Excel在实物期权建模分析中的应用

Excel在实物期权建模分析中的应用

作者：戴欣;邵希娟

作者机构：华南理工大学,工商管理学院,广州,510640;华南理工大学,工商管理学院,广州,510640

来源：中国管理信息化（综合版）

ISSN：1673-0194

年：2007

卷：010

期：001

页码：54-56

页数：3

中图分类：F830.91

正文语种：chi

关键词：净现值;实物期权;敏感性分析

摘要：对于不确定性环境中的价值评估,应用传统的净现值方法容易导致决策失误,实物期权分析是一门很好的补充技术,本文结合Excel对基于连续时间的实物期权定价技术--布莱克-舒尔斯公式作了探讨,建立了基于Excel的期权定价模型和敏感性分析模型,并举例说明,以期有助于决策者更好地运用期权思想提高决策质量.