IGMP 配置详情

1.1 IGMP配置命令

1.1.1 IGMP基本配置

?????üá?

?2óé?÷é?μ?????￡o

l???ˉ3é2¤ó￥ó?

è[Quidway] multicast routing-enable

l?￡?a?÷?úD?a——?óè?ò?·?3é

è[Quidway-VLAN-interface10] igmp host-join 225.0.0.1 port

ethernet1/1

l?·?¨IGMP°?±?o?

è[Quidway-VLAN-interface10] igmp version 1

l??ê?IGMP?ó?úD??￠

è display igmp interface

multicast routing-enable

undo multicast routing-enable

命令multicast routing-enable用来启动IP组播路由，命令undo multicast

routing-enable用来停止IP组播路由。

igmp accept-group-policy [ acl-number[ 1 | 2 | port port-list ] ]

undo igmp accept-group-policy [ port portlist ]

igmp accept-group-policy命令用来限制与以太网交换机接口相连的子网上的主

机可以加入的组播组，undo igmp accept-group-policy命令用来取消对主机可以

加入的组播组的限制。

缺省情况下，交换机不对主机可以加入的组播组进行限制。

igmp host-join group-address port port-list

undo igmp host-join group-address port port-list

igmp host-join命令用来配置以太网交换机的接口成为组播组成员，undo igmp

host-join命令用来将接口从组播组中删除。

igmp timer query seconds

undo igmp timer query

igmp timer query命令用来配置以太网交换机发送主机成员查询报文的时间间隔，undo igmp timer query命令用来恢复以太网交换机发送主机成员查询报文时间间隔的缺省值。

igmp max-response-time seconds

undo igmp max-response-time

igmp max-response-time命令用来配置主机成员查询报文中包含的最大响应时间，undo igmp max-response-time命令用来恢复主机成员查询报文中包含的最大响应时间的缺省值。

igmp timer other-querier-present seconds

undo igmp timer other-querier-present

命令igmp timer other-querier-present用来设置IGMP查询器存在时间的超时值，命令undo igmp timer other-querier-present用来恢复缺省值。

igmp version { 1 | 2 }

undo igmp version

igmp version命令用来配置以太网交换机运行的IGMP版本，undo igmp version 命令用来恢复以太网交换机运行的IGMP版本的缺省值。

display igmp group [ group-address | interface interface-type interface-number ]

显示与以太网交换机相连的组播组信息，这些组播组信息是通过IGMP得知的。

display igmp interface [ interface-type interface-number ]

显示接口上与组播相关的配置信息。

debugging igmp { all | event | host | packet | timer }

undo debugging igmp { all | event | host | packet | timer }

命令debugging igmp用来打开IGMP的调试信息开关，命令undo debugging igmp用来关闭IGMP的调试信息开关。

缺省情况下，IGMP的调试信息开关是关闭的。

金融工程学作业

期货工具及其配置习题 1、设2007年10月20日小麦现货价格为1980元/吨，商品交易所2008年1月小麦期货合约报价为2010元。面粉加工厂两个月后需要100吨小麦，为了规避小麦价格上升的风险，面粉加工厂可以怎样进行套期保值？（假设一单位小麦现货正好需要1单位小麦期货进行套期保值，小麦期货合约规模为10吨）。假设2007年12月20日小麦现货价格变为2020元，2008年1月小麦期货价格变为2040元/吨。则2007年10月20日和2007年12月20日小麦基差分别为多少？套期保值后，面粉加工厂获得的小麦的有效买价为多少？ 2、活牛即期价格的月度标准差为1.2每分/磅，活牛期货合约价格的月度标准差为1.4每分/磅，期货价格与现货价格的相关系数为0.7，现在是10月15日，一牛肉生产商在11月15日需购买200000磅的活牛。生产商想用12月份期货合约进行套期保值，每份期货合约规模为40000磅，牛肉生产商需要采取何种套期保值策略。 3、假设2007年10月20日商品交易所大豆商品08年1月，3月，5月的期货合约的期货价格分别为4400，4520，4530，投机者预测大豆08年大豆期货价格应该大致在１月和５月的中间位置，则其应该怎样投机？假设11月20日时，大豆商品08年1月，3月，5月的期货合约的期货价格分别变为4500，4580，4630，则投机者获利或亏损多少？ 参考答案 1、 买入10份08年1月的小麦期货合约来避险。 07年10月20日的基差为1980-2010=-30元/吨 07年12月20日的基差为2020-2040=-20元/吨 有效买价为：2020-（2040-2010）=1990元/吨。 2、S F 1.2h 0.70.61.4 δρδ=*=?=

金融工程学作业

期货工具及其配置习题1、设2007年10月20日小麦现货价格为1980元/吨，郑州商品交易所2008年1月小麦期货合约报价为2010元。面粉加工厂两个月后需要100吨小麦，为了规避小麦价格上升的风险，面粉加工厂可以怎样进行套期保值？（假设一单位小麦现货正好需要1单位小麦期货进行套期保值，小麦期货合约规模为10吨）。假设2007年12月20日小麦现货价格变为2020元，2008年1月小麦期货价格变为2040元/吨。则2007年10月20日和2007年12月20日小麦基差分别为多少？套期保值后，面粉加工厂获得的小麦的有效买价为多少？ 2、活牛即期价格的月度标准差为1.2每分/磅，活牛期货合约价格的月度标准差为1.4每分/磅，期货价格与现货价格的相关系数为0.7，现在是10月15日，一牛肉生产商在11月15日需购买200000磅的活牛。生产商想用12月份期货合约进行套期保值，每份期货合约规模为40000磅，牛肉生产商需要采取何种套期保值策略。 3、假设2007年10月20日大连商品交易所大豆商品08年1月，3月，5月的期货合约的期货价格分别为4400，4520，4530，投机者预测大豆08年大豆期货价格应该大致在１月和５月的中间位置，则其应该怎样投机？假设11月20日时，大豆商品08年1月，3月，5月的期货合约的期货价格分别变为4500，4580，4630，则投机者获利或亏损多少？ 参考答案 1、买入10份08年1月的小麦期货合约来避险。 07年10月20日的基差为1980-2010=-30元/吨 07年12月20日的基差为2020-2040=-20元/吨 有效买价为：2020-（2040-2010）=1990元/吨。 ?1.2?S??0.7???h0.6 2、?1.4F需保值现货的面值200000需要买进的期货合约数?h??3份?0.6? 40000每份期货和约的面值3、10月20日：投机者卖出2份08年3月份的期货合约，买入一份08年1月份的期货合约，买入一份08年5月份的期货合约。 11月20日，由于投机者预测正确，其能够获利。获利为：（4520-4400）-（4580-4500）+（4630-4580）-（4530-4520）=80。 期权工具及其配置习题 1、期权价格的主要影响因素有哪些？与期权价格呈何种关系？ 2、何谓欧式看跌看涨期权平价关系？ 3、6个月后到期的欧式看涨期权的价格为2美元，执行价格为30美元，标的股票价格为29美元，预期2个月和5个月后的股利均为0.5美元，无风险利率为10%，利率期限结构是平坦的。6个月后到期的执行价格为30美元的欧式看跌期权的价格为多少？ rT d?1?r?ud?e?u或4、证明f5、假设某种不支付红利的股票市价为42元，无风险利率为10%，该股票的年波动率为20%，求该股票协议价格为40元，期限为6个月的欧式看涨期权和看跌期权价格分别为多少？ 无风元。38元，要不42个月后的价格要不1元，假设该股票40、某股票目前价格为6． 险年利率（年度复利）为8%，请问一个月期的协议价格等于39元的欧式看涨期权的价格等于多少？ 7、三种同一股票的看跌期权具有相同的到期日，其执行价格分别是55美元、60美元、65美元，市场价格分别为3美元、5美元和8美元。解释怎样构建蝶式价差。用图表表示这一策略的利润。股价在什么范围内该策略将导致损失呢？ 8、假设你是一家负债率很高的公司的唯一股东，该公司的所有债务在1年后到期。如果到时公司的价值V高于债务B，你将偿还债务。否则的话，你将宣布破产并让债权人接管公司。 1）请将你的股权E表示为公司价值的期权； 2）请将债权人的债权表示为公司价值的期权。

第3章---远期工具及其配置

第3章远期工具及其配置 一、教学目的 本章是对金融工程工具中远期工具及其配置的总体介绍。通过本章的教学活动，使学生了解远期合约的基本概念，掌握远期外汇交易的概念形式、特点，远期利率协议的产生、形式、结算和特点，远期交易综合协议的产生、基本内容及结算问题，远期交易的套期保值和投机等基本问题。 二、教学要求 1．了解远期合约的基本概念。 2．掌握远期合约的定价，理解无套利分析法在远期合约价格确定中的应用。 3．掌握远期交易的种类：远期外汇交易、远期利率协议及远期交易综合协议的产生、基本内容及结算问题， 4．理解远期交易的应用。 三、教学时间安排 总课时 6 学时 3．1远期合约 1 学时 3．2远期合约的定价 2 学时 3．3远期交易的种类 2.5 学时 3．4远期交易的应用0.5 学时 ◆教学内容与方法 一、教学要点 本章首先应明确“远期”的基本概念和远期合约的一般知识；接着运用无风险套利原理对远期合约的各个基础品种进行定价分析；还将了解由“远期对远期贷款”发展而来的远期利率协议和由“远期对远期互换”创新而成的综合远期协议，这其中所体现的金融工程的思想值得我们细细品味。在本章的最后，本章将进行案例分析，提高实际的分析水平。 3.1 远期合约主要教学内容 3.1.1 远期价格 顾名思义，“远期”是指即期之后的未来的某个时间。在金融领域里更准确的界定为：“远期”是金融市场现在确定所要交易的某种金融产品的价格，但交易要在未来甚至非常远的未来才履行。远期交易中最常见的是对远期汇率和远期利率的标价。 1)远期汇率 2)远期利率 3)远期与未来即期的关系 3.1.2 远期合约概述 远期合约是一个在未来某一时期按确定的价格购买或出售某项资产的协议。它是一个特别简单的衍生证券，不在规范的交易所内交易，通常是在两个金融机构之间或金融机构与其公司客户之间签订。 1)远期合约的产生 2)远期合约要素分析 (1)多头和空头。 (2)交割价格(delivery price)。

赢顺期货交易软件功能说明

上海文华财经咨询有限公司 赢顺期货交易软件功能说明 2013年8月20日

目录 一、软件登录 (1) ■如何登录软件 (1) ■如何选择服务器 (3) ■如何保存交易密码 (3) ■如何使用动态备份 (4) 二、下单功能操作 (5) 1、横式下单——智能化交易 (6) ■如何开仓 (6) ■如何平仓 (8) ■如何撤单 (9) 2、竖式下单——明明白白交易 (11) ■如何开仓 (11) ■如何平仓 (12) ■如何撤单 (13) 3、画线下单——最直观的下单方式 (13) ■案例一：根据图表形态直接在图表上画线下单 (13) ■案例二：画线下单可对突变行情做急速应变 (15) ■调用方法 (16) ■画线下单触发原理 (16) ■使用方法 (16) ■按钮动作解析 (17) ■注意事项 (17) ■相关常见问题解答 (18) 4、炒单热键——最快的下单方式 (19) ■案例：多样的委托方式，炒单用户可以策略委托 (19) ■使用方法 (20) ■炒单热键动作解析 (21) ■注意事项 (21) 5、下单精灵——最方便的下单方式 (22) ■下单后的成交回报和撤单 (23) 6、下单工具条——最简洁的下单工具 (24) ■下单后的成交回报和撤单 (24) 7、止损单 (25) ■案例 (25) ■原理说明 (25) ■使用方法 (26) ■相关常见问题解答 (29) 8、条件单 (33) ■案例一：满足价格条件自动委托 (33) ■案例二：尾盘自动平仓 (33) ■案例三：开盘抢单 (34) ■原理 (35)

■注意事项 (35) ■调用方法 (36) 9、交易部分参数设置 (36) ■如何对下单系统中追价、超价、默认下单手数进行设置 (36) ■如何设置止损参数 (38) ■如何了解下单成交过程 (39) 10、账户信息部分 (40) ■如何查看账户资金信息及账单、修改密码 (40) ■查询账单 (40) ■修改密码 (41)

全球资源配置中期货市场的作用

全球资源配置中期货市场的作用 张宜生：全球资源配置中期货市场的作用 2010年12月03日 中国期货业协会研究发展委员会主任张宜生腾讯财经讯 第六届国际期货大会于12月2日—3日在深圳举办，大会由中国期货业协会、深圳证券交易所和深圳市人民政府共同主办，成为业内外人士交流合作的重要平台，腾讯财经全程直播。中国期货业协会研究发展为原会主任张宜生表示，在全球配置资源中存在很多问题，只有期货市场超越了信仰、超越了国界，用一个信用体系来完成在全球资源配置。这种资源配置是高效的，这种资源配置把最优质的资源引导到最优质的需求中。期货市场起到了至关重要作用。以下为张宜生的现场演讲实录：各位来宾，下午好！大家一般从期货市场看实体、看经济，我今天换一个角度，从实体经济看期货市场。这么一个工具推出后，对企业、行业产生什么样的影响。到目前为止，全球所有市场中没有一个市场像期货市场这样引人关注和备受争议。尽管如此，这个市场经过100多年发展，它在全球经济发展中的作用越来越大，即便是美国，也是期货市场发展100年后才真正给他正名。才确立它对经济和金融是有一个正面作用。中国发展这么多年，仅仅改革开放30年，推出证券市场20年，已经非常不错的体现了它的

功能。既然谈到一个资源配置，那就谈到在当今社会所有国家，没有任何一个国家在现代化过程中能够，全球各国必须开展贸易和接受分工。在全球范围内优化配置资源是人类进步的表现。中国近30年是在全球资源优化配置过程中的最大受益者。在这个过程中选择大宗商品期货市场进行优化配置应该说是一个唯一的选择。这就意味着在全球配置资源中存在很多问题，只有期货市场超越了信仰、超越了国界，用一个信用体系来完成在全球资源配置。这种资源配置是高效的，这种资源配置把最优质的资源引导到最优质的需求中。期货市场起到了至关重要作用。中国的有色金属行业经过近30年改革开放，给大家直观印象三个：1、中国有色金属企业大多处于边远地区。而钢铁行业大多处于中心地区。有色行业现在上市的大部分企业只要历史稍微远一点，都有自己的代号。经过这20年发展，它演变成全球竞争力非常强的行业，它变成最开放的行业。在股市中的有色金属板块，这个板块的盈利能力，它的现金流、分红能力、成长性都是有目共睹。2、最相近的钢铁行业，其余20个品种加上稀土7个品种都是属于工业化使用的原料，这些品种之间有很大的相关性。全球银子产量的90%是有色金属诞生出来的，并不是单独银矿开采出来的。全世界黄金开采的40%-45%是有色金属诞生出来的。这样就使得有色金属由一个散乱的行业，它的成长性就吸引了非常多的行业关注。液晶电视出现就推

金融工程讲义：期权工具及其配置

第5章期权工具及其配置 一、教学目的 本章是对金融工程工具中期权工具及其配置的总体介绍。通过本章的教学活动，使学生了解期权交易概况，理解期权定价的基本原理和方法，掌握期权交易策略，在此基础上，熟悉各类不同的期权品种及其应用问题。 二、教学要求 1．了解期权交易概况。 2．理解期权定价的基本原理和方法。 3．掌握期权交易策略。 4．熟悉各类期权。 三、教学时间安排 总课时8 学时 5．1期权交易概述0.5学时 5．2期权定价 2 学时 5．3期权交易策略 2 学时 5．4外汇期权0.5学时 5．5利率期权0.5学时 5．6股票指数期权0.5学时 5．7股票期权0.5学时 5．8期货期权0.5学时 5．9奇异期权0.5学时 5．10期权工具案例分析0.5学时 ◆教学内容与方法 一、教学要点 金融期权是在20世纪70年代以来的国际金融创新中发展起来的又一种新的颇具特色的衍生金融工具，自产生以来发展非常迅速，应用非常广泛，尤其是在金融风险管理中，它更是一种颇受投资者欢迎的套期保值的新型金融工具。

期权是变化最复杂的金融工具之一，它所具有的灵活性，创造了无限的机会，它与各种金融工具相配制，组合出具有各种特性的金融交易工具。本章将从期权交易基本概念及原理、期权价格与定价、期权交易策略、几种常见的普通期权及奇异期权与外汇期权宝等方面展开。 5.1 期权交易概述主要教学内容 5.1.1 期权的定义和特点 期权(option)亦称选择权，是一种衍生性契权(derivative contract)，其持有人有权利在 未来一段时间内(或未来某一特定日期)，以一定的价格向对方购买(或出售给对方)一定数量的特定标的物，但没有义务。 期权具有如下一些明显的特点： (1)期权交易的对象是一种买进或卖出某种商品或期货合给的权利。 (2)期权买卖双方在享有的权利或承担的义务上存在着明显的不对称性。 (3)由于期权交易双方在享有的权利和承担的义务方面的不同，导致了期权交易在履约保证方面的独特之处。期权合约赋予了买方的是选择权，他必须事先支付一笔期权费作为拥有这种选择权的代价；而合约赋予卖方的是履约的义务，因此他必须交纳保证金。 (4)期权交易中，由于期权的买方有权选择是否履行合约，因此，买方的盈利是无限的而亏损有限(限于期权费)；而对于卖方，市场出现于己不利的情况时，他仍必须按卖方提出的履约要求履行合约，因此，卖方的盈利有限而亏损无限。 (5)期权交易的实质是一种选择权交易，因此期权的价格即是为拥有这种权利而必须支付的费用，亦即期权费。 5.1.2 期权的分类 期权可以根据不同的标准进行分类： 1)根据期权交易买进和卖出的性质划分 根据期权合约赋予持有者买入或卖出基础资产行为的不同可分为看涨期权、看跌期权和双向期权。 2)按期权的履约时间的不同规定来划分 在期权交易中，根据对履约时间的不同规定，期权可分为“欧式期权”与“美式期权”。 3)根据交易场所是否集中以及期权合约是否标准化来划分 根据交易场所是否是集中性的以及期权合约是否标准化，期权可分为场内期权和场外期权。 4)根据期权合约的基础资产来划分

使用Matlab进行国内期货交易

作者：银河期货技术支持部 伍侃 第一节国内期货柜台系统介绍 综合交易平台CTP： 上海期货信息技术有限公司（上海期货交易所旗下子公司）开发的期货经纪业务管理系统。在API的设计、业务模式、开放性上都比国内其它系统走得更远，大部分期货公司都支持CTP，目前已经是国内期货程序化交易接入的事实标准。同时上期技术在证券API上也做了一定的工作，证券接口也已经发布。 金仕达： 市场占有率极高的柜台系统，最初仅有B2B网关，用户接入时必须同期货公司商谈，并在期货公司机房内网架设服务器。在2012年时发布了B2C版KSFT_API ，与CTP接口相似，仅在一些开发细节上有所区别，直接减少了用户的迁移成本。目前大部分公司同时支持金仕达和CTP，不过存在的问题是出入金不便。CTP没有提供次席的快速出入金的方案，而金仕达方也不提供，最终在主席系统的选项上，期货公司必须得做出选择，目前有部分期货公司正酝酿将主席切换成CTP。 易胜： 由易胜信息技术有限公司（郑州商品交易所期下子公司）开发，提供了行情与交易接口，目前仅有部分期货公司部署了对应的程序化交易模块。易胜API最大的优点是提供了部分历史数据，这应当时是为了满足他们的程序化交易客户端所提供的功能，缺点是要开发时得申请授权认证码，这限制了不少开发者。 飞创信息X-Speed： 大连飞创信息技术有限公司（大连商品交易所旗下子公司）也提供了交易与行情的API，但目前成熟度不够，使用者少。 第 1 页

恒生： 专业的同时提供了证券、期货经纪业务解决方案的提供商，普及面也很广。基金公司等大型机构都有风险控制需求，而恒生在这方面做得不错，但目前没有推出面向普通客户的交易接口。 第二节开发前准备 CTP_API官方下载地址为：http://202.109.110.121/api/ 实际上此地址少有人维护，如想要最新版，还是得找CTP_API的官方QQ群，一般群共享有最新版的API及相关的文档，强烈建议提前将文档细读几遍。最关键的两个文档是《综合交易平台API技术开发指南》、《综合交易平台API特别说明》。 提供的CTP_API目前有三个版本：Linux x64、Windows x86、iOS。微软官方已经提到过，在64位进程中不能加载32位的dll，同理一个32位进程也不能加载一个64位dll。所以在Windows平台下采用一般的dll调用方式也就被限制在了主程序为32位程序。其实，分别使用32位和64位两个进程通讯的方式能解决这个问题。在这，我们使用dll调用的方式。先确保自己安装的是32位的Matlab，如果你是在64位Windows上直接安装，默认是安装的64位系统，请进入到Matlab的安装目录，找到bin/win32下的setup.exe进行安装。 第三节各种对接方式 MEX版接口 运行效率最高，但开发起来工作量大，要做大量的数据结构转换。目前已经有公司或个人推出了MEX版。 进程间通讯 这种方式比较灵活，对接64位平台或者跨操作系统、跨主机都是没有问题的， 第 2 页

融航期货交易平台(使用指引简洁版)

融航期货交易平台 用户使用指引 （简洁版） 1.登陆到融航期货交易平台的管理平台，用超级管理员账号和密码进行管理平 台的登陆。 2.根据自身业务场景，选择是否分配账户管理员权限来进行接下来的资金账号 添加和操作账户建立操作。账户管理员权限下的管理员添加的资金账户与开立的操作账户，在账户管理员间是信息隔离的。 3.选择继续用超级管理员账号进行操作，或用账户管理员身份重新登陆进行操 作。先进行期货公司资金账户的添加，填写期货公司的真实资金账号和密码。

4.根据业务场景需要建立分组，融航期货交易平台通过分组对应绑定关系来实 现n乘n的账户管理。 5.开立操作账户（子账号），并进行事前风控的设置。进行绑定资金账户组和 绑定费率表等操作。请按下一步的提示进行操作。“登陆账号”处请删除默认并自行填写字母或数字的账号。 6.开风控账号，并选择风控账号权限。然后对开好的风控账号进行管理账户配 置来分配风控账号可监控的资金账户与操作账户。 7.使用开设的风控账号可以登陆风控终端。

8.使用开设的操作账号可以登陆交易终端

适用业务场景： A.自营型投资公司 业务场景：投资公司拥有自有资金，招募挑选交易员为自有资金进行交易。 需求分析：交易员缺乏交易账户，公司资金、盈亏情况保密困难，交易员风险控制难度大，收益统计工作量大，缺乏专业的交易员分析管理系统。） 融航信息为该类型的机构提供IT解决方案包括： 场景举例： 在管理平台为投资公司的A和B两个交易员开立操作账户，以两个交易员的工号作为操作账户的交易账号。 在开立操作账户时，为两个交易员限定了持仓量上限、持仓保证金上限，增加了交易员的保证金、手续费、限制了可交易品种并且只能交易主力合约、控制当日最大亏损； 当多个交易员在融航交易平台的交易单元中自由交易时，融航期货交易平台会把产生自成交的报单自动路由到其它可用资金账户防止交易员之间自成交的风险；若没有可用资金账户则会在交易员的操作账户上提示没有可用席位报单的信息。 提供操作账户间保持净头寸的下单模式供投资公司选用；A和B 两交易员在同合约上反向交易，系统自定认定后一笔交易的操作指令为平仓前一笔报单，而非新开反向仓位。以此来提高保证金利用率，