最后通牒博弈及其对经济学理性假设的挑战
最后通牒博弈及其对经济学理性假设的挑战
张元鹏
【摘要】: “经济学理性假设”是现代经济学中具有公理性意义的基础
假设。但是，长期以来，人们对该假设存在诸多争议和疑问。近年来,
以“最后通牒博弈实验”为代表的一系列实验经济学研究成果对理性假
设的现实性进行了实验检验，并得出了一些具有“颠覆性”意义的结论。
本文将介绍最后通牒博弈实验对“经济学理性假设”的最新研究成果，
并就这些研究成果对“经济学理性假设”的挑战意义进行一番评述。
【关键词】：理性经济人假设 最后通牒博弈 实验经济学
作者单位：北京大学经济学院
联系电话：010-********
Email:zyp@https://www.wendangku.net/doc/9d5771038.html,
通讯地址：北京大学经济学院 邮编100871
最后通牒博弈及其对经济学理性假设的挑战
张元鹏
【摘要】: “经济学理性假设”是现代经济学中具有公理性意义的基础
假设。但是，长期以来，人们对该假设存在诸多争议和疑问。近年来,
以“最后通牒博弈实验”为代表的一系列实验经济学研究成果对理性假
设的现实性进行了实验检验，并得出了一些具有“颠覆性”意义的结论。
本文将介绍最后通牒博弈实验对“经济学理性假设”的最新研究成果，
并就这些研究成果对“经济学理性假设”的挑战意义进行一番评述。
【关键词】：理性经济人假设 最后通牒博弈 实验经济学
一、前言
亚当·斯密在《国富论》中有一段著名的论述：“我们每天所需的食物和饮料，不是出自屠夫、酿酒师或面包师的恩惠，而是出于他们自利的打算”①，这段话时常被人们作为“理性经济人假设”的论据被反复征用。其实，在斯密那里，自利作为人性的一种自然倾向，是有别于理性的。那么，何谓“理性”？西蒙在《国际社会科学百科全书》（1968）中指出，理性是逻辑指引下的思考，它可以更广义地定义为问题的解决和批判的思考，但只有在强调了逻辑成分时，它才成其为有价值单独讨论的特定的思想方法②。因此，“理性经济人假设”具有双重层次的含义，即内在的逻辑的一致性（即有序的偏好）和追求个人利益最大化（即自利行为），这两层含义共同构成了“理性经济人假设”定义。
新古典经济学正是在这种“理性经济人假设”基础上，经过严密的逻辑推理而得出了一个模型化的精巧的理论结构，即阿罗-德布鲁分析范式。因此，“理性经济人假设”是新古典经济学的核心假设，对于构筑当代经济学的理论大厦具有基础性的意义。如果撇开其他因素不论，只是站在工具主义角度看待“理性经济人假设”，或许它在理论研究上有一定的科学合理性。正如希普（ ）所说“这里的理性是一个手段-目的的概念，不存在偏好的来源或价值的问题”③。但是事情的发展并非如此，随着主流经济学的影响日益扩大，人们对待“理性经济人假设”的态度却向一个极端方向发展：即置“理性经济人假设”本身的局限性和现实性于不顾，把一个本该需要经验性认定的前提假设推向了绝对化的理论层面，并登峰造极地引至到了信仰的地步，成为经济学理论上的“天然公理”：任何人在任何时候处于任何位置，都有着一致的“自利”性，不因个体人的差别、时空差别及社会环境差别而有任何变化。这样对待“理性经济人假设”态度直接导致了经济学家所研究的经济理论与现实越来越远。虽然经济学家们一贯标榜自己的学说是一种“经世济民”的“致用之学”，但当人们满怀希望从经济学中寻找理解和认识现实世界的钥匙时，却发现经济学是多么的艰涩乏味，抽象而又繁杂的方程式爬满了整个纸面。令人难以置信的是，平时容易犯错误的、慷慨大方的男男女女到了经济学家的世界里，摇身一变竟成了冷酷抠门、理性十足和精于算计的“经济人”。其实，在现实生活中，作为万杰之灵的人却具有多姿多彩的一面。比如，人们常常愿意为了买衣服便宜5元钱而走上一公里的路，却根本没想过为了便宜2000元而
① 亚当·斯密 国民财富的性质和原因的研究[M]. 北京：商务印书馆, 1979, p14
② International Encyclopedia of the Social Science, New York, 1968, Vol.13-14,344.
③ 《新帕尔格雷夫经济学大辞典》，第二卷，经济科学出版社1996年版，P57—58.
去另一个城市购买轿车；有的人在日常生活中为贪小便宜而时时寻找“搭便车”的机会，但却对一些公共事务愿意作出自己的贡献，如无偿献血，为陌生人提供信息，帮助老年人等等①。这些例子都说明现实生活中的人既有理性的一面，也有“非理性”的一面，远非新古典经济学所谓“理性经济人”所涵盖得了的。正如西蒙所说“古典经济理论对人的智力作了极其苛刻的假定，为的是产生那些非常动人的数学模型，用来表示简化了的世界。”②因此，人们为经济学的精炼和优美而陷入了“为经济学而经济学”的形式主义的泥潭，成为远离现实的 “黑板经济学” ③。
针对当代主流经济学的“形式主义病”，许多经济学家指出其病根在于“理性经济人假设”缺乏现实基础。例如：西蒙认为经济人的计算能力是“有限理性”的，行为者无法在多种可能的选择中做出最优选择。贝克尔拓展了“经济人”的假设，认为个人效用函数中具有利他主义的因素，这才是人类行为的一般属性。新制度主义对“经济人”假定的修改则更为宽泛，认为古典主义假定过于“简单化”，因为除了物质经济利益以外，人还有追求安全、自尊、情感、地位等社会性的需要。
虽然“理性经济人假设”受到各种各样的质疑和责难，但在20世纪八十年代之前人们对“理性经济人假设”的争论还局限在理论层面上，而且他们的分析和论证过程往往很容易陷入循环推理的陷阱之中，而近些年兴起的一些新兴经济学科，如行为经济学和实验经济学则对“理性经济人假设”的批评和分析则是非常深刻和富有成效的，他们从现实生活中人的行为出发，利用科学的实验手段和计算技巧从不同角度对“理性经济人假设”的现实性进行了基础性的实证检验，其中最后通牒博弈实验对“理性经济人假设”的研究尤为引人注目，它通过一系列的实验研究从科学实证的角度证明了“理性经济人假设”的局限性，并对人的行为目标的多样性进行了深入地研究，得出了许多有意义的结论。本文将首先介绍最后通牒博弈以及实验的结果，然后对该实验结果对理性经济人假设的挑战与影响进行评价。
二、最后通牒博弈及其实验
“最后通牒”(ultimatum)一词的英文含义源自拉丁语ultimatus，其意指一方向另一方提出的不容商量的或没有任何先决条件的建议，一般用于处于敌对状态中的军事策略之中。但是，在人们日常的经济行为（如竞争对手之间的谈判或生意上的讨价还价）中最后通牒作为一种竞争策略与手段也起着重要作用，它既代表谈判（或讨价还价）过程的最后状态，也代表谈判（或讨价还价）过程本身。一般情况下，人们就把上述的竞争策略及其状态称为“最后通牒博弈”。下面我们首先对“最后通牒博弈”的内容做一番介绍。
假设现在有一笔钱（比如100元）要在两个互不认识的人之间分配，其中一个人被称为提议者（Proposer）（简称为P）,另一个人被称为响应者(Responder)(简称为R)。这两个人要分配这100元必须遵循一个规则：提议者P首先可以向响应者提出一个分配方案，响应者R可以接收或者拒绝这个分配方案。如果R接受这个方案，那么，P和R双方就按P所提议的分配方案来分配这100元钱，如果R拒绝了这个提议，则双方会什么都不会得到。此时，该博弈过程就此结束。我们注意到，在这个博弈中，博弈参与者双方不但完全知道要分配的金钱数额，而且也知道对方的效用函数及博弈的后果，因此，这是一个有两人参加的具有完美信息条件下的一次性动态博弈。
现在我们来看这个博弈的均衡情况。假设这两个人都是理性经济人，即两人都是以追求自身利益最大化为目标来进行最优决策的。在博弈第一阶段，首先由P提出分配方案，此时，他知道R是理性的行为人。P会提出如下一个方案：P从100元钱中分配给R人1分钱，而
① Marwell, G. and Ames, R. (1981), "Economists free ride: does someone else?" Journal of Public economics, 15: 295.
② 维柯（意），《新科学》，朱光潜译，商务印书馆， 年版。
③Coase, R.H. (1976), Adam Smith’s views of man, Journal of Law and Economics, 19, PP. 520-46.
将其余99.99元留给自己，即该方案的分配比例为99.99:0.01。到了博弈的第二阶段，R
面临“同意”和“不同意”的两种选择：如果R“同意”该分配方案，R所得为1分钱；如果R“不同意”，他将一无所得，而且博弈此时就结束。显然，作为理性经济人的R将会把选择“同意”作为自己的占优策略。这样,在博弈结束时，理性的R只能得到1分钱，而P 得到了自己所希望得到的最大份额99.99元，这里P正是根据R的理性的选择而使自己利益最大。
根据传统的博弈论，上述最后通牒博弈会存在着多重纳什均衡解，即(99.99,0.01)或者(99.98,0.02),(99.97,0.03),……,(0.01,99.99)。但是，根据“理性经济人假设”，从追求自身最大利益的角度出发，提议者会尽可能的最大化自己的份额，而响应者不应该拒绝任何大于0的出价，因为有总是比没有要好。所以仅从理性最大化的角度看，均衡解是提议者分配给对方的份额为0，响应者无论接受还是拒绝，所得相同。但是这种最大化的动机在实际的经济活动中是否能得以实现呢？
近二十年来，许多实验经济学家对最后通牒博弈及其均衡情况进行了一系列的实验，并得出了许多有趣而又出人意料的结论。第一个最后通牒博弈实验是由德国经济学家Güth, Schmittberger, and Schwarz (1982)来进行的，他们的实验结果显示博弈论学家对最后通牒博弈并没有得出一个有说服力的解释，而且也不能对现实世界中的人们的行为提出满意的预测。从Güth等人的实验中观察到在大多数情况下提议者给响应者的分配比例不到70%，而通常20%的分配比例的提议会遭到拒绝①。
1991年Roth 等人在美国、以色列、日本和南斯拉夫等国也进行了最后通牒博弈的实验。在实验中，他们要求提议者P提出的分配方案必须以1元为单位。为了能让参与者发挥学习的效果，他们重复进行该实验，同时也进行严密的控制，以免其成为参与者依赖过去的经验而选择行动的一种重复性实验。最后的实验结果是，所有国家的参与者几乎都是各取一半。具体情况是在美国和南斯拉夫各取50%，而在日本和以色列则是首先提议的参与者分取60%，后者分取40%②。
后来，许多学者在不同的地方以不同的金额做了很多实验。结果清楚显示：参与者的行为并不会因为性别、年龄、教育程度或计算能力的不同而有明显差异，而且令人惊讶的是，奖金多寡对结果也没多大影响。例如，在印度尼西亚所做的实验中，参与者可以分享的金额是他们平均月收入的三倍，但当他们觉得对方提议给的钱实在太少时，仍忿忿不平地拒绝了。最近，有的学者雄心勃勃地在横跨四大洲的15个小型社会中，做了跨文化的研究。结果显示，文化背景不同的人在最后通牒游戏中的表现果然有明显差异。在亚马逊的马奇圭噶部落，实验对象提议分给对方的钱平均只有26%，远低于西方文明社会的45%。相反的，巴布亚新几内亚阿乌部落的居民则愿意拿出一半以上的奖金给对方。某些部落中，送礼是很重要的文化传统，而且接受了别人的馈赠之后，相对的也必须感恩图报。阿乌人就是如此，他们对太过慷慨或太过吝啬的馈赠，通常都会拒绝。尽管有文化差异，实验结果仍然和理性分析所预测的自私行为相去甚远。
三、最后通牒博弈悖论及其对理性经济人假设的挑战
从20世纪八十年代初由德国经济学家Güth等人 (1982)所进行的第一次最后通牒博弈实验起，实验经济学家对最后通牒博弈进行了上千次的实验。根据宾谟(Binmore, K.)的研究发现，“实验结果呈现多样化，但是参与人P提出的方案很可能在50:50附近；而对参与人R 而言，如果其分配的数额不少于三分之一，他将趋向于接受”。因此，这样的实验结果就与
① Güth, Werner, R. Schmittberger, and B. Schwarz,(1982), “An Experimental Analysis of Ultimatum Bargaining,” Journal of Economic Behavior and Organization 3 (May 1982):367–88.
② Roth, A, V. Prasnikar, M. Fujiwara and S. Zamir (1991), "Bargaining and Market Behavior in Jerusalem, Lijubljana, Pittsburgh and Tokyo", American Economic Review 81, pp. 1068-95.
传统博弈论者所预测的提议者会独享所要分配的金额，而响应者也不会拒绝的结论是严重背离的，这种背离不仅说明了理论与现实的差距，而且也印证了现实中的人的行为的“非理性”表现。人们把由最后通牒博弈实验所产生的这种背离现象被称之为“最后通牒博弈悖论”。 事实上，“最后通牒博弈悖论”的产生恰恰说明了 “理性经济人假设”的局限性，当代主流经济学所津津乐道人们行为的“完美理性”在科学的实验面前显得苍白无力。与西蒙等人从心理学意义上所提出的“有限理性”不同，实验经济学家通过实验还原了社会生活中人的有限理性能力对于人的行为的影响，同时通过实验结果的分析还可以看出在人的有限推理能力对于最大自利目标实现的制约中所表现出来的“有限理性”的量化程度。因此，从这个意义上说，“最后通牒博弈”及其实验结果对于“理性经济人假设”的挑战是深刻的，其结论具有科学意义。
在传统主流经济学看来，人类行为的完美理性有两个基本特征：无限自利和无限理性。但是，“最后通牒博弈”及其实验说明这两个特征都有待于进一步修正。
首先，“无限自利”意味着在人的经济行为中人们进行决策的主观动机就是追求自身利益（或效用）的最大化。但是，Güth等人 (1982)从他们的实验中发现情感因素（比如公平或利他主义等）也是左右人类的行为的主要力量。而且各种不同的实验都指向一个结论：在一对一的情况下，我们不会纯粹只从自己的角度考虑事情，而会将对方的情况也纳入考虑。我们不只看重自己获得的报酬，也会比较对手所得到的，要求公平待遇。
为什么我们这么重视公平呢？难道仅仅因为对手的所得是我们的四倍，我们就愿意放弃一大笔奖金的20%呢？西格蒙德(Sigmund, Karl，1993)将人们坚持公平分享，归因于我们的祖先必须依附在强大团体的庇护下。狩猎与采集者必须依赖族人的技术和力量，才能存活下来。如果过度欺压竞争者，以至于面对其它团体挑战时，就会得不到他们的协助，反而会危及自己的利益。但是，这个论点只能解释为什么提议者会出高价吸引对方，却不能解释为什么响应者会拒绝太低的价码①。
诺瓦克（Nowak，Martin A.）、西格蒙德以及普林斯顿高等研究院的佩奇（Page，Karen M.）在2000年利用一个演化博弈模型②，试图对响应者的行为提供了一种解答：人类的情感机制是几千万年来，在小团体中逐渐形成的，而小团体中很难保有秘密。因此我们在情感上很难适应严格匿名状态下的互动，总是预期朋友、同事和邻居都会注意我们作了什么决定。所以，如果其它人知道我只要分到一小部分奖金就心满意足，那么他们很可能会出很低的价码；相反，如果众所周知我听到出价很低时一定会翻脸，那么他们就比较倾向于出高价。结果，“对低价码起情绪反应”大概就获得了演化的青睐。此外，因为在人类的演化过程中，只发生一次互动的情况其实极为罕见，因此情绪反应不会因为互动机会是一次或多次而有所区别。或许这就是为什么许多人在最后通牒游戏中，对低价码的反应是如此感情用事了。我们或许会觉得为了保持自尊，而必须拒绝太低的价码。从演化的观点来看，保持自尊是为了赢得某种声誉，这样比较有利于未来的互动。
其次，所谓无限理性是指人们具有超强的计算能力和判断能力，在面临不确定性时，总能够利用所有的有用的信息在诸种可能的选择中作出最佳决策。在最后通牒博弈中，从利益的角度来看，提议者可以尽可能的最大化自己的份额，而响应者不应该拒绝任何大于0的出价，因为有总是比没有要好。但是，这种推论是建立在提议者能够准确预测到响应者也是完全理性的假设基础之上的，这种预测的准确与否直接影响了最后通牒博弈均衡的结果。
① （1993）,
②
现在，我们假定响应者R具有某种程度的非理性。比如，R是个比较贪婪的人，提议者P通过一些途径也会预测在博弈中R会做出“如果你不给我足够的份额，我将不同意。”的潜在威胁行动来。在这样情况下，P想，如果不给R足够数额的钱，R将不同意。因此，在提出分配方案时，P会考虑R的非理性的程度。一个极端的情况是，如果P是理性人，而R 极端非理性，那么一个可能的分配方案比例将是0.01:99.99。即P得到1分钱，R得到99.99元。这样，我们会看到人的理性程度与其所得是呈反比关系的。尽管提议者知道这种情况，但要他在决策前能准确预测到响应者的“理性程度”是很困难的，因为每个决策者的文化背景，生活习惯以及决策偏好是多种多样的，要获取这些信息不仅很困难，而且代价昂贵，因此，现实中人的决策只能利用有限的信息和有限的计算能力来作出最优决策，这就是所谓的“有限理性”。
四、结语
通过以上的分析，我们可以看出，“最后通牒博弈”及其实验结果是一次对新古典经济学绝对化了的基本假设——“理性经济人假设”的重大挑战。通过实验表明，人的经济行为并非都那么“自利”和“理性”，而是与人的心理的或精神的东西密切相关，比如公平主义、利他主义等等，这些心理或精神的东西，又与人所处的环境、个人经历和经验积累等等因素相关，人们从事经济活动或决策，可能是出于“理性”，也可能不是。就最后通牒博弈及其实验来说，人们进行试验的目的本来是要通过实验来验证在互动博弈条件下人们在理性动机的驱使下实现利益最大化的可能性问题，可是，实验却发现了人们并不总是按照追求自身利益最大化的这样一个“理性逻辑”来行事的，而是有着丰富多样化的决策选择。这一结论在某种程度上是对于新古典经济学关于“理性经济人”绝对化的理论预设的反证，说明了人类经济行为动机的多元化以及人性的复杂性。
但是，我们能否说既然实验的结果已经否定了“理性经济人假设”绝对性，那么由该假设所得出的经济理论就失去了现实基础，成为不科学的理论了呢？答案显然是否定的。我们应该认识到，尽管现实生活中的人们有时会犯一些错误，无法按理性行事，甚至可以在某些情况下不以自己利益最大化为目标，但这些偏差还不足以成为影响当代经济学的科学性的障碍。正如米尔顿·弗里德曼几十年前所指出的，只要假定人们的行为多多少少是理性的，就足够了。理论模型可以建立在某种程度的“非真实”的假设之上，判断一个理论模型是否有效科学的唯一方法就是看它是否解释和预测现实世界的事件①。从这个意义上讲，虽然“最后通牒博弈”实验否定了“理性经济人假设”的绝对性，说明了这个假设的非现实性，但这个实验所否定的只是新古典经济学的基础性假设，对于由这个假设所推理的经济理论的预测能力的检验显然并不能完全由实验研究方法来完成的，这还需要其他科学的检验方法（如历史的、经验的方法）来共同完成。
另外，我们也应该客观地看待实验研究所得出的学术成果的现实和历史意义。人们利用实验的方法，“科学地”来证明了人的经济行为的现实性和复杂性，但是由此得出的结论却不能够形成一般化、普遍化的结论来判断人在社会生活中的行为动机，更不能够解释在一定社会历史环境中具体生活的人性的普遍特征。我们应认识到，不论实验研究的成果多么巨大，它也只是科学研究中的一种学科、一种方法或一种角度，不能解释人类所有的行为及行为的所有动机；同样，不论实验室实验的范围多么大，它终究不能与整个社会经济运行中人的复杂的经济活动相提并论，而且实验的条件永远无法与社会存在的各种条件相吻合。这样，实验作为一种技术方法对于人类经济行为的研究，就只能说明在特殊的情况下，特殊的个人心理状况下人们经济行为的某种特殊的特征。真正要得到社会人性的一般规定或一般特征，还是需要在历史的、具体的社会生活环境和事实之中，大量地观察和
①
分析人们的经济行为特征，以及相关联的经济行为后果。而这就需要许多研究手段，甚至许多学科的共同努力协作才能实现。
参考文献
1. Güth, Werner, R. Schmittberger, and B. Schwarz(1982),An Experimental Analysis of
Ultimatum Bargaining, Journal of Economic Behavior and Organization 3 (May
1982):367–88.
2.Martin A. Nowak, Karen M. Page and Karl Sigmund(2000), Fairness versus Reason in the
Ultimatum Game. Science, Vol. 289, pages 1773–1775; September 8, 2000.
3. Roth, A, V. Prasnikar, M. Fujiwara and S. Zamir (1991), "Bargaining and Market Behavior
in Jerusalem, Lijubljana, Pittsburgh and Tokyo", American Economic Review 81, pp.
1068-95.
4.Simon, H. A.(1955), A behavioral model of rational choice. Quarterly Journal of
Economics 69(1), p343.
5．高鸿祯主编，《实验经济学导论》，中国统计出版社 年版。