(TARMA)具有很强的通用性,能解释上述非线性现象,并具有一定物理意义的特点,广泛地应用于时间序列建模.针对非线性ARMA模型,提出了演化TARMA算法.该算法克服了传统的H.Tong、D.D.C、局部区间搜索等方法一些缺陷,能自动识别模型所属类型(线性还是非线性)、模型的阶数、模型的相关参数(门限区间参数、门限参数及相应的ARMA模型参数)等.实验结果表明,该方法是高效的、全局的、自适应的、鲁棒的.并且,由于随机性的存在使得所建模型很丰富,便于决策者从中选取合适的模型进行时间序列分析和物理解释,从而显示了其自动化的一面.

【总页数】8页(1-8)

【关键词】演化计算;时间序列;建模自动化;门限ARMA模型

【作者】代建华;董文永;李元香;潘云鹤

【作者单位】浙江大学人工智能研究所,杭州,310027;武汉大学计算机学院,武汉,430072;武汉大学计算机学院,武汉,430072;浙江大学人工智能研究所,杭州,310027

【正文语种】中文

【中图分类】TP301.6