计量经济学李子奈第七版复习题
计量经济学 复习题
一、单选题
1、怀特检验法可用于检验（ ）。
A.异方差性
B.多重共线性
C.序列相关
D.模型设定误差
2、计量经济学分析问题的工作程序是（）。
A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型
B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型
C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型
D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型
3、对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型是没有实际意义的（）。
A.i C （消费）i I 8.0500+=（收入）
B.di Q （商品需求）i I 8.010+=（收入）i P 9.0+（价格）
C.si Q （商品供给）i P 75.020+=（价格）
D.i Y （产出量）6.065.0i K =（资本）4.0i L （劳动）
4、戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验模型的（ ）。
A.异方差性
B.多重共线性
C.序列相关
D.设定误差
5、在满足基本假定的情况下，对单方程计量经济学模型而言，下列有关解
释变量和被解释变量的说法中正确的有（ ）。
A.被解释变量和解释变量均为随机变量
B.被解释变量和解释变量均为非随机变量
C.被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量
D.被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量
6、根据样本资料估计得到人均消费支出Y 对人均收入X 的回归方程为
X Y ln 75.000.2ln +=)，这表明人均收入每增加１％，人均消费支出将增加
（）。
A.2%
B.0.75
C.0.75%
D.7.5%
7、设k 为回归模型中的解释变量个数，n 为样本容量，则对总体回归模型
进行显著性检验(F 检验)时构造的F 统计量为( )。 A.)1/()/(--=k n RSS k ESS F B. )
k n /(RSS )1k /(ESS 1F ---=
C. RSS ESS F =
D. ESS
RSS F = 8.下列属于有限分布滞后模型的是( )。
A.u y b y b x b y t t t t t a +++++=--Λ22110
B.
u y b y b y b x b y t k t k t t t t a ++++++=---Λ22110 C.u x b x b y t t t t
a ++++=-Λ110 D.u x
b x b x b y t k t k t t t a +++++=--Λ110
9、已知DW 统计量的值接近于0，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ
?近似等于（ ）。
A.0
B.-1
C.1
D.0.5
10、反映由模型中解释变量所解释的那部分离差平方和大小的是( )。
A.总离差平方和
B.回归平方和
C.残差平方和
D.不能计算
11、若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（ ）。
A.普通最小二乘法
B.加权最小二乘法
C.广义差分法
D.工具变量
法
12、用依据t 检验、F 检验和R 2检验的综合统计检验法可以检验( )。
A ．多重共线性 B.自相关性 C ．异方差性 D.非正态性
13、某商品需求函数为u x b b y i i i ++=10，其中y 为需求量，x 为价格。为了考虑
“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入
虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（ ）。
A.2
B.4
C.5
D.6
14、如果在包含截距项的服装需求函数模型中必须包含3个定性变量：季节（4
种状态）、性别（2种状态）、职业（5种状态），则应该设置（ ）个虚拟变
量？
A.5
B.8
C.10
D.6
15、对样本回归函数，正确的描述是( )
A. 在解释变量给定值下，被解释变量总体均值的轨迹；
B. 在解释变量给定值下，被解释变量个值的轨迹；
C. 在解释变量给定值下，被解释变量样本均值的轨迹；
D. 在解释变量给定之下，被解释变量样本个值的轨迹；
16、作white 检验时，所建立的辅助回归的为：
2
222112)(ln 039.0ln 539.0)(ln 042.0ln 570.0842.3?X X X X e
+-+-= (1.36) (-0.64) (0.64) (-2.76) (2.90)
R 2 =0.4374
若该辅助回归所用的样本数为31，则White 检验x 2统计量的值为（）
A.13.12
B.13.56
C.11.81
D. 11.37
17、计量经济学模型参数估计量无偏性的含义是（ ）。
A ．估计值与真实值相等 B.估计值与真实值相差很小
C. 估计量的数学期望（平均值）等于真实值
D.估计量的方差为零
18、对样本简单线性相关系数r ，以下结论中错误的是（ ）。
A.|r|越近于1，变量之间线性相关程度越高
B.|r|越近于0，变量之间线性相关程度越弱
C. -1≤r ≤1
D. 若r=0，则X 与Y 没有任何相关关系
19、设某地区对某商品的消费函数Y i =C O +C 1X i +u i 中，消费支出Y 不仅与收入X 有
关，而且与消费者的性别、年龄构成以及季节因素有关，其中，年龄构成可分为
“青年”、“中年”和“老年”三个类别，季节可分为“春秋”和“冬夏”两个类
别；假设边际消费倾向不变，现在引入性别、年龄以及季节因素三个变量，分别
分析其影响，该消费函数引入虚拟变量的个数应为：（ ）
A ．2个 B.3个 C.4个 D.5个
20、假设n 为样本容量，则在二元线性回归模型中随机误差项的无偏估计量为
（ ）
A ．n e
2i ∑ B ．1n e 2i -∑C ．2n e 2i -∑D ．3n e 2i -∑
21、计量经济学模型总体参数β的估计量?β
具备有效性是指__________。 A ．?var ()=0β
B.?var ()β为最小C ．?()0ββ－＝ D.?()ββ－为最小 22、回归分析中定义的（ ）。
A.解释变量和被解释变量都是随机变量
B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量
C.解释变量和被解释变量都为非随机变量
D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量
23、下面哪一个模型必定是错误的（ ）。
A. i i X Y 2.030?+=8.0=XY r
B. i i X Y 5.175?+-=91.0=XY r
C. i i X Y 1.25?-=78.0=XY r
D. i i X Y 5.312?--=96.0-=XY r
24、在线性回归模型中，若解释变量1X 和2X 的观测值成比例，既有i i kX X 21=，
其中k 为非零常数，则表明模型中存在（ ）。
A.方差非齐性
B.多重共线性
C.序列相关
D.设定误差
25、虚拟变量陷阱问题，是由于在模型中（ ）引入虚拟变量造成的。
A.过多
B.过少
C.不
D.恰当
26、多元线性回归模型的参数估计量β?是随机变量i Y 的函数，即
()Y X X X '1
'?-=β。所以β?是（ ）。 A.随机变量 B.非随机变量 C.确定性变量 D.常量
27、设消费函数为u x b x b a a y i i i i D D +?+++=1010，其中虚拟变量D=???农村家庭城镇家庭01，
当统计检验表明下列哪项成立时，表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为
（ ）。
A.0,011==b a
B.0,011≠=b a
C.0,011=≠b a
D.0,011≠≠b a
28、用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是()。
A.0≤DW ≤1
B.－1≤DW ≤1
C.－2≤DW ≤2
D.0≤DW ≤4
二、多选题
1、在一个存在着随机解释变量的单方程计量经济学模型中，采用工具变量
法进行参数估计，则所选择的工具变量应该具有以下哪些特点（ ）。
A.与所替代的随机解释变量高度相关
B.与随机扰动项不相关
C.与模型中的被解释变量无关
D.与模型中的其他解释变量相关
E.与模型中的其他解释变量无关
F.与模型中的被解释变量高度相关
2、如果一个计量经济学模型存在序列相关问题，我们仍然采用最小二乘法估计该模型的参数，则会出现以下哪些问题（）。
A.参数估计量非有效
B.变量的显著性检验失去意义
C.模型的参数不能估计
D.不能用该模型进行预测
3、异方差性的检验方法有( )。
A.图示检验法
B.戈里瑟检验
C.回归检验法
D.G-Q检验法
4、序列相关性的后果有( )。
A.参数估计量非有效
B.变量的显著性检验失去意义
C.模型的预测失效
D.以上都对
5、将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有（）。
A.直接置换法
B.对数变换法
C.级数展开法
D.广义最小二乘法
E.加权最小二乘法
6、计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科：__________。
A统计学 B数理经济学 C社会学 D数学 E经济学
7、下列计量经济分析中那些很可能存在异方差问题（）。
A.用截面数据建立家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型
B.用截面数据建立产出对劳动和资本的回归模型
C.以凯恩斯的有效需求理论为基础构造宏观计量经济模型
D.以30年的时序数据建立某种商品的市场供需模型
8．不满足OLS基本假定的情况，主要包括：（1234 ）。
（1）随机序列项不是同方差，而是异方差
（2）随机序列项序列相关，即存在自相关
（3）解释变量是随机变量，且与随机扰动项相关
（4）解释变量之间相关，存在多重共线性
（5）因变量是随机变量，即存在误差
9、以下哪些方法可以检验序列相关性( )
A. White 检验
B. 杜宾-瓦森检验
C. 图示法
D. 拉格朗日乘数检验
E. 帕克与戈里瑟检验
F. 逐步回归法
G. 简单相关系数法
H. 判定系数检验法 I.回归检验法 J.G-Q 检验法
10、计量经济模型的应用领域主要有( )。
A.结构分析
B.经济预测
C.政策评价
D.检验和发展经济理论
E.设定和检验模型
F.政治评价
11、不满足OLS 基本假定的情况，主要包括：（）。
A.随机序列项不是同方差，而是异方差
B.随机序列项序列相关，即存在自相关
C.解释变量是随机变量，且与随机扰动项相关
D.解释变量之间相关，存在多重共线性
E.因变量是随机变量，即存在误差
12、下列模型哪些形式是正确的（）。
A.X Y 10ββ+=
B. μββ++=X Y 10
C.μββ++=X Y 10??
D.μββ++=X Y 10???
E.X Y 10???ββ+=
F.X Y E 10)(ββ+=
G. X Y 10??ββ+= H.e X Y ++=10??ββ
I.e X Y ++=10???ββ J.X Y E 10??)(ββ+=
13、下列方程中是线性模型的是（ ）。
A.i i i X Y μββ++=310
B.i i i X Y μββ++=log 10
C.i i i X Y μββ++=log log 10
D.i i i i X X Y μβββ+++=20
22
110 E.i i i X LN Y μββ++=310 14、一个计量经济模型由以下哪些部分构成__________。
A.变量
B.参数
C.随机误差项
D.方程式
E.虚拟变量
15、按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且__________。
A.与随机误差项不相关
B.其他解释变量之间不相关
C.与被解释变量不相关
D.与回归值不相关
E.与建立的模型无关
三、判断题
1、在包含有随机解释变量的单方程回归模型中，不能用杜宾-沃森统计量检验是否存在自相关问题。( )
2、计量经济学模型应用中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。（）
3、对于不同的样本点，一个计量经济学模型中的随机误差项的方差不再是常数，而是互不相同，这时，该模型就出现了序列相关问题。（）
4、在单方程计量经济学模型中，解释变量也称自变量，是用来解释作为研究对象的变量（即因变量）为什么变动和如何变动的变量。（）
5、对计量经济学模型进行异方差检验的检验思路是检验随机误差项的方差与解释变量观测值之间的相关性及其相关的形式。（）
6、在一个多元线性回归模型中，如果各个解释变量之间存在完全线性相关，则该模型的参数不能被估计出来。 ( )
7、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而增加。
（）
8、对经典计量经济学模型进行变量显著性检验，采用的检验方法假设检验。（）
9、虚拟变量做为解释变量引入计量经济学模型的两种基本方式是加法和乘法。（）
10、单方程计量经济学模型的方程显著性检验，旨在对模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立作出推断。（）
11、计量经济学模型解释经济活动中各因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。（）
12、计量经济学是一门数学，而不是一门经济学分支学科。（）
13、具有因果关系的变量之间一定有数学上的相关关系，具有相关关系的变量之间不一定具有因果关系。（）
14、单方程计量经济学模型是以多个经济现象为研究对象，是应用最为普遍的计量经济学模型。（）
15、对于最小二乘法最合理的参数估计量应该使得从模型中抽取n组样本观测值的概率最大。（）
16、计量经济模型的总离差平方和由残差平方和和回归平方和组成。（）
17、先决变量既能作为解释变量，也能作为被解释变量。（）
18、可决系数是一个回归直线与样本观测值拟合优劣程度的度量指标，其值
越大，拟合优度越好，其值越小，拟合优度就越差。（ ）
19、D-W 检验，即杜宾-瓦尔森检验，D.W=∑∑==--n i i
n i i
i e
e e 122~)1~~(，其最大优点为
简单易行。如果D.W 值接近于零，则说明模型越倾向于无自相关。（ ）
20．已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为8002
=∑t e ，
估计用样本容量为24=n ，则随机误差项t u 的方差估计量为45( )。
21、一元线性回归模型的拟合优度检验是检验模型对样本观测值的拟合程度。
( )
22、在多元线性回归模型检验中，T 检验与F 检验等价。( )
23、计量经济学模型如果存在完全共线性，仍然用OLS 方法估计模型参数，则
无法得到参数的估计量。（）
24、回归分析是研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法与技
术。( )
25、在经典线性回归的假定下，最小二乘估计量是具有最小方差的线性无偏估计
量。( )
26、计量经济学是经济学的一门分支学科。（ ）
27、变量的显著性检验所应用的方法是数理统计学中的假设检验。( )
28、单方程计量经济学模型可以分为线性模型和非线性模型。（ ）
29、违背基本架设的计量经济学模型是不可估计的。。（ ）
30、只有满足基本假设的计量经济学模型的普通最小二乘参数估计量才具有无偏
性和有效性。（ ）
31、模型的拟合优度不是判断模型质量的唯一标准，为了追求模型的经济意义，可以牺牲一点拟合优度。。（ ）
32、计量经济学模型解释经济活动中各因素之间的理论关系，用确定性的数学方
程加以描述。（ ）
四、模型分析题
1．现收集了某地区的财政收入（Y ）与工业总产值（X1）、建筑业总产值（X2）
1994—2006年数据（单位为亿元人民币），经分析得到如下回归方程：
Y=524.536+0.05265X1+0.454X2
T 值 (7.518) (2.695) (3.214)
R 2=.0.990 F=246.240
要求：(1)对所求得的模型作显著性检验，在α=0.05时，你的结论是什么?
(2)对各回归系数作显著性检验。 (α=0.05)
(3)说明回归方程的经济意义。
(4)若2008年工业总产值为24502亿元，建筑业总产值为2980亿元，试求
2008年财政收入的预测值。（计算结果保留两位小数）
（α=0.05，F 0.05(2,10)=4.1；F 0.05(2,13)=3.8；t 0.05(10)=1.812； t 0.025(10)=2.228）
2．为了规划中国未来旅游产业的发展，需要定量地分析影响中国旅游市场发
展的主要因素。经分析，影响国内旅游市场收入的主要因素，除了国内旅游人数
和旅游支出以外，还可能与相关基础设施有关。为此，考虑的影响因素主要有国
内旅游人数2X ，城镇居民人均旅游支出3X ，农村居民人均旅游支出4X ，并以公路里程5X 和铁路里程6X 作为相关基础设施的代表。为此设定了如下形式的计
量经济模型：
23456123456t t t t t t t Y X X X X X u ββββββ=++++++ 其中 ：t Y ——第t 年我国旅游收入 （亿元）
2X ——国内旅游人数（万人）
3X ——城镇居民人均旅游支出 （元） 4X ——农村居民人均旅游支
出 （元）
5X ——公路里程（万公里） 6X ——铁路里程（万公里）
为估计模型参数，收集旅游事业发展最快的1994—2003年的统计数据，经
EVIEWS 软件分析，得到如下结果：
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/18/13 Time: 04:53
Sample: 1994 2003 C
-274.3773 1316.690 -0.208384 0.8451 X2
0.013088 0.012692 1.031172 0.3607 X3
5.438193 1.380395 3.939591 0.0170 X4
3.271773 0.944215 3.465073 0.0257 X5
12.98624 4.177929 3.108296 0.0359 R-squared
0.995406 Mean dependent var 2539.200 Adjusted R-squared 0.989664 S.D. dependent var 985.0327 S.E. of regression
100.1433 Akaike info criterion 12.33479 Sum squared resid
40114.74 Schwarz criterion 12.51634 Log likelihood
-55.67396 F-statistic 173.3525
请你根据上述结果回答以下问题：
（1）写出我国旅游收入的估计模型。
（2）请你对该模型的变量显著性和模型显著性进行检验。
（3）该模型的可决系数和调整的可决系数分别是多少？由此可以说明什么
问题?
(4)该模型可能存在什么问题？如何证实所存在的问题？ （11分）
（当α=0.05时,t 0.025(4)=2.776；t 0.025(10)=2.228；t 0.05(4)=2.131；
F 0.05(4,4)=6.39）
3、已知回归模型μβα++=N E ，式中E 为某类公司一名新员工的起始薪
金（元），N 为所受教育水平（年）。随机扰动项μ的分布未知，其他所有假设都
满足。
（1）从直观及经济角度解释α和β。
（2）OLS 估计量α
?和β?满足线性性、无偏性及有效性吗？简单陈述理由。 （3）对参数的假设检验还能进行吗？简单陈述理由。
4、对于人均存款（S ，元）与人均收入（Y ，元）之间的关系式t t t Y S μβα++=，
使用某地区36年的年度数据经计算得到如下估计模型（括号内为相应回归参数
估计值的标准差）：
)011.0()105.151(067.0105.384?t
t Y S +=
2R ＝0.538 023.199?=σ
（1）β的经济解释是什么？
（2）
α和β的符号是什么？为什么？实际的符号与你的直觉一致吗？如果有冲突的话，你可以给出可能的原因吗？
（3）对于拟合优度你有什么看法吗？
（4）检验是否每一个回归系数都与零显著不同（在1%水平下）。同时对零
假设和备择假设、检验统计值、其分布和自由度以及拒绝零假设的标准进行陈述。你的结论是什么？
(临界值:当α=0.01时,t0.005(36)位于2.750与2.704之间 t0.005(34)
位于2.750与2.704之间)
5、t t Y C 2.1180+=
其中，C 、Y 分别是城镇居民消费支出和可支配收入。
要求回答：该模型是否正确？如果有错，指出错误之处，并说明理由。
6、根据我国1978——2000年的财政收入Y 和国内生产总值X 的统计资料，可建立如下的计量经济模型：
X Y ?+=1198.06477.556
（2.5199） （22.7229）
2R ＝0.9609，F ＝516.3338，W D .＝0.3474
请回答以下问题：
（1）何谓计量经济模型的自相关性？
（2）试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向，为什么？
（3）自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？
（4）如果该模型存在一阶自相关，你认为应该采取什么方法对模型进行修正？
（D.W 的临界值24.1=L d ，43.1=U d ）（11分）
7、根据四川省城镇居民1978年到2012年的人均消费支出（Y ，元）与人均可支配收入(X ，元)的数据，建立计量经济学模型，经过EVIEWS 软件计算，得到如下回归分析结果。
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/17/13 Time: 10:06
Sample: 1978 2012 C
231.1511 44.56555 5.186767 0.0000 R-squared
0.997997 Mean dependent var 4253.943 Adjusted R-squared 0.997937 S.D. dependent var 4123.066 S.E. of regression
187.2797 Akaike info criterion 13.35853 Sum squared resid
1157431. Schwarz criterion 13.44741 Log likelihood
-231.7742 F-statistic 16446.27 2）对该估计模型进行经济意义检验、统计检验和计量经济学检验，经过检验该估计模型存在什么问题？
3）如果证实该估计模型存在问题，如何进行修正？
检验临界值如下：
0.0250.050.0250.050.050.05,(33) 2.0345,(33) 1.6924,(35) 2.0301,
(1,33) 4.15,(2,33) 3.29t t t F F α======
DL=,DU=
8、根据四川省21个市（州）的城镇居民2012年的人均消费支出（Y ，元）与人均可支配收入(X ，元)的数据，建立计量经济学模型，经过EVIEWS 软件计算，得到如下回归分析结果。
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/17/13 Time: 10:22
Sample: 1 21 Variable
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C
1214.582 1766.741 0.687470 0.5001 X
0.640575 0.087663 7.307259 0.0000 R-squared
0.737555 Mean dependent var 14050.00 Adjusted R-squared
0.723742 S.D. dependent var 1653.760 S.E. of regression
869.2210 Akaike info criterion 16.46346 Sum squared resid
Schwarz criterion 16.56294 Log likelihood
-170.8664 F-statistic 53.39604 Durbin-Watson stat 2.408009 Prob(F-statistic)
0.000001 2）对该估计模型进行经济意义检验、统计检验和计量经济学检验。
3）该估计模型可能存在什么问题？如果证实该估计模型存在问题，应该采用什么方法进行修正？例举2种修正方法。
9、为了建立我国钢材产量的计量经济学模型，我们收集了1978－1997年我国钢材产量（Y ，万吨）、生铁产量（X1，万吨）、发电量（X2，亿千瓦时）、固定资产投资（X3，亿元）、国内生产总值（X4，亿元）、铁路运输量（X5，万吨）的统计资料。然后用EVIEWS 软件对数据进行回归分析，得到以下计算结果：
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 11/21/08 Time: 16:30
Sample: 1978 1997 C
354.5884 435.6968 0.813842 0.4294 X1
0.026041 0.120064 0.216892 0.8314 X2
0.994536 0.136474 0.0000 X3 0.392676 0.086468 4.541271 0.0005
X4 -0.085436 0.016472 -5.186649 0.0001
R-squared 0.999098 Mean dependent var 5153.450
Adjusted R-squared 0.998776 S.D. dependent var 2512.131
S.E. of regression 87.87969 Akaike info criterion 12.03314
Sum squared resid 108119.8 Schwarz criterion 12.33186
Log likelihood -114.3314 F-statistic 3102.411
试根据上述表中的分析结果，回答以下问题：
(1)写出所估计的模型。
（2）计算出X2变量回归系数的T统计量。
(3)对模型进行经济意义检验和统计检验。经过检验该模型存在什么问题？如果有问题，我们可以才什么方法来予以证实？可以采用什么方法对模型进行修正？
(4)该模型是否存在序列相关？
（ａ=0.05 t
0.025(14)=2.145 t
0.025
(15)=2.131 F
0.025
(5,15)=2.90
F
0.05
(5,14)=2.96
ａ=0.05 d
l =0.79 d
u
=1.99）
1、为了研究某地区的消费行为，收集了该地区1984到2004年的居民年人均消费支出（Y，元）与年人均可支配收入（X，元）的历史数据应用Eviews软件进行回归分析，得到如下结果：
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 11/28/13 Time: 10:47
Sample: 1984 2004
C 47.94598 11.70218 4.097183 0.0006
R-squared 0.999340 Mean dependent var 1539.000
Adjusted R-squared 0.999306 S.D. dependent var 1343.653
S.E. of regression 35.40729 Akaike info criterion 10.06211
Sum squared resid 23819.85 Schwarz criterion 10.16158
Log likelihood -103.6521 F-statistic 28782.75
要求：（1）试建立该地区的消费行为的计量经济学理论模型。
（2）根据上述回归分析结果，写出所估计的模型。
（3）给定?=0.05，对所估计的模型进行经济意义检验、统计检验和计量经济学检验。
（4）当2014年该地区的年人均可支配收入为5500元时，预测该年度该地区的人均消费支出是多少元？
（取?=0.05，t 0.025(19)=2.093，t 0.025(21)=2.08；
F0.05(1,19)=4.38,F0.05(2,21)=3.47；n=21，k=2，dl=1.125.du=1.538）
11、建立中国居民消费函数模型
t t t t C I C εααα+++=-1210
),0(~2σεN t t=1978,1979,…,2001
其中：C 表示居民消费总额，I 表示居民收入总额。
问：
1）能否用历年的人均消费额和人均收入数据为样本观测值估计模型？为什么？
2）人们一般选择用当年价格统计的居民消费总额和居民收入总额作为样本观测值，为什么？这样是否违反样本数据可比性原则？为什么？
12、建立城镇居民食品类需求函数模型如下：
Ln V Ln Y Ln P Ln P ()..().().()=+-+135009230115035712
其中V 为人均购买食品支出额、Y 为人均收入、P 1为食品类价格、P 2为其它商品
类价格。
要求指出参数估计量的经济意义是否合理，为什么？
答案：
对于以购买食品支出额位被解释变量的需求函数模型，即
μαααα++++=)ln()ln()ln()ln(231210P P Y V
参数1α、2α、3α估计量的经济意义分别为人均收入、食品类价格、其它商品类价格的需求弹性；由于食品为必须品，V 为人均购买食品支出额，所以1α应该在0与1之间，2α应该在0与1之间，3α在0左右，三者之和为1左右。所以，该模型估计结果中2α的估计量缺少合理的经济解释。
13、根据我国1985—2001年城镇居民人均可支配收入（X ）和人均消费性支出(Y)资料，按照凯恩斯绝对收入假说建立的消费函数计量经济模型为： Y=137.422+0.772X
(5.875) (127.09)
999.02=R ；9.51.=E S ；205.1=DW ；16151=F
t e =—451.9+0.871X
(-0.283) (5.103)
634508.02=R ；3540.=E S ；91.1=DW ；04061.26=F
试根据上述已知条件，回答以下问题：
（1）解释模型中137.422和0.772的意义；
（2）简述什么是模型的异方差性；
（3）检验该模型是否存在异方差性；
（4）检验该模型是否存在序列相关性。
（а=0.05，t0.05（19）=1.729，t0.05（21）=1.721，t0.025(19)=2.093；
а=0.05，n=21,D
L =1.22，D
U
=1.42）
14、为了建立全国味精需求量的计量经济模型，经过分析，味精需求量取决于味精的价格和人们的收入水平。味精需求量用味精的销售量代替，味精的价格用其平均价格代表，人们的收入水平用经过物价指数修正后的不变价格的消费水平代替。从中国统计年鉴和有关部门收集样本数据 (1972-1982年)。定义味精销售量为Y（吨），味精平均销售价格为X1（元 / 公斤），不变价格的消费水平为X2（元）。经过回归分析，得到如下结果：
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/14/09 Time: 23:40
Sample: 1972 1982
C -144680.9 36909.30 -3.919905 0.0044
X1 6313.392 2907.410 2.171483 0.0617
R-squared 0.971474 Mean dependent var 20886.00
Adjusted R-squared 0.964343 S.D. dependent var 13980.06
S.E. of regression 2639.881 Akaike info criterion 18.82186
Sum squared resid Schwarz criterion 18.93037
Log likelihood -100.5202 F-statistic 136.2231
请根据上述回归结果，回答以下问题：
（1）写出所估计的模型；
（2）对中国味精需求量计量经济模型进行检验，你认为该模型存在什么问题？
（3）该模型是否存在序列相关问题？
（4）应该如何对存在的问题进行修正？
（а=0.05，dL=0.879,dU=1.320,t0.05(10)=1.812， t0.025(8)=2.3，t0.05 (8) = 1.86）
计量经济学-李子奈-计算题整理集合
计算分析题（共3小题，每题15分，共计45分） 1、下表给出了一含有3个实解释变量的模型的回归结果： 方差来源 平方和（SS ） 自由度（d.f.） 来自回归65965 — 来自残差— — 总离差(TSS) 66056 43 （1）求样本容量n 、RSS 、ESS 的自由度、RSS 的自由度 （2）求可决系数)37.0(-和调整的可决系数2 R （3）在5%的显著性水平下检验1X 、2X 和3X 总体上对Y 的影响的显著性 （已知0.05(3,40) 2.84F =） （4）根据以上信息能否确定1X 、2X 和3X 各自对Y 的贡献？为什么？ 1、 （1）样本容量n=43+1=44 （1分） RSS=TSS-ESS=66056-65965=91 （1分） ESS 的自由度为: 3 （1分） RSS 的自由度为: d.f.=44-3-1=40 （1分） （2）R 2=ESS/TSS=65965/66056=0.9986 （1分） 2R =1-(1- R 2)(n-1)/(n-k-1)=1-0.0014?43/40=0.9985 （2分） （3）H 0：1230βββ=== （1分） F=/65965/39665.2/(1)91/40 ESS k RSS n k ==-- （2分） F >0.05(3,40) 2.84F = 拒绝原假设 （2分） 所以，1X 、2X 和3X 总体上对Y 的影响显著 （1分） （4）不能。 （1分） 因为仅通过上述信息，可初步判断X 1，X 2，X 3联合起来 对Y 有线性影响，三者的变化解释了Y 变化的约99.9%。但由于 无法知道回归X 1，X 2，X 3前参数的具体估计值，因此还无法 判断它们各自对Y 的影响有多大。 2、以某地区22年的年度数据估计了如下工业就业模型 i i i i i X X X Y μββββ++++=3322110ln ln ln 回归方程如下： i i i i X X X Y 321ln 62.0ln 25.0ln 51.089.3?+-+-= （-0.56）(2.3) (-1.7) (5.8) 2 0.996R = 147.3=DW 式中，Y 为总就业量；X 1为总收入；X 2为平均月工资率；X 3为地方政府的
计量经济学题库及答案
计量经济学题库 一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ A ）。 A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。 A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用
计量经济学试题与答案修改汇总
《计量经济学》复习资料 第一章绪论 一、填空题： 1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的___数量关系_______为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为______经济理论____、______统计学____、___数学_______三者的结合。 2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的____理论______关系，用______确定____性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的____定量_____关系，用_____随机_____性的数学方程加以描述。3．经济数学模型是用___数学方法_______描述经济活动。第一章绪论 4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为___理论_______计量经济学和___应用_______计量经济学。 5．计量经济学模型包括____单方程模型______和___联立方程模型_______两大类。 6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的取值范围。 7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__解释变量________。 8．可以作为解释变量的几类变量有_外生经济_变量、_外生条件_变量、_外生政策_变量和_滞后被解释_变量。 9．选择模型数学形式的主要依据是_经济行为理论_。 10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：_时间序列_数据、_截面_数据和_虚变量_数据。 11．样本数据的质量包括四个方面_完整性_、_可比性_、_准确性_、_一致性_。
12．模型参数的估计包括_对模型进行识别_、_估计方法的选择_和软件的应用等内容。 13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是_经济意义检验、_统计检验、_计量经济学检验和_预测检验。 14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_异方差_检验、_序列相关_检验、解释变量的_多重共线性_检验。 15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即_结构分析_、_经济预测_、_政策评价_、_检验和发展经济理论_。 16．结构分析所采用的主要方法是_弹性分析_、_乘数分析_和_比较静力分析_。 二、单选题： 1．计量经济学是一门（B）学科。 A.数学 B.经济 C.统计 D.测量 2．狭义计量经济模型是指（C）。 A.投入产出模型 B.数学规划模型 C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型 3．计量经济模型分为单方程模型和（C）。 A.随机方程模型 B.行为方程模型 C.联立方程模型 D.非随机方程模型 4．经济计量分析的工作程序（B） A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型 B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型 C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型 D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型 5．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（B） A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.平行数据
计量经济学题库超完整版)及答案-计量经济学题库
计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性
计量经济学李子奈(第3版)例题+习题数据
计量经济学（第3版）例题和习题数据表表2.1.1 某社区家庭每月收入与消费支出统计表
表2.3.1 参数估计的计算表
表2.6.1 中国各地区城镇居民家庭人均全年可支配收入与人均全年消费性支出（元） 资料来源：《中国统计年鉴》（2007）。
表2.6.3 中国居民总量消费支出与收入资料 单位：亿元年份GDP CONS CPI TAX GDPC X Y 19783605.6 1759.1 46.21519.28 7802.5 6678.83806.7 19794092.6 2011.5 47.07537.828694.2 7551.64273.2 19804592.9 2331.2 50.62571.70 9073.7 7944.24605.5 19815008.8 2627.9 51.90629.899651.8 8438.05063.9 19825590.0 2902.9 52.95700.02 10557.3 9235.25482.4 19836216.2 3231.1 54.00775.5911510.8 10074.65983.2 19847362.7 3742.0 55.47947.35 13272.8 11565.06745.7 19859076.7 4687.4 60.652040.79 14966.8 11601.77729.2 198610508.5 5302.1 64.572090.37 16273.7 13036.58210.9 198712277.4 6126.1 69.302140.36 17716.3 14627.78840.0 198815388.6 7868.1 82.302390.47 18698.7 15794.09560.5 198917311.3 8812.6 97.002727.40 17847.4 15035.59085.5 199019347.8 9450.9 100.002821.86 19347.8 16525.99450.9 199122577.4 10730.6 103.422990.17 21830.9 18939.610375.8 199227565.2 13000.1 110.033296.91 25053.0 22056.511815.3 199336938.1 16412.1 126.204255.30 29269.1 25897.313004.7 199450217.4 21844.2 156.655126.88 32056.2 28783.413944.2 199563216.9 28369.7 183.416038.04 34467.5 31175.415467.9 199674163.6 33955.9 198.666909.82 37331.9 33853.717092.5 199781658.5 36921.5 204.218234.04 39988.5 35956.218080.6 199886531.6 39229.3 202.599262.80 42713.1 38140.919364.1 199991125.0 41920.4 199.7210682.58 45625.8 40277.020989.3 200098749.0 45854.6 200.5512581.51 49238.0 42964.622863.9 2001108972.4 49213.2 201.9415301.38 53962.5 46385.424370.1 2002120350.3 52571.3 200.3217636.45 60078.0 51274.026243.2 2003136398.8 56834.4 202.7320017.31 67282.2 57408.128035.0 2004160280.4 63833.5 210.6324165.68 76096.3 64623.130306.2 2005188692.1 71217.5 214.4228778.54 88002.1 74580.433214.4 2006221170.5 80120.5 217.6534809.72 101616.3 85623.136811.2资料来源：根据《中国统计年鉴》（2001，2007）整理。
计量经济学题库及答案
2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差 （） （） n=30 R 2 = 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 13．假设某国的货币供给量Y 与国民收入X 的历史如系下表。 某国的货币供给量X 与国民收入Y 的历史数据 根据以上数据估计货币供给量Y 对国民收入X 的回归方程，利用Eivews 软件输出结果为： Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X C R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared . dependent var . of regression F-statistic Sum squared resid Prob(F-statistic) 问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性（） 。 （2）解释回归系数的含义。 （2）如果希望1997年国民收入达到15，那么应该把货币供给量定在什么水平 14．假定有如下的回归结果 t t X Y 4795.06911.2?-= 其中，Y 表示美国的咖啡消费量（每天每人消费的杯数），X 表示咖啡的零售价格（单位：美元/杯），t 表示时间。问： （1）这是一个时间序列回归还是横截面回归做出回归线。 （2）如何解释截距的意义它有经济含义吗如何解释斜率（3）能否救出真实的总体回归函数 （4）根据需求的价格弹性定义： Y X ?弹性＝斜率，依据上述回归结果，你能救出对咖啡需求的价格弹性吗如果不能，计算此弹性还需要其他什么信息 15．下面数据是依据10组X 和Y 的观察值得到的： 1110=∑i Y ，1680 =∑i X ，204200=∑i i Y X ，315400 2=∑ i X ，133300 2 =∑i Y 假定满足所有经典线性回归模型的假设，求0β，1β的估计值； 16.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程： ，DW= 式下括号中的数字为相应估计量的标准误。 (1)解释回归系数的经济含义； (2)系数的符号符合你的预期吗为什么 17.某计量经济学家曾用1921~1941年与1945~1950年（1942~1944年战争期间略去）美国国内消费Ｃ和工资收入Ｗ、非工资－非农业收入
计量经济学期末考试题库(完整版)与答案
计量经济学题库 、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量 4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。 A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量 B．控制变量 C．政策变量 D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量 B．内生变量 C．前定变量 D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据 B．时间序列数据 C．修匀数据 D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价 B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、 D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系 D．变量间不确定性的依存关系
计量经济学习题及答案汇总
期中练习题 1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ ） A ．使∑=-n t t t Y Y 1)?(达到最小值 B.使∑=-n t t t Y Y 1达到最小值 C. 使 ∑=-n t t t Y Y 1 2 ) (达到最小值 D.使 ∑=-n t t t Y Y 1 2)?(达到最小值 2、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为 ?ln 2.00.75ln i i Y X =+，这表明人均收入每增加 1％，人均消费支出将增加 （ ） A. 0.75 B. 0.75% C. 2 D. 7.5% 3、设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验的F 统计量与可决系数2 R 之间的关系为( ) A.)1/()1()/(R 2 2---=k R k n F B. )/(1)-(k )R 1/(R 22k n F --= C. )/()1(22k n R R F --= D. ) 1()1/(22R k R F --= 6、二元线性回归分析中 TSS=RSS+ESS 。则 RSS 的自由度为（ ） A.1 B.n-2 C.2 D.n-3 9、已知五个解释变量线形回归模型估计的残差平方和为 8002=∑t e ，样本容量为46，则随机误 差项μ的方差估计量2 ?σ 为（ ） A.33.33 B.40 C.38.09 D. 20 1、经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时，下列哪些假定是正确的（ ） A.0)E(u i = B. 2i )Var(u i σ= C. 0)u E(u j i ≠ D.随机解释变量X 与随机误差i u 不相关 E. i u ～),0(2i N σ 2、对于二元样本回归模型i i i i e X X Y +++=2211???ββα，下列各式成立的有（ ） A.0 =∑i e B. 0 1=∑i i X e C. 0 2=∑i i X e D. =∑i i Y e E. 21=∑i i X X 4、能够检验多重共线性的方法有（ ） A.简单相关系数矩阵法 B. t 检验与F 检验综合判断法 C. DW 检验法 D.ARCH 检验法 E.辅助回归法
计量经济学期末考试题库完整版)及答案
计量经济学题库、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性
计量经济学题库(超完整版)及答案
四、简答题（每小题5分） 1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。2．计量经济模型有哪些应用？ 3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。 4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？ 5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？ 6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？ 7．古典线性回归模型的基本假定是什么？ 8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。 9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。 10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？ 11．简述BLUE 的含义。 12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？ 13.给定二元回归模型： 01122t t t t y b b x b x u =+++，请叙述模型的古典假定。 14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？ 15.修正的决定系数2R 及其作用。 16.常见的非线性回归模型有几种情况？ 17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=310 ②t t t u x b b y ++=log 10 ③ t t t u x b b y ++=log log 10 ④t t t u x b b y +=)/(10 18. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=log 10 ②t t t u x b b b y ++=)(210 ③ t t t u x b b y +=)/(10 ④t b t t u x b y +-+=)1(110 19.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。
计量经济学试题库和答案
计量经济学题库(超完整版)及答案 一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C ）。 A ．统计学 B ．数学 C ．经济学 D ．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B ）。 A ．1930年世界计量经济学会成立 B ．1933年《计量经济学》会刊出版 C ．1969年诺贝尔经济学奖设立 D ．1926年计量经济学（Economics ）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D ）。 A ．控制变量 B ．解释变量 C ．被解释变量 D ．前定变量 4．横截面数据是指（A ）。 A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C ）。 A ．时期数据 B ．混合数据 C ．时间序列数据 D ．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。 A ．内生变量 B ．外生变量 C ．滞后变量 D ．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。 A ．微观计量经济模型 B ．宏观计量经济模型 C ．理论计量经济模型 D ．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。 A ．控制变量 B ．政策变量 C ．内生变量 D ．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（）。 A ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C ．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D ．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。 A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C ．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型 D ．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。 A ．虚拟变量 B ．控制变量 C ．政策变量 D ．滞后变量 12．（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A ．外生变量 B ．内生变量 C ．前定变量 D ．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。 A ．横截面数据 B ．时间序列数据 C ．修匀数据 D ．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（）。 A ．结构分析、经济预测、政策评价 B ．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C ．消费需求分析、生产技术分析、 D ．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。 A ．函数关系与相关关系 B ．线性相关关系和非线性相关关系
计量经济学 李子奈 第七版 复习题
计量经济学 复习题 一、单选题 1、怀特检验法可用于检验（ ）。 A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.模型设定误差 2、计量经济学分析问题的工作程序是（ ）。 A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型 B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型 C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型 D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型 3、对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型是没有实际意义的（ ）。 A.i C （消费）i I 8.0500+=（收入） B.di Q （商品需求）i I 8.010+=（收入）i P 9.0+（价格） C.si Q （商品供给）i P 75.020+=（价格） D.i Y （产出量）6.065.0i K =（资本）4 .0i L （劳动） 4、戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验模型的（ ）。 A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 5、在满足基本假定的情况下，对单方程计量经济学模型而言，下列有关解 释变量和被解释变量的说法中正确的有（ ）。 A.被解释变量和解释变量均为随机变量 B.被解释变量和解释变量均为非随机变量 C.被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量 D.被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量 6、根据样本资料估计得到人均消费支出Y 对人均收入X 的回归方程为 X Y ln 75.000.2ln += ，这表明人均收入每增加１％，人均消费支出将增加 （ ）。 A.2% B.0.75 C.0.75% D.7.5% 7、设k 为回归模型中的解释变量个数，n 为样本容量，则对总体回归模型 进行显著性检验(F 检验)时构造的F 统计量为( )。 A.)1/()/(--=k n RSS k ESS F B. )k n /(RSS )1k /(ESS 1F ---=
计量经济学试题及答案最新
计量经济学试题及答案（3） ⒈（12分）某人试图建立我国煤炭行业生产方程，以煤炭产量为被解释变量，经过理论和经验分析，确定以固定资产原值、职工人数和电力消耗量变量作为解释变量，变量的选择是正确的。于是建立了如下形式的理论模型： 煤炭产量= 固定资产原值+ 职工人数+ 电力消耗量+μ 选择2000年全国60个大型国有煤炭企业的数据为样本观测值；固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量，其它采用实物量单位；采用OLS方法估计参数。指出该计量经济学问题中可能存在的主要错误，并简单说明理由。 ⒉（12分）以表示粮食产量，表示播种面积，表示化肥施用量，经检验，它们取对数后都是变量且互相之间存在关系。同时经过检验并剔除不显著的变量（包括滞后变量），得到如下粮食生产模型： (1) ⑴写出长期均衡方程的理论形式； ⑵写出误差修正项ecm的理论形式； ⑶写出误差修正模型的理论形式； ⑷指出误差修正模型中每个待估参数的经济意义。 ⒊（6分）对于上述粮食生产模型(1)，假设所有解释变量与随机误差项都不相关。 ⑴如果采用普通最小二乘法估计，用非矩阵形式写出关于参数估计量的正规方程组； ⑵从以上正规方程组出发说明，为什么不能采用分部回归方法分别估计每个参数； ⒋（9分）投资函数模型 为一完备的联立方程计量经济模型中的一个方程，模型系统包含的内生变量为C（居民消费总额）、I（投资总额）和Y（国内生产总值），先决变量为（政府消费）、和。样本容量为。 ⑴可否用狭义的工具变量法估计该方程？为什么？ ⑵如果采用2SLS估计该方程，分别写出2SLS估计量和将它作为一种工具变量方法的估计量的矩阵表达式； ⑶如果采用GMM方法估计该投资函数模型，写出一组等于0的矩条件。 ⒌（6分）建立城镇居民食品类需求函数模型如下： 其中V为人均购买食品支出额、Y为人均收入、为食品类价格、为其它商品类价格。 ⑴指出参数估计量的经济意义是否合理，为什么？ ⑵为什么经常采用交叉估计方法估计需求函数模型？ ⒍（9分）选择两要素一级CES生产函数的近似形式建立中国电力行业的生产函数模型： 其中Y为发电量，K、L分别为投入的资本与劳动数量，t为时间变量。 ⑴指出参数γ、ρ、m的经济含义和数值范围；
计量经济学-李子奈-计算题整理集合
计量经济学-李子奈-计算题整理集合
计算分析题（共3小题，每题15分，共计45分） 1 （1）求样本容量n 、RSS 、ESS 的自由度、RSS 的自由度 （2）求可决系数)37.0(-和调整的可决系数2 R （3）在5%的显著性水平下检验1X 、2X 和3X 总体上对Y 的影响的显著性 （已知0.05(3,40) 2.84F =） （4）根据以上信息能否确定1X 、2X 和3X 各自对Y 的贡献？为什么？ 1、 （1）样本容量n=43+1=44 （1分） RSS=TSS-ESS=66056-65965=91 （1分） ESS 的自由度为: 3 （1分） RSS 的自由度为: d.f.=44-3-1=40 （1分） （2）R 2=ESS/TSS=65965/66056=0.9986 （1分） 2R =1-(1- R 2)(n-1)/(n-k-1)=1-0.0014?43/40=0.9985 （2分） （3）H 0：1230βββ=== （1分） F=/65965/39665.2/(1)91/40 ESS k RSS n k ==-- （2分） F >0.05(3,40) 2.84F = 拒绝原假设 （2分） 所以，1X 、2X 和3X 总体上对Y 的影响显著 （1分） （4）不能。 （1分） 因为仅通过上述信息，可初步判断X 1，X 2，X 3联合起来 对Y 有线性影响，三者的变化解释了Y 变化的约99.9%。但由于 无法知道回归X 1，X 2，X 3前参数的具体估计值，因此还无法 判断它们各自对Y 的影响有多大。 2、以某地区22年的年度数据估计了如下工业就业模型 i i i i i X X X Y μββββ++++=3322110ln ln ln 回归方程如下： i i i i X X X Y 321ln 62.0ln 25.0ln 51.089.3?+-+-= （-0.56）(2.3) (-1.7) (5.8) 2 0.996R = 147.3=DW 式中，Y 为总就业量；X 1为总收入；X 2为平均月工资率；X 3为地方政府
计量经济学题库(超完整版)及答案.
计量经济学题库 计算与分析题（每小题10分） 1 X:年均汇率（日元/美元） Y:汽车出口数量（万辆） 问题：（1）画出X 与Y 关系的散点图。 （2）计算X 与Y 的相关系数。其中X 129.3＝，Y 554.2＝，2 X X 4432.1∑（－）＝， 2 Y Y 68113.6∑ （－）＝，()()X X Y Y ∑－－＝16195.4 （3）采用直线回归方程拟和出的模型为 ?81.72 3.65Y X =+ t 值 1.2427 7.2797 R 2=0.8688 F=52.99 解释参数的经济意义。 2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差 （45.2） （1.53） n=30 R 2=0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 3．估计消费函数模型i i i C =Y u αβ++得 i i ?C =150.81Y + t 值 （13.1）（18.7） n=19 R 2=0.81 其中，C ：消费（元） Y ：收入（元） 已知0.025(19) 2.0930t =，0.05(19) 1.729t =，0.025(17) 2.1098t =，0.05(17) 1.7396t =。 问：（1）利用t 值检验参数β的显著性（α＝0.05）；（2）确定参数β的标准差；（3）判断一下该模型的拟合情况。 4．已知估计回归模型得 i i ?Y =81.7230 3.6541X + 且2X X 4432.1∑ （－）＝，2 Y Y 68113.6∑（－）＝， 求判定系数和相关系数。 5．有如下表数据
计量经济学(李子奈)第三版书中表格数据
计量经济学（第3版）例题和习题数据表
P24-25 表2.1.1 某社区家庭每月收入与消费支出统计表
表2.3.1 参数估计的计算表
表2.6.1 中国各地区城镇居民家庭人均全年可支配收入与人均全年消费性支出（元）
表2.6.3 中国居民总量消费支出与收入资料 单位：亿元年份GDP CONS CPI TAX GDPC X Y 19783605.6 1759.1 46.21519.28 7802.5 6678.83806.7 19794092.6 2011.5 47.07537.828694.2 7551.64273.2 19804592.9 2331.2 50.62571.70 9073.7 7944.24605.5 19815008.8 2627.9 51.90629.899651.8 8438.05063.9 19825590.0 2902.9 52.95700.02 10557.3 9235.25482.4 19836216.2 3231.1 54.00775.5911510.8 10074.65983.2 19847362.7 3742.0 55.47947.35 13272.8 11565.06745.7 19859076.7 4687.4 60.652040.79 14966.8 11601.77729.2 198610508.5 5302.1 64.572090.37 16273.7 13036.58210.9 198712277.4 6126.1 69.302140.36 17716.3 14627.78840.0 198815388.6 7868.1 82.302390.47 18698.7 15794.09560.5 198917311.3 8812.6 97.002727.40 17847.4 15035.59085.5 199019347.8 9450.9 100.002821.86 19347.8 16525.99450.9 199122577.4 10730.6 103.422990.17 21830.9 18939.610375.8 199227565.2 13000.1 110.033296.91 25053.0 22056.511815.3 199336938.1 16412.1 126.204255.30 29269.1 25897.313004.7 199450217.4 21844.2 156.655126.88 32056.2 28783.413944.2 199563216.9 28369.7 183.416038.04 34467.5 31175.415467.9 199674163.6 33955.9 198.666909.82 37331.9 33853.717092.5 199781658.5 36921.5 204.218234.04 39988.5 35956.218080.6 199886531.6 39229.3 202.599262.80 42713.1 38140.919364.1 199991125.0 41920.4 199.7210682.58 45625.8 40277.020989.3 200098749.0 45854.6 200.5512581.51 49238.0 42964.622863.9 2001108972.4 49213.2 201.9415301.38 53962.5 46385.424370.1 2002120350.3 52571.3 200.3217636.45 60078.0 51274.026243.2 2003136398.8 56834.4 202.7320017.31 67282.2 57408.128035.0 2004160280.4 63833.5 210.6324165.68 76096.3 64623.130306.2 2005188692.1 71217.5 214.4228778.54 88002.1 74580.433214.4 2006221170.5 80120.5 217.6534809.72 101616.3 85623.136811.2资料来源：根据《中国统计年鉴》（2001，2007）整理。