外卡收单机构商户如何建立风险控制模型

风险管理能力成熟度模型

风险管理能力成熟度模型 1、目的：通过模型的使用，使咨询顾问对企业的风险管理现状进行评估和经过风险管理咨询改进后的风险管理能力成熟度进行预测，作为形成风险管理能力成熟评估报告及风险管理解决方案的有效工具。 2、应用阶段：风险管理评估、风险管理解决方案设计和实施阶段。 3、方法：风险管理六要素模型、成熟度模型与对标管理模型相结合。 4、工作步骤： 5、工具：风险管理能力成熟度模型 5.1风险管理咨询实施前——风险管理能力成熟度现状评估模型

5.1.1指标说明 5.1.1.1纵向指标 纵向分为五个阶段，表示成熟度总体实现的方式，说明每个阶段的特性。 5.1.1.1.1初始阶段特点：遇到事情是特立特办的，没有归纳总结过程，没有沉淀，必须向领导请示的状态，造成内耗较大。国企这种情况较少，私企较多。 5.1.1.1.2可重复状态：已经有相应的办事流程，对可重复的事项有运作流程。特殊事项才需要领导层判断。 5.1.1.1.3确定阶段：有标准和思考方向，以便不断摸索（有以前经验的沉淀）。通过政策流程标准使其固化。 风险管理成 熟度能力 风险管理六要素 优化阶段 管理阶段 确定阶段 可 重复阶段 初始阶段

5.1.1.1.4管理阶段：处于这个阶段公司的较少，需要把管理量化。（比如在IBM有一些要把管理的要素量化，但前提是要固化，有标准、有流程、有数据、有系统、有素材），提出量化管理思想（从数字角度有说明，使领导容易把控），但不是绝对的量化。 5.1.1.1.5优化阶段：在合理收益前提下，在可接受风险情况下，帮助企业管风险，提高企业效率。通过风险管理的持续改进，不断自我推进，自我改善，形成良性循环。更以风险为导向，去做许多事情。 5.1.1.2横向指标 分为六要素，是分解过程，有相互关系说明，按事务来分，把业务分解为六部分。 5.1.1.2.1业务及政策：有总体目标，必然要有相关政策制度，明确制度与流程的关系。 5.1.1.2.2业务流程：制度要有流程这个载体，制度表单化，表单流程化才能把制度落实下来 5.1.1.2.3人员及组织结构：业务流程要有人来实现，因此要有相关人员及组织结构（落实到组织、部门、岗位、人）组织架构本身对人员有影响（结构能体现人员设置是否重叠） 5.1.1.2.4管理层报告：要通过一定的报送方式（管理报告）才能让管理层了解（表单）运营情况（规划报告、总结报告等） 5.1.1.2.5模型及假设：报告蕴含某些方法和模型，才能保证结论。 5.1.1.2.6系统及数据：报告要有数据和系统支撑（管理上定义的素材）。

风险控制模型(初稿)

风险控制模型（征求意见稿） 前言 担保机构是一个专业性极强的高风险行业，为切实增强本公司风险控制能力，有效控制和降低风险。根据本公司相关管理制度和有关规定，按照授信业务风险管理的前、中、后三个阶段，本着审慎原则，初步设计本公司授信前风险评估、保中风险监控、事后追偿及处置模型，用以指导授信业务决策，并在实际工作中逐步加以完善。 第一部分授信前风险评估 一、客户信用等级评定标准 客户信用等级的评定是风险控制部风险防范的第一步，客户经理在客户基本数据的采集上，应力求做到真实、可靠；评审经理在分析判断经营管理要素时，应力求做到全面、客观、细致，并结合行业及同类企业特点，综合评价客户信用等级。以此测算担保风险的影响程度，判断是否可以给予担保授信。 客户信用等级的评定表 被测评客户名称：年月日 测评项目参照 分值 评分标准测评 项目 参照 分值 评分标准生产企业流通企业生产企业流通企业 A、经营者素质10 ＜1得0 ≥0.9得4 1、商业经历 2 ＜0.9得3 2、经营业绩 2 3、速动比率8 ≥1得8 ≥0.8得8 3、信用记录 3 ≥0.8得7 ≥0.6得7 4、管理能力 3 ≥0.5得6 ≥0.4得6 B、客户经济实力15 ＜0.5得5 ＜0.4得5 1、净资产8 4、负债净值比率 6

2、固定资产净值+在建工程+长期投资7 D、客户资产管理及盈 利能力 35 C、资金结构30 1、应收账款周转次数7 ≥8得7 ≥10得7 1、资产负债率8 ≤50得8 ≤60得8 ≥4得6 ≥6得6 ≤60得7 ≤70得7 ≥1得5 ≥4得5 ≤70得6 ≤75得6 ＜1得4 ≥3得4 ≤75得5 ≤80得5 ＜3得3 ≤80得4 ≤85得4 2、存货周转率8 ≥6得8 ≥6得8 ≤85得3 ≤90得3 ≥1得7 ≥1得7 ≤90得2 ≤95得2 ＜1得6 ＜1得6 ≤95得1 ≤100得1 3、销售利润率10 ＞95得0 ＞100得0 4、总资产利润率10 2、流动比率8 ≥1.5得8 ≥1.2得8 E、企业发展前景10 ≥1.2得6 ≥1.1得7 1、主要产品生命周期 4 ≥1.1得5 ≥1得6 2、市场预期 2 ≥1得3 ≥0.95得5 3、企业营销环境 4 客户信用等级参照分值实际得分客户信用等级参照分值实际得分AAA 90-100 BBB 60-69 AA 80-89 BB 50-59 A 70-79 B 0-49 授予客户信用等级：评审经理： 说明： 1、客户等级分值：A+B+C+D+E 2、资产负债比率：负债总额/资产总额*100% 3、流动比率：流动资产/流动负债*100% 4、速动比率：速动资产/流动负债*100% 5、负债净值比率：负债总额/资本净值*100% 6、应收帐款周转率（次数）；赊销净额/平均应收帐款净额 7、存货周转率：销货成本/平均存货 8、销售利润率：税后利润/销售收入净值*100% 9、总资产利润率：税后利润/年均资产总额*100% 10、评定分值时应结合行业、规模、经营特点灵活掌握。 二、风险系数测算标准 为充分反映风险形态，客户经理应对授信业务进行风险度测算，形成量化指标，作为风险预控的一项客观参考标准。 （一）担保对象权数

南粤银行 外卡收单协议书

外卡收单二级商户直接结算协议书 协议编号： 甲方：广东南粤银行股份有限公司（以下简称甲方） 地址：湛江经济技术开发区乐山大道60号 联系人： 联系电话： 乙方：（以下简称乙方） 地址： 联系人： 联系电话： 丙方：（以下简称丙方） 地址： 联系人： 联系电话： 甲方与丙方签订了有效期为年月日起至年月日的《外卡收单业务合作协议书（仅限进件推荐类第三方机构合作适用）》，现依据该协议约定，甲方为其推荐的外卡收单二级商户（以下称“乙方”）提供外卡交易资金货币汇兑结算服务，协议三方诚信互动达成以下条款，并承诺遵照执行。 第一条定义 1.1 外卡：指由境外银行发行的、标有包括但不限于VISA，MASTERCARD等国际卡组织标志的外币银行卡。 1.2 持卡人：指在二级商户处合法使用外卡完成线上或者线下消费的主体。 1.3 国际卡组织：包括但不限于各国际信用卡组织，由银行成员组成的国际性或区域性银行卡组织；授权组织内成员发卡，受理商户的银行卡交易，负责建设和运营全球或区域统一的银行卡信息网络，负责银行卡交易的信息转换和资金清算，制定并推行银行卡跨行交易业务规范和技术标准。 1.4 第三方支付组织：指具备实力和信誉保障的第三方企业，为银行卡交易的买卖双方提供资金清算服务。 1.5 PCI DSS：系指Payment Card Industry Data Security Standard，即支付卡行业数据安全标准，由Visa、MasterCard、JCB、American Express(AEMX)等国际卡组织联合组成的PCI安全标准委员会（以下简称PCI委员会）制定，力求在各国的银行卡支付行业推行采用一致的数据安全标准。 1.6 二级商户：指直接与我行签订外卡收单业务直接结算协议的合作商户，直接接受我行提供的资金结算、网络接入、风险管理等专业化服务，并按照协议规定，接受持卡人合法使用外卡完成线上或者线下消费的企事业单位、个体工商户或者其他组织机构，在本协议中系指乙方。 1.7 进件推荐类第三方机构：是指专门负责扩展二级商户并统一进行管理的第三方机构，其职能主要包括负责交易系统的安装、二级商户的拓展和维护、支付风险管理等，在为二级商户提供专业化银行卡支付咨询服务的同时，为甲方提供专业化银行卡支付外包服务，在本协议中系指丙方。 1.8 POS终端：指Point of Sale销售终端设备，安装在二级商户网点与收单行公网或专网对接、通过读取

风险控制模型

风险控制模型 前言 担保机构是一个专业性极强的高风险行业，为切实增强本公司风险控制能力，有效控制和降低风险。根据本公司相关管理制度和有关规定，按照授信业务风险管理的前、中、后三个阶段，本着审慎原则，初步设计本公司授信前风险评估、保中风险监控、事后追偿及处置模型，用以指导授信业务决策，并在实际工作中逐步加以完善。 第一部分授信前风险评估 一、客户信用等级评定标准 客户信用等级的评定是风险控制部风险防范的第一步，客户经理在客户基本数据的采集上，应力求做到真实、可靠；评审经理在分析判断经营管理要素时，应力求做到全面、客观、细致，并结合行业及同类企业特点，综合评价客户信用等级。以此测算担保风险的影响程度，判断是否可以给予担保授信。 客户信用等级的评定表 被测评客户名称：年月日 测评项目参照 分值 评分标准测评 项目 参照 分值 评分标准生产企业流通企业生产企业流通企业 A、经营者素质10 ＜1得0 ≥0.9得4 1、商业经历 2 ＜0.9得3 2、经营业绩 2 3、速动比率8 ≥1得8 ≥0.8得8 3、信用记录 3 ≥0.8得7 ≥0.6得7 4、管理能力 3 ≥0.5得6 ≥0.4得6 B、客户经济实力15 ＜0.5得5 ＜0.4得5 1、净资产8 4、负债净值比率 6

2、固定资产净值+在建工程+长期投资7 D、客户资产管理及盈 利能力 35 C、资金结构30 1、应收账款周转次数7 ≥8得7 ≥10得7 1、资产负债率8 ≤50得8 ≤60得8 ≥4得6 ≥6得6 ≤60得7 ≤70得7 ≥1得5 ≥4得5 ≤70得6 ≤75得6 ＜1得4 ≥3得4 ≤75得5 ≤80得5 ＜3得3 ≤80得4 ≤85得4 2、存货周转率8 ≥6得8 ≥6得8 ≤85得3 ≤90得3 ≥1得7 ≥1得7 ≤90得2 ≤95得2 ＜1得6 ＜1得6 ≤95得1 ≤100得1 3、销售利润率10 ＞95得0 ＞100得0 4、总资产利润率10 2、流动比率8 ≥1.5得8 ≥1.2得8 E、企业发展前景10 ≥1.2得6 ≥1.1得7 1、主要产品生命周期 4 ≥1.1得5 ≥1得6 2、市场预期 2 ≥1得3 ≥0.95得5 3、企业营销环境 4 客户信用等级参照分值实际得分客户信用等级参照分值实际得分AAA 90-100 BBB 60-69 AA 80-89 BB 50-59 A 70-79 B 0-49 授予客户信用等级：评审经理： 说明： 1、客户等级分值：A+B+C+D+E 2、资产负债比率：负债总额/资产总额*100% 3、流动比率：流动资产/流动负债*100% 4、速动比率：速动资产/流动负债*100% 5、负债净值比率：负债总额/资本净值*100% 6、应收帐款周转率（次数）；赊销净额/平均应收帐款净额 7、存货周转率：销货成本/平均存货 8、销售利润率：税后利润/销售收入净值*100% 9、总资产利润率：税后利润/年均资产总额*100% 10、评定分值时应结合行业、规模、经营特点灵活掌握。 二、风险系数测算标准 为充分反映风险形态，客户经理应对授信业务进行风险度测算，形成量化指标，作为风险预控的一项客观参考标准。 （一）担保对象权数

收单业务简介

收单业务简介 第一部分收单业务简介 一、收单业务的定义 ●收单是什么？ ●收什么“单”？ ●与“买单”有关系吗？ （一）收单业务起源 ●忘带钱包促成了收单业务的诞生 –1949年的一个中午，纽约曼哈顿的一个餐馆里，麦克纳马拉先生再次因为忘带钱包陷入尴尬，于是萌生了一个新的创意，从而开辟了支付产业的一个革命性的时代。 ●大来俱乐部 –大来俱乐部首先说服一批餐馆加入，以此为基础在就餐者人群中发展会员。 –俱乐部负责定期到特约商户收取就餐者签字的账单，并据以向特约商户垫付资金，然后向会员收回资金。 ●大来的含义 –Diners 就是“吃饭者”的意思，大来俱乐部即“吃饭者俱乐部”，港台有的翻译为“饕餮俱乐部”。 收单业务起源的启示 ●“单”就是客户签字的账单，在当时实际上是“赊账单”； ●收单最初是为就餐者赊账提供便利； ●在一定程度上说，收单早于发卡； –最初大来俱乐部只是向餐馆提供一份会员名单，即”有权赊账者”的名单，并没有卡片。●麦克纳马拉定义信用卡业务的基本模式，创造了“双边平台”，将相互依赖的双方：商户和持卡人联系在一起 –商户 ?代价：支付交易手续费收获：更多的销售 –持卡人 ?代价：不直接支付手续费，而支付会员费（年费） ?收获：支付的便利；赊账（先消费，后还款）；清晰的账单。 收单业务起源的启示 ●信用卡起源于消费，本质是“消费信用支付工具”，而消费离不开商户； ●信用卡是商户创造的，没有商户就没有信用卡； –商户为信用卡提供了消费环境 –商户创造了信用卡的雏形 ?商户储值卡、分期付款卡早于“通用信用卡”?希尔顿酒店曾发行100万信用卡、西尔斯百货是发现卡的起源（Discover） ●收单业务能够为商户创造价值 –当时商户回佣为7% –有保障的赊账能为餐馆带来客户，增加消费，餐馆愿意为此付出代价。 收单业务对于商户的价值 ●带来客户，增加商户消费 –派生消费 ?心理影响、冲动消费 ?先消费后还款，提前消费，分期付款 –国际卡受理、异地卡客户受理 ●减少现金处理的成本（1.2-1.5%） –假币 –零钞准备、人工清点、现金保管、运送 –资金到账快，提高使用效率 ●改善客户服务 –安全体面 –透支消费、便于理财，资金周转、增积分、免年费 –清晰对账 –卫生，减少零钞不便 ●发卡业务互动 –消费促销 ●增值服务 –客户分析 –积分、会员卡管理 （二）收单业务定义 ●传统的定义（狭义）： –收单机构通过POS等机具向特约商户提供受理支付卡（银行卡）交易及资金结算等金融服务，获取手续费收入的业务。 –收单机构是与商户签约并承担收单收益和风险责任的主体。 ?核心是商户审批、定价和签约 ●更新的定义 –通过提供支付卡交易处理及结算服务，掌握商户关系，进而为商户提供多种增值服务，从而获取交易手续费以及综合收益的服务。 –核心是商户关系

一则信用卡外卡收单业务纠纷案及启示

一则信用卡外卡收单业务纠纷案及启示 典型案例 2008年12月，东莞某酒店有限公司（下称某酒店）在某商业银行东莞某支行（下称某支行）开立尾号为4123的基本账户。2009年3月5日，某酒店与某支行签订了特约商户协议书，约定：某酒店为受理某商业银行发行的银行卡、他行发行的带有银联标识的银行卡以及境外发卡机构发行的威士达卡和万事达卡的特约商户；某支行为某酒店安装POS机具，负责提供相关业务凭证、受理标志并进行业务培训等；某酒店应按某商业银行的操作规程受理银行卡及外汇卡；同时约定某酒店不得违反操作规程，不得协助持卡人使用信用卡套现、不得与持卡人串通诈骗银行资金等。 2010年5月7日，M.C公司的迈克尔?布莱斯通过邮件方式以四位客人名义（布里奇先生及夫人、韦恩?布里奇、海伦?布里奇）向某酒店预订3间标准间客房，入住时间为2010年6月1日至6月11日共10天。某酒店答复折扣后总房费为人民币7200元，迈克尔?布莱斯在预订邮件中表示可接受此价格。随后，迈克尔?布莱斯再次发邮件至某酒店，要求以信用卡支付包括房费、机票和船票全部费用，某酒店在扣除房费及刷卡手续费后，将余额汇至迈克尔?布莱斯提供的机票和船票代理人的账号，某酒店表示同意，迈克尔?

布莱斯遂要求在其提供的信用卡上刷取9531美元（人民币64811元），并随后传真信用卡、支付授权书与确认信回传等资料。2010年5月9日，某酒店凭传真资料及客户要求做预授权及确认。5月13日，某酒店通过网上银行查询收到此笔交易金额，在扣除房费及手续费后，提取人民币53107.02元兑换成美元，在他行通过西联汇款汇至迈克尔?布莱斯提供的机票和船票代理人账号。 此后，某酒店陆续收到迈克尔?布莱斯的两次预订，两次分别以不同三位客人名义预订酒店3间标准间客房，预订中说明这三位客人系与第一批客人一起来旅游的，要求房间价格、房型、数量、入住时间、支付方式跟第一次预订相同。某酒店遂按第一次的操作方式凭卡号做预授权及确认，并在确认收到交易资金后，分别在其信用卡上刷取10785美元（人民币73950元）、9670美元（人民币66220元），在扣除房费及手续费后，提取人民币60535.44元兑换成美元，在他行通过西联汇款汇至对方提供的机票和船票代理人账号。第三次扣除房费及手续费后的余款人民币67300.54元未汇出。 2010年6月2日，某支行收到某商业银行东莞分行银行卡中心转发总行，关于POS商户某酒店在2010年5月9日至2010年5月29日期间发生大额外卡收单异常交易约人民币204981元的通知，总行在该通知中要求某支行在必要情况下可对该商户采取设置交易控制、暂停商户外卡交易等措

VaR模型及其在金融风险管理中的应用(1)

VaＲ模型及其在金融风险管理中的应用 引言 国际金融市场的日趋规范、壮大,各金融机构之间的竞争也发生了根本性变化,特别是金融产品的创新，使金融机构从过去的资源探索转变为内部管理与创新方式的竞争,从而导致了各金融机构的经营管理发生了深刻的变化，发达国家的各大银行、证券公司和其他金融机构都在积极参与金融产品(工具)的创新和交易，使金融风险管理问题成为现代金融机构的基础和核心。随着我国加入ＷTO，国内金融机构在面对即将到来的全球金融一体化的挑战，金融风险管理尤显其重要性。 传统的资产负债管理(Assｅｔ－Liabiliｔy Mａnageｍent）过份依赖于金融机构的报表分析，缺乏时效性，资产定价模型(CＡＰM）无法揉合新的金融衍生品种，而用方差和β系数来度量风险只反映了市场(或资产）的波动幅度。这些传统方法很难准确定义和度量金融机构存在的金融风险。1９93年,Ｇ30集团在研究衍生品种基础上发表了《衍生产品的实践和规则》的报告,提出了度量市场风险的VaR( Valｕe-ａt-Rｉsk )模型（“风险估价”模型),稍后由ＪP.Mｏrｇaｎ推出了计算VａR的RiｓkMeｔrics风险控制模型。在些基础上,又推出了计算ＶaR的CrediｔMetrｉcsTＭ风险控制模型，前者用来衡量市场

风险；ＪP．Morｇａn公开的CrediｔmetriｃsTＭ技术已成功地将标准ＶaR 模型应用范围扩大到了信用风险的评估上，发展为“信用风险估价”(Creｄit Value ａt Risｋ）模型,当然计算信用风险评估的模型要比市场风险估值模型更为复杂。目前,基于VaR度量金融风险已成为国外大多数金融机构广泛采用的衡量金融风险大小的方法。?VaR模型提供了衡量市场风险和信用风险的大小，不仅有利于金融机构进行风险管理，而且有助于监管部门有效监管。?⒈1９9５年巴塞尔委员会同意具备条件的银行可采用内部模型为基础,计算市场风险的资本金需求，并规定将银行利用得到批准和认可的内部模型计算出来的VａR值乘以３，可得到适应市场风险要求的资本数额的大小。这主要是考虑到标准VａＲ方法难以捕捉到极端市场运动情形下风险损失的可能性,乘以3的做法是提供了一个必要的资本缓冲。?⒉Grｏuｐof Thirty １993年建议以风险资本(Cａpitａl—ａt—ｒisk）即风险价值法（VａR）作为合适的风险衡量手段,特别是用来衡量场外衍生工具的市场风险。?⒊1９95年，SEC也发布建议,要求美国公司采用ＶaＲ模型作为三种可行的披露其衍生交易活动信息的方法之一。 这些机构的动向使得VaR模型在金融机构进行风险管理和监督的作用日益突出。 国际金融风险管理的发展 从国际金融风险管理发展历程来看,近２0年来,大致经历了以下几个阶段：?(一）80年代初因受债务危机影响。银行普遍开始注重对信用风险的防范与

工行外卡收单

工行外卡收单 业务简述 外卡收单是为企业通过电子商务平台面向境外信用卡（VISA、MASTER）持卡人销售商品提供在线资金结算服务的业务。您可通过在线支付业务，实现对商品订单的：查询、订购、退款等操作。 [返回页首] 适用对象 自身网站面向境外信用卡（VISA、MASTER）持卡人销售商品，并具有在线资金结算支持需求的客户。 [返回页首] 特色优势 1. 银行垫款，客户实时到账； 2. 客户可直接收取人民币。 [返回页首] 开办条件 1. 企业网上银行注册客户； 2. 营业执照副本、国际域名注册证、ICP经营许可证、组织机构代码证等； 3. 经办人员有效身份证件； 4. 经营范围为：酒店预定、电子客票、国际会议报名、学费或考试费等可追溯业务；

5. 经营行为符合国家的相关法规且信誉良好，在最近两年内无重大违法或违规经营行为记录，在与银行往来中无不良信用记录，遵守银行结算纪律，未因信用风险或欺诈风险而被其他外卡收单机构终止特约商户合约。 [返回页首] 开通流程 一、领取《特约网站注册申请书》及《电子商务业务客户证书信息表》。 二、携带如下材料到当地工商银行网点办理； 1. 营业执照副本及复印件、ICP经营许可证、组织机构代码证； 2. 经办人员的有效身份证件； 3. 填写完整的《特约网站注册申请书》及《电子商务业务客户证书信息表》； 4. 《域名注册证》复印件或其他对所提供域名享有权利的证明。 三、工行审核通过后，与工行协商签订《在线支付合作协议书》、《补充协议》(见注意事项) 四、商户可收到工行交给的如下材料： 1. 测试证书； 2. 商户开发软件、接口及技术文档； 3. 工行电子企业标识。 五、商户进行技术开发。 六、与银行共同制定测试、投产计划，准备业务测试环境（含商户端及银行端），申请测试卡，并进行如下测试： 1. 特约网站端的交易测试； 2. 客户端支付交易； 3. 其他还需测试内容。 七、测试通过后，提交测试报告，经银行审核通过后收到银行交来的正式B2C证书。 八、与银行共同进行购物、退货等交易的系统验证，验证通过后，特约网站正式开通。

风险管理模型

概念与结构 ?企业风险，指未来的不确定性对企业实现其经营目标的影响。企业风险一般可分为战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险等；也可以能否为企业带来盈利等机会为标志，将风险分为纯粹风险(只有带来损失一种可能性)和机会风险(带来损失和盈利的可能性并存)。 ?全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 ?内部控制系统，指围绕风险管理策略目标，针对企业战略、规划、产品研发、投融资、市场运营、财务、内部审计、法律事务、人力资源、采购、加工制造、销售、物流、质量、安全生产、环境保护等各项业务管理及其重要业务流程，通过执行风险管理基本流程，制定并执行的规章制度、程序和措施。

?风险管理的基本流程： 1.2 全面风险管理总体目标 ?(一)确保将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内； ?(二)确保内外部，尤其是企业与股东之间实现真实、可靠的信息沟通，包括编制和提供真实、可靠的财务报告； ?(三)确保遵守有关法律法规； ?(四)确保企业有关规章制度和为实现经营目标而采取重大措施的贯彻执行，保障经营管理的有效性，提高经营活动的效率和效果，降低实现经营目标的不确定性； ?(五)确保企业建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，保护企业不因灾害性风险或人为失误而遭受重大损失。 2、全面风险管理的基本任务： 2.1 全面风险管理基本框架

市场风险管理的常用工具与模型100分

市场风险管 理的常用工 具与模型 一、单项选择题 1. 对于线性资产组合来说，时间平方根法则成立的假设不包括 （）。 A. 风险因子在时间上的分布独立 B. 风险因子在时间上的分布相同 C. 风险因子在时间上的分布为正态分布 D. 组合只有一个风险因子 描述：P47，时间平方根法则 您的答案：D 题目分数：10 此题得分：10.0 2. 历史模拟法与monte carlo模拟法计算VaR方法的主要区别是 （）。 A. monte carlo模拟法不需要历史数据 B. 历史模拟法可以根据专家经验调整参数 C. monte carlo模拟需要对模型进行假设 D. monte carlo模拟计算速度快 描述：P29，Monte carlo模拟法 您的答案：C 题目分数：10 此题得分：10.0 3. 反映了投资规模增加后，组合VaR值变化的指标是（）。 A. VaR B. 边际VaR C. 成分VaR D. 下标准差 描述：P38，边际与成分Var计算 您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0 4. 下列敏感度指标中，能够把利率变动对债券未来现金流影响的

纳入考虑的指标是（）。 A. 凸性 B. 修正久期 C. 有效久期 D. 麦考利久期 描述：P11，敏感度指标 您的答案：C 题目分数：10 此题得分：10.0 二、多项选择题 5. 对于场内期权产品，下列（）因素应该作为风险因子集合之内。 A. 执行价格 B. 期权收盘价 C. 标的物价格 D. 波动率曲面 E. 利率 描述：P16，识别和选择风险因子 您的答案：D,E,C 题目分数：10 此题得分：10.0 三、判断题 6. 在因素推动方法实施过程中，通过调整组合的参数k，可以将因 子之间变动的相关性考虑进去。（） 描述：P60，压力情景产生方法 您的答案：错误 题目分数：10 此题得分：10.0 7. 指数权重的历史模拟法对近期市场的变动比普通的历史模拟法 敏感。（） 描述：P26，历史模拟法 您的答案：正确 题目分数：10

用统计学原理建立风险控制模型

用统计学原理建立风险控制模型 （偿债模型） 1.风险控制模型 风控模型，计算最高能够承受什么样的高风险客户，同时该如何把这些资产证券化并分散点风险给投行对自己是最有利的。强大的高频交易和程序化交易要求更快速的交易通道和更高效的策略模型；另一方面，快速交易导致投资面临的风险呈指数级增长，从而市场和投资者需要更全面的策略组合和更精准的风控模型进行风险对冲。 在高度精细化的风险控制模型中，很重要的一个环节就是用先进的统计计量模型来更加准确的描述多种金融资产价格波动的关联性。在现实的金融交易中，我们将面对成百上千的金融资产，所以我们需要一个理论上十分灵活、现实中应用有效的统计模型能够同时对大量的风险因子的相关性进行描述、估测和模拟。在科研中，在不断探索，力图在现有的模型基础上，找到更加灵活的模型准确高效描述各高维的金融风险因子之间的相依性。当然，高度量化的数量风险模型，还要在业界实际应用中能够运算相对迅速，这样才能对各种金融组合进行实时的风险预测和监控。 这种高度量化的风控模型，将无时无刻不为交易所、清算所和各大券商经纪公司，实时计算未来各种资产组合的风险度，从而始终将各种金融交易的市场风险控制在合理的范围内，使衍生品市场交易能够稳定运行，最大可能的减少巨大价格波动给市场带来的危机。 2.统计学原理 统计学，是处理数据的一门科学，是收集、处理、分析、解释数据，并从数据中得出结论的科学，它提供了一整套从数据中得出结论的方案。统计学已广泛应用于企业发展战略、产品质量管理、市场研究、经济预测、人力资源管理等领域，并在上述领域已经有了很好的应用实践。利用统计学原理分析、处理银行日常运行中获取的业务数据，无疑可以为银行在日常运营中的客户营销、经营决策、控制风险等提供强有力的决策指引。 在科技高速发展的现今社会，信息化是主要的趋势，自然而然信息化的需求也就越来越突出，对于银行来说，通常都要对大量的数据进行收集，并且还要对所收集的数据进行仔细的分析，分析过后还要对一些有价值的数据进行提取，提取过后再做出正确的决策。那么，对于现代统计方法来说，它和现代信息处理技术是分不开的，随着计算机运行能力的不断提高，对于大规模统计调查的数据的处理来说，就会显得更加的精确以及方便快捷。所以，统计学越来越不可能脱离计算机技术，当然，计算机技术的应用的深入，也同样不能离开统计

企业风险管理模型方法综述

０引言 在风险管理研究方面诸多专家过去曾提出了较系统的风险管理理论与方法［１－１０］，而几乎所有的大企业都有专门从事风险管理的部门及风险管理者，中小企业也通过不同形式与风险管理咨询公司或专家合作以加强对本企业的风险管理。系统总结了风险管理理论所涉及的方法、模型和工具，并对各种模型的优缺点作出了评价，最后对企业风险管理建模未来的研究方向进行了展望。 １企业风险管理理论的模型、方法和工具 风险建模是指确定企业风险和绩效指标的方法。由于现实世界千变万化，企业受经营环境、行业特点、自身条件等各种因素的影响，没有通用的、适用于所有企业的建模方法。根据企业面临环境的不确定性程度，企业风险模型大致分为两种，即确定性模型［１１］和不确定性模型［４］。１．１确定性模型 大部分企业至少具有一个简单的财务模型来描述诸如风险因素、条件、战略和战术等各种输入因素如何影响企业管理中的关键绩效指标（ＫＰＩｓ，ＫｅｙＰｅｒｆｏｒｍａｎｃｅＩｎ－ｄｅｘｓ）。对上市公司来说，ＫＰＩｓ通常由市场给出（如企业的股票分析师通常非常重视这种测量方法）。这种方法一般用在战略发展和运营规划中。一般地，为了达到ＫＰＩｓ要求的效果，业务决策需要做仔细的调整与变化。后来发展的许多模型非常重视通过原因结果的结构来分析企业的投入与产出。这类方法被称作结构化金融模型。 这类模型通常被称为确定性模型，因为它们在描述基于一定投入条件的期望产出时，没有考虑低于或高于期望价值的产出概率分布。通过将特定的输入视为变量，这类模型可以转化为随机模型，并进一步分为两种，即统计分析模型和结构化仿真模型。“统计”与“结构化”指模型中随变量之间关系的表达方式，“分析”与“仿真”指数据的计算方式。以下是对这四个术语的解释，表１也列出了它们之间的区别与联系。 分析模型。通过一系列方程的处理解答来得到最终结果。这类模型需要有限制条件的一系列假设以及数学上容易处理的概率分布。其优于仿真方法的特点是计算的快捷和方便。 仿真模型（通常称为蒙特卡罗仿真）。该模型需要海量的计算机模拟产生的数据以便于模拟结果。这种方法非常灵活，可以适用于复杂关系的处理，而且较少依赖于各种假设条件和标准的概率分布。其优于分析模型的特点是将现实与虚拟世界联系起来的能力可以达到要求的精度。 统计模型。这类模型主要依据于随即变量的统计特性而不考虑变量之间的因果关系。其优于结构模型的特点是模型参数比较容易获得（如通过公共数据）。 结构模型。这类模型主要基于明显的原因结果分析而不是数据之间的统计关系。该模型既需要数据也需要专家的意见。其优于统计模型的特点是长于因果分析，而 企业风险管理模型方法综述 丁德臣，何建敏，吴广谋 （东南大学经济管理学院，南京２１１１８９） 摘要：系统总结了企业风险管理理论所涉及的模型、方法和工具，对确定性模型和不确定性模型进行了详细介绍，并对各种模型的优缺点及使用范围作出了综合评价。针对现有的建模方法存在研究思路过于狭窄、研究对象过于片面、研究假设过于苛刻以及缺乏对风险全面整合的能力等缺陷，认为研究方法在定量与定性方面应当有所创新，影子期权、实物期权理论和博弈论等理论可以为企业风险建模提供一个新的视角。 关键词：风险管理>确定性模型；不确定性模型>实物期权；影子期权；博弈论 中图分类号：Ｆ８３０．５９３文献标志码：Ａ文章编号：１００２－０２４１（２００８）０７－０１８９－０６ 收稿日期：２００７－１２－２１ 基金项目：国家自然科学基金项目“流动性调整期望损失Ｌａ－ＥＳ和最优变现策略”（７０６７１０２５／Ｇ０１１５） 第一作者简介：丁德臣（１９７０－），男，山东淄博人，博士研究生，高级工程师，研究方向：企业风险管理。

XX银行风控模型建设方案

XX银行风控模型建设方案 一、风控搭建整体思路 对于本行来说，开展互联网贷款面临的主要难题是数据和风控，特别是对于平台引流的消费金融客户，银行能获得的信息和数据极少。银行在收集数据这方面是很无力的，由于是消费信贷，贷款审批速度要求较快，无法对顾客进行一个全面的审查，没有一份比较详细的数据对顾客就没法形成完整的画像，这会大大提高贷款的风险。 因此在业务开展初期需要引入海量跨行业数据作为风控模型的基础，并借助专业咨询公司的力量建立起本行的全面风险管理体系，同时建议在本行自有数据不足的情况下，采取专家模型冷启动的方式建立起本行的反欺诈模型，评分模型，授信策略模型，定价模型等风控模型。并针对不同的网贷产品制定清晰的风险管理策略，明确网贷产品的风险偏好，按照小额分散的原则，从行业、区域、产品等维度设定互联网贷款的风险限额，审慎确定单一客户授信额度上限。 在产品正式上线后，试运营期间逐步积累充分的数据，需要专业的大数据风控团队和技术团队，对数据源进行清洗、整合、分析，对各环节的风控模型进行持续监督、验证、优化、再开发，在经历一个较为完整的周期后再与专业厂商采取联合建模的方式建立更适合本行产品情况的风控模型。 建立风控模型的全过程本行遵循以下原则：严格保密的原则、循序渐进的原则、合作建设的原则、先易后难的原则、迭代更新的原则、审慎发展的原则。同时应由专业团队专人跟进风控建模全过程，切实防范本行的风控模型核心数据外泄。 在选择合作机构方面，本团队将风控体系的建立分成三大板块：一是聘请专业的咨询公司对本行进行全面风险管理辅导，形成高效、有序、切合本行发展方向的完整

风控体系。目前备选的厂商有：XX、XX、XX、XX、XX等；二是与专业的数据公司进行合作，确保风控模型具备良好的基石。目前备选的厂商有：XX、XX、XX、XX等；三是选择实用性强的产品厂商，挑选可扩展性强、兼容性强、界面友好、操作便捷的决策引擎，为本行后续全线上审批产品的推出做铺垫。目前备选的厂商有：XX、XX 等。 目前本部接触的厂商包括专业咨询公司、专业数据源公司、咨询和产品兼具的公司和提供三大板块整体解决方案的公司。本部将会仔细研究每一家厂商提供的解决方案和报价，并挑选出几家较具竞争优势的厂商入场做POC，力争选择出性价比高、实用性好、兼容性强的厂商。 二、具体工作 针对本行目前的业务方向和产品需求，确定当前的工作重心在于为结合具体场景的消费贷量身打造一整套风控方案，主要工作包括以下几个方面：（一）数据源 1.政府类公共数据：包括社保、公积金、税务、水电缴费等信息。 目前工作进度：已发请示到XX，等待其回复。 后续工作安排：取得XX回复后，我部将会积极跟进，尽快与各政府部门取得联系，争取年内至少完成一到两类公共数据的对接工作。 2.平台类数据：包括XX、XX、XX等平台数据。 目前工作进度：目前已建微信群，各业务部门已知晓相关需求，本团队将会每周收集一次进度情况。 后续工作安排：相关业务部门与平台就数据对接事项进行商谈得出合作意向后，我部会牵头科技部等相关部门具体落实对接事项。近期准备和业务部门一起前往XX 就数据共享、具体风控手段等方面进行商谈。