金融机构风险管理选择题答案完整版

金融机构风险管理选择

题答案

标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

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【经典考试资料，答案附后，看后必过，ＷＯＲＤ文档，可修改】1．下列资产与负债中，哪一个不是1年期利率敏感性资产或负债( )

A．20年期浮动利率公司债券，每一年重定价一次

B．30年期浮动利率抵押贷款，每六个月重定价一次

C．5年期浮动利率定期存款，每一年重定价一次

D．20年期浮动利率抵押贷款，每两年重定价一次

2．假设某金融机构的3个月重定价缺口为5万元，3个月到6个月的重定价缺口为-7万元，6个月到1年的重定价缺口为10万元，则该金融机构的1年期累计重定价缺15为( )。

A．8万元 B．6万元

C．-8万元D．10万元

3．假设某金融机构的1年期利率敏感性资产为20万元，利率敏感性负债为15万元，则利用重定价模型，该金融机构在利率上升1个百分点后(假设资产与负债利率变化相同)，其净利息收入的变化为( )。

A．净利息收入减少0．05万元 B．净利息收入增加0．05万元

C．净利息收入减少0．01万元 D．净利息收入增加0．01万元