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期权测试题

1、关于期权权利金的表述正确的是（）

A.期权买方付给卖方的费用

B.行权价格的固定比例

C.标的价格的固定比例

D.标的价格减去行权价格

2、期权的买方（）

A.获得权利金

B.支付权利金

C.有保证金要求

D.有义务、无权利

3、期权买方在期权到期前任一交易日或到期日均可以选择行权的是（）

A.欧式期权

B.百慕大式期权

C.亚式期权

D.美式期权

4、期权的履约价格又称（）

A.权利金

B.行权价格

C.标的价格

D.结算价

5、以下哪种情况下，期权合约单位无需作相应调整（）

A.当标的证券发生权益分配

B.当标的证券发生公积金转增股本

C.当标的证券发生价格剧烈波动

D.当标的证券发生配股

6、上交所期权市场每个交易日收盘集合竞价时间为（）

:56-15:00

:57-15:00

:55-15:00

:58-15:00

7、上交所断路器制度规定，盘中(最新成交价格)相对参考价格涨跌幅度达到（），暂停连续竞价，进入一段时间的集合竞价交易

元

{50%×参考价格,5*合约最小报价单位}

8、所谓平值是指期权的行权价格等于合约标的的（）

A.内在价格

B.市场价格

C.时间价格

D.履约价格

9、以下关于期权与权证的说法，错误的是（）

A.发行主体不同

B.持仓类型不同

C.履约担保不同

D.交易场所不同

10、以下关于期权与期货的说法，正确的是（）

A.关于保证金，期权仅向卖方收取，期货的买卖双方均收取

B.期权与期货的买卖双方均有义务

C.期权与期货的买卖双方到期都必须履约

D.期权与期货的买卖双方权利与义务对等

11、期权的价值可分为（）

A.内在价值和时间价值

B.内在价值和理论价值

C.外在价值和时间价值

D.波动价值和时间价值

12、在其他变量相同的情况下，行权价格越高，认购期权的权利金（），认沽期权的权利金（）

A.越高，越低

B.越低，越高

C.越高，越高

D.越低，越低

13、备兑开仓也叫（）

A.备兑卖出认购期权开仓

B.备兑买入认沽期权开仓

C.备兑买入认购期权开仓

D.备兑卖出认沽期权开仓

14、李先生持有10000股甲股票，想在持有股票的同时增加持股收益，又不想用额外资金缴纳保证金，其可以采用以下哪个指令（）

A.备兑平仓

B.卖出开仓

C.卖出平仓

D.备兑开仓

15、当标的股票发生现金分红时，对备兑持仓的影响是（）

A.备兑证券数量不足

B.行权价不变

C.合约单位不变

D.没有影响

16、保险策略的作用是（）

A.对冲股票下跌风险

B.增强持股收益

C.以较低的成本买入股票

D.杠杆性投机

17、小李是期权的一级投资者，持有23000股A股票，他担心未来股价下跌，想对其进行保险，设期权的合约单位为5000，请问小李最多可以买入（）张认沽期权

18、规定投资者可以持有的某一标的所有合约的权利仓持仓最大数量和总持仓最大数量的制度是（）

A.限购制度

B.限仓制度

C.限开仓制度

D.强行平仓制度

19、王先生以10元价格买入甲股票1万股，并卖出该股票行权价为11元的认购期权， 1个月后到期，收取权利金元/股（合约单位是1万股），在到期日，标的股票收盘价是元，则该策略的总盈利是（）元

20、王先生以14元每股买入10000股甲股票，并以元买入了1张行权价为13元的该股票认沽期权（合约单位10000股），如果到期日股价为15元，则该投资者盈利为（）元

21、投资者在市场上交易期权合约以增加持有的该合约头寸的投资行为称为（）

A.平仓

B.行权

C.开仓

D.交割

22、下列哪一项是买入认购期权的作用（）

A.杠杆性做多

B.杠杆性做空

C.增强持股收益

D.为标的证券提供保险

23、小孙买入股票认沽期权，是因为她认为未来的股票行情是（）

A.下跌

B.不涨

C.上涨

D.不跌

24、王先生以元每股的价格买入行权价为20元的甲股票认沽期权，股票在到期日价格为21元，不考虑其他因素的情况下，则王先生的盈亏情况为（）

A.完全亏光权利金

B.行权后可弥补部分损失

C.卖出平仓可弥补部分损失

D.不会损失

25、投资者买入认购期权，假设其他因素不变，下列说法正确的是（）

A.行权价格越高，获取收益的可能性越高

B.行权价格越低，到期日获取收益的可能性越低

C.行权价格越高，损失权利金的可能性越大

D.行权价格越低，损失权利金的可能性越大

26、实值认沽期权在到期时投资者不进行行权，则期权到期后价值变为（）

A.零

B.时间价值

C.内在价值

D.权利金

27、买入一张行权价格为50元的认购期权，支付权利金1元，则如果到期日标的资产价格上升到60元，每股收益为（）

元

28、陈先生以元每股的价格买入行权价为20元的某股票认沽期权（合约单位为10000股），则股票在到期日价格为元时，他取得的利润是（）元

29、甲股票的价格为50元，第二天涨停，涨幅为10%，其对应的一份认沽期权合约价格跌幅为50%，则该期权此时的杠杆倍数为（）

30、丁先生以元买入一张股票认沽期权，现在预计股价会上涨，准备平仓。认沽期权的权利金现价为元，合约单位为10000股。平仓后盈亏为（）元

31、认购期权的卖方（）

A.拥有买权，支付权利金

B.拥有卖权，支付权利金

C.履行义务，获得权利金

D.履行义务，支付权利金

32、当投资者小幅看涨时，可以（）

A.买入认购期权

B.卖出认购期权

C.买入认沽期权

D.卖出认沽期权

33、在标的证券价格（）时，卖出认购期权开仓的损失最大

A.大幅下跌

B.小幅上涨

C.大幅上涨

D.小幅下跌

34、每日日终，期权经营机构会对投资者持有的期权义务仓收取（）

A.权利金

B.维持保证金

C.行权价格

D.初始保证金

35、卖出认购期权开仓后，可通过以下哪种交易进行风险对冲（）

A.买入认沽

B.融券卖出现货

C.建立期货多头

D.建立期货空头

36、卖出认沽期权开仓后，可通过以下哪种交易进行风险对冲（）

A.买入现货

B.买入其他认沽

C.买入其他认购

D.建立期货多头

37、投资者收到期权经营机构的追缴保证金通知时，应当（）

A.及时补足保证金或平仓

B.及时出金

C.申请降低保证金水平

D.不采取行动

38、投资者卖出一份行权价格为5元的认购期权，权利金为元，到期日标的ETF价格为4元，则该投资者的到期日盈亏为（）元

、投资者卖出一份行权价格为5元的认沽期权，权利金为元，到期日标的ETF价格为6元，则该投资者的到期日盈亏为（）元

、卖出认购期权开仓后又买入该期权平仓，将会（）

A.缴纳保证金

B.不需要资金

C.保证金占用金额不变

D.释放保证金

41、一个月前甲股票认购期权的Delta值为，随着到期日临近，甲股票Delta值增大，则现在甲股票上涨1元（不考虑其它因素）引起的认购期权价格的变化为（）

A.大于元小于1元

B.小于元

C.等于元

D.大于1元

42、期权Delta是指（）

A.权利金变化与时间变化的比值

B.权利金变化与利率变化的比值

C.权利金变化与标的价格变化的比值

D.权利金变化与波动率变化的比值

43、平价公式的认购、认沽期权具有（）

A.相同行权价、不同到期日

B.相同行权价、相同到期日

C.不同行权价、相同到期日

D.不同到期日、不同行权价

44、根据平价公式，其他条件相同，利率越高，则认购、认沽期权价格的差异（）

A.越小

B.越大

C.不变

D.不确定

45、合成股票多头策略（）

A.风险有限，收益无限

B.风险无限，收益无限

C.风险有限，收益有限

D.风险无限，收益有限

46、合成股票多头策略（）

A.风险无限，收益无限

B.风险有限，收益有限

C.风险有限，收益无限

D.风险无限，收益有限

47、投资者认为甲股票将处于缓慢升势，升幅不大，其可以采用的策略是（）

A.牛市认购价差策略

B.熊市认购价差策略

C.熊市认沽价差策略

D.买入认沽

48、投资者认为甲股票将处于缓慢升势，升幅不大，其可以采用的策略是（）

A.熊市认购价差策略

B.熊市认沽价差策略

C.牛市认购价差策略

D.买入认沽

49、买入跨式组合在哪种情况下能获利（）

A.股价大涨或大跌

B.股价波动较小

C.股价适度上涨

D.股价适度下跌

50、与跨式策略相比，构成勒式策略的认购、认沽期权组合最根本的区别是（）

A.行权价格不同

B.标的资产不同

C.到期日不同

D.合约单位不同

参考答案：

1-5 ABDBC

6-10 BDBDA 11-15 ABADA 16-20 ADBBA 21-25 CAAAC 26-30 ADACA 31-35 CDCBC 36-40 BAAAD 41-45 ACBBA 46-50 CACAA

投资者适当性管理培训测试(带答案)

投资者适当性管理培训测试分公司名称：营业部名称：姓名：一、单选题（每题2分）： 1、普通投资者申请成为专业投资者应当以 A 向经营机构提出申请并确认自主承担可能产生的风险和后果，提供相关证明材料？ A、书面形式 B、电子邮件 C、电话 D、以上均可 2、经营机构应当 B 开展一次适当性自查，形成自查报告？ A、每季度 B、每半年 C、每年 D、不定期 3、下列（C）不属于《办法》约定的金融资产的范畴？ A、银行存款、银行理财产品 B、股票、债券、基金份额 C、银行贷款、融资融券份额 D、资产管理计划、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品 4、经营机构向普通投资者销售产品或者提供服务前，下列（D）不属于应当告知的信息？ A、可能直接导致本金亏损的事项及可能直接导致超过原始本金损失的事项； B、因经营机构的业务或者财产状况变化，可能导致本金或者原始本金亏损的事项； C、因经营机构的业务或者财产状况变化，影响客户判断的重要事由； D、产品或服务的预期收益率 5、关于牛熊利产品说法错误的是（B） A、说明书中提到的产品收益率是年化的 B、如果沪深300指数期末收盘价等于期初收盘价，则牛熊利产品到期收益率为高收益率（银牛/熊利6%，金牛/熊利10%） C、适合有一定判断能力、想博取较高收益，又不想因为判断失误而承担较大风险的客户 6、经营机构应当妥善处理适当性相关的纠纷，存在 C 情形的应当依法承担相应法律责任？ A、与投资者协商解决争议 B、采取必要措施支持和配合投资者提出的调解 C、履行适当性义务存在过错并造成投资者损失的 D、提供相关资料，证明经营机构已向投资者履行相应义务 7、普通投资者在下列哪个方面不享有特别保护（a）： A、收益保证 B、信息告知 C、风险警示 D、适当性匹配 8、当投资者风险承受能力与产品风险等级不匹配时，下列说法正确的是（d）： A、投资者不能购买与其风险承受能力不匹配的产品 B、经营机构允许投资者购买与其风险承受能力不匹配的产品 C、经营机构不需要确认投资者是否属于风险承受能力最低类别的投资者 D、投资者坚持购买与其风险承受能力不符的产品或者服务时，经营机构应该进行特别的书面风险警示 9、下列哪项业务通过营业网点办理时，不需要“双录”（b） A、退市整理 B、上海风险警示 C、融资融券 D、分级基金 10、申请验证类和申请转化类的专业投资者的有效期认定为：以其申请日起算，（b）年审核

期权测试题5

期权测试题5 单项话题(共50个问题，每个问题2分) 1年，关于期权溢价的正确表述是()a .期权买方支付给卖方的费用b .行权价格的固定比例c .标的价格的固定比例d .标的价格减去行权价格2。期权买方获得溢价支付溢价存款要求债务和无权利 3期权买方可以选择在期权到期前一个交易日或到期日行使期权欧洲期权百慕大期权亚洲期权美国期权 4，而期权的行权价格也称为()a .溢价b .行权价格c .标的价格d .结算价格 5，在下列哪种情况下，期权合约单位不需要做相应的调整()a .当标的证券进行股权分配时 b。当基础证券受到公积金转换为股本的影响时，当基础证券受到价格剧烈波动的影响时，当基础证券受到配股 6时，上海证券交易所期权市场的收盘看涨拍卖时间为()a . 14:56-15:00b . 14:57-15:00c . 14:55-15:00d . 14:58-15:00 7。上海证券交易所的跌停板制度规定，盘中(最新交易价格)相对于参考价格的涨跌幅度为()且连续竞价暂停。答:30% B.20% C.0.005元 D .最大{50% x一段看涨期权拍卖交易的参考价格。5*合同最低报价单位} 8。所谓固定价值是指期权的执行价格等于(a)内在价格(b)市场价格(c)时间价格(d)性能价格(

9)的陈述。以下是关于期权和认股权证。错误是()a .不同的发行者b。不同的头寸c .不同的业绩保证d .不同的交易场所 10。以下关于期权和期货的陈述是正确的() a。关于保证金，期权只从卖方收取。期权和期货的买卖双方都有义务。期权和期货的买卖双方都有义务。期权和期货的买卖双方都必须在到期时履行义务。在相同的其他变量下，行权价格越高，看涨期权溢价()越高，看跌期权溢价() A越高，b越低，c越高。 13，准备好的看涨期权的未平仓也被称为()a .准备好的看涨期权的未平仓，b .准备好的看涨期权的未平仓，c .准备好的看涨期权的未平仓，D .准备好的看涨期权的未平仓， 14，李先生持有10，000股股票，他想在持有股票的同时增加股票的回报，但他不想用额外的资金支付保证金。以下哪一个指令可以使用()a .准备平仓b .卖出开仓c .卖出平仓d .准备开仓 15。当基础股票出现现金股利时，对准备头寸的影响是()a .准备证券的数量少于b .执行价格保持不变c .合同单位保持不变d .它不影响16。保险策略的作用是(a)对冲股票下跌的风险(b)提高持股回报率c。以较低的成本购买股票。杠杆投机 17，小李是一级期权投资者，持有23，000股a股。他担心股票价格的未来下跌，并想投保。期权的合约单位是5000英镑。我可以请小李买最多()个看跌期权吗？a.5b.6 c.7 d.418。规定投资者可以持有的某一目标的所有合约的最大权利头

个股期权投资者知识考试题库-(一级-101-200题)

101、投资者持有认购期权义务仓时，不属于其可能面对的风险的是（A）。 A、忘记行权 B、被行权后需备齐现券交收 C、维持保证金增加 D、除权除息合约调整后需补足担保物 102、认购期权的卖方（D）。 A、在期权到期时，有买入期权标的资产的权利 B、在期权到期时，有卖出期权标的资产的权利 C、在期权到期时，有买入期权标的资产的义务（如果被行权） D、在期权到期时，有卖出期权标的资产的义务（如果被行权） 103、期权买方只能在期权到期日行使权利的期权是（B）。 A、美式期权 B、欧式期权 C、百慕大式期权 D、亚式期权 104、认购期权涨跌停幅度计算公式是（A）。 A、max { 行权价*0.2%，min[ ( 2*合约标的前收盘价-行权价格) , 合约标的的前收盘价]*10% } B、max { 行权价*0.2%，max[ ( 2*合约标的前收盘价-行权价格) , 合约标的的前收盘价]*10% } C、max { 行权价*0.2%，min[ ( 2*行权价格-合约标的前收盘价) , 合约标的的前收盘价]*10% } D、max { 行权价*0.2%，max[ ( 2*行权价格-合约标的前收盘价) , 合约标的的前收盘价]*10% } 105、假设乙公司的当前价格为35元，那么行权价为40元的认购期权是（D）期权；行权价为40元的认沽期权是（D）期权。 A、实值；虚值 B、实值；实值 C、虚值；虚值 D、虚值；实值 106、期权定价中波动率是用来衡量（C）。 A、期权价格的波动性 B、标的资产所属板块指数的波动性 C、标的资产价格的波动性 D、银行间市场利率的波动性 107、假设丙股票现价为14元，行权价格为15元的该股票认购期权权利金为1.2元，则该期权的内在价值与时间价值分别为（A）元。 A、0；1.2

期权从业考试题含答案分

期权从业考试题含答案分文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

试卷单选题（共50题，每题2分） 1、期权合约是由买方向卖方支付（），从而获得在未来约定的时间以约定的价格买入或卖出标的资产的权利 A.行权价 B.标的价格 C.权利金 D.结算价 2、期权的买方（） A.获得权利金 B.有保证金要求 C.有义务、无权利 D.支付权利金 3、期权买方在期权到期前任一交易日或到期日均可以选择行权的是（） A.欧式期权 B.美式期权 C.百慕大式期权 D.亚式期权 4、关于“510050C1509M02350”合约，以下说法正确的是（） A.权利金是每股0.2350元 B.合约到月份为5月

C.合约类型为认沽 D.行权价为2.350元 5、以下哪种情况下，期权合约单位无需作相应调整（） A.当标的证券发生权益分配 B.当标的证券发生价格剧烈波动 C.当标的证券发生公积金转增股本 D.当标的证券发生配股 6、上交所期权合约的最小交易单位为（） A.10张 B.100张 C.1张 D.1000张 7、股票期权合约调整的主要原则为() A.保持合约单位数量不变 B.保持合约行权价格不变 C.保持合约名义价值不变 D.保持除权除息调整后的合约前结算价不变 8、所谓平值是指期权的行权价格等于合约标的的（） A.内在价格 B.时间价格 C.履约价格 D.市场价格

9、以下关于期权与权证的说法，正确的是（） A.权证的投资者可以作卖方 B.权证的投资者需要保证金 C.都是标准化产品 D.履约担保不同 10、以下关于期权与期货收益或风险的说法，正确的是（） A.期权的卖方收益无限 B.期货的买方风险有限 C.期货的卖方收益有限 D.期权的买方风险有限 11、虚值期权（） A.只有内在价值 B.同时具有内在价值和时间价值 C.只有时间价值 D.内在价值和时间价值都没有 12、在其他变量相同的情况下，标的股票价格上涨，则认购期权的权利金（），认沽期权的权利金（） A.上升，上升 B.下降，下降 C.上升，下降 D.下降，上升 13、备兑开仓也叫（）

期权从业考试题(1)

试卷单选题（共50题，每题2分） 1、期权属于（）￡L A.股票 B. 基金 'l c.衍生品 D.债券 2、投资者卖岀认沽期权，则（）一定数量的标的证券 A. 有义务卖岀 B. 有义务买入 C. 有权利买入 D. 有权利卖出 3、期权买方可以在期权到期前任一交易日或到期日行权的期权是（） A. 欧式期权 B. 认购期权 C. 认沽期权 D.美式期权 4、上交所股票期权合约的到期日是（） LJ A.到期月份的第三个星期四 B. 到期月份的第四个星期三 C. 到期月份的第三个星期五

5、期权合约标的是上交所根据一定标准和工作机制选择的上交所上市交易的（） A. 股票或ETF B. 债券 C. LOF D. 期货 6、上交所ETF期权合约的最小报价单位为（）元 r C. 0.1 r 7、上交所断路器制度规定，盘中（最新成交价格）相对参考价格涨跌幅度达到（），暂停连续竞价, 进入一段时间的集合竞价交易 r A. max{50% x参考价格,5*合约最小报价单位} r B. 30% r C. 20% 8、行权价格低于标的市场价格的认购期权是（） C A. 超值期权 r B. 实值期权 C. 虚值期权

r D.平值期权 9、以下关于期权与权证的说法，正确的是（） A. 发行主体不同 B.权证的投资者可以作卖方 C.权证的投资者需要保证金 D. 都是标准化产品 10、以下关于期权与期货的说法，正确的是（） A. 期货的双方中只有一方需要缴纳保证金 .期货的买方需要支付权利金 C.期权的双方都需要缴纳保证金 D. 期权的买方只有权利，没有义务 11、期权的价值可分为（） A.内在价值和理论价值 r I. B.外在价值和时间价值 C.波动价值和时间价值 D. 内在价值和时间价值 12、在其他条件不变的情况下，当标的股票波动率下降，认沽期权的权利金会（） A. 上涨 B.下跌 I———C.不变 D. 不确定 13、备兑开仓更适合预期股票价格()或者小幅上涨时采取 A. 大幅上涨

期权从业考试题(含答案84分)复习过程

单选题（共50题，每题2分） 1、期权合约到期后，期权买方持有人有权以（）买入或者卖出相应数量的标的资产 A.权利金 B.标的价格 C.行权价格 D.结算价 2、期权的卖方（） A.获得权利金 B.支付权利金 C.无保证金要求 D.有权利、无义务 3、期权买方可以在期权到期前任一交易日或到期日行权的期权是（） A.欧式期权 B.认购期权 C.美式期权 D.认沽期权 4、关于“510050C1509M02350”合约，以下说法正确的是（） A.权利金是每股0.2350元 B.合约到月份为5月 C.合约类型为认沽 D.行权价为2.350元 5、上交所股票期权标的资产是（） A.股票或ETF B.期货 C.指数 D.实物 6、上交所期权合约的最小交易单位为（） A.10张 B.100张 C.1张 D.1000张 7、股票期权合约调整的主要原则为() A.保持合约单位数量不变 B.保持合约行权价格不变 C.保持除权除息调整后的合约前结算价不变 D.保持合约名义价值不变 8、行权价格高于标的市场价格的认沽期权是（） A.超值期权 B.虚值期权 C.实值期权 D.平值期权 9、以下关于期权与权证的说法，正确的是（） A.持仓类型不同

B.权证的投资者可以作卖方 C.权证的投资者需要保证金 D.都是标准化产品 10、以下关于期权与期货的说法，正确的是（） A.关于保证金，期权仅向卖方收取，期货的买卖双方均收取 B.期权与期货的买卖双方均有义务 C.期权与期货的买卖双方到期都必须履约 D.期权与期货的买卖双方权利与义务对等 11、以下哪种期权具有正的内在价值（） A.平值期权 B.虚值期权 C.超值期权 D.实值期权 12、在其他变量相同的情况下，标的股票价格上涨，则认购期权的权利金（），认沽期权的权利金（） A.上升，上升 B.下降，下降 C.上升，下降 D.下降，上升 13、备兑开仓更适合预期股票价格( )或者小幅上涨时采取 A.基本保持不变 B.大幅上涨 C.大幅下跌 D.大涨大跌 14、通过证券锁定指令可以（） A.减少认购期权备兑开仓额度 B.增加认沽期权备兑开仓额度 C.增加认购期权备兑开仓额度 D.减少认沽期权备兑开仓额度 15、当标的ETF发生分拆时，例如1份拆成2份，对备兑持仓的影响是（） A.备兑证券数量不足 B.备兑证券数量有富余 C.不确定 D.没有影响 16、小张持有5000股甲股票，希望为其进行保险，应该如何操作（甲股票期权合约单位为1000）（） A.买入5张认沽期权 B.买入5张认购期权 C.买入1张认沽期权 D.买入1张认购期权 17、一级投资者进行股票保险策略的开仓要求是（） A.不需持有标的股票 B.持有任意数量的标的股票 C.持有相应数量的标的股票

期权测试题

单选题（共50 题，每题2 分） 1、关于期权权利金的表述正确的是（） A.期权买方付给卖方的费用 B.行权价格的固定比例 C.标的价格的固定比例 D.标的价格减去行权价格 2、期权的买方（） A.获得权利金 B.支付权利金 C .有保证金要求 D.有义务、无权利 3、期权买方在期权到期前任一交易日或到期日均可以选择行权的是（） A.欧式期权 B.百慕大式期权 C.亚式期权 D.美式期权 4、期权的履约价格又称（） A.权利金 B.行权价格 C.标的价格 D.结算价 5、以下哪种情况下，期权合约单位无需作相应调整（） A.当标的证券发生权益分配 B.当标的证券发生公积金转增股本 C.当标的证券发生价格剧烈波动 D.当标的证券发生配股 6、上交所期权市场每个交易日收盘集合竞价时间为（） :56-15:00 :57-15:00 :55-15:00 :58-15:00 7、上交所断路器制度规定，盘中（最新成交价格）相对参考价格涨跌幅度达到（），暂停连续竞价，进入一段时间的集合竞价交易 % % 元 {50% X参考价格,5*合约最小报价单位} 8、所谓平值是指期权的行权价格等于合约标的的（） A.内在价格 B.市场价格 C.时间价格 D.履约价格 9、以下关于期权与权证的说法，错误的是（） A.发行主体不同 B.持仓类型不同

C.履约担保不同 D.交易场所不同 10、以下关于期权与期货的说法，正确的是（） A.关于保证金，期权仅向卖方收取，期货的买卖双方均收取 B .期权与期货的买卖双方均有义务 C?期权与期货的买卖双方到期都必须履约 D .期权与期货的买卖双方权利与义务对等 11、期权的价值可分为（） A.内在价值和时间价值 B .内在价值和理论价值 C .外在价值和时间价值 D .波动价值和时间价值 12、在其他变量相同的情况下，行权价格越高，认购期权的权利金（），认沽期权的权利金（） A. 越高，越低 B .越低，越高 C .越高，越高 D. 越低，越低 13、备兑开仓也叫（） A.备兑卖出认购期权开仓 B.备兑买入认沽期权开仓 C?备兑买入认购期权开仓 D.备兑卖出认沽期权开仓 14、李先生持有10000 股甲股票，想在持有股票的同时增加持股收益，又不想用额外资金缴纳保证金，其可以采用以下哪个指令（） A.备兑平仓 B.卖出开仓 C.卖出平仓 D?备兑开仓 15、当标的股票发生现金分红时，对备兑持仓的影响是（） A.备兑证券数量不足 B.行权价不变 C.合约单位不变 D .没有影响 16、保险策略的作用是（） A.对冲股票下跌风险 B .增强持股收益 C.以较低的成本买入股票 D .杠杆性投机 17、小李是期权的一级投资者，持有23000股A股票，他担心未来股价下跌，想对其进行保险，设期权的合约单位为5000，请问小李最多可以买入（）张认沽期权 18、规定投资者可以持有的某一标的所有合约的权利仓持仓最大数量和总持仓最大数量的制度是（） A?限购制度 B.限仓制度

期权知识考试题库(带答案)讲课稿

期权知识考试题库(带答案)

1、以下操作属于同一看涨或看跌方向的是（卖出认购期权，买入认沽期权） 2、上交所股票期权交易机制是（竞价交易与做市商的混合交易制度） 3、上交所期权合约到期月份为（当月、下月、下季及隔季月） 4、上交所期权市场每个交易日开盘集合竞价时间为（9:15-9:25） 5、上交所期权市场每个交易日收盘集合竞价时间为（14:57-15:00） 6、上交所股票期权合约的到期日是（到期月份的第四个星期三） 7、上交所ETF期权合约的最小报价单位为（0.0001）元 8、股票期权合约调整的主要原则为（保持除权除息调整后的合约前结算价不变） 9、股票期权限仓制度包括（限制期权合约的总持仓） 10、股票期权合约标的是上交所根据一定标准和工作机制选择的上交所上市交易的（股票或ETF） 11、认购期权的行权价格等于标的物的市场价格，这种期权称为（平值）期权 12、认购期权买入开仓后，其最大损失可能是（权利金） 13、认购期权买入开仓的成本是（权利金） 14、认购期权买入开仓后，到期时若变为虚值期权，则投资者的投资（可卖出平仓弥补损失） 15、以下关于期权与期货盈亏的说法，错误的是（期权的买方亏损是无限的） 16、以下关于期权与期货收益或风险的说法，正确的是（期权的买方风险有限） 17、以下关于期权与权证的说法，正确的是（履约担保不同） 18、以下关于期权与权证的说法，正确的是（持仓类型不同） 19、以下关于行权日，错误的是（行权日是到期月份的第三个周五） 20、以下关于期权与期货保证金的说法，错误的是（期货的保证金比例变化） 21、以下关于期权与权证的说法，错误的是（交易场所不同） 22、以下关于期权与期货的说法，正确的是（关于保证金，期权仅向卖方收取，期货的买卖双方均收取） 23、以下关于期权与期货的说法，正确的是（期权的买方只有权力，没有义务） 24、假设甲股票当前价格为42元，那么行权价为40元的认购期权权利金为5元，则其时间价值为（3） 25、假设甲股票现价为14元，则行权价格为（10）的股票认购期权合约为实值期权 26、假设乙股票的当前价格为23元，那么行权价为25元的认购期权的内在价值为（0） 27、小李是期权的一级投资者，持有5500股A股票，他担心未来股价下跌，想对其进行保险，设期权的合约单位为1000，请问小李最多可以买入（5）张认沽期权 28、小李以15元的价格买入甲股票，股票现价为20元，为锁定部分盈利，他买入一张行权价格为20元、次月到期、权利金为0.8元的认沽期权，如果到期时，股票价格为22元，则其实际每股收益为（6.2）元 29、小李是期权的一级投资者，持有23000股A股票，他担心未来股价下跌，想对其进行保险，设期权的合约单位为5000，请问小李最多可以买入（4）张认沽期权 30、规定投资者可以持有的某一标的所有合约的权利仓持仓最大数量和总持仓最大数量的制度是（限仓制度） 31、备兑开仓的损益源于（持有股票的损益和卖出认购期权的收益） 32、备兑开仓也叫（备兑卖出认购期权开仓） 33、备兑开仓需要（足额）标的证券进行担保 34、备兑开仓是指投资者在拥有足额标的证券的基础上，（卖出认购）期权合约

期权从业考试题(含答案94分)

试卷欧阳学文单选题（共50题，每题2分） 1、期权合约是由买方向卖方支付（），从而获得在未来约定的时间以约定的价格买入或卖出标的资产的权利 A.行权价 B.标的价格 C.权利金 D.结算价 2、期权的买方（） A.获得权利金 B.有保证金要求 C.有义务、无权利 D.支付权利金

3、期权买方在期权到期前任一交易日或到期日均可以选择行权的是（） A.欧式期权 B.美式期权 C.百慕大式期权 D.亚式期权 4、关于“510050C1509M02350”合约，以下说法正确的是（） A.权利金是每股0.2350元 B.合约到月份为5月 C.合约类型为认沽 D.行权价为2.350元 5、以下哪种情况下，期权合约单位无需作相应调整（） A.当标的证券发生权益分配 B.当标的证券发生价格剧烈波动

C.当标的证券发生公积金转增股本 D.当标的证券发生配股 6、上交所期权合约的最小交易单位为（） A.10张 B.100张 C.1张 D.1000张 7、股票期权合约调整的主要原则为() A.保持合约单位数量不变 B.保持合约行权价格不变 C.保持合约名义价值不变 D.保持除权除息调整后的合约前结算价不变 8、所谓平值是指期权的行权价格等于合约标的的（） A.内在价格

B.时间价格 C.履约价格 D.市场价格 9、以下关于期权与权证的说法，正确的是（） A.权证的投资者可以作卖方 B.权证的投资者需要保证金 C.都是标准化产品 D.履约担保不同 10、以下关于期权与期货收益或风险的说法，正确的是（） A.期权的卖方收益无限 B.期货的买方风险有限 C.期货的卖方收益有限 D.期权的买方风险有限 11、虚值期权（）

个股期权知识测试题库

个股期权知识测试题库基础知识部分使用说明： 1.本题库及参考答案为测试投资者对期权知识的理解之目的，仅供会员参考使用。 2. 会员用于个人投资者培训测试的试卷，题目来源、难度、数量以及测试次数由会员自行掌握，可抽取本题库中的部分题目，也可以自行出题组成测试卷使用，但每张试卷的题目数量建议不少于10题。同时，相关考卷应当留存备查。 3.使用本题库题目组织的测试，不代表本所对投资者投资能力、知识水平等的评价，也不具有任何认证效果。单项选择题 1.1973年（C ）的成立标志着真正有组织的期权交易时代的开始。 A.CBOT B.CME C.CBOE D.LME 2.( A )是最早出现的场内期权合约。 A.股票期权 B.商品期权 C.期货期权 D.股指期权 3.全球最大的股票期权交易中心是（）。 A.韩国 B.美国 C.香港 D.新加坡 4.（）是亚洲最活跃的股票期权市场。 A.香港 B.澳大利亚 C.日本 D.韩国 5.期权交易，是（）的买卖。 A.标的资产 B.权利 C.权力 D.义务 6.期权，也称为选择权，期权（）拥有选择权。 A.卖方 B.买方 C.不确定 D.卖方与买方商议确定 7.在期权交易中，期权买方为获得相应权利，必须将( )付给期权卖方。

A.权利金 B.保证金 C.实物资产 D.标的资产 8.下列不属于期权交易特点的是（）。 A.权利不对等 B.义务不对等 C.收益和风险不对等 D.买卖双方都需支付保证金 9.期权，也称为选择权。当期权买方选择行权时，卖方（）。 A.必须履约 B.与买方协商是否履约 C.可以违约 D.不确定 10.下列关于期权的描述，不正确的是( )。 A.期权是一种能在未来某特定时间以特定价格买入或卖出一定数量的某特定资产的权利 B.期权的买方要付给卖方一定数量的权利金 C.期权买方到期应当履约，不履约需缴纳罚金 D.期权买方在未来买卖标的物的价格是事先规定好的 11.投资者出售某只股票的买权，就具备( )。 A.按约定价格买入该只股票的权利 B.按约定价格卖出该只股票的权利 C.按约定价格买入该只股票的义务 D.按约定价格卖出该只股票的义务 12.按照（）分类，期权可以分为美式期权与欧式期权。 A.交易场所不同 B.合约标的物不同 C.买方执行期权时拥有的买卖标的物权利的不同 D.买方执行期权时对行权时间规定的不同 13.以下关于期权交易的说法，正确的是( )。 A.期权卖方承担风险，履行买方提出的执行期权的义务 B.期权的卖方可以根据市场情况灵活选择是否行权 C.权利金一般于期权到期日交付 D.期权的交易对象并不是标准化合约 14.按照买方权利的不同，期权可分为( )。 A.认购期权和认沽期权 B.现货期权和远期期权 C.现货期权和期货期权 D.远期期权和期货期权 15.张三预计恒生指数将上涨，那么张三可能进行的操作是（）。 A.买入恒生指数期权的认购期权 B.卖出恒生指数期权的认购期权 C.买入恒生指数期权的认沽期权

商品期权开户测试题库

商品期权开户测试题库 1.下列可能追加保证金的是（） A.卖出看跌，标的期货上涨 B.买入看涨，标的期货下跌 C.卖出看涨，标的期货上涨 D.买入看跌，标的期货下跌答案：C 2. 白糖、豆粕期权的最后交易日表述错误的是（） A.期权最后交易日是期货交割月前的第10个交易日 B.与标的期货合约最后交易日不同 C.豆粕期权最后交易日是期货交割月前一个月的第5个交易日 D.白糖期权最后交易日是期货交割月前二个月的倒数第5个交易日答案：A 3.到期日结算时，下列关于交易所对于满足资金条件的期权买持仓的处理方式，正确的是（） A.行权价大于当日标的结算价的看涨持仓自动行权 B.行权价小于当日标的结算价的看涨持仓自动行权 C.行权价大于当日标的收盘价的看跌持仓自动行权 D.行权价小于当日标的结算价的看跌持仓自动行权答案：B 4.假设豆粕期权限仓15000手，某客户持仓10000手M-1707-C-2700买持仓，下列开仓行为不会超过持仓限额的是（） A.卖出5001手M-1707-P-2800 B.买入2000手M-1707-C-2600，同时卖出3001手M-1707-C-2800 C.买入2000手M-1707-C-2700，同时卖出3001手M-1707-P-2900 D.买入5001手M-1707-C-2700 答案：B

5. 1手白糖期权对应（） A.10吨白糖 B.100吨白糖 C.1手白糖期货合约 D.10手白糖期货合约答案：C 6.投资者买入开仓SR309C5000合约10手后，于次日卖出平仓4手，该投资者的持仓为（） A.4手 B.14手 C.6手 D.12手答案：C 7.期权投资者适当性管理办法规定，客户应当全面评估自身的经济实力、期权认知能力和（），审慎决定是否参与期权交易 A.交易操作能力 B.价格趋势判断能力 C.期货认知能力 D.风险控制与承受能力答案：D 8. 期权投资者适当性管理办法对期权投资者的要求不包括（） A.交易所认可的知识测试要求 B.期货实盘交易经历要求 C.资金要求 D.仿真交易及行权经历要求答案：B 9.豆粕期货限仓1000手，如果交易者资金充足，原有950手期货多头持仓，如果申请300手看涨期权的行权，最后将有（）手期权行权成功

期权从业考试题含答案84分

阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根分）题，每题2单选题（共50 、期权合约到期后，期权买方持有人有权以（）买入或者卖出相应数量的标的资产1 权利金A. 标的价格B. 行权价格C. 结算价D. 2、期权的卖方（） A.获得权利金 B.支付权利金 C.无保证金要求 D.有权利、无义务3、期权买方可以在期权到期前任一交易日或到期日行权的期权是（） A.欧式期权 B.认购期权 C.美式期权 D.认沽期权”合约，以下说法正确的是（）、关于“4510050C1509M02350 元A.权利金是每股0.2350 月B.合约到月份为5 合约类型为认沽C. 元行权价为2.350D. 、上交所股票期权标的资产是（）5ETF 股票或A. 期货B. 指数C. D.实物6、上交所期权合约的最小交易单位为（）A.10张 B.100张C.1张张D.1000() 、股票期权合约调整的主要原则为7 保持合约单位数量不变A. 保持合约行权价格不变B. 保持除权除息调整后的合约前结算价不变C. D.保持合约名义价值不变8、行权价格高于标的市场价格的认沽期权是（） A.超值期权虚值期权B. 实值期权C. 平值期权D. 9、以下关于期权与权证的说法，正确的是（）持仓类型不同A. 法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。．阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根 B.权证的投资者可以作卖方 C.权证的投资者需要保证金 D.都是标准化产品 10、以下关于期权与期货的说法，正确的是（） A.关于保证金，期权仅向卖方收取，期货的买卖双方均收取 B.期权与期货的买卖双方均有义务 C.期权与期货的买卖双方到期都必须履约 D.期权与期货的买卖双方权利与义务对等 11、以下哪种期权具有正的内在价值（） A.平值期权 B.虚值期权 C.超值期权 D.实值期权 12、在其他变量相同的情况下，标的股票价格上涨，则认购期权的权利金（），认沽期权的权利金（） A.上升，上升 B.下降，下降 C.上升，下降 D.下降，上升 13、备兑开仓更适合预期股票价格( )或者小幅上涨时采取 A.基本保持不变 B.大幅上涨 C.大幅下跌 D.大涨大跌 14、通过证券锁定指令可以（）

(完整版)期权培训测试题

期权培训测试题——2014年5月12日姓名：部门：一、单选题（共计20×2.5=50分） 1、期权价格是指（）。 A.期权成交时标的资产的市场价格 B.买方行权时标的资产的市场价格 C.买进期权合约时所支付的权利金 D.期权成交时约定的标的资产的价格 2、期权交易买卖双方的权利和义务，下列说法正确的是（）。 A. 期权的买方只有权利而没有义务，期权的卖方只有义务而没有权利 B. 期权的买方只有义务而没有权利，期权的卖方只有权利而没有义务 C. 期权的买方和卖方都同时有权利和义务 D. 期权的买方和卖方的权利和义务是对称的. 3、下列关于看涨期权的说法中，不正确的是（）。 A.看涨期权是一种买权 B.只有看涨期权到期后，持有人才有选择执行与否的权利 C.期权如果过期未被执行，则不再具有价值 D.多头看涨期权到期日价值=Max（标的资产市价-执行价格，0） 4、买入看涨期权的风险和收益关系是（）。 A.损失有限，收益无限 B.损失有限，收益有限 C.损失无限，收益无限 D.损失无限，收益有限 5、按执行价格与标的物价格的关系，期权可分为（）。 A.看涨期权和看跌期权 B.现货期权和远期期权 C.实值期权、虚值期权和平值期权 D.买进期权和卖出期权 6、欧式期权和美式期权的主要区别在于（）。 A．欧式期权可以提前执行 B.美式期权可以提前执行 C．买入欧式期权一般是一次性付清D.买入美式期权一般是一次性付清 7、期权价值主要由（）组成。 A．实值和虚值 B.内在价值和时间价值 C.内在价值 D.时间价值 8、虚值期权的内在价值（） A、大于0 B、小于0 C、等于0 D、不确定 9、一般来说，在其他条件不变的情况下随着期权临近到期时间，期权的时间价值逐渐（）。 A.越大 B.不变 C.为零 D.越小 10、期权的时间价值在（）附件最大。 A.实值 B.平值 C.虚值 D.不确定 11、当看跌期权的行权价格＜标的物价格时，该期权是（）。 A. 实值期权 B. 平值期权

个股期权试题及答案

个股期权投资者知识测试题库 1.下面交易中，损益平衡点为行权价格+权利金的是（C ） A. 认沽期权卖出开仓 B. 认沽期权买入开仓 C. 认购期权买入开仓 D. 认购期权卖出开仓和认沽期权买入开仓 2. 投资者买入开仓虚值认沽期权的主要目的是（A ） A. 认为标的证券价格将在期权存续期内大幅下跌 B. 认为标的证券价格将在期权存续期内大幅上涨 C. 认为标的证券价格将在期权存续期内小幅下跌 D. 认为标的证券价格将在期权存续期内小幅上涨 3. 严先生以0.2元每股的价格买入行权价为20元的甲股票认沽期权（合约单位为10000股），股票在到期日价格为18元，不考虑其他因素的情况下，则王先生买入的认沽期权（A ） A. 应该行权 B. 不应该行权 C. 没有价值 D. 以上均不正确 4. 当认购期权的行权价格（B ），对买入开仓认购期权并持有到期投资者的风险越大，当认沽期权的价格（），买入开仓认沽期权并持有到期投资者的风险越大。 A. 越高；越高 B. 越高；越低 C. 越低；越高 D. 越低；越低 5. 下列情况下，delta值接近于1的是（B ） A. 深度虚值的认购期权权利方 B. 深度实值的认购期权权利方 C. 平值附件的认购期权权利方 D. 以上皆不正确 6. 希腊字母delta反映的是（A ） A. 权利金随股价变化程度 B. 权利金随股价凸性变化程度 C. 权利金随时间变化程度 D. 权利金随市场无风险利率变化程度 7. 某投资者预期未来乙股票会上涨，因此买入3份90天到期的乙股票认购期权，合约乘数为1000股，行权价格为45元，为此他支付了总共6000元的权利金，则该期权的盈亏平衡点的股票价格为（C ） A. 43元 B. 45元 C. 47元 D. 49元 8. 某投资者判断甲股票价格将会持续下跌，因此买入一份执行价格为65元的认沽期权，权利金为1元（每股）。则该投资者在期权到期日的盈亏平衡点是（A ） A. 股票价格为64元 B. 股票价格为65元

期权知识考试题库(带答案)

期权考试模拟试题(B卷)

期权考试模拟试题（B卷） 1. 期权价格是指（）。 A．期权成交时标的资产的市场价格 B．买方行权时标的资产的市场价格 C．买进期权合约时所支付的权利金 D．期权成交时约定的标的资产的价格 2. 期权买方只能在期权到期日执行的期权叫做（） A．美式期权B.欧式期权C.认购期权D.认沽期权 3. 期权合约面值是指（） A．期权的行权价×合约单位 B．期权的权利金×合约单位 C．期权的权利金 D．期权的行权价 4. 以下哪一项为上交所期权合约简称（） A．90000123 B. 601398C1308M00500 C. 601398 D. 工商银行购1月420 5. 在以下何种情况下不会出现合约调整（） A、标的证券发生权益分配 B、标的证券发生公积金转增股本 C、标的证券价格发生剧烈波动 D、标的证券发生配股 6. 某投资者初始持仓为0，买入6张工商银行9月到期行权价为5元的认购期权合约，随后卖出2张工商银行6月到期行权价为4元的认购期权合约，该投资者当日日终的未平仓合约数量为（） A、4张 B、6张 C、2张 D、8张 7. 下列不属于期权与期货的区别的是（） A、当事人的权利义务不同 B、收益风险不同 C、保证金制度不同 D、是否受标的资产价格变动影响 8. 期权合约的交易价格被称为（） A、行权价格 B、权利金 C、执行价格 D、结算价 9. 一般来说，在其他条件不变的情况下随着期权临近到期时间，期权的时间价值（）。 A、逐渐变大 B、保持不变 C、始终为零 D、逐渐变小 10. 以下为虚值期权的是（）。 A: 行权价格为300，标的资产市场价格为250的认沽期权

2019年个股期权知识考试试题及答案

一、单项选择题（共20题） 1. 以下说法中正确的是B Ⅰ.期权合约的买方可以收取权利金 Ⅱ.期权合约卖方有义务买入或卖出正股 Ⅲ.期权合约的持有者所面对的风险是无限的 Ⅳ.期权合约卖方的潜在收益是无限的 A、只是Ⅰ B、只是Ⅱ C、Ⅰ和Ⅱ D、Ⅲ和Ⅳ 2. 期权价格是指（C ） A、期权成交时标的资产的市场价格 B、买方行权时标的资产的市场价格 C、买进期权合约时所支付的权利金 D、期权成交时约定的标的资产的价格 3. 买入认购期权的风险和收益关系是（ A） A、损失有限，收益无限 B、损失有限，收益有限 C、损失无限，收益无限 D、损失无限，收益有限 4. 以下几种说法中正确的是（C） A、期权就是权证 B、买卖双方都要承担权利和义务，这是期权与期货的共同之处 C、在期货交易中，到期时双方必须履约；而在期权交易中，持有期权一方可以选择不履约 D、期权双方交易的是股票，而不是权利 5. 假设贵州茅台正股的市价是250元，贵州茅台某月份220元认沽期权目前的权利金价格为10.8元。请问这些认沽期权的内在价值是多少？A A、0元 B、19.5元 C、30元 D、无法计算 6. 假设其他因素不变，正股价格上升时，认沽期权的价格（），认购期权的价格（）A A、下跌、上涨 B、下跌、下跌 C、上涨、下跌 D、上涨、上涨 7. 不论是美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权，（A ）均与期权价值正相关变

动。 A、标的价格波动率 B、无风险利率 C、预期股利 D、执行价 8. 下列对期权的投资者适当性管理表述正确的是（ D ） A、不需要进行投资者适当性管理，任何人都可以参与 B、只要投资者有意愿，签署相关声明，就应该可以参与期权交易 C、只要通过交易所的知识测试，投资者就可以参与期权交易 D、对投资者的适当性评估应当综合考虑投资者基本情况、相关投资经历、财务状况和诚信状况等多个方面。 9. 下列说法错误的是（ B ）。 A、对于认购期权来说，现行市价高于行权价格时称期权处于实值状态 B、对于认沽期权来说，行权价格低于现行市价时称期权处于实值状态 C、对于认沽期权来说，行权价格高于现行市价时称期权处于实值状态 D、期权的内在价值状态是变化的 10. 关于期权的时间溢价，下列说法错误的是（D ）。 A、其它条件不变，离到期时间越远，时间溢价越大 B、随着到期日临近，期权的时间价值逐渐减为0 C、认购期权处于虚值状态仍可按正的价格出售是因为标的价格仍具有波动性 D、期权时间价值和货币时间价值都是时间越长价值越大，二者是相同的概念 11. 某公司股票认沽期权的行权价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，权利金为5元。如果到期日该股票的价格是34元。则现在购进1股认沽期权与购进1股股票组合的到期收益为（ B）元。 A、8 B、6 C、-5 D、0 12. 某公司股票认购期权的行权价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费（期权价格）为5元。在到期日该股票的价格是34元。则购进1股股票与售出1股认购期权组合的到期收益为（ A ）元。 A、-5 B、10 C、-6 D、5 13. 某公司股票认购期权和认沽期权的行权价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费（期权价格）为5元。在到期日该股票的价格是34元。

期权适当性在线测试题及答案整理

1、期权按照买方的权利性质划分，分为（B） A.实值期权、平值期权和虚值期权 B.看涨期权、看跌期权 C.期货期权、现货期权 D.美式期权、欧式期权 2、下列关于白糖、豆粕期权合约最后交易日表述错误的是（C） A.白糖期权合约最后交易日是标的期货合约交割月前二个月的倒数第5个交易日 B.与标的期货合约的最后交易日不同 C.期权合约最后交易日是标的期货合约交割月前的第10个交易日 D.豆粕期权合约最后交易日是标的期货合约交割月前一个月的第5个交易日更多信息关注微公众号海航龙三 3、假设豆粕期权限仓15000手，某客户目前持仓有且仅有10000手M-1707-C-2700 期权合约买持仓，下列对于2017年7月豆粕期权合约的开仓行为，不会超过持仓限额的是（A） A买入2000手M-1707-C-2600，同时卖出3001手M-1707-C-2700 B卖出5001手M-1707-P-2800 C买入5001手M-1707-C-2700 D买入2000手M-1707-C-2700，同时卖出3001手M-1707-P-2900 4、一个离到期日还有90天的M1305-P-3500期权，当前豆粕期货价格为3513元/吨，则该期权的Delta值最接近于（A） A.-0.5 B.-1 C.1 D.0.5

5、关于大商所的期权行权，以下说法错误的是（B） A.期权买方可以申请对其同一交易编码下行权后的双向期货持仓进行对冲平仓，对冲数量不超过行权获得的期货持仓量 B.若虚值期权买方希望行权，无需提交行权申请 C.若实值期权买方希望放弃行权，需在规定时间内提交放弃行权申请 D.非期货公司会员和客户可以申请对其同一交易编码下的双向期权持仓进行对冲平仓 6、在标的期货合约保证金标准不变的情况下，下列可能追加保证金的情形是（A） A.卖出看涨期权，标的期货合约价格上涨 B.卖出看跌期权，标的期货合约价格上涨 C.买入看涨期权，标的期货合约价格下跌 D.买入看跌期权，标的期货合约价格下跌，更多信息关注微公众号海航龙三 7、某投资者买入开仓SR309C5000合约10手后，于次日卖出平仓该合约4手，该投资者的持仓为（C） A.4手 B.14手 C.6手 D.12手 8、期权投资者适当性管理办法规定，客户应当全面评估自身的经济实力、期权认知能力和（A），审慎决定是否参与期权交易。 A.风险控制与承受能力 B.期货认知能力 C.交易操作能力 D.价格趋势判断能力 9、期权投资者适当性管理办法对期权投资者的要求不包括(D)