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第四章练习题

第四章习题

(一)基本知识类题型

4-1.解释下列概念:

(1)异方差性

(2)序列相关性

(3)多重共线性

(4)完全多重共线性

(5)不完全多重共线性

(6)差分法

(7)广义最小二乘法

(8)D.W.检验

4-2.判断下列各题对错,并简单说明理由:

1)在存在异方差情况下,普通最小二乘法(OLS)估计量是有偏

的和无效的;

2)如果存在异方差,通常使用的t检验和F检验是无效的;

3)在存在异方差情况下,常用的OLS法总是高估了估计量的标

准差;

4)当存在序列相关时,OLS估计量是有偏的并且也是无效的;

5)消除序列相关的一阶差分变换假定自相关系数 必须等于1;

6)两个模型,一个是一阶差分形式,一个是水平形式,这两个

模型的R2值是不可以直接比较的。

第四章练习题

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