基于网络分析法的我国银行间风险传染效应研究
网络银行带来的新风险及监管措施
论网络银行的风险及监管措施 网络银行带来的新风险及监管措施 自从1995年10月美国“安全第一网络银行”诞生以来，网络银行借助现代信息技术，以其低成本、高效益、方便快捷、应用广泛 等特点，显示了强大的生命力，从而在国际金融界掀起了一股网络银行热潮。有专家预言，21世纪的银行将是建立在计算机通信技术基础上的网络银行。网络银行正在成为金融机构拓宽服务领域、实现业务增长、调整经营战略、促进金融发展的重要手段。但与此同时，因为其兼有银行业与现代信息技术的双重特点，网络银行的发展也在传统银行业一般风险的基础上带来了一系列新的风险，给银行业的监管和风险防范提出了更大的挑战。 一、网络银行面临的新风险 —方面，传统银行面临的风险，如流动性风险、信用风险、利率风险等，在网络银行的经营中依然存在。另一方面，网络银行改变了传统银行业的经营理念和经营模式，不可避免地带来了更多的风险种类。根据网络银行的构成及运行方式，从技术和业务的角度分析，网络银行面临的这些新的风险可分为两类：基于网络信息技术导致的技术风险和基于网络金融业务特征导致的业务风险。 (一)网络银行的技术风险 网络金融是基于全球电子信息系统基础上运行的金融服务形态，因此，全球电子信息系统的技术性和管理性安全成为网络银行最为重要的系统风险。这些技术方面的原因主要包括： 1．技术选择风险。网络金融业务的开展必须选择一种成熟的技术解决方案来支撑。在技术选择上存在着技术选择失误的风险。这种风险既来自于选择的技术系统与客户终端软件的兼容性差导致的信息传输中断或速度降低的可能，也来自于选择了被技术变革所淘汰的技术方案，造成技术相对落后、网络过时的状况，导致巨大的技术和商业机会的损失。 2．系统安全风险。网络金融的业务及大量风险控制工作均是由电脑程序和
建设银行网上银行功能分析
龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/9f14148819.html, 建设银行网上银行功能分析 作者：孙伟 来源：《时代金融》2014年第02期 【摘要】电子银行作为虚拟的银行柜台，为广大消费者的金融理财提供了极大的便利。原来必须到银行柜台办理的业务，如今通过互联网或者是电话、手机等，即可直接进入电子银行，进行账务查询、外汇买卖、银行转账、网上购物、账户挂失等业务，客户真正做到足不出户办妥一切银行业务。面对客户日益增长的“方便需求”，建行有必要在维护好当前电子银行系统的同时，学习、借鉴先进经验，使其能够更好地服务客户。 【关键词】建设银行工商银行网上银行功能比较 一、建行电子银行发展历程 建行于1999年8月面向社会推出了网上银行业务，标志建行电子银行正式起步，这在国内金融同业中也是比较早的。同年北京分行、广州分行推出客户服务中心业务，2000年与中 国联通合作试点推出了基于STK技术的手机银行业务，2001年重要客户服务系统开通服务，2002年基于网络银行体系研究与应用系统课题研究的需要，广东、四川分行开始试点家居银行。建行把电子银行确定为战略性业务以后，电子银行快速的发展起来。2006年建设银行正 式提出率先建成国际一流的电子银行的目标，同年总行启动了与战略投资者美国银行的合作建设银行电子银行开始站到一个新的起点。 经过过去几年的快速发展，建行建立了以网上银行、电话银行、重要客户服务系统、在线手机银行、手机短信金融服务为主要内容，在国内同业中最丰富的电子银行产品服务体系。 虽然建行电子银行产品在同业中占有一席之地，但与主要竞争对手中国工商银行相比在功能上还有一些差异，也与一些值得借鉴的地方。本文将以网上银行为例，对建行与工行的电子银行功能进行对比分析。 二、建行网银与工行网银的比较分析 工行网银共有7个版本：个人网上银行、贵宾版个人网上银行、个人网上银行个性版、海外版网上银行、ipad网上银行、android网上银行和windows8平板电脑网上银行。每个版本都有其特有的适用人群和独特的业务模板。由于条件限制，本文只选取使用最普遍的个人网上银行版本进行比较。 初次登录工行网银，系统会提示客户输入“预留验证信息”，此信息是用来是提高对假网站的识别能力的一种简单而有效的方法。在第三方网站进行网上购物时，在用工行支付货款前，可先查询到此信息，如相同则可以放心地进行支付。如不同，则需要谨慎操作。
中国银行业风险分析
中国银行业风险分析 ——“金融改革与金融安全”课题系列研究报告之七 张承惠 2002-03-14 在银行、证券、保险、信托等领域中，银行业应该是最受重视的部分，改善和强化银行业监管应成为金融监管工作中的首要任务和政策研究的重点。这不仅是因为银行业属于高风险行业，影响千百万储户的切身利益；更是因为经过多年的发展，中国的银行业已经成为金融领域的主导力量和国民经济发展的重要支柱、因为银行业内外部的制度缺陷而产生了独特的风险生成机制、因为银行业将承受金融开放的首要冲击。 一、中国银行业潜伏着巨大的风险 无须讳言，目前中国的银行体系中潜伏着巨大的风险。根据不同的来源，笔者将这些风险分成内源型、外源型和混合型三类。 (一)内源型风险 内源型风险主要由银行内部管理不善、风险控制机制不健全造成。这类风险主要表现在资产负债总量控制失衡、流动性要求难以满足、资产结构中贷款比重过高、贷款合同要素不全、信贷决策失误和贷后管理缺乏、人情贷款和关系贷款、高息揽储恶性竞争、机构重叠分散、银行及分支机构之间缺乏信息沟通造成对恶意贷款人的交叉贷款审查控制不力、违规开立信用证和签发承兑汇票、银行有关人员以权谋私违规操作、搞账外经
营和违规自办实业等方面。 需要指出的是，1998年以后，随着全国上下防范金融风险意识的增强和中央银行监管力度的加大，各商业银行通过深化信贷管理体制改革，建立审贷分离制度、统一授信制度和责任追究制度，加强了信贷风险约束，在一定程度上改善了内源型风险的控制机制。 (二)外源型风险 外源型风险由银行业外部各类因素造成，主要表现在四个方面： 第一，社会信用风险。由于社会信用基础薄弱，银行在经营活动中遇到大量因企业不讲信誉而形成的风险，如在申请银行贷款时不披露企业真实经营情况，提供水份大的报表；借款人还款意愿差，有的甚至在借款时就不打算还款，一些银行反映按期履约比例仅为1／3；特别是近年来企业借改制等形式逃废银行债务的情况相当普遍。据不完全统计，至2000年末，在四大国有商业银行开户的6万多家改制企业中，逃废债企业约占50％，逃废银行贷款本息占改制企业全部贷款本息的30％以上。 第二，金融诈骗风险。近年来，金融诈骗的大案要案呈上升趋势(例如，西安一犯罪团伙在1999年11月～2000年8月期间，多次以伪造或变造存款单位预留印鉴等手段将单位大额存款转移至犯罪团伙开设的帐户，涉案金额达8000万余元，涉及工农中建和城市信用社等诸多金融机构。再如，经查明，在1998年10月至2000年9月期间，
商业银行流动性风险产生的原因
商业银行流动性风险产生的原因 商业银行流动性风险来源于两个方面：负债方和资产方。由负债方引起的流动性风险主要源于商业银行很难在不受损失的情况下变现资产或者被迫以较高成本融入资金来满足负债持有人即时提取现金的需求；资产方引起的流动性风险是指表外业务的贷款承诺。考虑到我国商业银行的实际情况，本文主要分析由负债方引起的流动性风险。 (一)商业银行的资产负债期限不相匹配 商业银行的负债业务即资金的主要来源有存款、同业拆借、央行存款、从国际货币市场借款和发行金融债券等，其中具有短期性质的存款占了绝大部分比重；而商业银行的资金主要运用于贷款、贴现、证券投资、中间业务、表外业务等，其中贷款业务在商业银行资产构成中占了绝对比重，而这些贷款以盈利性较高的中长期贷款为主。在这种资产负债结构下，当市场发生突然变动，客户大量提取额度的情况下，如果其它要素不变，银行便很难在不受损失的情况下将其资产变现而满足其流动性需求，从而产生流动性风险，因为银行流动性保持是一个在时间上连续的过程，现期的资产来源和运用会影响未来的流动性需求和供给，靠短期拆借来维持流动性只能产生恶性循环。 (二)经济环境的变化 1、中国资本市场的迅速发展对商业银行流动性风险控制的影响。从上世纪九十年代开始，中国资本市场得到了迅速发展，而在这其中，无论是从市场规模还是对国民经济的影响力来看，股票市场都居于领先地位。因此我们主要分析股票市场的发展对商业银行流动性的影响。 首先，从总体上看，我国股市的发展还很不成熟，经常大起大落，当熊市转为牛市时，大量的短期性银行存款便从居民的存款账户上转到居民的证券账户，使短期内银行的流动性需求激增，在流动性供给不能相应增加的情况下，便产生了流动性风险。而在牛市转熊市时，银行短期存款大量增加，不仅增加了银行的经营成本，而且这种存款很不稳定，易带来流动性风险隐患。 其次，众所周知，我国的新股发行一向一本万利，因此常常获得超额认购。许多企业和机构出于追逐利润的目的，在新股发行时将大量资金在企业存款账户和证券公司间来回转账，随着股市的大起大落，来回转账既造成了银行资金来源的不确定性，又扩大了流动性负债的波动性，使银行流动性风险增加。 第三，股票市场的发展改变了很多企业的融资方式，那些经营良好、效益突出的企业为了降低筹资成本，纷纷改制上市，从证券市场吸收资金获得发展,而这些企业很多是银行的优质客户和贷款对象，当这些企业改变融资方式，资金需求从长期性贷款需求转向短期性的周转性贷款之后，从总体上说，银行的贷款质量下降，流动性风险增加。 2、利率市场化对商业银行流动性的影响。随着中国利率市场化改革的进展，利率水平逐步由市场的资金供给和需求决定。利率市场化将对企业和居民的融资和理财行为产生深刻影响，从而影响商业银行的流动性。例如，当预期利率要下降时，为了减少财富的损失，此时居民储蓄存
论我国网上银行的监管及其完善(1)论文
论我国网上银行的监管及其完善(1)论文 关键词: 上银行/监管/规制/完善内容提要: 上银行具有许多传统银行无可比拟的优越性，但由于上银行的风险偏好，必须对上银行进行有效监管。我国初步建立了上银行监管体系，但还存在不少问题。因此，要以安全与效率兼顾为宗旨，完善上银行信息披露监管和风险监管，加强上银行监管的国际合作。由于上银行的业务不受时空限制、效率高，而且能够满足客户的多样化需求，近年来我国上银行业务迅速发展。但与传统银行相比，上银行具有许多风险偏好，其风险监管难度随之加大。传统的银行业监管体制已不能适应上银行的发展需求，而我国针对上银行的监管体制还不完善，因此探讨我国上银行的监管及其完善具有极强的现实意义。一、上银行监管的理论基础对传统银行业的监管源于自由市场的缺陷给银行和客户带来的不利影响，监管的目的在于维护银行业的稳健发展、维持金融市场的健康规范运行，并保护金融消费者权益。上银行业务中的各种市场缺陷、市场失灵因素仍然存在，上银行的风险更难以防范，因此上银行的监管制度也必不可少，体现在：其一，由于上银行通过计算机络信息技术进行业务操作，风险大大增加。上银行的业务风险不仅包括传统银行在经营过程中存在的固有风险，如信用风险、声誉风险、利率风险、流动性风险等，互联技术的采用也使得上银行还要应对传统商业银行机构在运营过程中不曾遇到过的新风险，比如计算机系统风险的安全隐患就给上银行造成了安全隐患。上银行依靠国际互联对客户开展业务、提供金融服务，由于外部络的开放性和易受攻击性，给上银行的运行带来一定的难以预见的风险。另外一些新型业务如虚拟金融服务品种也给上银行增加了业务风险。而且，由于上银行交易不受地域限制、许多金融业务相互融合，上银行风险还具有扩散快、各种风险交织可能性大大增加的特征，加大了风险控制的难度。针对此，学者指出：“安全问题已成为上银行进一步发展的障碍。随着资本市场的火爆，不少民在上买卖基金和股票，发生了多起资金被盗取的案件，引起了社会对银安全的强烈关注和担忧，这严重影响着上银行的进一步发展。”为维护上银行业务的良性发展，保证上银行交易过程的安全，银行业监管机构就要根据上银行的特征监管上银行业务，促使上银行完善内部管理，保护国家金融业的稳定及消费者权益。其二，尽管上银行采用了互联等新技术开展业务，但从本质上讲，上银行业务仍然属于传统金融业务，上银行仍然属于银行金融机构，要遵守商业银行法的规定，接受银行业监管机构的监管。我
中国商业银行的各类监管指标及内部管理指标总结大全
[农信讲堂]中国商业银行的各类监管指标及内部管理指标总结大全 2016-05-11 农信之声 在一般客户或者银行员工眼里，银行似乎只是在吸收存款、寻求融资需求客户，管理信贷风险，并从中赚取手续费和利差。但你看到的只是表象，远没有真正体会到在如此简单的操作流程背后，银行要面临的各类监管和风险指标约束。正如以下的情景案例。 某银行客户经理小明想帮客户申请一笔贷款，从银行角度除正常信用风险审核之外，还需审查以下内容：①是否有足够的个人或公司存款支撑，即是否符合存贷比，资产负债委员会；②是否有足够的央行根据合意贷款规则核准的信贷额度；③是否有足够的银行资本支撑这样的风险资产扩张，即须符合计财办或巴办的资本充足率要求；④银行净资本是否足够大，确保该笔贷款占净资本比例不超过10%（单一贷款集中度，信审部）；⑤需要审查该客户所在集团的整体授信是否超过银行净资本的15%；⑥如果该客户是关联方，对该关联方的授信又不能超过银行净资本10%； (商业银行对全部关联方的授信余额不得超过商业银行资本净额的50%。) ⑦如果是并购贷款，则不能超过并购价款的60%，且单一借款人并购贷款余额不超过一级资本的5%；⑧如果吸收存款，大额人民币存款在月末或季末，恰巧又是小银行，可能得问问财务这边存款偏离度；
（3%）⑨如果是外币，而且又是境外个人或公司的存款，需要首先看看本行有没有足够的短期外债额度，而且该额度通常都是使用率非常高，剩余空间非常小。 尽管上述只是一个案例，看得有些眼花缭乱，实际管理过程中并不是都像小明一样一个个跑部门自己核对，但总体管理逻辑大致如此。鉴于这些基础概念的重要性，且近期网上一份严重过时的“100个银行有关会计指标及其计算公式汇总”广为流传，里面信息错误百出，借此文希望能够给予纠正。 1、存款准备金率：存放央行款项÷各项存款余额×100％ 存款准备金，分为法定存款准备金和超额存款准备金（主要构成是存放央行及现金，不包括存放同业资金）。目前法定存款准备金是：5大行最高，其次一般商业银行（股份制、外资），最后涉农涉小微银行（农商行，城商行）。 大额清算系统在工作日17:00关闭以后，账户余额超过法定存款准备金（银行总行法人所在地央行开立）的部分就是超额备付金，如果清算账户和法定存款准备金账户是分开管理的，则还包括法定存款准备金账户余额超过应缴部分。 目前银行业超额备付金率平均在1.5%-2%之间，一般大行最低，城商行最高，主要因为超额备付金是银行短期流动性管理工具，用于日常清算必要头寸，具有一定刚性。大行的支付体系发达，多数支付甚至可以行内系统轧差，相对预留的支付头寸比例较低。超额备付金率反应一家银行流动性管理的效率，也是银行间支付系统必不可少的润滑
影响网上银行的安全因素和风险防范对策参考文本
影响网上银行的安全因素和风险防范对策参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
影响网上银行的安全因素和风险防范对 策参考文本 使用指引：此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 网络时代为大家提供了便捷、有效的手段。在这个追 求效率的社会，（略） 一、网上银行的发展现状及其优势 正当传统银行仍陶醉在开设众多分行以扩张版图之 际，看不见摸不着的网上银行正悄悄攻占市场。冲击着整 个金融业的网上银行革命已经展开，网上银行的产生把传 统银行业带入一个全新的时代，是时代的要求，也将是时 代的结果。 （一）网上银行的产生发展及其现状 1995年10月，美国三家银行联合在互联网上成立了 全球第一家真正意义上的网上银行-安全第一网络银行
（Securty First Network Bank）,它通过互联网提供全球范围的金融服务，客户足不出户便可以办理存款、取款、转账、付款等业务，网上银行由此诞生。 网上银行就是信息技术、互联网与传统银行等三要素融为一体，为客户提供综合、统一、安全、实时金融服务的银行形态。 网上银行实际上是银行业务在网络上的延伸，是信息革命在世纪之交贡献给金融电子化领域的最新创意。网上银行（略） （二）网上银行与传统银行相比存在的显著优势 网上银行从一诞生，便显示了强大的生命力，美国和欧洲是网上银行发展最为迅速的国家和地区，其网上银行业务量之和约占整个市场的90%以上。网上银行之所以飞速发展，是因为与传统银行相比，具有以下显著的优势：第一、网上银行具有“3A”式服务的特点，即任何时
我国银行存在的主要问题与改善建议
我国银行监管中存在问题及建议 近年来，中国的银行业监管取得了较大进展，在防范银行业风险、促进银行业发展中发挥了重要作用。但应注意的是，中国当前的银行业风险仍然十分突出，银行业的监管也存在诸多问题，特别是随着中国加入WTO后，银行业市场日益开放，如何通过健全银行业法规体系，改进监管理念、方式和手段来提高银行监管的有效性，对于促进金融发展和保持金融稳定具有重大意义。 一、当前银行业监管中存在的主要问题. (一)监管的法规建设滞后 目前我国的金融法律有15部，金融法规有40多部，人民银行已发布的银行业管理规章和规范性文件1000多件。尽管我国的银行业监管法规较多，但法规建设仍较滞后，存在法律空白、短缺、模糊、不适应银行业发展等问题。如《商业银行法》中规定商业银行不能对企业参股投资，但事实上债转股作为银行重组不良贷款的一种较有效方式在商业银行中已在运用；《贷款通则》中规定贷款人经营外币贷款必须持有国家外汇管理局颁发的《经营外汇业务许可证》，但目前人民银行已将经营人民币业务和外币业务实行两证合一，除结售汇业务外的其他外币业务由中国人民银行审批；《贷款风险分类指导原则》中对“贷款”定义的界定不明确，致使各商业银行对五级分类资产涵盖的业务口径不一致，同时分类标准过于笼统，信贷管理人员和监管人员对风险分类划分的标准把握程度相关较大；《支付结算管理办法》中规定银行不能垫款，但事实上中资银行已经允许开办帐户透支业务；《贷款通则》和《商业银行内控指引》中对行长能否成为审贷委员会成员的规定不一致等。
(二)非现场监管的真实性、全面性和信息化问题 非现场监管因其具有信息的全面性、持续性和对风险的早期预警作用而成为各国对银行业监管的重要手段。但我国银行业非现场监管在有效评价银行经营状况和实现风险早期预警方面的作用尚未得到充分发挥(目前仅仅起到统计作用)，其主要的制约因素有以下方面： 1.数据基础不够真实准确。主要表现有，一是数出多门，银行内部存在会计、统计及信贷等多种数据口径，各口径之间不完全对应，而向监管部门提供数据的部门没有统一，造成上报监管部门的数据前后不一致；二是部分全科目统计指标和会计科目设置不对应，统计数据不能直接来源于会计数据，需要靠统计人员手工操作造成遗漏；三是部分银行未严格执行统计和会计制度，如合并报表中没有剔除内部往来而虚增资产；四是部分银行对政策制度掌握不到位，如对贷款的五级分类标准掌握不一致；此外还有人为调改数据等情况。 2.非现场监管数据指标体系不完整，不能支持对银行风险状况的深入分析和评估。目前的非现场监管指标体系是1996年制定的，包括十个监控指标和六个监测性指标。存在的主要问题，一是不能全面反映银行经营管理和风险状况，如没有银行收入支出的结构及利润分配情况、不良资产的冲销回收及准备金提取充足情况、境内外机构并表数据、非信贷资产结构及质量指标、表外业务相关指标、利率及汇率等市场风险监测指标等；二是均为对法人监管指标，未明确对银行分支机构的监测重点及标准；三是随着银行业务的发展变化，部分指标的计算口径和标准已不符合银行经营的实际状况或不能充分反映银行的经营风险，如资本充足率、备付金比例、中长期贷款比例、风险资产权重等；四是对所有银行采用统一的指标标准值，没有体现不同银行的经营特点，没有体现安全性、流动性和效
网上银行调查分析报告
中国工商银行 网上银行调查分析报告
网上银行简介 网上银行又称网络银行、在线银行，是指银行利用Internet技术，通过Internet向客户提供开户、销户、查询、对帐、行内转帐、跨行转账、信贷、网上证劵、投资理财等传统服务项目，使客户可以足不出户就能够安全便捷地管理活期和定期存款、支票、信用卡及个人投资等。可以说，网上银行是在Internet上的虚拟银行柜台。网上银行又被称为“3A 银行”，因为它不受时间、空间限制，能够在任何时间(Anytime)、任何地点(Anywhere)、以任何方式(Anyway)为客户提供金融服务。 网上银行拥有4大优势，即1：全面实现无纸化交易。以前使用的票据和单据大部分被电子支票、电子汇票和电子收据所代替；原有的纸币被电子货币，即电子现金、电子钱包、电子信用卡所代替；原有纸质文件的邮寄变为通过数据通信网络进行传送。2：服务方便、快捷、高效、可靠。通过网络银行，用户可以享受到方便、快捷、高效和可靠的全方位服务。任何需要的时候使用网络银行的服务，不受时间、地域的限制，即实现3A服务（Anywhere, Anyhow, Anytime）。3：经营成本低廉。由于网络银行采用了虚拟现实信息处理技术，网络银行可以在保证原有的业务量不降低的前提下，减少营业点的数量。4：简单易用。网上E-mail 通信方式也非常灵活方便，便于客户与银行之间以及银行内部的沟通。与传统银行业务相比，网上银行业务有许多优势。一是大大降低银行经营成本，有效提高银行盈利能力。开办网上银行业务，主要利用公共网络资源，不需设置物理的分支机构或营业网点，减少了人员费用，提高了银行后台系统的效率。二是无时空限制，有利于扩大客户群体。
中国银行操作风险管理
中国银行操作风险管理 3中国银行操作风险管理现状分析 3.1中国银行操作风险管理存在的主要问题及原因 3.1.1公司治理机制仍不完善 目前，中国银行通过股份制改革已在内部建立健全了公司治理机制，建立“三会一层”(股东大会、董事会、监事会、高级管理层)，公司治理取得初步成效，但仍有部分问题尚未完全解决: 3.1.1.1存在银行公司治理中的“内部人”控制问题 公司治理理论中的“内部人”控制，是指经理班子通过对公司经营管理权的控制，追求自身利益而损害外部人利益现象。现在我们要分析的是，在中国银行公司治理中，作为“内部人”的总行高管层，“非职业经理人”身份和干部管理体制决定了他们的利益与委托人的利益是一致的，也决定了他们虽然控制着银行的经营管理权，但绝不会轻易利用权力去追求自身的利益而损害委托人利益。但大量的事实证明，银行的不良资产的较大比重集中在一线，而不良贷款的形成并非源于银行的风险管理能力不足，而在于银行员工被利诱、拉拢和收买。银行案件多集中在基层机构的事实，也似乎证明了“内部人”控制发生了“层级性位移”，同时，也说明大型银行公司治理中多层级“内部人”控制问题是严重的。 3.1.1.2监事会尚未充分发挥监督作用 我国公司治理制度属于平行式二元模式(不同于的传统的二元模式?)，董事会与监事会均由股东大会产生，其法律地位平等，董事会只对股东大会负责无需对监事会负责，而监事会只有监督权并无决策权，更不能任免董事会成员，或否决董事会决策;另一方面，监事会成员都来自于股东和内部员工，而这些人在行政上受制
于董事会或管理层，其独立性不可避免地受到多种因素的制约，因而其对董事会和管理层的监督职能难以真正实现。 3.1.1.3激励机制仍需进一步改进 科学激励机制的基础在于建立公正、公开的绩效评价标准和程序。中国银行还尚未建立有效地董事、监事绩效评价标准和程序。董事会和监事会尚未对其成员履行职责的情况进行评价，并依据评价结果对其进行奖励或处罚，从而难以对董事和监事起到激励和约束的作用。董事会也未普遍建立书面的、制度化的对高级经营层成员绩效进行评价的标准和程序，仅对每年高级经营层确定的目标任务进行认定，对高级经营层年度奖金的确定和发放也主要以任务完成情况为主，缺乏系统的立足长远发展的考核。 3.1.2缺乏明确合理的操作风险容忍度 所谓操作风险的容忍度，是指银行依据本行的风险偏好确定的可接受的操作风险敞口(暴露)。目前，银行在操作风险管理的风险容忍度方面存在两个问题: 3.1.2.1容忍度尚不明确 近年来，中国银行为了控制操作风险，普遍加强了操作风险管理、积极开展案件治理工作，但各银行的操作风险容忍度还不够明确，己确定了“适中”的风险偏好，但还未能依据此确定具体的风险容忍度，部分银行简单的把案件防控目标作为操作风险的容忍度。 按照《巴塞尔新资本协议》的要求，风险容忍度应由董事会确定，并在全行逐级分解落实，容忍度应当逐步量化。容忍度不明晰的原因，一方面是操作风险的量化工作正在起步，损失数据收集正在开展或不能据以形成合理的风险管理标准，但主要原因是银行董事会对于此问题的重视和研究仍不够充分。 3.1.2.2容忍度过于严格
商业银行流动性风险特点
商业银行流动性风险特点： 流动性风险是商业银行所面临的重要风险之一，我们说一个银行具有流动性，一般是指该银行可以在任何时候以合理的价格得到足够的资金来满足其客户随时提取资金的要求。银行的流动性包括两方面的含义：一是资产的流动性，二是负债的流动性。资产的流动性是指银行资产在不发生损失的情况下迅速变现的能力；负债的流动性是指银行以较低的成本适时获得所需资金的能力。当银行的流动性面临不确定性时，便产生了流动性风险。 1.流动性缺口客观存在。从商业银行近年来经营的实际情况看，流动性供给无法充分满足流动性需求，客观上已经存在一定程度的流动性缺口。 2.资本杠杆比率偏高。近年来，由于各商业银行资本金增长速度远远低于存款的增长速度，资本杠杆比率越来越高，近两年均超过50％。自有资金抵御流动性风险的能力逐年下降。即便如此，随着近年来金融机构所处的社会制度背景、经济金融环境及其影响的广度和深度等方面的变化，经营的安全性已不能用单一的资本充足率来衡量，在国内外金融市场日益发达从而金融风险日益增加的情况下，即使资本充足率达到警戒线以上也已不足以保证银行经营系统的安全和经济的稳定发展。 3.资产形式单一，变现能力较差。按照现代商业银行资产负债管理的标准衡量，合理的资产形式及其结构应该是多元化的。但是，目前商业银行普遍存在着资产形式单一的问题，资产的大部分被贷款所占据。贷款受合同期限等因素的影响，流动性较差，属于固态资产，其在资产结构中的高占比，必然限制了整个资产的流动性。 4.信贷资产质量低，资金沉淀现象严重。目前信贷资产质量低已成为影响我国商业银行，尤其是国有商业银行流动性的主要因素，不良贷款形成的风险成为流动性风险最重要的组成部分。不良贷款占比较高，使得占全部资产较大比重的信贷资产缺乏流动性，从而影响了资产的总体流动性。 5.流动性负债比例上升，潜在风险加大。目前各商业银行流动性负债比例呈不断上升的趋势，加大了各商业银行流动性管理的难度和潜在的流动性风险。 影响中国2013年6月流动性危机的因素：
商业银行风险管理分析 ——以招商银行为例
学号： 1313115 结课论文 （2013 级） 题目：商业银行风险管理分析 ——以招商银行为例 课程名称：现代商业银行实务 院系：金融与贸易学院 班级：金融131班 姓名：牟雨 学号：1313115 完成日期：2015年11月21日
摘要 商业银行是以营利为目的的金融服务企业，其业务范围以吸收存款和发放贷款为主，还包括信托、租赁、保管、汇兑、咨询、代客理财等多项业务。商业银行以其机构众多、业务量大、辐射面广、资金雄厚而成为当今世界金融体系中最重要的组成部分。银行业是经营风险的行业，它的风险不同于一般行业，它的80%—90%的资产来自客户手中而非自有资产，一旦贷款过程中任何一个环节出现问题就会导致风险发生。 近年来，我国各商业银行在内控机制和风险管理体系的建设上进展迅速，尤其是对信用风险、市场风险和操作风险的识别和评估技术的参考和引用，但与国际先进金融机构相比，依然存有很大差距。对于我国商业银行而言，为了有利于其健康发展，增强其内外竞争力，尽快健全完善风险管理体系已经成为当前最重要和迫切的任务之一。本文从招商银行对信用风险、市场风险和操作风险管理的实际情况入手，分析其风险管理中的不足，从再造风险管理组织体系，提高全面风险管理技术，完善内控控制体系，推进流程再造几方面提出切实可行的对策。 关键词：信用风险；市场风险；操作风险；全面风险管理
Abstract Commercial banks are profit seeting financial services companies,whose scope of business is to absorb deposits and loans based, including trust, leasing, storage, exchange, consulting financialmanagement and many other services. Commercial bank with its many instiutions,thewide businessvolume and abundant capital,becomes the most are the important part in the world financial system.Banking is a business risk https://www.wendangku.net/doc/9f14148819.html,mercial banks,as a special operating money businesss,its risk is different from most people,it's 80% - 90% of assets from the customer's hands,rather than its own asscts, if any one pary of the lending process will lead to the risk or problems occurred . In recent years, Chinese commercial banks have made rapid progress in construction of the internal control mechanism and also risk management especially identification and evaluation of credit risk,market risk and operational risk.However in comparison with the international advanced financial institutions,there is still a big gap.ForChina's commercial banks,in order to facilitate its healthy development,and enhance its internal and external competitiveness, improving risk management system has become the most important and urgent tasks.This article researched on reality of credit risk,market risk and operational risk management in China Merchant Bank,analyzed the shortcoming of risk management and then presented how to operate the risk management system and inprove the technology of comprehensive risk management and internal control. Key Words:Credit risk;market risk;operational risk;comprehensive risk;management
银行网络安全防范措施
银行网络安全防范措施 银行网络安全防范措施 □建行北京分行石景山支行郭亚力 随着金融业务的拓展与金融电子化进程的加快，计算机网络通信技术在金融领域中的应用越来越广。与此同时，金融电子化也带来了高科技下的新风险。计算机系统本身的不安全和人为的攻击破坏，以及计算机安全管理制度的不完善都潜伏着很多安全隐患，严重的可能导致计算机系统的瘫痪，影响银行的业务和声誉，造成巨大的经济损失和不良的社会影响。因此，加强银行网络系统安全体系的建设，保证其正常运行，防范犯罪分子对它的入侵，已成为金融电子化建设中极为重要的工作。 网络安全的基本要求是保密、完整、可用、可控和可审查。从技术角度讲，银行网络系统的安全体系应包括:操作系统和数据库安全、加密技术、访问控制、身份认证、攻击监控、防火墙技术、防病毒技术、备份和灾难恢复等。从管理角度看，应着力健全计算机管理制度和运行规程，加强员工管理，不断提高员工的安全防范意识和责任感，杜绝内部作案的可能性，建立起良好的故障处理反应机制。 网络系统技术安全措施 1.操作系统及数据库 操作系统是计算机最重要的系统软件，它控制和管理着计算机系统的硬件和软件资源，是计算机的指挥中枢。目前银行网络系统常用的操作系统有Unix、Windows NT等，安全等级都是C2级，可以说是相对安全、严密的系统，但并非无懈可击。 许多银行业务系统使用Unix网络系统，黑客可利用网络监听工具截取重要数据;利用用户使用telnet、ftp、rlogin等服务时监听这些用户的明文形式的账户名和口令;利用具有suid权限的系统软件的安全漏洞;利用Unix平台提供的工具，如finger命令查找有关用户的信息，获得大部分的用户名;利用IP欺骗技术;利用exrc文件等获得对系统的控制权。针对这些安全缺陷，我们应定期检查日志文件;检查具有suid 权限的文件;检查/etc/passwd是否被修改;检查系统网络配置中是否有非法项;检查系统上非正常的隐藏文件;检查/etc/inetd.conf和/etc/rc2.d/*文件，并采取以下措施: 1）及时安装操作系统的补丁程序;2）将系统的安全级别设置为最高，停止不必要的服务，该关的功能关闭;3）安装过滤路由器;4）加强账号和口令的安全管理，定期检查/etc/passwd和/etc/shadow文件，经常更换各账号口令，查看su日志文件和拒绝登录消息日志文件。 对于Windows NT网络系统，可采取以下措施:1）使用NTFS文件系统，它可以对文件和目录使用ACL存取控制表;2）将系统管理员账号由原先的“Administrator”改名，使非法登录用户不但要猜准口令，还要先猜出用户名;3)对于提供Internet公共服务的计算机，废止Guest账号，移走或限制所有的其他用户账号;4）打开审计系统，审计各种操作成功和失败的情况，及时发现问题前兆，定期备份日志文件;5）及时安装补丁程序。 数据库的安全就是要保证数据库信息的完整、保密和可用。通常用安全管理、存取控制和数据加密来实现。安全管理一般分为集中控制和分散控制两种方式。集中控制就是由单个授权者来控制系统的整个安全维护，分散控制则是采用不同的管理程序控制数据库的不同部分。存取控制包括最小特权策略（用户只能了解与自己工作有关的信息，其他信息被屏蔽）、最大共享策略（信息在保密控制条件下得到最大共享，并不是随意存取信息）、开放与封闭系统（开放:不明确禁止，即可访问;封闭:明确授权，才能访问）、按名存取策略、按上下文存取策略、按存取历史的存取策略等。数据加密可从三个方面进行，即库内加密（库内的一条记录或记录的某一属性作为文件被加密）、整库加密（整个数据库包括数据结构和内容作为文件被加密）和硬件加密。 2.网络加密技术 网络加密的目的是保护网上传输的数据、文件、口令和控制信息的安全。
网络银行的风险、安全及监管
网络银行的风险、安全及监管 湖北经济学院金融学院邓钥 １９９５年１０月美国安全第一网络银行诞生，至此，网络银行借助现代信息技术，以其低成本、高效益、方便快捷、应用广泛等特点，显示了强大的生命力，从而在国际金融界掀起了一股网络银行的热潮。自１９９６年中国银行在国内设立网站尝试开展网上银行业务后，网上银行已成为我国银行发展的重要方向。１９９７年，招商银行开通交易型网站，拉开了我国网上银行发展的帷幕。２１世纪的银行将是建立在计算机通信基础上的网络银行。网络银行正成为金融机构拓宽服务领域、实现业务增长、调整经营战略、促进金融发展的重要手段。但与此同时，因为兼有银行业与现代信息技术的双重特点，网络银行的发展也在传统银行业一般风险的基础上带来了一系列新的风险，给银行业的监管和风险防范提出了更大的挑战。 一、网络银行的安全及保障 一些不法分子克隆某银行网站，在网站上制造假通知，声称银行系统升级，要客户将自己的网银账号及口令密码送至不法分子建立的信箱里，以骗取客户的账号及口令。这种手段虽然有些拙劣，但上当受骗的人也不少。 网上“钓鱼”：指利用人们视觉的马虎，设立假网址，如仿照ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ设立ｗｗｗ．１ｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ，仿照ｗｗｗ．ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ．ｃｎ设立ｗｗｗ．ｂａｎｋ－ｏｆｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ．ｃｎ等，稍不认真识别就会上当受骗．这种手段比前者要进步一些，因为这种经过技术处理的手法容易麻痹一些人。特别是那些采用引擎搜索网址连接进入网站的登录方式，很容易误入网站。 病毒程序：黑客们利用能够在网上直接窃取客户口令和账号的病毒程序，常用的有“特洛伊木马”、“快乐耳朵”等，将这些黑客程序通过互联网置于网银服务器里，定时扫描、抓取此时登录网银服务器的客户口令及账号，自动的转发到黑客自己的邮箱里。这种手段比前两者更高明，可以“神不知鬼不觉”的窃取你的密码和账号。 目前，国内各家网上银行一般主要采用简单鉴别和强鉴别两种机制，即用户名＋口令和基于ＰＫＩ的证书机制。 用户名＋口令使用方便、操作简单，适用于交易额小，安全性要求不高的客户。但它不具备数字签名的功能，不具备抗抵赖性，安全性差，因为在互联网上传输口令易被截获，易被置于浏览器中的黑客程序所窃取。当前发生的假冒网站、特洛伊木马等欺诈事件都是针对此弱点。所以，在国内客户逐渐走向成熟的形势下，应该采用基于ＰＫＩ证书的强鉴别方式。 基于ＰＫＩ证书的强认证方法是指用户在注册网上银行时要申请证书，经资信审查后由ＣＡ签发，ＣＡ是ＰＫＩ核心执行机构，是权威、公正的第三方；证书是ＰＫＩ的核心元素，是公钥的载体，公钥对应一个私钥。用私钥加密的文件可用公钥解密，用于数字签名；用公钥加密的文件可用私钥解密，用于通信。ＰＫＩ证书机制能很好的解决网上交易身份的真实性交易数据的保密和完整性以及交易的不可抵赖性问题。今年４月１日开始执行的《电子签名法》为网上交易提供了法律保障。 近年来发展起来的一种方便、安全的身份认证技术是将证书存放在ＵＳＢｋｅｙ中，它采用软硬件相结合的强双因子认证模式，每个ＵＳＢｋｅｙ硬件都具有用户ＰＩＮ码，很好的解决了安全性与易用性之间的矛盾。ＵＳＢｋｅｙ内置智能芯片，证书和私钥储存其中不可能被复制，任何“网银大盗”的黑客程序和“网上钓鱼”都对其束手无策。工行从去年已开始对大力推广ＵＳＢｋｅｙ证书，取得很好的效果。今年建行、招行、交行、民
各大银行网上银行及手机银行分析实施报告
五大银行网上银行及手机银行分析报告
前言 调研分析报告目的 网上银行代表了未来银行业的方向，网上银行业务的迅速发展必将推动着银行业新的革命。我们的目的就是了解各大银行的网上业务，熟悉各大网上银行业务与功能的优缺点，并能综合分析各大网上银行业务与功能的异同点。 关键词： 1.网上银行 网上银行又称网络银行、在线银行，是指银行借助个人电脑或其他智能设备，通过互联网技术或其他公用信息网，为客户提供的多种金融服务的项目。 网上银行集安全可靠、功能强大、方便快捷、信息丰富等特点于一体，网上银行业务不仅涵盖传统银行业务，而且突破了银行经营的行业界限，深入到证券、保险甚至是商业流通等领域，是现代银行业务的主流发展方向。 2.手机银行
移动银行（Mobile Banking Service）也可称为手机银行，是利用移动通信网络及终端办理相关银行业务的简称。作为一种结合了货币电子化与移动通信的崭新服务，移动银行业务不仅可以使人们在任何时间、任何地点处理多种金融业务，而且极大地丰富了银行服务的涵，使银行能以便利、高效而又较为安全的方式为客户提供传统和创新的服务。 目标银行：招商银行工商银行农业银行中国银行建设银行 三．五大银行网上银行综合分析比较（表-1）
表-1
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表-1续 四．网上银行功能具体分析对比 （一）、网银易用性对比 网银开通、安装和使用的方便性、网页界面的友好程度对用户影响很大。因此，各大银行也是纷纷设法在尽可能的简化开通手续以及使用流程，以便为用户提供更好的服务。 建设银行开通网上银行服务需线上线下来回验证，这使得手续变得繁琐。网上银行登录速度一般，附的功能则相对齐全，各项服务的操作界面均有帮助信息窗口，错误处理和提示亦比较优秀。 （二）、网银安全性对比 互联网是一个开放的网络，银行交易服务器是网上的公开站点，网上银行系统也使银行部网向互联网敞开了大门。因此，如何保证网上银行交易系统的安全，关系到银行部整个金融网的安全，这是网上
商业银行流动性风险及对策研究
商业银行流动性风险及对策研究 商业银行流动性风险及对策研究 摘要：商业银行面临着很多类型的风险，按照风险形成的原因可以分为信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险、流动性风险等。在这些风险中，流动性风险是最重要的风险，因为其它各种风险都可能引发银行流动性短缺的问题。因此，保持适度的流动性对维护商业银行资产的安全，提高商业银行的经营效益具有十分重要的作用，流动性管理成为银行经营管理的首要任务和核心目标。商业银行流动性风险管理应该受到更多的关注，这样才能使银行长期稳健的运营。 关键词：商业银行；流动性；风险 1 引言 2013年6月中国商业银行流动性面临着极大的考验，6月20日上海银行间隔夜同业拆放利率达到13.4440%的历史高位。这么高的同业拆放利率说明商业银行间短期资金需求量极大，更从一个侧面反映商业银行流动性风险管理的缺失。中国银行因为流动性风险而倒闭的情况及其少见，这其中主要是因为金融行业受到国家的信用担保。但是随着中国市场化改革的推进，金融业逐步的允许民间资本的进入，国家将逐步允许经营部善规模较小的银行倒闭，银行倒闭的风险将逐渐加大。 商业银行的流动性问题是与生俱来的，盈利性和流动性的矛盾使得流动性风险不可避免。因此商业银行的流动性管理是商业银行必须认真关注的重要内容，出色的流动性管理能够使银行的流动性保持在适当的水平，并为银行其他各项经营管理工作创造充分的回旋余地与发展空间。而流动性管理不当造成的商业银行流动性过低则极有可能诱发流动性危机，从而威胁到银行的生存。 2商业银行流动性风险概述 2.1 商业银行流动性风险定义 流动性风险是指银行无法提供足额资金应付资产的增加或履行 到期义务的风险。根据导致风险的因素，流动性风险可分为两类：一