《数据、模型与决策(第13版)》第13章 决策分析
13
13.1
13.2
13.3
13.4 13.5 13.6
13.1
PDC
consequence
payoff
decision alternative
state of nature
d 1—— 30 d 2—— 60 d 3
—— 90
s 1—— s 2
——
chance event
13.1.1
influence diagram
d 1 d 2 d 3
s 1 s 2
PDC
decision node
chance node
n o d e
consequence node
13.1.2
13.1.3
decision tree
1
2
3
4
8
7
14
5
20
-9 PDC 100
branch
13.2
13.2.1
13.2.2
13.2.3
13.3
13.3.1
expected value approach
——
——
——
expected value, EV
=
1
2
3
4
8
7
14
5
20
-9
×
13.3.2
——
expected value with perfect information
——
expected value without perfect information
——
expected value of perfect information
expected value of perfect information, EVPI
8714
520-9
2
1
3
1
2
7
20
=
3
4
13.4
13.4.1
risk analysis
risk profile
800 0.8 700 0.2 1400 0.8 500 0.2 2000 0.8 900 0.2
PDC
13.4.2
风险投资项目评估决策(DOC9)
风险投资项目评估决策 国外同类研究现状分析 风险投资的对象是新创企业，市场前景等各方面都存在大量的不确定性；风险投资是名副其实的一种高风险性的投资行为。要想降低风险，方法是在投资前较准确的预计风险之所在，投资后对其加以有效的管理控制。可见投资前预测风险是防范风险的关键环节。预测风险取决于有效的风险投资的评估决策过程。在风险投资的发祥地美国，风险投资家和金融界的专家将这一问题的研究集中于两个方面:“风险投资家用何种标准来评估一项投资项目的投资潜力？”,“风险投资家利用何种模型来对投资方案进行决策选优？” 一、美国第一个风险投资模型 在定性阐述评价准则的基础上，Tyebjee and Bruno (1984) 最先运用问卷调查和因素分析法得出了美国的风险项目评价模型。数据基础是通过电话调研的46位风险投资家和问卷调查的156个风险投资公司，从中选出的90个经审慎评估的风险投资案例。他们请风险投资家根据案例对已选好的23个准则评分，标准是4分（优秀），3分（良好），2分（一般），1分（差）；此外分别评出各个项目的总体预期收益和风险。这样得到一组数据后，经因素分析和线性拟合，得出评估基本指标，划分为五个范畴；并根据各范畴指标对预期收益和预期风险的影响，模拟出风险投资的评价模型。
其评估模型和评估指标如下:第一步：评估第二步：风险--收益估计第三步：决策 市场吸引力： * 市场规模 *市场需求 * 市场增长潜力 *市场易接近性预期收益 产品独特性： * 专利保护 * 边际利润 * 产品独特性 * 技术技能 投资决策管理能力: * 管理技能 * 营销技能 * 财务技能 * 专家推荐预期风险环境威胁抵抗能力: * 进入竞争的障碍 * 过时保护 * 贸易圈保护 * 对衰落风险的保护 兑现能力: * 退出机会 *并购收购潜力 因此认为对预期收益影响最大的是市场吸引力，其次是产品的独特性；而管理能力和环境威胁抵抗力对预期风险产影响；兑现能力对两者不产生影响。 相关的研究有： MacMillan, Siegel, and Subbanarasimha (1985)，
数据模型与决策习题解答
第二章习题(P46) 14.某天40只普通股票的收盘价（单位：元/股）如下： 29.625 18.000 8.625 18.500 9.250 79.375 1.250 14.000 10.000 8.750 24.250 35.250 32.250 53.375 11.500 9.375 34.000 8.000 7.625 33.625 16.500 11.375 48.375 9.000 37.000 37.875 21.625 19.375 29.625 16.625 52.000 9.250 43.250 28.500 30.375 31.125 38.000 38.875 18.000 33.500 （1）构建频数分布*。 （2）分组，并绘制直方图，说明股价的规律。 （3）绘制茎叶图*、箱线图，说明其分布特征。 （4）计算描述统计量，利用你的计算结果，对普通股价进行解释。 解：（1）将数据按照从小到大的顺序排列 1.25, 7.625, 8, 8.625, 8.75, 9, 9.25, 9.25, 9.375, 10, 11.375, 11.5, 14, 16.5, 16.625, 18, 18, 18.5, 19.375, 21.625, 24.25, 28.5, 29.625, 29.625, 30.375, 31.125, 3 2.25, 3 3.5, 33.625, 34, 35.25, 37, 37.875, 38, 38.875, 43.25, 48.375, 52, 53.375, 79.375，结合（2）建立频数分布。 （2）将数据分为6组，组距为10。分组结果以及频数分布表。为了方便分组数据样本均值与样本方差的计算，将基础计算结果也列入下表。 根据频数分布与累积频数分布，画出频率分布直方图与累积频率分布的直方图。
贝叶斯决策模型与实例分析报告
贝叶斯决策模型及实例分析 一、贝叶斯决策的概念 贝叶斯决策，是先利用科学试验修正自然状态发生的概率，在采用期望效用最大等准则来确定最优方案的决策方法。 风险型决策是根据历史资料或主观判断所确定的各种自然状态概率（称为先验概率），然后采用期望效用最大等准则来确定最优决策方案。这种决策方法具有较大的风险，因为根据历史资料或主观判断所确定的各种自然状态概率没有经过试验验证。为了降低决策风险，可通过科学试验（如市场调查、统计分析等）等方法获得更多关于自然状态发生概率的信息，以进一步确定或修正自然状态发生的概率；然后在利用期望效用最大等准则来确定最优决策方案，这种先利用科学试验修正自然状态发生的概率，在采用期望效用最大等准则来确定最优方案的决策方法称为贝叶斯决策方法。 二、贝叶斯决策模型的定义 贝叶斯决策应具有如下容 贝叶斯决策模型中的组成部分： ) ( ,θ θP S A a及 ∈ ∈。概率分布S P∈ θ θ) (表示决策 者在观察试验结果前对自然θ发生可能的估计。这一概率称为先验分布。 一个可能的试验集合E，E e∈，无情报试验e0通常包括在集合E之。 一个试验结果Z取决于试验e的选择以Z0表示的结果只能是无情报试验e0的结果。 概率分布P(Z/e,θ)，Z z∈表示在自然状态θ的条件下，进行e试验后发生z结果
的概率。这一概率分布称为似然分布。 c 以及定义在后果集合C的效用函数u(e,Z,a,θ)。 一个可能的后果集合C，C 每一后果c=c(e,z,a,θ)取决于e,z,a和θ。.故用u(c)形成一个复合函数u{(e,z,a,θ)}，并可写成u(e,z,a,θ)。 三、贝叶斯决策的常用方法 3.1层次分析法(AHP) 在社会、经济和科学管理领域中，人们所面临的常常是由相互关联，相互制约的众多因素组成的复杂问题时，需要把所研究的问题层次化。所谓层次化就是根据所研究问题的性质和要达到的目标，将问题分解为不同的组成因素，并按照各因素之间的相互关联影响和隶属关系将所有因素按若干层次聚集组合，形成一个多层次的分析结构模型。 3.1.1层次分析模型 最高层：表示解决问题的目的，即层次分析要达到的目标。 中间层：表示为实现目标所涉及的因素，准则和策略等中间层可分为若干子层，如准则层，约束层和策略层等。 最低层：表示事项目标而供选择的各种措施，方案和政策等。 3.1.2层次分析法的基本步骤 (l) 建立层次结构模型 在深入分析研究的问题后，将问题中所包括的因素分为不同层次，如目标层、指标层和措施层等并画出层次结构图表示层次的递阶结构和相邻两层因素的从属关系。 (2) 构造判断矩阵 判断矩阵元素的值表示人们对各因素关于目标的相对重要性的认识。在相邻的两个层次中，高层次为目标，低层次为因素。 (3) 层次单排序及其一致性检验 判断矩阵的特征向量W经过归一化后即为各因素关于目标的相对重要性的排序权值。利用判断矩阵的最大特征根，可求CI和CR值，当CR<0.1时，认为层次单排序的结果有满意的一致性；否则，需要调整判断矩阵的各元素的取值。 (4) 层次总排序 计算某一层次各因素相对上一层次所有因素的相对重要性的排序权值称为层次总排序。由于层次总排序过程是从最高层到最低层逐层进行的，而最高层是总目标，所以，层次总排序也是计算某一层次各因素相对最高层（总目标）的相对重要性的排序权值。 设上一层次A包含m个因素A1,A2,…,A m其层次总排序的权值分别为a1,a2,…,a m；下一层次B包含n个因素B1,B2,…,B n，它们对于因素A j(j=1,2,…,m)的层次单排序权值分别为：b1j,b2j,…,b nj（当B k与A j无联系时，b kj=0），则B层次总排序权值可按下表计算。 层次总排序权值计算表
第11章决策分析
第11章决策分析 一、选择 1. 在实际中，要求完美信息价值（EVPI）（C ）调查预测费用才有实际经济价值。 A 小于 B 等于 C 大于 D 无关 2.完整的决策过程：一是确定目标，二是收集信息，三是提出方案，四是（A ），五是实 施。 A 方案选优 B 分析决策 C 决策环境调查 D 检查 3. 乐观主义决策准则又称为（B ） A max min决策准则 B max max决策准则 C min max决策准则 D Laplace决策准则 4. 决策按问题的性质和条件，可分为四种，下面不属于该类的决策是（D ） A、确定型 B、不确定型C风险型D、战略决策 5.乐观主义决策准则又称为（B ） A、max min决策准则 B、max max决策准则 C、min max决策准则 D、Laplace决策准则 6. 决策的五要素：决策者，可供选择的方案，客观环境，可测知方案的结果，（C ） A 决策目标B信息收集 C 衡量结果的评价标准 D 预测 7. 悲观主义决策准则又称为（a ） A、max min决策准则 B、max max决策准则 C、min max决策准则 D、Laplace决策准则 8. 最大收益期望值（EMV）决策准则中各事件的发生概率是（B ） A不可估算的 B 是可以估算的C是相等的概率D 1 9.在决策树中，决策点用（A ）表示。 A □ B ○ C △ D ◇
10.在决策树中，事件点用（B ）表示 A □ B ○ C △ D ◇ 二、填空 1. 等可能性决策准则又称（拉普拉斯准则）。 2.决策按内容和层次，可分为（战略决策）和（战术决策）。 3.决策按重复程度，可分为（程序决策）和（非程序决策） 4.决策按问题性质和条件，可分为（确定型）、（不确定型）、（风险型）和（竞争型决策）。 5.决策按时间可划分为（长期决策）、（中期决策）和（短期决策）。 6.决策按达到的目标分（单目标决策）、（多目标决策） 7.决策按阶段分为（单阶段决策）和（多阶段决策） 8.决策按决策人参与情况分为（个人决策）和（群体决策）。 9.每个决策树由四个部分组成，分别是（决策点）、（事件点）、（树枝）、（树梢）。 10.先验概率也称为（主观概率）。 11.西蒙的名言（管理就是决策） 12.管理过程包括收集信息、制定计划、选择决定、方案实施、（决策）贯穿了全过程。 13.最小机会损失决策准则也叫（Savage最小最大遗憾决策准则）。 14.最大收益期望值决策准则简称（EMV） 15.最小机会损失期望值决策准则简称（EOL） 16.具有完美信息的收益期望值简称（EPPI） 为（完美信息的价值） =(EPPI-EMV*) 19.同实际的货币值不同，效用值大小是一个（相对数字）。 20.规定如果一个决策者对可能出现的两种结局认为无差别的话，则认为两者的效用值（相同）。 21.位于权衡曲线上的解称为（Pareto最优） 22.层次分析法简称（AHP法）
风险投资项目评估决策模式(DOC 9)
风险投资项目评估决策模式(DOC 9)
风险投资项目评估决策 国外同类研究现状分析 风险投资的对象是新创企业，市场前景等各方面都存在大量的不确定性；风险投资是名副其实的一种高风险性的投资行为。要想降低风险，方法是在投资前较准确的预计风险之所在，投资后对其加以有效的管理控制。可见投资前预测风险是防范风险的关键环节。预测风险取决于有效的风险投资的评估决策过程。在风险投资的发祥地美国，风险投资家和金融界的专家将这一问题的研究集中于两个方面:“风险投资家用何种标准来评估一项投资项目的投资潜力？”,“风险投资家利用何种模型来对投资方案进行决策选优？” 一、美国第一个风险投资模型 在定性阐述评价准则的基础上，Tyebjee and Bruno (1984) 最先运用问卷调查和因素分析法得出了美国的风险项目评价模型。数据基础是通过电话调研的46位风险投资家和问卷调查的156个风险投资公司，从中选出的90个经审慎评估的风险投资案例。他们请风险投资家根据案例对已选好的23个准则评分，标准是4分（优秀），3分（良好），2分（一般），1分（差）；此外分别评出各个项目的总体预期收益和风险。这样得到一组数据后，经因素分析和线性拟合，得出评估基本指标，划分为五个范畴；并根据各范畴指标对预期收益和预期风险的影响，模拟出风险投资的评价模型。
利用信函方式,通过格式问卷，调查风险投资家评估潜力投资时所采用的评价标准，并对各标准的重要性打分。MacMillan, Zemannl, and Subbanarasimha在1987年又对风险投资的评估指标做了一个类似的统计调查。1988年Sandberg,Schweiger,and Hofer对其经济统计结果进行评价和修正。Rah (1991 ) 和Rau and Turpin (1993) 分别分析了新加坡和日本风险资本公司的投资评价准则。在新加坡和日本，创业家的人格及经验均被认为是最重要的评价依据，而财务因素（financial consideration）则是风险投资中最不重要的方面。 二、美国90年代的评估标准和评估方式 美国Vance H.Fried and Robert D. Hisrichz (1994) 两位教授联合做了有关调查。他们在三个地区：硅谷，波士顿和美国西北地区各选择六位著名风险投资家，采访其投资项目决策的具体过程。为了保证数据准确，所选取的案例是真实的和最新的。这18个案例分别是电子等的行业的不同发展时期(种子期:3,成长期:7,扩张期:4,杠杆收购:1,大公司收购:2,重组:1)，投资额在50,000美元至6,000,000美元之间。实证调研结果分两部分。首先得出15个“基本评估标准”，分战略思想、管理能力和收益三方面。评估准则分别是战略思想，包括成长潜力、经营思想、竞争力、资本需求的合理性；管理能力，包括个人的正直、经历、控制风险能力、勤奋、灵活性、经营观念、管理能力、团队结构；收益，包括投资回收期、
数据,模型与决策练习题含答案
1、某企业目前的损益状况如在下： 销售收入（1000件×10元/件）10 000 销售成本： 变动成本（1000件×6元/件） 6 000 固定成本 2 000 销售和管理费（全部固定） 1 000 利润 1 000 （1）假设企业按国家规定普调工资，使单位变动成本增加4％，固定成本增加1％，结果将会导致利润下降。为了抵销这种影响企业有两个应对措施：一是提高价格5％，而提价会使销量减少10％；二是增加产量20％，为使这些产品能销售出去，要追加500元广告费。请做出选择，哪一个方案更有利？ （2）假设企业欲使利润增加50％，即达到1 500元，可以从哪几个方面着手，采取相应的措施。 2、某企业每月固定制造成本1 000元，固定销售费100元，固定管理费150元；单位变动制造成本6元，单位变动销售费0.70元，单位变动管理费0.30元；该企业生产一种产品，单价10元，所得税税率50％；本月计划产销600件产品，问预期利润是多少?如拟实现净利500元，应产销多少件产品? 3、某企业生产甲、乙、丙三种产品，固定成本500000元，有关资料见下表（单位：元）： 要求： （1）计算各产品的边际贡献； （2）计算加权平均边际贡献率； （3）根据加权平均边际贡献率计算预期税前利润。 4、某企业每年耗用某种材料3 600千克，单位存储成本为2元，一次订货成本25元。则经济订货批量、每年最佳订货次数、最佳订货周期、与批量有关的存货总成本是多少？ 5．有10个同类企业的生产性固定资产年平均价值和工业总产值资料如下：
（2）建立直线回归方程； （3）估计生产性固定资产（自变量）为1100万元时总产值（因变量）的可能值。 6、某商店的成本费用本期发生额如表所示，采用账户分析法进行成本估计。 首先，对每个项目进行研究，根据固定成本和变动成本的定义及特点结合企业具体情况来判断，确定它们属于哪一类成本。例如，商品成本和利息与商店业务量关系密切，基本上属于变动成本；福利费、租金、保险、修理费、水电费、折旧等基本上与业务量无关，视为固定成本。 其次，剩下的工资、广告和易耗品等与典型的两种成本性态差别较大，不便归入固定成本或变动成本。对于这些混合成本，要使用工业工程法、契约检查法或历史成本分析法，寻找一个比例，将其分为固定和变动成本两部分。 7、某企业每年耗用某种材料3 600千克，单位存储成本为2元，一次订货成本25元。 则经济订货批量、每年最佳订货次数、最佳订货周期、与批量有关的存货总成本是多少？ 8、某生产企业使用A零件，可以外购，也可以自制。如果外购，单价4元，一次订
数据、模型与决策例题分析
数据、模型与决策 3 线性规划问题的计算机求解及应用举例 第7题 （1）线性规划模型 （2）线性规划模型代数式 公司所做决策的变量是每种原料合金的数量，因此引入决策变量 i x 表示第i 种原料合金的数量()1,2,3,4,5,6i =。 建立此问题的数学模型为： 123456min 1008075859495Z x x x x x x =+++++ 6 1234561 6 12345616 12345616025304030404020352025405030..204050353010300(1,2,3,4,5,6)i i i i i i i x x x x x x x x x x x x x x s t x x x x x x x x i ===? +++++=??? ? +++++=?????+++++=????≥=?? ∑∑∑
第8题 （1）线性规划模型 （2）线性规划模型代数式 公司所做决策的变量是每种原料数，因此引入决策变量i x 表示第i 种原料数()1,2,3,4i =。 建立此问题的数学模型为： 1234min 0.80.40.60.4Z x x x x =+++ 12341234 1234123485204080250 35853565190..152560151601089840 x x x x x x x x s t x x x x x x x x +++≥??+++≥?? +++≥??+++≥?
第9题 线性规划模型代数式 车间所做决策的变量是(1,2,3)i A i =机床生产(1,2)j B j =零件数，因此引入决策变量ij x 表示加工(1,2)j B j =零件使用的(1,2,3)i A i =机床台数。 建立此问题的数学模型为： 111221223132max 304565403542Z x x x x x x =+++++ 1112212231328060..300(1,2,3,1,2) ij x x x x s t x x x i j +≤? ?+≤? ? +≤??≥==? （1）线性规划模型 （2）使用sumproduct 函数
咨询师《项目决策分析与评价》重点内容和习题十三
咨询师《项目决策分析与评价》重点内容和习题十三第十三章综合评价及结论与建议 一、考试要求与内容辅导 （一）考试要求 1．了解综合评价概要和框架。 2．熟悉项目决策分析与评价结论及建议要点。 （二）内容辅导 本章从投资项目的复杂性人手，阐述了综合评价的必要性、目的和评价方法。建立了综合评价的框架，框架中包含了两种基本的类型，不设置单一指标的综合评价和设置单一指标的综合评价。学习时，要注意两种类型的比较。 我们进行项目决策分析和评价，目的就是给出我们对于项目的一个全面的、综合的评价。通过本章的学习，我们就可达到这个目的。在前述各章对投资项目有关方面进行分析研究的基础上，对我们所分析研究的各个方面做出归纳和总结，一方面说明择优提出的推荐方案的优点，同时指出可能存在的主要问题和可能遇到的主要风险，并做出项目是否可行的初步判断，为决策者提供清晰的建议。学习时，关于项目决策分析与综合评价的框架、结论内容及建议的要点要熟练掌握。 二、复习题 （一）单项选择题1．设置单一指标的综合评价方法基本上只适用于（）。 A. 方案的确定 B. 方案的审核 C. 方案的评价 D. 方案的比选 2．选定项目的综合评价指标时应注意指标的几个特性，其中不包括（）。 A. 客观性 B.系统性 C.层次性 D.可测性 3. 在投资项目中作为综合评价判断的单一指标是（）。 A ?相对指标与绝对指标相结合的评价值 B. 单一指标与综合指标相结合的评价值 C. 可控指标与不可控指标相结合的评价值 D. 定性与定量相结合的无量纲的评价值 4. 有些项目目标的实现是以某些限定条件为前提的，对于这类项目首先要明确描述（）。 A. 项目实施的基本条件 B. 项目实施的基本步骤 C. 认定基本条件的满足程度 D. 项目实施可能遇到的风险 （二）多项选择题 1. 投资项目是十分复杂的经济活动，其复杂性主要体现在（）。 A. 涉及因素复杂 B. 分析层次复杂 C. 不可控因素复杂 D. 其效果可能体现在多方面 E. 分析过程复杂
决策分析模型
中国经理决策行为调查 蔡思凯 北京大学光华管理学院 奥地利维也纳经济管理大学 尊敬的女士/先生： 首先，非常感谢您能够抽出宝贵的时间参加我们的问卷调查。 我的名字叫蔡思凯，是维也纳经济管理大学的研究生。作为维也纳经济管理大学与北京大学校际交流奖学金的获得者，我正在北京大学光华管理学院学习。 与此同时，我还在准备我的硕士论文，研究的主题是“中国经理在决策过程中的领导行为”。 这项研究的主要理论依据是所谓的“Vroom-Yetton模型”，而您现在正在参与的这项调查所用的材料也是该模型所应用的案例。这个模型区分并定义了五种决策的风格。这五种决策风格包括独断风格、听取意见风格、团队决策风格以及介于这三者之间的其他两种。 领导者出于对问题的性质、决策的过程和可能的结果的考虑，他可以决定他手下的员工应该在多大程度上参与决策的制定。几个国家的研究表明，那些按照该模型所推荐的方式进行的决策往往比那些不按照该模型所推荐的方式进行的决策更加容易带来令人满意的结果。因而，这个模型对于决定组织决策制定过程中员工参与的形式和程度有非常有价值的指导意义。 在您做完这份调查之后，我将向您提供有关这一模型的进一步的信息，比如该模型所认为的“理想决策方式”以及一些调查的统计结果。这些结果可以向您展示不同国家的经理是如何倾向于不同决策风格的。 我会尽快给您反馈。 此致 蔡思凯（OskarZettl） 奥地利维也纳经济管理大学研究生 北京大学光华管理学院访问学生 手机：（86） 传真：（010） 调查说明 我们的这次调查请您作30个案例。每一个案例都向您提供一个进行决策制定的场景，并给出了需要您作决策的问题。您决策的过程不仅对您自己——案例中的经理——有意义，而且也会对其他人有影响，最典型的就是那些执行决策的下属们。
常用决策分析方法(基本方法)
常用决策分析方法（基本方法） 上一节我们说了决策分析的基本概念，这一节我们谈谈决策分析常用的三种方法：决策树法、Bayes方法、Markov 方法。 决策树法决策树法（decision tree-based method）：是通过确定一系列的条件（if-then）逻辑关系，形成一套分层规则，将所有可能发生的结局的概率分布用树形图来表达，生成决策树（decision tree），从而达到对研究对象进行精确预测或正确分类的目的。树的扩展是基于多维的指标函数，在医学领域主要用于辅助临床诊断及卫生资源配置等方面。 决策树分类：按功能分：分类树和和回归树按决策变量个数：单变量树和多变量树按划分后得到分类项树：二项分类树和多项分类树 决策树的3类基本节点：决策节点（用□表示）机会节点（用○表示）结局节点（用?表示） 从决策节点引出一些射线，表示不同的备选方案，射线上方标出决策方案名称。射线引导到下一步的决策节点、机会节点或结局节点。从机会节点引出的线表示该节点可能出现的随机事件，事件名称标在射线上方，先验概率在下方。每个结局节点代表一种可能的结局状态。在结局节点的右侧标出各种状态的效用（utility），即决策者对于可能发生的各种结
局的（利益或损失）感觉和反应，用量化值表示。绘制决策树基本规则：各支路不能有交点每一种方案各种状态发生概率之和为1 决策树分析法步骤：1 提出决策问题，明确决策目标2 建立决策树模型--决策树生长2.1决策指标的选择的两个步骤：2.1.1 提出所有分值规则2.1.2 选择最佳规则 2.2 估计每个指标的先验概率3 确定各终点及计算综合指标 3.1 各终点分配类别3.2 各终点期望效用值得确定3.3 综合指标的计算3.4 计算值排序选优树生长停止情况：子节点内只有一个个体子节点内所有观察对象决策变量的分布完全一致，不能再分达到规定标准一棵树按可能长到最大，通常是过度拟合（overfit）的。训练集：用于决策树模型建立的数据集测试集：决策树进行测评的数据集。过度拟合的树需要剪枝，即去掉噪声（拟合中的误差）。剪枝需要兼顾复杂度（节点数目）和预测精度（决策损失）。决策损失（decision lose）：指随机抽取的某一个个体，在树的某决策节点被错误分类所引起的效用损失。建立决策树的目的在于获得最高精度的分类或预测值，以期为决策提供依据。可按照这几个特性对其评估：准确、简洁、易行、易理解和能发掘复杂数据内在关系。Bayes方法在实际决策过程中，决策者通常是将状态变量当作随机变量，状态变量发生的可能性用先验概率（prior probability）表示，以期望值准则（expectation rule）作为选择最优方案的标准。但是先验概率
风险投资项目的评估模型
风险投资项目的评估模型 10
风险投资项目的市场前景等各方面都存在大量的不确定性；风险投资是名副其实的一种高风险性的投资行为。要想降低风险，方法是在投资前较准确的预计风险之所在，投资后对其加以有效的管理控制。可见投资前预测风险是防范风险的关键环节。预测风险取决于有效的风险投资的评估决策过程。我国风险投资效益不如理想，除了体制方面的因素之外，投资思路、决策方法落后于社会主义市场经济发展对现代项目管理的要求，构成另一方面的主要原因。文章系统介绍风险投资项目评估的定量和定性模型，并做出简单的比较和评述。 一、定量模型 （一） 价值评估模型 1. 市盈率模型 这一模型是继传统意义上对被投资企业采用帐面价值、清算价值等诸多方法后现被风险投资业广为应用的粗略估计被投资企业的价值的大众方法，其基本公式为： 被投资企业价值=估价收益指标／标准市盈率其中估价收益指标 标准市盈率=每股市价／每股收益 需要说明的是，标准市盈率无论是投资进入还是退出时被投资企业均未上市，所以没有自身的每股市价，只能采用比较方式选用与被投资企业具有可比性已上市企业的市盈率或者整个行业的平均市盈率。 一般来说可采用被投资企业最近一年的税后利润，因为其最贴近被投资企业的当前状况。但是考虑到企业经营中的波动性，尤其是经营活动具有明显周期性的被投资企业也可采用最近三年税后利润的平均值作为估价收益指标将更为适当。 2. 自由现金流量的净现值模型 自由现金流量是由拉巴波特最先提出来的，它是指企业在履行了所有财务责任（如偿负债务本息，支付优先股股息等）并满足了企业再投资需要之后的“现金流量”，而净现值法又被普遍认为是对投资计划进行评估的最优方法。应该说采用自由现金流量的净现值模型是对以往模型的小小改进。 自由现金流量的净现值=∑（当年预期自由流量*当年折现系数） 3. 经济附加值模型
数据模型与决策复习题及参考答案
《数据模型与决策》复习题及参考答案 第一章绪言 一、填空题 1．运筹学的主要研究对象是各种有组织系统的管理问题，经营活动。 2．运筹学的核心是运用数学方法研究各种系统的优化途径及方案，为决策者提供科学决策的依据。 3．模型是一件实际事物或现实情况的代表或抽象。 4、通常对问题中变量值的限制称为约束条件，它可以表示成一个等式或不等式 的集合。 5．运筹学研究和解决问题的基础是最优化技术，并强调系统整体优化功能。运筹学研究和解决问题的效果具有连续性。 6．运筹学用系统的观点研究功能之间的关系。 7．运筹学研究和解决问题的优势是应用各学科交叉的方法，具有典型综合应用特性。 8．运筹学的发展趋势是进一步依赖于_计算机的应用和发展。 9．运筹学解决问题时首先要观察待决策问题所处的环境。 10．用运筹学分析与解决问题，是一个科学决策的过程。 11.运筹学的主要目的在于求得一个合理运用人力、物力和财力的最佳方案。12．运筹学中所使用的模型是数学模型。用运筹学解决问题的核心是建立数学模型，并对模型求解。 13用运筹学解决问题时，要分析，定议待决策的问题。 14．运筹学的系统特征之一是用系统的观点研究功能关系。 15.数学模型中，“s·t”表示约束。 16．建立数学模型时，需要回答的问题有性能的客观量度，可控制因素，不可控因素。 17．运筹学的主要研究对象是各种有组织系统的管理问题及经营活动。 二、单选题 1.建立数学模型时，考虑可以由决策者控制的因素是（A ）
A．销售数量B．销售价格C．顾客的需求D．竞争价格2．我们可以通过（C ）来验证模型最优解。 A．观察B．应用C．实验D．调查 3．建立运筹学模型的过程不包括（A ）阶段。 A．观察环境B．数据分析C．模型设计D．模型实施4.建立模型的一个基本理由是去揭晓那些重要的或有关的（ B ） A数量B变量 C 约束条件 D 目标函数 5.模型中要求变量取值（ D ） A可正B可负C非正D非负 6.运筹学研究和解决问题的效果具有（ A ） A 连续性 B 整体性 C 阶段性 D 再生性 7.运筹学运用数学方法分析与解决问题，以达到系统的最优目标。可以说这个过 程是一个（C） A解决问题过程B分析问题过程C科学决策过程D前期预策过程 8.从趋势上看，运筹学的进一步发展依赖于一些外部条件及手段，其中最主要的 是（ C ） A数理统计B概率论C计算机D管理科学 9.用运筹学解决问题时，要对问题进行（ B ） A 分析与考察 B 分析和定义 C 分析和判断 D 分 析和实验 三、多选 1模型中目标可能为（ABCDE ） A输入最少B输出最大 C 成本最小D收益最大E时间最短 2运筹学的主要分支包括（ABDE ） A图论B线性规划 C 非线性规划 D 整数规划 E目标规划 四、简答 1．运筹学的计划法包括的步骤。 答：观察、建立可选择的解、用实验选择最优解、确定实际问题。
决策分析理论
决策分析理论 The latest revision on November 22, 2020
XX决策分析理论 XX顾问专业致力于商业地产业的投资咨询。公司总经理陈建明曾任中国第一个郊区SHOPPING MALL，北京MALL的项目经理。在北京MALL项目的操作过程中，深入研究商业房地产行业在国内外的发展，并与国内外商业房地产投资商、发展商进行了广泛的沟通接触，结合深入研究及具体项目操作经验，总结出以上投资决策理论在商业房地产领域的实际应用。下文将具体介绍XX决策分析理论在商业房地产领域的具体应用。 步骤1：商业房地产项目市场潜力判断商业房地产项目市场潜力的判断分为两个部分： 1．判断商业房地产项目拟选定的发展城市是否具备相应市场条件：依据第四章中关于城市中心商业房地产和郊区商业房地产发展的市场条件，判断拟建商业房地产项目所在城市的生产力水平是否可以支撑该项目建成后的良性运营； 2．判断拟投资商业房地产项目最终选址地区的市场条件：在确认拟选定的发展城市具备相应市场条件后，需通过市场调查、市场预测、建立数学模型，或以所在城市当前商业市场规模、所在地区客户到访的渗透率模型为基础，确定拟定选址位置可否发展商业房地产及发展商业房地产的可承受发展规模。 步骤2：商业房地产投资商竞争优势判断 在对商业房地产项目市场潜力做出肯定判断后，需要进一步判断该投资商的竞争优势。比如，大地集团投资建设的北京MALL项目，大地集团的竞争优势在于其在广告传媒业十年积淀的广告经验；由北京王府井百货、北京物美商城及中关村生命科技院共同投资开发的中关村国际商城，其参股企业王府井百货和物美商城有较为丰富的商业企业运做经验，对于商业房地产来讲，上述商业经验成为其竞争优势。从上述分析，可以得出北京MALL和中关村国际商城的投资商在商业房地产项目的投资过程中，其企业竞争优势均可以得到发挥。企业在任何投资决策中必须准确判断自己的竞争优势，这是企业运营过程中最大化竞争力的首要过程。 步骤3：投资商竞争优势在商业房地产项目上的发挥度 在投资商确定其竞争优势后，应判断在商业房地产项目的操作过程中，其竞争优势能发挥到何种程度。其竞争优势发挥的程度越高，企业越具有投资开发商业房地产的可行性。企业必须准确判断其竞争优势在商业房地产发展上的发挥度。如果企业的竞争优势在商业房地产发展过程中，得不到发挥或发挥很少，那么不需要做进一步的分析判断，企业就应放弃该投资方向，最好去做别的投资选择。 步骤4：投资商竞争优势在商业房地产项目操作中的比 重判断
数据模型与决策课程案例分析
数据模型与决策课程案例一生产战略 一、问题提出 好身体公司（BFI）在长岛自由港工厂生产健身练习器械。最近他们设计了两种针对家庭锻炼所广泛使用的举重机。两种机器都是用了BFI专利技术，这种技术提供给使用者除了机器本身运动功能之外的一些其他额外的运动功能。直到现在，这种功能也只有在很昂贵的、应用于理疗的举重机上才可以获得。 在最近的交易展销会上，举重机的现场演示引起了交易者浓厚的兴趣，实际上，BFI现在收到的订单数量已经超过了这个时期BFI的生产能力。管理部门决定开始这两种器械的生产。这两种器械分别被BFI 公司命名为BodyPlus100和BodyPlus200，由不同的原材料生产而成。 BodyPlus100由一个框架、一个压力装置、一个提升一下拉装置组成。生产一个框架需要4小时机器制造和焊接时间，2小时喷涂和完工时间；每个压力装置需要2小时机器制造和焊接时间，1小时喷涂和完工时间，每个提升一下拉装置需要2小时机器制造和焊接时间，2小时喷涂和完工时间。另外，每个BodyPlus100还需要2小时用来组装、测试和包装。每个框架的原材料成本是450美元，每个压力装置的成本是300美元，每个提升一下拉装置是250美元。包装成本大约是每单位50美元。 BodyPlus200包括一个框架、一个压力装置、一个提升一下拉装置和一个腿部拉伸装置。生产一个框架需要5小时机器制造和焊接时间，4小时喷涂和完工时间；生产一个压力装置需要3小时机器制造和焊接时间，2小时喷涂和完工时间；生产每个提升一下拉装置需要2小时机器制造和焊接时间，2小时喷涂和完工时间，另外，每个BodyPlus200还需要2小时用来组装、测试和包装。每个框架的原材料成本是650美元，每个压力装置的成本是400美元，每个提升一下拉装置是250美元，每个腿部拉伸装置的成本是200美元。包装成本大约是每单位75美元。
数据模型决策分析习题
习题1 1.1抛掷一枚硬币三次。实验的结果序列分别为正面“ H”和反面“ T”。 (a)这个实验的所有可能的结果是什么？ (b)结果是“ HHT”的概率是多少？ (c)最初抛投的两次正面朝上的事件概率是多少？ (d)在三次抛投过程中，出现两次同面朝上的事件概率是多少？ 1.2抛二颗骰子，考虑出现的点数之和， (a写出样本空间； (b)写出所有基本事件； (c)记Ai 表示出现i 点(i=1,…,1) 求P(A2),P(A4),P(A7) 1.3假设一年级有100名MBA学生。所有这些学生，其中20名有两年工作经历，30 名有三年工作经历，15名有四年工作经历，其他35名有五年或五年以上的工作经历。假设随机抽取1名一年级MBA学生。 (a)这名学生至少有四年工作经历的概率是多少？ (b)假设我们知道这名学生至少有三年工作经历，这名学生至少有四年工作经历的条件概率是多少？ 1.4在美国有55万人感染HIV病毒。所有这些人中，27.5万人是吸毒者，其余的人 是非吸毒者。美国总人口为2.5亿。在美国有1000万人吸毒。HIV 感染的标准血液测试并不总是准确的。某人感染HIV，检测HIV为肯定的 概率是0.99。某人没有感染HIV，检测HIV为否定的概率也是0.99。回答下列问题，清晰地说明你需要做出的任何假设。 (a假设随机选择一个人进行HIV标准血液测试，测试结果是肯定的，这个人感染HIV的概率是多少？你的答案令人吃惊吗？ (b)假设随机选择一个吸毒者进行HIV标准血液测试，测试结果是肯定的，这个人感染HIV的概率是多少？ 习题2 2.1表2.1中说明了一个特定类型的微波炉每星期的销售数量的概率分布。 (a)每星期销售的微波炉的数量在1和3之间的概率是多少？ (b)计算每星期销售微波炉的数量的均值、方差以及标准离差。 表2.1每星期销售微波炉的概率分布 销售数量概率 X i 0 P i 0.05 1 0.07 2 0.22 3 0.29
管理信息系统-第十三章练习题
13.1.IG to C电子政务是指政府kovernment）与公民hitizen）之间的电子政务，是政府通过电子网络系统为公民提供各种服务。以下属于G to C电子政务有（B ）。 a. 电子外经贸管理 b. 社会保障服务系统 c. 电子税务系统 d. 电子人事管理系统 13.1.2 G to G电子政务即政府与政府之间的电子政务，它是指政府内部、政府上下级之间、不同地区和不同职能部门之间实现的电子政务活动。以下属于G to G电子政务的有（D）。 a. 电子身份认证系统 b. 政府电子化采购 c. 电子工商行政管理系统 d. 电子公文系统 13.1.3 G to B电子政务指政府与企业（business）之间的电子政务，政府借助信息技术，通信技术，通过网络平台对企业进行监管和提供服务。通过整合自身资源，建立电子化文件资料中心，将各种证明文件和办事流程电子化、网络化，为企业提供高效网上服务。以下属于G to B电子政务的有（C）。 a. 城市网络管理系统 b. 电子医疗服务系统 c. 电子工商行政管理系统 d. 电子财政管理系统 13.1.4 G to E电子政务是指政府与政府公务员（employee）之间的电子政务，G to E电子政务是政府机构通过网络技术实现内部电子化管理的重要形式。以下属于G to E电子政务有（A）。 a. 公务员日常管理 b. 电子司法档案系统 c. 政府内部网络办公系统 d. 电子公文系统 13.1.5 电子政务内网运行的系统有（D）。 a. 经济信息查询与发布系统 b. 信息查询与发布系统 c. 社会信息查询与发布系统 d. 行政执行系统 13.1.6 电子政务外网上运行的系统有（C）。 a. 宏观调控系统 b. 监督检查系统 c. 公共管理和服务应用系统 d. 行政管理业务系统 13.1.7 电子政务建设方法通常采用信息系统建设的（D ）。 a. 生命周期法 b. 原型法 c. 面向对象 d. 以上三种方法的结合 13.1.8 基于政府互联网网站的信息发布及查询，面向全社会的各类项目计划的申报、申请，相关文件、法规的发布与查询，各类公用服务业务信息发布和实施，如工商、税务、保险的管理等，涉及的电子政务应用模式为（B）。 a. G to G和G to E b. G to B和G to C c. G to E和G to C d. G to C和G to G 13.1.9 政府内部的公文流转、审核、处理系统，政府内部的各类专项业务管理系统，例如：各类计划管理、项目管理、经费管理、人事管理等，政府内部的各类事物管理系统，例如：日程赶排、会议管理、机关事务管理等，政府内部的面向不同管理层的统计、分析系统理等，涉及的电子政务应用模式为（A）。 a. G to G和G to E b. G to B和G to C c. G to E和G to C d. G to C和G to G 13.1.10 从中央到地方各级政府间的公文信息审核、传递系统，从中央到地方各级政府间的多媒体信息应用平台，主要包括：视频会议、多媒体数据交换等，同级政府之间的公文传递、信息交换等，涉及的电子政务应用模式为（A）。 a. G to G b. G tb B c. G to E d. G to C 13.3 名词解释题
数学建模——基于-投资风险决策的分析
淮阴工学院专业实践周 (2) 班级： 姓名： 学号： 选题： A 组第 30 题 教师：
基于投资风险决策的分析 摘要 本文是对开放式基金投资项目问题的研究，开放式基金投资项目问题在现实生活中有着广泛的应用前景。 本文主要采用运筹学的知识，同时采用了MATLAB的知识，采用整数线性规划建立模型，并进行优化，将实际问题数学化。对于本题，我们层层递进，考虑到了各项目之间的相互影响、风险等这些因素，综合考虑现实市场因素和股票的影响因素，对资金的投入和最终的利润进行比较，然后对各种方法得到的投资方案进行对比，优选出更合理的方案，最后采用数学软件（如：LinGo、MATLAB）进行模型求解。 关键词：整数线性规划LinGo MATLAB 风险率利润
一、问题重述 某开放式基金现有总额为15亿元的资金可用于投资，目前共有8个项目可供投资者选择，每个项目可重复投资。根据专家经验，对每个项目投资总额不能太高，应有上限。这些项目所需要的投资额已知，一般情况下投资一年后各项目所得利润也可估算出来，如表1所示。 表1 项目投资额及其利润单位：万元 请帮该公司解决以下问题： （1）就表1提供的数据，应该投资哪些项目，使得第一年所得利润最高？ （2）在具体投资这些项目时，实际还会出现项目之间互相影响的情况。公司咨询有关专家后，得到以下可靠信息：同时投资项目A1，A3，它们的年利润分别是1005万元，1018.5万元；同时投资项目A4，A5，它们的年利润分别是1045万元，1276万元；同时投资项目A2，A6，A7，A8，它们的年利润分别是1353万元，840万元，1610万元，1350万元，该基金应如何投资？ （3）如果考虑投资风险，则应如何投资，使收益尽可能大，而风险尽可能小。投资项目总体风险可用投资项目中最大的一个风险来衡量。专家预测出各项目的风险率，如表2所示。 表2 二、问题的假设 1. 不考虑投资所需的投资费，交易费； 2. 假设投资项目利润，投资风险率不受外界因素影响； 3. 不考虑保留资金以存款的形式获得的利润； 4. 在投资过程中，不考虑政策，政府条件对投资的影响； 5. 在利润相同的情况下，投资人对于每个项目的投资偏好是一样； 三、符号说明 x：第i个项目的投资股数 i
数据模型决策分析习题
习题1 1.1 抛掷一枚硬币三次。实验的结果序列分别为正面“H ”和反面“T ”。 （a ）这个实验的所有可能的结果是什么？ （b ）结果是“HHT ”的概率是多少？ （c ）最初抛投的两次正面朝上的事件概率是多少? （d ）在三次抛投过程中，出现两次同面朝上的事件概率是多少？ 1.2 抛二颗骰子，考虑出现的点数之和， （a ）写出样本空间； （b ）写出所有基本事件； （c ）记Ai 表示出现i 点（i=1,…,12），求P(A 2),P(A 4),P(A 7) 1.3 假设一年级有100名MBA 学生。所有这些学生，其中20名有两年工作经 历，30名有三年工作经历，15名有四年工作经历，其他35名有五年或五年以上的工作经历。假设随机抽取1名一年级 MBA 学生。 （a ）这名学生至少有四年工作经历的概率是多少？ （b ）假设我们知道这名学生至少有三年工作经历，这名学生至少有四年工作经历的条件概率是多少？ 1.4 在美国有55万人感染HIV 病毒。所有这些人中，27.5万人是吸毒者，其余 的人是非吸毒者。美国总人口为2.5亿。在美国有1000万人吸毒。HIV 感染的标准血液测试并不总是准确的。某人感染HIV ，检测HIV 为肯定的概率是0.99。某人没有感染HIV ，检测HIV 为否定的概率也是0.99。回答下列问题，清晰地说明你需要做出的任何假设。 （a ）假设随机选择一个人进行HIV 标准血液测试，测试结果是肯定的，这个人感染HIV 的概率是多少？你的答案令人吃惊吗? （b ）假设随机选择一个吸毒者进行HIV 标准血液测试，测试结果是肯定的，这个人感染HIV 的概率是多少？ 习题2 2.1表2.1中说明了一个特定类型的微波炉每星期的销售数量的概率分布。 （a ） 每星期销售的微波炉的数量在1和3之间的概率是多少? （b ） 计算每星期销售微波炉的数量的均值、方差以及标准离差。 表2.1 每星期销售微波炉的概率分布 销 售 数 量 概 率 i x i p 0.05 1 0.07 2 0.22 3 0.29 4 0.25