一元线性回归模型
一、单项选择题
1、变量之间的关系可以分为两大类__________。A
A 函数关系与相关关系
B 线性相关关系和非线性相关关系
C 正相关关系和负相关关系
D 简单相关关系和复杂相关关系
2、相关关系是指__________。D
A 变量间的非独立关系
B 变量间的因果关系
C 变量间的函数关系
D 变量间不确定性的依存关系
3、进行相关分析时的两个变量__________。A
A 都是随机变量
B 都不是随机变量
C 一个是随机变量,一个不是随机变量
D 随机的或非随机都可以
4、表示x 和y 之间真实线性关系的是__________。C
A 01???t t
Y X ββ=+ B 01()t t E Y X ββ=+ C 01t t t Y X u ββ=++ D 01t t Y X ββ=+
5、参数β的估计量?β
具备有效性是指__________。B
A ?var ()=0β
B ?var ()β为最小
C ?()0β
β-= D ?()ββ-为最小 6、对于01??i i i
Y X e ββ=++,以σ?表示估计标准误差,Y ?表示回归值,则__________。B
A i i ??0Y Y 0σ∑=时,(-)=
B 2i i ??0Y Y σ∑=时,(-)=0
C i i ??0Y Y σ∑=时,(-)为最小
D 2i i ??0Y Y σ∑=时,(-)为最小
7、设样本回归模型为i 01i i
??Y =X +e ββ+,则普通最小二乘法确定的i ?β的公式中,错误的是__________。D
A ()()()
i
i 1
2
i
X X Y -Y ?X X β--∑∑= B ()
i i i i 1
2
2
i i n X Y -X Y ?n X -X β∑∑∑∑∑=
C i i 1
22
i X Y -nXY
?X -nX β∑∑=
D i i i i
1
2
x
n X Y -X Y ?βσ
∑∑∑=
8、对于i 01i i
??Y =X +e ββ+,以?σ表示估计标准误差,r 表示相关系数,则有__________。D
A ?0r=1σ
=时, B ?0r=-1σ
=时, C ?0r=0σ
=时, D ?0r=1r=-1σ
=时,或 9、产量(X ,台)与单位产品成本(Y ,元/台)之间的回归方程为?Y
356 1.5X -=,这说明__________。D
A 产量每增加一台,单位产品成本增加356元
B 产量每增加一台,单位产品成本减少1.5元
C 产量每增加一台,单位产品成本平均增加356元
D 产量每增加一台,单位产品成本平均减少1.5元
10、在总体回归直线01
?E Y X ββ+()=中,1β表示__________。B A 当X 增加一个单位时,Y 增加1β个单位
B 当X 增加一个单位时,Y 平均增加1β个单位
C 当Y 增加一个单位时,X 增加1β个单位
D 当Y 增加一个单位时,X 平均增加1β个单位
11、对回归模型i 01i i Y X u ββ+=+进行检验时,通常假定i u 服从__________。C
A 2i N 0) σ(,
B t(n-2)
C 2N 0)σ(,
D t(n)
12、以Y 表示实际观测值,?Y
表示回归估计值,则普通最小二乘法估计参数的准则是使__________。D
13、设Y 表示实际观测值,?Y 表示OLS 估计回归值,则下列哪项成立__________。
D
14、用OLS 估计经典线性模型i 01i i Y X u ββ+=+,则样本回归直线通过点_________。D
15、以Y 表示实际观测值,?Y
表示OLS 估计回归值,则用OLS 得到的样本回归直线i 01i
???Y X ββ+=满足__________。A 16、用一组有30个观测值的样本估计模型i 01i i Y X u ββ+=+,在0.05的显着性水平下对1β的显着性作t 检验,则1β显着地不等于零的条件是其统计量t 大于
__________。D
A t0.05(30)
B t0.025(30)
C t0.05(28)
D t0.025(28)
17、已知某一直线回归方程的判定系数为0.64,则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为__________。B
A 0.64
B 0.8
C 0.4
D 0.32
18、相关系数r的取值范围是__________。D
A r≤-1
B r≥1
C 0≤r≤1
D -1≤r≤1
19、判定系数R2的取值范围是__________。C
A R2≤-1
B R2≥1
C 0≤R2≤1
D -1≤R2≤1
20、某一特定的X水平上,总体Y分布的离散度越大,即σ2越大,则__________。A
A 预测区间越宽,精度越低
B 预测区间越宽,预测误差越小
C 预测区间越窄,精度越高
D 预测区间越窄,预测误差越大
22、如果X和Y在统计上独立,则相关系数等于__________。C
A 1
B -1
C 0
D ∞
23、根据决定系数R2与F统计量的关系可知,当R2=1时,有__________。D
A F =1
B F =-1
C F =0
D F =∞
24、在C —D 生产函数βαK AL Y =中,__________。A
A.α和β是弹性
B.A 和α是弹性
C.A 和β是弹性
D.A 是弹性
25、回归模型i i i u X Y ++=10ββ中,关于检验010=β:H 所用的统计量
)?(?1
11βββVar -,
下列说法正确的是__________。D
A 服从)(22
-n χ B 服从)
(1-n t C 服从)(12
-n χ D 服从)(2-n t
26、在二元线性回归模型i i i i u X X Y +++=22110βββ中,1β表示__________。A
A 当X2不变时,X1每变动一个单位Y 的平均变动。
B 当X1不变时,X2每变动一个单位Y 的平均变动。
C 当X1和X2都保持不变时,Y 的平均变动。
D 当X1和X2都变动一个单位时,Y 的平均变动。
27、在双对数模型i i i u X Y ++=ln ln ln 10ββ中,1β的含义是__________。D
A Y 关于X 的增长量
B Y 关于X 的增长速度
C Y 关于X 的边际倾向
D Y 关于X 的弹性
26、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为
i i X Y ln 75.000.2ln +=,这表明人均收入每增加1%,人均消费支出将增加__________。
C
A 2%
B 0.2%
C 0.75%
D 7.5%
28、按经典假设,线性回归模型中的解释变量应是非随机变量,且__________。A
A 与随机误差项不相关
B 与残差项不相关
C 与被解释变量不相关
D 与回归值不相关
29、根据判定系数R 2与F 统计量的关系可知,当R 2=1时有__________。 C
A.F=1 ??
B.F=-1? ?
C.F=∞ ?
D.F=0
30、下面说法正确的是__________。 D
A.内生变量是非随机变量 ??
B.前定变量是随机变量
C.外生变量是随机变量?? ? ?
D.外生变量是非随机变量
31、在具体的模型中,被认为是具有一定概率分布的随机变量是__________。A
A.内生变量
B.外生变量
C.虚拟变量
D.前定变量
32、回归分析中定义的__________。B
A.解释变量和被解释变量都是随机变量
B.解释变量为非随机变量,被解释变量为随机变量
C.解释变量和被解释变量都为非随机变量
D.解释变量为随机变量,被解释变量为非随机变量
33、计量经济模型中的被解释变量一定是__________。C
A .控制变量
B .政策变量
C .内生变量
D .外生变量
二、多项选择题
1、指出下列哪些现象是相关关系__________。ACD
A 家庭消费支出与收入
B 商品销售额与销售量、销售价格
C 物价水平与商品需求量
D 小麦高产与施肥量
E 学习成绩总分与各门课程分数
2、一元线性回归模型i 01i i Y X u ββ+=+的经典假设包括__________。ABCDE
A ()0t E u =
B 2var()t u σ=
C cov(,)0t s u u =
D (,)0t t Cov x u =
E 2~(0,)t u N σ
3、以Y 表示实际观测值,?Y
表示OLS 估计回归值,e 表示残差,则回归直线满足__________。ABE
4、?Y
表示OLS 估计回归值,u 表示随机误差项,e 表示残差。如果Y 与X 为线性相关关系,则下列哪些是正确的__________。AC
5、?Y
表示OLS 估计回归值,u 表示随机误差项。如果Y 与X 为线性相关关系,则下列哪些是正确的__________。BE
6、回归分析中估计回归参数的方法主要有__________。CDE
A 相关系数法
B 方差分析法
C 最小二乘估计法
D 极大似然法
E 矩估计法
7、用OLS 法估计模型i 01i i Y X u ββ+=+的参数,要使参数估计量为最佳线性无偏估计量,则要求__________。ABCDE
A i E(u )=0
B 2i Var(u )=σ
C i j Cov(u ,u )=0
D i u 服从正态分布
E X 为非随机变量,与随机误差项i u 不相关。
8、假设线性回归模型满足全部基本假设,则其参数的估计量具备__________。CDE
A 可靠性
B 合理性
C 线性
D 无偏性
E 有效性
9、普通最小二乘估计的直线具有以下特性__________。ABDE
A 通过样本均值点(,)X Y
B ?i i
Y Y =∑∑ C 2?()0i i
Y Y -=∑ D 0i e =∑
E (,)0i i Cov X e =
10、由回归直线i 01i
???Y X ββ+=估计出来的i ?Y 值__________。ADE A 是一组估计值 B 是一组平均值
C 是一个几何级数
D 可能等于实际值Y
E 与实际值Y 的离差之和等于零
11、反映回归直线拟合优度的指标有__________。
A 相关系数
B 回归系数
C 样本决定系数
D 回归方程的标准差
E 剩余变差(或残差平方和)
12、对于样本回归直线i 01i
???Y X ββ+=,回归变差可以表示为__________。ABCDE A 22i i i i
?Y Y -Y Y ∑∑ (-) (-) B 221i i
?X X β∑(-) C 22
i i R Y Y ∑(-)
D 2i i
?Y Y ∑(-) E 1i i i i ? X X Y Y β∑(-()
-) 13对于样本回归直线i 01i
???Y X ββ+=,?σ为估计标准差,下列决定系数的算式中,正确的有__________。ABCDE
A 2i i 2
i
i
?Y Y Y Y ∑∑
(-)(-) B 2i i 2
i
i
?Y Y 1Y Y ∑∑
(-)-(-)
C
221i i
2
i
i
?X X Y Y β∑∑
(-)(-)
D
1i i i i 2
i
i
?X X Y Y Y Y β∑∑
(-()
-)(-)
E 22i i ?n-2)1Y Y σ∑
(-
(-)
14、下列相关系数的算式中,正确的有__________。ABCDE
A
X Y
XY XY
σσ-
B i i i i X Y
X X Y Y n σσ∑
(-()
-)
C
X Y
cov (X,Y)
σσ
D
i
i
i
i
2
2
i
i
i
i
X X Y Y X X Y Y ∑∑
∑(-()-)(-)(-)
E
i i 2
2
i
i
i
i
X Y -nX Y
X X Y Y ∑∑
∑g (-)(-)
15、判定系数R 2可表示为__________。BCE
A 2RSS
R =
TSS
B 2ESS
R =
TSS
C 2RSS
R =1-
TSS
D 2ESS
R =1-
TSS
E 2ESS
R =
ESS+RSS
16、线性回归模型的变通最小二乘估计的残差i e 满足__________。ACDE
A i e 0∑=
B i i e Y 0∑=
C i i
?e Y 0∑= D i i e X 0∑=
E i i cov(X ,e )=0
17、调整后的判定系数2R 的正确表达式有__________。BCD
A 2i i 2
i
i
Y Y /(n-1)?Y Y /(n-k)∑∑
(-)1-(-) B 2
i
i
2
i
i
?Y Y /(n-k-1)1Y Y /(n-1)∑∑(-)-(-)
C 2
(n-1)1(1-R )(n-k-1)
- D 22
k(1-R )R n-k-1-
E 2(n-k)
1(1+R )
(n-1)
- 18、对总体线性回归模型进行显着性检验时所用的F 统计量可表示为__________。BC
A
ESS/(n-k)RSS/(k-1) B ESS/(k-1)
RSS/(n-k)
C 22R /(k-1)(1-R )/(n-k)
D 22
(1-R )/(n-k)R /(k-1)
E 22
R /(n-k)(1-R )/(k-1)
三、名词解释
函数关系与相关关系
线性回归模型
总体回归模型与样本回归模型最小二乘法
高斯-马尔可夫定理
总变量(总离差平方和)
回归变差(回归平方和)
剩余变差(残差平方和)
估计标准误差
样本决定系数
相关系数
显着性检验
t检验
经济预测
点预测
区间预测
拟合优度
残差
四、简答
1、在计量经济模型中,为什么会存在随机误差项?
答:①模型中被忽略掉的影响因素造成的误差;②模型关系认定不准确造成的误差;③变量的测量误差;④随机因素。这些因素都被归并在随机误差项中考虑。因此,随机误差项是计量经济模型中不可缺少的一部分。
2、古典线性回归模型的基本假定是什么?
答:①零均值假定。即在给定x t 的条件下,随机误差项的数学期望(均值)为0,即t E(u )=0。②同方差假定。误差项t u 的方差与t 无关,为一个常数。③无自相关假定。即不同的误差项相互独立。④解释变量与随机误差项不相关假定。⑤正态性假定,即假定误差项t u 服从均值为0,方差为2 的正态分布。
3、总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。
答:主要区别:①描述的对象不同。总体回归模型描述总体中变量y 与x 的相互关系,而样本回归模型描述所观测的样本中变量y 与x 的相互关系。②建立模型的不同。总体回归模型是依据总体全部观测资料建立的,样本回归模型是依据样本观测资料建立的。③模型性质不同。总体回归模型不是随机模型,样本回归模型是随机模型,它随着样本的改变而改变。
主要联系:样本回归模型是总体回归模型的一个估计式,之所以建立样本回归模型,目的是用来估计总体回归模型。
4、试述回归分析与相关分析的联系和区别。
答:两者的联系:①相关分析是回归分析的前提和基础;②回归分析是相关分析的深入和继续;③相关分析与回归分析的有关指标之间存在计算上的内在联系。
两者的区别:①回归分析强调因果关系,相关分析不关心因果关系,所研究的两个变量是对等的。②对两个变量x 与y 而言,相关分析中:xy yx r r =;但在回归分
析中,01???t t
y b b x =++和01???t t x a a y =++却是两个完全不同的回归方程。③回归分析对资料的要求是:被解释变量y 是随机变量,解释变量x 是非随机变量。相关分析对资料的要求是两个变量都随机变量。
5、在满足古典假定条件下,一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质?
答:①线性,是指参数估计量0?b 和1
?b 分别为观测值t y 和随机误差项t u 的线性函数或线性组合。②无偏性,指参数估计量0?b 和1
?b 的均值(期望值)分别等于总体参数0b 和1b 。③有效性(最小方差性或最优性),指在所有的线性无偏估计量中,最小二乘
估计量0?b 和1
?b 的方差最小。 6、简述BLUE 的含义。
答:在古典假定条件下,OLS 估计量0?b 和1
?b 是参数0b 和1b 的最佳线性无偏估计量,即BLUE ,这一结论就是着名的高斯-马尔可夫定理。
7、对于多元线性回归模型,为什么在进行了总体显着性F 检验之后,还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验?
答:多元线性回归模型的总体显着性F 检验是检验模型中全部解释变量对被解释变量的共同影响是否显着。通过了此F 检验,就可以说模型中的全部解释变量对被解释变量的共同影响是显着的,但却不能就此判定模型中的每一个解释变量对被解释变量的影响都是显着的。因此还需要就每个解释变量对被解释变量的影响是否显着进行检验,即进行t 检验。
五、综合题
1、下表为日本的汇率与汽车出口数量数据,
年度 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
X Y 168 661 145 631 128 610 138 588 145 583 135 575 127 567 111 502 102 446 94
379
X:年均汇率(日元/美元)
Y:汽车出口数量(万辆)
问题:
(1)画出X 与Y 关系的散点图。
(2)计算X 与Y 的相关系数。
其中X 129.3=,Y 554.2=,2X X 4432.1∑(-)=,2
Y Y 68113.6∑(-)=,
(3)若采用直线回归方程拟和出的模型为
t 值 1.2427 7.2797 R 2=0.8688 F=52.99
解释参数的经济意义。
解答:(1)散点图如下:
(2)2
2
()()
16195.4
4432.168113.6
()()
XY X X Y Y r X X Y Y --=
=
?--∑∑∑=0.9321
(3)截距项81.72表示当美元兑日元的汇率为0时日本的汽车出口量,这个数据没有实际意义;斜率项3.65表示汽车出口量与美元兑换日元的汇率正相关,当美元兑换日元的汇率每上升1元,会引起日本汽车出口量上升3.65万辆。
2、已知一模型的最小二乘的回归结果如下:
标准差 (45.2) (1.53) n=30 R 2=0.31
其中,Y :政府债券价格(百美元),X :利率(%)。
回答以下问题:
(1)系数的符号是否正确,并说明理由;
(2)为什么左边是i
?Y 而不是Yi ; (3)在此模型中是否漏了误差项u i ;
(4)该模型参数的经济意义是什么。
答:(1)系数的符号是正确的,政府债券的价格与利率是负相关关系,利率的上升会引起政府债券价格的下降。
(2)
(3)
(4)常数项101.4表示在X 取0时Y 的水平,本例中它没有实际意义;系数(-4.78)表明利率X 每上升一个百分点,引起政府债券价格Y 降低478美元。
3、估计消费函数模型i i i C =Y u αβ++得
t 值 (13.1)(18.7) n=19 R 2
=0.81
其中,C :消费(元) Y :收入(元)
已知0.025(19) 2.0930t =,0.05(19) 1.729t =,0.025(17) 2.1098t =,0.05(17) 1.7396t =。