不允许卖空的组合投资决策

不允许卖空的组合投资决策

作者：丁元耀

作者机构：宁波大学,数量经济研究所,浙江,宁波,315211

来源：运筹与管理

ISSN：1007-3221

年：2002

卷：011

期：001

页码：92-97

页数：6

中图分类：F830.59;O221.2

正文语种：chi

关键词：α-有效资产组合;置信度;风险

摘要：本文建立了一定置信水平下最小收益最大准则下的组合投资决策模型,该模型不仅适用于风险规避者,也适用于风险偏好者.在风险资产的收益率联合服从正态分布的假设下,给出不容许卖空情形下的求解有效资产组合的算法,并给出一个算例.