第三章 信用风险管理时代光华课后测试

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课后测试

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单选题

?1、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险

（2.5 分）暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。

A

0.02

B

0.0333

C

0.0294

D

0.025

正确答案:C

?2、相对而言，下列受房地产行业价格波动影响小的行业是（）。（2.5 分）A

水泥业

B

钢铁业

C

汽车业

D

建筑业

正确答案:C

?3、商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的（）的成本。（2.5 分）

A

监管资本

B

注册资本

C

经济资本

D

会计资本

正确答案:C

?4、商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息自动授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是（）。（2.5 分）

A

客户资产负债率越高，限额越高

B

客户历史信誉状况越好，限额越高

C

客户所有者权益越高，限额越高

D

客户信用等级越高，限额越高

正确答案:A

?5、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5％，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。（2.5 分）

A

30.0

B

50.0

C

300.0

D

250.0

正确答案:C

?6、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请（）。（2.5 分）

A

不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降

B

不合理，因为流动资金贷款不能用于长期投资

C

合理，企业可以用利润来偿还贷款

D

合理，流动资金贷款可以给银行带来利息收入

正确答案:B

?7、影响商业银行信贷资产违约损失率的因素有很多，其中清偿优先性属于（）。

（2.5 分）

A

项目因素

B

行业因素

C

地区因素

D

宏观性因素

正确答案:A

?8、下列各项属于银行信贷所涉及的担保方式的是（）。（2.5 分）A

托收承付

B

保理

C

保证

D

信用证

正确答案:C

?9、商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时，对（）的分析判断至关重要。

（2.5 分）

A

子公司的经营状况

B

集团内关联交易

C

高层人事安排

D

资本来源

正确答案:B

?10、下列哪一项不属于商业银行了解个人借款人资信状况的途径？（）（2.5 分）A

通过实地考察了解客户提供的信息的真实性

B

查询法院部门个人客户信用记录

C

从其他银行购买客户借款记录

D

查询人民银行个人信用信息基础数据库

正确答案:C

?11、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是（）。（2.5 分）

A

这两笔贷款的信用风险是不相关的

B

这两笔贷款的信用风险是负相关的

C

这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大

D

由两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总

正确答案:C

?12、信用评分模型的关键在于（）。（2.5 分）

A

辨别分析技术的运用

B

借款人特征变量的当前市场数据的搜集

C

借款人特征变量的选择和各自权重的确定

D

单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定

正确答案:C

?13、良好的风险报告路径应采取（）。（2.5 分）

A

横向传送

B

纵向报送

C

直线传送

D

纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构

正确答案:D

?14、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）。（2.5 分）

A

贷款重组

B

贷款转让

C

贷款审批

D

资产证券化

正确答案:A

?1、下列哪些信用风险预警指标的变化，反映了企业客户所在行业风险上升？（）（2.5 分）

A

资本积累率下降

B

行业净资产收益率下降

C

行业盈亏系数下降

D

劳动生产率下降

E

行业销售利润率下降

正确答案:A B C D E

?2、商业银行拥有良好的信用风险内部评级体系能够（）。（2.5 分）A

有效进行风险排序

B

有效识别信用风险

C

准确量化风险参数

D

自由调整评级结果

E

有效区分风险等级

正确答案:A B C E

?3、下列各项属于信用风险计量所经历的阶段的有（）。（2.5 分）A

专家判断法

B

信用评分模型

C

内部评级体系

D

违约概率模型

E

二维评级体系

正确答案:A B D

?4、模型验证在商业银行信用风险内部评级法中具有极其重要的作用，因为（）。

（2.5 分）

A

验证可以通过统计手段检验不同等级违约频率的准确性

B

验证可以分析内部评级模型对客户违约风险的区分能力，并针对问题提出改进

C

验证是监管当局衡量银行内部评级模型有效性的重要手段

D

验证可以评估银行资产组合的风险特征和所面临的市场环境

E

验证是银行优化内部评级模型的重要手段

正确答案:C E

?5、某企业于当年初向商业银行A申请了一笔1000万元1年期专用机器设备抵押贷款，到年底时，由于企业财务状况恶化，无法如期全额偿还本金和利息。为了减少损失，银行紧急与企业磋商进行贷款重组，则下列重组措施可行的有（）。

（2.5 分）

A

要求企业增加贷款使用情况及重大资产变动的报告

B

要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品

C

要求企业先偿还500万元，剩余部分展期半年

D

将该笔贷款调整为信用贷款

E

给予企业25％的利息减免

正确答案:A C E

?6、对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要包括（）。

（2.5 分）

A

现金流量分析

B

盈利能力比率分析

C

效率比率分析

D

杠杆比率分析

E

流动比率分析

正确答案:B C D E

?7、现金流分为（）。（2.5 分）

A

经营活动的现金流

B

投资活动的现金流

C

融资活动的现金流

D

休闲活动的现金流

E

投机活动的现金流

正确答案:A B C

?8、对于中长期贷款，需要考虑的内容包括（）。（2.5 分）

A

不同发展时期的现金流特征

B

正常经营活动的现金流量是否能够及时偿还贷款

C

分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息

D

在初期应当考察借款人能否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款本息

E

正常经营活动的现金流量是否能够足额偿还贷款

正确答案:A C D

?9、下列关于贷款五级分类的定义，不正确的有（）。（2.5 分）A

关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素B

正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还

C

次级：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失

D

可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失

E

损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分

正确答案:C D

?10、新发生不良贷款的外部原因包括（）。（2.5 分）

A

违反贷款授权授信规定

B

企业经营管理不善或破产倒闭

C

企业逃废银行债务

D

企业违法违规

E

地方政府行政干预

正确答案:B C D E

?11、综合报告是各报告单位针对管理范围内、报告期内各类风险与内控状况撰写的综合性风险报告。综合报告应反映的主要内容包括（）。（2.5 分）

A

辖内各类风险总体状况及变化趋势

B

分类风险状况及变化原因分析

C

风险应对策略及具体措施

D

加强风险管理的建议

E

发展趋势及风险因素分析

正确答案:A B C D

?12、商业银行在确定某一客户的信贷限额时，所要考虑的因素包括（）。（2.5 分）A

金融产品信用风险暴露的具体状况

B

客户的最高债务承受额

C

商业银行经济资本配置状况

D

客户损失限额

E

客户资信状况

正确答案:B D

?13、商业银行贷款重组中的贷款结构主要包括（）。（2.5 分）A

贷款担保

B

贷款期限

C

贷款费用

D

贷款人信用等级

E

贷款金额

正确答案:A B C E

判断题

?1、信贷资产证券化是商业银行管理流动性风险，降低资产流动性风险、提高资产流动性的重要方式之一。（）（2.5 分）

A

正确

B

错误

正确答案:正确

?2、商业银行采用信用风险内部评级初级法时，应自行估计每一等级客户的违约概率。（）（2.5 分）

A

正确

B

错误

正确答案:正确

?3、在商业银行信用风险管理中，违约概率和违约频率通常情况下是不相等的，两者之间的对比分析是事后检验的一个重要内容。（）（2.5 分）

A

正确

B

错误

正确答案:正确

?4、某大型企业受金融危机的影响，效益出现下滑、负债率偏高。为支持该企业渡过难关，商业银行可以对该企业个别经营指标进行微调并继续将其评定为AAA 级客户。（）（2.5 分）

A

正确

B

错误

正确答案:错误

?5、当某行业发展形势良好时，商业银行应向该行业企业集中大量放贷以提高经营业绩。（）（2.5 分）

A

正确

B

错误

正确答案:错误

?6、财务因素分析是信用风险分析过程中的一个重要组成部分，非财务因素分析只是对财务因素分析的一个辅助与补充。（）（2.5 分）

A

正确

B

错误

正确答案:错误

?7、无论是短期贷款还是中长期贷款，都必须一视同仁，因此法人客户所提供的文件并没有多少的差别。（）（2.5 分）

A

正确

B

错误

正确答案:错误

?8、由于企业的发展可能处于开发期、成长期、成熟期或衰退期，进行现金流量分析时需要考虑不同发展时期的现金流特征。（）（2.5 分）

A

正确

B

错误

正确答案:正确

?9、传统的组合监测方法是商业银行在计量每个暴露的信用风险，即估计每个暴露的未来价值概率分布的基础上，就能够计量组合整体的未来价值概率分布。（）（2.5 分）

A

正确

B

错误

正确答案:错误

?10、风险预警在运行过程中要不断通过时间序列分析等技术来检验其有效性，包括数据源和数据结构的改善，同时改进预警指标和模型，包括模型解释变量的筛选、参数的动态维护等。（）（2.5 分）

A

正确

B

错误

正确答案:正确

?11、从类型上划分，风险报告通常分为内部报告和外部报告两种类型。（）（2.5 分）A

正确

B

错误

正确答案:错误

?12、商业银行消化信用风险损失的方法首先是进行限额管理。（）（2.5 分）A

正确

B

错误

正确答案:错误

?13、授信集中度限额是在分别计量贷款、投资、交易和表外风险等不同大类组合限额的基础上计算得出的。（）（2.5分）

A

正确

B

错误

正确答案:错误