计量经济学习题及答案

计量经济学各章习题

第一章绪论

1.1 试列出计量经济分析的主要步骤。

1.2 计量经济模型中为何要包括扰动项?

1.3 什么是时间序列和横截面数据? 试举例说明二者的区别。

1.4 估计量和估计值有何区别？

第二章计量经济分析的统计学基础

2.1 名词解释

随机变量概率密度函数抽样分布

样本均值样本方差协方差

相关系数标准差标准误差

显著性水平置信区间无偏性

有效性一致估计量接受域

拒绝域第I类错误

2.2 请用例2.2中的数据求北京男生平均身高的99％置信区间。

2.3 25个雇员的随机样本的平均周薪为130元，试问此样本是否取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体？

2.4 某月对零售商店的调查结果表明，市郊食品店的月平均销售额为2500元，在下一个月份中，取出16个这种食品店的一个样本，其月平均销售额为2600元，销售额的标准差为480元。试问能否得出结论，从上次调查以来，平均月销售额已经发生了变化？

第三章双变量线性回归模型

3.1 判断题（判断对错；如果错误，说明理由）

（1）OLS 法是使残差平方和最小化的估计方法。

（2）计算OLS 估计值无需古典线性回归模型的基本假定。

（3）若线性回归模型满足假设条件（1）～（4），但扰动项不服从正态分布，则尽管OLS 估计量不再是BLUE ，但仍为无偏估计量。

（4）最小二乘斜率系数的假设检验所依据的是t 分布，要求β?的抽样分布是正态分布。

（5）R 2＝TSS/ESS 。

（6）若回归模型中无截距项，则0≠∑t e 。 （7）若原假设未被拒绝，则它为真。

（8）在双变量回归中，2

σ的值越大，斜率系数的方差越大。

3.2 设YX β?和XY

β?分别表示Y 对X 和X 对Y 的OLS 回归中的斜率，证明 YX β?XY

β?＝2r r 为X 和Y 的相关系数。 3.3 证明：

（1）Y 的真实值与OLS 拟合值有共同的均值，即 Y n

Y n

Y ==∑∑?；

（2）OLS 残差与拟合值不相关，即

0?=∑t

t e

Y 。

3.4 证明本章中（3.18）和（3.19）两式：

（1）∑∑=2

2

2)?(t

t x n X Var σα

（2）∑-=22

)?,?(t

x

X Cov σβα

3.5 考虑下列双变量模型： 模型1：i i i u X Y ++=21ββ 模型2：i i i u X X Y +-+=)(21αα

（1）β1和α1的OLS 估计量相同吗？它们的方差相等吗？ （2）β2和α2的OLS 估计量相同吗？它们的方差相等吗？

3.6 有人使用1980－1994年度数据，研究汇率和相对价格的关系，得到如下结果：

)

333.1()22.1(:528

.0318.4682.6?2Se R X Y

t t =-=

其中，Y ＝马克对美元的汇率

X ＝美、德两国消费者价格指数（CPI ）之比，代表两国的相对价格 （1）请解释回归系数的含义； （2）X t 的系数为负值有经济意义吗？

（3）如果我们重新定义X 为德国CPI 与美国CPI 之比，X 的符号会变化吗？为什么？

3.7 随机调查200位男性的身高和体重，并用体重对身高进行回归，结果如下：

)

31.0()15.2(:

81

.031.126.76?2Se R Height eight W =+-=

其中Weight 的单位是磅（lb ），Height 的单位是厘米（cm ）。

（1）当身高分别为177.67cm 、164.98cm 、187.82cm 时，对应的体重的拟合值为多少？

（2）假设在一年中某人身高增高了3.81cm ，此人体重增加了多少？

3.8 设有10名工人的数据如下：

X 10 7 10 5 8 8 6 7 9 10 Y 11 10 12 6 10 7 9 10 11 10 其中 X=劳动工时， Y=产量

（1）试估计Y=α+βX + u （要求列出计算表格）； （2）提供回归结果（按标准格式）并适当说明； （3）检验原假设β=1.0。

3.9 用12对观测值估计出的消费函数为Y=10.0+0.90X ，且已知2?σ

=0.01，X =200，∑X 2=4000，试预测当X 0=250时Y 0的值，并求Y 0的95%置信区间。

3.10 设有某变量（Y ）和变量（X ）1995—1999年的数据如下:

(1) 试用OLS 法估计 Y t = α + βX t + u t （要求列出计算表格）；

(2) 22?R σ求和；

(3) 试预测X 0=10时Y 0的值，并求Y 0的95%置信区间。

3.11 根据上题的数据及回归结果，现有一对新观测值X 0＝20，Y 0＝7.62，试问它们是否可能来自产生样本数据的同一总体？

3.12 有人估计消费函数i i i C Y u αβ=++，得到如下结果（括号中数字为t 值）：

i C ?＝ 15 + 0.81i Y 2R ＝0.98 （2.7） （6.5） n=19 （1） 检验原假设：β＝0（取显著性水平为5％） （2） 计算参数估计值的标准误差；

（3） 求β的95％置信区间，这个区间包括0吗？ 3.13 试用中国1985—2003年实际数据估计消费函数：

t C =α+βt Y + u t

其中：C 代表消费，Y 代表收入。原始数据如下表所示，表中：

Cr ＝农村居民人均消费支出(元) Cu ＝城镇居民人均消费支出(元) Y ＝国内居民家庭人均纯收入(元) Yr ＝农村居民家庭人均纯收入(元) Yu ＝城镇居民家庭人均可支配收入(元) Rpop ＝农村人口比重(%) pop ＝历年年底我国人口总数（亿人） P ＝居民消费价格指数（1985=100）

Pr ＝农村居民消费价格指数（1985=100） Pu ＝城镇居民消费价格指数（1985=100）

数据来源：《中国统计年鉴2004》

使用计量经济软件，用国内居民人均消费、农村居民人均消费和城镇居民人均消费分别对各自的人均收入进行回归，给出标准格式回归结果；并由回归结果分析我国城乡居民消费行为有何不同。

第四章 多元线性回归模型

4.1 某经济学家试图解释某一变量Y 的变动。他收集了Y 和5个可能的解释变量1X ～5X 的观测值（共10组），然后分别作三个回归，结果如下（括号中数字

为t 统计量）：

（1）t Y

= 51.5 + 3.21t 1X R 2=0.63

(3.45) (5.21)

（2）t Y

= 33.43 + 3.67t 1X + 4.62t 2X + 1.21t 3X R 2

=0.75

(3.61) (2.56) (0.81) (0.22)

（3）t Y

= 23.21 + 3.82t 1X + 2.32t 2X + 0.82t 3X + 4.10t 4X + 1.21t 5X

(2.21) (2.83) (0.62) (0.12) (2.10) (1.11)

R 2

=0.80

你认为应采用哪一个结果？为什么？

4.2为研究旅馆的投资问题，我们收集了某地的1987-1995年的数据来估计收益生产函数R=AL αK βe μ，其中R=旅馆年净收益（万年），L=土地投入，K=资金投入，e 为自然对数的底。设回归结果如下（括号内数字为标准误差）：

R

?ln = -0.9175 + 0.273lnL + 0.733lnK R 2=0.94 (0.212) (0.135) (0.125)

(1) 请对回归结果作必要说明； （2）分别检验α和β的显著性； （3）检验原假设：α=β= 0；

4.3 我们有某地1970-1987年间人均储蓄和收入的数据，用以研究1970－1978和1978年以后储蓄和收入之间的关系是否发生显著变化。引入虚拟变量后，估计结果如下（括号内数据为标准差）：

t Y

= -1.7502 + 1.4839D + 0.1504t X - 0.1034D ·t X R 2=0.9425

(0.3319) (0.4704) (0.0163) (0.0332)

其中：Y=人均储蓄，X=人均收入，D=0,197019781,19791987-??-?年

年

请检验两时期是否有显著的结构性变化。

4.4 说明下列模型中变量是否呈线性，系数是否呈线性，并将能线性化的模型线性化。

（1）012211y u x x

βββ=+++ （2）10y x u β

β=+

（3）

01()

11x u y e ββ-++=

+

4.5有学者根据某国19年的数据得到下面的回归结果：

212?58.90.200.100.96

:

(0.0092)(0.084)

t t t Y X X R Se =-+-=

其中：Y=进口量（百万美元），X 1 =个人消费支出（百万美元），

X 2 =进口价格/国内价格。

（1）解释截距项以及X 1和X 2系数的意义；

（2）Y 的总变差中被回归方程解释的部分、未被回归方程解释的部分各是多

少？

（3）进行回归方程的显著性检验,并解释检验结果； （4）对“斜率”系数进行显著性检验,并解释检验结果。 4.6 由美国46个州1992年的数据，Baltagi 得到如下回归结果：

)

20.0()32.0()91.0(:27

.0log 17.0log 34.130.4log 2Se R Y p c =+-=

其中，C ＝香烟消费（包/人年），P ＝每包香烟的实际价格

Y ＝人均实际可支配收入

（1）香烟需求的价格弹性是多少？它是否统计上显著？若是，它是否统计上异

于-1？

（2）香烟需求的收入弹性是多少？它是否统计上显著？若不显著，原因是什么？ （3）求出2

R 。

4.7 有学者从209个公司的样本，得到如下回归结果（括号中数字为标准误差）：

2?log() 4.320.280log()0.01740.000240.283

(0.32)(0.035)

(0.0041)

(0.00054)

Salary sales roe ros

R =+++=

其中，Salary ＝CEO 的薪金 Sales ＝公司年销售额

roe ＝股本收益率（％） ros ＝公司股票收益

请分析回归结果。

4.8 为了研究某国1970－1992期间的人口增长率，某研究小组估计了下列模型：

)

71.54)(25.781(:024.073.4)ln(1t t

pop t +=：模型

)

54.25()03.17()01.34()92.2477(:)

(011.0075.0015.077.4)ln(2-+-+=t t D D t pop t t t ：模型

其中：Pop ＝人口（百万人），t ＝趋势变量，??

?=年以前

年及以后

19780

19781

D 。

（1）在模型1中，样本期该地的人口增长率是多少？

（2）人口增长率在1978年前后是否显著不同？如果不同，那么1972－1977和1978－1992两时期中，人口增长率各是多少？

4.9 设回归方程为Y=β0+β1X 1+β2X 2+β3X 3+ u, 试说明你将如何检验联合假

设：β1= β

2 和β

3 = 1

。

4.10 下列情况应引入几个虚拟变量，如何表示？ （1） 企业规模：大型企业、中型企业、小型企业； （2） 学历：小学、初中、高中、大学、研究生。

4.11 在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量来表示这种变化。例如，研究进口消费品的数量Y 与国民收入X 的关系时，数据散点图显示1979年前后明显不同。请写出引入虚拟变量的进口消费品线性回归方程。 4.12 柯布－道格拉斯生产函数

υβαL AK Y =

其中：GDP=地区国内生产总值（亿元） K=资本形成总额（亿元）

L=就业人数（万人） P=商品零售价格指数（上年＝100） 试根据中国2003年各省数据估计此函数并分析结果。数据如下表所示。

第五章模型的建立与估计中的问题及对策

5.1 判断题（判断对错；如果错误，说明理由）

（1）尽管存在严重多重共线性，普通最小二乘估计量仍然是最佳线性无偏估计

量（BLUE ）。

（2）如果分析的目的仅仅是为了预测，则多重共线性并无妨碍。 （3）如果解释变量两两之间的相关系数都低，则一定不存在多重共线性。

（4）如果存在异方差性，通常用的t 检验和F 检验是无效的。 （5）当存在自相关时，OLS 估计量既不是无偏的，又不是有效的。 （6）消除一阶自相关的一阶差分变换法假定自相关系数必须等于1。 （7）模型中包含无关的解释变量，参数估计量会有偏，并且会增大估计量的方

差，即增大误差。

（8）多元回归中，如果全部“斜率”系数各自经t 检验都不显著，则R 2值也高不了。

（9）存在异方差的情况下，OLS 法总是高估系数估计量的标准误差。 （10）如果一个具有非常数方差的解释变量被（不正确地）忽略了，那么OLS 残差将呈异方差性。

5.2 考虑带有随机扰动项的复利增长模型：,)1(0t t t u r Y Y += Y 表示GDP ，Y 0是Y 的基期值，r 是样本期内的年均增长率，t 表示年份，t ＝1978，…,2003。 试问应如何估计GDP 在样本期内的年均增长率？

5.3检验下列情况下是否存在扰动项的自相关。

(1) DW=0.81，n=21，k=3

(2) DW=2.25，n=15，k=2 (3) DW=1.56，n=30，k=5

5.4 有人建立了一个回归模型来研究我国县一级的教育支出： Y=β0+β1X 1+β2X 2+β3X 3+u

其中：Y ，X 1，X 2 和X 3分别为所研究县份的教育支出、居民人均收入、学龄儿童人数和可以利用的各级政府教育拨款。

他打算用遍布我国各省、市、自治区的100个县的数据来估计上述模型。 （1）所用数据是什么类型的数据？

（2）能否采用OLS 法进行估计？为什么？

（3）如不能采用OLS 法，你认为应采用什么方法？

5.5 试从下列回归结果分析存在问题及解决方法：

（1）i

Y ?= 24.7747 + 0.9415i 2X - 0.0424i 3X R 2=0.9635

SE ： （6.7525） （0.8229） （0.0807） 其中：Y=消费，X 2=收入，X 3=财产，且n=5000

（2） t

Y ?= 0.4529 - 0.0041t R 2=0.5284 t ： (-3.9606) DW=0.8252

其中Y=劳动在增加值中的份额，t=时间

该估计结果是使用1949-1964年度数据得到的。

5.6 工资模型：w i ＝b 0＋b 1S i ＋b 2E i ＋b 3A i ＋b 4U i ＋u i

其中W i ＝工资，S i ＝学校教育年限，E i ＝工作年限，A i ＝年龄，U i ＝是否参加工会。

在估计上述模型时，你觉得会出现什么问题？如何解决？

5.7 你想研究某行业中公司的销售量与其广告宣传费用之间的关系。你很清楚地知道该行业中有一半的公司比另一半公司大，你关心的是这种情况下，什么估计方法比较合理。假定大公司的扰动项方差是小公司扰动项方差的两倍。 （1）若采用普通最小二乘法估计销售量对广告宣传费用的回归方程（假设广告宣传费是与误差项不相关的自变量），系数的估计量会是无偏的吗？是一致的吗？是有效的吗？

（2）你会怎样修改你的估计方法以解决你的问题？ （3）能否对原扰动项方差假设的正确性进行检验？ 5.8 考虑下面的模型

t t t t t t u M M M M GNP +-+++=--)(131210ββββ

其中GNP ＝国民生产总值，M ＝货币供给。

（1）假设你有估计此模型的数据，你能成功地估计出模型的所有系数吗？说明理由。

（2）如果不能，哪些系数可以估计？

（3）如果从模型中去掉12-t M β这一项，你对（1）中问题的答案会改变吗？ （4）如果从模型中去掉t M 1β这一项，你对（1）中问题的答案会改变吗？ 5.9 采用美国制造业1899－1922年数据，Dougherty 得到如下两个回归结果：

2?ln 2.810.53ln 0.91ln 0.470.97189.8

:(1.38)(0.34)

(0.14)

(0.021)

Y

K L t R F Se =-++== （1）

2?ln(/)0.110.11ln(/)0.0060.6519.5

:

(0.03)(0.15)

(0.002)

Y L K L t R F Se =-++== （2）

其中：Y ＝实际产出指数，K ＝实际资本投入指数， L ＝实际劳动力投入指数，t ＝时间趋势

（1）回归式（1）中是否存在多重共线性？你是如何得知的？

（2）回归式（1）中，logK 系数的预期符号是什么？回归结果符合先验预期吗？为什么会这样？

（3）回归式（1）中，趋势变量在其中起什么作用？ （4）估计回归式（2）背后的逻辑是什么？

（5）如果（1）中存在多重共线性，那么（2）式是否减轻这个问题？你如何得知？

（6）两个回归的R 2可比吗？说明理由。 5.10 有人估计了下面的模型：

)1(321t

t t t u D GNP C +++=βββ

其中：C ＝私人消费支出，GNP ＝国民生产总值，D ＝国防支出 假定2

2

2

)(t t GNP σσ=，将（1）式转换成下式：

)2(/)/()/1(/321t

t t t t t t GNP u GNP D GNP GNP C +++=βββ

使用1946－1975数据估计（1）、（2）两式，得到如下回归结果（括号中数字为标准误差）：

)

0736.0()006.0()73.2(999.04398.06248.019.26?2=-+=R D GNP C t

t t

)

0597.0()0068.0()22.2(875

.0)/(4315.06246.0)/1(92.25/?2=-+=R GNP D GNP GNP C t

t t t t

（1）关于异方差，模型估计者做出了什么样的假定？你认为他的依据是什么？ （2）比较两个回归结果。模型转换是否改进了结果？也就是说，是否减小了估计标准误差？说明理由。

5.11 设有下列数据： RSS 1＝55，K ＝4，n 1＝30 RSS 3＝140，K ＝4，n 3＝30

请依据上述数据，用戈德佛尔德－匡特检验法进行异方差性检验（5％显著性水平）。 5.12 考虑模型

011122t t t t t t t

Y X u u u u ββρρε--=++=++ （1）

也就是说，扰动项服从AR （2）模式，其中t ε是白噪声。请概述估计此模型所要采取的步骤。

5.13 对第3章练习题3.13所建立的三个消费模型的结果进行分析：

是否存在序列相关问题？如果有，应如何解决？

5.14 为了研究中国农业总产值与有效灌溉面积、化肥施用量、农作物总播种面

表中：

Y＝农业总产值（亿元，不包括林牧渔）

X1＝有效灌溉面积（千公顷）X2＝化肥施用量（万吨）

X23＝化肥施用量（公斤/亩）

X3＝农作物总播种面积（千公顷）X4＝受灾面积（千公顷）

（1）回归并根据计算机输出结果写出标准格式的回归结果；

（2）模型是否存在问题？如果存在问题，是什么问题？如何解决？

第六章动态经济模型：自回归模型和分布滞后模型

6.1判断题（判断对错；如果错误，说明理由）

（1）所有计量经济模型实质上都是动态模型。

（2）如果分布滞后系数中，有的为正有的为负，则科克模型将没有多大用处。 （3）若适应预期模型用OLS 估计，则估计量将有偏，但一致。 （4）对于小样本，部分调整模型的OLS 估计量是有偏的。

（5）若回归方程中既包含随机解释变量，扰动项又自相关，则采用工具变量法，将产生无偏且一致的估计量。

（6）解释变量中包括滞后因变量的情况下，用德宾－沃森d 统计量来检测自相关是没有实际用处的。

6.2 用OLS 对科克模型、部分调整模型和适应预期模型分别进行回归时，得到的OLS 估计量会有什么样的性质？

6.3 简述科克分布和阿尔蒙多项式分布的区别。 6.4 考虑模型

t t t t t Y X X Y υβββα++++=-132211

假设t t Y υ和1-相关。要解决这个问题，我们采用以下工具变量法：首先用t Y 对t

X 1和t X 2回归，得到t Y 的估计值t Y

?，然后回归 t t t t t Y

X X Y υβββα++++=-132211? 其中t Y ?是第一步回归（t Y 对t X 1和t

X 2回归）中得到的。 （1）这个方法如何消除原模型中t t Y υ和1-的相关？ （2）与利维顿采用的方法相比，此方法有何优点？ 6.5 设

t t t t u R Y M +++=*

*21ββα

其中：M ＝对实际现金余额的需求，Y *＝预期实际收入，

R *＝预期通货膨胀率

假设这些预期服从适应预期机制：

*

-*

*

-*-+=-+=1

22111)1()1(t t t t t t R

R R Y Y Y γγγγ

其中1γ和2γ是调整系数，均位于0和1之间。 （1）请将M t 用可观测量表示；

（2）你预计会有什么估计问题？ 6.6 考虑分布滞后模型

t t t t t t t u X X X X X Y ++++++=----443322110βββββα

假设可用二阶多项式表示诸i β如下：

2210i i i αααβ++=

若施加约束0β＝4β＝0，你将如何估计诸系数（i β，i =0,1, (4)

6.7 为了研究设备利用对于通货膨胀的影响，T. A.吉延斯根据1971年到1988年的美国数据获得如下回归结果：

)

26.4()60.2()

27.6(:

727

.0236.0141.012.30?21-=++-=-t R X X Y t t t

其中：Y ＝通货膨胀率（根据GNP 平减指数计算） X t ＝制造业设备利用率

X t －1＝滞后一年的设备利用率

（1）设备利用对于通货膨胀的短期影响是什么？长期影响又是什么？ （2）每个斜率系数是统计显著的吗？

（3）你是否会拒绝两个斜率系数同时为零的原假设？将利用何种检验？ 6.8 考虑下面的模型：

Y t = α+β(W 0X t + W 1X t-1 + W 2X t-2 + W 3X t-3)+u t

请说明如何用阿尔蒙滞后方法来估计上述模型（设用二次多项式来近似）。

6.9 下面的模型是一个将部分调整和适应预期假说结合在一起的模型： Y t * = βX t+1e

Y t -Y t-1 = δ(Y t * - Y t-1) + u t

X t+1e - X t e = (1-λ)( X t - X t e )；t=1，2，…，n

式中Y t *是理想值，X t+1e 和X t e 是预期值。试推导出一个只包含可观测变量的方程，并说明该方程参数估计方面的问题。

答案参见我的新浪博客：https://www.wendangku.net/doc/c53713054.html,/s/blog_3fb788630100muda.html

第七章 时间序列分析

7.1 单项选择题

（1）某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为（ ）的。 A ．1阶单整 B ．2阶单整

C ．K 阶单整

D ．以上答案均不正确

（2）如果两个变量都是一阶单整的，则（ ）。

A ．这两个变量一定存在协整关系

B ．这两个变量一定不存在协整关系

C ．相应的误差修正模型一定成立

D ．还需对误差项进行检验

（3）如果同阶单整的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间关系是( ) 。 A.伪回归关系 B.协整关系 C.短期均衡关系 D.短期非均衡关系

（4）．若一个时间序列呈上升趋势，则这个时间序列是 ( )。 A ．平稳时间序列 B ．非平稳时间序列

C ．一阶单整序列 D.一阶协整序列

7.2 请说出平稳时间序列和非平稳时间序列的区别，并解释为什么在实证分析中确定经济时间序列的性质是十分必要的。 7.3 什么是单位根？

7.4 Dickey －Fuller （DF ）检验和Engle －Granger （EG ）检验是检验什么的？ 7.5 什么是伪回归？在回归中使用非均衡时间序列时是否必定会造成伪回归？ 7.6 由1948－1984英国私人部门住宅开工数（X ）数据，某学者得到下列回归结果：

)

35.2(:

:)()08.0()50.12(:188.003.311--=?-τt Se X X t t 注：5％临界值τ值为-2.95，10％临界值τ值为-2.60。 （1）根据这一结果，检验住宅开工数时间序列是否平稳。

（2）如果你打算使用t 检验，则观测的t 值是否统计显著？据此你是否得出该序列平稳的结论？

答案参见我的新浪博客：https://www.wendangku.net/doc/c53713054.html,/s/blog_3fb788630100muda.html

（3）现考虑下面的回归结果：

)

89.5(::)()

136.0()236.0()06.5(:313.039.176.41212-?+?-=?--τt Se X X X t t t

请判断住宅开工数的平稳性。

7.7 由1971-I 到1988-IV 加拿大的数据，得到如下回归结果；

A.

3254

.0,9463.0)8865.25()9422.12(:ln 5975.12571.101ln 2==-+-=DW R t GDP M t

t

B.

7399

.1,0885.0)8958.1()4957.2(:ln 5833.00095.01ln 2==?+=?DW R t GDP M t

t

C. 4767

.1,1118.0)

2521.2(:)(1958.021

==--=?-DW R t e e t t τ

其中，M1＝货币供给，GDP=国内生产总值，e t ＝残差（回归A ） （1） 你怀疑回归A 是伪回归吗？为什么？ （2） 回归B 是伪回归吗？请说明理由。

（3） 从回归C 的结果，你是否改变（1）中的结论，为什么？ （4） 现考虑以下回归：

6697

.1,1066.0)8537.0()

0636.2()0496.2(:

0811.0ln 734.00084.01ln 21==--?+=?-DW R t e GDP M t t t

这个回归结果告诉你什么？这个结果是否对你决定回归A 是否伪回归有帮助？

7.8 检验我国人口时间序列的平稳性，数据区间为1949－2003年。单位：万人

答案参见我的新浪博客：https://www.wendangku.net/doc/c53713054.html,/s/blog_3fb788630100muda.html

7.9 对中国进出口贸易进行协整分析，如果存在协整关系，则建立ECM 模型。

1951－2003年中国进口（im ）、出口（ex ）和物价指数（pt ，商品零售物价指数）时间序列数据见下表。因为该期间物价变化大，特别是改革开放以后变化更为激烈，所以物价指数也作为一个解释变量加入模型中。为消除物价变动对进出口数据的影响以及消除进出口数据中存在的异方差，定义三个变量如下：

数）

自然对数的商品价格指＝变价，自然对数的进口额，不＝变价，自然对数的出口额，不)(ln(ln )11990)(/ln(ln )11990)(/ln(ln price pt price im im price ex ex ===

答案参见我的新浪博客：https://www.wendangku.net/doc/c53713054.html,/s/blog_3fb788630100muda.html

计量经济学题库及答案

计量经济学题库 一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ A ）。 A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。 A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用

计量经济学习题及答案汇总

《 期中练习题 1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ ） A ．使 ∑=-n t t t Y Y 1)?(达到最小值 B.使∑=-n t t t Y Y 1达到最小值 C. 使 ∑=-n t t t Y Y 1 2 )(达到最小值 D.使∑=-n t t t Y Y 1 2)?(达到最小值 2、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为 ?ln 2.00.75ln i i Y X =+，这表明人均收入每增加 1％，人均消费支出将增加 （ ） A. B. % C. 2 D. % 3、设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验的F 统计量与可决系数2 R 之间的关系为( ) ~ A.)1/()1()/(R 2 2---=k R k n F B. )/(1)-(k )R 1/(R 22k n F --= C. )/()1(22k n R R F --= D. ) 1()1/(2 2R k R F --= 6、二元线性回归分析中 TSS=RSS+ESS 。则 RSS 的自由度为（ ） 9、已知五个解释变量线形回归模型估计的残差平方和为 8002=∑t e ，样本容量为46，则随机误 差项μ的方差估计量2 ?σ 为（ ） D. 20 1、经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时，下列哪些假定是正确的（ ） A.0)E(u i = B. 2 i )V ar(u i σ= C. 0)u E(u j i ≠ ) D.随机解释变量X 与随机误差i u 不相关 E. i u ～),0(2 i N σ 2、对于二元样本回归模型i i i i e X X Y +++=2211???ββα，下列各式成立的有（ ） A.0 =∑i e B. 0 1=∑i i X e C. 0 2=∑i i X e D. =∑i i Y e E. 21=∑i i X X 4、能够检验多重共线性的方法有（ ）

计量经济学期末考试题库及答案1

计量经济学题库 1、计量经济学是以经济理论为指导，以数据事实为依据，以数学统计为方法、以计算机技 术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。 2、5、（填空）样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为____残差项_______，我们用残差估计线性回归模型中的_______ 随机误差项____。 3、1620（填空）（1）存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。 （2）方差膨胀因子（VIF）越大，OLS估计值的____方差标准差_________将越大。 （3）存在完全多重共线性时，OLS估计值是______非有效____，它们的方差是______增大_______。 （4） （5）一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________ 方差分析__等。其中应用最广泛的是回归分析。 a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏 估计量____________的特性。 b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。处理。 c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性 ________。 、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成

计量经济学第四版习题及参考答案

计量经济学（第四版）习题参考答案 潘省初

第一章 绪论 试列出计量经济分析的主要步骤。 一般说来，计量经济分析按照以下步骤进行： （1）陈述理论（或假说） （2）建立计量经济模型 （3）收集数据 （4）估计参数 （5）假设检验 （6）预测和政策分析 计量经济模型中为何要包括扰动项? 为了使模型更现实，我们有必要在模型中引进扰动项u 来代表所有影响因变量的其它因素，这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量，以及纯粹的随机因素。 什么是时间序列和横截面数据? 试举例说明二者的区别。 时间序列数据是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。 横截面数据是在同一时点收集的不同个体（如个人、公司、国家等）的数据。如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。 估计量和估计值有何区别？ 估计量是指一个公式或方法，它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。在一项应用中，依据估计量算出的一个具体的数值，称为估计值。如Y 就是一个估计量， 1 n i i Y Y n == ∑。现有一样本，共4个数，100，104，96，130，则根据这个样本的数据运用均值估 计量得出的均值估计值为 5.1074 130 96104100=+++。 第二章 计量经济分析的统计学基础 略，参考教材。 请用例中的数据求北京男生平均身高的99％置信区间 N S S x = = 4 5= 用?=，N-1=15个自由度查表得005.0t =，故99%置信限为

计量经济学题库(超完整版)及答案.详解

计量经济学题库 计算与分析题（每小题10分） 1 X:年均汇率（日元/美元） Y:汽车出口数量（万辆） 问题：（1）画出X 与Y 关系的散点图。 （2）计算X 与Y 的相关系数。其中X 129.3＝，Y 554.2＝，2X X 4432.1∑（－）＝，2Y Y 68113.6∑ （－）＝，()()X X Y Y ∑－－＝16195.4 （3）采用直线回归方程拟和出的模型为 ?81.72 3.65Y X =+ t 值 1.2427 7.2797 R 2=0.8688 F=52.99 解释参数的经济意义。 2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差 （45.2） （1.53） n=30 R 2=0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 3．估计消费函数模型i i i C =Y u αβ++得 i i ?C =150.81Y + t 值 （13.1）（18.7） n=19 R 2=0.81 其中，C ：消费（元） Y ：收入（元） 已知0.025(19) 2.0930t =，0.05(19) 1.729t =，0.025(17) 2.1098t =，0.05(17) 1.7396t =。 问：（1）利用t 值检验参数β的显著性（α＝0.05）；（2）确定参数β的标准差；（3）判断一下该模型的拟合情况。 4．已知估计回归模型得 i i ?Y =81.7230 3.6541X + 且2X X 4432.1∑ （－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝， 求判定系数和相关系数。 5．有如下表数据

计量经济学试题与答案修改汇总

《计量经济学》复习资料 第一章绪论 一、填空题： 1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的___数量关系_______为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为______经济理论____、______统计学____、___数学_______三者的结合。 2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的____理论______关系，用______确定____性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的____定量_____关系，用_____随机_____性的数学方程加以描述。3．经济数学模型是用___数学方法_______描述经济活动。第一章绪论 4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为___理论_______计量经济学和___应用_______计量经济学。 5．计量经济学模型包括____单方程模型______和___联立方程模型_______两大类。 6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的取值范围。 7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__解释变量________。 8．可以作为解释变量的几类变量有_外生经济_变量、_外生条件_变量、_外生政策_变量和_滞后被解释_变量。 9．选择模型数学形式的主要依据是_经济行为理论_。 10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：_时间序列_数据、_截面_数据和_虚变量_数据。 11．样本数据的质量包括四个方面_完整性_、_可比性_、_准确性_、_一致性_。

12．模型参数的估计包括_对模型进行识别_、_估计方法的选择_和软件的应用等内容。 13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是_经济意义检验、_统计检验、_计量经济学检验和_预测检验。 14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_异方差_检验、_序列相关_检验、解释变量的_多重共线性_检验。 15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即_结构分析_、_经济预测_、_政策评价_、_检验和发展经济理论_。 16．结构分析所采用的主要方法是_弹性分析_、_乘数分析_和_比较静力分析_。 二、单选题： 1．计量经济学是一门（B）学科。 A.数学 B.经济 C.统计 D.测量 2．狭义计量经济模型是指（C）。 A.投入产出模型 B.数学规划模型 C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型 3．计量经济模型分为单方程模型和（C）。 A.随机方程模型 B.行为方程模型 C.联立方程模型 D.非随机方程模型 4．经济计量分析的工作程序（B） A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型 B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型 C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型 D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型 5．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（B） A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.平行数据

计量经济学题库超完整版)及答案-计量经济学题库

计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。

A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性

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2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差 （） （） n=30 R 2 = 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 13．假设某国的货币供给量Y 与国民收入X 的历史如系下表。 某国的货币供给量X 与国民收入Y 的历史数据 根据以上数据估计货币供给量Y 对国民收入X 的回归方程，利用Eivews 软件输出结果为： Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X C R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared . dependent var . of regression F-statistic Sum squared resid Prob(F-statistic) 问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显着性（） 。 （2）解释回归系数的含义。 （2）如果希望1997年国民收入达到15，那么应该把货币供给量定在什么水平？ 14．假定有如下的回归结果 t t X Y 4795.06911.2?-= 其中，Y 表示美国的咖啡消费量（每天每人消费的杯数），X 表示咖啡的零售价格（单位：美元/杯），t 表示时间。问： （1）这是一个时间序列回归还是横截面回归？做出回归线。 （2）如何解释截距的意义？它有经济含义吗？如何解释斜率？（3）能否救出真实的总体回归函数？ （4）根据需求的价格弹性定义： Y X ?弹性＝斜率，依据上述回归结果，你能救出对咖啡需求的价格弹性吗？如果不能，计算此弹性还需要其他什么信息？ 15．下面数据是依据10组X 和Y 的观察值得到的： 1110=∑i Y ，1680 =∑i X ，204200=∑i i Y X ，315400 2=∑ i X ，133300 2 =∑i Y 假定满足所有经典线性回归模型的假设，求0β，1β的估计值； 16.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：

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四、简答题（每小题5分） 令狐采学 1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。 2．计量经济模型有哪些应用？ 3．简述建立与应用计量经济模型的主要步调。4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？ 5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？ 7．古典线性回归模型的基本假定是什么？8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。 9．试述回归阐发与相关阐发的联系和区别。 10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？11．简述BLUE 的含义。 12．对多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？ 13.给定二元回归模型：01122t t t t y b b x b x u =+++，请叙述模型的古典假定。 14.在多元线性回归阐发中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？ 15.修正的决定系数2R 及其作用。16.罕见的非线性回归模型有几种情况？ 17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或

都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=310②t t t u x b b y ++=log 10 ③t t t u x b b y ++=log log 10④t t t u x b b y +=)/(10 18. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=log 10②t t t u x b b b y ++=)(210 ③t t t u x b b y +=)/(10④t b t t u x b y +-+=)1(11 0 19.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。 20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS 估计有何影响。21.检验异方差性的办法有哪些？ 22.异方差性的解决办法有哪些？23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？ 24.样天职段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基来源根基理及其使用条件。 25．简述DW 检验的局限性。26．序列相关性的后果。27．简述序列相关性的几种检验办法。 28．广义最小二乘法（GLS ）的基本思想是什么？29．解决序列相关性的问题主要有哪几种办法？ 30．差分法的基本思想是什么？31．差分法和广义差分法主要区别是什么？ 32．请简述什么是虚假序列相关。33．序列相关和自相关的概念和规模是否是一个意思？ 34．DW 值与一阶自相关系数的关系是什么？35．什么是多重共线

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第一章绪论 一、填空题： 1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的__________为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为__________、__________、__________三者的结合。 2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的__________关系，用__________性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间__________的关系，用__________性的数学方程加以描述。 3．经济数学模型是用__________描述经济活动。 4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为__________计量经济学和__________计量经济学。 5．计量经济学模型包括__________和__________两大类。 6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即__________、____________________、____________________。 7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__________。 8．可以作为解释变量的几类变量有__________变量、__________变量、__________变量和__________变量。 9．选择模型数学形式的主要依据是__________。 10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：__________数据、__________数据和__________数据。 11．样本数据的质量包括四个方面__________、__________、__________、__________。 12．模型参数的估计包括__________、__________和软件的应用等内容。 13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是__________检验、__________检验、__________检验和__________检验。 14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的__________检验、__________检验、解释变量的__________检验。 15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即__________、__________、__________、__________。 16．结构分析所采用的主要方法是__________、__________和__________。 二、单选题： 1．计量经济学是一门（）学科。 A.数学 B.经济

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计量经济学题库 、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量 4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。 A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量 B．控制变量 C．政策变量 D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量 B．内生变量 C．前定变量 D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据 B．时间序列数据 C．修匀数据 D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价 B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、 D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系 D．变量间不确定性的依存关系

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计量经济学题库、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。

A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性

计量经济学试题及答案最新

计量经济学试题及答案（3） ⒈（12分）某人试图建立我国煤炭行业生产方程，以煤炭产量为被解释变量，经过理论和经验分析，确定以固定资产原值、职工人数和电力消耗量变量作为解释变量，变量的选择是正确的。于是建立了如下形式的理论模型： 煤炭产量= 固定资产原值+ 职工人数+ 电力消耗量+μ 选择2000年全国60个大型国有煤炭企业的数据为样本观测值；固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量，其它采用实物量单位；采用OLS方法估计参数。指出该计量经济学问题中可能存在的主要错误，并简单说明理由。 ⒉（12分）以表示粮食产量，表示播种面积，表示化肥施用量，经检验，它们取对数后都是变量且互相之间存在关系。同时经过检验并剔除不显著的变量（包括滞后变量），得到如下粮食生产模型： (1) ⑴写出长期均衡方程的理论形式； ⑵写出误差修正项ecm的理论形式； ⑶写出误差修正模型的理论形式； ⑷指出误差修正模型中每个待估参数的经济意义。 ⒊（6分）对于上述粮食生产模型(1)，假设所有解释变量与随机误差项都不相关。 ⑴如果采用普通最小二乘法估计，用非矩阵形式写出关于参数估计量的正规方程组； ⑵从以上正规方程组出发说明，为什么不能采用分部回归方法分别估计每个参数； ⒋（9分）投资函数模型 为一完备的联立方程计量经济模型中的一个方程，模型系统包含的内生变量为C（居民消费总额）、I（投资总额）和Y（国内生产总值），先决变量为（政府消费）、和。样本容量为。 ⑴可否用狭义的工具变量法估计该方程？为什么？ ⑵如果采用2SLS估计该方程，分别写出2SLS估计量和将它作为一种工具变量方法的估计量的矩阵表达式； ⑶如果采用GMM方法估计该投资函数模型，写出一组等于0的矩条件。 ⒌（6分）建立城镇居民食品类需求函数模型如下： 其中V为人均购买食品支出额、Y为人均收入、为食品类价格、为其它商品类价格。 ⑴指出参数估计量的经济意义是否合理，为什么？ ⑵为什么经常采用交叉估计方法估计需求函数模型？ ⒍（9分）选择两要素一级CES生产函数的近似形式建立中国电力行业的生产函数模型： 其中Y为发电量，K、L分别为投入的资本与劳动数量，t为时间变量。 ⑴指出参数γ、ρ、m的经济含义和数值范围；

计量经济学试题及答案

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计量经济学题目和答案

计量经济学期中考试题 一、写出多元线性回归模型得经典假设。 二、多重共线性、异方差、自相关分别违背了经典假设哪个条件？分别造成得后果就是什么？ 三、73９家上市公司绩效(NＥR）与基金持股比例(RATＥ）关系得ＯLS估计结果与残差值表如下： 残差值表: 1．计算（１)、（２）、（３)、(4)、（5)划线处得５个数字，并给出计算步骤（保留4位小数)。 2.根据计算机输出结果,写出一元回归模型表达式。 ３.您认为上述回归式用考虑自相关问题吗? 4.异方差得White检验式估计结果如下， = ０、0６04＋０、0008RＡTE t－0、0０00４(RA ＴE t)2 （1、3) （０、1) （—0、3）R2=0、０003２7, Ｆ＝73９ （1）Wｈite统计量=?(2）Ｗhiｔe统计量服从何种分布？(3)结合

本例，相应自由度就是多少？(4)EＶiews给出得相应概率就是0、８９,试判断原回归式误差项中就是否存在异方差。 5．假设上市公司绩效值（ＮEＲ)服从正态分布，模型满足同方差假定条件。（１)作为样本，739个上市公司绩效值得（ＮER)分布得均值与方差就是多少？当基金持股比例（RAＴE)为0、４０时,上市公司绩效值条件分布得均值与方差就是多少？(方差写出公式即可) 四、我们想要研究国内生产总值（GDP）、平均国外生产总值（FＧDP)与实际有效汇率指数(REER）对出口贸易额(EX）得影响，建立线性模型： 样本区间为1979年-２0０2年,GDP与FＧDP均以亿美元为计量单位.用普通最小二乘法估计上述模型,回归结果如下（括号内得数字为回归系数估计量得标准差）: = —2200、９0 ＋0、02＊GDＰ＋１、02＊FGDP ＋9、49*R ＥＥＲ （8３0、52）（0、002６）（0、3895)（3、431５） R２=0、９８, DW=0、50 whｉtｅ检验(有交叉)得统计量为：T*Ｒ2=2０、96；ＧDP、FGＤP =０、８7，ｒGDP,REＥ与REＥR之间得相关系数分别为：ｒG ＤP,ＦＧDP R= —０、24，ｒFGDＰ,REEＲ= —0、2８ 1。判断上述模型就是否满足经典假定条件；如果不满足，简要写出修正方法(15分) 2．检验原假设：与(）(５分) 3．检验整个方程得显著性（）（6分） 4．解释回归参数估计值=0、０２得经济意义（4）

计量经济学题库及答案71408

计量经济学题库(超完整版)及答案 一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C ）。 A ．统计学 B ．数学 C ．经济学 D ．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B ）。 A ．1930年世界计量经济学会成立 B ．1933年《计量经济学》会刊出版 C ．1969年诺贝尔经济学奖设立 D ．1926年计量经济学（Economics ）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D ）。 A ．控制变量 B ．解释变量 C ．被解释变量 D ．前定变量 4．横截面数据是指（A ）。 A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C ）。 A ．时期数据 B ．混合数据 C ．时间序列数据 D ．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。 A ．内生变量 B ．外生变量 C ．滞后变量 D ．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。 A ．微观计量经济模型 B ．宏观计量经济模型 C ．理论计量经济模型 D ．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。 A ．控制变量 B ．政策变量 C ．内生变量 D ．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（）。 A ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C ．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D ．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。 A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C ．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型 D ．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。 A ．虚拟变量 B ．控制变量 C ．政策变量 D ．滞后变量 12．（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A ．外生变量 B ．内生变量 C ．前定变量 D ．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。 A ．横截面数据 B ．时间序列数据 C ．修匀数据 D ．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（）。 A ．结构分析、经济预测、政策评价 B ．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C ．消费需求分析、生产技术分析、 D ．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。 A ．函数关系与相关关系 B ．线性相关关系和非线性相关关系

计量经济学习题及答案 ()

计量经济学习题 一、名词解释 1、普通最小二乘法：为使被解释变量的估计值与观测值在总体上最为接近使Q= 最小，从而求出参数估计量的方法，即之。 2、总平方和、回归平方和、残差平方和的定义：TSS度量Y自身的差异程度，称为总平方和。TSS除以自由度n-1=因变量的方差，度量因变量自身的变化；RSS度量因变量Y的拟合值自身的差异程度，称为回归平方和，RSS除以自由度（自变量个数-1）=回归方差，度量由自变量的变化引起的因变量变化部分；ESS度量实际值与拟合值之间的差异程度，称为残差平方和。RSS除以自由度（n-自变量个数-1）=残差（误差）方差，度量由非自变量的变化引起的因变量变化部分。 3、计量经济学：计量经济学是以经济理论为指导，以事实为依据，以数学和统计学为方法，以电脑技术为工具，从事经济关系与经济活动数量规律的研究，并以建立和应用经济计量模型为核心的一门经济学科。而且必须指出，这些经济计量模型是具有随机性特征的。 4、最小样本容量：即从最小二乘原理和最大似然原理出发，欲得到参数估计量，不管其质量如何，所要求的样本容量的下限；即样本容量必须不少于模型中解释变量的数目（包扩常数项），即之。 5、序列相关性：模型的随机误差项违背了相互独立的基本假设的情况。 6、多重共线性：在线性回归模型中，如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性。 7、工具变量法：在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量。这种估计方法称为工具变量法。 8、时间序列数据：按照时间先后排列的统计数据。 9、截面数据：发生在同一时间截面上的调查数据。 10、相关系数：指两个以上的变量的样本观测值序列之间表现出来的随机数学关系。 11、异方差：对于线性回归模型提出了若干基本假设，其中包括随机误差项具有同方差；如果对于不同样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性。 12、外生变量：外生变量是模型以外决定的变量，作为自变量影响内生变量，外生变量决定内生变量，其参数不是模型系统的元素。因此，外生变量本身不能在模型体系内得到说明。外生变量一般是确定性变量，或者是具有临界概率分布的随机变量。外生变量影响系统，但本身并不受系统的影响。外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量、虚变量。一般情况下，外生变量与随机项不相关。

计量经济学题库(超完整版)及答案

四、简答题（每小题5分） 1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。2．计量经济模型有哪些应用？ 3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。 4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？ 5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？ 6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？ 7．古典线性回归模型的基本假定是什么？ 8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。 9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。 10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？ 11．简述BLUE 的含义。 12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？ 13.给定二元回归模型： 01122t t t t y b b x b x u =+++，请叙述模型的古典假定。 14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？ 15.修正的决定系数2R 及其作用。 16.常见的非线性回归模型有几种情况？ 17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=310 ②t t t u x b b y ++=log 10 ③ t t t u x b b y ++=log log 10 ④t t t u x b b y +=)/(10 18. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=log 10 ②t t t u x b b b y ++=)(210 ③ t t t u x b b y +=)/(10 ④t b t t u x b y +-+=)1(110 19.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。