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全面风险管理模型——普华

(风险管理)一个有趣的风险管理问题数学建模

一个有趣的风险管理问题 摘要:消费信贷是金融机构和非金融机构提供给消费者提高其消费能力的一种个人贷款,在国外有着悠久的历史和成熟的市场。 目前,中国的消费信贷市场最具投资价值的品种为住房消费信贷和汽车消费信贷,但明显中国的汽车消费信贷的风险偏高,其他的个人日常周转贷款、个人质押贷款、耐用消费品贷款、教育贷款等品种都是有相当的潜在市场。 面对人们日益增长的消费需求,商业银行推出个人消费信贷服务。由于人们信用意识薄弱,我国个人信用制度没有完全建立,缺乏完善的法律体系及配套制度,使得银行贷款风险增加。如何降低消费信贷的风险,已经成为政府和商业银行亟待解决的问题。转变消费观念,提高信用意识、建立和完善个人信用制度和信用体系、健全消费信贷相关法律体系、建立有效的内控体系,实行浮动贷款利率以及采用科学的信用评分技术等应成为防范信贷风险的基本思路。 商业银行个人消费信贷信用评分指标的设置对准确衡量借款人信用风险具有重要作用。本文借鉴国内外研究成果、国内外商业银行信用评分实践和专门从事消费信贷业务的专业人士以及本人所接触的知识,经过对国内商业银行现行个人信用评分指标的分析和改进,从借款人基本情况、职业情况、家庭经济情况、贷款情况和以往信用记录五个一级指标出发,建立一个商业银行个人消费信贷信用评分指标体系,详细分析了信用评分体系的细化要素和指标。本文结合目前我国商业银行也得发展现状与所构建模型的可实施性,构建两个模型,一个基于专家判断和层次分析法(AHP)的信用评分模型,一个基于Logistic回归的定量信用评分模型,分别得出信用评分指标权重。最后,基于我国个人信用体系的发展现状和存在的问题,对我国个人信用制度的建设和进一步完善提出了建议和意见。 关键词:个人消费信贷客户信用程度偿还能力防范对策风险

施工风险管理计划

目录 一、工程概况 (2) 二、施工风险管理目标 (2) 三、施工风险管理体系 (3) 四、风险管理容 (4) 五、风险管理计划 (5)

一、工程概况 本标段为1号线一期工程02标,位于市武进区,沿凤栖路南北向布置,标段围包含2站2区间,由南向北分别是: 敞开段~龙跃路站区间→龙跃路站→龙跃路站~大学城南站区间→大学城南站。见下图所示。 大学城南站 龙~大区 间 龙跃路站 敞开段~龙跃路站区 三线盾构段 敞开段~龙跃路站区 明挖段 本标段地理位置图 二、施工风险管理目标 在安全可靠、经济合理、技术可行的前提下,把施工中潜在的各类风险降到尽可能低的水平,以获得最大程度的施工安全与优质的工程质量。控制工程施工

成本,降低经济损失,避免人员伤亡,保障施工工期,提高风险管理效益。三、施工风险管理体系 依据《城市轨道交通地下工程建设风险管理规》(GB50652-2011)及有关法律、法规和招标文件对工程建设安全风险技术管理体系的要求,结合本合同段工程实际情况,建立工程风险管理保证体系。成立由项目经理、项目技术负责人、安全总监、工程部长、安保部长组成的工程风险管理领导体系,见下所示。 组长:由项目经理明亮担任; 副组长:由项目部常务副经理水钦、副总工孔德龙、安全总监华瑞、副经理唐思伟、继东担任; 成员:安保部长:文彬、工程部长:晓波、设备部长:丁亮、物资部长:叶琦、综合办公室主任:海燕。 其中项目经理为第一责任人,安全总监为施工风险管理直接责任人,专职安全员与现场工程师负责日常的风险工程情况资料收集整理及工程风险预防方案的落实检查,各专业队增设专职风险工程巡察员。经理部风险管理小组与建设单位、咨询单位、设计单位、监理单位等工程参与各方负责人代表组成工程现场风险管理的最高机构,由建设单位负责领导,实行“分级管理,分工负责、集体决策”制,在现场有专职人员开展工作。详见:“工程风险管理体系框图”。

项目风险管理要点

题型:填空,基本概念,简答,数学模型,计算题 一、填空知识要点 1.按风险来源,分为自然风险和人为风险。 2.按风险是否可管理来划分,风险可分为可管理风险和不可管理风险。 3.按风险的可预测性分为已知风险、可预测风险和不可预测风险。 4.美国系统工程研究所(SEI)把风险管理的过程主要分成若干个环节:风险识别 (Identify)、风险分析(Analyze)、风险计划(Plan)、风险跟踪(Track)、风险控制(Control)和风险管理沟通(Communicate)。 5.风险监控就是通过对风险规划、识别、估计、评价、控制全过程的监视和控制,从而 保证风险管理能达到预期目标,它是项目实施过程中的一项重要工作 6.风险管理模板规定了风险管理的基本程序、风险的量化目标、风险告警级别、风险的 控制标准等,从而使风险管理标准化、程序化和科学化。 7.风险识别需要识别3个相互关联的因素:风险来源,风险事件,奉献征兆。 8.风险种类指那些可能性对项目产生正面或负面影响的风险源。一般的风险类型有技术 风险、质量风险、过程风险、管理风险、组织风险、市场风险及法律法规变更等。9.风险数据库表明了识别风险和相关的信息组织方式,它将风险信息组织起来供人们查 询、跟踪状态和产生将排序和产生报告。 10.风险种类指那些可能性对项目产生正面或负面影响的风险源。一般的风险类型有技术 风险、质量风险、过程风险、管理风险、组织风险、市场风险及法律法规变更等。11.风险的大小是由两个方面决定的,一是风险发生的可能性,另一个是风险发生后对项 目目标所造成的危害程度,对这两方面,可以作一些定性的描述,从而得到一个可能/危害等级矩阵。 12.不确定型风险估计的基本原则:等概率准则 乐观准则悲观准则折衷准则遗憾 准则 13.接受风险也是应对风险的策略之一,它是指有意识地选择承担风险后果。觉得自己可 以承担损失时,就可用这种策略。 14.规避风险,可从改变风险后果的性质、风险发生的概率或风险后果大小三个方面,提 出多种策略。 二、基本定义 1.风险包括了两方面的内涵:一是指风险意味着出现了损失,或者是未实现预期的目标; 二是指这种损失出现与否是一种不确定性随机现象,可以用概率表示出现的可能程度,但不能对出现与否作出确定性判断。 2.纯粹风险:不能带来机会、无获得利益可能的风险,叫纯粹风险。纯粹风险只有两种 可能的后果:造成损失和不造成损失。纯粹风险造成的损失是绝对的损失。活动主体蒙受了损失,全社会也跟着受损失。 3.投机风险:既可能带来机会、获得利益,又隐含威胁、造成损失的风险,叫投机风险。 投机风险有三种可能的后果:造成损失、不造成损失和获得利益。 4.已知风险是在认真、严格地分析项目及其计划之后就能够明确的那些经常发生的,而 且其后果亦可预见的风险。已知风险发生概率高,但一般后果轻微,不严重,项目管理中典型的已知风险有:项目目标不明确,过分乐观的进度计划,设计或施工变更,材料价格波动等。 5.可预测风险就是根据经验,可以预见其发生,但不可预见其后果的风险,这类风险的 后果有时可能相当严重。项目管理中典型的可预测风险有:业主不能及时审查批准,分包商不能及时交工,施工机械出现故障,不可预见的地质条件等。 6.不可预测风险就是有可能发生,但其发生的可能性即使最有经验的人亦不能预见的风 险。不可预测风险有时也称未知风险或未识别的风险。它们是新的、以前未观察到或很晚才显现出来的风险。这些风险一般是外部因素作用的结果,例如地震、百年不遇的暴雨、通货膨胀、政策变化等。 7.项目风险规划,是在项目正式启动前或启动初期,对项目、项目风险的一个统筹考虑、 系统规划和顶层设计的过程,开展项目风险规划是进行项目风险管理的基本要求,也是进行项目风险管理的首要职能。 8.风险描述是用标准的表示法对风险进行简要说明,如项目风险来源、项目风险征兆、 项目风险类别,以及项目风险发生的可能性、将会产生的后果和影响等。 9.风险场景提供了于风险描述相关的间接信息,如事件、条件、约束、假定、环境、有 影响的因素和相关问题等。 10.风险检查表(Checklist),是管理中用来记录和整理数据的常用工具。用它进行风险 识别时,将项目可能发生的许多潜在风险列于一个表上,供识别人员进行检查核对,用来判别某项目是否存在表中所列或类似的风险。 11.预先分析法(PHA,Preliminary Hazard Analysis) ,是指在每一项目活动(如设计、 生产等)开始以前,对型号项目所在的风险因素类型、产生的条件、风险的后果预先作一概略分析。 12.效用(utility )指人们对风险的满足或感受程度。人们对风险信念、风险后果也 是随着风险后果的大小、环境的变化而有所变化,这种变化关系可用效用函数u(x)来表示。 13.风险敏感性分析是指通过分析、预算项目的主要制约因素发生变化时引起项目评价指 标变化的幅度,以及各种因素变化对实现预期目标的影响程度,从而确认项目对各种风险的承受能力。 14.风险评价是对项目风险进行综合分析,并依据风险对项目目标的影响程度进行项目风 险分级排序的过程,即项目风险评价,通过系统分析和综合权衡项目风险的各种因素,综合评估项目风险的整体水平。 15.转移风险是将风险转移至参与该项目的其他人或其他组织,所以又叫合伙分担风险, 其目的不是降低风险发生的概率和不利后果的大小,而是借用合同或协议,在风险事故一旦发生时将损失的一部分转移到有能力承受或控制项目风险的个人或组织。 16.减轻风险策略,是通过缓和或预知等手段来减轻风险,降低风险发生的可能或减缓风 险带来的不利后果以达到风险减少的目的。减轻风险是存在风险优势时使用的一种风险决策,其有效性在很大程度上要看风险是已知风险、可预测风险还是不可预测风险。 17.风险监控就是通过对风险规划、识别、估计、评价、应对全过程的监视和控制,从而 保证风险管理能达到预期的目标,它是项目实施过程中的一项重要工作。 18.技术风险管理就是:对项目全寿命过程中由于技术上的不足或缺陷等原因,给项目 所带来的危害或危险进行风险识别、量化和控制的过程进行系统管理。 19.技术风险管理就是:对项目全寿命过程中由于技术上的不足或缺陷等原因,给项目 所带来的危害或危险进行风险识别、量化和控制的过程进行系统管理。 三、简答 1.对风险定义的认识 1、风险是与人们的行为相联系的 2、客观条件的变化是风险的重要成因 3、风险是指可能的后果与目标发生的负偏离 4、必须从后果的角度来系统认识风险 5、尽管风险强调负偏离,但实际中也存在正偏离 2.风险的特征 客观性:风险的存在取决于决定风险的各种因素的存在,它是不以人们的主观意志为转移的。 突发性:风险的产生往往给人以一种突发的感觉。 多变性:风险的多变性是指风险会受到各种因素的影响,在风险性质、破坏程度等方面呈现动态变化的特征。 相对性:风险的承受能力和风险水平都具有相对性。 无形性:风险不像一般的物质实体,能够非常确切地描绘和刻画出来。 3、项目风险管理的基本原则 (1)经济性原则 (2)“二战”原则 (3)满意原则 (4)社会性原则 4、项目风险管理的的作用和意义 (1)项目风险管理能促进项目实施决策的科学化、合理化,降低决策的风险水平; (2)项目风险管理能为项目组织提供安全的经营环境; (3)项目风险管理能够保障项目组织经营目标的顺利实现; (4)项目风险管理能促进项目组织经营效益的提高。 5、风险规划的目的: 1、尽可能消除风险; 2、隔离风险并使之尽量降低; 3、制定若干备选行动方案; 4、建立时间和经费储备以应付不可避免的风险。 6、项目风险规划过程的目的 1.能从中看出主要事件和风险演化为问题的条件; 2.重用成功的风险应对策略; 3.优化选择标准(如风险倍率或风险多样化); 4.理解为每一个严重的风险采取的下一步行动; 5.建立自动触发机制。 7、项目风险估计的主要内容: 1.风险事件发生的能性大小; 2.风险事件发生可能的结果范围和危害程度; 3.风险事件发生预期发生的时间; 4.风险事件的发生频率等。 8、项目风险估计过程的目标: 1.能用成本效益的方式估计项目中的各个风险; 2.确定风险发生的可能性; 3.确定风险影响; 4.确定风险的优先排列排序。 9、风险评价一般有四个目的 1)对项目诸风险进行比较分析和综合评价,确定它们的先后顺序; 2)挖掘项目风险间的相互联系; 3)综合考虑各种不同风险之间相互转化的条件,明确项目风险的客观基础; 4)进行项目风险量化研究,为风险应对和监控提供依据和管理策略。 10、风险评价的准则: 1、风险回避准则 2、风险权衡准则 3、风险处理成本最小原则 4、风险成本/效益比准则 5、社会费用最小准则 11、项目风险评价常用的方法有 主观评分法;决策树法(Decision tree analysis);风险图评价法;层次分析法(AHP,the analytical hierarchy process);模糊风险综合评价(Fuzzy comprehensive evaluation);故障树分析法(FTA,Fault tree analysis);外推法(Extrapolation); 蒙托卡罗模拟法(Monte Carlo simulation)等。 12、实行转移风险这种策略要遵循两个原则: 第一,必须让承担风险者得到相应的报答; 第二,对于各具体风险,谁最有能力管理就让谁分担。 13、制定项目群风险规划需考虑的依据和因素: 1、项目群风险管理所处的内外环境:如项目目标、项目规模、项目利益相关者情况、项 目复杂程度、所需资源、项目时间段、约束条件及假设前提等; 2、项目管理组织及个人所经历和积累的风险管理经验及实践; 3、承包方及业主对项目群中风险危害的敏感程度及可承受能力; 4、可获取的项目风险管理数据及管理系统情况。丰富的数据和严密的管理系统,将有助 于风险识别、估计、评价及对应策略的制定; 5、项目群风险管理的历史实践及历史数据。 14、项目群风险管理的适用对象 (1)一个企业同时有若干个开发的项目,出于组织、费用和效率等的考虑,该企业为这些项目设立共同的风险管理组织,对各个项目的风险进行集中管理; (2)一些大型复杂项目,含有若干个相对独立的子项目,这些项目之间有着错综复杂的包括进度、费用、组织、质量等方面的互动关系,在这些项目的管理中,风险的产生和发展会相互影响、相互制约; (3)在一些合同管理中,甲方必须对众多乙方项目的风险管理进行监视、控制和协调; (4)在职能型项目管理组织模式下,负责风险管理的职能部门管理着一定数量的存在着相互依存关系的项目。 四、数学模型与计算 1.风险效用函数 2.线形盈亏平衡分析的模型和结果 3.等概率准侧决策模型 4.悲观准则决策模型 5.非线形盈亏平衡分析的模型和结果 6.折中准则的决策模型 7.遗憾原则的决策模型 8.主观评分法 9.P93例4.1 10.P96例4.2 11.P99 例4.4

信用风险量化的4种模型

信贷风险管理的信用评级方法 信贷风险管理是当今金融领域的一个重要课题。银行在贷款或贷款组合的风险度量中特别注意运用信贷风险管理的工具。除了专家系统、评分系统和信用打分系统等传统方法外,新的信贷风险管理方法主要有KMV模型、JP摩根的VAR模型、RORAC模型和EVA模型。 1、KMV——以股价为基础的信用风险模型 历史上,银行在贷款决策时,曾经长时间忽视股票的市价。KMV模型基于这样一个假设——公司股票价格的变化为企业信用度的评估提供了可靠的依据。从而,贷款银行就可以用这个重要的风险管理工具去处理金融市场上遇到的问题了。尽管很少有银行在贷款定价中将KMV模型作为唯一的信用风险指示器,但非常多的银行将其用为信贷风险等级的早期报警工具。 KMV实际上是一个度量违约风险的期权模型,是由买入期权推演而来的。 KMV扭转了看待银行贷款问题的视角,从借款企业的普通股持有者的视角来看贷款偿还(回报)的激励问题。换句话说,它将持有普通股视为与持有一家公司资产的买入期权相同。基本原理如图所示: (1)KMV是如何工作的? 假设普通股持有者拥有公开交易公孙的股票,公司债务是一张一年期的单一贴现票据(single discount note),票面价值是B.上图显示的是从普通股持有者方面来看的贷款偿还问题。 在图中,若公司资产的价值跌到OB以下(以左,如OA1),股的持有者就不会偿还那个等于OB的债务。当然,如果选择违约,他就必须将对公司资产的控制权转让给贷款银行,公司所有者的普通股就一文不值了。然而,若公司资产的价值是OA2,公司就会偿还债务OB,而保留其余的价值BA2.在KMV模型中,公司债务的票面价值B就是买入期权中的约定价格。可以看到公司的风险底线(downside risk)被限制在OL,因为“有限责任”保护了普通股的持有人。从而,对一个好公司的股票持有者的回报有一个有限的底线和一个无限延长的上限。 KMV从贷款于期权之间的这种联系之中得到了EDF模型(估计违约频率模型)。以下对EDF作简要介绍。

风险管理能力成熟度模型

风险管理能力成熟度模型 1、目的:通过模型的使用,使咨询顾问对企业的风险管理现状进行评估和经过风险管理咨询改进后的风险管理能力成熟度进行预测,作为形成风险管理能力成熟评估报告及风险管理解决方案的有效工具。 2、应用阶段:风险管理评估、风险管理解决方案设计和实施阶段。 3、方法:风险管理六要素模型、成熟度模型与对标管理模型相结合。 4、工作步骤: 5、工具:风险管理能力成熟度模型 5.1风险管理咨询实施前——风险管理能力成熟度现状评估模型

5.1.1指标说明 5.1.1.1纵向指标 纵向分为五个阶段,表示成熟度总体实现的方式,说明每个阶段的特性。 5.1.1.1.1初始阶段特点:遇到事情是特立特办的,没有归纳总结过程,没有沉淀,必须向领导请示的状态,造成内耗较大。国企这种情况较少,私企较多。 5.1.1.1.2可重复状态:已经有相应的办事流程,对可重复的事项有运作流程。特殊事项才需要领导层判断。 5.1.1.1.3确定阶段:有标准和思考方向,以便不断摸索(有以前经验的沉淀)。通过政策流程标准使其固化。 风险管理成 熟度能力 风险管理六要素 优化阶段 管理阶段 确定阶段 可 重复阶段 初始阶段

5.1.1.1.4管理阶段:处于这个阶段公司的较少,需要把管理量化。(比如在IBM有一些要把管理的要素量化,但前提是要固化,有标准、有流程、有数据、有系统、有素材),提出量化管理思想(从数字角度有说明,使领导容易把控),但不是绝对的量化。 5.1.1.1.5优化阶段:在合理收益前提下,在可接受风险情况下,帮助企业管风险,提高企业效率。通过风险管理的持续改进,不断自我推进,自我改善,形成良性循环。更以风险为导向,去做许多事情。 5.1.1.2横向指标 分为六要素,是分解过程,有相互关系说明,按事务来分,把业务分解为六部分。 5.1.1.2.1业务及政策:有总体目标,必然要有相关政策制度,明确制度与流程的关系。 5.1.1.2.2业务流程:制度要有流程这个载体,制度表单化,表单流程化才能把制度落实下来 5.1.1.2.3人员及组织结构:业务流程要有人来实现,因此要有相关人员及组织结构(落实到组织、部门、岗位、人)组织架构本身对人员有影响(结构能体现人员设置是否重叠) 5.1.1.2.4管理层报告:要通过一定的报送方式(管理报告)才能让管理层了解(表单)运营情况(规划报告、总结报告等) 5.1.1.2.5模型及假设:报告蕴含某些方法和模型,才能保证结论。 5.1.1.2.6系统及数据:报告要有数据和系统支撑(管理上定义的素材)。

风险控制模型(初稿)

风险控制模型(征求意见稿) 前言 担保机构是一个专业性极强的高风险行业,为切实增强本公司风险控制能力,有效控制和降低风险。根据本公司相关管理制度和有关规定,按照授信业务风险管理的前、中、后三个阶段,本着审慎原则,初步设计本公司授信前风险评估、保中风险监控、事后追偿及处置模型,用以指导授信业务决策,并在实际工作中逐步加以完善。 第一部分授信前风险评估 一、客户信用等级评定标准 客户信用等级的评定是风险控制部风险防范的第一步,客户经理在客户基本数据的采集上,应力求做到真实、可靠;评审经理在分析判断经营管理要素时,应力求做到全面、客观、细致,并结合行业及同类企业特点,综合评价客户信用等级。以此测算担保风险的影响程度,判断是否可以给予担保授信。 客户信用等级的评定表 被测评客户名称:年月日 测评项目参照 分值 评分标准测评 项目 参照 分值 评分标准生产企业流通企业生产企业流通企业 A、经营者素质10 <1得0 ≥0.9得4 1、商业经历 2 <0.9得3 2、经营业绩 2 3、速动比率8 ≥1得8 ≥0.8得8 3、信用记录 3 ≥0.8得7 ≥0.6得7 4、管理能力 3 ≥0.5得6 ≥0.4得6 B、客户经济实力15 <0.5得5 <0.4得5 1、净资产8 4、负债净值比率 6

2、固定资产净值+在建工程+长期投资7 D、客户资产管理及盈 利能力 35 C、资金结构30 1、应收账款周转次数7 ≥8得7 ≥10得7 1、资产负债率8 ≤50得8 ≤60得8 ≥4得6 ≥6得6 ≤60得7 ≤70得7 ≥1得5 ≥4得5 ≤70得6 ≤75得6 <1得4 ≥3得4 ≤75得5 ≤80得5 <3得3 ≤80得4 ≤85得4 2、存货周转率8 ≥6得8 ≥6得8 ≤85得3 ≤90得3 ≥1得7 ≥1得7 ≤90得2 ≤95得2 <1得6 <1得6 ≤95得1 ≤100得1 3、销售利润率10 >95得0 >100得0 4、总资产利润率10 2、流动比率8 ≥1.5得8 ≥1.2得8 E、企业发展前景10 ≥1.2得6 ≥1.1得7 1、主要产品生命周期 4 ≥1.1得5 ≥1得6 2、市场预期 2 ≥1得3 ≥0.95得5 3、企业营销环境 4 客户信用等级参照分值实际得分客户信用等级参照分值实际得分AAA 90-100 BBB 60-69 AA 80-89 BB 50-59 A 70-79 B 0-49 授予客户信用等级:评审经理: 说明: 1、客户等级分值:A+B+C+D+E 2、资产负债比率:负债总额/资产总额*100% 3、流动比率:流动资产/流动负债*100% 4、速动比率:速动资产/流动负债*100% 5、负债净值比率:负债总额/资本净值*100% 6、应收帐款周转率(次数);赊销净额/平均应收帐款净额 7、存货周转率:销货成本/平均存货 8、销售利润率:税后利润/销售收入净值*100% 9、总资产利润率:税后利润/年均资产总额*100% 10、评定分值时应结合行业、规模、经营特点灵活掌握。 二、风险系数测算标准 为充分反映风险形态,客户经理应对授信业务进行风险度测算,形成量化指标,作为风险预控的一项客观参考标准。 (一)担保对象权数

软件项目风险管理及管理模型的应用研究

软件项目风险管理及管理模型的应用研究软件项目风险管理是软件项目管理的重要内容。软件项目风险会影响项目计划的实现,如果项目风险变成现实,就有可能影响项目的进度,增加项目的成本,甚至使软件项目不能实现。如果对项目进行风险管理,就可以最大限度地减少风险的发生。但是,目前国内很多软件企业的风险管理意识不强或管理方法不当,结果造成软件项目经常性的延期、超过预算,甚至失败。 成功的项目管理都需要对项目风险进行很好的管理。本文首先对风险管理相关的基本概念、风险的一般属性、特征进行了详细分析。由于软件项目存在其特殊性及要求,因此,在综合以上基本概念的基础上,对软件项目的特点和风险分类进行了分析和研究,并结合作者自己的实践经验对软件项目的各类风险提出了若干建议。本文对软件项目风险管理的主要过程进行了深入的研究,重点对风险识别,风险量化,风险应对计划以及风险监控做了详细的分析研究,并对各个过程的常见问题,常用的方法进行了总结与分析,同时也结合作者自己的实践经验给出了适当的建议。 在介绍了软件项目风险管理的主要过程的基础上,本文进一步研究了当前常用的软件项目风险管理模型,重点分析和研究了CMMI的风险管理模型体系,并引入贝叶斯网络推理的方法对CMMI的风险管理模型进行改进,建立了基于贝叶斯网络推理的CMMI风险管理模型,该模型同时具有CMMI风险管理的流程范性的优势,也具有贝叶斯网络的概率推理的优势。本文最后结合实际深入分析和研究了基于贝叶斯网络推理的CMMI风险管理模型在软件项目中的应用,通过使用该模型使公司的风险管理水平得到了提高并且公司也顺利通过了CMMI 3、CMMI 4级认证,充分证明了基于贝叶斯网络推理的CMMI风险管理模型对于软件项目的风险管理是有效的也是满足CMMI体系要求的。

工程项目风险管理

工程项目风险管理

第十一章项目风险管理 11.1 风险管理概述 工程项目是一种一次性、独特性和不确定性较高的工作,存在着很大的风险性,所以必须开展项目风险管理。 工程项目的实现是一个存在着很大不确定性的过程,因为这一过程是一个复杂的、一次性的、创新的,并涉及到许多关系与变数的过程。工程项目的这些特性造成了在项目的实现过程中存在着各种各样的风险,如果不能很好地管理这些风险将会造成项目的损失,甚至导致项目目标不能实现。 项目风险管理的主要任务是对工程项目实现的过程中的不确定性和风险性事件或问题的管理。 风险概念:是指由于但是者不可预见的因素,使得最终结果与但是者的期望城市较大背离,并存在使当事者蒙受损失的可能性。 项目风险的概念:是指由于项目所处的环境和条件本身的不确定性,和项目业主/顾客、项目组织或项目的某个当事者主观上不能准确预见或控制的因素影响,使项目的最终结果与当事者的期望产生背离,并存在给当事者带来损失的可能性。 11.2 项目风险管理角色描述

工程项目风险管理贯穿于工程项目实现的全过程,对于工程项目的承包方,从准备投标开始直到保修期结束。在整个过程中,因各阶段存在的风险因素不同,风险产生的原因不同,管理的主要责任者、管理方法手段也会有所区别,在项目经理承接该项目之前,风险管理的责任主要集中于企业管理层,并主要是从项目宏观上进行风险管理,而工程项目一旦交由项目经理负责后,项目风险管理的主要责任就落实到项目经理以及项目经理所组建的项目团队。 但无论谁是项目风险管理的主要责任人,对于项目整体,都要贯彻全员风险管理意识。 11.3 项目风险管理流程(见附图11.1) 11.4 风险管理规划(从属于项目管理计划) 11.4.1项目风险管理规划的依据 事业环境因素、组织过程资产、项目范围说明书、项目管理计划书 11.4.2项目风险管理规划的方法 规划会议: 1、参会人员:由项目经理、项目团队成员、厉害相关方和其他人员参与。 2、会议议题:A、确定风险管理活动的基本计划; B、分配风险职责;

风险管理模型

概念与结构 ?企业风险,指未来的不确定性对企业实现其经营目标的影响。企业风险一般可分为战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险等;也可以能否为企业带来盈利等机会为标志,将风险分为纯粹风险(只有带来损失一种可能性)和机会风险(带来损失和盈利的可能性并存)。 ?全面风险管理,指企业围绕总体经营目标,通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程,培育良好的风险管理文化,建立健全全面风险管理体系,包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统,从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 ?内部控制系统,指围绕风险管理策略目标,针对企业战略、规划、产品研发、投融资、市场运营、财务、内部审计、法律事务、人力资源、采购、加工制造、销售、物流、质量、安全生产、环境保护等各项业务管理及其重要业务流程,通过执行风险管理基本流程,制定并执行的规章制度、程序和措施。

?风险管理的基本流程: 1.2 全面风险管理总体目标 ?(一)确保将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内; ?(二)确保内外部,尤其是企业与股东之间实现真实、可靠的信息沟通,包括编制和提供真实、可靠的财务报告; ?(三)确保遵守有关法律法规; ?(四)确保企业有关规章制度和为实现经营目标而采取重大措施的贯彻执行,保障经营管理的有效性,提高经营活动的效率和效果,降低实现经营目标的不确定性; ?(五)确保企业建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划,保护企业不因灾害性风险或人为失误而遭受重大损失。 2、全面风险管理的基本任务: 2.1 全面风险管理基本框架

风险控制模型

风险控制模型 前言 担保机构是一个专业性极强的高风险行业,为切实增强本公司风险控制能力,有效控制和降低风险。根据本公司相关管理制度和有关规定,按照授信业务风险管理的前、中、后三个阶段,本着审慎原则,初步设计本公司授信前风险评估、保中风险监控、事后追偿及处置模型,用以指导授信业务决策,并在实际工作中逐步加以完善。 第一部分授信前风险评估 一、客户信用等级评定标准 客户信用等级的评定是风险控制部风险防范的第一步,客户经理在客户基本数据的采集上,应力求做到真实、可靠;评审经理在分析判断经营管理要素时,应力求做到全面、客观、细致,并结合行业及同类企业特点,综合评价客户信用等级。以此测算担保风险的影响程度,判断是否可以给予担保授信。 客户信用等级的评定表 被测评客户名称:年月日 测评项目参照 分值 评分标准测评 项目 参照 分值 评分标准生产企业流通企业生产企业流通企业 A、经营者素质10 <1得0 ≥0.9得4 1、商业经历 2 <0.9得3 2、经营业绩 2 3、速动比率8 ≥1得8 ≥0.8得8 3、信用记录 3 ≥0.8得7 ≥0.6得7 4、管理能力 3 ≥0.5得6 ≥0.4得6 B、客户经济实力15 <0.5得5 <0.4得5 1、净资产8 4、负债净值比率 6

2、固定资产净值+在建工程+长期投资7 D、客户资产管理及盈 利能力 35 C、资金结构30 1、应收账款周转次数7 ≥8得7 ≥10得7 1、资产负债率8 ≤50得8 ≤60得8 ≥4得6 ≥6得6 ≤60得7 ≤70得7 ≥1得5 ≥4得5 ≤70得6 ≤75得6 <1得4 ≥3得4 ≤75得5 ≤80得5 <3得3 ≤80得4 ≤85得4 2、存货周转率8 ≥6得8 ≥6得8 ≤85得3 ≤90得3 ≥1得7 ≥1得7 ≤90得2 ≤95得2 <1得6 <1得6 ≤95得1 ≤100得1 3、销售利润率10 >95得0 >100得0 4、总资产利润率10 2、流动比率8 ≥1.5得8 ≥1.2得8 E、企业发展前景10 ≥1.2得6 ≥1.1得7 1、主要产品生命周期 4 ≥1.1得5 ≥1得6 2、市场预期 2 ≥1得3 ≥0.95得5 3、企业营销环境 4 客户信用等级参照分值实际得分客户信用等级参照分值实际得分AAA 90-100 BBB 60-69 AA 80-89 BB 50-59 A 70-79 B 0-49 授予客户信用等级:评审经理: 说明: 1、客户等级分值:A+B+C+D+E 2、资产负债比率:负债总额/资产总额*100% 3、流动比率:流动资产/流动负债*100% 4、速动比率:速动资产/流动负债*100% 5、负债净值比率:负债总额/资本净值*100% 6、应收帐款周转率(次数);赊销净额/平均应收帐款净额 7、存货周转率:销货成本/平均存货 8、销售利润率:税后利润/销售收入净值*100% 9、总资产利润率:税后利润/年均资产总额*100% 10、评定分值时应结合行业、规模、经营特点灵活掌握。 二、风险系数测算标准 为充分反映风险形态,客户经理应对授信业务进行风险度测算,形成量化指标,作为风险预控的一项客观参考标准。 (一)担保对象权数

模型及其在金融风险管理中的应用

Var模型及其在金融风险管理中的应用 姓名:王姗姗学号:201004020132指导老师:冯艳刚 目录 一、VaR方法的产生 二、VaR的定义 三、VaR的计算 (一)ω和R 的概率分布函数未知 (二)ω和R 服从正态分布 (三) ω和R 服从非正态的概率分布 四、风险价值的度量模型 (一) 德尔塔—正态评价法 (二)历史模拟法(Historical Simulation approaches,缩写为HS) (三) 蒙特卡罗模拟法(Monte-Carlo Simulation,简称MS)五、VaR的应用 (一) 用于金融监管 (二) 用于风险控制 (三) 用于业绩评估 六、实证分析 (一)蒙特卡罗模拟法的基本原理 (二)蒙特卡罗模拟法的应用 (三)一般的蒙特卡罗模拟法计算VaR (四)模型验证 (五)实例计算 七、VaR的优缺点 (一) 优点

(二) 缺点 摘要:随着金融行业的不断发展,金融风险管理越来越显得重要,运用什么样的方法去做科学的风险测量逐渐成为热门领域,本文主要介绍最近受到金融业广泛认可的风险定量分析方法VaR(value at risk)。文章包括对VaR各个方面的介绍,希望能对这种重要的金融统计方法做个详细的介绍。由于VaR方法是统计学在金融领域的具体应用,所以本文也算是对金融与统计之间的互相渗透做某一方面的介绍。 关键词:VaR 金融风险管理蒙特卡罗模拟 一、VaR方法的产生 二战以后,由于全球经济活动的日渐国际化,各个微观经济主体所处的经济,政治和社会环境日渐复杂,其运作同样面临着日益多样且增大的风险。这一点在金融市场中的表现较为突出。所谓金融风险,是指由于各个经济活动中的不确定性所导致的资金在筹措和运用中产生损失的可能性。金融风险主要有如下几种类型: 市场风险,是指由于金融资产或负债的市场价格波动而产生的风险;信用风险,是指由于交易对方不履行合约或者无力履行合约而产生的风险;操作风险,是指由于无法进行预期的交易而产生的风险; 流动性风险,是指由于金融市场流动性不足或者金融交易者的资金流动性不足而产生的风险,等等。 在全部的金融风险中,市场风险和信用风险是最为广泛的两种。过去,在金融市场价格相对稳定的条件下,人们注意的主要是金融市场的信用风险,而基本上不考虑市场风险的因素。例如, 70 年代的金融风险管理几乎全部都是对信用风险的管理。然而,自70年代初布雷顿森林体系崩溃以来,在浮动汇率制下,汇率、利率等金融产品价格的变动日益趋向于频繁和无序。由于80 年代以来,金融创新以及信息技术日新月异的发展,以及世界各国金融自由化的潮流使金融市场的波动更加剧烈,由于分散金融风险的需要, 金融衍生工具(Financial derivative

(风险管理)软件项目风险管理计划

韩万江姜立新,《软件项目管理案例教程》,机械工业出版社,2005-02 【丛书名】国家示范性软件学院系列教材 10软件项目风险管埋计划 (2) 10.1软件项目风险管理概述 (2) 10.1.1风险概念 (2) 10.1.2风险类型 (4) 10.1.3风险的基本性质 (5) 10.1.4风险管理概述 (5) 10.1.5风险管理的意义 (5) 10.2风险识别 (6) 10.2.1概念 (7) 10.2.2德尔菲方法 (7) 10.2.3头脑风暴法 (7) 10.2.4情景分析法 (7) 10.2.5风险条目恼查表 (7) 10.2.6真他方法 (13) 10.2.7风险识别的结果 (13) 10.3风险评估 (13) 10.3.1概念 (14) 10.3.2定性风险评估 (14) 10.3.3定量风险评估 (15) 10.3.4风险分析结果表 (17) 10.4风险规划 (19) 10.4.1概忿 (19) 10.4.2回避风险 (19) 10.4.3转移风险 (19) 10.4.4损失控制 (19) 10.4.5自留风险 (20) 10.4.6风险规划结果 (20) 10.5风险控制 (20) 10.6风险管埋的建议 (21) 10.7案例说明 (21) 10.8小结 (22) 10.9习题 (22)

10软件项目风险管埋计划 任何项目都有一定的不确定性,如果没有很好的风险管理,项目就可能遇到麻烦。所以,在软件项目管理过程中,风险计划也是一个重要的计划,只有进行合理的风险管理,制定及时的风险计划,才能防崽于未然,做到主动控制风险,而不是被动地被风险所控制。本章我们进人路线图的第9站:风险计划,如图10—1所示。 图10-1路线图第9站:风险计划 10.1软件项目风险管理概述 在软件项目的开发过程中,必然要使用一些新技术、新产品,同时由于软件系统本身的结枸和技术复杂性的原因,需要投人大量人力、物力和财力,这就造成开发过程中存在某些“未知量”或“不确定因素”,这必然给项目的开发带来一定程度的风险,也可能会使项目计划失败或不能完全达到预期目标。因此,对项目风险进行科学、准确的判别,为项目决策层和管理人员提供科学的评估方法,是十分必要的。 项目中的风险有很多种,没有风险的项目几乎是不存在的,只是风险的多少、严重程度不同而已。 10.1.1风险概念 风险是损失发生的不确定性,是对潜在的、未来可能发生损害的一种度量。如果风险确实发生了,则它的发生会对项目产生有害的或者负面的影响。例如,在软件测试期间经常会发现故障,因此一个合理的项目必须做好发现故障时对它们进行修复的计划。同样,项目开发过程中几乎总悬会出现某些变更申请,因此项目管理必须相应地准备好变更计划,以处理这些事件。 另一方面,风险是一种概率事件——它可能发生也可能不发生。因此,我们通常会表现出很乐观,不是看不到风险就是希望它们不会发生。如果风险真出现了,这种态度会使项目陷入困境,这是一个大型项目中很可能发生的事情。因此,风险管理被认为是管理大型软件项目的最佳实践。 风险管理旨在识别出风险,然后采取措施使它们对项目的影响最小。风险管理是软件管理中相对较新的领域,它首次出现于贝姆(Bochm)关子风险管理的指商中。自那以后,软件的风险管理逐渐被人们所认识。

项目风险管理案例

项目风险管理案例 介绍 本报告研究了由波音737 Max模型引起的企业风险以及波音风险的处理。此外,报告探索了与公司风险有关的两种理论模型,比较了两种模型,并区分了它们的不同重点和特征。之后,该报告结合了风险理论和模型,分析了737 Max引起的风险事件,包括事故原因,风险的关键点以及波音公司处理风险的方式。最后,报告总结了波音公司的风险管理及其对波音公司的后续影响。 框架1-风险管理框架的组成部分 1.1回避 即使在平稳的发展环境中,企业也应建立预防风险的监控机制。这样,即使发生风险,公司也有信心并能够应对风险带来的挑战,减少可能的风险,并承担较小的损失。企业越早意识到风险的存在及其可能带来的威胁,就越早采取措施预防和控制风险并消除萌芽中的一些可避免风险。 1.2准备 谨慎防范是谨慎避免后可能发生风险的下一个保护步骤,这是一种更加积极和领先的行动。通过组建专门的团队来管理风险,制定处理风险的政策,分析可用于应对风险的资源,安排学习课程以使员工为任何可能的风险做好准备,以及购买保险以确保企业为潜在的风险做好准备公司应对风险造成的可能损失。 1.3根本原因分析 对根本原因或风险的根本原因的分析是基础部分,因为它讨论了风险发生的原因并为解决风险的解决方案提供了线索。风险的原因可能是自然灾害,人为错误和系统错误等。它可以帮助企业了解在哪里解决问题,如何应对挑战以及向谁解释。 1.4回应 菲尔普斯还指出,应对风险意味着为应对风险而采取的措施,包括探索根本原因,

组建专门的风险处理团队,与相关利益相关者进行沟通等。沟通被认为是最有效的方法。应对风险的重要一步,尤其是与内部人员的互动以使他们做好准备,还需要与外部利益相关者(例如政府,社交媒体实体和消费者)进行互动。 1.5分辨率 应对风险需要统一的战略和人力资源,以便随时监控和跟进风险的发展和处理。此外,一旦克服了风险,企业应评估为避免风险而进行的先前工作,并评估和改进工作。 2框架2-风险管理周期 2.1风险识别 当风险仍处于潜伏期时,单个或多种激励措施逐渐出现并聚集在一起,并显示出一些迹象,表明风险即将爆发。风险的爆发可能是由于公司的发现,或者是导致风险爆发的外界披露。很多时候,公司风险事件是由社交媒体披露引起的,这要求公司紧急应对公共关系事件。 2.2风险升级 公司风险爆发,并通过媒体报道,政府干预和行动,公众宣传或公司本身采取的行动而升级,给公司带来了更深远的影响。 2.3风险干预 风险干预措施可能包括政府,社会组织和公司本身采取的应对风险并防止进一步负面结果的措施。对于某些大规模风险,公司可能需要动员政府部门,相关的社会组织,甚至媒体资源来应对风险,积极沟通,控制风险隐患的范围和程度,并减少公共风险或风险的影响。二次公共风险的发生。 2.4解决风险 解决风险的时期可以说是公共风险的关键和巩固时期。为了阻止类似或其他风险的再次发生并减少残留问题的负面影响,企业应分析和审查风险过程,例如分析

常见项目管理模型的研究与分析

常见项目管理模型的研究与分析 软件项目管理是为了使软件项目能够按照预定的成本、进度、质量顺利完成,而对成本、人员、进度、质量、风险等进行分析和管理的活动。其根本目的是为了让软件项目尤其是大型软件项目的整个软件生命周期都能在管理者的控制之下,以预定成本按期、保质的完成并交付用户使用。 软件项目管理是项目管理在软件行业中的应用,但是和其他的项目管理相比有着自身的特殊性。首先,软件是纯知识产品,其开发进度和质量有时难以估计和度量,生产效率也难以预测和保证。其次,软件系统的复杂性也导致了开发过程中各种风险的难以预见和控制。美国国防部曾专门就软件项目失败的原因进行调查,发现大多数软件开发项目的失败,并不是软件开发技术方面的原因,而是由于不适当的管理造成的。为了解决这个问题,国外各大组织机构与研究者做了很多研究与总结工作,提出了一些典型的项目管理模型。 (1)传统模型 在20实际80年代之前,瀑布模型一直被广泛采用的生命周期模型,现在它仍然是软件工程中应用得最广泛的过程模型。它的核心思想在于按工序化简,实现与设计分离和结构化的分析与设计方法。采用瀑布模型可以保证系统在整体上的充分把握,但由于阶段划分过于严格,由大量文档驱动,导致最终开发出的软件产品不能真正满足用户的需要。V模型是对瀑布模型的一种改进,开发活动和测试活动几乎同时进行,从而极大的减少bug和error出现的几率,但是这样也忽视了测试对需求分析,系统设计的验证,从而导致验收测试后延过长。 快速原型模型则是先建立一个满足基本要求的原型系统,通过测试和运行,有用户提出进一步细致的需求,然后修改和完善原型系统,并反复进行这个过程直到用户满意。该模型擅于解决需求复杂且不确定的系统,但工作成果浪费的可能性也会很大。 增量模型又称演化模型,它不是在项目结束时一次性提交,而是分块逐次开发的提交。其核心思想是认为所有的阶段都可以细分迭代,每一次迭代都会产生 一个可以发布的产品,这个产品是最终产品的一个子集。优点在于尽早得到用户反馈,降低风险,持续测试与集成,提高了软件的复用性。但它要求软件体系结构必须具有开放性,且不能破坏原来已经开发出来的产品。 螺旋模型则吸收了上述几个模型的优点,并在整个开发过程中加入了风险分析,通过将瀑布模型的多个阶段转化为多个迭代过程中,以减少项目的风险。但是可操作性不高,且不适合小型项目。 (2)RUP RUP(Rational Unified Process是Rational公司推出的软件过程模型,它是软件业界迄今为止商品化最成功的软件过程模型。其目标是确保软件产品达到高质量,能够满足最终用户需求。它汲取了面向对象的软件工程领域多年来的优秀研究成果,利用了新的可视化建模标准UML(U nified Modeli ng Lan guage ),是软件工程发展的新成果。RUP作为一个通用过程框架,可以应付种类广泛的软件

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