认识并构建完整的期货交易系统

认识并构建完整的期货交易系统

自期货交易诞生以来，形成了不少价格分析理论，归纳起来大致可以分为四类：基本面分析，力求从影响商品供需的各种基本面因素入手，来预测商品价格的未来走势；技术面分析，认为价格消化、包含一切信息，力求从价格本身的规律来分析预测；心理分析，根据市场消息面所形成的投资者心理预期，来进行相关分析和交易；学术分析，侧重于在投资理论方法、大型投资组合的组建与管理，以及风险评估和控制等方面的研究与决策。

以上分析方法的出发点不同，反映出投资者对价格的认识也不同。

活跃市场所具有的流动性表明市场参与者之间时刻都存在判断上的分歧。当一个投资者做出买卖决策时，他只是根据自己对市场的分析或理解得到对未来价格运行趋势的预期，而这个预期实际上是不确定的。

因此，每一次交易，投资者都需要有一个完整的策略，这个策略至少应该包含入场点和出场点，这也是一个交易系统所应具有的最基本元素。除此之外，一个完善的交易系统还应包括资金管理、风险控制和心态控制等方面。

入场点和出场点

一个完整的交易系统至少应该包括入场点、出场点、资金管理及风险控制等元素。

入场点是投资者的入场信号，可以使用压力支撑位、趋势线的突破、均线的交叉或者趋势指标的背离等作为入场信号；出场点是投资者的出场信号，既要考虑止损点位，又要考虑止盈点。

有过交易经历的投资者都会有这样的感触——进场容易出场难。如何减少亏损、扩大盈利，实际上更多地由“出场”决定。投资者既可以将一个指标信号作为出场依据，也可将资金收益或亏损情况作为出场依据。

出场点的把握是对投资者策略、耐心和灵活性等各项素质的综合考验。

资金管理

期货投资具有高杠杆特性，对于一个优秀的交易系统来说，资金管理的作用显得至关重要，很多亏损都是由于过量交易和资金管理不善造成的。

举例而言，众所周知，抛硬币出现正反面的概率是相同的。假设两个人——甲和乙，玩抛硬币猜正反面的游戏：甲猜对的话，乙输给甲1元钱，猜错的话，甲输给乙1元钱。从数学统计的角度出发，甲盈利的期望是0，即，如果这个游戏能长期进行下去，甲不会赚钱，也不会亏钱。

接下来，对游戏规则做如下修改：甲猜对的话，乙输给甲2元钱，甲猜错，甲只输给乙1元钱。现在，从数学统计角度来看，对甲来说，游戏就变成具有正盈利期望的游戏，即，只要游戏长期进行下去，甲肯定能赚很多钱。

值得注意的是，概率是经过大量随机实验得到统计结果，具有大量实验的确定性和具体实验的不确定性。所以，在一次具体游戏中，甲的输赢是不确定的。那么如何在具有正盈利期望的交易中长期稳定获利？这其实就是资金管理的问题。

在第二个游戏规则下，假设甲只有1元钱，那么甲是否能从乙手里赚到钱，主要还看运气。因为甲如果输掉第一局就没有资金可用，但如果甲有100元，赚钱的胜算就大幅提高。

同样道理，在期货交易中，若控制不好自己的资金，盲目地开重仓、下重手，在很大程度上跟赌博无异。重仓情况下，一次大的风险事件足以让投资者彻底出局。

上述抛硬币的例子实际上是对期货交易中资金管理重要性的简单诠释，即在每一次交易中，投资者可能遭遇的风险是否在其能够承受的范围内，使用的交易方法是否具有长期的正盈利期望。

结合以上案例来看，即使投资者的交易方法有很高的盈利期望，也难免遇到单笔交易亏损的情况，如果资金运用不当，一笔亏损所造成的损失就有可能抵消前期大部分盈利。因此，当投资者持有很高资金比例的头寸而又不能有效控制风险的时候，风险是非常大的。

对于初入期市的投资者，在资金管理方面，可以采用“固定资金单元、固定头寸”的方式开仓，并将保证金占用控制在15%以内。

例如，以每5万元的资金买入一手螺纹钢期货（螺纹钢期货一手合约对应螺纹钢标的物10吨，假设保证金率为10%），这样，10万元的初始资金就只能买入2手螺纹钢期货合约。这样做的意义在于，对于刚刚接触期货交易的投资者来说，他们对市场的认识还不够深刻和全面，也没有一个成熟的交易系统，当前的投资方法是否有正的盈利期望还有待考量，此时保住本金、最大限度地减少亏损是首要的。

很多投资者在初入期货领域时，由于片面追求盈利，忽略风险，采用较大资金比例进行交易，在形成自己的交易系统之前就已严重亏损出局，严重打击了投资信心。信心的丧失，对很多投资者来说是致命的。

风险控制

交易系统中的风险控制实际上是资金管理的另一面，这里重点强调单笔交易中投资者对预期风险的承受程度。

在期货交易中，普通投资者控制不了市场走势，但在交易中用多少资金去买卖头寸，用多少资金去承担风险，是可以由投资者自己控制的。根据自身能承受的风险额度，去推算可以开仓的头寸和能承受的市场波动幅度，不失为一个好方法。

例如，某投资者有10万元本金，单笔交易只能承受1%的亏损（1000元）。假设该投资者参考日线图进行交易，而螺纹钢日间波动的平均ATR(真实波幅指标，在区间突破交易里面有着广泛使用)为50，一手螺纹钢期货合约的日间平均波动为500个点。在这种情况下，该投资者以1000元开2手螺纹钢期货合约，以平均ATR作为止损信号是比较合理的。

1987年世界期货投资比赛冠军安德列?布施(Andreas Bosch)曾经谈到他的资金管理秘诀，其核心原则就是在交易前考虑好要用百分之几的资金作为保证金，应当拿出多少资金来承担风险。实际操作中，布施先计算自己有多少资金可承受风险，然后再计算自己在一次交易中可以亏损的资金，如果亏损超过一定幅度，布施会进一步降低可以承受风险的资金额度。

正是凭借这个方法，布施获得了当年期货交易的世界冠军，在12个月的时间里获利20倍。

系统设计原则

考虑了入场点、出场点、资金管理和风险控制等要素的交易系统是一个比较完整的系统，但并不能保证是一个盈利的系统。通过回测历史数据，可以发现大多数基于简单指标的交易系统难以长期盈利。那么，该如何设计能够长期盈利的交易系统？

实际上，在短期波动具有很大随机性的期货市场里，没有永恒不变的赚钱方法，交易员应该去寻找和设计符合自己交易理念和性格的交易系统。交易系统因人而异，比如抢帽子交易、日内波段交易和趋势交易就不可能使用同样的方法。

虽然没有可以保证永远赚钱的方法，但是大多数优秀交易员都遵循着相似的获利原则。

第一，避免过量交易。对于从事交易不久的投资者来说，过量交易的问题最为普遍。目前，过量交易已经成为快速耗尽资金的途径之一。期货交易本身是一个“负和”游戏（考虑交易费用），过量交易中的手续费是一个很大的负担，再加上交易心态的失衡，很容易造成亏损。

第二，及时止损。止损实际上是在行情向与预期相反的方向发展或判断出错的情况下，为投资者提供的一种保护措施。价格达到止损位，说明行情出现了不利情况，或说预期出错，既然预期错了，为何还要持有错误的头寸？很多投资者在这个问题上总是抱有侥幸心理，想等等看，结果错误的头寸越套越深，直到亏损大到无法承受的时候才被迫砍仓。

第三，在趋势明朗的市场中交易，在盈利头寸基础上适当追加头寸。在盈利头寸上追加头寸，是期货交易中获得大幅盈利的关键。投资者可采用倒金字塔的方式追加仓位，且追加仓位间隔不宜过小，应在趋势调整突破的位置加仓，并且建仓和每次加仓应该遵循同样的出入场方法和原则，保持交易方法的一致性。

第四，在预期的盈利亏损比达到一定比例时再行建仓。建仓时应保证预期的盈利和亏损比在3:1以上。这条原则要求投资者经常研究市场，寻找交易机会，在出现适当信号的时候及时建仓。

期货交易对投资者心态的考验是其他行业难以比拟的。人性的弱点在交易里面体现得淋漓尽致。投资者必须做好忍受资金波动对心理冲击的准备，不断提高自己的执行能力和信心。投资者要形成一套自己的投资理念和投资哲学，并且坚定地执行自己的交易系统。在交易过程中，不断总结和积累经验，进而改变自己的行为习惯。

行为习惯的改变，是走向成功交易的关键。

如何建立自己的期货交易系统

如何建立自己的期货交易系統 系統是什麼 在股票市場中交易過兩、三年的人，幾乎都有一套自己的交易方法。曾經有一個使用波浪理論的高手和我交流，他說他經常性的能夠預測到價格波動的高低點，並且因此而獲利。但是總體上的交易成績並不是非常理想。 深入交談以後，我發現他的整體系統存在一些問題。比如，他不知道當他的預測出現錯誤的時候，應該如何處理？當得到一個買進信號的時候應該使用多少資金？什麼時間應該加倉或者什麼時間應該獲利了結？ 在我的大多數學生開始向我學習的時候，幾乎都有一些實戰經驗，事實上，很多人的成績相當不錯。但是在交易的系統性方面，卻有明顯的欠缺。 就拿前面的波浪高手來說，他應該認真的問一問自己，如何把所有的事項整理起來？除了市場分析以外，你還缺少什麼東西？很顯然，是缺少的東西妨礙了你長期穩定的獲利。你的交易方法，是否適合你？它是不是你有能力把握的方法？是否與你的投機目標相吻合？是否與你的個性相吻合？ 如果你想長期穩定的獲利，那麼整體的交易應該是一個過程，而絕不是簡簡單單的一次預測或者一次全倉買入。其間至少包括： 1、如何處理判斷失誤？ 2、最大虧損能夠被控制在什麼範圍內？ 3、什麼時間追買？什麼時間獲利了結？ 4、市場出現突發因素，如何處理？ 5、預期的目標是多少？ 6、當市場價格變化以後，如何修正自己的交易計劃？ 大多數交易者心中都有一個強烈的願望，就是希望他們的每一次交易都是正確的，但是理智的思考一下，華爾街的頂尖交易員在十年中的平均正確率僅僅是35%左右，你能做到多少？ 你是否現在就比他們優秀？ 另一方面，大多數人相信有一個通向成功的絕招：一個指標，一個形態，或者一個機械的交易系統，他們還肯定一小部分人正在使用著------------------------ 我在網上見過售價數十萬元的一個公式， 據說可以百戰百勝------- 他們努力的想揭開這個絕招的秘密，從此而獲利。簡直是一個天大 笑話。 市場真的有能夠長期穩定的獲利的方法嗎？

一个9个月获利10倍的期货交易系统包含交易规则及策略

一个9个月获利10倍的期货交易系统，包含交易规则及策 略。 盘手网俱乐部盘手网，以丰富的期货、股票行业资源优势，整合各方资源，以投资者的需求为核心，打造一个共同学习，共同进步的平台。欢迎广大投资者交流、探讨。 【官方咨询QQ：2360179927】文前小编有言盘手网俱乐部文末的点击阅读文章，以及关注回复数字文章每周一更新，大家也可关注本公众号，查看更多文章。 我总的操作策略就是：以最小的风险（成本价止损的技巧），获取最大的利润（盈利加码），同时抓住最大的机会（箱体，平台，找波动大的品种）。 操作实践检验：本人9个月获利10倍，没有一个月亏损。 我的方法已经可以稳定盈利，完全严格操作，权益回撤一般不会超过20%。 铁木真同学公布了自己的操作方法，很值得让人学习，其十多年的交易所总结出来的东西，的确有很大的借鉴价值，但是系统是人做的，如果你不理解他的系统，你就无法驾驭！下面我从几个方面分析一下 铁木真的系统。 1开仓 这个在其系统中相当明确，就是一个简单的突破信号。要么

突破昨日高点，要么突破当日一小时高点。明确，具有一致性。（三重网/N字+拐点） 2平仓 主要采用移动止损的平仓方法。在获利后用一小时K线低点上移作为移动止损平仓。其平仓信号多采用止损信号，没有主观的止盈，容易把握一致性，其余平仓方法主要从止损策略中细谈。（ATR中轨，2倍盈利后采用一倍ATR跟踪止损）3止损策略 这个在其系统中用的较多。具体分为：1）开仓初始止损：开仓的时候设置一个距离突破点较近的一根中K低点，如果止损太大，其多控制在8-10个价位（ATR中轨）。2）开仓有了一定的盈利后，这个盈利被其定义为8-10个价位，止损被移到略有盈利的价位，在一定的程度上减少了试错的成本（1倍ATR跟踪止损）。3）移动止损，这个在系统的平仓中已经说过。 4止盈策略 这个主要用移动止损代替，唯一一个就是当日无太大的盈利可能主动平仓。 3止损后 若价格继续往原开仓方向波动时的再次进入策略，这个也很简单，突破日内新高开仓。 6过滤

期货日内交易系统.

期货日内交易系统精华 日内炒单绝招公布 做做好事 , 好让菜菜新手们入门快点 . 先说做期货 , 不会做短线的就不会做长线 (会做指的是能通过短线或长线达到稳定盈利的水平 . 信不信由你 , 不想多解析 . 下面是日内炒单手法 , 认真看 , 不要东张西望 . 第一步 , 学会止损 . 止损没学会 , 就不可能稳定盈利 . 第二步 , 炒单 . 1, 确定操盘 K 线 . 如一分钟 K 线或三分钟 K 线 . 注意 :你用一分钟线操盘就用一分钟线操盘 , 不要再看三分钟线 , 其他任何 K 线都不要看了 . 2, 开仓 . 一分钟 K 线创新高 (指创出前一根一分钟 K 线的新高 , 开仓买入 . 反之 , 开仓卖出 . 3, 平仓 . 需要学点盘感 , 若开仓后能强势上涨 , 就等等 . 发现涨势由强变弱了就平仓 . 4, 止损 . 开仓 K 线的最低或最高点就是止损点 .(对于多头来说 , 开仓 K 线的最低点是止损点 , 对于空头来说 , 开仓 K 线的最高点是止损 . 炒单总体方法就如此了 , 其他细节 , 盘感等 , 慢慢悟 . 炒单是个力气活 , 做久了就不行了 , 身体吃不消 . 但高楼平地起 . 日内炒单可过渡到日内波段 , 日内波段可过渡到周内 , 月内 . 道理一个样 . 能做好期货的人本来就是万中选一 , 很多人的看法也是见怪不怪了 . 人不能太无知 . 做期货其实简单到你不相信 , 就是趋势未改变之前不能做相反方向的单 . 先给大家理解趋势这个概念 .

设某 K 线图 (这个 K 线图可能是一分钟或三分钟或五分钟 K 线图 , 取决于你自己 , 若 K 线能不断创新高 , 表明多头趋势一直向上 , 直到出现一根创新低的 K 线(注 :是和前面一根 K 线相比 , 则表明趋势反转 . 如 , 随意寻找一根 3分钟 K 线 (将这根 K 线设为 K1 紧跟着第二根 3分钟 K 线(K2创出第一根 3分钟 K 线的新高 , 表明从第一根 3分钟 K 线开始的上涨趋势仍 在继续 , 要做多 , 不宜做空 .K3,K4....K9一直创新高 , 就一直做多 . 直到 K10创出 新低 (注 :是和前面一根 K 线 K9相比表明趋势反转 , 要做空了 . 说这么多 , 是给有缘分的人看的 . 至于没缘分的人 , 别在这里吱吱呀呀的 . 非常细节化的操作方法 , 若你没有一点领悟 , 那你还是回去省省吧 . 炒单 , 若手续费不是很低 , 就没必要把一分钟 K 线当成操盘 K 线 . 新手 , 最好以 5分钟或 15分钟 K 线当操盘 K 线为好 . 操盘 K 线的级别越小 , 需要的精力和体力就越大 . 盘感那是辅助工具 , 不是唯一的 . 炒单也是有细节化的开平仓结构的 , 并不是乱炒 , 想开就开 . 有人只说盘感 , 那就是不想把压箱底的东西 , 最重要的东西说出来 .. 有了盘感 , 但没有细节化的开平仓结构方式 . 也就是什么点位要开 , 要平等 . 很难在市场获利 . 成功的操盘手离不开一套成功的交易系统,完善的日交交易系统应该包括以下要素: 1、开仓法。 日内交易有着时间短、见效快的特点, 因此开仓与趋势交易有着很大的区别, 趋势操作使用倒金字塔加码法和平均加码法比较好, 而日内操作应在快和准为原则上采取试仓法和一次建仓法。 “ 试仓法” 适用于信号准确率不太高(低于 90%的操作,先用 5%的仓位进行试探,如果发展一段时间止损位不破, 基本趋势没有被打破的迹象, 并且价格基本上还处

股指期货基础知识介绍

股指期货基础知识介绍：五类要点需牢记 2010年02月22日06:46上海证券报我要评论(1) 字号：T|T 前言 积极稳妥地发展股指期货等金融期货市场，既是资本市场进一步深入发展的客观需要，也是市场各类投资者进行风险管理的迫切要求。从全球经验来看，股指期货为市场提供了保值避险的工具，增加了做空交易机制，有利于促进股票市场实现健康、持续、稳定发展。构建健康稳定的金融期货市场，离不开成熟理性的市场投资者。为了帮助广大投资者掌握股指期货基础知识与交易规则，了解产品功能及市场特点，中国金融期货交易所推出本期股指期货基础知识专版，供投资者学习参考。有足够知识准备的投资者，才是真正受保护的投资者！希望投资者认真做好知识准备，强化风险防范意识，建立“买者自负”的意识，做一名“知风险、懂规则”的理性投资者。 一、股指期货基础 1、什么是股指期货 期货合约是由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。这个标的物，又叫基础资产或者标的资产，可以是某种商品，如铜或原油，也可以是某种金融资产，如外汇、债券，还可以是某个金融指标，如三个月同业拆借利率或指数等。如果这个标的物是某个股票价格指数，则该期货就是股票价格指数期货，简称股指期货。 2、股指期货的产生与发展过程 股指期货最早出现于美国市场。20世纪70年代，西方各国出现了经济滞胀，经济增长缓慢，物价飞涨，政治局势动荡，当时股票市场经历了二战后最严重的一次危机，在1973-1974年的股市下跌中道琼斯指数跌幅达到了45%，投资者意识到在股市下跌中没有适当的管理金融风险的手段，开始研究用于规避股票市场系统性风险的工具。1982年2月，美国商品期货交易委员会（CFTC）批准推出股指期货。同年2月24日，美国堪萨斯期货交易所（KCBT）推出了全球第一只股指期货合约——价值线综合指数期货合约；4月21日，芝加哥商业交易所（CME）推出了S&P 500指数期货合约。股指期货一经诞生就受到了市场的广泛关注，价值线指数期货推出的当年就成交了35万张，S&P 500指数期货的成交量更达到了150万张。股指期货的成功，不仅扩大了美国期货市场的规模，也引发了世界性的股指期货交易热潮。成熟市场及新兴市场纷纷推出股指期货交易。目前，全部成熟市场以及绝大多数的新兴市场都有股指期货交易，股指期货成为股票市场最为常见、应用最为广泛的风险管理工具。按照世界交易所联合会的统计，2009

期货的逻辑(另附如何建立交易系统)

期货的逻辑！ 期货市场20年来经典好文 期货市场的本质，就是负和市场，1000个人有一个赚钱就不错了。再说达到比较高自己满意的收益率那就更少了，期货市场绝对不是二八定律，一般的期民在市场上平均生存时间就只有半年，大部分人开户三年后都离开市场了，以前看过一个调查，国内某大型期货公司在开户三年的几千个客户中统计发现，开户三年后留下的继续交易的只有八人，只有一个微赚。其他的都是赔钱，绝大部分人都已经离开这个市场了，期货市场跟股票市场绝对不一样的，股票市场赔钱了，股票只要你不买，大部分的股票都有周期性大部分几年后都能回本，甚至赚钱。我就亲眼见到身边的朋友08年大跌后亏损几百万，后面一直有钱了一直在补仓拉低均价，最后在15年的大牛市还赚了3000万，但是只有股票市场可以这样，期货市场本身就是带杠杆的市场，风险被扩大了10倍以上，所以期货市场生存更加困难，要想做好期货，必须要有扎实的学习基础知识，技术知识，经过几年的理论学习，加上实盘训练才可以达到稳定盈利和较高的收益率，本人建议理论学习一万小时，实盘刻意练习的操盘操练一万小时，交易次数至少达到5万次以上才能对市场，对品种，对自己有个全面的认识和了解，要做好期货，绝对不能偷懒，这个市场非常现实，你投入多少，就有多少回报，不会平白无故让你赚钱，如果期货很简单，大家都赚钱，那就是不可能的，付出才有回报。

在说说提问的人，你要想在期货市场赚钱，至少要想清楚三件事， 第一，一般人大学四年毕业才找一份几千元到二万元（我说的全国大部分地区和情况）的工作，你在期货上投入了四年的学习和努力了吗？，你凭什么可以赚钱？你是天才？你学了什么？看过几本书？股票大作手回忆录看了几遍？k线经典组合会画几个？认识几个？那个技术指标你全面深入的掌握了，可以熟练运用？那个期货品种的基本面你了如指掌了？你看过基本技术书籍？交易书籍？期货书籍？十年一梦？专业投机原理？博弈论基础！短线交易秘诀？金融交易的圣杯？金融炼金术？期货交易策略？高胜算操盘？期货市场技术分析？通往金融王国的自由之路？蜡烛图技术，蜡烛图方法，蜡烛图精解，等等，我说的这些书，你都看过吗？。你交易了多少次实盘练习？你又有多少次刻意练习？ 期货市场赚钱很多很快可以暴富是真的，那你想大学四年的学习才可以找一份几千元的工作，考大学还要三年高中呢，你问问自己凭什么不学习很多。才交易一年。也没有超过五万次的交易实战练习，你凭什么可以比大学四年学习后工作的人赚钱要多？如果期货这么简单，那大家都不上大学了，直接都是做期货交易赚钱了，反正比上大学毕业后找工作赚钱多，对不对？多少人为了考大学高中三年做了多少道练习题才可以掌握知识考高分，你又做了多少笔交易，自己打开监控中心看看自己的交易次数，你凭什么可以赚钱？

期货入门基础知识视频

期货入门基础知识视频 1、只用你赔得起的钱： 如果以家计中的资金来从事期货商品投资,那注定要失败的,因为如此,你将不能从容运用 心智上的自由作出稳健的买卖决定。期货商品买卖的成功要素之一,就是心态独立;也就是说：“买卖的决定,必须不受赔掉家用钱的恐惧感所左右。” 2、认识自己： 你必须具有冷静客观的气质,控制情绪的能力,并且在持有一笔买卖合约时不会失眠。虽然这种功夫能够训练出来,但成功商品买卖者似乎向来就能在交易进行当中处之泰然。“在期货商品市场中,每天都有许多令人激奋的事情发生,所以你必须要有决断的心态,有能力应付市场短期的状况,不然你会在短短几分钟之内,数度改变你的心意和合约方向。” 3、资金不要投入超过1/3： 最好的方法,就是你的交易资金常保持三倍于持有合约所需的保证金。为了遵循这个规则,必要时减少合约口数也无妨。这个规则可帮助你避免用所有的交易资金来决定买卖,有时会被迫提早平仓,但你会因而避免大赔。 4、交易判断不要建立在希望上： 不要太过希望立刻有所进展,否则你会根据希望进行买卖。成功者能够在买卖中不受情绪影响。“虽然在生活的其它领域中希望是一种美德,但在期货商品买卖中,它却会成为真正的障碍。”一个新手盼望市场会转变成对他有利时,往往会违反基本的买卖规则。 5、要有适当的休息：

每天买卖会使判断力钝化。休息一下,你会对市场有一个较为超然的看法;它还会帮你以另一个心境来看自己以及下一个目标,使你有一个更好的视野来观察市场诸多因素。 6、赚钱合约不轻易平仓,要让利润持续： 将赚钱的合约卖出,可能是导致商品投资失败的原因之一。“只要有钱赚,就不会破产”的口号将不适用于商品投资。其理由为：假如你不能让利润继续滋长,则你的损失将会超过利润把你压垮。成功的交易者说,不可只为了有利润而平仓;要结掉一个赚钱的合约,你必须有个理由。 7、学着喜爱损失： “学着喜爱损失,因为那是商业的一部份。如果你能心平气和地接受损失,而且不伤及你的元气,那你就是走在通往商品投资的成功路上。”在你成为一位买卖好手之前,务须去除你对损失的恐惧感。 8、避免以市价进出： 成功的交易者认为,依市价买卖是缺乏自律功夫表现,除非是要平仓才用市价买卖,否则“你应朝着尽量不用市价单的目标走。

期货交易系统

期货交易系统 序 本文意在建立系统、安全、高效的期货投资机制,以简单,程序化的原则来规范,指导我们的交易行为。记得哲学家康德曾说:自由不是想做什么就做什么,而是不想做什么就能不做什么。风险控制意味着约束,它应成为我们投资生活的一个核心部分、一个自然的习惯。在有效控制风险的前提下,追求暴利是我们的唯一目标。虽然财富之路是一条隐匿的道路,正如《圣经》中的一段话:“通向灭亡的门是宽敞的,路是宽阔的,所以走上这条路的人最多。但你们要从窄门进去。因为通往永生的门是窄小的,路是狭隘的,找到 他的人很少。” 第一章:期货交易的灵魂 1,兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。金融乃百业之首,期货又是金融业之皇冠。要想在此获得成功,其难度可想而知。实际上,期货市场是一个没有硝烟、没有血肉横飞、而其残酷性决不亚于战争的人生搏击场,而期货交易更是一场充满着巨大的财务风险、紧张情绪、寂寞、孤立、自我怀疑,甚至莫名恐惧的艰苦的心路历程。期货投资人只有经过十年或者更久的时间艰苦卓绝的训练,才能形成高强的操作技能。成功其实是在高度紧张、苦心孤诣的状态下所进行的旷日持久、百折不挠、辛苦繁劳 的过程。一将功成万骨枯,古来征战几人还? 2,知彼知己者,百战不殆。正确认识自己,它是梦想之石,去击出理想之火;它是理想之火,去点亮创造的灯;它是创造之灯,去照亮成功的路;它是成功之路,通向四面八方而不迷途!

3,不战而屈人之兵,善之善者也。交易之道由心开始,次正理念,再次策略,最后技术。 4,夫未战而庙算胜者,得算多也;未战而庙算不胜者,得算少也,即计划我们的交易,交易我们的计 划。事前的充分准备绝对可以让你得到回报。 5,防患于未然,防微杜渐。即冒险不是忽略风险,豪赌不是倾囊下注。正如二十世纪西方文化中最杰出的一大发现“墨菲法则”:假定你把一片干面包掉在地毯上,这片面包的两面均可能着地。但假定你把一片一面涂有一层果酱的面包掉在地毯上,常常是带有果酱的一面落在地毯上(麻烦)。换一种说法:如果某件事有可能变坏的话,这种可能就会成为现实。所以我们无论何时都要为所有的头寸建立保护性的停损 单。“警悚者生存” 6,夫钝兵挫锐、屈力殚货……虽有智者,不能善其后矣。如果判断错误,不是原先所想像的那样,立刻平仓!跑得要快!世界上最伟大的交易员有一个有用且简单的交易法则——“鳄鱼原则”。该法则源于鳄鱼的吞噬方式:猎物越试图挣扎,鳄鱼的收获越多。假定一只鳄鱼咬住你的脚,如果你用手臂试图挣脱脚,则它的嘴巴便会同时咬你的脚与手臂。你越挣扎,便陷得越深。所以,万一鳄鱼咬住你的脚,务必记住: 你惟一的生存机会便是牺牲一只脚。 7,强身而不为其所困,养心而不为其所扰,处世而不为其所侵,谋事而歹为其所患,即一个伟大的操盘手,一定也是一个懂得如何赌博的人。第一条规则是:把你的自尊心和赌戏(操作行为)分开。绝不让情绪因素介入操作;第二条规则是:管控你的资金;第三条规则

期货交易系统的建立及思路大全

序 本文意在建立系统、安全、高效的期货投资机制，以简单，程序化的原则来规范，指导我们的交易行为。记得哲学家康德曾说：自由不是想做什么就做什么，而是不想做什么就能不做什么。风险控制意味着约束，它应成为我们投资生活的一个核心部分、一个自然的习惯。在有效控制风险的前提下，追求暴利是我们的唯一目标。虽然财富之路是一条隐匿的道路，正如《圣经》中的一段话：“通向灭亡的门是宽敞的，路是宽阔的，所以走上这条路的人最多。但你们要从窄门进去。因为通往永生的门是窄小的，路是狭隘的，找到他的人很少。” 第一章：期货交易的灵魂 1.兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。金融乃百业之首，期货又是金融业之皇冠。要想在此获得成功，其难度可想而知。实际上，期货市场是一个没有硝烟、没有血肉横飞、而其残酷性决不亚于战争的人生搏击场，而期货交易更是一场充满着巨大的财务风险、紧张情绪、寂寞、孤立、自我怀疑，甚至莫名恐惧的艰苦的心路历程。期货投资人只有经过十年或者更久的时间艰苦卓绝的训练，才能形成高强的操作技能。成功其实是在高度紧张、苦心孤诣的状态下所进行的旷日持久、百折不挠、辛苦繁劳的过程。一将功成万骨枯，古来征战几人还？ 2.知彼知己者，百战不殆。正确认识自己，它是梦想之石，去击出理想之火；它是理想之火，去点亮创造的灯；它是创造之灯，去照亮成功的路；它是成功之路，通向四面八方而不迷途！ 3.不战而屈人之兵，善之善者也。交易之道由心开始，次正理念，再次策略，最后技术。 4.夫未战而庙算胜者，得算多也；未战而庙算不胜者，得算少也，即计划我们的交易，交易我们的计划。事前的充分准备绝对可以让你得到回报。 5.防患于未然，防微杜渐。即冒险不是忽略风险，豪赌不是倾囊下注。正如二十世纪西方文化中最杰出的一大发现“墨菲法则”：假定你把一片干面包掉在地毯上，这片面包的两面均可能着地。但假定你把一片一面涂有一层果酱的面包掉在地毯上，常常是带有果酱的一面落在地毯上（麻烦）。换一种说法：如果某件事有可能变坏的话，这种可能就会成为现实。所以我们无论何时都要为所有的头寸建立保护性的停损单。“警悚者生存” 6.夫钝兵挫锐、屈力殚货……虽有智者，不能善其后矣。如果判断错误，不是原先所想像的那样，立刻平仓！跑得要快！世界上最伟大的交易员有一个有用且简单的交易法则——“鳄鱼原则”。该法则源于鳄鱼的吞噬方式：猎物越试图挣扎，鳄鱼的收获越多。假定一只鳄鱼咬住你的脚，如果你用手臂试图挣脱脚，则它的嘴巴便会同时咬你的脚与手臂。你越挣扎，便陷得越深。所以，万一鳄鱼咬住你的脚，务必记住：你惟一的生存机会便是牺牲一只脚。 7.强身而不为其所困，养心而不为其所扰，处世而不为其所侵，谋事而歹为其所患，即一个伟大的操盘手，一定也是一个懂得如何赌博的人。第一条规则是：把你的自尊心和赌戏(操作行为)分开。绝不让情绪因素介入操作；第二条规则是：管控你的资金；第三条规则是：在连续获利后，换张赌桌。有些时候最好的交易就是不交易。学会休息，减少失误就是增加了赢利的能力。交易的目的是为了赚钱，当所持头寸盈利的潜力不大时，减小自己的投入规模乃至清仓出场。 8.兵之债主速，乘人之不及。象猎豹那样潜伏，等待大的机会，迅速全力出击。象麻雀那

位顶级高手谈期货心得

位顶级高手谈期货心得 王向洋 14年期货生涯，多次获得全国期货实盘大赛冠军，曾创造的最高收益率为5个月54倍。 期货中国网访谈精彩语录： 比赛时操盘的冒险精神强很多。 在和高手过招中你会思考他为什么要这样下单，他下一步会怎样做，不知不觉地你就会把对手的优点学过来了。 在这些高手中我比较欣赏江西的陈栋梁。 执着和自信是期货交易者成功必备的素质。 在期货市场想不交学费就取得成功是不可能的。 在进入期贷市场的初期我也有过爆仓的经历。 我觉得期货市场就是一个战场的翻版。 以我多年的交易经验，盈利加仓符合顺势原理，成功率较高。 在具体交易时，都是先看技术指标，后找基本面辅助。 震荡行情对于趋势交易者一直是个难题。 我没有专注做一两个品种，也很少做品种组合。 我会关注外盘相关品种的走势，这对我判断国内商品价格的趋势有很大帮助。程序化交易我没有使用过，因为它会限制我的思维。但我不会反对別人使用它。我不会很快参与新品种的交易。 我最大感悟是什么都可以丟，但勇气和信心决不能丟。 商品重新回到牛市的轨道还是很有希望的。 杨洪斌：1995年踏足期货市场，亲身经历了中国期货市场的兴衰，多年的实盘操作经验，历经坎坷和挫折，在2000年后浴火重生，逐步能做到稳定赢利。2005年后，形成了对中国期货市场的独到视角，实盘操作业绩更是迅猛提升，形成了自己的风格，完善了其理财信仰和投资哲学，从此，纵横各项实盘比赛，享受投资快乐。 杨洪斌是第四届“中期杯”实盘大赛桂冠得主，交通银行杯大赛311%收益率的亚军。在第八届中期杯大赛中，由杨洪斌指导的帐户长期位居榜首。 期货中国网访谈精彩语录： 如果对价格的规律没有深刻的理解，想要做到稳定盈利是不可能的。 一个人一生有一两次好的运气已经是上帝厚爱了。期货不能靠赌。 在期货中成功是需要时间的，就像星星之火要想燎原需要一个过程。 如在期货中遭遇失败，一定不要抱怨市场。 期货投资一定要关注价格的变化。 我确信，日内交易是有局限性的，可以盈利但是管理资金的数量有限。 不应以每天价格的波动来判断价格长期的走势。 我认为短线盈利的操作方式难度较大。

一个职业期货交易员的心路历程.

一個职业期货交易员的心路历程 一個职业期货交易员的心路历程（转载经典） 投机这个行业，是为数不多的你即使付出心血、辛劳和汗水，却未必能登顶成功的几个行业之一。这个完全需要概率化、容忍失败和不完美的行业，注定最终成功的，只能是那些同时拥有勤奋、天赋和机遇的少数幸运儿。所以，选择职业交易者是必须要经过极其慎重选择的，因为，有的时候，回报并不理所当然的与你的付出成正比。除非你从心里热爱投机，甚至乐于接受一事无成的最终结果。 一個职业期货交易员的心路历程（转载） 我终于认为，宏观和微观确实在投机实践中是可以达到几乎完美的融合，而不再是哲学意义和高度上的融合。我认识的一个朋友（也可以说是我的老师），他在交易上的确已经接近了“无招胜有招”的境界，这在我以前是无法想象的。因为我非常看重细节和微观上的技术套路，也即我们常提到的所谓“交易系统”。通过对他的交易决策的研究，我发现，真正达到将所有技术（传统分析技术、指标公式、波浪江恩、时间周期、趋势跟随）融合为一体是完全可以作到的，只不过需要经历非常痛苦思考、提炼、再思考、再提炼的循环过程，而我们大多数人，在这种冶炼的过程中，或者由于我们的悟性不够，或者由于我们的韧性不够，因此，９９％的人是无法在投机市场中实现自己的升华和嬗变的，这个过程，我认为，叫做“炼金术”好象还不够贴切，我更愿意将她喻为一种“化蝶”的过程，再痛苦艰难，但如果我们坚持将专业投机作为我们的理想和职业，那么我们就必须完成这一可能是非常漫长的转变。 我的一个领悟是，以后的时间，我将不再满足于对我的交易系统的一些技术细节的完善和发掘，我必须用更多时间去完成，可能有些人甚至认为是“毫无意义或浪费时间”的思考历练。这种抽象的思考不再境界式或粗线条式的，这种抽象是必须建立在诸多细枝末节之上的超乎归纳综合的一种质变式的提升。我不知道，我这样讲，大家能否能引起共鸣。我再次感觉到语言的乏力，但我知道，我必须要影着头皮，超越存在于语言之中的玄虚，完成自己生命和事业上真正的突破。 我对这种突破的艰难性、复杂性、不确定性已经有了足够充分和清醒的认识，我也知道，我毕生都无法完成这种突破的可能性也完全存在。但我知道，我心灵所指的那个方向，才是超越投机、超越交易者、甚至超越市场、并几乎接近生命之道的那个方向，不管能否抵达，至少，我必须调校好自己的方向，对准她，然后迈出我的步伐。 人们常说一句话，在期货市场中，纪律和心态控制重于一切。然而，我却要不客气的指出，这一切的前提，是你必须要有一套完善、经过市场考验的交易系统，否则，就有流于空谈的危险。 在我自己的实践中，我在最终设计并完善了自己的交易系统之后，心态自然更加稳定、自信，而你也必然用最严格的纪律去遵循你系统指示的信号行事，因为违反他，

期货新手入门手册

期货新手入门手册 （一）期货专有名词释义 熊市：处于价格下跌期间的市场。 牛市：处于价格上涨期间的市场。 套利：一种交易技术，即在某市场买进现货或期货商品，同时在另一个市场卖出相同或类似的商品，并借两个交易产生的价差而获利,叫做跨市套利。此外,还有跨期套利、期现套利等。 投机：为获取大量利润进行风险性买卖，不是为了避险或投资。 期货合约：由交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。 保证金：期货交易者按照规定标准交纳的资金，用于结算和保证履约，一般为合约价值的10%—15%。交易所和期货公司有权调整保证金的收取比例。 开盘价：某一期货合约开市前五分钟内经集合竞价产生的成交价格。集合竞价未产生成交价格的，以集合竞价后第一笔成交价为开盘价。 开盘集合竞价：在某品种某月份合约每一交易日开市前5分钟内进行，其中前4分钟为期货合约买、卖指令申报时间，后1分钟为集合竞价撮合时间，开市时产生开盘价。 收盘价：某一期货合约当日交易的最后一笔成交价格。 结算价：某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价。当日无成交的，以上一交易日的结算价作为当日结算价。

最小变动价位：某一合约的单位价格涨跌变动的最小值。 持仓量：期货交易者所持有的未平仓合约的双边数量。 开仓：交易者新买入或新卖出一定数量的期货合约，也称为“建仓”。与股票市场不同，期货实行双向交易，既可以先买入也可以先卖出。买入期货合约后持有的头寸成为多头头寸，简称“多头”。卖出期货合约后持有的头寸成为空头头寸，简称“空头”。 平仓：投资者建仓后，可选择在合约到期日前通过一笔数量及交割月份相同、方向相反的同品种期货合约来冲销原有的期货合约，以此完成期货交易的行为。期货是T+0交易方式，日内随时可以平仓。 强行平仓：当投资者违反《期货经纪合同》和交易所相关业务规定时，交易所及会员对其违规持有的相关合约持仓予以平仓的强制措施。 限仓：交易所规定会员或投资者可以持有的，按单边计算的某一合约投机头寸的最大数额。套期保值头寸实行审批制，不受限仓数量限制。

期货交易系统模型

模型交易法概述 模型交易法是一套完整的期货交易系统，指的是通过提炼期货价格K线形态模型，进行交易的方法。 完整的模型交易系统包括：交易模型，交易系统和资金管理方案。模型交易法的重点不是交易模型，而是以模型为核心的整个交易系统。（图1） 模型：指的是可以套用和复制的交易模式或K线形态，比如最基础的交易模型：矩形整理。图例1矩形整理模型 模型说明：一段幅度的上涨之后，价格进行矩形整理阶段，据此我们判断，行情方向继续向上，上涨空间为矩形整理之前的那段上涨的空间幅度。此模型的成功概率大于60%。 上图就是一个最基础的交易模型，看上去有点类似技术分析中的K线形态分析，但是与形态分析是有区别的，模型交易法是完整的交易系统，模型只是这个交易系统的一个组成部分。如同机械制造中的模具一样，模型等同于模具，但是，只有模具是远远不够的，还需要与之配套的一系列机械设施。

交易系统：交易系统指的是交易的规则，策略和方法的集成，是一个完整的执行体系。完整的交易系统应该包括：市场选择，行情方向判断，入市时机点位，离市时机点位（止损，止赢），风险控制，仓位控制。 以矩形整理的模型为例，如果某品种出现以上模型形态，那么，交易系统的第一个要素，方向的判断就出来了，我们判断价格会继续上涨（理论在后面阐述）。 第二点，我们需要选择入市的时机和点位，，这里有几种选择： 1 在整理的过程中随机买入（随机） 2 在矩形整理向上发生突破时买入（顺势） 3 在矩形整理的矩形下沿买入（逆势） 不同的入市时机选择对于最终的交易结果有不同的影响，最主要是影响到风险控制。 入市之后，就要面对离市的问题了，如果行情按照预期的形势发展，我们会选择在价格到达目标价位后止赢出场；如果行情不完全按照预期发展，我们就会面对止损问题。 矩形整理的止损点位一般设置在行情相反方向上一倍于矩形宽度的位置上，当价格跌落到该位置后，止损出场。 此模型的止赢止损点位是可以提前预估的，那么我们也可以据此估算出这个交易机会的收益风险比：收益风险比=止赢空间/止损点位，当收益风险比大于3时，我们认为这是一个良好的交易机会。 由此交易系统的市场选择可以设置为：只进行收益风险比大于3的交易，当然，如果入市时机选择好的话，也可以交易那些收益风险比大于2的机会。 当我们确定这是一个良好的交易机会后，下一步就是确定头寸数量了，也就是仓位控制。模型的成功率高，并不意味着百分百的成功，从概率的角度看，模型交易法是一个成功率高的具有正的期望收益的交易系统，但是，如何顺利实现这个正的期望收益，是进行资金管理的重要内容。良好的资金管理可以让我们成功的实现系统的期望收益，不会导致系统崩溃，同时使收益最大化。 资金管理如同驾驶汽车时控制油门，进而控制车速，这是一门科学，更是一门艺术。再优异的汽车，如果驾驶者把握不好车速的话，也是很危险的。 交易的风险控制主要是通过资金管理来实现，而资金管理的基础元素是头寸控制，后面会具体论述资金管理的内容。完整的风险管理的就是找到一个具有正的期望收益的交易系统，并通过良好的资金管理来实现这个系统的期望收益。 综上所述，模型交易法是一个以交易模型为核心的完整的交易系统，模型交易法的重点不是模型，而是整个系统，模型如同印钞机中的模板，好的交易模型可以获取好的收益，但是只有模型是不够的，就如同只有模板是印不出钞票来的，学习模型交易法的重点应该放在学习这种系统交易的方法上。 期货交易本质上是投机活动，属于零和博弈，也就是说期货交易活动本身并不能创造价值，市场中不存在剩出的价值，一部分参与者获得收益，一定会伴随着另一部分参与者的亏损，有人赚就一定有人赔。某种角度上，期货交易就是一个抢钱的游戏，参与者互相争抢，水平高的抢来了别人手里的钱，获得收益，水平低的被人掠夺，损失惨重。 所以我们要明白一个简单的道理，如果你参与期货交易亏损了，那是因为你的资金被别人赚走了，如果你赢利了，那么这些赢利一定是来自某些亏损者。 期货交易由人参与，属于博弈活动，我们可以从博弈的角度来研究期货交易的策略和技巧。如何做才能赚取别人手中的资本而不被别人赚取呢？这是期货交易策略的问题。

一个职业期货交易员的心路历程(转载经典).

一個职业期货交易员的心路历程（转载经典） 关注LookForward的发言【大中小】打印推荐给朋友收藏点击20882次回复 75次复制本帖地址 一個职业期货交易员的心路历程（转载经典） 投机这个行业，是为数不多的你即使付出心血、辛劳和汗水，却未必能登顶成功的几个行业之一。这个完全需要概率化、容忍失败和不完美的行业，注定最终成功的，只能是那些同时拥有勤奋、天赋和机遇的少数幸运儿。所以，选择职业交易者是必须要经过极其慎重选择的，因为，有的时候，回报并不理所当然的与你的付出成正比。除非你从心里热爱投机，甚至乐于接受一事无成的最终结果。 一個职业期货交易员的心路历程（转载） 我终于认为，宏观和微观确实在投机实践中是可以达到几乎完美的融合，而不再是哲学意义和高度上的融合。我认识的一个朋友（也可以说是我的老师），他在交易上的确已经接近了“无招胜有招”的境界，这在我以前是无法想象的。因为我非常看重细节和微观上的技术套路，也即我们常提到的所谓“交易系统”。通过对他的交易决策的研究，我发现，真正达到将所有技术（传统分析技术、指标公式、波浪江恩、时间周期、趋势跟随）融合为一体是完全可以作到的，只不过需要经历非常痛苦思考、提炼、再思考、再提炼的循环过程，而我们大多数人，在这种冶炼的过程中，或者由于我们的悟性不够，或者由于我们的韧性不够，因此，９９％的人是无法在投机市场中实现自己的升华和嬗变的，这个过程，我认为，叫做“炼金术”好象还不够贴切，我更愿意将她喻为一种“化蝶”的过程，再痛苦艰难，但如果我们坚持将专业投机作为我们的理想和职业，那么我们就必须完成这一可能是非常漫长的转变。

我的一个领悟是，以后的时间，我将不再满足于对我的交易系统的一些技术细节的完善和发掘，我必须用更多时间去完成，可能有些人甚至认为是“毫无意义或浪费时间”的思考历练。这种抽象的思考不再境界式或粗线条式的，这种抽象是必须建立在诸多细枝末节之上的超乎归纳综合的一种质变式的提升。我不知道，我这样讲，大家能否能引起共鸣。我再次感觉到语言的乏力，但我知道，我必须要影着头皮，超越存在于语言之中的玄虚，完成自己生命和事业上真正的突破。 我对这种突破的艰难性、复杂性、不确定性已经有了足够充分和清醒的认识，我也知道，我毕生都无法完成这种突破的可能性也完全存在。但我知道，我心灵所指的那个方向，才是超越投机、超越交易者、甚至超越市场、并几乎接近生命之道的那个方向，不管能否抵达，至少，我必须调校好自己的方向，对准她，然后迈出我的步伐。 人们常说一句话，在期货市场中，纪律和心态控制重于一切。然而，我却要不客气的指出，这一切的前提，是你必须要有一套完善、经过市场考验的交易系统，否则，就有流于空谈的危险。 在我自己的实践中，我在最终设计并完善了自己的交易系统之后，心态自然更加稳定、自信，而你也必然用最严格的纪律去遵循你系统指示的信号行事，因为违反他，将把你置于非常不利的境地。在你和你的交易系统充分磨合而且你确信你的交易系统可以成功、灵敏的应付大多数市场变化的时候，你会发现，通过交易赚钱，其实是一件轻松、快乐、自然、水到渠成的事情。一切都变得和谐，你终将远离并告别亏损，这就是我切身的体验。 其实，我的这些体验，对于初入投机行业的朋友来说，没有任何用处，或者说，是一些空话。但是，我对于朋友们的忠告是，一定要建立适合你自己的交易系统，无论你被市场掴的鼻青脸肿，你必须重新站起来，再改善你的系统。不要惧怕复杂和繁琐，因为，这是你迈向成功、脱离亏损的唯一之途，别无他法。纪律和心态必须建立在科学有效的系统之上，当然，这种系统，他可以是基于技术分析的，也可以是基于基本分析的，或是其他如周易预测技术的。我始终认为，感觉是无法长期可靠的，只有客观的系统，才能保证你有客观的心态。 ….认识的一位香港的专业恒指期货做手，他在恒指市场已经生存了近

期货日内15分钟K线交易系统

期货日内15分钟K线交易系统（做多） （一）进场策略：前30分钟不交易，符合以下所有条件后，方可进场。 1、阳15分钟K线收盘价收在前两根15分钟K线高点之上和它们之间所有高点之上；（） 2、阳15分钟K线收盘价收在10日均线之上或运行在10日均线之上时；（） 3、止损额＜账户资金的1%，即2.5万元×1%＜250元时；（） 4、进场仓位＜账户资金的30%，即2.5万元×30%＜7500元时；（） 5、单个品种一天只交易1次；（） 6、下午2点后（含2点）停止开新仓。（）（二）出场策略： A：无盈利时止损点的设置： 1、15分钟K线的开盘价开在进场这根阳15分钟K线的低点下方（不含），止损出场。（） 2、15分钟K线的收盘价收在进场这根阳15分钟K线的低点下方（不含），止损出场。（） B：产生第一根有盈利15分钟K线后止损点的设置： 1、把止损点移动到第一根产生盈利的15分钟K线低点之下。（） 2、15分钟K线开盘价开在有盈利这根阳15分钟K线的低点下方（不含），止损出场。（） 3、15分钟K线收盘价收在有盈利这根阳15分钟K线的低点下方（不含），止损出场。（） 4、当15分钟K线收盘价收在10日均线之下时，止损出场。（） C：产生第二根有盈利15分钟K线后止损点的设置： 1、把止损点移动到第二根产生盈利的15分钟K线低点之下，第三、四根依此类推。（） 2、15分钟K线收盘价收在有盈利这根阳15分钟K线的低点下方（不含），止损出场。（） 3、当15分钟K线收盘价收在10日均线之下时，止损出场。（） 4、如盘中未被止损，则在收盘前5分钟之内，把所有仓位平掉。（） 期货日内15分钟K线交易系统（做空） (一）进场策略：前30分钟不交易，符合以下所有条件后，方可进场。 1、阴15分钟K线收盘价收在前两根15分钟K线低点之下和它们之间所有低点之下；（） 2、阴15分钟K线收盘价收在10日均线之下或运行在10日均线之下时；（） 3、止损额＜账户资金的1%，即2.5万元×1%＜250元时；（） 4、进场仓位＜账户资金的30%，即2.5万元×30%＜7500元时；（） 5、单个品种一天只交易1次；（） 6、下午2点后（含2点）停止开新仓。 （二）出场策略： A：无盈利时止损点的设置： 1、15分钟K线的开盘价开在进场这根阴15分钟K线的高点上方（不含），止损出场。（） 2、15分钟K线的收盘价收在进场这根阴15分钟K线的高点上方（不含），止损出场。（） B：产生第一根有盈利15分钟K线后止损点的设置： 1、把止损点移动到第一根产生盈利的15分钟K线高点之上。（） 2、15分钟K线开盘价开在有盈利这根阴15分钟K线的高点上方（不含），止损出场。（）

期货交易系统

期货交易系统(全） 《期货交易系统》 序 本文意在建立系统、安全、高效的期货投资机制，以简单，程序化的原则来规范，指导我们的交易行为。记得哲学家康德曾说：自由不是想做什么就做什么，而是不想做什么就能不做什么。风险控制意味着约束，它应成为我们投资生活的一个核心部分、一个自然的习惯。在有效控制风险的前提下，追求暴利是我们的唯一目标。虽然财富之路是一条隐匿的道路，正如《圣经》中的一段话：“通向灭亡的门是宽敞的，路是宽阔的，所以走上这条路的人最多。但你们要从窄门进去。因为通往永生的门是窄小的，路是狭隘的，找到他的人很少。” 第一章：期货交易的灵魂 1，兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。金融乃百业之首，期货又是金融业之皇冠。要想在此获得成功，其难度可想而知。实际上，期货市场是一个没有硝烟、没有血肉横飞、而其残酷性决不亚于战争的人生搏击场，而期货交易更是一场充满着巨大的财务风险、紧张情绪、寂寞、孤立、自我怀疑，甚至莫名恐惧的艰苦的心路历程。期货投资人只有经过十年或者更久的时间艰苦卓绝的训练，才能形成高强的操作技能。成功其实是在高度紧张、苦心孤诣的状态下所进行的旷日持久、百折不挠、辛苦繁劳的过程。一将功成万骨枯，古来征战几人还？ 2，知彼知己者，百战不殆。正确认识自己，它是梦想之石，去击出理想之火；它是理想之火，去点亮创造的灯；它是创造之灯，去照亮成功的路；它是成功之路，通向四面八方而不迷途！ 3，不战而屈人之兵，善之善者也。交易之道由心开始，次正理念，再次策略，最后技术。 4，夫未战而庙算胜者，得算多也；未战而庙算不胜者，得算少也，即计划我们的交易，交易我们的计划。事前的充分准备绝对可以让你得到回报。 5，防患于未然，防微杜渐。即冒险不是忽略风险，豪赌不是倾囊下注。正如二十世纪西方文化中最杰出的一大发现“墨菲法则”：假定你把一片干面包掉在地毯上，这片面包的两面均可能着地。但假定你把一片一面涂有一层果酱的面包掉在地毯上，常常是带有果酱的一面落在地毯上（麻烦）。换一种说法：如果某件事有可能变坏的话，这种可能就会成为现实。所以我们无论何时都要为所有的头寸建立保护性的停损单。“警悚者生存” 6，夫钝兵挫锐、屈力殚货……虽有智者，不能善其后矣。如果判断错误，不是原先所想像的那样，立刻平仓！跑得要快！世界上最伟大的交易员有一个有用且简单的交易法则——“鳄鱼原则”。该法则源于鳄鱼的吞噬方式：猎物越试图挣扎，鳄鱼的收获越多。假定一只鳄鱼咬住你的脚，如果你用手臂试图挣脱脚，则它的嘴巴便会同时咬你的脚与手臂。你越挣扎，便陷得越深。所以，万一鳄鱼咬住你的脚，务必记住：你惟一的生存机会便是牺牲一只脚。 7，强身而不为其所困，养心而不为其所扰，处世而不为其所侵，谋事而歹为其所患，即一个伟大的操盘手，一定也是一个懂得如何赌博的人。第一条规则是：把你的自尊心和赌戏(操作行为)分开。绝不让情绪因素介入操作；第二条规则是：管控你的资金；第三条规则 是：在连续获利后，换张赌桌。有些时候最好的交易就是不交易。学会休息，减少失误就是增加了赢利的能力。交易的目的是为了赚钱，当所持头寸盈利的潜力不大时，减小自己的投入规模乃至清仓出场。 8，兵之债主速，乘人之不及。象猎豹那样潜伏，等待大的机会，迅速全力出击。象麻雀那样短击,只叨小利,绝对不要包含风险的利润。"善战者不在于久战，只在于蓄之久谋之必胜的犀利一击" 9，兵无常势，水无常形，能因敌变化而取胜者，谓之神。故善用兵者，避其锐气、击其惰归，此治气者也。以治待乱，以静待哗，此治心者也。即顺势而为是我们的最大追求，能够判断准确并且坚持自己的判断的投资者是不同凡响的。交易的最高境界是无我，无欲、无喜、无忧、无恐惧。切忌领先市场。 10，善战者，无智名，无勇功。交易的程序越是不费力气，越是自然，成功的机会就越大。墨菲说：‘完美的交易是不需要努力的。’“世界上没有最好的，只有适合你的才是最好的。”正确比天才重要。 11，工欲善其事，必先利其器。林肯曾说过，“我如果要花八小时砍倒一棵树，那么我就会花六小时把自己的斧子磨的锋利。” 为了使自己走向成功，获取知识是最好的途径也是唯一的途径。“初当求入书法，终当求出书法” 。 12，学而不思则罔，当每日三省吾身。控制力来自自省，自省产生忍耐思考，忍者是无敌的。我们要有勇于认错的自省精神。承担责任的勇气是优秀投机客的共同品质，任何投机客的亏损和盈利都是自己的事，与别人无关，任何一笔交易都是由