计量经济学模拟考试题第1套(含答案)

计量经济学模拟题

一、单项选择题

1、双对数模型 μββ++=X Y ln ln ln 10中，参数1β的含义是 （ C ）

A. Y 关于X 的增长率 B .Y 关于X 的发展速度 C. Y 关于X 的弹性 D. Y 关于X 的边际变化 2、设k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。则对多元线性回归方

程进行显著性检验时，所用的F 统计量可表示为（ B ）

A. )1)

(--k RSS k n ESS B ．)

()1()1(2

2k n R k R --- C ．)

1()1()(2

2---k R k n R D ．)()1/(k n TSS k ESS -- 3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则 是指（ D ）

A. 使()

∑=-n

t t

t Y Y 1?达到最小值 B. 使?min i i Y Y -达到最小值 C. 使t t Y Y ?max -达到最小值 D. 使()

2

1

?∑=-n

t t t Y Y 达到最小值

4、 对于一个含有截距项的计量经济模型，若某定性因素有m 个互斥的类型，为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（ B ）

A. m

B. m-1

C. m+1

D. m-k 5、 回归模型中具有异方差性时，仍用OLS 估计模型，则以下说法正确的是（ A ）

A. 参数估计值是无偏非有效的

B. 参数估计量仍具有最小方差性

C. 常用F 检验失效

D. 参数估计量是有偏的

6、 在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ C ） A. t t t u X Y ++=10ββ B. i t t X Y E Y μ+=)/(

C. t t X Y 10???ββ+=

D. ()t t t X X Y E 10/ββ+= 7、 在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。例如，研究中国城镇居民消费函数时。1991年前后，城镇居民商品性实际支出Y 对实际可支配收入X 的回归关系明显不同。现以1991年为转折时期，设虚拟

变量??

?=年以前

，

年以后

，

1991019911t D ，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基

本消费部分下降了，边际消费倾向变大了。则城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作（ D ）

A. t t t u X Y ++=10ββ

B. t t t t t u X D X Y +++=210βββ

C.

t

t t t u D X Y +++=210βββ D.

t t t t t t u X D D X Y ++++=3210ββββ

8、对于有限分布滞后模型

t

k t k t t t t u X X X X Y ++++++=---ββββαΛ22110

在一定条件下，参数i β可近似用一个关于i 的阿尔蒙多项式表示（m i ,,2,1,0Λ=），其中多项式的阶数m 必须满足（ A ）

A ．k m <

B ．k m =

C ．k m >

D ．k m ≥

9、在自适应预期模型和库伊克模型中，假定原始模型的随机扰动项t u 满足古典线性回归模型的所有假设，则对于这两个模型中的滞后解释变量1-t Y 和误差项*t u ，下列说法正确的有（ D ）

A . 0),(,0),(*1**1==--t t t t u u Cov u Y Cov

B ．0),(,0),(*1**1≠=--t t t t u u Cov u Y Cov

C ．0),(,0),(*1**1=≠--t t t t u u Cov u Y Cov

D ．0),(,0),(*1**1≠≠--t t t t u u Cov u Y Cov

10、设t u 为随机误差项，则一阶线性自相关是指（ B ）

12

11221.cov(,)0()..

.

t s t t t t t t t

t t t

A u u t s

B u u

C u u u

D u u ρερρερε----≠≠=+=++=+

11、利用德宾h 检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（ B ）

A. 德宾h 检验只适用一阶自回归模型

B. 德宾h 检验适用任意阶的自回归模型

C. 德宾h 统计量渐进服从t 分布

D. 德宾h 检验可以用于小样本问题

12、关于联立方程组模型，下列说法中错误的是（ B ）

A. 结构式模型中解释变量可以是内生变量，也可以是前定变量

B. 简化式模型中解释变量可以是内生变量，

C. 简化式模型中解释变量是前定变量

D. 结构式模型中解释变量可以是内生变量

13、以下选项中，正确地表达了序列相关的是（ A ）

A. j i COV j i ≠≠,0),(μμ

B. j i COV j i ≠=,0),(μμ

C. (,)0,i j COV X X i j =≠

D. j i X COV j i ≠≠,0),(μ

14、一元线性回归分析中的回归平方和ESS 的自由度是（ D ） A. n B. n-1 C. n-k D. 1

15、边际成本函数为μββα+++=221Q Q MC （MC 表示边际成本；Q 表示产量），则下列说法正确的有（ A ）

A. 模型中可能存在多重共线性

B. 模型中不应包括2Q 作为解释变量

C. 模型为非线性模型

D. 模型为线性模型 16、如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用（ D ）

A. 最小二乘法

B. 极大似然法

C. 广义差分法

D. 间接最小二乘法

17、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1，则DW 统计量近

似等于( A )

A. 0

B. 1

C. 2

D. 4

18、更容易产生异方差的数据为 ( C )

A. 时序数据

B. 修匀数据

C. 横截面数据

D. 年度数据 19、设M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为

μβββ+++=r Y M 210 ，又设1?β、2

?β 分别是1β、2β的估计值，则根据经济理论，一般来说( A )

A. 1?β 应为正值，2?β 应为负值

B. 1?β 应为正值，2?β 应为正值

C.1?β应为负值，2?β应为负值

D. 1?β 应为负值，2

?β 应为正值 20、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会( B )

A. 增加1个

B. 减少1个

C. 增加2个

D. 减少2个

二、多项选择题

1、对联立方程模型参数的单一方程估计法包括( A B D F ) A. 工具变量法 B. 间接最小二乘法 C. 完全信息极大似然估计法 D. 二阶段最小二乘法 E. 三阶段最小二乘法 F. 有限信息极大似然估计法

2、下列哪些变量一定属于前定变量( C D )

A. 内生变量

B. 随机变量

C. 滞后变量

D. 外生内生变量

E. 工具变量

3、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有（ A B C ）

A. 无偏性

B. 线性性

C. 最小方差性

D. 不一致性

E. 有偏性

4、利用普通最小二乘法求得的样本回归直线

i i X Y 21???ββ+=的特点（ A C D ）

A. 必然通过点),(Y X

B. 可能通过点),(Y X

C. 残差i

e 的均值为常数 D. i Y ?的平均值与i Y 的平均值相等

E. 残差i e 与解释变量i X

之间有一定的相关性

5、关于联立方程模型识别问题，以下说法不正确的有 （ A B ）

A. 满足阶条件的方程则可识别

B. 如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程恰好识别

C. 如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程不可识别

D. 如果两个方程包含相同的变量，则这两个方程均不可识别

E. 联立方程组中的每一个方程都是可识别的，则联立方程组才可识别

F. 联立方程组中有一个方程不可识别，则联立方程组不可识别

三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）

1、简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。 错

在多元线性回归模型里除了对随机误差项提出假定外，还对解释变量之间提出无多重共线性的假定。

2、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。

对

在分布滞后模型里多引进解释变量的滞后项，由于变量的经济意义一样，只是时间不一致，所以很容易引起多重共线性。

3、D-W检验中的D-W值在0到4之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。

错

DW值在0到4之间，当DW落在最左边（0

中间(du

其次为两个不能判定区域。

4、在计量经济模型中，随机扰动项与残差项无区别。

错

它们均为随机项，但随机误差项表示总体模型的误差，残差表示样本模型的误差。

5、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。

错

参数一经估计，建立了样本回归模型，还需要对模型进行检验，包括经济意义检验、统计检验、计量经济专门检验等。

四、计算题

1、根据某城市1978——1998年人均储蓄(y)与人均收入(x)的数据资料建立了如下回归模型

x y

6843.1521.2187?+-= se=（340.0103）（0.0622）

6066

.733,2934.0,425.1065..,9748.02====F DW E S R

试求解以下问题

（1） 取时间段1978——1985和1991——1998，分别建立两个模型。

模型1：x y

3971.04415.145?+-= 模型2：x y 9525.1365.4602?+-= t=（-8.7302）（25.4269） t=（-5.0660）（18.4094）

∑==202.1372,9908.0212e R ∑==5811189,9826.0222e R

计算F 统计量，即∑∑

===9370.4334202.137258111892122e e F ，对给定的

05.0=α，查F 分布表，得临界值28.4)6,6(05.0=F 。请你继续完成上述工作，并

回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？ 解：该检验为Goldfeld-Quandt 检验

因为 F=4334.937>4.28，所以模型存在异方差

（2）根据表1所给资料，对给定的显著性水平05.0=α，查2χ分布表，得临界值81.7)3(05.0=χ，其中p=3为自由度。请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？ 表1

ARCH Test: F-statistic 6.033649 Probability 0.007410 Obs*R-squared 10.14976 Probability

0.017335

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 06/04/06 Time: 17:02 Sample(adjusted): 1981 1998

Included observations: 18 after adjusting endpoints

Variable

Coefficie

nt

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C 244797.2 373821.3 0.654851 0.5232 RESID^2(-1) 1.226048 0.330479 3.709908 0.0023 RESID^2(-2) -1.405351 0.379187 -3.706222 0.0023 RESID^2(-3) 1.015853

0.328076

3.096397

0.0079 R-squared 0.563876 Mean dependent var 971801.3 Adjusted R-squared 0.470421 S.D. dependent var

1129283.

S.E. of regression 821804.5 Akaike info criterion 30.26952 Sum squared resid 9.46E+12 Schwarz criterion 30.46738 Log likelihood -268.4257 F-statistic 6.033649 Durbin-Watson stat

2.124575 Prob(F-statistic)

0.007410

解：该检验为ARCH 检验

由Obs*R-squared=10.1498>7.81，表明模型存在异方差。

2、根据某行业1955——1974年的库存量（y）和销售量（x）的资料（见表2），运用EViews软件得如下报告资料，试根据所给资料和图形完成下列问题：（1）完成表2的空白处，由报告资料写出估计模型的表达式（用书写格式）；

（2）根据写出的模型表达式求销售量对库存量影响的短期乘数、动态乘数和长期乘数，同时给出经济解释；

（3）根据所给资料对估计模型进行评价（包括经济意义、拟合效果、显著性检验等）。

表2

(17)(13)(12)(17)(13)(12)(4,12)(5,13)(5,17)(0.025) 2.110,(.25) 2.160,(0.025) 2.176,

(0.05) 1.740,(0.05) 1.771,(0.05) 1.782

(0.05) 3.26,(0.05) 3.03,(0.05) 2.81

t t o o t t t t F F F =========

解：（1）第一拦的t 统计量值：

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/04/02 Time: 17:42 Sample(adjusted): 1958 1974

Included observations: 17 after adjusting endpoints

Variable

Coefficien t

Std. Error t-Statistic Prob.

C -6.419601 2.130157 PDL01 1.156862 0.195928 PDL02 0.065752 0.176055 PDL03

-0.460829

0.181199

R-squared

0.996230 Mean dependent var

81.97653 Adjusted R-squared S.D. dependent var

27.85539 S.E. of regression 1.897384 Akaike info criterion 4.321154 Sum squared resid 46.80087 Schwarz criterion 4.517204

Log likelihood -32.72981 F-statistic

Durbin-Watson stat

1.513212 Prob(F-statistic)

0.000000 Lag Distribution of X

i Coefficient Std. Error T-Statistic . * | 0 0.63028 0.17916 . *| 1 1.15686 0.19593 . * | 2 0.76178 0.17820 * . |

3 -0.55495 0.25562

Sum of Lags

1.99398

0.06785

T-Statisti

c

-3.013675

5.904516

0.373472

-2.513216 第二拦的t统计量值：

T-Statistic

3.51797

5.90452

4.27495

-2.17104 Adjusted R-squared 0.99536

F-statistic 1145.20

（2）短期乘数为0.6303，动态乘数分别为1.1569，0.7618，-0.5550。长期乘数为1.994。

（3）模型整体的拟合效果较好，可决系数达到0.9963，F 统计量为1145.16，除3-t x 的系数的t 统计量外，其余均大于在显著性水平为0.05，自由度为12下的临界值2.176，说明模型中销售额在滞后第三期对库存量影响较小外，其它各均影响显著。

3、根据某地区居民对农产品的消费y 和居民收入x 的样本资料，应用最小二乘法估计模型，估计结果如下，拟合效果见图。由所给资料完成以下问题：

（1） 在n=16，05.0=α的条件下，查D-W 表得临界值分别为

371

.1,106.1==U L d d ，试判断模型中是否存在自相关；

（2） 如果模型存在自相关，求出相关系数ρ

?，并利用广义差分变换写出无自相关的广义差分模型。

x y

3524.09123.27?+= se=（1.8690）（0.0055）

531.4122,6800.0,0506.22,9966.016

1

22

====∑=F DW e R i i

-2

-10123100

120140160

18020086

88

9092

9496

9800

R e sid u a l

Actu a l

Fitte d

解：（1）因为DW=0.68<1.106，所以模型中的随机误差存在正的自相关。

（2）由DW=0.68，计算得ρ

?=0.66，所以广义差分表达式为 1121166.0)66.0(34.066.----+-+=-t t t t t t x u x x y y ββ欢迎您的光临，