私募基金月报：股指急转直下 私募迅速应变

股指急转直下，私募迅速应变

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在经历了10月至11月初的强劲上涨之后，市场遭受通胀压力超预期、政策紧缩风险增大的影响，于11月中旬大幅回调。沪深 300 指数由月初的3400.26点下跌到月末的3136.99 点，单月跌幅达7.67%。10月快速上涨的煤炭、有色等资源类股票及其他周期性行业明显回落，而前期涨幅相对落后的消费、科技、医药、酒类、创业板等抗通胀板块则迎来一轮补涨，成为近一月亮点。

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在11月的震荡下跌行情中，纳入统计范围的551只阳光私募基金（非结构化，下同）平均收益为1.93%，其中净值披露时间在11月29日（含）以后的产品平均收益-0.2%，优于同期大盘指数，体现出私募操作灵活快捷、注重绝对收益的自身优势。本月有过八成私募基金取得正收益，其中涨幅超过10%的产品达到54只。

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错失了10月的大盘股涨市后，看好11月行情并普遍加仓的私募却遭遇市场急跌。但跌市中私募凸显出了灵敏迅捷的优势，部分私募选择进行不同程度的减仓，及时撤离以止损。根据国金证券私募基金调查问卷显示，重仓私募所占比重较前一月锐减。但鉴于市场结构分化现象持续，仍有逾五成私募以重仓应对，追逐板块机会。从持仓结构来看，大跌后私募普遍加速调整配臵，周期性行业多遭到减持，而消费、医药、新兴产业板块和有业绩支撑的化工板块则受到不少私募的青睐，渐成配臵主流。

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市场热点的再度转换导致阳光私募月度业绩分化，收益率最高和垫底者差距达56.49%；本月收益率排名也发生显著变化，上一期落后同业平均的部分产品本轮涨幅居前，而10月绩优的产品多为侧重投资大盘周期股，本月遭遇滑铁卢。另外，股指急转直下发生在本月中旬，因此月度收益排名应综合考虑净值披露时间因素。具体来看，净值披露日在15日之后的468只产品中，涨幅居前的有铭远投资掌管的陕国投-铭远二期、西部信托?铭远巴克莱、西部信托〃铭远3期，以及从容投资的华宝信托?从容医疗1期、北京信托〃从容医疗2期；此外还有平安?东方港湾马拉松、中融-华宝1号、中信信托?丰瑞世纪2期、外贸信托-国淼一期、新时代信托?华银、深国投?智诚3期、中信信托?丰瑞世纪1期、上信-六禾成长、交银国信?鼎锋成长一期等；不少成立不足半年的次新产品也表现较好，如中融-达仁通宝一期、新华信托?融昌1期、中融-挺浩1期、中融-泽熙3期、中融-恒德1期等。综合来看，本月胜出的多为侧重配臵消费、医药、新兴产业等与市场热点契合度较高的产品。对比之下，10月颇为抢眼的同威、理成、民森等私募，受所持大盘周期股的拖累，净值有所缩水，导致月度收益落后同业。

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统计范围内的110只结构化阳光私募产品月度平均上涨1.48%，共71只产品收益为正，涨幅居前的多为次新产品。聚益管理的几只基金均名列前茅，其中外贸信托-聚益3期(汇富42号)、外贸信托-聚益2期(汇富32号)分别以22.09%、14.55%的收益排在同业前两位。此外，彤源、瑞华、康成亨、新泉、理成等私募管理人的产品业绩领先。纵观今年以来表现，结构化阳光私募平均净值上涨9.29%，在47只可统计产品中，共有28只取得正收益。彤源掌管的中海信托－浦江之星6号（78.83%）、江苏瑞华的中信信托?彤源瑞华2期（65.33%）无疑是2010年度结构化产品的领跑

证券投资类私募基金月报（2010.12）

证券投资类私募基金月报

2010年12月16日

股指急转直下，私募迅速应变

杨舒

联系人

张剑辉

分析师

证券研究报告

者，华宝信托?混沌一号、中融-艾亿新融1号、陕国投－京福创富1期、

华宝信托?混沌二号、中融-瑞华3号也表现上佳。

今年以来热点频换，精选个股成制胜关键

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2010年以来经济继续回暖，但几大政策的出台使A 股的系统性机会显著减少。除7月及10月的普涨行情，全年大盘呈震荡调整态势，中小市值股票则表现强劲；市场结构分化显著，板块轮动速度较快。这使得精选个股能力成为今年私募业绩制胜的关键。图表二中所示产品在今年以来累计收益的评比中脱颖而出，基本确保了2010年度的业内领先优势。 ?

由常士杉管理的世通一期以89.51%的收益率领先排名第二的中融-华宝1号36.14个百分点，年度冠军的头衔已几近纳入囊中。世通今年在大势研判和结构性机会的把握能力上比较出众，在股指大跌的4月保持净值逆市上涨15%左右，又抓住了7、8月的市场反弹机会将优势拉大。选股策略上，世通将行业范围锁定新兴产业、新能源、物联网等，经过公司基本面调研后圈定个股并集中持有。但世通倾向于波段操作，造成产品业绩起伏较大，在反映收益率波动的标准差比较中落后其他产品。

图表1：阳光私募业绩比较

11月

近一季度

近半年 今年以来

近一年

近两年

非结构化产品

平均收益 1.93% 10.85% 14.57% 9.17% 11.14% 74.96% 最高收益 40.92% 64.16% 65.38% 89.51% 141.89% 400.05% 最低收益 -15.57% -10.19% -12.08% -29.60% -29.51% -21.93% 平均夏普比

率 —— —— —— —— 0.54 1.72 平均标准差

——

——

—— ——

18.54%

32.20%

结构化产品

平均收益 1.48% 12.06% 17.23% 9.29% 12.42% —— 最高收益 22.09% 39.85% 55.05% 78.83% 86.79% —— 最低收益 -16.04% -12.65% -3.35% -19.78% -19.59% —— 平均夏普比

率 —— —— —— —— 0.49 —— 平均标准差

——

——

——

——

19.95%

——

来源：国金证券研究所

私募发行迎来热潮

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10月以来市场的快速反弹令私募基金四季度迎来今年的发行热潮。11月阳光私募共计发行51只产品，比上一月增加15只，创出年内单月发行新高。私募基金在发行规模上也刷新了纪录，由鸿道投资与招商银行联手发行的鸿道3期以18亿的募集规模创出阳光私募发行新高。

下跌后谨慎看待后市

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11月大盘的快速下跌令一度乐观的私募趋于谨慎看待后市。根据国金证券12月私募基金调查问卷显示，约45%的私募基金看多后市，这一比例大大低于10月，而认为市场走势将持平的私募有所增加，约占四成。此外调查范围内私募一致认为上证综指未来一个月内将在2700-3100点区间运行。看涨私募的观点是，近期的政策已经取得较为明显的成果，虽然对物价的调控政策将会长期化，但随着市场对政策调控的反应逐步趋于合理，未来有利于股市效应将会在慢慢占据上风，同时积极的财政政策将会提高对股市的预期。看跌私募认为通胀压力持续增加，流动性收紧，加息将会持续，且近期价格临时管制措施的出台对于股市是一个重大的负面消息，有可能成为推动市场从上涨状态向调整状态转化的分水岭。

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对于未来看好的行业，参与调查私募认为在中央经济工作会议后，最受益的依次为新兴产业、消费类、区域主题。

中长期风险收益分析

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以下是从较长时期风险、收益表现来综合考察私募对各种类型市场的适应能力及是否具有稳定的盈利能力。出于篇幅限制近一年、近两年风险收益指标仅列示前10名，仅作参考。

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近一年沪深300指数累计下跌10.67%，320只可统计近一年收益的非结构化（结构化中长期产品样本过少，暂不作具体分析，下同）阳光私募基金（包括自然月度和非自然月度）剔除掉业绩报酬后的绝对收益平均为11.14%，跑赢同期大盘。近一年来涨幅累计最高者为深国投?世通一期，达到141.89%，大幅领先其余产品。业绩居前的还有新价值、铭远、彤源、尚雅、和聚、云程泰、理成、聚益、混沌道然、隆圣、康成亨、翼虎、瑞天、景泰利丰、京富融源等私募管理人的产品。

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一年期、两年期的夏普比率和下跌损益指标用于更全面地衡量和比较整个行业以及产品间的风险收益特征。一年期夏普比率较高的是瑞天、聚益、

图表2：今年以来累计收益居前的产品

产品名称 管理人

今年以来 累计收益 成立时间 深国投?世通一期 南京世通资产管理有限公司 89.51% 2008-2-18 中融-华宝1号 上海聚益投资有限公司 53.37% 2009-9-28 深国投?理成风景2号 上海理成资产管理有限公司

52.25% 2009-9-15 中融-隆圣新主题精选 隆圣投资管理公司 50.19% 2009-4-30 山东信托-彤源2号 上海彤源投资发展有限公司 49.52% 2009-10-30 深国投?尚雅5期 上海尚雅投资管理有限公司 48.00% 2009-4-23 中融-鼎辉1号 成都鼎陶朱辉投资管理有限责

任公司 46.62% 2008-11-28 西部信托?铭远巴克莱

深圳市铭远投资顾问有限公司

45.51%

2008-8-21

来源：国金证券研究所

隆圣、翼虎、彤源、景泰利丰、喜马拉雅、世通、源乐晟等所管理的产

品。其中山东信托-彤源2号、深国投?世通一期、中融-华宝1号在绝对

收益和风险调整后收益的评比中均跻身同业前十，反映出管理人实现绝对

收益和风险控制兼顾的能力出色。近一年下行损益控制能力较佳的是星石

旗下的系列产品，下行损益均控制在2%以内。成都喜马拉雅资产管理的

中信信托?喜马拉雅1期不仅下跌损益控制水平领先，其风险调整后收益

也优于同业多数。

161只可统计近两年收益的非结构化证券投资类私募基金（包括自然月度

和非自然月度）剔除掉业绩报酬后,平均净值涨幅为74.96%，小幅战胜对

应期间沪深指数。近两年里牛、熊、震荡市的快速切换对管理人提出较高

的要求，能实现绝对收益并跑赢大盘的产品基本可以认为他们拥有较为出

色和全面的管理能力。绝对收益方面，新价值、尚雅、龙腾、世通、理

成、重阳等私募管理人的产品领先。夏普比率排名第一的同样是新价值旗

下产品，随后的是云南信托的中国龙系列、瑞天、源乐晟、理成等私募掌

管的产品。风险控制优秀的是星石系列和云信中国龙系列。

图表3：近一年绝对收益、夏普比率、下跌损益指标前十产品列示

绝对收益夏普比率下跌损益名称截止日期收益率排名名称夏普比率排名名称下跌损益排名

深国投?世通一期2010-11-5 141.89% 1 粤财信托?瑞天价值成

长

2.95 1 中信信托?星石18期 1.29% 1

粤财信托?新价值2

期2010-11-5 60.71% 2 中融-华宝1号 2.46 2

中信信托?喜马拉雅1

期

1.29% 1

西部信托?铭远巴克

莱2010-11-26 59.08% 3 中融-隆圣新主题精选 2.45 3

平安财富*投资精英之

星石

1.36% 3

山东信托-彤源2号2010-11-30 55.34% 4 重庆国投?翼虎成长 2.41 4 中信信托?星石14期 1.39% 4 深国投?尚雅5期2010-11-10 53.52% 5 山东信托-彤源2号 2.40 5 中信信托?星石8期 1.39% 5

中信信托?和聚1期 2010-11-26 53.04% 6 国投－景泰复利回报

（一期）

2.38 6 中信信托?星石15期 1.39% 6

北京国投?云程泰资本增值(一期) 2010-11-30 52.95% 7

中信信托?喜马拉雅1

期

2.32 7 中信信托?星石19期 1.41% 7

中海信托－理成转子

1号

2010-11-26 52.06% 8 深国投?世通一期 2.19 8 中信信托?星石12期 1.43% 8 中融-华宝1号2010-11-26 50.83% 9 中融-乐晟 2.17 9 深国投?星石4期 1.67% 9

中融-混沌二号2010-11-26 50.16% 10 国投－景泰复利回报

（二期）

2.12 10 华润信托?星石13期 1.75% 10

注：近一年的收益率已全部扣除浮动费用，披露净值已经反映浮动费用的不重复扣除。来源：国金证券研究所

图表4：近两年绝对收益、夏普比率、下跌损益指标前十产品列示

绝对收益夏普比率下跌损益名称截止日期收益率排名名称夏普比率排名名称下跌损益排名

粤财信托?新价值2

期

2010-11-5 400.05% 1 粤财信托?新价值2期 3.50 1 深国投?星石4期 3.73% 1 深国投?尚雅4期2010-11-10 241.28% 2 中国龙价值四 3.47 2 深国投?星石3期 3.89% 2 深国投?尚雅3期2010-11-10 215.33% 3 中国龙价值二 3.42 3 深国投?星石2期 4.00% 3

深国投?龙腾2010-11-5 192.05% 4 粤财信托?瑞天价值成

长

3.32 4 深国投?星石1期

4.09% 4

粤财信托?新价值1

期

2010-11-15 188.76% 5 中国龙价值三 3.30 5 深国投?星石6期 4.14% 5 深国投?世通一期2010-11-5 182.57% 6 中国龙价值 3.29 6 深国投?星石5期 4.18% 6 中海信托－理成转子

1号

2010-11-26 181.10% 7 中国龙价值六 3.24 7 深国投?星石7期 4.18% 7 粤财信托?新价值3

期

2010-11-5 171.16% 8 中融-乐晟 3.17 8 中国龙价值四7.71% 8

深国投?尚雅1期2010-11-10 170.09% 9 中海信托－理成转子1

号

3.00 9 中国龙价值二8.27% 9

深国投?重阳1期2010-11-30 169.04% 10 中国龙价值八 2.97 10 中国龙价值8.28% 10 注：近两年的收益率已全部扣除浮动费用，披露净值已经反映浮动费用的不重复扣除。

来源：国金证券研究所

附录：证券投资类私募基金净值表现（截止2010年11月份）附表1：非结构化证券投资类私募基金收益详情

名称实际管理

人

选取净

值披露

截止日

最新单

位净值

（元）

近一月

资产净

值增长

率

近三月

资产净

值增长

率

近半年今年以来近一年近两年

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

夏普比

率

标准差

相对

HS300标

准差

下跌损

益

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

夏普比

率

标准差

相对

HS300标

准差

下跌损

益

深国投?塔晶老虎

1期上海塔晶

投资管理

有限公司

2010-

11-10

83.44 40.92% 64.16% 63.86% 41.44% 29.75% 31.93% 36.92% 37.05% 0.80 48.66% 22.07% 27.43% 43.12% -51.09% 0.84 50.41% 4.69% 41.24%

陕国投-铭远二期深圳市铭

远投资顾

问有限公

司

2010-

11-24

1.5030 24.04% 43.06% 48.44% 35.54% ————————————————————————————

华润信托?康成亨

1期深圳市康

成亨投资

有限公司

2010-

11-5

163.24 23.57% 25.52% 22.70% 6.75% 37.34% 40.71% 48.27% 46.63% 1.36 30.87% -3.13% 19.53% ————————————

深国投?世通一期南京世通

资产管理

有限公司

2010-

11-5

118.31 22.40% 47.10% 56.21% 40.25% 89.51% 92.88% 141.89% 140.26% 2.19 44.73% 10.73% 24.82% 182.57% 74.41% 1.99 59.43% 8.15% 67.55%

深国投?龙腾深圳龙腾

资产管理

有限公司

2010-

11-5

151.02 19.87% 32.54% 25.06% 9.10% 39.33% 42.70% 37.94% 36.31% 1.17 29.15% -4.85% 22.56% 192.05% 83.90% 2.52 45.57% -5.70% 42.20%

西部信托?铭远巴克莱深圳市铭

远投资顾

问有限公

司

2010-

11-26

1.5992 19.19% 29.68% 36.66% 24.57% 45.51% 56.16% 59.08% 64.62% 1.67 29.14% 4.82% 19.07% 88.48% 13.89%

2.12 30.12% -1

3.86% 19.66%

深国投?金中和2

期深圳市金

中和投资

管理有限

公司

2010-

11-5

134.22 18.58% 19.97% 7.63% -8.32% 7.10% 10.47% 14.10% 12.47% 0.56 24.30% -9.70% 20.87% ————————————

深国投?尚雅1期上海尚雅

投资管理

有限公司

2010-

11-10

171.10 17.86% 28.64% 22.56% 0.13% 29.21% 31.39% 35.44% 35.57% 1.08 30.27% 3.68% 26.45% 170.09% 75.87% 2.00 55.01% 9.29% 51.05%

华宝信托?从容医疗1期上海从容

投资管理

有限公司

2010-

11-30

1.5544 17.78% 26.06% ————————————————————————————————

山东信托-茂源1

号深圳茂源

投资管理

有限公司

2010-

11-11

1.2310 17.73% 28.47% 37.88% 1

2.56% 1

3.87% 15.68% 13.15% 12.74% 0.47 30.95%

4.55% 30.75% ————————————

西部信

托·铭远3期（福奥证券投资集合资金）深圳市铭

远投资顾

问有限公

司

2010-

11-26

1.1705 17.71% ——————————————————————————————————

粤财信托?新价值

1期广东新价

值投资有

限公司

2010-

11-15

1.6306 17.34% 25.18% 27.98% 1

2.40% 21.60% 29.10% 46.49% 52.28% 1.18 35.77% 8.45% 31.61% 188.76% 118.21% 2.26 51.21% 5.02% 50.03%

深国投?恒达通汇

1期上海恒达

通汇投资

管理有限

公司

2010-

11-5

102.75 16.72% 15.00% 12.84% -3.12% 0.66% 4.02% 2.85% 1.22% 0.12 20.76% -13.24% 19.04% ————————————

中融-达仁通宝一

期深圳市达

仁投资管

理有限公

司

2010-

11-26

1.2114 16.63% ——————————————————————————————————

山东信托-泽熙瑞金1号上海泽熙

投资管理

有限公司

2010-

11-5

1.6485 16.53% 26.06% 46.16% 30.20% ————————————————————————————

深国投?尚雅5期上海尚雅

投资管理

有限公司

2010-

11-10

176.19 15.62% 31.98% 34.79% 12.37% 48.00% 50.18% 53.52% 53.65% 1.40 33.15% 6.56% 28.21% ————————————

深国投?尚雅7期上海尚雅

投资管理

有限公司

2010-

11-10

155.59 15.61% 34.01% 31.03% 8.61% 38.77% 40.96% 45.70% 45.83% 1.18 35.46% 8.87% 32.39% ————————————

新华信托?融昌1

期上海融昌

资产管理

有限公司

2010-

11-26

136.30 15.23% 39.17% ————————————————————————————————

华润信托?瑞象Alpha 深圳市瑞

象投资管

理有限公

司

2010-

11-5

140.66 15.22% 23.72% 13.06% -2.89% 4.31% 7.68% 13.83% 12.20% 0.49 30.70% -3.30% 35.60% ————————————

平安?东方港湾马拉松深圳市东

方港湾投

资管理有

限责任公

司

2010-

11-30

144.70 15.12% 15.90% 27.26% 14.15% 23.36% 35.63% 22.04% 32.71% 0.77 27.35% -1.46% 26.18% 115.04% 43.61% 1.99 40.71% -9.21% 42.67%

北京信托·从容医疗2期上海从容

投资管理

有限公司

2010-

11-30

1.1658 14.97% ——————————————————————————————————

深国投?金中和3深圳市金

中和投资

管理有限

2010-

11-5

124.90 14.86% 15.69% 3.39% -12.57% 5.78% 9.15% 14.27% 12.64% 0.60 22.34% -11.66% 19.75% ————————————

名称实际管理

人

选取净

值披露

截止日

最新单

位净值

（元）

近一月

资产净

值增长

率

近三月

资产净

值增长

率

近半年今年以来近一年近两年

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

夏普比

率

标准差

相对

HS300标

准差

下跌损

益

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

夏普比

率

标准差

相对

HS300标

准差

下跌损

益

深国投?睿信上海睿信

投资管理

有限公司

2010-

11-10

149.27 14.26% 20.10% 19.51% -2.91% 1.06% 3.25% 4.63% 4.77% 0.23 32.39% 5.80% 35.25% 113.00% 18.78% 1.66 50.68% 4.97% 54.50%

新时代信托?华银深圳市华

银精治资

产管理公

司

2010-

11-19

105.73 14.24% 18.36% 25.48% 8.87% 0.76% 7.04% 0.28% 12.73% 0.05 26.73% -2.97% 29.42% ————————————

中融-华宝1号上海聚益

投资有限

公司

2010-

11-26

1.7343 14.12% 26.67% 30.45% 18.36% 53.37% 64.02% 50.83% 6

2.85% 2.46 16.57% -7.64% 5.38% ————————————

中融-盈捷九头鸟二期湖北盈捷

投资有限

公司

2010-

11-10

1.0759 13.78% 18.63% 13.46% -8.97% 13.08% 15.26% 14.95% 15.08% 0.64 21.52% -

2.91% 20.82% ————————————

中信信托?丰瑞世纪2期北京丰瑞

世纪投资

管理有限

公司

2010-

11-26

124.61 13.44% 22.30% 22.21% 10.13% ————————————————————————————

深国投?金中和1

期深圳市金

中和投资

管理有限

公司

2010-

11-5

158.68 12.96% 13.55% 5.16% -10.79% 6.91% 10.27% 13.59% 11.96% 0.62 20.04% -13.96% 19.90% ————————————

中融-挺浩1期深圳市挺

浩投资有

限公司

2010-

11-26

1.1061 1

2.34% ——————————————————————————————————

粤财信托?新价值

2期广东新价

值投资有

限公司

2010-

11-5

2.2017 12.10% 18.83% 22.10% 6.15% 35.61% 38.97% 60.71% 59.08% 1.91 25.61% -8.39% 1

3.94% 400.05% 291.89% 3.50 49.29% -1.98% 31.41%

华润信托?朱雀3

期上海朱雀

投资发展

中心

2010-

11-15

131.15 12.07% 15.89% 13.76% -1.82% 14.07% 21.56% 18.63% 24.43% 0.83 20.23% -7.10% 20.43% ————————————

深国投?林园3期深圳市林

园投资管

理有限公

司

2010-

11-15

93.30 11.96% 21.88% 35.26% 19.68% 22.46% 29.95% 26.22% 32.01% 1.09 21.37% -5.96% 20.23% 116.93% 46.38% 2.29 34.85% -11.35% 32.45%

华润信托?金中和

5期深圳市金

中和投资

管理有限

公司

2010-

11-5

127.40 11.92% 11.83% 4.32% -11.64% 11.50% 14.87% 13.80% 12.17% 0.70 17.20% -16.80% 14.82% ————————————

深国投?时策1期深圳市时

策投资有

限公司

2010-

11-5

85.11 11.88% 17.44% 13.84% -2.11% -13.18% -9.81% -9.58% -11.21% -0.46 21.96% -12.04% 34.56% 25.16% -82.99% 0.65 37.65% -13.62% 54.40%

深国投?朱雀2期上海朱雀

投资发展

中心

2010-

11-15

178.45 11.58% 15.42% 13.50% -2.08% 12.53% 20.02% 16.97% 22.76% 0.77 19.94% -7.38% 20.51% 101.96% 31.41% 2.76 25.23% -20.96% 20.51%

深国投?龙票1期深圳市龙

票资产管

理有限公

司

2010-

11-15

54.89 11.41% 7.73% 5.36% -10.23% -8.12% -0.63% -2.23% 3.57% -0.12 20.97% -6.35% 26.39% 63.07% -7.48% 1.36 37.72% -8.47% 39.56%

深国投?朱雀1期上海朱雀

投资发展

中心

2010-

11-15

176.04 11.40% 15.14% 14.53% -1.05% 14.89% 22.38% 19.63% 25.43% 0.89 19.83% -7.50% 20.18% 104.25% 33.70% 2.84 24.93% -21.26% 20.56%

深国投?尚雅6期上海尚雅

投资管理

有限公司

2010-

11-10

152.11 11.30% 17.12% 24.86% 2.44% 19.99% 22.17% 25.73% 25.86% 0.86 28.77% 2.18% 28.92% ————————————

外贸信托-国淼一

期北京国淼

投资有限

责任公司

2010-

11-30

1.3061 11.29% 35.42% 24.47% 11.36% 16.86% 29.12% 8.69% 19.36% 0.35 45.86% 17.05% 50.26% ————————————

中融-泽熙3期上海泽熙

投资管理

有限公司

2010-

11-26

1.3148 11.24% 28.79% ————————————————————————————————

华润信托?尚雅11期上海尚雅

投资管理

有限公司

2010-

11-10

114.38 10.98% 19.53% 17.52% -4.90% ————————————————————————————

中泰?汉

华上海汉华

资产管理

有限公司

2010-

11-5

1.3492 10.96% 17.03% 14.48% -9.63% -0.10% 3.27% 6.98% 5.89% 0.33 18.47% -10.77% 2

2.64% 51.02% -44.40% 1.51 26.70% -20.44% 3

3.27%

华润信托?尚雅14期上海尚雅

投资管理

有限公司

2010-

11-10

111.94 10.83% 11.94% ————————————————————————————————

深国投?美联融通

1期美联融通

资产管理

（北京）

有限公司

2010-

11-15

93.14 10.79% 14.68% 17.39% 1.81% 5.10% 12.59% 8.28% 14.07% 0.35 23.02% -4.30% 23.16% 136.64% 66.09% 2.00 46.61% 0.41% 42.48%

深国投?尚雅3期上海尚雅

投资管理

有限公司

2010-

11-10

175.89 10.69% 16.12% 25.79% 3.37% 21.43% 23.61% 27.30% 27.43% 0.89 29.28% 2.70% 29.25% 215.33% 121.11% 2.37 53.02% 7.30% 45.12%

粤财信托?新价值

3期广东新价

值投资有

限公司

2010-

11-5

1.5738 10.69% 10.59% 1

2.70% -

3.26% 18.60% 21.97% 30.04% 28.41% 1.17 22.70% -11.30% 20.90% 171.16% 63.00% 2.71 38.43% -12.84% 40.69%

名称实际管理

人

选取净

值披露

截止日

最新单

位净值

（元）

近一月

资产净

值增长

率

近三月

资产净

值增长

率

近半年今年以来近一年近两年

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

夏普比

率

标准差

相对

HS300标

准差

下跌损

益

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

夏普比

率

标准差

相对

HS300标

准差

下跌损

益

深国投?智诚3期深圳市智

诚海威投

资有限公

司

2010-

11-30

144.85 10.67% 12.35% 12.12% -0.99% 21.22% 33.49% 23.74% 34.41% 1.13 18.36% -10.44% 12.55% ————————————

中融-恒德1期深圳恒德

投资管理

有限公司

2010-

11-26

1.2812 10.61% 25.48% ————————————————————————————————

平安财富*淡水泉2008

淡水泉

（北京）

投资管理

有限公司

2010-

11-8

170.24 10.56% 24.11% 31.68% 7.53% 12.15% 14.23% 16.30% 14.79% 0.59 28.03% -2.65% 30.68% 162.55% 65.59% 2.79 35.90% -11.29% 34.32%

深国投?林园2期深圳市林

园投资管

理有限公

司

2010-

11-15

93.92 10.52% 21.99% 33.96% 18.38% 19.95% 27.44% 24.20% 29.99% 0.98 22.22% -5.11% 21.58% 119.70% 49.15% 2.29 35.36% -10.83% 32.30%

深国投?尚雅4期上海尚雅

投资管理

有限公司

2010-

11-10

185.04 10.51% 16.33% 24.36% 1.94% 21.13% 23.32% 27.06% 27.20% 0.93 27.45% 0.86% 27.25% 241.28% 147.06% 2.56 52.22% 6.51% 43.07%

中信信托?丰瑞世纪1期北京丰瑞

世纪投资

管理有限

公司

2010-

11-26

124.11 10.45% 15.22% 17.66% 5.57% 23.03% 29.74% ————————————————————————

上信-六禾成长上海六禾

投资有限

公司

2010-

11-26

1.0469 10.07% 16.45% 14.49%

2.40% ————————————————————————————

交银国信?鼎锋成长一期上海鼎锋

资产管理

有限公司

2010-

11-22

2.1605 10.03% 1

3.53% 23.66% 7.30% 32.64% 39.12% 33.04% 45.68% 1.64 17.03% -10.97% 9.81% 115.53% 51.39% 2.95 25.93% -15.81% 17.43%

华润信托?智诚2

期深圳市智

诚海威投

资有限公

司

2010-

11-5

149.74 9.84% 17.60% 7.63% -8.33% 19.30% 22.66% 29.85% 28.22% 1.04 26.48% -7.52% 24.97% ————————————

中融-瀚信经典1

期深圳市瀚

信资产管

理有限公

司

2010-

11-26

1.3337 9.68% 19.90% ————————————————————————————————

华润信托?富安达1号（福麟15号）深圳市富

安达投资

管理有限

公司

2010-

11-30

121.01 9.66% 13.83% ————————————————————————————————

中融-谦石1号上海谦石

投资管理

有限公司

2010-

11-15

1.0954 9.54% ——————————————————————————————————

中信信托?华宁1

期华宁智信

投资管理

（北京）

有限公司

2010-

11-26

103.87 9.53% 31.75% 10.11% -1.97% ————————————————————————————

交银国信?六禾财富银盏一

期上海六禾

投资有限

公司

2010-

11-22

1.3527 9.46% 15.32% 11.62% -4.74% 33.36% 39.84% 27.31% 39.96% 1.09 2

2.26% -5.74% 16.82% 79.62% 15.48% 1.52 41.19% -0.56% 39.97%

华润信托?金中和

4期深圳市金

中和投资

管理有限

公司

2010-

11-5

133.94 9.38% 13.31% 6.74% -9.21% 14.82% 18.19% 18.41% 16.77% 1.03 15.44% -18.56% 12.09% ————————————

中融-智德持续增

长2 上海智德

投资管理

有限公司

2010-

11-5

1.6949 9.19% 1

2.63% 10.38% -11.16% 17.33% 20.70% 24.74% 2

3.65% 1.37 15.39% -18.44% 10.83% ————————————

中信信托?精熙上海精熙

投资管理

有限公司

2010-

11-30

248.45 9.12% 19.30% 19.18% 6.06% 30.02% 42.29% 35.81% 46.48% 1.89 15.79% -13.02% 8.75% ————————————

中融-中域增值1

期上海中域

投资有限

公司

2010-

11-26

1.2357 8.79% 16.34% 11.13% -0.95% 5.70% 16.35% 15.82% 21.37% 0.75 18.70% -7.66% 16.75% ————————————

山东信托-鸿道1

期北京鸿道

投资管理

有限责任

公司

2010-

11-8

1.1807 8.75% 13.14% 17.72% -6.44% ————————————————————————————

山东信托-赑元成长1期青岛赑元

资产管理

咨询有限

公司

2010-

11-15

1.2002 8.73% 8.31% 13.38% -8.73% 20.02% 27.51% 23.08% 31.66% 1.70 11.34% -19.62% 4.61% ————————————

深国投?汉华1期上海汉华

资产管理

有限公司

2010-

11-5

123.80 8.73% 9.98% 5.08% -10.88% 4.28% 7.65% 6.15% 4.52% 0.36 12.23% -21.77% 10.75% 23.59% -84.57% 1.13 15.72% -35.55% 17.26%

山东信托-鸿道精英1号北京鸿道

投资管理

有限责任

公司

2010-

11-8

1.1295 8.72% 1

2.95% ————————————————————————————————

名称实际管理

人

选取净

值披露

截止日

最新单

位净值

（元）

近一月

资产净

值增长

率

近三月

资产净

值增长

率

近半年今年以来近一年近两年

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

夏普比

率

标准差

相对

HS300标

准差

下跌损

益

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

夏普比

率

标准差

相对

HS300标

准差

下跌损

益

陕国投-朱雀一期上海朱雀

投资发展

中心

2010-

11-15

1.9429 8.63% 1

2.62% 19.27% -2.84% 20.01% 27.50% 20.71% 29.29% 0.98 18.69% -12.28% 16.21% ————————————

中信信托?麦盛领航1期深圳市麦

盛投资有

限公司

2010-

11-26

124.25 8.59% 12.90% 22.64% 10.56% ————————————————————————————

山东信托-证研1

期上海证研

投资管理

有限公司

2010-

11-3

0.9620 8.53% 12.41% 5.47% -7.81% -2.34% 2.41% -2.35% -1.92% -0.18 17.71% -10.55% 21.31% ————————————

深国投?武当1期深圳市武

当资产管

理有限公

司

2010-

11-10

182.55 8.45% 14.55% 16.37% -6.05% 5.03% 7.21% 10.42% 10.56% 0.52 17.28% -9.31% 17.73% 76.39% -17.82% 1.89 30.09% -15.62% 25.73%

深国投?天马深圳市天

马资产管

理有限公

司

2010-

11-5

185.48 8.40% 9.82% 2.37% -13.59% 9.14% 12.51% 16.93% 15.30% 0.76 20.28% -13.72% 22.97% 91.95% -16.21% 2.08 31.95% -19.32% 37.63%

深国投?尚雅2期上海尚雅

投资管理

有限公司

2010-

11-10

159.86 8.37% 17.75% 12.70% -9.73% 20.34% 22.52% 26.83% 26.97% 0.92 27.34% 0.75% 27.34% 157.84% 63.62% 1.89 55.86% 10.15% 54.25%

重庆国投?渝信壹号穿石重庆穿石

投资有限

公司

2010-

11-26

1.3737 8.35% 20.52% 37.37% 21.98% ————————————————————————————

粤财信托?新价值

8期广东新价

值投资有

限公司

2010-

11-15

1.2204 8.32% 14.46% 2

2.52% 6.94% ————————————————————————————

中融-洲浚1号宁波洲浚

投资管理

有限公司

2010-

11-26

1.1951 8.30% ——————————————————————————————————

中融-麦尔斯通一

期福建省麦

尔斯通投

资管理有

限公司

2010-

11-15

1.7768 8.22% 14.46% 21.24% -0.87% 14.51% 2

2.01% 15.84% 24.41% 1.01 1

3.23% -17.73% 10.65% 78.07% 11.26% 2.22 25.58% -25.54% 18.81%

山东信托-长润二

期深圳长润

资产管理

有限公司

2010-

11-5

0.9431 8.17% 11.79% 7.09% -8.87% -8.39% -4.36% -2.85% -4.48% -0.14 21.16% -10.93% 30.52% ————————————

山东信托-彤源2

号上海彤源

投资发展

有限公司

2010-

11-30

1.6096 8.09% 11.35% 18.67% 5.55% 49.52% 61.38% 55.34% 66.01%

2.40 18.37% -10.50% 11.67% ————————————

中融-麦尔斯通三

期福建省麦

尔斯通投

资管理有

限公司

2010-

11-15

1.6001 8.07% 14.24% 20.91% -1.20% 14.15% 21.64% 15.41% 23.98% 0.99 13.11% -17.85% 10.65% ————————————

重庆国投?翼虎成

长深圳市翼

虎投资管

理有限公

司

2010-

11-26

1.4886 7.99% 23.63% 24.08% 11.99% 34.96% 45.61% 44.93% 50.48%

2.41 15.14% -9.18% 5.20% 134.43% 59.84% 1.98 46.74%

3.38% 43.02%

中信信托?彩瑞3

期上海彩瑞

投资管理

有限公司

2010-

11-26

117.55 7.69% 17.68% ————————————————————————————————

深国投?尚诚深圳市尚

诚资产管

理有限公

司

2010-

11-19

174.29 7.59% 12.50% 24.43% 7.82% 12.00% 18.27% 5.85% 18.30% 0.26 20.34% -7.61% 25.43% 145.13% 80.63% 2.41 39.07% -2.90% 38.21%

华润信托?朱雀11期上海朱雀

投资发展

中心

2010-

11-5

108.42 7.54% 13.14% 3.26% -12.70% 8.42% 11.27% ————————————————————————

陕国投-瀚信成长

1期深圳市瀚

信资产管

理有限公

司

2010-

11-26

112.32 7.41% 23.88% 11.99% -0.10% ————————————————————————————

山东信托-简适亨

通上海简适

投资管理

事务所

2010-

11-9

1.1417 7.35% 9.99% 19.69% -3.60% 9.82% 10.68% 11.30% 10.49% 0.45 25.68% -1.72% 29.54% ————————————

中信信托?从容稳健1期上海从容

投资管理

有限公司

2010-

11-26

122.29 7.35% 19.79% 17.18% 5.09% 9.70% 16.41% 15.39% 20.94% 0.95 13.72% -8.29% 11.56% ————————————

中信信托?尚雅9

期上海尚雅

投资管理

有限公司

2010-

11-26

117.21 7.26% 18.33% 17.61% 5.52% ————————————————————————————

华润信托·睿信

5期上海睿信

投资管理

有限公司

2010-

11-10

107.21 7.22% ——————————————————————————————————

中信信托?从容稳健3期上海从容

投资管理

有限公司

2010-

11-26

129.73 7.13% 19.29% 16.74% 4.65% 8.95% 15.67% 14.67% 20.22% 0.90 13.64% -8.37% 11.83% ————————————

中信信托?从容稳健2期上海从容

投资管理

有限公司

2010-

11-26

134.22 7.11% 19.22% 16.64% 4.55% 9.26% 15.98% 14.77% 20.31% 0.92 13.47% -8.54% 11.51% ————————————

名称实际管理

人

选取净

值披露

截止日

最新单

位净值

（元）

近一月

资产净

值增长

率

近三月

资产净

值增长

率

近半年今年以来近一年近两年

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

夏普比

率

标准差

相对

HS300标

准差

下跌损

益

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

夏普比

率

标准差

相对

HS300标

准差

下跌损

益

陕国投-瀚信成长

2期深圳市瀚

信资产管

理有限公

司

2010-

11-26

109.25 7.11% 20.56% 7.11% -4.98% ————————————————————————————

华润信托?智诚5

期深圳市智

诚海威投

资有限公

司

2010-

11-30

111.68 7.11% 10.48% 11.68% -1.44% ————————————————————————————

深国投?瑞象丰年深圳市瑞

象投资管

理有限公

司

2010-

11-15

107.21 7.07% 19.11% 22.09% 6.51% 4.23% 11.72% 7.00% 12.79% 0.29 27.02% -0.30% 34.36% 137.51% 66.96% 1.99 47.01% 0.81% 44.26%

深国投?景林稳健上海景林

资产管理

有限公司

2010-

11-10

401.96 6.96% 17.85% 23.22% 0.80% 24.20% 26.38% 22.90% 23.03% 1.55 12.42% -14.17% 8.51% 113.29% 19.07% 2.86 26.38% -19.33% 18.26%

华润信托?智诚4

期深圳市智

诚海威投

资有限公

司

2010-

11-30

113.75 6.85% 10.22% ————————————————————————————————

深国投?泰石1期深圳市泰

石投资管

理有限公

司

2010-

11-19

118.78 6.84% 19.38% 20.83% 4.22% 2.04% 8.31% -5.54% 6.92% -0.21 24.48% -3.47% 33.59% 74.78% 10.28% 1.32 47.20% 5.24% 61.14%

华润信托?泽熙4

期上海泽熙

投资管理

有限公司

2010-

11-30

127.91 6.80% 18.52% ————————————————————————————————

北京国投?泽熙2

期上海泽熙

投资管理

有限公司

2010-

11-30

1.3250 6.77% 20.38% ————————————————————————————————

中海信托－聚发(11)—混沌1号上海混沌

道然资产

管理有限

公司

2010-

11-26

1.3630 6.68% 37.00% 4

2.32% 30.23% ————————————————————————————

中信信托?盈捷九头鸟3期湖北盈捷

投资有限

公司

2010-

11-26

96.60 6.67% 12.81% 7.43% -4.66% -16.54% -9.82% -7.43% -1.88% -0.36 21.63% -0.38% 29.32% ————————————

中原理财－六禾光辉岁月1

期上海六禾

投资有限

公司

2010-

11-26

2.0130 6.67% 15.42% 10.11% -1.97% 29.46% 40.11% 27.74% 39.76% 1.76 1

3.18% -10.83% 6.43% ————————————

中信信托?盈捷5

期湖北盈捷

投资有限

公司

2010-

11-26

87.00 6.66% 14.52% 9.32% -2.76% ————————————————————————————

陕国投-瀚信成长

5期深圳市瀚

信资产管

理有限公

司

2010-

11-26

112.75 6.59% 22.35% 14.29% 2.20% ————————————————————————————

中信信托?博江1

期杭州博盈

投资有限

公司

2010-

11-26

104.09 6.50% 18.11% 13.80% 1.71% ————————————————————————————

中信信托?金百镕

1期北京金百

镕投资管

理有限公

司

2010-

11-26

108.99 6.39% 15.04% 15.69% 3.60% 13.33% 20.04% 12.16% 17.71% 1.06 9.09% -12.93% 4.84% ————————————

平安财富*投资精英之从容上海从容

投资管理

有限公司

2010-

11-30

110.77 6.39% 16.04% 19.40% 6.29% 1.90% 14.17% 1.77% 12.44% 0.03 14.10% -14.71% 17.53% ————————————

山东信托-积胜1

期北京积胜

投资有限

公司

2010-

11-30

0.9734 6.34% 9.68% 19.79% 6.67% -2.66% 9.61% ————————————————————————

华润信托?展博1

期深圳展博

投资发展

有限公司

2010-

11-25

188.45 6.28% 28.80% 31.63% 17.07% 40.16% 46.04% 37.53% 48.72% 1.35 24.01% -4.13% 5.95% ————————————

中融-舒畅1号上海舒畅

投资管理

有限公司

2010-

11-26

1.0618 6.18% ——————————————————————————————————

中融-瀚信收益2

期深圳市瀚

信资产管

理有限公

司

2010-

11-26

1.1673 6.10% 16.73% ————————————————————————————————

平安财富*投资精英之尚雅上海尚雅

投资管理

有限公司

2010-

11-30

113.83 6.10% 13.83% ————————————————————————————————

中信信托?简适1

期上海简适

投资管理

事务所

2010-

11-26

112.03 6.06% 7.94% 12.03% 0.32% ————————————————————————————

华宝信托－瑞华卓

越江苏瑞华

投资发展

有限公司

2010-

11-30

1.1498 5.99% 15.51% 29.82% 16.70% ————————————————————————————

名称实际管理

人

选取净

值披露

截止日

最新单

位净值

（元）

近一月

资产净

值增长

率

近三月

资产净

值增长

率

近半年今年以来近一年近两年

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

夏普比

率

标准差

相对

HS300标

准差

下跌损

益

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

夏普比

率

标准差

相对

HS300标

准差

下跌损

益

重庆国投?金中和深圳市金

中和投资

管理有限

公司

2010-

11-26

2.1012 5.98% 11.46% 11.50% -0.59% 14.07% 24.72% 16.20% 21.75% 1.02 1

3.45% -10.87% 12.47% 53.18% -21.41% 1.45 29.36% -1

4.00% 36.82%

陕国投-瀚信成长

3期深圳市瀚

信资产管

理有限公

司

2010-

11-26

96.55 5.91% 19.43% 4.16% -7.92% ————————————————————————————

外贸信托-双赢1期（瀚信）深圳市瀚

信资产管

理有限公

司

2010-

11-30

1.1510 5.85% 15.10% ————————————————————————————————

国投－景泰复利回报（二期）景泰利丰

资产管理

有限公司

2010-

11-26

1.3369 5.78% 14.66% 3

2.51% 20.42% 25.53% 36.18% 38.37% 4

3.91% 2.12 1

4.93% -9.39% 6.95% 109.84% 44.51% 2.36 32.14% -10.66% 24.88%

中海信托－理成转子1号上海理成

资产管理

有限公司

2010-

11-26

1.6655 5.76% 43.96% 65.38% 53.29% 45.12% 55.77% 5

2.06% 57.61% 1.51 28.99% 4.67% 15.32% 181.10% 115.77%

3.00 35.51% -8.96% 20.72%

中融-慧安3号杭州慧安

投资管理

有限公司

2010-

11-29

1.1295 5.73% 13.23% 13.73% 1.28% 15.62% 26.40% 35.89% 41.58% 1.12 29.10% 3.91% 24.74% ————————————

平安财富*投资精英之智德上海智德

投资管理

有限公司

2010-

11-30

111.65 5.72% 13.59% 12.85% -0.27% ————————————————————————————

粤财·瀚信中鼎盈丰2期深圳市瀚

信资产管

理有限公

司

2010-

11-30

100.74 5.70% 16.81% 7.89% -5.22% ————————————————————————————

中融-财富成长1

期深圳财富

成长投资

有限公司

2010-

11-26

1.2117 5.69% 8.99% ————————————————————————————————

深国投?明达2期深圳市明

达投资顾

问有限公

司

2010-

11-10

221.69 5.68% 12.61% 11.62% -10.80% 23.10% 25.28% 20.83% 20.96% 0.82 23.46% -3.13% 22.55% 110.01% 15.80% 2.19 35.00% -10.71% 38.33%

华宝信托?励石一

号上海励石

投资管理

有限公司

2010-

11-26

1.2798 5.59% 20.91% 29.26% 14.06% 1

2.62% 2

3.27% 15.93% 2

4.96% 0.81 17.38% -11.05% 18.27% 54.88% -19.71% 1.46 30.08% -18.85% 36.78%

中融-隆圣新主题精选隆圣投资

管理公司

2010-

11-22

1.5437 5.56% 30.29% 37.46% 21.10% 50.19% 56.81% 49.22% 61.86%

2.45 16.12% -12.04% 5.81% ————————————

中融-览众一期北京鑫元

览众投资

管理有限

公司

2010-

11-26

1.0851 5.53% 9.45% 11.94% -0.15% 5.88% 16.53% 8.51% 14.06% 0.71 8.81% -16.25% 7.32% ————————————

中融-龙腾5期深圳龙腾

资产管理

有限公司

2010-

11-24

1.2080 5.51% ——————————————————————————————————

中信信托?景泰复利回报1

期景泰利丰

资产管理

有限公司

2010-

11-26

126.75 5.50% 12.59% 30.09% 18.01% 26.75% 36.54% ————————————————————————

中信信托?喜马拉雅1期成都喜马

拉雅资产

管理有限

责任公司

2010-

11-26

120.63 5.44% 12.57% 14.40% 2.31% 18.60% 25.32% 20.73% 26.27% 2.32 7.30% -14.71% 1.29% ————————————

粤财信托?合赢深圳市合

赢投资管

理有限公

司

2010-

11-30

1.8541 5.37% 15.87% 26.52% 13.40% 27.70% 39.97% 35.63% 46.48% 1.85 16.07% -1

2.71% 11.09% 131.62% 60.19% 2.88 29.46% -10.09% 24.20%

国投－凯

益上海凯石

投资管理

有限公司

2010-

11-26

1.2337 5.33% 14.13% 14.04% 1.95% 14.48% 25.13% 24.47% 30.01% 1.50 17.40% -6.92% 13.02% ————————————

中融-慧安2号杭州慧安

投资管理

有限公司

2010-

11-29

1.2282 5.24% 14.21% 30.55% 18.10% 20.34% 31.12% 33.97% 39.66% 1.07 29.52% 4.32% 25.46% ————————————

中融-智德精选上海智德

投资管理

有限公司

2010-

11-16

1.4161 5.20% 7.52% 8.64% -1.87% 15.02% 26.00% 16.53% 29.12% 1.00 14.01% -14.72% 11.89% ————————————

北京信托·尚雅13期上海尚雅

投资管理

有限公司

2010-

11-30

1.0423 5.18% ——————————————————————————————————

中铁信托?汇阳汇

峰成都汇阳

汇峰投资

管理有限

公司

2010-

11-30

1.0988 5.16% 1

2.52% 21.58% 8.46% 4.97% 17.24% 4.76% 15.43% 0.21 18.91% -9.89% 2

3.96% 38.95% -29.33% 1.10 29.72% -20.36% 40.25%

中融－融裕1号中财明利价

值浙江中财

明利投资

有限公司

2010-

11-22

0.9403 5.14% 14.43% 7.21% -3.18% ————————————————————————————

名称实际管理

人

选取净

值披露

截止日

最新单

位净值

（元）

近一月

资产净

值增长

率

近三月

资产净

值增长

率

近半年今年以来近一年近两年

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

夏普比

率

标准差

相对

HS300标

准差

下跌损

益

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

夏普比

率

标准差

相对

HS300标

准差

下跌损

益

百瑞恒益?国富精选三号上海国富

投资管理

有限公司

2010-

11-26

1.0208 5.05% 16.07% 15.99% 0.78% ————————————————————————————

华润信托?德源安

1期北京德源

安资产管

理有限责

任公司

2010-

11-19

156.07 5.05% 42.97% 54.80% 38.19% 39.55% 45.82% 29.13% 41.59% 0.85 33.67% 5.72% 31.29% ————————————

新时代信托?岗岩二期北京岗岩

投资管理

有限公司

2010-

11-19

107.87 4.92% 11.49% 7.89% -8.72% ————————————————————————————

国投－景泰复利回报（一期）景泰利丰

资产管理

有限公司

2010-

11-26

1.3025 4.89% 1

2.89% 30.22% 18.14% 27.50% 38.15% 40.11% 45.66% 2.38 1

3.76% -10.55% 5.76% 97.77% 32.44% 2.31 29.76% -13.03% 22.76%

陕国投?瀚信成长

6期深圳市瀚

信资产管

理有限公

司

2010-

11-26

108.25 4.83% 13.56% ————————————————————————————————

中信信托?和聚1

期北京和聚

投资管理

有限公司

2010-

11-26

166.02 4.81% 14.90% 20.37% 8.29% 41.31% 48.02% 53.04% 58.59% 1.83 23.69% 1.67% 8.56% ————————————

华宝信托?证大价

值上海证大

投资管理

有限公司

2010-

11-26

1.1790 4.80% 14.42% 30.35% 15.15% 26.62% 37.27% 28.12% 37.15% 1.56 15.33% -13.10% 11.83% 91.40% 16.81% 1.94 34.69% -14.24% 3

2.75%

联华信托

?朱雀18期(大消费行业精选) 上海朱雀

投资发展

中心

2010-

11-26

1.0880 4.76% ——————————————————————————————————

深国投?宁博一期上海宁博

资产管理

有限公司

2010-

11-5

131.97 4.74% 8.15% 0.46% -15.49% -5.40% -2.04% -2.59% -4.22% -0.18 18.29% -15.71% 27.14% 36.23% -71.92% 1.19 24.64% -26.63% 36.43%

中信信托?和聚5

期北京和聚

投资管理

有限公司

2010-

11-26

114.37 4.70% 12.26% 14.37% 2.28% ————————————————————————————

中融-慧安一号杭州慧安

投资管理

有限公司

2010-

11-29

1.4605 4.65% 18.99% 21.75% 9.30% 29.42% 35.37% 33.44% 45.57% 0.93 34.48% 5.91% 31.96% ————————————

中信信托?智德精选3期上海智德

投资管理

有限公司

2010-

11-26

108.69 4.59% 11.42% 9.97% -2.12% ————————————————————————————

新华信托?六禾财富竹溪上海六禾

投资有限

公司

2010-

11-26

113.30 4.58% 13.42% ————————————————————————————————

平安财富*鹏远核心一期鹏远（北

京）管理

咨询有限

公司

2010-

11-30

80.74 4.54% 15.72% 17.83% 4.72% -0.52% 11.75% -1.70% 8.97% -0.14 18.06% -10.75% 26.59% 20.26% -51.17% 0.56 38.90% -11.01% 56.91%

陕国投·合赢

2期深圳市合

赢投资管

理有限公

司

2010-

11-30

104.66 4.53% ——————————————————————————————————

中信信托?和聚2

期北京和聚

投资管理

有限公司

2010-

11-26

112.17 4.47% 15.37% 20.48% 8.40% ————————————————————————————

中信信托?智德精选5期上海智德

投资管理

有限公司

2010-

11-26

111.29 4.46% 11.46% ————————————————————————————————

中融-巨柏1期深圳市巨

柏投资管

理有限公

司

2010-

11-15

1.0801 4.43% 6.54% 8.14% -7.44% ————————————————————————————

中信信托?和聚4

期北京和聚

投资管理

有限公司

2010-

11-26

110.22 4.42% 14.78% 19.97% 7.89% ————————————————————————————

中融-和美1期深圳市多

和美投资

顾问有限

公司

2010-

11-29

1.0441 4.41% ——————————————————————————————————

中信信托?华富励勤1期北京华富

励勤国际

投资管理

有限公司

2010-

11-26

100.21 4.34% 6.54% 7.54% -4.54% ————————————————————————————

中融-精熙2期上海精熙

投资管理

有限公司

2010-

11-26

1.0132 4.30% 15.35% ————————————————————————————————

中信信托?和聚3

期北京和聚

投资管理

有限公司

2010-

11-26

109.76 4.29% 13.76% 18.16% 6.07% ————————————————————————————

中融-海天1期湖北新海

天投资有

限公司

2010-

11-26

1.1715 4.26% 10.12% 16.76% 4.68% ————————————————————————————

名称实际管理

人

选取净

值披露

截止日

最新单

位净值

（元）

近一月

资产净

值增长

率

近三月

资产净

值增长

率

近半年今年以来近一年近两年

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

夏普比

率

标准差

相对

HS300标

准差

下跌损

益

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

夏普比

率

标准差

相对

HS300标

准差

下跌损

益

陕国投－鑫增长1

号北京鑫增

长投资咨

询有限公

司

2010-

11-22

89.82 4.11% 16.48% 24.47% 9.91% 9.90% 13.94% 0.98% 14.44% 0.04 22.07% -5.41% 27.65% 104.55% 31.95% 1.74 44.07% 1.62% 41.71%

苏信理财?金中和1期并购主题深圳市金

中和投资

管理有限

公司

2010-

11-26

117.69 3.98% 11.99% 13.77% 1.68% 17.02% 27.67% 13.32% 18.86% 0.94 11.55% -12.93% 12.07% ————————————

中信信托?兆信1

期江苏省兆

信资产管

理有限公

司

2010-

11-26

114.03 3.98% 11.63% 13.52% 1.43% ————————————————————————————

中信信托?合赢1

期深圳市合

赢投资管

理有限公

司

2010-

11-30

111.43 3.89% 5.79% 13.67% 0.55% ————————————————————————————

西安国际信托－银沙策略精

选上海银沙

创业投资

有限公司

2010-

11-26

0.9740 3.88% 6.68% 6.83% -5.25% ————————————————————————————

深国投?普邦聚富

2期深圳市普

邦投资有

限公司

2010-

11-15

96.46 3.84% -0.40% 3.22% -12.36% -7.33% 0.16% -6.77% -0.98% -0.60 13.86% -13.47% 22.07% ————————————

深国投?君丰1期深圳市君

丰资产管

理有限公

司

2010-

11-15

89.95 3.74% 15.57% 17.34% 1.76% 3.12% 10.61% 7.39% 13.18% 0.30 33.29% 5.96% 38.94% 83.91% 13.36% 1.38 49.90% 3.70% 61.08%

陕国投?合赢1期（春天1号）深圳市合

赢投资管

理有限公

司

2010-

11-30

113.68 3.73% 13.37% ————————————————————————————————

中融-财富成长3

期深圳财富

成长投资

有限公司

2010-

11-26

1.0730 3.71% ——————————————————————————————————

中融-朱雀12期上海朱雀

投资发展

中心

2010-

11-26

1.2072 3.71% 17.48% 19.17% 7.08% 20.31% 30.96% 23.73% 3

2.75% 1.74 11.39% -14.36% 5.74% ————————————

外贸信托-瀚信收益1期深圳市瀚

信资产管

理有限公

司

2010-

11-30

1.1024 3.70% 11.14% 7.02% -6.10% ————————————————————————————

北京国投?中银景林一期上海景林

资产管理

有限公司

2010-

11-30

1.2883 3.65% 15.97% 28.83% 14.18% ————————————————————————————

中融-慧安5号杭州慧安

投资管理

有限公司

2010-

11-29

1.2451 3.60% 1

2.28% ————————————————————————————————

中信信托?汇利3

期上海汇利

资产管理

有限公司

2010-

11-26

114.10 3.56% 10.72% ————————————————————————————————

中信信托?远策1

期天津远策

投资管理

有限公司

2010-

11-26

120.69 3.54% 11.11% 14.16% 2.07% 14.27% 20.98% 18.89% 24.44% 1.75 8.89% -13.13% 6.09% ————————————

中融-瀚信稳健1

期深圳市瀚

信资产管

理有限公

司

2010-

11-26

1.1609 3.50% 1

2.97% ————————————————————————————————

联华信托?朱雀17期上海朱雀

投资发展

中心

2010-

11-26

103.41 3.40% ——————————————————————————————————

中信信托?远策2

期天津远策

投资管理

有限公司

2010-

11-26

118.39 3.36% 11.90% 11.70% -0.39% 12.37% 19.08% 16.95% 22.50% 1.47 9.45% -12.57% 6.70% ————————————

山东信托-鑫利大通2号北京鑫利

大通投资

有限公司

2010-

11-15

1.0541 3.32% 7.06%

2.73% -12.10% -1.85% 6.39% -0.78% 5.01% -0.24 10.63% -1

3.63% 12.95% ————————————

深国投?道合深圳市道

合投资管

理有限公

司

2010-

11-19

82.49 3.28% 5.84% 13.05% -3.56% 0.44% 6.72% -7.37% 5.09% -0.41 19.74% -8.22% 29.46% 21.18% -43.32% 0.54 43.73% 1.76% 56.12%

厦信?明华一期天天盈深圳市明

华信德投

资管理有

限公司

2010-

11-11

1.2020 3.26% 13.83% 27.33% 0.77% ————————————————————————————

中信信托?远策5

期天津远策

投资管理

有限公司

2010-

11-26

112.93 3.25% 9.94% 12.87% 0.79% ————————————————————————————

中信信托?武当17期深圳市武

当资产管

理有限公

司

2010-

11-26

111.33 3.22% 9.42% 11.89% -0.20% ————————————————————————————

名称实际管理

人

选取净

值披露

截止日

最新单

位净值

（元）

近一月

资产净

值增长

率

近三月

资产净

值增长

率

近半年今年以来近一年近两年

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

夏普比

率

标准差

相对

HS300标

准差

下跌损

益

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

夏普比

率

标准差

相对

HS300标

准差

下跌损

益

中信信托?远策3

期天津远策

投资管理

有限公司

2010-

11-26

117.92 3.21% 10.17% 13.18% 1.09% 13.60% 20.32% 18.20% 23.75% 1.72 8.67% -13.34% 5.93% ————————————

中信信托?鼎锋2

期上海鼎锋

资产管理

有限公司

2010-

11-26

118.33 3.21% 12.10% 16.59% 4.50% ————————————————————————————

中信信托?远策4

期天津远策

投资管理

有限公司

2010-

11-26

117.11 3.20% 10.01% 14.23% 2.14% 13.56% 20.27% 18.01% 23.55% 1.78 8.28% -13.73% 4.98% ————————————

中融-鼎锋6期上海鼎锋

资产管理

有限公司

2010-

11-29

1.0684 3.17% 6.84% ————————————————————————————————

中国龙增长二云南信托

2010-

11-30

0.7944 3.11% 7.79% 9.03% -4.08% 9.67% 21.94% 9.49% 20.16% 0.83 11.49% -17.31% 9.68% 22.53% -48.90% 1.26 17.29% -32.63% 20.08%

中国龙增长六云南信托

2010-

11-30

0.8679 3.10% 7.76% 9.10% -4.02% 10.04% 22.31% 9.98% 20.65% 0.89 11.40% -17.41% 9.16% 22.64% -48.79% 1.27 17.20% -32.71% 19.26%

陕国投?聚信1期深圳市聚

信行投资

管理有限

公司

2010-

11-26

108.99 3.09% 9.91% ————————————————————————————————

华润信托?武当10期深圳市武

当资产管

理有限公

司

2010-

11-19

124.57 3.09% 8.20% 13.38% -3.23% 6.63% 12.90% 3.53% 15.98% 0.16 11.03% -16.93% 13.21% ————————————

中国龙增

长云南信托

2010-

11-30

1.2402 3.08% 7.41% 8.78% -4.33% 9.95% 2

2.22% 10.13% 20.80% 0.91 11.31% -17.50% 8.89% 24.12% -47.30% 1.34 17.53% -32.39% 19.51%

中国龙增长五云南信托

2010-

11-30

0.8880 3.08% 7.54% 8.95% -4.17% 9.84% 22.11% 9.69% 20.36% 0.86 11.34% -17.47% 9.26% 22.71% -48.71% 1.31 16.72% -33.20% 18.82%

中国龙精

选云南信托

2010-

11-30

1.4074 3.07% 7.46% 8.74% -4.38% 10.24% 2

2.51% 10.35% 21.02% 0.93 11.38% -17.43% 8.96% 25.32% -46.11% 1.42 17.22% -32.70% 18.42%

西部信托?朱雀8

期上海朱雀

投资发展

中心

2010-

11-26

1.4096 3.04% 17.33% 17.41% 5.32% 16.98% 27.63% 21.84% 27.39% 1.58 11.55% -1

2.77% 6.50% ————————————

外贸信托-富锦8号（尚雅）上海尚雅

投资管理

有限公司

2010-

11-30

1.0766 3.02% 7.66% ————————————————————————————————

华宝信托?鼎锋4

号上海鼎锋

资产管理

有限公司

2010-

11-26

1.0531

2.98% 4.06% ————————————————————————————————

中信信托?睿信成长1期上海睿信

投资管理

有限公司

2010-

11-26

117.18 2.98% 11.42% 13.72% 1.63% 17.18% 25.38% ————————————————————————

山东信托-智博方略快乐人生1号上海智博

方略资产

管理有限

公司

2010-

11-22

0.8925 2.98% 7.69% 2.63% -11.93% 0.78% 7.39% -13.37% 0.10% -0.62 22.80% -4.52% 36.70% 26.83% -38.31% 0.77 31.58% -9.40% 48.02%

西部信托?尚雅12期上海尚雅

投资管理

有限公司

2010-

11-26

1.1621

2.97% 11.28% 16.21% 4.12% ————————————————————————————

中信信托?远策6

期天津远策

投资管理

有限公司

2010-

11-26

111.95 2.94% 10.79% 14.03% 1.94% ————————————————————————————

深国投?泓湖1期上海泓湖

投资管理

有限公司

2010-

11-30

245.48 2.92% 13.98% 12.80% -0.32% 13.40% 25.67% 17.73% 28.20% 1.23 11.96% -16.87% 9.46% 109.38% 35.26% 2.81 26.16% -21.56% 15.79%

中海信托－聚发(5)－混沌一号上海混沌

道然资产

管理有限

公司

2010-

11-26

1.4523

2.90% 3

3.08% 43.15% 31.07% ————————————————————————————

陕国投·鼎锋

8期上海鼎锋

资产管理

有限公司

2010-

11-26

104.82 2.90% ——————————————————————————————————

中投?隆圣三号隆圣投资

管理公司

2010-

11-10

0.9275 2.86% 24.61% 33.26% 10.84% 25.85% 28.03% 34.67% 34.81% 1.10 28.61% 2.02% 26.79% 87.00% -7.22% 1.54 44.25% -1.46% 52.45%

华宝信托－证大稳

健上海证大

投资管理

有限公司

2010-

11-26

1.4973

2.84% 8.56% 25.82% 10.62% 2

3.05% 33.70% 23.81% 32.83% 1.08 19.45% -8.98% 10.98% 69.59% -5.00% 1.53 36.40% -12.53% 33.41%

深国投?道合2期深圳市道

合投资管

理有限公

司

2010-

11-19

64.90 2.80% 5.36% 12.34% -4.27% -0.79% 5.48% -9.04% 3.41% -0.50 19.82% -8.14% 30.34% 18.30% -46.20% 0.48 44.24% 2.27% 57.19%

平安财富*投资精英之朱雀上海朱雀

投资发展

中心

2010-

11-30

122.65 2.80% 13.78% 14.87% 1.76% 10.61% 22.87% 12.78% 23.45% 0.86 12.15% -16.66% 12.17% ————————————

深国投?理成风景

2号上海理成

资产管理

有限公司

2010-

12-1

169.55 2.79% 36.72% 58.98% 44.70% 52.25% 64.55% 48.98% 60.91% 1.46 28.65% -5.22% 13.56% ————————————

中信信托?汇利5

期上海汇利

资产管理

有限公司

2010-

11-26

111.25 2.77% 8.95% 11.25% -2.29% ————————————————————————————

名称实际管理

人

选取净

值披露

截止日

最新单

位净值

（元）

近一月

资产净

值增长

率

近三月

资产净

值增长

率

近半年今年以来近一年近两年

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

夏普比

率

标准差

相对

HS300标

准差

下跌损

益

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

夏普比

率

标准差

相对

HS300标

准差

下跌损

益

中国龙精选二云南信托

2010-

11-30

1.1752

2.76% 7.07% 8.55% -4.57% 9.30% 21.56% 9.08% 19.75% 0.80 11.33% -17.48% 9.47% 24.43% -47.00% 1.38 17.12% -32.80% 18.90%

深国投?武当4期深圳市武

当资产管

理有限公

司

2010-

11-19

154.25 2.74% 7.91% 13.03% -3.58% 6.25% 12.52% 3.07% 15.53% 0.12 11.18% -16.78% 13.66% 69.43% 4.93% 1.95 26.75% -15.21% 24.69%

联华信托?呈瑞一

期上海呈瑞

投资管理

有限公司

2010-

11-26

1.0273

2.73% ——————————————————————————————————

中信信托?汇利优选二期上海汇利

资产管理

有限公司

2010-

11-30

154.28 2.72% 8.02% 13.24% 0.13% 19.11% 31.38% 24.55% 35.22% 1.69 12.19% -16.62% 9.70% ————————————

陕国投-朱雀13

期上海朱雀

投资发展

中心

2010-

11-26

119.77 2.70% 13.69% 16.13% 4.04% 18.22% 28.88% ————————————————————————

深国投?武当6期深圳市武

当资产管

理有限公

司

2010-

11-19

141.13 2.66% 7.64% 12.40% -4.21% 6.00% 12.28% 2.89% 15.34% 0.10 10.66% -17.29% 13.10% ————————————

中信信托?汇利优

选上海汇利

资产管理

有限公司

2010-

11-30

189.00 2.66% 8.12% 14.19% 1.08% 21.81% 34.08% 26.79% 37.46% 1.79 12.51% -16.29% 9.77% 92.56% 21.13% 2.25 29.43% -20.48% 29.69%

北京国投?远策7

期天津远策

投资管理

有限公司

2010-

11-30

1.1439

2.65% 8.02% ————————————————————————————————

深国投?武当3期深圳市武

当资产管

理有限公

司

2010-

11-19

152.70 2.63% 7.66% 12.85% -3.76% 6.18% 12.46% 2.99% 15.45% 0.11 11.03% -16.93% 13.43% 68.75% 4.25% 1.91 27.21% -14.75% 25.30%

中融-瀚信成长10期（融裕35号）深圳市瀚

信资产管

理有限公

司

2010-

11-26

1.1189

2.55% 11.08% ————————————————————————————————

中信信托?从容成长8期上海从容

投资管理

有限公司

2010-

11-26

111.18 2.55% 14.15% 11.28% -0.81% ————————————————————————————

陕国投-瀚信成长

4期深圳市瀚

信资产管

理有限公

司

2010-

11-26

104.90 2.53% 20.11% 6.94% -8.26% ————————————————————————————

中信信托?朱雀9

期上海朱雀

投资发展

中心

2010-

11-26

105.21 2.52% 11.30% 9.22% -2.87% 5.21% 13.18% ————————————————————————

中信信托?源乐晟

5期北京源乐

晟资产管

理有限公

司

2010-

11-26

113.49 2.52% 10.02% ————————————————————————————————

山东信托—金瀛1

号深圳市金

瀛投资发

展有限公

司

2010-

11-22

1.3171

2.51% 11.33% 20.42% 5.85% 17.89% 24.51% 14.22% 27.69% 0.64 20.27% -7.06% 20.24% ————————————

深国投?新同方深圳市新

同方投资

管理有限

公司

2010-

11-10

124.10 2.50% 5.97% 5.91% -16.52% -6.08% -3.89% -2.24% -2.11% -0.43 9.52% -17.07% 12.81% 9.39% -84.83% 0.40 13.20% -32.51% 16.30%

华润信托?合赢精选1期深圳市合

赢投资管

理有限公

司

2010-

11-30

155.88 2.50% 6.38% 10.70% -2.41% 17.35% 29.62% 23.52% 34.19% 1.29 15.67% -13.14% 10.12% ————————————

外贸信托-汇利优选四期上海汇利

资产管理

有限公司

2010-

11-30

134.96 2.48% 6.41% 11.18% -1.94% 19.38% 31.65% 23.68% 34.35% 1.72 11.47% -17.33% 8.55% ————————————

中融-思考1号瑞安思考

投资管理

有限公司

2010-

11-29

1.0622

2.43% 5.42% 6.22% -8.81% ————————————————————————————

深国投?普邦聚富深圳市普

邦投资有

限公司

2010-

11-15

122.79 2.43% 2.44% 6.08% -9.50% -4.36% 3.13% -3.86% 1.93% -0.36 14.47% -12.85% 19.87% 38.03% -32.52% 1.36 22.29% -23.91% 23.28%

中融-混沌一号上海混沌

道然资产

管理有限

公司

2010-

11-19

2.2345 2.41% 15.92% 17.05% 0.44% 1.58% 7.86% -4.41% 8.04% -0.20 22.34% -6.40% 28.26% 100.73% 36.23% 2.14 40.02% -1.07% 40.21%

西部信托?朱雀7

期上海朱雀

投资发展

中心

2010-

11-26

1.4963

2.40% 16.04% 15.24%

3.15% 1

4.05% 24.70% 20.51% 26.06% 1.32 13.14% -11.18% 9.87% ————————————

深国投?武当2期深圳市武

当资产管

理有限公

司

2010-

11-30

153.59 2.37% 7.69% 14.15% 4.40% 4.28% 16.59% 10.24% 20.71% 0.53 16.31% -14.14% 17.64% 83.02% 8.90% 1.89 32.47% -16.17% 25.78%

名称实际管理

人

选取净

值披露

截止日

最新单

位净值

（元）

近一月

资产净

值增长

率

近三月

资产净

值增长

率

近半年今年以来近一年近两年

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

夏普比

率

标准差

相对

HS300标

准差

下跌损

益

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

夏普比

率

标准差

相对

HS300标

准差

下跌损

益

中融-紫杉一期深圳杉杉

资产管理

有限公司

2010-

11-26

1.0205

2.35% ——————————————————————————————————

粤财信托?瑞天价值成长广东瑞天

投资管理

有限公司

2010-

11-30

1.8460

2.35% 15.63% 27.91% 14.79% 39.02% 51.29% 42.24% 52.91% 2.95 11.56% -17.24%

3.90% 110.61% 39.18% 3.32 22.09% -27.83% 1

4.78%

中融-岁腾一号上海凯石

益正资产

管理有限

公司

2010-

11-26

1.2231

2.32% 18.62% 31.83% 16.63% 11.29% 21.52% 8.26% 17.28% 0.34 25.50% -2.73% 31.00% ————————————

陕国投-金城富利

1期上海同亿

富利投资

管理有限

公司

2010-

11-26

100.62 2.28% 10.56% 8.26% -3.82% ————————————————————————————

深国投?泓湖2期上海泓湖

投资管理

有限公司

2010-

11-30

114.44 2.27% 12.89% 11.95% -1.16% 12.38% 24.65% 13.98% 24.65% 1.01 11.33% -17.47% 9.43% ————————————

西部信托?朱雀5

期上海朱雀

投资发展

中心

2010-

11-26

1.5190

2.27% 16.26% 15.67%

3.58% 15.58% 26.23% 22.21% 27.76% 1.43 13.13% -11.19% 9.49% ————————————

华润信托?泓湖3

期上海泓湖

投资管理

有限公司

2010-

11-30

115.42 2.20% 11.78% ————————————————————————————————

中信信托?源乐晟

4期北京源乐

晟资产管

理有限公

司

2010-

11-26

118.07 2.19% 9.44% 15.56% 3.47% ————————————————————————————

中融-展博2期（融裕21号）深圳展博

投资发展

有限公司

2010-

11-25

1.2102

2.19% 21.00% ————————————————————————————————

中融-麟益2期浙江麟益

投资管理

有限公司

2010-

11-26

1.1099

2.17% 10.99% ————————————————————————————————

中投?隆圣一号隆圣投资

管理公司

2010-

11-10

1.0205

2.13% 25.17% 3

3.85% 11.43% 25.28% 27.46% 33.89% 3

4.02% 1.07 28.93% 2.35% 27.51% 94.01% -0.20% 1.67 42.62% -3.09% 49.02%

中融-向日葵一号上海向日

葵投资有

限公司

2010-

11-22

0.9351 2.12% 5.94% 15.19% 0.81% -3.54% 7.75% -4.28% 5.39% -0.12 26.19% -3.28% 31.80% 99.17% 25.84% 1.83 39.82% -7.60% 34.35%

深国投?武当13

期深圳市武

当资产管

理有限公

司

2010-

11-30

118.62 2.10% 7.94% 13.62% 0.51% 5.98% 18.25% 7.90% 18.56% 0.50 11.91% -16.89% 11.99% ————————————

华润信托·毕升精选成长

1期深圳毕升

投资管理

有限公司

2010-

11-30

104.00 2.09% ——————————————————————————————————

中融-混沌二号上海混沌

道然资产

管理有限

公司

2010-

11-26

1.9548

2.08% 40.92% 4

3.85% 31.76% 4

4.73% 5

5.38% 50.16% 59.18% 1.90 2

6.62% -1.31% 11.74% ————————————

西部信托?朱雀4

期上海朱雀

投资发展

中心

2010-

11-26

1.4091

2.08% 16.18% 16.53% 4.44% 12.93% 2

3.58% 19.28% 2

4.83% 1.21 13.47% -10.85% 10.38% ————————————

华润信托?武当11期深圳市武

当资产管

理有限公

司

2010-

11-30

121.57 1.97% 7.10% 11.82% 1.76% 5.28% 17.14% 7.16% 17.83% 0.46 11.50% -17.41% 11.89% ————————————

中信信托?源乐晟

2期北京源乐

晟资产管

理有限公

司

2010-

11-26

121.00 1.95% 9.08% 14.53% 2.44% ————————————————————————————

华润信托?重阳6

期上海重阳

投资有限

公司

2010-

11-30

109.76 1.95% 13.45% 16.67% 3.55% 9.76% 21.19% ————————————————————————

平安财富*武当二

期深圳市武

当资产管

理有限公

司

2010-

11-30

114.27 1.93% 7.01% 12.18% -0.93% 5.04% 17.31% 7.64% 18.31% 0.49 11.57% -17.24% 11.71% ————————————

平安财富*朱雀二

期上海朱雀

投资发展

中心

2010-

11-30

109.50 1.92% 8.87% ————————————————————————————————

中投?隆圣二号隆圣投资

管理公司

2010-

11-10

1.0112 1.84% 24.87% 33.93% 11.51% 24.53% 26.72% 33.37% 33.50% 1.06 29.00%

2.41% 27.96% 94.01% -0.20% 1.66 42.96% -2.75% 49.22%

华润信托·源乐晟8期北京源乐

晟资产管

理有限公

司

2010-

11-30

104.22 1.83% ——————————————————————————————————

中投?隆圣四号隆圣投资

管理公司

2010-

11-10

0.9516 1.81% 24.70% 33.07% 10.65% 24.51% 26.69% 33.04% 33.17% 1.05 28.83% 2.24% 27.25% 84.85% -9.37% 1.52 44.08% -1.64% 52.45%

名称实际管理

人

选取净

值披露

截止日

最新单

位净值

（元）

近一月

资产净

值增长

率

近三月

资产净

值增长

率

近半年今年以来近一年近两年

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

夏普比

率

标准差

相对

HS300标

准差

下跌损

益

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

夏普比

率

标准差

相对

HS300标

准差

下跌损

益

中信信托?星石14期北京市星

石投资管

理有限公

司

2010-

11-19

113.99 1.76% 3.32% 3.85% -12.76% 5.22% 11.49% 4.74% 17.19% 0.94 2.55% -25.40% 1.39% ————————————

北京国投?京福1

号京福资产

管理有限

公司

2010-

11-30

1.7714 1.75% 18.64% 24.83% 11.72% 4.54% 16.81% 6.21% 16.88% 0.28 20.38% -8.43% 24.40% 74.38%

2.96% 1.70 3

3.49% -15.77% 38.43%

中信信托?星石19期北京市星

石投资管

理有限公

司

2010-

11-19

108.11 1.74% 3.30% 3.85% -12.76% 5.08% 11.36% 4.62% 17.07% 0.91 2.51% -25.45% 1.41% ————————————

深国投?武当5期深圳市武

当资产管

理有限公

司

2010-

11-30

147.79 1.73% 6.25% 13.76% -1.31% 7.51% 15.03% 3.77% 17.38% 0.17 12.43% -15.72% 15.95% ————————————

中信信托?朱雀16期上海朱雀

投资发展

中心

2010-

11-26

107.48 1.71% 7.40% ————————————————————————————————

平安财富*同威一

期深圳市同

威资产管

理有限公

司

2010-

11-30

93.55 1.71% 10.16% 5.50% -7.61% -6.36% 5.91% ————————————————————————

中信信托?星石12期北京市星

石投资管

理有限公

司

2010-

11-19

117.46 1.71% 3.29% 3.83% -12.78% 4.98% 11.25% 4.49% 16.95% 0.85 2.54% -25.41% 1.43% ————————————

中信信托?星石8

期北京市星

石投资管

理有限公

司

2010-

11-19

126.48 1.70% 3.19% 3.73% -12.88% 5.08% 11.35% 4.60% 17.05% 0.90 2.51% -25.44% 1.39% ————————————

中信信托?星石15期北京市星

石投资管

理有限公

司

2010-

11-19

109.02 1.70% 3.27% 3.85% -12.76% 4.92% 11.19% 4.46% 16.91% 0.85 2.51% -25.44% 1.39% ————————————

中信信托?星石18期北京市星

石投资管

理有限公

司

2010-

11-19

107.18 1.69% 3.21% 3.73% -12.89% 4.67% 10.94% 4.30% 16.75% 0.81 2.45% -25.51% 1.29% ————————————

中信信托?朱雀14期上海朱雀

投资发展

中心

2010-

11-30

105.67 1.68% 9.02% 8.96% -4.16% 5.67% 17.65% ————————————————————————

北京信托·汇利

7期上海汇利

资产管理

有限公司

2010-

11-30

1.0157 1.63% ——————————————————————————————————

联华信托?麦盛领航2期深圳市麦

盛投资有

限公司

2010-

11-26

1.0305 1.63% 3.05% ————————————————————————————————

华润信托?朱雀10期上海朱雀

投资发展

中心

2010-

11-30

114.63 1.62% 11.82% 12.21% -0.91% 11.31% 23.58% 12.90% 23.57% 1.00 10.42% -18.39% 8.90% ————————————

中信信托?星石17期北京市星

石投资管

理有限公

司

2010-

11-19

105.16 1.58% 3.15% 3.85% -12.76% 5.69% 11.97% ————————————————————————

深国投?从容成长

2期上海从容

投资管理

有限公司

2010-

11-30

119.39 1.57% 11.33% 11.78% -1.34% 6.88% 19.15% 8.99% 19.66% 0.63 11.07% -17.73% 11.29% ————————————

中融-源乐晟7期北京源乐

晟资产管

理有限公

司

2010-

11-30

1.0529 1.56% ——————————————————————————————————

深国投?从容成长

1期上海从容

投资管理

有限公司

2010-

11-30

131.04 1.55% 11.72% 12.05% -1.07% 8.08% 20.35% 10.53% 21.20% 0.74 11.24% -17.57% 10.98% ————————————

厦信?思想者一号湖南思想

者资本管

理有限责

任公司

2010-

11-26

1.1830 1.55% 17.38% 21.28% 9.20% 11.71% 2

2.36% 1

3.25% 18.80% 0.83 13.39% -9.24% 10.75% ————————————

北京国投?京福2

号京福资产

管理有限

公司

2010-

11-30

1.0671 1.51% 17.26% 25.41% 1

2.29%

3.80% 16.07%

4.27% 14.94% 0.19 21.26% -7.55% 24.27% ————————————

平安财富*投资精英之武当深圳市武

当资产管

理有限公

司

2010-

11-30

113.16 1.50% 6.24% 10.76% -2.36% 3.66% 15.93% 6.37% 17.04% 0.40 11.42% -17.39% 11.64% ————————————

平安?金牛一期金牛管理

咨询（上

海）有限

公司

2010-

11-30

102.47 1.47% 20.31% 31.30% 18.19% 11.07% 23.34% 16.07% 26.74% 0.60 26.17% -2.64% 25.89% 72.33% 0.91% 1.46 39.94% -9.98% 50.75%

名称实际管理

人

选取净

值披露

截止日

最新单

位净值

（元）

近一月

资产净

值增长

率

近三月

资产净

值增长

率

近半年今年以来近一年近两年

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

夏普比

率

标准差

相对

HS300标

准差

下跌损

益

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

夏普比

率

标准差

相对

HS300标

准差

下跌损

益

深国投?星石6期北京市星

石投资管

理有限公

司

2010-

11-19

134.63 1.46% 3.26% 3.95% -12.66% 5.00% 11.28% 4.38% 16.83% 0.78 2.66% -25.29% 1.98% 40.30% -24.20% 2.66 11.31% -30.65% 4.14%

华润信托?星石16号北京市星

石投资管

理有限公

司

2010-

11-19

107.25 1.46% 3.38% 4.01% -12.61% 5.27% 11.55% 4.72% 17.17% 0.90 2.64% -25.32% 1.82% ————————————

华润信托?星石13期北京市星

石投资管

理有限公

司

2010-

11-19

114.43 1.45% 3.32% 3.91% -12.70% 5.43% 11.70% 4.85% 17.30% 0.95 2.65% -25.30% 1.75% ————————————

平安财富*投资精英之汇利上海汇利

资产管理

有限公司

2010-

11-30

123.54 1.44% 4.87% 8.64% -4.47% 15.12% 27.39% 17.78% 28.45% 1.36 10.86% -17.94% 9.35% ————————————

深国投?星石3期北京市星

石投资管

理有限公

司

2010-

11-19

154.13 1.41% 3.34% 3.99% -12.62% 5.36% 11.64% 4.81% 17.26% 0.94 2.63% -25.33% 1.80% 40.64% -23.86% 2.73 11.13% -30.83% 3.89%

深国投?星石4期北京市星

石投资管

理有限公

司

2010-

11-19

138.71 1.40% 3.28% 3.88% -12.73% 5.31% 11.58% 4.75% 17.20% 0.95 2.55% -25.40% 1.67% 40.75% -23.75% 2.73 11.14% -30.82% 3.73%

中融-乐

晟北京源乐

晟资产管

理有限公

司

2010-

11-30

2.6153 1.36% 6.69% 15.31% 2.20% 25.66% 37.93% 31.23% 41.90% 2.17 11.94% -16.87% 6.68% 168.76% 97.33%

3.17 31.88% -18.04% 20.75%

深国投?星石5期北京市星

石投资管

理有限公

司

2010-

11-19

136.18 1.36% 3.13% 3.81% -12.80% 4.93% 11.21% 4.30% 16.75% 0.76 2.60% -25.35% 1.94% 39.70% -24.80% 2.64 11.25% -30.72% 4.18%

深国投?星石10

期北京市星

石投资管

理有限公

司

2010-

11-19

122.55 1.34% 3.17% 3.73% -12.88% 4.94% 11.22% 4.34% 16.80% 0.80 2.54% -25.42% 1.79% ————————————

深国投?星石2期北京市星

石投资管

理有限公

司

2010-

11-19

157.93 1.33% 3.14% 3.68% -12.93% 4.75% 11.03% 4.17% 16.62% 0.71 2.60% -25.35% 1.95% 39.95% -24.55% 2.66 11.23% -30.74% 4.00%

深国投?星石1期北京市星

石投资管

理有限公

司

2010-

11-19

157.86 1.33% 3.18% 3.71% -12.91% 4.86% 11.13% 4.23% 16.69% 0.74 2.59% -25.37% 1.91% 39.97% -24.53% 2.65 11.27% -30.70% 4.09%

中信信托?恒丰1

期上海恒丰

投资管理

有限公司

2010-

11-30

112.02 1.32% 5.70% ————————————————————————————————

深国投?星石11

期北京市星

石投资管

理有限公

司

2010-

11-19

121.23 1.32% 3.15% 3.74% -12.87% 5.16% 11.44% 4.55% 17.01% 0.87 2.58% -25.38% 1.81% ————————————

中信信托?中睿合银4期深圳中睿

合银投资

管理有限

公司

2010-

11-30

125.65 1.31% 28.45% 29.07% 15.95% ————————————————————————————

深国投?星石7期北京市星

石投资管

理有限公

司

2010-

11-19

134.38 1.31% 3.19% 3.79% -12.82% 4.89% 11.16% 4.28% 16.74% 0.76 2.60% -25.35% 1.93% 39.63% -24.87% 2.64 11.23% -30.73% 4.18%

中信信托?朱雀15期上海朱雀

投资发展

中心

2010-

11-30

106.43 1.29% 9.23% 10.21% -2.91% ————————————————————————————

深国投?重阳2期上海重阳

投资有限

公司

2010-

11-30

207.11 1.29% 11.81% 16.06% 2.94% 12.92% 26.82% 15.34% 24.79% 0.84 15.53% -13.69% 13.76% ————————————

中融-奇正中融1

期北京安诺

信和投资

管理有限

公司

2010-

11-26

1.0738 1.27%

2.86% 7.38% -6.16% ————————————————————————————

深国投?理成风景

1号上海理成

资产管理

有限公司

2010-

11-30

206.94 1.27% 20.57% 31.83% 17.52% 21.24% 33.51% 20.10% 32.01% 0.86 21.22% -12.65% 19.15% 109.26% 40.99% 2.51 29.80% -22.97% 29.87%

深国投?重阳1期上海重阳

投资有限

公司

2010-

11-30

261.80 1.26% 11.79% 16.03% 2.92% 13.04% 26.95% 15.64% 25.09% 0.86 15.51% -13.73% 13.69% 169.04% 83.57% 2.83 35.98% -13.31% 17.14%

深国投?从容成长

3期上海从容

投资管理

有限公司

2010-

11-30

132.16 1.25% 10.31% 9.52% -0.54% 11.41% 21.23% 17.54% 24.80% 1.48 9.73% -13.64% 6.91% ————————————

华润信托?武当14期深圳市武

当资产管

理有限公

司

2010-

11-30

106.11 1.24% 5.81% 12.62% -0.50% 4.63% 16.90% 5.88% 16.55% 0.33 12.78% -16.02% 13.84% ————————————

名称实际管理

人

选取净

值披露

截止日

最新单

位净值

（元）

近一月

资产净

值增长

率

近三月

资产净

值增长

率

近半年今年以来近一年近两年

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

夏普比

率

标准差

相对

HS300标

准差

下跌损

益

实际资

产净值

增长率

相对

HS300收

益率

夏普比

率

标准差

相对

HS300标

准差

下跌损

益

中融-宏石1号上海宏石

资产管理

有限公司

2010-

11-30

1.2027 1.21% 10.99% 15.06% 5.00% 14.50% 26.77% 2

2.23% 32.90% 0.84 25.02% -

3.83% 21.47% ————————————

中融-世诚扬子二

号上海世诚

投资管理

有限公司

2010-

11-30

1.0422 1.18% 11.54% 17.40% 4.29% 6.99% 15.39% 8.39% 15.65% 0.50 18.50% -8.49% 19.90% 77.57% 6.15%

2.02 35.15% -1

3.36% 37.85%

华润信托?武当12期深圳市武

当资产管

理有限公

司

2010-

11-30

119.02 1.14% 6.32% 10.41% 0.35% 3.84% 15.69% 5.91% 16.58% 0.35 11.59% -17.32% 12.14% ————————————

西安国际信托－隐形冠军一

期北京京富

融源投资

管理有限

公司

2010-

11-26

1.2304 1.13% 17.17% 11.12% -0.97% 29.70% 40.35% 39.80% 45.35% 1.15 31.34% 4.91% 27.33% ————————————

平安财富*从容优势二期上海从容

投资管理

有限公司

2010-

11-30

145.70 1.13% 11.96% 12.90% -0.21% 4.62% 16.89% 7.12% 17.79% 0.42 12.77% -16.04% 13.70% 78.47% 7.04% 1.71 35.13% -14.79% 35.14%

联华信托?中睿合银5期深圳中睿

合银投资

管理有限

公司

2010-

11-30

1.2262 1.05% 25.52% 26.33% 13.22% ————————————————————————————

深国投?金中和6

期深圳市金

中和投资

管理有限

公司

2010-

11-30

115.48 1.04% 3.91% 7.33% -5.78% 7.04% 19.31% 5.23% 15.90% 0.28 13.23% -15.58% 16.86% ————————————

平安财富*从容优势一期上海从容

投资管理

有限公司

2010-

11-30

157.83 0.94% 10.81% 11.68% -1.43% 1.03% 13.30% 3.39% 14.06% 0.14 13.27% -15.54% 15.84% 79.15% 7.72% 1.88 31.47% -18.45% 32.86%

中信信托?升阳1

期上海杉杉

升阳资产

管理有限

公司

2010-

11-30

102.97 0.93% 3.58% ————————————————————————————————

外贸信托-广益国经（阿尔法1）北京广益

国经投资

顾问有限

公司

2010-

11-30

1.0640 0.91% 1.79% ————————————————————————————————

外贸信托-富锦7号（汇利）上海汇利

资产管理

有限公司

2010-

11-30

1.0319 0.91% 3.19% ————————————————————————————————

中融-财富成长2

期深圳财富

成长投资

有限公司

2010-

11-26

1.0528 0.88% ——————————————————————————————————

中信信托?从容成长5期上海从容

投资管理

有限公司

2010-

11-30

110.17 0.86% 10.66% 10.73% -2.38% 4.76% 17.03% 6.66% 17.33% 0.45 10.37% -18.44% 11.29% ————————————

中铁信托?中睿合银二期深圳中睿

合银投资

管理有限

公司

2010-

11-30

1.4274 0.85% 25.60% 25.93% 1

2.81% 20.34% 32.61% 20.08% 30.75% 0.87 20.66% -8.14% 7.68% ————————————

中海信托

－聚发(24)—明河价值一

期上海明河

投资管理

有限公司

2010-

11-26

1.1050 0.84% 10.80% ————————————————————————————————

平安财富*从容优势三期上海从容

投资管理

有限公司

2010-

11-30

148.17 0.84% 10.53% 11.31% -1.81% 1.61% 13.88% 4.16% 14.83% 0.20 12.70% -16.11% 14.57% 53.78% -17.64% 1.41 31.08% -18.84% 33.67%

平安财富?中国机会三期

淡水泉

（北京）

投资管理

有限公司

2010-

11-30

78.50 0.83% 16.92% 33.39% 20.27% 9.04% 21.31% 14.85% 25.52% 0.57 25.49% -3.31% 30.17% ————————————

中信信托?国弘1

期深圳市国

弘资产管

理有限公

司

2010-

11-26

95.48 0.82% 8.02% 9.08% -3.01% -2.19% 4.52% -2.88% 2.67% -0.18 19.51% -2.50% 25.67% ————————————

中信信托?合赢2

期深圳市合

赢投资管

理有限公

司

2010-

11-30

112.82 0.82% 5.73% 12.82% -1.49% ————————————————————————————

平安财富?中国机会二期

淡水泉

（北京）

投资管理

有限公司

2010-

11-30

88.71 0.82% 17.06% 33.80% 20.69% 7.83% 20.10% 13.50% 24.17% 0.52 26.18% -2.63% 31.47% ————————————

平安财富?淡水泉成长一期

淡水泉

（北京）

投资管理

有限公司

2010-

11-30

199.59 0.77% 15.24% 32.41% 19.29% 8.39% 20.66% 12.94% 23.61% 0.51 25.52% -3.28% 30.37% 143.25% 71.83% 2.51 36.79% -13.12% 36.73%

深国投?景良能量

1期深圳市景

良投资管

理有限公

司

2010-

11-15

113.78 0.75% 0.64% 0.47% -15.11% -16.94% -9.45% -13.26% -7.46% -1.17 13.26% -14.07% 20.88% 85.70% 15.15% 1.66 39.13% -7.07% 35.59%

名称 实际管理人 选取净值披露截止日 最新单

位净值

（元）

近一月

资产净

值增长

率

近三月资产净值增长率 近半年 今年以来 近一年 近两年

实际资产净值增长率 相对HS300收益率 实际资产净值增长率 相对HS300收益率 实际资产净值增长率 相对HS300收益率 夏普比率 标准差 相对

HS300标

准差 下跌损

益

实际资产净值增长率 相对

HS300收

益率 夏普比

率

标准差 相对

HS300标

准差 下跌损

益

北京信

托·星石20期

北京市星

石投资管理有限公司 2010-11-30

1.0330 0.71%

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

山东信

托·鸿道2期

北京鸿道

投资管理有限责任公司

2010-11-29

1.0071 0.71%

—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

华润信托?尚雅8期 上海尚雅

投资管理有限公司

2010-11-10

106.84 0.70%

6.94% —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

深国投?星石9期 北京市星

石投资管理有限公司 2010-11-30

122.25 0.67%

2.99%

3.49% -11.59%

4.51% 12.02% 3.93% 17.53% 0.55 2.81% -2

5.34% 1.98% —— —— —— —— —— ——

北京国投

?建源财富成长

建元天华

投资管理（北京）有限公司

2010-11-30

1.1139 0.65%

10.89% 22.31% 9.20% —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

外贸信托-源乐晟3期(富锦21号) 北京源乐

晟资产管理有限公司

2010-11-30 1.1708 0.64%

5.71% 17.08% 7.02% —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

深国投?

新同方2期

深圳市新

同方投资管理有限公司 2010-11-10 101.33 0.63%

3.93%

4.09% -18.33% -8.04% -

5.86% -5.09% -4.95% -0.80 8.84% -17.75% 13.00% 4.35% -89.87% 0.03 12.42% -33.30% 17.09%

联华信托

?中睿合银6期

深圳中睿

合银投资管理有限公司

2010-11-30

1.2349 0.62%

23.01% —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

外贸信托-富锦6号（金中和） 深圳市金

中和投资管理有限公司 2010-11-30 1.0729 0.61%

7.29% —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

北京国投?京福3号 京福资产

管理有限公司

2010-11-30

1.1427 0.59%

10.98% —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

平安财富

*投资精英之星石

北京市星

石投资管理有限公司 2010-11-30

106.43 0.56%

2.87%

3.37% -9.75% 3.81% 16.08% 3.96% 1

4.63% 0.67 2.42% -26.38% 1.36% —— —— —— —— —— ——

中信信托

?高特佳添富2期

深圳市高

特佳投资集团有限公司

2010-11-30

108.28 0.56%

0.55% 7.99% -5.13% —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

北京国投?爱康1号 爱康创业

投资有限公司 2010-11-30

0.7687 0.52%

0.64% -1.35% -14.46% —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

北京国投?润晖稳健增值 北京润晖

资产管理有限公司 2010-11-30

1.0218 0.50%

2.20% —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

联华信托?归富长乐1号 上海归富

投资管理有限公司 2010-11-26

1.0497 0.48%

4.97% —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

山东信托-博源成长1号 广东博源

资产管理有限公司

2010-11-1

1.0743 0.46%

—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

中信信托

?金中和1期

深圳市金

中和投资管理有限公司 2010-11-30

106.94 0.45%

3.98% 6.94% -7.37% —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

平安财富

?中国机会一期

淡水泉

（北京）投资管理有限公司

2010-11-30

117.46 0.43%

14.99% 29.85% 16.73% 5.87% 18.14% 11.35% 22.02% 0.46 24.58% -4.22% 30.06% —— —— —— —— —— ——

外贸信托

-盈融达精英1期(富锦3号)

盈融达投

资北京有限公司 2010-11-30

1.1620 0.41%

3.72% 12.62% -0.50% —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

西安国际

信托－嘉贝利一期

北京嘉贝

利投资管理有限公司 2010-11-26

0.7970 0.39%

10.27% 5.15% -6.94% 14.07% 24.72% 24.07% 29.61% 1.04 20.79% -5.64% 18.00% 84.32% 23.55% 1.68 38.20% -8.35% 40.56%

中信信托

?升阳2期

上海杉杉

升阳资产管理有限公司

2010-11-30 103.22 0.37%

—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

北京信托·泓湖6期 上海泓湖

投资管理有限公司

2010-11-26

1.0035 0.35%

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私募基金管理公司内部控制制度模版

XXX基金管理（北京）有限公司 内部控制制度 （风险控制及利益冲突防范） 第一章总则 第一条为了XXX基金管理（北京）有限公司（以下简称“公司”）的规范发展，有效防范和化解风险，促进合法合规、诚信经营，提高风险 防范能力，依据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂 行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》、 《私募投资基金管理人内部控制指引》等相关规定，制定本制度。第二条内部控制制度是公司为保护资产的安全与完整，促进各项经营活动的有效实施而制定的各种业务操作程序、管理方法与控制措施的总 称。 第二章内部控制的目标和原则 第三条公司内部控制的目标： （一）保证经营的合法合规及公司内部规章制度的贯彻执行； （二）防范经营风险和道德风险； （三）保障客户及公司资产的安全、完整； （四）保证公司业务记录、财务信息和其他信息的可靠、完整、及 时； （五）提高公司经营效率和效果。 第四条公司内部控制制度的原则： （一）健全性：内部控制应当做到事前、事中、事后控制相统一； 覆盖公司的所有业务和人员，渗透到决策、执行、监督、反 馈等各个环节，确保不存在内部控制的空白或漏洞。 （二）合理性：内部控制应当符合国家有关法律法规和主管机构的

有关规定，与公司经营规模、业务范围、风险状况及公司所 处的环境相适应，以合理的成本实现内部控制目标。 （三）制衡性：公司岗位的设置应当权责分明、相互牵制；前台业务运作与后台管理支持适当分离。 （四）独立性：承担内部控制监督检查职能的岗位应当独立于公司其他岗位。 第三章内部控制的主要内容 第五条公司内部控制主要内容包括：防范利益冲突、风险管理等。 第一节防范利益冲突 第六条为切实防范公司、投资人及员工的利益冲突，促进公司业务的规范发展，根据相关法律法规、监管规定制定本制度。 第七条本制度所称防范利益冲突，是指公司与投资人在独立运作、分开管理、相互隔离等措施，以及公司在财务、资产、经营管理、业务运 作等方面独立运作、分开管理、相互隔离等措施。加强公司之间风 险控制和合规管理，防止发生利益冲突、利益输送、“暗箱”操作 和道德风险。公司的行政负责人是防范利益冲突制度实施的第一责 任人，并需指定专人具体负责落实本制度，开展防范利益冲突相关 工作。 第八条公司与投资人在人员、机构、财务、资产、经营管理、业务运作等方面相互独立。 第九条公司具有独立的法人治理结构，独立进行经营管理、投资决策和投资管理，实现业务独立。 第十条公司建立独立的投资决策机制，明确投资决策权限、项目选择标准、投资比例限制以及有关业务流程，提高投资决策、执行、监督的透 明度，防范投资风险。 第十一条公司运作坚持市场化原则，引进专业投资人才，建立专业团队，树立品牌意识，促进合理竞争。

私募基金财务管理制度

海汉辰股权投资基金管理有限公司 财务管理制度 第一章总则 第一条为了加强投资有限公司（以下简称“本公司”）财务管理，保证会计信息质量，使公司的财务管理工作有章可循、有法可依，制定本制度。 第二条本制度根据《中华人民共和国会计法》、《小企业会计准则》、《会计基础工作规范》等国家有关法律、法规，结合公司具体情况和公司对会计工作管理的要求制定。 第三条本制度适用于公司各部门。 第二章财务管理组织机构 第四条财会组织体系及机构设置 1、公司董事长对本公司财务管理的建立健全和有效实施以及经济业务的真实性、合法性负责。公司财务管理工作在董事会领导下由总经理组织实施，公司设财务总监岗位，是公司的财务负责人。财务总监对董事会和总经理负责，财务总监协助总经理管理好整个公司的财务会计工作，对公司的财务会计工作负责。 2、公司设财务部,配备与工作相适应、具有会计专业知识的会计人员。财务部根据会计业务设置工作岗位,建立岗位责任制。会计工作岗位，可以一人一岗、一人多岗或一岗多人，但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管、收入、费用、债权债务账务处理等工作。 第五条会计人员职业道德： 1、会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，提高专业知识和技能； 2、熟悉财经法律、法规、规章和新企业会计准则，熟悉本公司业务经营活动，按照法律、法规和新企业会计准则规定的程序和要求进行会计核算和管理工作，办理会计业务应当实事求是、客观公正； 3、保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整； 4、保守公司商业秘密和财务会计信息，不向外泄露公司机密。第六条财

务部的基本原则 建成立健全公司内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，依法计算和缴纳各种税款，确保投资者权益不受侵犯，并积极发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中和重要作用。财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，，勤俭节约、精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 第七条内部控制管理制度。 结合本公司经营特点和管理要求，建立内部会计管理制度，使会计管理工作渗透到经营管理各个环节，以利于改善管理。内部会计管理制度包含： 1、内部牵制制度：必须组织分工、钱账分离、账物分离，出纳和会计分离。为保障企业资金安全完整，涉及到资金不相容的职责分由不同的人员担任，形成严格的内部牵制制度，并实行交易分开、账物管理分开、钱账管理分开。 2、内部稽核制度：明确会计稽核的职责、权限、程序和方法。 3、内部原始记录管理制度：建立规范的原始记录管理制度，规定原始记录的格式、内容和填制方法，按要求填制、签署、传递、汇集、审核、管理原始记录。 4、内部财产清查制度：定期清查财产，保证账实相符。内部财务收支审批，按财务收支审批权限、范围、程序执行。 5、内部财务会计分析制度：制定财务指标分析方法，定期检查财务指标落实情况，分析存在问题和原因。 6、内部财务指标评价与考核制度：定期对财务指标进行分析评价，并对相关责任人进行考核。 7、财务开支审批权限规定依据公司相关内控制度执行。 第八条会计工作交接。 会计人员工作调动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接管人员，没有办清交接手续的，不得调动。办理移交手续前，必须编制移交清册，对未完成工作及重要工作事项应以书面形式移交，移交人应对其所管理的账务真实性及资料的完整性负责。由交接双方和监交人在移交清册上签名，移交清册填制一式肆份，交接双方各执壹份，监交人壹份，存档壹份（装订在移交当月的凭证

私募基金公司薪酬管理办法

私募基金公司薪酬管理办法 要点 适用于私募基金管理人，包括薪酬构成、薪酬体系、绩效兑现、特殊薪酬、薪酬调整等内容。 薪酬管理办法 第一章总则 第一条目的 为适应公司业务发展需要，建立市场化的薪酬激励约束机制，以最大限度地调动员工积极性及激励员工为公司创造更高价值，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条适用范围 本办法适用于公司全体员工。 第三条用语解释 3.1 一线部门——业务部门（项目部、基金部、风控部）； 3.2 二线部门——后勤支持部门（行政部、人事部、财务部）。 第四条基本原则 4.1 必须贯彻按劳分配、奖勤罚懒和效益优先并兼顾公平的基本原则，确保在公司内部实施薪酬方案的一致性和公正性。 4.2 以岗定薪，按绩取酬。在职位分类、评估和绩效管理的基础上，根据岗位的相对价值和任职者胜任能力、绩效表现支付薪酬。 4.3 根据简单、容易操作的原则，公司在建立平等竞争、能者上庸者下的用人制度及相应的职务系列基础上，鼓励员工有效地进行合作，互相帮助并激励他人创造佳绩，充分实现公司目标。 4.4 薪酬总量与业绩挂钩，有效控制人力资源成本，每年薪酬规划与公司人事费用预算相结合，总体保持稳定。 4.5 公司员工对基金募集及项目推进有贡献的，可给予相应的奖励。具体标准按公司《基金业务管理制度（暂行）》执行。 第二章薪酬构成 第五条薪酬结构 员工薪酬主要由固定薪酬和浮动薪酬两大部分构成，其中： 5.1 固定薪酬，也称固定工资，包括：岗位工资、津贴补助（交通补助、通信补助）（员工按级别定额标准参照财务管理制度的相关规定）、福利（五险一金：养老保险、失业保险、

医疗保险、工伤保险、生育保险和住房公积金）等，一般按月发放。在履行好岗位职责、遵守公司规章制度的前提下，都能足额兑现；实际发放数为应发数扣减“五险一金”和个税之后的金额。 5.2 浮动薪酬，包括：绩效工资（分为两个部分：一部分为岗位工资的20%，实行考核发放；另一部分按照公司经营效益作为奖金）、加班工资（餐补），项目提成、特别奖励等或有收益。 5.3 本办法中的薪酬不包含股权收益、合伙人收益、项目跟投收益等特定收益。 第六条薪酬发放 6.1 在完成年度绩效指标并履行好工作职责的前提下，个人在考核周期可获得的预期总收入称为“目标薪酬”，包括固定工资全部，以及浮动工资中的绩效工资部分。由于绩效工资通常结合年度考核结果兑现，因此目标薪酬在此也指“目标年薪”。 6.2 目标薪酬（年薪）= 岗位工资＋津补贴+ 目标绩效 为体现效益导向和部门职能差异，一线部门的目标年薪应高于二线部门的同级职位。目标年薪的构成上，公司经营净利润的10%~20% 作为绩效奖励，总裁及分管前台副总为7∶3；分管中后台副总裁及一线部门负责人为8∶2；二线部门负责人、一线部门主管及以下级别员工为8∶2；二线部门主管及以下级别员工为8.5﹕1.5。 6.3 固定月薪：保障职工基本生活的固定工资，按月发放，于次月10日兑现（遇节假日提前兑现）。 6.4 员工出现工作不履职、或者不遵守公司管理规定等违规情况时，按制度在月薪发放时对应扣减。 6.5 年度绩效工资。年度目标绩效工资属于考核性薪酬，与公司全年经营目标完成情况、部门绩效目标完成情况以及个人综合表现密切挂钩。每半年、年度结束后，根据绩考核结果和对应的工资系数，计算发放年度绩效工资=年目标绩效×考核结果系数。 第三章薪酬体系 第七条薪酬分级 7.1 薪酬级别 公司所有岗位分为六个层级分别为：一层级（A）：领导级；二层级（B）：高管级；三层级（C）：经理级；四层级（D）：部门经理级主管级；五层级（E）：主管级专员/ 普通员工；六层级（F）：专员级临时工/ 实习生。A、B、C 岗位层级分别为五/ 四个级差（A4.1 A4.2 ……A5/A4），C、D、E、F 岗位层级分为 四/ 五个级差。其中：一层级（A1）档为最高级，六层（F4/F5）档为最低级。 7.2 薪档标准 薪酬级别A、B 二级各4 档（含）以上属于公司高管薪酬，由董事会决定其薪酬发放标准； C 级各5 档（含）以下的薪酬标准，由综合管理部会同财务部结合预算额度、历史标准、行业现状，每年初提出建议，报董事会研究审批。起薪基数一旦确定，一段时期内（原则上为1 年）应保持稳定，特殊情况年内调整的，报请公司董事会审议。

私募基金公司财务管理制度

XXXX资产管理有限公司财务管理制度 2017年1月

XXXX资产管理有限公司 财务管理制度 第一章总则 第一条为了加强XXXX资产管理有限公司（以下简称“本公司”）财务管理，保证会计信息质量，使公司的财务管理工作有章可循、有法可依，制定本制度。 第二条本制度根据《中华人民共和国会计法》、《小企业会计准则》、《会计基础工作规范》等国家有关法律、法规，结合公司具体情况和公司对会计工作管理的要求制定。 第三条本制度适用于公司各部门。 第二章财务管理组织机构 第四条财会组织体系及机构设置 1、公司执行董事对本公司财务管理的建立健全和有效实施以及经济业务的真实性、合法性负责。公司财务管理工作在执行董事领导下由总经理组织实施，公司设财务总监岗位，是公司的财务负责人。财务总监对执行董事和总经理负责，财务总监协助总经理管理好整个公司的财务会计工作，对公司的财务会计工作负责。 2、公司设财务部,配备与工作相适应、具有会计专业知识的会计人员。财务部根据会计业务设置工作岗位,建立岗位责任制。会计工作岗位，可

以一人一岗、一人多岗或一岗多人，但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管、收入、费用、债权债务账务处理等工作。 第五条会计人员职业道德： 1、会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，提高专业知识和技能； 2、熟悉财经法律、法规、规章和新企业会计准则，熟悉本公司业务经营活动，按照法律、法规和新企业会计准则规定的程序和要求进行会计核算和管理工作，办理会计业务应当实事求是、客观公正； 3、保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整； 4、保守公司商业秘密和财务会计信息，不向外泄露公司机密。 第六条财务部的基本原则 建成立健全公司内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，依法计算和缴纳各种税款，确保投资者权益不受侵犯，并积极发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中和重要作用。财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，，勤俭节约、精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 第七条内部控制管理制度。 结合本公司经营特点和管理要求，建立内部会计管理制度，使会计管理工作渗透到经营管理各个环节，以利于改善管理。内部会计管理制度包含： 1、内部牵制制度：必须组织分工、钱账分离、账物分离，出纳和会计分离。为保障企业资金安全完整，涉及到资金不相容的职责分由不同

私募基金公司财务管理制度模版

[*]有限公司 财务管理制度（试行） 第一章总则 第一条为维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》《企业会计制度》和《公司法》，制定本制度。 第二条本制度适用于公司本部及各控股公司，控股公司是独立核算的法人单位，应根据相关法规和财务制度，自行制订本制度没涉及的管理办法，对于本制度已有的管理办法，各控股公司应严格执行。 第三条财务基本任务是：做好公司各项财务收支的核算和监督，参与投资项目风险控制，提高资产运营能力，提高经济效益。 第四条建立和健全公司内部会计控制制度。保护企业资产的安全完整，保证会计资料的真实可靠和有效运用，提高资金利用率。 第五条本公司内部控制的基本原则是：公司所有经营活动过程中实施会计监督，相互制约与分工合作相结合： 1、权力分隔。每一项经济业务的处理程序，不能由一个部门或一个人包办，以防止差错和弊端。 2、合理分管。实行账物分管、钱账分管、印鉴分管等。 3、审批稽核。任何经济业务的处理都要有明确的授权与审批，同时要经过财务主管部门的审核与稽核。 4、责任明确。各部门和人员职责分明，任何差错的发生都能明确到个人责任。 5、凭证控制。建立和健全凭证制度及严格传递程序，直到会计资料归档。

6、例行核对。对每一项经济业务和会计记录，都要进行例行核对，以保证账证、账账、账表、账物、账款核对一致。 第二章资金管理 第六条公司资金管理的原则是合理使用，减少占压，降低风险，加速周转，提高效益。 第七条各部门开支实行审核报销 1.用款部门在购置物品验收或付费等业务手续办妥后，应及时将所取得的合法发票单据(在发票反面要注明用途，有经办人，验收人，主管签字)，到财务部门办理报销审核批准手续。 2、凡各部门经办人员所取得的发票单据在月末之前及时报销，不得跨月，不得挂帐。 第八条按财务权限审核付款 1、各部门经办人员填写好请购单，由部门负责人签字后，报财务部初审，送交分管付总审核，最后由总经理审批。 2、因经营需要代收代付款项，由财务部门审核批准。 第九条建立会计和出纳职责分工制度 财务核算会计出纳岗位分离，出纳负责办理货币资金(现金，银行存款)的收支业务，会计不得兼任出纳，出纳不得兼任其他需要动用资金的业务工作，除登记现金，银行日记账外，不得保管凭证和其他账目，银行余额调节表会计必须认真复核签名。 第十条降低持有现金成本 公司业务属性决定公司持有现金的余额较大，资金投向由严格限制，财务主管部门必须采取各种安全的理财产品提高收益。 第十一条严格付款审批和支票的签发 所有付款均按审批金额权限并有两人以上有关人员办理。付款支

私募股权投资基金管理有限公司财务管理制度

第一章总则 第一条为了加强投资有限公司（以下简称“本公司”）财务管理，保证会计信息质量，使公司的财务管理工作有章可循、有法可依，制定本制度。 第二条本制度根据《中华人民共和国会计法》、《小企业会计准则》、《会计基础工作规范》等国家有关法律、法规，结合公司具体情况和公司对会计工作管理的要求制定。第三条本制度适用于公司各部门。第二章财务管理组织机构第四条财会组织体系及机构设置 1、公司董事长对本公司财务管理的建立健全和有效实施以及经济业务的真实性、合法性负责。公司财务管理工作在董事会领导下由总经理组织实施，公司设财务总监岗位，是公司的财务负责人。财务总监对董事会和总经理负责，财务总监协助总经理管理好整个公司的财务会计工作，对公司的财务会计工作负责。 2、公司设财务部,配备与工作相适应、具有会计专业知识的会计人员。财务部根据会计业务设置工作岗位,建立岗位责任制。会计工作岗位，可以一人一岗、一人多岗或一岗多人，但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管、收入、费用、债权债务账务处理等工作。第五条会计人员职业道德：1、会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，提高专业知识和技能； 2、熟悉财经法律、法规、规章和新企业会计准则，熟悉本公司业务经营活动，按照法律、法规和新企业会计准则规定的程序和要求进行会计核算和管理工作，办理会计业务应当实事求是、客观公正； 3、保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整； 4、保守公司商业秘密和财务会计信息，不向外泄露公司机密。第六条财务部的基本原则 建成健全公司内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，依法计算和缴纳各种税款，确保投资者权益不受侵犯，并积极发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中和重要作用。财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，，勤俭节约、精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。第七条内部控制管理制度。 结合本公司经营特点和管理要求，建立内部会计管理制度，使会计管理工作渗透到经营管理各个环节，以利于改善管理。内部会计管理制度包含： 1、内部牵制制度：必须组织分工、钱账分离、账物分离，出纳和会计分离。为保障企业资

私募基金财务管理制度

深圳前海汉辰股权投资基金管理有限公司 财务管理制度 第一章总则 第一条为了加强投资有限公司（以下简称“本公司”）财务管理，保证会计信息质量，使公司的财务管理工作有章可循、有法可依，制定本制度。 第二条本制度根据《中华人民共和国会计法》、《小企业会计准则》、《会计基础工作规范》等国家有关法律、法规，结合公司具体情况和公司对会计工作管理的要求制定。 第三条本制度适用于公司各部门。 第二章财务管理组织机构 第四条财会组织体系及机构设置 1、公司董事长对本公司财务管理的建立健全和有效实施以及经济业务的真实性、合法性负责。公司财务管理工作在董事会领导下由总经理组织实施，公司设财务总监岗位，是公司的财务负责人。财务总监对董事会和总经理负责，财务总监协助总经理管理好整个公司的财务会计工作，对公司的财务会计工作负责。 2、公司设财务部,配备与工作相适应、具有会计专业知识的会计人员。财务部根据会计业务设置工作岗位,建立岗位责任制。会计工作岗位，可以一人一岗、一人多岗或一岗多人，但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管、收入、费用、债权债务账务处理等工作。 第五条会计人员职业道德：

1、会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，提高专业知识和技能； 2、熟悉财经法律、法规、规章和新企业会计准则，熟悉本公司业务经营活动，按照法律、法规和新企业会计准则规定的程序和要求进行会计核算和管理工作，办理会计业务应当实事求是、客观公正； 3、保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整； 4、保守公司商业秘密和财务会计信息，不向外泄露公司机密。第六条财 务部的基本原则 建成立健全公司内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，依法计算和缴纳各种税款，确保投资者权益不受侵犯，并积极发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中和重要作用。财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，，勤俭节约、精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 第七条内部控制管理制度。 结合本公司经营特点和管理要求，建立内部会计管理制度，使会计管理工作渗透到经营管理各个环节，以利于改善管理。内部会计管理制度包含： 1、内部牵制制度：必须组织分工、钱账分离、账物分离，出纳和会计分离。为保障企业资金安全完整，涉及到资金不相容的职责分由不同的人员担任，形成严格的内部牵制制度，并实行交易分开、账物管理分开、钱账管理分开。 2、内部稽核制度：明确会计稽核的职责、权限、程序和方法。 3、内部原始记录管理制度：建立规范的原始记录管理制度，规定原始记录的格式、内容和填制方法，按要求填制、签署、传递、汇集、审核、管理原始记录。

私募基金法律意见书尽调底稿所需材料清单

私募基金管理人登记法律尽职调查清单 1.公司基本情况 1.1公司、分公司、子公司（持股5%以上的金融企业、上市公司及持股20%以上的其他企业，下同）和其他关联方（受同一控股股东/实际控制人控制的金融企业、资产管理机构或相关服务机构，下同）设立至今全套工商档案，包括但不限于设立、历次变更、年度报告、良好及警示信息（自工商部门调取，需加盖工商局档案查询骑缝章）。 1.2公司、分公司、子公司和其他关联方是否存在股权激励、信托持股、委托持股、职工持股会或类似安排，以及是否存在未进行工商登记的股权变更？如有，请提供相关协议、资料。 1.3公司、分公司、子公司和其他关联方现行有效的营业执照、批准证书、组织机构代码证、统计证、税务登记证、外汇登记证、银行开户许可证、社保登记证、公积金开户证明、国有资产产权登记证（如有）等。 1.4公司成立至今获得的主要荣誉和奖励，并请提供相关文件。 1.5公司、子公司、分支机构和其他关联方是否已登记为私募基金管理人，若已登记，请提供相关登记文件。 2.公司股东 2.1公司目前股权结构图，结构图应披露至各个股东的最终权益持有人（实际控制人），即披露至自然人或国有资产管理机构（采用竖状结构图）。 2.2请提供各股东现行有效的主体资格证明文件（企业法人营业执照或身份证复印件），法人股东请一并提供该股东的公司章程及章程修正案。自然人股东请提供身份证复印件、调查表（包括但不限于姓名、性别、国籍、出生年月日、最高学历院校名称、文化程度、职称、基金从业资格、工作经历、对外投资情况）。

2.3公司中若含有境外投资股东的，除提供外商投资企业批准证书外，请一并提供境外投资机构的：经公证认证的境外投资股东的全套注册资料、中国证监会的批准文件、外经贸部门批准证书等。 2.4公司中有实际控制人的，请一并提供实际控制人的主体资格证明、工商注册信息及实际控制人对外投资情况。 2.5股东、公司的实际控制人、公司的控股子公司是否存在尚未了结的或潜在的重大诉讼、仲裁；是否存在违法情况说明，包括违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；是否有到期未偿还债务等情况；是否有欺诈或其他不诚实行为等情况，若是，请提供相关资料。 3.公司治理与运营制度 3.1公司组织架构图（包括所有部门及所有下属控股和参股公司）及部门职责。 3.2公司现行有效的制度，包括但不限于： 基本制度：如三会议事规则、总经理工作细则、关联交易制度、对外担保制度、子公司管理制度，财务管理制度，经营管理制度，行政管理制度，人事管理制度，保密制度，岗位隔离制度等。 配套管理制度：运营风险控制制度、信息披露制度、机构内部交易记录制度、防范内幕交易、利益冲突的投资交易制度、合格投资者风险揭示制度、合格投资者内部审核流程及相关制度、私募基金宣传推介、募集相关规范制度以及（适用于私募证券投资基金业务）的公平交易制度、从业人员买卖证券申报制度等。 4.公司运营基本情况

私募基金公司投资管理制度模版

[*]有限公司 投资管理制度总则 第一条为规范[*]有限公司（以下简称“公司”）的对外投资行为，防范和控制投资风险，保障公司资产安全与增值，根据《中华人民共和国公司法》和《[*]有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本制度。 第二章公司的投资政策、标准及限制 第二条公司的投资政策： （一）公司暂未用于投资的现金，在商业合理的原则下，应以货币资金形式存放于银行或者投资于国债及其他固定收益类产品或投委会同意的其他方式投资1。 （二）公司应在充分尽职调查的基础上，选择符合要求的企业进行投资，有明确可操作的投资退出方式。 （三）公司不得进行承担无限责任的投资。 （四）公司不得对外提供担保。 第三条公司按照以下原则选择投资目标企业： （一）目标企业符合公司投资策略； （二）目标企业未来的盈利前景预测可以给公司带来满意的投资收益率； （三）目标企业的投资退出不存在政策性障碍。 第四条公司的投资限制： （一）法律法规禁止的投资行为； （二）公司不得对外提供担保。 第三章投资决策委员会 第五条公司设立投资决策委员会（以下简称“投委会”）。投1在风险可控的情况下，经投委会同意可以投资于其他固定收益类产品

委会负责公司投资项目的决策。公司的任何投资均需经过投委会批准。投委会的运作，按照《[*]有限公司投资决策委员会议事规则》进行。 第四章项目的发起 第六条投资信息搜集主要有以下来源 （一）公司投资团队成员的发掘； （二）中介机构的介绍和支持； （三）其他社会资源。 第七条项目发起阶段的工作包括：项目组收集目标企业的公开资料和企业资信情况、经营能力等信息，在此基础上进行信息整理和分析，从公司经营的市场风险方面，考查有无重大障碍影响投资活动，并提交投资部内部审议决定是否跟进。 第八条投资部内部会议讨论、审议决定是否跟进投资项目；投资部内部人员半数审议“通过”的项目，项目人员应抓紧着手进行项目的初步研究，并在两周内完成《项目立项报告》的撰写；投资部内部人员半数审议“否决”的，投资部应停止该项目的跟进工作。 第五章立项程序 第九条原则上在立项前，投资部应进行走访，以便能够在投委会上进行充分阐释和沟通。根据走访，可选择放弃项目、保持项目跟进或者申请项目立项。 对于保持跟进的项目，项目组应向投委会作定期汇报。 对于申请立项的项目，在业务尽调顺利完成并取得初步满意结果以后，进入项目立项阶段，项目组负责完成《项目立项报告》2，并 2立项报告应包括：目标企业所在行业分析、目标企业介绍、股东架构、经营状况、财务状况、初步的收益测算、项目拟投资金量、交易价格、投资周期及预计回报期、项目组投资建议及可能存在的风险点等内容

私募基金内控制度-账户管理制度

XX资产管理有限公司账户管理制度

XX资产管理有限公司 账户管理制度 第一章总则 第一条为规范XX资产管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的帐户管理，维护基金投资人的合法权益，确保本公司各类账户的开立和使用符合相关法律法规和监管规则，保证账户的安全和有序管理，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《基金业务外包服务指引（试行）》等相关法律法规，并参考《私募投资基金募集行为管理办法（试行）（征求意见稿）》，特制定本制度。 第二条本制度包括投资人基金交易账户管理、投资人基金账户管理和募集结算资金专用账户管理。 第三条公司应按照规定开立私募基金财产的募集结算专用账户、证券账户和期货账户等投资所需账户。证券账户和期货账户的持有人名称应当符合证券、期货登记结算机构的有关规定。开立的上述基金财产账户与公司自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 第二章投资人基金交易账户的管理 第四条投资人基金交易账户的开户 (一) 基金交易账户指投资人在本公司以个人名义开立的投资账户，执行账户开户实名制，经办人员严格审查投资者提供资料的完备性、真实性、有效性以及原件与复印件的一致性。投资者的证件及相关文件不全、不实

或无效的，则不受理，退回证件及相关文件。该账户用于记录投资人通过本公司买卖的基金份额的变动及结余情况。 (二) 投资人可以通过本公司柜台办理基金交易账户的开户。 (三) 投资人应按照本公司相关规定的要求提交所需材料，并办理开户手续。 (四)提示投资风险要求 第五条投资人基金交易账户的销户 (一) 已在本公司拥有基金交易账户的投资人，可以选择完全终止在本公司的各类基金业务。 (二) 投资人可以通过XX方式办理基金交易账户的销户。 第六条投资人基金交易账户资料的修改 (一) 投资人可以更改其在本公司留存的证件信息、指定银行账户、联系方式、预留印鉴及业务经办人等资料信息。 (二) 投资人可以通过XX方式办理账户资料的修改。 (三) 投资人应按照公司相关规定的要求提交所需材料，并办理相关手续。 第七条交易密码变更 (一) 投资人交易密码变更包括投资人修改交易密码和投资人重置交易密码。 (二) 投资人仅可通过XX方式办理基金交易账户密码的变更。 (三) 投资人应按照公司相关规定的要求提交所需材料，并办理相关手续。 (四) 交易密码修改或重置实时生效，不需要基金注册登记机构确认。

私募基金公司财务管理制度

xx资本投资管理（xx）有限公司 财务管理制度 第一章总则 第一条为了规范公司的财务行为，加强财务管理和经济核算，依据《中华人民共和国会计法》和《深圳谷收资本管理有限公司章程》，参照《企业会计制度》，结合本公司的特点及其管理要求，制定本公司财务管理制度。 第二条财务管理的基本原则 （一）公司根据财务工作量需要设置综合部，适当配备专兼职的财会人员，经全体股东同意，在保证安全可靠的前提下也可以实行财务外包或者委托代管。 （二）公司财务管理的基础工作必须规范扎实，原始记录完整、真实、及时、合法、手续齐备，公司发生的各项经济业务和财务活动必须通过会计核算。 （三）遵守国家财经法规，严格执行规定的各项费用开支范围和标准，如实反映公司的财务状况和经营成果，依法计算和缴纳国家税费并接受各主管机关的检查监督。 （四）确保公司资产的保值增值，优化资源配置，保障投资者和员工的合法权益。 （五）公司接受监事的监督，股东的检查，内、外部的审计。 第三条财务管理任务 （一）依法、合理地筹措资金，保证公司投资业务的开展和正常经营的需要。吸收投资人的资本金和债权人借入资金，必须认真考虑公司资产负债结构的合理性，考虑资金的风险和资金成本等因素，从中选择最有利的筹资方案。 （二）合理地投放使用资金，提高资金使用效益。做好资金的控制、调度、核算和分析工作。 （三）做好收入、成本费用和利润的核算工作。 （四）正确处理公司与投资者、被投资者的所有权关系；公司与债权人、债务人、往来客户之间的债务关系、合同责任关系；公司与员工之间的分配关系。 （五）进行公司的建立、合并、分立、合资、联营以及清算过程中的财务活动。 第四条财务管理主要方法 （一）财务预测。包括资金预测、成本费用预测、利润预测。要详细收集资料，掌握准确数据，根据公司财务活动的规律和理财环境的变化，运用正确、可靠的方法对公司未来的财务状况、财务成果及其发展趋势作出预测，选择最优方案供公司决策。 （二）财务计划。在财务预测的基础上编报财务收支计划。包括财务收支、成本费用、利润、投资计划等。编制财务计划既要积极先进又要切实可行，适当留有余地。 （三）财务控制。要将财务计划指标分解下达，按计划、定额、目标进行检查监督。 （四）财务分析。定期或不定期召开财务分析会，提出财务分析报告，进行财务分析，并进行财务预警。财务分析要通过各项财务指标来评价公司的财务状况，重点分析投资项目的财务状况、资金、资产增减变动情况、投资余额增减变动情况、资产变动情况、成本费用支出情况、利润构成及分配情况、所有者权益增减变化情况、财务收支计划的执行情况等。分析要做到数据准确，内容真实，重点突出，评价全面。通过财务分析，发现问题，总结经验，改进工作。财务分析的方法可采用对比法、因素分析法等。 第五条财务管理的权责

私募基金公司业务管理制度

业务管理制度 第一章总则 第一条为加强公司业务运作的管理，规范业务流程和资金运作流程，有效防范和管理业务运作风险，制定本制度。 第二条本制度所称的业务是指按照公司规划所指定的基差交易、仓单服务、合作套保、定价服务等其他与风险管理服务相关的业务。 基差交易，是指风险管理公司在服务客户的过程中，根据某种商品或资产现货价格与相关商品或资产期货合约、期权合约价格间的强弱关系变化，获取低风险基差收益的业务行为。 仓单服务，是指风险管理公司以仓单串换、仓单销售、仓单采购、仓单质押、约定购回等方式与客户提供的仓单融通的业务行为。 合作套保，是指风险管理公司与客户以联合经营的方式，为客户在经营中规避市场风险所共同进行套期保值操作的业务行为。 定价服务，是风险管理公司以促成某类商品或资产的交易为目标提供报价服务，或为客户管理某类商品或资产的特定风险而销售定制化风险管理产品的业务行为。 第二章业务管理体系 第三条市场发展部在负责业务的开展工作。其职责是： （一）负责公司业务的战略规划、协调管理、制度建设、指标分解考核、进度安排、相关数据的统计与汇总。 （二）按照公司的任务要求，履行营销职责，完成规定的任务指标。 （三）根据业务发展需求，负责跟踪产业链市场的状况，产业发展态势。

第四条研究所在公司总经理的领导下负责分析研究期现行情以及期货操作、现货采购规划工作。其职责是： （一）根据业务项目情况制订操作计划，提供采购建议、交易建议； （二）实时分析当前期、现货市场行情，必要时出具投资报告； （三）负责产业链数据分析，包括价格、成交量供需数据，成本测算、进出口数据等。 第五条业务运作部负责各项业务的具体运作。其职责是： (一)根据操作预案执行期货操作 (二)根据现货采购计划执行现货的采销工作 第三章业务流程 第六条业务运作部进行现货采购时，按以下流程进行： （一）业务运作经理所有的询价结束后，买卖双方确定合作意向，并在价格确定后的5分钟之内将品种、价格、数量等信息录入至现货采购登记表。 （二）跟单员在采购合同中录入详细信息后交部门经理、总经理、总部风控主管审核，审核批准后签订货物采购合同。确因情况特殊不能及时签字的需电话或短信请示，事后补齐手续。 （三）合同签订完毕后，填写付款申请。付款申请业务运作经理签字后，必须由总经理签字，确因情况特殊不能及时签字的需电话或短信请示，事后补齐手续。 （四）财务人员根据业务运作经理提交的经公司领导审批后的合同以及付款申请支付货款。 （五）业务运作经理收到供应商提单/仓单后，交仓库根据提单接收现货入库或办理过户手续，跟单员做好记录购销明细账和出入库明细表，以便与财务进行核对。

私募股权投资基金财务管理制度

财务管理制度（草案） 二〇一六年三月

第一章总则 第一条为了公司财务管理，保证会计信息质量，使公司的财务管理工作有章可循、有法可依，制定本制度。 第二条本制度根据《中华人民共和国会计法》、《小企业会计准则》、《会计基础工作规范》等国家有关法律、法规，结合公司具体情况和公司对会计工作管理的要求制定。 第三条本制度适用于公司各部门。 第二章财务管理组织机构 第四条财会组织体系及机构设置。 l、公司董事长对本公司财务管理的建立健全和有效实施以及经济业务的真实性、合法性负责。公司财务管理工作在董事会领导下由总经理组织实施，公司设财务总监岗位，是公司的财务负责人。财务总监对董事会和总经理负责，财务总监协助总经理管理好整个公司的财务会计工作，对公司的财务会计工作负责。 2、公司设财务部，配备与工作相适应、具有会计专业知识的会计人员。财务部根据会计业务设置工作岗位，建立岗位责任制。会计工作岗位，可以一人一岗、一人多岗或一岗多人，但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管、收入、费用、债权债务账务处理等工作， 第五条会计人员职业道德： l、会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，提高专业知识和技能； 2、熟悉财经法律、法规、规章和新企业会计准则，熟悉本公司业务经营活动，按照法律、法规和新企业会计准则规定的程序和要求进行会计核算和

管理工作，办理会计业务应当实事求是、客观公正； 3、保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整； 4、保守公司商业秘密和财务会计信息，不向外泄露公司机密。 第六条财务部的基本原则。 建成立健全公司内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，依法计算和缴纳各种税款，确保投资者权益不受侵犯，并积极发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中和重要作用。财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 第七条内部控制管理制度。 结合本公司经营特点和管理要求，建立内部会计管理制度，使会计管理工作渗透到经营管理各个环节，以利于改善管理。内部会计管理制度包含： 1、内部牵制制度：必须组织分工、钱账分离、账物分离，出纳和会计分离。为保障企业资金安全完整，涉及到资金不相容的职责分由不同的人员担任，形成严格的内部牵制制度，并实行交易分开、账物管理分开、钱账管理分开。 2、内部稽核制度：明确会计稽核的职责、权限、程序和方法。 3、内部原始记录管理制度：建立规范的原始记录管理制度，规定原始记录的格式、内容和填制方法，按要求填制、签署、传递、汇集、审核、管理原始记录。 4、内部财产清查制度：定期清查财产，保证账实相符。内部财务收支审批，按财务收支审批权限、范围、程序执行。

私募股权基金财务管理制度

私募股权投资基金管理有限公司 财务管理制度 第一章总则 第一条为了加强投资有限公司（以下简称“本公司”）财务管理，保证会计信息质量，使公司的财务管理工作有章可循、有法可依，制定本制度。 第二条本制度根据《中华人民共和国会计法》、《小企业会计准则》、《会计基础工作规范》等国家有关法律、法规，结合公司具体情况和公司对会计工作管理的要求制定。 第三条本制度适用于公司各部门。 第二章财务管理组织机构 第四条财会组织体系及机构设置 1、公司董事长对本公司财务管理的建立健全和有效实施以及经济业务的真实性、合法性负责。公司财务管理工作在董事会领导下由总经理组织实施，公司设财务总监岗位，是公司的财务负责人。财务总监对董事会和总经理负责，财务总监协助总经理管理好整个公司的财务会计工作，对公司的财务会计工作负责。 2、公司设财务部,配备与工作相适应、具有会计专业知识的会计人员。财务部根据会计业务设置工作岗位,建立岗位责任制。会计工作岗位，可以一人一岗、一人多岗或一岗多人，但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管、收入、费用、债权债务账务处理等工作。 第五条会计人员职业道德：

1、会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，提高专业知识和技能； 2、熟悉财经法律、法规、规章和新企业会计准则，熟悉本公司业务经营活动，按照法律、法规和新企业会计准则规定的程序和要求进行会计核算和管理工作，办理会计业务应当实事求是、客观公正； 3、保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整； 4、保守公司商业秘密和财务会计信息，不向外泄露公司机密。 第六条财务部的基本原则 建成健全公司内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，依法计算和缴纳各种税款，确保投资者权益不受侵犯，并积极发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中和重要作用。财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，，勤俭节约、精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 第七条内部控制管理制度。 结合本公司经营特点和管理要求，建立内部会计管理制度，使会计管理工作渗透到经营管理各个环节，以利于改善管理。内部会计管理制度包含： 1、内部牵制制度：必须组织分工、钱账分离、账物分离，出纳和会计分离。为保障企业资金安全完整，涉及到资金不相容的职责分由不同的人员担任，形成严格的内部牵制制度，并实行交易分开、账物管理分开、钱账管理分开。 2、内部稽核制度：明确会计稽核的职责、权限、程序和方法。

私募股权投资基金管理有限公司财务管理制度

私募股权投资基金管理有限公司财务管理制度第一章总则第一条为了加强投资有限公司（以下简称“本公司”）财务管理，保证会计信息质量，使公司的财务管理工作有章可循、有法可依，制定本制度。第二条本制度根据《中华人民共和国会计法》、《小企业会计准则》、《会计基础工作规范》等国家有关法律、法规，结合公司具体情况和公司对会计工作管理的要求制定。第三条本制度适用于公司各部门。第二章财务管理组织机构第四条财会组织体系及机构设置 1、公司董事长对本公司财务管理的建立健全和有效实施以及经济业务的真实性、合法性负责。公司财务管理工作在董事会领导下由总经理组织实施，公司设财务总监岗位，是公司的财务负责人。财务总监对董事会和总经理负责，财务总监协助总经理管理好整个公司的财务会计工作，对公司的财务会计工作负责。 2、公司设财务部,配备与工作相适应、具有会计专业知识的会计人员。财务部根据会计业务设置工作岗位,建立岗位责任制。会计工作岗位，可以一人一岗、一人多岗或一岗多人，但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管、收入、费用、债权债务账务处理等工作。第五条会计人员职业道德：1、会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，提高专业知识和技能； 2、熟悉财经法律、法规、规章和新企业会计准则，熟悉本公司业务经营活动，按照法律、法规和新企业会计准则规定的程序和要求进行会计核算和管理工作，办理会计业务应当实事求是、客观公正；3、保

证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整；4、保守公司商业秘密和财务会计信息，不向外泄露公司机密。第六条财务部的基本原则建成健全公司内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，依法计算和缴纳各种税款，确保投资者权益不受侵犯，并积极发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中和重要作用。财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，，勤俭节约、精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。第七条内部控制管理制度。结合本公司经营特点和管理要求，建立内部会计管理制度，使会计管理工作渗透到经营管理各个环节，以利于改善管理。内部会计管理制度包含： 1、内部牵制制度：必须组织分工、钱账分离、账物分离，出纳和会计分离。为保障企业资金安全完整，涉及到资金不相容的职责分由不同的人员担任，形成严格的内部牵制制度，并实行交易分开、账物管理分开、钱账管理分开。 2、内部稽核制度：明确会计稽核的职责、权限、程序和方法。3、内部原始记录管理制度：建立规范的原始记录管理制度，规定原始记录的格式、内容和填制方法，按要求填制、签署、传递、汇集、审核、管理原始记录。 4、内部财产清查制度：定期清查财产，保证账实相符。内部财务收支审批，按财务收支审批权限、范围、程序执行。 5、内部财务会计分析制度：制定财务指标分析方法，定期检查财务指标落实情况，分析存在问题和原因。 6、内部财务指标评价与考核制度：定

私募基金公平交易制度流程

精心整理 XXXX公司 公平交易制度（模板）

XXXX公司 公平交易制度 第一章总则 第一条为确保公司的各类客户享受到平等的资产管理服务，公 投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或者间接通过与第三方的交易安排在不同投资组合间进行利益输送，严禁利用所管理的投资组合为任何第三方谋取不正当利益。 第二章保障投资决策公平的措施

第五条建立科学合理的投资运作体系：研究业务为投资运作提供公平、全方位的支持；投资决策实行投资决策委员会领导下的投资经理负责制，明确投资决策委员会、投资部门负责人以及投资经理各自投资权限；交易执行从人员和空间上与投资决策严格分离；业绩与风险评估以数量分析为基础，对投资组合进行事后监控。 第九条投资决策委员会将分析研究部提供的研究分析报告及其投资建议，并根据现行法律、法规和投资组合相关合同或协议的有关规定，根据投资的期望回报率和风险性确定投资原则、投资目标、投资策略以及投资组合的总体目标和总体设计。另外，投资决策委员

会还将根据风险控制职能部门的建议和监督，在投资组合相关合同或协议规定的范围内，适时调整投资组合，提高投资组合的抗风险能力。 第十条投资经理在投资决策委员会的授权范围内，遵循投资决策委员会制定的投资目标和总体投资计划，制定具体的投资组合方案， 价格优先、数量优先、比例分配的原则。 第十三条公司建立交易分配公平的内部控制流程，将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行包括所有投资品种的集中交易制度，并确保公平交易可操作、可稽核、可持续。

第十四条投资经理投资某一证券时，除非出现申购赎回、个股投资比例超标等因素，在为其管理的投资风险相似的所有投资组合下达投资指令时应公平对待使它们获得相同或相近的交易价格。 第十五条当某一基金下达指令买卖某一证券后，同时已有其 对银行间交易对手的变动申请进行审批。 第十八条公司合规部对资产管理各业务环节的执行情况以及相关内部风险控制制度的实施情况进行监督与评价，对公平交易的执行情况进行日常监控，发现异常情况及时报告公司管理层，进行跟踪