计量经济学多项选择题
计量经济学多项选择题
第一部分 1—40题
1．计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科（）。
A．统计学 B．数理经济学 C．经济统计学D．数学 E．经济学
2．从内容角度看，计量经济学可分为（）。
A．理论计量经济学 B．狭义计量经济学 C．应用计量经济学D．广义计量经济学 E．金融计量经济学
3．从学科角度看，计量经济学可分为（）。
A．理论计量经济学 B．狭义计量经济学 C．应用计量经济学D．广义计量经济学 E．金融计量经济学
4．从变量的因果关系看，经济变量可分为（）。
A．解释变量 B．被解释变量 C．内生变量
D．外生变量 E．控制变量
5．从变量的性质看，经济变量可分为（）。
A．解释变量 B．被解释变量 C．内生变量
D．外生变量 E．控制变量
6．使用时序数据进行经济计量分析时，要求指标统计的（）。A．对象及范围可比 B．时间可比 C．口径可比
D．计算方法可比 E．内容可比
7．一个计量经济模型由以下哪些部分构成（）。
A．变量 B．参数 C．随机误差项
D．方程式 E．虚拟变量
8．与其他经济模型相比，计量经济模型有如下特点（）。
A．确定性 B．经验性 C．随机性
D．动态性 E．灵活性
9．一个计量经济模型中，可作为解释变量的有（）。
A．内生变量 B．外生变量 C．控制变量
D．政策变量 E．滞后变量
10．计量经济模型的应用在于（ ）。
A ．结构分析
B ．经济预测
C ．政策评价
D ．检验和发展经济理论
E ．设定和检验模型
11．下列哪些变量属于前定变量( )。
A ．内生变量
B ．随机变量
C ．滞后变量
D ．外生变量
E ．工具变量
12．经济参数的分为两大类，下面哪些属于外生参数( )。
A ．折旧率
B ．税率
C ．利息率
D ．凭经验估计的参数
E ．运用统计方法估计得到的参数
13．在一个经济计量模型中，可作为解释变量的有( )。
A ．内生变量
B ．控制变量
C ．政策变量
D ．滞后变量
E ．外生变量
14．对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有( )。
A ．无偏性
B ．有效性
C ．一致性
D ．确定性
E ．线性特性
15．指出下列哪些现象是相关关系（ ）。
A ．家庭消费支出与收入
B ．商品销售额与销售量、销售价格
C ．物价水平与商品需求量
D ．小麦高产与施肥量
E ．学习成绩总分与各门课程分数
16．一元线性回归模型i 01i i Y X u ββ+＝＋的经典假设包括（ ）。
A ．()0t E u =
B ．2var()t u σ=
C ．cov(,)0t s u u =
D ．(,)0t t Cov x u =
E ．2~(0,)t u N σ
17．以Y 表示实际观测值，?Y
表示OLS 估计回归值，e 表示残差，则回归直线满足（ ）。
A ．X Y 通过样本均值点（，）
B ．i i
?Y Y ∑∑＝ C ．2i i ?Y Y 0∑（－）＝ D ．2i i ?Y Y 0∑（－）＝
E ．i i cov(X ,e )=0
18．?Y
表示OLS 估计回归值，u 表示随机误差项，e 表示残差。如果Y 与X 为线性相关关系，则下列哪些是正确的（ ）。
A ．i 01i E Y X ββ+（）＝
B ．i 01i
??Y X ββ+＝ C ．i 01i i ??Y X e ββ++＝ D ．i 01i i
???Y X e ββ++＝ E ．i 01i
??E(Y )X ββ+＝ 19．?Y
表示OLS 估计回归值，u 表示随机误差项。如果Y 与X 为线性相关关系，则下列哪些是正确的（ ）。
A ．i 01i Y X ββ+＝
B ．i 01i i Y X u ββ+＝＋
C ．i 01i i ??Y X u ββ++＝
D ．i 01i i
???Y X u ββ++＝ E ．i 01i
???Y X ββ+＝ 20．回归分析中估计回归参数的方法主要有（ ）。
A ．相关系数法
B ．方差分析法
C ．最小二乘估计法
D ．极大似然法
E ．矩估计法
21．用OLS 法估计模型i 01i i Y X u ββ+＝＋的参数，要使参数估计量为最佳线性无偏估计量，则要求（ ）。
A ．i E(u )=0
B ．2i Var(u )=σ
C ．i j Cov(u ,u )=0
D ．i u 服从正态分布
E ．X 为非随机变量，与随机误差项i u 不相关。
22．假设线性回归模型满足全部基本假设，则其参数的估计量具备（ ）。
A ．可靠性
B ．合理性
C ．线性
D ．无偏性
E ．有效性
23．普通最小二乘估计的直线具有以下特性（ ）。
A ．通过样本均值点(,)X Y
B ．?i i
Y Y =∑∑ C ．2?()0i i
Y Y -=∑ D ．0i e =∑ E ．(,)0i i Cov X e = 24．由回归直线i 01i ???Y X ββ+＝估计出来的i
?Y 值（ ）。
A ．是一组估计值．
B ．是一组平均值
C ．是一个几何级数
D ．可能等于实际值Y
E ．与实际值Y 的离差之和等于零
25．反映回归直线拟合优度的指标有（ ）。
A ．相关系数
B ．回归系数
C ．样本决定系数
D ．回归方程的标准差
E ．剩余变差（或残差平方和）
26．对于样本回归直线i 01i
???Y X ββ+＝，回归变差可以表示为（ ）。 A ．22i i i i ?Y Y -Y Y ∑∑ （－） （－） B ．221i i
?X X β∑（－） C ．22i i R Y Y ∑（－） D ．2i i
?Y Y ∑（－） E ．1i i i i ?X X Y Y β∑（－（）
－） 27．对于样本回归直线i 01i
???Y X ββ+＝，?σ为估计标准差，下列决定系数的算式中，正确的有（ ）。
A ．2
i
i 2i i ?Y Y Y Y ∑∑（－）（－） B ．2i i 2i i
?Y Y 1Y Y ∑∑（－）－（－） C ．221i i
2
i i ?X X Y Y β∑∑（－）（－） D ．1i i i i 2
i i ?X X Y Y Y Y β∑∑（－（）－）（－）
E ．22
i i ?n-2)
1Y Y σ∑（－（－）
28．下列相关系数的算式中，正确的有（ ）。
A ．X Y
XY XY
σσ－ B ．i i i i X Y X X Y Y n σσ∑（－（）－） C ．X Y cov (X,Y)σσ D
X X Y Y （－（）－）E
X Y -nX Y g 29．判定系数R 2可表示为（ ）。
A ．2RSS R =
TSS B ．2ESS R =TSS C ．2RSS R =1-TSS
D ．2ESS R =1-TSS
E ．2ESS R =ESS+RSS
30．线性回归模型的变通最小二乘估计的残差i e 满足（ ）。
A ．i e 0∑＝
B ．i i e Y 0∑＝
C ．i i
?e Y 0∑＝ D ．i i e X 0∑＝ E ．i i cov(X ,e )=0
31．调整后的判定系数2R 的正确表达式有（ ）。
A ．2
i
i 2i i Y Y /(n-1)?Y Y /(n-k)∑∑（－）1-（－） B ．2i i 2i i
?Y Y /(n-k-1)1Y Y /(n-1)∑∑（－）－（－） C ．2
(n-1)1(1-R )(n-k-1)- D ．22k(1-R )R n-k-1- E ．2(n-k)1(1+R )(n-1)
- 32．对总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F 统计量可表示为（ ）。
A ．ESS/(n-k)RSS/(k-1)
B ．ESS/(k-1)RSS/(n-k)
C ．22R /(k-1)(1-R )/(n-k)
D ．22(1-R )/(n-k)R /(k-1)
E ．22R /(n-k)(1-R )/(k-1)
33.将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有（ ）
A.直接置换法
B.对数变换法
C.级数展开法
D.广义最小二乘法
E.加权最小二乘法
34.在模型i i i X Y μββ++=ln ln ln 10中（ ）
A. Y 与X 是非线性的
B. Y 与1β是非线性的
C. Y ln 与1β是线性的
D. Y ln 与X ln 是线性的
E. Y 与X ln 是线性的
35.对模型01122t t t t y b b x b x u =+++进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性
关系显著，则有（ ）。
A. 120b b ==
B. 120,0b b ≠=
C. 120,0b b =≠
D. 120,0b b ≠≠
E. 120b b =≠
36. 剩余变差是指（ ）。
A.随机因素影响所引起的被解释变量的变差
B.解释变量变动所引起的被解释变量的变差
C.被解释变量的变差中，回归方程不能做出解释的部分
D.被解释变量的总变差与回归平方和之差
E.被解释变量的实际值与回归值的离差平方和
37.回归变差（或回归平方和）是指（ ）。
A. 被解释变量的实际值与平均值的离差平方和
B. 被解释变量的回归值与平均值的离差平方和
C. 被解释变量的总变差与剩余变差之差
D. 解释变量变动所引起的被解释变量的变差
E. 随机因素影响所引起的被解释变量的变差
38.设k 为回归模型中的参数个数（包括截距项），则总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F 统计量可表示为（ ）。 A.)1()()?(22-∑--∑k e k n Y Y i i
B.)()1()?(22k n e k Y Y i i -∑--∑
C.)()1()1(22k n R k R ---
D.)1()(122---k R k n R ）（
E.)1()1()
(22---k R k n R
39.在多元线性回归分析中，修正的可决系数2R 与可决系数2
R 之间（ ）。 A.2R <2R B.2R ≥2R C.2R 只能大于零 D.2R 可能为负值
40.下列计量经济分析中那些很可能存在异方差问题（ ）
A.用横截面数据建立家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型
B.用横截面数据建立产出对劳动和资本的回归模型
C.以凯恩斯的有效需求理论为基础构造宏观计量经济模型
D.以国民经济核算帐户为基础构造宏观计量经济模型
E.以30年的时序数据建立某种商品的市场供需模型
1． ADE 2． AC 3． BD 4． AB 5．CD 6．ABCDE 7． ABCD
8．BCD 9． ABCDE 10．ABCD 11． CD 12． ABCD 13．BCDE 14． ABE
15．ACD 16．ABCDE 17．ABE 18．AC 19．BE 20．CDE 21．ABCDE
22．CDE 23．ABDE 24．ADE 25．ACE 26．ABCDE 27．ABCDE
28．ABCDE 29．BCE 30．ACDE 31．BCD 32．BC 33． AB 34． ABCD
35． BCD 36．ACDE 37．BCD 38．BC 39．AD 40.ABCDE
第二部分41—80题
41.在异方差条件下普通最小二乘法具有如下性质（）
A.线性
B.无偏性
C.最小方差性
D.精确性
E.有效性
42.异方差性将导致（）。
A.普通最小二乘法估计量有偏和非一致
B.普通最小二乘法估计量非有效
C.普通最小二乘法估计量的方差的估计量有偏
D.建立在普通最小二乘法估计基础上的假设检验失效
E.建立在普通最小二乘法估计基础上的预测区间变宽
43.下列哪些方法可用于异方差性的检验（）。
A. DW检验
B.方差膨胀因子检验法
C.判定系数增量贡献法
D.样本分段比较法
E.残差回归检验法
44.当模型存在异方差现象进，加权最小二乘估计量具备（）。
A.线性
B.无偏性
C.有效性
D.一致性
E.精确性
45.下列说法正确的有（）。
A.当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性
B.当异方差出现时，常用的t和F检验失效
C.异方差情况下，通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差
D.如果OLS回归的残差表现出系统性，则说明数据中不存在异方差性
E.如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS残差必定表现出明显的趋势46．DW检验不适用一下列情况的序列相关检验（）。
A．高阶线性自回归形式的序列相关
B．一阶非线性自回归的序列相关
C．移动平均形式的序列相关
D．正的一阶线性自回归形式的序列相关
E．负的一阶线性自回归形式的序列相关
47．以dl表示统计量DW的下限分布，du表示统计量DW的上限分布，则DW检
验的不确定区域是（ ）。
A ．du ≤DW ≤4-du
B ．4-du ≤DW ≤4-dl
C ．dl ≤DW ≤du
D ．4-dl ≤DW ≤4
E ．0≤DW ≤dl
48．DW 检验不适用于下列情况下的一阶线性自相关检验（ ）。
A ．模型包含有随机解释变量
B ．样本容量太小
C ．非一阶自回归模型
D ．含有滞后的被解释变量
E ．包含有虚拟变量的模型
49．针对存在序列相关现象的模型估计，下述哪些方法可能是适用的（
）。 A ．加权最小二乘法 B ．一阶差分法 C ．残差回归法
D ．广义差分法
E ．Durbin 两步法
50．如果模型y t =b 0+b 1x t +u t 存在一阶自相关，普通最小二乘估计仍具备（
）。 A ．线性 B ．无偏性 C ．有效性 D ．真实性 E ．精确性
51．DW 检验不能用于下列哪些现象的检验（ ）。
A ．递增型异方差的检验
B ．u t ＝ρu t －1+ρ2u t －2+v t 形式的序列相关检验
C ．x i =b 0+b 1x j +u t 形式的多重共线性检验
D ．t 01t 2t-1t ???y =+x +y +e βββ的一阶线性自相关检验
E ．遗漏重要解释变量导致的设定误差检验
52．下列哪些回归分析中很可能出现多重共线性问题（ ）。
A ．资本投入与劳动投入两个变量同时作为生产函数的解释变量
B ．消费作被解释变量，收入作解释变量的消费函数
C ．本期收入和前期收入同时作为消费的解释变量的消费函数
D ．商品价格．地区．消费风俗同时作为解释变量的需求函数
E ．每亩施肥量．每亩施肥量的平方同时作为小麦亩产的解释变量的模型
53．当模型中解释变量间存在高度的多重共线性时（ ）。
A ．各个解释变量对被解释变量的影响将难以精确鉴别
B ．部分解释变量与随机误差项之间将高度相关
C ．估计量的精度将大幅度下降
D ．估计对于样本容量的变动将十分敏感
E．模型的随机误差项也将序列相关
54．下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性（）。
A．相关系数B．DW值C．方差膨胀因子D．特征值E．自相关系数55．多重共线性产生的原因主要有（）。
A．经济变量之间往往存在同方向的变化趋势
B．经济变量之间往往存在着密切的关联
C．在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性
D．在建模过程中由于解释变量选择不当，引起了变量之间的多重共线性E．以上都正确
56．多重共线性的解决方法主要有（）。
A．保留重要的解释变量，去掉次要的或替代的解释变量
B．利用先验信息改变参数的约束形式
C．变换模型的形式
D．综合使用时序数据与截面数据
E．逐步回归法以及增加样本容量
57．关于多重共线性，判断错误的有（）。
A．解释变量两两不相关，则不存在多重共线性
B．所有的t检验都不显著，则说明模型总体是不显著的
C．有多重共线性的计量经济模型没有应用的意义
D．存在严重的多重共线性的模型不能用于结构分析
58．模型存在完全多重共线性时，下列判断正确的是（）。
A．参数无法估计 B．只能估计参数的线性组合
C．模型的判定系数为0 D．模型的判定系数为1
59．下列判断正确的有（）。
A．在严重多重共线性下，OLS估计量仍是最佳线性无偏估计量。
B．多重共线性问题的实质是样本现象，因此可以通过增加样本信息得到改善。C．虽然多重共线性下，很难精确区分各个解释变量的单独影响，但可据此模型进行预测。
D．如果回归模型存在严重的多重共线性，可不加分析地去掉某个解释变量从而消除多重共线性。
60．在包含有随机解释变量的回归模型中，可用作随机解释变量的工具变量必须具备的条件有，此工具变量( ) 。
A.与该解释变量高度相关
B.与其它解释变量高度相关
C.与随机误差项高度相关
D.与该解释变量不相关
E.与随机误差项不相关
61．关于虚拟变量，下列表述正确的有 （ ）
A ．是质的因素的数量化
B ．取值为l 和0
C ．代表质的因素
D ．在有些情况下可代表数量因素
E ．代表数量因素
62．虚拟变量的取值为0和1，分别代表某种属性的存在与否，其中（ ）
A ．0表示存在某种属性
B ．0表示不存在某种属性
C ．1表示存在某种属性
D ．1表示不存在某种属性
E ．0和1代表的内容可以随意设定
63．在截距变动模型i i i x D y μβαα+++=10中，模型系数（ ）
A ．0α是基础类型截距项
B ．1α是基础类型截距项
C ．0α称为公共截距系数
D ．1α称为公共截距系数
E ．01αα-为差别截距系数
64．虚拟变量的特殊应用有（ ）
A ．调整季节波动
B ．检验模型结构的稳定性
C ．分段回归
D ．修正模型的设定误差
E ．工具变量法
65．对于分段线性回归模型t t t t D x x x y μβββ+-++=)(*210，其中（ ）
A ．虚拟变量D 代表品质因素
B ．虚拟变量D 代表数量因素
C ．以*x x t =为界，前后两段回归直线的斜率不同
D ．以*x x t =为界，前后两段回归直线的截距不同
E ．该模型是系统变参数模型的一种特殊形式
66．下列模型中属于几何分布滞后模型的有( )
A ．koyck 变换模型
B ．自适应预期模型
C ．部分调整模型
D ．有限多项式滞后模型
E ．广义差分模型
67．对于有限分布滞后模型，将参数i β表示为关于滞后i 的多项式并代入模型，
作这种变换可以（ ）。
A ．使估计量从非一致变为一致
B ．使估计量从有偏变为无偏
C ．减弱多重共线性
D ．避免因参数过多而自由度不足
E ．减轻异方差问题
68．在模型0112233t t t t t t Y X X X X u αββββ---=+++++中，延期过渡性乘数是指（ ）
A ．0β
B ．1β
C ． 2β
D ． 3β
E ．123βββ++ 69．对几何分布滞后模型的三种变换模型，即koyck 变换模型．自适应预期模型．局部调整模型，其共同特点是（ ）
A ．具有相同的解释变量
B ．仅有三个参数需要估计
C ．用1t Y -代替了原模型中解释变量的所有滞后变量
D ．避免了原模型中的多重共线性问题
E ．都以一定经济理论为基础
70．当结构方程为恰好识别时，可选择的估计方法是（ ）
A ．最小二乘法
B ．广义差分法
C ．间接最小二乘法
D ．二阶段最小二乘法
E ．有限信息极大似然估计法
71．对联立方程模型参数的单方程估计法包括( )
A ．工具变量法
B ．间接最小二乘法
C ．完全信息极大似然估计法
D ．二阶段最小二乘法
E ．三阶段最小二乘法
72．小型宏观计量经济模型 01101212t t t
t t t t t t t t
C a a Y u I b bY b Y u Y C I G -=++=+++=++中，第1个方程是
（ ）
A ．结构式方程
B ．随机方程
C ．行为方程
D ．线性方程
E ．定义方程
73．结构式模型中的解释变量可以是（ ）
A ． 外生变量
B ．滞后内生变量
C ．虚拟变量
D ．滞后外生变量
E ．模型中其他结构方程的被解释变量
74.与单方程计量经济模型相比，联立方程计量经济模型的特点是（ ）。
A.适用于某一经济系统的研究
B.适用于单一经济现象的研究
C.揭示经济变量之间的单项因果关系
D.揭示经济变量之间相互依存、相互因果的关系
E.用单一方程来描述被解释变量和解释变量的数量关系
F.用一组方程来描述经济系统内内生变量和外生变量（先决变量）之间的数量关系
75.随机方程包含哪四种方程（ ）。
A.行为方程
B.技术方程
C.经验方程
D.制度方程
E.统计方程
76.下列关于联立方程模型的识别条件，表述正确的有（ ）。
A.方程只要符合阶条件，就一定符合秩条件
B.方程只要符合秩条件，就一定可以识别
C.方程识别的阶条件和秩条件相互独立
D.秩条件成立时，根据阶条件判断方程是恰好识别还是过度识别
77．对于C-D 生产函数模型μβαe K AL Y =，下列说法中正确的有（ ）。
A ．参数A 反映广义的技术进步水平
B ．资本要素的产出弹性β=K E
C ．劳动要素的产出弹性α=L E
D ．βα+必定等于1
78．对于线性生产函数模型μααα+++=L K Y 210，下列说法中正确的有（ ）。
A ．假设资本K 与劳动L 之间是完全可替代的
B ．资本要素的边际产量1α=K MP
C ．劳动要素的边际产量2α=L MP
D ．劳动和资本要素的替代弹性∞=σ
79．关于绝对收入假设消费函数模型C Y Y t t t t =+++αββμ012（t T =12,,,Λ），
下列说法正确的有（ ）。
A ．参数α表示自发性消费
B ．参数α＞0
C ．参数β0表示边际消费倾向
D ．参数β1＜0
80.建立生产函数模型时，样本数据的质量问题包括（ ）。
A.线性
B.完整性
C.准确性
D.可比性
E.一致性
41.AB 42.BCDE 43.DE 44.ABCDE 45.BE 46.ABC 47.BC 48.BCD
49.BDE 50.AB 51.ABCDE 52．AC 53．ACD 54．ACD 55．ABCD 56．ABCDE57．ABC58．AB59．ABC 60．AE 61．ABCD 62．BC 63．AC 64．ABC 65．BE 66．ABC 67．CD 68．BCD 69．ABCD 70．CD71．ABD 72．ABCD73．ABCDE 74．ADF 75．ABD 76．BD 77．ABC 78．ABCD 79．ABCD 80．BCDE
计量经济学题库及答案
计量经济学题库 一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ A ）。 A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。 A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用
计量经济学模拟考试题第5套(含答案)
计量经济学模拟考试题第5套 一、单项选择题 1、下列说法正确的有（ C ） A.时序数据和横截面数据没有差异 B.对总体回归模型的显著性检验没有必要 C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的 D.判定系数2R 不可以用于衡量拟合优度 2、所谓异方差是指（ A ） 3、在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du,则当dL 06A卷 一、判断说明题（每小题1分，共10分） 1.在实际中，一元回归没什么用，因为因变量 的行为不可能仅由一个解释变量来解释。(×) 4.在线性回归模型中，解释变量是原因，被解 释变量是结果。（×） 7. 给定显著性水平 及自由度，若计算得到 的t 值超过t的临界值，我们将拒绝零假设。 （√） 8.为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性 变量有 m类，则要引入m个虚拟变量。（×） 二、名词解释(每小题2分，共10分) 1.计量经济学：融合数学、统计学及经济理论，结合研究经济行为和现象的理论和实务。 2.最小二乘法：使全部观测值的残差平方和为最小的方法就是最小二乘法。 3.虚拟变量：在经济生活研究中，有一些暂时起作用的因素。如战争、天灾、人祸等，这些因素在经济中不经常发生，但又带有相同特性，经济学家把这些不经常发生的、又起暂时影响作用的称为虚拟变量。 4.滞后变量：用来作为解释变量的内生变量的前期值称为滞后内生变量，简称为滞后变量。 5.自回归模型：包含有被解释变量滞后值的模型，称为自回归模型。 三、简答题(每小题5分，共20分) 1．应用最小二乘法应满足的古典假定有哪些？（1）随机项的均值为零； （2）随机项无序列相关和等方差性； （3）解释变量是非随机的，如果是随机的则与随机项不相关； （4）解释变量之间不存在多重共线性。 2．运用计量经济学方法解决经济问题的步骤一般是什么？ （1）建立模型； （2）估计参数； （3）验证理论； （4）使用模型。 3．你能分别举出三个时间序列数据、截面数据、混合数据、虚拟变量数据的实际例子吗？ （1）时间序列数据如：每年的国民生产总值、 各年商品的零售总额、各年的年均人口增长 数、年出口额、年进口额等等； （2）截面数据如：西南财大2002年各位教师年收入、2002年各省总产值、2002年5月成都市 各区罪案发生率等等； （3）混合数据如：1990年~2000年各省的人均收入、消费支出、教育投入等等； （4）虚拟变量数据如：婚否，身高是否大于170厘米，受教育年数是否达到10年等等。 4．随机扰动项μ的一些特性有哪些？ （1）众多因素对被解释变量Y的影响代表的综合体； （2）对Y的影响方向应该是各异的，有正有负；（3）由于是次要因素的代表，对Y的总平均影响可能为零； （4）对Y的影响是非趋势性的，是随机扰动的。 四、分析、计算题(每小题15分，共45分) 1. 根据下面Eviews回归结果回答问题。Dependent Variable: DEBT Method: Least Squares Date: 05/31/06 Time: 08:35 Sample: 1980 1995 Included observations: 16 Variable Coefficie nt Std. Erro r t-Statist ic Prob . C（） INCOME（） COST（） R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared （） . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic（）Durbin-Wats on stat Prob(F-statisti c) INCOME——个人收入，单位亿美元； COST——抵押贷款费用，单位%。 1. 完成Eviews回归结果中空白处内容。 2. 说明总体回归模型和样本回归模型的区别。 《计量经济学》课程期末考试题（二） 一、单项选择题（每小题1分，共20分） 1、计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【 】 A 、总量数据 B 、 横截面数据 C 、平均数据 D 、 相对数据 2、计量经济学分析的基本步骤是【 】 A 、 设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B 、设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C 、个体设计→总体设计→估计模型→应用模型 D 、确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 3、在模型的经济意义检验中，不包括检验下面的哪一项【 】 A 、 参数估计量的符号 B 、参数估计量的大小 C 、 参数估计量的相互关系 D 、参数估计量的显著性 4、计量经济学模型用于政策评价时，不包括下面的那种方法【 】 A 、工具变量法 B 、 工具—目标法C 、政策模拟 D 、 最优控制方法 5、在总体回归直线E x y 10)?(ββ+=中，1β表示【 】 A 、 当x 增加一个单位时，y 增加1β个单位 B 、当x 增加一个单位时，y 平均增加1β个单位 C 、当y 增加一个单位时，x 增加1β个单位 D 、当y 增加一个单位时，x 平均增加1β个单位 6、用普通最小二乘法估计经典线性模型t t t u x y ++=10ββ，则样本回归线通过点【 】 A 、 (x ，y ) B 、 (x ，y ?) C 、(x ，y ?) D 、 (x ，y) 7、对于i ki k i i i e x x x y +++++=ββββ????22110Λ，统计量∑∑----)1/()?(/)?(2 2k n y y k y y i i i 服 数量经济学复习试题 一．对于模型：n i X Y i i i ,,1 =++=εβα 从10个观测值中计算出； 20,200,26,40,822=====∑∑∑∑∑i i i i i i Y X X Y X Y ， 请回答以下问题： (1)求出模型中α和β的OLS 估计量； (2)当10=x 时，计算y 的预测值。 (3) 求出模型的2R ，并作出解释； （4）对模型总体作出检验； （5）对模型系数进行显著性检验； 二．根据我国1978——2000年的财政收入Y 和国生产总值X 的统计资料，可建立如下的计量经济模型： ?516.64770.0898t t Y X =+ （1） （2.5199） （0.005272） 2 R ＝0.9609，E S .＝731.2086，F ＝516.3338，W D .＝0.2174 1、 模型（1）斜率项是显著的吗？它有什么经济意义已知（048.2)28(025.0=t ） 2、检验该模型的误差项是否存在自相关。 （已知在23,1%,5===n k α条件下，489.1,352.1==U L d d ） 3、如果存在自相关，请您用广义差分法来消除自相关问题。 4、根据下面的信息，检验回归方程(1)的误差项是否存在异方差。如果存在异方差的话，请写出异方差的形式 。表1：此表为Eviews 输出结果。 RE 为模型(1)中残差的平方 5、我们通常用什么方法解决异方差问题，在这里，你建议使用什么方法修正模型？如何修正（要求写出修正后的模型）？ 三、设货币需求方程式的总体模型为 t t t t t RGDP r P M εβββ+++=)ln()ln()ln( 210 其中M 为广义货币需求量，P 为物价水平，r 为利率，RGDP 为实际国生产总值。假定根据 容量为n ＝19的样本，用最小二乘法估计出如下样本回归模型； 1 .09 .0) 3() 13()ln(54.0)ln(26.003.0)ln( 2==++-=DW R e RGDP r P M t t t t t 其中括号的数值为系数估计的t 统计值，t e 为残差。 (1)从经济意义上考察估计模型的合理性； (2)在5%显著性水平上．分别检验参数21,ββ的显著性； (3)在5%显著性水平上，检验模型的整体显著性。 四、计量经济学研究工作中的重要方面是研究对古典模型假定违背的经济计量问题，通常包括异方差性问题、序列相关问题、多重共线性问题、解释变量的随机性问题等等。请回答：（30分） 1）异方差性的含义是什么？产生异方差的原因是什么？ 2）模型产生异方差问题时将有什么危害？ 3）叙述戈德非尔特—夸特（Goldfeld —Quandt ）检验的过程 4）若异方差形式为i i X u E 22)(σ=，试写出解决此异方差问题的方法。 五、已知消费模型：t y ＝10αα+t x 1+2αt x 2+t μ 其中：t y ＝消费支出；t x 1＝个人可支配收入；t x 2＝消费者的流动资产； 0)(=t E μ； 计量经济学题库 、单项选择题(每小题1分) 1?计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)O A.统计学 B.数学 C.经济学 D.数理统计学 2?计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。 A. 1930年世界计量经济学会成立 B. 1933年《计量经济学》会刊出版 C. 1969年诺贝尔经济学奖设立 D. 1926年计量经济学(EConOIniCS) —词构造出来 3.外生变量和滞后变量统称为(D)O A.控制变量B?解释变量 C.被解释变量 D.前定变量 4.横截面数据是指(A)O A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5.同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)O A.时期数据 B.混合数据 C.时间序列数据 D.横截面数据 6.在计量经济模型中，由模型系统部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是(B )o A.生变量 B.外生变量 C.滞后变量 D.前定变量 7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是(A )o A.微观计量经济模型 B.宏观计量经济模型 C.理论计量经济模型 D.应用计量 经济模型 &经济计量模型的被解释变量一定是(C )o A.控制变量 B.政策变量 C.生变量 D.外生变量 9.下面属于横截面数据的是(D )o A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )0 A.设定理论模型一收集样本资料一估计模型参数一检验模型 B.设定模型一估计参数一检验模型一应用模型 C：个体设计f总体估计f估计模型f应用模型D.确定模型导向一确定变量及方程式一估计模型一应用模型 11.将生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为( A.虚拟变量 B.控制变量 12.( B )是具有一定概率分布的随机变量， A.外生变量 B.生变量 13.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为( A.横截面数据 B.时间序列数据据 14?计量经济模型的基本应用领域有( A.结构分析、经济预测、政策评价 C.消费需求分析、生产技术分析、 15.变量之间的关系可以分为两大类， A.函数关系与相关关系 C.正相关关系和负相关关系 D )0 C.政策变量 它的数值由模型本身决定。 C.前定变量 B )0 C.修匀数据 A )0 B.弹性分析、D.季度分析、它们是(A 乘数分析、政策模拟年度分析、中长期分析 )o B.线性相关关系和非线性相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系 D ?滞后变量D.滞后变量D.原始数 计量经济学简答题及答案 1、比较普通最小二乘法、加权最小二乘法和广义最小二乘法的异同。 答：普通最小二乘法的思想是使样本回归函数尽可能好的拟合样本数据，反映在 图上就是是样本点偏离样本回归线的距离总体上最小，即残差平方和最小 ∑=n i i e 12min 。 只有在满足了线性回归模型的古典假设时候，采用OLS 才能保证参数估计结果的可靠性。 在不满足基本假设时，如出现异方差，就不能采用OLS 。加权最小二乘法是对原 模型加权，对较小残差平方和2i e 赋予较大的权重，对较大2i e 赋予较小的权重，消除异方差，然后在采用OLS 估计其参数。 在出现序列相关时，可以采用广义最小二乘法，这是最具有普遍意义的最小二乘 法。 最小二乘法是加权最小二乘法的特例，普通最小二乘法和加权最小二乘法是广义 最小二乘法的特列。 6、虚拟变量有哪几种基本的引入方式? 它们各适用于什么情况? 答: 在模型中引入虚拟变量的主要方式有加法方式与乘法方式，前者主要适用于 定性因素对截距项产生影响的情况，后者主要适用于定性因素对斜率项产生影响的情况。除此外，还可以加法与乘法组合的方式引入虚拟变量，这时可测度定性因素对截距项与斜率项同时产生影响的情况。 7、联立方程计量经济学模型中结构式方程的结构参数为什么不能直接应用OLS 估计？ 答：主要的原因有三：第一，结构方程解释变量中的内生解释变量是随机解释变 量,不能直接用OLS 来估计；第二，在估计联立方程系统中某一个随机方程参数时，需要考虑没有包含在该方程中的变量的数据信息，而单方程的OLS 估计做不到这一点；第三，联立方程计量经济学模型系统中每个随机方程之间往往存在某种相关性，表现于不同方程随机干扰项之间，如果采用单方程方法估计某一个方程，是不可能考虑这种相关性的，造成信息的损失。 2、计量经济模型有哪些应用。 答：①结构分析，即是利用模型对经济变量之间的相互关系做出研究，分析当其 他条件不变时，模型中的解释变量发生一定的变动对被解释变量的影响程度。②经济预测，即是利用建立起来的计量经济模型对被解释变量的未来值做出预测估计或推算。③政策评价，对不同的政策方案可能产生的后果进行评价对比，从中做出选择的过程。④检验和发展经济理论，计量经济模型可用来检验经济理论的正确性，并揭示经济活动所遵循的经济规律。 6、简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。 答：一般分为5个步骤：①根据经济理论建立计量经济模型；②样本数据的收集； ③估计参数；④模型的检验；⑤计量经济模型的应用。 7、对计量经济模型的检验应从几个方面入手。 答：①经济意义检验；②统计准则检验；③计量经济学准则检验；④模型预测检 验。 读书破万卷下笔如有神 山东轻工业学院08/09学年第二学期《计量经济学》期末考试试卷 （B卷）（本试卷共7 页） 适用班级：经管学院07级所有学生 20 分）共（本题共一、单项选择题10 小题，每小题2 分， 得分请将其代码填写在每小题列出的四个备选项中只有一个 1. 在多元回归中，调整后的判定系数与判定系数的关系有（） A． < B． > C． D．关系不能确定 2R＝1时有（）根据判定系数2. 与F统计量的关系可知，当 A．F＝－1 B．F＝0 C．F＝1 D． F＝∞ 3.DW检验法适用于检验（） A．异方差性 B．序列相关 C．多重共线性 D．设定误差 2=0.98，X1的t值＝如果一个二元回归模型的 4. OLS结果为R0.00001,X2的t 值＝0.0000008，则可能存在（）问题。 A. 异方差 B. 自相关 C. 多重共线 D. 随机解释变量 读书破万卷下笔如有神 5. 在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在（） A．异方差性 B．序列相关 C．多重共线性 D．拟合优度低 6.容易产生自相关的数据是（） A．横截面数据 B．时间序列数据 C．年度数据 D．混合数据 ????中，模型：检验7. 线性回归??????x?ux?x?y i20ik1i12kii?时，所用的统计量为：（）),2,(,?0?k?,1H:0? i ?i0????????ii1k?1?t?nt??ttn?k．． B A ?????? ??VV ????ii1??n?tFnk?1,?k?1ktF?．． D C?????? ii22???? ??VV ii2????，8. 对于线性回归模型：检验随机误差项是否u?xxy????????x tkt221ttt0k1存在自相关的统计 量是：（） ???2ee?d61?tti2t?1t??d B． A．??1r nn2? ??n1nn???2e t1?t??2n?r i?t．． D C?t?? ?V2r1?i9. 若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（） A．普通最小二乘法 B．加权最小二乘法 C．广义差分法 D．工具变量法 d和d,在给定显著水平下，若DW统计量的下和上临界值分别为则当10. ul d DW d 时，可认为随机误差项（）ul 计量经济学考试复习题 计量经济学练习题 1、经济计量学的研究步骤有哪些 一、模型设定：依据一定的经济理论或经验，先验地用一个或一组数学方程式表示被研究系统内经济变量之间的关系。 1、研究有关经济理论； 2、确定变量以及函数形式； 3、统计数据的收集与整理 二、参数估计：参数估计的方法主要有一般最小平方法（OLS）及其拓展形式（GLS、WLS、2Stage LS 等）、最大似然估计法、数值计算法等。 三、模型检验 1、经济意义准则； 2、统计检验准则； 3、计量经济检验准则 四、模型应用 1、检验经济理论； 2、结构分析（乘数分析、弹性分析）； 3、政策评价 4、预测 （ 2、简述经济计量模型的检验准则有哪三方面 （1）经济意义准则；（2）统计检验准则；（3）计量经济检验准则 3、经济计量模型中的随机干扰项来自哪些方面 1、变量的省略。 由于人们认识的局限不能穷尽所有的影响因素或由于受时间、费用、数据质量等制约而没有引入模型之中的对被解释变量有一定影响的自变量。 2、统计误差。 数据搜集中由于计量、计算、记录等导致的登记误差；或由样本信息推断总体信息时产生的代表性误差。 3、模型的设定误差。 ( 如在模型构造时，非线性关系用线性模型描述了；复杂关系用简单模型描述了；此非线性关系用彼非线性模型描述了等等。 4、随机误差。 被解释变量还受一些不可控制的众多的、细小的偶然因素的影响。若相互依赖的变量间没有因果关系，则称其有相关关系。 4、多元线性回归模型随机干扰项的假定有哪些 （1）随机误差项的条件期望值为零。 （2）随机误差项的条件方差相同。 （3）随机误差项之间无序列相关。 （4）自变量与随机误差项独立无关。 （5）随机误差项服从正态分布。 ； （6）各解释变量之间不存在显著的线性相关关系。 5、简述选择解释变量的逐步回归法 逐步回归的基本思想是“有进有出”。 具体做法是将变量一个一个引入，引入变量的条件是t统计量经检验是显著的。即每引入一个自变量后，对已经被选入的变量要进行逐个检验，当原引入的变量由于后面变量的引入而变得不再显著时，要将其剔除。引入一个变量或从回归方程中剔除一个变量，为逐步回归的一步，每一步都要进行t检验，以确保每次引入新的变量之前回归方程中只包含显著的变量。 6、对于非线性模型如何进行参数估计 一、解释变量可以直接替换的非线性回归模型 1、多项式函数模型 （1）多项式函数形式 ! 令原模型可化为线性形式，即可利用多元线性回归分析的方法处理了。（2）利用Eviews应用软件进行回归分析 在主窗口的命令栏内，直接键入ls y c x x^2 x^3，回车即可得到输出结果 （3）利用SPSS应用软件进行回归分析 在SPSS中，依次点击Analyze / Regression / Curve Estimation，打开对话窗口。在Models 选项组中，共有11种曲线可供选择：Linear（直线）、Quadratic（二次曲线）、Compound （复合曲线）、Growth（增长曲线）、Logarithmic（对数曲线）、Cubic（三次曲线）、S（S 曲线）、Exponential（指数曲线）、Inverse（倒数曲线）、Power（Power曲线）、Logistic （逻辑斯蒂曲线）。 * 2、双曲线（倒数）模型 令原模型可化为线性形式，即可利用一元线性回归分析的方法处理。 第一套 一、单项选择题 1、双对数模型 μββ++=X Y ln ln ln 10中，参数1β的含义是 （ ） A. Y 关于X 的增长率 B .Y 关于X 的发展速度 C. Y 关于X 的边际变化 D. Y 关于X 的弹性 2、设k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。则对多元线性回归方 程进行显著性检验时，所用的F 统计量可表示为（ ） A. )1() (--k RSS k n ESS B ．) ()1()1(2 2k n R k R --- C ．) 1()1()(2 2---k R k n R D ．)()1/(k n TSS k ESS -- 3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则 是指（ ） A. 使() ∑=-n t t t Y Y 1 ?达到最小值 B. 使() 2 1 ?∑=-n t t t Y Y 达到最小值 C. 使t t Y Y ?max -达到最小值 D. 使?min i i Y Y -达到最小值 4、 对于一个含有截距项的计量经济模型，若某定性因素有m 个互斥的类型， 为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（ ） A. m B. m+1 C. m-1 D. m-k 5、 回归模型中具有异方差性时，仍用OLS 估计模型，则以下说法正确的是（ ） A. 参数估计值是无偏非有效的 B. 参数估计量仍具有最小方差性 C. 常用F 检验失效 D. 参数估计量是有偏的 6、 在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ ） A. t t t u X Y ++=10ββ B. i t t X Y E Y μ+=)/( C. t t X Y 10???ββ+= D. ()t t t X X Y E 10/ββ+= 7、 在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。 例如，研究中国城镇居民消费函数时。1991年前后，城镇居民商品性实际支出Y 对实际可支配收入X 的回归关系明显不同。现以1991年为转折时期，设虚拟变 量?? ?=年以前 ， 年以后 ， 1991019911t D ，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本 消费部分下降了，边际消费倾向变大了。则城镇居民线性消费函数的理论方程可 简答： 1、时间序列数据和横截面数据有何不同？ 时间序列数据是一批按照时间先后排列的统计数据。截面数据是一批发生在同一时间截面上的调查数据。这两类数据都是反映经济规律的经济现象的数量信息，不同点：时间序列数据是含义、口径相同的同一指标按时间先后排列的统计数据列；而横截面数据是一批发生在同一时间截面上不同统计单元的相同统计指标组成的数据列。 2、建立计量经济模型赖以成功的三要素。P16（课本） 成功的要素有三：理论、方法和数据。理论：即经济理论，所研究的经济现象的行为理论，是计量经济学研究的基础；方法：主要包括模型方法和计算方法，是计量经济学研究的工具与手段，是计量经济学不同于其他经济学分支科学的主要特征；数据：反映研究对象的活动水平、相互间以及外部环境的数据，更广义讲是信息，是计量经济学研究的原料。三者缺一不可。 3、什么是相关关系、因果关系；相关关系与因果关系的区别与联系。 相关关系是指两个以上的变量的样本观测值序列之间表现出来的随机数学关系，用相关系数来衡量。 因果关系是指两个或两个以上变量在行为机制上的依赖性，作为结果的变量是由作为原因的变量所决定的，原因变量的变化引起结果变量的变化。因果关系有单向因果关系和互为因果关系之分。 具有因果关系的变量之间一定具有数学上的相关关系。而具有相关关系的变量之间并不一定具有因果关系。 4、回归分析与相关分析的区别与关系。P23-P24（课本） 相关分析与回归分析既有联系又有区别。首先，两者都是研究非确定性变量间的统计依赖关系，并能测度线性依赖程度的大小。其次，两者间又有明显的区别。相关分析仅仅是从统计数据上测度变量间的相关程度，而无需考察两者间是否有因果关系，因此，变量的地位在相关分析中饰对称的，而且都是随机变量；回归分析则更关注具有统计相关关系的变量间的因果关系分析，变量的地位是不对称的，有解释变量与被解释变量之分，而且解释变量也往往被假设为非随机变量。再次，相关分析只关注变量间的具体依赖关系，因此可以进一步通过解释变量的变化来估计或预测被解释变量的变化，达到深入分析变量间依存关系，掌握其运动规律的目的。 5、数理经济模型和计量经济模型的区别。 答：数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。计量经济模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。 6、从哪几方面看，计量经济学是一门经济学科？P6（课本） 《计量经济学》要点 一、单项选择题 知识点： 第一章 若干定义、概念 时间序列数据定义 横截面数据定义 1.同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( B )。 A、横截面数据 B、时间序列数据 C、修匀数据 D、原始数据 2.同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（ B ） A．原始数据B．横截面数据 C．时间序列数据D．修匀数据 变量定义（被解释变量、解释变量、内生变量、外生变量） 单方程中可以作为被解释变量的是（控制变量、内生变量、外生变量）； 3.在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（ C ） A、被解释变量和解释变量均为随机变量 B、被解释变量和解释变量均为非随机变量 C、被解释变量为随机变量，解释变量为非随机 变量 D、被解释变量为非随机变量，解释变量为随机 变量 什么是解释变量、被解释变量？ 从变量的因果关系上，模型中变量可分为解释变量（Explanatory variable）和被解释变量(Explained variable)。 在模型中，解释变量是变动的原因，被解释变量是变动的结果。 被解释变量是模型要分析研究的对象，也常称为“应变量”(Dependent variable)、“回归子”（Regressand）等。 解释变量也常称为“自变量”(Independent variable)、“回归元”（Regressor）等，是说明应变量变动主要原因的变量。 因此，被解释变量只能由内生变量担任，不能由非内生变量担任。 4.单方程计量经济模型中可以作为被解释变量的是（ C ） A、控制变量 B、前定变量 C、内生变量 D、外生变量 5.单方程计量经济模型的被解释变量是（A ） A、内生变量 B、政策变量 C、控制变量 D、外生变量 6.在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（C） A、被解释变量和解释变量均为随机变量 B、被解释变量和解释变量均为非随机变量 C、被解释变量为随机变量，解释变量为非随机 变量 D、被解释变量为非随机变量，解释变量为随机 变量 双对数模型中参数的含义； 7.双对数模型 01 ln ln ln Y X ββμ =++中，参数1 β的含义是（D ） A .X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 B.Y关于X的边际变化 C.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y 的相对变化率 D.Y关于X的弹性 8.双对数模型μ β β+ + =X Y ln ln ln 1 中，参数1 β的含义是（ C ） A. Y关于X的增长率 B .Y关于X的发展速度 C. Y关于X的弹性 D. Y关于X 的边际变化 计量经济学研究方法一般步骤 四步12点 9.计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（ B ） A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用 B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D．模型设定、检验、结构分析、模型应用 对计量经济模型应当进行哪些方面的检验？ 经济意义检验：检验模型估计结果，尤其是参数 1. 请问自回归模型的估计存在什么困难？如何来解决这些苦难？ 答：主要存在两个问题： (1) 出现了随机解释变量Y ，而可能与随机扰动项相关； (2) 随机扰动项可能存在自相关，库伊克模型和自适应预期模型的随机扰动项都会导致自相关，只有局部调整模型的随机扰动项无自相关。 对于第一个问题的解决可以使用工具变量法；对于第二个问题的检验可以用德宾h 检验法，目前还没有很好的解决办法，唯一能做的就是模型尽可能的设定正确。 2. 为什么要进行广义差分变换？写出其过程。 答：进行广义差分变换是为了处理自相关，写出其过程如下： 以一元模型为例：Y t = b 0 + b 1 X t +u t 假设误差项服从AR(1)过程：u t =ρu t-1 +v t －1 ≤ρ≤1 其中，v 满足OLS 假定，并且是已知的。 为了弄清楚如何使变换后模型的误差项不具有自相关性，我们将回归方程中的变量滞后一期，写为： Y t-1 = b 0 + b 1 X t-1 +u t-1 方程的两边同时乘以ρ，得到：ρY t-1 = ρb 0 + ρb 1 X t-1 +ρu t-1 现在将两方程相减，得到：(Y t －ρY t-1 ) = b 0 ( 1 －ρ) + b 1 (X t －ρX t-1 ) + v t 由于方程中的误差项v t 满足标准OLS 假定，方程就是一种变换形式，使得变换后的模型无序列相关。如果我们将方程写成：Y t * = b 0* + b 1 X t * +v t ，其中，Y t * = (Y t -ρY t-1 ) ，X t * = (X t -ρX t-1 ) ，b 0* = b 0 ( 1 -ρ)。 3. 什么是递归模型？ 答：递归模型是指在该模型中，第一个方程的内生变量Y 1仅由前定变量表示，而无其它内生变量；第二个方程内生变量Y 2表示成前定变量和一个内生变量Y 1的函数；第三个方程内生变量Y 3表示成前定变量和两个内生变量Y 1与Y 2的函数；按此规律下去，最后一个方程内生变量Y m 可表示成前定变量和m －1个Y 1，Y 2、，Y 3，…、Y m-1的函数。 4. 为什么要进行同方差变换？写出其过程，并证实之。 答：进行同方差变换是为了处理异方差，写出其过程如下： 我们考虑一元总体回归函数Y i = b 0 + b 1 X i + u i 假设误差σi 2 是已知的，也就是说，每个观察值的误差是已知的。对模型作如下“变换”： Y i /σi = b 0 /σi + b 1 X i /σi + u i /σi 这里将回归等式的两边都除以“已知”的σi 。σi 是方差σi 2 的平方根。 令 v i = u i /σi 我们将v i 称作是“变换”后的误差项。v i 满足同方差吗？如果是，则变换后的回归方程就不存在异方差问题了。假设古典线性回归模型中的其他假设均能满足，则方程中各参数的OLS 估计量将是最优线性无偏估计量，我们就可以按常规的方法进行统计分析了。 证明误差项v i 同方差性并不困难。根据方程有：E (v i 2 ) = E (u i 2 /σi 2 ) = E (u i 2 ) /σi 2 =σi 2 /σi 2 = 1 显然它是一个常量。简言之，变换后的误差项v i 是同方差的。因此，变换后的模型不存在异方差问题，我们可以用常规的OLS 方法加以估计。 5. 简述逐步回归法的基本步骤。 答：先用被解释变量对每一个解释变量做简单回归，然后以对被解释变量贡献最大的解释变量所对应的回归方程为基础，再逐个引入其余的解释变量。这个过程会出现3种情形：①若新变量的引入改进了R 2 和F 检验，且其它回归系数的t 检验在统计上仍是显著的，则可考 计量经济学期末考试及答案3 《计量经济学》课程期末考试试卷（三） 一、 单项选择题（每小题1分，共20分） 1、计量经济学的理论模型设计工作，不包括下面【 】方面。 A 、选择变量 B 、确定变量之间的数学表达式 C 、收集数据 D 、确定待估计参数理论预期值 2、计量经济学模型成功的三要素不包括【 】。 A 、理论 B 、应用 C 、数据 D 、方法 3、相关关系是指变量间的【 】关系。 A 、逻辑依存 B 、因果 C 、函数依存 D 、随机数学 4、截面数据是指同一时间条件下【 】组成的数据。 A 、不同统计单位相同统计指标 B 、相同统计单位相同统计指标 C 、相同统计单位不同统计指标 D 、不同统计单位不同统计指标 5、参数β的估计量β?被称为“最有效估计”是指ββ=)?(E 且【 】。 A 、0)?(=β Var B 、=)?(βVar 最小 C 、0)?(2=-ββ D 、ββ-?最小 6、可决系数2R 的取值范围是【 】。 A 、2R ≤－1 B 、2R ≥1 C 、0≤2R ≤1 D 、－1≤2R ≤1 7、下列关于模型参数估计的说法中正确的是【 】。 A 、一致性是指：样本量趋于无穷时，估计量收敛到参数真值。 B 、方差最小的估计量一定最好。 C 、对于无偏估计而言，均方误差最小与方差最小等价。 D 、对任意线性回归模型而言，最小二乘估计与最大似然估计等价。 8、下列模型不可化为线性回归模型的是【 】。 A 、i i i AX Y μα += B 、i i i LnX Y μββ++=10 C 、i i i X LnY μββ++=10 D 、i i i LnX LnY μββ++=`0 一、单项选择题 Ch1 : 1、相关关系是指【】 A变量间的严格的依存关系C变量间的函数关系 B变量间的因果关系 D变量间表现出来的随机数学关系 A B C D 2、横截面数据是指【】 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 3、下面属于截面数据的是【】 A 1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值 B 1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值 C某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D某年某地区20个乡镇各镇工业产值 4、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为【A 横截面数据B时间序列数据C修匀数据】 D原始数据 5、计量经济模型是指A投入产出模型 C包含随机方程的经济数学模型】 B数学规划模型D模糊数学模型 6、设C为消费，Y为收入水平，消费函数为： a应为正值，b应为负值B a应为负值，b应为负值D C= a+ bY+u，根据经济理论，有【: a 应为正值， a应为正值，b应为正值且大于1 b应为正值且小于1 7、回归分析中定义【】 A解释变量和被解释变量都是随机变量 B解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C解释变量和被解释变量都是非随机变量D解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 &在模型的经济意义检验中，不包括检验下面的哪一项【A参数估计量的符号B参数估计量的大小C参数估计量的相互关系D参数估计量的显著性 A Var( p )=0 Ch2: 9、参数3的估计量具备有效性是指【 】 B 为最小 10、产量（x，台）与单位产品成本（y,元/台）之间的回归方程为y= 356 —1.5x，这说明【】 练习题一 一、单选题（15小题，每题2分，共30分） 1.有关经济计量模型的描述正确的为( ) A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系 B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述 C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述 D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述 2.在X 与Y 的相关分析中( ) A.X 是随机变量，Y 是非随机变量 B.Y 是随机变量，X 是非随机变量 C.X 和Y 都是随机变量 D.X 和Y 均为非随机变量 3.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是( ) A. 0i e =∑ B.0i i e X =∑ C. 0i i eY ≠∑ D.?i i Y Y =∑∑ 4.在一元回归模型中，回归系数2β通过了显著性t 检验，表示( ) A.20β= B.2?0β≠ C.20β=,2?0β≠ D.22 ?0,0ββ≠= 5．如果X 为随机解释变量，X i 与随机误差项u i 相关，即有Cov(X i ，u i )≠0，则普通最小二乘估计β?是（ ） A ．有偏的、一致的 B ．有偏的、非一致的 C ．无偏的、一致的 D ．无偏的、非一致的 6.有关调整后的判定系数2 R 与判定系数2 R 之间的关系叙述正确的是（ ） A.2 R 与2 R 均非负 B.模型中包含的解释个数越多，2 R 与2 R 就相差越小 C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则2 2 R R < D.2 R 有可能大于2 R 7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量( ) A ．不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C ．不确定，方差最小 D.确定，方差最小 8.逐步回归法既检验又修正了（ ） A ．异方差性 B.自相关性 C ．随机解释变量 D.多重共线性 9．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B ．有偏的，且方差不是最小的 C ．无偏的，且方差最小 D ．有偏的，但方差仍为最小 10.如果dL 简答题：1.选择工具变量的原则是什么:（1）工具变量必须与所替代的随机解释变量高度相关；（2）工具变量与随机误差项不相关（3）工具变量与其它解释变量不相关，避免出现多重共线性。 2.实际经济问题中的多重共线性 (1)经济变量的趋同性（2）滞后变量的引入（3）样本资料的限制 3.序列相关性产生的原因: （1）惯性；（2）模型设定误差；（3）蛛网现象；（4）数据加工。 4、随机解释变量问题及其解决方法。如果存在一个或多个随机变量作为解释变量，则称原模型出现随机解释变量问题。第一、随机解释变量与误差项相互独立；第二、随机解释变量与误差项同期无关，而异期相关；第三、随机解释变量与误差项同期相关；第四、解决方法为工具变量法。 5.随机解释变量产生的后果 1.若相互独立，则参数估计量仍然无偏一致。2 若同期相关，异期不相关，得到的参数估计有偏，但却是一致的3 若同期相关，则估计量有偏且非一致。 6.简述最小二乘估计量的性质：（1）线性性，即它是否是另一随机变量的线性函数；（2）无偏性，即它的均值或期望值是否等于总体的真实值；（3）有效性，即它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差。（4）渐近无偏性，即样本容量趋于无穷大时，是否它的均值序列趋于总体真值；（5）一致性，即样本容量趋于无穷大时，它是否依概率收敛于总体的真值；（6）渐近有效性，即样本容量趋于无穷大时，是否它在所有的一致估计量中具有最小的渐近方差。 7、虚拟变量的作用：（1）表现定性因素对被解释变量的影响（2）提高模型的说明能力与水平（3）季节变动分析。（4）方程差异性检验。 8、虚拟变量设置的原则：如果有定性因素共有个结果需要区别，那么至多引入m-1 个虚拟变量 9、实际经济问题中的多重共线性：（1）经济变量的趋同性（2）滞后变量的引入（3）样本资料的限制 10.引入随机误差形式为了：（1）代表未知的影响因素（2）代表残缺数据（3）代表众多细小的影响因素（4）代表数据观测误差（5）代表模型设定误差（6）变量的随机存在性 11. 12.回归分析的主要内容有：（1）根据样本观测值对经济计量模型参数进行估计，求得回归方程（2）对回归方程、参数估计值进行显著性检验（3）利用回归方程进行分析、评价及预测。 13.叙述原理：最小二乘法：当从模型总体随机抽取n组样本观测值后，最合理的参数估计量应该使得模型能最好的的拟合样本数据：最大似然法：当从模型的总体随机抽取n组样本观测值后，最合理的参数估计量应该使得从模型中抽取该n组样本观测值的概率最大。在满足一系列基本假设的情况下，模型结构参数的最大或然估计量与普通最小二乘估计量是相同的。计量经济学试题
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