计量经济学李子奈计算题整理集合

计算分析题（共3小题，每题15分，共计45分）

1、下表给出了一含有3个实解释变量的模型的回归结果:

（1）求样本容量n、RSS ESS的自由度、RSS的自由度

2

（2）求可决系数（0.37）和调整的可决系数R

（3）在5%的显着性水平下检验x,、X2和X3总体上对丫的影响的显着性

（已知F O.O5（3,40）2.84）

（4）根据以上信息能否确定x,、x2和x3各自对丫的贡献？为什么？

1、（1）样本容量n=43+1=44 （1 分）

RSS=TSS 七SS=66056-65965=91 （1 分）

ESS的自由度为:3 （1分）

RSS的自由度为:d.f.=44-3-1=40 （1 分）

（2）R二ESS/TSS=65965/66056=0.9986 （1 分）

R2= 1-（1- R 2）（n-1）/（n-k-1）=1-0.0014?43/40=0.9985 （ 2 分）RSS/（n k 1）91/40

（3）H: 1 2 3 0 （ 1 分）

F= ESS/k 65965/3 9665.2 （2 分）RSS/（n k 1）91/40

F F O.O5（3,4O） 2.84 拒绝原假设（2 分）

所以，X

1、X2和X3总体上对丫的影响显着（1分）（4）不能。（1分）因为仅通过上述信息，可初步判断X I，X2, X3联合起来

对丫有线性影响，三者的变化解释了丫变化的约99.9%。但由于

无法知道回归X i，夫，X B前参数的具体估计值，因此还无法

判断它们各自对丫的影响有多大。

2、以某地区22年的年度数据估计了如下工业就业模型

回归方程如下：

（-0.56）（2.3）（-1.7）（5.8）

式中，丫为总就业量；X i为总收入；X2为平均月工资率；兀为地方政府的总支出。

已知鮎.025（18） 2.101，且已知n 22，k 3，0.05时，d L 1.05，d u 1.66。

在5%勺显着性水平下

（1 ）检验变量ln X2i对丫的影响的显着性

（2）求1的置信区间

（3）判断模型是否存在一阶自相关，若存在，说明类型

（4）将模型中不显着的变量剔除，其他变量的参数的估计值会不会改变？

（1分）

2、（1）H o : 2 0 （1 分）

t2 1.7 t o.025 (18 ) 2.101 所以，接受原假设（2

分）

所

以，In X2i 对丫的影响不显着

（1

分）

(2) S?

1

?1/t10.51/2.3 0.2217（2 分）1(? 10.025 (18) S ?)（2分）即1(0.51 2.101 0.2217)

1(0.0442,0.9758)

（1分）

(3) 4- d.L 4 1.05 2.95（1 分）

DW4- d L所以，存在一阶自相关

（2 分）

为一阶负自相关（1 分）

(4) 会（1 分）

五、计算分析题（共2小题，每题15分，共计30分）

1. 在对某国“实际通货膨胀率（丫）”与“失业率（X i ）”、“预期通货膨胀率（X2 ）

的关系的研究中，建立模型丫o 1X1 2X2i i ,利用软件进行参数估计，得到了如下估计结果：

要求回答下列问题

（1）①、②处所缺数据各是多少? 8.586 0.8283

（2）“失业率”、“预期通货膨胀率”各自对“实际通货膨胀率”的影响是否显着？为什么？（显着性水平取1%

（3）“实际通货膨胀率”与“失业率”、“预期通货膨胀率”之间的线性关系是否

显着成立？为什么？（显着性水平取 1%

（4）随机误差项的方差的普通最小二乘估计值是多少?

（5）可否判断模型是否存在一阶自相关？为什么？ （显着性水平 取5%已知 =5%

n =16、k =2 时，d L =0.98， d U =1.54）

1.

（1） ①处所缺数据为

?2 1.378710 t 2

2

8.586295 S ?

0.160571

2

=1-0.148830

=0.828273

(2分)

（2） “失业率”、“预期通货膨胀率”各自对“实际通货膨胀率”的影响显着。 （2分）

因为对应的t 统计量的P 值分别为0.0003、0.0000，都小于1% （1 分）

（3）

“实际通货膨胀率”与“失业率” 、“预期通

货膨胀率”之间的线性关系显

着成立。

（2

分）

(1

②处所缺数据为

=1-

(1-0.851170)

16 1 16 2 1

15 13