计量经济学二本+复习
计量经济学 考试复习题整理
一、单项选择题
2、同一统计指标按时间顺序记录的数据列是( D )
A 、时点数据
B 、截面数据
C 、面板数据
D 、时序数据
3、在回归分析中下列有关解释变量和被解释变量的说法中正确的是( C )
A 、被解释变量和解释变量均为随机变量
B 、被解释变量和解释变量均为非随机变量
C 、被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量
D 、被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量
4、设个人消费函数Y i =C 0+C 1X i +u i 中，消费支出Y 不仅同收入X 有关，而且与消费者年龄构成有关，年龄构成可分为
青年、中年和老年三个层次，假设边际消费倾向不变，则考虑年龄因素的影响，该消费函数引入虚拟变量的个数应为( B )
A 、1个
B 、2个
C 、3个
D 、4个
7、利用普通最小二乘法估计得到的样本回归直线i i X Y 10∧∧∧+=ββ，必然通过( A )
A 、点(Y ,X )
B 、点(0，0)
C 、点(X ，0)
D 、点(0，Y )
8、以X 为解释变量，Y 为被解释变量，将X 、Y 的观测值分别取对数，如果这些对数值描成的散点图近似形成为一
条直线，则适宜配合下面哪一模型形式?( D )
A 、Y i =β0+β1X i +μi
B 、lnY i =β0+β1X i +μi
C 、Y i =β0+β1lnX i +μi
D 、lnYi=β0+β1lnX i +μi
9、对于线性回归模型Yi=β0+β1X i +μi ，要使普通最小二乘估计量具备无偏性，则模型必须满足( A )
A 、E(μi )=0
B 、Var(μi )=σ 2
C 、Cov(μi ,μj )=0
D 、 μi 服从正态分布
10、指出下列哪一变量关系是函数关系?( B )
A 、商品销售额与销售价格
B 、学习成绩总分与各门课程成绩分数
C 、物价水平与商品需求量
D 、小麦亩产量与施肥量
11、对模型Y i =β0+β1X 1i +β2X 2i +μi 进行总体显著性F 检验，检验的零假设是( A )
A 、β1=β2=0
B 、β1=0
C 、β2=0
D 、β0=0或β1=0
12、以21σ表示包含较小解释变量的子样本方差，22σ表示包含较大解释变量的子样本方差，则检验异方差的戈德菲尔德—匡特检验法的零假设是( D )
A 、21σ=0
B 、22σ=0
C 、21σ≠22σ=0
D 、21σ=22σ
13、消费函数Y i =α0+α1D+β0X i +β1DX i +μi ,其中虚拟变量D=
???农村家庭城镇家庭01，当统计检验表明下列哪项成立时，
表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为( A ) A 、α1=0, β1=0 B 、α1=0, β1≠0 C 、α1≠0, β1=0
D 、α1≠0, β1≠0 14、用一组20个观测值的样本估计模型Y i =β0+β1X 1i +β2X 2i +μi 后，在0.1的显著性水平上对β1的显著性作t 检验，
则β1显著地不等于0的条件是统计量t 大于等于：( C ) A 、t 0.1(20) B 、t 0.05(18) C 、t 0.05(17) D 、F 0.1(2,17)
15、由回归直线10i ??Y ?β+β=Xi 所估计出来的Y
?值满足：( D ) A 、Σ(Yi-i Y ?)=1 B 、Σ(Yi-i Y ?)2=1 C 、Σ(Yi-i Y ?)最小 D 、Σ(Yi-i Y ?)2最小
18.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同误差的观测点以不同的权数，以提高估计精度，即：
( B )
A 、重视大误差的作用，轻视小误差的作用
B 、重视小误差的作用，轻视大误差的作用
C 、重视小误差的作用，更重视大误差的作用
D 、轻视大误差的作用，更轻视小误差的作用
19、根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW=2.6,在α=0.05的显著性水平下查得样本容量n=20，
解释变量k=1个时，dL=1.20,dU=1.41，则可以判断：( D )
A 、不存在一阶自相关
B 、存在正的一阶自相关
C 、存在负的一阶自相关
D 、无法确定
20、根据样本资料建立某消费函数如下：t C ? =100.50+0.45Xt+55.35D ，其中C 为消费，X 为收入，虚拟变量
D=???农村城市01，所有参数均检查显著，则城市的消费函数为：( A )
A 、t C ?=155.85+0.45Xt
B 、t
C ?=100.50+0.45Xt
C 、t C ?=100.50+55.35
D D 、t C ?=100.95+55.35D
21、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而（ B ）
A 、减少
B 、增加
C 、不变
D 、变化不定 22、对于随机误差项u i ，Var(u i )=E(u 2i )=σ2内涵指（ B ）
A 、随机误差项的均值为零
B 、所有随机误差都有相同的方差
C 、两个随机误差互不相关
D 、误差项服从正态分布
24、对于某样本回归模型，已求得DW 的值为l ，则模型残差的自相关系数∧
ρ近似等于（ C ）
A 、-0.5
B 、0
C 、0.5
D 、1
28、按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（ A ）
A 、与随机误差ui 不相关
B 、与残差ei 不相关
C 、与被解释变量yi 不相关
D 、与回归值i y ∧
不相关
30、在线性回归模型中，若解释变量X 1和X 2的观测值成比例，即X 1i =KX 2i ，其中K 为常数，则表明模型中存在( B )
A 、方差非齐性
B 、多重共线性
C 、序列相关
D 、设定误差
34.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW 统计量近似等于( D )
A.0
B.1
C.2
D.4
35。价格 (X ，元 ) 与需求量 (Y ，吨 ) 之间的回归方程为：Y i=356-1.5Xi ，说明 ( D )
A. 价格每上涨一元，需求量增加356吨
B. 价格每上涨一元，需求量减少1.5吨
C. 价格每上涨一元，需求量平均增加356吨
D. 价格每上涨一元，需求量平均减少1.5吨
36、用一组有30个观测值的样本估计模型Yi= β 0 + β 1 X1i+ β 2 X2i+ μ i ，并在0.05的显著性水平下
对总体显著性作F 检验，则检验拒绝零假设的条件是统计量F 大于 ( C )
A. F0.05(3,30)
B.t0.025(3,30)
C. t0.05(2,27)
D. t0.025(2,27)
37. 对经济计量模型进行的各种检验中，第一位的检验是 ( A )
A. 经济准则检验
B. 统计准则检验
C. 经济计量准则检验
D. 预测检验
38.戈德菲尔德-匡特检验法可用于检验( A )
A.异方差性
B.多重共线性
C.序列相关
D.设定误差
39. 当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是 ( A )
A. 加权最小二乘法
B. 工具变量法
C. 广义差分法
D. 德宾两步法
40. 模型Yi=α0+α1 D+β0 Xi+β1 DXi+μi , 其中D为虚拟变量。当统计检验表明下列哪项成立时，原模型为
截距变动模型 ( D )
A. α0 =0
B. α1 =0
C. β0 =0
D. β1 =0
42.虚拟变量( A )
A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素
B.只能代表质的因素
C.只能代表数量因素
D.只能代表季节影响因素
44.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是( D )
A.0≤DW≤1
B.－1≤DW≤1
C. －2≤DW≤2
D.0≤DW≤4
45.根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有( C )
A.F=1
B.F=－1
C.F=∞
D.F=0
46.在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dL A.存在一阶正自相关 B.存在一阶负相关 C.不存在序列相关 D.存在序列相关与否不能断定 47. C为消费， I为收入，假设某消费函数为Ct=500+0.6It+0.2It-1+μt则表示当期收入增加一个单位时，当期 消费支出将增加 ( B ) A. 0.8个单位 B. 0.6个单位 C. 0.4个单位 D. 0.2个单位 48.经济计量分析的工作程序( B ) A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型 B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型 C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型 D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型 57.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在( A ) A.多重共线性 B.异方差性 C.序列相关 D.高拟合优度 58.关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是( C ) A.只有随机因素 B.只有系统因素 C.既有随机因素，又有系统因素 D.A、B、C都不对 59.线性模型的影响因素( C ) A.只能是数量因素 B.只能是质量因素 C.可以是数量因素，也可以是质量因素 D.只能是随机因素 1.回归分析中定义的( B ) A.解释变量和被解释变量都是随机变量 B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 4. D-W检验，即杜宾-瓦尔森检验，用于检验时间序列回归模型的误差项中的一阶序列相关的统计量，DW统计量以 OLS残差为基础：如果D.W值越接近于2 ( C ) A则表明存在着正的自相关 B则表明存在着负的自相关 C则表明无自相关 D无法表明任何意义 5.容易产生异方差的数据为( C ) A.时序数据 B.修匀数据 C.横截面数据 D.年度数据 2.在具体的模型中，被认为是具有一定概率分布的随机数量是( A ) A.内生变量 B.外生变量 C.虚拟变量 D.前定变量 6．对样本相关系数r，以下结论中错误的是（ D） A．越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高 B．越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱 C．-1≤r≤1 D．若r=0,则X与Y独立 8．当DW>4-dL，则认为随机误差项ui（ D ） A．不存在一阶负自相关 B．无一阶序列相关 C．存在一阶正自相关 D．存在一阶负自相关 9．对于大样本，德宾-瓦森（DW）统计量的近似计算公式为（ C ） A．DW≈2（2-p ） B．DW≈3（1- p） C．DW≈2（1-p ） D．DW≈2（1+p ） 10.如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为( B ) A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1 11．如果回归模型只包含一个质的因素，且这个因素仅有两种特征，则回归模型中只需引入（ A ） A ．一个虚拟变量 B ．两个虚拟变量 C ．三个虚拟变量 D ．四个虚拟变量 3.若两变量x 和y 之间的相关系数为-1，这说明两个变量之间（ D ） A.低度相关 B.不完全相关 C.弱正相关 D.完全相关 4.回归分析中要求（ A ） A.因变量是随机的，自变量是非随机的 B.两个变量都是随机的 C.两个变量都不是随机的 D.因变量是非随机的，自变量是随机的 9. 下列哪种形式的序列相关可用 DW 统计量来检验 (v t 为具有零均值、常数方差，且不存在序列相关的随机变 量 )?( A ) A. μt =ρμt-1+v t B. μt =ρμt-1+ρ2μt-1+ … +v t C. μt =ρ D. μt =ρv t +ρ2v t-1+ … 13. 某商品需求函数为 :Y i = β 0 + β 1 X i + μ i ，其中 Y 为需求量， X 为价格，为了考虑“性别” ( 男性、女 性 ) 和“地区” ( 东部、中部、西部 ) 两个因素的影响，考虑引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为 ( C ) A. 5 B. 4 C. 3 D. 2 2.以下选项中，正确表达了序列相关的是（ A ） A.Cov(u i ，u j )≠0，i≠j B.Cov(u i ，u j )=0，i≠j C.Cov(x i ，x j )≠0，i=j D.Cov(x i ，u j )≠0 3.质的因素引进经济计量模型，需要使用（ D ） A.外生变量 B.前定变量 C.内生变量 D.虚拟变量 6.相关系数的取值范围是（ D ） A.0 B.0≤r≤1 C.-1≤r<0 D.-1≤r≤1 7.方差膨胀因子检测法用于检验（ C ） A.是否存在异方差 B.是否存在序列相关 C.是否存在多重共线性 D.回归方程是否成立 13.设某地区消费函数Y i —C 0+C 1X i +u i 中，消费支出不仅与收入X 有关，而且与消费者年龄构成有关，年龄构成可分 为小孩、成年人和老年人三个层次，假设边际消费倾向不变，则考虑上述因素的影响，该消费函数应引入虚拟变量个数为（ B ） A.1个 B.2个 C.3个 D.4个 17.相关分析所考察的变量中（ A ） A.所有变量均为随机变量 B.所有变量均为确定性变量 C.一个变量为随机变量，其它为确定性变量 D.一个变量为确定性变量，其它为随机变量 18.设有样本回归直线） ，则点（Y ,X X Y 10β+β=???（ C ） A.不一定在回归直线上 B.一定不在回归直线上 C.一定在回归直线上 D.在回归直线的上方 19.设线性回归模型Y i =β0+β1X 1i +β2X 2i +…+βk X ki +u i 符合经典假设，则检验H 0：β1=β2=…=β k =0时，所用的统计量F 服从（ B ） A.F(k-1，n-k) B.F(k ，n-k-1) C.F(k-l ，n-1) D.F(n-k ，k-1) 5．DW 检验法适用于检验（ B ） A ．异方差 B ．序列相关 C ．多重共线性 D ．设定误差 7．设某商品需求模型为Yt=β0+β1Xt+ ut ，其中Y 是商品的需求量，X 是商品价格，为了考虑全年4个季节变动 的影响，假设模型中引入了4个虚拟变量，则会产生的问题为（ D ） A ．异方差性 B ．序列相关 C ．不完全的多重共线性 D ．完全的多重共线性 1、将社会经济现象中质的因素引入线性模型( C ) A.只影响模型的截距 B.只影响模型的斜率 C.在很多情况下，不仅影响模型截距，还同时会改变模型的斜率 D.既不影响模型截距，也不改变模型的斜率 2、在回归直线方程 中,b 表示( C )。 bx a y c += A.当x 增加一个单位时,y 增加a 的数量 B.当y 增加一个单位时,x 增加b 的数量 C.当x 增加一个单位时,y 的平均增加量 D.当y 增加一个单位时,x 的平均增加量 4、什么是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定（ B ） A 、外生变量 B 、内生变量 C 、前定变量 D 、滞后变量 5、回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为( B ) A.相关系数 B.判定系数 C.回归系数 D.标准差 6、德宾-瓦森统计量的取值范围为( B ) A.-1≤DW ≤1 B.0≤DW ≤4 C.0≤DW ≤2 D.1≤DW ≤4 8、在多元回归中，调整后的判定系数2R 与判定系数 2r 的关系有（ B ） A ．2r <2R B ． 2r >2R C ．2r =2R D ． 2r 与2R 的关系不能确定 9、在对X 与Y 的相关分析中（ C ） A ．X 是随机变量，Y 是非随机变量 B ．Y 是随机变量，X 是非随机变量 C ．X 和Y 都是随机变量 D ．X 和Y 都是非随机变量 10、若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（ B ） A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法 15、容易产生序列相关的数据为( A ) A.时间序列数据 B.修匀数据 C.横截面数据 D.年度数据 17、下面说法正确的是( D ) A.内生变量是非随机变量 B.先决变量是随机变量 C.外生变量是随机变量 D.外生变量是非随机变量 10、若DW 统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ近似等于( A ) A.、0 B.、-1 C 、.1 D 、.0.5 14、为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，则会产生的问题为（ C ） A.异方差性 B ．序列相关 C 不完全的多重共线性 D ．完全的多重共线性 5、线性回归模型01122i i i k ki i Y X X X u ββββ=++++ 中，检验H0:0(0,1,2)i i k β== 时，所用的统计 量t ∧= ( C ) A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C.t(n-k-1) D.t(n-k+2) 8、判定系数2r 与调整的判定系数 2 R 之间有如下关系( D ) A.22 1n R r n k -=- B.2211n R r n k -=-- C.2211(1)n R r n k -=-+- D.2211(1)n R r n k -=--- 10、假设回归模型为i i Y X u αβ=++ ，其中22var()i i u X σ= 则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换 为( C ) A. B. C. D. 11、若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用( C ) A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法 三、填空题 1、计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，是统计学、 数学和经济理论三者的结合。计量经济学中，经济学提供理论基础，统计学提供资料依据，数学提供研究方法．2．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：（1）截面数据；（2）时间序列数据；（3）虚变量数据。 3. OLS参数估计量具有如下统计性质，即线性性、无偏性、有效性（最小方差性）。 4. 时间序列数据与横截面数据的最大区别在于数据的顺序性。 5. 在模型中引入多个虚拟变量时，虚拟变量的个数应按下列原则确定：如果有M个互斥的属性类型，则在模型中 引入M-1个虚拟变量。 1、方程的显著性检验常选用的统计量为F统计量。 2、先决变量包括外生变量和滞后变量。 3、古典线性回归模型中假设随机误差性的数学期望等于0、方差为σ2。 6、结构式识别条件包括阶条件和秩条件。 7、联立方程模型将变量分为内生变量和外生变量。 7、如果联立方程模型中某个结构方程不具有确定的统计形式，则称该方程为不可识别。 8、简化式模型是以所有的先决变量作为每个内生变量的解释变量。 9、模型的识别包括不可识别、恰好识别和过度识别。 2、总体平方和、残差平方和、回归平方和用关系式表示为：总体平方和=残差平方和+回归平方和。 4、普通最小二乘法要求所选择的回归模型应该使残差的平方和达到最小值。 四、名词解释题 1、计量经济学：计量经济学是以一定的经济理论和统计资料为基础，运用数学、统计学方法与电脑技术，以建立 经济计量模型为主要手段，定量分析研究具有随机性特性的经济变量关系。 3、滞后变量：某些经济变量不仅受到同期各种因素影响，而且也受到过去某些时期的各种因素甚至自身的过去值 的影响。通常把这种过去时期的具有滞后作用的变量叫做滞后变量。 8、偏回归系数：在多元回归分析中，随机因变量对各个自变量的回归系数，表示各自变量对随机变量的影 响程度。 11、线性回归：线性回归是利用数理统计中的回归分析，来确定两种或两种以上变数间相互依赖的定量关系 的一种统计分析方法之一。 12、异方差性：异方差性是为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质，经典线性回归模型的一个重要假 定是：总体回归函数中的随机误差项满足同方差性，即它们都有相同的方差。如果这一假定不满足，则称线性回归模型存在异方差性。 13、拟合优度：拟合优度是指回归直线对观测值的拟合程度。显然若观测点离回归直线近，则拟合程度好； 反之则拟合程度差。度量拟合优度的统计量是可决系数（亦称确定系数）R ^2。 15、样本回归模型：样本回归函数中引入了随机项，成为计量经济学模型，因此称为样本回归模型。 18、时间序列数据：表示在不同时间点上收集到的数据，这类数据反映了某一事物、现象等随时间的变化状 态或程度。 21、横截面数据：截面数据是一批发生在同一时间截面上的调查数据。是样本数据中的常见类型之一。 23、多元线性回归模型：在实际经济问题中，一个变量往往受到多个变量的影响。表现在线性回归模型中的 解释变量有多个。这样的模型被称为多元线性回归模型。 24、序列相关性：指在计量经济学中，对于不同的样本值，随机干扰之间不再是完全相互独立的，而是存在 某种相关性。 25、回归平方和、总离差平方和、残差平方和：回归平方和是反映自变量与因变量之间的相关程度的偏差平方 和，即模型中解释变量所解释的那部分离差的大小；总离差平方和反映样本观测值总体离差的大小； 残差平方和反映样本观测值与估计值偏离的大小，也是模型中解释变量未解释的那部分离差的大小。 五、简答题 2、回归模型中引入虚拟变量的一般原则是什么? 同一定性因素，不同层次，每一定性变量所需的虚拟变量个数要比该定性变量的类别少1，即如果有m个定性变量，只在模型中引入m-1个虚拟变量。 不同定性因素各两个层次，对于n个定性因素，在模型中引入n个虚拟变量。 3、非完全多重共线性可能产生的后果主要有哪些?（非完全共线性及多重共线性） 1、完全共线性下参数估计量不存在； 2、近似共线性下OLS（普通最小二乘法参数）估计量的方差增大； 3、参数估计量经济含义不合理； 4、变量的显著性检验和模型的预测功能失去意义。 5、简述高斯—马尔柯夫定理：普通最小二乘估计量具有线性性、无偏性、最小方差性等优良性质，是最佳线性无 偏估计量。 8、DW检验的局限性主要有哪些? 1.DW检验只能判断是否存在一阶自相关性 2.DW检验有两个无法判断的区域 3.如果模型的解释变量中间含有滞后的被解释变量，此时，即使模型存在自相关性，DW统计量的值也经常会接近于2。 9、线性回归模型的基本假设是什么？ 假设1：解释变量X1,X2,…,Xk是非随机的或固定的，且相互之间互不相关（无多重共线性） 假设2：随机干扰项具有零均值， 假设3：同方差 假设4：不自相关。 假设5：解释变量与随机干扰项不相关。 假设6：不存在多重共线性。 10、什么是自相关？它有那些后果？ 自相关是指信号在一个时刻的瞬时值与另一个时刻的瞬时值之间的依赖关系,是对一个随机信号的时域描述. 后果：1．最小二乘估计不再是有效估计；2．一般会低估OLS估计的标准误差；3．t检验的可靠性降低；4．降低模型的预测精度 11、简单解释随机扰动项包括那几个方面 1、代表未知的影响因素； 2、代表残缺数据； 3、代表众多细小影响因素； 4、代表数据观测误差； 5、代表模型 设定误差；6、变量的内在随机性。 13、为何会出现回归模型中随机误差项的序列相关性？ 1、经济变量固有的惯性； 2、模型设定的偏误； 3、数据的“编造”。 14、异方差存在的后果 后果：1、参数估计量非有效；2、变量的显著性检验失去意义；3、模型的预测失效。 15、什么是异方差性？举例说明经济现象中的异方差性。 异方差性是为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质，经典线性回归模型的一个重要假定是：总体回归函数中的随机误差项满足同方差性，即它们都有相同的方差。如果这一假定不满足，则称线性回归模型存在异方差性。 16、检验异方差性的方法思路是什么？ 思路：异方差性，即相对于不同的样本点，也就是相对于不同的解释变量观测值，随机干扰项具有不同的方差，那么检验异方差性，也就是检验随机干扰项的方差与解释变量观测值之间的相关性。 18、运用计量经济学方法解决经济问题的步骤 1.建立理论模型 2.估计模型的参数 3.模型的检验 4.模型的应用 20、简述最小二乘估计原理 计量经济学研究的直接目的是确定总体回归函数Yi=B1+B2Xi+ui,然而能够得到的知识来自总体的若干样本的观测值，要用样本信息建立的样本回归函数尽可能“接近”地去估计总体回归函数。为此，可以以从不同的角度去确定建立样本回归函数的准则，也就有了估计回归模型参数的多种方法。 计量经济学复习要点 第1章 绪论 数据类型：截面、时间序列、面板 用数据度量因果效应，其他条件不变的概念 习题：C1、C2 第2章 简单线性回归 回归分析的基本概念，常用术语 现代意义的回归是一个被解释变量对若干个解释变量依存关系的研究，回归的实质是由固定的解释变量去估计被解释变量的平均值。 简单线性回归模型是只有一个解释变量的线性回归模型。 回归中的四个重要概念 1. 总体回归模型（Population Regression Model ，PRM) t t t u x y ++=10ββ--代表了总体变量间的真实关系。 2. 总体回归函数（Population Regression Function ，PRF ） t t x y E 10)(ββ+=--代表了总体变量间的依存规律。 3. 样本回归函数（Sample Regression Function ，SRF ） t t t e x y ++=10??ββ--代表了样本显示的变量关系。 4. 样本回归模型（Sample Regression Model ，SRM ） t t x y 10???ββ+=---代表了样本显示的变量依存规律。 总体回归模型与样本回归模型的主要区别是：①描述的对象不同。总体回归模型描述总体 中变量y 与x 的相互关系，而样本回归模型描述所关的样本中变量y 与x 的相互关系。②建立模型的依据不同。总体回归模型是依据总体全部观测资料建立的，样本回归模型是依据样本观测资料建立的。③模型性质不同。总体回归模型不是随机模型，而样本回归模型是一个随机模型，它随样本的改变而改变。 总体回归模型与样本回归模型的联系是：样本回归模型是总体回归模型的一个估计式，之所以建立样本回归模型，目的是用来估计总体回归模型。 线性回归的含义 线性：被解释变量是关于参数的线性函数（可以不是解释变量的线性函数） 线性回归模型的基本假设 简单线性回归的基本假定：对模型和变量的假定、对随机扰动项u 的假定（零均值假定、同方差假定、无自相关假定、随机扰动与解释变量不相关假定、正态性假定） 普通最小二乘法（原理、推导） 最小二乘法估计参数的原则是以“残差平方和最小”。 《计量经济学》课程期末考试题（二） 一、单项选择题（每小题1分，共20分） 1、计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【 】 A 、总量数据 B 、 横截面数据 C 、平均数据 D 、 相对数据 2、计量经济学分析的基本步骤是【 】 A 、 设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B 、设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C 、个体设计→总体设计→估计模型→应用模型 D 、确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 3、在模型的经济意义检验中，不包括检验下面的哪一项【 】 A 、 参数估计量的符号 B 、参数估计量的大小 C 、 参数估计量的相互关系 D 、参数估计量的显著性 4、计量经济学模型用于政策评价时，不包括下面的那种方法【 】 A 、工具变量法 B 、 工具—目标法C 、政策模拟 D 、 最优控制方法 5、在总体回归直线E x y 10)?(ββ+=中，1β表示【 】 A 、 当x 增加一个单位时，y 增加1β个单位 B 、当x 增加一个单位时，y 平均增加1β个单位 C 、当y 增加一个单位时，x 增加1β个单位 D 、当y 增加一个单位时，x 平均增加1β个单位 6、用普通最小二乘法估计经典线性模型t t t u x y ++=10ββ，则样本回归线通过点【 】 A 、 (x ，y ) B 、 (x ，y ?) C 、(x ，y ?) D 、 (x ，y) 7、对于i ki k i i i e x x x y +++++=ββββ????22110Λ，统计量∑∑----)1/()?(/)?(2 2k n y y k y y i i i 服 1、什么是计量经济学？ 计量经济学（Econometrics） 意为“经济测量”，它是利用经济理论、数学、统计推断等工具，对经济现象进行分析的一门社会科学。 区别与联系经济理论 计量经济学vs {数理经济学 统计学 2、计量经济学的传统方法论 Step1 理论或假说的陈述经典步骤 →分析经济问题的八个经典步骤 Step5 计量模型的参数估计 Step6 检验模型设定是否正确 Step7 假设检验（检验来自模型的假说） Step8 预测或控制 ◆关于数据 1、数据分类 （1）时间序列数据（Time Series Data）： 对一个变量在不同时间取值的一组观测结果。如每年、每月、每季度等 （2）横截面数据（Cross Section Data）： 对一个变量在同一个时间点上搜集的数据。如同一年的分国别、分省、分厂家数据 （3）混合数据（Pooled Data）： 时序和横截面的混合数据，既有分时，每一时点的观察对象又有不同(多个横截面单元) 广泛运用的一类特殊的混合数据——面板数据/综列数据/合成数据（Panel Data）： 在时间轴上对相同的横截面单元跟踪调查得到的数据。如每年对各省GDP的报告。 2、研究结果永远不可能比数据的质量更好 观测误差、近似进位计量、高度加总、选择性偏误 3、数据来源： 网站、统计年鉴、商业数据库等 （1）统计局、央行、证券交易所、世行、IMF等官方网站 （2）图书馆（纸质、电子版年鉴） （3）商业数据库 ◆两个例子 例1：凯恩斯消费理论 ①人们倾向于随他们收入的增加而增加消费，但消费的增加不如收入的增加那么多。 ②C=a+bI →确定性关系 ③Y=β1+β2X+μ→μ为扰动项，非确定性关系 ④搜集80～91年美国消费及收入数据 ⑤估计参数： 解释：平均而言，收入↑1美元，消费↑72美分 ⑥检验模型设定的正确性：是否应当加入别的可能影响消费额的变量，如就业等。 读书破万卷下笔如有神 山东轻工业学院08/09学年第二学期《计量经济学》期末考试试卷 （B卷）（本试卷共7 页） 适用班级：经管学院07级所有学生 20 分）共（本题共一、单项选择题10 小题，每小题2 分， 得分请将其代码填写在每小题列出的四个备选项中只有一个 1. 在多元回归中，调整后的判定系数与判定系数的关系有（） A． < B． > C． D．关系不能确定 2R＝1时有（）根据判定系数2. 与F统计量的关系可知，当 A．F＝－1 B．F＝0 C．F＝1 D． F＝∞ 3.DW检验法适用于检验（） A．异方差性 B．序列相关 C．多重共线性 D．设定误差 2=0.98，X1的t值＝如果一个二元回归模型的 4. OLS结果为R0.00001,X2的t 值＝0.0000008，则可能存在（）问题。 A. 异方差 B. 自相关 C. 多重共线 D. 随机解释变量 读书破万卷下笔如有神 5. 在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在（） A．异方差性 B．序列相关 C．多重共线性 D．拟合优度低 6.容易产生自相关的数据是（） A．横截面数据 B．时间序列数据 C．年度数据 D．混合数据 ????中，模型：检验7. 线性回归??????x?ux?x?y i20ik1i12kii?时，所用的统计量为：（）),2,(,?0?k?,1H:0? i ?i0????????ii1k?1?t?nt??ttn?k．． B A ?????? ??VV ????ii1??n?tFnk?1,?k?1ktF?．． D C?????? ii22???? ??VV ii2????，8. 对于线性回归模型：检验随机误差项是否u?xxy????????x tkt221ttt0k1存在自相关的统计 量是：（） ???2ee?d61?tti2t?1t??d B． A．??1r nn2? ??n1nn???2e t1?t??2n?r i?t．． D C?t?? ?V2r1?i9. 若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（） A．普通最小二乘法 B．加权最小二乘法 C．广义差分法 D．工具变量法 d和d,在给定显著水平下，若DW统计量的下和上临界值分别为则当10. ul d DW d 时，可认为随机误差项（）ul 各位同学：请大家按照这个复习重点进行认真复习，考试时请大家带上计算器，平时成绩占30%，期末占70%。 考试题型： 一、名词解释题(每小题4分，共20分) 计量经济学：一门由经济学、统计学和数学结合而成的交叉学科. 经济学提供理论基础,统计学提供资料依据,数学提供研究方法 总体回归函数：被解释变量的均值同一个或者多个解释变量之间的关系 样本回归函数：是总体回归函数的近似 OLS 估计量 ：以残差平方和最小的原则对回归模型中的系数进行估计的方法。普通最小二乘法估计量 OLS 估计量可以由观测值计算 OLS 估计量是点估计量 一旦从样本数据取得OLS 估计值，就可以画出样本回归线 BLUE 估计量、BLUE ：最优线性无偏估计量, 其估计量是无偏估计量，且在所有的无偏估计量中其方差最小。 拟合优度、衡量了解释变量能解释的离差占被解释变量的百分比。 拟合优度R 2(被解释部分在总平方和(SST)中所占的比例) 虚拟变量陷阱、 带有截距项的回归模型，如果有m 个定性变量，只能引入m-1个虚拟变量。如果引入了m 个，就将陷入虚拟变量陷阱。既模型中存在完全共线性，使得模型无法估计 方差分析模型、解释变量仅包含定性变量或虚拟变量的模型。 协方差分析模型、回归模型中的解释变量有些是定性的有些是定量的。 多重共线性 多重共线性是指解释变量之间存在完全的线性关系或近似的线性关系. 分为完全多重共线性和不完全多重共线性 ??)X |E(Y ?) )X |E(Y ( ??? :SRF 2211i 21i 21的估计量。是的估计量；是的估计量；是其中相对于ββββββββi i i i Y X X Y +=+=∑∑==2 22?i i y y TSS ESS R 计量经济学复习要点 第1章 绪论 数据类型：截面、时间序列、面板 用数据度量因果效应，其他条件不变的概念 习题：C1、C2 第2章 简单线性回归 回归分析的基本概念，常用术语 现代意义的回归是一个被解释变量对若干个解释变量依存关系的研究，回归的实质是由固定的解释变量去估计被解释变量的平均值。 简单线性回归模型是只有一个解释变量的线性回归模型。 回归中的四个重要概念 1. 总体回归模型（Population Regression Model ，PRM) t t t u x y ++=10ββ--代表了总体变量间的真实关系。 2. 总体回归函数（Population Regression Function ，PRF ） t t x y E 10)(ββ+=--代表了总体变量间的依存规律。 3. 样本回归函数（Sample Regression Function ，SRF ） t t t e x y ++=10??ββ--代表了样本显示的变量关系。 4. 样本回归模型（Sample Regression Model ，SRM ） t t x y 10???ββ+=---代表了样本显示的变量依存规律。 总体回归模型与样本回归模型的主要区别是：①描述的对象不同。总体回归模型描述总体中变量y 与x 的相互关系，而样本回归模型描述所关的样本中变量y 与x 的相互关系。②建立模型的依据不同。总体回归模型是依据总体全部观测资料建立的，样本回归模型是依据样本观测资料建立的。③模型性质不同。总体回归模型不是随机模型，而样本回归模型是一个随机模型，它随样本的改变而改变。 总体回归模型与样本回归模型的联系是：样本回归模型是总体回归模型的一个估计式，之所以建立样本回归模型，目的是用来估计总体回归模型。 线性回归的含义 线性：被解释变量是关于参数的线性函数（可以不是解释变量的线性函数） 线性回归模型的基本假设 简单线性回归的基本假定：对模型和变量的假定、对随机扰动项u 的假定（零均值假定、同方差假定、无自相关假定、随机扰动与解释变量不相关假定、正态性假定） 普通最小二乘法（原理、推导） 最小二乘法估计参数的原则是以“残差平方和最小”。 计量经济学题库 、单项选择题(每小题1分) 1?计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)O A.统计学 B.数学 C.经济学 D.数理统计学 2?计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。 A. 1930年世界计量经济学会成立 B. 1933年《计量经济学》会刊出版 C. 1969年诺贝尔经济学奖设立 D. 1926年计量经济学(EConOIniCS) —词构造出来 3.外生变量和滞后变量统称为(D)O A.控制变量B?解释变量 C.被解释变量 D.前定变量 4.横截面数据是指(A)O A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5.同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)O A.时期数据 B.混合数据 C.时间序列数据 D.横截面数据 6.在计量经济模型中，由模型系统部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是(B )o A.生变量 B.外生变量 C.滞后变量 D.前定变量 7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是(A )o A.微观计量经济模型 B.宏观计量经济模型 C.理论计量经济模型 D.应用计量 经济模型 &经济计量模型的被解释变量一定是(C )o A.控制变量 B.政策变量 C.生变量 D.外生变量 9.下面属于横截面数据的是(D )o A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )0 A.设定理论模型一收集样本资料一估计模型参数一检验模型 B.设定模型一估计参数一检验模型一应用模型 C：个体设计f总体估计f估计模型f应用模型D.确定模型导向一确定变量及方程式一估计模型一应用模型 11.将生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为( A.虚拟变量 B.控制变量 12.( B )是具有一定概率分布的随机变量， A.外生变量 B.生变量 13.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为( A.横截面数据 B.时间序列数据据 14?计量经济模型的基本应用领域有( A.结构分析、经济预测、政策评价 C.消费需求分析、生产技术分析、 15.变量之间的关系可以分为两大类， A.函数关系与相关关系 C.正相关关系和负相关关系 D )0 C.政策变量 它的数值由模型本身决定。 C.前定变量 B )0 C.修匀数据 A )0 B.弹性分析、D.季度分析、它们是(A 乘数分析、政策模拟年度分析、中长期分析 )o B.线性相关关系和非线性相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系 D ?滞后变量D.滞后变量D.原始数 计量经济学复习要点-西北大学 一．单项选择 1.下列说法中那一项不属于应用计量学的研究目的的C经济政策评价 2.构造行为方程式的最重要依据为D变量间的技术 3.总体回归线是指D解释变量X取定值时，被解释变量Y的条件均值或期望值的轨迹 4.在一元线性回归模型Y=β1+β2x+μ中，若回归系数β2通过了t检验，则表达式B.β2≠0 5.在回归模型Y=β1+β2x2+β3X3+μ中，如果X2与X3高度线性相关，则与经典模型相比β2的方差C变大 6.经济计量模型是指C包含随机方程的经济数学模型 7.回归分析中定义的B解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 8.若一元线性回归模型Y=β1+β2X+μ满足经典假定，那么参数β1、β2的普通最小二乘估计了β1、β2是所有线性估计量中B无偏且方差最小的 9 .D-W检验，即杜宾-瓦尔森检验，用于检验时间序列回归模型的误差项中的一阶序列相关的统计量，DW统计量以OLS残差为基础，如果DW值越接近于2 C则表明无自相关 10.容易产生异方差的数据为C横截面数据 二、名词解释 1.时间序列数据：指某一经济变量在各个时期的数值按时间先后顺序排列所形成的数列。 2.样本回归函数：指由样本的得到的回归函数，其表现形式为Yt=β1+β2Xt+et 样本回归函数是用来估计总体回归函数的。 3.统计关系：指两个变量X与Y之间存在的一种不确定关系。也就是说，即使变量X是变量Y的原因，给定变量X的值也不能具体确定变量Y的值，而只能确定定变量Y的统计特征。 4.几何分布滞后模型：对于无线分布滞后模型Y=α+β0Xt+β1Xt-1+∧+μt,库伊克提出了两个假设：①模型中所有参数符号都是相同的②模型中的参数是按几何数列衰减的，即βt =β0入j,j=0,1,2…式中0﹤入﹤1，入称为分布滞后的衰减率，入越小，衰减速度越快。X滞后的远期值对当期Y的影响就越小，带入后得到模型Yt=α+β0Xt+β0Xt-1+β0入Xt-1+β0入2Xt-2+∧+β0入jXt-j+∧+μt此模型称为几何分布滞后模型。 5.恰好识别：指在可识别的模型中，结构式参数具有唯一数值的方程。 6.计量经济学：是融合数学、统计学及经济理论，结合研究经济行为和现象的理论和实务。 7.两阶段最小二乘法：两个阶段分别应用最小二乘法，故叫做两阶段最小二乘法。 8.外生变量：指不是由模型系统范围决定的量。 9.虚拟变量：又称虚设变量、名义变量或哑变量，用以反映质的属性的一个人工变量，是量化了的质变量，通常取值为0或1。引入哑变量可使线性回归模型变得更复杂，但对问题描述更简明，一个方程能达到两个方程的作用，而且更接近现实。例如：反映文化程度的虚拟变量可取为1本科学历、0非本科学历，一般地，在虚拟变量的设置中，基础类型、肯定类型取值为1，比较类型、否定类型取值为0。 第二章主要公式 资料地址：https://www.wendangku.net/doc/9d17558345.html,/jl 1、回归模型概述 （1）相关分析与回归分析 经济变量之间的关系：函数关系、相关关系 相关关系：单相关和复相关，完全相关、不完全相关和不相关，正相关与负相关，线性相关和负相关，线性相关和非线性相关。 相关分析： ——总体相关系数XY ρ= ——样本相关系数()() n i i XY X X Y Y r --= ∑ ——多个变量之间的相关程度可用复相关系数和偏相关系数度量 回归分析：相关关系 + 因果关系 （2）随机误差项：含有随机误差项是计量经济学模型与数理经济学模型的一大区别。 （3）总体回归模型 总体回归曲线：给定解释变量条件下被解释变量的期望轨迹。 总体回归函数：(|)()i i E Y X f X = 总体回归模型：(|)()i i i i i Y E Y X f X μμ=+=+ 线性总体回归模型：011,2,...,i i i Y X i n ββμ=++= （4）样本回归模型 样本回归曲线：根据样本回归函数得到的被解释变量的轨迹。 （线性）样本回归函数： 01???i i Y X ββ=+ （线性）样本回归模型：01???i i i Y X e ββ=++ 2、一元线性回归模型的参数估计 （1）基本假设 ① 解释变量：是确定性变量，不是随机变量 var()0i X = ② 随机误差项：零均值、同方差，在不同样本点之间独立，不存在序列相关等 ()01,2,...,i E i n μ== 2var()1,2,...,i i n μσ== cov(,)0;,1,2,...,i j i j i j n μμ=≠= ③ 随机误差项与解释变量：不相关 cov(,)01,2,...,i i X i n μ== ④ （针对最大似然法和假设检验）随机误差项： 2~(0,)1,2,...,i N i n μσ= ⑤ 回归模型正确设定。 【前四条为线性回归模型的古典假设，即高斯假设。满足古典假设的线性回归模型称为古典线性回归模型。】 （2）参数的普通最小二乘估计（OLS ） 目标：21 min n i i e =∑ 对于一元线性回归模型：011,2,...,i i i Y X i n ββμ=++= 正规方程组： 011 011 ?? 2[()]0??2[()]0n i i i n i i i i Y X X Y X ββββ==?--+=????--+=??∑∑ 解得： 011 112 211??()()?()n n i i i i i i n n i i i i Y X X X Y Y x y X X x βββ====?=-???--?==??-?? ∑∑∑∑ （3）最大似然估计（ML ） 对于一元线性回归模型：011,2,...,i i i Y X i n ββμ=++= 重要的基本假设： 2~(0,)1,2,...,cov(,)0;,1,2,...,var()01,2,...,i i j i N i n i j i j n X i n μσμμ?=? =≠=?? ==? 得到：2 01~(,)1,2,...,i i Y N X i n ββσ+= 【且cov(,)0;,1,2,...,i j Y Y i j i j n =≠=，这个对最大似然法的估计很重要】 则目标：12,,...,n Y Y Y 的联合概率密度最大，即 计量经济学期末考试及答案3 《计量经济学》课程期末考试试卷（三） 一、 单项选择题（每小题1分，共20分） 1、计量经济学的理论模型设计工作，不包括下面【 】方面。 A 、选择变量 B 、确定变量之间的数学表达式 C 、收集数据 D 、确定待估计参数理论预期值 2、计量经济学模型成功的三要素不包括【 】。 A 、理论 B 、应用 C 、数据 D 、方法 3、相关关系是指变量间的【 】关系。 A 、逻辑依存 B 、因果 C 、函数依存 D 、随机数学 4、截面数据是指同一时间条件下【 】组成的数据。 A 、不同统计单位相同统计指标 B 、相同统计单位相同统计指标 C 、相同统计单位不同统计指标 D 、不同统计单位不同统计指标 5、参数β的估计量β?被称为“最有效估计”是指ββ=)?(E 且【 】。 A 、0)?(=β Var B 、=)?(βVar 最小 C 、0)?(2=-ββ D 、ββ-?最小 6、可决系数2R 的取值范围是【 】。 A 、2R ≤－1 B 、2R ≥1 C 、0≤2R ≤1 D 、－1≤2R ≤1 7、下列关于模型参数估计的说法中正确的是【 】。 A 、一致性是指：样本量趋于无穷时，估计量收敛到参数真值。 B 、方差最小的估计量一定最好。 C 、对于无偏估计而言，均方误差最小与方差最小等价。 D 、对任意线性回归模型而言，最小二乘估计与最大似然估计等价。 8、下列模型不可化为线性回归模型的是【 】。 A 、i i i AX Y μα += B 、i i i LnX Y μββ++=10 C 、i i i X LnY μββ++=10 D 、i i i LnX LnY μββ++=`0 计量经济学复习材料 一、名词解释 1、时间序列数据（time series data）：一批按照时间先后排列的统计数据。 2、截面数据（cross-section data）：一批发生在同一时间截面上的调查数据。 3、虚变量数据（）：是认为设定的虚拟变量的取值,也称二进制数据,一般取0或1。 4、总离差平方和（total sum of squares）：用TSS表示，用以度量被解释变量的 总变动。 5、残差平方和（residual sum of squares）：用RSS 表示，用以度量由解释变量 引起的被解释变量变化的部分。 6、回归平方和（explained sum of squares）：用ESS表示，用以度量实际值与拟 合值之间的差异，是由除解释变量以外的其他因素引起的被解释变量变化的部分。 7、可决系数（coefficient of determination）：度量回归方程拟合优度的指标，为 由解释变量引起的被解释变量的变化占被解释变量总变化的比重。 8、随机干扰项（stochastic disturbance）：也称随机误差项，指总体观测值与回 归方程理论值之间的偏差。 9、普通最小二乘法（OLS）：用估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数 的方法。 10、广义最小二乘法（GLS）：是最具普遍意义的二乘法，可用来处理模型存在 异方差或序列相关的估计问题。 11、加权最小二乘法（WLS）：是对原模型加权，使之变成一个新的不存在异方 差性的模型，然后采用OLS法估计其参数。 12、异方差性（heteroskedastictity）：指对于不同样本值，随机干扰项的方差不 再是常数，而是互不相同的。 13、序列相关性（serial correlation）：指对于不同样本值，随机干扰项之间不再 是完全相互独立，而是存在某种相关性。 14、多重共线性（multicollinearity）：指两个或两个以上解释变量之间存在某种 线性相关关系。 15、间接最小二乘法（ILS）：先对关于内生解释变量的简化式方程采用普通最 小二乘法估计简化式参数，得到简化式参数估计量，然后通过参数关系体系，计算得到结构式参数的估计量。这种方法称为间接最小二乘法。 16、二阶段最小二乘法（2ILS）：估计联立方程计量经济学模型中的某个结构式 方程时，先用OLS对其中内生解释变量的简化式进行估计，得到它的估计值，用此估计值代替原结构式方程，用OLS进行估计。这种方法称为二阶段最小二乘法。 17、内生变量（endogenous variables）：是具有某种概率分布的随机变量，它的 参数是联立方程系统估计的元素，由模型系统决定，同时也对模型系统产生影响。内生变量一般都是经济变量。 18、外生变量（exogenous variables）：一般是确定性变量。具有临界概率分布的 随机变量。其参数不是模型系统研究的元素，会影响系统，但不受系统影响。 19、先决变量（predetermined variables）：外生变量与滞后内生变量被统称为先 决变量。滞后内生变量是联立方程计量经济学模型中重要的不可缺少的一部 计量经济学复习答案参考 单项选择题 1 ?计量经济学是一门（B ）学科。 A. 数学 B. 经济 C. 统计 D. 测量 2 ?狭义计量经济模型是指（C ） A. 投入产出模型 B. C.包含随机方程的经济数学模型 3 ?计量经济模型分为单方程模型和（C ）。 A. 随机方程模型 B. 行为方程模型 C.联立方程模型 D. 非随机方程模型 4 ?经济计量分析的工作程序（B ） A. 设定模型，检验模型，估计模型，改进模型 B. 设定模型，估计参数，检验模型，应用模型 C. 估计模型，应用模型，检验模型，改进模型 D. 搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型 5 ?同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（B ） A. 横截面数据 B. 时间序列数据 7 ?有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模 型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的（ A ）原则。 A. 一致性 C.可比性 B. 准确性 D. 完整性 B. 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C. 解释变量和被解释变量都为非随机变量 D. 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 11.最小二乘准则是指使（D ）达到最小值的原则确定样本回归方程。 A. B. C. D. A.时效性 C.广泛性 B. 一致性 D. 系统性 C.修匀数据 D. 平行数据 6?样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和（ B ） 数学规划模型 D.模糊数学模型 8 ?判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（ B ）准则。 A.经济计量准则 B. C.统计准则 D. 9. 对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的 A. B. C. D. 10. 经济理论准则 统计准则和经济理论准则 (B)。 （消费） （商品需 求） （商品供给） （收入） 收入）（价格） 价格） （资本）（劳动） 回归分析中定义的（B ） A.解释变量和被解释变量都是随机变量 12.下图中 Y?=f?o+f?X ?第一题判断题10×2=20分（从以下题目中任选10题，判断对错；如果2 ? P66 1，OLS法是使残差平方和最小化的估计方法。 对 2，计算OLS估计值无需古典线性回归模型的基本假定。 对 3，若线性回归模型满足假设条件（1）——（4），但扰动项不服从正态分布，则尽管OLS估计量不再是BLUE，但仍为无偏估计量。 错只要满足（1）——（4），OLS估计量就是BLUE 4，最小二乘斜率系数的假设检验所依据的是t分布，要求??的抽样分布是正态分布。 对 5,R =TSS/ESS 错R =ESS/TSS 6，若回归模型中无截距项，则Σet=0未必成立。 对 7，若原假设未被拒绝，则它为真。 错只能说不能拒绝原假设 8，在双变量回归模型中，б 的值越大，斜率系数的方差越大。 错Var(??)=б /Σxt 只有当Σxt 恒定，上述说法才正确。 P149 1，尽管存在严重多重共线性，普通最小二乘法估计量仍然是最佳线性 无偏估计量。 对 2，如果分析的目的仅仅是为了预测，则多重共线性并无妨碍。 对 3，如果解释变量两两之间的相关系数都低，则一定不存在多重共线性。 错即使解释变量两两之间的相关系数都低，也不能排除存在多重共线性 的可能性 4，如果存在异方差性，通常用的t检验和F检验是无效的。 对 5，当存在自相关时，OLS估计量既不是无偏的，也不是有效的。 注意： 本书中无偏性不成立仅两种情况： 1，模型中忽略了有关的解释变量。 2，随机解释变量与扰动项同期无关。 错在扰动项自相关的情况下OLS估计量仍为无偏估计量，但不再具有最 小方差的性质，即不是BLUE 6，消除一阶自相关的一阶差分变换法假定自相关系数必须等于1。 对 7，模型中包含无关的解释变量，参数估计会有偏，并且会增大估计量的 方差，即增大误差。 错模型中包含无关的解释变量，参数估计仍无偏，但会增大估计量的方 差，即增大误差 8，多元回归中，如果全部“斜率”系数各自t检验都不显著，则R 值也高 不了。 计量经济学复习大纲 第一章绪论 1. 建立计量经济学模型的步骤及其要点？ （1）如何正确选择解释变量？ （2）如何确定模型的基本形式？ （3）区分时间序列数据、横截面数据和虚变量数据。（4）何谓经济意义检验？检验的方法？ （5）计量经济学模型成功的三要素及其关系。 2. 结合实际例子理解结构分析方法（弹性、乘数的运用及其模型参数解释）。 第二章一元线性回归模型理论与方法 1. 回归分析与相关分析的联系与区别？ 2. 回归分析的主要目的和内容？ 3. 总体回归函数PRF的内涵和形式（确定和随机）。 4. 随机干扰项的定义及其内涵？ 5. 样本回归函数的形式及其与PRF的关系？ 6. 线性回归模型的基本假设（结合现实经济例子给予解释说明）。 7. OLS法的原理及其参数估计量的估计方法（推导过程）、正规方程组的导出。 8. OLS估计量的计算公式（离差形式）及其参数经济意义解释（要求掌握回归函数的求解计算过程）。 9. OLS估计量的性质（要求掌握线性性、无偏性、有效性的涵义及其证明过程，基本推论要牢记且理解） 10. BLUE估计量与高斯-马尔可夫定理？ 11. 一元参数估计量的概率分布形式、总体方差的无偏估计公式以及样本参数的标准差计算公式（要求牢记公式并熟练运用于计算）。 12. 拟合优度检验的原理（TSS、ESS和RSS的内涵及其关系）？ 13. 变量显著性检验的方法原理（t检验） （1）小概率事件原理（零假设必须是一小概率事件）？（2）t统计量的构造？ 14.. 缩小置信区间的方法：同等显著性水平下尽可能减小t检验临界值和样本参数的标准差。 一是增大样本容量；二是提高模型的拟合优度。 15. 本章练习题第2、3、7、8、9（样本参数估计量的性质）、11题要求熟练掌握。 第三章多元线性回归模型理论与方法 1. 理解偏回归系数的概念及其应用解释。 2. 多元线性回归模型的基本假定（标量和矩阵形式）。 3. 理解普通最小二乘估计的正规方程组及其参数估计量计算公式。 4. 理解最小样本容量的概念及其原理。 5. 熟练掌握和应用调整可决系数的计算公式及其与R2的关系 第一章导论 *1.计量经济学:是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学、统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。 *2.计量经济学与经济理论、数学、统计学的联系和区别是什么? 计量经济学是经济理论、数学、统计学的结合,是经济学、数学、统计学的交叉学科（或边缘学科）。*３、计量经济学的研究步骤： （１）确定变量和数学关系式——模型假定; （2）分析变量间具体数量关系——估计参数; (３）检验所得结论的可靠性——模型检验； （4)作经济分析和经济预测——模型应用。 *4.计量经济学中常用的数据类型： 根据(生成过程)和（结构方面)的差异,可分为: （１)时间序列数据:把反映某一总体特征的同一指标的数据，按照一定的时间顺序和时间间隔排列起来构成的数据。 (2)截面数据:同一时间（时期或时点)某个指标在不同空间的观测数据。 (３)面板数据:指时间序列数据和截面数据相结合的数据。 (4）虚拟变量数据：人为构造的虚拟变量数据,通常以１表示某种状态发生,以0表示某种状态不发生。５.计量经济学模型的检验包括哪几个方面?为什么要进行模型的检验？ 经济意义经验、统计推断检验、计量经济学检验、模型预测检验四个方面。 ６. 从变量的因果关系上,可分为被解释变量和解释变量。 根据变量的性质,可分为内生变量和外生变量是 7.计量经济学模型中包含的变量之间的关系主要有哪些? 主要是解释变量与被解释变量之间的因果关系,包括单向因果关系、相互影响关系、恒等关系。 第二章一元线性回归模型 1.什么是相关分析？什么是回归分析？相关分析与回归分析的关系如何? 相关分析是研究变量之间的相关关系的形式和程度的一种统计分析方法,主要通过绘制变量之间关系的散点图和计算变量之间的相关系数进行。 回归分析是研究不仅存在相关关系而且存在因果关系的变量之间的依存关系的一种分析理论与方法，是计量经济学的方法论基础。 相关分析与回归分析既有联系又有区别。 联系在于：相关分析与回归分析都是对存在相关关系的变量的统计相关关系的研究，都能测度线性相关程度的大小,都能判断线性相关关系是正相关还是负相关。 区别在于： 相关分析仅仅是从统计数据上测度变量之间的相关程度,不考虑两者之间是否存在因果关系,因而变量的地位在相关分析中是对等的; 回归分析是对变量之间的因果关系的分析,变量的地位是不对等的，有被解释变量和解释变量之分。3．回归线与回归函数: 总体回归线：给定解释变量条件下被解释变量的期望轨迹称为总体回归曲线或总体回归线。 总体回归函数：将总体被解释变量Y的样本条期望值E(Yi|Xi）表现为解释变量X的某种函数。 总体回归模型：引入了随机误差项,称为总体回归函数的随机设定形式，也是因为引入了随机误差项，成为计量经济学模型，称为总体回归模型 样本回归模型:根据样本数据对总体回归函数作出的估计称为样本回归函数。引入样本回归函数中的代表各种随机因素影响的随机变量,称为样本回归模型。 计量经济学期末试卷（2004年6月，满分70分） 一（24分）将中国城镇居民按照人均年收入分成组，以2003年的组平均数为样本观测值，建立中国城镇居民消费函数模型，以人均年消费额为被解释变量，经过理论分析和经验检验，选择人均年收入和人均储蓄余额作为解释变量，解释变量和被解释变量之间的关系为直接线性关系。模型形式为： ⑴分别写出该问题的总体回归函数、总体回归模型、样本回归函数和样本回归模型； ⑵分别写出随机误差项具有同方差且无序列相关、具有异方差但无序列相关、具有异方差且具有一阶序列相关时的方差—协方差矩阵； ⑶当模型满足基本假设时，写出关于普通最小二乘法参数估计量的正规方程组； ⑷直观判断该模型是否具有异方差性？为什么？ ⑸如果该模型存在异方差性，写出加权最小二乘法参数估计量的矩阵表达式，并指出在实际估计时权矩阵是如何选择的； ⑹指出“偏回归系数” 的实际含义，并指出解释变量满足什么条件时可以用一元回归模型得到相同的的估计结果？ ⑺如果仅以入均收入200元及以上的收入组为样本，用OLS和ML分别估计模型，参数估计量是否等价？为什么？ ⑻如果模型中未包括显著的解释变量，可能导致模型违背哪些基本假设？ 二（8分）简要回答下列问题： ⑴C-D生产函数模型和CES生产函数模型关于要素替代弹性和技术进步的假设分别是什么？ ⑵建立城镇居民食品类需求函数模型如下： 其中V为人均购买食品支出额、Y为人均收入、为食品类价格、为其它商品类价格。指出各个参数估计量的经济意义和数值范围。 三（8分）某联立方程计量经济学模型有3个方程、3个内生变量、3个外生变量和样本观测值始终为1的虚变量C，样本容量为n。其中第二个方程为 ⑴能否采用OLS方法估计该结构方程？为什么？ ⑵如果采用工具变量方法估计该方程，如何选择的工具变量？（指出两种选择） 四（16分）中国的银行系统正遭受着坏帐的困扰，有估计认为全部坏帐足以让整个银行系统崩溃。毫无疑问坏帐是资源配置被扭曲的一个例子，换句话说如果没有坏帐，中国的GDP增长率也许会更高。为检验这一理论，假设你已经收集了中国银行系统坏帐累计总额的时序数据，以及其它一些总量数据如GDP，人口和总投资。 ⑴写出一个能够描述该问题的计量经济学模型，并解释。 ⑵写出检验下述命题的原假设：“坏帐对当期GDP增长率无影响”。 ⑶为1中你的模型提供合适的计量经济学估计方法，详细说明。 ⑷要让3中你的估计量满足一致性，必须满足什么条件？ 五（14分）假设你想研究国企和外企生产率的差别，为此你建立了如下的模型： 计量经济学期末复习习题 Ch1： 1、相关关系是指【】 A 变量间的严格的依存关系 B 变量间的因果关系 C 变量间的函数关系 D 变量间表现出来的随机数学关系 2、横截面数据是指【】 A 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B 同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C 同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 3、下面属于截面数据的是【】 A 1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值 B 1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值 C 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D 某年某地区20个乡镇各镇工业产值 4、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为【】 A 横截面数据 B 时间序列数据 C 修匀数据D原始数据 5、计量经济模型是指【】 A 投入产出模型 B 数学规划模型 C 包含随机方程的经济数学模型 D 模糊数学模型 6、设C为消费；Y为收入水平；消费函数为：C＝a＋bY+u；根据经济理论；有【】 A a应为正值；b应为负值 B a应为正值；b应为正值且小于1 C a应为负值；b应为负值 D a应为正值；b应为正值且大于1 7、回归分析中定义【】 A 解释变量和被解释变量都是随机变量 B 解释变量为非随机变量；被解释变量为随机变量 C 解释变量和被解释变量都是非随机变量 D 解释变量为随机变量；被解释变量为非随机变量 8、在模型的经济意义检验中；不包括检验下面的哪一项【】 A 参数估计量的符号 B 参数估计量的大小 C 参数估计量的相互关系 D 参数估计量的显著性 Ch2： 9、参数β的估计量具备有效性是指【】 计量经济学复习提示 考试题型： 简答题 (5分×4题=20分) 计算题(15分×3题=45分) 分析题(15分+20分=35分) 【典型例题举例】 一、简答题 1简述建立与应用计量经济学模型的主要步骤 2简述随机误差项包含哪些因素影响 3 给定一元线性回归模型： t t t X Y μββ++=10 n t ,,2,1 = （1）叙述模型的基本假定； （2）写出参数0β和1β的最小二乘估计公式； （3）说明满足基本假定的最小二乘估计量的统计性质； （4）写出随机扰动项方差的无偏估计公式。 4请你叙述异方差问题解决的基本思路和相应方法。 5为什么要对模型提出假设？一元线性回归模型的基本假设有哪些？ 二、计算题（重点看懂多元回归、异方差、自相关和多重共线性的案例分析） 1、一个二元线性回归模型的回归结果如表3-5所示。 （1）求样本容量n ，残差平方和RSS ，回归平方和ESS 的自由度，残差平方和RSS 的自由度。 （2）求决定系数2R 和调整的决定系数2R 。 （3）根据以上信息，在给定显著性水平下，可否检验两个解释变量对被解释变量的联合影响是否显著？为什么？ （4）根据以上信息，在给定显著性水平下，可否检验两个解释变量各自对被解释变量的影响是否显著？为什么？ 解：（1）总离差平方和的自由度为n -1，所以样本容量为33。 972517058-26783==-=ESS TSS RSS 因为回归平方和的自由度为解释变量个数，所以为2。残差平方和的自由度为n-k -1=30。 （2） 0.637 26783 170582== = RSS ESS R 0.613 ) 1/()1/(12 =---- =n TSS k n RSS R （3）因为联合检验的F 统计量为： ) 1/(/--= k n RSS k ESS F 根据以上信息，在给定显著性水平下，可检验两个解释变量对被解释变量的联合影响是否显著。 （4）不能。由于无法计算参数的t 值。 2为研究某地家庭书刊消费与家庭收入、户主受教育程度之间的关系，建立了家庭书刊年消费支出Y （元）、家庭月平均收入1X （元）、户主受教育年数2X （年）的模型，用抽样得到的35个家庭的数据估计得 122 2 ? 8.2617 0.0208 1.2698 (3.356763)( 4.237629) (2.965781) 0.961542 =0.936783 98.523926 35 i i i Y X X t R R F n =++=-=== （1）从经济意义上考察模型的合理性。 （2）在5%的显著性水平上，进行变量显著性检验。 （3）在5%的显著性水平上，进行方程总体显著性检验。 解：（1）家庭月平均收入越高，家庭书刊年消费支出相应会增加，但不会有收入增加的那么快，所以家庭月平均收入的系数应大于0，小于1；户主受教育年数越多，那么对文化产品的需求也会越多，家庭书刊年消费支出相应会增加，所以其系数大于0。 从经济意义上看，模型参数是比较合理的。 （2）在5%的显著性水平上，查表得 2.036933)32()1(025.02 ==--t k n t α 显然，两估计参数计算的t 值大于临界值，拒绝它们各自为零的原假设，两变量显著。 （3）在5%的显著性水平上，自由度为（2，32）的F 分布的临界值为3.294537，计算的F 值大于该临界值，所以拒绝原假设，方程总体显著。 三、分析题（综合了多重共线性，异方差性，自相关的检验，可线性化的回归） 为了考察从事农业经营的收入和其他收入对农村居民消费支出的影响，以2004年全国各地区农村居民家庭人均农业经营收入和其他收入及消费支出作样本。将各变量取自然对数，然后使用OLS 法估计如下的双对数模型： LNY=b0+b1LNX1+b2LNX2+μ 要求：根据软件输出结果，完成下列任务（要求写出主要的步骤，得数可计量经济学复习要点1
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