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2018年电大金融统计分析期末考试试题及答案

2018年电大金融统计分析期末

考试试题及答案

2001年1月17日,车家汇率管理局公布的人民对美元基准汇率为1美元勋8.2795元人民币,这是( D )D.中间价1990年11月,人民币官方汇率进行了调整,从原来的USD100CNY472.21调到USD100=CNY522.21,根据灾一调整,人民币对美元汇率的变化幅度是( D ),美元对人民的变化幅度是( D )D.贬值9.57%,升值10.59%

2000年1月18日伦敦外汇市场上美元对英镑汇率是:1英镑=1.6360—1.6370美元,某客户买入50 000美元,需支付( A )英镑。 A.30 562.35

2000年1月18日纽约外汇市场上美元对英镑汇率是:1英镑=1.6360—1.6370美元,某客户买入50 000美元,需支付( D)英镑。 D.30 543.68

2000年1月18日,美元对对德国马克的汇率为:1美元=1.9307德国马克,美元对法国法郎的汇率为1美元=6.4751法国法郎,则1德国马克=(D)法国法郎 D.3.3538

2000年1月18日,英镑对美元的汇率为:1英镑=1.6361美元,美元对法国法郎的汇率为1美元=6.4751法国法郎,则1英镑=(A)法国法郎。 A.10.5939

20世纪50年代后期,由于金融机构和金融工具不断创新,金融活动对经济发展的作用不断提高,许多国家认识到,要全面地分析和把握金融活动对国民经济的影响,就必须要编制( D )

D.资金流量账户

1968年,联合国正式把资金流量账户纳入( A )

A.国民经济核算账户体系

A.A股票的B系数为1.5,B股票的B系数为0.8,则( C )。

C.A股票的系统风险大于B股票

A.按照国际收支的统计原则,交易的记录时间应以( D )为标准。D.所有权转移A.按照中中人民银行对银行业资产风险的分类,信用贷款的风险权数为( A )

A.100

B.布雷顿森林体系瓦解后,各国普遍采用的汇率制度是( B )。B.浮动汇率制

B.比较牌马柯维茨有效边界上的证券组合PA和资本市场线上的证券组合PB,相同风险的情况下PA的预期收益率RA与PB的预期收益率RB相比,有( B )。

B.RB≥RA

B.编制国际收支平衡表时遵循以( C )为依据的计价原则。

C.市场价格

B.不良资产比例增加,意味着商业银行哪种风险增加了?( C )

C.信贷风险

B.《巴塞尔协议》中的核心资本占总酱的比率与资本占风险资产的比率最低限额分别是( B )B.4%,8%

B.保险责任准备金是( C )B保险公司

的负债

C.存款货币银行最明显的特征是( B )

B.吸收活期存款,创造货币

C.存款货币银行最主要的负债业务是

( B )。B.存款

C.存款货币银行最主要的资产业务是

( C )。C.货款

C.产业分析的首要任务是( A )。

A.产业所处生命周期阶段的判别

C.产业分析的重点和难点是( D )。

D.产业发展趋势的分析

C.存款稳定率的公式是( D )。

D.报告期存款最低余额/报告期存款平均

余额

D.当货币当局增加对政府的债权时,货币

供应量一般会( A )。A.增加

D.对货币运行产生影响的部门是( D )

D.金融机构、住户、非金融企业、政府和

国外

D.当相对强弱指数RSI取值超过50时,

表明市场已经进入了( B )状态。B.强

D.对于几种金融工具的风险性比较,正确

的是( D )。

D.股票>基金>债券

D.对于付息债券,如果市场价格高于面

值,则( A )。

A.到期率低于票面利率

D.当一个机构单位与另一个机构单位缔

结了有关有偿提供资金的契约时,( D )

和债务便得以产生,这也就意味着发生了

一笔金融交易。D.银行存款

F非货币金融机构包括( A ).

A.信托投资公司、证券公司

F. 复利和单利二者的所得的利息关系是

(A)

A复利大于单利.

G根据中国人民银行金融统计制度要求,

银行现金收支统计是( C )统计。C.全

G国际货币基金组织推荐的货币与银行统

计体系的三个基本组成部分是( A )

A.货币当局资产负债表、存款货币银行

资产负债表、非货币金融机构资产负

债表

G.国际收支均衡是( A )。A.相对的

G.根据国际货币基金组织和世界银行的

定义,外债是指( C )

C. 任何特定的时间内一国居民对非居民

承担的具有契约性偿还义务的负债

G.国际收支与外汇供求的关系是( A )。

A.国际收入决定外汇供给,国际支出决定

外汇需求

G.国际收支平衡表编制者主要依靠( A )

编制商品项目。

A.国际贸易统计

G.根据银行对负债的控制能力不同,负债

可以划分为( C )。

C.主动负债和被动负债

H货币供应量统计严格按照( C )的货币

供应量统计方法进行.

C.国际货币基金组织

H货币与银行统计中是以( D )为主要

标志定义某种金融工具是否为货币的。D.

流动性

H货币与银行统计体系的立足点和切入点

是( B )

B.金融机构部门

H.货币与银行统计的数据是以( C )数

据为主。C.存量

H.货币当局资产斩国外净资产不包括

( D )

D.货币当局在国外发行的债券

H.宏观经济因素对股票市场的影响具有

( B )的特征。

B.长期性、全面性

H.和精算现值公式无关的符号有( B )

B. d

J 金融市场统计是指以( D )为交易对

象的市场的统计。

D.金融商品

J.假设某股票组合含N种股票,它们各自

的非系统风险是互不相关的,且投资于每

种股票的资金数相等。则当N变得很大

时,投资组合的非系统风险在( B )B.

降低

J.经常账户差额与( D )无关。D.长期

资本账户差额

J.假设某银行的预期资产收益率是2%,

标准差是0.5%,资产总额是1 000亿元,

负债总额是935亿元,假定收益率服从正

态分布,则该银行的风险系数和倒闭概率

分别是( B )。

B.19,0.138%

J.净附加法研究的对象是( A )A.总保

J.金融体系国际竞争力指标体系中用于

评价货币市场效率竞争力的指标是

(D)

D.银行部门效率

M.MO是流通中的货币,具体指( D )。

D.发行货币减金融机构库存现金

M.M2主要由货币M1和准货币组成,准货

币不包括( D )。

D.活期存款

M.某产业处于成长期,则其市场表现(价

格)的牲是( B )。

B.快速上扬,中短期波动

M.某产业生命周期处于成熟期,则该产业

内厂商数量、行业利润、风险大小不以及

面临的风险形态应该有如下特征:( C )。

C.减少、较高、减少、管理风险

M.某只股票年初每股市场价值是25元,

年底的市场价值是30元,年终分红3元,

则该股票的收益率按照公式RP

(P1+D-P0)/ P0计算,得到该股票的年收

益率是( D )。D.32%

S.上题中,若按照公式rp=1n(P1+D)-1nP0

计算,则该股票的年收益率是( B )。

B.28%

M.某股票的收益颁布的可能情况如下表

所示,试计算该股票的年预期收益率为

B.资产收益率

则下

A )

N大于30时,

A )。A.

D.踏实和平滑兼顾 A )。A.看涨

汇率决定理论是

?( C )

?A.邮

C.商业银行

( B ) B.中国银

C )

则实

)。D.英镑

D )。X.下列哪项变化会导致银行负债的稳定性变差?( A )。

A.短期负债的比重变大

X息差的计算公式是( A )。

A.利息收入/总资产-利息支出/总负债X.现金流量定价法研究的对象是( C )C.人均保费

X.现金流量定价法的核心是( D )D.折现率

X.下面的说法中正确的有( D )

D.其他条件不变,折现率越高,资产的现值越大

X.相对于现金偿付能力的测算而言的情景主要是针对( D )

D.总保费

X.下面不属于出险率的有( D )D.发生率

X.下面的指标中不属于资本成本竞争力的指标的是(B)

B.企业获得风险资本

W我国货币与银行统计体系的三基本组成部分是( D )

D.货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、特定存款机构资产负债表

W.我国货币与银行统计体系中的货币概览是( C )合并后得到的账户

C.货币当局的资产负债表与存款货币银行的资产负债表

W.我国货币与银行统计体系中的银行概览是( B )合并后得到的账户。

B.货币概览与特定存款机构的资产负债表

W.我国现行的外汇收支统计的最重要的组成部分是(B)。B.结售汇统计W.外汇收支统计的记录时间应以( C )为标准。

C.收支行为发生日期

W.未清偿外债余额与国内生产总值的比率称为( C )。C.负债率

Y.以下几种金融工具按流动性的高低依次排序为( C )。

C.现金、活期存款、储蓄存款、债券、股权

W.我国从( C )年开始衽国际收支统计申报制度。 C.1996

W.我国国际收支申报实行( B )。B.交易主体申报制

W.我国于(C)年首次参加了IMD的金融体系的国际竞争力评价,排名为全部41个国家中的第39位。

C.1994

Y.有很多研究表明,在我国,货币供给、投资以及居民未实现购买力的增长等都是构成价格显著上涨的原因,而其中最重要的因素却是( A )A.货币供给

Y.影响股市最为重要的宏观因素是( A )。A.宏观经济因素

Y.一般地,银行贷款利率和存款利率的提高,分别会使股票价格发生如下哪种变化?( C )

C.下跌、下跌

Y.一般而言,本国物价水平相对于外国物

2018年电大金融统计分析期末考试试题及答案

价水平上升,则会导致( C )。

C.外汇汇率上升

Y.一德国出口商向美国产品,以美元诗人,收到货款时,他需要将100万美元兑换成德国马克,银行的标价是USD/DEM:1.9300—1.9310,他将得到( C )万马克。C.193.00

Y.一国某年末外债余额43亿美元,当年偿还外债本息额14亿美元,国内生产总值325亿美元,商品劳务出口收入56亿美元,则债务率为( B )。 B.76.8% Y. 一国某年末外债余额43亿美元,当年偿还外债本息额14亿美元,国内生产总值325亿美元,商品劳务出口收入56亿美元,则负债率为( A )A.13.2% Y. 一国某年末外债余额43亿美元,当年偿还外债本息额14亿美元,国内生产总值325亿美元,商品劳务出口收入56亿美元,则偿债率为( C )。 C.56%

Y银行平时对贷款进行分类和质量评定时采用的办法是( D )

D.采用随机抽样和判断抽样相结合的方法抽出部分贷款分析,并推之总体。

Y与资金流量核算对应的存量核算是国民资产与负债账户中的( B )

B金融资产与负债存量核算

Y.依据法人单位在经济交易中的牲,国内常住法人单位可进一步划分为( B )B.非金融企业部门、金融机构部门、政府部门

Z在商品流通过程中产生货币的运动形式属于( D )

D.货币流通

Z中国金融体系包括几大部分?( D )

D.八大部分

Z《中国统计年鉴》自( D )开始公布货币概览数据。

D.1989年

Z.政策性银行主要靠( D )形成资金来源。D.发行债券

Z.中国进出口银行是为了促进外贸发展而建立的政策性银行,在货币与银行统计中它属于( A )。

A.非货币金融机构

Z.中央银行期末发行货币的等于( A )。

A.期初发行货币存量+本期发行的货币-本期回笼的货币

Z.直接决定上市公司股票价格折因素是( D )。

D.公司本身的经营状况和盈利水平

Z.在通常情况下,两国( B )的差距是决定远期汇率的最重要因素。B.利率

Z.在银行破产概率早期预警指标体系中,存款增长率上升,银行的风险将会( D )D.不清楚

Z.在测定银行整体风险敞口程度的方法中,压力测试法主要在下列哪种情况下适用?( D )

D.银行的资产组合的价格发生异常波动的时期

Z在相同的最终责任准备金的提取方法下,不同的责任准备金对于利润的现值的影响是( A )A.变大

Z.在对1999年中国金融体系国际竞

争力的现状分析中,下列指标属于优势项

目的是(A)

A.国内上市公司

Z.在银行部门效率竞争力的指标体系中,

用以反映商业银行经营效率的指标是

(C)。

C.利差

(二)多项选择题参考学习指导书

A.按债务形式划分,外债可分为(AB

DE)A. 国际商业贷款B.外币债券D.

贸易融资E.国际金融租赁

A. 按优惠情况划分,外债可分为(A

B)。A.硬贷款B.软贷款

A.按照波特的竞争优势理论,企业的竞争

优势可以通过(BDE)基本战略获得。

B.成本领先D.标新立异E.目标集聚

B.保险统计主要指标是( ABCE )A.保险

业务收入B.保险业务支出C.承保数量D.

风险统计E.承保金融

C.储备资产包括(ABCDE)。A.

货币黄金B.特别提款权C.其他债权D.在

基金组织的储备准确头寸E.外汇

C.存款货币银行的储备资产是存款货币

银行为应付客户提取存款和资金清算而

准备的资金,主要包括( AB )

A.存款货币银行缴存中央银行的准备金

B.存款货币银行的库存现金

C.产业发展的趋势分析是产业分析的重

点和难点,在进行此项分析时着重要把握

( ABC )

A.产业演变和趋势对产业发展的趋势的

影响 B.产业生命周期的演变对于产业发

展趋势的影响 C.国家产业改革对产业发

展趋势的导向作用

D.对外金融统计主要包括( ABCE )

A.对外信贷业务统计

B.国家外汇收支统

计C.国家对外借款统计E.国际收支统计

D.杜邦模型将ROE分解为哪几个部

分?(ACE)

A.PM C.AU E.EM

D.对于银行收益率的影响因素,正确的说

法是(ABE)

A.银行的规模是影响收益率的重要因素

B.

扔有更多收益资产的商业银行收益率会

更高 E.扩展手续费收入是商业银行提

高盈利水平的重要内容

F.非银行金融机构包括(BDE )B保

险公司D金融信托机构E证券机构

F.非货币金融机构的储备资产是指特定

存款机构为应付客户提取存款和资金清

算而准备的资金,主要包括( ABC )

A.特定存款机构缴存中央银行的准备金

B.

特定存款机构的库存现金

C.特定存款机构持有的中央银行的债券

F.负债结构统计分析中重要的分类依据

包括( ABCDE )

A.期限分类

B.主协负债与被动负债

C.存

款性质分类D.流动负债和长期负债E.非

存款负债构成

G.关于证券投资基金,下列正确的有

( BCE )。

B.证券投资基金投身是股票、债券等金融

工具C.其风险大于债券E.其收益小于股

G.根据纸币制度下汇率是否通过货币膨

胀调整,可分为(AB)。A.名义汇

率B.实际汇率

G.关于现行人民汇率制度的说法正确的

有(BCE)。

B.汇率水平高低是以市场供求关系为基

础的

C.在银行间市场上,当市场波动幅度过大

时,央行通过吞吐外汇干预市场,保持汇

率稳定E.汇率有管理的单一的浮动汇率

G.关于售汇和售汇使用的汇率下列说法

正确的有(AD)。

A.售汇是指外汇指定银行将外汇卖给用

汇单位和个人,按一定的汇率收取本币的

行为D.售汇使用的汇率是卖出价E.售汇

使用的汇率是中间价

G.国际收支包括(ABCE)A.出口

收入B.进口支出C.资本项目支出E.经常

性转移

G. 国际收支统计的数据来源主要有

(ABCDE)A.国际贸易统计B.国

际交易报告统计C.企业调查D.官方数据

源E.伙伴国统计

G.国际商业贷款的种类主要有( ABCD )

A.短期融资

B.普通中长期贷款

C.买方信

贷D.循环贷款

G.关于商业银行的资产负债表,下列说法

正确的是( ACDE )

A.资产是按照流动性程度的高低排序的C.

负债是按照偿还期的长短排序的 D.资产

=负债+所有者权益 E.一年内到期的长

期负债应划入流动负债项

G.关于出险率的表述正确的有( ABCDE )

A.在死亡险中表现为死亡率

B.在疾病险

中表现为发病率

C.有时是监管部门制定的

D.可以根据经

验确定E.简而言之,就是风险发生的概率

G.戈德史密斯认为,金融对经济增长的促

进作用是通过( ABCD )实现的。

A.提高储蓄

B.提高投资总水平

C.有效配

置资金D.提高投资的边际收益率

G.股票市场活力竞争力的主要指标有

( ABCDE )

A.股票市场筹资额

B.股票市场人均交易

额C.国内上市公司数目D.股东的权利和

责任E.内幕交易

H.货币概览出称货币统计表,它的资产方

主要项目有(BCD )

A.货币

B.国外资产(净额)

C.国内信贷(其

中包括对中央政府的债权)D.对私人部门

的债权 E.资产净值

H.货币和银行统计体系将国民经济的基

本单位除归入金融机构以外,还分别归入

以下哪几个机构部门?( ABDE )

A.政府部门

B.住户部门D.国外部门E.非

金融企业部门

H.汇率变化可能对(ABCDE)产

生影响。A.外汇储备B.收入分配C.贸易

收支D.价格水平E.资本流动

H.环境风险分析法中,需要考虑的环境因素包括有(ABCE)

A.汇率和利率波动

B.同业竞争

C.宏观经济条件E.商业周期

J.金融体系是建立在金融活动基础上的系统理论,它包括( ABCDE)。A.金融制度B.金融机构C.金融工具D.金融市场E.金融调控机制

J.金融制度具体包括(BDE )B.管理汇率制度D银行制度E.利率制度

J.金融市场统计包括( BCE )B.短期资金市场统计C.长期资金市场统计E.外汇市场统计

J.基础货币在货币与银行统计中也表述为货币当局的储备货币,是中央银行通过其资产业务直接创造的货币,具体包括( ABD ) A.中央银行发行的货币(含存款货币银行的库存现金)B.各金融机构缴存中央银行的法定存款准备金和超额准备金(中央银行对非金融机构的负债)D.邮政储蓄存款和机关团体存款(非金融机构在中央银行的存款)

J.技术分析有它赖以生存的理论基础----三大假设,它们分别是( ADE )。A.市场行为包括一切信息 D.价格沿着趋势波动,并保持趋势E.历史会重复

J.记入国际收支平衡表贷方的项目有(BCD)

B.商品出口

C.接受的捐赠

D.国外资产减少

J. 记入国际收支平衡表借方的项目有(BCD)

B.服务收入

C.对外提供援助

D.国外资产增加

J.金融体系竞争力指标体系由( ABCE )4类要素共27项指标组成。

A.资本成本的大小

B.资本市场效率的高低

C.股票市场活力 E.银行部门效率

M. M1由( BD )组成 B.流通中的现金D.可用于转账支付的活期存款

M. M2是由M1和( BCDE )组成的。B.信托存款C.委托存款D.储蓄存款E.定期存款

M.某证券投资基金的基金规模是20亿份基金单位。若某时点,该基金有现金5.4亿元,其持有的股票A(3 000万股)、B (1 500万股)、C(1 000万股)的市价分别为15元、20元、30元。同时,该基金持有的5亿元面值的某种国债的市值为5.6亿元。另外,该基金管理人有100万元应付未付款,对其基金托管人有50万元应付未付款,则( ABCD )

A.基金的总资产为215 000万元

B.基金的总负债为150万元

C.基金总净值为214 850万元

D.基金单位净值为1.0743元

M.目前,我国的金融风险主要是银行风险,这是由( ACD )三位一体的制度决定的。

A.国家财政C.国有银行D.国有企业

R.若在纽约外汇市场上,根据收盘汇率,2000年1月18日1美元可兑换1

05.69日元,而1月19日美元可兑

换105.33日元,则表明(AD)。

A.美元对日元贬值D.日元对美元升值

S.市场汇率与外汇市场的供求关系之间

存在以下规律(ABDE)

A.当外汇供不应求时,外汇汇率相应会上

涨B.当外汇供过于求时,外汇汇率相应会

下跌

D. 外汇供求关系的变化幅度可以决定外

汇汇率的涨跌幅度

S.商业银行最重要的功能有( ABCDE )

A.中介功能

B.支付功能

C.担保功能

D.代

理功能E.政策功能

S.商业银行的经营面临的四大风险有

(ACDE)A.环境风险 C.管理风

险D.交付风险E.财务风险

T.通常情况下,下列说法正确的有(A

DE)。

A.紧缩性的财政、货币政策会使本国货币

升值D.一国通货膨胀率提高,其汇率下跌

E.资本注入会使本国货币升值

W.我国的存款货币银行主要包括国有商

业银行、其他银行和( BCE )

B.财务公司

C.信用合作社E.中国农业发

展银行

W.我国的非货币金融机构包括( ABCD )

A.特定存款机构

B.保险公司

C.证券公司

D.外资金融机构

W.为了构造马柯维茨有效组合,组合理论

对投资者的资产选择行为做出了一些假

设,包括( ABE )。

A.只有预期收益与风险这两个参数影响

投资者 B.投资者的谋求的是在既定风险

下的最高预期收益率 E.投资者都是规

避风险的

W. 我国的国际收支统计申报体系从内容

上看,包括(ABCDE)

A通过金融机构的逐笔申报.B.直接投资

企业的直接申报统计(季报)C.金融机构

对外资产负债及损益统计(季报)D.对有

境外账户的单位的外汇收支统计(月报)

E.证券投资统计(月报)

W.我国的国际收支统计申报具有如下特

点:(ABC)。

A.衽交易主体申报制

B.通过银行申

报为主,单位和个人直接申报为辅C.定期

申报和逐年时报相结合

W.威廉·安尔伯茨提出的关于银行资本收

益率的分析方法中,将资本收益率分为

(AC)

A.投资收益率C.财务杠杆收益率

X.下列影响股票市场的因素中属于基本

因素的有( ABCD )A.宏观因素 B.产业

因素C.区域因素D.公司因素

X.下列影响股票市场的因素中属于技术

因素的有( AB )。A.股票交易总量B.股

票价格水平

X.下面论点正确的有( BCE )B.对国际

化程度较高的证券市场,币值大幅度波动

会导致股价下跌 C.税率降低会使股市上

涨 E.存款利率和垡利率下调会使股份上

X.下列技术指标中,当市场行情处于盘存

时会不适用的有( AB )。

A.趋向指数(DMI)

B.异同移动平均数

X.下面会导致债券价格上涨的有(AE )

A.存款利率降低 E.债券的税收优

惠措施

X.下列说法正确的有(BCE)。

B.买入价是银行从客户那里买入外汇使

用的汇率 C.卖出价是风吹草动客户卖

出外汇时使用的汇率

E.买入价与卖出价是从银行的角度而言

X.下列说法正确的有(BC)。

B.本币贬值不一定会使国际收支得到改

C.|Ex+Em|>1时,本币贬值会使国际收支

得到改善

X.下列人员,包含在我国国际收支统计范

围的有( BCE )

B.中国短期出国人员(在境外居留时间不

满1年)

C.中国驻外使领馆工作人员及家属 E.在

中国境内依法成立的外商投资企事业

X.下面哪种变化会导致商业银行净利息

收入增加?(ABD)

A.利率敏感性缺口为正,市场利率上升

B.

利率敏感性系数大于1,市场利率上升D.

有效持续缺口为负,市场利率上升

X.现金流量相对净保费附加法的优点有

( ABCE )

A.更加客观和切合实际

B.计算更加复杂

C.充许计算利润的均值和方差 E.研究的

对象是总保费

Y.影响一国汇率变动的因素有(ABC

DE)。A.政府的市场干预B.通货膨胀因

素C.国际收支状况D.利率水平E.资本流

Y.以下资产项目属于速动资产(一级准

备)的有( BCE )

B.现金

C.存放中央银行的准备金E.存放

同业款项

Y.银行负债成本主要包括( ABCDE )A.

利息成本B.营业成本C.资金成本D.可用

资金成本E.人力费用成本

Y.隐藏酱的来源有(AC)

A.银行资产负债表外项目 C.银行账面价

值与市场价值的差距

Y.银行的流动性需求在内容上主要包括

(AC)

A.存款户的提现需求 C.贷款客户的贷款

需求

Z.政策性银行包括( ABC )A.国家开发

银行B.中国进出口银行C.中国农业发展

银行

Z.中国金融统计体系包括( ABCDE )

A.货币供应量统计

B.信贷收支统计

C.现

金收支统计D.对外金融统计 E.金融市场

统计

Z.中国人民银行专项统计调查主要是

( ACE )A.工业景气调查C.物价统计调

查E.居民储蓄问卷调查

Z.中央银行期末发行的货币的存量等于(AE )A.期初发行货币量+本期发行的货币-本期回笼的货币 E.流通中的货币+金融机构库存现金

Z.中国农业发展银行是( BC )B.存款货币银行C.政策性银行

Z.在一国外汇市场上,外币兑本币的汇率上升可能是因为(CDE)。

C.本国实际利率相对于外国实际利率下降

D.预期本国要加强外汇管制

E.预期本国的政局不稳

Z.在死亡险中,均衡净保费的计算可能需要的指标有( ABCE )A.折现率 B.死亡率C.死亡赔付E.保险期间

Z在传统的利润方差计算中,保险公司在某些程度上可以决定的因素有(ABCD)A.保费B.责任准备金C.费用D.投资收益率Z.在传统的利润方差计算中,保险公司不能决定的因素有( CE )C.退保率 E.死亡率

Z.资金流量表主要由( BD )两部分组成B金融交易D机构部门Z.资金流量核算的基础数据与以下哪些统计体系有密切的关系?( ABCDE )

A.国际收支

B.货币与银行统计

C.国民生产统计

D.证券统计

E.保险统计

Z.资金流量核算采用复式记账方法,遵循( DE )估价标准。

D.权责发生制记账原则,使用交易发生时的市场价格

E.权责发生制记账原则,使用交易者双方商定的实际价格

简答题

J.简述金融统计分析的基本任务。

金融统计分析的主要任务是运用统计学理论和方法,对金融活动内容进行分类、量化、数据收集和整理及进行描述和分析,反映金融活动的规律性或揭示其基本数量关系,为金融制度设计和理论研究、为金融调控机制实施提供客观和科学的依据。

J.简述“一价定律”及购买力平价模型。一价定律的主要思想是指在自由贸易条件下,同一商品在世界各地的价格是一致的。购买力平价模型和相对购买力平价模型这两种形式。绝对购买力平价理论认为,在某一时点上,两国货币之间的兑换比率取决于两国货币的购买力之比,模型是:e=Pa/Pb,e为直接标价法表示的汇率,Pa为A国的一般物价水平,Pb为B国的一般物价水平。相对购买力平价理论则将汇率在一段时间内的变化归为因于两个国家在这段时期中的物价水平或购买力的变化,模型是:e1/e0=(Pa1/Pa0)/(Pb1/Pb0),e1、e0分别表示当期和基期的汇率,Pa1、Pa0分别表示A国当期和基期的物价水平,Pb1、Pb0分别表示B国当期和基期的物价水平。

J.简述国际收支平衡表的主要内容。. 国际收支平衡表是国际收支统计的重要工具。它的主要项目内容有:1)经常项目,包括商品和服务、收益及

经常性转移;

2)资本与金融项目,主要指资本转移、

非生产性金融资产的获得和出让以及金

融性的资产和负债;

3)储备资产,指由中央当局掌握的能够

直接用来平衡国际收支,直接用于市场干

预以影响货币汇率或达到其他目的的国

外资产,包括货币黄金、特别提款权、在

基金组织的储备头寸、外汇和其他债权;

4)误差与遗漏,是为了在编制国际收支

平衡表时保持借贷双方平衡而设置的项

目。

J.简述资金流量核算中的主要平衡关系。

资金流量核算矩阵帐户的主要平衡关系

有:

1).储蓄、资本形成与金融资产、负债的

平衡。用公式可表述为:总储蓄-资本形

成总额+统计误差=形成的金融资产总额-

形成的负债总额=净金融投资

2).金融资产和负债的平衡,即核算期内

全社会通过某种金融工具形成的资产数

量等于通过该类工具形成的负债数量。

3).机构部门间及整体与国外之间的平衡,

即核算期内各个机构部门及国外相互间

通过金融交易所发生的资产数量等于所

发生的负债数量。

J.简述金融机构的基本分类和内容。

金融机构是对金融活动主体的基本分类,

它是国民经济机构部门分类的重要组成

部分。金融机构通常被分为银行和非银行

金融机构两大类。*银行包括中央银行和

存款机构。*非银行金融机构包括保险公

司和其他非银行金融信托机构。

J.简述借外债的经济效益。

借外债的经济效益表现在以下几方面:

1)投资:借外债可以弥补国内建设资金

不足,增加投资能力。

2)技术和设备:借入外债后,债务国可

以根据本国的生产需要和消化能力引进

国外的先进技术的设备,经过不断的吸

收,提高本国的生产技术水平和社会劳动

生产率,生产出能够满足国内需要的产

品,丰富本国人民的物质文化生活。

3)就业:通过借外债增加国内的生产投

入,开辟新行业,建立新企业,能吸收大

批的待业人员,经过培训后,不但提高了

本国的就业率,而且提高了劳动力的素

质。4)贸易:借外债不仅促进了本国的

生产结构变化,而且有利于出口商品结构

变化。

5)银行或金融机构:通过借外债能够加

强债务国和债权国在金融领域的合作,增

强债务国经营和管理国际酱的能力,最终

有利于促进国际间经济贸易合作的开展。

J.简述货币与银行统计对基础数据的要

求。

货币与银行统计对基础数据的要求是:

1)基础数据要完整;2)各金融机构单

位报送基础数据要及时;3)基础数据以

提供数据为主,以提供流量数据为辅;

4)金融机构单位应提供详细科目的基础

数据,尽量在基础数据报表中不使用合并

项或轧差项。

J.解释公司分析的涵义并简述其主要内

容。

公司分析就是针对上市公司的各方面情

况进行分析,以解释它在股市上的表现,

预测其变化发展的趋势。订包括公司基本

素质分析和公司财务分析。基本素质分析

主要是一个定性分析过程,分析的重点放

在公司潜在竞争力的分析上,包括分析一

家公司在所处行业的竞争优势和劣势分

析。上市公司财务分析主要是财务业绩的

比较分析,按照所选参照物的差别,可以

分为纵向、横向和标准比较分析,目的是

发现本公司的问题和查找差距;按照包括

的财务数据范围可以分为个别分析法和

综合分析法。

J.简述货币与银行统计的主要目的。

货币和银行统计的主要目的是:货币和银

行统计作为从宏观上反映货币及其对宏

观经济运行的统计工具,它以货币供给理

论为依据,以货币运动为观察和研究对

象,来反映货币的数量和货币的创造过

程,希望通过对货币善的剖析来观察宏观

经济进程,并帮助决策部门决定如何通过

对货币的控制来实现对整个经济进程的

调控。

J.简述货币与银行统计体系的特点

货币与银行统计体系的特点如下:

1)货币与银行统计是总量核算。货币与

银行统计体系能够提供一整套能有效用

于货币活动分析的总量指标体系,生成各

类口径的货币供应量指标及其他总量指

标。2)利用资产负债表的形式进行核算

3)货币与银行统计体系与国内其他宏观

经济统计体系相互协调。

4)具在国际可比性。5)货币与银行统

计工作要求有较强的时效性。

J.简述存款货币银行对非金融部门的债

权内容。

存款货币银行对非金融部门的债权主要

包括发放的货款和投资。

货款是存款货币银行最重要的资产业务,

它虽然风险大,但利率较高,是金融机构

向非金融机构提供信用的主要方式。

货款业务种类很多,一般可做如下几类划

分:按有否抵押品,可分为抵押贷款和信

用贷款;按用途可分为工商业贷款、农业

贷款和消费贷款等;按期限可将其分为短

期贷款和长期贷款。前者是指期限不超过

一年的贷款,后者是指期限在一年以上的

贷款。

J.简述套利组合所同时具备的三个特征。

一般而言,组合必须同时具备以下三个特

征:它是一个不需要投资者任何额外资金

的组合;它对任何因素都没有敏感性,因

为套得组合没有因素风险;套利组合的预

期收益率必须是正值。

J.简述套利定价模型与资本资产定价模

型相同的几点假设

套利定价模型与资本资产定价模型有四

点假设是相同的,它们分别是:

1)投资者都有相同的预期,即他们对预期收效率、标准差和证券之间的协方差有相同的理解;2)投资者都有追求效用的最大化;

3)市场是完美的,即信息是免费并且是立即可得的;、4)收益是由一个因素模型产生。

J.简述人民币汇率决定的综合模型的主

要思想和表达式。

人民币(对美元)均衡汇率的综合模型为:E1=e0×(Rb/Ra) ×(Db/Da)

(Pb/Pa)

式中,E1是以直接标价法表示的当年人民

币理论均衡汇率,e0是以直接标价法表

示的上一期人民币实际汇率,Rb、Ra分

别为当年美国和中国的利率水平,Db、D

a分别表示当年美国和中国国际收支与

上期的比值,Rb、Ra分别表示当年美国

和中国的环比价格指数(指数应改为变化

率)。从经济学弹性分析法的角度来分析,这一模型也恰好反映国际收支、利率和物

价水平这三个主要影响因素的综合变动

率与汇率变动率之间的关系。国际收支、

利率这两个指标的变动与汇率变动的方

向一致,物价总水平的变动与汇率变动的

方向相反,弹性系数表明了汇率变动与三

个指标同时变动的相对程度,出反映现实

汇率比均衡汇率低估或高估的百分比,汇

率弹性系数与上年现实汇率的乘积,则为

当期的均衡汇率。

J.简述债务周期的五个阶段。

债务周期的五个阶段如下:第一阶段是不

成熟的债务人,这个阶段的特点是贸易逆

差,利息支付净流出,净资本流入,债务

上升;

第二阶段是成熟的债务人,这个阶段的特

点是贸易逆差下降,债务按递减速度上

升;第三阶段是债务减少,贸易顺差,利

息支付的净流出减少,净资本流出,净外

债下降;第四阶段是不成熟的债权人,其

特点是贸易顺差下降,再转为逆差,利息

支付的净流出转为流入,资本流出速度下

降,外国资产的净积累;第五阶段是成熟

的债权人,贸易逆差,利息支付的净流入,净资本流量减少,净国外资产的头寸缓慢

增长或稳定不变。

J.简述资产结构分析中的主要分类标准。

资产结构分析中的主要分类标准有:1)

按贷款期限分类,分为长期贷款与短期贷

款。2)按行业分类。

3)按贷款方式分为信用垡、保证贷款、

抵押贷款、质押贷款和票据贴现等。4)

按其他分类标准。

J.简述影响商业银行收益率的主要因素。

影响银行收益率的主要因素有:

1)规模变动对收效的影响。银行的规模

明显是一个影响收益率的因素,以资产收

益率来衡量时,盈利领先的银行通常是中

小型银行,它们可能从较低的营业总成本

中获益;而以股东回报率来衡量时,规模

较大的银行更具优势。

2)存款结构对收益的影响。收益率较高

的银行通常存款成本结构较好。资产结构对收益率的影响也不容忽视。这方面的分

析集中于银行资产的收益结构,例如收息

资产资产比价、收息资产的利息结构等。

高收益的银行倾向于拥有更多的收益资

产。

3)雇员生产率水平。盈利水平高的银行

通常人均创造的收入和管理的资产更多

一些,生产率较高的雇员的薪水通常也较

高。

4)扩展手续费收入。5)利率变动。6)

存款和贷款业务的增长。

J.简述我国目前提倡的资产质量的分类

体系。

现在中国人民银行要求商业银行利用国

际上通用的五级分类法对贷款质量进行

评估。贷款五级分类法是一套对银行的贷

款质量进行评价并对银行抵御贷款损失

的能力进行评估的系统方法以。五级分类

法按照贷款质量的高低依次将贷款分为

正常、关注、次级、可疑和损失。这种方

法评价贷款质量的标准是多维的,包括贷

款人偿还本息的情况、贷款人的财务情

况、借款的目的和使用、信贷风险及控制、

信贷支持状况等。贷款五级分类法有助于

商业银行更系统、更全面地评价和把握贷

款质量,其优点是使用多维的标准评价贷

款质量,比一逾两呆的方法更为全面;评

价的结构和过程更有于进行贷款管理;更

符合审慎会计原则。

J.简要介绍《国际竞争力年鉴》。

《国际竞争力年鉴》是瑞士国际管理开发

学院(IMD)编制的用于公布其年度课题

竞争力的报告。自20世纪80年代末开始

编制,已成为世界上最负盛名的国际竞争

力研究报告之一,是各国政界、经济界领

袖审时度势、制定决策的重要参考物。

1999年国际竞争力参评国家有47个,评

价指标有288项,包括硬数据指标182项,

软数据指标106项,按8大竞争要素归类。

J.简述金融体系竞争力指标体系产生的

理论思想。

一个完整的金融体系由资本市场和货币

市场构成。金融体系的竞争力强弱取决于

这两个市场和货币市场的运行状况。有竞

争力的金融体系表现为在资本市场上市

场机制特别是利率机制和汇率机制的有

效运行,多种层次的金融机构并存的有序

竞争,金融体系的国际化和一体化程度较

高;在货币市场上银行金融活动是开放

的、透明的,政府对金融活动的干预是适

度和有效的。一个国家或地区的金融体系

如果具有竞争力,其金融体系必然是健全

的,由发育良好的、国际化和一体化程度

相当高的金融部门组成的,健全的金融体

系带来金融市场的高效率,促进经济发

展,并进一步提高整个金融体系的国际竞

争力。

J.简述资本转移与经常转移的区别。

资本转移的特征是:1)转移的是固定资

产,或者是债权人不要求任何回报的债务

减免2)与固定资产的获得和处理相关的

现金转移。

不符合上述特征的转移就是经济转移。

J.简述金融体系竞争力的四大要素的作

用。

金融体系竞争力指标由资本成本的大小、

资本市场效率的高低、股票市场活力和银

行部门效率4类要素共27项指标组成。

其中前三类指标主要反映资本市场运行

状况,资本成本竞争力反映资本市场对经

济增长的支持大小;资本市场的效率竞争

力表明资本市场的运行质量,而股票市场

活力竞争力则预示着整个资本市场现在

和未来的活力,这三个要素竞争力综合起

来可以评价一个国家或地区资本市场对

经济发展的作用和资本市场的国际化、一

体化竞争实力。第4类指标主要是通过评

价货币市场中银行部门效率的竞争力来

衡量整个货币市场的服务质量,即对经济

增长的贡献和货币市场的参与国际竞争

能力。

J.简述金融统计分析工作方法。

金融统计分析工作方法是实际分析应用

过程一般方法的归纳。主要步骤如下:1)

确定分析对象和主要目的;2)初步调研;

3)设计分析体系;4)所用统计资料的搜

集、整理和计算;5)研究分析报告

J.简述利率平价模型的主要思想和表达

式。

利率平价模型是关于远期汇率的决定和

变化的理论,其基本理论是远期与即期的

差价等于两国利率之差,利率较低国家货

币的远期差价必将升水,利率较高的国家

的远期汇率必贴水,利率平价模型的基本

的表达式是:r-r*=·Ee?r代表以本币计

价的资产收益率,r*代表以外币计价的相

似资产的收益率,·Ee表示一段时间内本

国货币贬值或外国货币升值的比率。它表

明本国利率高于(或低于)外国利率的差

额等于本国货币的预期贬值(或升值)的

幅度。

J.简述资金流量表中国内金融资产负债

差额与国外金融资产负债差额相等的经

济含义。

资金流量表中,国内形成的金融资产与负

债的差额,等于国外形成的金融资本与负

债的差额。如果这个差额为正,表明国内

资金盈余,盈余的部分流出到国外;如果

这个差额为负,表明国内的资金不足,国

外的资金流入到国内。

P.评价外债偿还能力的两个标准是什

么?

衡量外债偿还能力的标准主要有两个方

面:一是生产能力,二是资源转换能力。

所谓生产能力标准,是指拿出一部分国民

收入偿还外债本息后不影响国民经济正

常发展;所谓资源转换能力标准,是指用

于偿还外债的部分国民收入能否转换为

外汇。

S.什么是股票市场的基本分析? 并简述

其主要内容。

基本分析是对影响股票市场的许多因素

如宏观因素,产业和区域因素,公司因素

等存在于股票市场之外的基本因素进行

分析,分析它们对证券发行主体(公司)经营状况和发展前景的影响,进而分析它们对公司股票的市场价格的影响。分析最终目的是获得一特定股票或一定的产业或者股票市场自身预期收益的估计。基本分析主要包括宏观经济因素分析,产业分析和公司分析。

W.为什么要编制货币概览和银行概览?货币供应量是指某个时点上全社会承担

流通手段和支付手段职能的货币总额,它是一个存量概念,反映了该时点上全社会的总的购买力。货币概览的核心任务就是反映全社会的货币供应量。货币概览是由货币当局的资产负债表和存款货币银行的资产负债表合并生成的,它的目的是要统计M0和M1。银行概览是由货币概览与特定存款机构的资产负债表合并生成的,它的目的是进一步全面统计M2

Y.银行资产业务统计分析的主要内容

资产业务统计的主要内容有:1)各种货款发放、回收及余额统计分析;2)不良贷款情况分析;3)各类资产的结构分析;4)资产的利率敏感性分析;5)资产变动的趋势分析;6)市场占比分析;7)资产流动性分析等。

Y.以公式表示国民经济账户的主要数据与国际收支流量之间的联系。

国民经济账户的主要数据与国际收支流量之间的联系可以通过下面的公式表现出来:

G D P=C+G+I+X-M

G A B=X-M+N Y+N C T

G N D Y=C+G+I+C A B

G N D Y-C-G=S

S=I+C A B

S-I=C A B

S-I+N K T-N P N N A=C A B+N K T-N P

N N A=N F I

(N K T-N P N N A=国际收支资本账户差额)

C为私人消费支出;G为政府消费支出;I为国内总投资;S为总储蓄;X为货物和服务出口;M为货物和服务进口;NY 为国处净收入;GDP为国内生产总值;GNDY为国民可支配总收入;CAB为国际收支经常账户余额;NCT为经常转移净额;NKT为资本转移净额;NPNNA为购买非生产、非金融资产的净额;NFI为国外投资净额或相对世界其他地方的净贷款额/净借款额。

Z.证券投资基金与股票和债券的差异。证券投资基金与股票和债券的差异主要有以下几方面:

1)投资者的地位不同。股票反映的是产权关系,债券反映的是债权和债务关系,而契约型证券投资基金反映的是信托关系。

2)所筹资金的投资标的不同。股票和债券发行的目的是速效,所筹资金的投向主要是事业,而证券投资基金的投向是股票、债券等金融工具。

3)它们的风险水平也不同。股票的直接1.下表是1994年到1999年我国储蓄存款

总量数据,试根据它分析我国相应期间的

储蓄存款存款总量变化趋势的简单的原

因。

1994年到1999年我国储蓄存款

年份储蓄存款(亿元)

1994 21519

1995 29662

1996 38520

1997 46280

1998 53408

1999 59622

储蓄存款发展速度和增长速度计算表

年份储蓄存款(亿元)储蓄存款发展

速度(%)

储蓄存款增长速度(%)1994 21 519 ----------

1995 29 662 138 38

1996 38 520 130 30

1997 46 280 120 20

1998 53 408 115 15

1999 59 622 112 12

画出储蓄存款增长速度的时序图:

货币

GBP/USD

USD/GPY

USD/CHF

USD/DEM

USD/FRF

USD/NLG

(1)一德国重型机器制造商向美国出售

产品,发票以美元计值,

元可兑

换成多少本国货币?

(2)一法国进口商以

(4)一荷兰出口商向美国出口商品,他

收入的1万美元可兑换成多少本国货

币?

(5)某客户卖出日元1000万,可得多

少美元?

解:1)客户出售美元,银行买入美元,

标价为1.4856,客户可得到74 280德国

马克;

2)客户买入美元,银行出售美元,标价

为5.1075,需支付本币153 225法国法郎;

3)客户出售美元,银行买入美元,

标价为 1.5083,客户可得到 1 657 495

英镑;

港币 107.83 108.12 20 德国马克 405.22 400.12 10

法国法郎 121.13 119.91 10

始依次取1,2,……,经计算有:∑ty=1943129,∑t=300,∑t

2t =4900,

∑y=1487856。 2.从其他部门借入 (1) 从金融机构净借入 (2) 从证券市场净借入

低于国际通用的20%的标准.

由以上计算可以看到,该国的各项指标均低于国际标准,不会引起债务问题.

11.日元对美元汇率由106.57变为131.12,试计算日元与美元汇率变化幅度,以及对日本贸易的一般影响。

解:日元对美元汇率的变化幅度:

=(旧汇率/新汇率-1)×100%

=(106.57/131.12-1) ×100%=-18.72%

即日元对美元贬值-18.72%

美元对日元汇率的变化幅度:

=(新汇率/旧汇率-1) ×100%

=(131.12/106.57-1) ×100%=23.04% 即美元对日元升值23.04%

日元贬值有利于日本商品出口,不利于外

国商品进口,因而会扩大贸易顺差或减少贸易逆差.

12. 有4种债券A、B、C、D,面值均为1000元,期限都是3年。其中,债券A 以单利每年付息一次,年利率为8%;债券B以复利每年付息一次,年利率为4%;债券C以单利每年付息2次,每次利率为4%;债券D以复利每年付息两次,每次利率为2%;假定投资者认为未来3年的年折算率为r = 8%,要求:(1)计算债券A 的投资价值;(2)计算债券B的投资价值;(3)计算债券C的投资价值;(4)计算债券D的投资价值;(5)比较分析4种债券的投资价值。

解:债券A的投资价值为:

PA=Mi∑{1/(1+r)t}+M/(1+ r)n

=1 000×8%×∑1/(1+0.08)t+1 000/1.08 3

=206.1678+1 000/1.083

=1 000(元)(其中t=3)

债券B的投资价值为:

PB= Mi∑(1+ǐ)t-1/(1+r)t +M/(1+ r)n

=1 000×4%×∑(1+0.04)t-1/(1+0.08)t +1 000/1.08 3

=107.0467+1 000/10.83

=900.8789(元)(其中t=3)

由R=(1+r)q-1,R=0.08得到债券C的每次计算折算率为r=0.03923,从而,债券C的投资价值为:

PC= Mi∑{1/(1+r)t}+M/(1+ r)n

=1 000×0.04×∑1/(1+0.03923)t+1 000/1.08 3

=275.1943+1 000/1.08 3

=1036.027 (元)(其中t=6)

由R=(1+r)q-1,R=0.08得到债券D的每次计算折算率为r=0.03923,从而,债券D的投资价值为:

PD= Mi∑(1+ǐ)t-1/(1+r)t +M/(1+ r)n

=1 000×0.02×∑(1+0.02)t-1/(1.03923)t+1 000/1.08 3

=110.2584+1 000/1.08 3

=904.0907(元)(其中t=6)

由上面的比较可以得到:四种债券的投资价值由高到低为C、A、D、B。D A

A

2018年电大金融统计分析期末考试试题及答案

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